鹏 华沪深300 指数证 券投 资基金 （LOF ） 2019
年第1 季度报 告
2019 年 03 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 04 月 19 日
鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年4 月 18 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金名称
鹏华沪深 300 指数证 券投资基 金（LOF ）
基金主代码
160615
场内简称
鹏华300
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2009 年04 月 03 日
报告期末基 金 份额总 额
287,290,885.45 份
投资目标
采用指数化 投资方式 ， 追求 基金净值 增长率与 业绩比 较基准收益 率
之间的跟踪 误差最小 化，力争 将日平均 跟踪误差 控制 在 0.35%以
内，以实现 对沪深 300 指数的 有效跟踪 。
投资策略
本基金采用 被动式指 数投资方 法 ， 按 照成份股 在沪深300 指数中的
基准权重构 建指数化 投资组合 ， 并根 据标的指 数成份 股及其权重 的鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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变化进行相 应调整。 当预期成 份股发生 调整和 成份 股发生配股 、
增发 、 分红等行为时 ， 或因 基金的申 购和赎回 等对本 基金跟踪标 的
指数的效果 可能带来 影响时， 或因某些 特殊情况 导致 流 动性不足
时 ， 或其他原因导致 无法有效 复制和跟 踪标的指 数时 ， 基金管理人
可以对投资 组合管理 进行适当 变通和调 整 ， 并 辅之以 金融衍生产 品
投资管理等 ，使跟踪 误差控制 在限定的 范围之内 。
业绩比较基 准
沪深300 指 数收益率 ×95%＋银 行同业存 款利率 ×5%
风险收益特 征
本基金属于 采用指数 化操作的 股票型基 金 ， 其 预期的 风险和收益 高
于货币市场 基金 、 债券 基金 、 混合 型基金 ， 为 证券投 资基金中的 较
高风险、较 高收益品 种。
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称
鹏华300 指数 A 类(LOF)
鹏华 300 指数 C 类(LOF)
下属分级基 金的场内 简称
鹏华 300 -
下属分级基 金的交易 代码
160615
006939
下属分级基 金的前端 交易代
码
-
-
下属分级基 金的后端 交易代
码
-
-
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
283,522,305.05 份
3,768,580.40 份
下属分级基 金的风险 收益特
征
风险收益特 征同上。
风险收益特 征同上。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位 ：人民币 元
主要财务指 标
报告期(2019 年 01 月01 日 - 2019 年 03 月 31 日)
鹏华 300 指数 A 类(LOF) 鹏华 300 指数 C 类(LOF) 鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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1. 本期已实 现收益
-1,190,827.46 9,456.53
2. 本期利润
87,249,610.80 154,211.08
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期利润
0.3380 0.1345
4. 期末基 金 资 产 净
值
452,413,963.88 4,599,628.80
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.596 1.221
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用（例如 ，开放式 基金的申 购赎
回费、基金 转换费等） ，计入费 用后实际 收益水 平要 低于所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶 段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 26.77%
1.47%
27.07%
1.48%
-0.30%
-0.01%
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 22.10%
1.57%
20.42%
1.60%
1.68%
-0.03%
注：业绩比 较基准=沪深 300 指 数收益率 ×95% ＋ 银行 同业存 款利 率×5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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注：1 、本基 金基金合 同于 2009 年04 月03 日生 效。2、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比
例已达到基 金合同中 规定的各 项比例。
3.3 其他 指标
注: 无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本基金经 2018 年2 月 -
-年
张羽翔先鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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理
27 日
生，国籍中
国，工学硕
士， 9 年金 融
证券从业经
验。曾任招
商银行软件
中心( 原深
圳市融博技
术 公 司 ) 数
据分析师；
2011 年 3 月
加盟鹏华基
金管理有限
公司，历任
监察稽核部
资深金融工
程师、量化
及衍生品投
资部资深量
化研究员，
先后从事金
融工程、量
化研究等工
作；2015 年
9 月起担任
鹏华上证民
企 50ETF 基
金及其联接
基金基金经
理，2016 年
6 月起兼任
鹏华新丝路
分级基金基
金经理，
2016 年 7 月
起兼任鹏华
高铁产业分
级基金基金
经理，2016
年 9 月起兼
任鹏华中证
500 指数
（LOF ） 、 鹏
华沪深 300
指数（LOF ）鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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基金基金经
理。张羽翔
先生具备基
金从业资
格。本报告
期内本基金
基金经理发
生变动，增
聘张羽翔担
任本基金基
金经理，王
咏辉不再担
任本基金基
金经理。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定
以及基金合 同的约定 ，本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作基金资 产，在 严 格控制风 险的
基础上，为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内，本基金 运作合规 ，因市场 波动等被 动原
因存在本基 金投资比 例不符合 基金合同 要求的情 形， 本基金管理 人严格按 照基金合 同的约定 及时
进行了调整 ，不存在 违反基金 合同和损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ，确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发
生基金管理 人 管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承 指数基金 的投资策 略，在应 对基金申 购赎 回的基础上 ，力争跟 踪指数的 收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。 鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内, 鹏华沪 深 300 指数 A 类（LOF ）组合 净值 增长率 26.77%; 鹏华 沪深 300 指数A 类
（LOF ） 业绩比较 基准增 长率 27.07%; 鹏华沪 深 300 指数 C 类（LOF） 组合 净值增长 率 22.10%; 鹏华
沪深 300 指数 C 类（LOF ）业绩 比较基准 增长率 20.42%
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
433,966,226.19 94.50
其中：股票
433,966,226.19 94.50
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- -
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
24,403,965.16 5.31
8
其他资产
867,014.45 0.19
9
合计
459,237,205.80 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
5.2.1.1
报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 （指数投 资部分）
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
1,424,475.00 0.31
B
采矿业
14,019,250.26 3.07
C
制造业
175,343,956.09 38.37
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
10,775,781.61 2.36
E
建筑业
14,755,085.81 3.23
F
批发和零售 业
6,892,579.32 1.51 鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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G
交通运输、 仓储和
邮政业
13,372,453.18 2.93
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
17,114,043.19 3.74
J
金融业
148,306,141.60 32.45
K
房地产业
21,278,839.17 4.66
L
租赁和商务 服务业
5,029,164.32 1.10
M
科学研究和 技术服
务业
347,134.00 0.08
N
水利、环境 和公共
设施管理业
1,033,694.79 0.23
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
2,410,898.60 0.53
R
文化、体育 和娱乐
业
1,354,780.00 0.30
S
综合
- -
合计
433,458,276.94 94.85
5.2.1.2
报告 期末按行业 分类的境内股 票投资组合 （积极投 资部分）
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
340,703.31 0.07
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、 软件和
信息技术服 务业
32,902.94 0.01
J
金融业
134,343.00 0.03
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- - 鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
507,949.25 0.11
5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注：无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细
5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 601318
中国平安 388,885 29,983,033.50 6.56
2 600519
贵州茅台 17,947 15,326,558.53 3.35
3 600036
招商银行 370,255 12,559,049.60 2.75
4 000651
格力电器 172,706 8,153,450.26 1.78
5 601166
兴业银行 447,452 8,130,202.84 1.78
6 000333
美的集团 166,536 8,115,299.28 1.78
7 600030
中信证券 282,501 7,000,374.78 1.53
8 000858
五 粮 液 69,680 6,619,600.00 1.45
9 600887
伊利股份 218,187 6,351,423.57 1.39
10 600276
恒瑞医药 95,011 6,215,619.62 1.36
5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 002958
青农商行 17,700 134,343.00 0.03
2 300762
上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
3 300765
新诺威 1,412 74,821.88 0.02
4 603379
三美股份 2,052 66,546.36 0.01
5 002951
金时科技 1,675 57,653.50 0.01
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注：无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
注：无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
注：无。 鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
注：无。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的 股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 本基 金投资的前十 名证券中本 期没有发行 主体被监 管部门立案调 查的 、或在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的证券。
5.11.2 本基 金投资的前十 名证券没有 超出基金合 同规定的 证券备选库。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
78,574.72
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,250.32
5
应收申购款
783,189.41
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
867,014.45
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金 本报告期 末 未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
5.11.5 报告 期末股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票中不 存在 流通受限情 况。 鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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5.11.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 603379 三美股份 66,546.36 0.01 新股未上市
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与 合计项之 间可能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位 ：份
项目
鹏华 300 指数 A 类(LOF) 鹏华300 指数 C 类(LOF)
报告期期初 基金份额 总额 249,896,758.18 -
报告期期间基金总申购份
额
82,248,574.87 4,681,432.56
减: 报 告 期 期间 基 金 总 赎回
份额
48,623,028.00 912,852.16
报 告期期间基金拆分变动
份额 （份额减少 以"-" 填 列）
- -
报告期期末 基金份额 总额
283,522,305.05 3,768,580.40
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
注：无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注： 无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
为了更好地 满足广大 投资者的 投资需求 ，鹏华基 金管 理有限公司 根据《中 华人民共 和国证券
投资基金 法》 、 《公开募 集证券投 资基金 运作管理 办法 》 、 《 鹏华沪深 300 指 数证券投 资基金 （LOF ）
基金合同》 的 有关规定 ， 经与基 金托管人 中 国工商 银 行股份有限 公司协商 一致 ， 自 2019 年 1 月
22 日起对本 公司管理 的鹏 华 沪深 300 指数证 券投 资基金（LOF ）增加 C 类 基金 份额，并 对基
金合同进行 相应修改 。
§9 备 查 文件 目录 鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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9.1 备查 文件目录
(一)《鹏华 沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF ） 基金 合同》；
(二)《鹏华 沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF ） 托管 协议》；
(三)《鹏华 沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告》（ 原文）。
9.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
9.3 查阅 方式
投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅，也 可按 工本费购买 复印件， 或通过本 基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn ） 查阅。
投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司，本 公司已开 通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 04 月 19 日
