鹏 华中证500 指数证 券投 资基金 （LOF ） 2019
年第1 季度报 告
2019 年 03 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 04 月 19 日
鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年4 月 18 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报 告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华中证 500 指数（LOF ）
基金主代码
160616
场内简称
鹏华500
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2010 年02 月 05 日
报告期末基 金份额总 额
288,589,622.81 份
投资目标
采用指数化 投资方式 ， 追求 基金净值 增长率与 业绩比 较基准收益 率
之间的跟踪 误差最小 化，力争 将日均跟 踪偏离度 控制 在 0.35%以
内，年跟踪 误差控制 在 4% 以内 ，以实现 对中证 500 指 数的有效跟
踪。
投资策略
本基金采用 被动式指 数投资方 法 ， 原 则上按照 成份股 在中证 500 指
数中的基准 权重构建 指数化投 资组合 ， 并根据 标的指 数成份股及 其
权重的变化 进 行相应 调整。 当 预期成份 股发生 调整 和成份股发 生
配股 、 增发 、 分红 等行为 时 ， 或因基 金的申购 和赎回 等对本基金 跟鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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踪标的指数 的效果可 能带来影 响时 ， 或因某些 特殊情 况导致流动 性
不足时 ， 或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指 数时 ， 基金管
理人可以对 投资组合 管理进行 适当变通 和调整， 力求 降低跟踪误
差。
业绩比较基 准
中证500 指 数收益率 ×95%＋银 行同业存 款利率 ×5%
风险收益特 征
本基金属于 采用指数 化操作的 股票型基 金 ， 其 预期的 风险和收益 高
于货币市场 基金 、 债券 基金 、 混合 型基金 ， 为 证券投 资基金中的 较
高预期风险 、较高预 期收益 品 种。
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称
鹏华中证 500 指数A 类（LOF）
鹏华500 指数 C 类（LOF ）
下属分级基 金的场内 简称
鹏华500
-
下属分级基 金的交易 代码
160616
006938
下属分级基 金的前端 交易代
码
-
-
下属分级基 金的后端 交易代
码
-
-
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
281,970,703.43 份
6,618,919.38 份
下属分 级基 金的风险 收益特
征
风险收益特 征同上
风险收益特 征同上
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位 ：人民币 元
主要财务指 标
报告期(2019 年 01 月01 日 - 2019 年 03 月 31 日)
鹏华中证500 指数A 类（LOF ） 鹏华 500 指数 C 类（LOF ）
1. 本期已实 现收益
-1,206,361.61 31,269.30
2. 本期利润
76,215,914.73 263,455.10 鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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3. 加权平均 基金份 额本 期
利润
0.2849 0.1530
4. 期末基金 资产净值
339,650,149.75 8,430,515.94
5. 期末基金 份额净值
1.205 1.274
注：1. 本 期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、投资 收益 、其他收 入（不 含公允 价值变 动收益 ）扣除 相
关费用后 的余额 ，本期 利润为 本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益；
2. 所 述基金 业绩指 标不包 括持有 人认购 或交易 基金 的各项费 用 （例如 ， 开放 式基金 的申购 赎回费、
基金转换 费等 ） ，计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
鹏华中证 500 指数A 类（LOF）
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 31.55%
1.61%
31.28%
1.62%
0.27%
-0.01%
鹏华500 指数 C 类（LOF ）
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 27.40%
1.74%
25.40%
1.79%
2.00%
-0.05%
注：业绩 比较基 准= 中证500 指数收 益率×95% ＋银 行同 业存款利 率×5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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注：1 、 本基金 基金合 同于 2010 年02 月05 日生效。2 、截至建 仓期结 束，本 基金的 各项投 资比例 已
达到基金 合同中 规定的 各项比 例。
3.3 其他 指标
无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本基金经
理
2016 年9 月
24 日
-
9 年
张羽翔先
生，国籍中
国，工学硕
士， 9 年金 融
证券从业经
验。曾任招
商银行软件
中心( 原深
圳市融博技
术 公 司 ) 数
据分析师；
2011 年 3 月
加盟鹏华基
金管理有限
公司，历任
监察稽核部
资深金融工鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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程师、量化
及衍生品投
资部资深量
化研究员，
先后从事金
融工程、量
化研究等工
作；2015 年
9 月起担任
鹏华上证民
企 50ETF 基
金及其联接
基金基金经
理，2016 年
6 月起兼任
鹏华新丝路
分级基金基
金经理，
2016 年 7 月
起兼任鹏华
高铁产业分
级基金基金
经理，2016
年 9 月起兼
任鹏华中证
500 指数
（LOF ） 、 鹏
华沪深 300
指数（LOF ）
基金基金经
理。张羽翔
先生具备基
金从业资
格。本报告
期内本基金
基金经理发
生变动，增
聘张羽翔担
任本基金基
金经理，王
咏辉不再担
任本基金基
金经理。
注：1. 任 职日期 和离任 日期均 指公司 作出决 定后正 式对 外公告之 日； 担 任新成 立基金 基金经 理的， 任鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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职日期为 基金合 同生效 日。
2. 证券从 业的含 义遵从 行业协 会关于 从业人 员资格 管理办法 的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报 告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定
以及基金合 同的约定 ，本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作基金资 产，在严 格控制风 险的
基础上，为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内，本基金 运作合规 ，不存在 违反基金 合同
和损害基金 份额持有 人利益的 行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ，确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交 易行为 。本报告 期内未发
生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承 指数基金 的投资策 略，在应 对基金申 购赎 回的基础上 ，力争跟 踪指数的 收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内, 鹏华中 证 500 指数 A 类（LOF ）组合 净值 增长率 31.55%; 鹏华 中证 500 指数A 类
（LOF ）业绩 比较基准 增长率 31.28%; 鹏 华中证 500 指数 C 类（LOF ）组合净 值增长 率 27.40% 鹏华
中证 500 指数 C 类（LOF ）业绩 比较基准 增长率 25.40%
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
330,527,493.22 93.60
其中：股票
330,527,493.22 93.60
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- - 鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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其中：债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- -
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
20,898,554.13 5.92
8
其他资产
1,697,319.94 0.48
9
合计
353,123,367.29 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 （指数投 资部分）
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
3,270,738.56 0.94
B
采矿业
9,388,952.86 2.70
C
制造业
186,229,047.28 53.50
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
9,742,439.51 2.80
E
建筑业
5,896,613.88 1.69
F
批发和零售 业
16,894,583.27 4.85
G
交通运输、 仓储和
邮政业
10,611,032.24 3.05
H
住宿和餐饮 业
1,269,942.00 0.36
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
33,093,560.28 9.51
J
金融业
10,886,711.40 3.13
K
房地产业
18,936,261.70 5.44
L
租赁和商务 服务业
5,227,574.16 1.50
M
科学研究和 技术服
务业
543,950.00 0.16
N
水利、环境 和公共
设施管理业
2,108,313.20 0.61
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
248,095.00 0.07
Q
卫生和社会 工作
2,477,425.60 0.71
R
文化、体育 和娱乐
业
8,509,990.00 2.44
S
综合
4,684,313.03 1.35 鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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合计
330,019,543.97 94.81
5.2.2
报告 期末按行业 分类的境内股 票投资组合 （积极投 资部分）
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
340,703.31 0.10
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
32,902.94 0.01
J
金融业
134,343.00 0.04
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
507,949.25 0.15
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注：无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的 股票投资明 细
5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股 ）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 000860
顺鑫农业 32,888 1,993,999.44 0.57
2 300347
泰格医药 28,800 1,909,440.00 0.55
3 600201
生物股份 97,238 1,728,891.64 0.50
4 600872
中炬高新 45,978 1,681,875.24 0.48
5 300146
汤臣倍健 73,400 1,677,190.00 0.48 鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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6 002410
广联达 55,700 1,660,417.00 0.48
7 002049
紫光国微 36,600 1,648,098.00 0.47
8 000656
金科股份 220,100 1,606,730.00 0.46
9 002195
二三四五 256,270 1,552,996.20 0.45
10 000066
中国长城 145,191 1,534,668.87 0.44
5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 002958
青农商行 17,700 134,343.00 0.04
2 300762
上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
3 300765
新诺威 1,412 74,821.88 0.02
4 603379
三美股份 2,052 66,546.36 0.02
5 002951
金时科技 1,675 57,653.50 0.02
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注：无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
注：无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
注：无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
注：无。
5.9 报告 期末本基 金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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5.10.3 本期 国债期货投资 评价
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.11 投资 组合报告附 注
5.11.1
本基金投资 的前十名 证券中本 期没有发 行主体被 监管 部门立案调 查的、或 在报告编 制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
5.11.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
25,851.65
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,256.63
5
应收申购款
1,667,211.66
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,697,319.94
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：无。
5.11.5 报告 期末 股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：无。
5.11.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 603379 三美股份 66,546.36 0.02 新股未上市
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾 差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位 ：份
项目
鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华 500 指数 C 类（LOF ）
报告期期初 基金份额 总额 268,637,138.23 -
报告期期间基金总申购份 98,557,072.98 8,229,201.58 鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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额
减: 报 告 期 期间 基 金 总 赎回
份额
85,223,507.78 1,610,282.20
报告期期间基金拆分变动
份额 （份额减少 以"-" 填 列）
- -
报告期期末 基金份额 总额
281,970,703.43 6,618,919.38
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
注：无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注： 无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
为了更好地 满足广大 投资者的 投资需求 ，鹏华基 金管 理有限公司 根据《中 华人民共 和国证券
投资基金法 》 、 《公开募 集证券投 资基金 运作管理 办法 》 、 《 鹏华中证 500 指 数证券投 资基金 （LOF ）
基金合同》 的有 关规定 ， 经与 基金托管 人中国 工商银 行股份有限 公司协商 一致 ， 自 2019 年 1 月
22 日起对本 公司管理 的鹏华中 证 500 指数证券 投资 基金 （LOF） 增 C 类 基金份额 ， 并 对 该基金 的
基金合同进 行相应修 改。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 中证 500 指数证券 投资基金 （LOF） 基金 合同》；
( 二)《 鹏华中证500 指数 证券投资 基金（LOF ） 托管协议》 ；
( 三)《 鹏华中证500 指数 证券投资 基金（LOF ）2019 年第 1 季 度报告 》（原文 ）。
9.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
9.3 查阅 方式
投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅，也 可按 工本费购买 复印件， 或通过本 基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn ） 查阅。 鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司，本 公司已开 通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 04 月 19 日
