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诺德S300(165707)

诺德S300:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
诺 德深 证 300 指 数分级证 券投资 基金 
2019 年第 1 季 度报告 
 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 诺德 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2019 年 4 月 19 日 诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2019 年4 月 18 日复核 了本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。


基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2019 年1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 诺德 S300 场内简称 诺德 S300 基金主代码 165707 交易代码 165707 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2012 年9 月10 日 报告期末基 金份额总 额 6,215,554.07 份 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通 过严格的投资 约束和数量化风险控制手段,力争将本基金的净值增 长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内,年化跟 踪误差控制 在 4%以内 , 以实 现对深 证 300 指 数的有效 跟踪, 分 享中 国经济的持 续、稳定 增长的成 果,实现 基金资产 的长 期增值。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资 方法,按照成 份股在深证 300 指数中的 基准权 重构建指 数化投资 组 合,以拟合 、 跟踪深证 300 指数的收益表现,并根据标的指数 成份 股及其权重的 变动而进行 相应调整 。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分 红等行为,以 及因基金的 申购和赎 回对本基 金跟踪深 证 300 指数 的 效果可能带 来 影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管 理人可以根据 市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的 处理和调整, 以力争使跟 踪误差控 制在限定 的范围之 内。 业绩比较基 准 深证 300 价 格指数收 益率 ×95% +金融同 业存款 利率 ×5% 风险收益特 征 本基金为股票型基金,但由于采取了基金份额分级的 结构设计,不诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 第 3 页 共 13 页


同的基金份 额具有不 同的风险 收益特征 。 基金管理人 诺德基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 下属分级基 金 的基金 简 称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 下属分级基金 场内简 称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 下属分级基 金 的 交易 代 码 150092 150093 165707 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 1,500,859.00 份 1,500,859.00 份 3,213,836.07 份 下属分级基 金的风险 收 益特征 诺德深证300A 份额具 有低风险、收益相对 稳定的特征 。 诺德深证300B 份额具 有高风险、高预期收 益的特征。 诺德深证 S300 份额 为 常 规 指 数 基 金 份 额,具有较 高风险、 较 高 预 期 收 益 的 特 征。 长期平均的 风险 和 预 期 收 益 高 于 混 合型基金、 债券 型基 金和货币市 场基金。


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 -374,317.73 2. 本期利润


1,438,046.94 3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.2013 4. 期末基金 资产净值 5,295,136.13 5. 期末基金 份额净值 0.852 注:1.所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入 费用后实 际收益水 平要 低于所列数 字。 2.本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入( 不含公允 价值变动 收益)扣 除相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。


3.2 基金 净值表现 诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 第 4 页 共 13 页


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 31.84% 1.61% 35.24% 1.63% -3.40% -0.02%


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注: 本基金 成立于 2012 年9 月 10 日, 图示时间 段为2012 年9 月10 日至2019 年 3 月 31 日。 本基金建仓 期间自 2012 年9 月 10 日至2013 年3 月9 日,报告期 结束资 产配 置比 例符 合本 基金 基金合同规 定。 诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 第 5 页 共 13 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨霞辉 本基金基 金经理、 诺德优选 30 混合型 证券投资 基金基金 经理 2017 年4 月 5 日 - 11 同济大学管 理学硕士。2007 年3 月至2011 年6 月期 间, 先后在上海钢联电子商务 股份有限公 司、 中山证券 有 限责任公司、 东 北证券股 份 有限公司担 任研究员。2011 年6 月 加入诺德 基金管理 有 限公司, 担任研究 员, 具 有 基金从业资 格。 注:任职日 期是指本 公司总经 理 办公会 作出决定 并履 行必要备案 程序后对 外公告的 任职日期 ;证 券从业的含 义遵守行 业协会《 证券业从 业人员资 格管 理办法》的 相关规定 。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内 ,本基金 管理人严 格遵守基 金合同、 《证 券投资基金 法》、《 公开募集 证券投资 基金运作管 理办法》 等法律、 法规和监 管部门的 相关 规定,依照 诚实信用 、勤勉尽 责、安全 高效 的原则管理 和运用基 金资产, 在认真控 制投资风 险的 基础上,为 基金持有 人谋取最 大利益, 没有 损害基金持 有人利益 的行为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本公司已经 建立了 投 资决策及 交易内控 制度, 确保 在 投资管理活 动中公平 对待不同 投资组合, 维护投资者 的利益。 此外,本 基金管理 人还建立 了公 平交易制度 ,确保不 同基金在 买卖同一 证券 时, 按照 比例分配 的原则在 各基金间 公平分配 交易量 。 公司交 易系统中 使用公平 交易模块,一旦出 现不同基金 同时买卖 同一证券 时,系统 自动切换 至公 平交易模块 进行委托 。本报告 期内,公 平交 易制度总体 执行情况 良好。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 公司根据中 国证监会 颁布的《 证券投资 基金管理 公司 公平交易制 度指导意 见》,制 定了《诺诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 第 6 页 共 13 页


德基金管理 有限公司 异常交易 监控与报 告管理办 法》 ,明确公司 对投 资组 合的同向 与反向交 易和 其他日常交 易行为进 行监控, 并对发现 的异常交 易行 为进行报告 。该办法 覆盖异常 交易的类 型、 界定标准、 监控方法 与识别程 序、对异 常交易的 分析 报告等内容 并得到有 效执行。 本报告期 内, 本基金未有 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易成 交较 少的单边交 易量超过 该证券当 日成交量5% 的交易,也 未发现存 在不公平 交易的情 况。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 报告期内 , 我们根 据自行开 发的指数 基金管理 系统 , 采用系统管 理和人工 管理相结 合的方式, 处理基金日 常运作中 所碰到的 申购赎回 处理等事 件, 使得本基金 的年化波 动率控制 在与业 绩 基准 基本相当的 水平。 报告期内,本 基金遵循 被动化指 数投资策 略,努 力控 制净值表现 与业绩基 准的偏差. 从实际效 果来看,报告 期内本基 金与业绩 基准收益 的偏差 主要 来源于股票 分红、 停牌复 牌和三 位小数净 值四 舍五入等原 因所带来 的跟踪误 差。 本基金将坚 持既定的 指数化投 资策略, 以严格控 制基 金相对目标 指数的跟 踪偏离为 主要投资 目标,期望 本基金为 投资者进 一步分享 中国经济 的未 来长期成长 提供良好 的投资机 会。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至 2019 年3 月 31 日, 本基 金份额净 值为 0.852 元 , 累计净值 为 1.694 元。 本报告 期份额 净值增 长率 为 31.84% ,同期业 绩比较基 准增长率 为 35.24% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本报告期内 ,本基金 存在连续 六十个工 作日出现 基金 资产净值低 于五千万 元的情形 ,本基金 管理人以及 相关机构 正在就可 行的解决 方案进行 探讨 论证。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 5,064,670.90 93.16 诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 第 7 页 共 13 页


其中:股票 5,064,670.90 93.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 370,664.20 6.82 8 其他资产 1,284.08 0.02 9 合计 5,436,619.18 100.00


5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 185,967.28 3.51 B 采矿业 15,387.00 0.29 C 制造业 3,055,657.17 57.71 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 45,916.91 0.87 E 建筑业 45,783.54 0.86 F 批发和零售 业 97,591.99 1.84 G 交通运输、 仓储和邮 政业 43,669.80 0.82 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 554,507.77 10.47 J 金融业 369,119.50 6.97 K 房地产业 290,406.05 5.48 L 租赁和商务 服务业 77,013.96 1.45 M 科学研究和 技术服务 业 15,086.00 0.28 N 水利、环境 和公共设 施管理业 54,610.15 1.03 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 82,077.80 1.55 R 文化、体育 和娱乐业 108,260.74 2.04 S 综合 12,373.24 0.23 合计 5,053,428.90 95.44


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5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿 业 4,634.00 0.09 C 制造业 6,608.00 0.12 D 电力、热力 、燃气及 水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环 境 和公共设 施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,242.00 0.21


5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 000333 美的集团 3,145 153,255.85 2.89 2 300498 温氏股份 2,804 113,842.40 2.15 3 000002 万科 A 3,400 104,448.00 1.97 4 000651 格力电器 2,203 104,003.63 1.96 诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 第 9 页 共 13 页


5 002304 洋河股份 731 95,337.02 1.80 6 002415 海康威视 2,709 95,004.63 1.79 7 000001 平安银行 6,020 77,176.40 1.46 8 000725 京东方 A 18,700 72,930.00 1.38 9 000568 泸州老窖 896 59,655.68 1.13 10 300059 东方财富 2,762 53,527.56 1.01


5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 300459 金科文化 800 6,608.00 0.12 2 000693 *ST 华泽 1,400 4,634.00 0.09


5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


本基金本报 告期末未 持有债券 。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。





5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 第 10 页 共 13 页


5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期末未 投资国债 期货。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 投资国债 期货。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期末未 投资国债 期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 受到调查 以及处罚的情 况的 说明


本基金本报 告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例投 资的前十名 证券发行 主体中, 平安银行 (000001)于 2018 年6 月 28 日受到 中国银行 业监督 管理委员会 天津监管 局津银监 罚决字 〔2018 〕 35 号 《行政 处罚决 定书》 处 罚。 公 司存在贷 前调查不 到位, 向环 保未达标 的企业提 供融资 , 贷后 管理失职, 流 动资金贷 款被挪用 的行为, 依据 《中国 银 监会关于印 发< 节能减 排授信工 作指导意 见> 的通知》 (银 监发〔2007 〕83 号)第五 条, 《中国 银监 会关于印发 绿色信贷 指引的通 知》 (银监 发 〔2012 〕4 号 )第十 七条, 《流 动资金贷 款管理暂 行办 法》 第九条 、 第十三 条、第三 十条, 《中 华 人民共和国 银行业监 督管理法 》第二十 一条、第 四十 六条的规定 ,对公司 罚款人民 币 50 万元 。 对平安银行 的投资决 策程序的 说明: 本基金管理 人长期跟 踪研究该 股票, 我们 认为,该 项处 罚的处罚力 度对上市 公司长期 经营和投 资价值影响 不大, 我们对 该证券 的投资严 格执行内 部 投资决策流 程,符合法 律法规和 公司制度 的规 定。 除上述情况 外,本报 告期内基 金投资的 前十名证 券的 发行主体无 被监管部 门立案调 查,无在 报告编制日 前一年内 受到公开 谴责、处 罚。 5.11.2 基金 投资的前十名 股票超出基 金合同规定 的备选股 票库情况的说 明 本基金本报 告期内投 资的前十 名股票中 ,不存在 投资 于超出基金 合同规定 备选股票 库之外的诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 第 11 页 共 13 页


股票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 901.57 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 86.07 5 应收申购款 296.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,284.08


5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数 投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存 在流 通受限情况 。 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 000693 *ST 华泽 4,634.00 0.09 暂停上市


5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 第 12 页 共 13 页


项目 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 报 告期期初 基金份额 总额 2,096,874.00 2,096,874.00 3,179,078.50 报告期期间 基金总申 购份额 - - 1,528,176.68 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 2,685,449.11 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) -596,015.00 -596,015.00 1,192,030.00 报告期期末 基金份额 总额 1,500,859.00 1,500,859.00 3,213,836.07 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额 及定期 折算调整 份额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 本报告期内 ,本基金 管理人未 持有本基 金份额。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内 ,本基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 本基金本报 告期内无 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或超过 20% 的情况 。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准本 基金发行 及募集的 文件。 2 、《诺德深 证300 指 数分级证 券投资基 金基金 合同 》。 3 、《诺德深 证 300 指 数分级证 券投资基 金托管 协议 》。 4 、诺德基金 管理有限 公司批准 成立文件 、营业 执照 、公司章程 。 诺德 S3002019 年第 1 季 度报 告 第 13 页 共 13 页


5 、诺德深证300 指数 分级证券 投资基金 本季度 报告 原文。 6 、诺德基金 管理有限 公司董事 会决议。 9.2 存放 地点 基金管理人 和/或基金 托管人的 住所 , 并登载 于基金管 理人网站 : http://www.nuodefund.com 。 9.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 至基金管 理人办公 场所免费 查阅 或登录基金 管理人网 站查阅。 投资者对本 报告如有 疑问,可 咨询本基 金管理人 诺德 基金管理 有 限公司, 咨询电话 400-888-0009 ,或发 电子邮件 ,E-mail:service@nuodefund.com 。 诺德 基金管理有限 公司 2019 年 4 月 19 日