建 信沪 深 300 指 数证 券投 资基 金（LOF ）
2019 年第1 季 度报 告
2019 年3 月 31 日
基金 管理 人 ：建 信基 金管 理有 限责 任公 司
基金 托管 人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日 期：2019 年4 月19 日
建信沪深 300 指数（LOF ）2019 年第 1 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年1 月1 日起至3 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称
建信沪深 300 指数（LOF ）
基金主代码
165309
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2009 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额
476,869,626.52 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。
原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权
重来 拟合 、 复制 标的 指数 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动而
进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：95% ×沪深 300 指数收益率+5% ×商业银
行税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风险和收益高于
货币 市场 基金 、 债券 基金 、 混合 型基 金， 为证 券投 资基 金中 的较 高风
险、较高收益品种。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
建信沪深 300 指数（LOF ）2019 年第 1 季度报告
第 3 页 共 11 页
主要财务指标
报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年3 月 31 日)
1.本期已实现收益
4,026,419.20
2.本期利润
131,461,225.63
3.加权平均基金份额本期
利润
0.2625
4.期末基金资产净值
585,896,874.31
5.期末基金份额净值
1.2286
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不 含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余 额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 26.83% 1.46% 27.06%
1.48% -0.23% -0.02%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比 较基准收益
率变动的比较
注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
建信沪深 300 指数（LOF ）2019 年第 1 季度报告
第 4 页 共 11 页
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
梁洪昀
金融工程及
指数投资部
总经理，本
基金的基金
经理
2009 年 11
月 5 日
- 16 年
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总
经理。特许金融分析师（CFA ） ，博 士。
2003 年 1 月至 2005 年 8 月就职于大成
基金管理有限公司，历任金融工程部研
究员、规划发展部产品设计师、机构理
财部高级经理。2005 年8 月加入建信基
金管理有限责任公司，历任研究部研究
员、高级研究员、研究部总监助理、研
究部副总监、投资管理部副总监、投资
管理部执行总监、金融工程及指数投资
部总监。2009 年 11 月 5 日起任建信沪
深 300 指数证券投资基金 （LOF） 的基 金
经理 ；2010 年5 月 28 日至 2012 年5 月
28 日任上证社会责任交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金的基金经
理；2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月 20
日任深证基本面 60 交易型开放式指数
证券 投资 基金 （ETF ） 及其 联接 基金 的基
金经理；2012 年 3 月 16 日起任建信深
证 100 指数增强型证券投资基金的基金
经理；2015 年 3 月 25 日起任建信双利
策略主题分级股票型证券投资基金的基
金经理；2015 年 7 月 31 日至 2018 年 7
月 31 日任建信中证互联网金融指数分
级发起式证券投资基金的基金经理；
2015 年 8 月 6 日至 2016 年 10 月 25 日
任建信中证申万有色金属指数分级发起
式证券投资基金的基金经理；2018 年 2
月 6 日起任建信创业板交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理；2018 年 2
月 7 日起任建信鑫泽回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；2018 年 4
月 19 日起任建信 MSCI 中国A 股国际通
交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理；2018 年 5 月 16 日起 任建 信 MSCI
中国 A 股国际通交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金经理；
2018 年 6 月 13 日起任建信创业板交易建信沪深 300 指数（LOF ）2019 年第 1 季度报告
第 5 页 共 11 页
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理。
4.2 管理 人对 报告 期 内基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 其他有关法律法规的规定
和《建信沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法 》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同 时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 1 次， 原因 是投 资组 合投 资策 略需 要， 未导 致不 公
平交易和利益输送。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合 同约定的范围之内。
在报告期内，标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资，而必须用其他股
票进行替代，这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础，制定及
执行了相应的替代策略，并根据市场情况，对替代方案进行优化和调整，以尽可能降低这种不利
影响。
在报告期内，停牌股票数量有所增加，部分停牌股票还触发了估值调整，这使跟踪误差和偏
离度有所增加。基金管理人已在投资限制范围内尽力予以克服。 建信沪深 300 指数（LOF ）2019 年第 1 季度报告
第 6 页 共 11 页
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期基金净值增长率 26.83% ， 波动 率 1.46%，业 绩比较基准收益率 27.06% ， 波动 率 1.48% 。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
550,396,712.37 93.51
其中：股票
550,396,712.37 93.51
2 基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
贵金属投资
- 0.00
5
金融衍生品投资
- 0.00
6
买入 返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
37,606,495.46 6.39
8
其他资产
567,384.13 0.10
9
合计
588,570,591.96 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,808,133.60 0.31
B
采矿业
17,804,858.88 3.04
C
制造业
221,081,353.26 37.73
D
电力 、 热力 、 燃气 及
水生产和供应业
13,683,430.20 2.34
E
建筑业
18,747,985.97 3.20
F
批发和零售业
8,763,070.24 1.50
G
交通 运输 、 仓储 和邮
政业
17,009,241.33 2.90
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息 传输 、 软件 和信
息技术服务业
21,693,946.01 3.70
J
金融业
188,166,104.93 32.12
K
房地产业
27,038,903.55 4.61
L
租赁和商务服务业
6,390,634.32 1.09
M
科学研究和技术服 450,336.00 0.08 建信沪深 300 指数（LOF ）2019 年第 1 季度报告
第 7 页 共 11 页
务业
N
水利 、 环境 和公 共设
施管理业
1,313,508.92 0.22
O
居民 服务 、 修理 和其
他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
3,066,518.00 0.52
R
文化 、 体育 和娱 乐业
1,721,205.00 0.29
S
综合
- 0.00
合计
548,739,230.21 93.66
注: 以上行业分类以 2019 年3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- 0.00
B
采矿业
- 0.00
C
制造业
1,490,236.22 0.25
D
电力 、 热力 、 燃气 及
水生产和供应业
- 0.00
E
建筑业
- 0.00
F
批发和零售业
- 0.00
G
交通 运输 、 仓储 和邮
政业
- 0.00
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息 传输 、 软件 和信
息技术服务业
32,902.94 0.01
J
金融业
134,343.00 0.02
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M
科学研究和技术服
务业
- 0.00
N
水利 、 环境 和公 共设
施管理业
- 0.00
O
居民 服务 、 修理 和其
他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
- 0.00
R
文化 、 体育 和娱 乐业
- 0.00
S
综合
- 0.00
合计
1,657,482.16 0.28
注: 以上行业分类以 2019 年3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
建信沪深 300 指数（LOF ）2019 年第 1 季度报告
第 8 页 共 11 页
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
无。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 493,632 38,059,027.20 6.50
2 600519 贵州茅台 22,942 19,592,238.58 3.34
3 600036 招商银行 504,383 17,108,671.36 2.92
4 601166 兴业银行 588,901 10,700,331.17 1.83
5 000651 格力电器 219,312 10,353,719.52 1.77
6 000333 美的集团 211,440 10,303,471.20 1.76
7 600030 中信证券 358,690 8,888,338.20 1.52
8 601288 农业银行 2,355,699 8,786,757.27 1.50
9 000858 五 粮 液 88,487 8,406,265.00 1.43
10 600016 民生银行 1,311,478 8,314,770.52 1.42
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 600485 信威集团 77,756 1,134,460.04 0.19
2 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.02
3 601865 福莱特 6,918 101,002.80 0.02
4 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.01
5 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
无。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
无。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资
明 细
建信沪深 300 指数（LOF ）2019 年第 1 季度报告
第 9 页 共 11 页
无。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细
无。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
无。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
无。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
无。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
无。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未 披露被监管部门立案 调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成 建信沪深 300 指数（LOF ）2019 年第 1 季度报告
第 10 页 共 11 页
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
20,303.59
2
应收证券清算款
132,855.30
3
应收股利
-
4
应收利息
7,766.15
5
应收申购款
406,459.09
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
567,384.13
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
无。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
无。
5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 600485 信威集团 1,134,460.04 0.19 重大资产重组
2 603379 三美股份 66,546.36 0.01 新发未上市
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有 尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 508,798,391.80
报告期期间基金总申购份额
50,252,106.03
减: 报告期期间基金总赎回份额
82,180,871.31
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以
"-" 填列）
-
报告期期末基金份额总额
476,869,626.52
注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
建信沪深 300 指数（LOF ）2019 年第 1 季度报告
第 11 页 共 11 页
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
无。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金 交易明细
无。
§8 备查 文件 目 录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》；
3、《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）招募说明书》；
4、《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信 基金 管理 有 限责 任公 司
2019 年 4 月 19 日
