鹏华中 证移动互联网指 数分级证券投资 基
金2019 年第 1 季 度报告
2019 年03 月31 日
基金 管理 人 :鹏 华基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 :中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日 期:2019 年04 月19 日
鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
2.1 基金基本情况
基金简称
鹏华互联网分级
场内简称
互联网
基金主代码
160636
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015 年 06 月 16 日
报告期末基金份额总额
133,630,764.40 份
投资目标
紧密跟踪标的指数 , 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 , 力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35 %以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法 , 按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合 , 并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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发 、 分红 等行 为时 , 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金 跟踪标的指
数的效果可能带来影响时 , 或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时 , 基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基
金力争鹏华互联网份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35 % , 年跟 踪误 差不 超过 4% 。 如因 指数 编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围 , 基金 管理 人应 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度 、 跟踪 误差 进一 步
扩大。
业绩比较基准
中证移动互联网指数收益率×95 %+商业银行活期存款利率(税
后)×5 %
风险收益特征
本基金属于股票型基金 , 其预期的风险与收益高于混合型基金 、 债
券型基金与货币市场基金 , 为证券投资基金中较高风险 、 较高预期
收益 的品 种 。 同时 本基 金为 指数 基金 , 通过 跟踪 标的 指数 表现 , 具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
鹏华互联网分级
互联 A
互联 B
下属分级基金的场内简称
互联网
互联 A
互联 B
下属分级基金的交易代码
160636
150245
150246
下属分级基金的前端交易代
码
-
-
-
下属分级基金的后端交易代
码
-
-
-
报告期末下属分级基金的份
额总额
120,118,674.40 份
6,756,045.00 份
6,756,045.00 份
下属分级基金的风险收益特
征
本基金属于股票型基
金 , 其预 期的 风险 与收
益高于混合型基金 、 债
鹏华互联网A 份额为稳
健收 益类 份额 , 具有 低
风险且预期收益相对
鹏华互联网B 份额为积
极收 益类 份额 , 具有 高
风险且预期收益相对鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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券型基金与货币市场
基金 , 为证 券投 资基 金
中较 高风 险 、 较高 预期
收益 的品 种 。 同时 本基
金为 指数 基金 , 通过 跟
踪标 的指 数表 现 , 具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司 相
似的风险收益特征。
较低的特征。
较高的特征。
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019 年 01 月 01 日 - 2019 年 03 月 31 日)
1. 本期已实现收益
2,550,010.68
2. 本期利润
34,027,606.76
3. 加权平均基金份额本期利润
0.2392
4. 期末基金资产净值
127,372,875.68
5. 期末基金份额净值
0.953
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与 同期 业绩 比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③
②-④
过去三个月 31.99%
1.85%
33.07%
1.86%
-1.08%
-0.01%
注:业绩比较基准=中证移动互联网指数收益率×95 %+商业银行活期存款利率(税后)×5% 鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 份额 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
注:1、本基金基金合同于 2015 年 06 月 16 日生效。
2、截至建仓期结束 ,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本基金基
金经理
2018-04-28
-
12 年
张羽 翔先 生, 国 籍中 国, 工学
硕士, 12 年证券基金从业经验。
曾 任 招 商 银 行软 件 中 心(原深
圳 市 融 博 技 术公 司) 数 据分 析
师;2011 年3 月加盟鹏华基金
管理 有限 公司 , 历任 监察 稽核
部资 深金 融工 程 师、 量化 及衍
生品 投资 部资 深 量化 研究 员 ,
先后 从事 金融 工 程、 量化 研究
等工作。2015 年 09 月担任鹏鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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华上证民企 50ETF 基金基金经
理,2015 年 09 月担任鹏华上
证民企 50ETF 联接基金基金经
理, 2016 年 06 月至 2018 年 05
月担 任鹏 华新 丝 路分 级基 金基
金经理,2016 年 07 月担任鹏
华 高 铁 分 级 基 金 基 金 经 理 ,
2016 年09 月担任鹏华沪深300
指数 (LOF ) 基金 基金 经理 , 2016
年09 月担任鹏华中证500 指数
(LOF )基金基金经理,2016
年 11 月担 任鹏 华一 带一 路分
级基 金基 金经 理,2016 年 11
月担 任鹏 华新 能 源分 级基 金基
金经理,2018 年 04 月担任鹏
华创 业板 分级 基 金基 金经 理,
2018 年 04 月担任鹏华互联网
分级基金基金经理, 2018 年 05
月至 2018 年 08 月担任鹏华沪
深 300 指数增强基金基金经
理,2018 年 05 月担任鹏华香
港中 小企 业指 数 (LOF ) 基金 基
金经理,2018 年 05 月担任鹏
华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经 理 ,
2019 年 04 月担任酒 ETF 基金
基金 经理 。张 羽 翔先 生具 备基
金从 业资 格。 本 报告 期内 本基
金基金经理未发生变动。
注: 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从 行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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各环节得到 公平对待。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期内,鹏华移动互联网分级组合净值增长率 31.99%; 鹏华移动互联网分级业绩比较基
准增长率 33.07% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
无。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(% )
1
权益投资
120,698,826.43 94.15
其中:股票
120,698,826.43 94.15
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资
产
- -
其中:买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计
7,348,500.04 5.73 鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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8
其他资产
156,813.55 0.12
9
合计
128,204,140.02 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
64,612,113.21 50.73
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
6,559,501.00 5.15
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
1,228,201.40 0.96
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
34,327,250.74 26.95
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
4,908,644.24 3.85
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,625,140.00 2.06
R
文化、体育和娱乐
业
6,005,490.00 4.71
S
综合
- -
合计
120,266,340.59 94.42
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
265,239.90 0.21
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和 - - 鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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邮政业
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
32,902.94 0.03
J
金融业
134,343.00 0.11
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
432,485.84 0.34
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
无。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 指数 投资 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002475
立讯精密 163,600 4,057,280.00 3.19
2 601888
中国国旅 53,803 3,770,514.24 2.96
3 600570
恒生电子 39,301 3,441,195.56 2.70
4 002594
比亚迪 63,800 3,412,662.00 2.68
5 000063
中兴通讯 114,600 3,346,320.00 2.63
6 300059
东方财富 165,760 3,212,428.80 2.52
7 002008
大族激光 69,100 2,916,020.00 2.29
8 601933
永辉超市 310,000 2,678,400.00 2.10
9 600588
用友网络 77,492 2,626,978.80 2.06
10 300015
爱尔眼科 77,210 2,625,140.00 2.06
5.3.2 积极 投资 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允 价值 (元 )
占基金资产净值比
例(%)
1 002958
青农商行 17,700 134,343.00 0.11
2 300762
上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.06
3 300765
新诺威 1,412 74,821.88 0.06 鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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4 002951
金时科技 1,675 57,653.50 0.05
5 300766
每日互动 1,193 32,902.94 0.03
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
无。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
无。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资
明细
无。
5.7 报告期末按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细
无。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 权证 投资明细
无。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
无。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购 赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产 净值的目的。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
恒生电子
本组合投资的前十名证券之一恒生电子股份有限公司 (以下简称 “恒生电子” 、 “公司” ) 控股
子公司杭州恒生网络技术服务有限公司 (以下简称 “恒生网络” ) 于 2018 年 7 月 19 日收到北京 市
西城区人民法院(以下简称“西城法院”或“本院” )出具的《失信决 定书》 (文件号为(2018 )
京 0102 执 2080 号) 以及 《限 制消 费令 》 (文 件号 为 (2018)京 0102 执 2080 号) (两 个文 件的
签署时间为 2018 年 6 月 12 日 ) 。 另 外 , 公 司 也 通 过 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ”鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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(http://zxgk.court.gov.cn/ ) 查阅 到了 《限 制消 费令 》 (文 件号 为 (2018)京 0102 执 2080 号,
签署时间为 2018 年6 月 26 日) 。
1. 《失信决定书》的主要内容为:
本院在执行申请人中国证券监督管理委员会 与被执行人杭州恒生网 络技术服务有限公司行政
处罚一案中,经查,被执行人具有《最高人民法院关于公布失信被执行 人名单信息的若干规定》
第一条第一项规定的情形。 依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十五条、 《最高人民法院
关于公布失信被执行人名单 恒生电子股份有限公司信息的若干规定》 第一条第一项的规定,决
定如下:将杭州恒生网络技术服务有限公司纳入失信被执行人名单。
2. 恒生网络收到的签署于 2018 年6 月 12 日的《限制消费令》的主要内容为:
本院于2018 年02 月06 日立案执行申请人中国证券监督管理委员会 申请 执行 你公 司 (系 指 “恒
生网 络” , 以下 同) 行政 处罚 纠纷 一案 , 你公 司未 按执 行通 知书 指定 的期 间履 行生 效法 律文 书确 定
的给付义务。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条 和《最高人民法院关于限
制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条、第五条、 第十一条规定,责令你收
到此令后,不得有《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费 的若干规定》第三条规定
的高消费及非生活和工作必需的消费行为。
3. 公司 通过 “中 国执 行信 息公 开网 ” (http://zxgk.court.gov.cn/ ) 查阅 到的 , 签署 于 2018
年 6 月 26 日的《限制消费令》 (文件号为(2018 )京 0102 执 2080 号)的主要内容为:
杭州恒生网络技术服务有限公司本院于2018 年02 月06 日立案执行申请人中国证券监督管理
委员会申请执行你单位行政非诉执行一案,因你单位未按执行通知书指 定的期间履行生效法律文
书确定的给付义务,本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五 十五条和《最高人民法院
关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规 定,对你单位采取限制消
费措施,限制你单位及你单位(法定代表人、主要负责人、影响债务履 行的直接 责任人员、实际
控制人)宗梅苓不得实施《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有 关消费的若干规定》第三
条所规定的高消费及非生活和工作必需的消费行为。
恒生网络系依法注册的有限责任公司,注册资金人民币 2 亿元。截至 2018 年 7 月 20 日,恒
生网 络已 缴付 《中 国证 券监 督管 理委 员会 行政 处罚 决定 书》 ([2016]123 号) 所涉 罚没 款 人民 币
23,121,028.61 元, 尚未 缴付 人民 币 416,346,462.07 元, 货币 资金 余额 为人 民币0 元 (未 经审 计) ,
截至 2017 年末净资产金额约为人民币-4.21 亿元 。 目前 , 恒生 网络 已无法正常持续运营, 处于净
资产 不足 以偿 付 《中 国证 券监 督管 理委 员会 行政 处罚 决定 书》 ([2016]123 号) 所涉 罚没 款的 状态 。
目前,恒生网络部分银行账户已被冻结。
根据相关法律规定,恒生网络未来还存在因未及时足额缴纳罚没款 而被加处罚款的可能性。
截至 2018 年 7 月 20 日,恒生网络尚未被告知加处罚款,财务报表中亦未预提相关加处罚款。公
司将督促控股子公司恒生网络依据相关法律法规的规定积极配合进行处 理。上述事项对公司带来
的风 险与 影响 , 公司 在 2017 年年度报告中已经有充分的披露与提示, 公司存在不确定的各项风险
包括但不限 于公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入 资格的限制以及短期再融
资受阻的风险、本次强制执行带来的相关风险等,受影响的程度视具体情况而定。
中兴通讯
本基金前十大持仓中的中兴通讯股份有限公司于2018 年6 月12 日公告: 本公司和全资子
公司深圳市中兴康讯电子有限公司 (以下简称 “中兴康讯” , 与本公司合称 “中兴通讯” ) 已与 BIS
达成 《替 代的 和解 协议 》 (以 下简 称 “协 议” ) 以替 代中 兴通 讯于 2017 年 3 月与 BIS 达成 的 《和 解
协议 》 。BIS 已于 2018 年 6 月 8 日 (美 国时 间) 通过 《关 于中 兴通 讯的 替 代命 令》 (以 下简 称 “2018
年 6 月 8 日命 令” )批 准协 议立 即生 效。 根据 协议 ,中 兴通 讯将 支付 合计 14 亿美元民事罚款,包
括在 BIS 签发 2018 年 6 月 8 日命 令 后 60 日内一次性支付 10 亿美元,以及在 BIS 签发 2018 年 6
月 8 日命令后 90 日内支付至由中兴通讯选择、 经 BIS 批准的美国银行托管账户并在监察期内 (定鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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义见下文)暂缓的额外的 4 亿美元罚款(监察期内若中兴通讯遵守协 议约定的监察条件和 2018
年 6 月 8 日命令,监察期届满后 4 亿美元罚款将被豁免支付) 。在中兴通讯根据协议和 2018 年 6
月 8 日命令(1)及时全额支付 10 亿美元及(2)将额外的 4 亿美元支付至美国银行托管账户后,BIS
将终止其于 2018 年4 月 15 日 (美 国时 间) 激活 的拒 绝令 (以 下简 称 “2018 年 4 月 15 日拒 绝令 ” )
并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。如果上述条件均满足且 中兴通讯已从《禁止出口
人员 清单 》 中移 除,BIS 将对外公布。 协议还包括以下主要条款: 1、BIS 将做出自其签发 2018
年 6 月8 日命令起为期十年 (以下简称 “监察期” ) 的新拒绝令 (以下简称 “新拒绝令” ) , 包括限
制及禁止中兴通讯申请、获取、或使用任何许可证、许可例外,或出口 管制文件、及以任何方式
从事任何涉 及受《美国出口管理条例》 (以下简称“条例” )约束的任何 物品、软件、或技术等交
易, 但在 中兴 通讯 遵守 协议 和 2018 年 6 月 8 日命令的前提下, 新拒绝令在监察期内将被暂缓执行,
并在监察期届满后予以豁免。 2 、 中兴 通讯 将在 BIS 签发 2018 年 6 月 8 日命 令 后 30 日内更换本
公司和中兴康讯的全部董事会成员。 更换董事会成员后 30 日内 , 中兴 通讯 应在 董事 会设 立由 三位
或以上的新独立董事组成的特别审计/ 合规 委员 会。 董事 长可 担任 该委 员会 委员 但不 可担 任该 委员
会主席。 3 、 中兴 通讯 将在 BIS 签发 2018 年 6 月 8 日命 令 后 30 日内与本公司和中兴 康讯的现任
高级副总裁及以上所有的高层领导, 以及任何参与、 监督 BIS 于 2017 年 3 月签发的建议指控函或
2018 年4 月15 日拒绝令所涉行为或其他对该等所涉行为负有责任的管理层或高级职员解除合同,
并且禁止中兴通讯及其子公司或关联企业再聘用上述人员。中兴通讯应及时向BIS 通报本条款的
执行情况,BIS 可以自由裁量是否对相关人员进行豁免。 4、中兴通讯将在 BIS 签发 2018 年 6
月 8 日命令后 30 日内自费聘任一名独立特别合规协调员 (以下简称 “协调员” ) , 协调员将负责协
调、 监察 、 评估 和汇 报中 兴通 讯及 其全 球子 公司 或关 联企 业在 监 察期内遵守 1979 年 《美 国出 口管
理法 案》 、条 例、 协议 和 2018 年 6 月 8 日命令的情况,并平等向中兴通讯总裁和董事会、BIS 汇
报。 5 、 中兴 通讯 将完 成并 提交 九份 遵守 美国 出口 管制 法律 的审 计报 告, 在根 据本 公司 与美 国司
法部 达成 的协 议 (请 见本 公司 于 2017 年3 月7 日发 布的 公告 ) 及任 何相 关法 院命 令而 设置 的独 立
合规监察官任期届满后, 剩余六份审计报告将由协调员完成。 6、 中兴 通讯 将为 其领 导、 管理 层
及雇员、全球子公司、关联企业及中兴通讯所有及控制的其他实体的领 导、管理层及雇员提供广
泛的适用的出口管制培训。 本公司将在 BIS 终止 2018 年 4 月 15 日拒绝令后尽快恢复受 2018
年 4 月 15 日拒绝令影响的经营活动。本公司将全面评估 2018 年 4 月 15 日拒绝令和协议对 2018
年第一季度报告的影响,重新编制及披露 2018 年第一季度报告。
对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地 跟踪标的指数,控制跟踪
误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置, 符合指数基金的管理规定, 该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名的其他证券中本期没有发行主体被监管部门立 案调查的、 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
18,848.81
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,751.48
5
应收申购款
136,213.26
6
其他应收款
- 鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
156,813.55
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
无。
5.11.5 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
无。
5.11.6 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
无。
5.11.7 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位:份
项目
鹏华互联网分级 互联 A 互联 B
报告期期初基金
份额总额
121,175,115.13 6,888,537.00 6,888,537.00
报告期期间基金
总申购份额
23,411,333.14 - -
减: 报告期期 间
基金总赎回份额
24,732,757.87 - -
报告期期间基金
拆分变动份额
(份额减少以
"-" 填列)
264,984.00 -132,492.00 -132,492.00
报告期期末基金
份额总额
120,118,674.40 6,756,045.00 6,756,045.00
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
鹏华互联网分级 2019 年第 1 季度报告
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§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
无。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
无。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
无。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
( 一)《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》;
( 二)《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议》;
( 三)《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 2019 年第1 季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管 理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http ://www.phfund.com.cn )查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999 。
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鹏华 基金 管理 有 限公 司
2019 年04 月 19 日