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新能A(150279)

新能A:2019年第一季度报告

 
 
鹏华中 证新能源指数分 级证券投资基金
2019 年第 1 季度报 告


2019 年03 月31 日 基金 管理 人 :鹏 华基 金管 理有 限公 司 基金 托管 人 :招 商银 行股 份有 限公 司 报告 送出 日 期:2019 年04 月19 日 鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年4 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月 31 日止。 §2 基金 产品 概 况


2.1 基金基本情况


基金简称


鹏华新能源分级


场内简称


新能源


基金主代码


160640


前端交易代码


- 后端交易代码


- 基金运作 方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015 年 05 月 29 日 报告期末基金份额总额


35,800,441.80 份 投资目标


紧密跟踪标的指数 , 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 , 力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35 %以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略


本基金采用被动式指数化投资方法 , 按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合 , 并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发 、 分红 等行 为时 , 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效果可 能带 来影 响时 , 或因 某些 特殊 情况 导致 流动 性不 足时 , 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时 , 基金管理人可以鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基 金力争鹏华新能源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度不超过 0.35 % , 年跟 踪误 差不 超过 4% 。 如因 指数 编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围 , 基金 管理 人应 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度 、 跟踪 误差 进一 步 扩大。 业绩比较基准


中证新能源指数收益率×95 %+商业银行活期存款利率 (税后) × 5 % 风险收益特征


本基金属 于股 票型 基金 , 其预 期的 风险 与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型基金与货币市场基金 , 为证券投资基金中较高风险 、 较高预期 收益 的品 种 。 同时 本基 金为 指数 基金 , 通过 跟踪 标的 指数 表现 , 具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


新能源


新能 A


新能 B


下属分级基金的场内简称


新能源


新能 A


新能 B


下属分级基金的交易代码


160640


150279


150280


下属分 级基金的前端交易代 码


-


-


-


下属分级基金的后端交易代 码


-


-


-


报告期末下属分级基金的份 额总额


33,355,811.80 份


1,222,315.00 份


1,222,315.00 份


下属分级基金的风险收益特 征


本基金属于股票型基 金 , 其预 期的 风险 与收 益高于混合型基金 、 债 券型基金与货币市场 基金 , 为证 券投 资基 金 中较 高风 险 、 较高 预期 鹏华新能源A 份额为稳 健收 益类 份额 , 具有 低 风险且预期收益相对 较低的特征。


鹏华新能源B 份额为积 极收 益类 份额 , 具有 高 风险且预期收益相对 较高的特征。


鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


收益 的品 种 。 同时 本基 金为 指数 基金 , 通过 跟 踪标 的指 数表 现 , 具有 与标的指数以及标的 指数所代表的公司相 似的风险收益特征。


注:无。 §3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现


3.1 主要财务指标











































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019 年 01 月 01 日 - 2019 年 03 月 31 日)


1. 本期已实现收益


-151,398.57 2. 本期利润


7,845,663.26 3. 加权平均基金份额本期利润


0.2300 4. 期末基金资产净值


42,299,336.91 5. 期末基金份额净值


1.182 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较


阶段


净值 增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 25.34%


1.67%


25.82%


1.70%


-0.48%


-0.03%


注:业绩比较基准=中证新能源指数收益率×95 %+商业银行活期存款利率(税后)×5% 3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 份额 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较


鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 27 日生效。2 、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比 例。 3.3 其他指标 注: 无。


§4 管理人报告


4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


张羽翔


本基金基 金经理


2016-11-23


-


12 年


张羽翔先生, 国籍 中国 , 工 学硕士,12 年证券基金 从业 经验 。 曾 任招商银行 软件中心(原 深圳市融博 技术公司)数 据分析师; 2011 年 3 月 加盟鹏华基 金管理有限 公司 , 历任 监 察稽核部资 深金融工程 师、 量化 及衍鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


生品投资部 资深量化研 究员 , 先后 从 事金融工程、 量化研究等 工作。2015 年 09 月 担任 鹏华上证民 企 50ETF 基 金基金经理, 2015 年09 月 担任鹏华上 证民企 50ETF 联接 基金基金经 理,2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任 鹏华新丝路 分级基金基 金经理, 2016 年 07 月担任 鹏华高铁分 级基金基金 经理,2016 年 09 月担任 鹏华沪深 300 指数 (LOF )基金 基金经理, 2016 年09 月 担任鹏华中 证 500 指数 (LOF )基金 基金经理, 2016 年11 月 担任鹏华一 带一路分级 基金基金经 理,2016 年 11 月担任鹏 华新能源分 级基金基金 经理,2018 年 04 月担任鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


鹏华创业板 分级基金基 金经理, 2018 年 04 月担任 鹏华互联网 分级基金基 金经理, 2018 年 05 月至 2018 年08 月 担任鹏华沪 深 300 指数 增强基金基 金经理, 2018 年 05 月担任 鹏华香港中 小企业指数 (LOF )基金 基金经理, 2018 年05 月 担任鹏华钢 铁分级基金 基金 经理 。 张 羽翔先生具 备基金从业 资格 。 本报 告 期内本基金 基金经理未 发生变动。


注: 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项 说 明


4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


各环节得到公平对待。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常 交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析


本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并 将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现


本报告期内,鹏华新能源分级组合净值增长率 25.34%; 鹏华新能源分级业绩比较基准增长率 25.82% 。


4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资 产净值低于五千万元的情形,本基金 管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 §5 投资 组合 报 告


5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


40,278,713.75 93.19 其中:股票


40,278,713.75 93.19


2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金 融资 产


- - 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算 备付金合计


2,878,848.91 6.66 8


其他资产


65,432.38 0.15 9


合计


43,222,995.04 100.00 鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合


5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


33,074,663.37 78.19 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


3,507,369.27 8.29 E


建筑业


317,152.00 0.75 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


2,235,837.10 5.29 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


91,528.00 0.22 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


889,596.25 2.10 合计


40,116,145.99 94.84 5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


74,452.90 0.18 D


电力、热力、燃气 及水生产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 16,465.26 0.04 鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


信息技术服务业


J


金融业


71,649.60 0.17 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


162,567.76 0.38 5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合


注:无。 5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细 5.3.1 指数 投资 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 601012


隆基股份 85,400 2,228,940.00 5.27 2 002594


比亚迪 40,500 2,166,345.00 5.12 3 002202


金风科技 127,854 1,860,275.70 4.40 4 600406


国电南瑞 71,810 1,515,909.10 3.58 5 600089


特变电工 165,788 1,372,724.64 3.25 6 601985


中国核电 208,300 1,260,215.00 2.98 7 300124


汇川技术 46,200 1,211,826.00 2.86 8 002466


天齐锂业 30,640 1,077,302.40 2.55 9 002460


赣锋锂业 34,850 961,511.50 2.27 10 600438


通威股份 77,000 936,320.00 2.21 5.3.2 积极 投资 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允 价值 (元 )


占基金资产净值比 例(%)


1 002958


青农商行 9,440 71,649.60 0.17 2 002951


金时科技 837 28,809.54 0.07 3 300765


新诺威 472 25,011.28 0.06 4 300766


每日互动 597 16,465.26 0.04 5 002952


亚世光电 250 12,330.00 0.03 5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


注:无。 5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细


注:无。 5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资 明细


注:无。 5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细


注:无。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资产净值比例大小排 序的前 五名 权证 投资明细


注:无。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细


注:无。 5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主 要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购 赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 注: 本基金基金合同的投资范围尚未 包含国债期货投资。 5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细


注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1


本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的 、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2


本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


2,100.72 鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


664.77 5


应收申购款


62,666.89 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


65,432.38 5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细


注:无。 5.11.5 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分 的公允


价值(元)


占基金资产净值比例(% )


流通受限情况


说明


1 300124 汇川技术 1,211,826.00 2.86 重大事项 5.11.6 报告期 末积 极投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 注:无。 5.11.7 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放 式基 金 份额 变动 单位:份


项目


新能源 新能 A 新能 B 报告期期初基金 份额总额 30,280,553.57 1,259,189.00 1,259,189.00 报告期期间基金 总申购份额


14,001,805.14 - - 减: 报告期期间 基金总赎回份额


11,000,294.91 - - 报告期期间基金 拆分变动份额 (份额减少 以 "-" 填列)


73,748.00 -36,874.00 -36,874.00 报告期期末基金 份额总额


33,355,811.80 1,222,315.00 1,222,315.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。 §7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况 鹏华新能源分级 2019 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


注:无。


7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细


注: 无。


§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息


8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况


注:无。 8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息


无。


§9 备查 文件 目 录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 2019 年第1 季度报告》(原文)。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http ://www.phfund.com.cn )查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999 。 鹏华 基金 管理 有 限公 司


2019 年04 月 19 日