大 成中小 盘混 合型证 券投 资基金(LOF)
2019 年第 1 季 度报告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报 告 送出 日期 ：2019 年 4 月 19 日
大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年4 月18 日 复核了本 报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复 核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 3 月 31 日 止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
大成中小盘 混合（LOF ）
场内简称
大成小盘
基金主代码
160918
交易代码 160918
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合 同生 效日
2014 年4 月10 日
报告期末基 金份额总 额
414,238,554.31 份
投资目标
本基金主要 通过投资 于股票市 场中具有 较高成长 性的 中小盘股票 ， 追
求基金资产 的长期增 值。
投资策略
本基金采用 自上而下 与自下而 上相结合 的方法进 行主 动投资策略 ， 以
宏观经济和 政策研究 为基础 ， 通过 分析影响 证券市场 整体运行的 内外
部因素， 进行自上 而下的资 产配置和 组合管理 ， 同时 自下而上的 精选
各个行业中 具有良好 治理结构 、 在 细分行业 具有竞争 优势以及有 较高
成长性的中 小盘股票 进行投资 。
业绩比较基 准
中证 700 指 数收益率 ×80％＋ 中证综合 债券指数 收益 率×20%
风险收益特 征
本基金为混 合型基金 ， 其预 期收益及 风险水平 低于股 票基金， 高于债
券基金与货 币市场基 金，属于 较高风险 收益特征 的开 放式基金。
基金管理人
大成基金管 理有限公 司
基金托管人
中国银行股 份有限公 司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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主要财务指 标
报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)
1.本期已实 现收益
105,320,222.77
2.本期利润
180,375,797.63
3.加权平均 基金份额 本期利润
0.3634
4.期末基金 资产净值
799,455,236.56
5.期末基金 份额净值
1.930
注:1. 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入 、 投资收益 、 其他收 入(不含 公允价值 变动收益) 扣除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2.所述基金业绩指标不包 括持有人交易基金 的各项费 用，计入费用后实际收益 水平要低于所列 数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 22.93% 1.50% 26.36%
1.34% -3.43% 0.16%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益
率变 动的比较
注：1 、 本基金 于自 2014 年4 月 10 日起由 景宏证券 投 资基金转型 为大成中 小盘股票 型证券投 资基
金(LOF) ， 本基金 合同规定 ， 基金 管理人应 当自基金 合 同生效之日 起六个月 内使基金 的投资组 合比大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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例符合基金 合 同的约 定。建仓 期结束时 ，本基金 的投 资组合比例 符合基金 合同的 约 定。
2 、 本 基金于 2015 年7 月24 日 起由大成 中小盘股 票 型证券投资 基金(LOF) 更名为大 成中小盘 混合
型证券投资 基金（LOF）。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
魏庆国
本基金基金
经理
2015 年4 月7 日 - 9 年
经济学硕士 。
2010 年至
2012 年任职 于
华夏基金管 理
有限公司研 究
部研究员。
2012 年至
2013 年任职 于
平安大华基 金
研究部。2013
年 5 月加入 大
成基金管理 有
限公司，曾 担
任大成财富管
理 2020 生命
周期证券投 资
基金基金经 理
助理 。2015 年
4 月 7 日起任
大成中小盘 混
合型证券投 资
基金 （LOF）基
金经理（更 名
前为大成中 小
盘股票型证 券
投资基金
（LOF ） ） 。2015
年 4 月7 日至
2016 年8 月19
日任大成精 选
增值混合型 证
券投资基金 基
金经理。2015
年7 月28 日至大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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2016 年8 月19
日任大成创 新
成长混合型 证
券投资基金
（LOF ） 基金 经
理。2016 年3
月 22 日起任
大成趋势回 报
灵活配置混 合
型证券投资 基
金基金经理 。
具有基金从 业
资格。国籍 ：
中国
注:1、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日。
2、证券 从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券法》 、 《 证券 投资基金法 》等有关 法律法规 及基金合
同、基金招 募说明书 等有关基 金法律文 件的规定 ，以 取信于市场 、取信于 社会投资 公众为宗 旨，
本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ，在规范基 金运作和 严格控制 投资风险 的前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据《证券 投资基金 管理公 司 公平交易 制度指导 意见 》的规定， 公司制订 了《大成 基金管理
有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度》。 公司旗下 投资
组合严格按 照制度的 规定，参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市场交 易等投资 管理活动 ，内
容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研
究部负责提 供投资研 究支持， 投资部门 负责投资 决策 ，交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ，监
察稽核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核， 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ，通
过多部门的 协作互控 ，保证了 公平交易 的 可操作 、可 稽核和可持 续。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 基金管理 人旗下所 有投资组 合未发现 存在 异常交易行 为。主动 投资组合 间股票交
易不存在同 日反向交 易。主动 型投资组 合与指数 型投 资组合之间 或指数型 投资组合 之间存在 股票大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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同日反向交 易，但不 存在参与 交易所公 开竞价同 日反 向交易成交 较少的单 边交易量 超过该股 当日
成交量 5%的 情形； 主动 投资组 合间债券 交易不存 在同 日反向交易。 投资组合 间相邻交 易日反向 交
易的市场成 交比例、 成交均价 等交易结 果数据表 明该 类交易不对 市场产生 重大影响 ，无异常 。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
1 季度市场走 出来普 涨的牛市 行情，无 论是科技 股、 消费股还是 周期股都 有表现， 下阶段本
基金将加大 研究力度 ，遵循价 值投资理 念，深入 挖掘 优质个股， 未来在过 程中不断 的修正和 完善
投资理念， 力争为持 有人创造 较好的投 资收益。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.930 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为 22.93%, 业绩
比较基准收 益率为 26.36% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
606,939,376.79 70.88
其中：股票
606,939,376.79 70.88
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的 买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
248,387,941.56 29.01
8
其他资产
959,321.77 0.11
9
合计
856,286,640.12 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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例（%）
A
农、林、牧 、渔业
36,474,877.60 4.56
B
采矿业
- -
C
制造业
302,154,471.26 37.80
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
39,312,733.90 4.92
G
交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务业
89,972,815.94 11.25
J
金融业
57,654,998.09 7.21
K
房地产业
65,254,326.00 8.16
L
租赁和商务 服务业
16,115,154.00 2.02
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
606,939,376.79 75.92
5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（%）
1 600048 保利地产 3,964,900 56,460,176.00 7.06
2 300451 创业软件 1,921,420 48,227,642.00 6.03
3 002727 一心堂 1,553,863 39,312,733.90 4.92
4 002384 东山精密 2,035,104 38,646,624.96 4.83
5 600079 人福医药 3,310,267 37,803,249.14 4.73
6 300498 温氏股份 898,396 36,474,877.60 4.56
7 002583 海能达 3,039,385 33,311,659.60 4.17
8 600837 海通证券 2,364,703 33,176,783.09 4.15
9 300296 利亚德 3,663,100 32,528,328.00 4.07
10 600073 上海梅林 3,182,883 28,359,487.53 3.55
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
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无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五 名权证 投资明细
无。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
无。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
无。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 是否出现 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。
本基金投资的前十名证券的 发行主体未出现本 期被监 管部门立案调查，或在报告 编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
5.11.2 基金 投资的前十名 股票是否超 出基金合同 规定的备 选股票库。
本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
594,536.89
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
47,528.23
5
应收申购款
317,256.65 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
959,321.77
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
无。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
无。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额
510,035,341.17
报告期期间 基金总申 购份额
83,763,070.87
减：报告期 期间基金 总赎回份 额
179,559,857.73
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额减
少以“-”填 列）
-
报告期期末 基金份额 总额
414,238,554.31
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
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§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立大成中 小盘股票 型证券 投资 基金（LOF） 的文件；
2 、《大 成中小盘 股票型证 券投资基 金（LOF ）变 更基金名称 、基金类 别以及修 订基金合 同部
分条款的公 告》；
3 、《大 成中小盘 混合型证 券投资基 金（LOF ）基 金合同》；
4 、《大 成中小盘 混合型证 券投资基 金（LOF ）托 管协议》；
5 、大成 基金管理 有限公司 批准文件 、营业 执照 、公司章程 ；
6 、本报 告期内在 指定报刊 上披露的 各种公 告原 稿。
9.2 存放 地点
本季度报告 存放在本 基金管理 人和托管 人的住所 。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成 基金管理有限 公司
2019 年 4 月 19 日
