大 成中 证 100 交 易型开放 式指数
证 券投资 基金
2019 年第 1 季 度报告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报 告 送出 日期 ：2019 年 4 月 19 日 大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年4 月18 日 复核了本 报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出 投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 3 月 31 日 止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
大成中证 100ETF
场内简称
100ETF
基金主代码
159923
交易代码
159923
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2013 年2 月7 日
报告期末基 金份额总 额
25,285,812.00 份
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ， 紧密 跟踪标的 指数， 追求跟踪偏 离度
和跟踪误差 的最小化 。
投 资策略
本基金为被 动式指数 基金， 采取完全 复制法 ， 即按照 标的指数的 成份
股组成及其 权重构建 股票投资 组合 ， 并根据 标的指数 成份股及其 权重
的变动进行 相应调整 。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增 发、 分 红等行为时 ， 或
因基金的申 购和赎回 等对本基 金跟踪标 的指数的 效果 可能带来影 响
时， 或因 某些特殊 情况导致 流动性不 足时， 或其他原 因导致无法 有效
复制和跟踪 标的指数 时， 基金管理 人可以对 投资组合 管理进行适 当变
通和调整， 从而使得 投资组合 紧密地跟 踪标的指 数。
业绩比较基 准
中证 100 指数
风险收益特 征
本基金为股 票型 基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 高于混合型 基
金、 债券型基金、 及货币市 场基金。 本基 金为指数 型 基金， 被动跟踪
标的指数的 表现 ， 具有与 标的指数 以及标的 指数所代 表的股票市 场相大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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似的风险收 益特征。
基金管理人
大成基金管 理有限公 司
基金托管人
中国银行股 份有限公 司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)
1.本期已实 现收益
-107,532.49
2.本期利润
8,608,208.62
3.加权平均 基金 份额 本期利润
0.3404
4.期末基金 资产净值
41,803,314.80
5.期末基金 份额净值
1.653
注:1、所述基金业绩指标 不包括持有人交易 基金的各 项费用，计入费用后实际 收益水平要低于 所
列数字。
2 、 本期已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 25.89% 1.56% 26.43%
1.58% -0.54% -0.02%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益
率变 动的比较
大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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注： 本基金合同规定，基 金管理人应当自基 金合同生 效之日起六个月内使基金 的投资组合比例 符
合基金合同 的有关约 定。建仓 期结束时 ，本基金 的投 资组合比例 符合基金 合同的约 定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
苏秉毅
本基金基金
经理，数量
与指数投资
部副总监
2013 年2 月7 日 - 15 年
经济学硕士 。
2004 年9 月至
2008 年5 月就
职于华夏基 金
管理有限公 司
基金运作部 。
2008 年加入 大
成基金管理 有
限公司，曾 担
任规划发展 部
高级产品设 计
师、数量与 指
数投资部基 金
经理助理， 现
任数量与指 数
投资部副总
监。2012 年8
月 28 日至
2014 年1 月23大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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日任大成中 证
500 沪市交易
型开放式指 数
证券投资基 金
联接基金基 金
经理 。2014 年
1 月 24 日至
2014 年2 月17
日任大成健 康
产业股票型 证
券投 资基金 基
金经理。2012
年 2 月9 日至
2014 年9 月11
日任深证成 长
40 交易型开 放
式指数证券 投
资基金及大 成
深证成长 40
交易型开放 式
指数证券投 资
基金联接基 金
基金经理。
2012 年8 月24
日起任中证
500 沪市交易
型开放式指 数
证券投资基 金
基金经理。
2013 年 1 月1
日至 2015 年 8
月 25 日任大
成沪深 300 指
数证券投资 基
金基金经理 。
2013 年 2 月7
日起任大成 中
证 100 交易 型
开放式指数 证
券投资基金 基
金经理。2015
年 6 月5 日起
任大成深证 成
份交易型开 放
式指数证券 投大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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资基金基金 经
理。2015 年6
月 29 日起任
大成中证互 联
网金融指数 分
级证券投资 基
金基金经理 。
2016 年 3 月4
日起任大成 核
心双动力混 合
型证券投资 基
金及大成沪 深
300 指数证券
投资基金基 金
经理 。2018 年
6 月 26 日起 任
大成景恒混 合
型证券投资 基
金基金经理 。
具有基金从 业
资格。国籍 ：
中国
注:1、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券法》 、 《 证券 投资基金法 》等有关 法律法规 及基金合
同、基金招 募说明书 等有关基 金法律文 件的规定 ，以 取信于市场 、取信于 社会投资 公众为宗 旨，
本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ，在规范基 金运作和 严格控制 投 资风险 的前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定， 公司制订 了《大成 基金管理
有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度》。 公司旗下 投资
组合严格按 照制度的 规定，参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市场交 易等投资 管理活动 ，内
容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研
究部负责提 供投资研 究支持， 投资部门 负责投资 决策 ，交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ，监大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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察稽核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核， 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ，通
过多部门的 协作互控 ，保证了 公平交易 的可操作 、可 稽核和可持 续。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 基金管理 人旗下所 有投资组 合未发现 存在 异常交易行 为。主动 投资组合 间股票交
易不存在同 日反向交 易。主动 型投资组 合与指数 型投 资组合之间 或指数型 投资组合 之间存在 股票
同日反向交 易，但不 存在参与 交易所公 开竞价同 日反 向交易成交 较少的单 边交易量 超过该股 当日
成交量 5%的 情形； 主动 投资组 合间债券 交易不存 在同 日反向交易。 投资组 合 间相邻交 易日反向 交
易的市场成 交比例、 成交均价 等交易结 果数据表 明该 类交易不对 市场产生 重大影响 ，无异常 。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
一季度，宏 观经济表 现出一定 的韧性， 尽管尚未 步入 复苏周期， 但也止住 了下滑的 势头，并
未进一步走 向衰退。 宏观层面 及时纠偏 ，减税降 费等 政策效果显 著，民间 信心也有 所提振。 国际
环境也相对 友好，中 美关系有 改善的迹 象，谈判 有望 获得进展。
在一系 列因素驱 动下，国 家对资本 市场重视 程度 极高，希望 资本市场 成为经济 走出困境 、科
技进步的桥 梁。科创 板推出、 监管市场 化等举措 ，激 活了市场情 绪，各路 资金 大举 入场。股 市一
改去年的低 迷，在一 季度走出 了剧烈的 上涨行情 。尤 其是春节后 ，年报业 绩预告利 空释放完 毕，
市场加速上 行，直到 三月才有 所缓和。 本季度市 场基 准沪深 300 指数大涨28.62% 。 在风格方 面，
季初大盘蓝 筹占优， 但在春节 后，小盘 股后来居 上。 在市场普涨 的格局下 ，小市值 股票具有 较高
弹性， 优势 较为明显 。 在行 业板块方 面， 分 别受科创 板和猪瘟驱 动的计算 机、 养 殖板块涨 幅最高；
而以稳健著 称的银行 板块则涨 幅落后。
本基金 标的指数 中证 100 指数上涨26.43% ， 涨幅 略低于大盘。 一季度， 本基金申 购赎回和 份
额交易情况 均较为平 稳。 本基 金基本保 持满仓运 作， 严格根据标 的指数成 分股调整 以及权重 的变
化及时调整 投资组合。 本 季年化跟 踪误差 0.69% ， 日 均偏离度 0.03% ， 各项操 作与指标 均符合基 金
合同的要求 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.653 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为 25.89%, 业绩
比较基准收 益率为 26.43% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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本基金在本 报告期内 ，曾出现 了连续 20 个工作 日资 产净值低于 五千万元 的情形。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元 ）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
41,509,224.23 98.87
其中：股票
41,509,224.23 98.87
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的 买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
473,220.08 1.13
8
其他资产
259.26 0.00
9
合计
41,982,703.57 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
1,344,879.36 3.22
C
制造业
13,854,962.15 33.14
D
电力、 热力 、 燃气 及水生产 和
供应业
988,349.39 2.36
E
建筑业
1,588,051.93 3.80
F
批发和零售 业
406,189.55 0.97
G
交通运输、 仓储和邮 政业
1,145,325.66 2.74
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服
务业
731,570.35 1.75
J
金融业
18,573,931.20 44.43
K
房地产业
2,102,530.78 5.03
L
租赁和商务 服务业
555,336.12 1.33
M
科学研究和 技术服务 业
131,348.00 0.31
N
水利、 环 境和公共 设施管理 业
- -
O
居民服务 、 修理和 其他服务 业
- -
P
教育
- - 大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
41,422,474.49 99.09
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
86,749.74 0.21
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和
供应业
- -
E
建 筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软 件和信息 技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、 环境和 公共设施 管理业
- -
O
居民服务、 修 理和其他 服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
86,749.74 0.21
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平安 54,888 4,231,864.80 10.12
2 600519 贵州茅台 2,605 2,224,643.95 5.32 大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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3 600036 招商银行 55,161 1,871,061.12 4.48
4 601166 兴业银行 66,478 1,207,905.26 2.89
5 000651 格力电器 24,484 1,155,889.64 2.77
6 000333 美的集团 23,617 1,150,856.41 2.75
7 601328 交通银行 163,985 1,023,266.40 2.45
8 600030 中信证券 39,899 988,697.22 2.37
9 000858 五 粮 液 9,913 941,735.00 2.25
10 600887 伊利股份 30,942 900,721.62 2.15
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （% ）
1 600485 信威集团 13,473 77,604.48 0.19
2 603379 三美股份 282 9,145.26 0.02
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
无。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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无。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资股指期货将根据 风险管理的原则， 以套期 保值为目的，力争利用股指 期货的杠杆
作用，降低 股票仓位 频繁调整 的交易成 本和跟踪 误差 ，达到有效 跟 踪标的 指数的目 的。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
无。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
无。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
无。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 是否出现 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。
1 、本基金投资的前十名证券之 一兴业银行（601166.SH ）的发行主体兴业银行股份 有限公司
于 2018 年 4 月19 日因 重大关联 交易未按 规定审查 审 批且未向监 管部门报 告等，受 到中国银 行保
险监督管理 委员会处 罚 （ 银保监 银 罚决字 〔2018 〕1 号） 。 兴 业银行为 本基金跟 踪标的指 数的成份
股。
2 、本基金投资的前 十名证券之一交通银 行（601328.SH ）的发行主体交 通银行股份有限公 司
于 2018 年 7 月26 日因 未按照规 定履行客 户身份识 别 义务等，受 到中国人 民银行处 罚（银反 洗罚
决字 〔2018 〕1 号） ， 于 2018 年 11 月9 日因不 良信贷 资产未洁净 转让、 理财资 金投资本 行不良信
贷资产收益 权等， 受 到中国银 行保险 监督管理 委员会 处罚 （银保 监银罚决 字 〔2018 〕12 号、 银 保
监银罚决字 〔2018 〕13 号） 。 交通银行 为本基金 跟踪 标的指数的 成份股。
5.11.2 基金 投资的前十名 股票是否超 出基金合同 规定的备 选股票库。
本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。 大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
154.56
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
104.70
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
259.26
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
无。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投 资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
无。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允价值（元 ）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 600485 信威集团 77,604.48 0.19 重大事项
2 603379 三美股份 9,145.26 0.02 新股流通受 限
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 25,285,812.00
报告期期间 基金总申 购份额
-
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
-
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份额减少 以
"-" 填列）
- 大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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报告期期末 基金份额 总额
25,285,812.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立大成中 证 100 交 易型开 放式 指数证券投 资基金的 文件；
2 、《大 成中证 100 交易型 开放式指 数证券 投资 基金基金合 同》；
3 、《大 成中证 100 交易型 开放式指 数证券 投资 基金托管协 议》；
4 、大成 基金管理 有限公司 批准文件 、营业 执照 、公司章程 ；
5 、本报 告期内在 指定报刊 上披露的 各种公 告原 稿。
9.2 存放 地点
本季度报告 存放在本 基金管理 人和托管 人的住所 。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。 大成 中证100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2019 年第1 季 度报 告
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大成 基 金管理有限 公司
2019 年 4 月 19 日
