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多策略(160921)

多策略:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
大 成多策 略灵 活配置 混合 型 
证 券投资 基金 (LOF ) 
2019 年第 1 季 度报告 
 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 大成 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报 告 送出 日期 :2019 年 4 月 19 日 
 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。





基金托 管人中国 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2019 年4 月18 日 复核了本 报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内 容 ,保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。





基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险,投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。





本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 3 月 31 日 止。 §2 基 金 产品 概况


基金简称


大成多策略 混合(LOF ) 场内简称


多策略 基金主代码


160921 交易代码


160921 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2018 年8 月18 日 报告期末基 金份额总 额


663,045,752.43 份


投资目标


在封闭期内 , 本基 金主要参 与上市公 司股票定 向增发 , 基金管 理人在 控制风险的 前提下 , 追求基 金资产长 期稳健增 值。 转 为上市开放 式基 金(LOF )后 ,基金管 理人在控 制风险和 保持资 产流 动性的基础 上, 主要采用多 策略投资 于股票, 追求基金 资产的长 期稳 健增值。 投资策略


本基金通过 对宏观经 济、 市场 面、 政 策面等因 素的分 析研究, 结 合与 定增事件相 关的情绪 指标确定 股票、债 券及其他 金融 工具的比例 。 业绩比较基 准


沪深 300 指 数收益 率×60%+ 中债综合 指数收益 率×40% 风险收益特 征


本基金是混 合型基金 , 其预 期收益及 风险水平 低于股 票型基金 , 高于 货币市场基 金与债券 型基金, 属于风险 水平中高 的基 金。 基金管理人


大成基金管 理有限公 司 基金托管人


中国银行股 份有限公 司 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


3.1 主要 财务指标


单位:人民 币元


主要财务指 标


报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日) 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 3 页 共 11 页


1.本期已实 现收益


-130,084.21 2.本期利润


95,501,378.42 3.加权平均 基金份额 本期利润


0.1309 4.期末基金 资产净值


602,935,675.21 5.期末基金 份额净值


0.909 注:1、所述基金业绩指标 不包括持有人交易 基金的各 项费用,计入费用后实际 收益水平要低于 所 列数字。 2 、 本期已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收益 、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 16.69% 0.88% 17.05%


0.93% -0.36% -0.05% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率变 动的比较 注:1. 本基金 自 2018 年 8 月 18 日起,由 大成定增 灵 活配置混合 型证券投 资基金转 换为上市 开放 式基金 (LOF ) , 基金名 称变更为 “大成多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基 金 (LOF ) ” , 截 至报 告期末本基 金转型未 满一年。 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 4 页 共 11 页


2.本基金合同规定,基 金管理人应当自 基金 合同生效 之日起六个月内使基金 的投资组合比例符合 基金合同的 约定。 建 仓期结束 时 ,本基 金的投资 组合 比例符合基 金合同的 约定。 §4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


戴军 本基金基金 经理,研究 部副总监 2016 年8 月19 日 - 8 年 金融学硕士 。 2011 年6 月加 入大成基金 管 理有限公司 , 曾担任研究 部 研究员、行 业 研究主管、 大 成价值增长 基 金经理助理 , 现任研究部 副 总监 。2015 年 5 月 21 日起 任 大成优选混 合 型证券投资 基 金(LOF) ( 更 名前为大成 优 选股票型证 券 投资基金) 基 金经理。2016 年8 月19 日至 2018 年8 月17 日任大成定 增 灵活配置混 合 型证券投资 基 金基金经理 。 2017 年 6 月2 日起任大成 一 带一路灵活 配 置混合型证 券 投资基金基 金 经理 。2018 年 8 月 18 日任 大 成多策略灵 活 配置混合型 证 券投资基金大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 5 页 共 11 页


(LOF) 基金 经 理。具有基 金 从业资格。 国 籍:中国 注:1、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日。 2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券法》 、 《 证券 投资基金法 》等有关 法律法规 及基金合 同、基金招 募说明书 等有关基 金法律文 件的规定 ,以 取信于市场 、取信于 社会投资 公众为宗 旨, 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ,在规范基 金运作和 严格控制 投资风险 的前 提下,为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定, 公司制订 了《大成 基金管理 有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度》。 公司旗下 投资 组合严格按 照制度的 规定,参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市场交 易等投资 管理活动 ,内 容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研 究部负责提 供投资研 究支持, 投资部门 负责投资 决策 ,交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ,监 察稽核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核, 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ,通 过多部门的 协作互控 ,保证了 公平交易 的可操作 、可 稽核和可持 续。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内, 基金管理 人旗下所 有投资组 合未发现 存在 异常交易行 为。主动 投资组 合 间股票交 易不存在同 日反向交 易。主动 型投资组 合与指数 型投 资组合之间 或指数型 投资组合 之间存在 股票 同日反向交 易,但不 存在参与 交易所公 开竞价同 日反 向交易成交 较少的单 边交易量 超过该股 当日 成交量 5%的 情形; 主动 投资组 合间债券 交易不存 在同 日反向交易。 投资组合 间相邻交 易日反向 交 易的市场成 交比例、 成交均价 等交易结 果数据表 明该 类交易不对 市场产生 重大影响 ,无异常 。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


本基金一季 度投资方 向聚焦于 消费升级 和产业升 级领 域, 持仓进 一步向 “核心资 产”+ “创新 资产”集中 ,减持了 边缘公司 ,集中于 代表中国 各行 业 系统重要 性公司, 以及代表 未来产业 升级 方向的创新 型公司, 不断拓展 装备、新 材料、创 新药 等新领域, 为即将到 来的科创 板引领的 创新大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 6 页 共 11 页


周期做准备 。 由于宏观政 策转向, 货币宽松 ,监管进 入创新周 期,A 股表现超过 市场的 一致预期 ,成交量 非常活跃, 我们预计 全年仍是 可为的, 资产价格 在宽 松环境下有 上行风险 ,幅度取 决于经济 的复 苏力度。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现


截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.909 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为 16.69%, 业绩 比较基准收 益率为 17.05% 。


4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明


无。 §5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


352,946,066.13 58.41 其中:股票


352,946,066.13 58.41 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


8,953,600.00 1.48 其中:债券


8,953,600.00 1.48








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中: 买断式回购的 买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


242,165,756.61 40.08 8


其他资产


171,307.19 0.03 9


合计


604,236,729.93 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比 例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


169,551,345.99 28.12 D


电力、 热力、 燃气 及水生产 和供应 - - 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 7 页 共 11 页





E


建筑业


- - F


批发和零售 业


29,762,363.40 4.94 G


交通运输、 仓储和邮 政业


49,679,135.98 8.24 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输 、 软件和 信息技术 服务业


- - J


金融业


30,805,566.19 5.11 K


房地产业


54,099,517.50 8.97 L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服务 业


- - N


水利、环境 和公共设 施管理业


19,048,137.07 3.16 O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


352,946,066.13 58.54 5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


无。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净 值比例(%)


1 002146 荣盛发展 4,808,846 54,099,517.50 8.97 2 002271 东方雨虹 2,477,700 52,205,139.00 8.66 3 002352 顺丰控股 1,136,700 39,966,390.98 6.63 4 603517 绝味食品 750,000 36,915,000.00 6.12 5 601009 南京银行 3,894,509 30,805,566.19 5.11 6 000513 丽珠集团 872,786 30,538,782.14 5.07 7 002727 一心堂 1,176,378 29,762,363.40 4.94 8 300760 迈瑞医疗 181,448 24,368,466.40 4.04 9 000035 中国天楹 3,863,715 19,048,137.07 3.16 10 601689 拓普集团 816,882 15,659,721.94 2.60 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号


债券品种


公允价值( 元)


占基金资产 净值 比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策 性金融债


- - 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 8 页 共 11 页


4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可 交换债)


8,953,600.00 1.49 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


8,953,600.00 1.49 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值( 元)


占基金资产 净 值比例(%)


1 128016 雨虹转债 46,000 5,340,600.00 0.89 2 113529 绝味转债 34,930 3,493,000.00 0.58 3 128059 视源转债 1,200 120,000.00 0.02 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细


无。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细


无。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明


无。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明


无。 5.11 投资 组合报告附注


5.11.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 是否出现 被监管部门立 案调查,或 在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。


本基金投资的前十名证券的 发行主体未出现本 期被监 管部门立案调查,或在报告 编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 5.11.2 基金 投资的前十名 股票是否超 出基金合同 规定的备 选股票库。 本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 9 页 共 11 页


5.11.3 其他 资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


114,476.32 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利 息


55,724.50 5


应收申购款


1,106.37 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


171,307.19 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值( 元)


占基金资产 净值 比例(%)


1 128016 雨虹转债 5,340,600.00 0.89 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的公 允价值(元 )


占基金资产 净值 比例(% )


流通受限情 况 说明


1 002352 顺丰控股 39,965,914.92 6.63


非公开发行 流通受限 2 000035 中国天楹 19,047,725.48 3.16


非公开发行 流通受限 3 601689 拓普集团 15,657,825.96 2.60


非公开发行 流通受限 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分


由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §6 开 放 式基 金份 额变 动


单位:份


报告期期初 基金份额 总额


759,120,857.82 报告期期间 基金总申 购份额


598,771.84 减: 报告期 期间基金 总赎回份 额


96,673,877.23 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以“-”填 列)


- 报告期期末 基金份额 总额


663,045,752.43


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况


7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况


无。 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 10 页 共 11 页


7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细


无。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


投 资 者 类 别


报告期内持 有基金份 额变化情 况


报告期末持 有基金情 况


序号


持有基金份 额比例 达到或者超 过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20190101-20190331 400,017,000.00 - - 400,017,000.00


60.33


个 人 - - - - - -


-


产品特有风 险


当基金份额 持有人占 比过于集 中时,可 能会因某 单一 基金份额持 有人大额 赎回而引 发基金净 值剧 烈波动的风 险,甚至 有可能引 起基金的 流动性风 险, 基金管理人 可能无法 及时变现 基金资产 以应 对基金份额 持有人的 赎回申请 ,基金份 额持有人 可能 无法及时 赎 回持有的 全部基金 份额。


8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§9 备 查 文件 目录


9.1 备查 文件目录


1 、中国证监 会批准设 立大成定 增灵活配 置混合 型证 券投资基金 的文件;


2 、《大 成定增灵 活配置混 合型证券 投资基 金基 金合同》;


3 、《大 成定增灵 活配置混 合型证券 投资基 金托 管协议》;


4 、《关 于大成定 增灵活配 置混合型 证券投 资基 金转换为上 市开放式 基金(LOF )及基金 名称 变更的提示 性公告》 ;


5 、大成 基金管理 有限公司 批准文件 、营业 执照 、公司章程 ;


6 、本报 告期内在 指定报刊 上披露的 各种公 告原 稿。 9.2 存放 地 点


备查文件存 放在本基 金管理人 和托管人 的住所。 9.3 查阅 方式


大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 11 页 共 11 页


投资者可在 营业时间 免费查阅, 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。





大成 基金管理有限 公司 2019 年 4 月 19 日