深 证成 长 40 交易 型开放 式指数
证 券投资 基金
2019 年第 1 季 度报告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 4 月 19 日
深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 农业银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年4 月 18 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 3 月 31 日 止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
大成深证成 长 40ETF
场内简称
深成长
基金主代码
159906
交易 代码
159906
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2010 年12 月 21 日
报告期末基 金份额总 额
147,639,725.00 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求与标 的指数相 似的投资 回报 。
投资策略
本基金主要 采取 完全 复制法 ， 即完 全按照标 的指数的 成份股组成 及其
权重构建投 资组合 ， 并根 据标的指 数成份股 及其权重 的变动进行 相应
调整。
当预期指数 成份股发 生调整和 成份股发 生配股 、 增发、 分红等行为 时，
或因基金的 申购和赎 回等对本 基金跟踪 标的指数 的效 果可能带来 影
响时， 或 因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 ， 或其他 原因导致无 法有
效复制和跟 踪标的指 数时 ， 基金管 理人可以 对投资组 合管理进行 适当
变通和调整 ，从而使 得投资组 合紧密地 跟踪标的 指数 。
业绩比较基 准
深证成长 40 价格指数
风险收益特 征
本基金属股 票基金 ， 预期风 险与预期 收益高于 混合基 金、 债券 基金与
货币市场基 金。 本 基金为指 数型基金 ， 主要 采用完全 复制法跟踪 标的
指数的表现 ， 具 有与标的 指数以及 标的指数 所代表的 股票市场相 似的
风险收益特 征。
基金管理人
大成基金管 理有限公 司
基金托管人
中国农业银 行股份有 限公司 深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)
1.本期已实 现收益
-8,037,168.80
2.本期利润
40,129,489.99
3.加权平均 基金份额 本期利润
0.2743
4.期末基金 资产净值
130,410,734.51
5.期末基金 份额净值
0.883
注:1、所述基金业绩指标 不包括持有人交易 基金的各 项费用，计入费用后实际 收益水平要低于 所
列数字。
2 、 本期已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 44.52% 1.94% 44.96%
1.99% -0.44% -0.05%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益
率变 动的比较
深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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注： 本基金合同规定，基 金管理人应当自基 金合同生 效之日起三个月内使基金 的投资组合比例 符
合基金合同 的约定。 建仓期结 束时，本 基金的投 资组 合比例符合 基金合同 的约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
张钟玉
本基金基金
经理
2015 年5 月23 日 - 9 年
会计学硕士 。
2010 年7 月加
入大成基金 管
理有限公司 ，
曾担任研究 部
研究员、数 量
与指数投资 部
数量分析师 、
大成优选股 票
型证券投资 基
金（LOF） 和 大
成沪深 300 指
数证券投资 基
金基金经理 助
理。2015 年2
月 28 日起任
大成核心双 动
力混合型证 券
投资基金基 金深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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经理（更名 前
为大成核心 双
动力股票型 证
券投资基
金） 。2015 年 5
月 23 日起任
深证成长 40
交易型开放 式
指数证券投 资
基金、大成 深
证成长 40 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金联接基金 及
大成中证 500
深市交易型 开
放式指数证 券
投资基金基 金
经理 。2015 年
8 月 26 日起 任
大成沪深 300
指数证 券投 资
基金基金经
理。具有基 金
从业资格。 国
籍：中国
注:1、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券法》 、 《 证券 投资基金法 》等有关 法律法规 及基金合
同、基金招 募说明书 等有关基 金法律文 件的规定 ，以 取信于市场 、取信于 社会投资 公众为宗 旨，
本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ，在规范基 金运作和 严格控制 投资风险 的前
提下，为基 金份额持 有人 谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定， 公司制订 了《大成 基金管理
有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度》。 公司旗下 投资
组合严格按 照制度的 规定，参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市场交 易等投资 管理活动 ，内深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研
究部负责提 供投资研 究支持， 投资部门 负责投资 决策 ，交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ，监
察稽 核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核， 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ，通
过多部门的 协作互控 ，保证了 公平交易 的可操作 、可 稽核和可持 续。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 基金管理 人旗下所 有投资组 合未发现 存在 异常交易行 为。主动 投资组合 间股票交
易不存在同 日反向交 易。主动 型投资组 合与指数 型投 资组合之间 或指数型 投资组合 之间存在 股票
同日反向交 易，但不 存在参与 交易所公 开竞价同 日反 向交易成交 较少的单 边交易量 超过该股 当日
成交量 5%的 情形； 主动 投资组 合间债券 交易不存 在同 日反向交易。 投资组合 间相邻交 易日反向 交
易的市场成 交 比例、 成交均价 等交易结 果数据表 明该 类交易不对 市场产生 重大影响 ，无异常 。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2019 年一季 度经济开 局较弱，1-2 月工 业增加值 同比 增速 5.3%，较 18 年 12 月回落， 并创下
92 年以来新 低。1-2 月全国固 定资产投 资增速 6.1%，较 18 年 12 月小幅回 升，1-2 月社消零 售增
速 8.2% ，也 低于 18 年增速。3 月份制造 业景气 回升 ，3 月全国制 造业 PMI 为 50.5% ，升至荣 枯线
上并创 18 年10 月以 来新高。 一季度经 济整体低 位运 行但下行趋 势好于市 场预期， 同时减税 降费
等经济稳定 政策不断 出台提升 市场信心 。 一季度A 股 大幅上涨， 沪深 300 指数上涨28.6%， 创业
板指上涨 35.4% 。
报告期 内本基金 基本保持 高仓位运 作，严格 根据 标的指数成 分股调整 以及权重 的变化及 时调
整投资组合 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.883 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为 44.52%, 业绩
比较基准收 益率为 44.96% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
128,618,542.71 98.40 深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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其中：股票
128,618,542.71 98.40
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的 买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
1,957,749.14 1.50
8
其他资产
134,776.88 0.10
9
合计
130,711,068.73 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
6,605,765.40 5.07
B
采矿业
- -
C
制造业
72,319,924.28 55.46
D
电力、 热力 、 燃气 及水生产 和
供应业
- -
E
建筑业
637,233.40 0.49
F
批发和零售 业
2,310,212.08 1.77
G
交通运输 、 仓储和邮 政业
982,408.00 0.75
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服
务业
32,931,845.68 25.25
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
10,866,278.08 8.33
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、 环 境和公共 设施管理 业
1,074,774.00 0.82
O
居民服务 、 修理和 其他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
615,030.00 0.47
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
128,343,470.92 98.41
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- - 深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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B
采矿业
- -
C
制造业
107,825.85 0.08
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软 件和信息 技术服
务业
32,902.94 0.03
J
金融业
134,343.00 0.10
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、 环境和 公共设施 管理业
- -
O
居民服务、 修 理和其他 服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
275,071.79 0.21
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
1 300059 东方财富 687,267 13,319,234.46 10.21
2 002415 海康威视 339,424 11,903,599.68 9.13
3 002475 立讯精密 421,999 10,465,575.20 8.03
4 002027 分众传媒 1,322,904 8,294,608.08 6.36
5 002202 金风科技 465,076 6,766,855.80 5.19
6 002714 牧原股份 104,340 6,605,765.40 5.07
7 002236 大华股份 291,170 4,781,011.40 3.67
8 002466 天齐锂业 126,800 4,458,288.00 3.42
9 000413 东旭光电 730,664 4,413,210.56 3.38
10 300136 信维通信 147,700 4,256,714.00 3.26 深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （% ）
1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.10
2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.06
3 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.03
4 002952 亚世光 电 514 25,350.48 0.02
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
无。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
无。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投 资政 策
无。 深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
无。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
无。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
无。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 是否出现 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。
本基金投资的前十名证券的 发行主体未出现本 期被监 管部门立案调查，或在报告 编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
5.11.2 基金 投资的前十名 股票是否超 出基金合同 规定的备 选股票库。
本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备 选 股票库。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,297.26
2
应收证券清 算款
133,086.16
3
应收股利
-
4
应收利息
393.46
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
134,776.88
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
无。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
无。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名 股票 中存在流通 受限情况 的说明
无。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 143,639,725.00
报告期期间 基金总申 购份额
20,000,000.00
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
16,000,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份额减少 以
"-" 填列）
-
报告期期末 基金份额 总额
147,639,725.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额 变 动情况
无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金情
况
序
号
持有基金份 额比例
达到或者超 过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机 - - - - - -
-
深证 成长40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金2019 年第1 季 度 报告
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构
个
人
- - - - - -
-
目
标
基
金
的
联
接
基
金
1
20190101-20190331
134,500,000.00
19,000,000.00
16,000,000.00
137,500,000.00
93.13
产品特有风 险
当基金份额 持有人占 比过于集 中时，可 能会因某 单一 基金份额持 有人大额 赎回而引 发基金净 值剧
烈波动的风 险，甚至 有可能引 起基金的 流动性风 险， 基金管理人 可能无法 及时变现 基金资产 以应
对基金份额 持有人的 赎回申请 ，基金份 额持有人 可能 无法及时赎 回持有的 全部基金 份额。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立深证成长 40 交 易型开放 式指 数证券投资 基金的文 件；
2 、《深 证成长 40 交易型 开放式指 数证券投 资基 金基金合同 》；
3 、《深 证成长 40 交易型 开放式指 数证券投 资基 金托管协议 》；
4 、大成 基金管理 有限公司 批准文件 、营业 执照 、公司章程 ；
5 、本报 告期内在 指定报刊 上披露的 各种公 告原 稿。
9.2 存放 地点
备查文件存 放在本基 金管理人 和托管人 的住所。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
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大成 基金管理有限 公司
2019 年 4 月 19 日
