对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成产业(160919)

大成产业:2019年第一季度报告

 
 
 
 
大 成产业 升级 股票型 
证 券投资 基金(LOF) 
2019 年第 1 季 度报告 
 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 大成 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 农 业银 行股 份有 限公司 
报 告 送出 日期 :2019 年 4 月 19 日 大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年第1 季度 报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。





基金托 管人中国 农业银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ,于 2019 年4 月 18 日复核 了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投 资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。





基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险,投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。





本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 3 月 31 日 止。 §2 基 金 产品 概况


基金简称


大成产业升 级股票(LOF) 场内简称


大成产业 基金主代码


160919 交易代码


160919 基金运作方 式


上市契约型 开放式(LOF ) 基金合同生 效日


2014 年12 月 26 日 报告期末基 金份额总 额


169,264,807.59 份


投资目标


本基金重点 投资于与 产业升级 主题相关 的行业和 企业 , 在严格 控制风 险的前提下 , 力 争把握标 的行业投 资机会实 现基金资 产的长期稳 健增 值。 投资策略


本基金采取 “自上 而下 ” 的方式 进行大 类资产配 置, 根 据对宏观经 济、 市场面、 政策面等 因素进行 定量与定 性相结合 的分析 研究, 确 定组合 中股票、债 券、货币 市场工具 及其他金 融工具的 比例 。 业绩比较基 准


沪深 300 指 数收益率 ×80%+中 证综合债 券指数 收益 率×20% 风险收益特 征


本基金是股 票型基金 , 其预 期收益及 风险水平 高于货 币市场基金 、 债 券型基金与 混合型基 金,属于 风险水平 较高的基 金。 基金管理人


大成基金管 理有限公 司 基金托管人


中国农业银 行股份有 限公司 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年第1 季度 报告 第 3 页 共 10 页


3.1 主要 财务指标


单位:人民 币元


主要财务指 标


报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日) 1.本期已实 现收益


34,346,891.63 2.本期利润


56,860,886.62 3.加权平均 基金份额 本期利润


0.3318 4.期末基金 资产净值


216,631,860.41 5.期末基金 份额净值


1.280 注:1、本期已实现收益指 基金本期利息收入 、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动损益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 2 、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用 , 计入 费用后实 际收益水 平要低于 所列数 字。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 35.02% 1.48% 22.78%


1.24% 12.24% 0.24% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率变 动的比较 大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年第1 季度 报告 第 4 页 共 10 页


注: 按基金 合同规定 ,基金管 理人应当 自基金转 型之 日起 6 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 基 金合同的约 定。建仓 期结束时 ,本基金 的投资组 合比 例符合基金 合同的约 定。


§4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


李林益 本基金基金 经理 2015 年7 月7 日 - 8 年 工学硕士。 2011 年6 月加 入大成基金 管 理有限公司 , 曾担任研究 部 研究员、基 金 经理助理。 2015 年 7 月7 日起任大成 产 业升级股票 型 证券投资基 金 (LOF) 基金经 理。2017 年9 月 12 日起任 大成价值增 长 证券投资基 金 基金经理。 国 籍:中国 注:1、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日。 2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告 期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券法》 、 《 证券 投资基金法 》等有关 法律法规 及基金合 同、基金招 募说明书 等有关基 金法律文 件的规定 ,以 取信于市场 、取信于 社会投资 公众为宗 旨, 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ,在规范基 金运作和 严格控制 投资风险 的前 提下,为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定, 公司制订 了《大成 基金管理大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年第1 季度 报告 第 5 页 共 10 页


有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度》。 公司旗下 投资 组合严格按 照制度的 规定,参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市场交 易等投资 管理活动 ,内 容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研 究部负责提 供投资研 究支持, 投资部门 负责投资 决策 ,交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ,监 察稽核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核, 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ,通 过多部门的 协作互控 ,保证了 公平交易 的可操作 、可 稽核和可持 续。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内, 基金管理 人旗下所 有投资组 合未发现 存在 异常交易行 为。主动 投资组合 间股票 交 易不存在同 日反向交 易。主动 型投资组 合与指数 型投 资组合之间 或指数型 投资组合 之间存在 股票 同日反向交 易,但不 存在参与 交易所公 开竞价同 日反 向交易成交 较少的单 边交易量 超过该股 当日 成交量 5%的 情形; 主动 投资组 合间债券 交易不存 在同 日反向交易。 投资组合 间相邻交 易日反向 交 易的市场成 交比例、 成交均价 等交易结 果数据表 明该 类交易不对 市场产生 重大影响 ,无异常 。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


一季度,资 本市场发 生了深刻 的变化。 宏观思路 逐步 清晰,资本 市场在宏 观经济中 的地位更 加重要。与 此呼应, 市场也走 出了超预 期行情。 本基 金紧扣市场 主 逻辑, 取得了较 好的收益 。未 来,本基金 将秉持价 值投资的 理念,继 续努力争 取为 持有人获得 较好的投 资回报。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现


截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.280 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为 35.02%, 业绩 比较基准收 益率为 22.78% 。


4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明


无。 §5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


189,366,473.12 83.48 其中:股票


189,366,473.12 83.48 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


1,110,000.00 0.49 大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年第1 季度 报告 第 6 页 共 10 页


其中:债券


1,110,000.00 0.49








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购的 买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


36,064,973.58 15.90 8


其他资产


309,936.21 0.14 9


合计


226,851,382.91 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比 例(%)


A


农、林、牧 、渔业


18,873,724.29 8.71 B


采矿业


- - C


制造业


132,677,351.52 61.25 D


电力、 热力、 燃气 及水生产 和供应 业


- - E


建筑业


7,772,103.04 3.59 F


批发和零售 业


55,296.00 0.03 G


交通运输、 仓储和邮 政业


19,702,410.00 9.09 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输 、 软件和 信息技术 服务业


33,094.87 0.02 J


金融业


134,343.00 0.06 K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


10,118,150.40 4.67 M


科学研究和 技术服务 业


- - N


水利、环境 和公共设 施管理业


- - O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


189,366,473.12 87.41 5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


无。 大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年第1 季度 报告 第 7 页 共 10 页


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净 值比例(%)


1 603517 绝味食品 371,600 18,290,152.00 8.44 2 000876 新 希 望 1,318,200 17,532,060.00 8.09 3 002714 牧原股份 227,959 14,432,084.29 6.66 4 300699 光威复材 177,398 10,168,453.36 4.69 5 601888 中国国旅 144,380 10,118,150.40 4.67 6 600197 伊力特 459,900 9,864,855.00 4.55 7 600548 深高速 893,400 9,425,370.00 4.35 8 002414 高德红外 339,601 9,172,623.01 4.23 9 002916 深南电路 71,550 8,901,535.50 4.11 10 603486 科沃斯 142,800 8,699,376.00 4.02 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号


债券品种


公允价值( 元)


占基金资产 净值 比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策 性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可 交换债)


1,110,000.00 0.51 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


1,110,000.00 0.51 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值( 元)


占基金资产 净 值比例(%)


1 113529 绝味转债 9,060 906,000.00 0.42 2 127012 招路转债 1,260 126,000.00 0.06 3 110053 苏银转债 780 78,000.00 0.04 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细


无。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年第1 季度 报告 第 8 页 共 10 页


无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细


无。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明


5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细


无。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金为提 高投资效 率更好地 达到本基 金的投资 目标 , 在风险 可控的前 提下, 本着谨 慎原则, 参与股指期 货投资。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明


5.10.1 本期 国债期货投资 政策 无。


5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和 损 益明细


无。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 无。 5.11 投资 组合报告附注


5.11.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 是否出现 被监管部门立 案调查,或 在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。


本基金投资的前十名证券的 发行主体未出现本 期被监 管部门立案调查,或在报告 编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 5.11.2 基金 投资的前十名 股票是否超 出基金合同 规定的备 选股票库。 无。 大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年第1 季度 报告 第 9 页 共 10 页


5.11.3 其他 资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


290,647.78 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利 息


8,011.88 5


应收申购款


11,276.55 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


309,936.21 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 无。 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 无。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分


由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §6 开 放 式基 金份 额变 动


单位:份


报告期期初 基金份额 总额


172,496,107.00 报告期期间 基金总申 购份额


1,598,530.71 减:报 告期 期间基金 总赎回份 额


4,829,830.12 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以“-”填 列)


- 报告期期末 基金份额 总额


169,264,807.59


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况


7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况


无。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细


大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)2019 年第1 季度 报告 第 10 页 共 10 页


无。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


无。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§9 备 查 文件 目录


9.1 备查 文件目录


1 、中国证监 会批准设 立大成产 业升级股 票型证 券投 资基金(LOF )的文件 ;


2 、《大 成产业升 级股票型 证券投资 基金(LOF ) 基金合同》 ;


3 、《大 成产业升 级股票型 证券投资 基金(LOF ) 托管协议》 ;


4 、大成 基金管理 有限公司 批准文件 、营业 执照 、公司章程 ;


5 、本报 告期内在 指定报刊 上披露的 各种公 告原 稿。 9.2 存放 地点


备查文件存 放在本基 金管理人 和托管人 的住所。 9.3 查阅 方式


投资者可在 营业时间 免费查阅, 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。





大成 基金管理有限 公司 2019 年 4 月 19 日