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恒指LOF(160924)

恒指LOF:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
大 成恒生 指数 证券投 资基 金(LOF ) 
2019 年第 1 季 度报告 
 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 大成 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
报 告 送出 日期 :2019 年 4 月 19 日 
 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。





基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ,于 2019 年4 月 18 日复核 了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。





基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来 表 现。投资 有风 险,投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。





本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 3 月 31 日 止。 §2 基 金 产品 概况


基金简称


大成恒生指 数(QDII-LOF) 场内简称


恒指 LOF 基金主代码


160924 交易代码


160924 基金运作方 式


上市契约型 开放式(LOF ) 基金合同生 效日


2017 年8 月10 日 报告期末基 金份额总 额


22,449,363.18 份


投资目标


本基金进行 被动式指 数化投资 ,紧密跟 踪标的指 数, 追求 跟踪偏离度 和跟踪误 差的最小 化。 投资策略


本基金主要 按照标的 指数的成 份股及其 权重构建 基金 股票 投资组合, 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 动进 行相 应调整。但 因特殊情 况(如股 票停牌、 流动性不 足) 导致 无法获得足 够数量的 股票时, 或者因为 法律法规 的限 制无 法投资某只 股票时, 基金管理 人将采用 其他指数 投资 技术 适当调整基 金投资组 合,以达 到跟踪标 的指数的 目的 。 业绩比较基 准


恒生指数收 益率×95%+ 人民币 活期存款 利率(税 后) ×5% 风险收益特 征


本基金为股 票型基金 ,其长期 平均风险 和预期收 益率 高于 混合型基金 、债券型 基金及货 币市场基 金。本基 金为 指数 型基金,被 动跟踪标 的指数的 表现,具 有与标的 指数 以及 标的指数所 代表的股 票市场相 似的风险 收益特征 。 基金管理人


大成基金管 理有限公 司 基金托管人


中国工商银 行股份有 限公司 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


3.1 主要 财务指标


单位:人民 币元


主要财务指 标


报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日) 1.本期已实 现收益


163,554.37 2.本期利润


2,373,702.88 3.加权平均 基金份额 本期利润


0.0920 4.期末基金 资产净值


23,277,615.17 5.期末基金 份额净值


1.037 注:1、本期已实现收益指 基金本期利息收入 、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 2 、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用 , 计入 费用后实 际收益水 平要低于 所列数 字。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②- ④


过去三个月 9.62% 0.99% 11.77%


0.94% -2.15% 0.05% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率变 动的比较


大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 4 页 共 12 页


注: 本基金合同规定,基 金管理人应当自基 金合同生 效之日起六个月内使基金 的投资组合比例 符 合基金合同 的约定。 建仓期结 束时,本 基金的投 资组 合比例符合 基金合同 的约定。


§4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


冉凌浩 本基金基 金 经理 2017 年8 月10 日 - 16 年 金融学硕士 。 2003 年4 月至 2004 年6 月就 职于国信证 券 研究部,任 研 究员 。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华 西证券研究 部,任高级 研 究员 。2005 年 9 月加入大成 基金管理有 限 公司,曾担 任 金融工程师 、 境外市场研 究 员及基金经 理 助理 。2011 年 8 月 26 日起 任大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 5 页 共 12 页


大成标普 500 等权重指数 型 证券投资基 金 基金经理。 2014 年 11 月 13 日起任大 成 纳斯达克 100 指数证券投 资 基金基金经 理。2016 年12 月 2 日起任 大 成恒生综合 中 小型股指数 基 金(QDII-LOF) 基金经理。 2016 年 12 月 29 日起任大 成 海外中国机 会 混合型证券 投 资基金(LOF ) 基金经理。 2017 年8 月10 日起任大成 恒 生指数证券 投 资基金(LOF ) 基金经理。 2019 年3 月20 日起任大成 中 华沪深港 300 指数证券投 资 基金 (LOF)基 金经理。具 有 基金从业资 格。国籍: 中 国 注:1、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日。 2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。 4.2 境外 投资顾问为本 基金提供投 资建议的主 要成员简 介


无。 4.3 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明


大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 6 页 共 12 页


报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券法》、 《证 券投资基金 法》等有 关法律法 规及基金 合同、 基金招募 说明书等 有关基金 法律文件 的规定, 以取信于市 场、 取信于社 会投资公 众为宗旨 , 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ,在规范基 金运作和 严格控制 投资风险 的前 提下,为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 4.4 公平 交易专项说明


4.4.1 公平 交易制度的执 行情况 根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定, 公司制订 了《大成 基金管理 有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度 》。 公司旗下 投资 组合严格按 照制度的 规定,参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市场交 易等投资 管理活动 ,内 容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研 究部负责提 供投资研 究支持, 投资部门 负责投资 决策 ,交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ,监 察稽核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核, 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ,通 过多部门的 协作互控 ,保证了 公平交易 的可操作 、可 稽核和可持 续。 4.4.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内, 基金管理 人旗下所 有投资组 合未发现 存在 异常交易行 为。主动 投资组合 间 股票交 易不存在同 日反向交 易。主动 型投资组 合与指数 型投 资组合之间 或指数型 投资组合 之间存在 股票 同日反向交 易,但不 存在参与 交易所公 开竞价同 日反 向交易成交 较少的单 边交易量 超过该股 当日 成交量 5%的 情形; 主动 投资组 合间债券 交易不存 在同 日反向交易。 投资组合 间相邻交 易日反向 交 易的市场成 交比例、 成交均价 等交易结 果数据表 明该 类交易不对 市场产生 重大影响 ,无异常 。 4.5 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现说明


2019 年1 季 度, 全球主 要经济 体的经济 增速有所 放缓 , 但是全球股 票市场却 出现了大 幅反弹 的趋势。


在 2018 年末,美 股及港股 都大 幅下 跌,主 要原 因是市场担 心美国经 济在 2019 年大幅下 滑甚 至陷入经济 衰退,以 及担心中 国宏观经 济也会陷 入衰 退,从而引 发了投资 者的心理 恐慌情绪 而快 速抛售股票 。


进入到 2019 年1 季度, 美国 宏观经济 只是略有 放 缓, 并未陷入衰 退, 美股因而 出现了大 幅反 弹。中国为 了扭转经 济下滑的 不利局面 ,在 1 季 度实 施了多项经 济政策。 首先,中 央政府实 施了 宽信用、宽 货币的货 币政策, 货币政策 是经济的 领先 指标,较为 宽松的货 币政策有 利于后几 个月 的经济增长 。其次, 政府实施 了广泛的 减税政策 ,其 中企业减税 降负促进 经济活力 ,个人所 得税大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 7 页 共 12 页


降低有望促 进消费。 除了这些 经济政策 之外,今 年中 美贸易谈判 有好转迹 象,这也 提升了股 票市 场参与者的 信心。


今年年 初,港股 的估值水 平已经处 于历史较 低水 平区间,而 中央政府 的刺激性 经济政策 的实 施带动了市 场情绪, 港股随即 出现了大 幅反弹的 情形 ,本基金也 因此收益 。


本基金 为被动型 指数基金 ,其投资 目标就是 要复 制指数的收 益率。本 基金将坚 持被动型 的指 数化投资理 念, 持续实施 高效的组 合管理策 略、 交易 策略及风险 控制方法, 以 期更好地 跟踪指数 , 力争将跟踪 误差控制 在较低的 水平。


截止本 报告期末, 本基金份 额资产净 值为1.037 元。 本报告期 内基金份 额 净值增 长率为9.62%, 同期业绩比 较基准收 益率 11.77%。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明


本基金在本 报告期内 ,曾出现 了连续 20 个工作 日资 产净值低于 五千万元 的情形。 §5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(人民 币元)


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


21,607,187.13 86.38 其中:普通 股


21,607,187.13 86.38 优先股


-


-


存托凭证


- - 房地产信 托凭证


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


金融衍生 品 投资


- - 其中:远期


- - 期货


- - 期权


- - 权证


- - 5


买入返售金 融资 产


- - 其中: 买断式回 购 的买入返售 金融 资产


- - 6


货币市场工 具


- - 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 8 页 共 12 页


7


银行存款和 结算 备付金合计


2,151,553.20 8.60 8


其他资产


1,254,844.22 5.02 9


合计


25,013,584.55 100.00 注: 本基金 通过深港 通交易机 制投资的 港股公允 价值 为 21,607,187.13 元 ,占期末 基金资产 净值 的比例为 92.82% 。


5.2 报告 期末在各个国 家(地区) 证券市场的 股票及存 托凭证投资分 布


国家(地区 )


公允价值( 人民币元 )


占基金资产 净值比例 (%)


中国香港 21,607,187.13 92.82 合计


21,607,187.13 92.82 注:1. 股票的 国家(地 区)类别 根据其所 在证券 交易 所确定。 2.本基金本 报告期末 未持有存 托凭证。


5.3 报告 期末按行业分 类的股票及 存托凭证投 资组合


5.3.1 报告 期 末指数投资 按行业分类 的股票及存 托凭证投 资组合


行业类别


公允价值( 人民币元 )


占基金资产 净值比例 (%)


医疗保健 298,167.81 1.28 信息技术 240,524.32 1.03 消费者非必 需品 887,709.72 3.81 消费者常用 品 590,022.26 2.53 能源 1,376,040.98 5.91 金融 10,430,983.75 44.81 基础材料 - 0.00 公用事业 1,092,894.80 4.70 工业 899,731.64 3.87 房地产 2,306,597.31 9.91 电信服务 3,484,514.54 14.97 合计


21,607,187.13 92.82 注: 以上分类 采用全球 行业分类 标准(GICS)。


5.3.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的股票及存 托凭证投 资组合


无。 5.4 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 及存托凭证 投 资明 细


5.4.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票及 存大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 9 页 共 12 页


托凭 证投资明细


序号


公司名称 ( 英 文)


公司名称 (中文)


证券代码


所在证券 市场


所属国 家(地 区)


数量(股 )


公允价值( 人 民币元)


占基金 资产净 值比例 (%)


1


TENCENT HOLDINGS LTD


腾讯控股








700 HK


香港联合 交易所


中国香 港


7,100 2,198,601.55 9.45 2


AIA GROUP LTD


友邦保险








1299 HK


香港联合 交易所


中国香 港


32,400 2,171,975.75 9.33 3


CHINA CONSTRUCTION BANK-H


建设银行








939 HK


香港联合 交易所


中国香 港


339,000 1,957,022.15 8.41 4


HSBC HOLDINGS PLC


汇丰控股








5 HK


香港联合 交易所


中国香 港


35,600 1,951,335.00 8.38 5


BANK OF CHINA LTD-H


中国银行








3988 HK


香港联合 交易所


中国香 港


394,000 1,203,170.57 5.17 6


CHINA MOBILE LTD


中国移动








941 HK


香港联合 交易所


中国香 港


16,500 1,132,282.80 4.86 7


PING AN INSURANCE GROUP CO-H


中国平安








2318 HK


香港联合 交易所


中国香 港


15,000 1,130,996.12 4.86 8


HONG KONG EXCHANGES & CLEAR


香港交易 所





388 HK


香港联合 交易所


中国香 港


3,200 751,012.30 3.23 9


CNOOC LTD


中国海洋 石油





883 HK


香港联合 交易所


中国香 港


48,000 605,256.62 2.60 10


CK HUTCHISON HOLDINGS LTD


长和











1 HK


香港联合 交易所


中国香 港


7,500 530,435.89 2.28 5.4.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票及 存 托凭 证投资明细


无。 5.5 报告 期末按债券信 用等级分类 的债券投资 组合


无。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


无。 大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细


无。 5.8 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名金融 衍生品投资 明 细


无。 5.9 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名基金 投资明细


无。 5.10 投资 组合报告附注


5.10.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 是否出现 被监管部门立 案调查,或 在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。


报告期内基金投资的前十名 证券的发行主体无 被监管 部门立案调查的,或在报告 编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 5.10.2


基金 投资的前十 名股票是否 超出基金合同 规定的 备选股票库。 本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。 5.10.3 其他 资产构成


序号


名称


金额(人民 币元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清 算款


1,192,402.96 3


应收股利


59,760.82 4


应收利息


594.85 5


应收申购款


2,085.59 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


1,254,844.22 5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细


大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 11 页 共 12 页


无。 5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.10.5.1 报告期 末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况的说 明


无 。 5.10.5.2 报告期 末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况的说 明


无。 5.10.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


报告期期初 基金份额 总额


27,154,433.97 报告期期间 基金总申 购份额


836,990.35 减:报告期 期间基金 总赎回份 额


5,542,061.14 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以“-”填 列)


- 报告期期末 基金份额 总额


22,449,363.18


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金交易 明 细


无。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


无。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§9 备 查 文件 目录


大成 恒生 指数 证券 投资 基金 (LOF )2019 年第1 季度 报告 第 12 页 共 12 页


9.1 备查 文件目录


1 、中国证监 会批准设 立大成恒 生指数证 券投资 基金 (LOF)的文 件;


2 、《大 成恒生指 数证券投 资基金(LOF )基 金合 同》;


3 、《大 成恒生指 数证券投 资基金(LOF )托 管协 议》;


4 、大成 基金管理 有限公司 批准文件 、营业 执照 、公司章程 ;


5 、本报 告期内在 指定报刊 上披露的 各种公 告原 稿。 9.2 存放 地点


备查文件存 放在本 基 金管理人 和托管人 的住所。 9.3 查阅 方式


投资者可在 营业时间 免费查阅, 或登录本 基金管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。





大成 基金管理有限 公司 2019 年 4 月 19 日