中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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中 银 盛利 纯 债一 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金（LOF ）
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年四 月十八 日中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 4 月 17 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2019 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银盛 利定 期开 放债 券(LOF)
场内简 称 中银盛 利
基金主 代码 163824
交易代 码 163824
基金运 作方 式 契约型 ，上 市开 放式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,223,892,229.22 份
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 并保 持资产 流动 性的 基础 上， 通过积 极
主动的 投资 管理 ，追 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈
利、 信 用状 况及 其变 化趋 势、 债 券估 值水 平及 预期 收益等 因
素的动 态分 析， 在限 定投 资范围 内， 决定 不同 类属 债券类 资
产的配 置比 例， 并进 行定 期或不 定期 调整 。 在 充分 论证债 券
市场宏 观环 境和 仔细 分析 利率走 势基 础上 ， 通 过久 期配置 策
略、 期 限结 构配 置策 略、 信用利 差策 略和 回购 放大 策略自 上
而下完 成组 合构 建。 本基 金在整 个投 资决 策过 程中 将认真 遵
守投资 纪律 并有 效管 理投 资风险 。
业绩 比 较基 准 1 年期 定期 存款 利率 （ 税后 ）+0.6% 。 每 个封 闭期 首日 ，1 年
期定期 存款 利率 根据 当日 中国人 民银 行公 布并 执行 的利率
水平调 整。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。 中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 32,045,080.05
2. 本期 利润 55,805,352.31
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0251
4. 期末 基金 资产 净值 2,353,823,465.31
5. 期末 基金 份额 净值 1.058
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 2.40% 0.11% 0.46% 0.01% 1.94% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 8 月 8 日至 2019 年 3 月 31 日) 中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈玮 基金经 理 2014-12-31 - 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总 裁 （A VP ） ,应 用数 学
硕士。 曾任 上海 浦东 发展 银
行 总 行 金 融 市 场 部 高 级 交
易员。 2014 年加 入中 银基 金
管理有 限公 司， 曾担 任固 定
收 益 基 金 经 理 助 理 。2014
年 12 月至 今任 中银 纯债 基
金基金 经理 ，2014 年 12 月
至 今 任 中 银 添 利 基 金 基 金
经理，2014 年 12 月 至今 任
中 银 盛 利 纯 债 基 金 基 金 经
理,2015 年 5 月至 2018 年 2
月 任 中 银 新 趋 势 基 金 基 金
经理， 2015 年 6 月至 今任 中
银聚利 基金 基金 经理 。 具 有
10 年 证券 从业 年限。 具备 基
金从业 资格 。 中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的 不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析 中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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国外经 济方 面 ， 全 球经 济 普遍存 在下 行压 力 ， 主 要 经济体 央行 均释 放宽 松信 号， 美国 经
济韧性 一定 程度 超预 期， 欧洲经 济景 气度 加速 下滑 ，日本 经济 大幅 走弱 。从 领先指 标来 看 ，
美国经 济景 气度 小幅 回升 超出预 期， 一季 度美 国 ISM 制造业 PMI 指数从 2018 年底的 54.3
回升 至 55.3 ， 虽然 美国 2 月非农 就业 大幅 不及 预期 ， 但 失业 率仍 保持 低位 ， 核心通 胀整 体相
弱， 给美 联储 进一步 转向 宽松留 出了 空间 。 欧 元区 经济景 气度 大幅 下滑 ， 一 季度制 造 业 PMI
指数从 2018 年底 的 51.4 大幅下 行至 47.6 ，创 2013 年 4 月 以来 新低 ，欧洲 主 要经济 体通 胀
仍较疲 软， 欧央 行前 瞻指 引中已 排 除 2019 年 加息 可 能，并 将 在 9 月启 动新 一 轮 TLTROs 释
放流动 性 。 日 本经 济继 续承 压， 一季 度制 造 业 PMI 指 数从 2018 年底 的 52.6 显 著回落 至 49.2 ，
2016 年 8 月以 来首 次跌 破 荣枯线 ， 同 时通 胀持 续走 低。 综 合来 看， 美国 经济 预计缓 慢走 弱，
美联储 2019 年 停止 加息 可 能性仍 高， 且可 能提 前结 束缩表 ；欧 洲经 济未 见企 稳迹象 ，德 国
经济前 景不 确定 性增 加； 日本经 济在 通胀 低迷 、外 需不振 的影 响下 复苏 前景 不佳。
国内经 济方 面 ， 全 球经 济 下滑叠 加贸 易战 影响 下外 需趋弱 ， 但在 金融 条件 趋 松和政 策节
奏提前的影响下，经 济基 本面预期出现边际改 善。 具体来看，一季度领 先指 标中采制造业
PMI 反弹 1.1 个百 分点 至 50.5 ， 同步 指标 工业 增加值 1-2 月同比增长 5.3% ，较 2018 年 末回
落 0.9 个百 分点 。 从 经济 增长动 力来 看， 出口 受贸 易战冲 击明 显， 消费 低位 企稳， 投资 小幅
回升：2 月美元 计价 出口 增速 较 2018 年末 回落至-20.8% 左 右，1-2 月 消费 增 速较 2018 年末
持平 至 8.2% ； 制造 业投 资 高位回 落 ， 房 地产 投资 暂 时反弹 ， 基建 投资 延续 反 弹，1-2 月固定
资产投 资增 速较 2018 年 末 继续小 幅回 升至 6.1% 的 水 平。通 胀方 面，CPI 短期 见底，2 月同
比增速 下行 至 1.5% ，PPI 在工业 价格 走低 及基 数效 应下延 续回 落，2 月 同比 增速较 2018 年
末回落 至 0.1% 。
2. 市 场回 顾
债 券 市 场 方 面 ， 一 季 度 债 市 各 品 种 均 出 现 上 涨 。 其 中 ， 一 季 度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨
0.15% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 上涨 0.55% ，中 债 企业债 总全 价指 数上 涨 0.57% 。在 收益
率曲线 上， 一季 度收 益率 曲线走 势小 幅陡 峭化 。其 中，一 季度 10 年 期国 债收 益率从 3.23%
的水平 下 行 16 个 bp 至 3.07% ， 10 年 期金 融债 （国 开） 收益率 从 3.64% 下行 6 个 bp 至 3.58% 。
货币市 场方 面 ， 一 季度 央 行货币 政策 整体 中性 偏宽 松， 资金 面延 续总 体宽 松 偶尔时 点紧 张的
格局。 其中 ，一 季度 银行 间 1 天回 购加 权平 均利 率 均值 在 2.22% 左 右， 较上 季度均 值下 行
17bp ， 银行 间 7 天回 购利 率均值 在 2.66% 左右 ，较 上季度 均值 下 行 18bp 。
股票市场方面，一季度上 证综指上涨 23.93% ， 代表 大 盘 股 表 现 的 沪 深 300 指数上涨
28.62% ， 中小 板综 合指 数 上涨 33.79% ， 创业 板综 合 指数上 涨 33.43% 。 可转 债 方面， 一季 度中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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中证转 债指 数上 涨 17.48% ，主要 受益 于权 益市 场在 一季度 大幅 反弹 ，同 时转 债估值 较前 期
低位小 幅提 升。 个券 方面 中 小品种 整体 表现 相对 较好 。 从市场 波动 情况 看， 供给 端 虽然放 量，
但权益 市场 的上 行几 乎完 全主导 了转 债市 场的 波动 。 展望后 市 ， 股 市整 体尚 处在 低估值 区间 、
债市机 会成 本低 、 配置 资 金流入 等积 极因 素仍 无实 质性的 变化 ， 在权 益市 场 整体走 强 、 个 股
活跃度 已经 提升 的背 景下 ， 继 续积 极参 与仍 是最 优 策略 ， 同 时随 着品 种的 持 续丰富 ， 市场 结
构性机 会带 来的 择券 空间 将继续 增加 。
3. 运 行分 析
一季度 股票 市场 大幅 上涨 ， 债 券市 场各 品种 小幅 上 涨。 策略 上， 我们 维持 较 高的杠 杆水
平， 缩短 组合 久期 ， 优化 配置结 构 ， 较 大幅 度提 升 ， 并 重点 配置 中短 期高 评 级信用 债 ， 适 当
参与龙 头民 营企 业债 券及 各类交 易机 会， 使组 合业 绩稳定 增长 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
本基金 本报 告期 内基 金份 额净值 增长 率 为 2.40% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.46% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,899,107,243.93 96.10
其中： 债券 3,849,027,449.41 94.87
资产支 持证 券 50,079,794.52 1.23
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,810,772.89 0.83
7 其他各 项资 产 124,396,894.94 3.07
8 合计 4,057,314,911.76 100.00 中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,930,692,573.70 82.02
5 企业短 期融 资券 270,862,000.00 11.51
6 中期票 据 973,387,000.00 41.35
7 可转债 （可 交换 债） 348,846,875.71 14.82
8 同业存 单 195,260,000.00 8.30
9 其他 129,979,000.00 5.52
10 合计 3,849,027,449.41 163.52
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 111819493
18 恒 丰银
行 CD493
2,000,000 195,260,000.00 8.30
2 136721 16 石化 01 1,725,000 172,310,250.00 7.32
3 101654080
16 船重
MTN001
1,500,000 150,630,000.00 6.40
4 101651045
16 华 侨城
MTN003
1,500,000 150,465,000.00 6.39
5 101654082
16 恒 安国
际 MTN001
1,500,000 149,820,000.00 6.36
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
9
( ％)
1 139040 中联优 500,000 50,079,794.52 2.13
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 89,992.12
2 应收证 券清 算款 53,812,747.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 68,535,755.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 1,958,400.00
7 待摊费 用 -
8 其他 - 中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
10
9 合计 124,396,894.94
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132011 17 浙报 EB 47,013,160.00 2.00
2 113011 光大转 债 45,948,000.00 1.95
3 113015 隆基转 债 30,357,892.80 1.29
4 113014 林洋转 债 27,257,194.00 1.16
5 132006 16 皖新 EB 22,305,250.80 0.95
6 123010 博世转 债 20,266,436.00 0.86
7 132015 18 中油 EB 12,056,400.00 0.51
8 132007 16 凤凰 EB 9,953,785.00 0.42
9 127005 长证转 债 7,089,133.50 0.30
10 128044 岭南转 债 5,632,000.00 0.24
11 128034 江银转 债 4,648,800.00 0.20
12 123002 国祯转 债 89,687.80 0.00
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,223,525,956.80
本报告 期基 金总 申购 份额 366,272.42
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,223,892,229.22
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2019-01-01 至
2019-03-31
1,940,
016,07
8.32
0.00 0.00
1,940,016,0
78.32
87.2352%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2 ） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20%的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银盛利纯债一年定期开放债券 型证券投资基金（LOF ） 基金募集的文
件；
2、 《中 银盛 利纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）基金合同》 ；
3、 《中 银盛 利纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）招募说明 书》 ；
4、 《中 银盛 利纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）托管协议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金 托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2019 年第 1 季度 报告
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中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月十 八日
