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融通创业板指数C(004870)

融通创业板指数:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
融 通 创 业 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:融通基金管 理有限公司 
基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月18 日 
 融通创业板指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至2019 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况


基金简 称


融通创 业板 指数


基金主 代码


161613 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2012 年 4 月 6 日 报告期 末基 金份 额总 额


1,270,762,920.43 份


投资目 标


本基金 在基 金合 同规 定的 范围内, 通过 严格 的投 资纪 律约束 和 数量化 风险 管理 手段 , 结 合增强 收益 的主 动投 资 , 力争将 本基 金净值 增长 率与 业绩比 较 基准之 间的 日均 偏离度 控 制在 0.5% 以内 、 年 化跟 踪误 差控 制 在7.75% 以 内 、 基 金总 体投 资业绩 超 越创业 板指 数的 表现 。 投资策 略 本基金 为增 强型 指数 基金 , 对 指数 投资 部分 , 采 用完 全复制 指 数的投 资策 略, 按 照成 份股 在标的 指数 中的 基准 权重 构建指 数 化投资 组合, 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应 调整 。 本 基金 对主 动投 资 部分采 取积 极配 置策 略 , 力争在 跟踪 误差控 制范 围内 ,获 取超 越基准 的业 绩表 现。 业绩比 较基 准


创业板 指数 收益 率×95% + 银行 活期 存款 利率 ×5% 风险收 益特 征


本基金 为股 票型 指数 基金 , 属 于高 风险 高收 益的 基 金品种 , 其 收益和 风险 均高 于混 合型 基金、 债券 型 基 金和 货币 市场基 金。 基金管 理人


融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称


融通创 业板 指 数A/B


融通创 业板 指 数 C


下属分 级基 金的 交易 代码


161613


004870


下属分 级基 金的 前端 交易 代码


161613 - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码


161663 - 融通创业板指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额


1,212,706,287.66 份


58,056,632.77 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)


融通创 业板 指 数 A/B 融通创 业板 指 数 C 1.本期 已实 现收 益


-7,285,153.41 -46,427.85 2.本期 利润


190,389,062.95 3,342,329.25 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.1946 0.1468 4.期末 基金 资产 净值


984,049,829.33 46,893,523.78 5.期末 基金 份额 净值


0.811 0.808 注:1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


融通创 业板 指 数 A/B


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标 准差②


业绩比 较基 准 收益率 ③


业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 32.95%


1.91%


33.47%


1.89%


-0.52%


0.02%


融通创 业板 指 数 C


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标 准差②


业绩比 较基 准 收益率 ③


业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 33.11%


1.90%


33.47%


1.89%


-0.36%


0.01%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较


融通创业板指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页


注: 本 基金 于2017 年 7 月 5 日增 设C 类 份额 ,该 类份额 的统 计期 间 为 2017 年 7 月6 日至本 报告期 末。 §4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


蔡志伟 本 基 金 的 基 金经理 2016/11/19 - 8 蔡志伟 先生 ,华 南师 范大 学计算 机硕士 、广 州大 学计 算机 学士, 金融风 险管 理师 (FRM),8 年证 券投资 从业 经历 ,具 有基 金从业融通创业板指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


资格。 曾就 职于 汇丰 软件 开发广 东有限 公司 任高 级软 件工 程师 (SSE) 。 2011 年6 月 加入 融 通基金 管理有 限公 司, 历任 风险 管理专 员、金 融工 程研 究员 ,现 任融通 巨潮 100 指数(LOF) 、 融 通 深证成 份指数 、融 通创 业板 指数 基金的 基金经 理。 注:任 免日 期根 据基 金管 理 人对外 披露 的任 免日 期填 写; 证券 从业 年限 以从 事证 券业务 相关 的 工作时 间为 计算 标准 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平 对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想, 并将 此原 则贯彻 于基 金的 运作 之中 。 本基 金运 用指 数化 投资 方式, 采取 量化 策略 进行 指数增 强和 风险 管理 , 在控制 基金 相对 创业 板指 数基金 基准 的跟 踪误 差下 , 力求最 终为 投资 者带 来超 越基 金 基准 的收 益 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 融通 创业 板指 数 A/B 基金 份额 净值 为 0.811 元 ,本 报告 期基 金份额 净值 增长 率为32.95%; 截 至本 报告 期末融 通创 业板 指 数 C 基 金份额 净值 为 0.808 元, 本报告 期基 金份 额 净 值增长 率 为33.11% ;同 期 业绩比 较基 准收 益率 为 33.47%。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


本报告 期内,本 基金 不存 在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净值低 于五 千万 的情 形。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占 基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


984,011,301.61 94.59 其中: 股票


984,011,301.61 94.59 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


17,146,892.26 1.65 其中: 债券


17,146,892.26 1.65








资产 支持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式回 购的买 入返 售金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


35,412,700.26 3.40 8


其他资 产


3,697,916.59 0.36 9


合计


1,040,268,810.72 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


122,346,476.00 11.87 B


采矿业


- 0.00 C


制造业


453,219,386.81 43.96 D


电力 、 热 力、 燃气 及 水生产 和供 应业


- 0.00 E


建筑业


4,382,408.00 0.43 F


批发和 零售 业


- 0.00 G


交通运 输 、 仓 储和 邮 政业


- 0.00 H


住宿和 餐饮 业


- 0.00 I


信息传 输 、 软 件和 信 息技术 服务 业


258,533,091.92 25.08 J


金融业


- 0.00 K


房地产 业


- 0.00 L


租赁和 商务 服务 业


5,849,943.84 0.57 融通创业板指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


M


科学研 究和 技术 服 务业


19,565,730.00 1.90 N


水利 、 环 境和 公共 设 施管理 业


23,325,633.56 2.26 O


居民服 务 、 修 理和 其 他服务 业


- 0.00 P


教育


- 0.00 Q


卫生和 社会 工作


45,899,799.22 4.45 R


文化 、 体 育和 娱乐 业


50,613,760.47 4.91 S


综合


- 0.00 合计


983,736,229.82 95.42 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- 0.00 B


采矿业


- 0.00 C


制造业


107,825.85 0.01 D


电力、 热力 、 燃 气及 水生产 和供 应业


- 0.00 E


建筑业


- 0.00 F


批发和 零售 业


- 0.00 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- 0.00 H


住宿和 餐饮 业


- 0.00 I


信息传 输、 软件 和信 息技术 服务 业


32,902.94 0.00 J


金融业


134,343.00 0.01 K


房地产 业


- 0.00 L


租赁和 商务 服务 业


- 0.00 M


科学研 究和 技术 服 务业


- 0.00 N


水利、 环境 和公 共设 施管理 业


- 0.00 O


居民服 务、 修理 和其 他服务 业


- 0.00 P


教育


- 0.00 Q


卫生和 社会 工作


- 0.00 R


文化、 体育 和娱 乐业


- 0.00 S


综合


- 0.00 合计


275,071.79 0.03 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投融通创业板指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


资 明细 序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 300498 温氏股 份 3,013,460 122,346,476.00 11.87 2 300059 东方财 富 3,209,284 62,195,923.92 6.03 3 300142 沃森生 物 942,473 24,033,061.50 2.33 4 300015 爱尔眼 科 678,057 23,053,938.00 2.24 5 300003 乐普医 疗 806,248 21,365,572.00 2.07 6 300124 汇川技 术 802,028 21,037,194.44 2.04 7 300136 信维通 信 664,659 19,155,472.38 1.86 8 300024 机器人 978,320 18,685,912.00 1.81 9 300122 智飞生 物 363,600 18,579,960.00 1.80 10 300408 三环集 团 862,771 17,893,870.54 1.74 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 002958 青农商 行 17,700 134,343.00 0.01 2 300762 上海瀚 讯 1,233 82,475.37 0.01 3 300766 每日互 动 1,193 32,902.94 0.00 4 002952 亚世光 电 514 25,350.48 0.00 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- 0.00 2


央行票 据


- 0.00 3


金融债 券


16,401,398.80 1.59 其中: 政策 性金 融债


16,401,398.80 1.59 4


企业债 券


- 0.00 5


企业短 期融 资券


- 0.00 6


中期票 据


- 0.00 7


可转债 (可 交换 债)


745,493.46 0.07 8


同业存 单


- 0.00 - - - - 9


其他


- 0.00 10


合计


17,146,892.26 1.66 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 018005 国开 1701 110,000 11,001,100.00 1.07 2 108901 农发 1801 53,820 5,400,298.80 0.52 融通创业板指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


3 123022 长信转 债 7,455 745,493.46 0.07 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


本基金 本报 告期 末未 持 有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策


本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细


本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告 期 未持 有国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号


名称


金额( 元)


融通创业板指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


1


存出保 证金


84,459.83 2


应收证 券清 算款


74,828.04 3


应收股 利


- 4


应收利 息


479,234.28 5


应收申 购款


3,059,394.44 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


3,697,916.59 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公 允价值 (元 )


占基金 资产 净 值比例 (% )


流通受 限情 况说 明


1 300124 汇川技 术 21,037,194.44 2.04


重大事 项停 牌 5.11.5.2 报告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限 情 况的 说明


本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份


项目


融通创 业板 指 数 A/B


融通创 业板 指 数 C


报告期 期 初 基金 份额 总额


924,461,449.06 2,089,833.22 报告期 期间 基金 总申 购份 额


624,572,660.11 99,491,958.27 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


336,327,821.51 43,525,158.72 报 告 期期 间 基金 拆分 变 动份 额 (份 额 减 少以"-"填 列)


- - 报告期 期末 基金 份额 总额


1,212,706,287.66 58,056,632.77 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


融通创业板指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


(一) 中国 证监 会批 准融 通创业 板指 数增 强型 证券 投资基 金设 立的 文件


(二) 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》


(三) 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 托管 协议》


(四) 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 招募 说明书 》及 其更 新 (五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照


(六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各 项 公告 8.2 存 放地 点


基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式


投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站 http://www.rtfund.com 查询。





融 通基 金管理 有限 公司 2019 年 4 月 18 日