对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
兴全天添益货币A(001820)

兴全天添益货币:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
兴 全 天 添 益货 币 市 场 基金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴全基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月18 日 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 4 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性 陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 兴全天 添益 货币 场内简 称 - 基金主 代码 001820 交易代 码 001820 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年11 月 5 日 报告期 末基 金份 额总 额 21,221,159,105.53 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 根据宏 观形 势、 利 率走 势 等因素 , 确定 各个 阶段 的 投 资组合 平均 久期、 剩余 期 限等指 标 , 并 在这 些指 标 要 求的基 础上 构建 投资 组合 ; 进行主 动投 资 , 有 效 提 高 资产组 合收 益。 本 基金 综 合运用 类属 配置 、 目标 久 期 控制、 收益 曲线 、 个 券选 择、 套 利等 多种 投资 策 略 进 行投资 。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的 低 风 险品种 ,其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基 金 、 混合型 基金 及股 票型 基金 。 基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 001820 001821 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 17,562,448.97 份 21,203,596,656.56 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 兴全天 添益 货 币A 兴全天 添益 货 币B 1. 本期已 实现 收益 100,201.75 132,736,394.54 2.本 期利 润 100,201.75 132,736,394.54 3.期 末基 金资 产净 值 17,562,448.97 21,203,596,656.56 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 兴全天添益货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.6918% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.3589% 0.0013%


兴全天添益货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.7513% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.4184% 0.0013% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2019 年3 月31 日。








2 、 按 照 《兴 全天 添益 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 , 本 基金 的建 仓期 为自2015 年 11 月5 日至2016 年5 月4 日 。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及 本基金 投资 组合 的比 例范 围。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 翟秀华 固定收益 部总监助 理、本基 金、 兴 全添 利宝货币 市场基 金、 兴全稳益 2017 年5 月 4 日 - 9 年 医学硕 士, 历 任毕 马威 华振 会 计师事 务所 审计, 泰信 基金 管 理有限 公司 交易 总监 助理, 兴 全基金管理有限公司研究员 兼基金 经理 助理、 兴全 稳泰 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


债定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、 兴 全兴 泰定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、 兴 全祥 泰定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金基金经 理 王健 本基金 、 兴 全稳益定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金 、 兴 全祥泰定 期开放债 券 发起式 证券投资 基金基金 经理 2018 年8 月 10 日 - 5 年 经济学 硕士, 历任 兴全 基金 管 理有限公司固定收益部研究 员、 兴全 添利 宝货 币市 场基 金 基金经 理助 理、 兴 全稳 益定 期 开放债券型发起式证券投资 基金基 金经 理助 理、 兴 全天 添 益货币市场基金基金经理助 理。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2、 任职 日期 指基 金合 同生效 之日 ( 基金 成立 时 即担任 基金 经理) 或公 司 作出聘 任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、 “ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全天 添益 货币市 场基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金投 资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定, 无违 法违 规、未 履行 基金 合同 承诺 或损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 因证 券市 场波动 、上 市公 司合 并、 基金规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投资 不符 合相 关法 规规 定的比 例或 者基 金合 同约 定的投 资比 例的 ,基 金管 理人在 流动 性许 可和兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


对净值 影响 可控 的前 提下 积极进 行调 整。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 及公 司相 关制度 等规 定, 从投 资授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等环 节严 格把 关, 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待, 保护 投资 者的 合法 权益。 公司 风险 管理 部对公 司管 理的 不同 投资 组合的 整体 收益 率差 异进 行统计 ,从 不同 的角 度分 析差异 的来 源、 考察 是否存 在非 公平 的因 素。 本报告 期内 公司 旗下 基金 严格遵 守公 司的 公平 交易 制度, 未发 现违 反公 平交 易原则 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易 情 况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2019 年, 短 端资 产收 益率 中枢水 平继 续下 行, 流动 性整体 充裕 , 资 金成 本不 断下探 。 货 币 基 金整体 收益 趋势 性继 续下 行。运 作期 内, 本组 合灵 活运用 杠杆 策略 ,积 极调 整资产 配置 结构 ,抓 取确定 性的 交易 机会 ,为 持有人 创造 了超 越基 准的 投资收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期兴 全天 添益 货 币A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.6918% ,本 报告 期兴 全天添 益货 币 B 的基金 份额 净值 收益 率 为0.7513% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3329% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 11,281,727,510.24 49.48 其中: 债券 11,281,727,510.24 49.48 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 7,910,477,865.71 34.70 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,528,386,027.84 15.48 4 其他资 产 78,632,255.24 0.34 5 合计 22,799,223,659.03 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.49 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,573,408,133.29 7.41 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值, 故金 额处 不予填 列。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 79 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 62


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 未发 生投 资组 合平均 期限 超 过120 天的 情况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 43.95


7.41


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 7.65 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 15.15 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 10.52 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 29.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 107.07 7.41


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 200,222,143.21 0.94 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 963,850,617.98 4.54 其中: 政策 性金 融债 913,131,165.75 4.30 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 2,801,671,523.04 13.20 6 中期票 据 182,138,354.52 0.86 7 同业存 单 7,133,844,871.49 33.62 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


8 其他 - - 9 合计 11,281,727,510.24 53.16 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 180209 18 国开 09 3,700,000 370,903,861.20 1.75 2 111812207 18 北京 银行 CD207 3,000,000 294,189,839.58 1.39 3 111813116 18 浙商 银行 CD116 2,700,000 267,301,183.08 1.26 4 011802377 18 苏 交通 SCP023 2,500,000 250,250,873.07 1.18 5 111808198 18 中信 银行 CD198 2,500,000 246,876,437.85 1.16 6 140008 14 附息 国债 08 2,000,000 200,222,143.21 0.94 7 011802422 18 苏 交通 SCP025 2,000,000 200,179,429.45 0.94 8 111990929 19 宁波 银行 CD024 2,000,000 199,567,018.69 0.94 9 111918101 19 华夏 银行 CD101 2,000,000 198,650,371.80 0.94 10 111809286 18 浦发 银行 CD286 2,000,000 198,515,178.59 0.94


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1186% 报告期 内偏 离 度 的最 低值 0.0689% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0964%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本 列示 , 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利 息 。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 并且 未在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 78,612,255.24 4 应收申 购款 20,000.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 78,632,255.24


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的 其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 12,561,014.99 12,164,888,485.75 报告期 期间 基金 总申 购份 额 26,831,302.46 16,945,472,931.99 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 21,829,868.48 7,906,764,761.18 报告期 期末 基金 份额 总额 17,562,448.97 21,203,596,656.56 注 :总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2019 年1 月7 日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 2 赎回 2019 年1 月22 日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00% 3 赎回 2019 年1 月29 日 -80,000,000.00 -80,000,000.00 0.00% 4 红利再 投资 2019 年1 月31 日 956,611.19 956,611.19 0.00% 5 申购 2019 年2 月12 日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 6 红利再 投资 2019 年2 月28 日 597,290.86 597,290.86 0.00% 7 申购 2019 年3 月1 日 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00% 8 红利再 投资 2019 年3 月31 日 755,342.82 755,342.82 0.00% 合计


30,309,244.87 30,309,244.87


注:1 、“ 交易 日期 ”为 交 易确认 日或 分红 权益 登记 日。





2 、因 本基 金收 益分 配 按日结 转份 额, 上表 中 “ 红利再 投资 ”数 据为 当月 汇总数 据。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金 份额比 例 达到或 者 超过 20% 的时间 区 间


期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2019 年01 月 01 日 -2019 年 01 月03 日 2,543,105,068.24 19,503,768.73 - 2,562,608,836.97 12.08% 个人 - - - - - - -








产品特 有风 险 兴全天添益货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


单一机 构的 集中 大额 赎回 导致的 流动 性风 险 。 考 虑 到单一 机构 占比 大 , 集 中 赎回可 能影 响其 他投 资者 的收益 ,制 定投 资策 略时 ,管理 人考 虑到 单一 客户 占比问 题, 因此 组合 久期 较短, 资产 流动 性较 高 , 同时关 注申 赎动 向, 以便 及时调 整投 资策 略。 注:1 、“ 申购 金额 ” 指 申购、 分红 再投 资导 致投 资者持 有份 额增 加的 情形 。





2 、 “ 赎回 份额 ” 包 含份额 赎回 等导 致投 资者 持有 份 额减 少的 情形 。





3 、该 投资 者持 有份 额 为兴全 天添 益货 币 B , 分 级基金 按总 份额 占比 计算 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件 2 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》 3 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金托 管协 议》 4 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 6 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站(http://www.xqfunds.com )查 阅, 或在 营 业时间 内至 基 金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。 兴 全基 金管理 有限 公司 2019 年 4 月 18 日