融 通巨 潮 100 指 数证券投 资基金(LOF)
2019 年第 1 季 度报告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 融通 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 4 月 18 日
融通 巨潮100 指数 （LOF ）证 券投 资 基金2019 年第1 季 度报 告
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§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 中所载资 料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年4 月 16 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金
的招募说明 书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称
融通巨潮 100 指数（LOF ）
场内简称
融通巨潮
基金主代码
161607
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2005 年 5 月12 日
报告期末基 金份额总 额
640,985,869.73 份
投资目标
本基金为增 强型指数 基金 。 在 控制股票 投资组合 相对 巨潮 100
目标指数跟 踪误差的 基础上 ， 力求获得 超越巨潮100 目标指数
的投资收益 ， 追 求长期的 资本增值 。 本 基金谋求 分享 中国经济
的持续 、 稳定增 长和中国 证券市场 发展的成 果 ， 实现 基金财产
的长期增长 ，为投资 者带来稳 定的回报 。
投资策略 本基金为增 强型指数 基金 ， 在控制股票 投资组合 相对 目标指数
偏离风险的 基础上 ， 力争 获得超越 目标指数 的投资收 益 。 基 金
以指数化分 散投资为 主要投资 策略 ， 在此基础上 进行 适度的主
动调整 ， 在数量化投 资技术与 基本面深 入研究的 结合 中谋求基
金投资组合 在偏离风 险及 超额 收益间的 最佳匹配 。 为 控制基金
偏离目标指 数的风险 ， 本基金 力求将基 金份额净 值增 长率与目融通 巨潮100 指数 （LOF ）证 券投 资 基金2019 年第1 季 度报 告
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标指数增长 率间的日 跟踪误差 控制 0.5% 。
业绩比较基 准
巨潮 100 指 数收益率 ×95%+银 行同业存 款利率×5%
风险收益特 征
风险和预期 收益率接 近市场平 均水平
基金管理人
融通基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称
融通巨潮 100 指数A/B
融通巨潮 100 指数 C
下属分级基 金的交易 代码
161607
004874
报告期末下 属分级基 金的份额 总额
640,421,221.92 份
564,647.81 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年 3 月31 日)
融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C
1.本期已实 现收益
5,708,047.61 4,011.11
2.本期利润
166,236,642.33 78,054.63
3.加权平均 基金份额 本期利润
0.2556 0.1996
4.期末基金 资产净值
772,137,106.64 607,689.15
5.期末基金 份额净值
1.206 1.076
注： （1） 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收 益、 其他收入( 不含公允 价值变动 收益)
扣除相关费 用后的余 额,本期利 润为本期 已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2） 本报 告所列 示的基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基金 的各项费 用， 计 入费用后 实
际收益水平 要低于所 列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
融通巨潮 100 指数 A/B
阶段
净值增长率 ①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基 准
收益率③
业 绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 26.95%
1.51%
26.27%
1.48%
0.68%
0.03%
融通巨潮 100 指数 C
融通 巨潮100 指数 （LOF ）证 券投 资 基金2019 年第1 季 度报 告
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阶段
净值增长率 ①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基 准
收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 26.74%
1.52%
26.27%
1.48%
0.47%
0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金 于 2017 年 7 月 5 日增 设 C 类份额 ，本基 金 C 类份额的 统计区间 为 2017 年7 月 6
日至本报告 期末。 融通 巨潮100 指数 （LOF ）证 券投 资 基金2019 年第1 季 度报 告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
蔡志伟
本基金的
基金经理
2015-02-11 - 8
蔡志伟先生 ，华南师 范大学计 算机硕士 、广
州大学计算 机学士 ， 金融风 险管理师 （FRM），
8 年证券投资 从业经 历，具有 基金从业 资
格。曾就职 于汇丰软 件开发广 东有限公 司任
高级软件工 程师(SSE) 。2011 年6 月加 入融
通基金管理 有限公司 ，历任风 险管理专 员、
金融工程研 究员，现 任融通巨 潮 100 指数
(LOF) 、 融通 深证成份 指数 、 融通 创业板指 数
基金的基金 经理。
注:任免日期 根据基金 管理人对 外披露的 任免日 期填 写。 证券从业年 限以从事 证券业 务相关的
工作时间为 计算标准 。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内， 本基 金管 理人 严格遵守 《证 券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定，
本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ，在严格控 制风险的 基础上， 为基金持 有人
谋求最大利 益，无损 害基金持 有人利益 的行为， 本基 金投资组合 符合有关 法律法规 的规定及 基金
合同的约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理 人一直坚 持公平对 待旗下所 有投资组 合的 原则，并制 定了相应 的制度和 流程，在
授权、研究 、决策、 交易和业 绩评估等 各个环节 保证 公平交易制 度的严格 执行。报 告期内， 本基
金管理人严 格执行了 公平交易 的原则和 制度。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本基金报告 期内未发 生异常交 易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守 基金合同 的前提下 实现持有 人利益的 最大 化是本基金 管理的核 心思想， 并将此原
则贯彻于基 金的运作 之中。 本基金运 用指数化 投资方 式， 采取 量化策略 进行指数 增强和风 险管理，
在控制基金 相对巨潮100 指数 基金基准 的跟踪误 差下 ，力求最终 为投资者 带来超越 基金基准 的收融通 巨潮100 指数 （LOF ）证 券投 资 基金2019 年第1 季 度报 告
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益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告 期末融通 巨潮 100 指数 A/B 基金份额 净值 为 1.206 元 ，本报告 期基金份 额净值增
长率为 26.95%； 截至本 报告期 末融通巨 潮 100 指数 C 基金份额净 值为 1.076 元， 本报 告期基金 份
额净值增长 率为 26.74%；同期 业绩比较 基准收益 率 为 26.27%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值 预警说明
本报告期内 ，本基金 不存在连 续二十个 工作日基 金份 额持有人数 量不满二 百人或者 基金资产
净值低于五 千万的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
734,846,116.90 94.72
其中：股票
734,846,116.90 94.72
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
22,603,795.05 2.91
其中：债券
22,603,795.05 2.91
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融 资产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
15,993,685.86 2.06
8
其他资产
2,343,099.38 0.30
9
合计
775,786,697.19 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
22,602,547.80 2.92
B
采矿业
18,419,889.58 2.38
C
制造业
245,803,610.82 31.81
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
387,200.00 0.05
E
建筑业
23,857,160.75 3.09
F
批发和零售 业
2,807,400.00 0.36
G
交通运输、 仓储和 邮 政业
12,848,925.12 1.66
H
住宿和餐饮 业
- - 融通 巨潮100 指数 （LOF ）证 券投 资 基金2019 年第1 季 度报 告
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I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
18,897,356.59 2.45
J
金融业
316,050,277.63 40.90
K
房地产业
21,725,915.92 2.81
L
租赁和商务 服务业
6,665,822.52 0.86
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
690,066,106.73 89.30
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
2,234,843.00 0.29
B
采矿业
- -
C
制造业
16,418,026.63 2.12
D
电力、 热 力、 燃 气及水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输 、 仓储和邮 政业
2,366,760.00 0.31
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
8,601,311.54 1.11
J
金融业
11,694,879.00 1.51
K
房地产业
1,631,590.00 0.21
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
1,832,600.00 0.24
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
44,780,010.17 5.79
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （%）
1 601318 中国平安 956,234 73,725,641.40 9.54
2 600036 招商银行 1,042,461 35,360,277.12 4.58
3 600519 贵州茅台 39,747 33,943,540.53 4.39
4 601166 兴业银行 1,272,831 23,127,339.27 2.99 融通 巨潮100 指数 （LOF ）证 券投 资 基金2019 年第1 季 度报 告
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5 300498 温氏股份 556,713 22,602,547.80 2.92
6 600030 中信证券 893,400 22,138,452.00 2.86
7 000651 格力电器 425,699 20,097,249.79 2.60
8 600276 恒瑞医药 276,476 18,087,059.92 2.34
9 601288 农业银行 4,750,908 17,720,886.84 2.29
10 000858 五 粮 液 185,824 17,653,280.00 2.28
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小排序的前 五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （%）
1 002142 宁波银行 383,900 8,154,036.00 1.06
2 600782 新钢股份 715,500 4,350,240.00 0.56
3 601128 常熟银行 454,200 3,406,500.00 0.44
4 600498 烽火通信 105,700 3,330,607.00 0.43
5 600570 恒生电子 30,485 2,669,266.60 0.35
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （%）
1
国家债券
5,015,000.00 0.65
2
央行票据
- -
3
金融债券
17,024,300.00 2.20
其中：政策 性金融债
17,024,300.00 2.20
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
564,495.05 0.07
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
22,603,795.05 2.93
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （% ）
1 180407 18 农发07 100,000 10,017,000.00 1.30
2 019566 17 国债12 50,000 5,015,000.00 0.65
3 018005 国开1701 50,000 5,000,500.00 0.65
4 108901 农发1801 20,000 2,006,800.00 0.26
5 110053 苏银转债 4,640 463,995.93 0.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名 贵金属 投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 融通 巨潮100 指数 （LOF ）证 券投 资 基金2019 年第1 季 度报 告
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未持 有股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未持 有国债期 货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持 仓和 损益明细
本基金本报 告期 末 未 持有国债 期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未持 有国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报 告期内没有被 监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金 合同规定的备 选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
80,497.19
2
应收证券清 算款
1,488,889.35
3
应收股利
-
4
应收利息
695,146.43
5
应收申购款
78,566.41
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,343,099.38 融通 巨潮100 指数 （LOF ）证 券投 资 基金2019 年第1 季 度报 告
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明
5.11.5.1 报告期末 指数投资前十名股票中存在流 通受限情况的 说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况
5.11.5.2 报告期末 积极投资前 五名股票中存在流 通受限情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产 净值比例
（%）
流通受限情 况说明
1 603379 三美股份 66,546.36 0.01 新股流通受限
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通巨潮 100 指数A/B
融通巨潮 100 指数 C
报告期期 初 基金 份额 总额
654,771,338.22 304,416.55
报告期期间 基金总申 购份额
8,799,351.53 386,923.83
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
23,149,467.83 126,692.57
报告期期间 基金拆分 变动份额
- -
报告期期末 基金份额 总额
640,421,221.92 564,647.81
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情 况
本 报告期 内 基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国 证监会批 准融通巨 潮 100 指 数证券投 资基 金(LOF)设立 的文件
（二） 《融通巨 潮 100 指 数证券投 资基金(LOF) 基金合同》
（三） 《融通巨 潮 100 指 数证券投 资基金(LOF) 托管协议》
（四） 《融通巨 潮 100 指 数证券投 资基金(LOF) 招募说明书 》及其更 新
（五） 融通基金 管理有限 公司业务 资格批件 和营 业执照
（六） 报告期 内 在指定报 刊上披露 的各项公 告
8.2 存放地点
基金管理人 、基金托 管人处、 深圳证券 交易所。
8.3 查阅方式
融通 巨潮100 指数 （LOF ）证 券投 资 基金2019 年第1 季 度报 告
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投资者可在 营业时间 免费查阅 ，也可按 工本费购 买复 印件,或登陆 本基金管 理人网站
http://www.rtfund.com 查询 。
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2019 年 4 月 18 日
