易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月十八日易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4
月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达上证中盘 ETF
场内简称 中盘 ETF
基金主代码 510130
交易代码 510130
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2010年 3月 29日
报告期末基金份额总额 71,885,089.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中
盘指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。
但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发
现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流
动性不足等情况发生，基金管理人无法按照指数
构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投
资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准 上证中盘指数
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 1月 1日-2019 年 3月 31日)
1.本期已实现收益 -4,220,121.43
2.本期利润 65,101,469.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.8787
4.期末基金资产净值 288,412,697.69
5.期末基金份额净值 4.0121
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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3.本基金已于 2010年 5月 28日进行了基金份额折算，折算比例为
0.34394741。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
27.75% 1.66% 28.18% 1.68% -0.43% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年 3月 29日至 2019年 3月 31日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 38.00%，同期业
绩比较基准收益率为-14.05%。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
金经理期限 姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
刘
树
荣
本基金的基金经理、易
方达中小板指数分级证
券投资基金的基金经
理、易方达银行指数分
级证券投资基金的基金
经理、易方达香港恒生
综合小型股指数证券投
资基金(LOF)的基金经
理、易方达生物科技指
数分级证券投资基金的
基金经理、易方达深证
成指交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达深
证成指交易型开放式指
数证券投资基金的基金
经理、易方达深证 100
交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基
金经理、易方达深证 100
交易型开放式指数基金
的基金经理、易方达上
证中盘交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达
创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达
创业板交易型开放式指
数证券投资基金的基金
经理、易方达并购重组
指数分级证券投资基金
的基金经理、易方达标
普医疗保健指数证券投
资基金(LOF)的基金经
2018-
08-11
- 12年
硕士研究生，曾任招商银
行资产托管部基金会计，
易方达基金管理有限公司
核算部基金核算专员、指
数与量化投资部运作支持
专员、基金经理助理。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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理、易方达标普信息科
技指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方
达标普生物科技指数证
券投资基金(LOF)的基金
经理、易方达标普 500
指数证券投资基金(LOF)
的基金经理
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规
及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取
信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，
基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易
流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集
中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优
先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 34次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证中盘指数，上证中盘指数由上证 180指数成
份股中剔除 50只上证 50指数成份股后剩余的 130家成份股构成，以综合反映
沪市中盘公司的整体状况。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策
略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2019年一季度，在中央着力加强财税、货币和信贷政策的统筹，并大力改
善企业营商环境的情况下，国内经济下行压力得到缓解与改善。3月制造业
PMI 指数为 50.5，较 2月回升 1.3个百分点，创 2018年 10月以来新高。非制
造业 PMI 商务活动指数为 54.8，较上月上行 0.5个百分点，非制造业继续维持
在扩张区间。与此同时，国内股票市场迎来了大幅反弹，上证中盘指数上涨
28.2%。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎
回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度
等指标控制在合同规定范围之内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 4.0121元，本报告期份额净值增长率为
27.75%，同期业绩比较基准收益率为 28.18%，年化跟踪误差 0.67%，在合同规
定的目标控制范围之内。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 286,619,552.85 99.26
其中：股票 286,619,552.85 99.26
2 固定收益投资 393,393.33 0.14
其中：债券 393,393.33 0.14 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,753,581.83 0.61
7 其他资产 2,838.76 0.00
8 合计 288,769,366.77 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可
退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 663,765.00 0.23
B 采矿业
11,117,137.23
3.85
C 制造业
109,890,064.99 38.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
26,080,184.95 9.04
E 建筑业
8,987,787.38 3.12
F 批发和零售业
8,172,879.86 2.83
G 交通运输、仓储和邮政业
18,147,834.00 6.29
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
14,933,493.18 5.18
J 金融业
72,608,277.41 25.18
K 房地产业
13,534,256.85 4.69
L 租赁和商务服务业
396,324.00 0.14
M 科学研究和技术服务业
- - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
2,087,548.00 0.72
S 综合
- -
合计
286,619,552.85 99.38
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600837 海通证券 780,083 10,944,564.49 3.79
2 600900 长江电力 636,226 10,733,132.62 3.72
3 600031 三一重工 548,702 7,012,411.56 2.43
4 603288 海天味业 78,324 6,790,690.80 2.35
5 600009 上海机场 92,940 5,776,221.00 2.00
6 601012 隆基股份 188,463 4,918,884.30 1.71
7 600015 华夏银行 593,180 4,893,735.00 1.70
8 600999 招商证券 275,800 4,832,016.00 1.68
9 600919 江苏银行 667,600 4,759,988.00 1.65
10 601009 南京银行 572,244 4,526,450.04 1.57
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 393,393.33 0.14 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 393,393.33 0.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 110054 通威转债 2,440 243,997.33 0.08
2 113022 浙商转债 1,360 149,396.00 0.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12019年 1月 25日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局针对江苏
银行股份有限公司未按业务实质准确计量风险资产；理财产品之间未能实现相
分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途
使用监督不力的违法违规事实，对江苏银行股份有限公司处以人民币 90万元行
政罚款。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序
符合公司投资制度的规定。除江苏银行外，本基金投资的其他前十名证券的发
行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,381.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 457.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,838.76
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 74,685,089.00
报告期基金总申购份额 400,000.00
减：报告期基金总赎回份额 3,200,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 71,885,089.00 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
投资者类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期 初 份
额
申购份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额
占比
中国工商银行
股份有限公司
－易方达上证
中盘交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金
1
2019年 01月 01
日~2019年 03
月 31日
61,333,2
74.00
850,00
0.00
3,200,00
0.00
58,983,
274.00
82.05
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基
金份额。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告
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1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的
文件；
2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一九年四月十八日
