招 商 财 富宝 交 易 型 货币 市 场 基金 2019
年第1 季 度报 告
2019 年03 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年4 月18 日
招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年4 月17 日复 核
了 本 报 告 中的 财 务 指标 、净 值 表 现 和投 资 组 合报 告等 内 容 ， 保证 复 核 内容 不存 在 虚 假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一
定盈利 。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有 风险 ，投资者在作出投资 决策 前应仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商财 富宝 货 币 ETF
基金主 代码 002852
交易代 码 002852
基金运 作方 式 契约型 、交 易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,022,211,525.40 份
投资目 标
在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ，采 用稳 健的 投资组
合策略 ，通 过对 短期 金融 工具的 组合 操作 ，在 保持 本金的
安全性 与资 产流 动性 的同 时，追 求稳 定的 当期 收益 。
根据宏 观经 济指 标、 货币 政策的 研究 ，确 定组 合平 均剩余
到期期 限；
根据各 期限 各品 种的 流动 性、收 益性 以及 信用 水平 来确定
组合资 产配 置；
根据市 场资 金供 给情 况对 组合平 均剩 余期 限以 及投 资品种
比例进 行适 当调 整；
在保证 组合 流动 性的 前提 下，利 用现 代金 融分 析方 法和工
具，寻 找价 值被 低估 的投 资品种 和无 风险 套利 机会 。
合理有 效分 配基 金的 现金 流，保 持本 基金 的流 动性 。
1、本 基金 主要 投资 策略 的 制定将 依据 以下 投资 方法 和技
术：收 益率 曲线 研究 、短 期资金 市场 的资 金供 给与 需求研招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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究、企 业信 用分 析、 市场 结构研 究。
2、本 基金 具体 操作 策略 ： 滚动配 置策 略、 久期 控制 策略、
套利策 略、 时机 选择 策略 。
未来， 随着 证券 市场 投资 工具的 发展 和丰 富， 本基 金可相
应调整 和更 新相 关投 资策 略， 并 在招 募说 明书 更新 中公告 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 财富 宝 A 财富 宝 E
下属分 级基 金的 交易 代码 002852 511850
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
10,992,939,619.08 份 29,271,906.32 份
注：本 基 金A 级 份额 净值 为 1 元 ，本 基 金E 级 份额 净值 为 100 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2019 年 1 月 1 日－2019 年 3 月 31 日）
财富 宝 A 财富 宝 E
1. 本期 已实 现收 益 86,912,854.43 23,589,867.11
2. 本期 利润 86,912,854.43 23,589,867.11
3. 期末 基金 资产 净值 10,992,939,619.08 2,927,190,632.28
注：本 期已实 现收益 指基 金本期 利息收 入、投 资收 益、其 他收入 （不含 公允 价值变 动收益 ）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额 ，本 期 利 润 为 本期 已 实 现 收益 加 上 本 期 公允 价 值 变 动收 益 ， 由 于货
币 市 场 基 金 采用 摊 余 成 本法 核 算 ， 所 以， 公 允 价 值变 动 收 益 为 零， 本 期 已 实现 收 益 和 本期
利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
财富 宝A
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④ 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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过去三 个月 0.6930% 0.0007% 0.0875% 0.0000% 0.6055% 0.0007%
财富 宝E
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7527% 0.0007% 0.0875% 0.0000% 0.6652% 0.0007%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长率 变动及其与同期业绩比 较基准收
益 率变 动的比 较 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
向霈
本基金
基金经
理（已
离任）
2016 年 6
月 30 日
2019 年 1
月 4 日
12
女，工 商管 理硕 士。2006 年加入 招商 基
金管理 有限 公司 ， 先 后曾 任职于 市场 部、
股票投 资部 、交 易部 ，2011 年起 任固 定
收益投 资部 研究 员， 曾任 招商理 财 7 天
债券型 证券 投资 基金 、招 商现金 增值 开
放式证 券投 资基 金、 招商 招金宝 货币 市
场基金 、 招 商保 证金 快线 货币市 场基 金、
招商财 富宝 交易 型货 币市 场基金 、招 商
中国信 用机 会定 期开 放债 券型证 券投 资
基金(QDII) 、 招商招轩 纯债 债券型 证券 投
资基金 、招 商招 泰 6 个月 定期开 放债 券
型证券 投资 基金 、招 商沪 港深科 技创 新
主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金经 理， 现任 招商 招钱 宝货币 市场 基
金、招 商招 利 1 个月 期理 财债券 型证 券
投资基 金、 招商 信用 添利 债券型 证券 投
资基金(LOF) 、招商招盈 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 招商招 福宝 货招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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币市场 基金 、招 商招 财通 理财债 券型 证
券投资 基金 、 招 商中 债 1-5 年进出 口行 债
券指数 证券 投资 基金 、招 商添裕 纯债 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理。
许强
本基金
基金经
理
2016 年 6
月 30 日
- 8
男，管 理学 学士 。2008 年 9 月加 入毕 马
威华振 会计 师事 务所 ，从 事审计 工作 ；
2010 年 9 月加 入招 商基 金 管理有 限公
司，曾 任基 金核 算部 基金 会计、 固定 收
益投资 部研 究员 ，招 商招 恒纯债 债券 型
证券投 资基 金、 招商 招裕 纯债债 券型 证
券投资 基金 、招 商招 悦纯 债债券 型证 券
投资基 金、 招商 招元 纯债 债券型 证券 投
资基金 、招 商招 庆纯 债债 券型证 券投 资
基金、 招商 招通 纯债 债券 型证券 投资 基
金、 招 商招 盛纯 债债 券型 证券投 资基 金、
招商招 旺纯 债债 券型 证券 投资基 金、 招
商招怡 纯债 债券 型证 券投 资基金 、招 商
招丰纯 债债 券型 证券 投资 基金、 招商 招
惠纯债 债券 型证 券投 资基 金、招 商招 顺
纯债债 券型 证券 投资 基金 、招商 招祥 纯
债债券 型证 券投 资基 金、 招商招 琪纯 债
债券型 证券 投资 基金 、招 商招旭 纯债 债
券型证 券投 资基 金、 招商 招华纯 债债 券
型证券 投资 基金 、招 商招 弘纯债 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 现任招 商保 证
金快线 货币 市场 基金 、招 商理 财 7 天债
券型证 券投 资基 金、 招商 招金宝 货币 市
场基金 、招 商财 富宝 交易 型货币 市场 基
金、招 商招 益宝 货币 市场 基金、 招商 招
景纯债 债券 型证 券投 资基 金、 招商 招 信 3
个月定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基
金、 招 商招 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、
招商招 禧宝 货币 市场 基金 、招商 招利 宝
货币市 场基 金、 招商 招诚 半年定 期开 放
债券型 发起 式证 券投 资基 金、招 商定 期
宝六个 月期 理财 债券 型证 券投资 基金 、
招商招 轩纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金
经理。
注：1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日，后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告（ 生效 ）日 期；
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ：在 本报 告期内 ，本 基金 管理 人严 格遵守 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基
金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 等有关 法律 法规 及其 各 项 实施准 则的 规定
以 及 本 基 金 的基 金 合 同 等基 金 法 律 文 件的 约 定 ， 本着 诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运
用 基 金 资 产 ，在 严 格 控 制风 险 的 前 提 下， 为 基 金 持有 人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金
运 作 整 体 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有 人利 益 的 行 为。 基 金 的 投 资范 围 以 及 投资 运 作 符 合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人已建立较 完善 的研究方法和投资决 策流 程，确保各投资组合 享有 公平的投
资 决 策 机 会。 基 金 管理 人建 立 了 所 有组 合 适 用的 投资 对 象 备 选库 ， 制 定明 确的 备 选 库 建立 、
维 护 程 序 。 基金 管 理 人 拥有 健 全 的 投 资授 权 制 度 ，明 确 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资
组 合 经 理 等各 投 资 决策 主体 的 职 责 和权 限 划 分， 投资 组 合 经 理在 授 权 范围 内可 以 自 主 决策 ，
超 过 投 资 权 限的 操 作 需 要经 过 严 格 的 审批 程 序 。 基金 管 理 人 的 相关 研 究 成 果向 内 部 所 有投
资组合 开放 ，在 投资 研究 层面不 存在 各投 资组 合间 不公平 的问 题。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
基金管理人严格控制 不同 投资组合之间的同日 反向 交易，严格禁止可能 导致 不公平交
易 和 利 益 输 送的 同 日 反 向交 易 。 确 因 投资 组 合 的 投资 策 略 或 流 动性 等 需 要 而发 生 的 同 日反
向 交 易 ， 基 金管 理 人 要 求相 关 投 资 组 合经 理 提 供 决策 依 据 ， 并 留存 记 录 备 查， 完 全 按 照有
关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合等 除外 。
本报告期内，本基金 各项 交易均严格按照相关 法律 法规、基金合同的有 关要 求执行，
本 基 金 管 理 人所 有 投 资 组合 参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交 易不 存 在 成 交较 少 的 单 边交
易量超过 该证 券当日 成交 量的 5% 的情形 。报 告期内 未发现有 可能 导致不 公平 交易和利 益输
送的重 大异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济回 顾：
2019 年 一季 度，经 济增速 探底的趋 势趋 缓，仍 面临 一些不确 定性 因素。 投资 方面， 一
季度投资 强劲 ，前两 个月 固定资产 投资 同比增 速仍 然保持 在 6.1% 的相 对高位 ，投资的 强劲
主 要 来 自 基 建 和 地 产 的 支 撑 ， 基 建 方 面 ，1~2 月 三 个 基 建 行 业 投 资 增 速 分 别 为-1.40% ，
7.50% 和-0.40% ，整体有明显反弹，地产投资增速也重新回到两位数，达 到 10.60% 。其中
基 建 投 资 增 速反 弹 主 要 得益 于 一 季 度 地方 债 和 专 项债 发 行 加 快 ，预 计 基 建 将继 续 发 力 。一招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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季 度 地 产 销 售端 出 现 回 暖迹 象 ，3 月份 以 来 高 频 数据 显 示 地 产 销售 改 善 明 显， 地 产 投 资压
力不大。 消费 方面， 一季 度消费数 据继 续疲弱 ，1~2 月社零 增速 继续下 探至 8.2%， 创下近
年 来 的 新 低 ，汽 车 消 费 不振 和 地 产 产 业链 的 滞 后 影响 仍 然 是 拖 累消 费 的 主 要因 素 。 出 口方
面，受春 节因 素的影 响，2019 年 前两个 月出口 数据 波动较大 ，整 体仍然 处于 下行通道 中，
从 海 外 基 本面 来 看 ，全 球主 要 经 济 体运 行 呈 现经 济放 缓 的 趋 势， 欧 元 区各 项指 标 显 著 下行 ，
美国的 领先 指标 也高 位回 落，外 需恶 化持 续加 剧。 此外， 受 2018 年 出口 抢跑 带来的 出口 透
支和高基 数的 双重影 响，2019 年 出口形 势不容 乐观 。生产方 面，1~2 月 份， 规模以上 工业
增加值 同比 实际 增长5.3 % ，剔除 春节 因素 影响 增长6.1% ， 从三 月的 高频 数据 来 看，中 游生
产动能 指标 表现 较好 ，发 电耗煤 增速 较1~2 月明 显 提升 近 15 个 点， 高于 去年 同期 近 6 个点 ，
高炉开 工率 因环 保限 产有 所回落 ，但 仍高 于上 年同 期。另 外， 制造 业PMI 回 升近1.3 个 点，
超出历 史季 节性 规律 。
货币市 场回 顾：
2019 年 一季 度货币 基金 总 规模为 8.14 万 亿，较 2018 年4 季度增加 6.8% ，增 速为正 ，
一季度 未新 发行 货基 。货 基收益 率持 续回 落， 一季 度 7 日 年化 收益 均值 下降 11bp 至 2.73% 。
主 要 是 由 于 央行 为 配 合 宽信 用 ， 宽 货 币的 政 策 态 度未 发 生 转 变 ，银 行 间 流 动性 保 持 宽 裕，
存款存单 价格 持续维 持在 低位。虽 然 3 月份 受季节 性影响， 资金 利率整 体小 幅度上行 ，但
是存单存 款价 格仍然 不及 预期，最 高在 3%附 近，因 此货基收 益很 难提高 。4 月初，央 行否
认了降 准的 市场 猜测 ，由 此预计 短期 内央 行或 许不 会进行 降准 ，资 金面 会有 转紧的 可能 。
基金操 作回 顾：
回顾 2019 年 一季 度的 基金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ，按 照既 定的投 资
流 程 进 行 了 规范 运 作 。 在债 券 和 其 他 货币 市 场 工 具投 资 上 ， 根 据市 场 行 情 的节 奏 变 化 及时
进行了 合理 的组 合调 整。
市场展 望：
展望 2019 年 二季 度， 资金 面虽然 较前 期边 际上 有所 收紧， 但整 体在 稳经 济的 背景下 央
行 没 有 继 续 收紧 资 金 面 的理 由 ， 我 们 预计 在 经 济 出现 明 显 企 稳 信号 前 货 币 政策 将 继 续 维持
偏 松 。 但 央 行强 调 把 握 好度 ， 警 惕 市 场主 体 形 成 “流 动 性 幻 觉 ”和 单 边 预 期， 表 明 央 行不
希 望 流 动 性 淤积 在 银 行 间市 场 ， 而 是 希望 向 实 体 引导 ， 因 此 我 们认 为 短 端 资金 利 率 虽 然会
维持在 相对 低的 水平 ，但 波动性 可能 会加 大。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 类份 额净值 收益 率为0.6930% ， 同期业 绩基 准收 益率 为0.0875% ，E
类份额 净值 收益 率 为 0.7527% ， 同期 业绩 基准 收益 率为 0.0875% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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报告期内，本基金未 发生 连续二十个工作日出 现基 金份额持有人数量不 满二 百人或者
基金资 产净 值低 于五 千万 元的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 6,921,847,684.53 49.70
其中： 债券 6,921,847,684.53 49.70
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,169,029,353.52 37.11
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,803,014,301.55 12.94
4 其他资 产 34,607,254.77 0.25
5 合计 13,928,498,594.37 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.11
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注 ： 报 告 期 内债 券 回 购 融资 余 额 占 基 金资 产 净 值 的比 例 为 报 告 期内 每 个 交 易日 融 资 余 额占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
5.2.1 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 73
5.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.3 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 40.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天 （含 ）-60 天 4.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天 （含 ）-90 天 20.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天 （含 ）-120 天 5.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天 （含 ）-397 天 （含 ） 28.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 99.82 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 950,583,897.28 6.83
其中： 政策 性金 融债 950,583,897.28 6.83
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,971,263,787.25 42.90
8 其他 - -
9 合计 6,921,847,684.53 49.73
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111871105
18 重 庆农 村商 行
CD193
5,000,000 496,676,353.82 3.57
2 111886037 18 徽 商银 行CD142 5,000,000 495,726,605.74 3.56
3 111814228 18 江 苏银 行CD228 5,000,000 493,670,250.05 3.55
4 111813142 18 浙 商银 行CD142 5,000,000 490,273,923.56 3.52
5 180209 18 国开 09 4,500,000 450,460,520.26 3.24
6 111885736
18 厦 门国 际银 行
CD228
4,000,000 393,044,010.77 2.82
7 111885997 18 重 庆银 行CD154 4,000,000 392,750,368.77 2.82
8 160415 16 农发 15 3,500,000 350,051,418.49 2.51
9 111897260
18 哈 尔滨 银行
CD089
3,000,000 298,263,315.55 2.14
10 111897553 18 南 京银 行CD075 3,000,000 298,157,463.33 2.14
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （含 ）-0.5% 间 的次 数 0.00
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1964%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1277%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1617%
5.7.1 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情 况说明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到 0.25% 的情况 。
5.7.2 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金估值采用摊余 成本 法，即估值对象以买 入成 本列示，按实际利率 并考 虑其买入
时的溢 价与 折价 ，在 其剩 余存续 期内 摊销 ，每 日计 提损益 。
5.9.2
招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 18 徽商 银行 CD142 （证 券代 码 111886037 ）、18 江
苏银 行 CD228 （证 券代 码 111814228）、18 浙 商银 行 CD142 （证 券代 码 111813142 ）、18 重
庆农村 商行 CD193 （ 证券 代码 111871105 ）、18 重 庆银行 CD154 （ 证券 代码 111885997）外
其 他 证 券 的发 行 主 体未 有被 监 管 部 门立 案 调 查， 不存 在 报 告 编制 日 前 一年 内受 到 公 开 谴责 、
处罚的 情形 。
1 、18 徽商 银行CD142 （ 证 券代 码111886037 ）
根据2018 年 7 月 9 日 发布 的相关 公告,该 证券 发行 人 因违规 经营,被 央行 合肥 中 心支行
处以罚 款、 警示,并 责令 改 正。
根据2018 年10 月8 日 发布 的相关 公告,该 证券 发行 人 因违规 经营,被 安徽 银监 局 处以罚
款。
根据2018 年 12 月 28 日发 布的相 关公 告, 该证 券发 行 人因违 规经 营, 被央 行合 肥 中心支
行处以 罚款,并 警告 。
2 、18 江苏 银行CD228 （ 证 券代 码111814228 ）
根据2019 年 2 月 3 日 发布 的相关 公告,该 证券 发行 人 因未依 法履 行职 责, 被江 苏 银保监
局处以 罚款,并 警告 。
3 、18 浙商 银行CD142 （ 证 券代 码111813142 ）
根据2018 年 8 月 3 日 发布 的相关 公告 ，该 证券 发行 人因开 工前 未办 理监 督手 续案被 沈
阳市城 乡建 设委 员会 行政 处罚。
根据2018 年12 月7 日 发布 的相关 公告,该 证券 发行 人 因违规 提供 担保 及财 务资 助,信息
披露虚 假或 严重 误导 性陈 述,被 银保 监会 处以 罚款 。
4 、18 重庆 农村 商行CD193 （证券 代 码111871105 ）
根据2018 年8 月16 日 发布 的相关 公告,该 证券 发行 人 因未依 法履 行职 责, 被重 庆 银监局
处以罚 款。
5 、18 重庆 银行CD154 （ 证 券代 码111885997 ）
根据2018 年4 月16 日 发布 的相关 公告,该 证券 发行 人 因违规 经营,被 重庆 银监 局 处以罚
款。
对上述证券的投资决 策 程序 的 说 明 ： 本 基 金 投资 上述 证 券 的 投 资 决 策 程序 符合 相 关 法
律法规 和公 司制 度的 要求 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 34,535,216.13
4 应收申 购款 72,038.64 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 34,607,254.77
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 财富 宝 A 财富 宝 E
报告期 期初 基金 份额 总额 12,934,165,312.80 25,132,258.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,853,708,594.47 10,233,148.67
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 5,794,934,288.19 6,093,500.77
报告期 期末 基金 份额 总额 10,992,939,619.08 29,271,906.32
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 财富 宝交 易型 货币市 场基 金设 立的 文件 ；
3 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》；
4 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 托管 协议 》；
5 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文件可在招商基 金管 理有限公司互联网站 上查 阅，或者在营业时间 内到 招商基金
管理有 限公 司查 阅。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基 金管 理有 限公 司
2019 年 4 月 18 日
