中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
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中 银 信用 增 利债 券 型证 券 投资 基 金（LOF ）
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年四 月十八 日中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 17 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资 者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2019 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银信 用增 利债 券
场内简 称 中银信 用
基金主 代码 163819
交易代 码 163819
基金运 作方 式 契约型 ， 本基 金合 同生 效 后三年 内 （含 三年 ） 封闭 运作 ， 在
深圳证 券交 易所 上市 交易 ， 基金 合同 生效 满三 年后 转为上 市
开放式 基金 （LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,194,340,149.56 份
投资目 标 在保持 基金 资产 流动 性和 严格控 制基 金资 产风 险的 前提下 ，
通过积 极主 动的 管理 ，追 求基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 取自 上而 下的 宏观基 本面 分析 与自 下而 上的微
观层面 分析 相结 合的 投资 管理决 定策 略 ， 将 科学 、 严谨 、 规
范的投 资原 则贯 穿于 研究 分析、 资产 配置 等投 资决 策全过
程。 在 认真 研判 宏观 经济 运行状 况和 金融 市场 运行 趋势的 基
础上， 根据 一级 资产 配置 策略动 态调 整大 类金 融资 产比例 ；
在充分 论证 债券 市场 宏观 环境和 仔细 分析 利率 走势 基础上 ，
依次通 过平 均久 期配 置策 略、 期 限结 构配 置策 略及 类属配 置
策略自 上而 下完 成组 合构 建。
业绩比 较基准 中债企 业债 总全 价指 数收 益率× 80%+ 中 债国 债总 全 价指数
收益率× 20%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金, 属 于 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种,
本基金 的预 期收 益和 预期 风险高 于货 币市 场基 金, 低 于混合中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
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型基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 72,515,169.23
2. 本期 利润 95,491,523.65
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0375
4. 期末 基金 资产 净值 3,344,772,817.11
5. 期末 基金 份额 净值 1.047
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 4.28% 0.13% 0.57% 0.05% 3.71% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 31 日) 中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
奚鹏洲
固定收 益投 资部
总经理 ， 基金 经理
2012-03-12 - 19
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 固
定收益 投资 部总 经理 ， 董 事
总经理(MD) ， 理 学硕 士。 曾
任 中 国 银 行 总 行 全 球 金 融
市 场 部 债 券 高 级 交 易 员 。
2009 年 加 入 中 银 基 金 管 理
有限公 司，2010 年 5 月至
2011 年 9 月任 中银 货币 基
金基金 经理 ， 2010 年 6 月至
今 任 中 银 增 利 基 金 基 金 经
理，2010 年 11 月至 今任 中
银双利 基金 基金 经理 ， 2012
年 3 月 至今 任中 银信 用增 利
基金基 金经 理,2013 年 9 月
至 今 任 中 银 互 利 基 金 基 金
经理，2013 年 11 月 至今 任
中 银 惠 利 纯 债 基 金 基 金 经
理。具 有 19 年 证券 从业 年
限。具 备基 金从 业资 格。 中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
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陈志华 基金经 理 2016-04-14 - 11
经济学 硕士 。 曾 任深 圳宏 景
咨询分 析师 ， 长 江证 券资 深
分析师 。 2012 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 任研 究
部研究 员， 固定 收益 投资 部
研究员 。 2016 年 4 月 至今 任
中 银 信 用 增 利 基 金 基 金 经
理， 2016 年 6 月 至今 任中 银
永利基 金基 金经 理。 具 有 11
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基
金、证 券从 业资 格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的 不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
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本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 普遍存 在下 行压 力 ， 主 要 经济体 央行 均释 放宽 松信 号， 美国 经
济韧性 一定 程度 超预 期， 欧洲经 济景 气度 加速 下滑 ，日本 经济 大幅 走弱 。从 领先指 标来 看 ，
美国经 济景 气度 小幅 回升 超出预 期， 一季 度美 国 ISM 制造业 PMI 指数从 2018 年底的 54.3
回升 至 55.3 ， 虽然 美国 2 月非农 就业 大幅 不及 预期 ， 但 失业 率仍 保持 低位 ， 核心通 胀整 体相
弱， 给美 联储 进一步 转向 宽松留 出了 空间 。 欧 元区 经济景 气度 大幅 下滑 ， 一 季度制 造 业 PMI
指数从 2018 年底 的 51.4 大幅下 行至 47.6 ，创 2013 年 4 月 以来 新低 ，欧洲 主 要经济 体通 胀
仍较疲 软， 欧央 行前 瞻指 引中已 排 除 2019 年 加息 可 能，并 将 在 9 月启 动新 一 轮 TLTROs 释
放流动 性 。 日 本经 济继 续承 压， 一季 度制 造 业 PMI 指 数从 2018 年底 的 52.6 显 著回落 至 49.2 ，
2016 年 8 月以 来首 次跌 破 荣枯线 ， 同 时通 胀持 续走 低。 综 合来 看， 美国 经济 预计缓 慢走 弱，
美联储 2019 年 停止 加息 可 能性仍 高， 且可 能提 前结 束缩表 ；欧 洲经 济未 见企 稳迹象 ，德 国
经济前 景不 确定 性增 加； 日本经 济在 通胀 低迷 、外 需不振 的影 响下 复苏 前景 不佳。
国内经 济方 面 ， 全 球经 济 下滑叠 加贸 易战 影响 下外 需趋弱 ， 但在 金融 条件 趋 松和政 策节
奏提前的影响下，经 济基 本面 预 期 出 现 边 际 改善 。具 体 来 看 ， 一 季 度 领先 指标 中 采 制 造 业
PMI 反弹 1.1 个百 分点 至 50.5 ， 同步 指标 工业 增加值 1-2 月同比增长 5.3% ，较 2018 年 末回
落 0.9 个百 分点 。 从 经济 增长动 力来 看， 出口 受贸 易战冲 击明 显， 消费 低位 企稳， 投资 小幅
回升：2 月美元 计价 出口 增速 较 2018 年末 回落至-20.8% 左 右，1-2 月 消费 增 速较 2018 年末
持平 至 8.2% ； 制造 业投 资 高位回 落 ， 房 地产 投资 暂 时反弹 ， 基建 投资 延续 反 弹，1-2 月固定
资产投 资增 速较 2018 年 末 继续小 幅回 升至 6.1% 的 水 平。通 胀方 面，CPI 短期 见底，2 月同
比增速 下行 至 1.5% ，PPI 在工业 价格 走低 及基 数效 应下延 续回 落，2 月 同比 增速较 2018 年
末回落 至 0.1% 。
2. 市 场回 顾
债 券 市 场 方 面 ， 一 季 度 债 市 各 品 种 均 出 现 上 涨 。 其 中 ， 一 季 度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨
0.15% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 上涨 0.55% ，中 债 企业债 总全 价指 数上 涨 0.57% 。在 收益
率曲线 上， 一季 度收 益率 曲线走 势小 幅陡 峭化 。其 中，一 季度 10 年 期国 债收 益率从 3.23%
的水平 下 行 16 个 bp 至 3.07% ， 10 年 期金 融债 （国 开） 收益率 从 3.64% 下行 6 个 bp 至 3.58% 。中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
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货币市 场方 面 ， 一 季度 央 行货币 政策 整体 中性 偏宽 松， 资金 面延 续总 体宽 松 偶尔时 点紧 张的
格局。 其中 ，一 季度 银行 间 1 天回 购加 权平 均利 率 均值 在 2.22% 左 右， 较上 季度均 值下 行
17bp ， 银行 间 7 天回 购利 率均值 在 2.66% 左右 ，较 上季度 均值 下 行 18bp 。
股票市场方面，一季度上 证综指上涨 23.93% ， 代表 大 盘 股 表 现 的 沪 深 300 指数上涨
28.62% ， 中小 板综 合指 数 上涨 33.79% ， 创业 板综 合 指数上 涨 33.43% 。 可转 债 方面， 一季 度
中证转 债指 数上 涨 17.48% ，主要 受益 于权 益市 场在 一季度 大幅 反弹 ，同 时转 债估值 较前 期
低位小 幅提 升。 个券 方面 中 小品种 整体 表现 相对 较好 。 从市场 波动 情况 看 ， 供给 端 虽然放 量，
但权益 市场 的上 行几 乎完 全主导 了转 债市 场的 波动 。 展望后 市 ， 股 市整 体尚 处在 低估值 区间 、
债市机 会成 本低 、 配置 资 金流入 等积 极因 素仍 无实 质性的 变化 ， 在权 益市 场 整体走 强 、 个 股
活跃度 已经 提升 的背 景下 ， 继 续积 极参 与仍 是最 优 策略 ， 同 时随 着品 种的 持 续丰富 ， 市场 结
构性机 会带 来的 择券 空间 将继续 增加 。
3. 运 行分 析
股票市 场震 荡偏 强 ， 债 券 市场震 荡偏 弱 。 策 略上 ， 我们保 持合 适的 久期 和杠 杆比例 ， 积
极参与 转债 机会 ， 优化 配 置结构 ， 重点 配置 中短 期 限、 中高 评级 信用 债， 合 理分配 类属 资产
比例。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
本 基 金 本 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 收 益 率 为 4.28% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.57% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,352,266,147.62 96.28
其中： 债券 3,352,266,147.62 96.28
资产支 持证 券 - - 中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,043,385.17 0.92
7 其他各 项资 产 97,597,014.68 2.80
8 合计 3,481,906,547.47 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 1,896,877.90 0.06
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,934,102,000.00 57.82
其中： 政策 性金 融债 1,934,102,000.00 57.82
4 企业债 券 974,680,072.69 29.14
5 企业短 期融 资券 50,264,000.00 1.50
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 391,323,197.03 11.70
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,352,266,147.62 100.22
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 170215 17 国开 15 6,600,000 677,490,000.00 20.26
2 180406 18 农发 06 5,400,000 572,130,000.00 17.11
3 180202 18 国开 02 3,100,000 315,146,000.00 9.42
4 112864 19 申证 03 1,600,000 160,160,000.00 4.79 中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
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5 170212 17 国开 12 1,500,000 155,565,000.00 4.65
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 168,017.74
2 应收证 券清 算款 12,959,475.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 66,307,684.36
5 应收申 购款 18,161,837.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
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8 其他 -
9 合计 97,597,014.68
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132009 17 中油 EB 117,552,859.00 3.51
2 128035 大族转 债 31,546,194.30 0.94
3 113014 林洋转 债 25,503,133.30 0.76
4 132015 18 中油 EB 20,094,000.00 0.60
5 113013 国君转 债 19,045,064.40 0.57
6 123003 蓝思转 债 17,626,431.90 0.53
7 110045 N 海 澜转 15,076,416.00 0.45
8 113019 玲珑转 债 13,834,306.20 0.41
9 110034 九州转 债 13,032,872.60 0.39
10 127006 敖东转 债 9,958,837.80 0.30
11 128044 岭南转 债 6,445,148.16 0.19
12 120001 16 以岭 EB 6,122,604.08 0.18
13 128021 兄弟转 债 5,131,026.21 0.15
14 128045 机电转 债 5,004,440.40 0.15
15 113511 千禾转 债 3,756,578.40 0.11
16 128020 水晶转 债 3,267,932.45 0.10
17 113515 高能转 债 3,149,649.60 0.09
18 128042 凯中转 债 3,121,933.10 0.09
19 113505 杭电转 债 2,157,400.00 0.06
20 127005 长证转 债 1,899,634.80 0.06
21 123010 博世转 债 1,691,787.80 0.05
22 110041 蒙电转 债 1,034,697.00 0.03
23 128030 天康转 债 909,439.02 0.03
24 132011 17 浙报 EB 900,520.00 0.03
25 128016 雨虹转 债 291,991.50 0.01
26 132012 17 巨化 EB 268,435.20 0.01
27 113509 新泉转 债 4,313.20 0.00
28 128013 洪涛转 债 197.30 0.00
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份 中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,302,419,945.72
本报告 期基 金总 申购 份额 3,103,009,626.10
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,211,089,422.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,194,340,149.56
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2019-01-01 至
2019-01-03
270,51
3,074.
84
0.00
270,513,
074.84
0.00 0.0000%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2 ） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20%的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 信 用增利 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2、 《中 银信 用增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ）基金合同 》 ；
2、 《中 银信 用增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ）招募说明 书》 ；
3、 《中 银信 用增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ）托管协议 》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 中银信 用增 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
12
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月十 八日
