深证电 子信息传媒产业(TMT)50 交易型
开放式 指数证券投资基金2019 年第1 季
度报告
2019 年03 月31 日
基金 管理 人 ： 招商 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年4 月18 日
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会及 董 事保 证本 报告 所载 资 料不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月17 日复核了本
报告 中的 财务 指 标、 净值 表现 和投 资 组合 报告 等 内容 ，保 证 复核 内容 不存 在虚 假 记载 、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产 ，但 不保 证基 金一
定盈利。
基金 的过 往业 绩并 不代 表 其未 来表 现。 投资 有 风险 ，投 资者 在作 出 投资 决策 前应 仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财 务资料未经审计。
本报告期自 2019 年1 月1 日起至3 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 深证 TMT50ETF
场内简称 深 TMT
基金主代码 159909
交易代码 159909
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额 57,771,449.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金以深证 TMT50 指数为标的指数， 采用完全复制
法， 即完 全按 照标 的指 数成 份股 组成 及其权重构建基金
股票 投资 组合 ， 进行 被动 式指 数化 投资 。 股票 在投 资组
合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整， 但在特殊情况下， 本基金可以选择
其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替
代。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 预期风险与收益水平高于混合
基金 、 债券 基金 与货 币市 场基 金， 在证 券投 资基 金中 属
于较 高风 险、 较高 收益 的投 资品 种； 并且 本基 金为 被动
式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪深证
TMT50 指数 ， 具有 与标 的指 数以 及标 的指 数所 代表 的深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019 年 1 月 1 日－2019 年 3 月 31 日）
1. 本期已实现收益 1,520,005.65
2. 本期利润 27,541,761.36
3. 加权平均基金份额本期利润 0.9574
4. 期末基金资产净值 266,025,039.36
5. 期末基金份额净值 4.6048
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本 期已 实 现收 益指 基 金本 期利 息 收入 、投 资收 益、 其 他收 入(不 含公 允价 值变 动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 43.48% 2.11% 44.42% 2.13% -0.94% -0.02%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金累 计净 值增 长率 变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘重杰
本基金
基金经
理
2018 年 5
月 5 日
- 8
男，大学本科。曾任职于成都商报社、
西南财经大学金融数据中心、南京大学
金陵学院；2010 年 7 月加入华西期货有
限责任公司，历任金融工程部高级研究
员、部门负责人；2014 年 3 月加入西南
证券股份有限公司， 历任衍生品业务岗、
平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育
及培训岗；2017 年 9 月加入招商基金管
理有限公司，现任深证电子信息传媒产
业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资
基金、招商深证电子信息传媒产业
(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。
苏燕青
本基金
基金经
理
2017 年 1
月 13 日
- 7
女，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管
理有限公司量化投资部， 曾任 ETF 专员，
协助指数类基金产品的投资管理工作，
现任上证消费 80 交易型开放式指数证券
投资基金、深证电子信息传媒产业深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
金、 招商 上证 消费 80 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、招商深证电子
信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、 招商沪深 300
地产等权重指数分级证券投资基金、招
商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基
金、招商中证全指证券公司指数分级证
券投资基金、招商富时中国 A-H50 指数
型证券投资基金（LOF ）基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理 的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基
金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 等有 关法 律法 规及 其各 项实 施准 则的 规定
以及 本基 金的 基 金合 同等 基金 法律 文 件的 约定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运
用基 金资 产， 在 严格 控制 风险 的前 提 下， 为基 金 持有 人谋 求 最大 利益 。本 报告 期 内， 基 金
运作 整体 合法 合 规， 无损 害基 金持 有 人利 益的 行 为。 基金 的 投资 范围 以及 投资 运 作符 合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
基金 管理 人已 建立 较完 善 的研 究方 法和 投资 决 策流 程， 确保 各投 资 组合 享有 公平 的投
资决 策机 会。 基 金管 理人 建 立了 所有 组 合适 用的 投资 对象 备 选库 ，制 定 明确 的备 选 库建 立、
维护 程序 。基 金 管理 人拥 有健 全的 投 资授 权制 度 ，明 确投 资 决策 委员 会、 投资 总 监、 投资
组合 经理 等各 投 资决 策主 体 的职 责和 权 限划 分， 投资 组合 经 理在 授权 范 围内 可以 自 主决 策，
超过 投资 权限 的 操作 需要 经过 严格 的 审批 程序 。 基金 管理 人 的相 关研 究成 果向 内 部所 有投
资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
基金 管理 人严 格控 制不 同 投资 组合 之间 的同 日 反向 交易 ，严 格禁 止 可能 导致 不公 平交
易和 利益 输送 的 同日 反向 交易 。确 因 投资 组合 的 投资 策略 或 流动 性等 需要 而发 生 的同 日反
向交 易， 基金 管 理人 要求 相关 投资 组 合经 理提 供 决策 依据 ， 并留 存记 录备 查， 完 全按 照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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本报 告期 内， 本基 金各 项 交易 均严 格按 照相 关 法律 法规 、基 金合 同 的有 关要 求执 行，
本基 金管 理人 所 有投 资组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 不存 在成 交较 少 的单 边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输
送的重大异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运 作分析
报告 期内 ，从 国内 宏观 经 济数 据来 看， 经济 下 行斜 率有 所放 缓， 货 币政 策从 中性 偏宽
转向平衡。报告期内 A 股普涨，从行业来看，计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、
电子 等行 业板 块 涨幅 较大 ，银 行、 公 用事 业、 建 筑装 饰、 汽 车、 钢铁 等行 业板 块 涨幅 相对
稍小。本基金的基准指数 TMT50 指数报告期内上涨 44.42% 。
关于 本基 金的 运作 ，作 为交 易型 开 放式 基金 ，股 票仓 位 维持 在 98% 左右 的水 平， 基本
完成了对基准的跟踪。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 43.48% ，同期业绩基准增长率为 44.42% 。
4.6 报告期 内基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
报告 期内 ，本 基金 未发 生 连续 二十 个工 作日 出 现基 金份 额持 有人 数 量不 满二 百人 或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 263,320,101.74 98.83
其中：股票 263,320,101.74 98.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
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7 银行存款和结算备付金合计 3,114,158.60 1.17
8 其他资产 941.97 0.00
9 合计 266,435,202.31 100.00
注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 162,400,585.16 61.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
83,079,218.30 31.23
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 10,519,354.56 3.95
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,320,943.72 2.75
S 综合 - -
合计 263,320,101.74 98.98
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票
投资明细 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 864,142 16,747,071.96 6.30
2 000725 京东方Ａ 4,243,719 16,550,504.10 6.22
3 000063 中兴通讯 520,636 15,202,571.20 5.71
4 002415 海康威视 429,784 15,072,524.88 5.67
5 002475 立讯精密 522,409 12,955,743.20 4.87
6 002230 科大讯飞 341,544 12,394,631.76 4.66
7 002027 分众传媒 1,677,728 10,519,354.56 3.95
8 000100 TCL 集团 2,398,000 9,735,880.00 3.66
9 002008 大族激光 200,821 8,474,646.20 3.19
10 002456 欧菲光 450,195 6,392,769.00 2.40
5.3.2 报告 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 名 的前 十名 资产 支 持证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序 的前 五名 贵金 属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基金资产净值比例大小排 名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券除中兴通讯（证券代码 000063 ）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据 2018 年 6 月 13 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被相关机构处以罚
款。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有 ，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 没有 超出 基金 合同 规 定的 备选 股票 库， 本 基 金管 理 人从 制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 325.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 616.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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8 其他 -
9 合计 941.97
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 15,521,449.00
报告期期间基金总申购份额 51,250,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 9,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 57,771,449.00
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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招商深证
TMT50ETF 联
接
1 20190101-20190331 13,986,780.00 38,500,000.00 500,000.00 51,986,780.00 89.99%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情 况， 可能 会出 现集 中赎 回甚 至巨 额赎 回从 而引 发基 金净 值剧
烈波 动， 甚至 引发 基金 的流 动性 风险 ， 基金 管理 人可 能无 法及 时变 现基 金资 产以 应对 基金 份额 持有 人的 赎回 申 请， 基金 份
额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金设立的文件；
3、《深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
4、《深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、《深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
9.3 查阅方式
上述 文件 可在 招商 基金 管 理有 限公 司互 联网 站 上查 阅， 或者 在营 业 时间 内到 招商 基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
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