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标普生物(161127)

标普生物:2019年第一季度报告查看PDF公告

易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
易方达标 普生物科技指数证券投 资基金(LOF ) 
2019 年第1 季度报告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 易 方达 基金 管理 有限 公司 
基金托管人: 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告送出日期: 二〇一九年四月十八日易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金 产品 概况 基金简称 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF ) 场内简称 标普生物 基金主代码 161127 交易代码 161127 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日 报告期末基金份额总额 91,890,043.02 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。


投资策略 作为追踪标普生物指数的被动式海外指数基金, 本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。 业绩比较基准 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇 率折算)× 95%+活期存款利率(税后)× 5% 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 3 风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金 主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现 对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的 风险收益特征。


本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称:无 中文名称:无 境外资产托管人 英文名称:State Street Bank and Trust Company 中文名称:道富银行 §3


主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 3.1 主要 财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 312,963.68 2.本期利润 24,840,594.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.2464 4.期末基金资产净值 121,627,449.55 5.期末基金份额净值 1.3236 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价 值变 动收 益) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值变动收益。 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 4 3.2 基金 净 值表 现 3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 21.54% 2.00% 22.13% 1.99% -0.59% 0.01% 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基金累计 份额 净值增长率变动及其与同期业绩 比 较基 准收 益率 变 动的 比较 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF ) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 12 月 13 日至 2019 年 3 月 31 日) 注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 32.36% ,同期业绩 比较基准收益率为 43.13% 。 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 5 §4


管理 人报 告 4.1基金 经理 (或 基金 经理 小组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 FAN BING ( 范 冰) 本基金的基金经理、 易方达中 证海外中国互联网 50 交易型 开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、 易方达中 证海外中国互联网 50 交易型 开放式指数证券投资基金的 基金 经理 、 易方 达原 油证 券投 资基金(QDII) 的基 金经 理、 易 方达纳斯达克 100 指数证券 投资基金(LOF) 的基金经理、 易方达黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金的基金 经理 、 易方 达黄 金交 易型 开放 式证券投资基金的基金经理、 易方达标普医疗保健指数证 券投资基金(LOF) 的基金经 理、 易方 达标 普信 息科 技指 数 证券投资基金(LOF) 的基金经 理、 易方 达标 普全 球高 端消 费 品指数增强型证券投资基金 的基 金经 理、 易方 达标 普 500 指数证券投资基金(LOF) 的基 金经 理、 易方 达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基 金的基金经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放 式指数证券投资基金的基金 经理 2017-03-2 5 - 14 年 新加坡籍 , 硕士研究 生,曾任皇 家加拿大银 行托管部核 算专员,美 国道富集团 Middle Office 中台 交易支持专 员,巴克莱 资产管理公 司悉尼金融 数据部高级 金融数据分 析员、悉尼 金融数据部 主管、新加 坡金融数据 部主管,贝 莱德集团金 融数据运营 部部门经 理、风险控 制与咨询部 客户经理、 亚太股票指 数基金部基 金经理。 刘树 荣 本基金的基金经理、 易方达中 小板指数分级证券投资基金 的基 金经 理、 易方 达银 行指 数 分级证券投资基金的基金经 理、 易方 达香 港恒 生综 合小 型 股指数证券投资基金(LOF) 的 2018-08-1 1 - 12 年 硕士研究 生,曾任招 商银行资产 托管部基金 会计,易方 达基金管理易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 6 基金 经理 、 易方 达生 物科 技指 数分级证券投资基金的基金 经理 、 易方 达深 证成 指交 易型 开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、 易方达深 证成指交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方 达深证 100 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的 基金 经理 、 易方 达深 证 100 交 易型开放式指数基金的基金 经理 、 易方 达上 证中 盘交 易型 开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、 易方达上 证中盘交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方 达创业板交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基 金经 理、 易方 达创 业板 交易 型 开放式指数证券投资基金的 基金经理 、 易方 达并 购重 组指 数分级证券投资基金的基金 经理 、 易方 达标 普医 疗保 健指 数证券投资基金(LOF) 的基金 经理 、 易方 达标 普信 息科 技指 数证券投资基金(LOF) 的基金 经理 、 易方 达标 普 500 指数证 券投资基金(LOF) 的基金经理 有限公司核 算部基金核 算专员、指 数与量化投 资部运作支 持专员、基 金经理助 理。 注:1.此处的 “ 任职日期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 境外 投资 顾问 为本 基金 提供 投资 建议 的主 要成 员简 介 本基金没有请境外投资顾问。 4.3 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况说 明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规及 基金 合同 、 基金 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定, 以取 信于 市场 、 取信 于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 7 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平 交易 专项 说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合, 切实防范利益输送。 本基金管理人制定了相应的投资权限 管理 制度 、 投资 备选 库管 理制 度和 集中 交易 制度 等, 通过 投资 交易 系统 中的 公平 交易 模块 , 同时 依据 境外 市场 的交 易特 点规 范交 易委 托方 式, 以尽 可能 确保 公平 对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 说明 回顾 2019 年一季度,标普 500 指数创近十年来最大季度涨幅。美国一季度 经济数据低于预期,PMI 、 非农 就业 和消 费等 数据 显示 经济 基本 面和 需求 开始 从 顶点转向衰退。美联储在 2019 年一季度维持利率不变,同时给出超预期的鸽派 指引 , 进一 步下 调了 经济 和通 胀预 期, 并在 年内 结束 缩表 。 偏宽 松的 货币 政策 提 振了市场的风险偏好,推动美股上涨。美国政府在 2019 年 1 月经历了史上最长 的关 门事 件, 特朗 普的 一些 政策 也受 到国 会的 掣肘 , 推进 放缓 或停 滞。 中美 贸易 摩擦出现了缓和迹象, 双方停止了互相加征关税的动作, 等待后续谈判进一步解 决争 端, 也进 一步 改善 了市 场的 情绪 。 在资 金面 偏宽 松的 背景 下, 生物 类企 业的 并购仍然比较活跃,带动了生物板块的投资热情。 作为追踪标普生物指数的被动式海外指数基金, 本基金采用完全复制法, 力 求追踪误差最小化。 截至报告期末,本基金份额净值为 1.3236 元,本报告期份额净值增长率为 21.54% ,同期业绩比较基准收益率为 22.13% ,年化跟踪误差 0.311% ,在合同规 定的目标控制范围之内。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 8 的比例 (% ) 1 权益投资 115,680,172.69 93.92 其中:普通股 115,680,172.69 93.92 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 7,178,192.44 5.83 8 其他资产 310,771.69 0.25 9 合计 123,169,136.82 100.00 5.2 报告 期 末在 各个 国家 (地 区) 证券 市场 的股 票及 存托 凭证 投资 分布 国家(地区) 公允价值 (人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 115,680,172.69 95.11 合计 115,680,172.69 95.11 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 9 2.ADR 、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告 期 末按 行业 分类 的股 票及 存托 凭证 投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 115,680,172.69 95.11 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 115,680,172.69 95.11 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票及 存托 凭 证投资明细 序 号 公司名称(英 文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Ligand Pharmaceuticals Inc - LGND US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 2,427 2,054,378.53 1.69 2 Immunomedics Inc - IMMU US 纳 斯 达 克 美国 15,724 2,033,907.81 1.67 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 10 证 券 交 易 所 3 Ionis Pharmaceuticals Inc - IONS US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 3,648 1,993,844.30 1.64 4 Neurocrine Biosciences Inc - NBIX US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 3,344 1,983,732.19 1.63 5 Bluebird Bio Inc - BLUE US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 1,851 1,960,915.26 1.61 6 Alnylam Pharmaceuticals Inc - ALNY US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 3,087 1,942,481.09 1.60 7 Array BioPharma Inc - ARRY US 纳 斯 达 美国 11,782 1,934,165.28 1.59 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 11 克 证 券 交 易 所 8 Celgene Corp - CELG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 3,043 1,933,030.42 1.59 9 Intercept Pharmaceuticals Inc - ICPT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 2,547 1,918,424.11 1.58 10 Portola Pharmaceuticals Inc - PTLA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 7,999 1,868,985.95 1.54 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告 期 末按 债券 信用 等级 分类 的债 券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前十名资产支持证券 投资明细 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 12 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 基金 投资 明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资 组合 报告 附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,553.66 5 应收申购款 309,218.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 310,771.69 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放 式基 金份 额变 动 单位:份 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 13 报告期期初基金份额总额 111,288,695.39 报告期基金总申购份额 11,003,019.41 减:报告期基金总赎回份额 30,401,671.78 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 91,890,043.02 注:本基金份额变 动含易方达 标普生物科技 指数(QDII-LOF )人民币份额 及美元现汇份额。 §7


基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查 文件 目录 8.1 备查 文 件目 录 1.中国证监会准予易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )注册的文 件; 2.《易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )基 金合 同》 ; 3.《易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )托 管协 议》 ; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放 地 点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅 方 式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告 14 易方 达基 金管 理 有限 公司 二〇 一九 年四 月 十八 日