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深证民营交易型开放式指数证券投资基金
更新 招募说明书 
























基金管理 人：鹏 华基金 管理有 限公 司 
基金托管 人：中 国建设 银行股 份有 限公司 
2019 年 4 月 重要 提示 
本基金经 2011 年 6 月 20 日中国 证券监督 管理委员 会下发的《 关于核准 深证民营 交易
型 开放 式指 数证 券投 资基金 及联 接基 金募 集的 批复》（ 证监 许可[2011]969 号 文） 核准 ，
进行募集。 根据相关 法律法规 ，本基金 基金合同 已于2011 年9 月2 日正式生效，基 金管理
人于该日起 正式开始 对基金财 产进行运 作管理。 
基 金管 理人保 证本 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、 完整 。本 招募说 明书 经中 国证监 会
核 准， 但中国 证监会 对本 基金募 集的核 准， 并不表 明其 对本 基金的 价值和 收益 作出实 质性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。 
本 基金 投资于 证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场 波动 等因 素产生 波动 ，投 资人在 投
资 本基 金前， 应全面 了解 本基金 的产品 特性 ，充分 考虑 自身 的风险 承受能 力， 理性判 断市
场 ，并承 担基 金投资 中出现 的各类 风险 ，包括 但不限于 ：市场 风险 、管理 风险、 操作风 险 、
本基金特有 风险及其 他风险， 等等。 
基 金的 过往业 绩并 不预 示其未 来表 现，基 金管 理人 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构成 对
本基金表现 的保证。 
基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，但不 保
证 基金 一定盈 利，也 不保 证最低 收益。 基金 管理人 提醒 投资 人基金 投资的 “买 者自负 ”原
则 ，在 投资人 作出投 资决 策后， 基金运 营状 况与基 金净 值变 化引致 的投资 风险 ，由投 资人
自 行承担 。基 金管理 人管理 的其他 基金 的业绩 并不构成 对本基 金表 现的保 证。投 资有风 险 ，
投资人在投 资本基金 前应认真 阅读本基 金的招募 说明 书和基金合 同。 
本 招募 说明书 与基 金托 管人相 关信 息更新 部分 已经 本基 金托 管人复 核。 本招 募说明 书
所载内容截 止日为 2019 年 3 月 1 日，有 关财务数 据 和净值表现 截止日为 2018 年 12 月 31
日(未经审计)。 



































目


录 
一、绪言 
二、释义 
三、基金管理人 
四、基金托管人 
五、相关服务机构 
六、基金的募集与基金合同生效 
七、基金份额的折算与变更登记 
八、基金份额的上市交易 
九、基金份额的申购与赎回 
十、基金的投资 
十一、基金的业绩 
十二、基金的财产 
十三、基金资产的估值 
十四、基金的收益分配 
十五、基金的费用与税收 
十六、基金的会计与审计 
十七、基金的信息披露 
十八、风险揭示 
十九、基金的变更、终止与基金财产清 算 
二十、基金合同的内容摘要 
二十一、基金托管协议的内容摘要 
二十二、对基金份额持有人的服务 
二十三、其他应披露事项 
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 
二十五、备查文件 







一、 绪言 
本 招募 说明书 依据 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法》 （以 下简称 “《 基金法 》” ）、
《 证券 投资基 金运作 管理 办法》 （以下 简称 “《运 作办 法》 ”）、 《证券 投资 基金销 售管
理 办法 》（以 下简称 “《 销售办 法》” ）、 《证券 投资 基金 信息披 露管理 办法 》（以 下简
称 “《 信息披 露办法 》” ）、《 公开募 集开 放式证 券投 资基 金流动 性风险 管理 规定》 （以
下 简称 “《流 动性规 定》 ”）等 有关法 律法 规的规 定， 以及 《深证 民营交 易型 开放式 指数
证券投资基 金基金合 同》（以 下简称“ 基金合同 ”） 的约定编写 。 
本 招募 说明书 阐述 了深 证民营 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金（以 下简 称 “ 本基金 ”
或 “基 金”） 的投资 目标 、策略 、风险 、费 率等与 投资 人投 资决策 有关的 必要 事项， 投资
人在做出投 资决策前 应仔细阅 读本招募 说明书。 
基 金管 理人承 诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并 对
其 真实 性、准 确性、 完整 性承担 法律责 任。 本基金 是根 据本 招募说 明书所 载明 的资料 申请
募 集的 。基金 管理人 没有 委托或 授权任 何其 他人提 供未 在本 招募说 明书中 载明 的信息 ，或
对本招募说 明书作任 何解释或 者说明。 
本 招募 说明书 根据 本基 金的基 金合 同编写 ，并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约定 基
金 当事 人之间 权利、 义务 的法律 文件。 投资 人 自依 基金 合同 取得基 金份额 ，即 成为基 金份
额 持有 人和基 金合同 的当 事人， 其持有 基金 份额的 行为 本身 即表明 其对基 金合 同的承 认和
接 受， 并按照 《基金 法》 、基金 合同及 其他 有关规 定享 有权 利、承 担义务 。基 金投资 人欲
了解基金份 额持有人 的权利和 义务，应 详细查阅 基金 合同。 
二、 释义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1、基金或本 基金：指 深证民营 交易型开 放式指 数证 券投资基金 
2、基金管理 人：指鹏 华基金管 理有限公 司 
3、基金托管 人：指中 国建设银 行股份有 限公司 
4、基金合同：指 《深证民营 交易型开放 式指数证券 投资基金基金合 同》及对该 基金合
同的任何有 效修订和 补充 
5、托管协议：指 基金管理人 与基金托管 人就本基金 签订之《深证民 营交易型开 放式指
数证券投资 基金托管 协议》及 对该托管 协议的任 何有 效修订和补 充 
6、招募说明书或 本招募说明 书：指《深 证民营交易 型开放式指数证 券投资基金 招募说
明书》及其 定期的更 新 7、基金份额 发售公告 ：指《深 证民营交 易型开 放式 指数证券投 资基金份 额发售公 告》 
8、法律法规：指 中国现行有 效并公布实 施的法律、 行政法规、规范 性文件、司 法解释 、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
9、《 基金法 》：指 2003 年 10 月 28 日经 第十届全 国人民代表 大会常务 委员会第 五次
会议通过，自 2004 年6 月1 日起实施的《 中华人民 共和国证券 投资基金 法》及颁 布机关对
其不时做出 的修订 
10 、《销售 办法》： 指中国证 监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《证
券投资基金 销售管理 办法》及 颁布机关 对其不时 作出 的修订 
11 、《信息 披露办法 》：指中 国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实施 的
《证券投资 基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 
12 、《运作 办法》： 指中国证 监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的 《证
券投资基金 运作管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 
13 、《流动 性规定》 ：指中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布 、同 年 10 月 1 日实施 的
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》及颁布机 关对其不 时做出的 修订 
14 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
15 、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会 
16 、交 易型开 放式 指数 基金： 指《 深圳证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业 务实施 细
则 》定 义的“ 交易型 开放 式指数 基金” ，即 是指经 依法 募集 的，以 跟踪特 定证 券指数 为目
标 的开放 式基 金,其 基金份 额用 组合证 券进行 申购、赎 回, 并在深 圳证券 交易所 上市 交易 ，
简称“ETF” 
17 、ETF 联接 基金：指 将绝大部 分基金财 产投资于 跟 踪同一标的 指数的 ETF ，紧密跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 采 用 开 放 式 运 作 方 式 的 基 金 ， 简 称
“联接基金 ” 
18 、基 金合同 当事 人： 指受基 金合 同约束 ，根 据基 金合 同享 有权利 并承 担义 务的法 律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 
19 、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
20 、机 构投资 者： 指依 法可以 投资 开放式 证券 投资 基金 的、 在中华 人 民 共和 国境内 合
法 注册 登记并 存续或 经有 关政府 部门批 准设 立并存 续的 企业 法人、 事业法 人、 社会团 体或
其他组织 
21 、合 格境外 机构 投资 者：指 符合 现实有 效的 相关 法律 法规 规定可 以投 资于 中国境 内
证券市场的 中国境外 的机构投 资者 
22 、投 资人： 指个 人投 资者、 机构 投资者 和合 格境 外机 构投 资者以 及法 律法 规或中 国
证监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人的合 称 
23 、基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 24 、基 金销售 业务 ：指 基金管 理人 或代销 机构 宣传 推介 基金 ，发售 基金 份额 ，办理 基
金份额的申 购、赎回 、非交易 过户及转 托管等业 务 
25 、销售机 构：指直 销机构和 代销机构 
26 、直销机 构：指鹏 华基金管 理有限公 司 
27 、代销机 构：指发 售代理机 构和申购 赎回代理 券商 
28 、发售代 理机构： 指基金管 理人指定 的代理本 基金 发售业务的 机构 
29 、申 购赎回 代理 券商： 指基 金管理 人指 定的办 理本基 金申 购、赎 回业 务的证 券公 司，
又称为代办 证券公司 
30 、基金销 售网点： 指直销机 构的直销 中心及代 销机 构的代销网 点 
31 、登 记结算 业务 ：指 根据《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 深圳 证券 交易所 上
市 的交 易型开 放式指 数基 金登记 结算业 务实 施细则 》以 及相 关业务 规则定 义的 基金份 额的
登记、托管 和结算业 务 
32 、登 记结算 机构 ：指 办理登 记结 算业务 的机 构。 基金 的登 记结算 机构 为中 国证券 登
记结算有限 责任公司 
33 、深 圳证券 账户 ：指 在中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司开 设的深 圳证 券交 易所人 民
币普通股票 账户（简 称“A 股 账户”） 或证券投 资基 金账户（简 称“基金 账户”） 
34 、基 金合同 生效 日： 指基金 募集 达到法 律法 规规 定及 基金 合同规 定的 条件 ，基金 管
理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕，并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 
35 、基 金合同 终止 日： 指基金 合同 规定的 基金 合同 终止 事由 出现后 ，基 金财 产清算 完
毕，清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期 
36 、基 金募集 期： 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售 结束 之日 止的期 间， 最长 不得超 过
3 个月 
37 、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
38 、工作日 ：指深圳 证券交易 所的正常 交易日 
39 、T 日：指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的工作日 
40 、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日 （不包含T 日） 
41 、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 
42 、认购： 指在基金 募集期内 ，投资人 申请购买 基金 份额的行为 
43 、申 购：指 基金 合同 生效后 ，投 资人根 据基 金合 同和 招募 说明书 的规 定申 请购买 基
金份额的行 为 
44 、赎 回：指 基金 合同 生效后 ，基 金份额 持有 人按 基金 合同 规定的 条件 要求 将基金 份
额卖出的行 为 
45 、申 购赎回 清单 ：指 由基金 管理 人编制 的用 以公 告申 购对 价、赎 回对 价等 信息的 文
件 46 、申 购对价 ：指 投资 人申购 基金 份额时 ，按 基金 合同 和招 募说明 书规 定应 交付的 组
合证券、现 金替代、 现金差额 和/或其他 对价 
47 、赎 回对价 ：指 投资 人赎回 基金 份额时 ，基 金管 理人 按基 金合同 和招 募说 明书规 定
应交付给投 资人的组 合证券、 现金替代 、现金差 额和/或其他对价 
48 、组合证 券：指本 基金跟踪 标的指数 所投资的 一篮 子证券 
49 、标的指 数：指深 证民营价 格指数及 其未来可 能发 生的变更 
50 、完 全复制 法： 指通 过购买 标的 指数中 的所 有成 份证 券， 并且按 照每 种成 份证券 在
标 的指 数中的 权重确 定购 买的比 例，以 达到 复制指 数目 的的 一种构 建跟踪 指数 的投资 组合
的方法 
51 、现 金替代 ：指 申购 、赎回 过程 中，投 资人 按基 金合 同和 招募说 明书 的规 定，用 于
替代组合证 券中部分 证券的一 定数量的 现金 
52 、现金差额： 指最小申购 赎回单位的资 产净值与 按 T 日收盘价计 算的最小申 购赎回
单 位中 的组合 证券市 值和 现金替 代之差 ；投 资人申 购、 赎回 时应支 付或应 获得 的现金 差额
根据最小申 购赎回单 位对应的 现金差额 、申购或 赎回 的基金份额 数计算 
53 、最 小申购 赎回 单位 ：指本 基金 在深圳 证券 交易 所场 内申 购、赎 回基 金份 额的最 低
数 量， 投资人 在深圳 证券 交易所 场内申 购、 赎回的 基金 份额 应为最 小申购 赎回 单位的 整数
倍 
54 、基 金份额 参考 净值 ：指深 圳证 券交易 所在 交易 时间 内根 据基金 管理 人提 供的申 购
赎 回清 单和组 合证券 内各 只证券 的实时 成交 数据计 算并 发布 的基金 份额的 参考 净值， 简称
“IOPV” 
55 、预 估现金 差额 ：指 为便于 计算 基金份 额参 考净 值及 申购 赎回代 理券 商预 先冻结 申
请申购、赎回的 投资人的相 应资金，由 基金管理人 计 算并在 T 日申 购赎回清单中 公布的当
日现金差额 预估值 
56 、基 金份额 折算 ：指 基金管 理人 按基金 合同 的规 定将 投资 人的基 金份 额进 行变更 登
记的行为 
57 、转 托管： 指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销 售机 构之 间实施 的变 更所 持基金 份
额销售机构 的操作 
58 、元：指 人民币元 
59 、流 动性受 限资 产： 指由于 法律 法规、 监管 、合 同或 操作 障碍等 原因 无法 以合理 价
格予以变现 的资产， 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款（含
协 议约 定有条 件提前 支取 的银行 存款） 、停 牌股票 、流 通受 限的新 股及非 公开 发行股 票、
资产支持证 券、因发 行人债务 违约无法 进行转让 或交 易的债券等 
60 、基 金收益 ：指 基金 投资所 得红 利、股 息、 债券 利息 、买 卖证券 价差 、银 行存款 利
息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约 61 、基 金资产 总值 ：指 基金拥 有的 各类有 价证 券、 银行 存款 本息、 基金 应收 申购款 及
其他资产的 价值总和 
62 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
63 、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 
64 、基 金资产 估值 ： 指 计算评 估基 金资产 和负 债的 价值 ，以 确定基 金资 产净 值和基 金
份额净值的 过程 
65 、指 定媒体 ：指 中国 证监会 指定 的用以 进行 信息 披露 的报 刊、互 联网 网站 及其他 媒
体 
66 、不 可抗力 ：指 本基 金合同 当事 人无法 预见 、无 法抗 拒、 无法避 免且 在本 基金合 同
由 基金 管理人 、基金 托管 人签署 之日后 发生 的，使 本基 金合 同当事 人无法 全部 或部分 履行
本 基金 合同的 任何事 件， 包括但 不限于 洪水 、地震 及其 他自 然灾害 、战争 、骚 乱、火 灾、
政 府征 用、没 收、恐 怖袭 击、传 染病传 播、 法律法 规变 化、 突发停 电或其 他突 发事件 、证
券交易所非 正常暂停 或停止交 易 
三、 基金管理人 
（一）基金管理人概况 
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司 
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 
3、设立日期 ：1998 年12 月 22 日 
4、法定代表 人：何如 
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 
6、电话：（0755）82021233








 传真 ：（0755）82021155 
7、联系人： 吕奇志 
8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元 
9 、股权结构 ： 
出资人名称 
出资额（万
元） 
出资比例 
国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 
总


计 15,000 100% 
（二）主要人员情况 1、基金管理 人董事会 成员 
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓召明先生 ，党委书 记、董事 、总裁， 经济学博 士， 讲师，国籍 ：中国。 历任北京 理
工大学管理 与经济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主 任科员、中 国证监会 处长、南 方基金
管理有限公 司副总经 理、中国 证监会第 六、七届 发审 委委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司
党委书记、 总裁。 
孙煜扬先生 ，董事， 经济学博 士，国籍 ：中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会
主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券
交易所首任 行政总监 、香港深 业（集团 ）有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副
总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司
董事总裁, 国信证券 股份有限 公司副总 裁，国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。 
Massimo Mazzini 先 生，董事 ，经济和 商学学士 。国 籍：意大利 。曾在安 达信
（Arthur Andersen MBA ）从事 风险管理 和资产 管理 工作，历任 CA AIPG SGR 投资 总监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行 官和投资 总监 、东方汇理 资产管理 股份有限 公司
（CAAM SGR ）投资副 总监、农 业信贷另 类投资集 团（Credit Agricole Alternative 
Investments Group ） 国际执行 委员会委 员、意 大利 欧利盛资本 资产管理 股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投资 方案部投 资总 监、Epsilon 资产管 理股份公 司
（Epsilon SGR ）首席 执行官 ， 欧利盛资 本股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡）
首席执行官 和总经理 。现任意 大利欧利 盛资本资 产管 理股份公司 （Eurizon Capital SGR 
S.p.A. ）市 场及业务 发展总监 。 
Andrea Vismara 先生 ，董事， 法学学士 ，律师， 国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ）东 方汇理资 产管理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法 务部、产 品开发部 ，欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ）治理与 股权部工 作，现在 担任 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事会 秘书兼 任企 业事务部总 经理，欧 利盛资本 股份公司
（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡） 企业服务 部总 经理。 
周中国先生 ，董事， 会计学硕 士，高级 会计师， 注册 会计师，国 籍：中国 。历任深 圳
华为技术有 限公司定 价中心经 理助理、 国信证券 股份 有限公司资 金财务总 部业务经 理、深
圳金地证券 服务部财 务经理、 资金财务 总部高级 经理 、总经理助 理、副总 经理、人 力资源总部副总经 理等职务 。现任国 信 证券股 份有限公 司财 务负责人、 资金财务 总部总经 理兼人
力资源总部 总经理。



史际春先生 ，独立董 事，法学 博士，国 籍：中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学
副教授，现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ，国务院特 殊津贴专 家，兼任 中国法
学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。 
张元先生， 独立董事 ，大学本 科，国籍 ：中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑， 甘
肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任，中 央金 融工作委员 会研究室 主任，中 国银监
会政策法规 部（研究 局）主任 （局长） 等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中 央国债
登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月 ，任中央 国债登
记结算有限 责任公司 监事长兼 党委副书 记。 
高臻女士， 独立董事 ，工商管 理硕士， 国籍：中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长， 负
责贷款管理 和运营， 项目涉及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购；2007 年加 入曼达林 投资顾
问有限公司 ，现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。 




2、基金管理 人监事会 成员 
黄俞先生， 监事会主 席，研究 生学历， 国籍：中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司
工作，曾任 鹏华基金 管理有限 公司董事 、监事， 现任 深圳市北融 信投资 发 展有限公 司董事
长。 
陈冰女士， 监事，本 科学历， 国籍：中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会
计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金
财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副总 经理等， 现任国
信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。 
SANDRO VESPRINI 先 生，监事 ，工商管 理学士， 国籍 ：意大利。 先后在米 兰军医院 出
纳部、税务 师事务所 、菲亚特 汽车发动 机和变速 器平 台管控管理 团队工作 、圣保罗IMI 资
产管理 SGR 企业经管 部、圣 保 罗财富管 理企业管 控部 工作、曾任 欧利盛资 本资产管 理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务管理 和投 资经理，现 任欧利盛 资本资产 管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负 责人 。 
于丹女士， 职工监事 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 北京市金杜( 深圳)律 师事务所 律
师；2011 年7 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司，历 任监 察稽核部法 务主管， 现任监察 稽核部
总经理助理 。 
郝文高先生 ，职工监 事，大专 学历，国 籍：中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基
金事业部副 经理、招 商基金管 理有限 公 司基金事 务部 总监；2011 年 7 月加 盟鹏华基 金管理
有限公司， 现任登记 结算部总 经理。 刘嵚先生， 职工监事 ，管理学 硕士，国 籍：中国 。历 任毕马威（ 中国）管 理顾问公 司
咨询顾问， 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理；2014 年10 月加 入鹏华基 金管理
有限公司， 现任鹏华 基金管理 有限公司 总裁助理 、首 席市场官兼 市场发展 部、北京 分公司
总经理。 




3、高级管理 人员情况 
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长 助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓召明先生 ，党委书 记、董事 、总裁， 经济学博 士， 讲师，国籍 ：中国。 历任北京 理
工大学管理 与经济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主 任科员、中 国证监会 处长、南 方基金
管理有限公 司副总经 理、中国 证监会第 六、七届 发审 委委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司
党委书记、 总裁。 
高阳先生，党委 副书记、副 总裁，特许 金融分析师（CFA），经济学硕 士，国籍： 中国 。
历任中国国 际金融有 限公司经 理，博时 基金管理 有限 公司博时价 值增 长基 金基金经 理、固
定收益部总 经理、基 金裕泽基 金经理、 基金裕隆 基金 经理、股票 投资部总 经理，现 任鹏华
基金管理有 限公司党 委副书记 、副总裁 。 
邢彪先生， 副总裁， 工商管理 硕士、法 学硕士， 国籍 ：中国。历 任中国人 民大学校 办
科员，中国 证监会办 公厅副处 级秘书， 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部
（实业投资 部）副主 任，并于2014 年至 2015 年 期间 担任中国证 监会第 16 届主板发 审委专
职委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕 士，国籍 ：中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律
部监察稽核 经理，鹏 华基金 管 理有限公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工
监事、督察 长，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
苏波先生， 副总裁， 管理学博 士，国籍 ：中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副
所长、投资 部经理， 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理，易方 达基金管 理有限
公司信息技 术部总经 理助理， 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工
监事，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高永杰先生 ，纪委书 记，督察 长，法学 硕士，国 籍： 中国。历任 中共中央 办公厅秘 书
局干部，中 国证监会 办公厅新 闻处干部 、秘书处 副处 级秘书、发 行监管部 副 处长、 人事教
育部副处长 、处长， 现任鹏华 基金管理 有限公司 纪委 书记、督察 长。 韩亚庆先生 ，副总经 理，经济 学硕士。 国籍：中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科
员，全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员，南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、
固定收益部 总监，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总
经理。 




4、本基金基 金经理 
崔俊杰先生 ，国籍中 国，管理 学硕士，11 年证券 基金 从业经验。2008 年 7 月加盟鹏 华
基金管理有 限公司， 历任产品 规划部产 品设计师 、量 化及衍生品 投资部量 化研究员 ，先后
从事产品设 计、量化 研究工作 ，现任量 化及衍生 品投 资部副总经 理、基金 经理。2013 年03
月担任鹏华 深证民营ETF 基金 基金经理 ，2013 年03 月担任鹏华 深证民营ETF 联接 基金基
金经理，2013 年 03 月担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接 基金基金经 理，2013 年03 月 担任鹏华
上证民企 50ETF 基金 基金经理 ，2013 年07 月至2018 年 02 月担任 鹏华沪 深 300ETF 基金基
金经理，2014 年 12 月担任鹏 华资源分 级基金基 金经 理，2014 年12 月担 任鹏华传 媒分级基
金基金经理 ，2015 年04 月担 任鹏华银 行分级基 金基 金经理，2015 年08 月至2016 年 07 月
担任鹏华医 药分级基 金基金经 理，2016 年 07 月 担任 鹏华医药指 数（LOF ） 基金基金 经理，
2016 年 11 月 担任鹏 华香港银 行指数（LOF ）基金 基金 经理，2018 年02 月至 2018 年03 月
担任鹏华量 化先锋混 合基金基 金经理。 崔俊杰先 生具 备基金从业 资格。 
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况： 
2013 年 03 月 担任鹏 华深证民 营 ETF 联 接基金基 金经 理 
2013 年 03 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接基金 基金 经理 
2013 年 03 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 基金基金 经理 
2013 年 07 月至 2018 年 02 月 担任鹏华 沪深 300ETF 基金基金经 理 
2014 年 12 月 担任鹏 华资源分 级基金基 金经理 
2014 年 12 月 担任鹏 华传媒分 级基金基 金经理 
2015 年 04 月 担任鹏 华银行分 级基金基 金经理 
2015 年 08 月至 2016 年 07 月 担任鹏华 医药分级 基金 基金经理 
2016 年 07 月 担任鹏 华医药指 数（LOF） 基金基金 经理 
2016 年 11 月 担任鹏 华香港银 行指数（LOF ）基金 基金 经理 
2018 年 02 月至 2018 年 03 月 担任鹏华 量化先锋 混合 基金基金经 理 
罗捷先生， 国籍中国 ，管理学 硕士，7 年证券基 金从 业经验。历 任联合证 券研究员 、
万得资讯产 品经理、 阿里巴巴 （中国） 网络技术 有限 公司产品经 理；2013 年 8 月加 盟鹏华
基金管理有 限公司， 历任监察 稽核部高 级金融工 程师 、量化及衍 生品投资 部资深量 化研究员、投资经 理。2018 年01 月 担任鹏华 深证民营ETF 基金基金经 理，2018 年01 月 担任鹏华
深证民营 ETF 联接基 金基金经 理，2018 年 03 月 担任 鹏华量化先 锋混合基 金基金经 理，
2018 年 03 月 担任鹏华 量化策略 混合基金 基金经 理，2018 年 03 月 担任鹏华 医药指数 （LOF）
基金基金经 理，2018 年08 月 担任鹏华 沪深 300 指数 增强基金基 金经理。 罗捷先生 具备基
金从业资格 。 
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况： 
2018 年 01 月 担任鹏 华深证民 营 ETF 联 接基金基 金经 理 
2018 年 03 月 担任鹏 华量化先 锋混合基 金基金经 理 
2018 年 03 月 担任鹏 华量化策 略混合基 金基金经 理 
2018 年 03 月 担任鹏 华医药指 数（LOF） 基金基金 经理 
2018 年 08 月 担任鹏 华沪深 300 指数增 强基金基 金经 理 
本基金历任 的基金经 理： 
2011 年 09 月至 2013 年 03 月














 方南先生 




5、投资决策 委员会成 员情况 
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司党 委书记、 董事 、总裁。 
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司党委 副书记、 副总 裁。 
邢彪先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
韩亚庆先生 ，鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
梁浩先生， 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 ，鹏 华新兴产业 混合、鹏 华研究精 选
混合、鹏华 创新驱动 混合基金 经理。 
赵强先生， 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。 




6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托经国务 院证券监督 管理机构认定的 其他机构代 为办理
基金份额的 募集、申 购、赎回 和登记事 宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 6、编制中期 和年度基 金报告； 
7、编制并公告申 购赎回清单 ，计算并公 告基金资产 净值，确定基金 份额申购、 赎回对
价； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基 金财产管 理业务活 动 的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、以 基金管 理人 名义 ，代表 基金 份额持 有人 利益 行使 诉讼 权利或 者实 施其 他法律 行
为； 
12 、国务院 证券监督 管理机构 规定的其 他职责。 
（四）基金 管理人的 承诺 
1 、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金 法》、《销售办法》、《运作办
法 》、 《信息 披露办 法》 等法律 法规的 行为 ，并承 诺建 立健 全内部 控制制 度， 采取有 效措
施，防止违 法行为的 发生。 
2、基金管理 人的禁止 行为： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。 
3、基金管理人承 诺加强人员 管理，强化 职业操守， 督促和约束员工 遵守国家有 关法律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议； 
（3）故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）除按基 金管理人 制度进行 基金运作 投资外 ，直 接或间接进 行其他股 票投资； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10） 违反证 券交 易所 业务规 则， 利用对 敲、 倒仓 等非 法手 段操纵 市场 价格 ，扰乱 市
场秩序； 
（11 ）贬损 同行，以 提高自己 ； （12 ）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ； 
（13 ）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14 ）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15 ）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 
4、基金经理 承诺 
（1）依照有关法 律法规和基 金合同的规 定，本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最
大利益； 
（2）不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ； 
（3）不泄露在任 职期间知悉 的有关证券 、基金的商 业秘密，尚未依 法公开的基 金投资
内容、基金 投资计划 等信息； 
（4）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制 的原则 
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则： 
（1）健全性原则 ：内部控制 应当包括公 司的各项业 务、各个部门或 机构和各级 人员，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节； 
（2）有效性原则 ：通过科学 的内控手段 和方法，建 立合理的内控程 序，维护内 控制度
的有效执行 ； 
（3）独立性原则 ：公司各机 构、部门和 岗位职责应 当保持相对独立 ，公司基金 资产、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离； 
（4）相互制 约原则： 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡； 
（5）成本效益原 则：公司运 用科学化的 经营管理方 法降低运作成本 ，提高经济 效益，
以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 
2、制 订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 ： 
（1）合法合规性 原则：基金 管理人内控 制度应当符 合国家法律、法 规、规章和 各项规
定； 
（2）全面性原则 ：内部控制 制度应当涵 盖基金管理 人经营管理的各 个环节，不 得留有
制度上的空 白或漏洞 ； 
（3）审慎性 原则：制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ； 
（4）适时性原则 ：内部控制 制度的制定 应当随着有 关法律法规的调 整和基金管 理人经
营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 
3、内部控制 体系 
（1）董事会下设 合规与风险 控制委员会 ，主要负责 制定基金管理人 风险控制战 略和控
制政策、协 调突发重 大风险等 事项； （2）公司督察长 负责对基金 管理人各业 务环节合法 合规运作进行监 督检查，组 织、指
导基金管理 人内部监 察稽核工 作，并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告； 
（3）公司经营管 理层、督察 长、监察稽 核部、公司 各部门总经理定 期召开会议 对各类
风 险予 以充分 的评估 和防 范，对 业务过 程中 潜在和 存在 的风 险进行 通报、 讨论 ，并及 时采
取防范和控 制措施； 
（4）监察稽核部 负责对基金 管理人各部 门的风险控 制情况进行检查 ，定期不定 期对业
务 部门 内部控 制制度 执行 情况和 遵循国 家法 律、法 规及 其他 规定的 执行情 况进 行 检查 ，并
适时提出整 改建议； 
（5）业务部 门：对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务； 
（6）员工：依照 公司“全面 风险管理、 全员风险控 制”的理念，公 司每个员工 均负有
一 线风 险控制 职责， 负责 把公司 的风险 控制 理念和 措施 落实 到每一 个业务 环节 当中， 并负
有把业务过 程中发现 的风险隐 患或风险 问题及时 进行 报告、反馈 的义务。 
4、内部控制 措施 
（1）公司通过不 断健全法人 治理结构， 充分发挥独 立董事和监事会 的监督职能 ，力争
从 源头 上杜绝 不正当 关联 交易、 利益输 送和 内部人 控制 现象 的发生 ，保护 投资 人利益 和公
司合法权益 ； 
（2）管理层牢固 树立了内控 优先的风险 管理理念， 并着力培养全体 员工的风险 防范意
识 ，营造 浓厚 的风险 管理文 化氛围 ，保 证全体 员工及时 了解国 家法 律法规 和公司 规章制 度 ，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节； 
（3）公司依据自 身经营特点 建立了包括 岗位自控、 相关部门和岗位 之间相互监 督制衡 、
督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线； 
（4）建立并不断 完善内部控 制体系及内 部控制制度 ：自成立来，公 司不断完善 内控组
织 架构 、控制 程序、 控制 措施以 及控制 职责 ，建立 健全 内部 控制体 系。通 过不 断地对 内部
控制制度进 行修 订和 更新，公 司的内部 控制制度 不断 走向完善； 
（5）建立健全各 项管理制度 和业务规章 ：公司建立 了包括投资管理 制度、基金 会计制
度 、信 息披露 制度、 监察 稽核制 度、信 息技 术管理 制度 、公 司财务 制度等 基本 管理制 度以
及 包括 岗位设 置、岗 位职 责、操 作流程 手册 在内的 业务 流程 、规章 等，从 基本 管理制 度和
业务流程上 进行风险 控制； 
（6）建立了岗位 分离、相互 制衡的内控 机制：公司 在岗位设置上采 取了严格的 分离制
度 ，实 现了基 金投资 与交 易、交 易与清 算、 公司会 计与 基金 会计等 业务岗 位的 分离制 度，
形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制， 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险； 
（7）建立健全了 岗位责任制 ：公司通过 健全岗位责 任制使每位员工 都能明确自 己的岗
位职责和风 险管理责 任； （8）构建风险管 理系统：公 司通过建立 风险评估、 预警、报告、控 制以及监督 程序，
并 经过 适当的 控制流 程， 定期或 实时对 风险 进行评 估、 预警 、监督 ，从而 识别 、评估 和预
警 与公 司管理 及基金 运作 有关的 风险， 通过 明晰的 报告 渠道 ，对风 险问题 进行 层层监 督、
管理、控制 ，使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策； 
（9）建立自动化 监督控制系 统：公司启 用了恒生交 易系统以及自行 开发的投资 指标监
控 系统 等计算 机辅助 控制 系统， 对投资 比例 限制、 “禁 止买 入股票 名单” 、交 叉交易 等方
面进行电子 化控制， 有效地防 止了运作 风险和操 守风 险； 
（10） 不断强 化投 资纪 律，严 格实 施股票 库制 度： 公司 不断 强化投 资纪 律， 加强集 体
决 策机 制，各 基金的 行业 配置比 例、基 金经 理个股 授权 、基 准仓位 等由投 资决 策委员 会决
定 。同 时，公 司建立 了严 格的股 票库制 度、 禁止和 限制 投资 股票制 度，并 由研 究小组 负责
维 护， 所有股 票投资 必须 完全从 股票库 中选 择。公 司还 建立 了契约 风险评 估制 度，定 期对
各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估， 防范契约 风险 。 
5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声明 
（1）基金管理人 确知建立、 实施和维持 内部控制制 度是本公司董事 会及管理层 的责 任 ； 
（2）基金管 理人承诺 以上关于 内部控制 的披露 真实 、准确； 
（3）基金管理人 承诺根据市 场变化和公 司发展不断 完善内部控制体 系和内部控 制制 度 。 
四、 基金托管人 
一、基金托 管人情况



（一）基本 情况



名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行)



住所：北京 市西城区 金融大街25 号



办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼



法定代表人 ：田国立



成立时间：2004 年 09 月 17 日



组织形式： 股份有限 公司



注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整



存续期间： 持续经营



基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号



联系人：田


青



联系电话：(010)6759 5096


中国建设银 行成立于 1954 年 10 月，是一 家国内领 先、国际知 名的大型 股份制商 业银
行，总部设 在北京。 本行于 2005 年 10 月在香港 联 合交易所挂 牌上市(股 票代码 939) ，于
2007 年 9 月 在上海证 券交易所 挂牌上市(股票代 码 601939) 。



2018 年 6 月末，本 集团资产 总额 228,051.82 亿元， 较上年末增 加 6,807.99 亿元 ，增
幅 3.08% 。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至
1,814.20 亿元，增 幅 5.42% ；净 利润较上 年同期增 加 84.56 亿元 至 1,474.65 亿元，增 幅
6.08% 。



2017 年，本集 团先后荣 获香港 《亚洲货 币》“2017 年中国最佳 银行”， 美国《环 球金
融》“2017 最 佳 转 型 银 行 ” 、 新 加 坡 《 亚 洲 银 行 家 》 “2017 年 中 国 最 佳 数 字 银 行 ” 、
“2017 年中国 最佳大型 零售银 行奖”、 《银行家 》“2017 最佳金融 创新奖” 及中国 银行业
协会“年度最具 社会责任金 融机构”等 多项重要 奖项 。本集团在英国 《银行家》 “2017 全
球银行 1000 强”中 列第 2 位；在美国 《财富》 “2017 年世界 500 强排行榜” 中列第 28 名。



中 国建 设银行 总行 设资 产托管 业务 部，下 设综 合与 合规 管理 处、基 金市 场处 、证券 保
险资产市场处、 理财信托股 权市场处、QFII 托管处 、养老金托管处 、清算处、 核算处、跨
境托管运营 处、监督 稽核处等 10 个职能处 室，在安 徽合肥设有 托管运营 中心，在 上海设有
托管运营中 心上海分 中心，共 有员 工 315 余人。 自 2007 年起 ，托管部 连续聘请 外部会计 师
事务所对托 管业务进 行内部控 制审计， 并已经成 为常 规化的内控 工 作手段 。



（二）主要 人员情况



纪 伟， 资产托 管业 务部 总经理 ，曾 先后在 中国 建设 银行 南通 分行、 总行 计划 财务部 、
信 贷经 营部任 职，并 在总 行公司 业务部 、投 资托管 业务 部、 授信审 批部担 任领 导职务 。其
拥有八年托 管从业经 历，熟悉 各项托管 业务，具 有丰 富的客户服 务和业务 管理经验 。



龚 毅， 资产托 管业 务部 资深经 理（ 专业技 术一 级） ，曾 就职 于中国 建设 银行 北京市 分
行 国际 部、营 业部并 担任 副行长 ，长期 从事 信贷业 务和 集团 客户业 务等工 作， 具有丰 富的
客户服务和 业务管理 经验。



黄 秀莲 ，资产 托管 业务 部资深 经理 （专业 技术 一级 ）， 曾就 职于中 国建 设银 行 总行 会
计部，长期 从事托管 业务管理 等工作， 具有丰富 的客 户服务和业 务管理经 验。



郑 绍平 ，资产 托管 业务部 副总 经理， 曾就 职于中 国建设 银行 总行投 资部 、委托 代理 部、
战 略客 户部， 长期从 事客 户服务 、信贷 业务 管理等 工作 ，具 有丰富 的客户 服务 和业务 管理
经验。



原 玎， 资产托 管业 务部 副总经 理， 曾就职 于中 国建 设银 行总 行国际 业务 部， 长期从 事
海 外机 构及海 外业务 管理 、境内 外汇业 务管 理、国 外金 融机 构客户 营销拓 展等 工作， 具有
丰富的客户 服务和业 务管理经 验。



（三）基金 托管业务 经营情况


作 为国 内首批 开办 证券 投资基 金托 管业务 的商 业银 行， 中国 建 设银 行一 直秉 持“以 客
户 为中 心”的 经营理 念， 不断加 强风险 管理 和内部 控制 ，严 格履行 托管人 的各 项职责 ，切
实 维护资 产持 有人的 合法权 益，为 资产 委托人 提供高质 量的托 管服 务。经 过多年 稳步发 展 ，
中 国建设 银行 托管资 产规模 不断扩 大， 托管业 务品种不 断增加 ，已 形成包 括证券 投资基 金 、
社 保基 金、 保险 资金 、基 本养 老个 人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业年 金等 产品 在内 的托
管业务体系 ，是目前 国内托管 业务品种 最齐全的 商业 银行之一。 截至 2018 年 二季度末 ，中
国建设银行已托 管 857 只 证券投资基 金。中国建设 银行专业高效的 托管服务能 力和业务水
平，赢得了业内 的高度认同 。中国建设 银行先后 9 次获得《全球托 管人》“中 国最佳托管
银行”、4 次获 得《财资》 “中国最佳 次托管银行 ” 、连续 5 年获 得中债登“优 秀资产托
管机构”等 奖项，并在 2016 年被 《环球金 融》评为 中国市场唯 一一家“ 最佳托管 银行”、
在 2017 年荣 获《亚洲 银行家》 “最佳托 管系统 实施 奖”。



二、基金托 管人的内 部控制制 度



（一）内部 控制目标



作 为基 金托管 人， 中国 建设银 行严 格遵守 国家 有关 托管 业务 的法律 法规 、行 业监管 规
章 和本 行内有 关管理 规定 ，守法 经营、 规范 运作、 严格 监察 ，确保 业务的 稳健 运行， 保证
基 金财 产的 安 全完整 ，确 保有关 信息的 真实 、准确 、完 整、 及时， 保护基 金份 额持有 人的
合法权益。



（二）内部 控制组织 结构



中 国建 设银行 设有 风险 与内控 管理 委员会 ，负 责全 行风 险管 理与内 部控 制工 作，对 托
管 业务 风险控 制工作 进行 检查指 导。资 产托 管业务 部配 备了 专职内 控合规 人员 负责托 管业
务的内控合 规工作， 具有独立 行使内控 合规工作 职权 和能力。



（三）内部 控制制度 及措施



资 产托 管业务 部具 备系 统、完 善的 制度控 制体 系， 建立 了管 理制度 、控 制制 度、岗 位
职 责、业 务操 作流程 ，可以 保证托 管业 务的规 范操作和 顺利进 行； 业务人 员具备 从业资 格 ；
业 务管理 严格 实行复 核、审 核、检 查制 度，授 权工作实 行集中 控制 ，业务 印章按 规程保 管 、
存 放、 使用， 账户资 料严 格保管 ，制约 机制 严格有 效； 业务 操作区 专门设 置， 封闭管 理，
实 施音 像监控 ；业务 信息 由专职 信息披 露人 负责， 防止 泄密 ；业务 实现自 动化 操作， 防止
人为事故的 发生，技 术系统完 整、独立 。



三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序



（一）监督 方法



依 照《 基金法 》及 其配 套法规 和基 金合同 的约 定， 监督 所托 管基金 的投 资运 作。利 用
自 行开 发的“ 新一代 托管 应用监 督子系 统” ，严格 按照 现行 法律法 规以及 基金 合同规 定，
对 基金 管理人 运作基 金 的 投资比 例、投 资范 围、投 资组 合等 情况进 行监督 。在 日常为 基金投 资运 作所提 供的基 金清 算和核 算服务 环节 中，对 基金 管理 人发送 的投资 指令 、基金 管理
人对各基金 费用的提 取与开支 情况进行 检查监督 。



（二）监督 流程



1. 每工 作日按 时通 过新 一代托 管应 用监督 子系 统， 对各 基金 投资运 作比 例控 制等情 况
进 行监 控，如 发现投 资异 常情况 ，向基 金管 理人进 行风 险提 示，与 基金管 理人 进行情 况核
实，督促其 纠正，如 有重大异 常事项及 时报告中 国证 监会。



2. 收到基金 管理人的 划款指令 后，对指 令要素等 内容 进行核查。



3. 通过 技术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌违 规交 易， 电话 或书 面要求 基金 管理 人进行 解
释或举证， 如有必要 将及时报 告中国证 监会。 
五、 相关服务机构 
（一）基金销售机构 
（1）申购赎 回代理券 商（简称 “一级交 易商” ） 



 
1、证券公司 销售机构 ： 
1）安信证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人 ：王连志 
联系人：陈 剑虹 
客户服务电 话：95517 
网址：www.essence.com.cn 
2）渤海证券 股份有限 公司 
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号 
法定代表人 ：王春峰 
联系人：蔡 霆 
客户服务电 话：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
3）长江证券 股份有限 公司 注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 
法定代表人 ：尤习贵 
联系人：奚 博宇 
客户服务电 话：95579/4008-888-999 
网址：www.95579.com 
4）方正证券 股份有限 公司 
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘江中 路二段 36 号 华远华中心 4 、5 号楼 3701-3717 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 
法定代表人 ：高利 
联系人：丁 敏 
客户服务电 话：95571 
网址：www.foundersc.com 
5）光大证券 股份有限 公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：何 耀 
客户服务电 话：95525 
网址：www.ebscn.com 
6）广发证券 股份有限 公司 
注册地址： 广州市天 河北路 183 号大都 会广场 5 、7、8、17、18、19、38-44 楼 
办公地址： 广州市黄 埔区中新 广州知识 城腾飞一 街 2 号618 室 
法定代表人 ：孙树明 
联系人：黄 岚 
客户服务电 话：95575 
网址：www.gf.com.cn 
7）国信证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
法定代表人 ：何如 
联系人：周 杨 
客户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
8）海通证券 股份有限 公司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号 
办公地址： 上海市黄 浦区广东 路 689 号 
法定代表人 ：周杰 
联系人：赵 洋洋 
客户服务电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
9）华西证券 股份有限 公司 
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 
办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 
法定代表人 ：杨炯洋 
联系人：谢 国梅 
客户服务电 话：95584 
网址：www.hx168.com.cn 
10 ）平安证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代表人 ：曹实凡 
联系人：周 一涵 
客户服务电 话：95511-8 
网址：stock.pingan.com 
11 ）申万宏 源证券有 限公司 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 法定代表人 ：李梅 
联系人：李 玉婷 
客户服务电 话：95523/4008895523 
网址：www.swhysc.com 
12 ）湘财证 券股份有 限公司 
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼 
办公地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城 商务中心A 栋11 楼 
法定代表人 ：孙永祥 
联系人：李 欣 
客户服务电 话：95351 
网址：www.xcsc.com 
13 ）兴业证 券股份有 限公司 
注册地址： 福州市湖 东路 268 号 
办公地址： 上海市浦 东新区长 柳路 36 号 兴业证 券大 厦 
法定代表人 ：兰荣 
联系人：乔 琳雪 
客户服务电 话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
14 ）招商证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：林 生迎 
客户服务电 话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
15 ）中国银 河证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈共炎 联系人：辛 国政 
客户服务电 话：4008-888-888/95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
16 ）中泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 济南市市 中区经七 路 86 号 
办公地址： 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层 
法定代表人 ：李玮 
联系人：许 曼华 
客户服务电 话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
（2）二级市 场交易代 理券商 
包括具有经 纪业务资 格及深圳 证券交易 所会员资 格的 所有证券公 司。 
（3）基金管理人 可以根据相 关法律法规 要求，选择 其他符合要求的 机构代理销 售本基
金，并及时 公告。 
（二）注册登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
办公室地址 ：北京市 西城区太 平桥大街 17 号 
联系电话：010-50938782 
传真：010-50938907 
负责人：赵 亦清 
（三）律师事务所 
名称：北京 市金杜律 师事务所 
住所：北京 市朝阳区 东三环中 路 7 号北 京财富中 心写 字楼 A 座 40 层 
法定代表人 ：王玲 
办公室地址 ：北京市 朝阳区东 三环中路 7 号北京 财富 中心写字楼 A 座 40 层 
联系电话： （0755）22163333 
传真：（0755 ）22163390 
联系人：宋 萍萍 
经办律师： 靳庆军、 宋萍萍 
（四）会计师事务所 名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 
法定代表人 ：李丹 
办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号领 展企业广 场 2 座 普华永道中 心 11 楼 
联系电话： （021）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：魏 佳亮



经办会计师 ：许康玮 、陈熹 
六、 基金的募集与 基金合同生 效 
（一）基金的募集








 
本 基金 由基金 管理 人依 照《基 金法 》和其 他有 关法 律法 规， 以及基 金合 同的 规定， 经
中国证监会 2011 年6 月 20 日证 监许可[2011]969 号 文核准募集 。募集期从2011 年 7 月 27
日起到 8 月 26 日止， 有效认购 份额 568,507,072.00 份，利息结 转份额 45,024.00 份，合
计 568,552,096.00 份 ，募集 户数为 7,562 户。 
本基金为交 易型开放 式股票型 基金，存 续期间为 不定 期。 
（二）基金合同的生效 
本基金的基 金合同已 于 2011 年9 月 2 日 正式生 效。 
（三）基金存续期内的基金份额持有人 数量和资金数 额 
基金合同生效后 的存续期内， 基金份额持 有人数量不 满 200 人或者 基金资产净值 低于
5000 万元，基 金管理人应 当及时报告中 国证监会； 基金份额持有人 数量连续 20 个工作日
达不到 200 人 ，或连 续 20 个工 作日基金 资产净值 低 于 5000 万元 ，基金管 理人应当 向中国
证监会说明 出现上述 情况的原 因并提出 解决方案 。法 律法规另有 规定时， 从其规定 。 
七、 基金份额的折 算与 变更登 记 
根 据《 深证民 营交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和《深 证民 营交 易型开 放
式 指数 证券投 资基金 招募 说明书 》的有 关规 定，鹏 华基 金管 理有限 公司（ 以下 简称“ 本基
金管理人” ）决定 2011 年 9 月 28 日为深 证民营交 易型开放式 指数证券 投资基金 （以下简
称“本基金 ”）的基 金份额折 算日，折 算后的基 金份 额净值与 2011 年 9 月 28 日标的 指数
收盘值的千 分之一基 本一致。2011 年 9 月 28 日，深 证民营价格 指数收盘 值为 3081.393 点，本基金的基 金资产净 值为 530,847,693.43 元，折 算 前基金份额 总额为 568,552,096.00 份，
折算前基金 份额净值 为 0.9337 元。



根 据《 深证民 营交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金招 募说 明书 》中约 定的 基金 份额折 算
公式，基金 份额折算 比例为 0.30300694 （ 以四舍五 入 的方法保留 到小数点后 8 位 ），折算
后基金份额 总额为 172,272,540.00 份， 折算后 基金 份额净值为 3.0814 元。



本 基金 管理人 已根 据上述 折算 比例， 对各 基金份 额持有 人认 购的基 金份 额进行 了折 算，
并由中国证 券登记结 算有限责 任公司深 圳分公司 于 2011 年 9 月 29 日进行了 变更登记 。折
算 后的 基金份 额保留 到整 数位。 投资者 持有 的基金 份额 以中 国证券 登记结 算有 限公司 最终
处理的方式 和确认的 数据为准 。 
八、 基金份额的上 市交易 
（一）基金份额的上市 
基 金合 同生效 后， 具备 下列条 件的 ，基金 管理 人可 依据 《深 圳证券 交易 所证 券投资 基
金上市规则 》，向深 圳证券交 易所申请 上市： 
1、基金募集 金额（含 募集股票 市值）不 低于 2 亿元 ； 
2、基金份额 持有人不 少于 1000 人； 
3、深圳证券 交易所规 定的其他 条件。 
基 金上 市前， 基金 管理 人应与 深圳 证券交 易所 签订 上市 协议 。基金 获准 在深 圳证券 交
易所上市的，基 金管理人应 在基金上市 日前至少 3 个工作日在指定 媒体上刊登 基金上市交
易公告。 
本基金于2011 年10 月14 日在 深圳证券 交易所 上市 。 
（二）基金份额的上市交易 
本 基金 基金份 额在 深圳 证券交 易所 的上市 交易 需遵 照《 深圳 证券交 易所 交易 规则》 、
《 深圳 证券交 易所证 券投 资基金 上市规 则》 、《深 圳证 券交 易所交 易型开 放式 指数基 金业
务实施细则 》等有关 规定。 
（三）暂停上市交易 
基 金份 额在深 圳证 券交 易所上 市交 易期间 ，有 下列 情形 之一 的，深 圳证 券交 易所可 暂
停基金份额 的上市交 易，并报 中国证监 会备案： 
1、不再具备 本条第（ 一）款规 定的上市 条件； 
2、违反法律 、行政法 规，中国 证监会决 定暂停 其上 市； 
3、严重违反 深圳证券 交易所有 关规则； 
4、深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 
（四）终止上市交易 基 金份 额在深 圳证 券交 易所上 市交 易期间 ，有 下列 情形 之一 的，深 圳证 券交 易所可 终
止基金份额 的上市交 易，并报 中国证监 会备案： 
1、自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市 原因 ； 
2、基金合同 终止； 
3、基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4、深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
发 生上 述终止 上市 情形 时，基 金管 理人应 在收 到深 圳证 券交 易所终 止基 金上 市的决 定
之日起 2 个 工作日内 在指定媒 体上刊登 基金终止 上市 公告。 
除因上述第 2 项 原因使本基 金终止上 市 外，本基金 将由交易型开放 式指数基金 变更为
契约型开放 式指数基 金。 
（五）基金份额参考净值的计算与公告 
基 金管 理人在 每一 交易 日开市 前向 深圳证 券交 易所 提供 当日 的申购 赎回 清单 ，深圳 证
券 交易 所在开 市后根 据申 购赎回 清单和 组合 证券内 各只 证券 的实时 成交数 据， 计算并 发布
基金份额参 考净值， 供投资人 交易、申 购、赎回 基金 份额时参考 。 
1、基金份额 参考净值 计算公式 为： 
基金 份 额参考 净值 ＝（ 申购赎 回清 单中必 须用 现金 替代 的替 代金额 ＋申 购赎 回清单 中
可 以用 现金替 代成份 证券 的数量 与最新 成交 价相乘 之和 ＋申 购赎回 清单中 禁止 用现金 替代
成份证券的数量 与最新成交 价相乘之和 ＋申购、赎 回 清单中的预估现 金差额）/最 小申购赎
回单位对应 的基金份 额。 
2、基金份额 参考净值 的计算以 四舍五入 的方法 保留 小数点后 3 位 。若深圳 证券交易 所
调整有关基 金份额参 考净值保 留位数， 本基金将 相应 调整。 
3、基金管理 人可以调 整基金份 额参考净 值计算 公式 ，并予以公 告。 
（ 六） 相关法 律法 规、中 国证 监会或 深圳 证券交 易所对 基金 上市交 易的 规则等 相关规
定内容进行调整的，基金合同相应予以 修改，并按照 新规定执行。 
九、 基金份额的申 购与赎回 
（一）申购和赎回场所 
本 基金 的申购 和赎 回将 通过申 购赎 回代理 券商 进行 。投 资人 应当在 申购 赎回 代理券 商
办 理基 金申购 、赎回 业务 的营业 场所或 按申 购赎回 代理 券商 提供的 其他方 式办 理基金 的申
购和赎回。 
基 金管 理人在 开始 申购 、赎回 业务 前公告 申购 赎回 代理 券商 的名单 。基 金管 理人可 根
据情况变更 或增减申 购赎回代 理券商， 并予以公 告。 
（二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及 开放时间 
投 资人 在开放 日办 理基 金份额 的申 购和赎 回， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国证 监
会 的要 求或基 金合同 的规 定公告 暂停申 购、 赎回时 除外 。开 放日的 具体业 务办 理时间 为上
午 9:30-11:30 和下 午 1:00-3:00 。 
基 金合 同生效 后， 若出 现新的 证券 交易市 场、 证券 交易 所交 易时间 变更 或其 他特殊 情
况 ，基 金管理 人将视 情况 对前述 开放日 及开 放时间 进行 相应 的调整 ，但应 在实 施日前 依照
《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 体上公告 。 
2、申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 
本基金已于 2011 年 10 月 14 日 开始办理 申购、 赎回 业务。 
（三）申购和赎回的原则 
1、“份额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购和赎 回均 以份额 申请 ； 
2、基金的申 购对价、 赎回对价 包括组合 证券、 现金 替代、现金 差额和/或 其他对价 ； 
3、申购与赎 回申请提 交后不得 撤销； 
4、申购、赎回应 遵守《深圳 证券交易所 交易型开放 式指数基金业务 实施细则》 的规 定 ； 
5、基金管理人可 根据基金运 作的实际情 况依法对上 述原则进行调整 。基金管理 人必须
在新规则开 始实施前 依照《信 息披露办 法》的有 关规 定在指定媒 体上公告 。 
（四）申购与赎回的程序 
1、申购和赎 回的申请 方式 
投 资人 必须根 据申 购赎 回代理 券商 规定的 程序 ，在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内提 出
申购或赎回 的申请。 
投 资人 在提交 申购 申请 时须按 申购 赎回代 理券 商规 定的 方式 依照申 购赎 回清 单备足 申
购 对价， 投资 人在提 交赎回 申请时 须持 有足够 的基金份 额余额 和现 金，否 则所提 交的申 购 、
赎回申请无 效。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
投 资人 申购、 赎回 申请在 受理 当日进 行确 认。如 投资人 未能 提供符 合要 求的申 购对 价，
则 申购 申请失 败。如 投资 人持有 的符合 要求 的基金 份额 不足 或未能 根据要 求准 备足额 的现
金，或本基 金投资组 合内不具 备足额的 符合要求 的赎 回对价，则 赎回申请 失败。 
投资人可在 申请当日 通过其办 理申购、 赎回的销 售网 点查询有关 申请的确 认情况。 
3、申购和赎 回的 清算 交收与登 记 
投资人 T 日申 购、赎回 成功后 ，登记结 算机构在 T 日收市后为 投资人办 理组合证 券的
清算交收以及基 金份额、现 金替代的清 算，在 T+1 日办理基金份额 、现金替代 的交收以及
现金差额的清算 ，在 T+2 日办理现金 差额的交收， 并将结果发送给 申购赎回代 理券商、基
金 管理 人和基 金托管 人。 如果登 记结算 机构 在清算 交收 时发 现不能 正常履 约的 情形， 则依据 《中 国证券 登记结 算有 限责任 公司关 于深 圳证券 交易 所上 市的交 易型开 放式 指数基 金登
记结算业务 实施细则 》的有关 规定进行 处理。 
登 记结 算机构 可在 法律 法规允 许的 范围内 ，对 清算 交收 和登 记的办 理时 间 、 方式进 行
调整，并最 迟于开始 实施前 3 个工作日 在指定媒 体上 公告。 
（五）申购和赎回的数额限制 
1、投资人申购、 赎回的基金 份额需按最 小申购赎回 单位或其整数倍 进行申报， 本基金
最小申购赎 回单位为30 万份。 
2、当接受申购申 请对存量基 金份额持有 人利益构成 潜在重大不利影 响时，基金 管理人
应 当采 取设定 单一投 资者 申购金 额上限 或基 金单日 净申 购比 例上限 、拒绝 大额 申购、 暂停
基金申购等 措施，切 实保护存 量基金份 额持有人 的合 法权益，具 体请参见 相关公告 。 
3、基金管理人可 以根据市场 情况，在法 律法规允许 的情况下，调整 上述规定申 购和赎
回 的数 额 限制 。基金 管理 人必须 在调整 前依 照《信 息披 露办 法》的 有关规 定在 指定媒 体上
公告并报中 国证监会 备案。 
（六）申购和赎回的对价及费用 
1、本基金份 额净值的 计算，保 留到小数 点后 4 位 ， 小数点后 第 5 位四舍五 入，由此 产
生的收益或损失 由基金财产 承担。T 日 的基金份额净 值在当天收市后 计算，并在 T+1 日内
公告。遇特 殊情况， 经中国证 监会同意 ，可以适 当延 迟计算或公 告。 
2 、申 购对 价是指 投资人 申购 基金份 额时 应交付 的组合 证券 、现金 替代 、现金 差额 和/
或 其他 对价。 赎回对 价是 指投资 人赎回 基金 份额时 ，基 金管 理人应 交付给 赎回 人的组 合证
券、现金替代、 现金差额和/ 或其他对价 。申购对价 、赎回对价根据 申购赎回清 单和投资人
申购、赎回 的基金份 额数额确 定。 
3、申购赎回清单 由基金管理 人编制。T 日的申购赎 回清单在当日深 圳证券交易 所开市
前 公告 。如遇 特殊情 况， 可以适 当延迟 编制 或公告 ，并 报中 国证监 会备案 。如 申购赎 回清
单 产生 差错， 基金管 理人 可以申 请基金 交易 的临时 停牌 或暂 停基金 的申购 、赎 回，并 报中
国证监会备 案。 
4 、投资人申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券 商可按照不超过申购或赎回份额
0.5 ％的标准 收取佣金 ，其中包 含深圳证 券交易 所、 登记结算机 构等收取 的相关费 用。 
（七）申购赎 回清单的内容与格式 
1、申购赎回 清单的内 容 
T 日申 购赎回 清单 公告 内容包 括最 小申购 赎回 单位 所对 应的 组合证 券内 各成 份证券 数
据、现金替 代标志、 现金替代 保证金率 、T 日可以 现 金替代比例 上限、T 日 预估现金 差额、
T-1 日现金差 额、T-1 日基金份 额净值及 其它相 关内 容。 
2、组合证券 相关内容 组 合证 券是指 本基 金标 的指数 所包 含的全 部或 部分 证券 。申 购赎回 清单 将公 告最小 申
购赎回单位 所对应的 各成份证 券名称、 证券代码 及数 量。 
3、现金替代 相关内容 
现 金替 代是指 申购 、赎 回过程 中， 投资人 按基 金合 同和 招募 说明书 的规 定， 用于替 代
组合证券中 部分证券 的一定数 量的现金 。 
（1）现金替代分 为三种类型 ：禁止现金 替代（标志 为“禁止”）、 可以现金替 代（标
志为“允许 ”）和必 须现金替 代（标志 为“必须 ”） 。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可 以现 金替代 是指 在申 购基金 份额 时，允 许使 用现 金作 为全 部或部 分该 成份 证券的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为 替代。 
（2）可以现 金替代 
1）适用情形：可 以现金替代 的证券一般 是由于停牌 等原因导致投资 人无法在申 购时买
入的证券， 或基金管 理人认为 可以采用 现金替代 的其 他情形。 
2）替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代 金额 的计算公式 为： 
替代金额＝替代 证券数量×该 证券经除权 调整的 T-1 日收盘价×（ １＋现金替代 保证
金率） 
对 于使 用现金 替代 的证 券，基 金管 理人需 随后 买入 ，而 实际 买入价 格加 上相 关交易 费
用 后与 申购时 的最新 价格 可能有 所差异 。为 便于操 作， 基金 管理人 在申购 赎回 清单中 预先
确 定现 金替代 保证金 率， 并据此 收取替 代金 额。如 果预 先收 取 的金 额高于 基金 购入该 部分
证 券的 实际成 本，则 基金 管理人 将退还 多收 取的差 额； 如果 预先收 取的金 额低 于基金 购入
该部分证券 的实际成 本，则基 金管理人 将向投资 人收 取欠缺的差 额。 
3）替代金额 的处理程 序 
T 日，基金管 理人在 申购赎回 清单中公 布现金替 代保 证金率，并 据此收取 替代金额 。 
在 T 日后被 替代的成 份证券有 正常交易 的 2 个交 易 日（T+2 日） 内，基金 管理人 将以
收到的替代 金额买入 被替代的 部分证券 。 
T+2 日日终 ，若 已购 入全 部被替 代的 证券 ，则以 替代金 额与 被替 代证券 的实 际购 入成
本 （包 括买入 价格与 交易 费用） 的差额 ，确 定基金 应退 还投 资人或 投资人 应补 交的款 项；
若 未能 购入全 部被替 代的 证券， 则以替 代金 额与所 购入 的部 分被替 代证券 实际 购入成 本加
上按照 T+2 日 收盘价计算 的未购入的 部分被替代证 券价值的差额， 确定基金应 退还投资人
或投资人应 补交的款 项。 
特例情况： 若自 T 日起（不含 T 日 ），深圳 证券交易 所正常交易 日已达到 20 日而 该证
券正常交易日低 于 2 日，则 以替代金额 与所购入的 部分被替代证券 实际购入成 本加上按照最 近一 次收盘 价计算 的未 购入的 部分被 替代 证券价 值的 差额 ，确定 基金应 退还 投资人 或投
资人应补交 的款项。 
T+2 日后 第 1 个工 作日（若 在特例情 况下，则 为 T 日 起第 21 个 交易日） ，基金管 理人
将 应退 款和补 款的明 细及 汇总数 据发送 给登 记结算 机构 ，登 记结算 机构办 理现 金替代 多退
少补资金的 清算；T+2 日后 第 2 个工 作日（若 在特例 情况下，则 为 T 日 起第 22 个工作日 ），
登记结算机 构办理现 金替代多 退少补资 金的交收 。 
4）替代限制：为 更有效控制 基金的跟踪 偏离度和跟 踪误差，基金管 理人可规定 投资人
使 用可 以现金 替代的 比例 合计不 得超过 申购 基金份 额资 产净 值的一 定比例 。现 金替代 比例
的计算公式 为： 
 
这里n 为当 天可以现 金替代的 股票只数 。 
（3）必须现 金替代 
1）适用情形：必 须现金替代 的证券一般 是由于标的 指数调 整而即将 被剔除的成 份证券 ，
或基金管理 人出于保 护持有人 利益等原 因认为有 必要 实行必须现 金替代的 成份证券 。 
2）替代金额：对 于必须现金 替代的证券 ，基金管理 人将在申购赎回 清单中公告 替代的
一 定数 量的现 金，即 “固 定替代 金额” 。固 定替代 金额 的计 算方法 为申购 赎回 清单中 该证
券的数量乘 以其经除 权调整的T-1 日收 盘价。 
4、预估现金 差额相关 内容 
预估现金差额是 指由基金管 理人估计并 在 T 日申购 赎回清单中公布 的当日现金 差额的
估计值，预 估现金差 额由申购 赎回代理 券商预先 冻结 。 
本基金T 日 申购赎回 清单中公 告预估现 金差额计 算公 式为： 
T 日预估 现金 差额＝T-1 日最小申 购赎回单 位的基金 资产净值－ （申购赎 回清单中 必须
用现金替代的固 定替代金额 ＋申购赎回 清单中可以 用 现金替代成份证 券的数量与 T 日经除
权调整的前收盘 价相乘之和 ＋申购赎回 清单中禁止 用 现金替代成份证 券的数量与 T 日经除
权调整的前 收盘价相 乘之和） 
其中，T 日经 除权调 整的前收 盘价由深 圳证券交 易所 提供。 
另外，若 T 日为 基金分红除 息日，则计 算公式中的 “T-1 日最小申 购赎回单位 的基金
资产净值” 需扣减相 应的收益 分配数额 。 
预估现金差 额的数值 可能为正 、为负或 为零。 
5、现金差额 相关内容 
T 日现金差额 在 T+1 日的申购 赎回清单 中公告， 其计 算公式为： T 日现金差额 ＝T 日最小 申购赎回 单位的基 金资产净 值－（申购 赎回清单 中必须用 现金
替代的固定替代 金额＋申购 赎回清单中 可以用现金 替 代成份证券的数 量与 T 日收 盘价相乘
之和＋申购 赎回清单 中禁止用 现金替代 成份证券 的数 量与 T 日收 盘价相乘 之和） 
T 日投资人申 购赎回基 金份额 时，需按 T+1 日公 告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算交
收。 
现 金差 额的数 值可 能为 正、为 负或 为零。 在投 资人 申购 时， 如现金 差额 为正 数，则 投
资 人应 根据其 申购的 基金 份额支 付相应 的现 金，如 现金 差额 为负数 ，则投 资人 将根据 其申
购 的基 金份额 获得相 应的 现金； 在投资 人赎 回时， 如现 金差 额为正 数，则 投资 人将根 据其
赎 回的 基金份 额获得 相应 的现金 ，如现 金差 额为负 数， 则投 资人应 根据其 赎回 的基金 份额
支付相应的 现金。 
6、申购赎回 清单的格 式 
申购赎回清 单的格式 举例如下 ： 
基本信息 
最新公告日 期 
2019 年3 月1 日 
基金名称 民营 ETF 
基金管理公 司名称 鹏华基金管 理有限公 司 
基金代码 159911 
拟合指数代 码 399337 
T-1 日信息内 容 
现金差额 -302.19 元 
最小申购、 赎回单位 资产净值 1065502.81 元 
基金份额净 值 3.5517 元 
T 日信息内容 
预估现金差 额 -294.19 元 
可以现金替 代比例上 限 35% 
是否需要公 布 IOPV 否 
最小申购、 赎回单位 300,000 份 
最小申购赎 回单位现 金红利 0.00 元 
申购赎回组 合证券只 数 100 只 
是否开放申 购 允许 
是否开放赎 回 允许 
是否开放保 证金申购 禁止 
组合信息内 容 股票代
码 
股票简称 
股票数
量 
现金替代
标志 
现金替代溢 价
比例 
固定替代金
额 
000046 泛海控股 800.00 允许



 
0.0000 
000063 中兴通讯 1100.00 允许



 
0.0000 
000333 美的集团 2200.00 允许



 
0.0000 
000413 东旭光电 2000.00 允许



 
0.0000 
000513 丽珠集团 100.00 允许



 
0.0000 
000540 中天金融 2000.00 允许



 
0.0000 
000623 吉林敖东 400.00 允许



 
0.0000 
000627 天茂集团 900.00 允许



 
0.0000 
000656 金科股份 1200.00 允许



 
0.0000 
000671 阳 光 城 800.00 允许



 
0.0000 
000703 恒逸石化 600.00 允许



 
0.0000 
000732 泰禾集团 200.00 允许



 
0.0000 
000783 长江证券 2000.00 允许



 
0.0000 
000876 新 希 望 1000.00 允许



 
0.0000 
000895 双汇发展 500.00 允许



 
0.0000 
000961 中南建设 900.00 允许



 
0.0000 
000963 华东医药 300.00 允许



 
0.0000 
002001 新 和 成 600.00 允许



 
0.0000 
002007 华兰生物 300.00 允许



 
0.0000 
002008 大族激光 400.00 允许



 
0.0000 
002019 亿帆医药 400.00 允许



 
0.0000 
002023 海特高新 300.00 允许



 
0.0000 
002024 苏宁易购 1700.00 允许



 
0.0000 
002027 分众传媒 3700.00 允许



 
0.0000 
002032 苏 泊 尔 100.00 允许



 
0.0000 
002038 双鹭药业 200.00 允许



 
0.0000 
002044 美年健康 900.00 允许



 
0.0000 
002050 三花智控 500.00 允许



 
0.0000 
002065 东华软件 1000.00 允许



 
0.0000 
002074 国轩高科 400.00 允许



 
0.0000 
002078 太阳纸业 700.00 允许



 
0.0000 
002081 金 螳 螂 700.00 允许



 
0.0000 
002120 韵达股份 100.00 允许



 
0.0000 
002146 荣盛发展 900.00 允许



 
0.0000 
002153 石基信息 200.00 允许



 
0.0000 
002176 江特电机 600.00 允许



 
0.0000 002195 二三四五 1600.00 允许



 
0.0000 
002217 合力泰 900.00 允许



 
0.0000 
002230 科大讯飞 800.00 允许



 
0.0000 
002236 大华股份 800.00 允许



 
0.0000 
002241 歌尔股份 1000.00 允许



 
0.0000 
002252 上海莱士 700.00 允许



 
0.0000 
002271 东方雨虹 400.00 允许



 
0.0000 
002294 信立泰 200.00 允许



 
0.0000 
002310 东方园林 600.00 允许



 
0.0000 
002311 海大集团 300.00 允许



 
0.0000 
002340 格林美 1700.00 允许



 
0.0000 
002352 顺丰控股 300.00 允许



 
0.0000 
002353 杰瑞股份 200.00 允许



 
0.0000 
002384 东山精密 500.00 允许



 
0.0000 
002410 广联达 300.00 允许



 
0.0000 
002422 科伦药业 500.00 允许



 
0.0000 
002439 启明星辰 300.00 允许



 
0.0000 
002450 ST 康得新 1300.00 允许



 
0.0000 
002456 欧菲科技 1000.00 允许



 
0.0000 
002460 赣锋锂业 400.00 允许



 
0.0000 
002466 天齐锂业 400.00 允许



 
0.0000 
002475 立讯精密 1200.00 允许



 
0.0000 
002493 荣盛石化 600.00 允许



 
0.0000 
002508 老板电器 200.00 允许



 
0.0000 
002558 巨人网络 200.00 允许



 
0.0000 
002572 索菲亚 300.00 允许



 
0.0000 
002594 比亚迪 400.00 允许



 
0.0000 
002600 领益智造 700.00 允许



 
0.0000 
002601 龙蟒佰利 300.00 允许



 
0.0000 
002602 世纪华通 300.00 允许



 
0.0000 
002607 中公教育 200.00 允许



 
0.0000 
002624 完美世界 200.00 允许



 
0.0000 
002714 牧原股份 300.00 允许



 
0.0000 
002739 万达电影 400.00 允许



 
0.0000 
002930 宏川智慧 100.00 允许



 
0.0000 
300003 乐普医疗 500.00 允许



 
0.0000 
300015 爱尔眼科 400.00 允许



 
0.0000 
300017 网宿科技 800.00 允许



 
0.0000 300027 华谊兄弟 800.00 允许



 
0.0000 
300059 东方财富 1900.00 允许



 
0.0000 
300070 碧水源 800.00 允许



 
0.0000 
300122 智飞生物 200.00 允许



 
0.0000 
300124 汇川技术 500.00 允许



 
0.0000 
300136 信维通信 400.00 允许



 
0.0000 
300142 沃森生物 600.00 允许



 
0.0000 
300144 宋城演艺 400.00 允许



 
0.0000 
300168 万达信息 400.00 允许



 
0.0000 
300251 光线传媒 500.00 允许



 
0.0000 
300253 卫宁健康 600.00 允许



 
0.0000 
300274 阳光电源 500.00 允许



 
0.0000 
300296 利亚德 800.00 允许



 
0.0000 
300316 晶盛机电 300.00 允许



 
0.0000 
300347 泰格医药 200.00 允许



 
0.0000 
300383 光环新网 500.00 允许



 
0.0000 
300408 三环集团 500.00 允许



 
0.0000 
300418 昆仑万维 300.00 允许



 
0.0000 
300433 蓝思科技 400.00 允许



 
0.0000 
300450 先导智能 200.00 允许



 
0.0000 
300454 深信服 100.00 允许



 
0.0000 
300498 温氏股份 1800.00 允许



 
0.0000 
300601 康泰生物 100.00 允许



 
0.0000 
300618 寒锐钴业 100.00 允许



 
0.0000 
300676 华大基因 100.00 允许



 
0.0000 
300750 宁德时代 100.00 允许



 
0.0000 




注：本处T 日取为 2019 年 3 月1 日。 
（八）拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
3、发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况。 
4、基金管理人认 为接受某笔 或某些申购 申请可能会 影响或损害现有 基金份额持 有人利
益时。 
5、深圳证券 交易所、 申购赎回 代理券商 、登记 结算 机构因异常 情况无法 办理申购 。 
6、申购赎回 清单产生 差错，基 金管理人 为维护 基金 利益决定暂 停申购。 7、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用估
值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经与 基金 托管 人协商 确认后 ，基 金管理 人应
当暂停接受 基金申购 申请。 
8、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生暂停申 购的情形 之一时， 本基金的 申购和赎 回可 能同时暂停 。 
发生上述第 1、2 、3、5 、6、7、8 项暂 停申购情形 时且基金管理人 决定暂停申 购的， ，
基 金管 理人应 当根据 有关 规定在 指定媒 体上 刊登暂 停申 购公 告。如 果投资 人的 申购申 请被
拒 绝， 被拒绝 的申购 对价 将退还 给投资 人。 在暂停 申购 的情 况消除 时，基 金管 理人应 及时
恢复申购业 务的办理 并予以公 告（但相 关暂停申 购公 告另有规定 的从其规 定执行） 。 
（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的 情形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回对价： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
3、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况 。 
4、深圳证券 交易所、 申购赎回 代理券商 、登记 结算 机构因异常 情况无法 办理赎回 。 
5、申购赎回 清单产生 差错，基 金管理人 为维护 基金 利益决定暂 停赎回。 
6、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用估
值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经与 基金 托管 人协商 确认后 ，基 金管理 人应
当延缓支付 赎回对价 或暂停接 受基金赎 回申请。 
7、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生暂停赎 回的情形 之一时， 本基金的 申购和赎 回可 能同时暂停 。 
发 生上 述情形 时， 基金 管理人 应在 指定媒 体上 公告 。在 暂停 赎回的 情况 消除 时，基 金
管 理人 应及时 恢复赎 回业 务的办 理并予 以公 告（但 相关 暂停 赎回或 延缓支 付赎 回对价 公告
另有规定的 从其规定 执行）。 
（十）集合申购与其他服务 
在 条件 允许时 ，基 金管 理人可 开放 集合申 购， 即允 许多 个投 资人集 合其 持有 的组合 证
券 共同 构成最 小申购 赎回 单位或 其整数 倍进 行申购 。在 不损 害基金 份额持 有人 利益的 前提
下，基金管 理人有权 制定集合 申购业务 的相关规 则。 
在 条件 允许时 ，基 金管 理人也 可采 取其他 合理 的申 购、 赎回 方式， 并于 新的 申购、 赎
回方式开始 执行前的 至少 3 个 工作日予 以公告。 
根 据投 资需要 （如 变更 标的指 数） 或为提 高交 易便 利， 基金 管理人 可向 登记 结算机 构
申 请办 理基金 份额折 算与 变更登 记。基 金份 额折算 由基 金管 理人办 理并由 登记 结算机 构进
行 基金 份额变 更登记 。基 金份额 折算后 ，本 基金的 基金 份额 总额与 基金份 额持 有人持 有的
基 金份 额数额 将发生 调整 ，但调 整后的 基金 份额持 有人 持有 的基金 份额占 基金 份额总 额的比 例不发 生变 化。基 金份额 折算对 基金 份额持 有人的权 益无实 质性 影响。 基金份 额折算 后 ，
基 金份 额持有 人将按 照折 算后的 基金份 额享 有权利 并承 担义 务。基 金管理 人应 就其具 体事
宜进行必要 公告，并 通知基金 托管人。 
基 金管 理人指 定的 代理 机构可 依据 基金合 同开 展其 他服 务， 双方需 签订 书面 委托代 理
协议，并报 中国证监 会备案。 
（十一）基金的转托管、非交易过户等 其他业务 
登 记结 算机构 可依 据其 业务规 则， 受理基 金份 额的 转托 管、 非交易 过户 、冻 结与解 冻
等业务，并 收取一定 的手续费 用。 




十、 基金的投资 
（一）投资目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 
（二）投资理念 
民营企业是 中国最具 创新精神 、最为活 跃的经济 因素 ， 孕育着中 国经济崛 起的未来 。 
（三）投资范围 
本 基金 主要投 资于 标的 指数成 份股 及其备 选成 份股 （投 资比 例不低 于基 金资 产净值 的
95 ％） 。此外 ，为更 好的 实现投 资目标 ，本 基金将 少量 投资 于非标 的指数 成份 股（包 含中
小 板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市 的股票 ）、 新股 （首次 发行或 增发 等）、 债券
及 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定）。 
如 法律 法规或 监管 机构 允许， 基金 管理人 可以 在履 行适 当程 序后调 整上 述投 资范围 ，
或将新出现 的允许基 金投资的 其他品种 纳入投资 范围 。 
（四）标的指数 
深证民营价 格指数。 
在出现以下 两种情况 时，基金 管理人将 通过适当 程序 更换标的指 数： 
1、如果标的指数 可能存在的 不合理性导 致其不能很 好地代表在深圳 证券交易所 上市的
民 营企 业的整 体表现 ，且 随着中 国证券 市场 的进一 步发 展和 完善， 未来出 现了 更合理 、更
具 代表 性的代 表该类 公司 的指数 时，基 金管 理人可 在履 行适 当程序 后，依 法变 更本基 金的
标的指数。 
2、当标的指数出 现下列问题 时，基金管 理人可以依 据维护投资人的 合法权益的 原则，
在履行适当 程序后， 依法变更 基金的标 的指数： （1）深圳证券交 易所停止向 标的指数供 应商提供标 的指数所需的数 据、限 制其 从该交
易所取得数 据或处理 数据的权 利； 
（2）标的指 数被深圳 证券交易 所停止发 布； 
（3）标的指 数由其他 指数替代 ； 
（4）标的指数供 应商停止编 辑、计算和 公布标的指 数点位或停止对 基金管理人 的标的
指数使用授 权； 
（5）标的指数由 于指数编制 方法等重大 变更导致该 指数不宜继续作 为本基金的 标的指
数； 
（6）存在针对标 的指数或标 的指数供应 商的商业纠 纷或法律诉讼， 且此类纠纷 或诉讼
可能对标的 指数或基 金管理人 使用标的 指数的能 力产 生重大不利 影响。 
若 标的 指数变 更涉 及本 基金投 资范 围或投 资策 略的 实质 性变 更，则 基金 管理 人应就 变
更 标的 指数召 开基金 份额 持有人 大会， 并报 中国证 监会 核准 或者备 案。若 标的 指数变 更对
基 金投 资无实 质性影 响（ 包括但 不限于 标的 指数供 应商 变更 、指数 更名等 ）， 则无需 召开
基金份额持 有人大会 ，基金管 理人应在 取得基金 托管 人同意后， 报中国证 监会备案 。 
标 的指 数更换 后， 基金 管理人 可根 据需要 替换 或删 除基 金名 称中与 原标 的指 数相关 的
商号或字样 。 
（五）投资策略 
本 基金 采用被 动式 指数 投资方 法， 按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权重 构建 指数化 投
资组合，并 根据标的 指数成份 股 及其权 重的变化 进行 相应调整。 
当 预期 成份股 发生 调整 或成份 股发 生配股 、增 发、 分红 等行 为时， 或因 基金 的申购 和
赎 回等 对本基 金跟踪 标的 指数的 效果可 能带 来影响 时， 或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足
时 ，或 其他原 因导致 无法 有效复 制和跟 踪标 的指数 时， 基金 管理人 可以对 投资 组合管 理进
行适当变通 和调整， 力求降低 跟踪误差 。 
本基金力争 日均跟踪 偏离度的 绝对值不 超过 0.1 ％ ， 年跟踪误差 不超过 2％ 。如因指 数
编 制规 则调整 或其他 因素 导致跟 踪偏离 度和 跟踪误 差超 过上 述范围 ，基金 管理 人应采 取合
理措施避免 跟踪偏离 度、跟踪 误差进一 步扩大。 
1、构建投资 组 合 
构 建基 金投资 组合 的过 程主要 分为 三步： 确定 目标 组合 、制 定建仓 策略 和逐 步调整 组
合。 
本 基金 采取完 全复 制法 确定目 标组 合，主 要投 资范 围为 标的 指数成 份股 及其 备选成 份
股 。基 金管理 人将对 标的 指数成 份股的 流动 性和交 易成 本等 因素进 行分析 ，制 定合理 的建
仓策略，并在基 金合同生效 之日起 3 个 月内达到合 同约定的投资比 例。此后， 如因标的指
数 成份 股调整 、基金 申购 或赎回 带来现 金等 因素导 致基 金不 符合这 一投资 比例 的，基 金管
理人将在 10 个工作日 内进行调 整。 2、日常投资 组合管理 
（1）可能引起跟 踪误差各种 因素的跟踪 与分析：基 金管理人将对标 的指 数成份 股的调
整、股本变化、 分红、停/复 牌、市场流 动性、标的 指数编制方法的 变化、基金 每日申购赎
回情况等因 素进行密 切跟踪， 分析其对 指数跟踪 的影 响。 
（2）投资组合的 调整：利用 数量化分析 模型，优选 组合调整方案， 并利用自动 化指数
交易系统调 整投资组 合，以实 现更好的 跟踪标的 指数 的目的。 
（3）编制并 公告申购 赎回清单 ：以 T-1 日 基金持有 的证券及其 比例为基 础，根据 上市
公司公告， 考虑 T 日 可能发生 的上市公 司变动情 况， 编制 T 日的 申购赎回 清单并公 告。 
3、定期投资 组合管理 
基金管理人 将定期（ 每月或每 半年）进 行投资组 合管 理，主要完 成下列事 项： 
（1）定期对 投资组合 的跟踪误 差进行归 因分析 ，制 定改进方案 ； 
（2）根据标 的指数的 编制规则 及调整公 告，制 定组 合调整方案 ； 
（3）根据基金合 同中基金管 理费、基金 托管费等的 支付要求，及时 检查组合中 现金的
比例，进行 每月支付 现金的准 备。 
4、投资绩效 评估 
（1）每日对 基金的绩 效评估进 行，主要 是对跟 踪偏 离度进行评 估； 
（2）每月末 ，金融工 程小组对 基金的运 行情况 进行 量化评估； 
（3）每月末，基 金经理根据 量化评估报 告，重点分 析基金的跟踪偏 离度和跟踪 误差产
生原因、现 金的控制 情况、标 的指数调 整成份股 前后 的操作、未 来成份股 的变化等 。 
（六）业绩比较基准 
标的指数， 即深证民 营价格指 数。 
深证民营价格指 数挑选深圳证 券市场规模 大、流动性 好、具有代表性 的 100 家民 营上
市 公司 股票为 样本， 选样 时综合 考虑股 票的 流通市 值及 成交 金额， 能够较 好的 反映深 圳证
券市场上民 营企业股 票价格变 动的趋势 ，并向投 资者 提供投资标 的。 
标 的指 数发生 变更 时， 业绩比 较基 准随之 发生 变更 ，基 金管 理人应 在取 得基 金托管 人
同意后，报 中国证监 会备案并 公告。 
（七）风险收益特征 
本 基金 属于股 票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货币 市
场 基金 ，为证 券投资 基金 中较高 预期风 险、 较高预 期收 益的 品种。 同时本 基金 为交易 型开
放 式指 数基金 ，采用 完全 复制法 跟踪标 的指 数表现 ，具 有与 标的指 数以及 标的 指数所 代表
的公司相似 的风险收 益特征。 
（八）投资限制 
1、组合限制 
本基金的投 资组合将 遵循以下 限制： （1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95 ％； 
（2 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％；本基金持 有的全部权 证，其市值 不得超过基 金资产净值的 3 ％；基金管 理 人管理的
全部基金持 有的同一 权证，不 得超过该 权证的 10 ％； 
（3）基金财产参 与股票发行 申购，本基 金所申报的 金额不超过本基 金的总资产 ，本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（4）本基金主动 投资于流动 性受限资产 的市值合计 不得超过该基金 资产净值的 15%。
因 证券 市场波 动、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模变 动等 基金 管理人 之外的 因素 致使基 金不
符合前述所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资； 
（5）本基金与私 募类证券资 管产品及中 国证监会认 定的其他主体为 交易对手开 展逆回
购交易的， 可接 受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
（6）法律法 规、基金 合同规定 的其他比 例限制 。 
如 果法 律法规 对基 金合 同约定 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ，以变 更后 的规 定为准 。
法律法规或 监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制。 
除 上述 第（4）、 （5 ）条外 ，因 证券市 场波 动、上 市公 司合 并、基 金规 模变动 、股 权
分 置改 革中支 付对价 等基 金管理 人之外 的因 素致使 基金 投资 比例不 符合上 述规 定投资 比例
的，基金管 理人应当 在 10 个交 易日内进 行调整 。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 3 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自基金合同 生效之日 起开始。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
法 律法 规或监 管部 门取消 上述 限制， 如适 用于本 基金， 则本 基金投 资不 再受相 关限制。 
（九）基金管理人代表基金行使股东权 利的处理原则 及方法 
1、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东权利，保护 基金份额持 有人的
利益； 
2、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 3、有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4、不通过关联交 易为自身、 雇员、授权 代理人或任 何存在利害关系 的第三人牟 取任何
不当利益。 
（十）基金的融资、融券 
本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 
（十一）基金投资组合报告（未经审计 ） 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年 01 月18 日复
核了本报告 中的财务 指标、净 值表现和 投资组合 报告 等内容，保 证复核内 容不存在 虚假记
载、误导性 陈述或者 重大遗漏 。 
本报告中财 务资料未 经审计。 
本报告期自 2018 年 10 月 01 日 起至 12 月 31 日。 
1 、报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（人民 币元 ）


占基金总资 产的比例 （% ）



1


权益投资


36,914,729.29 97.47 



其中：股票


36,914,729.29 97.47 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投 资


- - 



其中：债券


- - 




资产支
持证券



- - 
4


贵金属投资


- - 
5



金融衍生品 投
资



- - 
6



买入返售金 融
资产



- - 




其中：买断 式
回购的买入 返
售金融资产



- - 
7



银行存款和 结
算备付金合 计



956,707.96 2.53 
8


其他资产


2,177.84 0.01 
9


合计


37,873,615.09 100.00 
2 、报告期末按行业分类的股票投资 组合



（1 ）报告期末指数投资按行业分类 的境内股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A



农、林、牧 、渔
业



2,489,318.80 6.69 
B


采矿业


- - 
C


制造业


21,132,145.28 56.78 
D


电力、热力 、燃 - - 气及水生产 和供
应业



E


建筑业


432,952.98 1.16 
F


批发和零售 业


1,197,841.12 3.22 
G



交通运输、 仓储
和邮政业



594,280.00 1.60 
H


住宿和餐饮 业


- - 
I



信息传输、 软件
和信息技术 服务
业



4,825,995.57 12.97 
J


金融业


677,574.95 1.82 
K


房地产业


1,852,854.50 4.98 
L



租赁和商务 服务
业



860,198.40 2.31 
M



科学研究和 技术
服务业



210,000.00 0.56 
N



水利、环境 和公
共设施管理 业



272,087.40 0.73 
O



居民服务、 修理
和其他服务 业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会 工作


1,356,024.30 3.64 
R



文化、体育 和娱
乐业



1,013,455.99 2.72 
S


综合


- - 



合计


36,914,729.29 99.19 
（2 ）报告期末积极投资按行业分类 的境内股票投资 组合



注：无。 
（3 ）报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组 合



注：无。 
3 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前十名股票投资明细 
（1 ）指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资产 净
值比例（％ ）



1 000333


美的集团 100,473 3,703,434.78 9.95 
2 300498


温氏股份 81,160 2,124,768.80 5.71 
3 300059


东方财富 83,583 1,011,354.30 2.72 
4 000063


中兴通讯 50,982 998,737.38 2.68 
5 002594


比亚迪 17,914 913,614.00 2.45 
6 002027


分众传媒 164,160 860,198.40 2.31 
7 002230


科大讯飞 33,749 831,575.36 2.23 
8 002024


苏宁易购 75,172 740,444.20 1.99 
9 002475


立讯精密 51,229 720,279.74 1.94 
10 002044


美年健康 39,240 586,638.00 1.58 
（2 ）积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序的前五名股票投资明细



注：无。 4 、报告期末按债券品种分类的债券 投资组合



注：无。 
5 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名债券投资明细



注：无。 
6 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细



注：无。 
7 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细



注：无。 
8 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名权证投资明细



注：无。 
9 、报告期末本基金投资的股指期货 交易情况 说明 
（1 ）报告期末本基金投资的股指期 货持仓和损益明 细



注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。 
（2 ）本基金投资股指期货的投资政 策



 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期货 投资 。 
10 、报告期末本基金投资的国债期 货交易情况说明 
（1 ）本期国债期货投资政策 
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 
（2 ）报告期末本基金投资的国债期 货持仓和损益明 细



注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 
（3 ）本期国债期货投资评价 
 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期货 投资 。 
11 、投资组合报告附注 
（1 ） 
 美年健康 本组 合投资的前 十名证券之 一美年大健 康产业控股股份 有限公司（ 以下简
称“美年健 康”、“ 公司”）2018 年 8 月 6 日公告 称公司下属 广州美年 富海门诊 部于近日
收 到广 州市天 河区卫 生和 计划生 育局（ 以下 简称“ 广州 天河 区卫计 局”） 出具 的《责 令整
改 通知 书》 （穗天 卫医 ［2018 ］ 整字 70 号） 。具 体内 容如 下： “美年 富海 门诊 部：2018
年 7 月 30 日-8 月 2 日 ，经对你 门诊现场 执业情况 进 行监督检查 ，发现存 在问题如 下：1、
部分 B 超检查 报告未经 医生陈飞 雪审核， 由其他医 生 以陈飞雪名 义发出报 告；2、检 査报告
无医师手写签名 ；3、在未取 得放射诊疗 许可前擅自 开展 CT 放射诊 疗活动。放 射科使用未
按 规定 进行职 业健康 体检 复査的 人员肖 浩、 卢玉萍 从事 放射 诊疗工 作。以 上行 为，违 反了
《 医疗 机构管 理条例 实施 细则》 、《医 疗质 量管理 办法 》、 《放射 诊疗管 理规 定》等 文件
有关规定。现责 令你单位严 格依法依规 执业，确保 医 疗质量安全，并 须进行以下 整改：1、
规范医生执业行 为管理，医 生应亲自审 核并发出体 检 报告；2、加强医 疗文书管理 ，完善医生手写签名；3 、 依法依规开 展放射诊疗 服务。放射 科按要求使用职 业健康体检 合格人员。
以上事项须 在收到本 通知书后 立即整改 ， 并在 10 个 工作日内将 书面整改 报告提交 我局。”
美 年健 康公告 称：在 收到 以上《 责令整 改通 知书》 后， 第一 时间派 驻专项 工作 小组进 驻广
州 美年 富海门 诊部， 进行 深度自 查，并 逐项 落实整 改。 同时 ，美年 健康已 在全 集团开 展了
医 疗质 量管理 自查工 作， 要求全 体人员 认真 学习《 医疗 机构 管理条 例实施 细则 》、《 医疗
质 量管 理办法 》、《 中华 人民共 和国执 业医 师法》 、《 放射 诊疗管 理规定 》和 集团下 发的
医 疗质 量管理 系列规 章制 度，要 求各门 诊部 对医生 执业 管理 、医疗 文书管 理及 放射诊 疗服
务 等行 为进行 全面自 查并 严格规 范。再 次强 调体检 报告 的管 理规范 ，根据 《病 历书写 基本
规 范》 、《电 子病历 基本 规范（ 试行） 》的 要求， 进一 步规 范签名 的备案 及合 规性； 再次
强 调门 诊部放 射诊疗 执业 人员加 强职业 健康 体检管 理。 要求 全集团 各级管 理人 员将医 疗质
量 列入 门诊部 第一考 核要 务，将 依法合 规作 为经营 红线 重申 ，坚决 做到医 疗合 规无死 角，
零 容忍 。广州 美年富 海门 诊部发 生的问 题， 反映出 公司 在管 理和质 控方面 还存 在的不 足和
疏 漏。 对确实 存在的 问题 ，美年 健康决 不回 避，积 极整 改。 公司在 发展战 略中 把质量 管控
和 提升 设定为 最大优 先级 ，进一 步提高 医质 管理在 考核 中的 权重， 全面梳 理管 理流程 ，排
除 质量 隐患。 对于此 次事 件给广 大投资 者和 公众造 成的 不便 ，公司 再次深 表歉 意！广 州美
年 富海 门诊部 将按照 广州 天河区 卫计局 提出 的具体 要求 按时 整改， 整改完 毕后 ，公司 会根
据进展情况 及时履行 信息披露 义务。敬 请广大投 资者 理性谨慎决 策，注意 投资风险 。 
对 上述 股票的 投资 决策 程序的 说明 ：本基 金为 指数 基金 ，为 更好地 跟踪 标的 指数， 控
制跟踪误差,对该 证券的投资 属于按照指 数成分股的 权重进行配置， 符合指数基 金的管理规
定，该证券 的投资已 执行内部 严格的投 资决策流 程， 符合法律法 规和公司 制度的规 定。



（2 ） 
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。 
（3）其他资产构成



序
号



名称


金额（人民 币元）



1


存出保证金


485.76 
2


应收证券清 算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


210.65 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


1,481.43 
9


合计


2,177.84 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细



注：无。 
（5）报告期末前十名股票中存在流通受 限情况的说 明


1 ）报告期末指数投资前十名股票中存在 流通受限情 况的说明 
注：无。 
2 ）报告期末积极投资前五名股票中存在 流通受限情 况的说明 
注：无。 
（6）投资组合报告附注的其他文字描述 部分



由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。



十一 、基金的业绩 
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不保 证基金 一
定 盈利 。基金 的过往 业绩 并不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投资 人在做 出投 资决策 前应
仔细阅读本 基金的招 募说明书 。 
本 基金 基金合 同生 效以 来的投 资业 绩与同 期基 准的 比较 如下 表所示 （本 报告 中所列 财
务数据未经 审计）： 




 
净 值 增长 率
1 
净 值 增长 率
标准 差 2 
业 绩 比较 基
准收益率 3 
业 绩 比较 基
准 收 益率 标
准差 4 
1-3 2-4 
2011 年 09 月 02 日( 基金合
同生效日) 至 2011 年 12 月
31 日 
-23.00% 1.54% -24.68% 1.58% 1.68% -0.04% 
2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日 
-0.85% 1.49% -1.05% 1.49% 0.20% 0.00% 
2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日 
26.63% 1.46% 25.72% 1.47% 0.91% -0.01% 
2014 年 01 月 01 日至 2014
年 12 月 31 日 
15.09% 1.23% 15.07% 1.24% 0.02% -0.01% 
2015 年 01 月 01 日至 2015
年 12 月 31 日 
39.88% 2.76% 42.60% 2.79% -2.72% -0.03% 
2016 年 01 月 01 日至 2016
年 12 月 31 日 
-21.24% 1.81% -21.16% 1.83% -0.08% -0.02% 
2017 年 01 月 01 日至 2017
年 12 月 31 日 
12.88% 0.89% 13.58% 0.90% -0.70% -0.01% 
2018 年 01 月 01 日至 2018
年 12 月 31 日 
-37.66% 1.49% -36.97% 1.54% -0.69% -0.05% 
自 基 金 合 同 生 效 日 至 2018
年 12 月 31 日 
-13.74% 1.68% -13.23% 1.70% -0.51% -0.02% 
十二 、基金的财产 
（一）基金资产总值 基 金资 产总值 是指 基金 拥有的 各类 有价证 券、 银行 存款 本息 、基金 应收 款项 以及其 他
资产的价值 总和。 
（二）基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
（三）基金财产的账户 
本 基金 财产以 基金 名义 开立银 行存 款账户 ，以 基金 托管 人的 名义开 立证 券交 易清算 资
金 的结 算备付 金账户 ，以 基金托 管人和 本基 金联名 的方 式开 立基金 证券账 户， 以本基 金的
名 义开 立银行 间债券 托管 账户。 开立的 基金 专用账 户与 基金 管理人 、基金 托管 人、基 金销
售机构和注 册登记结 算机构自 有的财产 账户以及 其他 基金财产账 户相独立 。 
（四）基金财产的处分 
基 金财 产独立 于基 金管 理人、 基金 托管人 和代 销机 构的 固有 财产， 并由 基金 托管人 保
管 。基 金管理 人、基 金托 管人因 基金财 产的 管理、 运用 或者 其他情 形而取 得的 财产和 收益
归 入基 金财产 。基金 管理 人、基 金托管 人可 以 按基 金合 同的 约定收 取管理 费、 托管费 以及
其 他基 金合同 约定的 费用 。基金 财产的 债权 、不得 与基 金管 理人、 基金托 管人 固有财 产的
债 务相 抵销， 不同基 金财 产的债 权债务 ，不 得相互 抵销 。基 金管理 人、基 金托 管人以 其自
有资产承担 法律责任 ，其债权 人不得对 基金财产 行使 请求冻结、 扣押和其 他权利。 
基 金管 理人、 基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销 或者 被依 法宣告 破产 等原 因进行 清
算 的，基 金财 产不属 于其清 算财产 。除 依据《 基金法》 、基金 合同 及其他 有关规 定处分 外 ，
基金财产不 得被处分 。非因基 金财产本 身承担的 债务 ，不得对基 金财产强 制执行。 
十三 、基金资产的 估值 
（一）估值日 
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的正 常营 业日 以及国 家法 律法 规规定 需
要对外披露 基金净值 的非营业 日。 
（二）估值方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所上市 的有价证券 （包括股票 、权证等） ，以其估值日在 证券交易所 挂牌的
市价（收盘 价）估值 ；估值日 无交易的 ，以最近 交易 日的市价（ 收盘价） 估值。 
（2）交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价估值，估值日 没有交易的 ，且最
近 交易 日后经 济环境 未发 生重大 变化， 按最 近交易 日的 收盘 价估值 。如最 近交 易日后 经济
环 境发 生了重 大变化 的， 可参考 类似 投 资品 种的现 行市 价及 重大变 化因素 ，调 整最近 交易
市价，确定 公允价格 ； 
（3）交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价减去债券收 盘价中所含 的债券
应 收利 息得到 的净价 进行 估值； 估值日 没有 交易的 ，且 最近 交易日 后经济 环境 未发生 重大
变 化， 按最近 交易日 债券 收盘价 减去债 券收 盘价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估值 。如 最近交 易日后 经济 环境发 生了重 大变 化的， 可参 考类 似投资 品种的 现行 市价及 重大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价格； 
（4）交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券，采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上
市 的资 产支持 证 券， 采用 估值技 术确定 公允 价值， 在估 值技 术难以 可靠计 量公 允价值 的情
况下，按成 本估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同 一股 票的市 价（收 盘价 ）估值 ；非 公 开发 行有明 确锁 定期 的股票 ，按监 管机 构或行 业协
会有关规定 确定公允 价值。 
3、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。 
4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
6、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金 合同 订 明 的估值 方法 、程 序及相 关
法 律法 规的规 定或者 未能 充分维 护基金 份额 持有人 利益 时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原
因，双方协 商解决。 
根 据有 关法律 法规 ，基 金资产 净值 计算和 基金 会计 核算 的义 务由基 金管 理人 承担。 本
基 金的 基金会 计责任 方由 基金管 理人担 任， 因此， 就与 本基 金有关 的会计 问题 ，如经 相关
各 方在 平等基 础上充 分讨 论后， 仍无法 达成 一致的 意见 ，按 照基金 管理人 对基 金资产 净值
的计算结果 对外予以 公布。 
（三）估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产。 
（四）估值程序 
1、基金份额净值 是按照每个 工作 日闭市 后，基金资 产净值除以当日 基金份额的 余额数
量计算，精 确到 0.0001 元，小 数点后第 五位四 舍五 入。国家另 有规定的 ，从其规 定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 2、基金管理人应 每个工作日 对基金资产 估值。基金 管理人每个工作 日对基金资 产估值
后 ，将 基金份 额净值 结果 发送基 金托管 人， 经基金 托管 人复 核无误 后，由 基金 管理人 对外
公布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 目的 核对同时进 行。 
（五）估值错误的处理 
基 金管 理人和 基金 托管人 将采 取必要 、适 当、合 理的措 施确 保基金 资产 估值的 准确 性、
及时性。当 基 金份额 净值小数 点后 4 位 以内（含 第 4 位）发生差 错时，视 为基金份 额净值
错误。 
基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 ： 
1、差错类型 
本 基金 运作过 程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托 管人 、或 登记结 算机 构、 或代销 机
构 、或 投资人 自身的 过错 造成差 错，导 致其 他当事 人遭 受损 失的， 过错的 责任 人应当 对由
于 该差 错遭受 损失当 事人 （“受 损方” ）的 直接损 失按 下述 “差错 处理原 则” 给予赔 偿，
承担赔偿责 任。 
上 述差 错的主 要类 型包 括但不 限于 ：资料 申报 差错 、数 据传 输差错 、数 据计 算差错 、
系 统故 障差错 、下达 指令 差错等 ；对于 因技 术原因 引起 的差 错，若 系同行 业 现 有技术 水平
不能预见、 不能避免 、不能克 服，则属 不可抗力 ，按 照下述规定 执行。 
由 于不 可抗力 原因 造成 投资人 的交 易资料 灭失 或被 错误 处理 或造成 其他 差错 ，因不 可
抗 力原 因出现 差错的 当事 人不对 其他当 事人 承担赔 偿责 任， 但因该 差错取 得不 当得利 的当
事人仍应负 有返还不 当得利的 义务。 
2、差错处理 原则 
（1）差错已发生 ，但尚未给 当事人造成 损失时，差 错责任方应及时 协调各方， 及时进
行 更正 ，因更 正差错 发生 的费用 由差错 责任 方承担 ；由 于差 错责任 方未及 时更 正已产 生的
差 错， 给当事 人造成 损失 的，由 差错责 任方 对直接 损失 承担 赔偿责 任；若 差错 责任方 已经
积 极协 调，并 且有协 助义 务的当 事人有 足够 的时间 进行 更正 而未更 正，则 其应 当承担 相应
赔偿责任。 差错责任 方应对更 正的情况 向有关当 事人 进行确认， 确保差错 已得到更 正。 
（2）差错的责任 方对有关当 事人的直接 损失负责， 不对间接损失负 责，并且仅 对差错
的有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因差错而获 得不当得利 的当事人负 有及时返还 不当得利的义务 。但差错责 任方仍
应 对差 错负责 。如果 由于 获得不 当得利 的当 事人不 返还 或不 全部返 还不当 得利 造成其 他当
事 人的 利益损 失（“ 受损 方”） ，则差 错责 任方应 赔偿 受损 方的损 失，并 在其 支付的 赔偿
金 额的 范 围内 对获得 不当 得利的 当事人 享有 要求交 付不 当得 利的权 利；如 果获 得不当 得利
的 当事 人已经 将此部 分不 当得利 返还给 受损 方，则 受损 方应 当将其 已经获 得的 赔偿额 加上
已经获得的 不当得利 返还的总 和超过其 实际损失 的差 额部分支付 给差错责 任方。 
（4）差错调 整采用尽 量恢复至 假设未发 生差错 的正 确情形的方 式。 （5）差错责任方 拒绝进行赔 偿时，如果 因基金管理 人过错造成基金 财产损失时 ，基金
托 管人 应为基 金的利 益向 基金管 理人追 偿， 如果因 基金 托管 人过错 造成基 金财 产损失 时，
基 金管 理人应 为基金 的利 益向基 金托管 人追 偿。基 金管 理人 和托管 人之外 的第 三方造 成 基
金 财产 的损失 ，并拒 绝进 行赔偿 时，由 基金 管理人 负责 向差 错方追 偿；追 偿过 程中产 生的
有关费用， 应列入基 金费用， 从基金资 产中支付 。 
（6）如果出现差 错的当事人 未按规定对 受损方进行 赔偿，并且依据 法律法规、 基金合
同 或其 他规定 ，基金 管理 人自行 或依据 法院 判决、 仲裁 裁决 对受损 方承担 了赔 偿责任 ，则
基 金管 理人有 权向出 现过 错的当 事人进 行追 索，并 有权 要求 其赔偿 或补偿 由此 发生的 费用
和遭受的直 接损失。 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 
3、差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
（1）查明差错发 生的原因， 列明所有的 当事人，并 根据差错发生的 原因确定差 错的责
任方； 
（2）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法对 因差 错造成的损 失进行评 估； 
（3）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法由 差错 的责任方进 行更正和 赔偿损失 ； 
（4）根据差错处 理的方法， 需要修改基 金登记结算 机构交易数据的 ，由基金登 记结算
机构进行更 正，并就 差错的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4、基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 如下： 
（1）基金份额净 值计算出现 错误时，基 金管理人应 当立即予以纠正 ，通报基金 托管人 ，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2） 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的 0.25 ％时， 基金管 理人 应当 通报基 金托 管人 并报
中国证监会 备案；错 误偏差达 到基金份 额净值的0.5 ％时，基金 管理人应 当公告。 
（3）因基金份额 净值计算错 误，给基金 或基金份额 持有人造成损失 的，应由基 金管理
人先行赔付 ，基金管 理人按差 错情形， 有权向其 他当 事人追偿。 
（4）基金管理人 和基金托管 人由于各自 技术系统设 置而产生的净值 计算尾差， 以基金
管理人计算 结果为准 。 
（5）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
（六）暂停估值的情形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节 假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
2、因不可抗力或 其它情形致 使基金管理 人、基金托 管人无法准确评 估基金资产 价值 时 ； 
3、占基金相当比 例的投资品 种的估值出 现重大转变 ，而基金管理人 为保障投资 人的利
益，已决定 延迟估值 ； 
4、出现基金 管理人不 能出售或 评估基金 资产的 紧急 事故时； 5、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用估
值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经与 基金 托管 人协商 确认后 ，基 金管理 人应
当暂停估值 ； 
6、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（七）基金净值的确认 
用 于基 金信息 披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值 由基 金管 理人负 责计 算， 基金托 管
人 负责 进行复 核。基 金管 理人应 于每个 开放 日交易 结束 后计 算当日 的基金 资产 净值并 发送
给 基金 托管人 。基金 托管 人对净 值计算 结果 复核确 认后 发送 给基金 管理人 ，由 基金管 理人
对基金净值 予以公布 。 
（八）特殊情况的处理 
1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 5 项进 行估值时， 所造成的 误差不作 为基
金资产估值 错误处理 。 
2、由于不可抗力 原因，或由 于证券交易 所及登记 结 算公司发送的数 据错误，或 国家会
计 政策 变更、 市场规 则变 更等， 基金管 理人 和基金 托管 人虽 然已经 采取必 要、 适当、 合理
的 措施 进行检 查，但 未能 发现错 误的， 由此 造成的 基金 资产 估值错 误，基 金管 理人和 基金
托管人免除 赔偿责任 。但基金 管理人应 当积极采 取必 要的措施消 除由此造 成的影响 。 
十四 、基金的收益 分配 
（一）收益分配原则 
本基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1、本基金的 每份基金 份额享有 同等分配 权； 
2、当基金份额净 值增长率超 过同期标的 指数增长率 达到 1％以上时 ，本基金可 进行收
益分配，基 金份额净 值增长率 和标的指 数增长率 的计 算方法如下 ： 
 
 
上 一除 权日为 距本 次收 益分配 最近 的基金 除权 日， 除权 包括 分红派 息、 基金 份额折 算
或拆分等； 
3、在符合有关基 金收益分配 条件的前提 下，本基金 每年收益分配次 数最多为 12 次，
每 次收 益分配 比例根 据以 下原则 确定： 使收 益分配 后基 金份 额净值 增长率 尽可 能贴近 同期
标的指数增 长率。 4、基于本基金的 性质和特点 ，本基金收 益分配不须 以弥补亏损为前 提，收益分 配后基
金 份额 净值有 可能低 于面 值，即 基金收 益分 配基准 日的 基金 份额净 值减去 每单 位基金 份额
收益分配金 额后有可 能低于面 值。 
5、若基金合 同生效不 满 3 个月 则可不进 行收益 分配 ； 
6、本 基金收 益分配方 式为现金 分红； 
7、基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 的时间 不得 超过 15 个工 作日； 
8、法律法规 或监管机 构另有规 定的从其 规定。 
（二）收益分配方案 
基 金收 益分配 方案 中应 载明基 金收 益分配 对象 、分 配原 则、 分配时 间、 分配 数额及 比
例、分配方 式、支付 方式等内 容。 
（三）收益分配的时间和程序 
1、基金收益分配 方案由基金 管理人拟订 ，由基金托 管人复核，依照 《信息披露 办法》
的有关规定 在指定媒 体上公告 并报中国 证监会备 案； 
2、在收益分配方 案公布后， 基金管理人 依据具体方 案的规定就支付 的现金红利 向基金
托管人发送 划款指令 ，基金托 管人按照 基金管理 人的 指令及时进 行分红资 金的划付 。 
十五 、基金的费用 与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
4、基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
5、基金份额 持有人大 会费用； 
6、基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律 师费 ； 
7、基金的证 券交易费 用； 
8、基金的上 市费和年 费； 
9、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费； 
10 、基金收 益分配中 发生的费 用； 
11 、依法可 以在基金 财产中列 支的其他 费用。 
（ 二） 上述基 金费 用由基 金管 理人在 法律 规定的 范围内 参照 公允的 市场 价格确 定，法
律法规另有规定时从其规定。 
（三）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费 
在 通常 情况 下，基 金管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.5％年 费率 计提 。计 算方法 如
下： H＝E ×年管 理费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基 金管 理费每 日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 管理 费划付 指
令，经基金托管 人复核后于 次月首日起 5 个工作日 内从基金财产中 一次性支付 给基金管理
人，若遇法 定节假日 、休息日 ，支付日 期顺延。 
2、基金托管 人的托管 费 
在 通常 情况 下，基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.1％年 费率 计提 。计 算方法 如
下： 
H＝E ×年托 管费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基 金托 管费每 日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费划付 指
令，经基金托管 人复核后于 次月首日起 5 个工作日 内从基金财产中 一次性支付 给基金托管
人，若遇法 定节假日 、休息日 ，支付日 期顺延。 
3、标的指数 许可使用 费 
在通常情况下， 标的指数许可 使用费按前 一日基金资 产净值的 0.03 ％年费率计提 。计
算方法如下 ： 
H＝E ×年标 的指数许 可使用费 率÷当年 天数 
H 为每日应计 提的标 的指数许 可使用费 
E 为前一日基 金资产 净值 
标 的 指数 许可 使用 费每 日 计提 ，按 季支 付（ 当 季不足 50,000 元的 ，按 50,000 元计
算 ）。 由基金 管理人 向基 金托管 人发送 标的 指数许 可使 用费 划款指 令，经 基金 托管人 复核
后于次季首日起 5 个工作日 内从基金财 产中一次性 支取，若遇法定 节假日、休 息日，支付
日期顺延。 
标 的指 数供应 商根 据相 应指数 许可 协议变 更标 的指 数许 可使 用费率 和计 算方 式 时， 基
金管理人需 依照有关 规定最迟 于新的费 率和计费 方式 实施日前 2 日在指定 媒体上公 告。 
4、除管理费、托 管费和标的 指数许可使 用费之外的 基金费用，由基 金托管人根 据其他
有关法规及 相应协议 的规定， 按费用支 出金额支 付， 列入或摊入 当期基金 费用。 
（四）不列入基金费用的项目 
基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损
失 ，以 及处理 与基金 运作 无关的 事项发 生的 费用等 不列 入基 金费用 。基金 合同 生效前 所发
生的信息披 露费、律 师费和会 计师费以 及其他费 用不 从基金财产 中支付。 （ 五） 基金管 理人 和基金 托管 人可根 据 基 金发展 情况调 整基 金管理 费率 和基金 托管费
率。基金管理人必须最迟于新的费率实 施日 2 日前在 指定媒体上刊登公告。 
（六）基金税收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
十六 、基金的会计 与审计 
（一）基金的会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2、本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3、本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币， 以人 民币元为记 账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的 会计核算， 按照有关规 定编制
基金会计报 表； 
7、基金托管人定 期与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并书 面确 认 。 
（二）基金的审计 
1、基金管理人聘 请具有从事 证券相关业 务资格的会 计师事务所及其 注册会计师 对本基
金 年度 财务报 表及其 他规 定事项 进行审 计。 会计师 事务 所及 其注册 会计师 与基 金管理 人、
基金托管人 相互独立 。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事 先征 得基金管理 人同意。 
3 、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更 换会计师事务所，经基金托管人
（ 或基 金管理 人）同 意， 并报中 国证监 会备 案后可 以更 换。 就更换 会计师 事务 所，基 金管
理人应当依 照《信息 披露办法 》的有关 规定在指 定媒 体上公告。 
十七 、基金的信息 披露 
基 金的 信息披 露应 符合 《基金 法》 、《运 作办 法》 、《 信息 披露办 法》 、基 金合同 及
其 他有 关规定 。基金 管理 人、基 金托管 人和 其他基 金信 息披 露义务 人应当 依法 披露基 金信
息，并保证 所披露信 息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本 基金 信息披 露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管 人、 召集 基金份 额持 有人 大会的 基
金 份额 持 有人 等法律 法规 和中国 证监会 规定 的自然 人、 法人 和其他 组织。 基金 管理人 、基
金 托管 人和其 他基金 信息 披露义 务人应 按规 定将应 予披 露的 基金信 息披露 事项 在规定 时间
内 通过 中国证 监会指 定的 全国性 报刊（ 以下 简称“ 指定 报刊 ”）和 基金管 理人 、基金 托管
人的互联网 网站（以 下简称“ 网站”） 等媒介披 露。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 份额 发售机构； 
5、登载任何 自然 人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
本 基金 公开披 露的 信息 应采用 中文 文本。 如同 时采 用外 文文 本的， 基金 信息 披露义 务
人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ，以中文文 本为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
（一）招募说明书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基金管理人 按照《基 金法》、 《信息披 露办法》 、基 金合同编制 并于 2011 年 7 月 21
日 将基 金招募 说明书 登载 在指定 报刊和 网站 上。基 金合 同生 效后， 基金管 理人 应当在 每 6
个月结束之 日起 45 日内 ，更新招 募说明书 并登载在 网站上，将 更新的招 募说明书 摘要登载
在指定报刊 上。基金 管理人将 在公告的 15 日前向中 国证监会报 送更新的 招募说明 书，并就
有关更新内容提 供书面说明 。更新后的 招募说明书 公 告内容的截止日 为每 6 个月 的最后 1
日。 
（二）基金合同、托管协议 
基金管理人 于 2011 年 7 月 21 日 将基金合 同摘要登 载在指定报 刊和网站 上。基金 管理
人、基金托 管人应将 基金合同 、托管协 议登载在 各自 网站上。 
（三）基金份额发售公告 
基 金管 理人将 按照 《基 金法》 、《 信息披 露办 法》 的有 关规 定，就 基金 份额 发售的 具
体事宜编制 基金份额 发售公告 ，并于 2011 年 7 月 21 日在披露招 募说明书 的当日 登载于指
定报刊和网 站上。 
（四）基金合同生效公告 
基金管理人 已于 2011 年 9 月3 日刊登了本 基金的基 金合同生效 公告，本 基金基金 合同
于 2011 年9 月 2 日生 效。 
（五）基金份额折算日公告、基金份额 折算结果公告 
本基金管理 人已于 2011 年9 月23 日及 2011 年 10 月10 日分别刊登 了本 基金 基金份额
折算日的公 告 和 基金 份额折算 结果的公 告 。 
（六）基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于 申购开始日 、赎回开始日 前 3 个工 作日在指定媒体 上公告。（ 具体详
见基金管理 人于 2011 年 10 月 11 日公告的 《深证民 营交易型开 放式 指数 证券投资 基金开放
日 常申 购赎回 业务公 告》 和《 深 证民营 交易 型开放 式指 数证 券投资 基金上 市交 易公告 书暨
开放日常申 购赎 回业 务公告》 。 （七）基金份额上市交易公告书 
基金管理人应于 申购开始日 、赎回开始日 前 3 个工 作日在指定媒体 上公告。（ 具体详
见基金管理 人于 2011 年 10 月 11 日公告的 《 深证民 营交易型开 放式指数 证券投资 基金上市
交易公告书 暨开放日 常申购赎 回业务公 告》。 
（八）基金资产净值公告、基金份额净 值公告、基金 份额累计净值公告 
1. 本基 金的基 金合 同生 效后， 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ，基 金管 理人将 至
少每周公告 一次基金 资产净值 和基金份 额净值； 
2. 在开 始办理 基金 份额 申购或 者赎 回后， 基金 管理 人将 在每 个开放 日的 次日 ， 通过 网
站、申购赎 回代理券 商以及其 他媒介， 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值； 
3. 基金 管理人 将公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交 易日 （或 自然日 ）基 金资 产净值 和
基 金份额 净值 。基金 管理人 应当在 上述 市场交 易日（或 自然日 ）的 次日， 将基金 资产净 值 、
基金份额净 值和基金 份额累计 净值登载 在指定报 刊和 网站上。 
（九）申购赎回清单 
在 开始 办理基 金份 额申 购或者 赎回 之后， 基金 管理 人应 当在 每个工 作日 开市 前，通 过
网站、申购 赎回代理 券商以及 其他媒介 公告当日 的申 购赎回清单 。 
（十）基金年度报告、基金半年度报告 、基金季度报 告 
1、基金管 理人应 当在每年结 束之日起 90 日内，编 制完成基金年度 报告，并将 年度报
告 正文 登载于 网站上 ，将 年度报 告摘要 登载 在指定 报刊 上。 基金年 度报告 需经 具有从 事证
券相关业务 资格的会 计师事务 所审计后 ，方可披 露； 
2、基金管理人应 当在上半年 结束之日起 60 日内， 编制完成基金半 年度报告， 并将半
年度报告正 文登载在 网站上， 将半年度 报告摘要 登载 在指定报刊 上； 
3、基金管理人应 当在每个季 度结束之日 起 15 个工 作日内，编制完 成基金季度 报告，
并将季度报 告登载在 指定报刊 和网站上 ； 
4、基金合同 生效不足 2 个月的， 基金管理 人可以不 编制当期季 度报告、 半年 度报 告或
者年度报告 。 
5、基金定期报告 应当按有关 规定分别报 中国证监会 和基金管理人主 要办公场所 所在地
中国证监会 派出机构 备案。 
6、基金管理人应 当在半年度 报告和年度 报告中披露 基金组合资产情 况及其流动 性风险
分析等。 
7、报告期内出现 单一投资者 持有基金份 额达到或超 过基金总份额 20% 的情形， 为保障
其 他投 资者的 权益， 基金 管理人 至少应 当在 基金定 期报 告“ 影响投 资者决 策的 其他重 要信
息 ”项 下披露 该投资 者的 类别、 报告期 末持 有份额 及占 比、 报告期 内持有 份额 变化情 况及
产品的特有 风险。 
（十一）临时报告与公告 在 基金 运作过 程中 发生 如下可 能对 基金份 额持 有人 权益 或者 基金份 额的 价格 产生重 大
影响的事件时， 有关信息披 露义务人应 当在 2 日内 编制临时报告书 ，予以公告 ，并在公开
披露日分别 报中国证 监会和基 金管理人 主要办公 场所 所在地中国 证监会派 出机构备 案： 
1、基金份额 持有人大 会的召开 及决议； 
2、终止基金 合同； 
3、转换基金 运作方式 ； 
4、更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7、基金募集 期延长； 
8、基金管理人的 董事长、总 经理及其他 高级管理人 员 、基金经理和 基金托管人 基金托
管部门负责 人发生变 动； 
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超 过 50％； 
10 、基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30％； 
11 、涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼； 
12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 、基 金管理 人及 其董事 、总 经理及 其他 高级管 理人员 、基 金经理 受到 严重行 政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14 、重大关 联交易事 项； 
15 、基金收 益分配事 项； 
16 、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ； 
17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5 ％； 
18 、基金改 聘会计师 事务所； 
19 、基金变 更、增加 或减少代 销机构； 
20 、基金更 换登记结 算机构； 
21 、本基金 开始办理 申购、赎 回； 
22 、本基金 申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更； 
23 、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购 、赎回； 
24 、基金变 更标的指 数； 
25 、基金份 额折算与 变更登记 ； 
26 、本基金 发生涉及 基金申购 、赎回事 项调整或 潜在 影响投资者 赎回等重 大事项时 ； 
27 、中国证 监会或基 金合同规 定的其他 事项。 
（十二）澄清公告 在 基金 合同存 续期 限内 ，任何 公共 媒体中 出现 的或 者在 市场 上流传 的消 息可 能对基 金
份 额价 格产生 误导性 影响 或者引 起较大 波动 的，相 关信 息披 露义务 人知悉 后应 当立即 对该
消息进行公 开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 
（十三）基金份额持有人大会决议 
（十四）中国证监会规定的其他信息 
（十五）信息披露文件的存放与查阅 
基 金合 同、托 管协 议、 招募说 明书 或更新 后的 招募 说明 书、 年度报 告、 半年 度报告 、
季 度报 告和基 金份额 净值 公告等 文本文 件在 编制完 成后 ，将 存放于 基金管 理人 所在地 、基
金 托管 人所在 地，供 公众 查阅。 投资人 在支 付工本 费后 ，可 在合 理 时间内 取得 上述文 件复
制件或复印 件。 
投 资人 也可在 基金 管理 人指定 的网 站上进 行查 阅。 本基 金的 信息披 露事 项将 在指定 媒
体上公告。 
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行。 
十八 、风险揭示 
本 基金 属于股 票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货币 市
场 基金 ，为证 券投资 基金 中较高 预期风 险、 较高预 期收 益的 品种。 同时本 基金 为交易 型开
放 式指 数基金 ，采用 完全 复制法 跟踪标 的指 数表现 ，具 有与 标的指 数以及 标的 指数所 代表
的公司相似 的风险收 益特征。 
本 基金 面临的 主要 风险 有市场 风险 、管理 风险 、操 作风 险、 本基 金 特有 风险 、流动 性
风险及其他 风险等。 
（一）市场风险 
证 券市 场价格 受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理 和交 易制 度等各 种因 素的 影响， 导
致基金收益 水平变化 ，产生风 险，主要 包括： 
1、政策风险 
因国家宏观 政策发生 变化，导 致市场价 格波动而 产生 风险。 
2、经济周期 风险 
随 经济 运行的 周期 性变 化，证 券市 场的收 益水 平也 呈周 期性 变化。 基金 投资 于上市 公
司的股票， 收益水平 也会随之 变化，从 而产生风 险。 
3、利率风险 
利 率的 波动会 导致 证券 市场价 格和 收益率 的变 动， 也影 响着 企业的 融资 成本 和利润 ，
基金收益水 平会受到 利率变化 的影响。 
4、汇率风险 
汇 率的 变化可 能对 国民 经济不 同部 门造成 不同 的影 响， 从而 导致基 金所 投资 的上市 公
司业绩及其 股票价格 发生波动 ，使得基 金的收益 产生 变化。 5、上市公司 经营风险 
上 市公 司的经 营好 坏受多 种因 素影响 ，如 管理能 力、财 务状 况、市 场前 景、行 业竞 争、
人 员素 质等， 这些都 会导 致企业 的盈利 发生 变化。 如果 基金 所投资 的上市 公司 经营不 善，
其 股票 价格可 能下跌 ，或 者能够 用于分 配的 利润减 少， 使基 金投资 收益下 降。 虽然基 金可
以通过投资 多样化来 分散这种 非系统风 险，但不 能完 全规避。 
6、购买力风 险 
因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降，从 而使 基金的实际 收益下降 。 
（二）管理风险 
在 基金 管理运 作过 程中 ，基金 管理 人的知 识、 经验 、判 断、 决策、 技能 等会 影响其 对
信 息的 占有和 对经济 形势 、证券 价格走 势的 判断， 从而 影响 基金收 益水平 。因 此，本 基金
的 收益 水平与 基金管 理人 的管理 水平、 管理 手段和 管理 技术 等相关 性较大 ，本 基金可 能因
为基金管理 人的因素 而影响基 金收益水 平。 
（三）操作风险 
在 本基 金的投 资、 交易 、服务 与后 台运作 等业 务过 程中 ，可 能因为 技术 系统 的故障 或
差 错导 致投资 人的利 益受 到影响 。这种 风险 可能来 自基 金管 理人、 基金托 管人 、证券 交易
所、登记结 算机构及 销售代理 机构等。 
（四）本基金特有风险 
1、标的指数 的风险 
（1）标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 
标 的指 数并不 能完 全代 表整个 股票 市场。 标的 指数 成份 股的 平均回 报率 与整 个股票 市
场的平均回 报率可能 存在偏离 。 
（2）标的指 数变更的 风险 
尽 管可 能性很 小， 但根 据基金 合同 规定， 如出 现变 更标 的指 数的情 形， 本基 金将变 更
标 的指 数。基 于原标 的指 数的投 资政策 将会 改变， 投资 组合 将随之 调整， 基金 的收益 风险
特征将与新 的标的指 数保持一 致，投资 人须承担 此项 调整带来的 风险与成 本。 
（3）标的指 数波动的 风险 
标 的指 数成份 股的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因 素、 上市 公司经 营状 况、 投资人 心
理 和交 易制度 等各种 因素 的影响 而波动 ，导 致指数 波动 ，从 而使基 金收益 水平 发生变 化，
产生风险。 
2、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
（1）由于标的指 数调整成份 股或变更编 制方法，使 本基金在相应的 组合调整中 产生跟
踪偏离度与 跟踪误差 。 （2）由于标的指 数成份股发 生配股、增 发等行为导 致成份股在标的 指数中的权 重发生
变化，使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。 
（3）成份股派发 现金红利、 新股市值配 售收益将导 致基金收益率超 过标的指数 收益率 ，
产生正的跟 踪偏离度 。 
（4）由于成份股 停牌、摘牌 或流动性差 等原因使本 基金无法及时调 整投资组合 或承担
冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。 
（5）由于基金投 资过程中的 证券交易成 本，以及基 金管理费和托管 费的存在， 使基金
投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
（6）在本基金指 数化投资过 程中，基金 管理人的管 理能力，例如跟 踪指数的水 平、技
术 手段 、买入 卖出的 时机 选择等 ，都会 对本 基金的 收益 产生 影响， 从而影 响本 基金对 标的
指数的跟踪 程度。 
（7）其他因素产 生的偏离。 如因受到最 低买入股数 的限制，基金投 资组合中个 别股票
的 持有 比例与 标的指 数中 该股票 的权重 可能 不完全 相同 ；因 缺乏卖 空、对 冲机 制及其 他工
具 造成 的指数 跟踪成 本较 大；因 基金申 购与 赎回带 来的 现金 变动； 因指数 供应 商指数 编制
错误等，由 此产生跟 踪偏离度 与跟踪误 差。 
3、基金交易 价格与份 额净值发 生偏离的 风险 
尽 管本 基金将 通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级 市场 交易 价格的 折溢 价控 制在一 定
范 围内 ，但基 金份额 在证 券交易 所的交 易价 格受诸 多因 素影 响，存 在不同 于基 金份额 净值
的情形，即 存在价格 折溢价的 风险。 
4、参考IOPV 决策和IOPV 计算 错误的风 险 
证 券交 易所在 开市 后根 据申购 赎回 清单和 组合 证券 内各 只证 券的实 时成 交数 据，计 算
并发布基金份额 参考净值（IOPV ），供 投资人交易、 申购、赎回基金 份额时参考 。IOPV 与
实时的基金份额 净值可能存在 差异，IOPV 计算可能 出现错误，投资 人若参考 IOPV 进行投
资决策可能 导致损失 ，需投资 人自行承 担。 
5、投资人申 购失败的 风险 
本 基金 的申购 赎回 清单 中，可 能仅 允许对 部分 成份 股使 用现 金替代 ，且 设置 现金替 代
比 例上 限，因 此，投 资人 在进行 申购时 ，可 能存在 因个 别成 份股涨 停、临 时停 牌等原 因而
无法买入申 购所需的 足够的 成 份股，导 致申购失 败的 风险。 
6、投资人赎 回失败的 风险 
投 资人 在提出 赎回 申请 时，如 基金 组合中 不具 备足 额的 符合 条件的 赎回 对价 ，可能 导
致赎回失败 的情形。 
基 金管 理人可 能根 据成 份股市 值规 模变化 等因 素调 整最 小申 购赎回 单位 ，由 此可能 导
致 投资 人按原 最小申 购赎 回单位 申购并 持有 的基金 份额 ，可 能无法 按照新 的最 小申购 赎回
单位全部赎 回，而只 能在二级 市场卖出 全部或部 分基 金份额。 7、基金份额 赎回对价 的变现风 险 
本 基金 赎回对 价主 要为 组合证 券， 在组合 证券 变现 过程 中， 由于市 场变 化、 部分成 份
股 流动 性差等 因素， 导致 投资人 变现后 的价 值与赎 回时 赎回 对价的 价值有 差异 ，存在 变现
风险。 
8、退市风险 
因 本基 金不再 符合 深圳 证券交 易所 上市条 件而 被终 止上 市， 或被基 金份 额持 有人大 会
决议提前终 止上市， 导致基金 份额不能 继续进行 二级 市场交易的 风险。 
（五）流动 性风险 
1、拟投资市 场、行业 及资产的 流动性风 险评估 
本 基金 为跟 踪深证 民营 价格 指数的 ETF ， 主要投 资于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股，
一 般情 况下， 上述投 资标 的流动 性较好 ，但 不排除 在特 定阶 段、特 定市场 环境 下特定 投资
标 的出 现流动 性较差 的情 况，如 因成份 股流 动性严 重不 足等 特殊情 形导致 基金 无法完 全投
资 于成 份股时 ，基金 管理 人可以 对投资 组合 管理进 行适 当变 通和调 整，以 期有 效控制 本基
金的流动性 风险。 
2、实施备用 的流动性 风险管理 工具的情 形、程 序及 对投资者的 潜在影响 
本 基金 备用流 动性 风险 管理工 具包 括但不 限于 拒绝 或暂 停接 受申购 、暂 停接 受赎回 申
请、延缓支 付赎回对 价、暂停 基金估值 以及证监 会认 定的其他措 施。 
拒 绝或 暂停接 受申 购、 暂停接 受赎 回申请 、延 缓支 付赎 回对 价等工 具的 情形 、程序 见
招 募说明 书“ 九、基 金份额 的申购 与赎 回”之 “（八） 拒绝或 暂停 申购的 情形” 和“（ 九 ）
暂 停赎 回或延 缓支付 赎回 对价的 情形” 的相 关规定 。若 本基 金暂停 赎回申 请， 投资者 在暂
停 赎回 期间 将 无法赎 回其 持有的 基金份 额。 若本基 金延 缓支 付赎回 对价， 赎回 对价支 付时
间将后延， 可能对投 资者的资 金安排带 来不利影 响。 
暂 停基 金估值 的情 形、 程序见 招募 说明书 “十 三、 基金 资产 的估值 ”之 “（ 六）暂 停
估 值的 情形” 的相关 规定 。若本 基金暂 停基 金估值 ，一 方面 投资者 将无法 知晓 本基金 的基
金 份额 净值， 另一方 面基 金将暂 停接受 申购 赎回申 请或 延缓 支付赎 回对价 ，将 导致投 资者
无 法申 购或赎 回本基 金， 或赎回 对价支 付时 间将后 延， 可能 对投资 者的资 金安 排带来 不利
影响。 
3、对 ETF 基金投资 人而言，ETF 可在二级 市场进行 买卖，因此 也可能面 临因市场 交易
量不足而造 成的流动 性问题， 带来基金 在二级市 场的 流动性风险 。 
（六）其他风险 
战 争、 自然灾 害等 不可 抗力可 能导 致基金 管理 人、 基金 托管 人、证 券交 易所 、登记 结
算 机构 及申购 赎回代 理券 商等机 构无法 正常 工作， 从而 存在 影响基 金的申 购和 赎回按 正常
时限完成的 风险。 十九 、基金的变更 、终止与基 金财产清算 
（一）基金合同的变更 
1、基金合同变更 内容对基金 合同当事人 权利、义务 产生重大影响的 ，应召开基 金份额
持有人大会 ，基金合 同变更的 内容应经 基金份额 持有 人大会决议 同意。 
（1）转换基金运 作方式，但 因基金不再 具备上市条 件而被深圳证券 交易所终止 上市的
除外； 
（2）变更基 金类别； 
（3）变更基金投 资目标、投 资范围或投 资策略，但 因基金不再具备 上市条件而 被深圳
证券交易所 终止上市 的除外； 
（4）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（5）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（6）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准。但 根据适用的相关 规定提高该 等报酬
标准的除外 ； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）对基金 合同当事 人权利、 义务产生 重大影 响的 其他事项； 
（9）法律法 规、基金 合同或中 国证监会 规定的 其他 情形。 
但 出现 下列情 况时 ，可 不经基 金份 额持有 人大 会决 议， 由基 金管理 人和 基金 托管人 同
意变更后公 布，并报 中国证监 会备案： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）在法律法规 和基金合同 规定的范围 内变更基金 的申购费率、调 低赎回费率 或变更 、
增加收费方 式； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合 同进 行修改； 
（4）对基金 合同的修 改不涉及 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生重大变 化； 
（5）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ； 
（6）因基金不再 具备上市条 件而被深圳 证券交易所 终止上市，从而 由 交易型开 放式指
数证券投资 基金转为 契约型开 放式指数 证券投资 基金 ； 
（7）按照法 律法规或 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
2、关于变更基金 合同的基金 份额持有人 大会决议应 报中国证监会核 准或备案， 并于中
国证监会核准或 出具无异议 意见后生效 执行，并自 生 效之日起 2 日 内在至少一种 指定媒体
公告。 
（二）基金合同的终止 
有下列情形 之一的， 基金合同 经中国证 监会核准 后将 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 2、基金管理人因 解散、破产 、撤销等事 由，不能继 续担任基金管理 人的职务， 而在 6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务； 
3、基金托管人因 解散、破产 、撤销等事 由，不能继 续担任基金托管 人的职务， 而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4、中国证监 会规定的 其他情况 。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产 清算组 
（1）基金合同终 止时，成立 基金财产清 算组，基金 财产清算组在中 国证监会的 监督下
进行基金清 算。 
（2）基金财产清 算组成员由 基金管理人 、基金托管 人、具有从事证 券相关业务 资格的
注 册会 计师、 律师以 及中 国证监 会指定 的人 员组成 。基 金财 产清算 组可以 聘用 必要的 工作
人员。 
（3）基金财产清 算组负责基 金财产的保 管、清理、 估价、变现和分 配。基金财 产清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。 
2、基金财产 清算程序 
基 金合 同终止 ，应 当按 法律法 规和 基金合 同的 有关 规定 对基 金财产 进行 清算 。基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
（1）基金合 同终止后 ，发布基 金财产清 算公告 ； 
（2）基金合 同终止时 ，由基金 财产清算 组统一 接管 基金财产； 
（3）对基金 财产进行 清理和确 认； 
（4）对基金 财产进行 估价和变 现； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计； 
（6）聘请律 师事务所 出具法律 意见书； 
（7）将基金 财产清算 结果报告 中国证监 会； 
（8）参加与 基金财产 有关的民 事诉讼； 
（9）公布基 金财产清 算结果； 
（10 ）对基 金剩余财 产进行分 配。 
3、清算费用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算组 在进 行基金 财产 清算 过程 中发 生的所 有合 理费 用，清 算
费用由基金 财产清算 组优先从 基金财产 中支付。 
4、基金财产 按下列顺 序清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； （4）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进 行分 配。 
基金财产未 按前款（1 ）－（3 ）项规定 清偿前， 不分 配给基金份 额持有人 。 
5、基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于基金合 同终止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金财 产清
算 组公 告；清 算过程 中的 有关重 大事项 须及 时公告 ；基 金财 产清算 结果经 会计 师事务 所审
计，律师事 务所出具 法律意见 书后，由 基金财产 清算 组报中国证 监会备案 并公告。 
6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
二十 、基金合同的 内容摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基 金托管人的权 力和义务 
（一）基金份额持有人的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利为 ： 
1、分享基金 财产收益 ； 
2、参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3、依法转让 或申请赎 回其持有 的基金份 额； 
4、按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会； 
5、出席或者委派 代表出席基 金份额持有 人大会，对 基金份额持有人 大会审议事 项行使
表决权； 
6、查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7、监督基金 管理人的 投资运作 ； 
8、对基金管理人 、基金托管 人、基金份 额发售机构 损害其合法权益 的行为依法 提起诉
讼； 
9、法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
（二）基金份额持有人的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的义务为 ： 
1、遵守法律 法规、基 金合同及 其他有关 规定； 
2、交纳基金 认购款项 、申购对 价及法律 法规和 基金 合同所规定 的费用； 
3、在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或 者基 金合同终止 的有限责 任； 
4、不从事任 何有损基 金及其他 基金份额 持有人 合法 权益的活动 ； 
5、执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ； 
6、返还在基金交 易过程中因 任何原因， 自基金管理 人及基金管理人 的代理人、 基金托
管人、代销 机构、其 他基金份 额持有人 处获得的 不当 得利； 
7、法律法规 和基金合 同规定的 其他义务 。 （ 三）基金管理人的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 权利为： 
1、自本基金合同 生效之日起 ，依照有关 法律法规和 本基金合同的规 定独立运用 基金财
产； 
2、依照基金 合同获得 基金管理 费以及法 律法规 规定 或监管部门 批准的其 他收入； 
3、发售基金 份额； 
4、依照有关 规定行使 因基金财 产投资于 证券所 产生 的权利； 
5、在符合有关法 律法规的前 提下，制订 和调整有关 基金认购、申购 、赎回、非 交易过
户 、转 托管等 业务的 规则 ，在法 律法规 和本 基金合 同规 定的 范围内 决定和 调整 基金的 除调
高托管费率 和管理费 率之外的 相关费率 结构和收 费方 式 ； 
6、根据本基金合 同及有关规 定监督基金 托管人，对 于基金托管人违 反了本基金 合同或
有 关法 律法规 规定的 行为 ，对基 金财产 、其 他当事 人的 利益 造成重 大损失 的情 形，应 及时
呈报中国证 监会，并 采取必要 措施保护 基金及相 关当 事人的利益 ； 
7、在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或暂 停受理 申购 和赎回申请 ； 
8、在法律法 规允许的 前提下， 为基金的 利益依 法为 基金进行融 资、融券 ； 
9、自行担任或选 择、更换登 记结算机构 ，获取基金 份额持有人名册 ，并对登记 结算机
构的代理行 为进行必 要的监督 和检查； 
10 、选 择、更 换代 销机 构，并 依据 基金销 售服 务代 理协 议和 有关法 律法 规， 对其行 为
进行必要的 监督和检 查； 
11 、选择、 更换律师 、审计师 、证券经 纪商或其 他为 基金提供服 务的外部 机构； 
12 、在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管人 ； 
13 、依法召 集基金份 额持有人 大会； 
14 、法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。 
（四）基金管理人的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 义务为： 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金财产； 
4、配备足够的具 有专业资格 的人员进行 基金投资分 析、决策，以专 业化的经营 方式管
理和运作基 金财产； 
5、建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，保证所 管理的
基 金财 产和管 理人的 财产 相互独 立，对 所管 理的不 同基 金分 别管理 ，分别 记账 ，进行 证券
投资； 6、除依据《基金 法》、基金 合同及其他 有关规定外 ，不得为自己及 任何第三人 谋取利
益，不得委 托第三人 运作基金 财产； 
7、依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8、编制并公告申 购赎回清单 ，计算并公 告基 金资产 净值，确定基金 份额申购对 价、赎
回对价； 
9、采取适当合理 的措施使计 算基金份额 认购、申购 、赎回和注销价 格的方法符 合基金
合同等法律 文件的规 定； 
10 、按规定 受理申购 和赎回申 请，及时 、足额支 付赎 回对价； 
11 、进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报告 ； 
12 、编制中 期和年度 基金报告 ； 
13 、严格按 照《基金 法》、基 金合同及 其他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
14 、保 守基金 商业 秘密 ，不得 泄露 基金投 资计 划、 投资 意向 等，除 《基 金法 》、基 金
合同及其他 有关规定 另有规定 外，在基 金信息公 开披 露前应予保 密，不得 向他人泄 露； 
15 、按照基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
16 、依 据《基 金法 》、 基金合 同及 其他有 关规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合基 金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 
17 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
18 、以 基金管 理人 名义 ，代表 基金 份额持 有人 利益 行使 诉讼 权利或 者实 施其 他法律 行
为； 
19 、组 织并参 加基 金财产 清算 小组， 参与 基金财 产的保 管、 清理、 估价 、变现 和分配； 
20 、因 违反基 金合 同导 致基金 财产 的损失 或损 害基 金份 额持 有人合 法权 益， 应当承 担
赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
21 、基 金托管 人违 反基 金合同 造成 基金财 产损 失时 ，应 为基 金份额 持有 人利 益向基 金
托管人追偿 ； 
22 、按规定 向基金托 管人提供 基金份额 持有人名 册资 料； 
23 、面 临解散 、依 法被 撤销或 者被 依法宣 告破 产时 ，及 时报 告中国 证监 会并 通知基 金
托管人； 
24 、执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
25 、不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活 动； 
26 、依 照法律 法规 为基 金的利 益对 被投资 公司 行使 股东 权利 ，为基 金的 利益 行使因 基
金财产投资 于证券所 产生的权 利，不谋 求对上市 公司 的控股和直 接管理； 
27 、法律法 规、中国 证监会和 基金合同 规定的其 他义 务。 
（五）基金托管人的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 权利为： 1、依基金合 同约定获 得基金托 管费以及 法律法 规规 定或监管部 门批准的 其他收入 ； 
2、监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ； 
3、自本基金 合同生效 之日起， 依法保管 基金资 产； 
4、在基金管 理人更换 时，提名 新任基金 管理人 ； 
5、根据本基金合 同及有关规 定监督基金 管理人，对 于基金管理人违 反本基金合 同或有
关 法律 法规规 定的行 为， 对 基金 资产、 其他 当事人 的利 益造 成重大 损失的 情形 ，应及 时呈
报中国证监 会，并采 取必要措 施保护基 金及相关 当事 人的利益； 
6、依法召集 基金份额 持有人大 会； 
7、按规定取 得基金份 额持有人 名册资料 ； 
8、法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
（六）基金托管人的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 义务为： 
1、安全保管 基金财产 ； 
2、设立专门的基 金托管部， 具有符合要 求的营业场 所，配备足够的 、合格的熟 悉基金
托管业务的 专职人员 ，负责基 金财产托 管事宜； 
3、对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户，确 保基 金财产的完 整与独立 ； 
4、除依据《基金 法》、基金 合同及其他 有关规定外 ，不得为自己及 任何第三人 谋取利
益，不得委 托第三人 托管基金 财产； 
5、保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ； 
6、按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户 ； 
7、保守基金商业 秘密，除《 基金法》、 基金合同及 其他有关规定另 有规定外， 在基金
信息公开披 露前应予 保密，不 得向他人 泄露； 
8、对基金财务会 计报告、中 期和年度基 金报告出具 意见，说明基金 管理人在各 重要方
面 的运 作是否 严格按 照基 金合同 的规定 进行 ；如果 基金 管理 人有未 执行基 金合 同规定 的行
为，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当的措 施； 
9、保存基金 托管业务 活动的记 录、账册 、报表 和其 他相关资料 ； 
10 、按照基 金合同的 约定，根 据基金管 理人的投 资指 令，及时办 理清算、 交割事宜 ； 
11 、办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露事 项； 
12 、复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净值 和基 金份额申购 对价、赎 回对价； 
13 、按照规 定监督基 金管理人 的投资运 作； 
14 、按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
15 、依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收 益和 赎回对价 ； 
16 、按 照规定 召集 基金 份额持 有人 大会或 配合 基金 份额 持有 人依法 自行 召集 基金份 额
持有人大会 ； 17 、因 违反基 金合 同导 致基金 财产 损失， 应承 担赔 偿责 任， 其赔偿 责任 不因 其退任 而
免除； 
18 、基金管 理人因违 反基金合 同造成基 金财产损 失时 ，应为基金 向基金管 理人追偿 ； 
19 、参加基 金财产清 算小组， 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 
20 、面 临解散 、依 法被 撤销或 者被 依法宣 告破 产时 ，及 时报 告中国 证监 会和 银行业 监
督管理机构 ，并通知 基金管理 人； 
21 、执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
22 、不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活 动； 
23 、建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
24 、法律法 规、中国 证监会和 基金合同 规定的其 他义 务。 
（ 七） 本基金 合同 当事各 方的 权利义 务以 本基金 合同为 依据 ，不因 基金 财产账 户名称
而有所改变。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和 规则 
（ 一） 基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人及 其合法 授权 代表组 成。 基金份 额持有
人持有的每一基金份额具有同等的投票 权。 
本 基金 联接基 金的 基金 份额持 有人 可以凭 所持 有的 联接 基金 份额出 席或 者委 派代表 出
席 本基 金的份 额持有 人大 会并参 与表决 。联 接基金 的基 金份 额持有 人或其 合法 授权代 表参
加 本基 金的基 金份额 持有 人大会 时，其 参会 份额和 票数 按权 益登记 日联接 基金 所持有 的本
基 金基 金份额 占联接 基金 基金资 产的比 例折 算，计 算结 果按 照四舍 五入的 方法 ，保留 到整
数位。折算 为本基金 后的每一 基金份额 和本基金 的每 一基金份额 拥有平等 的投票权 。 
本 基金 联接基 金的 基金 管理人 不应 以联接 基金 的名 义代 表联 接基金 的全 体基 金份额 持
有 人， 以本基 金的基 金份 额持有 人的身 份行 使本基 金份 额持 有 人大 会的表 决权 ，但可 接受
联 接基 金的特 定基金 份额 持有人 的委托 以联 接基金 的基 金份 额持有 人代理 人的 身份出 席本
基金份额持 有人大会 并参与表 决。 
本 基金 联接基 金的 基金 管理人 代表 联接基 金的 基金 份额 持有 人提议 召开 或召 集本基 金
份 额持 有人大 会的， 须先 遵照联 接基金 基金 合同的 约定 召开 联接基 金的基 金份 额持有 人大
会 ，联 接基金 的基金 份额 持有人 大会决 定提 议召开 或召 集本 基金份 额持有 人大 会的， 由联
接 基金基 金管 理人代 表联接 基金的 基金 份额持 有人提议 召开或 召集 本基金 份额持 有人大 会。 
（二）召开事由 
1 、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理 人、基金托管人或持有基金份额
10 ％以上（含 10 ％，下同） 的基金份额 持有人（以 基金管理人收到 提议当日的 基金份额计
算，下同） 提议时， 应当召开 基金份额 持有人大 会： 
（1）终止基 金合同； （2）转换基金运 作方式，但 因基金不再 具备上市条 件而被深圳证券 交易所终止 上市的
除外； 
（3）变更基 金类别； 
（4）变更基金投 资目标、投 资范围或投 资策略，但 因基金不再具备 上市条件而 被深圳
证券交易所 终止上市 的除外； 
（5）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（6）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（7）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准，但 法律法规 要求提 高该等报酬 标准的
除外； 
（8）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（9）对基金 合同当事 人权利、 义务产生 重大影 响的 其他事项； 
（10 ）法律 法规、基 金合同或 中国证监 会规定的 其他 情形。 
2、出现以下情形 之一的，可 由基金管理 人和基金托 管人协商后修改 基金合同， 不需召
开基金份额 持有人大 会： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）在法律法规 和本基金合 同规定的范 围内变更基 金的申购费率、 调低赎回费 率或变
更、增加收 费方式； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合 同进 行修改； 
（4）对基金 合同的修 改不涉及 本基金合 同当事 人权 利义务关系 发生重大 变化； 
（5）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ； 
（6）因基金不再 具备上市条 件而被深圳 证券交易所 终止上市，从而 由交易型开 放式指
数证券投资 基金转为 契约型开 放式指数 证券投资 基金 ； 
（7）按照法 律法规或 本基金合 同规定不 需召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 
（三）召集人和召集方式 
1、除法律法规或 本基金合同 另有约定外 ，基金份额 持有人大会由基 金管理人召 集。基
金管理人未 按规定召 集或者不 能召集时 ，由基金 托管 人召集。 
2、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的，应当向基金 管理人提出 书面提
议。基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知基 金托管人 。
基金管理人 决定召集 的，应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召开； 基金管理 人决定 不召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。 
3 、代 表基 金份额 10％以 上的 基金份 额持 有人认 为有必 要召 开基金 份额 持有人 大会 的，
应当向基金 管理人提 出书面提 议。基金 管理人应 当自 收到书面提 议之日起 10 日内决定 是否
召 集，并 书面 告知提 出提议 的基金 份额 持有人 代表和基 金托管 人。 基金管 理人决 定召集 的 ，
应当自出具书面 决定之日起 60 日内召 开；基金管 理 人决定不召集， 代表基金份 额 10％以上 的基 金份额 持有人 仍认 为有必 要召开 的， 应当向 基金 托管 人提出 书面提 议。 基金托 管人
应当自收到 书面提议 之日起 10 日 内决定是 否召集， 并书面告知 提出提议 的基金份 额持有人
代表和基金 管理人； 基金托管 人决定召 集的，应 当自 出具书面决 定之日起60 日内召 开。 
4 、代 表基 金份额 10％ 以上的 基金 份额持 有人 就同 一事 项要 求召开 基金 份额 持有人 大
会，而基金管理 人、基金托 管人都不召 集的，代表 基 金份额 10％以 上的基金份额 持有人有
权自行召集 基金份额 持有人大 会 ，但应 当至少提 前 30 日向中国证 监会备 案。 
5、基金份额持有 人依法自行 召集基金份 额持有人大 会的，基金管理 人、基金托 管人应
当配合，不 得阻碍、 干扰。 
（四）召开基金份额持有人大会的通知 时间、通知内 容、通知方式 
1、基金份额持有 人大会的召 集人（以下 简称“召集 人”）负责选择 确定开会时 间、地
点、方式和 权益登记 日。召开 基金份额 持有人大 会， 召集人必须 于会议召 开日前 30 日 在指
定媒体公告 。基金份 额持有人 大会通知 须至少载 明以 下内容： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 出席方式 ； 
（2）会议拟 审议的主 要事项； 
（3）会议形 式； 
（4）议事程 序； 
（5）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人权益登记 日； 
（6）代理投票的 授权委托书 的内容要求 （包括但不 限于代理人身份 、代理权限 和代理
有效期限等 ）、送达 时间和地 点； 
（7）表决方 式； 
（8）会务常 设联系人 姓名、电 话； 
（9）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（10 ）召集 人需要通 知的其他 事项。 
2、采用通讯方式 开会并进行 表决的情况 下，由召集 人决定通讯方式 和书面表决 方式，
并 在会 议通知 中说明 本次 基金份 额持有 人大 会所采 取的 具体 通讯方 式、委 托的 公证机 关及
其联系方式 和联系人 、书面表 决意见寄 交的截 止 时间 和收取方式 。 
3、如召集人为基 金管理人， 还应另行书 面通知基金 托管人到指定地 点对书面表 决意见
的 计票 进行监 督；如 召集 人为基 金托管 人， 则应另 行书 面通 知基金 管理人 到指 定地点 对书
面 表决 意见的 计票进 行监 督；如 召集人 为基 金份额 持有 人， 则应另 行书面 通知 基金管 理人
和 基金 托管人 到指定 地点 对书面 表决意 见的 计票进 行监 督。 基金管 理人或 基金 托管人 拒不
派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督 的，不影 响计 票和表决结 果。 
（五）基金份额持有人出席会议的方式 
1、会议方式 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开方式包 括现场 开会 和通讯方式 开会。 （2）现场开会由 基金份额持 有人本人出 席或通过授 权委托书委派其 代理人出席 ，现场
开 会时 基金管 理人和 基金 托管人 的授权 代表 应当出 席， 如基 金管理 人或基 金托 管人拒 不派
代表出席的 ，不影响 表决效力 。 
（3）通讯方 式开会指 按照本基 金合同的 相关规 定以 通讯的书面 方式进行 表决。 
（4）会议的 召开方式 由召集人 确定。 
2、召开基金 份额持有 人大会的 条件 
（1）现场开 会方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行： 
1）对到会者在权 益登记日持 有基金份额 的统计显示 ，全部有效凭证 所对应的基 金份额
应占权益登 记日基金 总份额的50％以上 （含 50 ％， 下同 ）； 
2）到会的基金份 额持有人身 份证明及持 有基金份额 的凭证、代理人 身份证明、 委托人
持 有基 金份额 的凭证 及授 权委托 代理手 续完 备，到 会者 出具 的相关 文件符 合有 关法律 法规
和 基金 合同及 会议通 知的 规定， 并且持 有基 金份额 的凭 证与 基金管 理人持 有的 注册登 记资
料相符。 
（2）通讯开 会方式 
在同时符合 以下条件 时，通讯 会议方可 举行： 
1）召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后，在 2 个工作日内 连续公布 相关提示 性公
告； 
2 ）召 集人 按基金 合同规 定通 知基金 托管 人或/和基 金管 理人 （分别 或共 同称为 “监 督
人”）到指 定地点对 书面表决 意见的计 票进行监 督 ； 
3）召集人在监督 人和公证机 关的监督下 按照会议通 知规定的方式收 取和统计基 金份额
持 有人 的书面 表决意 见， 如基金 管理人 或基 金托管 人经 通知 拒不到 场监督 的， 不影响 表决
效力； 
4）本人直接出具 书面意见和 授权他人代 表出具书面 意见的基金份额 持有人所代 表的基
金份额占权 益登记日 基金总份 额的 50％ 以上； 
5）直接出具书面 意见的基金 份额持有人 或受托代表 他人出具书面意 见的代理人 提交的
持 有基 金份额 的凭证 、授 权委托 书等文 件符 合法律 法规 、基 金合同 和会议 通知 的规定 ，并
与登记结算 机构记录 相符。 
（六）议事内容与程序 
1、议事内容 及提案权 
（1）议事内 容为本基 金合同规 定的召开 基金份 额持 有人大会事 由所涉及 的内容。 
（2） 基金 管理人 、基 金托 管人、 单独 或合并 持有 权益 登记 日基金 总份 额 10％ 以上 的
基 金份 额持有 人可以 在大 会召集 人发出 会议 通知前 就召 开事 由向大 会召集 人提 交需由 基金
份额持有人 大会审议 表决的提 案。 （3）对于基金份 额持有人提 交的提案， 大会召集人 应当按照以下原 则对提案进 行审 核 ： 
关 联性 。大会 召集 人对 于基金 份额 持有人 提案 涉及 事项 与基 金有直 接关 系， 并且不 超
出 法律 法规和 基金合 同规 定的基 金份额 持有 人大会 职权 范围 的，应 提交大 会审 议；对 于不
符 合上 述要求 的，不 提交 基金份 额持有 人大 会审议 。如 果召 集人决 定不将 基金 份额持 有人
提案提交大 会表决， 应当在该 次基金份 额持有人 大会 上进行解释 和说明。 
程 序性 。大会 召集 人可 以对基 金份 额持有 人的 提案 涉及 的程 序性问 题做 出决 定。如 将
其 提案 进行分 拆或合 并表 决，需 征得原 提案 人同意 ；原 提案 人不同 意变更 的， 大会主 持人
可 以就 程序性 问题提 请基 金份额 持有人 大会 做出决 定， 并按 照基金 份额持 有人 大会决 定的
程序进行审 议。 
（4） 单独 或合并 持有 权益 登记日 基金 总份额 10％ 以上 的基 金份额 持有 人提 交基金 份
额 持有 人大会 审议表 决的 提案， 基金管 理人 或基金 托管 人提 交基金 份额持 有人 大会审 议表
决 的提 案，未 获基金 份额 持有人 大会审 议通 过，就 同一 提案 再次提 请基金 份额 持有人 大会
审议，其时 间间隔不 少于 6 个 月。法律 法规另有 规定 的除外。 
（5）基金份额持 有人大会的 召集人发出 召开会议的 通知后，如果需 要对原有提 案进行
修改，应当 在基金份 额持有人 大会召开 前 30 日及时 公告。否则 ，会议的 召开日期 应当顺延
并保证至少 与公告日 期有 30 日 的间隔期 。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在 现场 开会的 方式 下，首 先由 大会主 持人 按照规 定程序 宣布 会议议 事程 序及注 意事 项，
确 定和 公布监 票人， 然后 由大会 主持人 宣读 提案， 经讨 论后 进行表 决，经 合法 执业的 律师
见证后形成 大会决议 。 
大 会由 召集人 授权 代表 主持。 基金 管理人 为召 集人 的， 其授 权代表 未能 主持 大会的 情
况 下， 由基金 托管人 授权 代表主 持；如 果基 金管理 人和 基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大
会，则由出席大 会的基金份 额持有人和 代理人以所 代 表的基金份额 50 ％以上多数 选举产生
一名代表作 为该次基 金份额持 有人大会 的主持人 。 
召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （ 或 单 位 名
称 ）、 身份证 号码、 持有 或代表 有表决 权的 基金份 额数 量、 委托人 姓名（ 或单 位名称 ）等
事项。 
（2）通讯方 式开会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期后第 2 个工作 日在公证机 关及监督人 的监督下由 召集人统计全部 有效表决并 形成决议。
如监督人经 通知但拒 绝到场监 督，则在 公证机关 监督 下形成的决 议有效。 
3、基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进行表决 。 
（七）决议形成的条件、表决方式、程 序 1、基金份额 持有人所 持每一基 金份额享 有平等 的表 决权。 
2、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议： 
（1）一般决 议 
一般决议须经出 席会议的基 金份额持有人 （或其代理 人）所持表决权 的 50％以上 通过
方为有效，除下 列（2）所规 定的须以特 别决议通过 事项以外的其他 事项均以一 般决议的方
式通过； 
（2）特别决 议 
特 别决 议须经 出席 会议 的基金 份额 持有人 （或 其代 理人 ）所 持表决 权的 三分 之二以 上
（ 含三 分之二 ）通过 方为 有效； 涉及更 换基 金管理 人、 更换 基金托 管人、 转换 基金运 作方
式、终止基 金合同必 须以特别 决议通过 方为有效 。 
3、基金份额持有 人大会决定 的事项，应 当依法报中 国证监会核准或 者备案，并 予以公
告。 
4、采取通讯方式 进行表决时 ，除非在计 票时有充分 的相反证据证明 ，否则表面 符合法
律 法规 和会议 通知规 定的 书面表 决意见 即视 为有效 的表 决， 表决意 见模糊 不清 或相互 矛盾
的视为弃权 表决，但 应当计入 出具书面 意见的基 金份 额持有人所 代表的基 金份额总 数。 
5、基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。 
6、基金份额持有 人大会的各 项提案或同 一项提案内 并列的各项议题 应当分开审 议、逐
项表决。 
（八）计票 
1、现场开会 
（1）如基金份额 持有人大会 由基金管理 人或基金托 管人召集，则基 金份额持有 人大会
的 主持 人应当 在会议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额 持有 人和代 理人中 推举 两名基 金份
额 持有 人代表 与大会 召集 人授权 的一名 监督 员共同 担任 监票 人；如 大会由 基金 份额持 有人
自 行召 集，基 金份额 持有 人大会 的主持 人应 当在会 议开 始后 宣布在 出席会 议的 基金份 额持
有 人和 代理人 中推举 两名 基金份 额持有 人代 表与基 金管 理人 、基金 托管人 授权 的一名 监督
员 共同 担任监 票人； 但如 果基金 管理人 和基 金托管 人的 授权 代表未 出席， 则大 会主持 人可
自行选举三 名基金份 额持有人 代表担任 监票人。 
（2）监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点，由大会主 持人当场公 布计票
结果。 
（3）如大会主持 人对于提交 的表决结果 有 异议，可 以对投票数进行 重新清点； 如大会
主 持人 未进行 重新清 点， 而出席 大会的 基金 份额持 有人 或代 理人对 大会主 持人 宣布的 表决
结 果有 异议， 其有权 在宣 布表决 结果后 立即 要求重 新清 点， 大会主 持人应 当立 即重新 清点
并公布重新 清点结果 。重新清 点仅限一 次。 
2、通讯方式 开会 在 通讯 方式开 会的 情况 下，计 票方 式为： 由大 会召 集人 授权 的两名 监票 人在 监督人 派
出 的授 权代表 的监督 下进 行计票 ，并由 公证 机关对 其计 票过 程予以 公证； 如监 督人经 通知
但拒绝到场监督 ，则大会召 集人可自行 授权 3 名监 票人进行计票， 并由公证机 关对其计票
过程予以公 证。 
（九）基金份额持有人大会决议报中国 证监会核准或 备案后的公告时间、方式 
1、生效的基金份 额持有人大 会决议对全 体基金份额 持有人、基金管 理人、基金 托管人
均 有约 束力。 基金管 理人 、基金 托管人 和基 金份额 持有 人应 当执行 生效的 基金 份额持 有人
大会决议。 
2、基金份额 持有人大 会决议应 自生效之 日起 2 日内 在指定媒体 公告。如 果采用通 讯方
式 进行 表决， 在公告 基金 份额持 有人大 会决 议时， 必须 将公 证书全 文、公 证机 构、公 证员
姓名等一同 公告。 
（十）法律法规或监管部门对基金份额 持有人大会另 有规定的，从其规定。 
三、基金合同变更和终止的事由、程序 
（一）基金合同的变更 
1、基金合同变更 内容对基金 合同当事人 权利、义务 产生重大影响的 ，应召开基 金份额
持有人大会 ，基金合 同变更的 内容应经 基金份额 持有 人大会决议 同意。 
（1）转换基金运 作方式，但 因基金不再 具备上市条 件而被深圳证券 交易所终止 上市的
除外； 
（2）变更基 金类别； 
（3）变更基金投 资目标、投 资范围或投 资策略，但 因基金不再具备 上市条件而 被深圳
证券交易所 终止上市 的除外； 
（4）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（5）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（6）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准。但 根据适用的相关 规定提高 该 等报酬
标准的除外 ； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）对基金 合同当事 人权利、 义务产生 重大影 响的 其他事项； 
（9）法律法 规、基金 合同或中 国证监会 规定的 其他 情形。 
但 出现 下列情 况时 ，可 不经基 金份 额持有 人大 会决 议， 由基 金管理 人和 基金 托管人 同
意变更后公 布，并报 中国证监 会备案： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）在法律法规 和本基金合 同规定的范 围内变更基 金的申购费率、 调低赎回费 率或变
更、增加收 费方式； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合 同进 行修改； （4）对基金 合同的修 改不 涉及 本基金合 同当事 人权 利义务关系 发生重大 变化； 
（5）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ； 
（6）因基金不再 具备上市条 件而被深圳 证券交易所 终止上市，从而 由交易型开 放式指
数证券投资 基金转为 契约型开 放式指数 证券投资 基金 ； 
（7）按照法 律法规或 本基金合 同规定不 需召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 
2、关于变更基金 合同的基金 份额持有人 大会决议应 报中国证监会核 准或备案， 并于中
国证监会核准或 出具无异议 意见后生效 执行，并自 生 效之日起 2 日 内在至少一种 指定媒体
公告。 
（二）本基金合同的终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理人因 解散、破产 、撤销等事 由，不能继 续担任基金管理 人的职务， 而在 6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务； 
3、基金托管人因 解散、破产 、撤销等事 由，不能继 续担任基金托管 人的职务， 而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4、中国证监 会规定的 其他情况 。 
四、争议解决方式 
对 于因 基金合 同的 订立 、内容 、履 行和解 释或 与基 金合 同有 关的争 议， 基金 合同当 事
人 应尽 量通过 协商、 调解 途径解 决。不 愿或 者不能 通过 协商 、调解 解决的 ，任 何一方 均有
权 将争 议提交 中国国 际经 济贸易 仲裁委 员会 ，按照 中国 国际 经济贸 易仲裁 委员 会届时 有效
的 仲裁规 则进 行仲裁 。仲裁 地点为 北京 市。仲 裁裁决是 终局的 ，对 各方当 事人均 有约束 力 ，
仲裁费用由 败诉方承 担。 
争 议处 理期间 ，基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责 ，继 续忠 实、勤 勉、 尽责 地履行 基
金合同规定 的义务， 维护基金 份额持有 人的合法 权益 。 
本基金合同 受中国法 律管辖。 
五、基金合同存放地和投资人取得基金 合同的方式 
本 基金 合同可 印制 成册 ，供投 资人 在基金 管理 人、 基金 托管 人、代 销机 构和 登记结 算
机构办公场 所查阅， 但其效 力 应以基金 合同正本 为准 。 
二十 一、基金托管 协议的内容 摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：鹏华 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 福华三路168 号深 圳国际商 会中 心 43 层 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 邮政编码：518048 
法定代表人 ：何如 
成立日期：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]31 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 壹亿伍仟 万元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集 ；基金销 售；资产 管理；中 国证 监会许可的 其他业务 
（二）基金托管人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：田国立 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
经 营范 围：吸 收公 众存 款；发 放短 期、中 期、 长期 贷款 ；办 理国内 外结 算； 办理票 据
承 兑与 贴现； 发行金 融债 券；代 理发行 、代 理兑付 、承 销政 府债券 ；买卖 政府 债券、 金融
债 券； 从事同 业拆借 ；买 卖、代 理买卖 外汇 ；从事 银行 卡业 务；提 供信用 证服 务及担 保；
代 理收 付款项 及代理 保险 业务； 提供保 管箱 服务； 经中 国银 行业监 督管理 机构 等监管 部门
批准的其他 业务。 
二、基金托管人与基金管理人之间的业 务监督、核查 
（一）基金托管人对基金管理人的业务 监督和核查 
1、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及基金合同 的约定，对基金 投资范围、 投资对
象 进行 监督。 基金合 同明 确约定 基金投 资风 格或证 券选 择标 准的， 基金管 理人 应按照 基金
托 管人 要求的 格式提 供投 资品种 池，以 便基 金托管 人运 用相 关技术 系统， 对基 金实际 投资
是否符合基 金合同关 于证券选 择标准的 约定进行 监督 ，对存在疑 义的事项 进行核查 。 
本 基金 主要投 资于 标的 指数成 份股 及其备 选成 份股 （投 资比 例不低 于基 金资 产净值 的
95 ％） 。此外 ，为更 好的 实现投 资目标 ，本 基金将 少量 投资 于非标 的指数 成份 股（包 含中
小 板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市 的股票 ）、 新股 （首次 发行或 增发 等）、 新股
（ 首次 发行或 增发等 ）、 债券及 法律法 规和 中国证 监会 允许 基金投 资的其 它金 融工具 （但
须符合中国 证监会的 相关规定 ）。 如 法律 法规或 监管 机构 允许， 基金 管理 人 可以 在履 行适 当程 序后调 整上 述投 资范围 ，
或将新出现 的允许基 金投资的 其他品种 纳入投资 范围 。 
2、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及基金合同 的约定，对基金 投资、融资 比例进
行监督。基 金托管人 按下述比 例和调整 期限进行 监督 ： 
（1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95 ％； 
（2 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％；本基金持 有的全部权 证，其市值 不得超过基 金资产净值的 3 ％；基金管 理人管理的
全部基金持 有的同一 权证，不 得超过该 权证的 10 ％； 
（3）基金财产参 与股票发行 申购，本基 金所申报的 金额不超过本基 金的总资产 ，本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（4）本基金主动 投资于流动 性受限资产 的市值合计 不得超过该基金 资产净值的 15%。
因 证券 市场波 动、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模变 动等 基金 管理人 之外的 因素 致使基 金不
符合前述所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资； 
（5）本基金与私 募类证券资 管产品及中 国证监会认 定的其他主体为 交易对手开 展逆回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
（6）法律法 规、基金 合同规定 的其他比 例限制 。 
如 果法 律法规 对上 述投 资组合 比例 限制进 行变 更的 ，以 变更 后的规 定为 准。 法律法 规
或监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金，则 本基 金投资不再 受相关限 制。 
除 上述 第（4）、 （5 ）条外 ，因 证券市 场波 动、上 市公 司合 并、基 金规 模变动 、股 权
分 置改 革中支 付对价 等基 金管理 人之外 的因 素致使 基金 投资 比例不 符合上 述规 定投资 比例
的，基金管 理人应当 在 10 个交 易日内进 行调整 。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 3 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自基金合同 生效之日 起开始。 
3、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及基金合同 的约定，对本托 管协议第十 五条第
九 款基 金投资 禁止行 为进 行监督 。基金 托管 人通过 事后 监督 方式对 基金管 理人 基金投 资禁
止 行为 和关联 交易进 行监 督。根 据法律 法规 有关基 金禁 止从 事关联 交易的 规定 ，基金 管理
人 和基 金托管 人应事 先相 互提供 与本机 构有 控股关 系的 股东 、与本 机构有 其他 重大利 害关
系 的公 司名单 及有关 关联 方发行 的证券 名单 。基金 管理 人和 基金托 管人有 责任 确保关 联交
易名单的真 实性、准 确性、完 整性，并 负责及时 将更 新后的名单 发送给对 方。 
若 基金 托管人 发现 基金 管理人 与关 联交易 名单 中列 示的 关联 方进行 法律 法规 禁止基 金
从 事的 关联交 易时， 基金 托管人 应及时 提醒 基金管 理人 采取 必要措 施阻止 该关 联交易 的发
生 ，如 基金托 管人采 取必 要措施 后仍无 法阻 止关联 交易 发生 时，基 金托管 人有 权向中 国证监 会报 告。对 于基金 管理 人已成 交的关 联交 易，基 金托 管人 事前无 法阻止 该关 联交易 的发
生，只能进 行事后结 算，基金 托管人不 承担由此 造成 的损失，并 向中国证 监会报告 。 
4、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及基金合同 的约定，对基金 管理人参与 银行间
债 券市 场进行 监督。 基金 管理人 应在基 金投 资运作 之前 向基 金托管 人提供 符合 法律法 规及
行 业标 准的 、 经慎重 选择 的、本 基金适 用的 银行间 债券 市场 交易对 手名单 ，并 约定各 交易
对 手所 适用的 交易结 算方 式。基 金管理 人应 严格按 照交 易对 手名单 的范围 在银 行间债 券市
场 选择 交易对 手。基 金托 管人监 督基金 管理 人是否 按事 前提 供的银 行间债 券市 场交易 对手
名 单进 行交易 。基金 管理 人可以 每半年 对银 行间债 券市 场交 易对手 名单及 结算 方式进 行更
新 ，新 名单确 定前已 与本 次剔除 的交易 对手 所进行 但尚 未结 算的交 易，仍 应按 照协议 进行
结 算。 如基金 管理人 根据 市场情 况需要 临时 调整银 行间 债券 市场交 易对手 名单 及结算 方式
的，应向基金托 管人说明理 由，并在与 交易对手发 生 交易前 3 个工 作日内与基金 托管人协
商解决。 
基 金管 理人负 责对 交易 对手的 资信 控制， 按银 行间 债券 市场 的交易 规则 进行 交易， 并
负 责解 决因交 易对手 不履 行合同 而造成 的纠 纷及损 失， 基金 托管人 不承担 由此 造成的 任何
法 律责 任及损 失。若 未履 约的交 易对手 在基 金托管 人与 基金 管理人 确定的 时间 前仍未 承担
违 约责 任及其 他相关 法律 责任的 ，基金 管理 人可以 对相 应损 失先行 予以承 担， 然后再 向相
关 交易 对手追 偿。基 金托 管人则 根据银 行间 债券市 场成 交单 对合同 履行情 况进 行监督 。如
基 金托 管人事 后发现 基金 管理人 没有按 照事 先约定 的交 易对 手或交 易方式 进行 交易时 ，基
金托管人应 及时 提醒 基金管理 人，基金 托管人不 承担 由此造成的 任何损失 和责任。 
5、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及基金合同 的约定，对基金 资产净值计 算、基
金 份额 净值计 算、应 收资 金到账 、基金 费用 开支及 收入 确定 、基金 收益分 配、 相关信 息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 
6、基金托管人发 现基金管理 人的上述事 项及投资指 令或实际投资运 作违反法律 法规、
基 金合 同和本 托管协 议的 规定， 应及时 以电 话提醒 或书 面提 示等方 式通知 基金 管理人 限期
纠 正。 基金管 理人应 积极 配合和 协助基 金托 管人的 监督 和核 查。基 金管理 人收 到书面 通知
后应 在 下一工 作日前 及时 核对并 以书面 形式 给基金 托管 人发 出回函 ，就基 金托 管人的 疑义
进 行解 释或举 证，说 明违 规原因 及纠正 期限 ，并保 证在 规定 期限内 及时改 正。 在上述 规定
期 限内 ，基金 托管人 有权 随时对 通知事 项进 行复查 ，督 促基 金管理 人改正 。基 金管理 人对
基金托管人 通知的违 规事项未 能在限期 内纠正的 ，基 金托管人应 报告中国 证监会。 
7、基金管理人有 义务配合和 协助基金托 管人依照法 律法规、基金合 同和本托管 协议对
基 金业 务执行 核查。 对基 金托管 人发出 的书 面提示 ，基 金管 理人应 在规定 时间 内答复 并改
正 ，或 就基金 托管人 的疑 义进行 解释或 举证 ；对基 金托 管人 按 照法 律法规 、基 金合同 和本
托 管协 议的要 求需向 中国 证监会 报送基 金监 督报告 的事 项， 基金管 理人应 积极 配合提 供相
关数据资料 和制度等 。 8、若基金托管人 发现基金管 理人依据交 易程序已经 生效的指令违反 法律、行政 法规和
其 他有 关规定 ，或者 违反 基金合 同约定 的， 应当立 即通 知基 金管理 人，由 此造 成的损 失由
基金管理人 承担。 
9、基金托管人发 现基金管理 人有重大违 规行为，应 及时报告中国证 监会，同时 通知基
金 管理 人限期 纠正， 并将 纠正结 果报告 中国 证监会 。基 金管 理人无 正当理 由， 拒绝、 阻挠
对 方根 据本托 管协议 规定 行使监 督权， 或采 取拖延 、欺 诈等 手段妨 碍对 方 进行 有效监 督，
情节严重或 经基金托 管人提出 警告仍不 改正的， 基金 托管人应报 告中国证 监会。



（二）基金管理人对基金托管人的业务 核查 
1、基金管理人对 基金托管人 履行托管职 责情况进行 核查，核查事项 包括基金托 管人安
全 保管 基金财 产、开 设基 金财产 的资金 账户 和证券 账户 、复 核基金 管理人 计算 的基金 资产
净 值和 基金份 额净值 、根 据基金 管理人 指令 办理清 算交 收、 相关信 息披露 和监 督基金 投资
运作等行为 。 
2、基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用 基金财产、 未对基金财产实 行分账管理 、未执
行 或无 故延迟 执行基 金管 理人资 金划拨 指令 、泄露 基金 投资 信息 等 违反《 基金 法》、 基金
合 同、 本协议 及其他 有关 规定时 ，应及 时以 书面形 式通 知基 金托管 人限期 纠正 。基金 托管
人 收到通 知后 应及时 核对并 以书面 形式 给基金 管理人发 出回函 ，说 明违规 原因及 纠正期 限 ，
并 保证 在规定 期限内 及时 改正。 在上述 规定 期限内 ，基 金管 理人有 权随时 对通 知事项 进行
复 查， 督促基 金托管 人改 正。基 金托管 人应 积极配 合基 金管 理人的 核查行 为， 包括但 不限
于 ：提 交相关 资料以 供基 金管理 人核查 托管 财产的 完整 性和 真实性 ，在规 定时 间内答 复基
金管理人并 改正。 
3、基金管理人发 现基金托管 人有重大违 规行为，应 及时报告中国证 监会，同时 通知基
金托 管 人限期 纠正， 并将 纠正结 果报告 中国 证监会 。基 金托 管人无 正当理 由， 拒绝、 阻挠
对 方根 据本协 议规定 行使 监督权 ，或采 取拖 延、欺 诈等 手段 妨碍对 方进行 有效 监督， 情节
严重或经基 金管理人 提出警告 仍不改正 的，基金 管理 人应报告中 国证监会 。 
三、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2、基金托管 人应安全 保管基金 财产。 
3、基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账 户和 证券账户。 
4、基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设 置账 户，确保基 金财产的 完整与独 立。 
5、基金托管人根 据基金管理 人的指令， 按照基金合 同和本协议的约 定保管基金 财产，
如有特殊情 况双方可 另行协商 解决。 
6、对于因为基金 投资产生的 应收资产， 应由基金管 理人负责与有关 当事人确定 到账日
期 并通 知基金 托管人 ，到 账日基 金财产 没有 到达基 金账 户的 ，基金 托管人 应及 时通知 基金管 理人 采取措 施进行 催收 。由此 给基金 财产 造成损 失的 ，基 金管理 人应负 责向 有关当 事人
追偿基金财 产的损失 ，基金托 管人对此 不承担任 何责 任。 
7、除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金 托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1、基 金募集期间 募集的资金 应存于基金 管理人在基 金托管人的营业 机构开立的 “基金
募集专户” 。该账户 由基金管 理人开立 并管理。 
2、基金募集期满 或基金停止 募集时，募 集的基金份 额总额、基金募 集金额（含 募集股
票 市值 ）、基 金份额 持有 人人数 符合《 基金 法》、 《运 作办 法》等 有关规 定后 ，基金 管理
人 应将 通过网 下现金 认购 方式募 集的属 于基 金财产 的全 部资 金划入 基金托 管人 开立的 基金
银 行账 户和基 金证券 账户 ，并向 中国证 券登 记结算 有限 责任 公司深 圳分公 司申 请将通 过股
票 认购 方式募 集的全 部股 票转入 证券认 购专 户，将 通过 网上 现金认 购方式 募集 的全部 资金
划 入基 金托 管 人的结 算备 付金账 户，由 基金 托管人 将该 资金 划入基 金托管 人开 立的基 金银
行 账户 和基金 证券账 户， 同时在 规定时 间内 ，聘请 具有 从事 证券相 关业务 资格 的会计 师事
务所进行验 资，出具 验资报告 。出具的 验资报告 由参 加验资的 2 名或 2 名以 上中国注 册会
计师签字方 为有效。 
3、若基金募集期 限届满，未 能达到基金 合同生效的 条件，由基金管 理人按规定 办理退
款等事宜。 
（三）基金银行账户的开立和管理 
1、基金托管人可 以基金的名 义在其营业 机构开立基 金的银行账户， 并根据基金 管理人
合法合规的 指令办理 资金收付 。本基金 的银行预 留印 鉴由基金托 管人保管 和使用。 
2、基金银行账户 的开立和使 用，限于满 足开展本基 金业务的需要。 基金托管人 和基金
管 理人 不得假 借本基 金的 名义开 立任何 其他 银行账 户； 亦不 得使用 基金的 任何 账户进 行本
基金业务以 外的活动 。 
3、基金银行 账户的开 立和管理 应符合银 行业监 督管 理机构的有 关规定。 
4、在符合法律法 规规定的条 件下，基金 托管人可以 通过基金托管人 专用账户办 理基金
资产的支付 。 
（四）基金证券账户和结算备付金账户 的开立和管理 
1、基金托管人在 中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司、深圳 分公司为基 金开立
基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 
2、基金证券账户 的开 立和使 用，仅限于 满足开展本 基金业务的需要 。基金托管 人和基
金 管理 人不得 出借或 未经 对方同 意擅自 转让 基金的 任何 证券 账户， 亦不得 使用 基金的 任何
账户进行本 基金业务 以外的活 动。 
3、基金证券账户 的开立和证 券账户卡的 保管由基金 托管人负责，账 户资产的管 理和运
用由基金管 理人负责 。 4、基金托管人以 基金托管人 的名义在中 国证券登记 结算有限责任公 司开立结算 备付金
账 户， 并代表 所托管 的基 金完成 与中国 证券 登记结 算有 限责 任公司 的一级 法人 清算工 作，
基 金管 理人应 予以积 极协 助。结 算备付 金、 结算互 保基 金、 交收价 差资金 等的 收取按 照中
国证券登记 结算有 限 责任公司 的规定执 行。 
5、若中国证监会 或其他监管 机构在本托 管协议订立 日之后允许基金 从事其他投 资品种
的 投资 业务， 涉及相 关账 户的开 立、使 用的 ，若无 相关 规定 ，则基 金托管 人比 照上述 关于
账户开立、 使用的规 定执行。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基 金合 同生效 后， 基金 托管人 根据 中国人 民银 行、 中央 国债 登记结 算有 限责 任公司 的
有 关规 定，在 中央国 债登 记结算 有限责 任公 司开立 债券 托管 账户， 并代表 基金 进行银 行间
市 场债 券的结 算。基 金管 理人和 基金托 管人 共同代 表基 金签 订全国 银行间 债券 市场债 券回
购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1、因业务发展需 要而开立的 其他账户， 可以根据法 律法规和基金合 同的规定， 由基金
托管人负责 开立。新 账户按有 关规定使 用并管理 。 
2、法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管 理另 有规定的， 从其规定 办理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等 的保管 
基 金财 产投资 的有 关实 物证券 等有 价凭证 由基 金托 管人 存放 于基金 托管 人的 保管库 ，
也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/ 深
圳 分公 司或票 据营业 中心 的代保 管库， 保管 凭证由 基金 托管 人持有 。实物 证券 等有价 凭证
的 购买 和转让 ，由基 金管 理人和 基金托 管人 共同办 理 。 基金 托管人 对由基 金托 管人以 外机
构实际有效 控制的证 券不承担 保管责任 。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保 管 
与 基金 财产有 关的 重大 合同的 签署 ，由基 金管 理人 负责 。由 基金管 理人 代表 基金签 署
的 、与 基金财 产有关 的重 大合同 的原件 分别 由基金 管理 人、 基金托 管人保 管。 除本协 议另
有 规定 外，基 金管理 人代 表基金 签署的 与基 金财产 有关 的重 大合同 包括但 不限 于基金 年度
审 计合 同、基 金信息 披露 协议及 基金投 资业 务中产 生的 重大 合同， 基金管 理人 应保证 基金
管 理人 和基金 托管人 至少 各持有 一份正 本的 原件。 基金 管理 人应在 重大合 同签 署后及 时以
加 密方 式将重 大合同 传真 给基金 托管人 ，并 在三十 个工 作日 内将正 本送达 基金 托管人 处。
重大合同的 保管期限 为基金合 同终止后 15 年。 
四、基金资产净值计算与复核 
（一）基金资产净值的计算、复核与完 成的时间及程 序 
1、基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元， 小数点后 第五位 四舍五入 ，国家另 有规定 的，从其规 定。 
基 金管 理人每 个工 作日 计算基 金资 产净值 及基 金份 额净 值， 经基金 托管 人复 核，按 规
定公告。 
2、复核程序 
基 金管 理人每 工作 日对 基金资 产进 行估值 后， 将基 金份 额净 值结果 发送 基金 托管人 ，
经基金托管 人复核无 误后，由 基金管理 人对外公 布。 
3、根据有关法律 法规，基金 资产净值计 算和基金会 计核算的义务由 基金管理人 承担。
本 基金 的基金 会计责 任方 由基金 管理人 担任 ，因此 ，就 与本 基金有 关的会 计问 题，如 经相
关 各方 在平等 基础上 充分 讨论后 ，仍无 法达 成一致 意见 的， 按照基 金管理 人对 基金资 产净
值的计算结 果对外予 以公布。 
（二）基金资产估值方法和特殊情形的 处理 
1、估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产。 
2、 估值方法 
（1）证券交 易所上市 的有价证 券的估值 
1）交易所上市的 有价证券（ 包括股票、 权证等）， 以其估值日在证 券交易所挂 牌的市
价（收盘价 ）估值； 估值日无 交易的， 以最近交 易日 的市价（收 盘价）估 值。 
2）交易所上市实 行净价交易 的债券按估 值日收盘价 估值，估值日没 有交易的， 且最近
交 易日 后经济 环境未 发生 重大变 化，按 最近 交易日 的收 盘价 估值。 如最近 交易 日后经 济环
境 发生 了重大 变化的 ，可 参考类 似投资 品种 的现行 市价 及重 大变化 因素， 调整 最近交 易市
价，确定公 允价格； 
3）交易所上市未 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价减去债券收盘 价中所 含的 债券应
收 利息 得到的 净价进 行估 值；估 值日没 有交 易的， 且最 近交 易日后 经济环 境未 发生重 大变
化 ，按最 近交 易日债 券收盘 价减去 债券 收盘价 中所含的 债券应 收利 息得到 的净价 进行估 值 。
如 最近 交易日 后经济 环境 发生了 重大变 化的 ，可参 考类 似投 资品种 的现行 市价 及重大 变化
因素，调整 最近交易 市价，确 定公允价 格； 
4）交易所上市不 存在活跃市 场的有价证 券，采用估 值技术确定公允 价值。交易 所上市
的 资产 支持证 券，采 用估 值技术 确定公 允价 值，在 估值 技术 难以可 靠计量 公允 价值的 情况
下，按成本 估值。 
（2）处于未 上市期间 的有价证 券应区分 如下情 况处 理： 
1）送股、转增股 、配股和公 开增发的新 股，按估值 日在证券交易所 挂牌的同一 股票的
市价（收盘 价）估值 ；该日无 交易的， 以最近一 日的 市价（收盘 价）估值 ； 2）首次公开发行 未上市的股 票、债券和 权证，采用 估值技术确定公 允价值，在 估值技
术难以可靠 计量公允 价值的情 况下，按 成本估值 。 
3）首次公开发行 有明确锁定 期的股票， 同一股票在 交易所上市后， 按交易所上 市的同
一 股票 的市价 （收盘 价） 估值； 非公开 发行 有明确 锁定 期的 股票， 按监管 机构 或行业 协会
有关规定确 定公允价 值。 
（3）全国银 行间债券 市场交易 的债券等 固定收 益品 种，采用估 值技术确 定公允 价 值。 
（4）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。 
（5）如有确凿证 据表明按上 述方法进行 估值不能客 观反映其公允价 值的，基金 管理人
可根据具体 情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 
（6）相关法律法 规以及监管 部门有强制 规定的，从 其规定。如有新 增事项，按 国家最
新规定估值 。 
如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金 合同 订明 的估值 方法 、程 序及相 关
法 律法 规的规 定或者 未能 充分维 护基金 份额 持有人 利益 时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原
因，双方协 商解决。 
3、特殊情形 的处理 
基金管理人、基 金托管人按 估值方法的 第（5）项进 行估值时，所造 成的误差不 作为基
金份额净值 错误处理 。 
（三）基金份额净值错误的处理方式 
1、当基金份 额净值小 数点 后 4 位以内（ 含第 4 位） 发生差错时 ，视为基 金份额净 值错
误 ；基 金份额 净值出 现错 误时， 基金管 理人 应当立 即予 以纠 正，通 报基金 托管 人，并 采取
合理的措施防止损失进一步扩大 ；错误偏差达到基金 份额净值的 0.25 ％时，基金管理人应
当 通报 基金托 管人 并报中 国证 监会备 案； 错误偏 差达到 基金 份额净 值的 0.5 ％时， 基金 管
理 人应 当公告 ；当发 生净 值计算 错误时 ，由 基金管 理人 负责 处理， 由此给 基金 份额持 有人
和 基金 造成损 失的， 应由 基金管 理人先 行赔 付，基 金管 理人 按差错 情形， 有权 向其他 当事
人追偿。 
2、当基金份额净 值计算差错 给基金和基 金份额持有 人造成损失需要 进行赔偿时 ，基金
管 理人和 基金 托管人 应根据 实际情 况界 定双方 承担的责 任，经 确认 后按以 下条款 进行赔 偿： 
（1）本基金的基 金会计责任 方由基金管 理人担任， 与本基金有关的 会计问题， 如经双
方 在平 等基础 上充分 讨论 后，尚 不能达 成一 致时， 按基 金管 理人的 建议执 行， 由此给 基金
份额持有人 和基金财 产造 成的 损失，由 基金管理 人负 责赔付。 
（2）若基金管理 人计算的基 金份额净值 已由基金托 管人复核确认后 公告，而且 基金托
管 人未 对计算 过程提 出疑 义或要 求基金 管理 人书面 说明 ，基 金份额 净值出 错且 造成基 金份
额 持有 人损失 的，应 根据 法律法 规的规 定对 投资者 或基 金支 付赔偿 金，就 实际 向投资 者或基 金支 付的赔 偿金额 ，基 金管理 人与基 金托 管人按 照管 理费 和托管 费的比 例各 自承担 相应
的责任。 
（3）如基金管理 人和基金托 管人对基金 份额净值的 计算结果，虽然 多次重新计 算和核
对 ，尚 不能达 成一致 时， 为避免 不能按 时公 布基金 份额 净值 的情形 ，以基 金管 理人的 计算
结果 对外公 布，由此 给基金份 额持有人 和基金造 成的 损失，由基 金管理人 负责赔付 。 
（4）由于基金管 理人提供的 信息错误（ 包括但不限 于基金申购或赎 回对价等） ，进而
导 致基 金份额 净值计 算错 误而引 起的基 金份 额持有 人和 基金 财产的 损失， 由基 金管理 人负
责赔付。 
3、由于证券交易 所及登记结 算公司发送 的数据错误 ，有关会计制度 变化或由于 其他不
可 抗力 原因， 基金管 理人 和基金 托管人 虽然 已经采 取必 要、 适当、 合理的 措施 进行检 查，
但 是未 能发现 该错误 而造 成的基 金份额 净值 计算错 误， 基金 管理人 、基金 托管 人免除 赔偿
责任。但基 金管理人 、基金托 管人应积 极采取必 要 的 措施消除由 此造成的 影响。 
4、基金管理人和 基金托管人 由于各自技 术系统设置 而产生的净值计 算尾差，以 基金管
理人计算结 果为准。 
5、前述内容如法 律法规或者 监管部门另 有规定的， 从其规定。如果 行业另有通 行做法 ，
双方当事人 应本着平 等和保护 基金份额 持有人利 益的 原则进行协 商。 
（四）暂停估值与公告基金份额净值的 情形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2、因不可抗力或 其他情形致 使基金管理 人、基金托 管人无法准确评 估基金资产 价值 时 ； 
3、占基金相当比 例的投资品 种的估值出 现重大转变 ，而基金管理人 为保障投资 人的利
益，已决定 延迟估值 ； 
4、出现基金 管理人不 能出售或 评估基金 资产的 紧急 事故时； 
5、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用估
值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经与 基金 托管 人协商 确认后 ，基 金管理 人应
当暂停估值 ； 
6、中国证监 会和基金 合同认定 的其他情 形。 
（五）基金会计制度 
按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 
（六）基金账册的建立 
基 金管 理人进 行基 金会 计核算 并编 制基金 财务 会计 报告 。基 金管理 人独 立地 设置 、记
录 和保 管本基 金的全 套账 册。若 基金管 理人 和基金 托管 人对 会计处 理方法 存在 分歧， 应以
基 金管 理人的 处理方 法为 准。若 当日核 对不 符，暂 时无 法查 找到错 账的原 因而 影响到 基金
资产净值的 计算和公 告的，以 基金管理 人的账册 为准 。 
（七）基金财务报表与报告的编制和复 核 1、财务报表 的编制 
基金财务报 表由基金 管理人编 制，基金 托管人复 核。 
2、报表复核 
基 金托 管人在 收到 基金管 理人 编制的 基金 财务报 表后， 进行 独立的 复核 。核对 不符 时，
应及时通知 基金管理 人共同查 出原因， 进行调整 ，直 至双方数据 完全一致 。 
3、财务报表 的编制与 复核时间 安排 
（1）报表的 编制 
基金管理人应当 在每月结束 后 5 个工作 日内完成月 度报表的编制； 在每个季度 结束之
日起 15 个工 作日内完 成基金季 度报告的 编制；在 上 半年结束之 日起 60 日 内完成基 金半年
度报告的编 制；在每 年结束之 日起 90 日内 完成基金 年度报告的 编制。基 金年度报 告的财务
会 计报 告应当 经过审 计。 基金合 同生效 不足 两个月 的， 基金 管理人 可以不 编制 当期季 度报
告、半年度 报告或者 年度报告 。 
（2）报表的 复核 
基 金管 理人应 及时 完成 报表编 制， 将有关 报表 提供 基金 托管 人复核 ；基 金托 管人在 复
核 过程 中，发 现双方 的报 表存在 不符时 ，基 金管理 人和 基金 托管人 应共同 查明 原因， 进行
调整，调整 以国家有 关规定为 准。 
基金管理人 应留足充 分的时间 ，便于基 金托管人 复核 相关报表及 报告。 
（ 八） 基金管 理人 应在编 制季 度报告 、半 年度报 告或者 年度 报告之 前及 时向基 金托管
人提供基金业绩比较基准的基础数据和 编制结果。 
五、基金份额持有人名册的登记与保管 
基 金份 额持有 人名 册至 少应包 括基 金份额 持有 人的 名称 和持 有的基 金份 额。 基金份 额
持 有人 名册由 基金登 记结 算机构 根据基 金管 理人的 指令 编制 和保管 ，基金 管理 人和基 金托
管人应分别 保管基金 份额持有 人名册， 保存期不 少于 15 年。如不能 妥善保管 ，则按 相关法
规承担责任 。 
在 基金 托管人 要求 或编制 半年 报和年 报前 ，基金 管理人 应将 有关资 料送 交基金 托管 人，
不 得无 故拒绝 或延误 提供 ，并保 证其的 真实 性、准 确性 和完 整性。 基金托 管人 不得将 所保
管的基金份 额持有人 名册用于 基金托管 业务以外 的其 他用途，并 应遵守保 密义务。 
六、争议解决方法 
因 本协 议产生 或与 之相 关的争 议， 双方当 事人 应通 过协 商、 调解解 决， 协商 、调解 不
能 解决的 ，任 何一方 均有权 将争议 提交 中国国 际经济贸 易仲裁 委员 会，仲 裁地点 为北京 市 ，
按 照中 国国际 经济贸 易仲 裁委员 会届时 有效 的仲裁 规则 进行 仲裁。 仲裁裁 决是 终局的 ，对
当事人均有 约束力， 仲裁费用 由败诉方 承担。 
争 议处 理期间 ，双 方当 事人应 恪守 基金管 理人 和基 金托 管人 职责， 各自 继续 忠实、 勤
勉、尽责地 履行基金 合同和本 托管协议 规定的义 务， 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 本协议受中 国法律管 辖。 
七、托管协议的变更与终止 
（一）托管协议的变更程序 
本 协议 双方当 事人 经协 商一致 ，可 以对协 议进 行修 改。 修改 后的新 协议 ，其 内容不 得
与基金合同 的规定有 任何冲突 。基金托 管协议的 变更 报中国证监 会核准或 备案后生 效。 
（二）基金托管协议终止出现的情形 
1、基金合同 终止； 
2、基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金托管人接 管基金资 产； 
3、基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金管理人接 管基金管 理权； 
4、发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 
二十 二、对基金份 额持有人的 服务 
基 金管 理人承 诺为 基金 份额持 有人 提供一 系列 的服 务。 以下 服务内 容， 由基 金管理 人
在 正常 情况下 向 投资 者提 供，基 金管理 人可 根据实 际业 务情 况以及 基金份 额持 有人的 需要
和市场的变 化，不断 完善并增 加和修改 服务项目 。



一、营销创 新及网上 交易服务



为丰富投资 者的交易 方式和渠 道，基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。



在 营销 渠道创 新方 面， 本基金 管理 人大力 发展 基金 电子 商务 ，并已 开通 基金 网上交 易
系统，投资者可 登陆本基金 管理人的网 站（www.phfund.com ） ，更加方便 、快捷地办 理基
金 交易 及信息 查询等 已开 通的各 项基金 网上 交易业 务。 同时 ，投资 者可关 注鹏 华基金 官方
微信账号（微信号:penghuajijin) ，快速实 现 净 值 查 询 功 能 ， 绑 定 个 人 账 户 之 后 ， 还 可 实 现
账 户查 询功能 和交易 功能 。基金 管理人 也将 不断努 力完 善现 有技术 系统和 销售 渠道， 为投
资者提供更 加多样化 的交易方 式和手段 。



二、信息定 制服务



投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com ）、短信平台、呼叫中心（400-
6788-999；0755-82353668 ）等渠道 提交信息定 制申 请，在申请获基金 管理人确认 后，基金
管理人将通过信 件、手 机短 信、E-MAIL 等方式为客 户发送所定制的 信息。信件 定制的内容
为 季度 纸质对 账单， 手机 短信可 定制的 信息 包括： 月度 短信 账单、 公司最 新公 告、持 有基
金 周末 净值等 ；邮件 定制 的信息 包括： 鹏友 会周刊 、电 子对 账单等 信息。 基金 管理人 将根
据业务发展 需要和实 际情况， 适时调整 发送的定 制信 息内容。



三、在线咨 询服务



投 资者 可通 过在 线客 服、 短信 接收 平台 、鹏 华基 金官方 微信 （微 信号 ：penghuajijin ）
等网络通讯 工具进行 业务咨询 ，基金管 理人 7*24 小 时提供智能 机器人咨 询服务， 在工作时
间内有专人 在线提供 咨询服务 。



四、客户服 务 中心（CALL-CENTER ）电话服务


呼叫中心（400-6788-999 、0755-82353668 ）自动 语音 系统提供每 周 7× 24 小时基 金账户
余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。



呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的坐 席服务（重大法定节假日除外），
投 资者 可以通 过该热 线获 得业务 咨询、 信息 查询、 服务 投诉 、信息 定制、 资料 修改等 专项
服务。



五、客户投 诉受理服 务



投 资者 可以通 过直 销和 销售机 构网 点 柜台 、基 金管 理人 设置 的投诉 专线 、呼 叫中心 人
工热线、书 信、电子 邮件等渠 道，对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。



电 话、 电子邮 件、 书信 、网络 在线 是主要 投诉 受理 渠道 ，基 金管理 人设 专人 负责管 理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，
由各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。



二十 三、其他应披 露事项 
本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、
《 信息 披露办 法》等 相关 法律法 规规定 的内 容与格 式进 行披 露，并 至少在 一种 指定媒 体上
公 告。 




公告内容 报纸 日期 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年9 月6 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年9 月7 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年9 月12
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年9 月22
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年10 月12
日 
深证民营交 易型开放 式指数证 券投资基 金更
新招募说明 书摘要 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年10 月13
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年10 月17
日 
2018 年第三 季度报告 《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年10 月26
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 《证券时报 》、《中 国 2018 年11 月9股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 证券报》、 《上海证 券
报》 
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加个人投 资者
开立基金账 户的证件 类型的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年11 月15
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于深 证民营交 易型
开放式指数 证券投资 基金调整 最小申购 、赎
回单位的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月20
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 设客服热 线的
公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月29
日 
关于深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基
金流动性服 务商的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2019 年1 月16
日 
2018 年第四 季度报告 《证券时报 》 2019 年1 月21
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金在 浙江
金观诚基金 销售有限 公司暂停 办理相关 销售
业务的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》、《证 券日报》 
2019 年1 月22
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
停牌股票估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》、《证 券日报》 
2019 年2 月12
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《上海证券 报》 2019 年2 月26
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《中国证券 报》 2019 年2 月26
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》 2019 年2 月26
日 
鹏华基金管 理有限公 司澄清公 告 《上海证券 报》 2019 年3 月1 日 
鹏华基金管 理有限公 司澄清公 告 《中国证券 报》 2019 年3 月1 日 
鹏华基金管 理有限公 司澄清公 告 《证券日报 》 2019 年3 月1 日 
鹏华基金管 理有限公 司澄清公 告 《证券时报 》 2019 年3 月1 日 
上述披露事 项的披露 期间自 2018 年 9 月 2 日至2019 年3 月1 日 止。 
二十 四、招募说明 书的存放及 查阅方式 
本 招募 说明书 按相 关法 律法规 ，存 放在基 金管 理人 、基 金代 销机构 等的 办公 场所， 投
资 人可 在办公 时间免 费查 阅；也 可在支 付工 本费后 在合 理时 间内获 取本招 募说 明书复 制件
或 复印 件，但 应以招 募说 明书正 本为准 。投 资人也 可以 直接 登录基 金管理 人的 网站进 行查
阅。 
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 
二十 五、备查文件 
（一）备查文件包括： 
1、中国证监 会核准深 证民营交 易型开放 式指数 证券 投资基金募 集的文件 2、《深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金 合同》 
3、《交易型 开放式指 数基金登 记结算服 务协议 》 
4、《深证民 营交易型 开放式指 数证券投 资基金 托管 协议》 
5、法律意见 书 
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照






7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 
（二）备查文件的存放地点和投资人查 阅方式： 
1、存放地点：基 金合同、托 管协议存放 在基金管理 人和基金托管人 处；其余备 查文件
存放在基金 管理人处 。 
2、查阅方式 ：投资人 可在营业 时 间免费 到存放 地点 查阅，也可 按工本费 购买复印 件。 




鹏华基金管理有限公司 
2019 年 4 月