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券商ETF(512000)

券商ETF:更新招募说明书摘要(2019年第1号)查看PDF公告

 
 
 
华宝 中证 全 指证 券 公司 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资
基金招募 说 明书 ( 更新 ) 摘要 
2019 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝 基金管理有限公司 
基金托管人:中国 建设银行股份有限公司 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【重要 提示 】 
本 基金经中 国证券监 督管理 委员会2016 年5 月27日证 监许可【2016 】1152 号文 注册,
进行募 集。 
基金管理 人保 证《华宝 中 证全指证 券公 司交易 型开 放式指数 证券 投资基 金 招 募说明书 》
( 以下简 称 “招 募说 明书 ” 或 “ 本招 募说 明书 ”) 的内 容真实 、 准确 、 完整 。 本 招募说 明书 经
中国证 监会 注册 , 但 中国 证监会 对本 基金 募集 的注 册, 并 不表 明其 对本 基金 的价值 和收 益作
出实质 性判 断或 保证 , 也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 中国 证监 会不 对基 金的投 资价 值及
市场前 景等 作出 实质 性判 断或者 保证 。 
本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资
本基金 前, 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 , 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险, 包 括: 因政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险、 个别 证券特 有的 非系
统性风 险、 由于 投资 者连 续大量 赎回 基金 份额 产生 的流动 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险等 等 。 同 时由 于本 基金 是跟踪 中证 全指 证券 公司 指数 的 交易 型
开放式 指数 基金 , 投 资本 基金可 能遇 到的 风险 还包 括: 标 的指 数回 报与 股票 市场平 均回 报偏
离的风 险 、 标 的指数 波动 的风险 、 基金 投资组 合回 报与标 的指 数回 报偏 离的 风险 、 标 的指 数
变更的 风险 、 基 金份 额二 级市场 交易 价格 折溢 价的 风险、 参考IOPV 决策 和IOPV 计算 错误 的
风险、 退市 风险 、 投 资者 申购失 败的 风险 、 投 资者 赎回失 败的 风险 、 退 补现 金替代 方式 的风
险、 基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险、 申赎 清单 差错 风险、 二级 市场 流动 性风 险、 第 三方 机构
服务的 风险 、 管理 风险 与 操作风 险 、 技 术风 险 、 不 可 抗力等 等 。 本 基金 被动 跟 踪标的 指数 “ 中
证全指 证券公 司指数 ” ,具 有与标 的指数 以及标 的指 数所代 表的股 票市场 相似 的风险 收益特
征 , 因 此, 本基 金的 业绩 表现与 中证 全指 证券 公司 指数 的 表现 密切 相关 。 同 时, 本 基金 为股
票型基 金 , 其 预期风 险和 预期收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 及货币 市场 基金 , 属 于高 风
险高收 益的 开放 式基 金 。 
在目前 结算 规则 下, 投资 者申购 的基 金份 额当 日可 卖出, 当日 未卖 出的 基金 份额在 份额
交收 成功之前 不得卖出 和赎回 ;即T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的
基金 份额,T+1 日 不得卖出和 赎回,T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。因 此为投资 者
办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 , 将 导致 投资者 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖
出的基 金份 额, 投资 者的 利益可 能受 到影 响。 
在目前 的 业 务规 则下, 投 资者投 资本 基金 时需 具有 上海证 券交 易所A 股账 户或 基金账 户 。
其中, 上海 证券 交易 所基 金账户 只能 进行 基金 的现 金认购 和二 级市 场交 易, 如投资 者需 要使
用 中证全指证券 公 司 指 数 成 份 股 中 的 上海 证 券 交 易所 上 市 股 票 参与 网 下 股 票认 购 或 基 金的
申购 、 赎 回 , 则 应开 立上 海证券 交易 所A 股 账户 ; 如 投资者 需要 使用 中证 全指 证券公 司指 数
成份股 中的 深圳 证券 交易 所上市 股票 参与 网下 股票 认购 , 则还 应开 立深 圳证 券交易 所A股账
户。 投资者 在进 行投 资决 策前 , 请仔 细阅 读本 基金 的 《 招募说 明书 》 及 《基 金合 同》 等 信息
披露文 件, 并根 据自 身的 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资
者的风 险承 受能 力相 适应 , 自 主判 断基 金的投 资价 值, 自主 做出 投资决 策 , 自行承 担投 资风
险。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基 金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
投资于 本基 金一 定盈 利, 也不保 证最 低收 益。 
投资有 风险 ,投 资者 认购 (或申 购) 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。 
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则, 在 投资 者作 出投 资决 策后, 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ,由 投资 者自行 负担 。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2019 年 3 月 2 日, 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为
2018 年 12 月 31 日 ,财 务 数据未 经审 计。 
 
 
一、 《基金合同》生效 日期 
本基金 自 2016 年 7 月 11 日到 2016 年 8 月 1 日向 个人投 资者 和机 构投 资者 同时发 售,
《基金 合同 》 于 2016 年8 月5 日 生效 。 
 
二、基金管理人 
(一) 基金 管理 人概 况 
名称: 华宝 基金 管理 有限 公司 
住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 
法定代 表人 : 孔 祥清 
总经理 :HUANG Xiaoyi Helen ( 黄小 薏) 
成立日 期:2003 年3 月7 日 
注册资 本:1.5 亿元 人民 币 
电话:021 -38505888 
联系人 :章 希 
股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外 方股 东 Warburg Pincus 
Asset Management, L.P. 持有49% 的 股份 。 
(二) 基金管 理人 主要 人员 情况 
1 、 董事会 成员 孔祥清 先生 , 董事 长, 硕士 , 高 级会 计师 。 曾 任宝 钢计 财部资 金处 主办 、 主管 、 副 处长,
宝钢集 团财 务有 限公 司总 经理。 现任 华宝 基金 管理 有限公 司董 事长 , 中 国宝 武钢铁 集团 有限
公司产 业金 融党 工委 副书 记、 纪 委书 记, 法兴 华宝 汽车租 赁 ( 上海 ) 有 限公 司董事 长, 华宝
信托有 限责 任公 司董 事, 华宝都 鼎 ( 上海 ) 融 资租 赁有限 公司 董事 长, 中国 太平洋 保险 (集
团)股 份有 限公 司董 事。 
HUANG Xiaoyi Helen ( 黄 小薏) 女士 ,董 事, 硕士 。曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金
融分析 师,Acthop 投 资公 司财务 总监 。2003 年 5 月 加入华 宝基 金管 理有 限公 司,先 后担 任
公司营 运总 监、 董事 会秘 书、副 总经 理, 现任 华宝 基金管 理有 限公 司总 经理 。 
魏臻先 生, 董 事, 硕 士。 曾任麦 肯锡 ( 上海) 咨询 公司分 析师, 摩根 斯坦 利 亚洲公 司分
析 师, 香港 人人 媒体 总监 。 现任 华平 投资 集团 董事 总经理 、 神 州租 车控 股公 司董事 、 九 月教
育集团 董事 、中 通快 递董 事 。 
周朗朗 先生 , 董 事, 本 科 。 曾任 瑞士 信贷 第一 波士 顿 (加 拿大) 分析 师; 花 旗银行 (香
港) 投 资银 行部 分析 师; 现任美 国华 平集 团中 国金 融行业 负责 人、 董事 总经 理, 华 融资 产管
理股份 有限 公司 董事 ,上 海灿谷 投资 管理 咨询 服务 有限公 司董 事。 
胡光先 生, 独立 董事 , 硕 士。 曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师、 飞利浦 电子
中国集 团法 律顾 问、 上海 市邦信 阳律 师事 务所 合伙 人。 现任 上海 胡光律 师事 务所主 任 、 首 席
合伙人 。 
尉安宁 先生 , 独 立董 事, 博 士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师, 中国 社会 科学 院经济 研究
所助 理 研究员 ,世 界银行 农业经 济学家 ,荷兰 合作 银行东 北亚区 食品农 业研 究主管 ,新希
望集团 常务 副 总裁, 比利 时富通 银行 中国 区 CEO 兼 上海分 行行 长, 山东 亚太 中慧集 团董 事
长。现 任上 海谷 旺投 资管 理有限 公司 执行 董事 兼总 经理 。 
陈志宏 先生 , 独 立董 事, 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务
所合伙 人, 苏黎 世金 融服 务 集团中 国区 董事 长, 华彬 国 际投资 (集 团) 有限 公司 高级顾 问。 
2 、监 事会 成员 
朱莉丽 女士 , 监 事, 硕士 。 曾就 职于 美林 投资 银行 部、 德 意志 银行 投资 银行 部 ; 现 任美
国华平 集团 执行 董事 。 
杨莹女 士, 监事, 本科。 曾在三 九集 团、 中国 平安 保险 ( 集团) 股份 有限 公 司、 永 亨银
行 (中 国) 有限 公司、 中 国民生 银行 、 华 宝投 资有 限公司 工作 , 现 任华 宝信 托有限 责任 公司
风险管 理部 副总 经理 。 
贺桂先 先生 , 监 事, 本科。 曾任华 宝信 托投 资有 限责 任公司 研究 部副 总经 理; 现任华 宝
基金管 理有 限公 司营 运副 总监兼 北京 分公 司总 经理 兼综合 管理 部总 经理 。 
王波先 生, 监事 , 硕 士。 曾 任上海 证券 报记 者; 现任 华宝基 金管 理有 限公 司互 金业务 总
监兼互 金策 划部 总经 理。 
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 孔祥清 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 
HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。


向辉先 生, 副总 经理 , 硕 士。 曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理 有限公司 市场 部任职 。2002 年加入 华宝 基金公 司参 与公司的 筹建 工作, 先后 担任公司 清算 登记部 总经 理、 营运 副总 监、营 运总 监, 现任 华宝 基 金管理 有限 公司 副总 经理 。 欧江洪先 生, 副总经 理, 本科。 曾 任宝 钢集团 财务 部主办, 宝钢 集团成 本管 理处主管 , 宝钢集 团办公 室(董 事会 办公室 )主管/ 高级 秘书, 宝钢集 团办公 厅秘书 室主 任,华 宝投资 有限公 司总 经理 助理 兼行 政人事 部总 经理 、 董 事会 秘书 , 宝 钢金 融系统 党委 组织部 部长 、 党 委办公 室主 任。 现任 华宝 基金管 理有 限公 司副 总经 理。 李慧勇 先生 , 副总经 理 , 硕士 。 曾 在上 海申银 万国 证券研 究所 有限 公司 担任 董事总 经理 /所长助 理/研 究执行 委员 会副主 任/首席 分析 师的职 务。现 任华宝 基金管 理有 限公司 副总经 理。 刘月华 先生 , 督 察长 , 硕 士。 曾 在冶 金工 业部 、 国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单 位工作 。现 任华 宝基 金管 理有限 公司 督察 长。 4 、本 基金 基金 经理 丰晨成 先生 。2009 年 加入 华宝基 金管 理有限 公司 , 先后担 任助 理产品 经理 、 数量分 析 师、 投 资经 理助 理、 投 资 经理等 职务 。2015 年11 月 起任上 证180 价 值交 易型 开放式 指数 证 券投资基 金、 华宝上 证 180 价值交 易型 开放式 指数 证券投资 基金 联接基 金基 金经理,2016 年 8 月起 任华 宝中 证全 指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 经理 ,2018 年 4 月 起任华 宝中 证 500 指数 增 强型发 起式 证券 投资 基金 基金经 理,2018 年 6 月 起 任华宝 中证 全 指证券 公司 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金基 金经 理,2018 年 8 月起 任华 宝中 证1000 指 数分 级证 券 投 资基 金基 金经 理 。 5 、权 益投 资决 策委 员会 成 员 刘自强 先生 , 投资总 监 、 华宝动 力组 合混 合型 证券 投资基 金基 金经 理、 华宝 国策导 向混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、华 宝未 来主 导产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 闫旭女 士 , 投 资总 监、 国内 投资部 总经 理 、 华 宝行 业精 选混合 型证 券投 资基 金基 金经理 、 华宝收 益增 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理、 华宝 稳健回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基金 。 胡戈游 先生 , 助理投 资总 监、 华宝 宝康 消费品 证券 投资基 金基 金经 理、 华宝 核心优 势 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 曾豪先 生, 研究 部总 经理 ,华宝 先进 成长 混 合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 蔡目荣 先生 , 国内投 资部 副总经 理 、 华 宝多策 略增 长开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、 华 宝资源 优选 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 华 宝价 值发现 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华 宝绿色 主题 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。 (三) 基金 管理 人职 责 基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 : 1 、 依 法 募集 资 金, 办 理或者 委 托 经中 国 证监 会 认定的 其 他 机构 代 为办 理 基金份 额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; 2 、办 理本 基金 备案 手续 ; 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资 ; 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 、编制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ; 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为; 12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1 、 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《 中华 人民 共和 国 证券法 》 等法 律法 规的 相 关规定 , 并建立 健全 内部 控制 制度 ,采取 有效 措施 ,防 止违 法违规 行为 的发 生。 2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6 ) 泄 露因 职 务便 利 获取的 未 公 开信 息 、利 用 该信息 从 事 或者 明 示、 暗 示他人 从 事 相关的 交易 活动 ; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8) 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 3 、基 金经 理承 诺 (1 ) 依 照有 关 法律 法 规和基 金 合 同的 规 定, 本 着谨慎 的 原 则为 基 金份 额 持有人 谋 取 最大利 益; (2 ) 不 利用 职 务之 便 为自己 、 代 理人 、 代表 人 、受雇 人 或 任何 其 他第 三 人牟取 不 当利益; (3 ) 不 泄漏 在 任职 期 间知悉 的 有 关证 券 、基 金 的商业 秘 密 、尚 未 依法 公 开的基 金 投 资内容 、基 金投 资计 划等 信息,或 利 用该 信息 从事 或者明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活 动 ; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 (五) 基金 管理 人内 部控 制制度 1 、风 险管 理体 系 本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、 信用 风险、 流动 性风 险 、 操作 风 险、合 规性 风险 、信 誉风 险和事 件风 险( 如灾 难) 。 针对上 述各 种风 险, 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系, 具体 包括 以下内 容 : (1 ) 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 , 设置 相应 的组 织机构 、 建立清 晰的 责任 线路 和报 告渠道 、 配备 适当 的人 力资 源、 开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容 。 (2) 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。 (3 ) 分 析风 险 。检 查 存在的 控 制 措施 , 分析 风 险发生 的 可 能性 及 其引 起 的后果 并 将 风险归 类。 (4 ) 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 , 既有 定性 的 度量手 段 , 也 有定 量的 度 量手段 。 定性的 度量 是把 风险 水平 划分为 若干 级别 ,每 一种 风险按 其发 生的 可能 性与 后果的 严重 程 度分别 进入 相应 的级 别。 定量的 方法 则是 设计 一些 风险指 标, 测量 其数 值的 大小。 (5 ) 处 理风 险 。将 风 险水平 与 既 定的 标 准相 对 比,对 于 那 些级 别 较低 、 在公司 所 定 标准范 围以 内的 风险 ,控 制相对 宽松 一点 ,但 仍加 以定期 监控 ,以 防其 超过 预定标 准; 而 对较为 严重 的风 险, 则制 定适当 的控 制措 施; 对于 一 些后 果可 能极 其严 重的 风险, 则除 了 严格控 制以 外, 还准 备了 相应的 应急 处理 措施 。 (6 ) 监 视与 检 查。 对 已有的 风 险 管理 系 统进 行 实时监 视 , 并定 期 评价 其 管理绩 效 , 在必要 时结 合新 的需 求加 以改变 。 (7 ) 报 告与 咨 询。 建 立风险 管 理 的报 告 系统 , 使公司 股 东 、公 司 董事 会 、公司 高 级 管理人 员及 监管 部门 及时 而有效 地了 解公 司风 险管 理状况 ,并 寻求 咨询 意见 。 2 、内 部控 制制 度 (1) 内部 风险 控制 原则 健全性 原则 。 内 部控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级岗 位 , 并渗 透 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节; 有 效 性 原则 。 通过 设 置科学 清 晰 的操 作 流程 , 结合程 序 控 制, 建 立合 理 的内控 程 序 , 维护内 部控 制制 度的 有效 执行; 独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门 和岗位 ,各 部门 和岗 位在 职能上 保持 相对 独立 性; 公司固 有财 产、 各项 委托 基金财 产、 其他资产 分离 运作 ,独 立进 行; 相互制 约原 则。 内部部 门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相 互制 约, 并 通过 切 实可行 的 相互制 衡措 施来 消除 内部 控制中 的盲 点; 防火墙 原则 。 公司 基金 管 理、 交易 、 清算 登记 、信 息技术 、 研究 、市 场营 销 等相关 部 门,应 当在 物理 上和 制度 上适当 隔离 ;对 因业 务需 要必须 知悉 内幕 信息 的人 员,应 制定严 格的批 准程 序和 监督 防范 措施; 成本效 益原 则。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 , 尽 量降 低经营 运 作成本 ,保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 ; 合法合 规性 原则 。 公司 内 控制度 应当 符合 国家 法律 、法 规 、规 章制 度和 各项 规定 ,并 在此基 础上 遵循 国际 和行 业的惯 例制 订; 全面性 原则 。 内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 , 并 普遍 适用 于公司 每 一位员 工, 不留 有制 度上 的空白 或漏 洞; 审 慎 性 原则 。 公司 内 部控制 的 核 心是 风 险控 制 ,内部 控 制 制度 的 制订 要 以审慎 经 营 、 防范和 化解 风险 为出 发点 ; 适时性 原则 。 内 部控制 制 度的 制 订应 当具 有前 瞻性 , 并且 必须 随着 公司经 营 战略、 经 营方针 、经 营理 念等 内部 环境的 变化 和国 家法 律法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进 行相应 的修 改或 完善 。 (2) 内部 风险 控制 的要 求 和内容 内 部 风 险控 制 要求 不 相容职 务 分 离、 建 立完 善 的岗位 责 任 制和 规 范的 岗 位管理 措 施 、 建立完 整的 信息 资料 保全 系统、 建立 授权 控制 制度 、建立 有效 的风 险防 范系 统和快 速反 应 机制。 内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市 场 管理业 务控 制、 信息披 露 控制、 信 息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 、档 案管 理控 制、 建立保 密制 度以 及内 部稽 核控制 等。 (3) 督察 长制 度 公 司设 督察 长, 督察 长由 公 司总经 理提 名, 董事 会聘 任 , 并应 当经 全体 独立 董事 同 意。 督察长 的任 免须 报中 国证 监会核 准。 督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告, 并 在董 事会 及董 事会 下设的 相 关专门 委员 会定 期会 议上 报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。 督察长 发现 基金 及公 司运 作中存 在问 题时 ,应 当及 时告知 公司 总经 理和 相关 业务负 责人 , 提出处 理意 见和 整改 建议 ,并监 督整 改措 施的 制定 和落实 ;公 司总 经理 对存 在问题 不整 改 或者整 改未 达到 要求 的, 督察长 应当 向公 司董 事会 、中国 证监 会及 相关 派出 机构报 告。 (4) 监察 稽核 及风 险管 理 制度 监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 , 在所 赋予 的权 限内 , 按 照所规 定 的程序 和适 当的 方法 ,进 行公正 客观 的检 查和 评价 。 监 察 稽 核部 和 风险 管 理部负 责 调 查评 价 公司 内 控制度 的 健 全性 、 合理 性 ;负责 调 查 、 评价公 司有 关部 门执 行公 司各项 规章 制度 的情 况; 评价各 项内 控制 度执 行的 有效性 ,对 内 控制度 的缺 失提 出补 充建 议;进 行日 常风 险监 控工 作;协 助评 价基 金财 产风 险状况 ;负 责 包括基 金经 理离 任审 查在 内的各 项内 部审 计事 务等 。 3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明书 (1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制制 度的 披露 真实、 准确 ; (2) 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 三、基金托管人 一 、基 金托 管人 概况 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :田 国立 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田 青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 , 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 , 总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939),于 2007 年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。 2018 年6 月末 , 本 集团 资 产总 额 228,051.82 亿元, 较上年 末增 加 6,807.99 亿 元, 增 幅3.08% 。 上半 年, 本集 团 盈利平 稳增 长 , 利润 总额 较上年 同期 增 加 93.27 亿 元至1,814.20 亿元, 增 幅5.42% ; 净利 润较上 年同 期增 加 84.56 亿元 至1,474.65 亿 元, 增 幅6.08% 。


2017 年, 本集 团先 后荣 获香港 《亚 洲货 币》 “2017 年中 国最 佳银 行” ,美 国《环 球金融 》 “2017 最佳 转型 银 行” 、 新 加坡 《亚 洲银 行家 》 “2017 年中 国最 佳数 字 银行 ” 、 “2017 年中国 最佳 大型 零售 银行 奖” 、 《 银行 家》 “2017 最佳金 融创 新奖 ” 及 中国 银行业 协会 “年 度最具 社会 责任 金融 机构 ” 等多 项重 要奖 项。 本 集团 在英国 《银 行家》 “2017 全 球银 行1000 强”中 列 第2 位 ;在 美国 《财富 》“2017 年 世界 500 强排 行榜 ”中 列第28 名。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下设综 合与 合规管 理处 、 基金市 场处 、 证 券保 险 资产市场 处、 理财信 托股 权市场处 、QFII 托 管处、 养老金托 管处 、清算 处、 核算处、 跨境 托管运 营处 、监 督稽 核处 等 10 个 职能 处室 ,在 安徽 合肥设 有托 管运 营中 心, 在上海 设有 托 管运营 中心 上海 分中 心, 共有员 工 315 余 人。 自 2007 年起 ,托 管部 连续 聘请 外部会 计师 事 务所对 托管 业务 进行 内部 控制审 计, 并已 经成 为常 规化的 内控 工作 手段 。 (二) 主要 人员 情况 纪伟, 资产 托管 业务 部总 经理, 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信 贷经营 部任 职, 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有 八年托 管从 业经 历, 熟悉 各项托 管业 务, 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 龚毅, 资产 托管 业务 部资 深经理 (专 业技 术一 级) , 曾就职 于中 国建 设银 行北 京市分 行 国际部 、 营业 部并担 任副 行长 , 长 期从 事信贷 业务 和集团 客户 业务 等工 作, 具有丰 富的 客 户 服务和 业务 管理 经验 。 黄秀莲 , 资 产托 管业 务部 资深经 理 ( 专业 技术 一级 ) , 曾 就职 于中 国建 设银 行总行 会计 部,长 期从 事托 管业 务管 理等工 作, 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。 郑绍平, 资产 托管业 务部 副总经理 ,曾 就职于 中国 建设银行 总行 投资部 、委 托代理部 、 战略客 户部 , 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 , 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经 验。 原玎 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海 外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国 建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保 基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务 体系, 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2018 年二 季度 末,中 国建 设 银行已 托 管857 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平, 赢得 了业内 的高 度认 同。 中国 建设银 行先 后 9 次 获得 《 全球托 管人 》“ 中国 最佳 托管银 行” 、4 次获得 《财 资》 “中 国最 佳次托 管银 行” 、 连续5 年获得 中债 登 “ 优秀 资产 托管机 构” 等奖 项, 并 在2016 年 被 《环 球 金融》 评为中 国市 场唯 一 一家 “最 佳托 管银 行” 、 在 2017 年 荣获 《亚洲 银行 家》 “最 佳托 管系统 实施 奖” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本行 内有 关管 理规 定, 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 , 确 保业 务的 稳健 运行, 保证 基金 财产的 安全 完整 , 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管 业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的 内控合 规工 作, 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职 责、 业 务操 作流 程, 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从业 资格 ; 业 务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存 放、 使 用, 账 户资料 严格 保管, 制约机 制严 格有 效 ; 业务操 作区 专门 设置, 封闭管 理, 实 施 音像监 控; 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责, 防止 泄密; 业务 实现 自动 化操 作, 防 止人 为事 故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自 行开发 的 “ 新一 代托 管应 用监督 子系 统” , 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定, 对基 金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投资 组 合等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运 作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中, 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。 (二) 监督 流程 1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统 , 对 各基金 投资 运作 比例 控制 等情况 进 行监控 ,如发 现投资 异常 情况, 向基金 管理人 进行 风险提 示,与 基金管 理人 进行情 况核实 , 督促其 纠正 ,如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ,对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 3. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 , 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释 或举证 ,如 有必 要将 及时 报告中 国证 监会 。 四、相关服务机构 ( 一) 基金份 额发售 机构 1 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 直销 机构 名称: 华宝 基金 管理 有限 公司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼 法定代 表人 : 孔 祥清 直销柜 台电 话:021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 直销柜 台传 真:021-50499663 、50988055 联系人 :章 希 网址:www.fsfund.com 2 、 网下现 金发 售和 网下 股票 发售代 理机 构 (1 ) 安信 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道2008 号中 国凤 凰 大厦1 号楼9 层 邮编:518026 法定代 表人 :王 连志 联系人 :陈 剑虹 客户服 务电 话:95517 公司网 址:www.essence.com.cn (2 ) 长城 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号特 区报 业 大厦16-17 层 邮编:518034 法定代 表人 :丁 益 联系人 :王 涛 客户服 务电 话:400-6666-888 公司网 址:www.cgws.com (3 ) 长江 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路特8 号 邮编:430015 法定代 表人 :李 新华 联系人 :奚 博宇 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 公司网 址:www.95579.com (4 ) 德邦 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 上海 市福 山路500 号 城建 国际 中心26 楼 法定代 表人 :武 晓春 联系人 :刘 熠 传真:862168767981 客户服 务电 话:400-8888-128 公司网 址:www.tebon.com.cn (5 ) 东北 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 长春 市生 态大 街6666 号 邮编:130118 法定代 表人 :李 福春 联系人 :安 岩岩 传真:0431-85096795 客户服 务电 话:95360 公司网 址:www.nesc.cn (6 ) 东方 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 上海 市中 山南 路318 号东 方国 际金 融广 场2 号楼21-29 层 邮编:200010 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :王 欣 传真:021-63326729 客户服 务电 话:95503 公司网 址:www.dfzq.com.cn (7 ) 东海 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号东 海证 券 大厦 法定代 表人 :赵 俊 联系人 :王 一彦 传真:021-50498825 客户服 务电 话:95531 ;400-8888-588 公司网 址:www.longone.com.cn (8 ) 东吴 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳街5 号 邮编:215021 法定代 表人 :范 力 联系人 :陆 晓 联系电 话:400-860-1555 传真:0512-62938527 客户服 务电 话:95330 公司网 址:www.dwzq.com.cn (9 ) 方正 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中路27 号盘 古大 观A 座40F-43F 法定代 表人 :高 利 联系人 :程 博怡 联系电 话:95571 客户服 务电 话:95571 公司网 址:www.foundersc.com (10 )光 大证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号3 楼 法定代 表人 :周 健男 联系人 :李 晓皙 联系电 话:95525 传真:021-22169134 客户服 务电 话:95525 公司网 址:www.ebscn.com (11 ) 广发 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 广东 省广 州市 天河北 路183 号 大都 会广 场43楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :马 梦洁 客户服 务电 话:95575 公司网 址:www.gf.com.cn (12 )国 联证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 无锡 市太 湖新 城金融 一街8 号 国联 金融 大 厦 邮编:214121 法定代 表人 :姚 志勇 联系人 :祁 昊 传真:0510-82830162 客户服 务电 话:95570 公司网 址:http://www.glsc.com.cn (13 )国 盛证 券有 限责 任 公司 办公地 址: 江西 省南 昌市 西湖区 北京 西路88 号江 信 国际金 融大 厦 法定代 表人 :徐 丽峰 (14 )国 泰君 安证 券股 份 有限公 司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :朱 雅崴 联系电 话:400-888-6628 传真:021-38670666 客户服 务电 话:95521 公司网 址:www.gtja.com (15 )国 信证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 联系电 话:95536 传真:0755-82133952 客户服 务电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (16 )海 通证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 上海 广东 路689 号 法定代 表人 :周 杰 联系人 :李 楠 联系电 话:95553 客户服 务电 话:95553 、400 -8888 -001 或 拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话 公司网 址:www.htsec.com (17 )宏 信证 券有 限责 任 公司 办公地 址: 中国 四川 成都 市人民 南路 二段 十八 号川 信大厦10 楼 法定代 表人 :吴 玉明 联系人 :张 鋆 传真:028-86199079 客户服 务电 话:4008366366 公司网 址:www.hx818.com (18 )华 宝证 券有 限责 任 公司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号上 海环 球 金融中 心57 楼 邮编:200120 法定代 表人 :陈 林 传真:021-68777822 客户服 务电 话:400-820-9898 公司网 址:www.cnhbstock.com (19 )华 泰证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 南京 市江 东中 路288 号 邮编:210019 法定代 表人 :周 易 联系人 :庞 晓云 传真:021-83387254 客户服 务电 话:95597 公司网 址:www.htsc.com.cn (20 )中 国民 族证 券有 限 责任公 司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中路27 号盘 古大 观A 座40F-43F 法定代 表人 :姜 志军 联系人 :程 博怡 客户服 务电 话:400-889-5618 公司网 址:www.e5618.com (21 )平 安证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号 荣超 大 厦16-20 层 法定代 表人 :何 之江 联系人 :周 一涵 传真:0755-82435367 客户服 务电 话:95511-8 公司网 址:www.stock.pingan.com (22 )申 万宏 源证 券有 限 公司 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼 邮编:200031 法定代 表人 :李 梅 联系人 :陈 飙 传真:021-33388224 客户服 务电 话:95523 公司网 址:www.swhysc.com (23 )申 万宏 源西 部证 券 有限公 司 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 邮编:830002 法定代 表人 :李 琦 联系人 :陈 飙 传真:0991-2301927 客户服 务电 话:400-800-0562 公司网 址:www.hysec.com (24 )信 达证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 西大 街甲127 号大 成 大厦6 层 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :张 晓辰 联系电 话:400-800-8899 传真:010-63081344 客户服 务电 话:95321 公司网 址:www.cindasc.com (25 )兴 业证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路36 号 法定代 表人 :杨 华辉 联系人 : ( 公邮 ) 联系电 话:95562 客户服 务电 话:95562 公司网 址:www.xyzq.com.cn (26 )中 国银 河证 券股 份 有限公 司 办公地 址: 中国 北京 西城 区金融 大街35 号国 际企 业 大厦C 座 邮编:100033 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :辛 国政 传真:010-83574807 客户服 务电 话:4008-888-888或95551 公司网 址:www.chinastock.com.cn (27 )招 商证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路111 号 招商 证券 大 厦23 楼 邮编:518033 法定代 表人 :霍 达 联系人 :黄 婵君 联系电 话:95565 传真:0755-82943227 客户服 务电 话:95565 公司网 址:www.newone.com.cn (28 )中 泰证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路66 号 东亚 银 行金融 大厦18 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :秦 雨晴 联系电 话:95538 传真:021-20315125 客户服 务电 话:95538 公司网 址:www.zts.com.cn (29 )中 信建 投证 券股 份 有限公 司 办公地 址: 北京 东城 区朝 内大街2 号 凯恒 中心B 座18 层 法定代 表人 :王 常青 联系人 :许 梦园 客户服 务电 话:95587 公司网 址:www.csc108.com (30 )中 信证 券( 山东 ) 有限责 任公 司 办公地 址: 青岛 市市 南区 东海西 路28 号 龙翔 广场 东 座5 层 邮编:266000 法定代 表人 :姜 晓林 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 公司网 址:http://sd.citics.com/ (31 )中 信证 券股 份有 限 公司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号 中信 证券 大 厦 邮编:100026 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :马 静懿 传真:010-60833739 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.cs.ecitic.com 3 、网 上现 金发 售代 理机 构 投资人可直接通过具 有基 金销售业务资格及 上海 证券 交 易 所 会 员 资 格 的证 券公 司 办 理 网上现 金认 购业 务。 详见 基金份 额发 售公 告。 本基金募集期结束前 获得 基金销售业务资格的 上海 证券交易所会员可通 过 上海 证 券 交 易所 网 上系 统办 理本 基金 的网上 现金 认购 业务 。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他发 售代 理机 构, 并另行 公告 。


(二) 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所、 办公 地址 :北 京市 西城区 太平 桥大 街17 号 法定代 表人 :周 明 联系人 : 朱 立元 联系电 话:010-58598839 传真:010-58598907 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市 通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 负责人 :俞 卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :陆奇 经办律 师: 黎明 、陆 奇 (四) 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼


办公地 址: 黄浦 区湖 滨路202 号企 业天 地2 号楼 普华 永 道中心11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :曹 阳


经办注 册会 计师 :薛 竞、 曹阳


五、基金简介 基金名 称: 华宝 中证 全指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金类 型: 契约 型开 放式 六、基金的投资 (一) 投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二) 投资 范围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 为更好 地实 现基 金的 投资 目标 , 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股 (包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、 股指期 货、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ) 。 如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资的其 他品 种,基金 管理 人在履 行适 当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 在建仓 完成 后 , 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净值的90% ; 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执 行。 (三) 投资 策略 本基金 主要采用组合 复制策略及 适当的替代性 策略以更好 的跟踪标的指 数,实现基 金 投资目 标。 1 、组 合复 制策 略 本基金 主要采取复制 法,即按照 标的指数成份 股及其权重 构建基金的股 票投资组合 , 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 。 2 、替 代性 策略 对于出 现市场流动性 不足、因法 律法规原因个 别成份股被 限制投资等情 况,导致本 基 金无法 获得 足够 数量 的股 票时 , 基 金管 理人将 通过 投资成 份股 、 非成份 股 、 成份股 个股 衍生 品等进 行替 代。 3 、债 券投 资策 略 本基金 基于流动性管 理及策略性 投资的需要, 将投资于国 债、金融债等 期限在一年 期 以下的 债券 , 债券投 资的 目的是 保证 基金 资产 流动 性, 有效 利用 基金资 产 , 提高基 金资 产的 投资收 益。 4 、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 的前 提下 , 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证、 股指 期货 等相 关金融 衍生 工具对 基金 投资 组合 进行 管理 , 以 提高 投资效 率 , 管理基 金投 资组 合风 险水 平, 降低 跟踪 误 差,以 更好 地实 现本 基金 的投资 目标 。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 主要 选择流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货 合约。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用, 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本。 本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 , 结合 期权 定价 模型 和我国 证 券市场 的交 易制 度估 计权 证价值 , 主 要考 虑运 用的 策略包 括: 杠杆 策略 、 价 值挖掘 策略 、 获 利保护 策略 、 价 差策 略、 双向权 证策 略、 卖空 有保 护的认 购权 证策 略、 买入 保护性 的认 沽权 证策略 等。 未来,随 着证 券市场 投资 工具的发 展和 丰富 , 本基 金可相应 调整 和更新 相关 投资策略 , 并在招 募说 明书 更新 中公 告。 (四) 投资 组合 管理 本基金 的指 数化 投资 采用 组合复 制法 , 按照 成份 股在 中证全 指证 券公 司指 数 中 的基准 权 重构建 指数化 投资组 合。 当预期 成份股 发生调 整和 成份股 发生配 股、增 发、 分红等 行为时 , 以 及 因 基 金 的申 购 和 赎 回对 本 基 金 跟 踪标 的 指 数 的效 果 可 能 带 来影 响 时 , 基金 管 理 人 会在 10 个 交易 日内 对投 资组 合 进行适 当调 整, 以便 实现 对跟踪 误差 的有 效控 制。 1 、标 的指 数定 期调 整 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 本 基金 在指 数成份 股调 整生 效前 , 分 析并确 定组 合调整 策略 , 及时进 行投 资组合 的优 化调 整, 减少 流动性 冲击 , 尽量减 少标 的指数 成份 股 变 动所带 来的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。 2 、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析 跟踪标的 指数 成份股 公司 信息(如 :股 本变化 、分 红、配股 、增 发、停 牌、 复牌等) , 以及成 份股 公司 其他 重大 信息, 分析 这些 信息 对指 数的影 响, 并根 据这 些信 息确定 基金 投资 组合每 日交 易策 略。 3 、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 , 若 出现 成份 股票 临时调 整的 情形 , 本 基金 管理人 将密 切关 注 样本 股票 的调 整, 并及时 制定 相应 的投 资组 合调整 策略 。 4 、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析 跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息, 结合 基金 的现金 头寸 管理 , 分 析其 对组合 的影 响, 制定 交 易策略 以应 对基 金的 申购 赎回。 5 、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理 每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度, 每月 末、 季 度末 定期 分析 基金 的实际 组合 与标的 指数 表现 的累 计偏 离度、 跟踪 误差 变化 情况 及其原 因, 并优 化跟 踪偏 离度管 理方案 。 在正常情况下,本基 金日 均跟踪偏离度的绝对 值不 超过0.2% ,年跟踪误 差不 超过2% 。 如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超 过 上述 范围 , 基金管 理人 将 采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。 (五) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ; (2) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (5) 当本 基金 参与 股指 期 货交易 时, 需 依 据下 列标 准建构 组合 : 在任何交易日日终 ,持有的买入股指期货合 约价值,不得超过基金资产 净值的 10% ; 在任何 交易 日日 终, 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 , 不 得超 过基金 资产 净值 的 100% , 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券) 、权证、 资 产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 (不 含质 押式 回购 ) 等; 在任 何交 易日 日终 , 持有 的卖 出期 货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ;在任何交易日内交易(不包括平仓 )的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 20% ;每个交易日日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金 后 , 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ; 本 基金 所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 , 合计 (轧 差计 算) 应 当符 合基金 合同 关 于股票 投资 比例 的有 关约 定 ; (6)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (8 ) 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例, 不得 超过该资 产支 持 证券规 模 的 10 %; (9)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证 券 合计规 模 的 10 %; (10) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11 ) 基 金财 产参 与股 票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12) 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ; (13 )本基金主动 投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产 净值的 15% ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符 合该比 例限 制的 ,基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; (14 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (15) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述第 (10 ) 、 (12) 、 (13 ) 项外, 因证券/ 期货 市场波动、 证券发行人合并、基金 规 模变动 、 标 的指 数成 份股 调整、 标的 指数 成份 股流 动性限 制 等 基金 管理 人之 外的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述 规 定投资 比例 的, 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日 内进 行调整 ,但 中 国证监 会规 定的 特殊 情形 除外 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5 ) 向 基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (6 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7 ) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销的证 券 , 或 者从 事其 他重 大关联 交易 的 , 应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 , 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 的原 则 , 防 范利益 冲突 , 建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制, 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基 金托管 人的 同意 , 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 , 并 经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审 查 。 法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金 , 则 本基金 投资 不再受 相 关 限制。 (六) 标的 指数 中证全 指 证 券公 司指 数 (七) 业绩 比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数, 即 中 证全 指证 券公司 指数 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指数 由其他 指 数代替 , 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数, 或 证券 市场 有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 , 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人 合法权 益的 原则 , 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 , 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与 业绩比 较基 准 。 若标 的指 数、 业绩 比较 基准 变 更对 基金投 资无 实质 性影 响 ( 包括但 不限 于 编 制机构 变更、 指数更 名等) ,则无 需召开 基金份 额持 有人大 会,基 金管理 人可 在取得 基金托 管人同 意后 变更 标的 指数 和业绩 比较 基准 ,报 中国 证监会 备案 并及 时公 告。 (八) 风险 收益 特征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 ,属 于高 风险 高收益 的开 放式 基金 。 本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金, 主要 采用 组合复 制策 略, 跟踪 中证 全指证 券公 司指数 ,其 风险 收益 特征 与标的 指数 所表 征的 市场 组合的 风险 收益 特征 相似 。 (九) 基金 的融 资融 券及 转融通 业务


本基金 可以 根据 届时 有效 的有效 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 券融 券及 转融 通业务 。 (十) 基金 的投 资组 合报 告


本投资 组合 报告 所载 数据 截至2018年12月31日 ,本 报告中 所列 财务 数据 未经 审计。 1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 986,795,076.24 99.07 其中: 股票 986,795,076.24 99.07 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,569,296.70 0.56 8 其他资 产 3,739,114.20 0.38 9 合计 996,103,487.14 100.00 2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 1) 报告期 末指 数投 资按 行业 分类的 境内 股票 投资 组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服 务业 - - J 金融业 986,545,148.71 100.13 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 986,545,148.71 100.13 2) 报告期 末积 极投 资按 行业 分类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 193,173.73 0.02 D 电力、 热力 、燃 气及 水 生产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息 技术服 务业 - - J 金融业 50,145.80 0.01 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施 管理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 243,319.53 0.02 3) 报告期 末按 行业 分类 的港股 通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 1) 报告期末 指 数 投 资 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投资 明 细 序 号 股票 代码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 6000 30 中信证 券 10,054,400 160,970,944.00 16.34 2 6008 37 海通证 券 10,394,582 91,472,321.60 9.28 3 6012 11 国泰君 安 5,832,028 89,346,668.96 9.07 4 6016 88 华泰证 券 4,212,010 68,234,562.00 6.93 5 0007 76 广发证 券 3,821,835 48,460,867.80 4.92 6 6009 99 招商证 券 3,566,690 47,793,646.00 4.85 7 6009 58 东方证 券 4,612,557 36,762,079.29 3.73 8 0001 66 申万宏 源 8,616,100 35,067,527.00 3.56 9 6013 77 兴业证 券 6,007,245 27,873,616.80 2.83 1 0 6019 01 方正证 券 5,023,337 26,673,919.47 2.71 2) 报告期末积极投资按公允 价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名股票投 资明 细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01 2 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01 3 002942 新农股 份 1,441 44,123.42 0.00 4 300753 爱朋医 疗 1,055 42,326.60 0.00 5 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.00 4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 6. 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排序 的前十名资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 1) 报告期末 本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资股 指期 货。 2) 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 本基金 未投 资股 指期 货。 10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 1) 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 未投 资国 债期 货。 2) 报告期末 本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资国 债期 货。 3) 本期国 债期 货投 资评 价 本基金 未投 资国 债期 货。 11. 投资组 合报 告附 注 1) 券商ETF 基金截至2018 年12 月31 日 持 仓前 十 名 证券 中 的 方 正 证 券(601901)于 2018年3 月29 日 收到 上交所 公开谴责 。由 于公司 存在 :方正证 券股 份有限 公司 (以下 简 称方正 证券 或公 司) 、 公 司 控股股 东北 大方 正集 团有 限公司 ( 以下 简称方 正集 团) 、 利德 科技发 展有 限公 司 (以 下简 称利德 科技 ) 、 西藏 昭融 投 资有限 公司 ( 以下 简称 西藏 昭融) 、 西藏容 大贸 易发 展有 限公 司 ( 以下 简称 西藏容 大 ) 在信息 披露 方面 , 方 正集 团时任 董事 长魏新 , 方正 集团时 任首 席执行 官李 友 , 方正 证券 时任董 事长 、 总经理 及董 事会秘 书 何 其聪, 方正 集团 原董 事、 方正证 券时 任董 事余 丽, 利德科 技时 任董 事长 、 方 正证券 时任 监事郝 丽敏 , 方 正证 券时 任董事 长雷 杰和 方正 集团 时任董 事 、 方正 证券 时任 董事韦 俊民 在职责履 行方 面存在 以下 违规行为 。 一 、公司 控股 股东方正 集团 和相关 关联 方隐瞒 关 联关系, 方正 证券未 履行 信息披露 义务 二、公 司控 股股东方 正集 团未及 时告 知公司 签 署补充 协议 的相 关情 况, 方正证 券未 履行 信息 披露 义务。 本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 , 认为 上述 处分 不会 对公司 的 投资价 值构 成实 质性 影响 , 因此 本基 金管 理人 对上 述证券 的投 资判 断未 发生 改变。 报告 期内 , 本 基金 投资 的前 十名 证券的 其余 九名 证券 的发 行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或 在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 180,403.41 2 应收证 券清 算款 3,556,080.60 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,630.19 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,739,114.20 4) 报告 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5) 报告 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 6) 报告 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 i. 报告 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600030 中信证 券 160,970,944.00 16.34 重大事 项停 牌


ii. 报告 期末 积极 投资 前五名 股票 中存 在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.01 新股锁 定 七、基金的业绩 本基金 业绩 数据 为截 止 2018 年 12 月31 日的 数据 , 本报告 中所 列数 据未 经审 计。 (一) 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②-④ 2016/08/30-2016/12/31 -3.00% 1.03% -4.15% 1.11% 1.15% -0.08% 2017/01/01-2017/12/31 -6.82% 1.05% -12.35% 1.07% 5.53% -0.02% 2018/01/01-2018/12/31 -24.40% 1.89% -26.22% 1.91% 1.82% -0.02% 2016/08/30-2018/12/31 -31.67% 1.47% -38.01% 1.49% 6.34% -0.02% ( 二 ) 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计份 额净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益 率变动 的比 较 华宝 中 证军 工指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2016 年 8 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日)


注: 按 照基 金合 同的 约定 ,自基 金成 立日 期的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ,截至 2017 年 3 月 2 日, 本基 金已 达到 合同规 定的 资产 配置 比例 。 八、基金份额的申购 和赎 回 (一) 申购 和赎 回场 所 对于申 购赎 回的 投资 者, 应当在 申购 赎回 代理 券商 办理基 金申 购、 赎回 业务 的营业 场所 或按申 购赎回 代理券 商提 供的其 他方式 办理本 基金 的申购 和赎回 。基金 管理 人在开 始申购 、 赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 , 并 可依 据实际 情况 变更 申购 赎回 代理券 商, 予以 公告 。 基 金管 理人在 确定 、 变 更申 购赎 回代理 券商 名单时 , 均应 在公告 之前 报请上 海证 券 交 易所认 可。 (二) 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 本基金 可在 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购、 赎回 , 但 在基 金申 请上市 期间 , 可 暂停 办 理申购 、赎 回。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 (三) 申购 和赎 回的 原则 1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ,即 申购 、赎回 均以 份额 申请 ;


2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价;


3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销;


4 、申 购、 赎回 应遵 守《 业 务规则 》及 其他 相关 规定 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 (四) 申购 和赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资者 必须 根据 申购 赎回 代理券 商或 基金 管理 人 规 定的程 序 , 在 开放 日的 具体 业务办 理 时间内 提出 申购 或赎 回的 申请。 投资者 交付 申购 对价 , 申 购 成立 ; 登 记机 构确 认申 请时, 申购 生效 。 投 资者 在提交 赎回 申请时 有足 够的 赎回 对价 , 则赎 回申 请成 立, 登记 机构确 认赎 回时 , 赎 回生 效。 投 资者 在提 交申购 申请 时须 按申 购赎 回清单 的规 定备 足申 购对 价, 投资 者在 提交 赎回 申请 时须持 有足 够 的基金 份额 余额 和现 金, 否则所 提交 的申 购、 赎回 申请不 成立 。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对 价, 则 申购 申请 不成 立 。 如 投资者 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额 的现金 , 或本 基金投 资组 合内不 具备 足额 的符 合要 求的赎 回对 价 , 则赎 回申 请 不成 立 。 投 资 者可在 申请 当日 通 过 其办 理申购 、赎 回的 销售 机构 或以其 提供 的其 他方 式 查 询确认 情况 。 投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖 出和 赎回;即 在目前结 算规则 下,T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的 基金 份额,T+1 日 不得卖出和 赎回,T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。投 资者赎回 获 得的股 票当 日可 卖出 。 申购赎 回代 理券 商对 申购 、 赎回 申请 的受 理并 不代 表该申 请一 定成 功, 而仅 代表申 购赎 回代理 券商确 实接收 到该 申请。 申购、 赎回的 确认 以登记 机构的 确认结 果为 准。对 于申购 、 赎回申 请的 确认 情况 ,投 资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的 清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相 关协议 的有 关规 定, 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 、 代 收代 付 和 逐笔 全额结 算相 结合 的方式 , 其 中 上 海证 券交 易所 上 市的 成份 股的 现金 替代、 申购 并当 日卖 出的 基金份 额及 对应 的 深圳 证券 交易 所 上 市的 成份股 的现 金替 代采 用净 额结算 , 申购 当日 未卖 出的 基金份 额及 对 应的 深 圳证 券交 易所 上市 的成份 股的 现金 替代 采用 逐笔全 额结 算 。 对 于本 基金 的赎回 业务 采 用净额 结算 和代 收代 付相 结合的 方式 , 其中 上海 证券 交易所 上市 的成 份股 的现 金替代 采用 净 额结算 , 深 圳证 券交 易所 上市的 成份 股的 现金 替代 采用代 收代 付 。 本基 金上 述申购 赎回 业务 涉及的 现金 差额 和现 金替 代退补 款采 用代 收代 付。 投 资者T 日 申购成 功后,登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收 与申购 当日 卖出 基金 份额 的交收 登记 以及 现金 替代 的清算 ; 在T+1 日 办理 现金 替代的 交收 与 申购 当日未卖出 基金份额的交 收登记以及 现金差额的清 算;在T+2 日办 理现金差 额的交收 , 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券 商 、 基 金管理 人和 基金托 管人 。 现金替 代交 收失败 的 , 该 笔 申购当 日未 卖出 基金 份额 交收失 败 。 基 金管 理人 不 迟于T+3 日 办理 申购 的深 圳证券 交易 所 上 市的成 份股 现金 替代 退补 款的交 收 。 投 资者T 日 赎回成 功后,登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收 与基金 份额 的注 销以 及现 金替代 的清 算 ; 在T+1 日办 理 上海 证券 交易 所 上 市的 成份股 现金 替 代的交 收以 及现 金差 额的 清算; 在T+2 日办 理现 金差 额的交 收, 并将 结果 发送 给申购 赎回 代 理券商 、 基 金管 理人 和基 金托管 人。 基金 管理 人不 迟于T+3 日 办理 赎回 的 深 圳证券 交易 所 上 市的成 份股 现金 替代 的交 付。 如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 , 则 依据 《 上海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处 理。 登记机 构和 基金 管理 人可 在法律 法规 允许 的范 围内 , 对申 购与 赎回 的程 序进 行调整 , 并 最迟于 开始 实施 前3 个工 作 日在指 定媒介 公 告。 投资者应按照本基金 合同 的约定和申购赎 回 代理 券商 的 规 定 按 时 足 额 支付 应付 的 现 金 差额和 现金 替代 补款 。 因 投资者 原因 导致 现金 差额 或现金 替代 补款 未能 按时 足额交 收的 , 基 金管理 人有 权为 基金 的利 益向该 投资 者追 偿 , 并 要求 其承担 由此 导致 的其 他基 金份额 持有 人 或基金 资产 的损 失。 (五) 申购 和赎 回的 数额 限制 投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 基金管 理人 可以 规定 本基 金当日 申购 份额 及当 日赎 回份额 上限 , 具体 规定 详见 更新的 招 募说明 书 或 相关 公告 。 本 基 金最 小申 购 赎回 单位为30 万份 ,基 金管 理 人可根 据 市场 情况 , 在法 律法规 允 许的情况下 ,调整 申购与 赎回 的数额 限制, 基金管 理人 必须在 调整实施 前依 照《 信息披 露办法 》 的有关 规定 指定 媒介 公告 。 (六) 申购 、赎 回的 对价 、费用 1 、 本基 金份 额净 值的 计算 , 保留 到小数 点后4 位, 小 数点后 第5 位四 舍五 入, 由 此产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担 。 T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算 , 并 在T+1 日内 公告 。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 2 、 申 购 对价 、 赎回 对 价根 据 申 购赎 回 清单 和 投资者 申 购 、赎 回 的基 金 份额数 额 确 定。 申购对 价是指 投资者 申购 基金份 额时应 交付的 组合 证券、 现金替 代、现 金差 额及其 他对价 。 赎回对 价是指 投资者 赎回 基金份 额时, 基金管 理人 应交付 给投资 者的组 合证 券、现 金替代 、 现金差 额及 其他 对价 。 3 、 申 购赎 回清 单 由基 金管理 人编 制。T 日的 申购 赎回 清单 在当 日证券 交易 所开 市前 公 告。 4 、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份额 时 , 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 的 标准收 取 佣金, 其中 包含 证券 交易 所、登 记机 构等 收取 的相 关费用 。 基金管 理人 可以 在不 违反 相关法 律法 规的 情况 下对 基金份 额净 值 、 申 购赎 回清 单计算 和 公告时 间进 行调 整并 提前 公告。 (七) 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 1 、申 购赎 回清 单 的 内容


T 日 申购 赎回 清单 公 告内 容 包括最 小申 购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数 据、现 金替 代、T 日 预估 现 金部分 、T-1 日 现金 差额、 基金份 额净 值及 其他 相关 内容。


2 、组 合证 券相 关内 容


组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单 将 公告 最小申 购 、 赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。


3 、现 金替 代相 关内 容


现金替 代是 指 申 购、 赎回 过程中 , 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定, 用于替 代 组 合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。


1 ) 现金 替代 分为4 种类 型: 禁 止现 金替 代( 标志 为“ 禁 止” ) 、可 以现 金替 代( 标 志为 “允许 ” ) 、 必须 现金 替代 (标志 为“ 必须 ” ) 和退 补 现金替 代( 标志 为“ 退补 ” ) 。


禁止现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 , 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 , 该 成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。


可以现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 , 是指 在申 购基 金份 额时, 允许使 用 现金作 为全 部或 部分 该成 份证券 的替 代, 但在 赎回 基金份 额时 , 该 成份 证 券 不允许 使用 现金 作为替 代。


必须现 金替 代适 用于 所有 成份股 , 是指 在申购 、 赎 回基金 份额 时 , 该成 份证 券必须 使用固定现 金作 为替 代。


退补现 金替 代适 用于 深圳 证券交 易所 上市 的成 份股 , 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 , 该 成份证 券必 须使 用现 金作 为替代 ,根 据基 金管 理人 买卖情 况, 与投 资者 进行 退款或 补款 。


2 )可 以现 金替 代


①适用 情形 : 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入 的证券 。目 前仅 适用 于标 的指数 中的 上海 证券 交易 所 股票 。


②替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为:


替代金 额= 替 代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× (1 + 现金替 代溢 价比 例)


其中, 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 , 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价 格为准 。


收取现 金替 代溢 价的 原因 是, 对 于使 用现 金替 代的 证券, 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易 后买入 , 而 实际 买入 价格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异。 为便 于操 作, 基金 管理 人在 申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 收取 替代金 额 。 如 果 预先收 取的金 额高于 基金 购入该 部分证 券的实 际成 本,则 基金 管 理人将 退还 多收取 的差额 ; 如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 , 则基 金管 理人 将向 投资者 收取 欠 缺的差 额。


③替代 金额 的处 理程 序


T 日 ,基 金管 理人在 申购 赎 回清单 中公 布现 金替 代溢 价比例 ,并 据此 收取 替代 金额。


在T 日后 被替 代的成 份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 ( 简称为T+2 日) 内 , 基 金管 理人将 以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。


T+2 日 日终, 若已 购入 全部 被替代 的证 券, 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的差 额, 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ; 若 未 能购入 全部 被替 代的 证券 , 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照 T+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 , 确定 基金 应退 还 投资者 或投 资者 应补交 的款 项。


特例情 况 : 若 自T 日起 , 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低 于2 日 , 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加上 按照 最近 一次收 盘价 计 算的未 购入 的部 分被 替代 证券价 值的 差额 ,确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款 项 。


若 现 金 替代 日 (T 日) 后至T+2 日( 若 在特 例 情况下 , 则 为T 日起 第20个 交易 日 ) 期间 发生除 息、 送股 (转 增) 、 配股等 权益 变动 ,则 进行 相应调 整。


T+2 日 后第1 个工 作日 (若 在特例 情况 下, 则为T 日起 第21个 交易 日) , 基金 管理 人将应 退款和 补款 的明 细及 汇总 数据发 送给 相关 申购 赎回 代理券 商和 基金 托管 人 , 相 关款项 的清 算 交收将 于此 后3 个工 作日 内 完成。


④替代 限制 : 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差, 基金 管理 人可 规定 投资者 使用 可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算 公式为 :


?? = ∑ ?? = 1 ?? 第i 只替代证券的数量 × 该证券参考价格 申购基金份额 × 参考基金份额净值 × 10 0 % 该证券 参考 价格 目前 为该 证券前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价 。 如果 上海 证券 交易所 参 考价格 确定 原则 发生 变化 ,以上 海证 券交 易所 通知 规定的 参考 价格 为准 。 参考基 金份 额净 值为 本基 金 前一 交易 日除 权除 息后 的收盘 价 。 如 果上 海证 券交 易所参 考 基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ,以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考基 金份 额净值 为准 。 3 )必 须现 金替 代 ①适用 情形 : 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整, 即将 被剔 除的 成份证 券以 及处于 停牌 的股 票 ; 或因 法律法 规限 制投 资的 成份 证券; 或基 金管 理人 出于 保护持 有人 利益 等原因 认为 有 必 要实 行必 须现金 替代 的成 份证 券。 。 ②替代 金额 : 对 于必 须现 金替代 的证 券, 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一 定数量 的现金 ,即“ 固定 替代金 额” 。固 定替 代金额 的计算 方法为 申购赎 回清 单 中该 证券的 数量乘 以其 调整 后T 日开 盘 参考价 。 4 )退 补现 金替 代 ①适用 情形 :退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于标 的指数 中 深 圳证 券交 易所 股票。 ②替代 金额 :对 于退 补现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 申购的 替代 金额 =替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后T 日 开盘参 考价 × (1+ 现金 替 代溢价 比 例) ; 赎回的替 代金 额=替 代证 券数量× 该证 券调整 后T 日 开盘参考 价× (1- 现金 替 代溢价 比 例) 。 ③替代 金额 的处 理程 序 对退补现 金替 代而言 ,申 购时收取 现金 替代溢 价的 原因是, 对于 使用现 金替 代的证券 , 基金管 理人 将买 入该 证券 , 实 际买 入价 格加 上相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所差 异。为 便于 操作, 基金管 理人在 申购 赎回清 单 中预 先确定 现金 替代溢 价比例 , 并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管 理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 对退补现 金替 代而言 ,赎 回时扣除 现金 替代溢 价的 原因是, 对于 使用现 金替 代的证券 , 基金管 理人 将卖 出该 证券 , 实 际卖 出价 格扣 除相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所差 异。为 便于 操作, 基金管 理人在 申购 赎回清 单 中预 先确定 现金 替代溢 价比例 , 并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入, 则基 金管理人将 退还 少支 付的 差额 ; 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 其中 , 调 整后T 日 开盘 参考 价主要 根据 中证 指数 公司 提供的 标的 指数 成份 证券 的调整 后 开盘参 考价 确定 。 基 金管 理人 将自T 日 起在 收 到申购 交易 确认 后按 照 “ 时间优 先、 实时 申报” 的 原则依 次 买入申 购被 替代 的部 分证 券, 在 收到 赎回 交易 确认 后按照 “时 间优 先、 实时 申报” 的原 则依 次卖 出赎回被 替代的部 分证券 。T 日未 完成的交 易,基 金管理人 在T 日后 被替代 的成份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 ( 简称为T+2 日) 内完 成上 述交易 。 时间优 先的 原则 为: 申购 赎回方 向相 同的 , 先 确认 成交者 优先 于后 确认 成交 者。 先后 顺 序按照 上海 证券 交易 所 确 认申购 赎回 的时 间确 定。 实时申 报的 原则 为: 基金 管理人 在 深 圳证 券交 易所 连续竞 价期 间, 根据 收到 的 上海 证券 交易所 申购 赎回 确认 记录 , 在技术 系统 允许 的情 况下 实时向 深圳 证券 交易 所 申 报被替 代证 券 的交易 指令 。 T 日 基金 管理 人按照 “时 间 优先” 的原 则依 次与申 购 投资者 确定 基金 应退 还投 资者或 投 资者应 补交 的款 项 , 即 按照 申购时 间顺 序 , 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 (包 括买入 价格与 交易费 用) 的差额 ,确定 基金应 退还 申购投 资者或 申购投 资者 应补交 的款项 ; 按照“ 时间优 先”的 原则 依次与 赎回投 资者确 定基 金应退 还投资 者或投 资者 应补交 的款项 , 即按照 赎回 时间 顺序 , 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用)的 差额 ,确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回 投 资者应 补交 的款 项。 对于T 日因 停牌或 流动性不 足等原因 未购入 和未卖出 的被替代 的部分 证券,T 日后基 金 管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 , 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资 者应补 交的 款项 。 T+2 日 日终, 若已 购入 全部 被替代 的证 券, 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款 项; 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 加上 按照T+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值的 差额, 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。 T+2 日 日终, 若已 卖出 全部 被替代 的证 券, 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 的差额 , 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ; 若未能 卖出 全部 被替 代的 证券, 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用) 加上 按照T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 , 确 定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。 特例情 况 : 若 自T 日起 , 深 圳证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低 于2 日 , 则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 (包 括买 入价 格与交 易费 用)加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 , 确 定基 金应退 还申 购 投 资 者 或 申 购投 资 者 应 补交 的 款 项 , 以替 代 金 额 与所 卖 出 的 部 分被 替 代 证 券实 际 卖 出 收入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未卖 出的 部分 被替 代证券 价值 的 差额, 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 。 若现金 替代 日 (T 日) 后至T+2 日 期间 发生 除息、 送 股 (转增 ) 、 配 股等 权益 变 动, 则进 行相应 调整 。 T+2 日后第1 个 工作日,基金管理人 将应退款和补款的明细及 汇总数据发送给相关申 购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人,相 关款 项的 清算 交收 将于此 后3 个工 作日 内完 成 。 4 、预 估现 金部 分相 关内 容 预估现金部分是指为 便于 计算基金份额参考净 值及 申购赎回代理券商预 先冻 结申请申 购、赎 回的 投资 者的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日 申购 赎回 清单 中 公告T 日预估 现金 部分 。其 计算 公式为 : T 日 预 估 现金 部 分=T-1 日最 小 申 购 、赎 回 单位 的 基金 资 产 净 值- ( 申购 赎 回清 单 中必 须 现 金 替 代 的固 定 替 代 金额 + 申 购 赎 回清 单 中 退 补现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 该 证 券 调整 后T 日 开 盘 参 考 价 相 乘 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 该 证 券 调 整 后T 日开盘 参考价 相乘之和+ 申购赎回 清单 中 禁止现金 替代成 份证券的 数量与该 证券调 整后 T 日 开盘 参考 价相乘 之和 ) 其中 , 该 证券 调整 后T 日开 盘参考 价主 要根 据中 证指 数公司 提供 的标 的指 数成 份证券 的 调 整 后 开盘 参 考价 确 定。另 外 , 若T 日为 基 金分 红除 息 日 ,则 计 算公 式 中的“T-1 日 最小 申 购、 赎回 单位 的基 金资 产净 值” 需扣 减相 应的 收益 分配 数额 。 预 估现 金部 分的 数值 可能为 正、 为负或 为零 。 5 、现 金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在T+1 日的 申 购赎回 清单 中公 告, 其计 算公式 为: T 日现金差 额=T 日最小申购 、赎回单 位的基 金资产净 值-( 申 购赎回 清单 中必 须现金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与T 日 收 盘 价 相 乘 之 和+ 申购 赎回清单 中可以现 金替代 成份证券 的数量与T 日收盘 价相乘 之和+ 申购 赎回清 单 中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与T 日收 盘价相 乘之 和 ) T 日 投资 者申 购、 赎回 基金 份额时 , 需按T+1 日 公告 的T 日 现金 差额 进行资 金的 清 算交收 。 现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 , 如 现金 差额 为正 数, 则 投资 者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金, 如现 金差额 为负 数, 则投 资者 将根据 其申 购的 基金份 额获 得相 应的 现金 ; 在 投资 者赎 回时 , 如 现 金差额 为正 数 , 则投 资者 将根据 其赎 回的 基金份 额获 得相 应的 现金 , 如现 金差 额为 负数, 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应 的现金 。 6 、申 购赎 回清 单 的 格式


申购赎 回清 单 的 格式 举例 如下 基本信 息 最新公 告日 期


2019/2/28 基金名 称


华宝中 证全 指证 券公 司交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金管 理公 司名 称


华宝基 金管 理有 限公 司 一级市 场基 金代 码


512001 2019/2/27 信 息内 容 现金差 额( 单位: 元)


-380.27 最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单位: 元) 296900.73 基金份 额净 值( 单位: 元)


0.9897 2019/2/28 日 信息 内容 当日累 计申 购上 限 1000000000 当日累 计赎 回上 限 无 预估现 金部 分( 单位: 元)


-380.27 现金替 代比 例上 限


50% 是否需 要公 布 IOPV


是 最小申 购、 赎回 单位 (单 位: 份)


300000 申购、 赎回 的允 许情 况


允许申购 和赎回 成份股 信息 内容 股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 000166 申万宏 源 1800 深市退 补 10.0% 10314


000686 东北证 券 400 深市退 补 10.0% 3596


000712 锦龙股 份 100 深市退 补 10.0% 1320


000728 国元证 券 500 深市退 补 10.0% 4930


000750 国海证 券 800 深市退 补 10.0% 4720


000776 广发证 券 800 深市退 补 10.0% 13608


000783 长江证 券 1000 深市退 补 10.0% 7290


000987 越秀金 控 100 深市退 补 10.0% 1050


002500 山西证 券 500 深市退 补 10.0% 4220


002670 国盛金 控 200 深市退 补 10.0% 2320


002673 西部证 券 500 深市退 补 10.0% 5295


002736 国信证 券 700 深市退 补 10.0% 8295


002797 第一创 业 600 深市退 补 10.0% 4482


002926 华西证 券 100 深市退 补 10.0% 1095


600030 中信证 券 1900 允许 10.0%


600061 国投资 本 200 允许 10.0%


600109 国金证 券 700 允许 10.0%


600155 华创阳 安 100 允许 10.0%


600369 西南证 券 800 允许 10.0%


600621 华鑫股 份 100 允许 10.0%


600837 海通证 券 2200 允许 10.0%


600909 华安证 券 500 允许 10.0%


600958 东方证 券 1000 允许 10.0%


600999 招商证 券 800 允许 10.0%


601066 中信建 投 100 允许 10.0%


601099 太平洋


1800 允许 10.0%


601108 财通证 券 100 允许 10.0%


601198 东兴证 券 400 允许 10.0%


601211 国泰君 安 1200 允许 10.0%


601375 中原证 券 300 允许 10.0%


601377 兴业证 券 1300 允许 10.0%


601555 东吴证 券 600 允许 10.0%


601688 华泰证 券 900 允许 10.0%


601788 光大证 券 500 允许 10.0%


601878 浙商证 券 400 允许 10.0%


601881 中国银 河 300 允许 10.0%


601901 方正证 券 1100 允许 10.0%


601990 南京证 券 100 允许 10.0%


(八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 及 处理 方法 在如下 情况 下, 基金 管理 人可以 拒绝 或暂 停投 资者 的申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 投资 者的申 购申 请; 2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市, 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 或无法 进行 证券 交易 ; 3 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金财 产估 值情况 ,基 金管理人 可暂 停接受 投资 者的申 购 申请 ,当前一估值日基金资产净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 暂停接 受基 金申 购申 请; 4 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计 算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ; 5 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理申 购,或 者 指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等; 6 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔申 购; 7 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时; 8 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,或发 生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 ; 9 、基金 管理人 、基金 托管 人、销售 机构 或登记 机构 的技术保 障等 异常情 况导 致基金 销 售系统 、基 金注 册登 记系 统或基 金会 计系 统无 法正 常运行 ; 10 、法 律法 规、 中国 证监 会或上 海证 券交 易所 规定 的其他 情形 。 发生除 上述 第6 项以 外的 暂停申 购情 形且 基金 管理 人决定 暂停 申购 时 , 基 金管 理人应 当 根据有 关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投资 者的 申购 申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款项 本金 将退 还给 投资 者。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的 办理。 (九) 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回 对价 的情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 基金 份额持 有人 的赎 回申 请; 2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市, 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 或无法 进行 证券 交易 ; 3 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 ,基 金管理人 可暂 停接受 投资 者的赎 回 申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净 值 50% 以上的资产出现无可参考的 活 跃市场 价格 且采 用估 值技 术仍导 致公 允价 值存 在重 大不确 定性 时 , 经 与基 金托 管人协 商确 认 后,基 金管 理人 应当 暂停 接受基 金赎 回申 请或 延缓 支付赎 回款 项 ; 4 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时; 5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计 算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ; 6 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理赎回 ,或 者 指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见 并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等; 7 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时,基 金管 理人可 暂 停接受 投资 者的 赎回 申请 。 8 、法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。 发生上 述情 形且 基金 管理 人决定 暂停 赎回 时, 基金 管理人 应报 中国 证监 会备 案。 在 暂停 赎回的 情况 消除 时, 基金 管理人 应及 时恢 复赎 回业 务的办 理并 予以 公告 。 (十) 基金 份额 的转 让 在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 , 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监 会 认 可 的 证 券交 易 所 以 外的 交 易 场 所 或者 交 易 方 式进 行 份 额 转 让的 申 请 并 由登 记 机 构 办理基金份 额的 过户 登记 。 基 金管理 人拟 受理 基金 份额 转让业 务的 , 将提前 公告 , 基 金份 额持 有 人应根 据基 金管 理人 公告 的业务 规则 办理 基金 份额 转让业 务。 (十一 ) 基 金的 转托 管、 非交易 过户 、冻 结、 解冻 等其他 业务 基金的 登记 机构 可依 据其 业务规 则 , 受 理基金 的转 托管 、 非 交易 过户 、 冻 结 与解冻 等业 务,并 收取 一定 的手 续费 用。 (十二 )其他 1 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的范 围内 , 在不 影 响基金 份额 持有 人实 质利 益的前 提 下, 根 据市 场情 况对 上述 申购和 赎回 的安 排进 行补 充和调 整, 应在 新的 申购 赎回安 排实 施前 按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上予 以公告 。 2 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 , 基金管 理 人 在 条 件 允 许时 可 开 放 集合 申 购 即 允 许多 个 投 资 者集 合 其 持 有 的组 合 证 券 共同 构 成 最 小申 购赎回 单位 或其 整数 倍进 行申购 。基 金管 理人 有权 制定集 合申 购业 务的 相关 规则。 3 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 , 基金管 理 人可调 整基 金申 购赎 回方 式或申 购赎 回对 价组 成, 并提前 公告 。 4 、基 金管 理人 指定 的代 理 机构可 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定开 展其 他服 务, 双方 需签订 书面 委托 代理 协议 ,并报 中国 证监 会备 案。 5 、在 不违 反法 律法 规及 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 前提 下 , 基金管 理 人在与 基金 托管 人协 商一 致后, 可为 本基 金增 设新 的份额 类别 。 6 、对 于符 合 《特定 机构 投 资者参 与交 易型 开放 式指 数基金 申购 赎回 业务 指引 》要 求的 特定机 构投 资者 , 基金 管理 人可在 不违 反法 律法 规且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影 响的情 况下 ,安 排专 门的 申购方 式, 并于 新的 申 购 方式开 始执 行前 另行 公告 。 7 、在 条件 允许 的情 况下 , 基金管 理人 未来 可开 通场 外份额 。 在条 件允 许时 , 基金管 理 人也可 在目前 的申赎 方式 外,采 取其他 合理的 申赎 方式( 例如以 全现金 替代 方式申 赎) , 并 于新的 申赎 方式 开始 执行 前的至 少三 个工 作日 予以 公告 。 基 金管 理人 有权 制定 相关业 务 规 则 。 在不违 反法 律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定 、 且 对基 金份额 持有 人无 实质 不利 影响的 前 提下 , 基 金上 市后 , 若 上 海证券 交易 所增 加交 易型 开放式 指数 基金 其他 业务 模式 , 基 金管 理 人在与 基金托 管人协 商一 致后可 以可增 加本基 金其 他份额 ,无需 召开基 金份 额持有 人大会 , 并报中 国 证 监会 备案 后公 告。 九、基金的费用与税 收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金的 指数 许可 使用 费 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 、 账户开 户及 维护 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 : H =E× 0.50 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根据 与 基金管 理 人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令。 费用 自动 扣划 后, 基 金 管 理 人 应进 行核 对, 如 发现 数据 不符 , 及 时联系 基金 托管 人协商 解决 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付 日 支付 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 : H =E× 0.10%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根据 与 基金管 理 人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支取 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令。 费用 自动 扣划 后, 基 金管 理人 应进 行核 对, 如 发现 数据 不符 , 及 时联系 基金 托管 人协商 解决 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付 日支付 。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数许可使用协议的 约定 计提标的 指数许 可使 用费 , 基 金合 同生效 后的 标的 指数 许可 使用费 从基 金财 产中 列支 。 标的 指数 许可 使用费 的 计 算方 式如 下: 指数许 可使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.03% 的年费 率计 提。 指数 许 可 使用费 每日 计算, 逐日 累计 ,按 季支 付。计 算方 法如 下:


H=E × 年费 率/ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 指数 许 可使用 费


E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金合 同生 效日 所在 季度 的指数 许可 使用 费, 根据 实际天 数按 比例 收取 。 自 基金合 同生 效之日 所在 季度 的下 一个 季度起 , 指 数许 可使 用费 的收取 下限 为每 季 度 5 万 元。 指 数许 可使 用费将 按照 上述 指数 许可 协议的 约定 进行 支付 。 如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用 费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 , 本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数使 用费 。 基金管 理人 应及 时按 照 《信 息披露 办法 》 的规定 在指 定媒 介进 行公 告。 上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中第 4 -10 项费 用 ” , 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 , 按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。华宝中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 十、 《招募说明书》更 新部 分的说明 根据《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》(以下 简称 《基金法 》)、《 公开 募集 证券投 资 基金运 作管 理办 法 》(以 下 简称 《运 作办 法》) 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法 》( 以下简 称 《销 售办法 》) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 《信 息披 露办 法》) 及其他 有关 规 定,华宝 基金管 理有 限公司 对《华宝 中证 全指证 券公 司交易 型开放 式指数 证券 投资基 金 招募 说明书 》作 如下 更新 : 1 、 “三 、基 金管 理人 ”更 新了基 金管 理人 的相 关信 息。 2 、 “四 、基 金托 管人 ”更 新了基 金托 管人 的相 关信 息。 3 、 “五 、相 关服 务机 构” 更新了 本基 金代 销机 构的 相关信 息。 4 、 “九 、基 金份 额的 申购 与赎回 ”更 新了 申购 赎回 清单的 信息 。 5 、 “十 、基 金的 投资 ”更 新了截 至 2018 年12 月 31 日的基 金的 投资 组合 报告 。 6 、 “十 一、 基金 的业 绩” 更新了 截 至 2018 年12 月31 日 的基 金业 绩数 据。 7 、 “二 十三 、其 他应 披露 事项” 对本 报告 期内 的相 关公告 作了 信息 披露 。 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。 华宝 基 金管 理有 限公 司










































































2019 年 4 月 11 日