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圆信永丰优享生活(004958)

圆信永丰优享生活:更新招募说明书摘要(2019年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
圆 信 永丰 基 金 管理有 限 公司 
 
 
圆 信 永 丰 优 享 生活 灵 活 配 置 混 合型 证券投资基金 
 
招 募 说明 书 ( 更新 )摘要 
 
(2019 年第1 号 ) 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 圆 信 永丰 基 金管 理 有限 公 司 
基 金 托管 人 : 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司 
 
 
 
二〇一 九年四月 
 
 
 
 
重 要提 示 
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义
务的法律文件。 基金投 资人自依基金合 同取得 基金份额,即成 为基金 份额持有人和本 基金合
同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金
法》 、 《运作办法 》 、基 金合同及其他有关 规定 享有权利、承担义 务。 基金投资人欲了解 基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
本基金的募集申请经中国证监会 2017 年 6 月 28 日证监许可〔2017〕1059 号文准予募
集注册, 基金合同已于 2017 年8 月30 日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经中国证监会注
册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的 投资价值、 市场前景 和收益
做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证 券市场 ,基金净值会因 为证券 市场波动等因素 产生波 动。投资有风险,
投资者在投资本基金时应认真阅读本招募说明书、 基金合同 等信息披露文件 , 全面认识本基
金产品的风险收益特征和产品特性, 自主判断基金的投资价值, 充分考虑自身的风险承受能
力, 理性判断市场, 对 投资本基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立 决策, 自行承担
投资风险 。 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险。 投资
本基金可能遇到的风险包括: 因政治、 经济、 社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的
系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的
流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险等。 
本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中较高预期风险、 较高预期收益的品种, 其预
期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 
本基金可投资中小企业私募债券。 中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种, 其流
动性风险和信用风险均高于一般债券品种, 会影响组合的风险特征。 中小企业私募债券的流
动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易, 由于不公开资料, 外部评级机构一般不
对这类债券进行外部评级, 可能会降低市场对该类债券的认可度, 从而影响该类债券的市场
流动性。 中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、 经营的波动
性较大, 同时, 各类材料 (包括募集说明书、 审计报告) 不公开发布, 也大大提高了分析并 
 
 
1 
跟踪发债主体信用基本面的难度。 
基金 管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产, 但不保证
投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益; 因基金价格可升可跌, 亦不保
证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。 
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在投资者作出 投资决策后, 基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 
本 基金 单一投 资者 持有基 金份 额数不 得达 到或超 过基 金份额 总数 的 50% , 但在基 金运作
过 程中 因基金 份额 赎回等 情形 导致被 动达 到或超 过 50% 的 除外 。 
本 招募 说明书 已经 本基金 托管 人复核 。 本 招募说 明书 所载内 容截 止日为 2019 年2 月28
日 ,有 关财务 数据 和净值 表现 截止日 为 2018 年 12 月31 日 (未经 审计 ) 。 
 
 
目





录 第 一节 基金 管理人 ..............................................................................................1 第 二节 基金 托管人 ............................................................................................ 12 第 三节 相关 服务机 构 ........................................................................................ 14 第 四节 基金 概况 ................................................................................................ 25 第 五节 基金 份额的 申购 与赎 回 ......................................................................... 25 第 六节 基金 的投资 目标 及投 资策略 .................................................................. 28 第 七节 基金 的投资 限制 ..................................................................................... 33 第 八节 业绩 比较基 准 ........................................................................................ 36 第 九节 风险 收益特 征 ........................................................................................ 36 第 十节


基金 投资 组合报 告( 未经审 计) ......................................................... 38 第 十一 节


基 金的 业绩 ...................................................................................... 43 第 十二 节 基 金的费 用与 税收 ............................................................................. 44 第 十三 节 对 招募说 明书 更新 部分的 说明 ........................................................... 46 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 1 第 一 节 基 金 管 理人 一、基金管理人概况 名称: 圆信永丰 基金管理有限公司 住所: 中 国( 福建) 自 由贸易试 验区 厦门片 区 (保税港 区)海 景南 二 路 45 号4 楼 02 单元之 175 办公地址:中国上海市 浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼 成立时间:2014 年1 月2 日 法定代表人: 洪文瑾 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可﹝2013﹞1514 号 注册资本:20,000 万元人民币 股权结构 : 厦 门国际 信 托有限公 司 ( 以下简 称 “厦门国 际信托 ” )持有 51% 的股权; 永丰证券 投资 信托股份 有限公 司 (以 下简称 “ 永丰投 信” ) 持有 49%的 股权。 电话: (021 )60366000 传真: (021)60366009 客服电话:400-607-0088 网址:www.gtsfund.com.cn 联系人: 严晓波 二、主要人员情况 (一)董事会成员 董事长: 洪文瑾女士, 公司董事长, 厦门大学工商管理硕士。 历任厦门建发集团财务 部副经理, 厦门建发信托投资公司副总经理、 总经理, 厦门国际信托有限公司总 经理、董事长,2012 年11 月起兼任厦门金圆投资集团有限公司副总经理。 独立董事: 朱孟楠先生, 公司独立董事, 厦门大学金融学博士。 历任厦门大学经济学院 财金系助教、 讲师、 副教授、 教授、 博士生导师, 厦门大学经济学院金融系教授、 博士生导师、系主任,厦门大学经济学院副院长。 戴亦一先生, 公司独立董事, 厦门大学研究生学历, 经济学博士学位。 历任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 2 厦门大学经济学院计统系讲师、 副教授 , 厦门大学管理学院副教授/EMBA 中心副 主任、教 授/EMBA 中 心 主任、教 授/博导/副 院 长、教授/博导 ,福建 新华都购物 广场股份有限公司独立董事 ,厦门兴业能源控股股份有限公司独立董事。 刘志云先生, 公司独立董事, 厦门大学国际法学博士。 历任厦门大学法学院 讲师、 副教授 , 兼任七匹狼、 科华恒盛、 游族网络、 蒙发利等上市公司的独立董 事,福建远大联盟律师事务所律师。 股东 董事: 胡荣炜先生, 公司董事, 厦门大学工商管理硕士。 历任中国银行厦门市分行 营业部职员、 风险管理处业务审查科副科长、 风险管理部尽职调查科科长, 柯达 (中国) 股份有 限公司 亚太影像 材料制 造乐凯 并购项目 财务经 理,柯 达(厦门) 数码影像有限公司财务经理, 柯达中国区制造财务内控总监, 厦门磐基大酒店有 限公司集团副总经理, 厦门金圆投资集团有限公司投资经理, 厦门市创业投资有 限公司总经理助理、副总经理;现任厦门国际信托有限公司副总经理。 董晓亮先生, 公司董事, 厦门大学经济学博士。 历任国贸期货上海代表处出 市代表负责人、 研发部研究员, 兴业证券厦门投资银行总部业务经理, 国贸期货 总经理助理、 副总经理、 常务副总经理、 总经理, 海通期货副总经理, 金圆集团 投资部副总经理;现任圆信永丰基金管理有限公司总 经理。 许如玫女士, 公司董事,2014 年7 月24 日起担任公司董事, 美国德州州立 大学企业管理硕士。 历任建弘国际投资顾问研究员, 建弘证券经理, 建弘投信基 金经理、 营销企划部门主管, 永丰金资产管理(亚洲)董事总经理, 永丰证券投资 信托股份有限公司董事长、总经理;现任永丰金融控股股份有限公司财务长。 林弘立, 公司董事, 台湾交通大学海洋运输学 系。 历任统一期货股份有限公 司总经理, 统一证券投资信托股份有限公司总经理, 富邦证券投资信托股份有限 公司副董事长、 总经理, 富邦证券投资顾问股份有限公司董事长, 台湾地区证券 投资信托暨顾问商业同业公会第二、 三、 五、 六届理事长; 现任永丰证券投资信 托股份有限公司董事长。 白中琪先生, 公司董事, 台湾中央大学硕士。 历任上海高德机械有限公司总 经理、 上海成美投资顾问有限公司总经理、 上海东立国际旅行社有限公司总经理, 现任永丰金证券( 亚洲) 有限公司上海代表处首席代表、台北市市政顾问。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 3 (二)监事会成员 薛经武先生,公司监事会主席 ,2014 年 7 月 24 日起担任公司监事长, 荷 兰伊拉斯莫斯大学鹿特丹管理学院研究所企业管理硕士。 历任环球经济社研究员, 台湾经济研究院专案特约研究员, 欧洲品质管理基金会专案特约研究员, 日商日 兴证券台北分公司研究部主管, 永丰金证券( 亚洲) 有限公司上海代表处首席代表, 现任永丰商业银行股份有限公司董事会秘书处副总经理 。 陈明雅女士, 公司监事, 大学本科学历, 中共党员, 具有中级会计专业技术 资格证。 历任厦门国际信托有限公司财务部副总经理, 现任厦门国际信托有限公 司财务部总经理。 吴烨女士, 公司职工监事、 综合管理 部总监, 华东师范大学本科学历。 历任 江苏联合信托投资有限公司人事行政主管、 德邦证券有限责任公司人力资源部薪 酬福利经理,湘财证券股份有限公司人力资源与发展总部人事经理。 施大洋先生, 公司职工监事, 上海交通大学金融学硕士, 现任圆信永丰基金 管理有限公司总经理助理, 管理专户投资部。 历任上海恒银集团投资咨询公司投 资组合经理、 高级行业研究员, 华宝信托有限公司高级投资经理, 平安养老保险 股份有限公司年金投资经理、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部总监。 (三) 公司总经理及其他高级管理人员 董晓亮先生, 公司总经理,简历见上 。 吕富强先生, 公司督察长, 厦门大学 法学博士。 历任华东地质学院助教, 厦 门国际信托投资公司证券总部投资银行部业务主办, 厦门国际信托投资公司信托 部业务主办、 市场开发部副经理、 风险控制部经理, 厦门国际信托合规管理部总 经理、风险管理部总经理。 江涛先生, 公司副总经理, 安徽大学经济学硕士。 历任交通银行安徽分行国 际部副总经理 , 交通银行东京分行国际部总经理 , 交通银行安徽分行个金部总经 理,融通基金北京分公司副总经理 , 融通基金上海分公司总经理。 (四)本基金基金经理 1、 本基金现任基金经理 范妍女士, 复旦大学管理学硕士, 现任 圆信永丰基金管理有限公司基金投资 部下设权益投资部总监。 历任兴业证券研究中心助理策略分析师、 安信证券研究圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 4 中心高级策略分析师、 工银瑞信基金策略研究员、 圆信永丰基金管理有限公司基 金投资部下设权益投资部副总监 。 范妍女士于 2015 年 10 月 28 日 起担任圆信永 丰优加生活股票型证券投资基金的基金经理, 于 2016 年 12 月6 日起担任圆信永 丰双红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 于2017 年3 月29 日至2019 年 2 月 1 日担任圆信 永丰多策略精选混合型证券投资基金的基金经理,于 2017 年 6 月 21 日至 2018 年 8 月 22 日期间 担任圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理, 于 2017 年8 月 30 日起担任圆信永丰优享生活灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理 ,于 2017 年 12 月 13 日起担任 圆信永丰双利优选定 期开放灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理, 于2018 年1 月29 日起任圆信 永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理,于 2018 年 3 月22 日起任圆信永丰 消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 肖世源先生, 复旦大学中西医结合临床硕士, 现任圆信永丰基金管理有限公 司基金投资部下设权益投资部基金经理。 历任上海合懿投资管理合伙企业 (有限 合 伙) 投研部研究员, 上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员, 圆信永丰基金 管理有限公司研究部研究员。 肖世源先生 于2017 年6 月 21 日起担任圆信永丰兴 源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 于 2017 年 9 月14 日起担任圆信永 丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,于 2018 年1 月29 日起任 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理 ,于 2018 年 11 月 29 日起任圆 信永丰医药健康混合型证券投资基金基金经理 ,于 2019 年 2 月 1 日 起任圆信永 丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 2、 本基金历任基金经理 李家亮 :2017 年8 月30 日至 2017 年9 月6 日任本基金基金经理。 (五) 投资决策委员会成员 主席: 董晓亮 先生, 简历见上。 成员: 王琳 女士 : 复旦大学世界经济研究所硕士, 现任圆信永丰基金管理有限公司 交易部总监。 历任国泰君安证券交易员、 国联安基金管理有限公司交易员、 金元 惠理基金管理有限公司交易部总监。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 5 范妍: 简历同上 。 李明阳: 北京大学软件工程 (金融管理方向) 硕士, 现任圆信永丰基金管理 有限公司研究部总监,历任 圆信永丰基金管理有限 公司研 究 部 研 究 员 、副总监 。 余文龙先生 :上 海财经 大学金融 数学与 金融工 程博士, 现任圆 信永丰 基金管 理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监 , 历任广州中大凯思投资集团投 资部分析师 , 上海申银万国证券研究所债券高级分析师 , 中信证券股份有限公司 资产管理部固定收益投资经理。 林铮 先生 : 厦门大学经济学硕士, 现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资 部下设固定收益投资部副总监。 历任厦门国贸集团投资研究员, 国贸期货宏观金 融期货研究员, 海通期货股指期货分析师, 圆信永丰基金管理有限公司专户投资 部副总监。 督察长有权列席公募基金 投资决策委员会会议, 经总经理批准的其他人员可 列席参会。 (六)上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 (一) 依法募集 资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (二)办理基金备案手续; (三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; (四) 按照 基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人 分配收益; (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (六)编制季度、半年度和年度基金报告; (七)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; (九)按照规定召集基金份额持有人大会; (十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (十一) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 6 (十二)有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 (一) 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金 合同 和中国证监会的有关规定, 建立健全内部控制 制度, 采取有效措施, 防止违 反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会有关规定的行为发 生。 (二) 本基金管理人承诺严格遵守 《 中华人民共和国 证券法》 、 《基金法》 及 有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施 , 防 止 下 列 行 为 发 生 : 1、将 基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产; 3、利用基金财产 或者职务之便 为基金份额持有人以外的第三人 牟取利益; 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 5、侵占、挪用基金财产; 6、泄露 因职务 便利获 取的未公 开信息 、利用 该信息从 事或者 明示、 暗示他 人从事相关的交易活动; 7、玩忽职守,不按照规定履行职责; 8、 法律、行政法规 或中国证监会规定禁止的其他行为 。 (三) 本基金管理人承诺加强员工管理和培训, 强化职业操守, 督促和约束 员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范, 诚实信用、 勤勉尽责, 不从事以下活 动: 1、越权或违规经营; 2、违反 基金合同 或托管协议; 3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; 4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; 5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会 依法监管; 6、玩忽职守、滥用职权 ,不按照规定履行职责 ; 7、违反 现行有 效的有 关法律、 法规、 规章、 基金合同 和中国 证监会 的有关 规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金 投资内容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 7 关的交易活动 ; 8、除按 基金管 理人制 度进行基 金 、特 定客户 资产管理 计划 运 作投资 外,直 接或间接进行其他股票投资; 9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; 10、 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰 乱市 场秩序; 11、贬损同行,以抬高自己; 12、以不正当手段谋求业务发展; 13、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; 14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; 15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 (四)基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : 1、 承销证券; 2、 违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、 从事承担无限责任的投资; 4、 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5、 向其基金管理人、基金托管人出资; 6、 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或 者与其 有其他 重大利害 关系的 公司发 行的证券 或承销 期内承 销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当 符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金 份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建 立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法 律法规予以披露。 重 大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二 以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行 政法规 或监管 部门取消 或变更 上述禁 止性规定 ,如适 用于本 基金, 则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 8 (五)基金经理承诺 1、依照 有关法 律、法 规和 基金 合同 的 规定, 本着谨慎 的原则 为基金 份额持 有人谋取最大利益; 2、 不利用职务之便为自己及其代理人、 受雇人或任何第三人谋取不当利益; 3、不违 反现行 有效的 有关法律 法规、 基金合 同 和中国 证监会 的有关 规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内 容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交 易活动 ; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人始终将 “持有人利益优先” 原则放在首位, 扎实推进全面风险管 理与全员风险管理, 坚 持 “积极参与、 事前防 范、 合规经营、 稳健发 展” 的风控 理念, 以内控制度建设作为风险管理的基石, 以风控组织架构作为风险管理的载 体, 以制度流程的切实执行作为风险管理 的核心, 以内部独立部门的有效监督作 为风险管理的关键, 以充分使用先进的风险管理技术和方式方法作为风险管理的 保障,强调对于内部控制与风险管理的持续关注和资源投入。 (一) 内部控制概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险, 保证经营运作符合基金管理人 的发展规划, 在充分考虑内外部环境的基础上, 通过建立组织机制、 运用管理方 法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。 内部控制是由为保障业务正常运作、 实现既定的经营目标、 防范经营风险而 设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、 描述控制措施和方法等制 度构成的统一整 体。 内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。 (二) 内部控制目标 1、 保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念; 2、防范 和化解 经营风 险,提高 经营管 理效益 ,确保经 营业务 的稳健 运行和 受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展; 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 9 3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时 。 (三) 内部控制原则 1、健全 性原则 :内部 控制机制 覆盖基 金管理 人的各项 业务、 各个部 门和各 级人员,并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节; 2、有效 性原则 :通过 科学的内 部控制 手段和 方法,建 立合理 的内部 控制程 序,维护内部控制制度的有效执行; 3、独立 性原则 :基金 管理人各 机构、 部门和 岗位职责 应当保 持相对 独立, 基金资产、固有资产、其他资产的运作应当分离; 4、 相互制约原则: 基金 管理人内部部门和岗位的设置权责分明、 相互制衡; 5、成本 效益原 则:基 金管理人 运用科 学化的 经营管理 方法降 低运作 成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控 制效果。 (四) 内部控制组织体系 基金管理人 依据自身经营特点设立顺序递进、 权责统一、 严密有效的内控防 线: 1、建立 以各岗 位目标 责任制为 基础的 第一道 内控防线 。员工 积极发 挥主观 能动性, 在严于自律的前提下, 相互监督制衡。 各岗位职责明确, 有详细的岗位 说明书和业务流程, 各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守, 在授 权范围内承担责任。 2、建立 相关部 门、相 关岗位之 间相互 监督制 衡的第二 道内控 防线。 基金管 理人 在相关部门和相关岗位之间建立 重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 后 续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任 。 3、建立 以公司 督察长 、监察稽 核部门 对各岗 位、各部 门、各 机构、 各项业 务全面实施监督反馈的第三道防线。 督察长、 监察稽核部门独立于其他部门, 对 内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 4、建立 以董事 会下属 风险与合 规管理 委员会 对公司 经 营管理 和基金 运作中 的合法合规性 实行全面监督的第四道防线。 风险与合规管理委员 对公司经营和基 金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作 报告。 董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 10 (五) 内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则, 是内部控制的 重要组成部分。 内部控制制度制订的基本依据为法律法规、 中国证监会及其他主 管部门有关文件的规定。 基金管理人依据合法合规性、 全面性、 审慎性、 适时性等内部控制制度制订 原则, 已构建较为合理完备并易于执行的内部控制与风险管理制度体系, 具体包 括四个层面: 1、一级 制度: 包括公 司章程、 股东会 议事规 则、董事 会议事 规则、 监事会 议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理层面的 经 营 管 理 纲 领 性 制 度 。 2、二级 制度: 包括内 部控制大 纲、内 部机构 设置及职 能划分 、风险 控制制 度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 监察稽 核制度、 信息技术管 理制度、 财务管理制度、 档案管理制度、 紧急情况处理制度等公司基本管理制度。 3、三级 制度: 包括公 司范围内 适用的 全局性 专项管理 制度与 各业务 职能部 门管理制度。 4、四级 制度: 包括各 业务条线 单个部 门内部 或跨部门 层面的 业务规 章、业 务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。 (六) 内部控制内容 1、 控制 环境。 控制环 境构成基 金管理 人内部 控制的基 础,控 制环境 包括经 营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 2、 风险 评估。 基金管 理人建立 科学严 密的风 险评估体 系,对 内外部 风险进 行 识别、 评估和分析, 及时防范和化解风险; 建立完整的风险控制程序, 包括风 险识别、 风险评估、 风险控制和风险监督; 对各部门和各业务循环存在的风险点 进行识别评估, 并建立相应的控制措施; 使用科学的风险量化技术和严格的风险 限额控制对投资风险实行定量分析和管理。 3、 控制 措施。 基金管 理人设立 顺序递 进、权 责统一、 严密有 效的多 道内部 控制防线, 制定并执行包括授权控制、 资产分离、 岗位分离、 业务流程和操作规 程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。 4、 信息 沟通。 基金管 理人维护 内部控 制信息 沟通渠道 的畅通 ,建立 清晰的 报告系统 。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 11 5、 内部 监控。 基金管 理人建立 有效的 内部监 控制度, 设置督 察长和 独立的 监察稽核部门, 对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈, 保证内部控 制制度的 有效落 实,并 评价内部 控制的 有效性 ,根据市 场环境 、新的 金融工具、 新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。 (七) 基金管理人关于内部控制 制度的声明 本基金管理人确知建立、 维持、 完善、 实施和有效执行风险管理和内部控制 制度是本基金管理人董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任。 本基金管理 人特别声明以上关于内部控制 制度 的披露真实、 准确、 完备, 并承诺将根据市场 环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 12 第 二 节 基 金 托 管人 一、基金托管人情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年1 月1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 二、主要人员情况 截至 2018 年6 月, 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人, 平均年龄 33 岁,95% 以 上员工 拥有 大学本科 以上学 历,高 管人员均 拥有研 究生以 上学历或高 级技术职称 。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供 托管服务以来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履 行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安 全、 高效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响 力。 建立了国内托管银 行中最丰 富、最 成熟的 产品线。 拥有包 括证券 投资基金 、信托 资产、 保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投 资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐 全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月,中国工商银 行共托管证 券投资基金 874 只。自 2003 年以来,本行连续十五年获 得香港《亚洲货币》 、 英国《全 球托管人 》 、 香港《财 资》 、美 国《 环球金融 》 、内地 《证 券时报》 、 《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖;是获得奖项圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 13 最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评 。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 14 第 三 节 相 关 服 务机 构 一、基金份额发售机构 (一)直销机构 1、圆信永丰基金管理有限公司直销中心 上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基 金大厦 19 楼 电话:021-60366073 传真:021-60366001 厦门直销中心办公地址: 厦门市思明区展鸿路82 号金融中心大厦21 楼2102 室 电话:0592-3016513 传真:0592-3016501 网址:www.gtsfund.com.cn 2、电子直销 1)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销 交易网站:www.gtsfund.com.cn 客服电话 :4006070088;021-60366818 2)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口 圆信永丰基金微信公众号:gtsfund4006070088 客服电话:4006070088;021-60366818 (二)其他销售机构 1、 中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 电话:95588 联系人: 谢宇晨 公司网址:www.icbc.com.cn 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 15 2、兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 办公地址:上海市江宁路 168 号 电话:95561 公司网址:www.cib.com.cn 3、泉州银行股份有限公司 住所:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人:傅子能 电话:4008896312 公司网址:www.qzccbank.com 4、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号1 栋 202 室 法定代表人:陈柏青 电话:4000766123 公司网址:www.fund123.cn 5、上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼二层 法定代表人:其实 办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼二层 电话:4001818188 公司网址:www.1234567.com.cn 6、上海中正达广 基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室 法定代表人:黄欣 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室 电话:4006767523 网址:www.zzwealth.cn 7、华福证券有限责任公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 16 住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 法定代表人:黄金琳 办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7-10 层 电话:4008896326 网址:www.hfzq.com.cn 8、兴业证券股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人: 杨华辉 电话:95562 公司网址:www.xyzq.com.cn 9、诺亚正行(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室 法定代表人:汪静波 电话:4008215399 公司网址:www.noah-fund.com 10、国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 11、上海陆金所 基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 法定代表人:胡学勤 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com 12、中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号2-6 层 法定代表人:陈共炎 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 17 电话:4008888888 公司网址:www.chinastock.com.cn 13、上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座 法定代表人:王廷富 办公地址:上海市浦 东新区福山路 33 号8 楼 电话:4008210203 14、上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼2 楼41 号 法定代表人:杨文斌 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 电话:4007009665 公司网址:www.ehowbuy.com 15、申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 电话:4008000562 公司网址:www.swhysc.com 16、申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 法定代表人:韩志谦 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 联系人:黄莹 电话:4008000562 公司网址:www.hysec.com 17、浙江同花顺基金销售有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 18 住所:杭州市文二西路 1 号903 室 法定代表人:凌顺平 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 电话:4008773772 公司网址:www.5ifund.com 18、中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼2001 法定代表人:杨宝林 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn 19、中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com 20、中信期货有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场 (二期)北座 13 层 1301-1305 、14 层 法定代表人:张皓 电话:4009908826 公司网址:www.citicsf.com 21、海通证券股份有限公司 住所 :上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 电话:95553 公司网址:www.htsec.com 22、 江苏银行股份有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 19 住所:江苏省南京市秦淮区中华路 26 号 法定代表人:夏平 办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路 26 号 电话:95319 公司网址:www.jsbchina.cn 23、浙商证券股份有限公司 住所 :杭州市杭大路 1 号 法定代表人:吴承根 办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6、7 楼 电话:95345 公司网址:www.stocke.com.cn 24、恒泰证券股份有限公司 住所 :内 蒙古 呼和浩 特 市赛罕区 敕勒 川大街 东 方君座 D 座光 大银行 办公楼 14-18 楼 法定代表人:庞介民 办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 电话:4001966188 公司网址: www.cnht.com.cn


25、交通银行股份有限公司 住所 :中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 26、 北京创金启富 基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座712 室 法定代表人:梁蓉 电话:400-6262-1818 公司网址:www.5irich.com 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 20 27、中泰证券股份有限公司 注册地址 :济南市市中区经七路 86 号 法定代表人: 李玮 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 28、上海联泰 基金销售有限公司 注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 法定代表人: 燕斌 电话:400-166-6788 公司网址: www.66zichan.com 29、 北京植信基金销售有限公司 注册地址 : 北京市密云县兴盛南路 8 号院2 号楼 106 室-67 法定代表人: 于龙 电话:4006-802-123 公司网址:www.zhixin-inv.com 30、安信证券股份有限公司


注册地址 :深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 法定代表人: 王连志 电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn 31、嘉实财富管理有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人: 赵学军 电话:400-021-8850 公司网址:www.harvestwm.cn


32、上海基煜基金销售有限公司 住所: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号2 号楼 6153 室 (上海泰和经圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 21 济发展区) 法定代表人:王翔 电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 33、广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场43 楼 办公地址: 广州市天河北路 183 号大都会广场5、7 、10、18、19、35、36 、 38 、39-44 楼 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn 34、华泰证券股份有限公司 注册地址 :南京市江东中路228 号 法定代表人: 周易 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 35、 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 客服电话:95587


4008-888-108 公司网址:www.csc108.com 36、 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址 :上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室


法定代表人: 陈继武 客服电话:400-643-3389 公司网址:www.vstonewealth.com 37、 德邦证券股份有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 22 注册地址 :上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表人: 武晓春 客服电话:400-8888-128 公司网址: www.tebon.com.cn 38、 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址 :上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 法定代表人: 林琼 客服电话:400-767-6298 公司网址: www.youyufund.com 39、 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 住所:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 公司网址: www.erichfund.com 40、 珠海盈米 基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址: www.yingmi.cn 41、 民商基金销售(上海)有限公司 注册地址 :上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室 办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人: 贲惠琴 客服电话:021-50206003 公司网址: www.msftec.com 42、 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址 :北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室


圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 23 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号SOHO 嘉盛中心30 层3001 室


法定代表人: 周斌 客服电话:400-8980-618 公司网址: www.chtwm.com 43、沈阳麟龙投资顾问有限公司 注册地址 :辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表人: 朱荣晖 客服电话:400-003-5811 公司网址: www.jinjiwo.com 基金销售机构的具体名单 见基金份额发售公告, 基金管理人可根据 《基 金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 和 《基金合同》 等 的规定, 调整销售机构或选择其他 符合要求的机构销售本基金,并及时履行信息披露义务。 二、 登记机构 名称:圆信永丰基金管理有限公司 住所 :中 国( 福建) 自 由贸易试 验区 厦门片 区 (保税港 区)海 景南 二 路 45 号4 楼 02 单元之 175 办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼 法定代表人:洪文瑾 联系人:严晓波 客户服务电话:400-607-0088 传真:021-60366001 三、出具法律意见书的 律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 24 传真:021-31358600 联系人: 陆奇 经办律师:安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称: 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


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经办注册会计师:单峰、张晓阳 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 25 第 四 节 基金概况 名称:圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 类型:混合型证券投资基金 第 五 节 基 金份 额的 申购 与赎 回 一、 申购费用和赎回费用 1、申购费 本基金的申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。 申购金额(M) 申购费率 M<100 万 1.50% 100 万元≤M<200 万 1.20% 200 万元≤M<500 万 0.80% M≥500 万 1000 元/笔 注:M 为 申购金 额,单 位 为人民币 元 2 、本基金的赎回费率如下: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7 日 1.50% 7 日≤Y<30 日 0.75% 30 日≤Y<6 个月 0.50% Y≥6 个月 0% 注:Y 为 基金份 额持有 期 限 ;1 个 月为 30 日 3、本基 金赎回 费用由 赎回基金 份额的 基金份 额持有人 承担, 在基金 份额持 有人赎回基金份额时收取。 本基金对 持续持有期少于 30 日的投资人收取 的赎回费,将全额计入基金财 产;对持续持有期长于 30 日(含)但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 26 于赎回费总额的 75%计入基金财产; 对持续持有期长于 3 个月 (含) 但少于 6 个 月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产 ; 对基金份 额持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 25% 归 入基金财产 。 赎回费 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4、 基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式, 并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介 上公告。 5、 基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市 场情况制定 基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购 费率和赎回费率。 二、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算 本基金申购采用 “金额申购” 的方式。 基金的申购金额包括申购费用和净申 购金额。 (1 )申购费用适用比例费率时,申购份额的计算公式为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 (2 )申购费用适用固定金额时,申购份额的计算公式为: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例: 某投资者投资 10 万元申购本基金基金份额,对应申购费率为 1.50% , 假设申购当日基金份额的基金份额净值为 1.0320 元, 则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000.00/(1+1.50%) =98,522.17 元 申购费用=100,000.00-98,522.17 =1,477.83 元 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 27 申购份额=98,522.17/1.0320=95,467.22 份 即投资者投资 10 万元 申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额的基金 份额净值为1.0320 元,则其得到95,467.22 份基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金采用 “份额赎回”方式, 赎回价格以 T 日基金份额净值为基准进行计 算,计算公式: 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入 方法 , 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例: 某投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有时间为 5 个月, 对应的赎回 费率为 0.50%,假设赎回当日 T 日基金份额的基金份额净值是 1.1200 元,则其 可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000.00×1.1200=11,200.00 元 赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00 元 净赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00 元 即:投资者 T 日赎回 本基金 1 万份基金份 额,持有时间为 5 个 月,假设 T 日基金份额净值是 1.1200 元,则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。 3、 本基金基金 份额净值的计算 基金份额净值=基金资产净值总额/当日发行在外的基金份额总数 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位 ,小数点后第 5 位四舍 五入, 由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 28 第 六 节 基 金 的 投资 目 标 及 投 资 策略 一、投资目标 本基金重点关注国家健康生活产品发展过程中带来的投资机会, 综合运用多 种投资策略, 精选健康生活产业及相关产业中的优质企业进行投资, 在充分控制 风险的前提下, 灵活配置股票、 债券等大类资产, 谋求基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围 主要为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上 市的股票 (含主 板、创 业板 、中 小板 及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股票等) 、 债券 (包括国债、 金融 债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券 (含超短期融资券) 、 中小企业私募债、 可转换债券 (含可分离交易可转换债券) 、 可交换债 券、 次 级债等 ) 、资产 支持证 券、债 券回购、 银行存 款、同 业存单、货 币市场工具、 权证、 股 指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比例 为 : 股票 资产占 基金资 产 的 0%-95%。 投资于 优 享生活 主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。 每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于 基金资 产净值 的 5%,其 中,现 金不 包括结算 备付金 、存出 保证金、应 收申购款等 。 权证、 股 指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 三、投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 在分析和判断宏观经济周期和金融 市场运行 趋势的 基础上 ,自上而 下调整 基金大 类资产配 置和股 票行业 配置策略, 确定债券 组合久 期和债 券类别配 置;在 严谨深 入的股票 和债券 研究分 析基础上, 自下而上精选个券。 其中, 本基金股票投资重点关注于有利引领和提升居民生活 水平的上市公司,把握经济增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会。 (一)资产配置策略 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 29 本基金通过对 国家宏观经济政策的深入分析, 在动态跟踪财政政策、 货币政 策的基础上, 判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势, 评估比较股票市场、 债 券市场、 债券品种及现金类资产的收益风险特征, 在基准配置比例的基础上, 动 态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 (二) 优享生活主题的界定 我国已进入全面建成小康社会的决胜阶段, 经济社会发展呈现出更多依靠消 费引领、 服务驱动的新特征。 国民收入水平提升扩大了生活性消费和服务的新需 求, 信息网络技术不断突破拓展了新渠道, 新型城镇化等国家重大战略实施扩展 了新空间, 人民群众对生活消费和服务品质的要求不断提高, 生活性服务消费蕴 含巨大潜力。 本基金所指的优享生活主题相关证券是指能为居民生活消费提供优质的服 务, 能够使居民在生活健康以及物质精神生活质量等方面感受到愉悦和满足, 以 提升居民生活品质方面需求等上市公司发行的股票。 具体地, 本基金将 “优享生活” 主题聚焦于以 下方面的投资标的: 一是优质 生活服务方面, 能提升居民生活品质的行业和产业, 如医疗保健、 体育活动、 旅 游、 文化娱乐、 智慧城市 等主题相关的公司; 二是提升物质和精神生活质量方面, 能使居民在生活健康以及物质精神生活质量等方面感受到愉悦和满足的行业和 产业, 如医疗医药、 养老、 健康食品、 保健品、 家电用品、 休闲服务、 传媒、 教 育等主题相关的公司。 对于以上行业之外的其他行业, 如果其中某些细分行业对 满足居民健康生活方面需求具有积极的作用, 符合优享生活主题, 本基金也将对 这些细分行业的公司进行积极投资。 优享生活主题相关行业的范畴会随着 技术的进步不断变化, 基金管理人将持 续相关行业最新技术及商业模式的发展, 对优享生活主题相互行业的定义进行动 态更新。 (三)股票投资策略 1、 行业配置策略 本基金结 合定量 和定性 的方法分 析行业 的基本 面。定量 分析包 括盈利 分析、 估值分析和景气度分析等, 定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。 A、行业 收益率 是行业 配置的主 要参考 指标。 影响各个 行业收 益率的 要素可圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 30 以分解为三类: 一类是质量因子, 如 ROE, 毛 利率、 周转率、 现金流 质量等; 第 二类是估值因子,如 P/E、P/B、EV/EBITDA 等;第三类是经济周期的景气指标, 如行业PMI 指数、 终端消费数据、 产能利用率、 库存、 通货膨胀等。 不同行业的 盈利对不同因子的敏感度差异较大。 B、根据 周期性 行业和 弱周期性 行业的 不同属 性分类研 究。行 业景气 度和供 需关系是周期性行业配置的重要依据, 基金管理人主要通过跟踪各个行业的资本 开支、 库存、 原材料和产成品价格、 产能利用率等指标来把握周期性行业的轮动 规律。 在上述分析的基础上, 本基金将选择直接 受益、 长期受益或间接收益且行业 基本面良好的行业进行重点配置。 2、个股精选策略 本基金选股策略将采用 “自下而上” 的分析方法, 通过定量和定性相结合的 方式紧密跟踪中国经济结构调整和转型过程中具备长期价值增长潜力的上市公 司。 本基金的定量分析主要关注上市公司的基本面情况, 包括财务分析和资产估 值分析。 重点关 注上市 公司的资 产质量 、盈利 能力、偿 债能力 、成本 控制能力、 成长性和 相对价 值等。 定性分析 主要关 注企业 的公司治 理结构 、团队 管理能力、 核心竞争力、创新能力和经营策略等。 (四 )债券投资策略 在债券投资方面, 基金管理人将通 过自上而下和自下而上相结合、 定性分析 和定量分析相补充的方法, 确定资产在非信用类固定收益类证券 (国债、 中央银 行票据等 )和信 用类固 定收益类 证券( 如企业 债、公司 债等) 之间的 配置比例, 灵活应用期限结构策略、 类属策略、 信用策略、 息差策略、 互换策略等, 在合理 管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 1、债券资产配置策略 在宏观经济趋势研究、 货币及财政政策趋势研究的基础上, 以中长期利率趋 势分析和债券市场供求关系研究为核心, 自上而下地决定债券组合久期、 动态调 整各类金 融资产 比例, 结合收益 率水平 曲线形 态分析和 类属资 产相对 估 值分析, 优化债券组合的期限结构和类属配置。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 31 (1) 久期配置 基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势, 相应调整债券组合 的久期配置, 以达到提高债券组合收益、 降低债券组合利率风险的目的。 在确定 债券组合久期的过程中, 基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上, 根据 债券市场收益率曲线的当前形态, 通过合理假设下的情景分析和压力测试, 最后 确定最优的债券组合久期。 根据对市场利率变化趋势的预期, 可适当调整组合久期, 预期市场利率水平 将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2) 期限结构 配置 对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析, 在给定组合久期以及 其它组合约束条件的情形下, 通过建立债券组合优化数量模型, 确定最优的期限 结构。 (3) 类属配置 对不同类 型固定 收益品 种的利率 风险、 信用风 险、流动 性等因 素进行 分析, 研究各类型投资品种的利差和变化趋势, 制定债券类属配置策略, 以获取不同债 券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、信用类固定收益类证券的投资策略 对企业债、 公司债和短期融资券等信用类固定收益类证券采取自上而下和自 下而上相结合的投资策略。 影响信用债信用风险的因素分为行业风险、 公司风险 、 现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。 为控制信用风险, 基金管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机 构提供的信用评级, 并主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、 违约 风险及理论信用利差。 3、息差策略 利用回购等方式融入低成本资金, 购买较高收益的债券, 以期获取超额收益 的操作方式。 4、互换策略 不同券种在利息、 违约风险、 久期、 流动性、 税收和衍生条款等方面存在差 别, 基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种, 赚取圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 32 收益级差。 5、可转换债券投资策略 可转换债 券兼具 权益类 证券与固 定收益 类证券 的特性, 具有抵 御下行 风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转换债券的选择结合其债性和股性特征, 在对 公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析, 投资于公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 6、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱, 且存在信息透明度 较低等问题, 因而面临更大的信用风险, 属于高风险高收益品种, 未来有可能出 现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、 未来成长性, 以及企业经营、 现金 流状况、 抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投 资。 严格执行分散化投资策略, 分散行业、 发行人和区域集中度, 以避免行业或 区域性事件对组合造成的集体冲击。 (五)资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征, 来估计资产违约风险 和提前偿付风险, 根据资产证券化的收益结构安排, 模拟资产支持证券的本金偿 还和利息收益的现金流支付, 并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。 同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿 收益和市场流动性, 控制资产支持证券 投资的风险,以获取较高的投资收益。 (六 )股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于股指期 货。 套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期 货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定 价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动 性及风险特征, 通过资产配置、 品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组合的整 体风险。 (七 )权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 在进行权证投资 时, 基金管理人将通过对权圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 33 证标的证券基本面的研究, 并结合权证定价模型寻求其合理估值水平, 根据权证 的高杠杆性、 有限损失性、 灵活性等特性, 通过限量投资、 趋势投资、 优化组合、 获利等投资策略进行权证投资。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动 性及风险性特征, 通过资产配置、 品种与类属选择, 谨慎进行投资, 追求较稳定 的当期收益。 第七节 基 金 的 投资 限 制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 本基金股票投资比例为基金资产的 0%-95%, 投资于优享生活主题相关 的证券比例不低于非现金基金资产的 80%; (2 )每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 保持不 低于基金 资产净 值 5% 的现金或 者到期 日在一 年以内的 政府债 券 ,其 中,现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; ; (3 ) 本基金持有一家公司 发行 的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10%; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 ) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得 超 过上一 交易日 基金资 产净值的0.5% ; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (9 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一 (指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB) 的资产支持证券。圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 34 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%; 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (15 )本基金投资股指期货后,需遵守下列比例限制: 1)本基 金在任 何交易 日日终, 持有的 买入股 指期货合 约价值 ,不得 超过基 金资产净值的 10%; 2)本基 金在任 何交易 日日终, 持有的 买入期 货合约价 值与有 价证券 市值之 和, 不得超过基金资产净值的 95%。 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日 在一年以 内的政 府债券 ) 、权证 、资产 支持证 券、买入 返售金 融资产 (不含质押 式回购)等; 3)本基 金在任 何交易 日日终, 持有的 卖出股 指期货合 约价值 不得超 过基金 持有的股票总市值的 20%; 4)本基 金所持 有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ,合计 (轧差 计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关约定, 即占基金资产的 0%-95%; 5)本基 金在任 何交易 日内交易 (不包 括平仓 )的股指 期货合 约的成 交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (16 )本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (17 ) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (18 ) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据 比例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流 动性风险、法律风险 和操作风险等各种风险; (19 ) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 35 逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; (20 ) 本 基 金 管 理 人 管理 的 全 部 开 放 式 基 金(包括开放式基金以及处 于开放 期的定期开放基金) 持有 一 家 上 市 公 司 发行 的可 流 通 股 票 , 不 得超 过该 上 市 公 司 可流通股票的 15% ; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; (21 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15% ;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 除上述第 (2)、 (12) 、( 19) 、 (21) 项外 , 因 证券/期货 市场波动、 证券发行 人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 , 但中国证监会规 定的特殊情形除外 。 。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规 定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在 履 行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 , 但须提前公告, 不需要经基金份 额持有人大会审议 。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会另有规定的除外; 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 36 (5 )向其基金管理人、基金托管人 出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律 、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按 照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律 法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。 法律、 行政法规或监管部门 取消或变更上述禁止性规定, 如适用于本基金, 则本 基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。 第 八 节 业 绩 比 较基 准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益 率×65%+上证国债指数收益 率×35% 。 沪深 300 指 数是 中证 指数公司 依据 国际指 数 编制标准 并结 合中国 市 场的实 际情况编 制的沪 深两市 统一指数 ,科学 地反映 了我国证 券市场 的整体 业绩表现, 具有一定的权威性和市场代表性, 业内也普遍采用。 因此, 沪深 300 指数是衡量 本基金股票投资业绩的理想基准。 上证国债指数由上交所编制, 具有较长的编制和发布历史, 以及较高的知名 度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的基准。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时, 本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下, 报中国证监会备案后变更业绩比 较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 第 九 节 风 险 收 益特 征 本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中较高预期风险、 较高预期收益的圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 37 品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场 基金,低于股票型基金。


圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 38 第十节


基 金 投资 组 合 报 告 ( 未经 审 计 ) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报 告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年12 月31 日。 1 报告 期末 基金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 342,765,280.09 77.77 其中:股票 342,765,280.09 77.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,341,517.42 4.39 其中:债券 19,341,517.42 4.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 47,000,000.00 10.66 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 20,297,680.09 4.61 8 其他资产 11,360,497.34 2.58 9 合计 440,764,974.94 100.00 2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合 2.1 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 22,026,215.20 5.01 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 39 B 采矿业 13,475,004.90 3.07 C 制造业 237,167,612.66 53.97 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 22,392,727.53 5.10 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,568,060.00 1.95 G 交通运输、 仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息 技术服务业 1,853,000.00 0.42 J 金融业 27,618,249.80 6.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 1,719,410.00 0.39 N 水利、 环境和公共设施 管理业 56,600.00 0.01 O 居民服务、 修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,888,400.00 1.80 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 342,765,280.09 78.00 2.2 报告 期末按 行业 分类 的港 股通投 资股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002179 中航光电 656,422 22,108,292.9 5.03 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 40 6 2 600887 伊利股份 850,000 19,448,000.0 0 4.43 3 600011 华能国际 2,406,181 17,757,615.7 8 4.04 4 600566 济川药业 500,000 16,765,000.0 0 3.82 5 002572 索菲亚 946,800 15,858,900.0 0 3.61 6 600030 中信证券 910,000 14,569,100.0 0 3.32 7 000651 格力电器 400,000 14,276,000.0 0 3.25 8 600703 三安光电 1,249,919 14,136,583.8 9 3.22 9 600583 海油工程 2,750,001 13,475,004.9 0 3.07 10 002415 海康威视 500,000 12,880,000.0 0 2.93 4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,566,650.00 3.54 其中:政策性金融债 15,566,650.00 3.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,774,867.42 0.86 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,341,517.42 4.40 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 41 5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 180407 18农发07 155,000 15,566,650.0 0 3.54 2 123016 洲明转债 25,184 2,567,256.96 0.58 3 128047 光电转债 9,047 960,610.46 0.22 4 110049 海尔转债 2,470 247,000.00 0.06 6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细 根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。 8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 10.1 本 期国债 期货 投资 政策 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 10.3 本 期国债 期货 投资 评价 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 11 投 资组 合报告 附注


圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 42 11.1 通 过查阅 中国 证监 会、 中 国银 保监会 网站 公开 目录 “ 行政处 罚决 定” 及 查 阅 相关 发行主 体的 公司公 告, 在基金 管理 人知悉 的范 围内, 报告 期内基 金投 资 的 前十 名证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没 有在报 告编 制 日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 11.2 本 基金前 十名 股票 未超 出基金 合同 规定备 选股 票库。 11.3 其 他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 160,589.24 2 应收证券清算款 10,808,469.67 3 应收股利 - 4 应收利息 370,342.74 5 应收申购款 21,095.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,360,497.34 11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600030 中信证 券 14,569,100.0 0 3.32 由于正在筹划关于公 司发行股份购买资产 事项停牌 11.6 投 资组合 报告 附注 的其 他文字 描述 部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 43 第十一节


基金 的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历 史时 间段基 金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 圆信永丰优享生活 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ② - ③ ②-④ 2017 年8 月30 日 (合同 生效 日) 至 2017 年12 月 31 日 3.73% 0.60% 3.41% 0.45% 0.32% 0.15% 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 -20.55% 1.29% -15.25% 0.87% -5.30% 0.42% 2017 年8 月30 日 (合同 生效 日) 至 2018 年12 月 31 日 -17.59% 1.16% -12.36% 0.78% -5.23% 0.38% 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 44 第十二 节 基 金 的费 用 与 税 收 一、 与基金运作有关的费用 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费和仲裁费 ; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券 、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、 基金的账户开户费用、账户维护费用; 9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H= E×1.50 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计 提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月 首日起3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。 托管费的计算 方法如下: H= E×0.20 %÷当年天数 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 45 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月 首日起3 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 上述 “一、基金费用的种类 ” 中第 3-9 项费 用,根据有关法规及相应协议 规定, 按费用实际支出金额列入 或摊入 当期费用, 由基金托管人从基金财产中支 付。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 二 、与 基金销 售有 关的费 用 本基金申购费、 赎回费的费率水平、 计算公式、 收取方式和使用方式请详见 本招募说 明书“ 第八部分 基金 份额的 申购 与 赎回”中 的“ 六 、申购 费用和 赎回 费 用”与“ 七、 申购份额与赎回金额的计算”中的相关规定。 本基金转换费的费率水平、 计算公式、 收取方 式和使用方式请详见本招募说 明书 “第八部分基金份额的申购 与赎回” 中的 “ 十三、 基金转换” 中的 相关规定 。 三 、基金税收 本基金运作过程中涉 及 的各纳税主体,其纳 税 义务按国家税收法律 、 法规 执行。


圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金( 更新) 46 第十 三 节 对 招募说 明书 更新 部分 的说 明 本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的 投资管理活动, 对 圆信永丰优享生活 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书的 内容进行了更新,招募说明书更新的主要更新内容如下: 1、在“ 重要提 示”部 分, 更新 了招募 说明书 内容的截 止日期 及有关 财务数 据和净值表现的截止日期。 2、 在 “第三部分 基金管理人” 部分, 更新了基金管理人的主要人员 等的 相 关信息。 3、 在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息。 4、 在“第九部分 基金 的投资” 部分, 更新 “ 十、 基金投资组合报告 (未经 审计) ” 和“十 一、基 金的业绩 ”两项 内容, 有关财务 数据和 净值表 现截止日为 2018 年 12 月 31 日(未经审计) 。 5、 在 “第二十一部分 其他应披露事项” 部分, 增加了本基金及本基金管理 人的相应披露事项。 圆信永丰基金管理有限公司 二〇一九年四月九 日