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申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
申 万 菱 信 量 化 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 第 二 次 更 新
（ 摘 要 ）
基 金 管 理 人 ： 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
【重要提示】
● 本基金基金合同已于 2018 年 2 月 22 日生效。
● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会注册。
基 金合 同是 约定 基金 当事 人之 间权 利、 义务 的法 律文 件。 基 金投 资人 自依 基
金 合同 取得 基金 份额 ，即 成为 基金 份额 持有 人和 本基 金基 金 合同 的当 事人 ，
其 持有 基金 份额 的行 为本 身即 表明 其对 基金 合同 的承 认和 接 受， 并按 照《 中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基
金 合同 及其 他有 关规 定享 有权 利、 承担 义务 。基 金投 资人 欲 了解 基金 份额 持
有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
● 本 招募 说明 书 (更 新 )所 载内 容截 止日 为 2019 年 2 月 22 日 ，有 关财 务数 据和
净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计） 。申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）
目 录
一、基金 管理人 ............................ ................................................................................ 3
二、基金 托管人 ............................ ................................................................................ 6
三、相关 服务机构 ........................ ................................................................................ 8
四、基金 的名称 ............................ .............................................................................. 28
五、基金 的类型 ............................ .............................................................................. 28
六、基金 的投资目标 .................... .............................................................................. 29
七、 基 金的投资范围和投资对象 ............................................................................ 29
八、基金 的投资策略 .................... .............................................................................. 29
九、业绩 比较基准 ........................ .............................................................................. 32
十、风险 收益特征 ........................ .............................................................................. 33
十一、基 金投资组合报告 ............ .............................................................................. 33
十二、基 金的业绩 ........................ .............................................................................. 37
十三、基 金的费用与税收 ............ .............................................................................. 39
十四、对 招募说明书本次更新部分的说明 .............................................................. 40申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人：刘郎
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144 号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系电话：021-23261188
联系人：赵鹏
股权结构： 申万宏源证券有限公司持有 67%的股权， 三菱 UFJ 信托银行株式
会社持有 33%的股权
二、主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生， 董事长， 硕士研究生 ， 副教授。 曾任湖南邵阳学院助教， 东南大
学 系 副 主 任 、 副 教 授 。 1994 年 起 从 事 金 融 相 关 工 作 ， 历 任 泰 阳 证 券 有 限 责 任 公
司党委副书记、 总裁、 董事， 万联证券有限责任公司总裁 、 董事， 广州城市职业
学院商学部主任， 大通证券股份有限公司党委委员、 副总经理， 申银万国证券股
份有限公司副总经理， 申万宏源证券有限公司副总经理。 现任申万菱信基金管理
有限公司董事长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。
朱 敏 杰 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 经 济 师 。 1988 年 起 从 事 证 券 相 关 工 作 ，
先后任职于万国证券公司， 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限
公司副总经理。
张 克 均 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 研 究 生 。 1990 年 起 从 事 金 融 相 关 工 作 ， 曾 任 职 于
兴业银行厦门分行、 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限公司总申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
经理助理。
铃 木 晃 先 生 ， 董 事 ， 日 本 籍 ， 大 学 学 历 。 1982 年 4 月 至 今 在 三 菱 UFJ 信 托
银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 历任投资商品开发部副部长、 部长、 执
行官， 管理受托财产部门常务执 行官、 副部门长 ， 现任受托财产副部门长、 资产
管理事业部副事业长。
川 上 丰 先 生 ， 董 事 ， 日 本 籍 ， 大 学 学 历 。 1990 年 4 月 至 今 在 三 菱 UFJ 信 托
银行株式会社 （原三菱信托银行 ） 任职， 曾任投资企划部科长、 海外资产管理事
业部科长、 次长、 副部长等。 现任三菱 UFJ 信托银行株式会社执行官、 海外资产
管理事业部部长。
来肖贤先生， 董事， 硕士研究生。 曾任申银万国证券股份有限公司国际业务
总 部 投 资 分 析 师 、 部 门 副 经 理 等 。 2004 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任监察稽核总部副总监、 公司督 察长、 公司副总经理 ， 现任公司总经理， 兼任申
万菱信（上海）资产管理有限公司董事。
白虹女士， 独立董事， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行总行、 韩国釜山
分 行 、 万 事 达 卡 国 际 组 织 、 FEXCO 国 际 商 务 、 跨 界 创 新 平 台 （ COIN ） 、 汉 德 产 业
促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。
WEI/SHANGJIN （ 魏尚进） 先生， 独立董事， 美国籍， 博士研究生。 曾任职于
哈佛大学肯尼迪政府学院、 世界银行、 国际国币基金组织等， 现任哥伦比亚大学
商学院金融学与经济学终身讲席教授。
余卫明先生， 独立董事， 大学本科学历。 曾任职于湖南省民政干部中等专业
学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
徐志斌先生， 监事会主席， 硕士研究生。 曾任高盛集团环球控制部高级分析
师、 项目经理 、 团队经理， 高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人 、 总监、 执行
董事， 高盛集团市场风险管理部执行董事， 中国建银投资有限责任公司风险管理
部业务总监、 高级业务总监、 负责人， 宏源证券股份有限公司副总经理， 申万宏
源证券有限公司副总经理、 首席风险官， 现任申万宏源集团股份有限公司和申万申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
宏源证券有限公司党委委员、 申万宏源证券有限公司副总经理， 兼任投资交易事
业部总经理。
糠信英树先生， 监事， 日本籍， 大学学历。 1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ
信托 银行株 式会社 （原三 菱信托银 行 ） ，曾 任职于 人事部 、资产 运用部、 权益运
用部、投资企划部、受托财产企划部，现任资产管理事业部部长。
牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 、 中 金 公 司 、 国 泰 基 金 等 公 司 。 2013 年 加 入 申 万 菱 信 基
金管理有限公司，曾任监察稽核部总监，现任综合办公室主任。
葛 菲 斐 女 士 ， 职 工 监 事 ， 大 学 本 科 学 历 ， 2006 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限公司， 曾任职于行政管理总部 ， 主要从事行政管理 、 人力资源相关工作， 曾任
人力资源总部总监助理， 现任人 力资源部负责人， 兼任申万菱信 （上海） 资产管
理有限公司监事。
3、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。
王 伟 先 生 ， 博 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 。 2003 年 加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，
历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张少华先生， 硕士研究生。 曾任职于申银万国证券股份有限公司 。 2003 年 1
月加入申万巴黎基金筹备组， 后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任风险
管理总部高级风险分析师、 总监 ， 基金投资管理总部基金经理 、 副总监， 投资管
理总部总监、基金经理，现任公司副总经理。
张丽红女士， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行股份有限公司 ， 申银证券
股 份 有 限 公 司 ， 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 。 2004 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限公司， 历任财务管理总部总监、 首席财务官兼财务管理总部总监 ， 现任公司副
总经理。
王菲萍女士， 硕士研究生。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问 等 职 务 。 2004 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 监 察 稽 核 总 部 总 监 ，
现任公司督察长。申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
4、基金经理
张少华先生， 硕士研究生。 曾任职于申银万国证券 ， 2003 年 01 月加入申万
巴黎基金筹备组， 后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 曾任风险管理总部总
监， 基金投资管理总部副总监、 投资管理总部总监， 申万菱信量化小盘股票型证
券投资基金(LOF) （2011 年 6 月至 2013 年 4 月） 、 申万菱信沪深 300 价值指数证
券投资基金、 申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证
券投资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证
环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、 申
万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒行
业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基
金基金经理， 现任公司副总经理， 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 、 申万
菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
金昉毅先生，2018 年 2 月至 2018 年 3 月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
投资决策委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管投资的副总经理 、 权益
研究部负责人、 权益投资部负责人、 量化投资部负责人 、 固定收益投资部负责人 、
指数与创新投资部负责人等。
公司总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理为本委员会召集人， 权益
研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
公司董事长、 督察长、 监察稽核部负责人、 风险管理部负责人作为非执行委
员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分 , 总 行 设 在 北
京 。 经 国 务 院 批 准 ， 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于
2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工 。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最 广， 服务领域最广 ， 服务对象最多， 业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每年位居 《 财富》 世 界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展 ， 立足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “ 伴你成长 ” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大
的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广
大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务
优质， 业绩突出， 2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。 2007
年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计 ， 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70
审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准
（ISAE3402） 认证， 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设 ，
品牌声誉进一步提升， 在 2010 年首届 “ ‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典” 中成绩突申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
出 ， 获 “ 最 佳 托 管 银 行 ” 奖 。 2010 年 再 次 荣 获 《 首 席 财 务 官 》 杂 志 颁 发 的 “ 最
佳资产托管奖” 。 2012 年荣获第十 届中国财经风云榜 “最佳资产托管银行 ” 称号；
2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的 “托管银行优秀奖” 和中央国债登
记结 算有限 责任公 司授予 的 “优 秀 托管机 构奖 ”称号 ； 2015 年、 2016 年荣 获中
国 银 行 业 协 会 授 予 的 “ 养 老 金 业 务 最 佳 发 展 奖 ” 称 号 ； 2018 年 荣 获 中 国 基 金 报
授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。
中国 农业银 行证 券投资 基金托 管部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中国 人民
银行批准成立，2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、
业务管理部、 客户一部、 客户二部、 客户三部 、 客户四部、 风险合规部、 产品研
发与信息技术部、 营运一部、 营运二部、 市场营销部、 内控监管部、 账户管理部 ，
拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 近 240 名 ， 其 中 具 有 高 级 职 称 的 专 家 30
余 名 ， 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 、 业 务 素 质 好 、 服 务 能 力 强 ， 高 级 管 理 层 均 有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止 到 2018 年 12 月 31 日， 中国农 业银 行托管 的封闭 式证 券投资 基金和 开
放式证券投资基金共 422 只。
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称：申万菱信基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人：刘郎
电话：021-23261188
传真：021-23261199
联系人：陈继红申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 86-21-962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件：service@swsmu.com
2、其他销售机构
( 1) 名称 ：中 国农业 银行 股份 有 限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：w w w . a bc hi na .c om
( 2) 名称 ：上 海农村 商业 银行 股 份有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15－20、22－27 层
法定代表人：冀光恒
客服电话：021- 96 2999/ 4006 962 999
联系人：李晨
传真：021- 50105124
网址：w w w . s r c b.c om
( 3) 名称 ：中 信建投 证券 股份 有 限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400- 8888- 108
开放式基金业务传真：010- 65182261
公司网站：www.csc108.com
( 4) 名称 ：中 信证券 股份 有限 公 司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场( 二期) 北座申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010- 60838888
传真：010- 60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
( 5) 名称 ：中 国银河 证券 股份 有 限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010- 66568292
联系人：邓颜
公司网址：www.chinastock.com.cn
( 6) 名称 ：海 通证券 股份 有限 公 司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电 话 ： 400- 8888- 001( 全国) ， 021- 95553 ， 或拨打各城 市营业网点咨
询电话
公司网站：www.htsec.com
( 7) 名称 ：申 万宏源 证券 有限 公 司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
电话：021- 33389888
传真：021- 33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021- 962505
公司网址：www.swhysc.com
( 8) 名称 ：长 江证券 股份 有限 公 司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：027- 85481900
客户服务电话：95579 或 4008- 888- 999
网址：w w w . 95579.c om
( 9) 名称 ：安 信证券 股份 有限 公 司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A 02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A 02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：王连志
传真：0755- 82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：w w w . e s s e nc e .c om .c n
( 10) 名称 ：中 信证券 ( 山东 ) 有限 责任 公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
网址：w w w . z xw t .c om .c n
( 1 1 ) 名称 ：东 吴证券 股份 有限公 司
住所：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512- 65581 1 36
传真：0512- 65588021
客服电话：95330
公司网址：w w w . dw z q.c om .c n
( 12) 名称 ：信 达证券 股份 有限 公 司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网址：w w w . c i nda s c .c om
( 13) 名称 ：光 大证券 股份 有限 公 司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021- 22169999
传真：021- 22169134
客户服务电话: 95525
公司网址：w w w . e bs c n.c om申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
( 14) 名称 ：广 州证券 股份 有 限公 司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 梁微
联系电话： 020- 88836999
传真： 020- 88836654
客户服务电话：95396
网址： w w w . g z s .c om .c n
( 15) 名称 ：国 联证券 股份 有 限公 司
注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7- 9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510- 82830162
客户服务电话：95570
网址：w w w . g l s c .c om .c n
( 16) 名称 ：华 西证券 股份 有限 公 司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
客户服务电话：95584 或 400 888 8818
传真：028- 86150040
网址：ht t p: / / w w w . hx168.c om .c n
( 17) 名称 ：申 万宏源 西部 证券 有 限公司
住 所 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
2005 室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008- 000- 562
传真：010－88085195
网址：w w w . hy s e c .c om
( 18) 名称 ：中 泰证券 股份 有限 公 司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531- 68889155
传真：0531- 68889185
客服电话：95538
网址：w w w . z t s .c om .c n
( 19) 名称 ：西 部证券 股份 有限 公 司
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16- 17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029- 87406710
客户服务电话：95582
网站：w w w . w e s t s e c u.c om
( 20) 名称 ：中 山证券 有限 责任 公 司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755- 82960582
客户服务电话：4001- 022- 01 1
网址：w w w . z s z q.c om
( 21) 名称 ：联 讯证券 股份 有限 公 司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010－21 1 9660
网址：w w w . l xs e c .c om
( 22) 名称 ：天 风证券 股份 有限 公 司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027- 87107535
传真：027- 87618863
客服热线：4008005000
( 23 ) 名称 ：中 信期货 有限 公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层
1301-1305 室、14 层申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
传真：010-57762999
联系人：韩钰
客户服务热线：400-990-8826
公司网站：www.citicsf.com
( 24 ) 名称 ：深 圳市新 兰德 证券投 资咨询 有限 公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
( 25 ) 名称 ：和 讯信息 科技 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
( 26 ) 名称 ：诺 亚正行 基金 销售有 限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
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网址：www.noah-fund.com
( 27 ) 名称 ：深 圳众禄 基金 销售股 份有限 公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com
( 28 ) 名称 ：上 海天天 基金 销售有 限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54660526
传真：021-54660501
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
( 29 ) 名称 ：上 海好买 基金 销售有 限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
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( 30 ) 名称 ： 蚂蚁 （杭 州）基 金销 售有限 公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
( 31 ) 名称 ：上 海长量 基金 销售有 限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
( 32 ) 名称 ：浙 江同花 顺基 金销售 有限公 司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
( 33 ) 名称 ： 北京 展恒 基金销 售股 份有限 公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
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联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
( 34 ) 名称 ：上 海利得 基金 销售有 限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F
法定代表人：李兴春
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
( 35 ) 名称 ： 宜信 普泽 （北京 ）基 金销售 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
( 36 ) 名称 ：众 升财富 （北 京）基 金销售 有限 公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人：李招娣
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
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客服电话：400-876-9988
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( 37 ) 名称 ：北 京恒天 明泽 基金销 售有限 公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
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( 38 ) 名称 ：一 路财富 （北 京）基 金销售 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A 2208 室
办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010- 88312877
传真：010- 88312099
客户服务电话：400- 001- 1566
网址：ht t p: / / w w w . y i l uc a i f u.c om /
( 39 ) 名称 ：北 京钱景 基金 销售有 限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008- 1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008- 1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010- 59158281申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
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传真：010- 57569671
客户服务电话：400- 893- 6885
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( 40 ) 名称 ：上 海联泰 基金 销售有 限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021- 52822063
传真：021- 52975270
客服电话：4000- 466- 788
网址：ht t p: / / w w w . 66z i c ha n.c om
( 41 ) 名称 ：上 海汇付 基金 销 售有 限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址： 上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C 5 栋汇付天下总部大
楼 2 楼
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：021- 33323999
传真：8621- 33323837
客户服务电话：400 820 2819
手机客户端：天天盈基金
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( 42 ) 名称 ：上 海陆金 所基 金销售 有限公 司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
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法定代表人：郭坚
客户服务电话：400- 821- 9031
传真：021- 22066653
网址：w w w . l uf unds .c om
( 43 ) 名称 ： 大泰 金石 基金销 售有 限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266
传真： 021-20324199
网址：www.dtfunds.com
( 44 ) 名称 ：珠 海盈米 基金 销售有 限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
( 45 ) 名称 ： 北京 肯特 瑞基金 销售 有限公 司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17
层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：18600280556申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
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传真：010-89188000
客户服务电话：4000988511
网址：http://fund.jd.com/
( 46 ) 名称 ： 中民 财富 基金销 售（ 上海） 有限公 司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
法定代表人：弭洪军
客户服务电话：400-876-5716
传真：021-63353736
网址：www.cmiwm.com
（4 7 ）名 称： 北京汇 成基 金销售 有限公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 大 街 1 1 号 1 1 层 1 1 0 8
办 公 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 大 街 1 1 号 1 1 层 1 1 0 8
法 定 代 表 人 ： 王 伟 刚
联 系 人 ： 李 瑞 真
电 话 ： 0 1 0 - 5 6 2 8 2 1 4 0
传 真 ： 0 1 0 - 6 2 6 8 0 8 2 7
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 6 1 9 - 9 0 5 9
网 址 ： w w w . h c j i j i n . c o m
（4 8 ）名 称： 北京 蛋卷 基金销 售有 限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人： 钟斐斐
联系人：袁永姣
电话：010-61840688
传真：010-61840699申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
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客户服务电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（4 9 ）名 称： 上海大 智慧 基金销 售有限 公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址： 中国 （上海） 自由 贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103
单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
电话：021-20219988
传真：021-20219923
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（5 0 ）名 称： 南京 苏宁 基金销 售有 限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号
法定代表人： 刘汉青
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（5 1 ）名 称： 上海基 煜基 金销售 有限公 司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （ 上海泰
和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
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电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话：4008-205-369
网址：www.jiyufund.com.cn
（5 2 ）名 称： 上海 挖财 基金销 售有 限公司
注 册 地 址 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 杨 高 南 路 799 号 5 层 01 、 02 、03
室
办 公 地 址 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 杨 高 南 路 799 号 5 层 01 、 02 、03
室
法定代表人： 冷飞
联系人：李娟
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
App：挖财宝
（5 3 ）名 称： 泰诚财 富基 金销售 （大连 ）有 限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人： 林卓
联系人：张晓辉
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客户服务电话：40-0411-001
网址：www.haojiyoujijin.com
（5 4 ）名 称： 上海有 鱼基 金销售 有限公 司申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层
法定代表人：林琼
电话：021- 60907379
传真：021-60907397
联系人：徐海峥
客服电话：021- 60907378
网址: www.youyufund.com
（5 5 ）名 称： 玄元保 险代 理有限 公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法定代表人： 马永谙
联系人：卢亚博
电话：021-50701053
传真：021-50701053
客户服务电话：021-50701053
网址：http://www.xyinsure.com/kfit_xybx
（5 6 ）名 称： 济安财 富（ 北京） 基金销 售有 限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
客户服务电话：400-673-7010
网址： www.jianfortune.com
（5 7 ）名 称： 北京植 信基 金销售 有限公 司申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人：于龙
客户服务电话：4006-802-123
网址： www.zhixin-inv.com
（5 8 ）名 称： 大连网 金基 金销售 有限公 司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
法定代表人：樊怀东
客户服务电话：4000-899-100
网址：http://www.yibaijin.com/
（5 9 ）名 称： 北京虹 点基 金销售 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人：郑毓栋
客户服务电话：4006180707
网址：www.hongdianfund.com
3、基 金管理 人可根 据有关 法律法 规要求 ，根据 实情， 选择其 他符合 要求的
机构代理销售本基金或变更上述销售机构， 并及时公告。 具体请以各发售机构实
际情况为准。
二、登记机构
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层
邮政编码：200010
法定代表人：刘郎申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
电话：021-23261188
传真：021-23261199
联系人：李濮君
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：赵钰
经办注册会计师：薛竞、赵钰
四、基金的名称
本基金的名称：申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金的类型：契约型开放式申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
六、基金的投资目标
本基金采用数量化的投资方法精选个股， 严格按照纪律执行， 力争获取长期
稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
七、 基金的投资范围和投资对象
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股 票 （包括主板、 中小板、 创业
板及 其他依 法发行 、上市 的股票 ） 、权 证、股 指期货 、国债 期货、股 票期权 、债
券 （含国 债、 央行票据、 金融债、 次级债 、 企业债、 公司债、 短期融资券、 超短
期融资券、 中期票据、 可转债及分离交易可转债 、 可交换债券、 地方政府债等 ） 、
资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 同业存单及现金， 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例不低于 50%；其中，
本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证
金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
八、基金的投资策略
本基金采用数量化技术对投资策略进行优化， 将特定的投资思想和理念通过
具体指标与参数的设定体现在数量模型中， 坚持以数量化的方式进行投资， 充分
发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与有效性。
1、股票投资策略
（1）多因子 ALPHA 选股模型申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析， 筛选出
最有效的成份因子，寻求 ALPHA 来源，构建选股模型。
本基金采用的因子指标主要分为三大类：
1）市场面因子
本基金管理人认为， 市场面因子对市场的反应比较直接， 比基本分析更能反
应实际市场的局部现象； 在一个非完全有效的市场中， 这些因子对选择股票的表
现具有一定的正面贡献。 本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指
标等。
2）成长因子
本基金通过量化统计模型， 建立企业成长因子库， 根据历史表现 ， 将直接能
反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。 本基金入库的成长因子主要包
含主营业务增长率、净利润增长率等。
3）估值因子
本基金管理人认为， 估值是投资中最困难也是最重要的部分， 它直接体现着
持股的安全边际与风险； 估值因子是本模型中相当重要的指标， 按传统基本面投
资思想，上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最终反映在估值因子中。
为了更合理的对公司的估值进行评价， 本基金采用多种估值方法构建估值因子体
系，主要的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。
4）事件驱动因子
本基金管理人认为， 公司事件中蕴含着丰富的投资机会， 通过建立公司事件
库， 运用量化方法综合分析各类事件的风险收益特征， 进而构建事件因子 ， 能够
有效的捕获事件类投资机会中的超额收益部分。
通过多因子 ALHPA 选股模型的评估，筛选出本基金的核心股票池。
（2）组合优化模型
基于核心股票池， 本基金将根据基金的规模， 选择合适的股票数量构建投资
组合， 通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。 本基金的组合优
化模块，包括股票流动性评价、风险价值(VaR)以及动量/反转策略等。
（3）模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、 修正与优化的动态过程。 基金管理人将申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究， 定期或不定期地对投资模型进行复
核与检验， 并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整， 不断改善模型的有效性
与稳定性，以使得本基金能够持续的完成投资目标。
2、债券投资策略
在债券投资部分， 将根据当前宏观经济形势、 金融市场环境， 通过有效的投
资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合， 并积极运用基于债券研究的各
种投资分析技术， 寻找有利的市场投资机会。 通过债券品种的动态配置与优化配
比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，
并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。
3、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率， 从而更好地达到本基金的投资
目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的 ， 在
风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系
统性风险， 改善组合的风险收益特性。 此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特
殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理， 如在基金出现巨额或较大申购赎
回时， 通过股指期货及时进行加仓或减仓， 迅速的进行仓位调整， 以达成申购赎
回对基金运作带来的影响最小化的目的。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权
证定价模型寻求其合理估值水平， 主要考虑运用的策略包括： 杠杆策略 、 价值挖
掘策略、 获利保护策略 、 价差策略、 双向权证策略、 卖空保护性的认购权证策略 、
买入保护性的认沽权证策略等。
本基金将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征， 通过资产配置 、
品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
5、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下， 本基金将从信用风险、 流动性风险 、 利率风
险、 税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种， 选择低
估的品种进行投资。
6、可转换债券投资策略申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。 本基金将选择公司基本素质优良、 其对应的基础
证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资， 并采用期权定价模型等数量化估
值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。
7、融资投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上， 审慎参与融资交易。 本基金
将基于对市场行情和组合风险收益的的分析， 确定投资时机、 标的证券以及投资
比例。 若相关融资业务法律法规发生变化， 本基金将从其最新规定 ， 以符合上述
法律法规和监管要求的变化。
8、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、
比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，以套期保值为目的，
确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
若 相 关 法 律 法 规 发 生 变 化 时 ， 基 金 管 理 人 对 股 票 期 权 投 资 管 理 从 其 最 新 规
定， 以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来如法律法规或监管机构允许基
金投资其他期权品种， 本基金将在履行适当程序后， 纳入投资范围并制定相应投
资策略。
9、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定， 以套期保值为目的， 结合对宏观经济形
势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析， 对国债期货和现货基差 、
国债期货的流动性、 波动水平等指标进行跟踪监控， 力求实现基金资产的中长期
稳定增值。
若相关法律法规发生变化时， 基金管理人对期货投资管理从其最新规定， 以
符合上述法律法规和监管要求的变化。
九、业绩比较基准
业绩比较基准为： 75%×中证 500 指数收益率＋25%×中证综合债指数收益率申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
十、风险收益特征
本基金是混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市
场基金，低于股票型基金。
十一、基金投资组合报告
本投 资组合 报告 所载数 据截止 日为 2018 年 12 月 31 日， 本报告 中所 列财务
数据未经审计。
1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资
1 1 4 , 4 0 6 , 4 7 5 . 2 1 7 9 . 7 1
其 中 ： 股 票
1 1 4 , 4 0 6 , 4 7 5 . 2 1 7 9 . 7 1
2 基 金 投 资
- -
3 固 定 收 益 投 资
- -
其 中 ： 债 券
- -
资 产 支 持 证 券
- -
4 贵 金 属 投 资
- -
5 金 融 衍 生 品 投 资
- -
6 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计
2 8 , 8 9 3 , 1 3 4 . 9 7 2 0 . 1 3
8 其 他 各 项 资 产
2 2 3 , 4 8 7 . 1 7 0 . 1 6
9 合 计
1 4 3 , 5 2 3 , 0 9 7 . 3 5 1 0 0 . 0 0
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
2.1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
6 , 0 8 4 , 5 3 5 . 7 6 4 . 3 2
B 采 矿 业 4 , 5 4 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 3
C 制 造 业 6 4 , 4 5 3 , 7 6 5 . 2 2 4 5 . 7 4
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
E 建 筑 业 2 , 1 7 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 4
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 9 , 6 4 1 , 5 0 0 . 0 0 6 . 8 4
J 金 融 业 1 8 , 9 4 8 , 6 7 4 . 2 3 1 3 . 4 5
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4 , 8 1 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 2
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 3 , 7 4 3 , 0 0 0 . 0 0 2 . 6 6
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 1 1 4 , 4 0 6 , 4 7 5 . 2 1 8 1 . 1 8
2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明
细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 7 3 2 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 8
2 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 4 8 5 , 5 0 0 . 0 0 4 . 6 0
3 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 0 , 8 0 0 . 0 0 6 , 3 7 2 , 1 0 8 . 0 0 4 . 5 2
4 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 5 2 7 , 2 0 0 . 0 0 6 , 2 6 3 , 1 3 6 . 0 0 4 . 4 4
5 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 8 7 7 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 7
6 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 8 5 6 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 6
7 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 8 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 8 1 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 2
8 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 5 4 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 3
9 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 5 4 , 6 0 0 . 0 0 2 . 8 8申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
1 0 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 7
4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证
券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
9 .1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
代 码 名 称 持 仓 量
合 约 市 值
( 元 )
公 允 价 值 变
动 ( 元 )
风 险 说 明
- - - - - -
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) -
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) - 6 5 , 0 4 0 . 0 0
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 0 . 0 0
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
9 .2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指
期货。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 ， 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配
置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法
规的规定执行。
1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
1 0. 1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金本报告期未持国债期货。
1 0. 2 报告 期末 本基金 投资 的 国债 期货持 仓和 损益明 细
本基金本报告期末未持国债期货。
1 0. 3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金本报告期未持国债期货。
1 1 投资 组合 报告附 注
11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1 1. 3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 1 9 5 , 7 1 8 . 0 1
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 , 4 7 9 . 5 1
5 应 收 申 购 款 2 0 , 2 8 9 . 6 5
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 2 3 , 4 8 7 . 1 7
1 1. 4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1 1. 5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶 段 基 金 份 额
净 值 增 长
率 ①
基 金 份 额
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
2 0 1 8 年 2 月 2 2
日 （ 基 金 合 同
生 效 日 ） 至
2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日
- 2 3 . 8 1 % 1 . 0 6 % - 1 9 . 7 1 % 1 . 1 3 % - 4 . 1 0 % - 0 . 0 7 %
注： 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用 ， 但
不包 括持有 人认购 或交易 基金的各 项费用 （例如 ：申购 费、赎 回费等 ） ，计 入认
购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018 年 2 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日）申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新
（摘要）
注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。
2）本基金已在建仓期结束时，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。申 万 菱 信 量 化 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 （ 摘 要 ）
3 9
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、账户开户费用和账户维护费；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。 管理费的计算方法如
下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效日次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起
3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）
4 0
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效日次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起
3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法
按时支付的，支付日期顺延。
除管理费、 托管费之外的前述第一条约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根
据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入基金当期费用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书 （更新） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 及其它有关法律法规的要求， 并根据基金管理人在 《基金合同》 生效后对本基金实
施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、更新了重要提示中本招募说明书内容的截止日期；
2、更新了基金管理人的部分信息；
3、更新了基金托管人的部分信息；
4、更新了相关服务机构的部分信息；
5、更新了投资组合报告，数据截止日期为 2018 年 12 月 31 日；
6、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2018 年 12 月 31 日；申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要）
4 1
7、 在 “其他应披露事项” 一章， 列举了本基金自 2018 年 8 月 23 日至 2019 年 2
月 22 日发布的有关公告。
以 上内 容 仅 为摘 要 ， 须 与本 《 招 募说 明 书 》 （ 更 新 ） （ 正 文 ） 所 载之 详 细 资料 一 并 阅
读。
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