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华 泰 紫 金 零钱 宝 货 币 市场 基 金 
招募说明书 （更新） 
（2019 年 第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ： 华 泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ：招商 银 行股 份有 限公 司 
二零一九 年 三 月 
 
 




 
【重要 提示】 
 
1 、本 基金 根据2017 年6 月14 日 中国 证券 监督 管理 委 员会《 关于 准予 华泰 紫金 零钱宝 货
币市场 基金 注册 的批 复》 （ 证监许 可[2017]907 号 ）准 予注册 。基 金合 同已 于2017 年8 月24
日正式 生效 。 
2 、基 金管 理人 保证 招募 说 明书 的 内容 真实 、准 确、 完整。 本 招 募说 明书 经中 国证监
会注册 ，但 中国 证监 会对 本基金 募集 的注册 ， 并不 表明其 对本 基金 的投资 价值 、市 场前 景
和收益 作出 实质 性判 断或 保证， 也不 表明 投资 于本 基金没 有风 险。 基金 管理 人依照 恪尽 职
守、诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产，但 不保 证基 金一 定盈 利，也 不保 证
最低收 益。 
3 、本 基金 投资 于货 币市 场 ，每万份 基 金净 收益 会因 为货币 市场 波动 等因 素产 生波
动。 投 资者 购买 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款存 放在银 行或 存款 类金 融机 构， 投 资者 在
投资本 基金 前， 需充 分了 解本基 金的 产品 特性 ，并 承担基 金投 资中 出现 的各 类风险 。本基
金投资 中的 风险 包括 ： 基 金收益 为负 的风 险、 流动 性风险 、利 率风 险、 信用 风险、 再投 资
风险、 通货 膨胀 风险 、操 作风险 、政 策风 险、 估值 风险、 技术 风险 、不 可抗 力、投 资资 产
支持证 券的 风险 、杠 杆风 险 、债 券收 益率 曲线 风险 等相关 风险 。本 基金 为货 币市场 基金 ，
是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ，其 预期 风险 和预 期收益 均低 于股 票型 基金 、混合 型基 金
及债券 型基 金。 
4 、本 基金 募集 的目 标客 户 为可投 资于 证券 投资 基金 的个人 投资 者、 机构 投资 者和合 格
境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资人。 本基 金
募集对 象不 包括 特定 的机 构投资 者。 
5 、基 金管 理人 因违 反基 金 合同及 相关 业务 规则 规定 导致流 动性 管理 不善 而引 起交收
违约， 导致 停止 申购 赎回 业务， 造成 投资 者损 失由 基金管 理人 承担 。 
6 、投 资有 风险 ， 投 资者 购 买货币 市场 基金 并不 等于 将资金 作为 存款 存放 在银 行或者
存款类 金融 机构 。 投 资者 在进行 投资 决策 前， 请仔 细阅读 本基 金的 《招 募说 明书》 、基 金合
同 等信 息披 露文 件 ， 全面 认识本 基金 的风 险收 益特 征和产 品特 性， 自主 判断 基金的 投资 价
值 并充 分考 虑自 身的 风险 承受能 力， 理性 判断 市场 ，谨慎 做出 投资 决策 ，自 行承担 投资 风
险 。 
7 、本 基金 单一 投资 者持 有 基金份 额数 不得 超过 基金 份额总 数的50% ，但 在本 基金运
作过程 中因 基金 份额 赎回 等情形 导致 被动 超过 前述50% 比 例的除 外。 
8 、基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现 ， 基金 管理 人管理 的其 他基 金的 业绩 并不构
成对本 基金 业绩 表现 的保 证 。 
9 、基 金管 理人 依照 恪尽 职 守、诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产，但
不保证 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。



 
10、 基金 管理 人提 醒投 资 人基金 投资 的“ 买者 自负 ”原则 ，在 投资 人作 出投 资决策
后，基 金运 营状 况与 基金 净值变 化引 致的 投资 风险 ，由投 资人 自行 负责 。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2019 年 2 月 23
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为 2018 年 12 月 31 日 （未 经审 计） 。 




 
目录 
第 一部 分 绪言 ...................................................... 1 
第 二部 分 释义 ...................................................... 2 
第 三部 分 基 金管理 人 ................................................ 5 
第 四部 分 基 金托管 人 ............................................... 11 
第 五部 分 相 关服务 机构 ............................................. 16 
第 六部 分 基 金的募 集 ............................................... 20 
第 七部 分 基 金合同 的生 效 ........................................... 21 
第 八部 分 基 金份额 的申 购与 赎回 ..................................... 22 
第 九部 分 基 金的投 资 ............................................... 30 
第 十部 分 基 金的业 绩 ............................................... 40 
第 十一 部分 基金的 财产 ............................................. 41 
第 十二 部分 基金资 产的 估值 ......................................... 42 
第 十三 部分 基金的 收益 与分 配 ....................................... 46 
第 十四 部分 基金的 费用 与税 收 ....................................... 47 
第 十五 部分 基金的 会计 与审 计 ....................................... 49 
第 十六 部分 基金的 信息 披露 ......................................... 50 
第 十七 部分 风险揭 示 ............................................... 55 
第 十八 部分 基金的 终止 与清 算 ....................................... 58 
第 十九 部分 基金合 同的 内容 摘要 ..................................... 60 
第 二十 部分 基金托 管协 议的 内容摘 要 ................................. 73 
第 二十 一部分 对基 金份 额持 有人的 服务 ............................... 86 
第 二十 二部分 其他 应披 露事 项 ....................................... 87 
第 二十 三部分 招募 说明 书的 存放及 查阅 方式 ........................... 88 
第 二十 四部分 备查 文件 ............................................. 89



1 
第一部 分 绪言 
 
《 华泰紫 金零 钱宝货 币市 场基金 招 募说 明书》 （ 以下 简称 “ 招 募说 明书 ” 或“ 本招募 说
明书 ” ）依照 《中华 人民 共和国 证券投 资基金 法》 （ 以下简 称 “ 《 基金法 》 ”） 、 《 公开 募集
证券投 资基 金运 作管 理办 法 》 （以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ”） 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》
（以下 简称 “ 《销售 办法 》” ） 、 《 证券 投资基 金信 息披露 管理办 法》 （ 以下简 称 “《 信息披
露办法 》 ” ） 、 《 货币 市场 基 金监督 管理 办法 》 、 《 关于 实施< 货 币市 场基 金监 督管 理办法> 有关
问题的 规定 》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 编报 规则 第 5 号< 货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定> 》 、
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 （ 以下 简称 “ 《 流动 性 风险规 定》 ” ） 和
其他有 关法 律法 规以及 《华 泰紫金 零钱 宝货 币市 场基 金 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 基金合 同 ” ）
编写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏， 并对其 真
实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 
华泰紫 金零 钱宝 货币 市场 基金 （ 以下 简称 “基金 ” 或“本 基金 ”） 是根 据本 招募说 明书
所载明 的资 料申 请募 集的 。 本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书
中载明 的信 息， 或对 本招 募说明 书作 任何 解释 或者 说明。 
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证券监督管理委员 会（ 以下简称
“ 中国 证监 会 ” ） 注册 。 基金 合 同是 约定 基金 合同 当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件。 基金
投资者 自依 基金 合同 取得 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 基金 合同 的当 事人， 其持 有基
金份额 的行为 本身即 表明 其对基 金合同 的承认 和接 受，并 按照《 基金法 》 、基 金合同 及其他
有关规 定享 有权 利、 承担 义务 。 基 金投 资者欲 了解 基金份 额持 有人 的权 利和 义务 ， 应 详细 查
阅基金 合同 。 




2 
第二部 分 释义 
 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 华 泰 紫金零 钱宝 货币 市场 基金 。 
2 、基 金管 理人 ：指 华泰 证 券（上 海） 资产 管理 有限 公司 。











 
3 、基 金托 管人 ：指 招商 银 行股份 有限 公司 。












4 、 基 金合 同： 指 《 华泰 紫 金零钱 宝货 币市 场基 金 基 金合同 》 及 对基 金合 同的 任何有 效修
订和补 充 。 
5 、 托 管协议 ： 指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 华 泰紫 金零 钱宝 货币市 场基
金 托管 协议 》及 对该 托管 协议的 任何 有效 修订 和补 充 。 
6 、 招 募说 明书 或本 招募 说 明书：指《 华泰 紫金 零钱 宝货币 市场 基金 招募 说明 书》 及其定
期的更 新 。 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《 华泰 紫金 零钱 宝货 币市 场基金 基金 份额 发售 公告 》 。 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 。 
9 、 《 基金 法》 ： 指 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的修 订 。 
10 、 《销 售办 法》 ： 指《 证券 投 资基 金销 售管 理办 法》 及 颁布 机关 对其 不时 做出 的 修订 。 
11 、 《信 息披 露办 法》 ： 指 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出
的修订 。 
12、 《运 作办 法》 ： 指 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 及 颁布 机关 对 其不时 做出
的修订 。 
13、 《流 动性 风险 规定 》 ： 指中 国 证监 会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同 年 10 月 1 日实 施的
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 。 
14、 中国 证监 会： 指中 国 证券监 督管 理委 员会 。 
15、 银行 业监 督管 理机 构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 保险 监督 管理 委员 会 。 
16、 基 金合 同当 事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 。 
17 、 个人 投资 者： 指依 据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 。 
18、 机 构投 资者 ： 指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在中 华人 民共 和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 。 
19 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合相 关法 律法 规规 定可以 投资 于在 中国 境内 依法募 集的
证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者。 
20、 投资 人 、 投 资者 ： 指 个人投 资者 、 机构 投资 者 和合格 境外 机构 投资 者以 及法律 法规
或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资人 的合称 。



3 
21、 基金 份额 持有 人： 指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 。 
22 、 基金 销售 业务 ： 指基 金管理 人或 销售 机 构 宣传 推介基 金 ， 发 售基 金份 额 ， 办 理基 金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 。 
23 、 销售 机构： 指 华 泰证 券 （上 海） 资产 管理 有限 公司 以 及符 合 《 销售 办法 》 和中 国证
监会规 定的 其他 条件 ， 取 得基金 销售 业务 资格 并与 基金管 理人 签订 了基 金销 售服务 协议 ， 办
理基金 销售 业务 的机 构 。 
24 、 登记 业务： 指基 金登 记、 存 管、 过户 、 清 算和 结算业 务， 具体 内容 包括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 。 
25 、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 华 泰证 券 （ 上海 ） 资 产管 理
有限公 司 或 接受 华泰 证券 （上海 ）资 产管 理有 限公 司 委托 代为 办理 登记 业务 的机构 。 
26 、 基金 账户 ： 指登 记机 构为投 资人 开立 的 、 记 录 其持有 的 、 基 金管 理人 所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 。 
27 、 基金 交易 账户： 指销 售 机构为 投资 人开 立的 、 记 录 投资人 通过 该销 售机 构 办 理认购 、
申购、 赎回 、转 换、 转托 管及定 期定 额投 资等 业务 导致 基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 。 
28 、 基 金合 同生 效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基金 管理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 。 
29 、 基金 合同 终止 日： 指 基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 。 
30、 基金 募集 期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 。 
31、 存续 期： 指基 金合 同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 。 
32 、 工作 日： 指上 海证 券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 。 
33 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 。 
34 、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工 作日 （不 包含 T 日） 。 
35 、 开放 日： 指为 投资 人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 。 
36 、 开放 时间 ：指 开放 日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 。 
37 、 《 业务 规则 》 ： 指 华 泰 证券 （上 海） 资产 管理 有 限公司 相关 业务 规则 ， 是 规范基 金管
理人所 管理 的开 放式 证券 投资基 金方 面的 业务 规则 ，由基 金管 理人 和投 资人 共同遵 守 。 
38 、 认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 。 
39 、 申 购： 指基 金合 同生 效后， 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 。 
40、 赎 回： 指基 金合 同生 效后， 基金 份额 持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要 
4 
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 。 
41 、 基 金转 换 ： 指 基金 份额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 。 
42 、 转 托管： 指基 金份 额 持有人 在本 基金 的不 同销 售机构 之间 实施 的变 更所 持基金 份额
销售机 构的 操作 。 
43 、 定期 定额 投资 计划 ： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约定 每期 申购 日、扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行 账 户内 自动 完成扣 款及 受
理 基金 申购 申请 的一 种投 资方式 。 
44 、 巨额 赎回 ： 指本 基金 单个开 放日 ， 基金 净赎 回 申请 （赎 回申 请份 额总 数 加上基 金转
换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额 ）
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 。 
45 、 元： 指人 民币 元 。 
46 、 基金 收益 ： 指 基金 投 资所得 债券 利息 、 买 卖证 券价差 、 银行 存款利 息 、 已实现 的其
他合法 收入 及因 运用 基金 财产带 来的 成本 和费 用的 节约 。 
47、 摊 余成 本法 ： 指 计价 对象以 买入 成本 列示 ， 按 照票面 利率 或协 议利 率并 考虑其 买入
时的溢 价与 折价 ，在 剩余 存续期 内按 实际 利率 法进 行摊销 ，每 日计 提损 益。 
48、 每万 份基 金净 收益 ： 指按照 相关 法规 计算 的每 万份基 金份 额的 日净 收益 。 
49、 七日 年化 收益 率： 指 以最近 七日 （ 含 节假 日 ） 收益所 折算 的年 资产 收益 率。 
50、 销 售服 务费 ： 指 本基 金用于 持续 销售 和服 务基 金份额 持有 人的 费用 ， 该 笔费用 从基
金财产 中扣 除， 属于 基金 的营运 费用 。 
51、 基金 资产 总值 ： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 基 金应 收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 。 
52、 基金 资 产 净值 ：指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 。 
53、 基金 份额 净值 ：指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 。 
54、 基金 资产 估值 ： 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值 、 每万 份
基金净 收益 和七 日年 化收 益率 的 过程 。 
55、 流动 性受 限资 产 ： 指 由于法 律法 规 、 监 管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格
予以变 现的 资产 ， 包 括但 不限于 到期 日 在 10 个交 易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 （含 协
议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款） 、资 产支 持证券 、因发 行人债 务违约 无法 进行转 让或交
易的债 券等 。 
56、 指定 媒 介 ： 指中 国证 监 会指定 的 用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其 他 媒介 。 
57、 不可 抗力 ：指 基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。



5 
第三部 分 基金管 理人 
 
一、基金管理人概况 
名称： 华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 东方 路 18 号 21 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 东方 路 18 号 21 层



法定代 表人 ：崔 春 
成立时 间：2014 年 10 月 16 日 
注册资 本：26 亿元



存续期 间： 持续 经营



联系人 ： 周维 佳 
联系电 话：4008895597 
华泰证 券 （ 上海 ） 资 产管 理有限 公司 是经 中国 证监 会证监 许可 ［2014 ］ 679 号文批 准，
由华泰 证券 股份 有限 公司 设立的 全资 资产 管理 子公 司。 2014 年 10 月 成立 时， 注册资 本 3 亿
元人民 币。2015 年 10 月 增加注 册资 本 至 10 亿元 人 民币。2016 年 7 月 增加 注 册资本 至 26
亿元人 民币 。 
二、主要成员情况 
1 、基 金管 理人 董事 会成 员 
崔春女 士 ， 董 事长 ， 毕 业于 中国人 民银 行总 行金 融研 究所货 币银 行学 专业 ， 获硕 士学位 。
曾任中 国光 大国 际信 托投 资公司 证券 部经 理， 光大 证券有 限公 司总 裁办 高级 经理， 中国 建设
银行总 行计 划财 务部 副处 长 、 金 融机 构部 副处 长 ， 嘉 实基金 管理 有限 公司 固定 收益部 总监 ，
中国国 际金 融股 份有 限公 司资产 管理 部副 总经 理、 执行总 经理 、 董事总 经理 ， 兼 任中 金香 港
资产管 理有 限公 司董 事。2015 年 5 月加 入华 泰证 券 （上海 ）资 产管 理有 限公 司，现 任华 泰
证券（ 上海 ）资 产管 理有 限公司 董事 长。 
孟庆林 先生 ， 董 事， 毕业 于东北 财经 大学 工业 经济 专业， 获学 士学 位。 曾在 徐州工 程机
械集团 任职 ，1998 年 5 月 加入华 泰证 券， 曾任 徐州 营业部 总经 理助 理、 徐州 中山南 路营 业
部副总 经理 、 广 州机 场路 营业部 总经 理、 南京 解放 路营业 部总 经理 、 机 构业 务部总 经理 、 上
海分公 司总 经理 。 现任 华泰 证券股 份有 限公 司经 纪及 财富管 理部 （ 原经 纪业 务总 部） 总经 理、
职工监 事， 兼任 江苏 股权 交易中 心有 限责 任公 司董 事。 
费雷先 生， 董事 ， 毕 业于 北方交 通大 学财 务会 计专 业， 获 学士 学位 。 曾 任南 京铁路 分局
浦口车 辆段 财务 科会 计、 江苏省 农业 投资 公司 财务 部主管 会计 、 江 苏省 国际 信托投 资公 司财
务部副 科长 、 江 苏省 国际 信托投 资公 司隆 信置 业有 限公司 财务 部副 总经 理、 信泰证 券有 限责
任公司 财务 部副 总经 理。2009 年 9 月加 入华 泰证 券 ，现任 华泰 证券 股份 有限 公司计 划财 务
部总经 理。



6 
陈天翔 先生 ， 董 事， 毕业 于武汉 理工 大学 通信 工程 专业， 获学 士学 位。 曾任 东方通 信股
份有限 公 司 工程 师、 南京 欣网视 讯科 技股 份有 限公 司项目 经理 。2007 年 加入 华泰证 券， 现
任华泰 证券 股份 有限 公司 网络金 融部 总经 理。 
2 、基 金管 理人 监事 会成 员 
戴斐斐女 士， 监事， 毕业 于南京理 工大 学会计 学专 业，获学 士学 位。曾 在南 京金笔厂 、
中外合 资南 京荣 华公 司任 职， 1994 年 12 月加 入华 泰证券 ， 曾 任稽 查监 察总 部高级 经理 、 计
划财务 部高 级经 理、 独立 存管部 副总 经理 、 上 海管 理总部 财务 清算 中心 主任 、 计 划财 务部 副
总经理 兼清 算中 心主 任等 职务。 现任 华泰 证券 股份 有限公 司运 营中 心总 经理 ， 兼任 江苏 股权
交易中 心有 限责 任公 司董 事，兼 任证 通股 份有 限公 司董事 。 
3 、高 级管 理人 员 
崔春女 士， 董事 长。 （简 历 请参照 上述 董事 会成 员介 绍） 
朱前女士 ，副 总经理 （主 持工作） ，毕业 于复旦 大学 经济学院 世界 经济专 业， 获硕士 学
位。 曾 在东 方证 券有 限责 任公司 、 富 通基 金管 理公 司、 海 富通 基金 管理 有限 公司任 职， 曾任
中国国 际金 融有 限公 司资 产管理 部机 构事 业部 负责 人、执 行总 经理 。2015 年 3 月 加入 华泰
证券 （上 海） 资产管 理有 限公司， 现任 华泰 证券 （ 上海） 资产管 理有 限公 司 副总经 理 （主 持
工作） 。 
刘玉生 先生 ， 副 总经 理， 毕业于 武汉 大学 政治 经济 学专业 ， 获 博士 学位 。 曾 任建设 银行
总行清 算中 心副 主任 科员 、 主 任科 员、 副处 长， 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司业务 发展 部
副总监 、基 金业 务部 主持 工作副 总监 、总 监， 长安 基金管 理有 限公 司督 察长 。2016 年 4 月
加入华 泰证 券 （ 上海 ） 资 产管理 有限 公司 ， 现 任华 泰证券 （上 海） 资产 管理 有限公 司副 总经
理。 
席晓峰 先生 ， 首 席风 险官 、 合规 总监 、 督 察长、 合 规风控 部负 责人 ， 毕 业于 北京航 空航
天大学 计算 机应 用专 业， 获硕士 学位 。 曾任华 夏证 券研究 所金 融工 程分 析师 ， 上 投摩 根基 金
管理有 限公 司风 险管 理部 风险经 理， 国泰 基金 管理 有限公 司稽 核监 察部 总监 助理， 中国 国际
金融有 限公 司资 产管 理部 高级经 理、 副总 经理 ，兼 任风险 管理 委员 会主 席。2015 年 1 月加
入华泰 证券 （上 海） 资产 管理有 限公 司， 现任 华泰 证券 （ 上海 ） 资 产管 理有 限公司 首席 风险
官、合 规总 监、 督察 长、 合规风 控部 负责 人。 
4 、基 金经 理 
李博良 女士 ， 金 融工 程学 硕士，2013 年加 入华 泰证 券从事 资产 管理 业务 ，2015 年进 入
华泰证 券 （上 海） 资产 管 理有限 公司 从事 固定 收益 产品投 资及 交易 工作 ， 现 任华泰 紫金 零钱
宝货币 市场 基金 基金 经理 ；2018 年 3 月至 今， 任华 泰紫金 智盈 债券 型证 券投 资基金 基金 经
理 ； 2019 年 2 月至 今， 任华 泰紫金 季季 享 享 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 经 理 。 
5 、基 金固 收投 资决 策委 员 会成员 
主席： 甘华 先生



7 
成员： 陈玉强 先生 （ 交易 部负责 人） ； 陈晨 女士 （ 基 金固收 部负 责人 ） ； 阮毅 （ 现任基 金
固收部 固定 收益 投资 岗 ） 。 
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
三、基金管理人的职 责 
1 、依 法募 集资 金 ，办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、 自 《 基金 合 同》 生 效之 日 起 ，以 诚 实信 用 、谨慎 勤 勉 的原 则 管理 和 运用基 金 财 产； 
4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，保 证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ， 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6 、除 依据 《基 金法 》 、 《 基 金合同 》 及其 他有 关规定 外， 不得 利用 基金 财产为 自己及 任
何第三 人牟 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 注销 价格 的方 法 符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告； 
11 、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
12、 保 守基 金商 业秘 密， 不 泄露基 金投 资计 划、 投资 意向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合同 》
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 向他 人泄 露； 
13、 按 《基 金合 同》 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案 ， 及时向 基金 份额 持有 人分 配基金 收
益； 
14、 按规 定受 理申 购与 赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15、 依据 《 基金 法》 、 《基 金 合同 》 及 其他 有关 规定 召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
16、 按规 定保 存基 金财 产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报 表、 记录和 其他 相关 资料 15 年
以上； 
17 、 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并且 保 证投资 人能
够按照 《基 金合 同》 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ， 并在 支付 合理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ；



8 
18、 组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配 ； 
19、 面临 解散 、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金托
管人； 
20、 因违 反 《基 金合 同》 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时， 应当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ； 
21、 监督 基金 托管 人按 法 律法规 和 《基 金合 同》 规 定履行 自己 的义 务 ， 基 金 托管人 违反
《基金 合同 》 造成 基金 财产 损失时 ， 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追 偿 ； 
22 、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基 金 事务的 行为
承担责 任； 
23 、 以 基金 管理 人名 义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ； 
24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不能 生效 ， 基 金管
理人承 担全 部募 集费 用， 将已募 集资 金加 计银 行同 期活期 存款 利息 在基 金募 集期结 束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
25、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议； 
26、 建立 并保 存基 金份 额 持有人 名册 ； 
27、 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
四、基金管理人的承 诺 
1 、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《中 华人 民共 和国 证 券法 》的 行为 ， 并 承诺 建 立健全 内
部控制 制度 ，采 取有 效措 施，防 止违 反《 中华 人民 共和国 证券 法》 行为 的发 生；



2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 基金 法》 的行 为， 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 下列 行为的 发生 ： 
（1 ） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2 ） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产； 
（3 ） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益； 
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5 ） 侵占 、挪 用基 金财 产 ； 
（6 ） 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相
关的交 易活 动； 
（7 ） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ； 
（8 ） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。



3 、 基金 管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 ， 并承 诺建 立健 全内部 控制 制度 ， 采取 有效 措施，
防止违 反基 金合 同行 为的 发生；



4 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业 操守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责；



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5 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。



五、基金经理承诺 
1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ，本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大
利益； 
2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者牟 取利益 ；



3 、不 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 ，尚 未依 法公 开的 基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ，或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ； 
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 
六、基金管理人的内 部控 制制度 
1 、内 部控 制制 度概 述 
为保障 公司 及其 所开 展的 资产管 理业 务规 范运 作， 有效防 范 、 规 避和化 解各 类风险 ， 最
大限度 地保 护利 益相 关者 及公司 的合 法权 益， 本基 金管理 人建 立了 科学 合理 、 控 制严 密、 运
行高效 的内 部控 制制 度。 
内部控 制制 度是 对公 司章 程规定 的内 控原 则的 细化 和展开 ， 是公 司各 项基 本管 理制度 的
纲要和 总揽， 贯穿公 司运 营的所 有环节 ，其内 容包 括公司 内控目 标、内 控原 则、控 制环境、
内控措 施等 。 
2 、内 部控 制目 标 
（1 ） 确保 公司 经营 运作 严 格遵守 国家 有关 法律 、 法 规和行 业监 管规 则 ，自 觉 形成守 法
经营、 规范 运作 的经 营思 想和经 营理 念。 
（2 ） 防范 和化 解经 营风 险 ， 提高 经营 管理 效益 ， 实 现 公司资 产管 理业 务的 持续 、 稳定 、
健康发 展。 
（3 ） 建立 行之 有效 的风 险 控制系 统 ，保 障公 司资 产 及客户 资产 的安 全完 整 ， 维护公 司
股东的 合法 权益 ，并 最大 限度地 保护 投资 人的 合法 权益。 
（4 ） 确保 公司 业务 记录 、 财务信 息和 其它 信息 真实 、准确 、完 整、 及时 。 
（5 ） 保证 公司 内部 规章 制 度的贯 彻执 行， 提高 公司 经营效 益。 
3 、内 部控 制原 则 
（1 ） 健全 性原 则。 内部 控 制机制 应当 做到 事前 、事 中、 事后 控制 相统 一； 覆 盖公司 各
个部门 和各 级岗 位， 渗透 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 
（2 ） 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 部控 制程 序 ， 维护内 控
制度的 有效 执行 。 
（3 ） 独立 性原 则。 公司 各 部门和 岗位 职责 应当 保持 相对独 立 ，公 司对 受托 资 产、 自有
资产、 其他资 产的管 理运 作必须 分离； 公司设 立合 规风控 部，承 担内部 控制 监督检 查职能，
对各部 门、 岗位 进行 流程 监控和 风险 管理 。



10 
（4 ） 相互 制约 原则 。内 部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 ；前 台 业务运 作
与后台 管理 支持 适当 分离 。 
（5 ） 成本 效益 原则 。公 司 内部控 制与 公司 业务 范围 、经 营规 模、 风险 状况 相 适应 ，运
用科学 化的 经营 管理 方法 ，以合 理的 成本 实现 内部 控制目 标。 
4 、控 制环 境 
内部控 制环 境主 要包 括公 司所有 权结 构 、 经营 理念 与风险 意识 、 治理结 构 、 组织架 构与
决策程 序、 内部 控制 体系 、员工 的诚 信和 道德 价值 观、人 力资 源政 策等 。 
5 、内 控措 施 
公司建 立科 学严 密的 风险 控制评 估体 系， 通过 定期 与不定 期风 险评 估， 对公 司内外 部风
险进行 识别 、 评估和 分析 ， 发 现风 险来 源和类 型 ， 针对不 同的 风险 由相 关部 门提出 相应 的风
险控制 方案 ，及 时防 范和 化解风 险。 
控制活 动主 要包 括： 授权 控制、 内幕 交易 控制 、关 联交易 控制 和法 律风 险控 制等。 
内部控 制的 主要 内容 包括 ： 市场 开发 业务 控制 、 投 资 管理 业务 控制 、 信 息披 露控制 、 信
息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 和人 力资 源控 制等 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 
第四部 分 基金托 管人 
 
一、基金托管人概况 
1 、基 本情 况 
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ） 
设立日 期：1987 年4 月8 日 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
注册资 本：252.20 亿元 
法定代 表人 ：李 建红 
行长： 田惠 宇 
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号 
电话：0755 —83199084 
传真：0755 —83195201 
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕 
2 、发 展概 况 
招商银 行成 立于1987 年4 月8 日 ， 是 我国 第一 家完 全 由企业 法人 持股 的股 份制 商业银 行，
总行设 在深 圳。 自成 立以 来， 招 商银 行先 后进 行了 三次增 资扩 股， 并于2002 年3 月 成功 地发
行了15 亿A股，4 月9 日 在 上交所 挂牌 （股 票代 码：600036 ） ， 是国 内第 一家 采 用国际 会计 标
准上市 的公司。2006 年9 月又成 功发行了22 亿H 股，9 月22 日在香港联交所挂牌交 易（股票
代码 ：3968）， 10 月5 日行 使H 股超 额配 售， 共发 行 了24.2 亿H 股 。 截 至2018 年9 月30日 ， 本
集 团 总 资 产65,086.81 亿 元 人 民 币 ， 高 级 法 下 资 本 充 足 率15.46% ， 权 重 法 下 资 本 充 足 率
12.80% 。



2002 年8 月， 招商 银行 成 立基金 托管 部 ；2005 年8 月， 经报 中国 证监 会同 意 ，更 名为 资
产托管 部 ，下 设业 务管理 室、 产品 管理 室、 业务 营 运室 、稽 核监 察室 、基 金 外包业 务室5 个
职能处室，现有员工80人。2002 年11 月，经中国人 民银行和中国证监会批准 获得证券投资
基金托 管业 务资 格， 成为 国内第 一家 获得 该项 业务 资格上 市银 行；2003 年4 月， 正 式办 理基
金托管 业务 。 招商银 行作 为托管 业务 资质 最全 的商 业银行 ， 拥有 证券投 资基 金托管 、 受托 投
资管理 托管 、 合 格境 外机 构投资 者托 管 （QFII ） 、 合 格境内 机构 投资 者托 管 （QDII ） 、 全 国社
会保障 基金 托管 、保 险资 金托管 、企 业年 金基 金托 管等业 务资 格。 
招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您所 想” 的托管 理念 和 “财 富所托 、 信守 承诺 ” 的托 管核
心价值 ， 独创 “6S 托管 银 行” 品牌 体系 ， 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命 ，
不断创 新托管 系统、 服务 和产品 ：在业 内率先 推出 “网上 托管银 行系统 ” 、托 管业务 综合系
统和 “6 心 ” 托 管服 务标 准 ， 首家 发布 私募 基金 绩效 分析报 告， 开办 国内 首个 托管银 行网 站， 
12 
成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只FOF 、 第一 只信 托资 金 计划 、 第 一只股
权私募 基金 、 第一 家实 现 货币市 场基 金赎 回资 金T+1 到账 、 第一 只境 外银 行QDII 基金 、 第一
只红利ETF 基金、 第一 只 “1+N ” 基金 专户 理财、 第一 家大小 非解 禁资 产、 第一 单TOT 保管 ，
实现从 单一 托管 服务 商向 全面投 资者 服务 机构 的转 变，得 到了 同业 认可 。 
招商银 行资 产托 管业 务持 续稳健 发展 ， 社 会影 响力 不断提 升, 四 度蝉 联获 《 财 资》 “中 国
最佳托 管专 业银 行” 。2016 年 6 月 招商 银行荣 膺 《 财资》 “ 中国 最佳 托管 银行 奖” ， 成 为国 内
唯一获 得该 奖项 的托 管银 行； “托 管通 ” 获 得国 内 《 银行家 》2016 中 国金 融创 新 “ 十佳 金融
产品创 新奖 ” ；7 月荣 膺 2016 年 中国 资产 管理 【金 贝奖】 “最 佳资 产托 管银 行 ” ；2017 年 6
月再度 荣膺 《财 资》 “中 国 最佳托 管银 行奖 ”, “全 功能网 上托 管银 行 2.0 ” 荣获《 银行 家》
2017 中国 金融 创新 “十 佳 金融产 品创 新奖 ” ； 8 月 荣 膺国际 财经 权威 媒体 《亚 洲银行 家》 “中
国年度 托管 银行 奖” ，2018 年 1 月获 得中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 “2017 年度 优秀 资
产托管 机构 ”奖 项， 同月 招商银 行“ 托管 大数 据平 台风险 管理 系统 ”荣 获 2016-2017 年度
银监会 系统“ 金点子 ”方 案一等 奖，以 及中央 金融 团工委 、全国 金融青 联第 五届“ 双提升”
金点子 方案 二等 奖；3 月 招商银 行荣 获公 募基 金 20 年“ 最佳 基金 托管 银行 ”奖，5 月 荣膺
国际财 经权 威媒 体《 亚洲 银行家 》 “ 中国 年度 托管 银 行奖” 。 
二、主要人员情况 
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国
东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 ， 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司
董事长 ， 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国
国际海 运集 装箱 （集 团 ） 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商
局资本 投资有 限责任 公司 董事长 。曾任 中国远 洋运 输（集 团）总 公司总 裁助 理、总 经济师、
副总裁 ，招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁。 
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年7 月至 2013 年5 月 历任 上
海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务
总监兼 北京 市分 行行 长。 
王良先 生 ， 本 行副 行长 ， 货币银 行学 硕士 ， 高级 经 济师 。1991 年至 1995 年 ， 在中国 科
技国际 信托 投资 公司 工作 ；1995 年 6 月至 2001 年 10 月 ，历 任招 商银 行北 京 分行展 览路 支
行、 东三 环支 行行 长助 理 、 副行长 、 行长 、 北京 分行 风 险控制 部总 经理 ； 2001 年10 月至 2006
年3 月 ， 历任 北京 分行 行 长助理 、 副行 长 ；2006 年3 月至2008 年6 月 ， 任 北 京分行 党委 书
记、副 行长 （主 持工 作） ；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任 北京 分行 行长 、党 委书记 ；2012
年6 月至2013 年 11 月 ， 任招商 银行 总行 行长 助理 兼北京 分行 行长 、党 委书 记；2013 年 11
月至2014 年12 月， 任招 商银行 总行 行长 助理 ；2015 年1 月起 担任 本行 副行 长；2016 年11
月起兼 任本 行董 事会 秘书 。



13 
姜然女 士 ， 招 商银行 资产 托管部 总经 理 ， 大学 本科 毕业 ， 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员
任职资 格。先 后供职 于中 国农业 银行 黑 龙江省 分行 ，华商 银行， 中国农 业银 行深圳 市分行，
从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ，历 任招 商银 行总 行资产 托管 部
经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之
一，具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营
销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验。 
三、基金托管业务经 营情 况 
截至2018 年 9 月30 日， 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管401 只开 放式 基金 。 
四、托管人的内部控 制制 度 
1 、 内部控 制目 标 
招商银 行确 保托 管业 务严 格遵守 国家 有关 法律 法规 和行业 监管 制度 ， 自觉 形成 守法经 营 、
规范运 作的 经营 思想 和经 营理念 ； 形成 科学合 理的 决策机 制 、 执 行机制 和监 督机制 ， 防范 和
化解经 营风 险 ， 确保 托管 业务的 稳健 运行 和托 管资 产的安 全 ； 建 立有利 于查 错防弊 、 堵塞 漏
洞、消 除隐患 ，保证 业务 稳健运 行的风 险控制 制度 ，确保 托管业 务信息 真实 、准确 、完整、
及时； 确保 内控 机制 、体 制的不 断改 进和 各项 业务 制度、 流程 的不 断完 善。 
2 、 内部控 制组 织结 构 
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ： 
一级风 险防 范是 在招 商银 行总行 风险 管控 层面 对风 险进行 预防 和控 制； 
二级风险 防范 是招商 银行 资产托管 部设 立稽核 监察 室，负责 部门 内部风 险预 防和控制 ； 
三级风 险防 范是 招商 银行 资产托 管部 在设 置专 业岗 位时， 遵循 内控 制衡 原则， 视业务 的
风险程 度制 定相 应监 督制 衡机制 。 
3 、 内部控 制原 则 
（1） 全面 性原 则。 内部 控 制覆盖 各项 业务 过程 和操 作环节 、覆 盖所 有室 和岗 位。 
（2）审 慎性原 则。托 管组 织体系的 构成 、内部 管理 制度的建 立均 以防范 风险 、审慎 经
营为出 发点 ，以 有效 防范 各种风 险作 为内 部控 制的 核心， 体现 “内 控优 先” 的要求 。 
（3）独 立性原 则。招 商银 行资产托 管部 各室、 各岗 位职责保 持相 对独立 ，不 同 托管 资
产之间 、 托管 资产和 自有 资产之 间相 互分 离。 内部 控制的 检查 、 评价部 门独 立于内 部控 制 的
建立和 执行 部门 。 
（4）有 效性原 则。内 部控 制具有高 度的 权威性 ，任 何人不得 拥有 不受内 部控 制约束 的
权利， 内部 控制 存在 的问 题能够 得到 及时 的反 馈和 纠正。 
（5）适 应性原 则。内 部控 制适应招 商银 行托管 业务 风险管理 的需 要，并 能够 随着托 管
业务经 营战 略、 经营 方针 、 经营 理念 等内 部环 境的 变化和 国家 法律 、 法 规、 政策制 度等 外部
环境的 改变 及时 进行 修订 和完善 。 
（6） 防 火墙 原则。 招商 银 行资产 托管 部配 备独 立的 托管业 务技 术系 统， 包括 网 络系统 、 
14 
应用系 统、 安全 防护 系统 、数据 备份 系统 。 
（7）重 要性原 则。内 部控 制在实现 全面 控制的 基础 上，关注 重要 托管业 务事 项和高 风
险领域 。 
（8）制 衡性原 则。内 部控 制能够实 现在 托管组 织体 系、机构 设置 及权责 分配 、业务 流
程等方 面形 成相 互制 约、 相互监 督， 同时 兼顾 运营 效率。 
4 、 内部控 制措 施 
（1）完 善的制 度建设 。招 商银行资 产托 管部从 资产 托管业务 内控 管理、 产品 受理、 会
计核算 、 资 金清 算、 岗位 管理、 档案 管理 和信 息管 理等方 面制 定一 系列 规章 制度， 保证 资产
托管业 务科 学化 、制 度化 、规范 化运 作。 
（2）经 营风险 控制。 招商 银行资产 托管 部制定 托管 项目审批 、资 金清算 与会 计核算 双
人双岗 、 大额 资金专 人跟 踪、 凭证 管理 等一系 列完 整的操 作规 程 ， 有效 地控 制业务 运作 过 程
中的风 险。 
（3）业 务信息 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 在数 据传输和 保存 方面有 严格 的加密 和
备份措 施， 采用 加密 、 直 连方式 传输 数据 ， 数 据执 行异地 实时 备份 ， 所 有的 业务信 息须 经过
严格的 授权 方能 进行 访问 。 
（4）客 户资料 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 对业 务办理过 程中 形成的 客户 资料， 视
同会计 资料 保管 。 客 户资 料不得 泄露 ， 有 关人 员如 需调用 ， 须 经总 经理 室成 员审批 ， 并 做好
调用登 记。 
（5）信 息技术 系统风 险控 制。招商 银行 对信息 技术 系统管 理 实行 双人双 岗双 责、机 房
24 小时 值班 并设置 门禁管 理、电脑 密码 设置及 权限 管理、业 务网 和办公 网、 托管业务 网与
全行业 务网 双分 离制 度， 与外部 业务 机构 实行 防火 墙保护 ， 对 信息 技术 系统 采取两 地三 中心
的应急 备份 管理 措施 等， 保证信 息技 术系 统的 安全 。 
（6）人 力资源 控制。 招商 银行资产 托管 部通过 建立 良好的企 业文 化和员 工培 训、激 励
机制、 加强人 力资源 管理 及建立 人才梯 级队伍 及人 才储备 机制， 有效的 进行 人力资 源管理 。 
五、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序 
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有
关法律 法规 的规 定及 基金 合同、 托管 协议 的约 定， 对基金 投资 范围 、 投 资比 例、 投 资组 合等
情况的 合法 性、 合规 性进 行监督 和核 查。 
在为基 金投 资运 作所 提供 的基金 清算 和核 算服 务环 节中 ， 基 金托 管人 对基 金管 理人发 送
的投资 指令、 基金管 理人 对各基 金费用 的提取 与支 付情况 进行检 查监督 ，对 违反法 律法规、
基金合 同的 指令 拒绝 执行 ，并立 即通 知基 金管 理人 。 
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和
其他有 关规 定 ， 或者 违反 基金合 同约 定 ， 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人进 行整改 ， 整改 的
时限应 符合 法律 法规 及基 金合同 允许 的调 整期 限 。 基 金管理 人收 到通 知后 应及 时核对 确认 并 
15 
以书面 形式 向基 金托 管人 发出回 函并 改正 。 基金 管理 人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在
限期内 纠正 的， 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。



16 
第五部 分 相关服 务机构 
 
一、基金销售 机构 
1 、直 销机 构 
名称： 华泰 证券 （上 海） 资产管 理有 限公 司 
住所及 办公 地址 ：中 国（ 上海） 自由 贸易 试验 区东 方路 18 号 21 层 
法定代 表人 ：崔 春 
电话： （025 ）83387046 
传真： （025 ）83387074 
联系人 ：孙 晶晶 
2 、非 直销 销售 机构 
（1 ） 华泰 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号 
法定代 表人 ：周 易 
联系人 ：黄 一 
客服电 话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（2 ） 北京 汇成 基金 销售 有 限公司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 号 
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关 村 e 世界 A 座 1108 室 
法定代 表人: 王伟 刚 
联系人 ：于 伟 
客服电 话: 400-619-9059 
网址：www.hcjijin.com 
（3 ） 上海 挖财 基金 销售 有 限公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01 、02 、03 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南 路 799 号 3 号楼 5 层 
法定代 表人 ：冷 飞 
联系人 ：孙 琦 
客服电 话：021-50810673 
网址：www.wacai.com 
（4 ） 上海 长量 基金 销售 投 资顾问 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室



17 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 陆家 嘴 金融服 务广 场二 期 11 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
联系人 ：党 敏 
客服电 话：400-820-2899 
网址：www.erichfund.com 
（5 ） 奕丰 金融 销售 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代 表人 ：TEO WEE HOWE 
联系人 ：叶 健 
客服电 话：400-684-0500 
网址：www.ifastps.com.cn 
（6 ） 嘉实 财富 管理 有限 公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心办 公楼 二 期 53 层


 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座 6 层 
法定代 表人 ：赵 学军






联系人 ：余 永键 
客服电 话：400-021-8850


 
网址：www.harvestwm.cn 
（7 ） 济安 财富 （北 京） 基 金销售 有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 太阳宫 中 路 16 号院 1 号楼 3 层 307 
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 太阳宫 中 路 16 号院 1 号 楼 冠捷大 厦 307 
法定代 表人 ：杨 健 
联系人 ：李 海燕 
客服电 话：400-673-7010 
网址：www.jianfortune.com 
（8 ） 北京 唐鼎 耀华 基金 销 售有限 公司 
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号2 栋 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 38 号院 泰康 金 融大 厦38 层 
法定代 表人 ：张 冠宇 
联系人 ：王 国庄 
客服电 话：4008199868 
公司网 址：www.tdyhfund.com 
（9 ） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销 售有限 公司



18 
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室 
办公地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室 
法定代 表人 ：陈 柏青 
联系人 ：傅 强 
客服电 话：95188 
网址：www.antfortune.com 
（10 ）阳 光人 寿保 险股 份 有限公 司 
注册地 址： 海南 省三 亚市 迎宾 路 360-1 号 三亚 阳光 金融广 场 16 层 
办公地 址： 北京 朝阳 区朝 外大街 乙 12 号 昆泰 国际 大 厦 1 号楼 12 层 
法定代 表人 ：李 科 
联系人 ：杨 超 
客服电 话：95510 
网址：life.sinosig.com 
（11 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 二层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦 
法定代 表人 ：其 实 
联系人 ：何薇 
客服电 话：95021 
网址：fund.eastmoney.com 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 ，变 更、 增减 发售 本基金 的销 售机 构， 并及 时公告 。 
二、登记机构 
名称： 华泰 证券 （上 海） 资产管 理有 限公 司 
住所及 办公 地址 ： 中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区东 方路 18 号 21 层 
法定代 表人 ：崔春 
电话： （021 ）28972112 
传真： （021 ）28972120 
联系人 ：朱 鸣 
三、出具法律意见书 的律 师事务所 
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所 
注册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
电话： 021- 31358666 
传真： 021- 31358600



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负责人 ：俞 卫锋 
联系人 ：丁媛 
经办律 师： 黎明 、丁 媛 
四、审计基金财产的 会计 师事务所 
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 
住所： 中国 北京 东长 安 街 1 号东 方广 场毕 马威 大 楼 8 层 
办公地 址： 中国 北京 东长 安街 1 号 东方 广场 毕马 威 大楼 8 层 
执行事 务合 伙人 ： 邹 俊 
联系电 话： （010 ）85085000 
传真电 话： （010 ）85185111 
经办注 册会 计师 ：张楠 钱 茹雯 
联系人 ： 钱 茹雯 




 
20 
第六部 分 基金的 募集 
 
基金管 理人 按照 《 基金 法 》 、 《运 作办 法》 、 《 销 售办法 》 、基 金合 同及 其 他有关 规定
募集本 基金 ，并 于 2017 年 6 月 14 日经 中国 证监 会 证监许 可[2017]907 号文 准 予募集 注册 。
募集期 自 2017 年 8 月 14 日至 2017 年 8 月 21 日， 共募 集 265,160,626.53 份 基金份 额，
募集户 数 为 228 户。 
本基金 为契 约型 开放 式基 金，基 金存 续期 限为 不定 期。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




21 
第七部 分 基金 合 同的生效 
 
一、基金合同的生效 
本基金 合同 已 于2017 年8 月24 日正 式生 效。 自基 金 合同生 效日 起， 本基 金管 理人正 式开
始管理 本基 金。 
二、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 产规 模 
《基金 合同 》 生 效后， 连续 二十个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形的， 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ； 连 续六十 个工 作日
出现前 述情 形之 一的 ， 基金 管理人 应当 向中 国证 监会 报告并 提出 解决 方案 ， 如转 换运作 方式 、
与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。 
法律法 规或 监管 机构 另有 规定时 ，从 其规 定。


 
22 
第八部分 基金份 额的申购 与赎回 
 
一、申购 和赎回场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 ， 并 予以公 告 。 基 金
投 资 人 应 当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基
金份额 的申 购与 赎回 。 若基 金管理 人或 其指 定的 销售 机构开 通电 话 、 传 真或 网上 等交易 方式 ，
投资人 可以 通过 上述 方式 进行申 购与 赎回 。 
二、申购 和赎回办理 的开 放日及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间 为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 ， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 、 业 务操作 需 要
或其他 特殊 情况 ， 基 金管 理人将 视情 况对 前述 开放 日及开 放时 间进 行相 应的 调整， 但应 在实
施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 已于2017 年8 月29 日 开放日 常申 购赎 回业 务。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请且 登记机 构确 认接
受的， 视为 下一 开放 日的 申购、 赎回 或转 换申 请。 
三、申购与赎回的原 则 
1 、 “确定 价” 原则， 即申 购、赎 回价格 以每份 基金 份额净 值为1.00 元的 基准 进行计算 ； 
2 、 “ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销 ，基 金销 售 机构另 有
规定的 ，以 基金 销售 机构 的规定 为准 ； 
4 、当 基金 份额 持有 人全 部 赎回其 持有 的基 金份 额时 ，其未 结转 收益 将被 一并 赎回； 
5 、 当投 资者 的未 结转 收益 为负时 ， 若投 资者 赎回 基金 份额 ， 将 按比 例从 赎回 款中 扣除 ； 
6 、基 金管 理人 有权 决定 本 基金的 总规 模限 额 ，但 应 最迟在 新的 限额 实施 前依 照《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
基金管 理人 在对 现有 基金 份额持 有人 利益 无实 质不 利影响 的情 况下 可更 改上 述原则 。 在
变更上 述原 则时 ，基 金管 理人必 须最 迟在 新规 则实 施日前3 个 工作 日在 指定 媒 介上公 告。 
四、申购与赎回的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式



23 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 在规 定时 间前 全额 交付申 购款
项， 申 购成 立； 登记 机构 确认基 金份 额时 ， 申 购生 效。 基 金份 额持 有人 递交 赎回申 请， 赎回
成立； 登记 机构 确认 赎回 时，赎 回生 效。 
正常情 况下 ， 投 资人 赎回 （T 日） 申请 生效 后， 基金 管理人 将在T+2 日 （包 括该 日 ） 内支
付赎回 款项 。 如遇交 易所 或交易 市场 数据 传输 延迟 、 通 讯系 统故 障、 银行 数 据交换 系统 故障
或其它 非基 金管 理人 及基 金托管 人所 能控 制的 因素 影响业 务处 理流 程 ， 则 赎回 款项的 支付 时
间可相 应顺 延。 在发 生巨 额赎回 时， 款项 的支 付办 法参照 基金 合同 有关 条款 处理。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请
日 （T 日 ） ， 在 正常 情况 下 ， 本 基金 登记 机构 在T+1 日 （包 括该 日 ） 内对 该交 易 的有效 性进 行
确认 。 T 日提 交的 有效 申请 ， 投 资人 应在T+2 日后 （包 括该日 ） 及时到 销售 网点 柜台或 以销 售
机构规 定的 其他 方式 查询 申请的 确认 情况 。若 申购 不生效 ，则 申购 款项 退还 给投资 人。 
销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定生 效， 而仅 代表 销售 机构已 经接
收到申 购 、 赎 回申 请。 申购 与赎回 的确 认以 登记 机构 的确认 结果 为准 。 对于 申请 的确认 情况 ，
投资人 应及 时查 询。 因投 资 者怠于 查询 ， 致 使其 相关 权 益受损 的， 基金 管理 人、 基 金托管 人、
基金销 售机 构不 承担 由此 造成的 损失 或不 利后 果。 
基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规的 前提 下， 对上 述业务 办理 时间 进行 调整 ， 并提 前公
告。 
五、申购与赎回的数 额限 制 
1 、投 资者 首次 申购 和 每 次 最低申 购金 额为0.01 元。 
2 、基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ， 单笔 最低 赎 回份额 不设 限制 ， 基金 份 额持有 人
可将其 全部或 部分基 金份 额赎回 ，基金 销售机 构另 有规定 的，以 基金销 售机 构的规 定为准 。 
3 、每 个交 易账 户最 低持 有 基金份 额不 设限 制。 
4 、当 接受 申购 申请 对存 量 基金份 额持 有人 利益 构成 潜在重 大不 利影 响时 ， 基 金管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体请 参见 相关 公告。 
5 、 基金 管理 人可 以设 置单 个投资 人累 计持 有的 基金 份额上 限 ， 并 依照 《信 息披 露办法 》
的有关 规定 在指 定媒 介上 公告 。 
6 、 基金 管理 人可 以设 置单 日累计 申购 金额/ 净申 购金 额上限 、 单个 账户 单日 累 计申购 金
额/ 净申 购金 额上 限、 单 笔 申购金额 上 限， 并依 照 《 信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在指定 媒介 上
公告 。



24 
7 、基 金管 理人 可以 依照 相 关法律 法规 以及 基金 合同 的约定 ， 在特 定市 场条 件 下暂停 或
者拒绝 接受 一定 金额 以上 的资金 申购 ，具 体以 基金 管理人 的公 告为 准。 
8 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述 规定 申购 金额 和赎 回份 额的数 量
等限制 。 基金 管理人 必须 在 调整 实施 前依 照 《 信息 披露办 法 》 的 有关规 定在 指定媒 介上 公 告
并报中 国证 监会 备案 。 
六、申购费率、赎回 费率 
1 、 除 法 律法 规 另有 规 定或 基 金 合同 另 有约 定 外， 本 基 金 不收 取 申购 费 用 和赎 回 费 用。 
2 、 发生 本基 金持 有的 现金 、 国 债、 中央 银行 票据 、 政 策性金 融债 券以 及5 个交 易 日内到
期的其他金融 工具占基 金 资产净值的比 例合计低 于5% 且偏离度为负 的情形时 ，基金管理 人
应当对当日单 个基金份 额 持有人申请赎 回基金份 额 超过基金总份 额1% 以上 的 赎回申请征 收
1% 的强制赎 回费用，并 将 上述赎回费用 全额计入 基 金财产。基金 管理人与 基 金托管人协 商
确认上 述做 法无 益于 基金 利益最 大化 的情 形除 外。 
当本基 金 前 10 名基 金份 额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额 50% ， 且 本 基金投 资
组合中 现金 、 国 债、 中 央银 行票据 、 政 策性 金融 债券 以及 5 个 交易 日内 到期 的 其他金 融工 具
占基金资 产净 值的比 例合 计低于 10% 且偏离 度为负 时，基金 管理 人应当 对当 日单个基 金份
额持有 人超 过基 金总 份额 1% 以 上的赎 回申 请征 收 1% 的强 制赎 回费 用， 并将 上述赎 回费 用
全额计 入基 金财 产。 
七、申购份额 与赎回 金额 的计算方式 
本基金 的基 金份 额净 值保 持为1.00 元， 本基 金的 申购 、 赎回 价格 为每 份基 金份 额1.00元。 
1 、申 购份 额的 计算 
申购份 额＝ 申购 金额/1.00 
例 一 ： 假 定某 投资 者T 日申 购金额 为10,000.00 元 ， 则 投资者 可获 得的 基金 份额 计算 如 下 ： 
申购份 额=10,000.00/1.00=10,000.00 份 
即 ：投 资者 投资10,000.00 元申购 本基 金， 则其 可以 得到10,000.00 份 基金 份额 。 
2 、赎 回金 额的 计算 
（1 ） 在 不收 取强 制赎 回费 的情形 下 ， 赎 回金 额为 按实 际确认 的有 效赎 回份 额乘 以面值 ，
赎回金 额单 位为 元。 
赎回金 额的 计算 公式 如下 ： 
全部赎 回 基 金份 额， 赎回 金额＝ 赎回 份额 ×1.00+ 赎 回份额 对应 的收 益 ×1.00 
部分赎 回基 金份 额， 则赎 回金额 ＝赎 回份 额×1.00 元 
例 二 ： 假 定某 投资 者持有本基金50,000 份 ， 在T日赎回10,000 份 基金 份额 （未 发生收 取
强制赎 回费 的情 形下 ） ， 假 设当日 收益 为5 元， 则赎 回 金额的 计算 如下 ： 
赎回金 额=10,000.00 ×1.00=10,000.00 元 
即： 投 资者 本持有 本 基金50,000 份， 赎回10,000.00 份基金 份额 ， 假 设当 日 收 益为5 元， 
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则其可 得到 的赎 回金 额为10,000.00 元， 剩余 份额 为40,005.00 份。 
例 三 ： 假 定某 投资 者持有本基金50,000 份 ， 在T日赎回50,000 份 基金 份额 （未 发生收 取
强制赎 回费 的情 形下 ） ， 假 设当日 收益 为5 元， 则赎 回 金额的 计算 如下 ： 
赎回金 额=50,000.00 ×1.00+5=50,005.00 元 
即：投资 者 本 持有本 基金50,000 份 ，全部 赎回50,000.00 份基金 份额， 假设 当日 收益为
5 元 ， 则其 可得 到的 赎回 金 额为50,005.00 元 ，剩 余份 额为0 份。 
（2 ） 在出 现收取 强 制赎 回 费的情 形时 ， 基金 管理 人 将按照 法律 法规 的规 定收 取强制 赎
回费用 。 
3 、申 购份 额的 处理 方式 
申购份 额的 计算 结果 保留 到小数 点后2 位 ， 小数 点后2 位以 后的 部分 四舍 五入 ， 由此产 生
的误差 计入 基金 财产 。 
4 、赎 回金 额的 处理 方式 
赎回金 额的 计算 结果 保留 到小数 点后2 位 ， 小数 点后2 位以 后的 部分 四舍 五入 ， 由此产 生
的误差 计入 基金 财产 。 
八、拒绝或暂停申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 ， 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 申
购申请 。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4 、 基金 管理 人接 受某 笔或 某些申 购申 请会 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 或对 存量基 金
份额持 有人 利益 构成 潜在 重大不 利影 响时 。 
5 、基 金资 产规 模过 大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，或 出现 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 
6 、 本 基 金出 现 当日 净 收益 或 累 计未 分 配净 收 益小于 零 的 情形 ， 为保 护 投资人 的 利 益，
基金管 理人 可暂 停本 基金 的申购 。 
7 、基 金管 理人 、基 金托 管 人、 基金 销售 机构 或登 记 机构的 技术 保障 等异 常情 况导致 基
金销售 系统 或基 金登 记系 统或基 金会 计系 统无 法正 常运行 。 
8 、本 基金 每日 累计 申购 金 额/ 净申 购金 额达 到基 金管 理人所 设定 的上 限。 
9 、单 一账 户每 日累 计申 购 金额/ 净 申购 金额 达到 基金 管理人 所设 定的 上限 。 
10、 单笔 申购 金额 达到 基 金管理 人所 设定 的上 限。 
11 、 当影 子 定 价法 确 定 的基 金 资 产 净 值与 摊 余 成本法 计 算 的 基 金资 产 净 值的正 偏 离 度
绝对值 达到 或超 过 0.5%时。 
12 、 基金 管理 人接 受 某笔或 者 某些 申购 申 请有 可能导 致 单一 投资 者 持有 基金份 额 数的 
26 
比例 超 过基 金份 额总 数 的 50% ， 或 者有 可能 导致 投资 者变相 规避 前 述 50% 比例 要求的 情形 。 
13、 当前 一估 值日 基金 资 产净值 50% 以 上的 资产 出 现无可 参考 的 活 跃市 场价 格且采 用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商确 认后 ， 基金 管理 人应
当采取 暂停 接受 基金 申购 申请的 措施 。 
14、 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 、11 、13、14 项暂 停 申购情 形之 一且 基金 管理 人决定 暂
停申购 时， 基金 管理 人应 当根据 有关 规定 在指 定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告。 对于上 述第 8 、
9 、 10 项 拒绝 申购 的情 形， 基金管 理人 将于 每一 开放 日在基 金管 理人 网站 上公 布相关 申购 上
限设定 。 如果 投资人 的申 购申请 被拒 绝 ， 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的
情 况消 除时 ，基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 
九、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形


 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时， 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5 、出 现继 续接 受赎 回申 请 将损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形时 ，可 暂停 接受投 资
人的赎 回申 请。 
6 、当 影子 定价 确定 的基 金 资产净 值与 摊余 成本 法计 算的基 金资 产净 值的 负偏 离度绝 对
值连续 两个 交易 日超 过0.5% ，且 基金 管理 人决 定暂 停接受 所有 赎回 申请 并终 止基金 合同 。 
7 、当 前一 估值 日基 金资 产 净值50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应
当采取 延缓 支付 赎回 款项 或暂停 接受 基金 赎回 申请 的措施 。 
8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 或基 金合 同约 定的其 他情 形。 
发生上 述第1 、2 、3 、5、6 、7、8 项情 形之 一且 基金 管 理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有
人的赎 回申 请或 者延 缓支 付赎回 款项 时 ， 基金 管理 人应当 根据 有关 规定 在指 定媒介 上刊 登
暂停赎 回公 告。 已确 认的 赎回申 请， 基金 管理 人应 足额支 付； 如已 确认 的赎 回暂时 不能 足
额支付 ，可 延期 支付 。若 出现上 述 第4项 所述 情形 ， 按基金 合同 的相 关条 款处 理。基 金份 额
持有人 在申 请赎 回时 可事 先选择 将当 日可 能未 获受 理部分 予以 撤销 。在 暂停 赎回的 情况 消
除时， 基金 管理 人应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 并公 告。 
为公平 对待 基金 份额 持有 人的合 法权 益， 如本 基金 单个基 金份 额 持 有人 在单 个开放 日
申请赎 回基 金份 额超 过基 金总份 额10% 的 ，基 金管 理人可 对其 采取 延期 办理 部分赎 回申 请
或者延 缓支 付赎 回款 项的 措施。



27 
十、巨额赎回的情形 及处 理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请 （赎 回申请 份额 总数 加上 基金 转换中 转
出申请 份额 总数 后扣 除申 购申请 份额 总数 及基 金转 换中转 入申 请份 额总 数后 的余额 ）超过
前一开 放日 的基 金总 份额 的10% ，即 认为 是发 生了 巨额赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时， 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回
或部分 延期 赎回 。 
（1） 全额 赎回 ：当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2） 部分 延期 赎回 ：当 基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时， 基金管 理人 在
当日接 受赎 回比 例不 低于 上一开 放日 基金 总份 额的10% 的前 提下 ，可 对其 余赎 回申请 延期
办理。 若进 行上 述延 期办 理，对 于单 个基 金份 额持 有人当 日赎 回申 请超 过上 一开放 日基 金
总份额10% 以上 的部 分， 将自动 进行 延期 办理 。对 于其余 当日 非自 动延 期办 理的赎 回申
请，应 当按 单个 账户 非自 动延期 办理 的赎 回 申 请量 占非自 动延 期办 理的 赎回 申请总 量的 比
例，确 定当 日受 理的 赎回 份额； 对于 未能 赎回 部分 ，投资 人在 提交 赎回 申请 时可以 选择 延
期赎回 或取 消赎 回。 选择 延期赎 回的 ，将 自动 转入 下一个 开放 日继 续赎 回， 直到全 部赎 回
为止； 选择 取消 赎回 的， 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一
开放日 赎回 申请 一并 处理 ，无优 先权 ，以 此类 推， 直到全 部赎 回为 止。 如投 资人在 提交 赎
回申请 时未 作明 确选 择， 投资人 未能 赎回 部分 作自 动延期 赎回 处理 。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续2个 开放日 以上 （含 ）发 生巨 额赎回 ，如 基金 管理 人认 为有必
要，可 暂停 接受 基金 的赎 回 申请 ；已 经接 受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项，但 不得 超
过20个 工作 日， 并应 当在 指定媒 介上 进行 公告 。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真 、 公告 或通过 销
售机构 告知 等 方 式在3个 交 易日内 通知 基金 份额 持有 人，说 明有 关处 理方 法， 同时在 指定 媒
介上刊 登公 告。 
十 一、暂停申购或赎 回的 公告和重新开放申购 或赎 回的公告 
1 、发 生上 述暂 停申 购或 赎 回情况 的， 基金 管理 人应 及时向 中国 证监 会备 案， 并在规 定
期限内 在指 定媒 介上 刊登 暂停公 告。 
2 、基 金管 理人 可以 根据 暂 停申购 或赎 回的 时间 ，依 照《信 息披 露 办 法》 的有 关规定 ，
最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告； 也可 以根 据实际 情况 在
暂停公 告中 明确 重新 开放 申购或 赎回 的时 间， 届时 不再另 行发 布重 新开 放的 公告。



28 
3 、上 述暂 停申 购或 赎回 情 况消除 的， 基金 管理 人应 于重新 开放 日公 布最 近1 个 工作日
的每万 份基 金净 收益 、七 日年化 收益 率。 
十 二、基金转换 
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定决 定开 办本 基金 与基 金管理 人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ，基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ，相 关规 则由基 金管 理
人届时 根据 相关 法律 法规 及基金 合同 的规 定制 定并 公告， 并提 前告 知基 金托 管人与 相关 机
构。 
十 三、基金的非交易 过户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、捐 赠和司 法强 制执 行等 情形 而产生 的
非交易 过户 以及 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 它非交 易过 户。 无论 在上 述何种 情况
下，接 受划 转的 主体 必须 是依法 可以 持有 本基 金基 金份额 的投 资人 。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基
金份额 持有 人将 其合 法持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ；司法 强制 执
行是指 司法 机构 依据 生效 司法文 书将 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额强 制划 转给其 他自 然
人、法 人或 其他 组织 。办 理非交 易过 户必 须提 供基 金登记 机构 要求 提供 的相 关资料 ，对 于
符合条 件的 非交 易过 户申 请按基 金登 记机 构的 规定 办理， 并按 基金 登记 机构 规定的 标准 收
费。 
十四、基金的转托管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管， 基金 销售机 构
可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 
十五、定期定额投资 计划 
基金管 理 人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。
投资人 在办 理定 期定 额投 资计划 时可 自行 约定 每期 扣款金 额， 每期 扣款 金额 必须不 低于 基
金管理 人在 相关 公告 或更 新的招 募说 明书 中所 规定 的定期 定额 投资 计划 最低 申购金 额。 
十六、基金份额的冻 结和 解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻， 以及 登记机 构
认可、 符合 法律 法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻。 基金份 额的 冻结 手续 、冻 结方式 按照 登
记机构 的相 关规 定办 理。 基金份 额被 冻结 的， 被冻 结部分 产生 的权 益按 照我 国法律 法规 、
监管规 章及 国家 有权 机关 的要求 以及 登记 机构 业务 规定来 处理 。 
十七、基金份额转让 及其 他业务 
在相关 法律 法规 允许 的条 件下， 基金 管理 人可 受理 基金份 额持 有人 通过 中国 证监会 认
可的交 易场 所或 者交 易方 式进行 份额 转让 的申 请或 基金份 额持 有人 提交 的基 金份额 质押 申
请，基 金登 记机 构可 依据 其业务 规则 ，办 理基 金份 额转让 、质 押等 业务 ，并 收取一 定的 手
续费用 。基 金管 理人 拟受 理基金 份额 转让 业务 或基 金份额 质押 业务 的， 将提 前公告 ，基 金 
29 
份额持 有人 应根 据基 金管 理人公 告的 业务 规则 办理 基金份 额转 让业 务或 基金 份额质 押业
务。 
十八、基金申赎安排 的补 充和调整 
基金管 理人 可在 不违 反相 关法律 法规 、 对 基金 份额 持有人 利益 无实 质不 利影 响的前 提
下，根 据具 体情 况对 上述 申购和 赎回 的安 排进 行补 充和调 整并 提前 公告 。


 
30 
第 九部分 基金的 投资 
 
一、投资目标 
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下， 力争实 现超 越业 绩比 较基 准的投 资回
报。 
二、投资范围 
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 期限 在一 年以内 （ 含
一年） 的银 行存 款、 债券 回购、 中央 银行 票据 、 同 业存单 ， 剩 余期 限在 397 天以内 （含 397
天） 的 债券 、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 资产 支持 证券， 以及 中国 证监 会、 中国人 民银 行认
可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
三、投资策略 
本基金 将资 产配 置和 精选 个券相 结合 ， 在动 态调 整现 金类资 产与 固定 收益 类资 产的投 资
比例的 基础 上 ， 精选 优质 个券构 建投 资组 合， 在严 格控制 风险 的基 础上 ， 实 现基金 资产 的 保
值增值 。 
1 、大 类资 产配 置策 略 
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国 家财 政和 货币 政策、 国家产 业
政策以 及资 本市 场资 金环 境、 证券 市场 走势 的分 析, 预测宏 观经 济的 发展 趋势, 并据此 评价 未
来一段时 间债券市场相对收益率, 在 基金限定的投资比例范围 内主动调整现金、债券及 基金
类资产 的配 置比 例。 本基 金包括 战略 性资 产配 置和 战术性 资产 配置 ： 战 略性 资产配 置首 先分
析 较 长 时 间 段 内 所 关 注 的 各 类 资 产 的 预 期 回 报 率 和 风 险, 然 后 确 定 最 能 满 足 基 金 风 险- 回报
率目标的 资产组合；战术性资产配 置根据各类资产长短期平 均回报率不同, 预测短期性 回报
率, 调整 资产 配置, 获 取市 场 时机选 择 的 超额 收益 。 
2 、债 券投 资策 略 
本基金 对固 定收 益类 证券 的投资 ， 综 合采 用自 上而 下和自 下而 上相 结合 的投 资策略 ， 对
固定收 益类 证券 进行 科学 合理的 配置 。 自 上而 下部 分主要 是根 据宏 观经 济发 展状况 、 货 币政
策等的 分析 对市 场利 率进 行动态 预测 ， 以 此为 基础 对债券 的类 属和 期限 等进 行配置 ； 自 下而
上部分 主要从 到期收 益率 、流动 性、信 用风险 、久 期、凸 性等因 素对债 券的 价值进 行分析，
对优质 债券 进行 重点 配置 。 
（1 ） 利率 预期 策略 
利率预 期策 略旨 在对 市场 利率进 行动 态预 测 ， 并 以此 为基础 进行 债券 类属 配置 并调整 债
券组合 久期 。 本 基金 根据 宏观经 济发 展状 况、 货 币 政策以 及债 券市 场供 需状 况等来 预测 利率
走势， 主要 考虑： GDP 增 长率、 通货 膨胀 率、 固 定 资产投 资增 长率 、 出 口状 况、 居 民消 费、 
31 
货币供 应增 长率 、新 债发 行量等 因素 。 
（2 ） 债券 选择 策略 
对单个债 券将 分别从 流动 性、债券 条款 、久期 、凸 性等因素 进行 价值分 析。 根据对 债
券组合 久期 的安 排， 结合 单只债 券流 动性 与信 用风 险特征 ， 对单 只债券 的久 期进行 选择 。 其
它特征 相似 时 ， 选取 凸性 较大的 债券 ， 这是因 为其 它因素 相同 时 ， 凸性 较大 的债券 在利 率 上
升时贬 值较 少， 而在 利率 下降时 增值 较大 。 
3 、资 产支 持证 券投 资策 略 
当前国 内资 产支 持证 券市 场以信 贷资 产 证 券化 产品 为主 （ 包括 以银 行贷 款资 产、 住 房抵
押贷款 等作为 基础资 产） ， 仍处于 创新试 点阶段 。产 品投资 关键在 于对基 础资 产质量 及未来
现金流 的分 析， 本基 金将 在国内 资产 证券 化产 品具 体政策 框架 下， 采用 基本 面分析 和数 量化
模型相 结合 ， 对 个券 进行 风险分 析和 价值 评估 后进 行投资 。 本 基金 将严 格控 制资产 支持 证券
的总体 投资 规模 并进 行分 散投资 ，以 降低 流动 性风 险。 
四、投资管理程序 
投资管 理程 序分 为投 资研 究、 投 资决 策、 投资 执行、 投资跟 踪与 反馈 、 投 资监 督五个 环
节。 
1 、公 司系 统制 定研 究计 划 ，基 金经 理可 以根 据需 要 委托研 究员 进行 专题 调研 。研 究员
根据 基 金的 整体 投资 目标 和策略 ， 对 其分 工板 块、 行 业和上 市公 司的 相关 资料 进行综 合研 究
分析， 筛选 目标 证券 ，经 讨论通 过后 纳入 各类 证券 池。 
2 、公 司定 期召 开基 金投 资 决策委 员会 会议 和基 金投 资研究 会议 。 基金 投资 决 策委员 会
会议根 据相 关部 门提 供的 资产配 置方 案、 基金 投资 绩效报 告、 研究 分析 报告 和风险 评估 与绩
效评价 报告 等资 料， 在充 分讨论 宏观 经济 、 股 票和 债券市 场的 基础 上， 确定 各基金 股票 、 债
券和现 金的 配置 比例 范围 的指导 性意 见， 以及 其他 重大投 资事 项。 基金 投资 研究会 议由 基金
管理部 定期 召开 ，对 投资 策略定 期研 讨， 讨论 确定 近期调 研计 划和 研究 员研 究计划。 
3 、基 金经 理根 据基 金投 资 决策委 员会 、 基金 投研 会 议等会 议的 决议 确定 各基 金投资 组
合，制 定组 合的 调整 方案 ，并负 责组 织该 投资 方案 的执行 。 
4 、公 司采 取集 中交 易模 式 ，所 有基 金投 资的 交易 均 通过集 中交 易室 完成 。 严 格执行 投
资与交 易分 离制 度。 
5 、 基金 经理 在定 期召 开的 基金投 资决 策委 员会 上提 交所管 理基 金的 投资 操作 回顾和 总
结。 
6 、合 规风 控部 对基 金投 资 决策和 基金 投资 执行 的过 程进行 监督 检查 。 
五、投资限制 
（一） 本基 金不 得投 资于 以下金 融工 具： 
（1 ） 股票 、权 证及 股指 期 货； 
（2 ） 可转 换债 券、 可交 换 债券；



32 
（3 ） 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券， 已进入 最后 一个 利率 调整 期的除 外 ； 
（4 ） 信用 等级 在 AA+ 以 下的债 券与 非金 融企 业债 务融资 工具 ；



（5 ） 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。 
本基金拟投资于主体 信用 评级低于 AA+ 的商业银行 的银行存款与同业存 单的 ，应当经
基金管 理人 董事 会审 议批 准， 相 关交 易应 当事 先征 得基金 托管 人的 同意 ， 并 作为重 大事 项履
行信息 披露 程序 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 ，履 行适 当程 序后， 基金 不受 上述 限制 。





 
（二） 投资 组合 限制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本基 金 投 资组 合的 平 均剩余 期限 不得 超 过 120 天， 平 均剩 余存 续期 不得 超过 240
天； 
（2 ） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（3 ） 投资 于同 一机 构发 行 的债券 、 非金 融企 业债 务 融资工 具及 其作 为原 始权 益人的 资
产支持证 券占 基金资 产净 值的比例 合计 不得超 过 10% ，国债 、中央 银行票 据 、政策性 金融
债券除 外； 
（4 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ； 
（5 ） 现金 、国 债 、中 央银 行票据 、 政策 性金 融债 券 占基金 资产 净值 的比 例合 计不得 低
于 5% ； 
（6 ） 现金 、国 债 、中 央银 行票据 、 政策 性金 融债 券 以及五 个交 易日 内到 期的 其他金 融
工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 不得 低 于 10% ； 
（7 ） 除发 生巨 额赎 回、 连 续 3 个交 易日 累计 赎 回 20% 以 上或者 连 续 5 个交 易日累 计
赎回 30% 以 上的 情形 外， 债券正 回购 的资 金余 额占 基金资 产净 值的 比例 不得 超过 20% ； 
（8 ） 在全 国银 行间 同业 市 场的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不 得展期 ； 
（9 ） 本 基金 投资 于有 固定 期限银 行存 款的 比例 ， 不 得超过 基金 资产 净值 的 30% ， 但投
资于有 存款 期限 ，根 据协 议可提 前支 取的 银行 存款 不受上 述比 例限 制； 
（10 ） 本基 金投 资于 具有 基金托 管人 资格 的同 一商 业银行 的银 行存 款 、 同 业 存单占 基金
资产净值 的比 例合计 不得 超过 20% ， 投资于 不具有 基金托管 人资 格的同 一商 业银行的 银行
存款、 同业 存单 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得超 过 5% ； 
（11 ） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20 ％；本 基
金 持 有 的 同 一（ 指 同 一 信用 级 别 ） 资 产支 持 证 券 的比 例 ， 不 得 超过 该 资 产 支持 证 券 规 模的
10% ； 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得 超过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ； 
本基金 应投 资于 信用 级别 评级 为 AAA 以上( 含 AAA) 的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支
持证券 期间 ， 如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个月 内 
33 
予以全 部卖 出； 
（12 ）本 基金 管理 人 管理的 全 部货 币市 场 基金 投资于 同 一商 业银 行 的银 行存款 及 其发
行的同 业存 单与 债券 ，不 得超过 该商 业银 行最 近一 个季度 末净 资产 的 10% ； 
（13） 当本 基金 前 10 名 份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 50% 时 ， 本基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 60 天 ， 平 均剩 余 存续期 不得 超过 120 天 ； 投资组 合中 现
金、 国 债、 中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以 及 5 个 交易日 内到 期的 其他 金融 工具占 基金 资
产净值 的比 例合 计不 得低 于 30% ； 
（14） 当本 基金 前 10 名 份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 20% 时 ， 本基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 90 天 ， 平 均剩 余 存续期 不得 超 过 180 天 ； 投资组 合中 现
金、 国 债、 中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以 及 5 个 交易日 内到 期的 其他 金融 工具占 基金 资
产净值 的比 例合 计不 得低 于 20% ； 
（15 ） 本 基金 投资 于主 体 信用评 级低 于 AAA 的机 构 发行的 金融 工具 占基 金资 产净值 的
比例合计 不得 超过 10% ， 其中单一 机构 发行的 金融 工具占基 金资 产净值 的比 例合计不 得超
过 2% ； 前述 金融 工具 包括 债券、 非 金融 企业 债务 融 资工具、 银行 存款、 同业 存单、 相 关机
构作为 原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种； 
（16 ）本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 10% ；
因证券 市场 波动 、 基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 不符 合该 比例限 制的 ， 基
金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ； 
（17 ）本 基金 与私 募 类证券 资 管产 品及 中 国证 监会认 定 的其 他主 体 为交 易对手 开 展逆
回购交 易的 ，可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 本基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 ； 
（18 ）法 律法 规或 中国 证 监会规 定的 其他 比例 限制 。 
除上述 第 （1 ） 、 （5 ） 、 （16 ） 、 （17 ） 项 及第 （11 ） 项 第 二款外 ， 因 证券 市场 波动 、 证券 发
行人合 并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比
例的， 基金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内 进行 调整， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 法
律法规 另有 规定 的， 从其 规定。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 
法律法规 或监 管部门 取消 上述限制 ，如 适用于 本基 金，则本 基金 投资不 再受 上述限制 。
（三） 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资；



34 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5 ） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7 ） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管 人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 原则 ， 防 范利 益
冲突 ， 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 ， 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先
得到基 金托 管人 的同 意， 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审
议， 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项
进行审 查。 
法律、行 政法 规和监 管部 门取消或 调整 上述禁 止性 规定的， 在适 用于本 基金 的情况下 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制或 以调 整后 的规 定为 准。 
六、投资组合平均剩 余期 限 与平均剩余存续期 计算 方法 
1 、平 均剩 余期 限（ 天） 的 计算公 式如 下： 
 
投资组 合平 均剩 余存 续期 限（天 ）的 计算 公式 如下 ： 
 
 
其中：投 资于 金融工 具产 生的资产 包括 现金、 期限 在一年以 内（ 含一年 ）的 银行存款 、
同业存 单、 逆回 购、 中 央银 行票据 、 剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的资 产支持 证券 、
债券 、 非 金融 企业债 务融 资工具 、 买断 式回购 产生 的待回 购债 券或 中国 证监 会、 中国 人民 银
行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。 
投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 正回 购、 买断 式回 购产生 的待 返售 债券 等。 
采用 “摊 余成 本法 ” 计 算 的附息 债券 成本 包括 债券 的面值 和折 溢价 ； 贴 现式 债券成 本包
括债券 投资 成本 和内 在应 收利息 。 
2 、各 类资 产和 负债 剩余 期 限和剩 余存 续期 限的 确定 
（1 ） 银行 活期 存款、 清算 备付金 、 交 易保 证金 的剩 余期限 和剩 余存 续期 限 为 0 天； 证
券清算 款的 剩余 期限 和剩 余存续 期限 以计 算日 至交 收日的 剩余 交易 日天 数计 算； 
（2 ） 银行 定期 存款 、 同业 存单的 剩余 期限 和剩 余存 续期限 以计 算日 至协 议到 期日的 实
际剩余 天数 计算 ； 有 存款 期限 ， 根 据协 议可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款 ， 剩 余期 限
和剩余 存续 期限 以计 算日 至协议 到期 日的 实际 剩余 天数计 算 ； 银 行通 知存 款的 剩余期 限和 剩
余存续 期限 以存 款协 议中 约定的 通知 期计 算； 
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投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 剩 余 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 期 限 债 券 正 回 购 剩 余 期 限
投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 债 券 正 回 购 
35 
（3 ）组 合中 债券 的剩 余期 限和剩 余存 续期 限是 指计 算日至 债券 到期 日为 止所 剩余的 天
数， 以 下情 况除 外： 允 许投 资的可 变利 率或 浮动 利率 债券的 剩余 期限 以计 算日 至下一 个利 率
调整日 的实 际剩 余天 数计 算； 允许 投资 的可 变利 率或 浮动利 率债 券的 剩余 存续 期限 以 计算 日
至债券 到期 日的 实际 剩余 天数计 算； 
（4 ） 回购 （ 包括正 回购 和 逆回购 ） 的剩 余期 限和 剩 余存续 期限 以计 算日 至回 购协议 到
期日的 实际 剩余 天数 计算 ； 
（5 ）中 央银 行票 据的 剩余 期限和 剩余 存续 期限 以计 算日至 中央 银行 票据 到期 日的实 际
剩余天 数计 算； 
（6 ）买 断式 回购 产生 的待 回购债 券的 剩余 期限 和剩 余存续 期限 为该 基础 债券 的剩余 期
限； 
（7 ）买 断式 回购 产生 的待 返售债 券的 剩余 期限 和剩 余存续 期限 以计 算日 至回 购协议 到
期日的 实际 剩余 天数 计算 ； 
（8 ） 对其 它金 融工 具， 本 基金管 理人 将基 于审 慎原 则， 根据 法律 法规 或中 国 证监会 的
规定、 或参 照行 业 公 认的 方法计 算其 剩余 期限 和剩 余存续 期限 。 
平均剩 余期 限和 剩余 存续 期限的 计算 结果 保留 至整 数位， 小数 点后 四舍 五入。 如法律 法
规或中 国证 监会 对剩 余期 限和剩 余存 续期 限计 算方 法另有 规定 的从 其规 定。 
七、业绩比较基准 
活期存 款利 率 （ 税后 ） 。 
本基金 定位 为现 金管 理工 具， 注 重基 金资 产的 流动 性和安 全性 ， 因 此采 用活 期存款 利率
（税后 ） 作为 业绩比 较基 准。 活期 存款 利率由 中国 人民银 行公 布 ， 如果 活期 存款利 率或 利 息
税发生 调整 ，则 新的 业绩 比较基 准将 从调 整当 日起 开始生 效。 
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者中 国人 民银 行调 整或停 止该 基准 利率 的发 布， 或 者市
场中出 现其 他代 表性 更强 、 更科 学客 观的 业绩 比较 基准适 用于 本基 金时 ， 经 基金管 理人 和基
金托管 人协 商一 致后 ， 本 基金可 以在 报中 国证 监会 备案后 变更 业绩 比较 基准 并及时 公告 ， 而
无需召 开基 金份 额持 有人 大会。 
八、风险收益特征 
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 率均
低于股 票型 基金 、混 合型 基金和 债券 型基 金。 
九、基金投资组合报 告 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
基金托管人根据本基 金合 同规定复核了本报告 中的 财务指标、净值表现 和投 资组合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。



36 
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产,但不 保证 基金一 定
盈利。 
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 12 月 31 日 （ 未经 审 计） 。 
1、 报告期末基金资产组 合 情况



序号


项目


金额（ 人民 币元 ）


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


固定收 益投 资


1,037,555,739.50 46.17 
 其中： 债券


1,037,555,739.50 46.17 
 资产支 持证 券


- - 
2



买入返 售金 融
资产



384,720,044.59 17.12 
 
其中： 买断 式
回购的 买入 返
售金融 资产



- - 
3



银行存 款和 结
算备付 金合 计



820,360,089.16 36.51 
- - - - 
- 其他资 产


4,575,706.93 0.20 
- 合计


2,247,211,580.18 100.00 
 
2、报告期债券回购融资 情 况



序号


项目


金额（ 元）



占基金 资产 净值 比例
（%）



1



报 告 期 内 债 券 回 购
融资余 额



-


1.08 
 
其 中 ： 买 断 式 回 购
融资



-


- 
2



报 告 期 末 债 券 回 购
融资余 额



29,499,755.75 1.33 
 
其 中 ： 买 断 式 回 购
融资



- - 
注：报告期内债券回 购融 资余额占基金资产净 值的 比例为报告期内每日 融资 余额占资
产净值 比例 的简 单平 均值 。 
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明



注：本 报告 期内 本基 金不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 
 
3、基金投资组合平均剩 余 期限



(1) 投资组合平均剩余期限 基本情况



项目


天数



报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限



14



37 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值



51 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值



14 
 
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明



注:本 报告 期内 本基 金投 资 组合平 均剩 余期 限未 超 过120 天。 
 (2)报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例



序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）



各期限 负债 占基 金资 产净 值的比
例（% ）



1


30 天 以内



86.36 1.33 
 
其中： 剩 余存 续期 超过
397 天 的浮 动利 率债



- - 
2


30 天 （含 ） —60 天



9.95 - 
 
其中： 剩 余存 续期 超过
397 天 的浮 动利 率债



- - 
3


60 天 （含 ） —90 天



4.05 - 
 
其中： 剩 余存 续期 超过
397 天 的浮 动利 率债



- - 
4


90 天 （含 ） —120 天



0.81 - 
 
其中： 剩 余存 续期 超过
397 天 的浮 动利 率债



- - 
5


120 天（ 含） —397 天
（含）



- - 
 
其中： 剩 余存 续期 超过
397 天 的浮 动利 率债



- - 
合计



101.18 1.33 
 
4、报告期内投资组合平 均 剩余存续期超过 240 天情 况说明



注:本 报告 期内 本基 金投 资 组合平 均剩 余存 续期 未超 过 240 天。 
 
5、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合



序号


债券品 种


摊余成 本（ 元）


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



1


国家债 券



2,319,613.44 0.10 
2


央行票 据



- - 
3


金融债 券



112,050,254.69 5.06 
 其中： 政策 性金 融债



112,050,254.69 5.06 
4


企业债 券



- -



38 
5


企业短 期融 资券



5,000,075.33 0.23 
6


中期票 据



- - 
7


同业存 单



918,185,796.04 41.42 
8


其他



- - 
9


合计



1,037,555,739.50 46.81 
10


剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮 动利 率债 券



- - 
 
6、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名债券投资 明细



序号


债券代 码


债券名 称



债券数 量
(张)



摊余成 本（ 元）



占基金 资产 净
值比例 （％ ）



1 111806013 18 交 通银 行CD013 2,000,000 199,741,714.09 9.01 
2 111894921 18 南 京银 行CD057 1,200,000 119,896,829.60 5.41 
3 111815207 18 民 生银 行CD207 1,000,000 99,658,979.68 4.50 
4 111894841 18 南 京银 行CD056 500,000 49,958,974.19 2.25 
5 111894969 18 天 津银 行CD109 500,000 49,953,648.27 2.25 
6 111808006 18 中 信银 行CD006 500,000 49,929,482.23 2.25 
7 111886698 18 宁 波银 行CD197 500,000 49,928,380.45 2.25 
8 111816321 18 上 海银 行CD321 500,000 49,923,256.92 2.25 
9 111891978 18 哈 尔滨 银行CD014 500,000 49,794,950.67 2.25 
10 111812016 18 北 京银 行CD016 400,000 39,961,710.82 1.80 
 
7、“影子定价”与“摊 余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离



项目


偏离情 况



报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25
（含）-0.5% 间 的次 数



0 
报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0434%



报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0138%



报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值
的简单 平均 值



0.0276%



报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明



注：本 报告 期内 本基 金无 负偏离 度绝 对值 达 到 0.25% 的情 况。 
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明



注：本 报告 期内 本基 金无 正偏离 度绝 对值 达 到 0.5% 的情况 。 
8、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细









注 ：本 基金 本报 告期 末未持 有资 产支 持证 券。 
9、投资组合报告附注



(1) 基金计价方法说明 
本基金采用“摊余成 本法 ”计价，即计价对象 以买 入成本列示，按票面 利率 或商定利
率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ，在 其剩 余期 限内 平均摊 销， 每日 计提 收益 。


 
39 
(2) 声明本基金 投资的前十名 证券的发行 主体本期是否 出现被监管 部门立案调查 ，或
在报告编制日前一年 内受 到公开谴责、 处罚的情形。 如是， 还应对相关证券的 投资决策程序
做出说明 
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 
(3) 其他资产构成



序
号



名称


金额（ 人民 币元 ）



1


存出保 证金


1,159.95 
2


应收证 券清 算款


18,260.13 
3


应收利 息


4,228,286.85 
4


应收申 购款


328,000.00 
5


其他应 收款


- 
- - - 
- 其他


- 
- 合计


4,575,706.93 
(4) 投资组合报告附注的其 他文字描述部分



因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
40 
第十部 分 基金的 业绩 
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险,投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
10.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 
阶


 段 
净值增 长率
（1 ） 
净值增 长 业绩比 较 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
（4） 
（1）- （3 ） （2）- （4 ） 
率标准 差 基准收 益 
（2） 率（3 ） 
2017.08.24-2017.12.31 1.4131% 0.0016% 0.1247% 0.0000% 1.2884% 0.0016% 
2018.01.01-2018.12.31 3.1708% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 2.8208% 0.0022% 
2017.08.24-2018.12.31 4.6287% 0.0023% 0.4747% 0.0000% 4.1540% 0.0023% 
 
10.2 图 示 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 的 变 动 情 况 ， 并 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的
变动的比较 
 
 
注：1 、本 基金 基准 收益 率=活期 存款 收益 率（ 税后） ； 
2、 本基 金基 金合 同 生 效日 期为2017 年 8 月 24 日， 截 至 本报 告 期 期末 ， 本 基金 已 完成建 仓，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 均符 合合 同约 定。 
 
 
 
 
 



 
41 
第十 一 部分 基金 的财产 
 
一、基金资产总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
二、基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
三、基金财产的账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
四、基金财产的保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。



 
42 
第十二 部分 基金 资产的估 值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对
外披露 基金 资产 净值 、每 万份基 金净 收益 和七 日年 化收益 率的 非交 易日 。 
二、估值对象 
基金所 拥有 的各 类证 券和 银行存 款本 息、 应收 款项 、其它 投资 等资 产及 负债 。 
三、估值方法 
1 、 本基 金估 值采 用 “摊 余 成本法 ” ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按照 票面 利 率或协 议
利率并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价 ， 在 剩余 存续 期内 按实际 利率 法进 行摊 销 ， 每 日计提 损益 。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 
2 、为 了避免 采用 “摊 余成 本法” 计算 的基金 资产 净 值与按 市场 利率和 交易 市 价计算 的
基金资 产净 值发 生重 大偏 离， 从而 对基 金份 额持 有 人的利 益产 生稀 释和 不公 平的结 果 ， 基 金
管理人 于每 一估 值日 ， 采 用 估值技 术， 对基 金持 有的 估 值对象 进行 重新 评估 ， 即 “ 影子定 价” 。
当 “ 影子 定价 ” 确 定的 基 金资产 净值 与 “摊 余成 本 法 ” 计算 的基 金资 产净 值 的负偏 离度 绝对
值达 到 0.25% 时， 基金 管 理人应 当 在 5 个交 易日 内 将负偏 离度 绝对 值调 整 到 0.25% 以 内。
当正偏 离度 绝对 值达 到 0.5% 时， 基金 管理 人应 当暂 停 接受申 购并 在 5 个 交易 日 内将正 偏离
度绝对 值调 整 到 0.5% 以内 。 当负 偏离 度绝 对值 达到 0.5% 时， 基金 管理 人应 当使 用风险 准备
金或者 固有 资金 弥补 潜在 资产损 失， 将负 偏离 度绝 对值控 制在 0.5% 以 内。 当 负偏离 度绝 对
值连续 两个 交易 日超 过 0.5% 时， 基金 管理 人应 当采 用公允 价值 估值 方法 对持 有投资 组合 的
账面价值 进行调整 ，或者 采取暂停 接受所有 赎回申 请并终止 基金 合同 进行财 产清算等 措 施 。 
3 、如 有确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值不 能客 观 反映其 公允 价值的 ，基 金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
4 、其 他资 产按 法律 法规 或 监管机 构有 关规 定进 行估 值。 
5 、相 关法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定的 ，从 其 规定。 如有 新增事 项， 按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规的 规定或者 未能充 分维护基 金份额持 有人利 益时，应 立即通知 对方， 共同查明 原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值 、 每 万份 基金 净 收益及 七日 年化 收益 率计 算和基 金会
计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本基 金的 基金 会 计责任 方由 基金 管理 人担 任， 因此 ， 就 与
本基金有 关的会计 问题， 如经相关 各方在平 等基础 上充分讨 论后，仍 无法达 成一致的 意见 ，
按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 、 每 万份 基金 净收 益 及七日 年化 收益 率的 计算 结果对 外予 以
公布。



43 
四、估值程序 
1 、每 万份基 金净 收益 是按 照相关 法规 计算的 每万 份 基金份 额的 日净收 益， 精 确到小 数
点后 第 4 位， 小 数点 后第 5 位四 舍五 入。 七日 年化 收 益率是 以最 近七 日 （ 含节 假日 ） 收益 所
折算的 年收 益率 ，精 确到 0.001% ，百 分号 内小 数点 后 第 4 位四 舍五 入。 国家 另有规 定的 ，
从其规 定。 
2 、基 金管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估值 。但 基 金管理 人根 据法律 法规 或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外 。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将估 值 结果发 送基 金托
管人， 经基 金托 管人 复核 无误后 ，由 基金 管理 人按 规定对 外公 布。 
五、估值错误的处理 
基金管理 人和基金 托管人 将采取必 要、适当 、合理 的措施确 保基金资 产估值 的准确性 、
及时性 。当 基金资 产的 计 价导致 每万 份基金 净收 益 小数点 后 4 位或 七日 年化 收益率 百分 号
内小数 点 后 3 位以 内发 生 差错时 ，视 为估 值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 ， 过错 的责 任 人应当 对由 于该
估值错误 遭受损 失当事人 （ “受损方” ）的直 接损失 按下述“ 估值错 误处理原 则”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计 算差错 、
系统故 障差 错 、 下 达指 令 差错等 。 对于 因技 术原 因 引起的 差错 ， 若系 同行 业 现有技 术水 平不
能预见 、不 能避 免、 不能 克服， 则属 不可 抗力 ，按 照下述 规定 执行 ； 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任， 但因 该差 错取 得不 当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估 值错 误已 发生 ， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正 ， 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由于 估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给当 事人 造成 损失 的 ， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任 ； 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 ， 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2 ） 估值错 误的 责任 方对 有关当 事人 的直接 损失 负 责，不 对间 接损失 负责 ， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3 ） 因估值 错误 而获 得不 当得利 的当 事人负 有及 时 返还不 当得 利的义 务。 但 估值错 误 
44 
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其他 当事人 的利益损 失 （ “受损 方” ） ，则 估值错 误责任方 应赔偿 受损方的 损失，并 在 其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获 得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利； 如果 获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方， 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿
额加上已 经获得的 不当得 利返还的 总和超过 其实际 损失的差 额部分支 付给估 值错误责 任 方 。 
（4 ） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1 ） 查明估 值错 误发 生的 原因， 列明 所有的 当事 人 ，并根 据估 值错误 发生 的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2 ） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3 ） 根据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商的 方法 由 估值错 误的 责任方 进行 更 正和赔 偿
损失； 
（4 ） 根据估 值错 误处 理的 方法， 需要 修改基 金登 记 机构交 易数 据的， 由基 金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金资 产估 值错 误处 理 的方法 如下 ： 
（1 ） 基金资 产估 值出 现错 误时， 基金 管理人 应当 立 即予以 纠正 ，通报 基金 托 管人， 并
采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 。 
（2 ） 错 误偏 差达 到基 金资 产净值 的 0.25% 时 ， 基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金资 产净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3 ） 当基金 份额 净值 计算 差错给 基金 和基金 份额 持 有人造 成损 失需要 进行 赔 偿时， 基
金管理 人和 基金 托管 人应 根据实 际情 况界 定双 方承 担的责 任， 经确 认后 按以 下 条款进 行 赔 偿 ： 
①本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 ， 与 本基金 有关 的会 计问 题 ， 如经双 方在
平等基 础上 充分 讨论 后 ， 尚不能 达成 一致 时 ， 按 基 金管理 人的 建议 执行 ， 由 此给基 金份 额持
有人和 基金 财产 造成 的损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。 
②若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告， 由此 给 基金份 额
持有人 造成 损失 的 ， 应 根 据法律 法规 的规 定对 投资 者或基 金支 付赔 偿金 ， 就 实际向 投资 者或
基金支 付的 赔偿 金额 ，基 金管理 人与 基金 托管 人按 照过错 程度 各自 承担 相应 的责任 。 
③如基金 管理人和 基金托 管人对基 金份额净 值的计 算结果， 虽然多次 重新计 算和核对 ，
尚不能 达成 一致 时 ， 为 避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以基 金管 理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
④由于基 金管理人 提供的 信息错误 （包括但 不限于 基金申购 或赎回金 额等） ， 进而导 致
基金份 额净 值计 算错 误而 引起的 基金 份额 持有 人和 基 金财 产的 损失 ， 由 基金 管 理人负 责赔 付 。



（4 ） 前述内 容如 法律 法规 或监管 机关 另有规 定的 ， 从其规 定处 理。如 果行 业 有通行 做 
45 
法， 基 金管 理人 和基 金托 管人 应 本着 平等 和保 护基 金份额 持有 人利 益的 原则 进行协 商。 
六、暂停估值的情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、 当 前一 估值 日基 金资 产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时 ， 经 与 基金托 管人 协商 确认 后 ， 基金管 理人 应当
暂停基 金估 值； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
七、基金净值的确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值、 每万 份基 金净 收 益和七 日年 化收 益率 由基 金管理 人
负责计 算 ， 基 金托 管人 负 责进行 复核 。 基金 管理 人 应于每 个工 作日 交易 结束 后计算 当日 的基
金资产 净值 、 每万 份基 金 净收益 和七 日年 化收 益率 并发送 给基 金托 管人 。 基 金托管 人复 核确
认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人按 规定 予以 公布。 
八 、特殊情况的处理 
1 、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 3 项 进 行估值 时 ， 所 造成 的误 差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由 于证券 交易 所及 其登 记结算 公司 发送的 数据 错 误，或 由于 其他不 可抗 力 原因， 基
金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错
误的 ， 由 此造 成的 基金 资 产估值 错误 ， 基金 管理 人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 。 但基 金
管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 或减轻 由此 造成 的影 响。



 
46 
第十三 部分 基金 的收益 与 分配 
一、基金利润的构成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动损益 后的 余额 。 
二 、收益分配原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1、本 基金 每份 基金 份额 享 有同等 分配 权； 
2、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ； 
3、 本 基金 采 用 1.00 元 固 定份额 净值 交易 方式 ， 自 基金合 同生 效日 起 ， 本 基 金根据 每日
基金收 益情 况 ， 以 每万 份 基金净 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算当 日收 益并 分配 ， 并 按日 结
转 ； 
4、本基金 根据每日 收益情 况，将当 日收益全 部分配 ，若当日 净收益大 于零时 ，为投 资
人记正 收益 ； 若当 日净 收 益小于 零时 ， 为投 资人 记 负收益 ； 若当 日净 收益 等 于零时 ， 当日 投
资人不 记收 益； 
5、当进行 收益结转 时，如 投资者的 累计未结 转收益 为正，则 为基金份 额持有 人增加 相
应的基 金份 额 ； 如 投资 者的 累计未 结转 收益 为负 ， 则为 基金份 额持 有人 缩减 相应 的基金 份额 ；
如投资 者的 累计 未结 转收 益等于 零时 ，基 金份 额持 有人的 基金 份额 保持 不变 ； 
投资人 赎回 部分 基金 份额 时， 不支 付对 应的 收益 ； 但投资 人赎 回全 部基 金份 额时 ， 则 对
应收益 将立 即结 清； 
6、当日申 购的基 金 份额自 下一个工 作日起， 享有基 金的收益 分配权益 ；当日 赎回的 基
金份额 自下 一个 工作 日起 ，不享 有基 金的 收益 分配 权益； 
7、在不违 反法律法 规、基 金合同的 约定以及 对基金 份额持有 人利益无 实质性 不利影 响
的情况 下 ， 基 金管 理人 可 调整基 金收 益的 分配 原则 和支付 方式 ， 不需 召开 基 金份额 持有 人大
会； 
8、 如 需召 开基 金份 额持 有 人大会 ， 为确 保基 金份 额持 有人的 表决 权体 现其 持有 的权益 ，
基金管理人将于召开 基金 份额持有人大会的权 益登 记日当日统一为基金 份额 持有人进行累
计未结 转收 益的 结转 ； 
9、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
三 、收益分配方案 
本基金 按日 计算 并按 日结 转收益 ，基 金管 理人 不另 行公告 基金 收益 分配 方案 。 
四 、收益分配的时间 和程 序 
本基金 每日 例行 的收 益结 转不再 另行 公告 。 
五、本基金每万份基金净 收益及七日年化收益率的 计算见招募说明书 “ 基 金的 信 息 披
露”章节。



47 
第十四 部分 基金 的 费用与 税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、销 售服 务费 ； 
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费； 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9、账 户开 户费 用、 账户 维 护费用 ； 
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 
二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25%年 费率计 提。 
管理费 的计 算方 法如 下： 
H＝E×0.25% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核
对一致 后， 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式在 月初 五 个 工作 日内 从基金 财产 中
一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等， 支付 日期 顺延 。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.05% 的 年费率 计提 。 托 管费 的计 算方 法 如 下 ： 
H＝E×0.05% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核
对一致 后， 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 月初 五 个 工作 日内 从基金 财产 中
一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。 
3、基 金销 售服 务费 
本基金 的销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25%年费 率计 提。



48 
销售服 务费 的计 算方 法如 下： 
H＝E×0.25% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
销售服 务费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核
对一致 后， 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式在 月初 五 个 工作 日内 从基金 财产 中
一次性 支付 至登 记机 构 ， 由登记 机构 代付 给销 售机 构。 若遇 法定 节假 日、 公 休假等 ， 支付 日
期顺延 。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4 －10 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
三、不列入基金费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、费用调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可按 照基 金 发展情 况 ， 并 根据 法律 法 规规定 和基
金合同 约定 调整 基金 管理 费率、 基金 托管 费率 、基 金销售 服务 费率 等相 关费 率。 
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 介上 公告。 
五 、基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 其纳 税义 务 按国家 税收 法律 、 法规 执 行。 基金 财
产投资 的相 关税 收 ， 由 基 金份额 持有 人承 担 ， 基 金 管理人 或者 其他 扣缴 义务 人按照 国家 有关
税收征 收的 规定 代扣 代缴 。



49 
第十五 部分 基金 的会计与 审计 
 
一、基金会计政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计 年度按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个 月， 可 以并入 下一 个会 计年 度披 露； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基 金管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整的 会计 账 目、凭 证并 进行日 常的 会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基 金托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的会 计核 算 、 报表 编制 等进行 核对 并 以书面 方
式确认 。 
二、基金的年度审计 
1 、基 金管理 人聘 请与 基金 管理人 、基 金托管 人相 互 独立的 具有 证券从 业资 格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基 金管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师事 务所 ， 须通报 基金 托管人 。更 换 会计师 事
务所需 在 2 个 工作 日内 在 指定媒 介公 告并 报中 国证 监会备 案。



50 
第十六 部分 基金的信息披 露 
 
一、 本基金的信息披露 应 符合 《基金法》 、 《运作办 法 》 、 《信息披露办法》 、 《基 金 合同》 、
《流动性风险规定》 及其 他有关规定。 相关法律法 规关于信息披露的披 露方 式、 登载媒介、
报备方式等规定发生 变化 时，本基金从其最新 规定 。 
二、信息披露义务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并 保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将 应予 披露 的基 金信 息 通过中 国
证监会 指定 的媒 介披 露 ， 并保证 基金 投资 者 能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时 间和方 式查 阅或
者复制 公开 披露 的信 息资 料。 
三、本基金信息披露 义务 人承诺公开披露的基 金信 息，不得有下列行为 ： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、 本基金公开披露的信 息应采用中文文本。 如同 时采用外文文本的， 基金 信息披露义
务人应保证两种文本 的内 容一致。两种文本发 生歧 义的，以中文文本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公开披露的基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1、 《 基金 合同 》 是 界定 《 基金合 同 》 当 事人 的各 项 权利 、 义 务关 系， 明确 基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序， 说明 基金 产品 的特 性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法
律文件 。 
2、基金招 募说明书 应当最 大限 度地 披露影响 基金投 资者决策 的全部事 项，说 明基金 认
购、 申购 和赎 回安 排 、 基 金投资 、 基金 产品 特性 、 风险揭 示 、 信 息披 露及 基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基 金合 同 》 生 效后 ， 基 金管 理人 在每6 个月结 束之 日 起 45 日内 ， 更新招 募说 明
书并登 载在 网站 上 ， 将 更新 后的招 募说 明书 摘要 登载 在指定 媒介 上 ； 基 金管 理人 在公告 的 15
日前向 主要 办公 场所 所在 地的中 国证 监会 派出 机构 报送更 新的 招募 说明 书， 并 就有关 更新 内 
51 
容提供 书面 说明 。 
3、基金托 管协议是 界定基 金托管人 和基金管 理人在 基金财产 保管及基 金运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请 经 中国 证监 会 注册 后 ， 基 金管 理人 在 基金份 额发 售 的 3 日 前 ， 将基金 招募
说明书 、 《 基金 合同》 摘要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并 在披 露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《基 金 合同 》 生 效
公告。 
（四） 基金 资产 净值 、 每 万份基 金净 收益 和七 日年 化收益 率公告 
1、本基金 的基金合 同生效 后，在开 始办理基 金份额 申购或者 赎回前， 基金管 理人将 至
少每周 公告 一次 基金 资产 净值 、 每万 份基 金净 收益 和七日 年化 收益 率 ； 
每万份 基金 净收 益和 七日 年化收 益率 的计 算方 法如 下： 
每万份 基金 净收 益＝[当 日 基金净 收益/当 日基 金份 额 总额] ×10000 
七日年 化收 益率 的计 算方 法： 
七日年 化收 益率 （% ）= 
其中，Ri 为最 近第i 个 自 然日 （ 包括 计算 当日 ）的 每万份 基金 净收 益。 
每万份 基金 净收 益采 用四 舍五入 保留 至小 数点 后 第4 位， 七日 年化收 益率 采用 四舍五 入
保留至 百分 号内 小数 点后 第 3 位。 如 果基 金成 立不 足七日 ，按 类似 规则 计算 。 
2、在开始 办理基金 份额申 购或者赎 回后，基 金管理 人将在每 个开放日 的次日 ，通过 网
站、 基金 份额 销售 网点 以 及其他 媒介 ， 披露 开放 日 每万份 基金 净收 益和 七日 年化收 益率 。 若
遇法定 节假 日 ， 于 节假 日 结束后 第2 个自 然日 ， 公 告节假 日期 间的 每万 份基 金净收 益 、 节 假
日最后 一日 的七 日年 化收 益率， 以及 节假 日后 首个 工 作日的 每万 份基 金净 收益 和七日 年化 收
益率。 经中 国证 监会 同意 ，可以 适当 延迟 计算 或公 告。法 律法 规另 有规 定的 ，从其 规定 。 
3、基金管 理人将公 告半年 度和年度 最后一个 市场交 易日（或 自然日） 基金资 产净值 、
每万份 基金 净收 益和 七日 年化收 益率 。 基金 管理 人 应当在 上述 市场 交易 日 （ 或自然 日 ） 的 次
日，将 基金 资产 净值 、每 万份基 金净 收益 和七 日年 化收益 率登 载在 指定 媒介 上。 
（五） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
365/7
7
i=1
1+ 1 100%
10000
i
R
??
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??
??
? 
52 
文登载 于网 站上 ， 将年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒 介 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日内 ，编 制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒 介 上。 
《基金 合同 》 生效 不足2 个月的 ， 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或
者年度 报告 。 
如报告 期内 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 总份 额 20% 的 情形， 为 保
障其他 投资 者利 益 ， 基 金 管理人 至少 应当 在定 期报 告 “ 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ” 项
下披露 该投 资者 的类 别 、 报告期 末持 有份 额及 占比 、 报 告期 内持 有份 额变 化 情况及 本基 金的
特有风 险， 中国 证监 会认 定的特 殊情 形除 外。 
对于货 币市 场基 金 ， 基 金 管理人 应当 在年 度报 告 、 半年度 报告 中 ， 至 少披 露 报告期 末基
金前 10 名 份额 持有 人的 类别、 持有 份额 及占 总份 额的比 例等 信息 。 
本基金 持续 运作 过程 中， 应 当在基 金年 度报 告和 半年 度报告 中披 露基 金组 合资 产情况 及
其流动 性风 险分 析等 。 
（六） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书 ， 予 以
公告， 并在 公开 披露 日分 别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件， 是指 可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金 资 产净 值 产 生重 大影响 的
下列事 件： 
1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2、终 止《 基金 合同》 ； 
3、转 换基 金运 作方 式； 
4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7、基 金募 集期 延长 ； 
8、基金管 理人的董 事长、 总经理及 其他高级 管理人 员、基金 经理和基 金托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10、 基金 管理 人 、 基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十；



53 
11、涉 及基 金管 理业 务、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁； 
12、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13、基金 管理人及 其董事 、总经理 及其他高 级管理 人员、基 金经理受 到严重 行政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14、重 大关 联交 易事 项； 
15、基 金收 益分 配事 项， 但基金 合同 另有 约定 的除 外； 
16、管 理费 、托 管费 、销 售服务 费等 费用 计提 标准 、计提 方式 和费 率发 生变 更； 
17、基 金资 产净 值计 价错 误达基 金资 产净 值百 分之 零点五 ； 
18、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19、变 更基 金销 售机 构； 
20、更 换基 金登 记机 构； 
21、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22、本 基金 收费 方式 发生 变更； 
23、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 ； 
24、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 
25、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
26、当“影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与 “摊 余 成本法 ” 计算 的基 金资 产 净值的 正负
偏离度 绝对 值达 到 0.5% 的 情形； 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与 “ 摊余 成本法 ” 计 算
的基金 资产 净值 连 续 2 个 交易日 出现 负偏 离度 绝对 值达 到0.5% 的 情形 ； 
27、调 整基 金份 额类 别的 设置； 
28、发 生涉 及基 金申 购、 赎回事 项调 整或 潜在 影响 投资者 赎回 等重 大事 项； 
29、本 基金 投资 于主 体信 用评级 低 于 AA+ 的商 业银 行的银 行存 款与 同业 存单 ； 
30、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（七） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介 中出 现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金 资产 净值 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（八） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（九） 投资 资产 支持 证券 的信息 披露 内容 
基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额、 资产 支 持证券 市
值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细。 
基金管 理人 应在 基金 季度 报告中 披露 其持 有的 资产 支持证 券总 额、 资产 支持 证 券市值 占
基金净 资产 的比 例和 报告 期末按 市值 占基 金净 资产 比例大 小排 序的 前 10 名 资 产支持 证券 明 
54 
细 。 
（十） 中国 证监 会规 定的 其他信 息。 
六、信息披露事务管 理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指定 专人 负责 管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中 国证 监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会 的 规定和 《 基金 合同 》 的 约 定， 对基 金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 每万 份基 金净 收益 、 七日年 化收 益率 、 基金 定 期报告 和定 期更
新的招 募说 明书 等公 开披 露的相 关基 金信 息进 行复 核、 审查 ， 并向 基金 管理 人 出具书 面文 件
或者盖 章确 认。 
基金管 理人 应当 在指 定媒介 中选 择披 露信 息的 报刊 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 ， 还可 以根 据需 要 在其他 公共
媒介 披 露信 息 ， 但 是其 他 公共媒介 不 得早 于指 定媒介 披露 信息 ， 并且 在不 同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
七、信息披露文件的 存放 与查阅 
招募说明 书公布后 ，应当 分别置备 于基金管 理人、 基金托管 人和基金 销售机 构的住所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。



55 
第十 七 部分 风险揭示 
 
一、投资于本基金的 主要 风险 
本基金 虽然 相比 其他 金融 产品具 有低 风险 的特 点 ， 但基金 产品 依靠 投资 获得 收益 ， 基 金
投资人 仍有 可能 承担 一定 的风险 。具 体的 风险 及相 应管理 措施 包括 ： 
1、 基金收益为负的风险 
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 份额 净值 始终 保持 为 1.00 元 ，每 日分 配收 益 。但投 资
者购买 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款存 放在 银行 或存款 类金 融机 构， 基金 每 日分配 的收 益
将根据 市场 情况 上下 波动 ，在极 端情 况下 可能 为负 值，存 在亏 损的 可能 。 
2、 流动性风险 
本基金 投资 策略 不同 于股 票基金 和债 券基 金 ， 对 流 动性要 求较 高 ， 这 种确 保 高流动 性的
投资策 略有 可能 造成 投资 收益的 减少 ， 另一 方面 ， 由于大 额赎 回被 迫减 仓的 个券 ， 若 市场 流
动性弱 ， 变现 冲击 成本 较 大， 会造 成变 现损 失 ， 降 低资产 净值 。 例如 ， 为满 足投资 者的 赎回
需要 ， 基 金可 能保 留大 量 的现金 ， 而现 金的 投资 收 益最低 ， 从而 造成 基金 当 期收益 下降 ； 又
或投资 定期 存款 时 ， 资 金 不能随 时提 取 。 如 果基 金 提前支 取将 可能 不能 获取 定期利 息 ， 会 导
致基金 财产 的损 失， 从而 存在一 定的 风险 。 
基金管理 人 风险管 理部会 定期评估 投资组合 的流动 性风险水 平，与投 资经理 及时沟通 ，
使得流 动性 资产 配置 比例 保持在 适当 水平 ， 既不 损 害投资 收益 ， 也能 应对 可 能的较 大额 度赎
回或减 仓需 求。 
3、 利率风险 
中央银 行的 利 率 调整 和市 场利率 的波 动构 成本 基金 的利率 风险 。 如 市场 利率 因 资金供 求
情况出 现下 调 ， 而 央行 制 定的存 款利 率没 有下 调 ， 由于现 金管 理基 金的 投资 工具是 在短 期债
券市场 上 ， 其 收益 取决 于 市场各 金融 产品 的收 益率 ， 基 金投 资人 会面 临投 资 现金管 理基 金的
收益率 没有 存款 利率 高的 风险 。 当 市场 利率 上升 时 ， 基金持 有的 短期 金融 工具 的市场 价格 将
下降 。 由 于基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限不 超 过 120 天， 平均 剩余 存续 期不 得超 过 240 天，
所以市 场利 率上 升导 致基 金本金 损失 的风 险较 小。 
针对此项 风险， 基 金管理 人 风险管 理部会定 期出具 独立的风 险分析报 告，从 宏观环境 、
债 券市 场 、 收 益率 曲线 变 动等角 度 ， 对 组合 持券 的 风险暴 露和 敏感 度进 行分 析， 提示 相应 风
险。 
4、 信用风险 
在现有 投资 工具 的范 围内 ， 信用风 险主 要指 交易 对方 不能履 行还 款责 任或 不能 履行交 割
责任而 造成 的风 险。 在短 期 债券中 主要 是金 融债 和企 业债的 发行 人不 能按 期还 本付息 和回 购
交易中 交易 对手 在回 购到 期时交 割责 任时 ， 不能 偿 还全部 或部 分证 券或 价款 ， 造 成本 基金 净
值损失的 风险。 基 金管理 人 在审慎 使用外部 评级的 基础上， 内部开发 了一套 信用评级 系统 ， 
56 
严格监 控信 用违 约风 险。 
5、 再投资风险 
再投资 风险 是指 某一 回购 品种到 期后 所产 生的 现金 流， 面 临因 市场 利率 变化 而 不能以 原
来的利 率进 行再 投资 的风 险。 如 债券 偿付 本息 后以 及 回购到 期后 可能 由于 市场 利率的 下降 面
临资金 再投 资的 收益 率低 于原来 利率 ， 由此 本基 金 面临再 投资 风险 。 基金 管 理人 投 研团 队及
风险管 理部 会密 切跟 踪市 场变化 ， 对可 能的 风险 提 前制定 应对 对策 ， 通过 投 资策略 的调 整等
降低再 投资 资金 收益 率的 非预期 波动 。 
6、 通货膨胀风险 
如果中 国今 后出 现物 价水 平持续 上涨 ， 通货 膨胀 率 提高 ， 现 金管 理基 金的 投 资价值 会因
此降低 。 基金 管理 人 投 研 团队和 风险 管理 部会 密切 关注通 胀水 平 ， 一 方面 在 投资券 种选 择上
考虑通胀 因素的影 响，另 一方面在 投资风险 分析上 ，也会将 通胀 水平 作为考 核的参考 因素 ，
促使组 合投 资实 现真 实收 益。 
7、 操作风险 
操作风险 是基金管 理人在 基金运作 对内及对 外的业 务操作过 程中所产 生的风 险，比如 ：
内部控 制不 严造 成的 违规 风险 、 基 金管 理人 系统 及 软件错 误或 失灵 、 人为 疏 忽及错 误 、 控 制
中断 、 机 构设 置或 操作 过 程中的 低效 、 操作 方法 本 身的错 误或 不精 确 、 灾 难 性事故 等 。 基金
管理人 内部 各部 门均 对部 门可能 的风 险点 进行 过梳 理和查 漏补 缺 ， 通 过培 养 员工责 任感 ， 设
置奖惩 机制 ，规 范操 作流 程等措 施， 尽可 能降 低误 操作带 来的 风险 。 
8、 政策风险 
目前国 家对 个人 买卖 基金 差价收 入暂 不征 收所 得税 ， 从基金 分配 中获 得的 国债 利息收 入
也暂不 征收 所得 税 ； 对 企 业和个 人买 卖基 金的 交易 暂不征 收印 花税 。 这些 政 策发生 不利 于基
金投资 人的 变化 ， 构成 本 基金的 政策 风险 。 另外 ， 如果国 家对 同业 存款 利率 下调 ， 会 使基 金
的现金 投资 部分 的收 益减 少， 也是 本基 金的 政策 风 险。 基金 管理 人 具 有完 善 的高水 平的 投研
分析平 台 ， 由 分析 、 风 险 各部门 为投 资提 供相 关信 息， 协助 投资 经理 对政 策 的判断 和及 时的
适应调 整， 尽可 能减 少非 预期的 损失 。 
9、 估值风险 
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 在未 持有 到期 时 ， 会 产 生资产 净值 的账 面价 值与 市场价 值
不一致 的风 险 。 对 此风 险 ， 基 金管 理人 会定 期比 较 成本估 值与 公允 估值 的差 价， 对估 值偏 离
度较高 的个 券给 予风 险提 示。 
10 、技术风险 
在本基 金的 投资 、 交易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技 术系 统 的故障 或差
错导致 投资 人的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风 险可 能 来自基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 证 券交 易
所、 登记 结算 机构 及销 售 机构等 。 基金 管理 人 会 定 期检测 内部 设备 ， 培训 相 关人员 ， 同时 增
强与外 部合 作机 构的 技术 交流 ， 关 注系 统的 更新 升 级， 尽可 能保 证技 术合 作 的顺利 开展，降 
57 
低此类 风险 发生 概率 。 
11 、 不可抗力



战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险 。 基 金管 理 人、 基金 托
管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 机构 等可 能因不 可抗 力无 法正 常工 作， 从而 影响 基
金的各 项业 务按 正常 时限 完成 。 基 金管 理人 通过 设 置远程 备份 服务 器 、 定 期 进行灾 备演 练等
措施，加 强应对灾 害时的 能力，尽 可能的保 证公司 核心业务 的正常运 转，保 障投资人 权 益 。 
12 、资产支持证券的风险 
资产支 持证 券 （ABS ） 是 一种债 券性 质的 金融 工具 ， 其 向投 资者 支付 的本 息 来自于 基础
资产池 产生 的现 金流 或剩 余权益 。 与股 票和 一般 债 券 不同 ， 资产 支持 证券 不 是对某 一经 营实
体的利 益要 求权 ， 而是 对 基础资 产池 所产 生的 现金 流和剩 余权 益的 要求 权 ， 是一种 以资 产信
用为支 持的 证券 ， 所面 临 的风险 主要 包括 交易 结构 风险 、 各 种原 因导 致的 基 础资产 池现 金流
与对应 证券 现金 流不 匹配 产生的 信用 风险 、市 场交 易不活 跃导 致的 流动 性风 险等。 
13 、杠杆风险



本基金 可以 通过 债券 回购 放大杠 杆 ， 进 行杠 杆操 作 将会放 大组 合收 益波 动 ， 对组合 业绩
稳定性 有较 大影 响 ， 同 时 杠杆成 本波 动也 会影 响组 合收益 率水 平 ， 在 市场 下 行或杠 杆成 本异
常上升 时， 有可 能导 致基 金财产 收益 的超 预期 下降 风险。 
14 、债券收益率曲 线风险



债券市 场不 同期 限、 不同 类 属债券 之间 的利 差变 动会 导致相 应期 限和 类属 债券 价格变 化
的风险 。 
15 、证券交易资金前端控 制的风险 
本基金 按照 《 上海 证券 交 易所 、 深 圳证 券交 易所 、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 证券
交易资 金前 端风 险控 制业 务规则 》 的要 求， 对本 基 金每日 在上 海证 券交 易所 、 深 圳证 券交 易
所交净 买入 的股 票 、 债 券 的净买 入的 总量 进行 控制 ， 因 而， 可能 会导 致本 基 金在交 易效 率上
受到一 定的 影响 ，进 而错 过一些 交易 机会 。 
 
二 、声明 
1 、投 资者 自愿 投资 于本 基 金，须 自行 承担 投资 风险 ； 
2 、基 金管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管 理和运 用基 金资产 ，但 不 保证本 基
金一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 本 基金 的过 往业 绩及 其净值 高低 并不 预示 其未 来业绩 表现 。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ”原 则， 在做 出投 资决 策后 ， 基 金运营 状况 与
基金净 值变 化引 致的 投资 风险， 由投 资者 自行 负担 。



 
58 
第十八 部分 基金 的终止与 清算 
 
一、 《 基金合同 》的变 更 
1 、变 更 《基 金合同 》 涉及 法律法 规规 定或 基金 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会决 议
通过的 事项 的， 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于法 律法 规规 定和 基金合 同约 定可
不经基 金份额 持有人 大会 决议通 过的事 项，由 基金 管理人 和基金 托管人 同意 后变更 并公告，
并报中 国证 监会 备案 。 
2 、关 于《 基金 合同 》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议自生 效后 方可 执行 ， 并 自决议 生
效后两 个工 作日 内在 指定 媒介公 告。 
二、 《 基金合同 》的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、 基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止 ， 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人 、 新 基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基金财产的清算 
1 、 基金 财产 清算 小组 ： 自 出现 《基 金合 同 》 终 止事 由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1 ） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2 ） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3 ） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4 ） 制作 清算 报告 ； 
（5 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6 ） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7 ） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月。



59 
四、清算费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
五、基金财产清算剩 余资 产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
六、基金财产清算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
七、基金财产清算账 册及 文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 




 
60 
第十 九 部分 基金 合同的内 容摘要 
 
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务 
（ 一） 基金 管理 人的 权利 、义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 ；



（13） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律 行为 ；



（14） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（15） 在 符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转换
和非交 易过 户等 的业 务规 则； 
（16 ） 在 不违 反法 律法 规和 监管规 定且 对基 金份 额持 有人利 益无 实质 不利 影响 的前提 下 ，
为支付 本基 金应 付的 赎回 、 交易 清算 等款 项， 基 金管 理人有 权代 表基 金份 额持 有人以 基金 资
产作为 抵押 进行 融资 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 
61 
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6）除 依据 《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等法 律文件 的规 定， 按有 关规 定计算 并公 告基金 资产 净值 、 每 万份 基金净 收益 和 七
日年化 收益 率； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11）严 格按 照《基 金法》 、 《基金 合同》 及其他 有关 规定，履 行信 息披露 及报 告义务 ； 
（12） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16 ） 按 规定 保存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、 报表 、 记 录和 其他 相 关资料15年
以上； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除；



62 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；
 （24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人 承担 全部 募集 费用 ， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活 期存 款利 息在 基金 募集期 结束 后
30 日内 退还 基金 认购 人； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（ 二） 基金 托管 人的 权利 、义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督 基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4）根 据相关 市场规 则， 为基金开 设资 金账户 、证 券账户等 投资 所需账 户、 为基金 办
理证券 交易 资金 清算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不 限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户，独 立核算 ，分 账管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设置、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ；



63 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户等 投资所需 账户 ，按照 《基 金合同 》
的约定 ，根 据基 金管 理人 的投资 指令 ，及 时办 理清 算、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8）复 核、审 查基金 管理 人计算的 基金 资产净 值、 每万份基 金净 收益和 七日 年化收 益
率； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15年 以上 ； 
（12） 保存 基金 份额 持有 人名册 ； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14）依 据基 金管理 人的 指令或有 关规 定向基 金份 额持有人 支 付 基金收 益和 赎回款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自依 据《基 金合同 》取 得基金 份额， 即成为 本基 金份额 持有人 和《基 金合 同》的 当事人，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同 》 当事 人并不 以在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。



64 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ； 
（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能力 ，自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有 人出席 会议 并表决 。基金 份额持 有人 持有的 每一基 金份额 拥有 平等的 投票权 。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
（一） 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ， 本基金 合同 另有 约定 的除 外； 
（2） 更换 基金 管理 人；



65 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 （ 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外） ； 
（5）调 整基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 或提 高销售服 务费 率，但 根据 法律法 规
的要求 调整 该等 报酬 标准 或提高 销售 服务 费率 的除 外； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并（ 法律 法规 和中 国证 监会另 有规 定的 除外 ） ； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规、 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份额10% 以上 （ 含10% ） 基 金份 额的基 金份 额持 有人 （ 以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（12） 对基 金合 同当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（13）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 ： 
（1） 调低 销售 服务 费率 ； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 不违反 法律法 规、 基金合同 的约 定以及 对基 金份额持 有人 利益无 实质 性不利 影
响的情 况下 变更 收费 方式 ，增加 、减 少或 调整 基金 份额类 别设 置； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化； 
（6）在 不违反 法律法 规、 基金合同 的约 定以及 对份 额持有人 利益 无实质 性不 利影响 的
情况下 ， 基 金管 理人、 销 售机构 、 登 记机 构调 整有 关基金 认购 、 申 购、 赎 回 、 转换、 非交 易
过户、 转托 管等 业务 的规 则； 
（7） 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 
3 、当影 子定价 确定的 基金 资产净值 与摊 余成本 法计 算的基金 资产 净值的 负偏 离度绝 对
值连续 两个 交易 日超 过0.5% ， 且基 金管 理人 决定 暂停 接受所 有赎 回申 请并 终止 基金合 同， 则
基金合 同将 根据 第十 九部 分的约 定进 行基 金财 产清 算并终 止 ， 且 无须 召开 基金 份额持 有人 大
会。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集。



66 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。基 金管理 人应当 自收 到书面 提议之 日起10 日内 决定是 否召集 ，并书 面告 知基金 托管人。
基金管 理人决 定召集 的， 应当自 出具书 面决定 之日 起60日 内召开 ；基金 管理 人决定 不召集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ， 应 当由 基金 托管 人自行 召集 ， 并 自出 具书 面决定 之日 起60
日内召 开并 告知 基金 管理 人，基 金管 理人 应当 配合 。 
4 、代表 基金份 额10% 以上 （含10% ）的基 金份 额持有 人就同一 事项 书面要 求召 开基金 份
额持有 人大 会， 应当 向基 金管理 人提 出书 面提 议。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10
日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。 基 金管 理人
决定召 集的 ， 应当自 出具 书面决 定之 日起60日 内召 开； 基金 管理 人决定 不召 集， 代表 基金 份
额10% 以上 （含10% ） 的 基 金份额 持有 人仍 认为 有必 要召开 的 ， 应 当向基 金托 管人提 出书 面提
议。 基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的基
金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ； 基 金托 管人 决定 召集的 ， 应 当自 出具 书面 决定之 日起60日
内召开 并告 知基 金管 理人 ，基金 管理 人应 当配 合。 
5 、代表 基金份 额10% 以上 （含10% ）的基 金份 额持有 人就同一 事项 要求召 开基 金份额 持
有人大会 ，而 基金管 理人 、基金托 管人 都不召 集的 ，单独或 合计 代表基 金份 额10%以 上（ 含
10% ）的 基金份 额持 有人有 权自行召 集， 并至少 提前30 日报中 国证监 会备案 。基 金份额持 有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、召开 基金份 额持有 人大 会，召集 人应 于会议 召开 前30日， 在指 定媒介 公告 。基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。



67 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式等 法律 法规 或监 管机 构允许 的
其他方 式召 开， 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（ 含二分 之一） 。若到 会者在 权益登
记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间的3个 月以 后 、6个月 以内， 就原 定审 议 事项重 新召 集
基金份 额持 有人 大会 。 重新 召集的 基金 份额 持有 人大 会到会 者在 权益 登记 日代 表的有 效的 基
金份额 应不 少于 本基 金在 权益登 记日 基金 总份 额的 三分之 一（ 含三 分之 一） 。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其 对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集人 按 《 基金 合同》 约定 公布 会议 通知 后， 在2个 工作日 内连 续公 布相关 提
示性公 告； 
（2）召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3）本 人直接 出具表 决意 见或授权 他人 代表出 具表 决意见的 ，基 金份额 持有 人所持 有
的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（ 含二分 之一） 。若本 人直接 出具表
决 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 表 决 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日 
68 
基金总 份额 的二 分之 一 ， 召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的3个 月以 后、
6个月以 内，就 原定 审议事 项重新 召集基 金份额 持有 人大会 。重新 召集的 基金 份额持 有人大
会应当 有代 表三 分之 一以 上 （含 三分 之一） 基金 份额 的持有 人直 接出 具表 决意 见或授 权他 人
代表出 具表 决意 见； 
（4） 上述 第 （3） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符。 
3 、在法 律法规 和监管 机关 允许的情 况下 ，本基 金的 基金份额 持有 人亦可 采用 其他非 书
面方式 授权 其代 理人 出席 基金份 额持 有人 大会 ； 在 会议召 开方 式上 ， 本 基金 亦可采 用其 他非
现场方 式或 者以 现场 方式 与非现 场方 式相 结合 的方 式召开 基金 份额 持有 人大 会， 会议 程序 比
照现场 开会 和通 讯方 式开 会的程 序进 行。 
（五） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行 表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第 （ 七） 条规 定程 序确 定 和公布 监票
人， 然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ， 经 讨论 后进 行表 决， 并 形成 大会 决议 。 大 会主持 人为 基金
管理人 授权 出席 会议 的代 表， 在 基金 管理 人授 权代 表未能 主持 大会 的情 况下 ， 由基 金托 管人
授权其 出席 会议 的代 表主 持； 如果 基金 管理 人授 权代 表和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大
会， 则由 出席 大会的 基金 份额持 有人 和代 理人 所持 表决权 的二 分之 一以 上 （ 含二分 之一 ） 选
举产生 一名 基金 份额 持有 人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 基金 管理 人和基 金托 管
人拒不 出席 或主 持基 金份 额持有 人大 会， 不影 响基 金份额 持有 人大 会作 出的 决议的 效力 。 
会议召 集 人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯开 会的 情况下 ，首 先由召集 人提 前30日 公布 提案，在 所通 知的表 决截 止日期后2 
69 
个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ，在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表 决 权的二 分
之一以 上（含 二分之 一） 通过方 为有效 ；除下 列第2 项所规 定的须 以特别 决议 通过事 项以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为 有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
在上述 规则 的前 提下 ，具 体规则 以召 集人 发布 的基 金份额 持有 人大 会通 知为 准。 
（七） 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立 即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4）计 票过程 应由公 证机 关予以公 证， 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。 
2 、通 讯开 会



70 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 备 案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份额 持有 人大会 决议 自生效之 日起2 个工作 日内 在指定媒 介上 公告。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束
力。 
（九） 本部 分关 于基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规
定， 凡是 直接 引用法 律法 规的部 分 ， 如 将来法 律法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ， 基
金管理 人 与 基金 托管 人协 商一致 并 提 前公 告后 ， 可 直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整， 无需
召开基 金份 额持 有人 大会 审议。 
（十） 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
三、基金合同解 除和 终止 的事由、程序 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变更 《基金 合同》 涉及 法律法规 规定 或本基 金合 同约定应 经基 金份额 持有 人大会 决
议通过 的事 项的 ， 应 召开 基金份 额持 有人 大会 决议 通过。 对于 法律 法规 规定 和基金 合同 约定
可 不 经 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议 通 过 的事 项 ， 由 基金 管 理 人 和 基金 托 管 人 同意 后 变 更 并公
告，并 报中 国证 监会 备案 。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自生效 后方 可执行 ，并 自决议 生
效后两 个工 作日 内在 指定 媒介公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 ， 在6 个月 内没 有新基 金管 理人 、 新 基金 托管人 承
接的； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算



71 
1 、基金 财产清 算小组 ：自 出现《基 金合 同》终 止事 由之日起30 个 工作日 内成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见 书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
四、争议解决方式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如 经友
好协商 未能 解决 的， 应提 交 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ， 根 据该 会当 时有 效的仲 裁规 则进
行仲裁 ， 仲裁 地点为 上海 市 ， 仲裁 裁决 是终局 性的 并对各 方当 事人 具有 约束 力， 仲裁 费由 败
诉方承 担。



72 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
五、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。



73 
第 二十 部分 基金 托管协议 的内容摘要 
 
一、托管协议当事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 华泰 证券 （上 海） 资产管 理有 限公 司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 东方 路18 号21 层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 栋21楼 
邮政编 码：200120 
法定代 表人 ：崔 春 
成立时 间： 2014 年10 月16日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中 国证 监 会证监 许可 〔2014 〕679 号 
组织形 式： 一人 有限 责任 公司（ 法人 独资 ） 
注册资 本：26 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范围 ：证 券资产 管理 、公开募 集证 券投资 基金 管理及中 国证 监会批 准的 其他业务 。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 招商 银行 股份 有限 公司 （ 简称 ：招 商银 行 ） 
住所： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 
邮政编 码：518040 
法定代 表人 ：李 建红 
成立时 间：1987 年4 月8日 
基金托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币252.20 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 以及 《基 金 合同》 的约 定， 对 基金 投资 范围、
投资比 例、投资 限制 、关 联方交 易等， 进行严 格监 督。 《基 金合同 》明 确约定 基金投 资证券
选择标 准的 ， 基 金管 理人 应事先 或定 期向 基金 托管 人提供 投资 品种 池， 以便 基金托 管人 对基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督。 
1. 本基 金将 投资 于以 下金 融工具 ： 
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具， 包括 现金 ，期 限在 一年以 内 
74 
（含一 年） 的银 行存 款、 债券回 购、 中央 银行 票据 、同业 存单 ，剩 余期 限 在397 天 以内
（含397 天 ）的 债券 、非 金融企 业债 务融 资工 具、 资产支 持证 券， 以及 中国 证监会 、中 国
人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
2. 本基 金各 类品 种的 投资 比例、 投资 限制 为 ： 
（1） 本基 金不 得投 资于 以 下金融 工具 ： 
1 ）股 票、 权证 及股 指期 货 ； 
2 ）可 转换 债券 、可 交换 债 券；



3 ）以 定期 存款 利率 为基 准 利率的 浮动 利率 债券 ，已 进入最 后一 个利 率调 整期 的除外 ； 
4 ）信 用等 级在AA+ 以下 的 债券与 非金 融企 业债 务融 资工具 ；



5 ）中 国证 监会 、中 国人 民 银行禁 止投 资的 其他 金融 工具。 
本基金 拟投 资于 主体 信用 评级低 于 AA+ 的 商业 银行 的银行 存款 与同 业存 单的 ， 应当 经
基金管 理人 董事 会审 议批 准，相 关交 易应 当事 先征 得基金 托管 人的 同意 ，并 作为重 大事 项
履行信 息披 露程 序。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 ，履 行适 当程 序后， 基金 不受 上述 限制 。























































































（2） 投资 组合 限制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
1 ）本 基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限不 得超 过 120 天 ，平均 剩余 存续 期不 得超 过 240 
天； 
2 ）本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 ％； 
3 ）投 资于 同一 机构 发行 的 债券、 非金 融企 业债 务融 资工具 及其 作为 原始 权益 人的资 产
支持证 券占 基金 资产 净值 的比例 合计 不得 超 过 10% ，国债 、中 央银 行票 据、 政策性 金融 债
券除外 ； 
4 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10%； 
5 ）现 金、 国债 、中 央银 行 票据、 政策 性金 融债 券占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于
5% ； 
6 ）现 金、 国债 、中 央银 行 票据、 政策 性金 融债 券以 及五个 交易 日内 到期 的其 他金融 工
具占基 金资 产净 值的 比例 合计不 得低 于10% ； 
7 ）除 发生 巨额 赎回 、连 续 3 个交 易日 累计 赎回 20% 以上 或者 连续5 个 交易 日累计 赎
回30% 以上 的情 形外 ，债 券正回 购的 资金 余额 占基 金资产 净值 的比 例不 得超 过 20% ； 
8 ）在 全国 银行 间同 业市 场 的债券 回购 最长 期限 为 1 年，债 券回 购到 期后 不得 展期； 
9 ）本 基金 投资 于有 固定 期 限银行 存款 的比 例， 不得 超过基 金资 产净 值 的 30% ，但投 资
于有存 款期 限， 根据 协议 可提前 支取 的银 行存 款不 受上述 比例 限制 ；



75 
10 ）本 基金 投资 于具 有基 金托管 人资 格的 同一 商业 银行的 银行 存款 、同 业存 单占基 金
资产净 值的 比例 合计 不得 超过 20% ， 投资 于不 具有 基金托 管人 资格 的同 一商 业银行 的银 行
存款、 同业 存单 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得超 过 5% ； 
11 ）本 基金 持有 的全 部资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％ ；本基 金
持有的 同一 （指 同一 信用 级别） 资产 支持 证券 的比 例，不 得超 过该 资产 支持 证券规 模的
10% ； 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券，不 得超 过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ； 
本基金 应投 资于 信用 级别 评级 为 AAA 以上(含AAA) 的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
12 ）本 基金 管理 人管 理的 全部货 币市 场基 金投 资于 同一商 业银 行的 银行 存款 及其发 行
的同业 存单 与债 券， 不得 超过该 商业 银行 最近 一个 季度末 净资 产 的 10% ； 
13 ）当 本基 金 前 10 名份 额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额 的 50% 时， 本基金 投
资组合 的平 均剩 余期 限不 得超 过 60 天， 平均 剩余 存 续期不 得超 过 120 天； 投 资组合 中现
金、国 债、 中央 银行 票据 、政策 性金 融债 券以 及 5 个交易 日内 到期 的其 他金 融工具 占基 金
资产净 值的 比例 合计 不得 低于 30% ； 
14 ）当 本基 金 前 10 名份 额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额 的 20% 时， 本基金 投
资组合 的平 均剩 余期 限不 得超 过 90 天， 平均 剩余 存 续期不 得超 过 180 天 ；投 资组合 中现
金、国 债、 中央 银行 票据 、政策 性金 融债 券以 及 5 个交易 日内 到期 的其 他金 融工具 占基 金
资产净 值的 比例 合计 不得 低于 20% ； 
15 ）本 基金 投资 于主 体信 用评级 低 于 AAA 的机 构发 行的金 融工 具占 基金 资产 净值的 比
例合计 不得 超 过 10% ，其 中单一 机构 发行 的金 融工 具占基 金资 产净 值的 比例 合计不 得超 过
2% ；前 述金 融工 具包 括债 券、非 金融 企业 债务 融资 工具、 银行 存款 、同 业存 单、相 关机 构
作为原 始权 益人 的资 产支 持证券 及中 国证 监会 认定 的其他 品种 ； 
16 ）本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的10%；因
证券市 场 波 动、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 前款 所规定 比例 限
制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资； 
17 ）本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
18 ）法 律法 规或 中国 证监 会规定 的其 他比 例限 制。 
3. 本基 金财 产不 得用 于以 下投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；



76 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规或 者 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 
法律、 行政 法规 和监 管部 门取消 或调 整上 述禁 止性 规定的 ，在 适用 于本 基金 的情况
下，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制或 以调 整后 的规 定为准 。 
4. 基金 管理 人运 用基 金财 产买卖 基金 管理 人、 基金 托管人 及其 控股 股东 、实 际控制 人
或者与 其有 其他 重大 利害 关系的 公司 发行 的证 券或 承销期 内承 销的 证券 ，或 者从事 其他 重
大关联 交易 的， 应当 符合 基金的 投资 目标 和投 资策 略， 遵 循基 金份 额持 有人 利益优 先的 原
则，防 范利 益冲 突， 建立 健全内 部审 批机 制和 评估 机制， 按照 市场 公平 合理 价格执 行。 相
关交易 必须 事先 得到 基金 托管人 的同 意， 并按 法律 法规予 以披 露。 重大 关联 交易应 提交 基
金管理 人董 事会 审议 ，并 经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过。 基金 管理 人董 事会应 至少 每
半年对 关联 交易 事项 进行 审查。 
5. 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。在 上述 期间 内，本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 
基金托 管人 对基 金的 投资 的监督 与检 查自 基金 合同 生效之 日起 开始 。除 上述 另有约 定
外，因 证券 市场 波动 、证 券发行 人合 并或 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 原因导 致投 资
比例不 符合 上述 规定 的， 基金管 理人 应 在 10 个交 易 日内进 行调 整， 但中 国证 监会规 定的 特
殊情形 除外 。法 律法 规另 有规定 的， 从其 规定 。 
6. 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ，如 适用 于本 基金， 则本 基金 投资 不再 受上述 限
制。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 管理人 选
择存款 银行 进行 监督 。基 金投资 银行 定期 存款 的， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及
《基 金 合同 》的 约定 ，确 定符合 条件 的所 有存 款银 行的名 单， 并及 时提 供给 基金托 管人 ，
基金托 管人 应据 以对 基金 投资银 行存 款的 交易 对手 是否符 合有 关规 定进 行监 督。对 于不 符
合规定 的银 行存 款， 基金 托管人 可以 拒绝 执行 ，并 通知基 金管 理人 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1. 本基 金投 资于 有固 定期 限银行 存款 的比 例， 不得 超过基 金资 产净 值 的 30% ，但投 资
于有存 款期 限， 根据 协议 可提前 支取 的银 行存 款不 受上述 比例 限制 。 
2. 本基 金投 资于 具有 基金 托管人 资格 的同 一商 业银 行的银 行存 款、 同业 存单 占基金 资
产净值 的比 例合 计不 得超 过 20% ，投 资于 不具 有基 金托管 人资 格的 同一 商业 银行的 银行 存
款、同 业存 单占 基金 资产 净值的 比例 合计 不得 超 过5%。 
有关法 律法 规或 监管 部门 制定或 修改 新的 定期 存款 投资政 策， 基金 管理 人履 行适当 程
序后， 可相 应调 整投 资组 合限制 的规 定。



77 
3.基金 管理 人负 责对 本基 金存款 银行 的评 估与 研究 ，建立 健全 银行 存款 的业 务流程 、
岗位职 责、 风险 控制 措施 和监察 稽核 制度 ，切 实防 范有关 风险 。基 金托 管人 负责对 本基 金
银行定 期存 款业 务的 监督 与核查 ，审 查、 复核 相关 协议、 账户 资料 、投 资指 令、存 款证 实
书等有 关文 件， 切实 履行 托管职 责。 
（1） 基金 管理 人负 责控 制 信用风 险。 信用 风险 主要 包 括存 款银 行的 信用 等级 、存款 银
行的支 付能 力等 涉及 到存 款银行 选择 方面 的风 险。 因选择 存款 银行 不当 造成 基金财 产损 失
的，由 基金 管理 人承 担责 任。 
（2） 基金 管理 人负 责控 制 流动性 风险 ，并 承担 因控 制不力 而造 成的 损失 。流 动性风 险
主要包 括基 金管 理人 要求 全部提 前支 取、 部分 提前 支取或 到期 支取 而存 款银 行未能 及时 兑
付的风 险、 基金 投资 银行 存款不 能满 足基 金正 常结 算业务 的风 险、 因全 部提 前支取 或部 分
提前支 取而 涉及 的利 息损 失影响 估值 等涉 及到 基金 流动性 方面 的风 险。 
（3） 基金 管理 人须 加强 内 部风险 控制 制度 的建 设。 如因基 金管 理人 员工 职务 行为导 致
基金财 产受 到损 失的 ，需 由基金 管理 人承 担由 此造 成的损 失。 
（4）基 金管理 人投资 银行 存款时， 应就 相关事 宜在 更新招募 说明 书中予 以披 露，进 行
风险揭 示。 
（5） 基金 管理 人与 基金 托 管人在 开展 基金 存款 业务 时，应 严格 遵守 《基 金法 》 、 《运 作
办法》 等有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 
（三） 基金 投资 银行 存款 协议的 签订 、账 户开 设与 管理、 投资 指令 与资 金划 付、账 目
核对、 到期 兑付 、提 前支 取和文 件保 管 
1. 基金 投资 银行 存款 协议 的签订 
（1）基 金管理 人应与 符合 资格的 存 款银 行总行 或其 授权分行 签订 《基金 存款 业务总 体
合作协 议》 （以 下简 称 《 总 体合作 协议 》 ） ， 确 定 《 存款 协议书 》 的格 式范 本。 《 总 体合作 协议 》
和《存 款协 议书 》的 格式 范本由 基金 托管 人与 基金 管理人 共同 商定 。 
（2） 基 金托 管人 依据 相关 法规对 《总 体合 作协 议》 和 《存款 协议 书》 的 内容 进行 复核，
审查存 款银 行资 格等 。 
（3）基 金管理 人应在 《存 款协议书 》中 明确存 款证 实书或其 他有 效存款 凭证 的办理 方
式、邮 寄地址 、联系 人和 联系电 话，以 及存款 证实 书或其 他有效 凭证在 邮寄 过程中 遗失后，
存款余 额的 确认 及兑 付办 法 等。 
（4）由 存款银 行指定 的存 放存款的 分支 机构（ 以下 简称“存 款分 支机构 ”） 寄送或上
门交付 存款 证实 书或 其他 有效存 款凭 证的 ， 基金 托管 人可向 存款 分支 机构 的上 级行发 出存 款
余额询 证函 ，存 款分 支机 构及其 上级 行应 予配 合。 
（5）基 金管理 人应在 《存 款协议书 》中 规定， 基金 存放到期 或提 前兑付 的资 金应全 部
划转到 指定 的基 金托 管账 户， 并 在 《存 款协 议书》 写 明账户 名称 和账 号， 未划 入 指定账 户的 ，
由存款 银行 承担 一切 责任 。



78 
（6）基 金管理 人应在 《存 款协议书 》中 规定， 在存 期内，如 本基 金银行 账户 、预留 印
鉴发生 变更 ， 管理人 应及 时书面 通知 存款 行， 书面 通知应 加盖 基金 托管 人预 留印鉴 。 存款 分
支机构 应及 时就 变更 事项 向基金 管理 人、 基金 托 管 人出具 正式 书面 确认 书。 变更通 知的 送达
方式同 开户 手续 。 在 存期 内， 存款 分支 机构和 基金 托管人 的指 定联 系人 变更 ， 应 及时 加盖 公
章书面 通知 对方 。 
（7）基 金管理 人应在 《存 款协议书 》中 规定， 因定 期存款产 生的 存单不 得被 质押或 以
任何方 式被 抵押 ，不 得用 于转让 和背 书。 
2. 基金 投资 银行 存款 时的 账户开 设与 管理 
（1）基 金投资 于银行 存款 时，基金 管理 人应当 依据 基金管理 人与 存款银 行签 订的《 总
体合作 协议 》 、 《存款 协议 书》 等 ， 以基 金的 名义 在 存款银 行总 行或 授权 分行 指定的 分支 机构
开立银 行账 户。 
（2） 基金 投资 于 银 行存 款 时的预 留印 鉴由 基金 托管 人 保管 和使 用。 
3. 存款 凭证 传递 、账 目核 对及到 期兑 付 
（1） 存款 证实 书等 存款 凭 证传递 
存款资金只能存放于 存款 银行总行或者其授权 分行 指定的分支机构。 基金 管理 人 应 在
《 存 款 协 议 书》 中 规 定 ， 存 款 银 行 分 支机 构 应 为 基金 开 具 存 款 证实 书 或 其 他有 效 存 款 凭证
（下称 “ 存款 凭证” ） ， 该 存款凭证 为 基金 存款 确认 或到期 提款 的有 效凭 证 ， 且对应 每笔 存款
仅能开 具唯 一存 款凭 证 。 资金到 账当 日， 由存 款银 行分支 机构 指定 的会 计主 管传真 一份 存款
凭证 复 印件 并与 基金 托管 人电话 确认 收妥 后 ， 将 存款 凭证原件 通 过快 递寄送 或 上门交 付至 基
金托管 人指 定联 系人 ； 若 存款银 行分 支机构 代 为保 管 存款 凭证 的， 由存 款银行 分支 机构 指定
会计主 管传 真一 份存 款凭证 复印 件并 与基 金托 管人 电话确 认收 妥。 
（2） 存款 凭证 的遗 失补 办 
存款凭证 在 邮寄 过程 中遗 失的， 由基 金管理 人 向存 款银行 提出 补办 申请 ， 基 金管理 人应
督促存 款银行 尽快补 办存 款 凭证 ，并按 以上（1）的 方式 快 递或上 门交付 至 托 管人 ， 原存款
凭证自 动作 废 。 
（3） 账目 核对 
每个工 作日 ，基 金管 理人 应与基 金托 管人 核对 各项 银行存 款投 资余 额及 应计 利息。 
基金管 理人 应在 《存 款协 议书》 中规 定， 对于 存期 超过 3 个月 的 定 期存 款 ， 存款银 行应
于每季末 后 5 个工 作日 内 向基金托 管人 指定人 员寄 送对账单 。因 存款银 行未 寄送对账 单造
成的资 金被 挪用 、盗 取的 责任由 存款 银行 承担 。 
存款银 行 应 配合 基金 托管 人对 存 款凭 证 的 询证 ， 并在 询证函 上加 盖 存 款银 行 公 章寄送 至
基金托 管人 指定 联系 人。



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（4） 到期 兑付 
基金管理人提前通知 基金 托管人通过快递将 存款 凭证 原件寄给存款银行 分支 机构指定
的会计 主管 。 存款银行 未 收到存 款凭证 原 件的 ， 应 向基金 托管 人电 话询 问。 存款到 期前 基 金
管理人 与存 款银行 确 认存 款 凭证 收到 并于 到期 日兑 付存款 本息 事宜 。 
基金托 管人 在存 款到 期日 未收到 存款 本息 或存 款本 息 金额 不符 时 ， 通 知基 金管 理人与 存
款 银行 接洽 存款 到账 时间 及利息 补付 事宜 。 基 金管 理人应 将接 洽结 果告 知基 金托管 人， 基金
托管人 收妥 存款 本息 的当 日通知 基金 管理 人。 
基金管 理人 应在 《存 款协 议书》 中规 定， 存款 凭证 在邮寄 过程 中遗 失的 ， 存 款 银行 应立
即通知 基金 托管 人， 基金 托管人 在原 存款 凭证 复印 件上加 盖公 章并 出具 相关 证明文 件后 ， 与
存款银行 指 定会 计主 管电 话确认 后 ， 存 款银行 应 在到 期日将 存款 本息 划至 指定 的 基金 资金 账
户。 如果 存款 到期日 为法 定节假 日 ， 存 款 银行 顺延 至到期 后第 一个 工作 日支 付， 存款 银行 需
按 原协 议约 定 利 率和 实际 延期天 数支 付延 期利 息。 
4.提前 支取 
如果在存 款期 限内， 由于 基金规模 发生 缩减的 原因 或者出于 流动 性管理 的需 要等原因 ，
基金管 理人 可以 提前 支取 全部或 部分 资金 。 
提前支 取的 具体 事项 按照 基金管 理人 与存 款银行 签 订的《 存款 协议 书》 执行 。 
5.基金 投资 银行 存款 的监督 
基金托 管人 发现 基金 管理 人在进行 存款 投资 时 有违 反有关 法律 法规 的规 定及 《 基金合 同 》
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠 正的， 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 ， 同 时通 知基金 管理 人在
10 个工 作日 内纠 正或 拒绝 结算， 若因 基金 管理 人拒 不执行 造成 基金 财产 损失 的，相 关损 失
由基金 管理 人承 担 ， 基金 托管人 不承 担任 何责 任。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 参与
银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本 基金 适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单并约 定各 交易
对手所 适用 的交 易结 算 方 式。 基金 管理 人有 责任 确保 及时将 更新 后的 交易 对手 名单发 送给 基
金托管 人， 否则 由此 造成 的损失 应由 基金 管理 人承 担。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单
的范围 在银 行间 债券 市场 选择交 易对 手 。 基 金托 管人 监督基 金管 理人 是否 按事 前提供 的银 行
间债券 市场 交易 对手 名单 进行交 易。 在基 金存 续期 间基金 管理 人可 以调 整交 易对手 名单 ， 但
应将调 整结 果至 少提 前一 个工作 日书 面通 知基 金托 管人 。 新 名单 确定 时已 与本 次剔除 的交 易
对手所 进行 但尚 未结 算的 交易 ， 仍 应按 照协议 进行 结算 ， 但 不得 再发生 新的 交易 。 如 基金 管
理人根 据市 场需 要临 时调 整银行 间债 券交 易对 手名 单及结 算 方 式的 ， 应向 基金 托管人 说明 理
由，并 在与 交易 对手 发生 交易 前 3 个 交易 日内 与基 金托管 人协 商解 决。



80 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 。 若未履 约的 交易 对手 在基 金管理 人确 定
的时间 内仍 未承 担违 约责 任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金管 理人 可以 对相 应损 失先行 予以 承
担， 然 后再 向相 关交 易对 手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况
进行监 督。 如基 金托 管人 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 进行交 易时 ， 基
金托管 人应 及时 提醒 基金 管 理人 ，基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 
（五） 基金 管理 人应 当对 投资中 期票 据业 务进 行研 究， 认 真评 估中 期票 据投 资业务 的风
险， 本着 审慎 、 勤 勉尽 责 的原则 进行 中期 票据 的投 资业务 ， 并应 符合法 律法 规及监 管机 构的
相关规 定 。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 资产净 值计
算、 基 金份额 净值计 算、 基金参 考份额 净值（ 如有） 、基金 费用开 支及收 入确 定、基 金收益
分配、 相关 信息 披露 、基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查。 
（七 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、
《基金 合同 》 和本托 管协 议的规 定 ， 应 及时以 电话 、 邮 件或 书面 提示等 方式 通知基 金管 理 人
限期纠 正。 基金 管理 人应 积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 。 基 金管 理人收 到通 知后
应及时 核对 并回 复基 金托 管人， 对于 收到 的书 面通 知， 基 金管 理人 应以 书面 形式给 基金 托管
人发出 回函 ， 就基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ， 说 明违 规原 因及纠 正期 限。 在上 述规 定
期限内 ， 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
（八）基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管
协议对 基金 业务 执行 核查 。 包 括但 不限 于： 对基 金 托管人 发出 的提 示， 基金 管理人 应在 规定
时间内 答复并 改正， 或就 基金托 管人的 疑义进 行解 释或举 证；对 基金托 管人 按照法 律法规、
基金合 同和 本托 管协 议的 要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 事项 ， 基金 管理人 应积 极
配合提 供相 关数 据资 料和 制度等 。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 及时 纠正 ， 由 此造 成
的损失 由基 金管 理人 承担 ，托管 人 在 履行 其通 知义 务后， 予以 免责 。 
（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务监督、核 查 
（一 ） 根 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同》 、 本 协议 及其 他 有关法 律法 规 ， 基 金管 理 人对基 金
托管人 履行托 管职责 情况 进行核 查，核 查事项 包括 但不限 于 基金 托管人 安全 保管基 金财产、
开设基 金财 产的 银行 托管 账户和 证券 账户 、 复核 基金 管理人 计算 的基 金资 产净 值和每 万份 基
金净收 益及 七日 年化 收益 率、 根据 基金 管理人 指令 办理清 算交 收 、 按照 法律 法规和 《 基金 合 
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同》规 定进 行 相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 
（二） 基金 管理 人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未 对基 金财 产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故延 迟执行 基金 管理人 资金划 拨指令 、泄 露基金 投资信 息等违 反《 基金法》 、基金
合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 ， 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到书 面通 知后 应在 下一 工作日 前及 时核 对并 以书 面形式 给基 金管 理人 发出 回函 ， 说 明违 规
原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期限 内， 基金 管理人 有权 随 时
对通知 事项 进行 复查 ，督 促基金 托管 人改 正。 
（三） 基金托管人有义务配合和 协助基 金管理人依照法律 法规、基金合同和本托管 协
议对基 金业 务执 行核 查， 包括但 不限 于 ： 对基 金管 理人发 出的 书面 提示 ， 基 金托管 人应 在 规
定时间 内答 复并 改正 ， 或 就基金 管理 人的 疑义 进行 解释或 举证 ； 基 金托 管人 应积极 配合 提供
相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 。 
（四） 基金 管理 人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应及 时报 告中 国证 监会， 同时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ，并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 
四、基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的银 行托 管账 户和证 券账 户。 
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基金 托管人根据基 金管理人的 指令，按照基 金合同和本 协议的约定保 管基金财产 。
未经基 金管 理人 的正 当指 令， 不 得自 行运 用、 处分、 分配基 金的 任何 资产 。 不 属于基 金托 管
人实际 有效 控制 下的 资产 及实物 证券 等在 基金 托管 人保管 期间 的损 坏、 灭失， 基金托 管人 不
承担由 此产 生的 责任 。 
6. 对于 因为基金投资 产生的应收 资产和基金申 购过程中 产 生的应收资产 ，应由基金 管
理 人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期 并通 知基 金托 管人 ， 到 账日 基金 财产 没有 到达基 金账 户
的， 基 金托 管人 应及 时通 知基金 管理 人采 取措 施进 行催收 ， 基 金管 理人 应负 责向有 关当 事人
追偿基 金财 产的 损失 。 
7. 基金 托管人对因为 基金管理人 投资产生的存 放或存管在 基金 托管人以 外机构的基 金
资产， 或交 由证 券公 司负 责清算 交收 的基 金资 产及 其收益 ； 由 于该 等机 构或 该机构 会员 单位
等本协 议当 事人 外第 三方 的欺诈 、 疏 忽、 过 失或 破产 等原因 给基 金财 产造 成的 损失等 不承 担
责任。 
8. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1. 基金 募集 期间 募集 的资 金应开 立 “基 金募 集专 户” 。 该 账户 由基 金管 理人 开立 并管理 。



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2. 基金 募集期满或基 金停止募集 时，募集的基 金份额总额 、基金募集金 额、基金份 额
持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全
部资金 划入 基金 托管 人为 基金开 立的 银行 托管 账户 ， 同时 在规 定时 间内， 基金 管理人 应聘 请
具有从 事证 券相 关业 务资 格的会 计师 事务 所进 行验 资， 出 具验 资报 告。 出 具的 验资报 告由 参
加验资 的2 名或 2 名 以上 中国注 册会 计师 签字 方为 有效。 
3. 若基 金募集期限届 满，未能达 到基金合同生 效的条件， 由基金管理人 按规定办理 退
款等事 宜。 
（三） 基金 银行 托管 账户 的开立 和管 理 
1. 基金 托管 人以 本基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行托 管账 户， 保管 基金的 银
行存款 ，并 根据 基金 管理 人的指 令办 理资 金收 付。 本基金 的银 行托 管账 户名 称应为 “华泰
紫金零 钱宝 货币 市场 基金 ” ，预留 印鉴 为基 金托 管人 印章。 
2. 基金 银行托管账户 的开立和使 用，限于满足 开展本基金 业务的需要。 基金托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 银行托管账户的 开立和管 理应符合法律法 规及银行 业监督管理机构的有关规定。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的管 理和运 用
由基金 管理 人负 责。 
4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 客户 结 算 保证金 、 交收 价差保 证金 等的收 取按 照中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。 
5. 若中国证监会或其 他监 管机构 在 本 托 管 协 议订 立日 之 后 允 许 基 金 从 事其 他投 资 品 种
的投资 业务 ， 涉及 相关 账 户的开 立 、 使 用的 ， 按有 关 规定开 立 、 使 用并 管理 ； 若 无相关 规定 ，
则基金 托管 人比 照上 述关 于账户 开立 、使 用的 规定 执行。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 和银
行间市 场登 记结 算机 构清 算所股 份有 限公 司的 有关 规定 ， 以 基金 的名 义在 银行 间市场 中央 国
债登记 结算机 构有限 责任 公司开 立债券 托管账 户， 并代表 基金进 行银行 间市 场债券 的结算 。



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（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 因业 务发展需要而 开立的其他 账户，可以根 据法律法规 和基金合同的 规定，由基 金
管理人 协助 基金 托管 人按 照有关 法律 法规 和本 协议 的约定 协商 后开 立 。 新 账户 按有关 规定 使
用并管 理。 
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财产投资的有关 实物 证券等有价凭证按约 定由 基金托管人存放于基 金托 管人的保
管库 ， 或 存入 中央国 债登 记结算 有限 责任 公司 、 银 行间市 场清 算所 股份 有限 公司 、 中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司或 票据营 业中 心的 代保 管库 ， 实物 保管 凭证 由基 金托 管人持 有。 实物
证券等 有价 凭证 的购 买和 转让， 由基 金托 管人 根据 基金管 理人 的指 令办 理。 基金托 管人 对由
上述存 放机 构及 基金 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的有价 凭证 不承 担保 管责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金管 理人 代表基 金 签 署的、与 基金 财产有 关的 重大合同 的原 件分别 由基 金管理人 、
基金托 管人 保管 。 除 本协 议另有 规定 外， 基金 管理 人代表 基金 签署 的与 基金 财产有 关的 重大
合同应 保证 基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同
签署后 及时将 重大合 同传 真给基 金托管 人，并 在三 十个工 作日内 将正本 送达 基金托 管人处。
因基金 管理 人发 送的 合同 传真件 与事 后送 达的 合同 原件不 一致 所造 成的 后果 ， 由基金 管理 人
负责。 重大 合同 的保 管期 限为基 金合 同终 止 后 15 年。 
对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 ， 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖公 章的 合同传 真
件， 未经 双 方 协商一 致 ， 合同原 件不 得转 移。 基金 管理人 向基 金托 管人 提供 的合同 传真 件与
基金管 理人 留存 原件 不一 致的， 以传 真件 为准 。 
五、基金资产净值计 算与 复核 
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1. 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
每万份 基金 净收 益是 按照 相关法 规计 算的 每万 份基 金份额 的日 净收 益 ， 精 确到 小数点 后
第4 位 ， 小 数点 后第5 位 四舍五 入。 七日 年化 收益 率是以 最近 七日 （含 节假 日 ） 收 益所 折算
的年收 益率 ，精 确 到 0.001% ，百 分号 内小 数点 后 第 4 位 四舍 五入 。 国家 另有 规定的 ，从 其
规定 。 基 金管 理人每 个工 作日计 算基 金资 产净 值、 每万份 基金 净收 益及 七日 年化收 益率，经
基金托 管人 复核 ，按 规定 公告。 
2. 复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金资产 净值 、 每 万份 基金 净收益 及七
日年化 收益率 发送基 金托 管人， 经基金 托管人 复核 无误后 ，由基 金管理 人按 规定对 外公布 。 
3. 根据 有关 法律 法规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本 
84 
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 意见 的， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 
（二） 基金 资产 的估 值 
基金管 理人 及基 金托 管人 应当按 照《 基金 合同 》的 约定进 行估 值。 
（三） 基金 估值 错误 的处 理方式 
基金管 理人 及基 金托 管人 应当按 照《 基金 合同 》的 约定处 理 基 金估 值 错 误。 
（四） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（五） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在基金 合同 生效 后 ， 应 按照 双方约 定的 同一 记账 方法 和会计 处
理原则 ， 分别 独立地 设置 、 记 录和 保管 本基金 的全 套账册 ， 对相 关各方 各自 的账册 定期 进 行
核对， 互相 监督 ，以 保证 基金资 产的 安全 。 
（六） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1. 财务 报表 的编 制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2. 报表 复核 
基金托管 人在 收到基 金管 理人编制 的基 金财务 报表 后，进行 独立 的复核 。核 对不符时 ，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。 
3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 
对于《 基金 合同 》 约 定披 露的财 务报 表， 按照 以下 约定处 理。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 每月 结束 后 5 个 工 作日内 完成 月度 报表 的编 制及复 核；
在每个 季度 结束 之日 起 15 个工作 日内 完成 基金 季度 报告的 编制 及复 核； 在上 半年结 束之 日
起 60 日内 完成 基金 半年 度报告 的编 制及 复核 ；在 每年结 束之 日起 90 日内 完成基 金年 度报
告的编 制及 复核 。 基 金托 管人在 复核 过程 中， 发现 双方的 报表 存在 不符 时， 基金管 理人 和 基
金托管 人应 共同 查明 原因 ， 进 行调 整， 调整 以国 家 有关规 定为 准 。 基金 年度 报告的 财务 会计
报告应 当经 过审 计。 基金 合同生 效不 足两 个月 的， 基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告、半
年度报 告或 者年 度报 告。 
（七） 在有 需要 时， 基 金管 理人应 每季 度向 基金 托管 人提供 基金 业绩 比较 基准 的基础 数
据和编 制结 果。 
六、基金份额持有人 名册 的登记与保管 
基金份额 持有 人名册 至少 应包括基 金份 额持有 人的 名称、证 件号 码和持 有的 基金份额 。
基金份 额持 有人 名册 由基 金登记 机构 根据 基金 管理 人的指 令编 制和 保管 ， 基金 管理人 和基 金
托管人 应分 别保 管基 金份 额持有 人名 册， 保存 期不 少于 15 年。 如不 能妥 善保 管，则 按相 关 
85 
法律法 规承 担责 任。 
在基金托 管人 要求或 编制 半年报和 年报 前，基 金管 理人应将 有关 资料送 交基 金托管人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 管理 人和托 管人 不得
将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 管理 、 托 管业务 以外 的其 他用 途， 并应遵 守保 密义
务。 
七、争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解未 能
解决的 ， 任 何一 方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 根 据该 会当时 有效 的仲
裁规则 进行 仲裁 ， 仲 裁地 点为上海 市 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事 人均 有约 束力， 仲裁 费用
由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间 ， 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、基金托管协议的 修改 与 终止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 应报中 国证 监会 备案 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1 、 《基 金合 同》 终止 ； 
2 、 基金 托管 人因 解散、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继续 担任基 金托 管人 的职 务， 而在 6 个
月 内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务； 
3 、 基金 管理 人因 解散、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继续 担任基 金管 理人 的职 务， 而在 6 个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务； 
4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
基金管 理人 与基 金托 管人 按照《 基金 合同 》的 约定 处理基 金财 产的 清算 。 
 
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第二十 一部分 对 基金份额 持有人的服务 
 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、基 金销售 机构 提供 。以 下是 基金管 理
人提供 的主 要服 务 内 容， 基金管 理人 根据 基金 份额 持有人 的需 要和 市场 的变 化，有 权增 加
和修改 相关 服务 项目 。 
 
（一）客户服务中心 电话 服务 
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热线4008895597 （ 国内 免长途 话费 ）可 享有 如下 服务： 
1 、 自 助语 音服务 ： 提 供7 ×24小 时基 金净 值信 息、 基金产 品、 最新 公告 信息 等自助 查询
服务。 
2 、 人 工座 席服务 ： 提 供每 周五天 ， 每 个交 易日 不少 于8小 时的 人工 座席 服务 （ 法定节 假
日除外 ） 。 
 
（二）客户投诉及建 议受 理服务 
投资人 可以 通过 基金 管理 人 客户 服务 中心 人工 热线 、在线 客服 、书 信、 电子 邮件、 短
信、传 真等 渠道 对基 金管 理人和 销售 渠道 提供 的服 务进行 投诉 或提 出建 议。 
 
（三）网站资讯服务 
基金管理 人网站 （htamc.htsc.com.cn ）为投 资人提 供理财刊 物查阅 、热点 问 答、市场
波动点 评、 研究 资讯 等信 息服务 。 同 时， 网站 还设 有在线 客服 、 客 服电 子邮 箱等， 投资 人可
在线提 问或 留言 。 
 
（四） 如本招募说明书存 在任何您/贵机构无法理 解 的内容， 请通过上述方式 联系基金
管理人。请确保投资 前， 您/贵机构已经全面理解 了 本招募说明书。



 
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第二十 二部分 其 他应披露 事项 
（一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人目 前无 重大 诉讼 事项。 
（二）最 近本 年本基 金管 理人、基 金托 管人及 其高 级高级管 理人 员没有 受到 任何处罚 。 
（三）2018 年8 月 24 至2019 年2 月23 日发 布的 公 告： 
1 华泰紫 金零 钱宝 货币 市场 基金 2018 年半 年度 报告 2018/8/24 
2 华泰紫 金零 钱宝 货币 市场 基金国 庆节 假期 暂停 申购 公告 2018/9/27 
3 华泰紫 金零 钱宝 货币 市场 基金招 募说 明书 （更 新）2018 年第 2 号 2018/10/8 
4 关于华 泰紫 金零 钱宝 货币 市场基 金新 增蚂 蚁 （杭 州 ） 基金销 售有 限
公司为 代销 机构 的公 告 
2018/10/15 
5 关于华 泰紫 金零 钱宝 货币 市场基 金新 增代 销机 构的 公告 2018/10/19 
6 华泰紫 金零 钱宝 货币 市场 基金 2018 年第3 季 度报 告 2018/10/26 
7 华泰证 券 （上 海 ） 资 产管 理 有限公 司关 于旗 下基 金持 有的长 期停 牌
股票估 值调 整的 公告 
2018/11/7 
8 关 于 华 泰 紫 金 零 钱 宝 货 币 市 场 基 金 直 销 渠 道 取 消 申 购 金 额 上 限 的
公告 
2018/12/11 
9 关 于 新 增 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同
时参与 申购 费率 优惠 活动 的公告 
2018/12/13 
10 关 于 华 泰 紫 金 零 钱 宝 货 币 市 场 基 金 新 增 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公
司为代 销机 构的 公告 
2018/12/27 
11 关 于 华 泰 紫 金 零 钱 宝 货 币 市 场 基 金 直 销 渠 道 调 整 申 购 金 额 上 限 的
公告 
2019/1/4 
12 华泰紫 金零 钱宝 货币 市场 基金 2018 年第4 季 度报 告 2019/1/22 
13 华泰证 券 （上海） 资产 管 理 有限公 司关于 高 级管 理人 员变更 的公 告 2019/2/2 
注：其 他披 露事 项详 见基 金管理 人发 布的 相关 公告 



 
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第二十 三部分 招 募说明书 的 存放及查阅方式 
 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托管 人 、 基金销 售机 构的 办公 场所 ， 投 资人 可
在办公 时间 免费 查阅 ； 也 可按工 本费 购买 本招 募说 明书复 制件 或复 印件 ， 但 应以招 募说 明书
正本为 准。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 




 
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第二十 四 部分 备 查文件 
 
以下备查文件存放在本基金管理人、 基金托管人的办公场所。 投资人可在办公时
间免费查阅，也可按工本费购买复印件： 
（一） 中国 证监 会准予 华 泰紫金 零钱 宝货 币市 场基 金 注册 的文 件 
（二） 《 华 泰紫 金零 钱宝 货 币市场 基金 基金 合同 》 
（ 三）《 华 泰紫 金零 钱宝 货 币市场 基金 托管 协议 》 
（ 四） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（ 五） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（ 六） 关于 申请 募集 注册 华泰紫 金零 钱宝 货币 市场 基金 之 法律 意见 书 
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件