长信上证港 股通指数型 发起式证券 投资基
金
2018 年年 度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月29 日 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于 2019 年 3 月 28 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容，保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年12 月 31 日止 。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他 指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过去 三年 基金 的利 润分配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理情 况 .................................................................................................... 10
4.2 管理 人对 报告 期内 本基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平交 易 情况 的专 项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金的 投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................ 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证券 市 场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................ 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金的 监 察稽 核工 作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金估 值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人遵 规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托管 人对 报告 期内 本基金 投 资运 作遵 规守 信、 净值 计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........ 17
5.3 托 管 人对 本年 度报 告中财 务 信息 等内 容的 真实 、准 确 和完 整发 表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值） 变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末 按行 业分 类的 股票投 资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ........................................................................................ 49
8.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ............................ 51
8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 所有 资 产支 持证 券投 资明细 .................... 51 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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8.8 报告 期末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ................ 51
8.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名权 证投 资明细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 .................................................................. 52
8.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末 基金 份额 持有 人户数 及 持有 人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 ................................ 54
9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ........................................................................................ 54
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 56
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
12.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 62
12.2 影响 投资 者决 策的 其他 重 要信息 .......................................................................................... 62
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
基金简 称 长信上 证港 股通 指数 型发 起式
基金主 代码 519931
交易代 码 519931
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 15 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 20,246,716.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律
约束和 数量 化风 险管 理手 段，追 求基 金净 值增 长率 与
业绩比 较基 准收 益率 之间 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化， 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.5%，年
跟 踪 误差 不超过 5% ， 以实现 对 标的 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用完 全复 制法 ，
按照成 份股 在上 证港 股通 指数中 的基 准权 重构 建指 数
化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 化
进行相 应的 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分
红等行 为时 ，或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ，或 因某 些特 殊情 况
导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法 有效 复制 和
跟踪标 的指 数时 ，基 金管 理人可 以对 投资 组合 管理 进
行适当 变通 和调 整， 并辅 之以金 融衍 生产 品投 资管 理
等，使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准 95%× 上 证港股 通指数 收益 率+5%×同期银 行活期 存款
利率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，
主要采 用完全 复制 法跟 踪标 的 指数 的表 现， 具有 与标
的指数 、以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险
收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基金管理有限责任公 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 王健
联系电 话 021-61009999 021-38676252
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服 务电 话 4007005566 95521
传真 021-61009800 021-38677819
注册地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 银 城中路 68 号 9 楼
中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区商
城路 618 号
办公地 址
上海市浦东新区银城中路
68 号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号
32 楼
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 杨德红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼、 上海 市浦 东新
区 银 城中路 68 号 32 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街17 号
长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2018 年 2017 年
2016 年 12 月 15 日
(基金 合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 585,103.54 713,283.67 -92,592.51
本期利 润 -2,576,134.68 4,521,924.97 85,195.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1346 0.2478 0.0050
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.08% 21.75% 0.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.59% 24.98% 0.50%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 1,318,834.72 596,985.23 -92,592.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0651 0.0333 -0.0054
期末基 金资 产净 值 22,739,665.00 22,529,208.72 17,186,880.51
期末基 金份 额净 值 1.123 1.256 1.005
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 12.30% 25.60% 0.50%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实 现部 分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.34% 1.54% -6.85% 1.55% -0.49% -0.01%
过去六 个月 -9.00% 1.29% -12.08% 1.32% 3.08% -0.03%
过去一 年 -10.59% 1.24% -15.39% 1.26% 4.80% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
12.30% 0.99% 12.78% 1.02% -0.48% -0.03% 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2016 年12 月15 日至 2018 年12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基金 自 基金 合同 生效 之日起6 个 月内 为建 仓期。 建仓 期结 束 时， 本 基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同约 定。
长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2016 年12 月 15 日，2016 年 净值 增长 率按 当年实 际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为2016 年12 月 15 日 ， 本基金 基金 合同 生效 日起 至本报 告期 末未 进行
利润分 配。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁有 限公 司占 15.15%、上 海彤 胜投资 管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海彤 骏
投资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占4.54% 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 64 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔 100 等权 重指 数增 强 型证 券投 资基 金、 长信 利 鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长 信内 需成
长混合型证券 投资基金 、 长信可转债债 券型证券 投 资基金、长信 利众债券 型 证券投资基金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 富民纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 长信利保债券 型证券投 资 基金、长信富 安纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、长 信中证能 源 互联网主题指 数型证券 投 资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富全纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信先优债
券型证 券投 资基 金、 长信 稳 势纯债 债券 型证 券投 资基 金、 长 信中 证 500 指数 增强型 证 券投 资基 金、长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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长信长金通货 币市场基 金 、长信稳通三 个月定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、长信 低碳环保
行业量化股票 型证券投 资 基金、长信利 尚一年定 期 开放混合型证 券投资基 金 、长信乐信 灵活配置
混合型证券投 资基金、 长 信全球债券证 券投资基 金 、长信稳鑫三 个月定期 开 放债券型发 起式证券
投资基金、长 信先机 两 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信消 费 精选行业量 化股票型
证券投资基金 、长信量 化 价值精选混合 型证券投 资 基金、长信企 业精选两 年 定期开放灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化价值驱动 混合型证 券 投资基金、长 信价值蓝 筹 两年定期开 放灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长信稳裕三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信稳 进资产配
置混合 型基 金中 基金 （FOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任 本 基金 的基 金经 理（助理 ）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨帆
长信美 国标 准
普尔 100 等权
重指数 增强 型
证券投资基
金、长 信上 证
港股通 指数 型
发起式 证券 投
资基金 、长 信
全球债 券证 券
投资基 金和 长
信利泰 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 、国 际
业务部 总监 、
投资决 策委 员
会执行 委员
2017 年4 月
20 日
- 12 年
工商管 理学 硕士 ， 北京
大学工商管理学硕士
毕 业， 曾在 莫尼 塔投 资
发展有限公司担任研
究 员、 敦和 资产 管理 有
限公司担任高级研究
员， 2017 年 3 月加 入长
信基金管理有限责任
公 司， 曾任 长信 海外 收
益一年定期开放债券
型证券投资基金的基
金经理 ， 现任 国际 业务
部总监和投资决策委
员 会 执行 委员、 长信 美
国标准 普尔100 等权 重
指数增强型证券投资
基 金、 长信 上证 港股 通
指数型发起式证券投
资基金 、 长信 全球 债券
证券投资基金和长信
利泰灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。
傅瑶纯
长信美 国标 准
普尔 100 等权
重指数 增强 型
证券投资基
2017 年5 月
9 日
- 3 年
金融学 硕士 ， 毕业 于英
国华威 大学 ， 具有 基金
从 业 资格。 曾任 职于 中
国农业银行上海市分长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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金、长 信上 证
港股通 指数 型
发起式 证券 投
资基金 的基 金
经理助 理
行、 易唯 思商 务咨 询有
限公司 ， 2016 年 4 月加
入长信基金管理有限
责 任 公司， 现任 长信 美
国标准 普尔100 等权 重
指数增强型证券投资
基 金、 长信 上证 港股 通
指数型发起式证券投
资基金的基金经理助
理。
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为 宗旨， 承诺 将一 如既 往地 本 着诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2、 公司 使用 的交 易执 行软件 系 统必 须具 备如 下功 能：
（1）严 格按 照时 间顺 序发送 委 托指 令；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开 关。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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3、 交易 人员 对于 接收 到的交 易 指令 依照 价格 优先、 时 间 优先 的顺 序执 行。 在执 行 多个 投资 组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年全 球资 本市 场表 现 欠佳， 叠加 贸易 摩擦 、美 国加息 、IPO 加 速等 多重 因素下 港股 从高
位 大 幅调 整，与 A 股 同步 性增强 。其 中恒 生指 数全 年跌幅 为 13.6%，而 上证港 股 通指 数的 跌幅 更
是达到 了 16.24%。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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从资金 面角 度来 看， 不同 于 2017 年，2018 年随 着恒 指 不断 震荡 下行 ，南 下资 金 不断 减少。
数据显 示， 2018 年南下 资金 净买入 金额 为827 亿港 元， 较2017 年的3399 亿港 元下滑幅度 高达76% 。
这也是 自 2014 年 11 月沪 港通开 通以 来， 南下 资金 首次出 现年 度萎 缩。 而随 着两市 开放 程度 的 不
断提高 ， 港 股通 机制 的日 益完善 ， 南 下资 金对 港股 的影响 力仍 在不 断增 加，2014 年时 南下 资金 买
入成交 额占 港股 成交 额的 比重仅 有 0.7%，2018 年 2 月该比 重曾 一度 攀升 至 8.3%，随 后虽 然有 所
下滑， 但 2018 年 底占 比仍达 到 5.9%， 较前 期大 幅增 加，在 一定 程度 上增 强了 港股与 A 股的 同步
性。
另一方 面， 上市 新规 施行 后，港 股市 场 IPO 加 速，全 年 达到 208 家， 创历 史 新高， 且以 357
亿美元 的募 资额 位居 市场 第一， 使得 资金 面承 受一定 压 力， 破发 率占 比达到72%。
从指数 层面 来看 ，2017 年蓝 筹 股上 涨迅 猛， 致使 以大 中 盘成 份股 为主 的港 股通 指 数跑 赢恒生
指数， 2018 年在 整体 下跌 的环境 下， 蓝筹 股受 挫相 对更重 ， 致 使港 股通 指数 跑输恒 生指 数。 未来 ，
本基金 在权 重配 比上 会更 多考虑 小权 重比 例的 影响 ，力争 对指 数的 复制 更加 有效。
本基金跟踪上 证港股通 指 数，以权重为 基数对指 数 进行复制，除 去汇率因 素 ，基本做到完 全
跟踪指 数， 误差 范围 在可 控范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 止到 2018 年12 月31 日， 本基 金份 额净 值为 1.123 元， 份额 累计 净值 为 1.123 元， 报告 期
内本基 金净 值增 长率 为-10.59%， 同 期业 绩比 较基 准涨幅 为-15.39%， 同期人 民币 兑港币 贬 值4.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着 2018 年的 大幅 调整， 港 股整 体估 值有 所回 归，2019 年， 我们 预计 香港市 场 整体 会有 所
回升，大中盘 权重股票 均 有机会。另一 方面，香 港 市场仍会受到 美股市场 的 影响，美股 估值仍处
于历史 高位 ，系 统性 风险 不容小 觑。
总 体 而言， 对于 2019 年香港 市 场我 们持 谨慎 偏乐 观， 建议 在底 部区 间可 以适当 增 加配 置， 在
短期高 位注 意回 撤风 险。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本年度内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及配套法 律法规， 时 刻以合规运作 、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本年度内，为 确保监管 要 求的有效实施 ，公司监 察 稽核部在原有 的风险管 控 的基础上，积 极
响应监管要求 ，依照监 管 要求更新情况 开展公司 业 务梳理及调整 工作，及 时 组织召开内 部控制委
员会会议，对 新规要求 进 行解读，并依 照新规要 求 ，对各业务部 门业务流 程 及制度规范 的调整进
行深入 探讨 ，并 加强 对关 键业务 岗位 合规 传导 工作 。
本年度内，监 察稽核部 建 立了以组合压 力测试为 主 要方式，定期 对投资组 合 的风险状况进 行
检测的机制， 对投资组 合 整体流动性情 况进行分 析 ，并适时召集 各业务部 门 的沟通会议 就各项可
能面临 的风 险进 行沟 通、 讨论， 防范 系统 性风 险事 件的发 生。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员由 基 金事务部、投 资、研究 、 交易等相关业 务部门负 责 人以及基金 事务部至
少一名业务骨 干共同组 成 。相关参与人 员都具有 丰 富的证券行业 工作经验 ， 熟悉相关法 规和估值
方法，均具备 估值业务 所 需的专业胜任 能力。基 金 经理不直接参 与估值决 策 ，估值决策 由与会估
值 工 作小 组成员 1/2 以上 多数票 通过 。对 于估 值政 策和估 值原 则， 公司 与基 金托管 人充 分沟 通 ，
达成一 致意 见。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策和 程序 的适 当 性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别 提供银行 间同 业市场及交 易所交易 的债 券品种的估 值数据以 及流 通受限股票 的折扣率 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ： 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 若 《基 金合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在长 信上 证 港股通 指数 型发
起式证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金
法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对 本基金 管理 人的 投资 运作 进行了 必要 的监 督， 对基金资 产 净值 的计 算、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
德师报(审) 字(19) 第 P00152 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金全 体持 有人
审计意 见 我 们审 计了 长信 上证 港股通 指数 型发 起式 证券 投资基 金的 财务 报
表，包 括 2018 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2018 年度 的 利润 表、
所有者 权益(基金 净值)变 动表以 及财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国 证券 监督 管理 委员 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定
编制，公允反映了长信上证港股通指数型发起式证券投资基金
2018 年 12 月 31 日的 财务状 况 、2018 年度 的经 营成 果和基 金净 值
变动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 信上 证港 股通 指数 型发起 式证 券投 资基 金， 并 履行了 职业 道
德方面 的其 他责 任。 我 们 相信， 我们获 取的 审计 证 据是充 分、 适 当
的，为 发表 审计 意见 提供 了基础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 长 信基 金管 理有 限责 任公司( 以下 简称 “ 基金 管理人 ”)管理 层对
其他信 息负 责。 其他 信息 包 括长信 上证 港股 通指 数型 发起式 证券 投
资基金 2018 年度 报告 中涵盖 的 信息 ，但 不包 括财 务报 表 和我 们的
审计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金 管理人管 理层负责 按照企 业会计准 则和中国 证券监 督管理 委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 使其
实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以 使财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长信 上证港 股通 指
数型发 起式 证券 投资 基金 的持续 经营 能力 ， 披 露与 持 续经营 相关 的
事项( 如 适用) ， 并运 用持续 经 营假 设， 除 非基 金管理 人 管理 层计 划
清算长 信上 证港 股通 指数 型发起 式证 券投 资基 金、 终 止经营 或别 无
其他现 实的 选择 。
基金 管理人治 理层负责 监督长 信上证港 股通指数 型发起 式证券 投
资基金 的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们 的目标是 对财务报 表整体 是否不存 在由于舞 弊或错 误导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重 大 错报 存在 时总 能发 现。 错报 可能 由于 舞弊 或错误 导 致， 如 果合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在 按 照审 计准 则执 行审 计工 作 的过 程中， 我们 运用职 业 判断， 保持
职业怀 疑。 同时 ，我 们也 执行以 下工 作：
(1) 识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对这 些 风险， 并获 取充 分、 适当 的 审计 证据 ，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价基金管理人 管理层 选用 会计政策的恰当 性和 做出会计估计
及相关 披露 的合 理性 。
(4) 对基金管理人管 理层使 用持续经营假设的恰 当性 得出结论。同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对长 信上 证港 股通指 数型 发
起 式证 券投 资基 金持 续经营 能力 产生 重大 疑虑 的事项 或情 况是 否
存在重 大不 确定 性得 出结 论。 如 果我 们得 出结 论认 为 存在重 大不 确
定性， 审计 准则 要求 我们 在 审计报 告中 提请 报表 使用 者注意 财务 报
表中的 相关 披露 ；如 果披 露不充 分， 我们 应当 发表 非无保 留意 见。
我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项
或 情况 可能 导致 长信 上证港 股通 指数 型发 起式 证券投 资基 金不 能
持续经 营。
(5)评价财务报表 的总体列 报、结构和内容(包括 披露) ，并评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曾浩 吴凌志
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 25 日
长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 上证 港股 通指数 型发 起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,390,276.05 1,851,505.53
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 21,518,482.32 21,068,448.70
其中： 股票 投资
20,487,967.32 21,068,448.70
基金投 资
- -
债券投 资
1,030,515.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 60,510.84 926.36
应收股 利
- 2,200.00
应收申 购款
- 18,710.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
22,969,269.21 22,941,790.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4.43 4.61
应付赎 回款
- 159,962.98
应付管 理人 报酬
15,505.10 15,119.03
应付托 管费
3,876.26 3,779.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 218.42 3,112.83
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 210,000.00 230,602.79
负债合 计
229,604.21 412,581.97
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 20,246,716.04 17,934,317.89
未分配 利润 7.4.7.10 2,492,948.96 4,594,890.83
所有者 权益 合计
22,739,665.00 22,529,208.72
负债和 所有 者权 益总 计
22,969,269.21 22,941,790.69
注 ： 报告 截止日 2018 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.123 元， 基金 份额 总额20,246,716.04 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 上证 港股 通指数 型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
一、收入
-1,961,999.49 5,142,709.22
1.利息 收入
70,201.71 38,445.94
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 17,527.46 38,445.94
债券利 息收 入
52,377.75 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
296.50 -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
1,108,038.19 1,272,452.21
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 561,069.89 711,724.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 414.37 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 546,553.93 560,728.14
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -3,161,238.22 3,808,641.30
4.汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
7.4.7.18 20,998.83 23,169.77
减：二、费用
614,135.19 620,784.25
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 185,909.20 165,813.70 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 22 页共 63 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 46,477.34 41,453.41
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 21,748.65 35,617.14
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7． 其他 费用 7.4.7.20 360,000.00 377,900.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-2,576,134.68 4,521,924.97
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-2,576,134.68 4,521,924.97
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 上证 港股 通指数 型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
17,934,317.89 4,594,890.83 22,529,208.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -2,576,134.68 -2,576,134.68
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以“-”号 填
列）
2,312,398.15 474,192.81 2,786,590.96
其中：1.基金 申购 款 14,225,956.01 3,324,727.30 17,550,683.31
2.基 金赎 回款 -11,913,557.86 -2,850,534.49 -14,764,092.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
20,246,716.04 2,492,948.96 22,739,665.00
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
17,101,684.96 85,195.55 17,186,880.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,521,924.97 4,521,924.97
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以“-”号 填
列）
832,632.93 -12,229.69 820,403.24
其中：1.基金 申购 款 17,085,208.55 2,267,692.95 19,352,901.50
2.基 金赎 回款 -16,252,575.62 -2,279,922.64 -18,532,498.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
17,934,317.89 4,594,890.83 22,529,208.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金(以 下简称 “本基金 ”)系由基 金管 理人长信基 金
管理有限责 任公司依 照《 中华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《长 信上证港 股 通指数型发 起式证 券
投资基金基金 合同》(以下简 称 “基金合 同”)及 其他 有关法律法规 的规定， 经 中国证券监 督管理
委员会(以下简称“ 中国证 监会”)以证监 许可[2015]2801 号文及 机构部函[2016]1461 号文批准
公开募集。本基金为契约型开放式，发起式，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
17,101,684.96 份 ，经毕 马威华振会计 师事务所(特 殊普通合伙)验证 ，并出具 了编号为毕马 威华
振 字第 1600908 号的 验资 报告。 基金 合同 于 2016 年12 月 15 日正 式生 效。 本基金 的 基金 管理 人为
长信基 金管 理有 限责 任公 司，基 金托 管人 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 。
根 据 《 中华 人民 共和 国证券 投 资基 金法 》 、 截至 报告期 末 最新 公告 的基 金合 同及 《长 信上 证港
股通指数型发 起式证券 投 资基金招募说 明书》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良 好流动性长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 24 页共 63 页
的金融工具， 以上证港 股 通指数的成份 股及其备 选 成份股为主要 投资对象 。 为更好地实 现投资目
标，本基金也 可少量投 资 于银行存款、 债券、债 券 回购、权证、 资产支持 证 券、货币市 场工具以
及法律法规 或中国证 监会 允许本基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中国 证监 会的相关规 定)。如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入
投资范围。基 金的投资 组 合比例为：本 基金投资 于 股票的资产占 基金资产 的 比例为 90%-95%，其
中投资于上证 港股通指 数 成份股和备选 成份股的 资 产不低于非现 金基金资 产 的 90%。本 基金投资
于现金（不包 括结算备 付 金、存出保证 金、应收 申 购款等）或者 到期日在 一 年以内的政 府债券的
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较基 准 为：95%× 上证 港股 通 指数收 益率+5%×同
期银行 活期 存款 利率(税后)。 本基 金的 标的 指数 为：上 证 港股 通指 数。
本 基 金的 财务 报表于 2019 年3 月25 日 已经 本基 金的基 金 管理 人批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1)金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 25 页共 63 页
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2)金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬 已 转移 时， 终止 确认 该金融 资 产。 终止 确认 的金 融资产 的 成本 按移 动加 权平 均法 于 交易 日结 转。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包括 转出 的非现 金 资产 或承 担的
新金融 负债)之间 的差 额，计 入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1)对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 以及 交易 所 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可
转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外)， 按照 第 三方估 值机 构提 供的 估值 确定公 允价 值。
2)对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日有 市 价的，采用市 价确定公 允 价值；估值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采用最近 交易市价 确 定公允价值； 对于发行 时 明确一定期限 限售期的 股 票，包括但 不限于非
公开发行股票 、首次公 开 发行时股票公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限 售期的股
票等， 按照 监管 机构 或行 业协会 的有 关规 定确 定公 允价值 。
3)对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日无 市 价且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 或基金管理人 估值委员 会 认为必要时 ，应参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。
4)当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有可靠性 的 估值技术，确 定投资品 种 的公允价值 。估值技
术包括参考熟 悉情况并 自 愿交易的各方 最近进行 的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上 相同的其
他金融工具的 当前公允 价 值、现金流量 折现法和 期 权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽 可能最大
程度使 用市 场参 数， 减少 使用与 本基 金特 定相 关的 参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示 ，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 27 页共 63 页
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
-利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计提 。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
-投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额确 认，由上 市 公司代扣代缴 的
个人所 得税 于卖 出交 易日 按实际 代扣 代缴 金额 确认 。
-公允 价值 变动 收益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值0.80%的年 费率 逐日 计提 。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.20% 的年费 率逐 日计 提。
本基金 的指 数许 可使 用费 按前一 日基 金资 产净 值 0.02% 的年 费率 逐日 计提 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1)在 符合 有关 基金 分红 条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 若 基金 合同 生
效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分 配； 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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2)本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可选择现 金 红利或将现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3)基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值； 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4)每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
5)法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
1） 对于 在发 行时 明确 一定期 限 限售 期的 股票， 包括但 不 限于 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等， 不 包括停牌、 新发行未
上 市、 回购 交易 中的 质押券 等 流通 受限 股票， 根据 《 关于 发布<证券 投资 基金投 资 流通 受限 股票 估
值指引(试行)> 的通 知》( 中基协 发[2017]6 号)， 在估 值 日按 照该 通知 规定 的流 通 受限 股票 公允价
值计算 模型 进行 估值 。
2）对于证券交 易所上市 的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃)等情况 ，根据《 中国 证券监督管 理委员会 关于 证券投资基 金估值业 务的 指导意见》( 中国证
监会公告[2017]13 号) 及《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发
[2013]13 号)相 关规定， 本基金根据情 况决定使 用 指数收益法、 可比公司 法 、市场价格模 型法、
市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号《 关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2014]81 号《 财政部国家税 务总局证 监 会关于沪港股 票市场交 易 互联互通机制 试点有
关税收 政策 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公司 股 息红 利差 别化 个人 所得 税 政策 有关 问题
的 通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税改征 增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号《 关
于明确金融房 地产开发 教 育辅助服务等 增值税政 策 的通知 》 、财税[2017]56 号《关于资管 产品增
值 税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产 进项 税额 抵扣 等增 值 税政 策的 通知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1)证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳 增值 税。
2)对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3)对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个 月以内
(含 1 个月)的， 其股 息红利 所 得全 额计 入应 纳税 所得 额 ；持 股期 限在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年)
的 ， 暂减按 50% 计入 应纳税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征 收个 人所 得税 。
上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。对 基金通 过沪 港通 投资 香港 联交所 上 市 H 股取 得
的股息红利，H 股 公 司应向 中国证券登 记结算有 限 责任公司(以下 简称“中国结 算 ”)提出 申请，
由中国 结算 向H 股公 司提 供内地 个人 投资 者名 册，H 股 公 司按照 20% 的税 率代 扣个人 所得 税。 基金
通过沪 港通 投资 香港 联交 所上市 的 非 H 股取 得的 股息 红 利， 由中 国结 算按照 20%的税 率代 扣个 人
所得税 。
4)对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 30 页共 63 页
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5)对 于基 金从事 A 股买 卖， 出 让方按 0.10% 的 税率缴 纳 证券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳印花税 。对于基 金 通过沪港通买 卖、继承 、 赠与联交所上 市股票， 按 照香港特别 行政区现
行税法 规定 缴纳 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 1,390,276.05 1,851,505.53
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 - -
存 款期限 1-3 个月 - -
存 款期限 3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 1,390,276.05 1,851,505.53
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,643,701.71 20,487,967.32 844,265.61
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,049,589.47 1,030,515.00 -19,074.47
银行间 市场 - - -
合计 1,049,589.47 1,030,515.00 -19,074.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,693,291.18 21,518,482.32 825,191.14
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 17,082,019.34 21,068,448.70 3,986,429.36
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 31 页共 63 页
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,082,019.34 21,068,448.70 3,986,429.36
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 工具。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 因买 断式 逆回购 交易 而取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 688.38 926.36
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 59,822.40 -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.06 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 60,510.84 926.36
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 218.42 3,112.83
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 218.42 3,112.83
7.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 602.79
应付指 数许 可使 用费 100,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 80,000.00 110,000.00
预提审计 费 30,000.00 20,000.00
合计 210,000.00 230,602.79
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 17,934,317.89 17,934,317.89
本期申 购 14,225,956.01 14,225,956.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -11,913,557.86 -11,913,557.86
-基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 20,246,716.04 20,246,716.04
注：本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份(金) 额， 本期 赎回含 转换 出份(金) 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 596,985.23 3,997,905.60 4,594,890.83
本期利 润 585,103.54 -3,161,238.22 -2,576,134.68
本期基金份额交易
产生的 变动 数
136,745.95 337,446.86 474,192.81
其中： 基金 申购 款 757,350.57 2,567,376.73 3,324,727.30
基金赎 回款 -620,604.62 -2,229,929.87 -2,850,534.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,318,834.72 1,174,114.24 2,492,948.96 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 33 页共 63 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 17,174.11 37,803.23
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 230.10 308.97
其他 123.25 333.74
合计 17,527.46 38,445.94
注：其 他为 保证 金利 息收 入和直 销申 购款 利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 5,446,411.01 8,478,806.47
减：卖 出股 票成 本总 额 4,885,341.12 7,767,082.40
买卖股 票差 价收 入 561,069.89 711,724.07
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
债券投资收益——买卖债
券（ 、 债 转股 及债 券到 期兑
付）差 价收 入
414.37 -
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益——申购差
价收入
- -
合计 414.37 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 34 页共 63 页
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
卖出债 券 （ 、 债转 股及 债券
到期兑 付） 成交 总额
858,790.54 -
减 ：卖 出 债 券（ 、 债转 股及
债券到 期兑 付） 成本 总额
848,114.63 -
减：应 收利 息总 额 10,261.54 -
买卖债 券差 价收 入 414.37 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券赎 回差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券申 购差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 546,553.93 560,728.14
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 546,553.93 560,728.14 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 35 页共 63 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
1.交 易性 金融 资产 -3,161,238.22 3,808,641.30
——股票 投资 -3,142,163.75 3,808,641.30
——债券 投资 -19,074.47 -
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
减：应税 金融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计 -3,161,238.22 3,808,641.30
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 20,998.83 22,668.06
基金转换 费收 入 - 501.71
合计 20,998.83 23,169.77
注 ： 对持 续持 有期 少于 7 日的投 资者 收取 的赎 回费 全额计 入基 金财 产， 对其 他投资 者收 取的 赎 回
费总额 的 25% 应归 基金 财产 。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31
日
交易所 市场 交易 费用
21,748.65 35,617.14
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 21,748.65 35,617.14
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 36 页共 63 页
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
审计费 用 30,000.00 20,000.00
信息披 露费 80,000.00 110,000.00
指数许 可使 用费 250,000.00 247,500.00
其他费 用 - 400.00
合计 360,000.00 377,900.00
注：1 、其 他为 开户 费。
2、 按照 国家 有关 规定 和基金 合 同约 定， 本 基金 的指数 许 可使 用费 从基 金财 产中 列 支， 按 前一
日的基金资产 净值的 0.02%的年费率计提 ，逐日累 计 至每季季末， 按季支付 。 其计算公式为 ：日
指数许可使用 费=前一日基 金资产净值×0.02%÷当 年 天数。自基金 合同生效 之 日所在季度的 下一
个季度 起， 指数 许可 使用 费的收 取下 限为 每季 度 5 万元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
2019 年 2 月 19 日, 本基 金管理 人发 布《 长信 基金 管理有 限责 任公 司关 于长 信上证 港股 通 指
数型发 起式 证券 投资 基金 的分红 公告 》 ， 收益 分配 基 准日 为 2019 年2 月14 日， 权益 登记 日、 除息
日为2019 年2 月21 日， 现金红 利发 放日 为2019 年 2 月 25 日 ， 收 益分 配方案 为每 10 份 基金 份额
派 发 红利 人民币 0.640 元 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 长江 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、基 金销 售 机构
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 股权 转 让前的 股东)
上 海彤胜投 资管理中 心( 有 限合伙)( 以下简称 “ 彤
胜投资 ”)
基金管 理人 的股 东
上 海彤骏投 资管理中 心( 有 限合伙)( 以下简称 “ 彤
骏投资 ”)
基金管 理人 的股 东
上 海长江财 富资产管 理有限 公司( 以下简称 “ 长江
财富”)
基金管 理人 的子 公司 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 37 页共 63 页
武汉钢 铁有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 股权 转 让后的 股东)
注：1 、以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、 经长 信基 金管 理有 限责任 公 司股 东会 审议 通过， 并 获 中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 核准
长信基金管理 有限责任 公 司变更股权的 批复》(证监许 可[2018]190 号)，长 信 基金管理有限 责任
公司原股东武汉钢铁股份 有限公司将其持有的长信 基金管理有限责任公司 15.15% 的股权全部转
让给武 汉钢 铁有 限公 司。 长 信基金 管理 有限 责任 公 司2018 年 12 月 21 日已 就股东 变 更事 宜发 布公
告，股东变更 为长江证 券 股份有限公司 、上海海 欣 集团股份有限 公司、武 汉 钢铁有限公 司、上海
彤胜投 资管 理 中心( 有 限合伙)和上 海彤 骏投 资管 理中心(有限 合伙)。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国泰君 安 867,974.76 6.73% 22,180,403.59 100.00%
7.4.10.1.2 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国泰君 安 2,746,233.10 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国泰君 安 500,000.00 100.00% - - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 38 页共 63 页
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 347.19 6.73% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 8,872.21 100.00% 3,112.83 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用国泰 君安 证券 交易 专用 交易单 元进 行股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时， 还从 国泰 君安 证券获 得证 券研 究综 合服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
185,909.20 165,813.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
37,101.87 28,639.07
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 的0.8%
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
管理费 的计 算方 法如 下：H ＝E×0.8%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
46,477.34 41,453.41
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的 年费 率计 提， 每日 计提， 按 月支 付。
托管费 的计 算方 法如 下：H ＝E×0.20%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 10,001,700.00 10,001,700.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,700.00 10,001,700.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
49.40% 55.77%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
注：本基金的 银行存款 存 放在托管人国 泰君安在 中 国工商银行股 份有限公 司 开立的托管 账户中；
本基金 本报 告期 内无 源自 本基金 托管 人国 泰君 安的 银行存 款及 利息 收入 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注: 本基 金本 报告 期内 及上 年 度可 比期 间无 其他 关联 交易 事项 。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 40 页共 63 页
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 报告 期本 基金 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增发 证券 而持有 流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 41 页共 63 页
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，战略与产 品研发部 负 责进行投资 风险分析
与绩效 评估 。监 察稽 核部 向督察 长负 责， 并向 总经 理汇报 日常 行政 事务 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款由本基
金的托 管人 国泰 君安 转存 于中国 工商 银行 股份 有限 公司， 与该 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10%， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款兑 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 1,030,515.00 -
合计 1,030,515.00 -
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 42 页共 63 页
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金管 理 人未能以合理 价格及时 变 现基金资产以 支付投资 者 赎回款项的风 险。
本基金流动性 风险来源 于 开放式基金每 日兑付赎 回 资金的流动性 风险，以 及 因部分投资 品种交易
不活跃而出现 的变现风 险 和因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈波 动的情况 下 以合理价格 变现投资
的风险 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进行 持续 的 监测 和分 析。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、结算 备付 金、 存出 保证 金及债 券投 资等 。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 43 页共 63 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,390,276.05 - - - - 1,390,276.05
交易性 金融 资产 1,030,515.00 - - - 20,487,967.32 21,518,482.32
应收利 息 - - - - 60,510.84 60,510.84
资产总 计 2,420,791.05 - - - 20,548,478.16 22,969,269.21
负债
应付证 券清 算款 - - - - 4.43 4.43
应付管 理人 报酬 - - - - 15,505.10 15,505.10
应付托 管费 - - - - 3,876.26 3,876.26
应付交 易费 用 - - - - 218.42 218.42
其他负 债 - - - - 210,000.00 210,000.00
负债总 计 - - - - 229,604.21 229,604.21
利率敏 感度 缺口 2,420,791.05 - - - 20,318,873.95 22,739,665.00
上年度 末
2017 年12 月31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,851,505.53 - - - - 1,851,505.53
交易性 金融 资产 - - - - 21,068,448.70 21,068,448.70
应收利 息 - - - - 926.36 926.36
应收股 利 - - - - 2,200.00 2,200.00
应收申 购款 - - - - 18,710.10 18,710.10
资产总 计 1,851,505.53 - - - 21,090,285.16 22,941,790.69
负债
应付证 券清 算款 - - - - 4.61 4.61
应付赎 回款 - - - - 159,962.98 159,962.98
应付管 理人 报酬 - - - - 15,119.03 15,119.03
应付托 管费 - - - - 3,779.73 3,779.73
应付交 易费 用 - - - - 3,112.83 3,112.83
其他负 债 - - - - 230,602.79 230,602.79
负债总 计 - - - - 412,581.97 412,581.97
利率敏 感度 缺口 1,851,505.53 - - - 20,677,703.19 22,529,208.72
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 44 页共 63 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利率下降 27 个
基点
22.82 0.00
市场利率上升 27 个
基点
-22.82 0.00
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产和负 债，因此 存 在相应的外汇 风险。本 基 金管理人每 日对本基
金的外 汇头 寸进 行监 控。
截 止于 2018 年12 月31 日 ， 本基 金所 持有 的交 易性 金融资 产主 要投 资于 香港 股票市 场， 以港
币计价 ，金 额折 合成 人民 币为20,487,967.32 元。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括 VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 20,487,967.32 90.10 21,068,448.70 93.52
交易性 金融 资产 － 基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 1,030,515.00 4.53 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 45 页共 63 页
其他 - - - -
合计 21,518,482.32 94.63 21,068,448.70 93.52
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 2.06%（2017 年 12
月31 日VaR 值为 1.17%)
-467,648.34 -263,056.55
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生金融工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的 置信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2017 年的 分析 同样 基于该 假 设。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 20,487,967.32 元， 属于 第 二层 次的 余额 为人 民币 1,030,515.00 元，
无属于 第三 层次 的余 额( 于 2017 年 12 月31 日， 第一 层 次的 余额 为人 民币 21,068,448.70 元 ，无
属于第 二层 次和 第三 层次 的余额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值计量 的 金融 工具
无。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 46 页共 63 页
(2)除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 47 页共 63 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 20,487,967.32 89.20
其中： 股票 20,487,967.32 89.20
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 1,030,515.00 4.49
其中： 债券 1,030,515.00 4.49
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,390,276.05 6.05
8 其他各 项资 产 60,510.84 0.26
9 合计 22,969,269.21 100.00
注 ： 本基 金通 过沪 港通 交易机 制 投资 的港 股公 允价 值为20,487,967.32 元， 占资产 净 值比例90.10%，
本基金 未通 过深 港通 交易 机制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 284,309.38 1.25
B 消 费者 非必 需品 1,344,020.70 5.91
C 消费 者常 用品 512,401.76 2.25
D 能源 866,614.37 3.81
E 金融 8,361,248.02 36.77
F 医疗 保健 382,846.83 1.68
G 工业 1,153,079.20 5.07
H 信息 技术 3,105,108.24 13.66
I 电信 服务 915,217.19 4.02
J 公用 事业 1,140,446.15 5.02 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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K 房 地产 2,422,675.48 10.65
合计 20,487,967.32 90.10
注：以 上分 类采 用全 球行 业标准 (GICS) 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 00700 腾讯控 股 10,400 2,861,318.72 12.58
2 00005 汇丰控 股 40,000 2,271,110.40 9.99
3 01299 友邦保 险 23,800 1,355,481.40 5.96
4 00939 建设银 行 237,000 1,341,479.72 5.90
5 01398 工商银 行 171,000 837,550.82 3.68
6 00941 中国移 动 11,000 726,238.37 3.19
7 00001 长和 9,500 625,957.28 2.75
8 02318 中国平 安 9,500 575,597.69 2.53
9 00016 新鸿基 地产 5,000 488,919.60 2.15
10 03988 中国银 行 164,000 485,695.18 2.14
11 00027 银河娱 乐 11,000 479,982.36 2.11
12 00388 香港交 易所 2,400 476,512.61 2.10
13 01113 长实集 团 9,000 451,856.34 1.99
14 00002 中电控 股 5,500 426,490.35 1.88
15 00066 港铁公 司 11,000 397,093.84 1.75
16 00003 香港中 华煤 气 27,410 389,069.60 1.71
17 00267 中信股 份 35,000 376,590.76 1.66
18 00883 中国海 洋石 油 34,000 360,468.68 1.59
19 00688 中国海 外发 展 14,000 329,976.92 1.45
20 02319 蒙牛乳 业 15,000 320,689.20 1.41
21 01928 金沙中 国有 限公 司 10,400 312,558.06 1.37
22 00175 吉利汽 车 23,000 278,105.88 1.22
23 00669 创科实 业 7,500 273,374.40 1.20
24 03333 中国恒 大 13,000 267,109.57 1.17
25 02007 碧桂园 31,000 258,855.77 1.14
26 00386 中国石 油化 工股 份 50,000 244,897.90 1.08
27 00586 海螺创 业 11,000 224,570.06 0.99
28 01093 石药集 团 22,000 217,823.32 0.96
29 00011 恒生银 行 1,400 215,650.34 0.95 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
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30 03968 招商银 行 8,500 213,748.99 0.94
31 02628 中国人 寿 14,000 204,119.55 0.90
32 02388 中银香 港 8,000 203,979.36 0.90
33 00914 海螺水 泥 6,000 199,773.60 0.88
34 00291 华润啤 酒 8,000 191,712.56 0.84
35 00006 电能实 业 4,000 191,011.60 0.84
36 01288 农业银 行 60,000 180,321.96 0.79
37 00857 中国石 油股 份 40,000 171,034.24 0.75
38 01177 中国生 物制 药 36,500 165,023.51 0.73
39 00656 复星国 际 15,500 154,824.54 0.68
40 02688 新奥能 源 2,200 133,874.60 0.59
41 01088 中国神 华 6,000 90,213.55 0.40
42 03323 中国建 材 18,000 84,535.78 0.37
43 00728 中国电 信 24,000 84,115.20 0.37
44 02382 舜宇光 学科 技 1,300 79,278.58 0.35
45 00762 中国联 通 10,000 73,250.32 0.32
46 00992 联想集 团 12,000 55,621.18 0.24
47 02018 瑞声科 技 1,000 39,823.29 0.18
48 00981 中芯国 际 6,000 36,011.82 0.16
49 00522 ASM PACIFIC 500 33,054.65 0.15
50 00008 电讯盈 科 8,000 31,613.30 0.14
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 00700 腾讯控 股 1,055,084.01 4.68
2 00005 汇丰控 股 763,013.33 3.39
3 00939 建设银 行 471,564.08 2.09
4 01299 友邦保 险 400,499.59 1.78
5 01177 中国生 物制 药 333,665.46 1.48
6 00669 创科实 业 285,723.14 1.27
7 01398 工商银 行 271,639.28 1.21
8 00656 复星国 际 236,549.42 1.05 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 50 页共 63 页
9 03333 中国恒 大 235,841.62 1.05
10 00586 海螺创 业 234,957.30 1.04
11 00291 华润啤 酒 230,421.84 1.02
12 01288 农业银 行 224,244.05 1.00
13 00001 长和 191,194.17 0.85
14 00941 中国移 动 182,072.36 0.81
15 03988 中国银 行 173,004.13 0.77
16 02318 中国平 安 143,110.62 0.64
17 02688 新奥能 源 140,215.97 0.62
18 00388 香港交 易所 132,698.05 0.59
19 00066 港铁公 司 122,159.65 0.54
20 00267 中信股 份 105,352.24 0.47
注 ： 本项 “买 入金 额” 均按买 卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以 成交 数量 ） 填 列， 不考 虑 其它 交易 费用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 00700 腾讯控 股 614,125.55 2.73
2 00005 汇丰控 股 509,827.42 2.26
3 02888 渣打集 团 434,092.07 1.93
4 00939 建设银 行 309,574.38 1.37
5 01044 恒安国 际 267,917.78 1.19
6 01299 友邦保 险 266,424.76 1.18
7 01114 BRILLIANCE CHI 193,814.81 0.86
8 01800 中国交 通建 设 180,035.18 0.80
9 01398 工商银 行 177,702.57 0.79
10 01099 国药控 股 169,963.95 0.75
11 02318 中国平 安 134,430.14 0.60
12 01997 九龙仓 置业 125,710.10 0.56
13 00144 招商局 港口 114,897.90 0.51
14 03988 中国银 行 113,754.02 0.50
15 01038 长江基 建集 团 103,592.41 0.46
16 02689 玖龙纸 业 94,719.53 0.42
17 02007 碧桂园 94,285.35 0.42
18 00941 中国移 动 94,055.77 0.42
19 00914 海螺水 泥 89,426.46 0.40
20 00388 香港交 易所 87,252.43 0.39 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 51 页共 63 页
注 ： 本项 “卖 出金 额” 均按买 卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以 成交 数量 ） 填 列， 不考 虑 其它 交易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,447,023.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,446,411.01
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,030,515.00 4.53
其中： 政策 性金 融债 1,030,515.00 4.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,030,515.00 4.53
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 018002 国开1302 10,300 1,030,515.00 4.53
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 52 页共 63 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查，在 报 告编制日前一 年
内也没 有受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 ，不 存在 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 的情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 60,510.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 53 页共 63 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 60,510.84
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未持 有流通 受限 的股 票
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 54 页共 63 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,052 9,866.82 10,001,700.00 49.40% 10,245,016.04 50.60%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
0.00 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理人固有
资金
10,001,700.00 49.40 10,001,700.00 49.40 不 少于 3 年
基金管理人高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,700.00 49.40 10,001,700.00 49.40 不 少于 3 年
长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 55 页共 63 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年12 月15 日 ） 基金 份额 总额 17,101,684.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,934,317.89
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 14,225,956.01
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 11,913,557.86
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 20,246,716.04
长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 56 页共 63 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 自2018 年8 月28 日 起， 本基 金管 理人增 聘 安昀 先生 为副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人已 在指 定信 息披露 媒体 发布 相应 的 《 基金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 ； 报告 期应 支 付给德 勤华 永会 计师 事务 所 （特 殊普 通合
伙）审计 的报 酬为 人民币30,000.00 元， 该审 计机 构为本 基金 提供 审计 服务 的连续 年限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 57 页共 63 页
例
申港证 券 1 12,025,459.74 93.27% 4,810.19 93.27% -
国泰君 安 2 867,974.76 6.73% 347.19 6.73% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申港证 券 - - - - - -
国泰君 安 2,746,233.10 100.00% 500,000.00 100.00% - -
注：1 、 本报 告期 租用 证券公 司 交易 单元 无变 化。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1）选 择标 准：
a、 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
b、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d、券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2017 年12 月31 日资 产净值 的 公告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 1 月 4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 1 月 5 日 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 58 页共 63 页
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 1 月 16 日
5
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
2017 年第4 季度 报告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 1 月 20 日
6
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
更新的 招募 说明 书 （2018 年 第【1】号 ）及 摘
要（仅 摘要 见报 ）
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 1 月 27 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 1 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金在 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限
公司开 通转 换、 定 期定 额投 资业务 及参 加申 购
（含定 投申 购） 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 2 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 6 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 7 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证 港
股通指 数型 发起 式证 券投 资基金 暂停 申购、 赎
回、定 期定 额投 资、 转托 管等业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 2 月 9 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 10 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下53 只基
金修改 基金 合同 、托 管协 议的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 3 月 24 日
14
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
基金合 同（ 流动 性新 规修 改）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
15
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
托管协 议（ 流动 性新 规修 改）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证 港
股通指 数型 发起 式证 券投 资基金 暂停 申购、 赎
回、定 期定 额投 资、 转托 管等业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 3 月 28 日
17
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 3 月 29 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京 蛋
卷基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式证 券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 3 月 29 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国工 商银 行股份 有限 公司 个
人电子 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 3 月 30 日
20
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
2017 年 年度 报告 及摘 要（仅 摘 要见 报）
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 3 月 31 日 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 59 页共 63 页
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 4 月 18 日
22
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
2018 年第1 季度 报告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 4 月 20 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 4 月 21 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证 港
股通指 数型 发起 式证 券投 资基金 暂停 申购、 赎
回、定 期定 额投 资、 转托 管等业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 4 月 24 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉实 财
富管理 有限 公司 为旗 下部 分开放 式证 券投 资
基金代 销机 构并 开通 转换 业务及 参加 申购 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年 5 月 7 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 5 月 8 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国银 河证 券股份 有限 公司 基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 5 月 17 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证 港
股通指 数型 发起 式证 券投 资基金 暂停 申购、 赎
回、定 期定 额投 资、 转托 管等业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 5 月 18 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海 基
煜基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式证 券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年 5 月 28 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 5 月 31 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 投
资资产 支持 证券 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月 7 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月 15 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月 20 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月 22 日
35
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证 港
股通指 数型 发起 式证 券投 资基金 暂停 申购、 赎
回、定 期定 额投 资、 转托 管等业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 6 月 28 日
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月 28 日 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 60 页共 63 页
37
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动及 网上 银行 定期 定额 投资申 购费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月 30 日
38
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2018 年6 月30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月 30 日
39
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 开源 证
券股份 有限 公司 为旗 下部 分开放 式证 券投 资
基金代 销机 构并 开通 转换、 定期定 额投 资业 务
及参加 申购 （含 定投 申购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年 7 月 4 日
40
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 江苏 银
行股份 有限 公司 为旗 下部 分开放 式证 券投 资
基金代 销机 构并 开通 转换、 定期定 额投 资业 务
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年 7 月 5 日
41
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
2018 年第2 季度 报告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 7 月 20 日
42
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
更新的 招募 说明 书 （2018 年 第【2】号 ）及 摘
要（仅 摘要 见报 ）
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 7 月 28 日
43
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加第 一创 业证 券股份 有限 公司 基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 8 月 2 日
44
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业 高
级管理 人员 变更 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 8 月 28 日
45
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
2018 年半 年度 报告 及摘 要 （仅摘 要见 报）
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 8 月 29 日
46
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 8 月 31 日
47
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 9 月 1 日
48
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证 港
股通指 数型 发起 式证 券投 资基金 暂停 申购、 赎
回、定 期定 额投 资、 转托 管等业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 9 月 18 日
49
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 9 月 22 日
50
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证 港
股通指 数型 发起 式证 券投 资基金 暂停 申购、 赎
回、定 期定 额投 资、 转托 管等业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 9 月 25 日
51
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 9 月 29 日
52
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
2018 年 10 月 9 日 长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 61 页共 63 页
站
53
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 10 月 12 日
54
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 10 月 13 日
55
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证 港
股通指 数型 发起 式证 券投 资基金 暂停 申购、 赎
回、定 期定 额投 资、 转托 管等业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 10 月 15 日
56
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
2018 年第3 季度 报告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 10 月 25 日
57
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加华 福证 券有 限责任 公司 基金 申
购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 11 月 8 日
58
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金在 上海 利得 基金 销售有 限公 司开 通
转换、 定期 定额 投资 业务 的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年 12 月 5 日
59
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证 港
股通指 数型 发起 式证 券投 资基金 暂停 申购、 赎
回、定 期定 额投 资等 业务 的公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 12 月 20 日
60
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 股权 变更 的
公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 12 月 21 日
61
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证 港
股通指 数型 发起 式证 券投 资基金 暂停 申购、 赎
回、定 期定 额投 资等 业务 的公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 12 月 25 日
62
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 关于 长信 上
证港股 通指 数型 发起 式证 券投资 基 金2019 年
开放日 的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 12 月 27 日
63
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国工 商银 行股份 有限 公司 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 12 月 27 日
64
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国农 业银 行股份 有限 公司 基
金及基 金组 合申 购 （ 含定 期定额 投资 申购 ） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 12 月 28 日
长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 62 页共 63 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年 1 月 1
日至2018 年12
月31 日
10,001,700.00 0.00 0.00 10,001,700.00 49.40%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1、 基金 净值 大幅 波动 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本。 同时 ，按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
3、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 ，可能引 起基金资 产总净 值显著降 低，从而 使基金 在投
资时受 到限 制， 导致 基金 投资策 略难 以实 现。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信上证港股通指数型发起式 2018 年年度报告
第 63 页共 63 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《长 信上 证港 股通 指数 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《长 信上 证港 股通 指数 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4、 《长 信上 证港 股通 指数 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
13.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 3 月 29 日
