富国颐利纯债债券型证券投资基金
二0一八年年度报告
（摘要）
2018 年 12 月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公
司
送出日期： 2019 年 03 月 29日
2
§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019
年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2018 年 8 月 20 日（基金合同生效日）起至 2018 年 12 月 31 日
止。
3
1.2
§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金简称 富国颐利纯债债券型
基金主代码 005920
交易代码 005920
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年08月20日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,356,816,119.30份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以
及长期稳定的投资回报.
投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投
资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、
利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确
定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结
构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，
在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、
税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握债券类
金融工具投资机会。
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率
（税后）×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有
限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 胡波
联系电话 021-20361818 021-61618888
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95528
传真 021-20361616 021-63602540
注：公司已于 2019 年 03 月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人 4
员变更的公告》 ，裴长江先生自2019年03月27日起担任公司董事长。
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期16、17层
上海浦东发展银行股份有限公司 上海市浦东新区银城
中路68号32层
注：信息披露报纸为截止至本报告期末信息。
§ § § §3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年8月20日
(基金合同生效日)
至2018年12月31
日
本期已实现收益 25,857,592.71
本期利润 41,327,443.70
加权平均基金份额本期利润 0.0375
本期基金份额净值增长率 3.36%
3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0209
期末基金资产净值 1,402,466,135.12
期末基金份额净值 1.0336
注：本基金于2018年8月20日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
份额净
值增长
业绩比
较基准
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
5
率① 率标准
差②
收益率
③
率标准差
④
过去三个月 2.74% 0.08% 2.43% 0.04% 0.31% 0.04%
自基金合同生
效日起至今
3.36% 0.07% 2.98% 0.04% 0.38% 0.03%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准为：
中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在
综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。 指数涵盖了银行间市场和交易所
市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标准；由于本
基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%， 采用90%作为业绩比较基准中债券投资所
代表的权重，10%作为现金资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益
特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =90％* [中债综合财富（总值）指数 t/(中债综合财富（总值）指
数t-1)-1] +10％* 1年期定期存款利率（税后）/360；
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金 自基金 自基金 自基金合同生效 合同生效 合同生效 合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018年12月31日。
6
2、本基金于 2018 年 8 月 20 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期6个月，从2018年8月20日起至2019年2月19日，本期末建仓
期还未结束。
3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较 率的比较 率的比较 率的比较
注：2018年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金 2018 年 8 月 20 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日未进行
利润分配
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
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目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、 富国全球科技互联网股票型证券投资基金 （QDII） 、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄纪亮
本 基 金 基
金经理
2018-08-20 － 11
硕士，曾任国泰君安证券股份有
限公司助理研究员； 2012年11月
至2013年2月任富国基金管理有
限公司债券研究员；2013 年 2 月
起任富国强回报定期开放债券型
证券投资基金基金经理，2014 年
3 月起任富国汇利回报两年定期
开放债券型证券投资基金（原：
富国汇利回报分级债券型证券投
资基金）基金经理和富国天利增
长债券投资基金基金经理，2014
年 6 月起任富国信用债债券型证
券投资基金基金经理，2016 年 8
月起任富国目标齐利一年期纯债
债券型证券投资基金基金经理，
2016 年 9 月起任富国产业债债券
型证券投资基金、富国睿利定期
开放混合型发起式证券投资基金
基金经理，2017 年 8 月起任富国
祥利一年期定期开放债券型证券
投资基金基金经理，2017 年 9 月
起任富国兴利增强债券型发起式
证券投资基金基金经理，2018 年
4 月起任富国臻利纯债定期开放
债券型发起式证券投资基金、富
国尊利纯债定期开放债券型发起 8
式证券投资基金、富国鼎利纯债
债券型发起式证券投资基金基金
经理，2018 年 8 月起任富国颐利
纯债债券型证券投资基金基金经
理，2018 年 9 月起任富国金融债
债券型证券投资基金基金经理；
兼任固定收益策略研究部总经理
兼固定收益投资部总经理。具有
基金从业资格。
俞晓斌
本 基 金 基
金经理
2018-08-31 － 6
硕士，自 2007 年 7 月至 2012 年
10 月任上海国际货币经纪有限公
司经纪人； 2012年10月加入富国
基金管理有限公司，历任高级交
易员、资深交易员兼研究助理，
2016年12月起任富国泰利定期开
放债券型发起式证券投资基金基
金经理， 2017年11月起任富国天
源沪港深平衡混合型证券投资基
金、富国天成红利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2018
年 8 月起任富国优化增强债券型
证券投资基金、富国可转换债券
证券投资基金、富国臻选成长灵
活配置混合型证券投资基金、富
国颐利纯债债券型证券投资基金
基金经理， 2018年12月起任富国
两年期理财债券型证券投资基
金、富国金融债债券型证券投资
基金基金经理。具有基金从业资
格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国颐利纯债债券型证券投资基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风
险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符
合有关法规及基金合同的规定。
9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年国内外经济环境发生较大变化。在“去杠杆”政策指引下，前期负 10
债率过高且经营效率不佳的部分实体部门面临较大压力。同时，对地方政府隐性
债务的有效控制也使得基建增速较往年出现较为明显的下滑。 地产投资增速在低
库存、高周转支撑下表现较好，但销售数据显露出疲态。居民消费方面，部分耐
用品及可选消费增速趋弱。二季度之后，中美贸易摩擦不断升温，其他发达国家
的增长势头也有所减缓， 使得进出口前景面临较大不确定性。 具体经济数据方面，
全年 GDP 增速 6.60%，较 17 年回落，且同比增速呈现逐季递减的趋势。固定资
产投资和社会消费品零售增速分别为 5.9%和 9.0%，较上年均明显下行。按美元
计，外贸进出口增速为12.6%，贸易摩擦压力在4季度有所显现。居民消费价格
（CPI）全年有所波动，总体温和上涨，最终比上年增长2.1%。工业生产者价格
指数（PPI）呈前高后低走势，比上年上涨3.5%。相较去年，CPI涨幅扩大0.5%，
PPI缩窄2.8%，价格“剪刀差”有所收窄。
在上述基本面环境下，国内一系列政策均适时进行微调。货币政策在稳健中
性基调不变的情况下，更加突出流动性合理充裕，强调政策工具的逆周期调节作
用。年内央行数次下调存款准备金率，并创设定向中期借贷便利（TMLF）对小微
企业和民营企业贷款提供额外流动性支持。财政政策上，针对企业和居民的各项
减税降费措施正在不断落地过程中。基础设施领域补短板力度逐步加强，以缓解
和对冲非政府部门投资意愿不足的情况。对外贸易方面，坚持多边共赢，积极应
对，以打促和。金融监管方面，政策指引由“降杠杆”逐步过渡到“稳杠杆”。
在资管新规基本要求不变的前提下，给予了一定过渡期，遏制了信用收缩过快的
风险。在此环境中，2018 年债券市场波动中走强，上半年因基本面及政策的拐
头，整体收益率水平从 17 年以来的高点回落，三季度经历了一段较长时间的盘
整，四季度加速下行。全年10年期国债收益率下行幅度超60BP。信用债方面，
基本面局部恶化，机构风险偏好降低叠加表外融资渠道受限，使得市场对于部分
高杠杆主体的信用风险忧虑加深。全年信用利差走阔后高位震荡，后期随着宽信
用政策不断出台，中等评级债利差稍有回落。转债品种，全年表现差强人意，年
初冲高回落，后随权益资产下跌，在年中和四季度出现了几次明显的下杀，整体
纯债溢价率进入较低区间。
本组合三季度成立后，恰逢信用风险事件频发，基本面出现弱化局面。本组
合充分考虑到无风险收益率曲线中长端的期限利差较高， 与当下基本面不符的特
征，积极参与中长期无风险利率品种的配置和交易机会，为组合提供了可观的资
本利得。同时考虑到市场波动带来的净值回撤风险，阶段性上设置止损和止盈点
位，尽量维持净值曲线的平稳增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0336 元；份额累计净值为
1.0336元；本报告期，本基金份额净值增长率为3.36%，同期业绩比较基准收益
率为2.98%
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年，经济面临的困境仍然较大，外部方面中美贸易战虽然短期达
成阶段性协议的可能性较大，但是双方制约与反制约的长期性会一直存在。内部
方面，国内投资与消费下滑预计会在上半年体现，而政策的托底效应发生效力需
要时间。相对乐观的方面是，从 2018 年延续至今的较为宽松的货币政策预计会
持续至经济企稳回升，资本市场面临的流动性环境比较友好。目前市场最大的疑
虑在于货币宽松能否传导至信用端，我们认为道路较为曲折，需要充分时间和更 11
加有力的政策或许才能见效。首先是当前政策聚焦企业账户资产负债表的修复，
但影响间接融资投放核心还是在于企业能否创造新的价值，就这一点来看，相关
出台的政策和解决方案还较少。其次是当前违约事件仍时有发生，对于信贷部门
的风险偏好提升构成制约。最后是内外部风险的不确定性仍大，期待企业或资本
投放长期资金，需要更强的政策支持。总体而言，我们认为宽货币仍会延续，宽
信用还在路上，对于债市整体有利。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在
对富国颐利纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况
的说明 的说明 的说明 的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同、托管协议的规定，对富国颐利纯债债券型证券投资基金的
投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以
及基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额
持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本报告期内， 由富国基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准
确、完整。
§ § § §6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§ § § §7
年度财务 年度财务 年度财务 年度财务报表 报表 报表 报表
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：富国颐利纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
本期末 本期末 本期末 本期末
（ （ （ （2018 2018 2018 2018 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 964,937.97
结算备付金 1,154,638.91
存出保证金 6,825.80
交易性金融资产 1,396,047,500.00
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 1,396,047,500.00
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 180,000,790.00
应收证券清算款 －
应收利息 34,177,936.83
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 1,612,352,629.51
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
本期末 本期末 本期末 本期末
（ （ （ （2018 2018 2018 2018 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
13
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 208,599,746.35
应付证券清算款 646,604.37
应付赎回款 －
应付管理人报酬 355,321.87
应付托管费 118,440.64
应付销售服务费 －
应付交易费用 45,037.15
应交税费 －
应付利息 51,344.01
应付利润 －
递延所得税负债
－
其他负债 70,000.00
负债合计 209,886,494.39
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 1,356,816,119.30
未分配利润 45,650,015.82
所有者权益合计 1,402,466,135.12
负债和所有者权益总计 1,612,352,629.51
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0336 元，基金份额总额
1,356,816,119.30份。本基金合同生效日 2018年 08月 20日。
7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：富国颐利纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年08月20日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2018年8月20
日(基金合同生效
日)至2018年12月
31日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
44,743,169.62
1.利息收入 17,409,199.98
其中：存款利息收入 451,788.02
债券利息收入 16,212,853.14
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 744,558.82
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列） 11,864,118.12
其中：股票投资收益 －
14
基金投资收益 －
债券投资收益 11,864,118.12
资产支持证券投资收益 －
贵金属投资收益 －
衍生工具投资收益 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15,469,850.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.53
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
3,415,725.92
1．管理人报酬 1,238,211.45
2．托管费 412,737.14
3．销售服务费 －
4．交易费用 46,481.71
5．利息支出 1,636,197.25
其中：卖出回购金融资产支出 1,636,197.25
6．税金及附加 －
7．其他费用 82,098.37
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
41,327,443.70
减：所得税费用 －
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
41,327,443.70
注：本基金合同生效日为2018年8月20日,无上年度同期对比数据。
7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：富国颐利纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年08月20日至2018年12月31日
单位： 人民币元
项目 项目 项目 项目
本期2018年8月20日(基金合同生效日)至2018年
12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 270,020,393.02 － 270,020,393.02
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
－ 41,327,443.70 41,327,443.70
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
1,086,795,726.28 4,322,572.12 1,091,118,298.40
其中：1.基金申购款 1,086,797,215.95 4,322,586.46 1,091,119,802.41
2.基金赎回款 -1,489.67 -14.34 -1,504.01
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
－ － －
15
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,356,816,119.30 45,650,015.82 1,402,466,135.12
注：本基金合同生效日为2018年8月20日,无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
富国颐利纯债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2018〕983号《关于准予富
国裕利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》 及证监许可
〔2018〕662号《关于准予富国裕利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金变更注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人自 2018 年
8 月 14 日至 2018 年 8 月 15 日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明
会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安永华明 （2018） 验字第60467606_B22
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年8月20日
生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实
收基金 （本金） 为人民币270,013,192.39元， 折合270,013,192.39份基金份额。
募集资金在募集期间产生的利息为人民币7,200.63元， 折合7,200.63份基金份
额。以上收到的实收基金（本息）共计人民币 270,020,393.02 元，折合
270,020,393.02份基金份额。
本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司 ， 基金托管人为
上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短
期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期
存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、国债期货、可分离交易可转债的纯
债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国
证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当 16
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期
存款利率（税后）×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准
则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投
资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制
定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证
券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度
报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关
规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12
月 31 日的财务状况以及 2018 年 8 月 20 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月
31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2018 年 8 月 20 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31
日止。
7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券
投资等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
17
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等， 按照取得时
的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息， 应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该收取金融资产现金流量的权利
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该
金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金
融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 国债期货投资
买入或卖出国债期货投资于成交日确认为国债期货投资。 国债期货初始合约价值
按成交金额确认；
国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益， 国债期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；
(3) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假
定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在
主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场
（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与
者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，
在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层
次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
18
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市
场上未经调整的报价作为公允价值； 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公
允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基
础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特
征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或
折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应
优先使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 7.4.4.8 7.4.4.8 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益
/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
19
7.4.4.9 7.4.4.9 7.4.4.9 7.4.4.9 收入 收入 收入 收入/( /( /( /(损失 损失 损失 损失) ) ) )的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息
收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐
日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有期内
逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息
的差额入账；
(6) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应
收利息的差额入账；
(7) 国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约
价值的差额入账；
(8) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允
价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(9) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 7.4.4.10 7.4.4.10 7.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 7.4.4.11 7.4.4.11 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
（1） 本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择
将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；
基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。
（2） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（3） 每一基金份额享有同等分配权；
（4） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定， 且对基金份额持有人利益无实质不利影响的
前提下， 基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序
后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更
实施日前在指定媒介公告。
20
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项 税项 税项 税项
1.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值
税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金
融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商
品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同
业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应
税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程
中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教
育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴
纳消费税、 增值税、 营业税的单位和个人， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、
教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费
附加。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企 21
业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券
的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企
业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 7.4.8.1 7.4.8.1 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同生效日为
2018年08月20日，无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为
2018年08月20日，无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.3 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为
2018年08月20日，无上年度同期对比数据。
22
7.4.8.1.4 回购交易 回购交易 回购交易 回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为
2018年08月20日，无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。本基金合同生效日为2018年08月
20日。无上年度同期对比数据。
7.4.8.2 7.4.8.2 7.4.8.2 7.4.8.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2018年8月20日(基金
合同生效日)至2018年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,238,211.45
其中：支付销售机构的客户维护费 －
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.3%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2018年8月20日
(基金合同生效日)至
2018年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
412,737.14
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
23
7.4.8.3 7.4.8.3 7.4.8.3 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.4 7.4.8.4 7.4.8.4 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生
效日为2018年8月20日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人 报告期末除基金管理人 报告期末除基金管理人 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 之外的其他关联方投资本基金的情况 之外的其他关联方投资本基金的情况 之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。本基金合
同生效日为2018年8月20日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.5 7.4.8.5 7.4.8.5 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2018年8月20日(基金合同生效日)
至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股份
有限公司 964,937.97 348,277.38
注：本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.6 7.4.8.6 7.4.8.6 7.4.8.6 本基金在承销期内参与 本基金在承销期内参与 本基金在承销期内参与 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 关联方承销证券的情况 关联方承销证券的情况 关联方承销证券的情况
注：本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。
本基金合同生效日为2018年08月20日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.7 7.4.8.7 7.4.8.7 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联方交易事项。本基金合同生效日为 2018 年 08 月
20日,无上年度同期对比数据。
24
7.4.9 7.4.9 7.4.9 7.4.9 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2018年12月31日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 7.4.9.1 7.4.9.1 7.4.9.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 7.4.9.2 7.4.9.2 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 7.4.9.3 7.4.9.3 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额为人民币89,099,746.35元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价
数量
（单位：张）
期末估值总额
160416 16农发16 2019-01-09 99.90 900,000 89,910,000.00
合计
900,000 89,910,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额119,500,000.00元，于2019年1月2日到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民
币1,396,047,500.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大
变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 25
价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ § § §8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 － －
其中：股票 － －
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 1,396,047,500.00 86.58
其中：债券 1,396,047,500.00 86.58
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 180,000,790.00 11.16
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 2,119,576.88 0.13
8
其他各项资产 34,184,762.63 2.12
9
合计 1,612,352,629.51 100.00
8.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 累计买入金额超出 累计买入金额超出 累计买入金额超出期末 期末 期末 期末基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.2 累计卖出金额超出 累计卖出金额超出 累计卖出金额超出 累计卖出金额超出期末 期末 期末 期末基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名 名 名 名的股票明细 的股票明细 的股票明细 的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
26
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,396,047,500.00 99.54
其中：政策性金融债 1,345,262,500.00 95.92
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 1,396,047,500.00 99.54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 2,300,000 250,608,000.00 17.87
2 180204 18国开04 1,000,000 104,720,000.00 7.47
3 170206 17国开06 1,000,000 101,950,000.00 7.27
4 160416 16农发16 1,000,000 99,900,000.00 7.12
5 160207 16国开07 1,000,000 98,640,000.00 7.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资 资产支持证券投资 资产支持证券投资 资产支持证券投资
明细 明细 明细 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 报告 报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 细 细 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 名权证投资明细 名权证投资明细 名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
27
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考
虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货
投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查 调查 调查 调查， ， ， ，或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。
本基金本报告期末未持有股票资产。
8.12.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,825.80
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 34,177,936.83
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
28
9 合计 34,184,762.63
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 。 。 。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§ § § §9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
212 6,400,076.03 1,355,705,417.76 99.92 1,110,701.54 0.08
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
108,788.49 0.0080
9.3 期末 期末 期末 期末基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员持有本 持有本 持有本 持有本开放式 开放式 开放式 开放式基金 基金 基金 基金份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的情况 情况 情况 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
29
§ § § §10
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年08月20日)基金份额总额 270,020,393.02
基金合同生效日2018年8月20日起至报告期期末基金
总申购份额
1,086,797,215.95
减： 基金合同生效日2018年8月20日起至报告期期末
基金总赎回份额
1,489.67
基金合同生效日2018年8月20日起至报告期期末基金
拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 1,356,816,119.30
§ § § §11
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据工
作需要，任命孔建先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
孔建先生的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为3万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为16年。
11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018年10月，公司收到上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》 以及对相关负责人的警示。 公司对此高度重视，
成立专项整改小组逐条落实整改要求，强化公司内控制度建设和合规管理措施，
进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
30
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的 本期基金租用证券公司交易单元的 本期基金租用证券公司交易单元的 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 有关情况 有关情况 有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
广发证券
2
－ － － － － － － － － － －
国信证券
2
－ － － － － － － － － － －
天风证券
2
－ － 95,193,823.50 100.003,282,746,000.00 100.00 － － 8,004.79 100.00 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金合同生效日为 2018 年 8 月 20 日，本
表中所列券商交易单元均为本报告期新增。
§ § § §12
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 的情况 的情况 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018-08-21至
2018-12-31
60,002
,700.0
5
536,325
,514.00
-
596,328,214
.05
43.95%
2
2018-08-21至
2018-12-31
70,002
,150.0
0
229,746
,279.09
-
299,748,429
.09
22.09%
3
2018-08-21至
2018-09-04
59,999
,000.0
0
99,889,
121.97
-
159,888,121
.97
11.78%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
