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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)

财通资管鑫盛6个月定开混合:2018年年度报告

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财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 
2018年年度报告 
2018年12月31日 
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基金管理人:财通证券资产管理有限公司?
基金托管人:兴业银行股份有限公司?
送出日期:2019 年 03 月 30 日财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告?
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§1? 重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年05月22日起至12月31日止。 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 2 1.2 目录 §1??重要提示及目录?.......................................................................................................................................?1? 1.1?重要提示?...........................................................................................................................................?1? 1.2?目录?...................................................................................................................................................?2? §2??基金简介?...................................................................................................................................................?4? 2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?4? 2.2?基金产品说明?...................................................................................................................................?4? 2.3?基金管理人和基金托管人?...............................................................................................................?4? 2.4?信息披露方式?...................................................................................................................................?5? 2.5?其他相关资料?...................................................................................................................................?5? §3??主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?...................................................................................?5? 3.1?主要会计数据和财务指标?...............................................................................................................?5? 3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?6? 3.3?过去三年基金的利润分配情况?.......................................................................................................?8? §4??管理人报告?...............................................................................................................................................?8? 4.1?基金管理人及基金经理情况?...........................................................................................................?8? 4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?10? 4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?11? 4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?.............................................................?11? 4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?.............................................................?12? 4.6?管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?.............................................................................?13? 4.7?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.........................................................................?14? 4.8?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?.............................................................................?14? 4.9?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?.....................................?14? §5??托管人报告?.............................................................................................................................................?15? 5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?.................................................................................?15? 5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?.............?15? 5.3?托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?.................................?15? §6??审计报告?.................................................................................................................................................?15? 6.1?审计报告基本信息?.........................................................................................................................?15? 6.2?审计报告的基本内容?.....................................................................................................................?15? §7??年度财务报表?.........................................................................................................................................?18? 7.1?资产负债表?.....................................................................................................................................?18? 7.2?利润表?.............................................................................................................................................?20? 7.3?所有者权益(基金净值)变动表?.................................................................................................?21? 7.4?报表附注?.........................................................................................................................................?22? §8?投资组合报告?..........................................................................................................................................?48? 8.1?期末基金资产组合情况?.................................................................................................................?48? 8.2?报告期末按行业分类的股票投资组合?.........................................................................................?48? 8.3?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细?.............................................?49? 8.4?报告期内股票投资组合的重大变动?.............................................................................................?50? 8.5?期末按债券品种分类的债券投资组合?.........................................................................................?52? 8.6?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?.................................?52? 8.7?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?.....................?52? 8.8?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?.....................?53? 8.9?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?.................................?53? 8.10?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.......................................................................?53?财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 3 8.11?报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.......................................................................?53? 8.12?投资组合报告附注?.......................................................................................................................?53? §9??基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?54? 9.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构?.....................................................................................?54? 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.........................................................................?54? 9.3?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.........................................?54? §10??开放式基金份额变动?...........................................................................................................................?54? §11??重大事件揭示?.......................................................................................................................................?55? 11.1?基金份额持有人大会决议?...........................................................................................................?55? 11.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?...........................................?55? 11.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?...............................................................?55? 11.4?基金投资策略的改变?...................................................................................................................?55? 11.5?为基金进行审计的会计师事务所情况?.......................................................................................?55? 11.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.......................................................?55? 11.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况?...................................................................................?55? 11.8?其他重大事件?...............................................................................................................................?56? §12??影响投资者决策的其他重要信息?.......................................................................................................?61? 12.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?...........................................?61? 12.2?影响投资者决策的其他重要信息?...............................................................................................?61? §13??备查文件目录?.......................................................................................................................................?61? 13.1?备查文件目录.?..............................................................................................................................?61? 13.2?存放地点?.......................................................................................................................................?61? 13.3?查阅方式?.......................................................................................................................................?61?财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 4 §2? 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 财通资管鑫盛6个月定开混合 基金主代码 005679 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年05月22日 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 135,796,471.55份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取 自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选, 力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超 额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等,基金 管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成 长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高 预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率 ×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期 收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通证券资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 露负责 姓名 钱慧 吴玉婷 联系电话 021-20568207 021-5262999-212052 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 5 人 电子邮箱 qianh@ctzg.com 015289@cib.com.cn 客户服务电话 95336 95561 传真 021-68753502 021-62535823 注册地址 浙江省杭州市上城区白云路2 6号143室 福建省福州市湖东路154号 办公地址 上海市浦东新区福山路500号 城建国际大厦28楼 上海市静安区江宁路168号兴 业大厦20楼 邮政编码 200122 200041 法定代表人 马晓立 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.ctzg.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 注册登记机构 财通证券资产管理有限公司 浙江省杭州市上城区四宜路22号四 宜大院B幢 §3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2018年05月22日(基金合同生效日)- 2018年12月 31日 本期已实现收益 499,514.82 本期利润 375,120.11 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 6 加权平均基金份额本期利润 0.0016 本期加权平均净值利润率 0.16% 本期基金份额净值增长率 0.20% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 期末可供分配利润 266,464.78 期末可供分配基金份额利润 0.0020 期末基金资产净值 136,062,936.33 期末基金份额净值 1.0020 3.1.3 累计期末指标 2018年末 基金份额累计净值增长率 0.20% 注:1.本基金合同于2018年5月22日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所 列数字。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不 含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 4.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配 利润中已实现部分的孰低数(为期 末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.12% 0.14% -2.40% 0.48% 2.52% -0.34% 过去六个月 1.12% 0.21% -2.50% 0.44% 3.62% -0.23% 自基金合同 生效起至今 0.20% 0.22% -5.30% 0.43% 5.50% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 7 注:1、本基金合同于2018年05月22日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合 比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金已完成建仓。 3、自基金合同生效至报告期末,财通资管鑫盛6个月定期开放债券基金份额净值增长率 为0.20%,同期业绩比较基准收益率为-5.30%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 8 注:本基金合同于2018年5月22日生效,本基金年度按实际存续期计算,不按整个自然 年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同于2018年5月22日生效,本基金本报告期内无利润分配。 §4? 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司,注册资本2亿 元人民币。2015年12月,公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2018年12 月31日,公司共管理12只基金,分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、 财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资、财通资管鑫锐回报 混合型证券投资基金、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金、财通资管睿智6个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金、 财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放混合 型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿益中 短债债券型证券投资基金和财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 9 (助理)期限 业年限 任职日期 离任日期 陈希希 本基金基 金经理、 财通资管 鸿睿12个 月定期开 放债券型 证券投资 基金、财 通资管瑞 享12个月 定期开放 混合型证 券投资基 金和财通 资管睿智 6个月定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理 2018-05- 22 - 9 金融学学士,2010年10月至20 12年9月担任日信证券股份有 限公司固定收益部债券交易 员,2012年10月至2014年12月 担任财通证券股份有限公司资 产管理部高级债券交易员,20 14年12月至2015年7月担任财 通证券资产管理有限公司固定 收益部高级债券交易员,2015 年7月至2017年7月期间担任财 通证券资产管理有限公司固定 收益部投资主办。 于洋 本基金基 金经理、 财通资管 鑫逸回报 混合型证 券投资基 金、财通 资管鑫锐 回报混合 型证券投 资基金和 2018-07- 18 - 11 金融学硕士,历任申银万国证 券研究所有限公司研究员;瑞 银证券有限责任公司研究员、 研究部副董事;富国基金管理 有限公司投资经理。 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 10 财通资管 消费精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 杨坤 本基金基 金经理、 财通资管 鑫逸回报 混合型证 券投资基 金、财通 资管鑫锐 回报混合 型证券投 资基金和 财通资管 消费精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2018-05- 22 2018-12- 13 15 复旦大学工商管理硕士,基金 从业10年。历任光大保德信基 金管理有限公司行业研究员、 基金经理助理;中欧基金管理 有限公司行业研究员、研究部 副总监、专户事业部投资经理 助理;海富通基金管理有限公 司投资经理;富国基金管理有 限公司投资经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日 期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管 鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了《财通证券资产管理有限 公司公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投 资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后 评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交 易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格 公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资 备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制、银行间市场 交易价格的公允性评估等。1、将投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控 制流程审核同意,不得进行;2、对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理,确保公平对待所有投资组合。 事后评估及反馈表现为对各基金投资组合公平交易进行事后分析,于每季度对公司 管理的不同基金投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗 口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结 果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 12 权益部分:2018年上证综指下跌24.59%,沪深300指数下跌25.31%,创业板综指下 跌31.12%,市场整体呈现出较为明显下行趋势。2018年投资者风险偏好大幅下降,一方 面是由于我国经济增速有所放缓,市场担心上市公司盈利增速下降,另一方面由于美国 贸易摩擦加剧等黑天鹅事件影响,投资者纷纷选择离场观望,由此造成了指数单边持续 下行。报告期内本基金权益部分继续保持稳健操作,后期适度降低了仓位水平,以绝对 收益思路为指导,保持一贯的均衡价值策略,通过自上而下和自下而上相结合的方式选 择行业趋势明确、 自身发展稳健的优质上市公司进行配置, 同时继续控制组合回撤水平, 以风险调整后收益水平为核心要素,力争为持有人带来长期稳健回报。、 债券部分:2018年面临复杂严峻的外部环境,国内政策适应性调整,经济稳中有降 韧性较强,GDP全年实现6.6%的增长。总体而言:投资、消费增速下行拖累生产需求双 双走弱,核心CPI回落,PPI呈下行趋势,社融增速创新低,M2增速维持低位,进出口增 速平稳略有上升。 货币政策方面央行四次降准,流动性合理充裕,价格中枢持续下移;财政方面继续 加大减税降费力度,基建补短板,支持小微和民企,稳杠杆宽信用;汇率方面重启"逆 周期因子",稳外汇。利率品种表现最好,基本呈单边下行行情,10年国债下行70bp; 信用违约事件频发,市场风险偏好降低,信用品种分化明显,民企、长久期弱资质城投 表现较差,短久期高评级表现较好,利差下行至历史1/3低位。 产品投资策略方面,主要以持有城投债为主,分散投资,维持适当杠杆,同时抓住 市场调整机会进行调仓,部分债券获利卖出,同时做一些置换,适度控制久期,配合转 债一级的打新,力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫盛6个月定开混合基金份额净值为1.0020元,本报告期内, 基金份额净值增长率为0.20%,同期业绩比较基准收益率为-5.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 权益部分:2018年由于受到经济增速放缓,贸易摩擦等影响,指数大幅下行,但展 望2019年,我们预计整体宏观环境有望将有所好转。首先,随着下半年整体经济放缓趋 势或将得到一定缓解,因此上市公司盈利增速有望在下半年逐步见底企稳;其次,我们 认为中美贸易情况或将逐步缓解,进入长期反复过程,其阶段性有利于稳定我国出口经 济以及市场投资者情绪;最后,随着全球各个主要国家经济增速放缓,后期美联储或将 放缓加息步伐,这有利于我国缓解人民币贬值压力,为国内各项改革提供较为良好外部 环境。因此我们认为2019年投资环境或将明显好于2018年,同时从我们风险溢价指标来 看,成长类个股性价比正逐步开始体现出来,后期我们将继续选择行业增长路径清晰、财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 13 内部治理结构完善、管理层执行力优秀、估值处于较为合理区间的公司进行配置,并长 期持有。 债券部分:2019年宏观经济下行压力加大,GDP增速下行至6.3%或更低,但大概率 不会失速;CPI总体与18年持平或略高,PPI低于18年甚至可能转负;贸易摩擦对需求的 影响预计在一二季度显现;消费稳定或小幅温和下降;房地产温和放缓、制造业开始放 缓、基建可能企稳回升。货币政策从数量调控到价格调控,重视逆周期调节,不搞大水 漫灌,后续仍有降准的空间;汇率大致在现有的水平上区间震荡;财政政策 "少收多支 ",继续推进减税,增发专项债等。美联储加息进程放缓,缩表进程甚至可能暂停;英 国退欧未达成一致,前景堪忧,内外围经济环境利好债市。利率债供给大概率扩大,机 构一致性预期较浓,预计波动性较18年加大,警惕市场回调;信用债方面,19年到期压 力较大,低评级尤为突出,但随着宽信用的推进,恐慌情绪有所回落,信用债开始回暖, 品种上以城投为主,适当规避产能过剩和弱资质民企,信用资质不易过分下沉。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018年,合规负责人和合规稽核部持续完善合规管理制度体系,扎实推进合规文化 建设,全面有效地开展合规审查与检查工作,进而提升合规与稽核管理工作的质量和实 效,确保公司各项业务和日常经营合规、平稳和高效运行。 (一)扎实推进合规文化建设 2018年度,合规稽核部通过组织外部律师或内部法务人员授课、合规风控岗培训、 全员合规考试、重要法规政策解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种方 式,确保常态化的合规文化建设机制正常运行,使得公司广大员工守法合规和诚实守信 的意识得到提高,逐步从思想意识上筑起合规防火墙,有效推动了"全员合规、合规从 管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础"企业合规文化理念的树立,为公司 业务的规范和健康发展提供良好的文化土壤。 (二)完善公司合规管理制度体系 根据法规新变化、结合行业新动态、围绕业务新需要,适时组织更新合规管理制度, 不断优化内控环节,合规管理制度体系进一步完善,业务管理流程的健全性、规范性、 精细化和可操作性都明显提升,为公司规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。 (三)全面有效开展日常合规管理 1、合规法务审查 依照法律法规、监管要求及公司制度规定,从法律合规角度向公司各大业务板块和 职能部门提供全面支持和服务保障,并对新业务、新产品、重大决策事项从管理程序、 潜在风险和防控措施等方面提出法律合规审查意见、提供相关法务咨询解答,确保公司 各项的业务能够合法合规开展。 2、员工执业与投资行为管理 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 14 督促新员工入职时完善基本信息、完成相关申报工作,跟进监督公募人员进行投资 申报。对投资管理人员通讯工具集中管理予以督促且定期检查,对监控摄像、电子邮件、 电话录音和即时通讯工具聊天记录定期执行合规检查。通过常态化的员工执业和投资行 为合规管理机制,促使员工执业和投资行为持续符合监管要求。 3、反洗钱合规管理 本年度开展日常可疑交易监控排查、协助开展客户风险等级划分、修订反洗钱内控 管理制度等工作,完成2018年度反洗钱工作报告,开展2018年度反洗钱金融机构分类评 级自评工作,持续跟进反洗钱系统改造,制定了反洗钱工作完善计划并在年度内按照计 划持续推进落实。 (四)加强合规检查与专项审计 按照法律法规以及监管机构的要求,定期对公司各业务部门执行制度的情况进行合 规检查和专项审计,查漏补缺、排查隐患、防范潜在风险。并就专项审计发现问题与相 关部门制定整改方案;同时加大整改跟踪力度和调整跟进方法。专项审计和合规检查工 作促进了公司内部控制管理的完善,防范了合规风险的进一步发生。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算 业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行 估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值 由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程 进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币 风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用 的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资 格。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中 债估值的服务协议,由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内无利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 15 §5? 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》与《财 通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》,自2018年5月22日起托管财 通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金 管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的 行为。基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 §6? 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22117号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基 金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了财通资管鑫盛财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 16 6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称 “财通资管鑫盛6个月定开混合基金”)的财务报 表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年 5月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日止 期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认 为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业 协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制,公允反映了财通资管鑫盛6个月定开 混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018 年5月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 财通资管鑫盛6个月定开混合基金,并履行了职 业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责任 财通资管鑫盛6个月定开混合基金的基金管理人 财通证券资产管理有限公司(以下简称“基金管 理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 17 负责评估财通资管鑫盛6个月定开混合基金的持 续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管 理层计划清算财通资管鑫盛6个月定开混合基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管 理人治理层负责监督财通资管鑫盛6个月定开混 合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。? (二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使 用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据,就可能导致对财通资管鑫盛6 个月定开混合基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 18 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或 情况可能导致财通资管鑫盛6个月定开混合基金 不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 叶尔甸 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2019-03-29 §7? 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末? 2018年12月31日? 资 产:





银行存款 7.4.7.1 15,937,389.92 结算备付金


4,385,848.38 存出保证金


99,166.94 交易性金融资产 7.4.7.2 117,017,343.00 其中:股票投资


4,799,871.00 基金投资


0.00 债券投资


112,217,472.00 资产支持证券投资


0.00 贵金属投资


- 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 19 衍生金融资产 7.4.7.3 0.00 买入返售金融资产 7.4.7.4 41,400,000.00 应收证券清算款


0.00 应收利息 7.4.7.5 1,571,945.00 应收股利


0.00 应收申购款


0.00 递延所得税资产


0.00 其他资产 7.4.7.6 0.00 资产总计


180,411,693.24 负债和所有者权益 附注号


本期末


2018年12月31日 负 债:





短期借款


0.00 交易性金融负债


0.00 衍生金融负债 7.4.7.3 0.00 卖出回购金融资产款


28,999,770.75 应付证券清算款


15,000,000.00 应付赎回款


0.00 应付管理人报酬 118,955.02 应付托管费 17,843.26 应付销售服务费


0.00 应付交易费用 7.4.7.7 38,317.97 应交税费


8,220.67 应付利息


29,983.24 应付利润


0.00 递延所得税负债


0.00 其他负债 7.4.7.8 135,666.00 负债合计


44,348,756.91 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 135,796,471.55 未分配利润 7.4.7.10 266,464.78 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 20? 所有者权益合计


136,062,936.33 负债和所有者权益总计


180,411,693.24 注:1、本基金合同生效日为2018年5月22日,2018年度实际报告期间为2018年5月22日 至2018年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报 表附注均无同期对比数据。 2、报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.0020元,基金份额总额135,796,471.55 份。 7.2 利润表 会计主体:财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2018年05月22日 (基金 合同生效日)至2018年12 月31日


一、收入


3,365,350.22 1.利息收入


6,888,797.88 其中:存款利息收入 7.4.7.11 373,039.67 债券利息收入


3,682,776.24 资产支持证券利息收入


277,264.15 买入返售金融资产收入


2,555,717.82 其他利息收入


0.00 2.投资收益(损失以“-”填列)


-3,399,052.95 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -5,049,361.90 基金投资收益 0.00 债券投资收益 7.4.7.13 1,280,326.95 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3


-13,128.76 贵金属投资收益 0.00 衍生工具收益 7.4.7.14 0.00 股利收益 7.4.7.15 383,110.76 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.16 -124,394.71 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 21 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 0.00 减:二、费用


2,990,230.11 1.管理人报酬 7.4.10.2.1


1,425,798.38 2.托管费 7.4.10.2.2 213,869.73 3.销售服务费 7.4.10.2.3 0.00 4.交易费用 7.4.7.18 306,747.19 5.利息支出


881,669.64 其中:卖出回购金融资产支出


881,669.64 6.税金及附加


14,861.17 7.其他费用 7.4.7.19 147,284.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


375,120.11 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


375,120.11 注: 本基金合同于2018年05月22日生效, 本报告期自2018年05月22日至2018年12月31日。 截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比 数据。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 251,582,874.86 0.00 251,582,874.86 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) 0.00 375,120.11 375,120.11 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 -115,786,403.31 -108,655.33 -115,895,058.64 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 22 变动数 (净值减少以 “-”号填列) 其中: 1.基金申购款 1,085.55 1.41 1,086.96 2.基金赎回 款 -115,787,488.86 -108,656.74 -115,896,145.60 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) 0.00 0.00 0.00 五、 期末所有者权益 (基金净值) 135,796,471.55 266,464.78 136,062,936.33 注: 本基金合同于2018年05月22日生效, 本报告期自2018年05月22日至2018年12月31日。 截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比 数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 马晓立 ————————— 基金管理人负责人 刘博 ————————— 主管会计工作负责人 刘博 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]第59号《关于准予财通资管鑫 盛6个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准,由财通证券资产管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证 券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式,存续期限不定。 根据《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基 金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期滚动的方式运作。自基金合同生效日起 (含基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该日)6个月的期间内,本基 金采取封闭运作模式。每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自 封闭期结束之日的下一个工作日起(含该日)不少于5个工作日并且最长不超过20个工作 日,具体期间以基金管理人届时公告为准。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 23 人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人 民币251,464,076.77元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天 验字(2018) 第0320号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《财通资管鑫盛6个月 定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年5月22日正式生效,基金合同生效日 的基金份额总额为251,582,874.86份基金份额,其中认购资金利息折合118,798.09份基 金份额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司,基金托管人为兴业银行股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型 证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业 存单、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范 围为0%-40%,在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易 保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期,本基金不受 前述5%的限制, 每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益 率×30%+中债综合指数收益率×70%。 本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公司于2019年3月29日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附 注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 24 本基金2018年5月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间财务报表符合企 业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年 5月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年5月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资资产支持证券投资和衍生工具分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 25? 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公 允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反 映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但 具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特 征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 26? 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减 资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费和在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 27? 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 28 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限 公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务以产生的利息及利息性质收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 29 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 活期存款 15,937,389.92 定期存款 - 其中:存款期限1个月以 内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 0.00 合计 15,937,389.92 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,013,117.00 4,799,871.00 -213,246.00 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 31,766,903.05 31,677,472.00 -89,431.05 银行间市场 80,361,717.66 80,540,000.00 178,282.34 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 30 合计 112,128,620.71 112,217,472.00 88,851.29 资产支持证券 - - - 基金 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 合计 117,141,737.71 117,017,343.00 -124,394.71 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2018年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 41,400,000.00 0.00 银行间市场 0.00 0.00 合计 41,400,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 应收活期存款利息 8,452.35 应收定期存款利息 0.00 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,171.07 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 31 应收债券利息 1,500,516.40 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 60,756.12 应收申购款利息 0.00 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 49.06 合计 1,571,945.00 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 34,265.10 银行间市场应付交易费用 4,052.87 合计 38,317.97 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 0.00 应付赎回费 0.00 预提费用 135,666.00 合计 135,666.00 7.4.7.9 实收基金 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 32 金额单位:人民币元 项目 本期2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 251,582,874.86 251,582,874.86 本期申购 1,085.55 1,085.55 本期赎回(以“-”号填列) -115,787,488.86 -115,787,488.86 本期末 135,796,471.55 135,796,471.55 注:1.本基金自2018年4月20日至2018年5月18日止期间公开发售,共募集有效净认购资 金人民币251,464,076.77元,折合为251,464,076.77份基金份额。根据《财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资 金产生的利息收入人民币118,798.09元,在本基金成立后,折合为118,798.09份基金份 额,划入基金持有人份额账户。 2.根据《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫 盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及《财通资管鑫盛6个月定期开放混 合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》的相关规定,本基金于2018年5月 22日(基金合同生效日)至2018年11月21日止期间暂不向投资人开放,基金交易申购业务 和赎回业务自2018年11月22日起开始办理。 3.申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 0.00 0.00 0.00 本期利润 499,514.82 -124,394.71 375,120.11 本期基金份额交易产 生的变动数 -70,083.95 -38,571.38 -108,655.33 其中:基金申购款 1.60 -0.19 1.41 基金赎回款 -70,085.55 -38,571.19 -108,656.74 本期已分配利润 0.00 0.00 0.00 本期末 429,430.87 -162,966.09 266,464.78 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 33 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12 月31日 活期存款利息收入 336,098.61 定期存款利息收入 0.00 其他存款利息收入 0.00 结算备付金利息收入 36,364.01 其他 577.05 合计 373,039.67 注:其他包括存出保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 卖出股票成交总额 143,681,533.37 减:卖出股票成本总额 148,730,895.27 买卖股票差价收入 -5,049,361.90 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 债券投资收益——买卖债券 (、 债转股及债券到期兑付) 1,280,326.95 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 34 差价收入 债券投资收益——赎回差价 收入 - 债券投资收益——申购差价 收入 - 合计 1,280,326.95 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 243,864,171.47 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 238,295,894.36 减:应收利息总额 4,287,950.16 买卖债券差价收入 1,280,326.95 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 卖出资产支持证券成交总额 17,546,919.18 减:卖出资产支持证券成本 总额 17,075,072.60 减:应收利息总额 484,975.34 资产支持证券投资收益 -13,128.76 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 35 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 股票投资产生的股利收益 383,110.76 基金投资产生的股利收益 0.00 合计 383,110.76 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 1.交易性金融资产 -124,394.71 ——股票投资 -213,246.00 ——债券投资 88,851.29 ——资产支持证券投资 0.00 ——基金投资 0.00 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 0.00 ——权证投资 0.00 3.其他 0.00 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 0.00 合计 -124,394.71 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 36 7.4.7.17 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 交易所市场交易费用 303,737.19 银行间市场交易费用 3,010.00 合计 306,747.19 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 审计费用 60,000.00 信息披露费 66,666.00 汇划手续费 3,518.00 帐户维护费 16,700.00 其他费用 400.00 合计 147,284.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 37 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 财通证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 财通证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(基金合同生效日) 2018年05月22日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 财通证券股份有限 公司 297,425,545.64 100.00% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 财通证券股份有限 公司 361,226,961.43 100.00% 7.4.10.1.4 债券回购交易 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 38 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 财通证券股份有限 公司 6,010,516,000.00 100.00% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期(基金合同生效日) 2018年05月22日至2018年12月31日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 财通证券 股份有限 公司 131,312.92 100.00% 34,265.10 100.00% 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,425,798.38 其中:支付销售机构的客户维护费 712,764.68 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 39 注:支付基金管理人财通证券资产管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬= 前一日该基金资产净值×1.00%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 213,869.73 注:支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资 产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年05月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限 公司 15,937,389.92 336,098.61 注: 本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管, 按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。


财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 40 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1100 49 海尔 转债 2018 -12- 20 2019 -01- 18 新债 未上 市 100. 00 100. 00 510 51,0 00.0 0 51,0 00.0 0 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额19,499,770.75元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 011802395 18淮安开发SCP 005 2019-01-28 99.83 100,000 9,983,000.00 041800454 18大同煤矿CP0 07 2019-01-28 100.18 100,000 10,018,000.00 合计 200,000 20,001,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额9,500,000.00元,截至2019年1月9日到期。该类交易要求本基金转 入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余 额。 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 41 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及 分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持 续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定风险管理的宏 观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立合规风控委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风 险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评 估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年12月31日 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 42 A-1 50,187,000.00 A-1以下 - 未评级 20,040,000.00 合计 70,227,000.00 注:未评级部分为短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本期末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年12月31日 AAA 4,450,272.00 AAA以下 27,227,200.00 未评级 10,313,000.00 合计 41,990,472.00 注:未评级部分为政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 43 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与 之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有 人利益。 于2018年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有28,999,770.75元将在一个月 内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独 立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组 合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,于开放期内,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一 家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基 金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及 中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。于开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的 可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变 现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 44? 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行 存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应 的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 018年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 15,937,389.92 -


- - 15,937,389.92 结算备 付金 4,385,848.38 -


- - 4,385,848.38 存出保 证金 99,166.94 -


- - 99,166.94 交易性 金融资 产 77,656,272.00 24,197,200.00


10,364,000.00 4,799,871.00 117,017,343.00 买入返 售金融 41,400,000.00 -


- - 41,400,000.00 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 45 资产 应收利 息 - -


- 1,571,945.00 1,571,945.00 资产总 计 139,478,677.24 24,197,200.00 10,364,000.00 6,371,816.00 180,411,693.24 负债 卖出回 购金融 资产款 28,999,770.75 -


- - 28,999,770.75 应付证 券清算 款 - -


- 15,000,000.00 15,000,000.00 应付管 理人报 酬 - -


- 118,955.02 118,955.02 应付托 管费 - -


- 17,843.26 17,843.26 应付交 易费用 - -


- 38,317.97 38,317.97 应交税 费 - -


- 8,220.67 8,220.67 应付利 息 - -


- 29,983.24 29,983.24 其他负 债 - -


- 135,666.00 135,666.00 负债总 计 28,999,770.75 0.00 0.00 15,348,986.16 44,348,756.91 利率敏 感度缺 口 110,478,906.49 24,197,200.00 10,364,000.00 -8,977,170.16 136,062,936.33 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2018年12月31日 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 46 1.市场利率下降25个基点 454,742.50 2.市场利率上升25个基点 -448,325.85 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%,开放期每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等,权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此 外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 4,799,871.00 3.53 交易性金融资产-基金投资 0.00 0.00 交易性金融资产-贵金属投 资 0.00 0.00 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 47 衍生金融资产-权证投资 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 合计 4,799,871.00 3.53 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“上证综指、中小板指、创业板指”以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位: 人民币元) 本期末 2018年12月31日 1.上证综指、中小板指、 创业板指指数均上升5% 248,482.80 2.上证综指、中小板指、 创业板指指数均下降5% -248,482.80 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为 4,799,871.00 元,属于第二层次的余额为 112,217,472.00 元,无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 48 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 4,799,871.00 2.66 其中:股票 4,799,871.00 2.66 2 基金投资 0.00 - 3 固定收益投资 112,217,472.00 62.20 其中:债券 112,217,472.00 62.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 41,400,000.00 22.95 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,323,238.30 11.26 8 其他各项资产 1,671,111.94 0.93 9 合计 180,411,693.24 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 49 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,530,044.00 2.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,269,827.00 0.93 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,799,871.00 3.53 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 50 1 000538 云南白药 18,000 1,331,280.00 0.98 2 002511 中顺洁柔 108,200 921,864.00 0.68 3 002912 中新赛克 8,400 680,904.00 0.50 4 000661 长春高新 3,800 665,000.00 0.49 5 600276 恒瑞医药 11,600 611,900.00 0.45 6 002410 广联达 28,300 588,923.00 0.43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 14,698,335.00 10.80 2 002912 中新赛克 6,895,350.61 5.07 3 600048 保利地产 6,066,989.07 4.46 4 000858 五 粮 液 5,970,724.55 4.39 5 000661 长春高新 5,382,166.00 3.96 6 600340 华夏幸福 4,836,015.00 3.55 7 600887 伊利股份 4,520,901.00 3.32 8 002304 洋河股份 4,468,597.00 3.28 9 002812 恩捷股份 4,234,407.00 3.11 10 601318 中国平安 3,997,671.00 2.94 11 000333 美的集团 3,915,031.33 2.88 12 000932 华菱钢铁 3,777,921.00 2.78 13 600282 南钢股份 3,777,630.00 2.78 14 600585 海螺水泥 3,744,711.28 2.75 15 000063 中兴通讯 3,740,402.00 2.75 16 600276 恒瑞医药 3,673,647.40 2.70 17 000002 万 科A 3,643,076.22 2.68 18 600498 烽火通信 3,618,926.00 2.66 19 603690 至纯科技 3,610,916.34 2.65 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 51? 20 000651 格力电器 3,492,327.64 2.57 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 12,594,485.00 9.26 2 002912 中新赛克 6,412,385.00 4.71 3 000858 五 粮 液 5,381,540.54 3.96 4 600048 保利地产 5,037,532.00 3.70 5 002812 恩捷股份 4,726,107.00 3.47 6 600340 华夏幸福 4,514,503.94 3.32 7 600887 伊利股份 4,482,320.00 3.29 8 000661 长春高新 4,456,021.61 3.27 9 002304 洋河股份 4,437,457.00 3.26 10 601318 中国平安 4,243,480.00 3.12 11 000932 华菱钢铁 4,217,263.30 3.10 12 600498 烽火通信 4,210,295.49 3.09 13 000063 中兴通讯 4,152,221.00 3.05 14 600585 海螺水泥 4,135,332.50 3.04 15 600282 南钢股份 3,988,111.44 2.93 16 603690 至纯科技 3,642,917.00 2.68 17 000333 美的集团 3,284,358.82 2.41 18 600276 恒瑞医药 3,263,481.96 2.40 19 000002 万 科A 3,061,796.00 2.25 20 600801 华新水泥 3,015,885.40 2.22 21 000651 格力电器 2,884,880.14 2.12 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 153,744,012.27 卖出股票收入(成交)总额 143,681,533.37 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 52 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,313,000.00 7.58 其中:政策性金融债 10,313,000.00 7.58 4 企业债券 31,626,472.00 23.24 5 企业短期融资券 70,227,000.00 51.61 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 51,000.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 112,217,472.00 82.47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 180210 18国开10 100,000 10,313,000. 00 7.58 2 112244 15国海债 100,000 10,217,000. 00 7.51 3 041800008 18开封基建C P001 100,000 10,130,000. 00 7.45 4 011802538 18滁州同创S CP005 100,000 10,057,000. 00 7.39 5 041800450 18咸宁高新C P002 100,000 10,032,000. 00 7.37 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 53? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 99,166.94 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 1,571,945.00 5 应收申购款 0.00 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,671,111.94 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 54 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9? 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,550 38,252.53 - - 135,796,471.5 5 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10? 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年05月22日)基金份额总额 251,582,874.86 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,085.55 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 55? 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 115,787,488.86 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 0.00 本报告期期末基金份额总额 135,796,471.55 §11? 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人委派夏理芬、钱慧和沈立强同志为公司董事,免去官勇华、 赵明和杨梅同志公司董事职务。无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,本基金管理人于2018年1月完成了“(2017)津0101民初3013号”民 事诉讼(即汉华易美(天津)图像技术有限公司诉我司微信公众号未经授权使用其拥有 著作权的图片侵害其信息网络传播权案)的判决执行。该等判决执行金额较小,未对我 司正常经营活动造成影响。除此之外,基金管理人不存在其他尚未了结的重大诉讼、仲 裁案件,也未发生其他新的重大诉讼、仲裁案件。本报告期内,无涉及基金财产、基金 托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 60,000.00元人民币。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服 务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 56 名称 易 单 元 数 量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 注 财通 证券 2 297,425,545.64 100.00% 131,312.92 100.00% - 注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基 金交易单元的选择标准如下: 1、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需 要; 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业 分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析 的报告及丰富全面的信息 服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报 告,具有开发量化投资组合模型的能力; 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的 交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。基金交易单元的选择程序如下: 1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 财通证 券 361,226,961.43 100.00% 6,010,516,000.00 100.00% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 份额发售公告 证券时报、 管理人网站(www. ctzg.com) 2018-04-16 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 57 2 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金招募 说明书 同上 2018-04-16 3 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金托管 协议 同上 2018-04-16 4 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 合同摘要 同上 2018-04-16 5 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 合同摘要 同上 2018-04-16 6 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加财通证券 为销售机构的公告 同上 2018-05-04 7 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 合同生效公告 同上 2018-05-23 8 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 经理变更公告 同上 2018-05-23 9 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加泰诚财富 为销售机构的公告 同上 2018-06-27 10 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加和耕传承 为销售机构的公告 同上 2018-07-19 11 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 经理变更公告 同上 2018-07-19 12 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加天天基金 为销售机构的公告 同上 2018-07-24 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 58 13 财通证券资产管理有限公司 关于参加天天基金网费率优 惠的公告 同上 2018-07-24 14 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加好买基金 为销售机构的公告 同上 2018-07-26 15 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加新兰德为 销售机构的公告 同上 2018-07-27 16 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加蚂蚁(杭 州)基金销售有限公司为销 售机构的公告 同上 2018-08-13 17 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加北京钱景 基金销售有限公司为销售机 构的公告 同上 2018-08-15 18 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加南京苏宁 基金销售有限公司为销售机 构的公告 同上 2018-08-21 19 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加天津国美 基金销售有限公司为销售机 构的公告 同上 2018-08-22 20 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加植信基金 为销售机构的公告 同上 2018-08-23 21 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加北京虹点 基金销售有限公司为销售机 构的公告 同上 2018-09-04 22 关于财通证券资产管理有限 同上 2018-09-06 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 59 公司旗下基金增加北京新浪 仓石基金销售有限公司为销 售机构的公告 23 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加上海大智 慧基金销售有限公司为销售 机构的公告 同上 2018-09-10 24 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加中证金牛 (北京)投资咨询有限公司 为销售机构的公告 同上 2018-09-13 25 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加珠海盈米 财富管理有限公司为销售机 构的公告 同上 2018-09-17 26 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加上海云湾 基金销售有限公司为销售机 构的公告 同上 2018-09-19 27 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加中民财富 基金销售(上海)有限公司 为销售机构的公告 同上 2018-09-25 28 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加深圳众禄 基金销售股份有限公司为销 售机构的公告 同上 2018-09-27 29 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加北京恒天 明泽基金销售有限公司为销 售机构的公告 同上 2018-10-18 30 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加上海长量 基金销售投资顾问有限公司 同上 2018-10-18 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 60 为销售机构的公告 31 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加苏州财路 基金销售有限公司为销售机 构的公告 同上 2018-10-19 32 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金2018 年第3季度报告 同上 2018-10-25 33 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加北京蛋卷 基金销售有限公司为销售机 构的公告 同上 2018-10-29 34 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加上海中正 达广基金销售有限公司为销 售机构的公告 同上 2018-11-06 35 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金开放 日常申购、赎回业务公告 同上 2018-11-16 36 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加北京唐鼎 耀华基金销售有限公司为销 售机构的公告 同上 2018-11-23 37 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 经理变更公告 同上 2018-12-14 38 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加浙江同花 顺基金销售有限公司为销售 机构的公告 同上 2018-12-14 39 关于财通证券资产管理有限 公司旗下基金增加通华财富 (上海)基金销售有限公司 为销售机构的公告 同上 2018-12-14 财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年度报告? ???????????????????第???????页,共 61 页? 61 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13? 备查文件目录 13.1 备查文件目录. 1、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话:95336 公司网址:www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇一九年三月三十日