华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
华安新 泰利灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 .................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 14
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 15
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 16
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 17
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 18
6.1 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
6.2 形成 审计 意见 的基 础 .................................................................................................................... 18
6.3 其他 信息 ........................................................................................................................................ 18
6.4 管理 层和 治理 层对 财务报 表 的责任 ............................................................................................ 18
6.5 注册 会计 师对 财务 报表审 计 的责任 ............................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 53
8.1 期 末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 53
8.2 期末 按行 业分 类的 股票投 资 组合 ................................................................................................ 54
8.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 54
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 54
8.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 55
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8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 56
8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 56
8.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名权 证投 资明细 ................................ 56
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 57
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 58
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 58
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 58
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 59
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 59
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 .......................................... 59
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 60
11.4 基金 投资 策略 的改变 .................................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 60
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 63
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 65
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 66
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 66
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华安新 泰利 灵活 配置 混合
基金主 代码 003799
交易代 码 003799
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 9 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,268,037.68 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华 安 新泰 利混合 A 华 安 新泰 利混合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003799 003800
报告期末下属分级基金的份额总
额
6,265,598.19 份 2,439.49 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严格 控制 风险 的 前提下 ，通过 大类 资产 的 优化配 置和高 安全 边
际的证 券精选 ，追 求超 越 业绩比 较基准 的投 资回 报 和资产 的长期 稳健 增
值。
投资策 略
本基金 采取相 对灵 活的 资 产配置 策略， 通过 将基 金 资产在 权益类 、固 定
收益类 工具之 间灵 活配 置 ，并适 当借用 金融 衍生 品 的投资 来追求 基金 资
产的长 期稳健 增值 。在 具 体大类 资产配 置过 程中 ， 本基金 将使用 定量 与
定性相 结合的 研究 方法 对 宏观经 济、国 家政 策、 资 金面和 市场情 绪等 可
能影响 证券市 场的 重要 因 素进行 研究和 预测 ，结 合 使用公 司自主 研发 的
多因子 动态资 产配 置模 型 、基于 投资时 钟理 论的 资 产配置 模型等 经济 模
型，分 析和比 较股 票、 债 券等市 场和不 同金 融工 具 的风险 收益特 征， 确
定合适 的资 产配 置比 例， 动态优 化投 资组 合。
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业绩比 较基 准 中证 800 指数 收益 率×50% ＋中债 综合 全价 指数 收益 率×50%
风险收 益特 征
本基金 为混合 型基 金， 基 金的风 险与预 期收 益高 于 债券型 基金和 货币 市
场基金 、低 于股 票型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 中高风 险投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 陆志俊
联系电 话 021-38969999 021-32169999
电子邮 箱 luying@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
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合伙)
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指标
2018 年 2017 年
2016 年 12 月 9 日 （基金合
同生效日）至 2016 年 12
月 31 日
华安新 泰利
混合 A
华安新 泰利
混合 C
华安新 泰利 混
合 A
华安新 泰
利 混合 C
华安新 泰利
混合 A
华安新 泰
利 混合 C
本期已 实现
收益
685,076.47 57.58 54,389,080.21 48.15 1,393,395.17 0.88
本期利 润 545,271.67 109.14 54,501,771.33 47.25 1,423,508.17 0.90
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.0280 0.0431 0.0790 0.0562 0.0020 0.0021
本期加 权平
均净值 利润
率
2.53% 3.86% 7.59% 5.32% 0.20% 0.21%
本期基 金份
额净值 增长
率
4.58% 3.96% 8.79% 7.92% 0.20% 0.21%
3.1.2 期末数
据和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华安新 泰利 混
合 A
华安新 泰利 混
合 C
华安新 泰利 混合
A
华安新 泰利
混合 C
华安新 泰利 混
合 A
华安新 泰利
混合 C
期末可 供分
配利润
712,239.95 240.01 4,248,648.79 194.11 1,393,395.17 0.88
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期末可 供分
配基金 份额
利润
0.1137 0.0984 0.0843 0.0759 0.0020 0.0020
期末基 金资
产净值
7,142,971.19 2,742.63 54,966,230.75 2,767.53
701,434,725.
35
433.92
期末基 金份
额净值
1.1400 1.1243 1.0901 1.0815 1.0020 1.0021
3.1.3 累计期
末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华安新 泰利
混合 A
华安新 泰利
混合 C
华安新 泰利 混
合 A
华安新 泰
利 混合 C
华安新 泰利
混合 A
华安新 泰
利 混合 C
基金份 额累
计净值 增长
率
14.00% 12.43% 9.01% 8.15% 0.20% 0.21%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安新泰利混合 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.80% 0.03% -5.31% 0.82% 4.51% -0.79%
过去六 个月 -2.20% 0.03% -6.57% 0.74% 4.37% -0.71%
过去一 年 4.58% 0.36% -11.30% 0.66% 15.88% -0.30%
自基金 合同 生
效起至 今
14.00% 0.27% -9.75% 0.52% 23.75% -0.25%
2．华安新泰利混合 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.83% 0.03% -5.31% 0.82% 4.48% -0.79%
过去六 个月 -2.27% 0.03% -6.57% 0.74% 4.30% -0.71%
过去一 年 3.96% 0.36% -11.30% 0.66% 15.26% -0.30%
自基金 合同 生 12.43% 0.26% -9.75% 0.52% 22.18% -0.26%
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效起至 今
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日)
1 、华安新泰利混合 A
2 、华安新泰利混合 C
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 华安新泰利混合 A
2 、华安新泰利混合 C
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监基 金字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
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朱才敏
本基金 的基 金
经理
2016-12-0
9
- 11 年
金融工程硕士，具有基金从业资
格证书 ， 11 年基 金行 业从 业经历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。2014
年 11 月至 2017 年 7 月， 同时担
任华安月月鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安季季鑫短期理
财债券型证券投资基金、华安月
安鑫短期理财债券型证券投资基
金的基 金经 理。2014 年 11 月 起，
同时担任华安双债添利债券型证
券投资基金、华安汇财通货币市
场基金 的基 金经 理。2015 年 5 月
起同时担任华安新回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理。 2016 年 4 月至 2018 年 10 月，
同时担任华安安禧保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。2018 年
10 月起 ，同 时担 任华 安安 禧灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。 2016 年 9 月至 2018 年 1 月，
同时担任华安新财富灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 11 月至 2017 年 12 月 ，同
时担任华安新希望灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；
2016 年 12 月起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。2017 年 3 月 起，同
时担任华安睿安定期开放混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
孙晨进
本基金 的基 金
经理、 指数 与
量化投 资部 助
理总监
2017-01-2
6
- 8 年
硕士研 究生 ， 8 年 基金 行业 从业经
验， 具有 基金 从业 资格 证 书。 2010
年应届毕业进入华安基金，先后
担任指数投资部数量分析师、投
资经理 、基 金经 理助 理。2015 年
3 月起 担任 华安 深证 300 指 数证券
投资基 金 （LOF ） 的基金经 理。 2015
年 3 月至 2015 年 12 月， 同时担
任华安中证高分红指数增强型证
券投资 基金 的基 金经 理。2016 年
12 月起 ，同 时担 任华 安事 件驱动
量化策略混合型证券投资基金的
基金经 理。2017 年 1 月起 ，同时
第 12 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
担任华安新安平灵活配置混合型
证券投资基金、本基金的基金经
理。 2017 年 12 月 起， 同时 担任华
安沪深 300 量化 增强 型指 数证券
投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
第 13 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日内 、3 日 内、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年 ， 美 国经 济平 稳增长 ， 减 税刺 激 经济，失业率 维 持低 位，通胀 在目 标水 平 徘徊，联 储在
3、6 、9、12 月 4 次调 高联 邦基准 利率 ， 加息 对经 济 和资本 市场 的影 响逐 渐显 现，4 季度 经济 出现 放
缓迹象 ，PMI 指数 明显 走 低，美 股出 现大 幅调 整， 美债收 益率 也大 幅走 低。 国内经 济继 续下 行： 在
中美贸易摩擦的影响下， 外贸呈现较为明显的抢跑 效应，进出口呈现前高后 低；固定资产投资持续
下 滑，4 季 度小 幅企 稳， 基 建 投资在 18 年 出现 断崖式 下 滑， 制 造业 投资 持续回 升，房地 产投 资小 幅
下滑； 消费 增速 继续 小幅 下行。 通胀 方面 ，CPI 先上后下 ，全 年在 2.1% 左 右；PPI 从 2 季 度后 持续
第 14 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
下降， 全年 在 3.5% 附 近，较 17 年明 显下 行。 在严 监管、 去杠 杆取 得实 效且 经济下 行压 力渐 增的 背
景 下， 货币 政策 逐步 转向宽 松， 通过 （ 定 向） 降 准、 公 开 市场、 MLF 等操作对 市场流 动性 进行 调节 ；
去杠杆 政策 转向 稳杠 杆政 策， 推 出 TMLF 鼓励银行 向小微 企业 放贷 ， 鼓励 设 立纾困 基金 、 CRMW 等
帮助民 营和 小微 企业 融资 ，引导 金融 支持 实体 经济 。货币 市场 持续 宽松 ，银 行间 7 天回 购利 率均值
3.02% （较 17 年下 降 33bps）， 3 个月 Shibor 均值 3.75% （较 17 年下 降 62bps）， 1 年 期国 债、 国开 债
收 益 率较 上年 末分 别下行 119bps 、193bps ，NCD 发行 利 率和 二级 利率 较上 年末 大 幅走低 130bps 以
上。 在资 金面宽 松 、 经 济 下行以 及融 资需 求疲 弱的 带动下 ， 债券市 场呈 牛市 行情 ，10 年国 债、 国开
债收益 率较 上年 末分 别走 低 65bps 、118bps ； 高等 级 信用债 收益 率跟 随利 率债 大幅走 低； 中低 等级 信
用债则受信用爆雷频发影 响，交投清淡，4 季度后 受政策扶持影响，有所回 暖。受经济下行和中美
贸易摩 擦影 响， 股票 市场 在全年 震荡 下行 。
本基金 保持 了对 利率 债和 高等级 信用 债的 基本 配置 ，维持 股票 较低 仓位 ，动 态调整 组合 久期 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本 基金 A 类份 额净 值为 1.1400 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为 4.58% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-11.30%。本 基金 C 类份 额 净值为 1.1243 元， 本报 告 期份 额净 值增 长率
为 3.96%，同 期业 绩比 较基 准 增长 率为-11.30% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年， 美 国经 济增 长趋缓 ， 减 税刺 激作 用逐 步消退 ， 美 联储 加息 空间 大幅下 降。 国内 经
济仍面临下行压力，近期 中美贸易摩擦缓和、但全 球需求放缓决定出口大概 率走弱，随着工业企业
利润的走弱、制造业投资 预计将见顶回落，房地产 投资也将有明显回落，消 费增速受可支配收入下
降带动或将延续回落。政 策层面陆续出台逆周期政 策对冲经济下行压力，基 建投资仍将肩负托底经
济的重任，减税降费政策 的出台对消费会有一定的 支撑，货币政策预计将是 定向政策和总量政策相
结合引导货币流向实体经 济。预计资金面在上半年 仍将维持宽松，随着实体 经济融资需求的增加，
资金面会逐步走向平衡； 人民币在中美贸易谈判走 向积极的背景下，预计将 保持稳中走升的态势，
若谈判出现不确定影响则 可能走贬。随着逆周期政 策的逐步落地，利率债将 逐步承压，因此预计长
久 期 利率在 2019 年受 基本面 变 化 和政 策影 响将 以震 荡为主 ， 中长 期高 等级 信用 债预计 将跟 随利 率债
变化，短期限利率债、信 用债收益率预计受流动性 的带动在上半年低位波动 、而后走高，信用风险
仍需特别关注。在经济探 底过程中，内外仍存不确 定性，但股票市场整体估 值较低的情况下，优质
公司已具备投资价值。本 基金将动态调整股票仓位 ，按照价值投资的理念， 坚持投资基本面稳健、
公司核心竞争力强劲、股 票估值被低估的个股；债 券方面，将动态调整组合 杠杆和久期，维持高信
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用等级 策略 。本 基金 将秉 承稳健 、专 业的 投资 理念 ，勤勉 尽责 地维 护持 有人 利益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察 稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3 ）落实《开 放式 基金 流动 性 管理 规定》, 确保 在 相关指 标过 渡期 结束 时符 合监管 规定 ， 同时
修改“ 华安 基金 管理 有限 公 司开放 式基 金流 动性 风险 管理办 法” 、 “ 货币 基金 风 险管理 办法”等公 司制
度；
（4） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（5） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（6） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（7） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
第 16 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 基金 持有 人数连 续超 过 20 个工 作日 低于 200 人 ；基 金资 产净值 连 续超过 20 个
工 作 日低于 5000 万元 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 年度， 基金 托管 人在 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 了
《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合 同、托管协议，尽职尽责 地履行了托管人应尽的
义务， 不存 在任 何损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 年度， 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 新泰 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基 金
资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金
持有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2018 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安新 泰利灵 活配 置混 合
第 17 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
型证券投资基金的年度报 告中财务指标、净值表现 、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6
审计报告
安永华 明（2019 ） 审字第 60971571_B45 号
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
6.1 审计意见
我们审 计了 华安 新泰 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的财 务报 表 ， 包 括 2018 年 12 月 31 日 的资
产负债 表，2018 年 度的 利 润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及相 关财 务报表 附注 。
我们认为，后附的华安新 泰利灵活配置混合型证券 投资基金的财务报表在所 有重大方面按照企
业 会 计准 则的 规定 编制， 公允 反 映了 华安 新泰 利灵 活配 置 混合 型证 券投 资基金 2018 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及 2018 年 度的经 营 成果 和净 值变 动情 况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于华安新泰利灵 活配置混合型证券投资基 金，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相
信，我 们获 取的 审计 证据 是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
6.3 其他信息
华安新泰利灵活配置混合 型证券投资基金管理层对 其他信息负责。其他信息 包括年度报告中涵
盖的信 息， 但不 包括 财务 报表和 我们 的审 计报 告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层和治理层对财务 报表的责任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
第 18 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
在编制 财务 报表 时 ， 管 理层 负责评 估华 安新 泰利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的持续 经营 能力 ，
披露与 持续 经营 相关 的事 项 （如 适用） ， 并 运用 持续 经营假 设， 除非 计划 进行 清算、 终止 运营 或别 无
其他现 实的 选择 。
治理层 负责 监督 华安 新泰 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的财 务报 告过 程。
6.5 注册会计师对财务报表 审计 的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
(1) 识别 和评 估由 于舞 弊或 错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险， 设计 和实 施审 计 程序以 应对 这些
风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解 与审 计相 关的 内部 控制， 以设 计恰 当的 审计 程序， 但目 的并 非对 内部 控制的 有效 性发 表
意见。
(3) 评价 管理 层选 用会 计政 策的恰 当性 和作 出会 计估 计及相 关披 露的 合理 性。
(4) 对管 理层 使用 持续 经营 假设的 恰当 性得 出结 论。 同时， 根据 获取 的审 计证 据， 就 可能 导致 对
华安新泰利灵活配置混合 型证券投资基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致华 安新泰利灵活配置混合
型证券 投资 基金 不能 持续 经营。
(5) 评价财 务报 表的 总体 列 报、结 构和 内容 （包括 披 露） ， 并评价 财务 报表 是否 公允反 映相 关交
易和事 项。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
第 19 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
蒋 燕华
沈 熙苑
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2019 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新泰 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 1,322,568.37 9,374,695.53
结算备 付金
18,785.09 766,923.81
存出保 证金
755.08 40,689.62
交易性 金融 资产 7.4.7.2 6,039,000.00 44,497,062.65
其中： 股票 投资
- 4,284,962.65
基金投 资
- -
债券投 资
6,039,000.00 40,212,100.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 9,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
118,850.83 1,562,343.33
应收股 利 7.4.7.5 - -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
第 20 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
资产总计
7,499,959.37 65,241,714.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 9,000,000.00
应付赎 回款
- 985.22
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 3,638.74 327,154.30
应付托 管费 7.4.10.2 606.50 54,525.69
应付销 售服 务费
0.31 0.31
应付交 易费 用 7.4.7.7 - 520,051.14
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 350,000.00 370,000.00
负债合计
354,245.55 10,272,716.66
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 6,268,037.68 50,427,938.78
未分配 利润 7.4.7.10 877,676.14 4,541,059.50
所有者权益合计
7,145,713.82 54,968,998.28
负债和所有者权益总 计
7,499,959.37 65,241,714.94
注 ： 报告 截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.1400 元， 基金 份额总额 6,268,037.68 份，
其中 A 类 基金 份额 净值 1.1400 元 ， 基金 份额 总额 6,265,598.19 份；C 类基 金份额 净值 1.1243 元 ，基
金 份 额总额 2,439.49 份。
第 21 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.2 利润表
会计主 体： 华安 新泰 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
1,098,979.39 62,517,675.81
1.利息 收入
575,384.98 24,954,056.40
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 57,805.73 3,579,749.10
债券利 息收 入
507,445.55 18,740,648.30
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,133.70 2,633,659.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
627,292.21 37,012,537.37
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 752,708.94 34,659,701.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -197,236.73 208,155.95
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 71,820.00 2,144,679.65
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 -139,753.24 112,690.22
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 36,055.44 438,391.82
减：二、费用
553,598.58 8,015,857.23
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 132,053.59 4,314,977.11
2．托 管费 7.4.10.2 22,008.96 719,162.78
第 22 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
3．销 售服 务费
3.65 0.45
4． 交易 费用 7.4.7.20 10,982.20 2,577,966.35
5． 利息 支出
340.18 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
340.18 -
6．税金 及附 加
- -
7． 其他 费用 7.4.7.21 388,210.00 403,750.54
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
545,380.81 54,501,818.58
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
545,380.81 54,501,818.58
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新泰 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,427,938.78 4,541,059.50 54,968,998.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 545,380.81 545,380.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-44,159,901.10 -4,208,764.17 -48,368,665.27
其中：1.基金 申购 款 815,488.08 93,216.34 908,704.42
2.基 金赎 回款 -44,975,389.18 -4,301,980.51 -49,277,369.69
四、本期向基金份额持 - - -
第 23 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,268,037.68 877,676.14 7,145,713.82
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
700,011,650.20 1,423,509.07 701,435,159.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 54,501,818.58 54,501,818.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-649,583,711.42 -51,384,268.15 -700,967,979.57
其中：1.基金 申购 款 417,229.28 30,814.06 448,043.34
2.基 金赎 回款 -650,000,940.70 -51,415,082.21 -701,416,022.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,427,938.78 4,541,059.50 54,968,998.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
第 24 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称“本基 金”) ，系经 中国 证券 监 督管 理委 员会
（以下简称“ 中国证 监会” ）证监许可[2016]2324 号 《关于准予华安新 泰利灵 活配置混合型证券 投资
基金注册的批复》的核准 ，由基金管理人华安基金 管理有限公司向社会公开 发行募集，基金合同于
2016 年 12 月 9 日 生效 ，首 次 设立 募集 规模为 700,011,650.20 份 基金 份额 。本基 金 为契 约型 开放 式，
存续期限不定。本基金的 基金管理人及注册登记机 构为华安基金管理有限公 司，基金托管人为交通
银行股 份有 限公 司。 本基 金根据 申购 费及 销售 服务 费收取 方式 的不 同将 基金 份额分 为 A 类 基金 份额
及 C 类基 金份 额。 对于 A 类 基 金份 额， 投资 者申 购时 需 缴纳 申购 费； 对于 C 类 基 金份 额， 投资 者申
购时无 需缴 纳申 购费 ，而 从 C 类基 金资 产中 收取 销 售服务 费。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股指期 货、 债 券 （包 括 国债、 地 方政 府债、 央
行 票 据、 金 融债、 企业 债、 公司 债、 次 级债、 可转换 债 券 （含 分离 交易 可转债 ） 、 短期 融资 券、 超短
期融资 券、 中期 票据 、 中 小企业 私募 债等 ） 、 资产 支 持证券 、 债 券回 购、 银行 存款、 同 业存 单， 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5%， 其中 现金 不包 括结 算备 付 金、 存 出保 证金 和应收 申 购款 等； 权 证、 股指期 货 及其 他金 融工 具的
投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。
本基金 的业 绩比 较基准 为： 中证 800 指 数收 益率×50% ＋中 债综 合全 价指 数收 益率×50% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编 制及 披露 》 、 《 证券
第 25 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2018 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产主要包括股 票投资、债券投资
和衍生 工具 等；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
第 26 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
第 27 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指 期货 投资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购 协议
本 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭 式回 购） ， 以成 本列 示， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与 合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要 市场（或最有利市场）是 本基金在计量日能够进入 的交易市场。本基金采
用市场 参与 者在 对该 资产 或负债 定价 时为 实现 其经 济利益 最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确 定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
第 28 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的
报价作为公允价值；估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价
值的， 应对 报价 进行 调整 ，确定 公允 价值 。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人 不应考虑因大量持有相
关资产 或负 债所 产生 的溢 价或折 价；
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值；
(4) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
第 29 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
金份额 时， 申购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/ （损 失） 占 基金净 值比 例计 算的 金
额。 未 实现 损益 平准 金指 在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 利得/ （损
失）占 基金 净值 比例 计算 的金额 。损 益平 准金 于基 金申购 确认 日或 基金 赎回 确认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/ （累 计亏 损）” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计 提；
(5) 股票投 资收益/ （损失）于卖出股票成交日确 认，并按卖出股票成交金 额与其成本的差额入
账；
(6) 债券 投资 收益/ （ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产 支持 证券 投资 收益/( 损失)于 成交 日确 认， 并 按成 交 总额 与其 成本、 应收 利息 的 差额 入账；
(8) 权证 收益/ （ 损失 ）于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(9) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账；
(10) 股利 收益 于除息 日确 认，并 按上 市公 司宣告 的 分红派 息比 例计 算的金 额 扣除应 由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(11) 公允 价值 变动 收益/ （损 失） 系本 基金 持有 的以公 允 价值 计量 且其 变动 计入 当 期损 益的 金融
资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的
利得或 损失 ；
(12) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 ， 经济利 益很 可能 流入且 金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
第 30 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的 收益分配政 策
(1) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分
红。基 金份 额持 有人 可对 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额 分别 选择 不同 的分红 方式 ；
(2) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(3) 本基 金同 一基 金份 额类 别内的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ；
(4) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
在不违背法律法规及基金 合同的规定、且对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，
基金管理人经与基金托管 人协商一致，可在中国证 监会允许的条件下调整基 金收益的分配原则，不
需召开 基金 份额 持有 人大 会。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准，财 政部 、国 家 税务 总局 研究 决定 ，自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
第 31 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳增 值税 。对 本基 金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建设 税、教 育 费附 加、 地方 教育 附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育 费附加的暂行规
第 32 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
定（2011 年修订 ） 》及相 关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加（除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加
的单位 外） 及地 方教 育费 附加。
7.4.6.4 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
第 33 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 1,322,568.37 9,374,695.53
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内
- -
存款期 限 1-3 个月
- -
存款期 限 3 个月 以上
- -
其他存 款 - -
合计 1,322,568.37 9,374,695.53
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 6,035,950.00 6,039,000.00 3,050.00
银行间 市场 - - -
合计 6,035,950.00 6,039,000.00 3,050.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,035,950.00 6,039,000.00 3,050.00
项目 上年度 末
第 34 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,897,119.41 4,284,962.65 387,843.24
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 216,100.00 216,100.00 -
银行间 市场 40,241,040.00 39,996,000.00 -245,040.00
合计 40,457,140.00 40,212,100.00 -245,040.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,354,259.41 44,497,062.65 142,803.24
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场
- -
合计 - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场 - -
交易所 市场 9,000,000.00 -
第 35 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
银行间 市场 - -
合计 9,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 264.50 51,488.60
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 8.50 345.10
应收债 券利 息 118,577.53 1,510,491.33
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.30 18.30
合计 118,850.83 1,562,343.33
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - 513,834.20
银行间 市场 应付 交易 费用 - 6,216.94
第 36 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
合计 - 520,051.14
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提账 户维 护费 - -
预提信 息披 露费 300,000.00 300,000.00
预提审 计费 用 50,000.00 70,000.00
合计 350,000.00 370,000.00
7.4.7.9 实收基金
华 安 新泰 利混合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 50,425,379.82 50,425,379.82
本期申 购 815,488.08 815,488.08
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -44,975,269.71 -44,975,269.71
本期末 6,265,598.19 6,265,598.19
华 安 新泰 利混合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 2,558.96 2,558.96
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -119.47 -119.47
第 37 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
本期末 2,439.49 2,439.49
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
华 安 新泰 利混合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,248,648.79 292,202.14 4,540,850.93
本期利 润 685,076.47 -139,804.80 545,271.67
本期基金份额交易产生的
变动数
-4,221,485.31 12,735.71 -4,208,749.60
其中： 基金 申购 款 85,990.89 7,225.45 93,216.34
基金赎 回款 -4,307,476.20 5,510.26 -4,301,965.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 712,239.95 165,133.05 877,373.00
华 安 新泰 利混合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 194.11 14.46 208.57
本期利 润 57.58 51.56 109.14
本期基金份额交易产生的
变动数
-11.68 -2.89 -14.57
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -11.68 -2.89 -14.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 240.01 63.13 303.14
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
第 38 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
31 日 月 31 日
活期存 款利 息收 入 53,249.16 194,660.86
定期存 款利 息收 入 - 3,356,319.41
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,048.38 28,199.55
其他 508.19 569.28
合计 57,805.73 3,579,749.10
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 4,710,238.05 858,539,562.79
减：卖 出股 票成 本总 额 3,957,529.11 823,879,861.02
买卖股 票差 价收 入 752,708.94 34,659,701.77
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
-197,236.73 208,155.95
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -197,236.73 208,155.95
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
第 39 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
165,387,182.21 1,656,948,303.25
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
160,463,470.00 1,637,778,244.50
减：应收 利息 总额 5,120,948.94 18,961,902.80
买卖债 券差 价收 入 -197,236.73 208,155.95
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 买 卖贵 金属 差价 收入。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 赎回 差价 收入 。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 申购 差价 收入 。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 71,820.00 2,144,679.65
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 71,820.00 2,144,679.65
第 40 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -139,753.24 112,690.22
——股票 投资 -387,843.24 387,843.24
——债券 投资 248,090.00 -275,153.02
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变
动产生 的预 估增 值税 -
-
合计 -139,753.24 112,690.22
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 32,682.67 438,384.38
基金转 换费 收入 3,372.77 7.44
合计 36,055.44 438,391.82
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 9,657.20 2,568,066.35
第 41 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
银行间 市场 交易 费用 1,325.00 9,900.00
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回费 - -
合计 10,982.20 2,577,966.35
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 70,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 1,010.00 5,850.54
其他费 用 1,200.00 900.00
账户维 护费 36,000.00 27,000.00
合计 388,210.00 403,750.54
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（“ 交通银 行” ） 基金托 管人
国泰君 安创 新投 资有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国 际信 托有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
第 42 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海上 国投 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据华 安基 金管 理有 限公 司于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文
核准， 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
限 公 司。自 2018 年 12 月 5 日起 ，华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、
上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业 投资（ 集团 ）有 限公 司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 付关 联方 的佣金 。
第 43 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 132,053.59 4,314,977.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 0.00 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.60% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 22,008.96 719,162.78
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
第 44 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
华 安 新泰 利混合 A 华 安 新泰 利混合 C 合计
华安基 金 - 3.65 3.65
交通银 行 - - -
合计 - 3.65 3.65
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安新 泰利 混合A 华安新 泰利 混合C 合计
华安基 金 - 0.45 0.45
合计 - 0.45 0.45
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费按 C 类基 金份 额前 一
日基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×C 类基 金销 售服 务费 年费率/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 1,322,568.37 53,249.16 9,374,695.53 194,660.86
注：本 基金 通过 托管 银行 备付金 账户 转存 于中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 等结算 账户 的证 券
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交易结 算资 金余 额 2018 年末 为 人民币 18,785.09 元，2017 年末 为人 民币 766,923.81 元。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 低于股 票型 基金,高于 债券型 基 金和 货币 市场
基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收益 投资品种。本基金在日常 经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 在严格控制风险的前提
下，追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报和 资产 的长 期稳健 增值 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
第 46 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合 作完 成运 作风 险管 理和投 资风 险管 理、 绩效 评估等 。监 察稽 核部 和风 险管理 部对 公司 执
行总裁 负责 ，并 由督 察长 分管。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券 发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 2,000,200.00 -
第 47 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
合计 2,000,200.00 -
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债、 超短 期融 资券和 同业 存单 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA - 216,100.00
AAA 以下 - -
未评级 4,038,800.00 39,996,000.00
合计 4,038,800.00 40,212,100.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等 法规 的要 求对 本基
金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和
分析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ，且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
第 48 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
可流通 股票 的 15% ，本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 7.4.12。 此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工作 日 可变 现资 产的 可变 现价 值 进行 审慎 评估
与测算 ，确 保每 日确 认的 净赎回 申请 不得 超 过 7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
第 49 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,322,568.37 - - - 1,322,568.37
结算备 付金 18,785.09 - - - 18,785.09
存出保 证金 755.08 - - - 755.08
交易性 金融 资产 2,000,200.00 4,038,800.00 - - 6,039,000.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 118,850.83 118,850.83
资产总 计 3,342,308.54 4,038,800.00 - 118,850.83 7,499,959.37
负债
应付管 理人 报酬 - - - 3,638.74 3,638.74
应付托 管费 - - - 606.50 606.50
应付销 售服 务费 - - - 0.31 0.31
其他负 债 - - - 350,000.00 350,000.00
负债总 计 - - - 354,245.55 354,245.55
利率敏 感度 缺口 3,342,308.54 4,038,800.00 - -235,394.72 7,145,713.82
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,374,695.53 - - - 9,374,695.53
结算备 付金 766,923.81 - - - 766,923.81
存出保 证金 40,689.62 - - - 40,689.62
交易性 金融 资产 40,212,100.00 - - 4,284,962.65 44,497,062.65
买入返 售金 融资
产
9,000,000.00 - - - 9,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,562,343.33 1,562,343.33
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 59,394,408.96 - - 5,847,305.98 65,241,714.94
负债
应付证 券清 算款 - - - 9,000,000.00 9,000,000.00
应付赎 回款 - - - 985.22 985.22
第 50 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
应付管 理人 报酬 - - - 327,154.30 327,154.30
应付托 管费 - - - 54,525.69 54,525.69
应付销 售服 务费 - - - 0.31 0.31
应付交 易费 用 - - - 520,051.14 520,051.14
其他负 债 - - - 370,000.00 370,000.00
负债总 计 - - - 10,272,716.66 10,272,716.66
利率敏 感度 缺口 59,394,408.96 - - -4,425,410.68 54,968,998.28
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率下 行 25 个基 点 增 加约 16,534.33 增 加约 2,189.91
市场利 率上 行 25 个基 点 减 少约 16,448.59 减 少约 2,189.66
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
第 51 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占 基金资产的比例为
0-95% ； 每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持现金 或者 到期 日在 一
年 以内的政 府债券不 低于基 金资产净 值的 5% 。此外 ，本基金 的基金管 理人每 日对本基 金所持有 的
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk)指标 等来
测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 - - 4,284,962.65 7.80
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 - - 4,284,962.65 7.80
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的交 易性 权益 类投 资比例 较低 ，因 此
除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的市 场价 格因 素的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
第 52 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 0.00 元， 属于 第二 层次 的余 额 为人 民币 6,039,000.00 元 ，属 于第 三层 次的
余额为 人民 币 0.00 元 （于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期 损
益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 312,491.16 元，属于第二层次的余额为人民币
44,184,571.49 元， 属于 第三 层 次的 余额 为人 民币 0.00 元 ）。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
第 53 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 6,039,000.00 80.52
其中： 债券 6,039,000.00 80.52
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,341,353.46 17.88
8 其他各 项资 产 119,605.91 1.59
9 合计 7,499,959.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600547 山东黄 金 38,570.00 0.07
2 300733 西菱动 力 21,839.70 0.04
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
第 54 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600309 万华化 学 2,351,226.00 4.28
2 002470 金正大 1,386,438.00 2.52
3 002920 德赛西 威 209,260.20 0.38
4 002466 天齐锂 业 175,498.20 0.32
5 300735 光弘科 技 104,724.36 0.19
6 300664 鹏鹞环 保 82,756.40 0.15
7 603080 新疆火 炬 54,815.66 0.10
8 300684 中石科 技 48,299.63 0.09
9 300733 西菱动 力 43,258.15 0.08
10 603283 赛腾股 份 40,526.12 0.07
11 002922 伊戈尔 39,649.50 0.07
12 600547 山东黄 金 39,284.00 0.07
13 002923 润都股 份 39,111.00 0.07
14 603161 科华控 股 38,649.63 0.07
15 603329 上海雅 仕 34,129.55 0.06
16 603655 朗博科 技 22,611.65 0.04
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 60,409.70
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,710,238.05
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
第 55 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
3 金融债 券 6,039,000.00 84.51
其中： 政策 性金 融债 6,039,000.00 84.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,039,000.00 84.51
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 108602 国开 1704 40,000 4,038,800.00 56.52
2 108901 农发 1801 20,000 2,000,200.00 27.99
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
第 56 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
755.08
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
118,850.83
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
第 57 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
119,605.91
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安新 泰利 混合
A
13 481,969.09 6,190,600.00 98.80% 74,998.19 1.20%
华安新 泰利 混合
C
175 13.94 0.00 0.00% 2,439.49
100.00
%
合计 188 33,340.63 6,190,600.00 98.76% 77,437.68 1.24%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
华 安 新泰 利混合 A 1,001.98 0.02%
华 安 新泰 利混合 C 135.01 5.53%
合计 1,136.99 0.02%
第 58 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 新泰 利混合 A 华 安 新泰 利混合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 12 月 9
日） 基金 份额 总额
700,011,217.18 433.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,425,379.82 2,558.96
本报告 期基 金总 申购 份额 815,488.08 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 44,975,269.71 119.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,265,598.19 2,439.49
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 于从 2018 年 11 月 10 日至 2018 年12 月 3 日期间 以 通讯 方式 召开 了基 金份 额 持有 人大 会，
会议期间审议了《关于终 止华安新泰利灵活配置混 合型证券投资基金基金合 同有关事项的议案》，
根据计票结果，本人直接 出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见的基金 份额持有人所代表的基
金份额 未达 到权 益登 记日 本基金 总份 额的 50% 以上， 因 此未 达到 法定 的会 议召 开 条件 ，故 本次 基金
份额持有人大会召开失败 。上述事项已按规定向中 国证券监督管理委员会备 案。本次持有人大会详
情请见 本基 金管 理人 于 2018 年 12 月 5 日 发布 的《 关于华 安新 泰利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基
金份额 持有 人大 会会 议情 况的公 告》 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日 ，基 金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
第 59 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：50,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的 决 定》 ， 公司 高度 重视， 逐 一 落实 各项 整改 要求， 针 对 性地 制定、 实施 整改措 施， 进一 步提 升公 司
内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月， 公司 已通过 上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长城国 瑞证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
第 60 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
上海证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 2,429,080.00 51.15% 2,262.22 51.61% -
广发证 券 2 1,958,828.41 41.25% 1,785.16 40.72% -
东方证 券 3 190,732.61 4.02% 177.69 4.05% -
光大证 券 1 170,167.03 3.58% 158.47 3.62% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
第 61 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 5 月 完成 租用 托管在 交 通银 行的 长城 国瑞 证券 上海 39598 交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长城国 瑞证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 4,035,950.00 64.17% - - - -
浙商证 券 - -
8,500,000.
00
100.00% - -
万联证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 253,096.32 4.02% - - - -
中信建 投 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
第 62 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
中原证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
广发证 券 2,000,000.00 31.80% - - - -
东方证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 实施 增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-01-03
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 中弘 股份“ 、 “ 万华 化学” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-01-11
3
华安基 金管 理有 限公 司华 安新泰 利灵 活配 置
混 合 型证 券投 资基金 2017 年第 4 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-01-22
4
华安基 金管 理有 限公 司华 安新泰 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 （2018 年第 1
号）
公司网 站 2018-01-23
5
华安基 金管 理有 限公 司华 安新泰 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 摘要 （2018
年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-01-23
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“金 正大”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-02-05
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-02-13
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-03-14
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 开
展“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-03-21
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 公开 募集 证
券投资 基金 根据 流动 性风 险管理 规定 修改 基
金合同 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-03-24
第 63 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
11
华安基 金管 理有 限公 司华 安新泰 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同（ 更新 ）
公司网 站 2018-03-24
12
华安基 金管 理有 限公 司华 安新泰 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同修 改前 后对 照
表
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-03-24
13
华安基 金管 理有 限公 司华 安新泰 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 托管 协议（ 更新 ）
公司网 站 2018-03-24
14
华安基 金管 理有 限公 司华 安新泰 利灵 活配 置
混 合 型证 券投 资基金 2017 年年度 报告
公司网 站 2018-03-27
15
华安基 金管 理有 限公 司华 安新泰 利灵 活配 置
混 合 型证 券投 资基金 2017 年年度 报告 （摘 要）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-03-27
16
华安基 金管 理有 限公 司华 安新泰 利灵 活配 置
混 合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-04-21
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台汇付 天天 盈渠 道关 闭基 金支付 服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-06-11
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-06-15
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-06-27
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台调整 微钱 宝快 速取 现服 务限额 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-06-27
21
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
2018 年第 2 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-07-18
22
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 更
新的招 募说 明书 摘要 （2018 年第 2 号）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-07-24
23
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 更
新的招 募说 明书 （2018 年第 2 号）
公司网 站 2018-07-24
24
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
2018 年半 年度 报告
公司网 站 2018-08-24
25
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
2018 年 半年 度报 告（ 摘要）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-08-24
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-09-14
27 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延 《上海 证券 报》 、 《证 券 2018-09-28
第 64 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动的 公告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
28
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
2018 年第 3 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-10-26
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于以通 讯方 式召 开
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基
金份额 持有 人大 会的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-11-02
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于以通 讯方 式召 开
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基
金份额 持有 人大 会的 第一 次提示 性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-11-05
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于以通 讯方 式召 开
华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基
金份额 持有 人大 会的 第二 次提示 性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-11-06
32
关于华 安新 泰利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金基金 份额 持有 人大 会会 议情况 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-12-05
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 股东 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-12-07
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-12-12
35 华安基 金关 于参 加君 德汇 富优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-12-21
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2018-12-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180101-201812
31
49,999
,000.0
0
0.00
43,808,4
00.00
6,190,600.0
0
98.76%
第 65 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《 华安 新泰 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、《 华安 新泰 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、《 华安 新泰 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 批准 华华 安 新泰利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
第 66 页共 67 页 华安新 泰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
二〇一九年三月三十 日
第 67 页共 67 页
