华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
华安安 逸半年 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 浙商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2018 年 3 月 15 日 起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 14
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 14
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 15
6.1 审计 意见 ........................................................................................................................................ 15
6.2 形成 审计 意见 的基 础 .................................................................................................................... 15
6.3 管理 层和 治理 层对 财务报 表 的责任 ............................................................................................ 15
6.4 注册 会计 师对 财务 报表审 计 的责任 ............................................................................................ 16
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 17
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 17
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 18
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 20
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 21
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 43
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 43
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 44
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 44
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 44
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 44
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8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 45
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 45
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 45
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 45
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 46
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 46
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 47
9.3 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................................................ 47
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 47
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 .......................................... 48
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 48
11.4 基金 投资 策略 的改变 .................................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 48
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 50
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 51
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 52
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 52
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 52
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 52
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 华安安 逸半 年定 开债
基金主 代码 005501
交易代 码 005501
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 3 月 15 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,404,305,143.36 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金份 额持 有人 创
造超越 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将宏 观周 期 研究、 行业 周期 研究 、
公司研 究相 结合 ， 在分 析 和判断 宏观 经济 运行 状况 和金融 市场 运行 趋势 的
基 础 上， 动态 调整 大类 金融 资 产比 例， 自上 而下 决定 债 券组 合久 期、 期限
结构、 债券 类别 配置 策略 ， 在严 谨深 入的 分析 基础 上， 综 合考 量各 类债 券
的流动 性、 供求 关系 和收 益率水 平等 ，深 入挖 掘价 值被低 估的 标的 券 种 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期的 风险 及预 期的 收益 水平低 于股 票型 基金 和
混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 浙商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 朱巍
联系电 话 021-38969999 0571-87659806
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电子邮 箱 luying@huaan.com.cn zhuwei@czbank.com
客户服 务电 话 4008850099 95527
传真 021-68863414 0571-88268688
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
杭州市 下城 区庆 春路288 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
杭州市 下城 区延 安路368 号
邮政编 码 200120 310006
法定代 表人 朱学华 沈仁康
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华永 道 中心 11 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 3 月 15 日（基金 合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日
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本期已 实现 收益 76,303,120.15
本期利 润 89,215,058.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0459
本期加 权平 均净 值利 润率 4.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.56%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末
期末可 供分 配利 润 45,089,248.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0188
期末基 金资 产净 值 2,465,013,519.62
期末基 金份 额净 值 1.0252
3.1.3 累计期末指标 2018 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 4.56%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、 本基 金于 2018 年 3 月 15 日成 立， 截止 本报 告期末 ， 本基 金成 立不 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.50% 0.03% 1.99% 0.05% -0.49% -0.02%
过去六 个月 2.98% 0.03% 2.57% 0.06% 0.41% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
4.56% 0.03% 4.06% 0.07% 0.50% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
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华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2018 年 3 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日)
注：1 、 本基 金于 2018 年 3 月 15 日 成立 ，截 止本 报 告期末 ，本 基金 成立 不满 一年。
2、 根据 《华 安安 逸半 年定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 约定 ， 基金 管理 人应 当
自基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.200 34,199,989.00 - 34,199,989.00 -
合计 0.200 34,199,989.00 - 34,199,989.00 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
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球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑如熙
本基金 的基 金
经理
2018-03-1
5
- 14 年
复旦大 学硕 士，14 年 相关 从业经
验。历任上海远东资信评估有限
公司评级分析师、太平资产管理
有限公司信用研究员、华泰证券
股份有限公司投资经理、交易团
队负责 人，2017 年 5 月加 入华安
基 金， 任固 定收 益部 研究员 。 2017
年 7 月起， 担任 华安 纯债 债券型
发起式证券投资基金的基金经
理。2018 年 2 月至 2018 年 5 月，
同时担任华安慧增优选定期开放
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。2018 年 3 月起 ，同时
担任华安安悦债券型证券投资基
金、华安安逸半年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
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送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
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对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年债 券市 场经 历了 一 波较大 幅度 的牛 市， 2018 年底 10 年国 债、5 年 AAA 中票 利率 分别 较
上年底 下行 了 65bp、137bp 。 经济 基本 面方 面，2018 年一 季度 以来， 社会 融 资规模 增速 持续 下降 ，
其中的委托贷款、信托贷 款持续下滑，固定资产投 资、社会消费品零售总额 增速等经济数据也均出
现明显下降，中美贸易争 端的升级也使投资者产生 国内经济持续走弱的预期 。货币政策方面，央行
于 4 月、7 月、10 月 三次 全面降 低存 款准 备金 率， 并于 12 月创 设 TMLF ， 定向下调 公开 市场 操作 利
率，在央行稳健的货币政 策导向下，流动性逐步由 紧转松，直至非常宽松。 外围市场方面，美联储
在 2018 年 四季 度逐 步释 放 鸽派信 号， 美国经 济增 速 可能高 位回 落， 美 债利 率 也在四 季度 出现 了一 波
大幅下 行。
本基金 于 2018 年 3 月 成立， 第 2-3 季度整 体处 于建 仓 期， 主要 以政 金债 、 同业 存 单为配 置资 产，
同时适 当进 行了 政金 债的 波段交 易， 利用 利率 曲线 结构的 变化 ，也 进行 了一 定规模 的骑 乘交 易。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日 ， 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 份额净 值 为 1.0252
元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 4.56%，同 期业 绩比 较 基准 增长 率为 4.06% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年， 预计 央行 将 维持稳 健的 货币 政策 ， 流 动性预 计整 体仍 将处 于适 度充裕 。 财 政政 策
存在一定的发力空间，对 经济的下行压力有一定的 对冲作用，社会融资总额 增速和经济增速有望出
现短期企稳。但地方政府 的财力约束仍然存在，企 业的结构性去杠杆并没有 被搁置，预计基建的拉
动对经 济和 信用 投放 仅能 起到稳 定作 用，“宽信 用” 及经济 向上 反转 的拐 点暂 难出现 。
预计 2019 年全 年利 率整 体 将呈现 震荡 格局。 由于 社 融和经 济增 速将 出现 低位 企稳和 震荡 ， 对经
济基本面的预期将有较大 波动，对流动性是否持续 宽松的预期也将会出现分 歧。以目前的利率水平
看，组 合久 期不 宜较 长， 未来市 场的 机会 将主 要来 源于对 基本 面和 流动 性的 预期差 。
投资策 略方 面， 将配 置中 短期（ 主要 3 年以 内） 中 高评级 信用 债， 首先 获取 比较稳 定、 波动 较
第 12 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
小的息 差收 益， 同时 利用 市场调 整， 积极 操作 利率 债及高 评级 信用 债， 以增 厚收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3 ）落实《开 放式 基金 流动 性 管理 规定》, 确保 在 相关指 标过 渡期 结束 时符 合监管 规定 ， 同时
修改“ 华安 基金 管理 有限 公 司开放 式基 金流 动性 风险 管理办 法” 、 “ 货币 基金 风 险管理 办法”等公 司制
度；
（4） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（5） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（6） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（7） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
第 13 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期内 实施 了 2018 年 度第一 次分 红， 分红 方案 为：0.200 元/10 份， 权益登 记 日及 除息 日：
2018 年 9 月 13 日； 现金 红利发 放日 ：2018 年 9 月 14 日。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 为发 起式 证券 投资 基金， 报告 期内 不存 在基 金资产 净值 低 于 5000 万元的 情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安安逸半年定期 开放债券型发起式证券投 资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安安逸半 年定期开放债券型发起式 证券投资基金的管理人—— 华安基金管理有
限公司在华安安逸半年定 期开放债券型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金
费用开支等问题上，不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，本 基金 实施 利润 分配的 金额 为 34,199,989.00 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安安逸半年定期开放 债券型发起式证券
投资基 金 2018 年年 度报 告 中财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等
第 14 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2019) 第 23360 号
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
6.1 审计意见
( 一) 我 们审 计的 内容
我 们审 计了华 安安 逸半年定 期开 放债券 型发 起式证券 投资 基金(以下 简称“ 华安 安逸 半年定 开债
基金”)的财 务报 表， 包括 2018 年 12 月 31 日的 资产负 债 表，2018 年 3 月 15 日(基 金合 同生 效日) 至
2018 年 12 月 31 日止 期间的 利 润表 和所 有者 权益( 基 金净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 。
( 二) 我 们的 意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中国 证 券投 资基 金业 协会( 以 下简称“中国 基金 业协
会”)发 布的 有关 规定 及允许 的 基金 行业 实务 操作 编制 ， 公允 反映 了华 安 安逸半 年 定开 债基金 2018 年
12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2018 年 3 月 15 日(基金合 同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于华 安安逸半年定开债基金， 并履行了职业道德
方面的 其他 责任 。
6.3 管理层和治理层对财务 报表的责任
华安安逸半年定开债基金 的基金管理人华安基金管 理有限公司( 以下简称“ 基 金管理人”) 管理层
负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估华 安安逸半年定开债基金的 持续经营能力，披
露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并 运用 持续 经营 假设， 除非 基金 管理 人管 理层计 划清 算华 安安 逸
第 15 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
半年定 开债 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华安 安逸 半年 定开 债基 金的财 务报 告过 程。
6.4 注册会计师对财务报表 审计 的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
( 一) 识别 和评 估由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报表 重 大错报 风险 ；设 计和实 施 审计程 序以 应对 这
些 风 险， 并 获取 充分 、 适 当的 审 计证 据， 作 为发 表审计 意 见的 基础。 由于 舞弊可 能 涉及 串通、 伪造 、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
( 二) 了解 与审 计相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当的 审 计程序 ，但 目的 并非对 内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人管 理层 使用持 续经 营假 设的恰 当 性得出 结论 。同 时，根 据 获取的 审计 证据 ，
就可能导致对华安安逸半 年定开债基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致华安 安逸半年定开债基金不
能持续 经营 。
( 五) 评价 财务报表 的总体列 报、结构 和内容( 包括 披露) ， 并评价财 务报表是 否公 允反映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单
峰
魏
佳
亮
上海市 湖滨 路 202 号普 华永 道 中心 11 楼
第 16 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
2019 年 3 月 26 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安逸 半年 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资产：
-
银行存 款 7.4.7.1 103,653,939.36
结算备 付金
-
存出保 证金
55,868.75
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,364,656,000.00
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
2,364,656,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 47,953,650.81
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
2,516,319,458.92
负债和所有者权益 附注号 本期末
第 17 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
50,000,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
626,143.97
应付托 管费
208,714.65
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 36,998.48
应交税 费
-
应付利 息
48,082.20
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 386,000.00
负债合计
51,305,939.30
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 2,404,305,143.36
未分配 利润 7.4.7.10 60,708,376.26
所有者权益合计
2,465,013,519.62
负债和所有者权益总 计
2,516,319,458.92
注： 1.报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基 金份 额净值 1.0252 元 ， 基 金份 额总额 2,404,305,143.36
份。
2.本 财务 报表 的实 际编 制期 间为 2018 年 3 月 15 日( 基金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期
间。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 安逸 半年 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金
第 18 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
本报告 期：2018 年 3 月 15 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 3 月 15 日 （基 金合 同 生效 日）至 2018
年 12 月 31 日
一、收入
102,105,211.51
1.利息 收入
71,331,362.46
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 22,319,867.57
债券利 息收 入
46,875,510.95
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,135,983.94
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
17,861,910.63
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 17,861,910.63
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 12,911,938.42
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 -
减：二、费用
12,890,152.94
1．管 理人 报酬
4,741,229.64
2．托 管费
1,580,409.83
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 7.4.7.18 49,650.48
第 19 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
5． 利息 支出
6,113,699.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,113,699.09
6．税金 及附 加
163.90
7． 其他 费用 7.4.7.19 405,000.00
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
89,215,058.57
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
89,215,058.57
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安逸 半年 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2018 年 3 月 15 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 3 月 15 日（基金 合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,709,999,450.05 - 1,709,999,450.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 89,215,058.57 89,215,058.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
694,305,693.31 5,693,306.69 699,999,000.00
其中：1.基金 申购 款 694,305,693.31 5,693,306.69 699,999,000.00
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -34,199,989.00 -34,199,989.00
第 20 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,404,305,143.36 60,708,376.26 2,465,013,519.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安安逸半年定期开放债 券型发起式证券投资基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委
员会(以下 简称“中国 证监会”) 证监 许可[2017] 第 2245 号《关 于准 予华 安安 逸 半年定 期开 放债 券型 发
起式证券投资基金注册的 批复》核准，由华安基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《华安安逸半年 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为
契约型开放式基金，采用 封闭运作和开放运作交替 循环的方式，存续期限不 定，首次设立募集不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,709,999,000.00 元 ，业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有( 特 殊普 通合
伙) 普华 永道 中天 验字(2018) 第 0185 号验 资报 告予 以验 证 。经 向中 国证 监会 备案 ， 《华 安安 逸半 年定
期开放 债券 型发起 式证 券投 资 基金 基金 合同 》于 2018 年 3 月 15 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为 1,709,999,450.05 份 基金 份额 ，其 中认购 资 金利 息折合 450.05 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为华 安基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为浙商 银行 股份 有限 公司 。
本基金 的封 闭期 为自 基金 合同生 效日( 含)起或 自每 一个 开 放期 结束 之日 次日( 含) 起至 6 个公 历月
后对应 日公 历月 后对 应日( 如该为 非工 作日 或无 该对 应， 则 顺延 至下 一个 工)止的 期 间。 本基 金在 封闭
期 内 不办 理申 购、 赎 回等业 务， 也不 上市 交易。 每个 封 闭期 结束 日的 下一 工作 日( 含) 起 ， 本基 金将 设
开放期 ， 开 放期原 则上 不 少于 5 个 工作 日且 不超过 20 个工 作日 。 投资 者可 在开 放 期内 办理 本基 金的
申购、 赎回 或其 他业 务。 本基金 封闭 期和 开放 期的 具体时 间安 排以 基金 管理 人届时 公告 为准 。
本基金 为发 起式 基金 ， 发 起资金 认购 部分 为 10,000,450.05 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合
450.05 份基 金份 额， 发起 资金认 购方 承诺 使用 发起 资金认 购的 基金 份额 持有 期限不 少 于 3 年。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 安逸半年定期开放债券型 发起式证券投资基
金基金合同》的有关规定 ，本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具 ，包括国内依法发行和
第 21 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
上市的国债、金融债、公 司债、企业债、地方政府 债、次级债、可分离交易 可转债的纯债部分、短
期 融 资券、 超短 期融 资券 、 中 期 票据、 资产 支持 证券 、 债 券 回购、 央行 票据 、 同 业存 单、 银行 存款( 包
括协议 存款 、 定期 存款 以 及其他 银行 存款) 、 货币 市 场工具 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的
其他金 融工 具( 但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定) 。 本 基金不 参与 股票 、 权 证等 权益类 资产 投 资， 也不
投资于 可转 换债 券(可分 离交 易 可转 债的 纯债 部分 除外)、 可交 换债 券。 本基 金的 投 资组 合比 例为 ： 本
基金投 资于 债券 资产 的比 例不低 于基 金资 产 的 80% ；但在 每个 开放 期的 前 10 个工作 日和 后 10 个工
作日以及开放期间不受前 述投资组合比例的限制。 本基金在封闭期内持有现 金或者到期日在一年以
内的政府债券占资产净值 的比例不受限制，但在开 放期本基金持有现金或到 期日在一年以内的政府
债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 其 中现金 不 包括 结算 备付 金、 存出 保 证金 及应 收申 购款
等； 权证 的投 资比 例不 超 过基金 资产 净值 的 3% 。 本基 金 的业 绩比 较基 准为： 中 债 综合 全价 指数 收益
率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 26 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安安逸 半年定 期开 放债券 型发起 式证 券
投资 基金 基金 合同 》 和在财 务 报表 附注 7.4.4 所 列示的 中 国证 监会 、 中国 基金业 协 会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2018 年 3 月 15 日( 基金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期间 的财务 报 表符 合企 业会
计 准 则的 要求， 真实 、 完 整地 反 映了 本基金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 3 月 15 日( 基
金合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报表 的实 际编制 期 间为 2018 年 3
月 15 日(基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日。
第 22 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
第 23 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最 近交易日的市场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影 响。特征是指对资产出售 或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者 的，那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑 。此外，基金管理人不
应考虑 因大 量持 有相 关资 产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
(2) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
第 24 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间应取 得的按票面利率或者发行 价计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
第 25 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别债券
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外)
及在银 行间 同业 市场交 易 的固定 收益 品种 ，根据 中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 及 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理 标准》采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌
转让的 固定 收益 品种( 可转 换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 券除 外) ， 按照 中证 指数有 限公 司所 独立 提
供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的银行间 同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有
限公司 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2008]1 号 《 关于 企业所 得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步 明确 全面 推开 营改 增试 点 金融 业有 关政 策的
通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号《 关
于明确 金融 房地 产 开发 教育辅 助服 务等 增值税 政 策的通 知》 、 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管 产品 增值 税有 关问 题的 通 知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
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(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管 理 人运 营资 管产 品过 程中 发 生的 增值 税应 税行 为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳增
值 税。 对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖债券的转让收 入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金
融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 的贷 款服务 ， 以 2018 年 1 月
1 日起 产生 的利 息及 利息 性质的 收入 为销 售额 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征个 人 所得 税。
(4) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适
用比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
活期存 款 3,653,939.36
定期存 款 100,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内
-
存款期 限 1-3 个月
-
存款期 限 3 个月 以上
100,000,000.00
其他存 款 -
合计 103,653,939.36
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
第 27 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 199,156,833.33 199,795,000.00 638,166.67
银行间 市场 2,152,587,228.25 2,164,861,000.00 12,273,771.75
合计 2,351,744,061.58 2,364,656,000.00 12,911,938.42
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,351,744,061.58 2,364,656,000.00 12,911,938.42
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 719.38
应收定 期存 款利 息 213,888.84
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 47,739,017.49
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
第 28 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 25.10
合计 47,953,650.81
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 36,998.48
合计 36,998.48
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 386,000.00
合计 386,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 3 月 15 日 （基 金合 同 生效 日）至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,709,999,450.05 1,709,999,450.05
第 29 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
本期申 购 694,305,693.31 694,305,693.31
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 2,404,305,143.36 2,404,305,143.36
注：1. 申购 含转 换入 份额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2.本基 金自 2018 年 2 月 22 日至 2018 年 3 月 13 日 止期间 公开 发售 ，共 募集 有效净 认购 资金 人
民币 1,709,999,000.00 元，折 合为 1,709,999,450.05 份 基金份 额。 根据 《华 安安 逸半年 定期 开放 债券
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书》 的规 定， 本基 金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收入 人民 币
450.05 元在 本基 金成 立后 ，折合 为 450.05 份 基金 份 额，划 入基 金份 额持 有人 账户。
3.根据 《华 安安 逸半 年定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《华 安安逸 半年 定期 开
放债券 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》及 《华 安安逸 半年 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金
开 放 日常 申购、 赎回 、 转换 及 定投 业务 的公 告》 的相 关 规定， 本基 金于 2018 年 3 月 15 日(基金 合同
生效日) 至 2018 年 9 月 17 日止期 间暂 不向 投资 人开 放， 基金 交易 申购 业务 、 赎回业 务和 转换 业务 自
2018 年 9 月 18 日起 开始 办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 76,303,120.15 12,911,938.42 89,215,058.57
本期基金份额交易产生的
变动数
2,986,117.39 2,707,189.30 5,693,306.69
其中： 基金 申购 款 2,986,117.39 2,707,189.30 5,693,306.69
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -34,199,989.00 - -34,199,989.00
本期末 45,089,248.54 15,619,127.72 60,708,376.26
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 3 月 15 日 （基 金合 同 生效 日）至 2018 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 226,917.98
定期存 款利 息收 入 22,070,444.41
第 30 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,243.15
其他 262.03
合计 22,319,867.57
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年12 月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
17,861,910.63
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 17,861,910.63
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年12 月31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
3,443,332,755.67
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
3,379,109,839.10
减：应收 利息 总额 46,361,005.94
买卖债 券差 价收 入 17,861,910.63
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
无。
第 31 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 12,911,938.42
——股票 投资 -
——债券 投资 12,911,938.42
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变
动产生 的预 估增 值税 -
合计 12,911,938.42
7.4.7.17 其他收入
无。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 250.48
银行间 市场 交易 费用 49,400.00
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回费 -
合计 49,650.48
第 32 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年12 月31 日
审计费 用 86,000.00
信息披 露费 300,000.00
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 1,000.00
合计 405,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2019 年 2 月 14 日宣 告 2019 年 度第 1 次分 红， 向 截至 2019 年 2 月 18 日
止在本 基金 注册 登记 人华 安基金 管理 有限 公司 登记 在册的 本基 金全 体持 有人 ， 基金份 额按 每 10 份基
金 份 额派 发红利 0.156 元。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 、 本基
金的发 起人
浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日 前）
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日 前）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5 日起 ）
上海上 国投 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5 日起 ）
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
第 33 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
2.根 据华 安基 金管 理有 限公 司于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文
核准， 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
限 公 司。自 2018 年 12 月 5 日起 ，华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、
上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业 投资 （集 团） 有限 公司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,741,229.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 0.00
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注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.30%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.30%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,580,409.83
注：支 付基 金托 管行 浙商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.10%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.10%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
浙商银 行 302,412,496.57
161,502,72
2.46
- -
280,590,000.0
0
149,492.2
3
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （2018 年 3 月
15 日） 持有 的基 金份 额
10,000,450.05
期间申 购/ 买入 总份 额 -
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期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,450.05
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例
0.42%
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本 期末 2018 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占基 金总 份额的 比例
浙商银 行 2,394,304,693.31 99.58%
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 3,653,939.36 226,917.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日 每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式 发
放总额
再投资
形式发
放总额
利润分 配合 计 备注 场
内
场
外
1 2018-09-13 - 2018- 0.200 34,199,989.00 - 34,199,989.00 -
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09-13
合计
0.200 34,199,989.00 - 34,199,989.00 -
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证 券 款余额 50,000,000.00 元 ，截 至 2019 年 1 月 2 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转 入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为定期开放式的债 券型基金，其预期的风险 水平和收益水平为证券投 资基金中的低风险
品种，其长期预期的风险 水平低于股票基金、混合 基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收
益的品种。本基金在合理 控制风险的前提下，通过 主动管理充分捕捉债券市 场投资机会，力争实现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
第 37 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人 浙商银行，定期存款存放 在泉州银行股份有限公司 ，因而与银行存款相关
的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；在 银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信
用评估 并对 证券 交割 方式 进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。
7.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 340,875,000.00
第 38 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
合计 340,875,000.00
7.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
AAA 149,840,000.00
AAA 以下 -
未评级 1,873,941,000.00
合计 2,023,781,000.00
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 、地 方政 府债 。
7.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的资 产支 持证券 投资 。
7.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的同 业存 单投资 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人于约定开放日要求 赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人于开放期内每日对本 基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流 动性需求，保持基金投资 组合中的可用现金头寸与 之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款，约定 在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
于 2018 年 12 月 31 日， 除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 50,000,000.00 元将在 一 个月 以内 到期
且计息( 该利 息金 额不 重大) 外， 本 基金 所承 担的 其他 金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以内 且不
计息， 因此 账面 余额 约为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格按照《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》且于
基金开 放期 内按 照 《公 开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施
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行) 等法 规的 要求 对本 基金 组合资 产的 流动 性风 险进 行管理 ， 通过 独立 的风 险 管理部 门对 本基 金的 组
合持仓集中度指标、流通 受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能 力的综合指标等流动性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ，且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 于开 放期 内， 本基
金与由本基金的基金管理 人管理的其他开放式基金 共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超
过该上 市公 司可 流通 股票 的 15%，本 基金 与由 本基金 的 基金 管理 人管 理的 全部 投 资组 合持 有一 家上
市公司 发行 的可 流通 股票 ， 不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票 的 30%( 完全 按照 有关指 数构 成比 例进 行
证券投 资的 开放 式基 金及 中国证 监会 认定 的特 殊投 资组合 不受 上述 比例 限制) 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 7.4.12。 此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15%。于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金未 持 有流
动性受 限资 产。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产中 7 个 工作 日可 变现资 产 的可 变现 价值
进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作日 可变现 资 产的 可变 现价 值。
2018 年 12 月 31 日， 本基 金组合 资产 中 7 个工 作日可 变 现资 产的 账面 价值 为 2,368,309,939.36 元，
超过经 确认 的当 日净 赎回 金额。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
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发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 103,653,939.36 - - - 103,653,939.36
存出保 证金 55,868.75 - - - 55,868.75
交易性 金融 资产 590,615,000.00 1,631,605,000.00 142,436,000.00 - 2,364,656,000.00
应收利 息 - - - 47,953,650.81 47,953,650.81
资产总 计 694,324,808.11 1,631,605,000.00 142,436,000.00 47,953,650.81 2,516,319,458.92
负债
卖出回 购金 融资
产款
50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 626,143.97 626,143.97
应付托 管费 - - - 208,714.65 208,714.65
应付交 易费 用 - - - 36,998.48 36,998.48
应付利 息 - - - 48,082.20 48,082.20
其他负 债 - - - 386,000.00 386,000.00
负债总 计 50,000,000.00 - - 1,305,939.30 51,305,939.30
利率敏 感度 缺口 644,324,808.11 1,631,605,000.00 142,436,000.00 46,647,711.51 2,465,013,519.62
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2018 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 -
市场利 率上 升 25 个基 点 -
注 ：于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基 金运 行期 间不 足一 年， 尚 不存 在足 够的 经验 数据， 因此 无法 对
本报告 期间 的基 金资 产净 值对于 利率 风险 的敏 感性 作定量 分析 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公允 价值
(a)
金 融工 具公 允价 值计量 的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
(i)
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 2,364,656,000.00 元， 无属 于第 一 或第三 层次 的余 额。
第 42 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
(ii)
公允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii)
第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)
不 以公 允价 值计 量的金 融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,364,656,000.00 93.97
其中： 债券 2,364,656,000.00 93.97
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
103,653,939.36 4.12
8 其他各 项资 产 48,009,519.56 1.91
9 合计 2,516,319,458.92 100.00
第 43 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,774,041,000.00 71.97
其中： 政策 性金 融债 1,774,041,000.00 71.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 340,875,000.00 13.83
9 其他 249,740,000.00 10.13
10 合计 2,364,656,000.00 95.93
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净
第 44 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
值比例( ％)
1 150313 15 进出 13 2,000,000 202,020,000.00 8.20
2 180211 18 国开 11 1,800,000 182,394,000.00 7.40
3 180304 18 进出 04 1,500,000 153,720,000.00 6.24
4 160206 16 国开 06 1,500,000 148,950,000.00 6.04
5 180313 18 进出 13 1,000,000 101,060,000.00 4.10
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.12018 年 9 月 10 日， 徽商银 行因 违规 批量 转让 不良资 产， 被安 徽银 监局 皖银监 罚决 字〔2018 〕
7 号， 给予 罚款 45 万元 的 行政处 罚。2018 年 7 月 6 日， 徽商银 行因 违反 收单 银行结 算账 户管 理相 关
法律制 度规 定， 被中 国人 民银行 合肥 中心 支行 （合 银） 罚 字 〔2018〕13 号 ， 给予责 令限 期改 正、 警
第 45 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
告，并 处 10 万元 罚款 的行政 处 罚。2018 年 12 月 26 日，徽 商银 行因 违反 《非 金融机 构支 付服 务管
理办法 》 相 关规 定， 被 中 国人民 银行 合肥 中心 支行 （合银） 罚字 〔2018〕17 号 ，给予 警告 并处 1 万
元罚款 的行 政处 罚。
本 基 金投资 18 徽商 银行 CD167 的投 资决 策程 序符 合公 司 投资 制度 的规 定。
除 18 徽商 银行 CD167 外， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
55,868.75
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
47,953,650.81
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
48,009,519.56
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 46 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3
801,435,047.79 2,404,305,143.36 100.00% 0.00 0.00%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9.3 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总 数 持有份额
占基金总
份额比 例
发起份 额总 数 发起份额
占基金总
份额比 例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,450.05 0.42% 10,000,450.05 0.42% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 0.42% 10,000,450.05 0.42% 三年
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2018 年 3 月 15 日)基金 份额 总额 1,709,999,450.05
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 694,305,693.31
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,404,305,143.36
第 47 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ， 翁
启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付给 聘任 会计 师 事务 所的 报酬 为人 民币 86,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的 决 定》 ， 公司 高度 重视， 逐 一 落实 各项 整改 要求， 针 对 性地 制定、 实施 整改措 施， 进一 步提 升公 司
内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月， 公司 已通过 上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的
第 48 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
额的比 例 比例
招商证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易
第 49 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券
248,948,500.
00
100.00%
3,408,000,
000.00
100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金基 金份 额发 售公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-02-12
2
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金基 金合 同
公司网 站 2018-02-12
3
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金托 管协 议
公司网 站 2018-02-12
4
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金招 募说 明书
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-02-12
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-02-13
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台延 长工 行直 联结 算方 式费率 优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-14
7
关于华 安安 逸半 年定 期开 放债券 型发 起式
证券投 资基 金提 前结 束募 集的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-14
8
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-16
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台
开展“ 微 钱宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-21
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台汇 付天 天盈 渠道 关闭 基金支 付服 务的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-11
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台延 长工 行直 联结 算方 式费率 优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-15
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台
延长“ 微 钱宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-27
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台调 整微 钱宝 快速 取现 服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-27
第 50 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
14
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金 2018 年第 2 季度报 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-07-18
15
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金 2018 年半 年度 报 告（摘 要）
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-08-24
16
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金 2018 年 半年 度报告
公司网 站 2018-08-24
17
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金非 货币 市场 基金 分红公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-09-11
18
关于华 安安 逸半 年定 期开 放债券 型发 起式
开放申 购、 赎回 和转 换业 务的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-09-13
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台延 长工 行直 联结 算方 式费率 优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-09-14
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台
延长“ 微 钱宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-09-28
21
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金 2018 年第 3 季度报 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-10-26
22
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金招 募说 明书 摘要(2018 年第 1 号)
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-10-27
23
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券
投资基 金招 募说 明书(2018 年第 1 号)
公司网 站 2018-10-27
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 股东 变更
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-12-07
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台延 长工 行直 联结 算方 式费率 优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-12-12
26
华安基 金关 于参 加君 德汇 富优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-12-21
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台
延长“ 微 钱宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-12-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份 额 份额占 比
第 51 页共 52 页 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 年度 报告
机构 1
20180315-201812
31
0.00
1,699,9
99,000.
00
0.00
1,699,999,0
00.00
70.71%
2
20180919-201812
31
0.00
694,305
,693.31
0.00
694,305,693
.31
28.88%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
注：无 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安安 逸半 年定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》
2、 《华 安安 逸半 年定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》
3、 《华 安安 逸半 年定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
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华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
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