华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
华安季 季鑫短 期理财 债券型 证券投 资基金
2018 年 年度 报告
2018 年 9 月 19 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年三 月三十 日 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 26 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 。
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 （ 以下简 称“本基 金”）以 “运 作期 滚动”方式 运作 ， 2018
年第 3 期运 作期为 2018 年 6 月 22 日至 2018 年 9 月 19 日， 基金 托管 人为 中国 工 商银 行股 份有 限公
司。
根据中国证监会关于落实 《关于规范金融机构资产 管理业务的指导意见》的 监管要求以及《华
安季季 鑫短 期理 财债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 （ 以下简 称“ 《基 金合 同》” ） 的相 关规 定， 本 基金
在 2018 年第 3 期到 期后 已 暂停下 一运 作期 运作， 本 基金暂 停运 作以 后， 本 基 金管理 人将 根据 监管 要
求和实 际情 况， 在履 行相 应程序 后， 决定 本基 金后 续运作 的相 关安排 ，详 情以 届 时公 告为 准。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 9 月 19 日（2018 年第 3 期 最后 运作 日） 止。
第 2 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 .................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况 .................................................................................................... 10
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 14
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 16
4.9 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 16
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 17
6.1 审计 意见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形成 审计 意见 的基 础 .................................................................................................................... 17
6.3 强调 事项 ........................................................................................................................................ 17
6.4 其 他 信息 ........................................................................................................................................ 18
6.5 管理 层和 治理 层对 财务报 表 的责任 ............................................................................................ 18
6.6 注册 会计 师对 财务 报表审 计 的责任 ............................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46
9.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 46
9.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 46
9.3 基金投资组合平均剩余 期限 ........................................................................................................ 47
第 3 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
9.4 报告 期内 投资 组合 平均剩 余 存续 期超过 240 天 情况 说明 ........................................................ 47
9.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 47
9.6“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................................................... 47
9.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 47
9.8 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 48
§10 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 48
10.1 期 末基 金份 额持 有人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................. 48
10.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 .................................. 49
§11 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 49
§12 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
12.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 49
12.2 基金 管理 人、 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 .......................................... 49
12.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 50
12.4 基金 投资 策略 的改变 .................................................................................................................. 50
12.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 50
12.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 50
12.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 50
12.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 53
12.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 53
13
影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 56
§14 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
14.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 57
14.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 57
14.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 57
第 4 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 华安季 季鑫 短期 理财 债券
基金主 代码 040030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 23 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,541,338,663.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华安季 季鑫 短期 理财 债券
A
华安季 季鑫 短期 理财 债券
B
下属分 级基 金的 交易 代码 040030 040031
报告期末下属分级基金的份额总
额 15,943,340.99 份 4,525,395,322.33 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ，追求 稳健 的当 期收 益。
投资策 略
本基金 采用“运作 期滚 动” 的 方 式运 作， 在 运作 期内， 本基 金将 在坚 持组 合
久期与 运作 期基 本匹 配的 原则下 ， 采用 持有 到期 策 略构建 投资 组合 ， 基本
保持大 类品 种配 置的 比例 恒定 。 集 中申 购期 内， 本 基金将 采用 流动 性管 理
与组合 调整 相结 合的 策略 。
业绩比 较基 准 无。
风险收 益特 征
本基金 为采 用固 定组 合策 略的短 期理 财债 券型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中
较低风 险、 预期 收益 较为 稳定的 品种 ，其 预期 的风 险水平 低于 股票 基金 、
混合基 金和 普通 债券 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
第 5 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 郭明
联系电 话 021-38969999 （010 ）66105799
电子邮 箱 luying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 （010 ）66105798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
第 6 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 A
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 B
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 A
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 B
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 A
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 B
本期已 实现 收益
602,553.96
161,595,62
4.40
3,296,512.4
3
130,369,78
1.86 304,395.11 81,509.77
本期利 润
602,553.96
161,595,62
4.40
3,296,512.4
3
130,369,78
1.86 304,395.11 81,509.77
本期净 值收 益率 2.9799% 3.1098% 3.2573% 2.2139% 1.4076% 1.6401%
3.1.2 期末数 据和 指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华安季 季鑫
短期理 财债
券 A
华安季 季鑫
短期理 财债
券 B
华安季 季鑫
短期理 财债
券 A
华安季 季鑫
短期理 财债
券 B
华安季 季鑫
短期理 财债
券 A
华安季 季鑫
短期理 财债
券 B
期末基金资产净
值
15,943,340.
99
4,525,395,3
22.33
27,181,709.
22
3,816,000,0
00.00
19,355,782.
34 -
期末基金份额净
值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 A
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 B
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 A
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 B
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 A
华安季 季
鑫短期 理
财 债券 B
累计净 值收 益率 22.9874% 23.3625% 19.4304% 19.6439% 15.6632% 17.0525%
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于短 期理 财债 券
基金采 用摊 余成 本法 核算 ， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相 等 。
第 7 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安季季鑫短期 理财债 券 A ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.9285% 0.0011% - - - -
过去六 个月 1.8563% 0.0011% - - - -
过去一 年 4.0912% 0.0021% - - - -
过去三 年 8.2403% 0.0043% - - - -
过去五 年 16.6429% 0.0049% - - - -
自基金 合同 生效
起至今
22.9874% 0.0052% - - - -
2．华安季季鑫短期 理财债 券 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.9966% 0.0011% - - - -
过去六 个月 1.9848% 0.0012% - - - -
过去一 年 4.3098% 0.0018% - - - -
过去三 年 7.6097% 0.0050% - - - -
过去五 年 16.5845% 0.0056% - - - -
自基金 合同 生效
起至今
23.3625% 0.0061% - - - -
注：各 阶段 均以 最后 运作 日 2018 年 9 月 19 日为 对日 统 计。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 5 月 23 日至 2018 年 9 月 19 日)
1 、华安季季鑫短期 理财债 券 A
第 8 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
2 、华安季季鑫短期 理财债 券 B
注：根 据《 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》规 定， 本基 金已自 基金 合同 生
效之日 起每 个运 作期 的 10 个工 作日 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合基 金合 同第 十二部 分投 资范 围的
有关规 定。
3.2.3 过去五年基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
第 9 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
过去五 年基金 净收 益率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图
1 、 华安季季鑫短期 理财债 券 A
2 、华安季季鑫短期 理财债 券 B
注：合 同生 效当 年、 暂停 运作当 年按 实际 存续 期计 算，不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A ：
第 10 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 297,548.67 2,971,953.92 27,009.84 3,296,512.43 -
2016 年 141,386.89 156,792.56 6,215.66 304,395.11 -
2018 年 146,487.74 342,424.45 113,641.77 602,553.96 -
合计 585,423.30 3,471,170.93 146,867.27 4,203,461.50 -
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 - 81,820.64 -310.87 81,509.77 -
2017 年 5,001,058.18 120,216,594.85 5,152,128.83 130,369,781.86 -
2018 年 9,395,322.33 112,259,329.22 39,940,972.85 161,595,624.40 -
合计 14,396,380.5
1 232,557,744.71 45,092,790.81 292,046,916.03 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
第 11 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李邦长
本基金 的
基金经 理
2016-03-02 - 8 年
硕士研究生，具有基金从业资格
证书.曾 任安永 华明 会计 师事 务所
审计师 ，2010 年 3 月 加入 华安基
金管理有限公司，先后从事基金
运营、债券交易和债券研究等工
作，2014 年 9 月 起担 任基 金经理
助理，2016 年 3 月起 担任 华安月
月鑫短期理财债券型证券投资基
金、本基金、华安月安鑫短期理
财债券型证券投资基金、华安日
日鑫货币市场基金的基金经
理.2016 年 11 月 起， 同时 担任华
安鼎丰债券型发起式证券投资基
金的基 金经 理。2017 年 12 月起，
同时担任华安鼎瑞定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
第 12 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公 平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
第 13 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年， 全球 经济 反弹 出 现分化 ， 主要 国家 货币 政 策松紧 不一 。 美国 经济 维 持复苏 态势 ， 居民
消费稳健增长，劳动力市 场持续改善，失业率再创 新低，通胀预期较为平稳 ，美联储议息会议多次
上 调联 邦基金 利率， 但最新 PMI 数 据开 始下 滑，显 示经 济增长 动能有 所走弱 。欧 元区经 济基本 面
转 弱， 制造业 PMI 数 据下 滑， 投资者 信心指 数继续 回落 ，通胀 也进一 步走弱 。国 内经济 方面， 工
业企业利润增速从下半年 开始持续下滑，工业增加 值增速明显回落，基建投 资增速走平，消费低于
预期，制造业投资有所回 升，叠加贸易摩擦影响， 短期经济运行出现疲弱态 势；由于经济增速面临
的不确定性加大，央行货 币政策在维持稳健中性的 基调上适时微调，全年通 过实施多次定向降准、
增量操 作 MLF 以及 CRA 等 操作释 放资 金使 得流 动性 总体较 为宽 松， 除季 末等 个 别时点 有所 波动 外，
资金面总体较为宽松。债 市方面，受降准利好、机 构融资需求放缓、中美贸 易摩擦反复变化推升避
险情绪，以及基本面数据 走弱等因素推动，债券市 场全年总体维持做多行情 。从数据表现来看，十
年期国 债收 益率 下行 幅度 超 60bp，3Y-5Y 期 AAA 级中短 期票 据收 益率 下行 幅度 超 130bp ，各 期 限
品种信 用利 差收 窄。
本报告 期内 ， 合 理安 排组 合久期 ， 主 要投 资于 利率 较高的 同业 存款 和同 业存 单， 同 时把 握机 会，
配置银行间逆回购以获得 可观的持有收益。组合整 体在有效控制流动性风险 的前提下，保证了适中
的整体 收益 率。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A ：
投资回 报：2.9799%
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B ：
投资回 报：3.1098%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年，基建将继 续加大托底力度，但国内 地产仍处下行周期，贸易 摩擦的不确定性可
能对进出口带来一定扰动 ，宏观经济存下行压力， 但随着诸多宽信用举措的 推进，经济失速风险较
第 14 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
低。通 胀总 体来 看较 为平 稳，关注 下半 年猪 价等 因素 对 CPI 的 扰动 ；随 着央行 进 入降 准通 道， 银行
表内外 资金 将更 加趋 于平 衡， 预 计 2019 年上 半年 资金 面 总体 维持 平稳 。 债券市 场 面临 的大 环境 变得
更加复 杂， 交易 性机 会依 然存在 但是 波动 性加 大。
操作方面，我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡，优化组合资产配 置计划，把握结构
性机会，主要通过锁定高 收益同业存款和甄选优质 同业存单博取较高的持有 收益，提高组合整体收
益，为投资者创造更多价 值。我们将秉承稳健、专 业的投资理念，优化组合 结构，控制风险，勤勉
尽责地 维护 持有 人的 利益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3 ）落实《开 放式 基金 流动 性 管理 规定》, 确保 在 相关指 标过 渡期 结束 时符 合监管 规定 ， 同时
修改“ 华安 基金 管理 有限 公 司开放 式基 金流 动性 风险 管理办 法” 、 “ 货币 基金 风 险管理 办法”等公 司制
度；
（4） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（5） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的 操作 流程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（6） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（7） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
第 15 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 ， 每季 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 季季 鑫 短期理 财 A 累计 收益分
配 金额 602,553.96 元， 华安 季 季鑫 短期 理财 B 累计收 益 分配 金额 161,595,624.40 元。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金的 托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
第 16 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安季季鑫 短期理财债券型证券投资 基金的管理人——华安基 金管理有限公司在
华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金的投资运 作、每万份基金净收益和 基金利润分配、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 期利 润分配 情况 为华 安季 季鑫 短期理 财债 券 A ：602,553.96 元 ；华 安季 季鑫短
期 理 财债券 B:161,595,624.40 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安季季鑫短期理财债 券型证券投资基金
2018 年 年度 报告 中财 务指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、财务 会计 报告、投资 组 合报 告等 内容 进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6
审计报告
安永华 明（2019 ） 专字第 60971571_B02 号
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
6.1 审计意见
我们审 计了 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金的财 务报 表， 包 括 2018 年 9 月 19 日 的资
产 负 债表，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日 止期 间 的利 润表、所有 者权益（基 金净 值） 变 动表
以及相 关财 务报 表附 注。
我们认为，后附的华安季 季鑫短期理财债券型证券 投资基金的财务报表在所 有重大方面按照财
务 报表 7.4.2 所述 的编 制基础 编 制。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于华安季季鑫短 期理财债券型证券投资基 金，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相
信，我 们获 取的 审计 证据 是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
6.3 强调事项
我们提 醒财 务报 表使 用者 关注财 务报 表 7.4.2 对编 制 基础的 说明 。 管理 层根 据 《 华安季 季鑫 短期
理财债券型证券投资基金 基金合同》的规定为基金 份额持有人编制财务报表 ，因此财务报表可能不
第 17 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
适于其他用途。本报告仅 供基金管理人向中国证券 监督管理委员会及其派出 机构报送使用，不得用
于其他 目的 。本 段内 容不 影响已 发表 的审 计意 见。
6.4 其他信息
华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金管理层对 其他信息负责。其他信息 包括年度报告中涵
盖的信 息， 但不 包括 财务 报表和 我们 的审 计报 告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.5 管理层和治理层对财务 报表的责任
管 理 层负 责按 照财 务报表 7.4.2 所 述的 编制 基础 编制财 务 报表 ， 使 其实 现公 允反 映， 并 设计、 执
行和维 护必 要的 内部 控制 ，以使 财务 报表 不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
治理层 负责 监督 华安 季季 鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金 的财 务报 告过 程。
6.6 注册会计师对财务报表 审计 的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
(1) 识别 和评 估由 于舞 弊或 错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险， 设计 和实 施审 计 程序以 应对 这些
风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解 与审 计相 关的 内部 控制， 以设 计恰 当的 审计 程序， 但目 的并 非对 内部 控制的 有效 性发 表
意见。
(3) 评价 管理 层选 用会 计政 策的恰 当性 和作 出会 计估 计及相 关披 露的 合理 性。
第 18 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
蒋 燕华
沈 熙苑
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2019 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 9 月 19 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 9 月 19 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 892,537,613.34 262,807,430.37
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 - 3,244,117,378.94
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
- 3,244,117,378.94
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 3,697,502,888.75 1,497,707,086.56
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 292,717.74 2,361,521.01
应收股 利
- -
第 19 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,590,333,219.83 5,006,993,416.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 9 月 19 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,150,197,514.70
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,721,070.26 4,832,988.24
应付托 管费
806,243.22 1,431,996.57
应付销 售服 务费
110,333.34 246,569.70
应付交 易费 用 7.4.7.7 14,666.86 121,199.25
应交税 费
- -
应付利 息
- 1,680,968.59
应付利 润
45,241,085.23 5,186,470.61
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 101,157.60 114,000.00
负债合计
48,994,556.51 1,163,811,707.66
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 4,541,338,663.32 3,843,181,709.22
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
4,541,338,663.32 3,843,181,709.22
负债和所有者权益总 计
4,590,333,219.83 5,006,993,416.88
注 ：（ 1 ） 报告 截止 日 2018 年 9 月 19 日 ， 基 金份 额净值 1.00 元， 基金 份额 总额 4,541,338,663.32
第 20 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
份，其 中 A 类 基金 份 额总额 15,943,340.99 份；B 类基 金 份额 总额 4,525,395,322.33 份。
（2）本 基金 自 2018 年 9 月 20 日 起暂 停运 作。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 9 月 19 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
187,633,096.75 177,090,013.64
1.利息 收入
186,513,143.56 175,742,310.12
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,813,783.12 53,232,275.75
债券利 息收 入
151,005,309.61 108,187,985.46
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
29,694,050.83 14,322,048.91
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,119,953.19 1,347,703.52
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,119,953.19 1,347,703.52
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
25,434,918.39 43,423,719.35
1．管 理人 报酬
7.4.10.2 10,279,214.66 8,364,703.01
第 21 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
2．托 管费
7.4.10.2 3,045,693.45 2,478,431.05
3．销 售服 务费
418,811.79 533,690.43
4． 交易 费用 7.4.7.19 - -
5． 利息 支出
11,560,381.20 31,889,265.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,560,381.20 31,889,265.84
6．税金 及附 加
- -
7． 其他 费用 7.4.7.20 130,817.29 157,629.02
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
162,198,178.36 133,666,294.29
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
162,198,178.36 133,666,294.29
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 3,843,181,709.22 - 3,843,181,709.22
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 162,198,178.36 162,198,178.36
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） 698,156,954.10 - 698,156,954.10
其中：1.基金 申购 款 5,410,424,204.20 - 5,410,424,204.20
2.基 金赎 回款 -4,712,267,250.10 - -4,712,267,250.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - -162,198,178.36 -162,198,178.36
第 22 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
五、期末所有者权益（基金
净值） 4,541,338,663.32 - 4,541,338,663.32
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 19,355,782.34 - 19,355,782.34
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 133,666,294.29 133,666,294.29
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） 3,823,825,926.88 - 3,823,825,926.88
其中：1.基金 申购 款 9,946,204,152.85 - 9,946,204,152.85
2.基 金赎 回款 -6,122,378,225.97 - -6,122,378,225.97
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -133,666,294.29 -133,666,294.29
五、期末所有者权益（基金
净值） 3,843,181,709.22 - 3,843,181,709.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券 监督管理委员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2012]539 号 《 关于核 准华 安季 季鑫 短期 理财债 券型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 的核 准， 由 基金管 理人 华安 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2012
第 23 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
年 5 月 23 日正 式生 效， 首 次设立 募集 规模 为 5,526,551,295.11 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期限 不定。本基金以“ 运作期滚 动” 方式运 作。自基金合同 生效日起，本基金在运作 期内不开放
日常申 购与 赎回 ，仅 在运 作期最 后 1 日开 放当 期赎回 。 每个 运作 期结 束后 ，本 基 金将 安排 一个 集中
申购期，开放下一运作期 的集中申购。本基金的基 金管理人及注册登记机构 为华安基金管理有限公
司，基 金托管 人为 中国 工商 银 行股 份有 限公 司。
根据 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 基金 关 于 2018 年第 3 期运 作期 到期 后暂 停下 一 运作 期运 作的
公告》 ， 本基 金 在 2018 年第 3 期到 期后 将暂 停下 一运 作 期运 作， 不再 接受 申购 申 请，2018 年第 3 期
运作期 为 2018 年 6 月 22 日至 2018 年 9 月 19 日，到 期 赎回 开放 日为 2018 年 9 月 19 日， 基金 份额
持有人 可在 该日 赎回 或转 换转出 本基 金基 金份 额，2018 年 9 月 19 日 未提 交赎 回或转 换转 出申 请的
本 基金 A 类和 B 类份 额， 将与 第 3 期通 过约 定赎 回代 码 （000568） 集 中申 购本基 金 的基 金份 额一 起，
在本运 作期 期末 发起 自动 全额赎 回。
本基金根据基金份额持有 人持有本基金份额的数量 ，对基金份额持有人持有 的基金份额按照不
同的费 率计 提销 售服 务费 用，因 此形 成不 同的 基金 份额类 别：A 类基 金份 额和 B 类 基金 份额 。若基
金份额 持有 人在 单个 基金 交易账 户保 留 的 A 类 基金份 额 达到 或超过 500 万 份时 ， 本基 金的 注册 登记
机构自 动将 其在 该基 金交 易账户 保留 的 A 类基金 份 额全部 升级 为 B 类基 金份额 。 若 基金 份额 持有 人
在单个 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额低于 500 万份时 ，本 基金 的注 册登 记机构 自动 将其 在该 基
金交易 账户 保留 的 B 类基金 份 额全 部降 级为 A 类基金 份 额。
本基金投资范围为法律法 规及监管机构允许投资的 金融工具，包括现金、银 行定期存款、大额
存单、债券回购、短期融 资券、国债、中央银行票 据、金融债、中期票据、 企业债及中国证监会认
可的其他具有良好流动性 的金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资的其他品种，基金
管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以 将其 纳入 投资 范围 。
根据《华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金基 金合同》和《华安季季鑫 短期理财债券型基
金 关于 2018 年第 3 期运 作 期到期 后暂 停下 一运 作期 运作的 公告 》 ， 本基 金在 2018 年第 3 期 到期 后暂
停下一运作期运作。本基 金暂停运作以后，暂停运 作期间所发生的费用，由 基金管理人承担，本基
金管理人将根据监管要求 和实际情况，在履行相应 程序后，决定本基金后续 运作的相关安排，详情
以届时 公告 为准 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照《华安 季季鑫短期理财债券型证 券投资基金基金合同》约 定的资产估值和会
计核算 方法 及财 务报 表 7.4.4 所述 的重 要会 计政 策和 会计估 计编 制。
第 24 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 财 务报 表按照 7.4.2 所述的 编 制基 础编 制 ， 真 实、 完整 地 反映 了本 基金于 2018 年 9 月 19 日的
财务状 况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息依照《华安季季鑫短 期理财债券型证券投资基 金基金合同》和其
他相关 规定 所厘 定的 主要 会计政 策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分类 为交 易性 金融 资产及 贷款 和应 收款 项。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 分类 为其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
本基金的金融资产在初始 确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投 资以摊余成本法进
行后续 计量 。本 会计 期间 内，本 基金 持有 的债 券投 资的摊 余成 本接 近其 公允 价值。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 。本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
第 25 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 债券 投资
买入银行间同业市场交易 的债券于成交日确认为债 券投资。债券投资按实际 支付的全部价款入
账，其中所包含债券起息 日或上次除息日至购买日 止的利息，作为应收利息 单独核算，不构成债券
投资成本，对于贴息债券 ，该等利息应作为债券投 资成本；卖出银行间同业 市场交易的债券于成交
日确认 债券 投资 收益 。出 售债券 的成 本按 移动 加权 平均法 结转 。
(2) 回购 协议
本基金持有的回购协议（ 封闭式回购）以成本列示 ，按实际利率（当实际利 率与合同利率差异
较小时 ，也 可以 使用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间 接可 观察 的输 入值 ；第三 层次 输入 值， 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。
本基金估值采用摊余成本 法，其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示 ，按实际利率并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内摊 销， 每日计 提收 益或 损失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 持有 的金 融工 具的 估值方 法具 体如 下：
(1)
银行 存款
1) 本基 金持 有的 银行 存款 以本金 列示 ，按 银行 实际 协议利 率逐 日计 提利 息；
(2)
债券 投资
1) 本基 金持有的 附息债 券、 贴现券购 买时采 用实际支 付价款（ 包含交 易费用） 确定初始 成本 ，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
(3)
回购 协议
1) 本基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购） ， 以成本 列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计 提
利息；
第 26 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
2) 本基 金持有的 买断式 回购 以协议成 本列示 ，所产生 的利息在 实际持 有期间内 逐日计提 。回 购
期间对涉及的金融资产根 据其资产的性质进行相应 的估值。回购期满时，若 双方都能履约，则按协
议进行交割。若融资业务 到期无法履约，则继续持 有现金资产；若融券业务 到期无法履约，则继续
持有债 券资 产， 实际 持有 的相关 资产 按其 性质 进行 估值；
(4)
其他
1) 如有 确凿证据 表明按 上述 方法进行 估值不 能客观反 映其公允 价值的 ，基金管 理人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值；
2) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的实 际利率 逐 日计提 的金 额入 账。若 提 前支取 定期 存款，
按协议规定的利率及持有 期重新计算存款利息收入 ，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券 利息 收入 按实 际持 有期内 逐日 计提 。 附 息债 券、 贴 现券 购买 时采 用实 际支付 价款 （包 含
交易费 用） 确定 初始 成本 ，每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入；
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(4) 债券投 资收益/ 损失于卖出债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与 其成本、应收利息及
相关费 用的 差额 入账 ；
(5) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
第 27 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
候确认 。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 基金的收益分配政 策
(1) 本基 金各 类别 基金 份额 对应的 可分 配收 益将 有所 不同， 同类 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小于
一定金额，不足以支付银 行转账或其他手续费用时 ，基金注册登记机构可将 投资人的现金红利按人
民币 1.00 元 的基 金份 额净值 自 动转 为基 金份 额；
(3) 本基 金根 据每 个运 作期 的基金 收益 情况 ，在 每个 运作期 末将 当期 收益 全部 分配；
(4) 本基 金收 益分 配方 式分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金 红
利 按 人民币 1.00 元 的基 金 份额净 值自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资人 不选择 ， 本 基金 默认 的
收益分 配方 式是 现金 分红 ；
(5) 投资 人在 每个 运作 期末 收益支 付时 ， 若 期末 收益 为正值 ， 则 根据 投资 人选 择的收 益分 配方 式
进行现金分红或为投资人 增加相应的基金份额；若 其期末收益为负值，则缩 减投资人相应的基金份
额或赎 回金 额；
(6) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
第 28 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳增 值税 。对 本基 金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 城市 维护 建设 税、教 育 费附 加、 地方 教育 附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育 费附加的暂行规
定（2011 年修订 ） 》及相 关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加（除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加
的单位 外） 及地 方教 育费 附加。
7.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
第 29 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 9 月 19 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 892,537,613.34 12,807,430.37
定期存 款 - 250,000,000.00
其 中： 存款 期限
1 个月 以内
-
-
存款期
限1-3 个月
- 250,000,000.00
存款期
限3 个月 以上
- -
其他存 款 - -
合计 892,537,613.34 262,807,430.37
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 9 月 19 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 - - - -
合计 - - - -
第 30 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
资产支 持证 券 - - - -
合计 - - - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 3,244,117,378.94 3,242,788,000.00 -1,329,378.94 -0.0346
合计 3,244,117,378.94 3,242,788,000.00 -1,329,378.94 -0.0346
资产支 持证 券 - - - -
合计 3,244,117,378.94 3,242,788,000.00 -1,329,378.94 -0.0346
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 9 月 19 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场 3,697,502,888.75 -
合计 3,697,502,888.75 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场 - -
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,497,707,086.56 -
合计 1,497,707,086.56 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
第 31 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 9 月 19 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 37,152.39 15,760.08
应收定 期存 款利 息 - 263,472.23
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 255,565.35 2,082,288.70
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 292,717.74 2,361,521.01
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 9 月 19 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 14,666.86 121,199.25
合计 14,666.86 121,199.25
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 9 月 19 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
第 32 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提账 户维 护费 7,843.68 9,000.00
预提信 息披 露费 71,780.14 75,000.00
预提审 计费 用 21,533.78 30,000.00
合计 101,157.60 114,000.00
7.4.7.9 实收基金
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 27,181,709.22 27,181,709.22
本期申 购 1,028,881.87 1,028,881.87
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -12,267,250.10 -12,267,250.10
本期末 15,943,340.99 15,943,340.99
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,816,000,000.00 3,816,000,000.00
本期申 购 5,409,395,322.33 5,409,395,322.33
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -4,700,000,000.00 -4,700,000,000.00
本期末 4,525,395,322.33 4,525,395,322.33
注 ： 申购 含红 利再 投和 A 类基金 份额 与 B 类基 金份额 之 间自 动升 降级 而增 加的 基 金份 额， 赎回
含 A 类基 金份 额与 B 类基 金份额 之间 自动 升降 级而 减少的 基金 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
华安季季鑫短期理财 债券 A
单位： 人民 币元
第 33 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 602,553.96 - 602,553.96
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -602,553.96 - -602,553.96
本期末 - - -
华安季季鑫短期理财 债券 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 161,595,624.40 - 161,595,624.40
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -161,595,624.40 - -161,595,624.40
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月
19 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 137,672.01 111,998.31
定期存 款利 息收 入 5,676,111.11 53,120,138.89
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - 138.49
其他 - 0.06
第 34 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
合计 5,813,783.12 53,232,275.75
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年9 月
19 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
16,388,110,929.77 12,321,446,647.59
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
16,386,990,976.58 12,320,098,944.07
减：应收 利息 总额 - -
买卖债 券差 价收 入 1,119,953.19 1,347,703.52
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其他收入
第 35 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他收 入。
7.4.7.19 交易费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无交 易费 用。
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费 用 21,533.78 30,000.00
信息披 露费 71,780.14 75,000.00
银行汇 划费 用 10,656.79 15,429.02
账户维 护费 25,843.68 36,000.00
其他 1,002.90 1,200.00
合计 130,817.29 157,629.02
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （“ 工商 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
第 36 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 10,279,214.66 8,364,703.01
其中：支付销售机 构的客户
维护费 17,504.23 110,354.71
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末。
第 37 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
3,045,693.45 2,478,431.05
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安季 季鑫 短期 理
财 债券 A
华安季 季鑫 短期 理财 债
券 B
合计
工商银 行 29,572.98 - 29,572.98
华安基 金管 理有 限公
司
1,839.19 379,299.99 381,139.18
合计 31,412.17 379,299.99 410,712.16
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安季 季鑫 短期 理
财债券A
华安季 季鑫 短期 理财 债
券B
合计
工商银 行 218,236.56 - 218,236.56
华安基 金管 理有 限公
司
1,037.23 301,512.08 302,549.31
第 38 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
合计 219,273.79 301,512.08 520,785.87
注： 本基 金 A 类基 金份 额的 销 售服 务费 年费 率为 0.28% ， 对于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持
有人， 年基 金销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基金 份 额持有 人的 费率 。B 类
基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01%，对 于 由 A 类升级 为 B 类的 基金 份额持 有 人， 年 基金 销售 服
务费率 应自 其升 级后 的下 一个工 作日 起适 用 B 类基金 份 额持 有人 的费 率。 各类 基 金份 额的 销售 服务
费计提 的计 算公 式如 下：
H=E× 该类 基金 份额 的销 售服 务 费年 费率/当年 天数
H 为该 类基 金份 额每 日应计 提 的销 售服 务费
E 为该 类基 金份 额前 一日的 基 金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本 基 金在 本报 告期 及上 年度 可 比期 间均 未与 关联 方进 行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A
无。
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 892,537,613.34 137,672.01 12,807,430.37 111,998.31
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
第 39 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.11 利润分配情况
1、 华安 季季 鑫短 期理 财债券 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
146,487.74 342,424.45 113,641.77 602,553.96 -
2、 华安 季季 鑫短 期理 财债券 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合
计
备注
9,395,322.33 112,259,329.22 39,940,972.85 161,595,624.40 -
7.4.12 期末（2018 年 9 月 19 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 9 月 19 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 9 月 19 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金为采用固定组合策 略的短期理财债券型基金 ，属于证券投资基金中较 低风险、预期收益
较为稳定的品种，其预期 的风险水平低于股票基金 、混合基金和普通债券基 金。本基金在投资策略
第 40 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
上兼顾投资原则以及开放 式基金的固有特点，通过 分散投资降低基金财产的 非系统性风险，保持基
金组合 良好 的流 动性 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
第 41 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
短期信 用评 级
本期末
2018 年9 月19 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 3,242,788,000.00
合计 - 3,242,788,000.00
注：未 评级 债券 为同 业存 单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人于约定开放日要求 赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价 格变 现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格按照《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》于约
定开放 日 《 公开 募集 开放 式证券 投资 基金 流动 性风 险管理 规定 》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等 法规
的要求对本基金组合资产 的流动性风险进行管理， 通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集
中度指标、流通受限制的 投资品种比例以及组合在 短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ，且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 于开 放期 内， 本基
金与由本基金的基金管理 人管理的其他开放式基金 共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超
过该上 市公 司可 流通 股票 的 15%，本 基金 与由 本基金 的 基金 管理人 管理 的全 部投资 组合 持有 一家 上
市公司 发行 的可 流通 股票 ，不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 7.4.12。 此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产中 7 个 工作 日可 变现资 产 的可 变现 价值
进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作日 可变 现资产 的可 变现 价值 。
第 42 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理人在运作期内对 本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方
法对上 述利 率风 险进 行管 理。
本基金的定期存款由于事 先协定利率，对市场利率 波动不敏感，但存在定期 存款存期超过运作
期的情况，如提前支取会 存在一定利息损失，但由 于比例控制均在基金可控 范围之内，故相关风险
较小。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 9 月 19 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 892,537,613.34 - - - 892,537,613.34
买入返 售金 融资 产 3,697,502,888.75 - - - 3,697,502,888.75
应收利 息 - - - 292,717.74 292,717.74
第 43 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
资产总 计
4,590,040,502.09 - - 292,717.74 4,590,333,219.83
负债
应付管 理人 报酬 - - - 2,721,070.26 2,721,070.26
应付托 管费 - - - 806,243.22 806,243.22
应付销 售服 务费 - - - 110,333.34 110,333.34
应付交 易费 用 - - - 14,666.86 14,666.86
应付利 润 - - - 45,241,085.23 45,241,085.23
其他负 债 - - - 101,157.60 101,157.60
负债总 计
- - - 48,994,556.51 48,994,556.51
利率敏 感度 缺口 4,590,040,502.09 - - -48,701,838.77 4,541,338,663.32
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 262,807,430.37 - - - 262,807,430.37
交易性 金融 资产 3,244,117,378.94 - - - 3,244,117,378.94
买入返 售金 融资 产 1,497,707,086.56 - - - 1,497,707,086.56
应收利 息 - - - 2,361,521.01 2,361,521.01
资产总 计 5,004,631,895.87 - -
2,361,521.01
5,006,993,416.88
负债
卖出回 购金 融资 产
款
1,150,197,514.70 - - - 1,150,197,514.70
应付管 理人 报酬 - - - 4,832,988.24 4,832,988.24
应付托 管费 - - - 1,431,996.57 1,431,996.57
应付销 售服 务费 - - - 246,569.70 246,569.70
应付交 易费 用 - - - 121,199.25 121,199.25
应付利 息 - - - 1,680,968.59 1,680,968.59
应付利 润 - - - 5,186,470.61 5,186,470.61
其他负 债 - - - 114,000.00 114,000.00
负债总 计 1,150,197,514.70
-
- 13,614,192.96 1,163,811,707.66
利率敏 感度 缺口 3,854,434,381.17 - - -11,252,671.95 3,843,181,709.22
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
第 44 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
本期末
2018 年 9 月 19 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 - 减 少约 1,726,835.57
市场利 率下 降 25 个基 点 - 增 加约 1,728,677.00
注 ： 本基金 2018 年 9 月 19 日未 持有 交易 性债 券资 产，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2018 年 9 月 19 日， 本 基金未 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产（ 于
2017 年 12 月 31 日， 本基金 持 有的 以公 允价 值计 量且 其 变动 计入 当期 损益 的金 融 资产 中属 于第 一层
次的余 额为 人民 币 0.00 元， 属 于第 二层 次的 余额 为人 民币 3,242,788,000.00 元，属 于第 三层 次的 余
额 为 人民币 0.00元 ）。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
第 45 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
9.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 3,697,502,888.75 80.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
892,537,613.34 19.44
8 其他各 项资 产 292,717.74 0.01
9 合计 4,590,333,219.83 100.00
9.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.56
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
第 46 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的40% 的说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 40% 。
9.3 基金投资组合平均剩余 期限
9.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
不适用 。
9.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
不适用 。
9.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
不适用 。
9.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
9.6“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 2
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2758%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0143%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0935%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
9.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
第 47 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
9.8 投资组合报告附注
9.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
9.8.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
9.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
292,717.74
4 应收申 购款
-
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
292,717.74
§10 基金份额持有人信息
10.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安季 季鑫 短期 495 32,208.77 994.32 0.01% 15,942,346.67 99.99%
第 48 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
理财债 券 A
华安季 季鑫 短期
理财债 券 B
7
646,485,046
.05
4,525,395,322.
33
100.00% 0.00 0.00%
合计
502
9,046,491.3
6
4,525,396,316.
65
99.65% 15,942,346.67 0.35%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
10.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§11 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 5 月 23 日）
基金份 额总 额
4,689,974,322.86 836,576,972.25
本报告 期期初 基金 份额 总额 27,181,709.22 3,816,000,000.00
本报告 期基金 总申 购份 额 1,028,881.87 5,409,395,322.33
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 12,267,250.10 4,700,000,000.00
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 15,943,340.99 4,525,395,322.33
注：申 购含 红利 再投 及分 级份额 调增 份额 ；赎 回含 分级份 额调 减份 额。
§12 重大事件揭示
12.1 基金份额持有人大 会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
12.2 基金管理人、基金 托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
第 49 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ， 翁
启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
12.3 涉及基金管理人、 基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
12.4 基金投资策略的改 变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
12.5 为基金进行审计的 会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：21,533.78 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
12.6 管理人、托管人及 其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的 决 定》 ， 公司 高度 重视， 逐 一 落实 各项 整改 要求， 针 对 性地 制定、 实施 整改措 施， 进一 步提 升公 司
内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月， 公司 已通过 上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
12.7 基金租用证券公司 交 易单元的有关情况
12.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
第 50 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
华融证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西藏东 方财 富 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
第 51 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
12.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额 单位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
第 52 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
西藏东 方财 富 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
12.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
12.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 实施 增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-01-
03
2
华安基 金管 理有 限公 司华 安季季 鑫短 期理 财
债券型 证券 投资 基金 更新 的招募 说明 书 （2018
年第 1 号）
公司网 站
2018-01-
06
3
华安基 金管 理有 限公 司华 安季季 鑫短 期理 财
债券型 证券 投资 基金 更新 的招募 说明 书摘 要
（2018 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-01-
06
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 季季 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 投资组 合构 建情 况
说明的 公告 （2018 年第 1 期）
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-01-
12
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加国金 证券 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-01-
20
6 华安基 金管 理有 限公 司华 安季季 鑫短 期理 财 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 2018-01-
第 53 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
债 券 型证 券投 资基金 2017 年第 4 季度 报告 《中国 证券 报》 和公 司网 站 22
7 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-01-
27
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加华信 证券 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-02-
08
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-02-
13
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-
14
11
华安基 金管 理有 限公 司华 安季季 鑫短 期理 财
债 券 型证 券投 资基金 2018 年第 1 期 赎回 开放
日及 2018 年第 2 期集 中申购 开 放期 相关 安排
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-
17
12
新增基 煜基 金开 通华 安季 季鑫短 期理 财债 券
型证券 投资 基金“约定 赎回”业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-
20
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 开
展“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-
21
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 季季 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2018 年第 1 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-
22
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 公开 募集 证
券投资 基金 根据 流动 性风 险管理 规定 修改 基
金合同 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-
24
16
华安基 金管 理有 限公 司华 安季季 鑫短 期理 财
债券型 基金 基金 合同 （更 新）
公司网 站
2018-03-
24
17
华安基 金管 理有 限公 司华 安季季 鑫短 期理 财
债券型 基金 托管 协议 （更 新）
公司网 站
2018-03-
24
18
华安基 金管 理有 限公 司华 安季季 鑫短 期理 财
债券型 证券 投资 基金 基金 合同修 改前 后对 照
表
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-
24
19
华安基 金管 理有 限公 司华 安季季 鑫短 期理 财
债 券 型证 券投 资基金 2017 年年度 报告
公司网 站
2018-03-
27
20
华安基 金管 理有 限公 司华 安季季 鑫短 期理 财
债 券 型证 券投 资基金 2017 年年度 报告 （摘 要）
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-
27
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 工商 银行 股份 有限 公司费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-03-
29
22 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-04-
11
23 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-04-
12
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于暂停 上海 华信 证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-04-
13
第 54 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加鑫鼎 盛为 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-04-
14
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 季季 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 投资组 合构 建情 况
说明的 公告 （2018 年第 2 期）
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-04-
19
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加唐鼎 耀华 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-04-
20
28
华安基 金管 理有 限公 司华 安季季 鑫短 期理 财
债 券 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-04-
21
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 旗下 部分 基
金增加 奕丰 金融 为销 售机 构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-04-
28
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加钜派 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-05-
18
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台汇付 天天 盈渠 道关 闭基 金支付 服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-
11
32
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2018 年第 2 期 赎回 开放 日及 2018 年第 3 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-
11
33
关于华 安暂 停与 苏州 财路 开展基 金销 售合 作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-
13
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-
15
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 季季 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2018 年第 2 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-
21
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-
27
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台调整 微钱 宝快 速取 现服 务限额 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-06-
27
38
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 更
新的招 募说 明书 摘要 （2018 年第 2 号）
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-07-
07
39
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 更
新的招 募说 明书 （2018 年第 2 号）
公司网 站
2018-07-
07
40
关于华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基
金投资 组合 构建 情况 说明 的公告 （2018 年第 3
期）
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-07-
12
41
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2018 年第 2 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-07-
18
42 华安基 金关 于参 加国 联证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-07-
31
43 关于华 安旗 下基 金增 加万 得为销 售机 构的 公 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 2018-08-
第 55 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
告 《中国 证券 报》 和公 司网 站 14
44
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2018 年 半年 度报 告（ 摘要）
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-08-
24
45
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2019 年半 年度 报告
公司网 站
2018-08-
24
46
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型基金 关 于 2018 年
第 3 期运 作期 到期 后暂 停下 一 运作 期运 作的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-09-
13
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 季季 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2018 年第 3 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-09-
21
48
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2018 年第 3 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2018-10-
26
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
13
影响投资者决策的其 他重要信息
13.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初份
额
申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构
1
20180327-2018091
8
0.00
2,000,00
0,000.00
2,000,00
0,000.00
0.00 0.00%
2
20180101-2018031
9
900,000
,000.00
0.00
900,000,
000.00
0.00 0.00%
3
20180101-2018091
8
1,000,0
00,000.
00
0.00
1,000,00
0,000.00
0.00 0.00%
4
20180320-2018032
0
500,000
,000.00
0.00
500,000,
000.00
0.00 0.00%
5
20180327-2018061
8
0.00
2,000,00
0,000.00
2,000,00
0,000.00
0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
13.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
第 56 页共 57 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告
§14 备查文件目录
14.1 备查文件目录
1、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 批准 华安 季 季鑫短 期理 财债 券型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
14.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
14.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
第 57 页共 57 页
