光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
光 大 保德 信 新增 长 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观 经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 18
6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 ............................................................................................ 18
6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 ............................................................................................ 18
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 24
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 55 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 58
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 59
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 59
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 59
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 59
8.12 本报 告期 投资 基金 情 况 .............................................................................................................. 59
8.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 59
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 60
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 61
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 61
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 61
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 62
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 62
11.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 .............................................................................. 62
11.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 62
11.7 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 62
11.8 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 62
11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 65
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 66
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 67
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 67
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 67
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 光大保 德信 新增 长混 合
基金主 代码 360006
交易代 码 360006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 14 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 196,835,971.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 投 资 符 合 国 家 经 济 新 增 长 模 式 且 具 有 长 期 发 展 潜 力 的 上 市 公
司,为 投资 者获 取稳 定的 收 益。
投资策 略
本 基 金 为 主 动投 资 的 混 合型 投 资 基 金, 强 调投 资 于 符合 国 家 经 济 新增 长 模
式且具 有长 期发 展潜 力的 上市公 司 ， 追 求长 期投 资 回报 。 基 金管 理人 通过
建立起 宏观 经济 分析 平台 ， 定时 更新， 对国 内外 宏 观经济 状况 、 国 家经 济
发展政 策和 方向 、 经济 运 行领先 指标 、 国 家财政 政 策、 央 行货 币政 策、 物
价水平 变化 趋势 等因 素进 行分析 ， 了解 市场 投资 环 境的发 展趋 势 ； 基 金经
理在公 司开 发的 多种 数量 工具支 持下 ， 结合 市场 中 各项分 析研 究结 果 ， 对
影响中 国证 券市 场的 相关 因素进 行归 纳和 总结 ， 以 求最大 可能 地预 测未 来
国 家 经 济 的 整体 变 化 方 向和 倾 向 。 通 过对 各 行 业 进行 敏 感 度 分 析, 即行 业
发展受 国民 经济 发展 的拉 动作用 的大 小 分 析 ， 将 各 行业中 子行 业按 照敏 感
度大小排序，并 以此作为确定行业配置的 重要依据。 本 基金主要投资于
符合国 家经 济新 增长 模式 且具有 长期 发展 潜力 的上 市公司 ， 并调 公司 发展
的可持 续性 ，该 类公 司应 顺应未 来国 家经 济发 展及 产业政 策的 变化 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 ＋20%× 中 证全 债指 数＋5%× 银行 同业存 款利 率。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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风险收 益特 征
本基金 为主 动操 作的 混合 型基金 ， 其预 期收 益和 风 险高于 货币 市场 基金 及
债券型 基金 ， 但 低于 股票 型 基金。 本基 金力 争在 科学 的 风险管 理的 前提 下，
谋求实 现基 金财 产的 安全 和增值 。
2.3 基金管理人和基金 托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张燕
联系电 话 （021 ）80262888 0755-83199084
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95555
传真 （021 ）80262468 0755-83195201
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼），6-7层、10 层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 林昌 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、招 商银 行股 份 有限公 司
的办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华明会计师事务所（特殊普 上海市 世纪 大道 100 号 环 球金融 中心 50 楼 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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通合伙 ）
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼） ，6-7 层、10 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -25,214,200.79 27,217,395.57 -43,303,201.00
本期利 润 -42,136,599.04 41,895,245.92 -55,098,102.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2157 0.1974 -0.2462
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.57% 17.27% -18.31%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.67% 18.87% -13.27%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -16,311,272.09 37,569,746.64 9,675,580.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0829 0.1891 0.0432
期末基 金资 产净 值 180,524,699.89 246,398,026.74 233,409,414.21
期末基 金份 额净 值 0.9171 1.2401 1.0432
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 236.30% 313.49% 247.84%
注：（1） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.38% 1.00% -8.82% 1.23% 4.44% -0.23%
过去六 个月 -6.37% 1.19% -9.88% 1.12% 3.51% 0.07%
过去一 年 -18.67% 1.27% -17.90% 1.00% -0.77% 0.27%
过去三 年 -16.15% 1.40% -12.17% 0.88% -3.98% 0.52%
过去五 年 40.98% 1.74% 29.81% 1.15% 11.17% 0.59%
合同成 立至 今 236.30% 1.72% 112.80% 1.35% 123.50% 0.37%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日 起， 将 本基金 的业 绩比 较基
准由原 “75% × 富 时中 国 A200 成 长指 数＋20%× 中证 全 债指数 ＋5%× 银 行同 业存 款利率 ” 变 更为 “ 75% ×
沪深 300 指 数＋20%× 中 证 全债指 数＋5%× 银行 同业 存款利 率 ” ，业 绩比 较基 准 在每个 交易 日实 现再
平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2006 年 9 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日)
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2006 年 9 月 14 日至 2007 年 3 月 13 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：本 基金 基金 合同 于 2006 年 9 月 14 日 生效 ，合 同生效 当年 净值 收益 率按 实际存 续期 计算 ，
未按整 个自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 1.029 7,593,833.51 11,837,126.62 19,430,960.13 -
2016 年 5.815 742,989,004.23 58,803,432.39 801,792,436.62 -
合计 6.844 750,582,837.74 70,640,559.01 821,223,396.75 - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2018 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 45 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型 证券投
资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德
信现金宝货币市场基金、 光大保德信银发商机主题 混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红利纯债
债券型证券投资基金、光 大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金、光大 保德信鼎鑫灵活配置混
合型证券投资基金、光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市
场基金、光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合 型证券投资
基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 、 光大 保德 信 风格轮 动混 合型 证券 投
资基金、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 永鑫灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信恒 利纯债债券型证券投资
基金、光大保德信铭鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信诚鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、光大保德信安和债券 型证券投资基金、光大保 德信安祺债券型证券投资 基金、光大保德信事件
驱动灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信永 利纯债债券型证券投资基 金 、光大保德信安诚债
券型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略智 选 18 个 月 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 光大 保德信 尊盈
半年定期开放债券型发起 式证券投资基金、光大保 德信中高等级债券型证券 投资基金、光大保德信
先进服 务业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、光 大保 德信尊 富 18 个月 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
光大保德信多策略优选一 年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、光大保 德信创业板量化优选股
票型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略精 选 18 个 月 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 光 大保光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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德信超短债债券型证券投 资基金、光大保德信晟利 债券型证券投资 基金、光 大保德信安泽债券型证
券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏晓雪
研究部 总监 、
基金经 理
2013-02-
28
- 11 年
魏晓雪 女士 ，硕 士，2003 年毕业
于浙江 大学 ， 获 经济 学学 士学位 。
2015 年 获得 复旦 大学 经济 学硕士
学位。2006 年 10 月至 2009 年 9
月曾在 鹏远 （ 北京 ） 管 理咨 询有限
公 司 上 海 分 公 司 （ 原 凯 基 管 理 咨
询有限 公司 ） 担任 研究 员； 2009 年
10 月加 入光 大保 德信 基金 管理有
限公司 担任 高级 研究 员。2012 年
11 月 15 日 起担 任光 大保 德信行
业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。 现 任 研 究 部 总 监 兼 光 大 保
德 信 新 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制
风险的前提下，为基金份 额持有人谋求最大利益。 本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》及其
他相关 法律 法规 、证 监会 规定和 基金 合同 的约 定， 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集 中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向 交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季度和每年度，对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的 交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1 ） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ，称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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本报告期内，各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中，出现溢
价率统计显著主要原因是 市场交易价格波动较大且 组合经理交易时机的选择 不同，本基金管理人旗
下所有投资组合从投资信 息的获取、投资决策到交 易执行的各个环节均按照 公平交易制度的要求进
行，未 发现 存在 违反 公平 交易原 则的 现象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与
银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人对报告 期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
新增长 基金 在 2018 年一 季 度的操 作中 ， 季 初维 持了 较为均 衡的 持仓 ， 以 消费 、 石油 石化 、 机械
及金融 为主 。 2 月 份后 逐步 减少了 金融 板块 持仓 ， 增 加了新 能源 汽车 、 计算 机 、 传 媒等 成长 型行 业的
持仓 。 随 后二 季度 的操 作 中， 基本 维持 在了 中性 仓 位。 持仓 结构 上， 季度 初， 年报及 一季 报披 露后 ，
增加了医药板块的持仓， 季度中期止盈了收益率明 显的白酒板块，略微增加 了白电行业的持仓。三
季度我 们确 定 了 2018 年 熊 市的结 论， 但预 判短 期会 有反弹 。 操 作中 ， 季 初由 于股市 已经 出现 了连 跌
7 周的 局面 ， 我 们判 断短 期 将会有 反弹 ， 因 此季 初保 持了较 高的 仓位 ， 持 仓结 构以消 费、 成长 、 军 工
等弹性 板块 为主 。 8 月 份后 开始降 低仓 位 ， 清 仓了 大 部分医 药行 业的 持仓 ， 增 加金融 板块 的持 仓 ， 尤
其是大幅增持了银行板块 ，降低个股及行业集中度 ，配置均衡，仓位维持在 合同规定的略上限。四
季度的操作中，基本以防 守型策略为主：最低仓位 、除了大比例的银行持仓 外，其他行业持仓尽量
分散，持股尽量分散，均 衡配置、不参与任何可能 性的反弹操作。四季初， 本基金持股结构以银行
地产为 主、 后期 ， 兑 现了 部 分银行 股的 持仓 ， 换 仓至 政 策开始 变得 友好 的板 块或 盈利确 定性 会 在 2019
年好转 的行 业。 本基 金在 个股选 择上 始终 坚持 综合 评估企 业的 盈利 能力 、成 长性和 估值 水平 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-18.67% ， 业绩 比较基 准收 益率 为-17.90% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年及 未来 更长 的 2-3 年， 我们 首先 坚持 认为从 长期 视角 来看 ， 权 益资产 的性 价比 已经
非常显著，估值调整到位 ，市场参与者结构愈发成 熟，优质资产的稀缺性依 然在，大的投资机 会正
在酝酿中，权益资产在大 类资产配置中非常值得重 视。我们强烈建议投资者 更为耐心些，黎明的曙光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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光即将 到来 。
具化 到 2019 年 的投 资展 望 ， 从宏 观经 济角 度来 看， 观 测企业 中长 期贷 款、 就业 指 标、 外 贸订 单、
机床订 单等 数据 ，我 们认 为经济 仍在 下滑 的通 道中 ，且在 2019 年上 半年 有加 速之势 。由 于 2018 年
出口基 数较 高 ， 且 考虑 中美 贸易摩 擦即 便有 所缓 和 ， 对 于经济 的支 撑作 用也 要等 到 2019 年 的下 半年 ，
而地产也存在基数高、棚 改货币化比例收缩、需求 减退等因素，因此，我们 预判上半年经济下行压
力较大 。
基于经济下滑的背景，全 年通胀基本无忧，仅 担忧 猪瘟对于猪价的影响。美 国加息周期已经逐
步触顶 ， 国内 货币 政策 空 间打开 ，2019 年 1 月创 天 量的社 融数 据即 为例 证 。 金融环 境愈 发友 好 ， 已
从去杠 杆过 渡为 金融 稳杠 杆。 从 政策 角度 来看，2019 年将 会是 逆周 期政 策的 密集期 ， 其 中会 包括 货
币政策 、财 政政 策、 产业 政策等 组合 拳。
就外围环境而言，预判美 国经济增长见顶，逐季放 缓，美联储缩表进入尾声 。受到中美贸易摩
擦、 经 济增 长放 缓影 响， 欧元区 经济 下滑 压力 加大 ， 欧央 行将 结束 QE ， 日本 、 韩国 等亚 洲主 要经 济
体的经济增速也将放缓。 需警惕中美贸易摩擦反复 与升级的风险，和英国无 协议脱欧对于全球 经济
增长的 拖累 。
从基金 管理 者角 度 ， 我 们 认为 ， 2019 年 是权 益投 资 布局的 重要 年份 。 利率 逐 步走低 、 政策 友好 、
市场调 整到 位、 悲观 预期 充分、 上证 A 股的 风险 补 偿已达 到历 史高 点的 4% 以上， 虽然 历史 上出 现
过 6% 的 极致 风险 补偿 ， 但我们 认为 现在 A 股的 性 价比已 非常 可观 ，我 们再 次建议 基金 持有 人重 视
权益资 产的 配置 。
从投资结构上来看，我们 更为偏好成长类及消费类 股票，在经历了三年的持 续下跌后，筹码结
构及估值水平均得到了较 大幅度的修复，成长类型 中的白马龙头型企业已不 具备再次大幅下跌的条
件。 确 定性 成长的 稀缺 性 将会非 常突 出， 我 们认 为 大概 率 成长 类型 中的 白马 龙头企 业会 在 2019 年拥
有较好 的市 场表 现， 我们 将持续 关注 新能 源汽 车、 半导体 、金 融 IT 、5G 及电 子行业 中的 优秀 公司 ，
予以适 当配 置。 考虑 到中 国 A 股 正式 纳 入 MSCI ，且未来 逐步 将 A 股权 重 从 5% 提升 至 20% ， 我们
充分重视外资对于国内股 市的各种影响。虽然消费 板块经历了很长时间的牛 市，但我们相信稀缺的
标的依然具备投资价值， 但需要在高性价比的时候 介入。在基金的操作中， 我们会加大自下而上的
选股方 式， 始终 坚持 综合 评估企 业的 盈利 能力 、成 长性和 估值 水平 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内 ，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
督察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的合 法性 、
规范性和时效性完善各项 内部管理制度和业务 流程 ，明确风险控制职责并具 体落实相应措施，提高
全体员 工的 风险 意识 ，有 效保障 基金 份额 持有 人的 利益。
督察长和监察稽核部针对 各部门具体业务建立了相 应的检查指标及检查重点 ，通过现场检查、
电脑监控、人员询问、重 点抽查等一系列方法，定 期对公司和基金日常运作 的各项业务进行合法合
规检查，并对基金投资交 易行为过程实施实时监控 ，督促业务部门不断改进 内部控制和风险管理，
并按规定定期出具监察稽 核报告报送监管机关、董 事会和公司管理层。此外 ，监察稽核部每年实施
若干内 部审 计项 目， 以风 险为导 向， 对公 司重 要业 务环节 提出 流程 改进 建议 。
根据 中国证监会的规定， 督察长和监察稽核部及时 准确地向监管机关报送各 项报告，并对公司
所有对外信息，包括基金 法定信息披露、基金产品 宣传推介材料和媒体稿件 等的合法合规情况进行
事前审 阅， 确保 其内 容真 实、 准 确、 完 整并 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 督察 长和监 察稽 核部 组织 、
协调各相关部门及时完成 信息披露，确保公司的信 息披露工作严格按照中国 证监会规定的时间和方
式进行 。
在全公司范围内开展持续 的学习和培训。督察长和 监察稽核部先后组织了新 员工入司培训，对
相关人员进行了法律法规 的专项培训和年度监察培 训，并组织员工开展学习 、讨论，提高和加深了
公司员 工对 基金 法律 法规 的认识 和理 解， 明确 风险 控制职 责， 树立 全员 内控 意识。
根据董事会和管理层的要 求，以及法规要求和公司 业务发展需要，督察长和 监察稽核部以风险
为导向，计划并实施了数 个内部专项审计项目，及 时发现潜在的问题和风险 ，促使公司规范运作，
切实保 障基 金份 额持 有人 的合法 权益 。
通过上述工作，在本报告 期内，本基金管理人对本 基金的管理始均按照法律 法规、基金合同、
招募说明书和公司制度进 行，充分维护和保障了基 金持有人的合法权益。本 基金管理人将一如既往
地本着诚实守信、勤勉尽 责的原则管理和运用资金 资产，以风险控制为核心 ，进一步提高内部监察
稽核工 作的 科学 性和 有效 性，努 力防 范和 控制 各种 风险， 充分 保障 基金 份额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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由基金管理人和本基 金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程 序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向公司 管理 层提 交推 荐建 议前, 应审 慎平 衡托 管行 、 审计师 和基 金同 业的 意见 ， 并 必须 获得 估值 委 员
会二分 之一 以上 成员 同意 。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；金融 工程负责估值政策调整
对投资 绩效 的评 估；IT 部 就估值 政策 调整 的技 术实 现进行 评估 。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相关法律法规和基金 合同以及基金实际运作情 况，光大保德信新增长混 合型证券投资基金
实际分 配金 额 为 19,430,960.13 元 。 符合 基金 合同 规 定的每 次基 金收 益分 配的 比例不 低于 收益 分配 基
准日可 供分 配利 润 60% 的 约定。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司 治理结构、内部稽核监控 制度和风险控制制度，我 行在履行托管职责
中，严 格遵 守有 关法 律法 规、托 管协 议的 规定 ，尽 职尽责 地履 行托 管义 务并 安全保 管托 管资 产。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
招商银行根据法律法规、 托管协议约定的投资监督 条款，对托管产品的投资 行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义 务。招商银行按照托管协 议约定的统一记账方法和 会计处理原则，独立地
设置、 登录 和保 管本 产品 的全套 账册 ，进 行会 计核 算和资 产估 值并 与管 理人 建立对 账机 制。
本年度 报告 中利 润分 配情 况真实 、准 确。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、投资组合报告内容真实 、准确，不存在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
§ 6
审计报告
安永华 明（2019 ）审 字 第 60467078_B18 号
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
6.1 审计意见
我们审 计了 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金 的财务 报表 ， 包括 2018 年 12 月 31 日 的资 产
负债表 ，2018 年度 的利 润 表、所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 相关 财务 报表附 注。
我们认为，后附的光大保 德信新增长混合型证券投 资基金的财务报表在所有 重大方面按照企业
会计准 则的 规定 编制 ， 公允 反映了 光大 保德 信新 增长 混合型 证券 投资 基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2018 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独 立于 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金 ， 并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任 。 我 们相 信 ，
我们获 取的 审计 证据 是充 分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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6.3 其他信息
光大保德信新增长混合型 证券投资基金管理层对其 他信息负责。其他信息包 括年度报告中涵盖
的信息 ，但 不包 括财 务报 表和我 们的 审计 报告 。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层 和治理层对财 务报表的责任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估光大保德信新 增长混合型证券投资基金 的持续经营能力，
披露与 持续 经营 相关 的事 项 （如 适用） ， 并 运用 持续 经营假 设， 除非 计划 进行 清算、 终止 运营 或别 无
其他现 实的 选择 。
治理层 负责 监督 光大 保德 信新增 长混 合型 证券 投资 基金的 财务 报告 过程 。
6.5 注册会计师 对财务报 表审计 的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时， 我们也
执行以 下工 作：
(1) 识别和 评估 由于舞 弊或 错误导 致的 财务 报表重 大 错报风 险， 设计 和实施 审 计程序 以应 对这 些
风险， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作 为发 表审 计意见 的基 础。 由于 舞弊 可能涉 及串 通、 伪造 、 故
意遗漏、虚假陈述或凌驾 于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现
由于错 误导 致的 重大 错报 的风险 。
(2) 了解与 审计 相关的 内部 控制， 以设 计恰 当的审 计 程序， 但目 的并 非对内 部 控制的 有效 性发 表
意见。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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(3) 评价管 理层 选用 会计 政 策的恰 当性 和作 出会 计估 计及相 关披 露的 合理 性。
(4) 对管理 层使 用持续 经营 假设的 恰当 性得 出结论 。 同时， 根据 获取 的审计 证 据，就 可能 导致 对
光大保德信新增长混合型 证券投资基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致光大 保德信新增长混合型证
券投资 基金 不能 持续 经营 。
(5) 评价财 务报 表的 总体 列 报、 结 构和 内容 （包 括披 露 ） ， 并 评价 财务 报表 是否 公 允反映 相关 交易
和事项 。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
蒋燕 华
王俊 丽
上海市 世纪 大 道 100 号环 球金融 中 心 50 楼
2019 年 3 月 27 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 9,467,022.31 14,587,575.13
结算备 付金
1,788,613.18 2,139,206.23
存出保 证金
81,329.38 112,719.29
交易性 金融 资产 7.4.7.2 114,776,918.80 210,637,844.83
其中： 股票 投资
111,763,718.80 210,637,844.83 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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基金投 资
- -
债券投 资
3,013,200.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 55,000,000.00 20,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 157,319.10 -4,804.67
应收股 利
- -
应收申 购款
4,834.34 72,386.50
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
181,276,037.11 247,544,927.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 103,809.86
应付赎 回款
36,856.78 179,224.30
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 234,335.18 313,628.06
应付托 管费 7.4.10.2 39,055.88 52,271.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 181,067.25 337,624.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 260,022.13 160,342.48
负债合计
751,337.22 1,146,900.57
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 196,835,971.98 198,686,737.28
未分配 利润 7.4.7.10 -16,311,272.09 47,711,289.46
所有者权益合计
180,524,699.89 246,398,026.74
负债和所有者权益总 计
181,276,037.11 247,544,927.31
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.9171 元， 基金 份额 总 额 196,835,971.98
份。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-36,266,108.92 48,924,116.68
1.利息 收入
867,707.51 666,558.28
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 160,272.40 149,468.66
债券利 息收 入
45,891.03 18,717.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
661,544.08 498,372.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-20,227,924.90 33,553,133.96
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -20,938,255.00 32,131,182.69
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 -282,939.77 -644,207.08
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 993,269.87 2,066,158.35
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.18 -16,922,398.25 14,677,850.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 16,506.72 26,574.09
减：二、费用
5,870,490.12 7,028,870.76
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 3,073,096.08 3,632,833.55
2．托 管费 7.4.10.2 512,182.61 605,472.24
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 1,883,796.37 2,387,203.31
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
45.37 -
7．其 他费 用 7.4.7.21 401,369.69 403,361.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-42,136,599.04 41,895,245.92
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-42,136,599.04 41,895,245.92
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
198,686,737.28 47,711,289.46 246,398,026.74 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -42,136,599.04 -42,136,599.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,850,765.30 -2,455,002.38 -4,305,767.68
其中：1.基 金申 购款 23,915,759.38 1,118,896.58 25,034,655.96
2.基金 赎回 款 -25,766,524.68 -3,573,898.96 -29,340,423.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -19,430,960.13 -19,430,960.13
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
196,835,971.98 -16,311,272.09 180,524,699.89
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
223,733,834.13 9,675,580.08 233,409,414.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 41,895,245.92 41,895,245.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-25,047,096.85 -3,859,536.54 -28,906,633.39
其中：1.基 金申 购款 21,135,280.62 3,834,423.65 24,969,704.27
2.基金 赎回 款 -46,182,377.47 -7,693,960.19 -53,876,337.66
四、本期向基金份额持 - - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
198,686,737.28 47,711,289.46 246,398,026.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 （原 名光 大 保德信 新增 长股 票型 证券 投资基 金） （ 以下 简
称“ 本 基金 ” ） ，系经中 国证券监督管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会 ” ）证监基金字[2006]129 号文
《关于同意光大保德信新 增长股票型投资基金募集 的批复》的核准，由基金 管理人光大保德信基金
管理有 限公 司向 社会 公开 发行募 集， 基金 合同 于 2006 年 9 月 14 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为
409,913,619.78 份基 金份 额 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本 基金 的基金 管理 人和 注册 登
记人为 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为招商 银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年 8 月 8 日 实行 的《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 ， 经与 基 金托管 人招 商银
行股份 有限 公司 协商 一致 ，并报 中国 证监 会备 案， 自 2015 年 7 月 17 日起 将 本基 金 变更 为光 大保 德
信新增 长混 合型 证券 投资 基金。
本基金 股票 资产 占基 金资 产不少 于 60% ， 最高 可达 基金资 产 90% ， 其余 资产 除应当 保持 不低 于
基金资 产净 值 5% 的现 金或 者到期 日 在 1 年 以内 的政 府债券 外 ， 还 可投 资于 中国 证监会 认可 的其 他 金
融工具 ， 包 括但 不限 于债 券、 可 转债 、 央 行票 据、 回 购、 权 证等 。 法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金
投资的 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 并经 和托管 人协 商同 意后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准：75%× 沪深 300 指 数＋20%× 中证全 债指 数＋5%× 银行 同业存 款利 率。
7.4.2 会计报表的 编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则 、 应 用指 南、 解释 以 及其他 相关 规定 （ 以下 统 称 “ 企 业会 计准 则 ” ） 编制 ， 同时 ， 对 于在 具体 会计
核算和信息披露方面，也 参考了中国证券投资基金 业协会修订并发布的《证 券投资基金会计核算业光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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务指引》 、中国 证监会制定 的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2018 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策 和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产主要包括股 票投资、债券投资
和衍生 工具 等；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具 体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ； 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收 益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(5) 回购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按实 际利 率 （当 实际 利 率与合 同利 率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要 市场（或最有利市场）是 本基金在计量日能够进入 的交易市场。本基金采
用市场 参与 者在 对该 资产 或负债 定价 时为 实现 其经 济利益 最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值 ，确 定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具，按 照估 值日 能够取 得 的相同 资产 或负 债在活 跃 市场上 未经 调整 的
报价作为公允 价值；估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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值的，应对报价进行调整 ，确定公允价值。与上述 投资品种相同，但具有不 同特征的，应以相同资
产或负债的公允价值为基 础，并在估值技术中考虑 不同特征因素的影响。特 征是指对资产出售或使
用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那 么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此
外，基 金管 理人 不应 考虑 因大量 持有 相关 资产 或负 债所产 生的 溢价 或折 价；
(2) 不存在 活跃 市场的 金融 工具， 应采 用在 当前情 况 下适用 并且 有足 够可利 用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如有确 凿证 据表明 按上 述方法 进行 估值 不能客 观 反映其 公允 价值 的，基 金 管理人 可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值；
(4) 如有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种 法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时， 申购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/ （损 失） 占 基金净 值比 例计 算的 金
额。 未 实现 损益 平准 金指 在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 利得/ （损
失）占 基金 净值 比例 计算 的金额 。损 益平 准金 于基 金申购 确认 日或 基金 赎回 确认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/ （累 计亏 损） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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(1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐日 计 提的金 额入 账。 若提前 支 取定期 存款 ，按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利 息收 入按债 券票 面价值 与票 面利 率或内 含 票面利 率计 算的 金额扣 除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额， 扣除应 由 资产支 持证 券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金 融资产 收入 ，按买 入返 售金 融资产 的 成本及 实际 利率 （当实 际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计 提；
(5) 股票投 资收 益/ （损 失） 于 卖出股 票成 交日 确认， 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额 入 账 ；
(6) 债券投 资收 益/ （ 损失 ） 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支 持证 券投 资收 益/( 损失) 于 成交 日确 认， 并按 成交总 额与 其成 本 、 应 收利 息的差 额入 账 ；
(8) 权证收 益/ （ 损失 ）于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额入 账；
(9) 股利收 益于 除息日 确认 ，并按 上市 公司 宣告的 分 红派息 比例 计算 的金额 扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(10) 公允价 值变动收益/ （损失）系本基金持有的 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融
资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的
利得或 损失 ；
(11) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的 时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 基金收 益分 配的 比例 按 有关规 定制 定；
(2) 本基金 收益 分配方 式分 为两种 ：现 金分 红与红 利 再投资 ，本 基金 默认的 收 益分配 方式 是现 金
分红 。 投 资人 可选 择现 金红 利或将 现金 红利 按除 息日 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投 资 ； 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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(3) 在符合 基金 分配 条件 的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至少 1 次， 至多 5 次， 每实现 净收 益达 到
一年定 期存 款(税前) 利 率， 即可分 红， 每次 基金 收益 分配比 例不 低于 可分 配
(4) 收益 的 60% 。 但若 基金 合同生 效不 满 3 个月 ， 收 益可不 分配 ， 年 度分 配在 基金会 计年 度结 束
后的 4 个月 内完 成；
(5) 基金当 期收 益须 先弥 补 上期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
(6) 如果基 金投 资当 期出 现 净亏损 ，则 不进 行收 益分 配；
(7) 每一基 金份 额享 有同 等 收益分 配权 ；
(8) 红利分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 基金份 额持 有人 自行 承担 ；
(9) 基金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
(10) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本年度 本基 金无 其他 重要 的会计 政策 和会 计估 计变 更。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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征收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试 点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取 得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管 产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的 征收 率缴纳 增值 税。 对本 基金 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 城 市维 护建 设税 、 教育费 附加 、地 方教 育附 加
根据 《中 华人 民共 和国 城 市维护 建设 税暂 行条 例 （2011 年修 订） 》 、 《 征收 教育 费附加 的暂 行规 定
（2011 年 修订 ） 》 及相 关地 方教育 附 加 的征 收规 定 ， 凡缴纳 消费 税 、 增 值税 、 营业税 的单 位和 个人 ，
都应当依照规定缴纳城市 维护建设税、教育费附加 （除按照相关规定缴纳农 村教育事业费附加的单
位外） 及地 方教 育费 附加 。
7.4.6.4 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税； 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策 问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.5 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投 资基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 9,467,022.31 14,587,575.13
定期存 款 - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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其中： 存款 期 限1 个 月以 内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 以上
- -
其他存 款 - -
合计 9,467,022.31 14,587,575.13
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 117,120,762.86 111,763,718.80 -5,357,044.06
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 3,014,910.00 3,013,200.00 -1,710.00
银行间 市场 - - -
合计 3,014,910.00 3,013,200.00 -1,710.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 120,135,672.86 114,776,918.80 -5,358,754.06
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 199,074,200.64 210,637,844.83 11,563,644.19
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 199,074,200.64 210,637,844.83 11,563,644.19
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中；买 断式 逆回 购
交易所 市场 55,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 55,000,000.00 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中；买 断式 逆回 购
交易所 市场 20,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 20,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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应收活 期存 款利 息 2,310.87 3,631.19
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 885.39 1,058.97
应收债 券利 息 83,884.93 -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 70,197.65 -9,550.67
应收申 购款 利息 - 0.07
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 40.26 55.77
合计 157,319.10 -4,804.67
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 181,067.25 337,624.51
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 181,067.25 337,624.51
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 22.13 342.48
其他 - -
预提审 计费 60,000.00 60,000.00 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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预提信 息披 露费 200,000.00 100,000.00
合计 260,022.13 160,342.48
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 198,686,737.28 198,686,737.28
本期申 购 23,915,759.38 23,915,759.38
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -25,766,524.68 -25,766,524.68
本期末 196,835,971.98 196,835,971.98
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 37,569,746.64 10,141,542.82 47,711,289.46
本期利 润 -25,214,200.79 -16,922,398.25 -42,136,599.04
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,446,423.80 -1,008,578.58 -2,455,002.38
其中： 基金 申购 款 1,696,356.89 -577,460.31 1,118,896.58
基金赎 回款 -3,142,780.69 -431,118.27 -3,573,898.96
本期已 分配 利润 -19,430,960.13 - -19,430,960.13
本期末 -8,521,838.08 -7,789,434.01 -16,311,272.09
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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活期存 款利 息收 入 129,371.64 120,763.65
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 28,896.68 26,706.86
其他 2,004.08 1,998.15
合计 160,272.40 149,468.66
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 645,358,725.57 812,551,516.39
减：卖 出股 票成 本总 额 666,296,980.57 780,420,333.70
买卖股 票差 价收 入 -20,938,255.00 32,131,182.69
7.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金投 资收 益。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-282,939.77 -644,207.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -282,939.77 -644,207.08
7.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目 本期 上年度 可比 期间 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
14,275,935.00 9,450,548.15
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
14,425,337.86 10,074,087.39
减： 应 收利 息总 额 133,536.91 20,667.84
买卖债 券差 价收 入 -282,939.77 -644,207.08
7.4.7.14.3 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 993,269.87 2,066,158.35
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 993,269.87 2,066,158.35
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -16,922,398.25 14,677,850.35
——股 票投 资 -16,920,688.25 14,474,630.96
——债 券投 资 -1,710.00 203,219.39 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3.其他 - -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变
动产生 的预 估增 值税 -
-
合计 -16,922,398.25 14,677,850.35
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 14,257.59 24,337.81
其他 - -
基金转 换费 收入 2,249.13 2,236.28
印花税 返还 - -
合计 16,506.72 26,574.09
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,883,796.37 2,387,203.31
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 1,883,796.37 2,387,203.31
7.4.7.21 其他费用 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 40 页共 68 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 4,169.69 5,961.66
账户维 护费 36,000.00 36,000.00
其他费 用 1,200.00 1,400.00
合计 401,369.69 403,361.66
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称" 光大 保德 信")
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销
售机构
招商银 行股 份有 限公( 简称 “ 招商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司(简称" 光大证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大保 德信 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 控制 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 41 页共 68 页
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 208,908,689.14 17.03% 63,749,460.30 4.02%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
光大证 券 5,824,451.30 20.22% - -
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
光大证 券 1,767,200,000.00 58.44% 356,200,000.00 14.85%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 42 页共 68 页
佣金 总量的 比例 金总额 的比 例
光大证 券 194,554.94 17.24% 72,837.11 40.23%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 59,369.46 4.14% 27,478.48 8.14%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,073,096.08 3,632,833.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 533,169.31 635,959.35
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金管 理费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。如 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 43 页共 68 页
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 512,182.61 605,472.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金 管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 9,467,022.31 129,371.64 14,587,575.13 120,763.65
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 44 页共 68 页
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2018-04-25 -
2018-
04-25
1.029 7,593,833.51
11,837,126.6
2
19,430,960.1
3
-
合计
1.029 7,593,833.51
11,837,126.6
2
19,430,960.1
3
-
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60003
0
中信证
券
2018-
12-25
重大事
项停牌
16.01
2019-
01-10
17.15 260,000.00 4,386,288.88 4,162,600.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 45 页共 68 页
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人 制定 了内 部管 理制 度和流 程来 识别 及分 析这 些风险 ， 并设 定适 当的 风险 限额及 内部 控制 流程 ，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授 权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人 ，因而与银行存款相关的 信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算，违 约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信
用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 46 页共 68 页
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 地方 政府债 、 央 行票 据和 政策 性金融 债以 外的 债
券占基 金资 产净 值比 例 为 0.00% （2017 年 12 月 31 日：0.00%）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理 人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的 基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易 市场不活跃而带来的变现 困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的
情况下 以合 理的 价格 变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申 购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》 等法规的要求对本基金组 合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险 管理部门对本基金的组合 持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以
及组合 在短 时间 内变 现能 力的综 合指 标等 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金
的基金管理人 管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ，本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ， 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30%( 完全按 照有 关指 数构 成 比例进 行证 券投 资的 开
放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受该 比例限 制) 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 参见 附 注 7.4.12 。 此 外， 本基 金可 通过 卖出 回 购金融 资产 方式 借入 短光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 47 页共 68 页
期资金应对流动性需求， 其 上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价值 。本基金主动投资于流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个 工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估
与测算 ，确 保每 日确 认的 净赎回 申请 不得 超 过 7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基金通过监 控组合的久期来评估基
金面临 的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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银行存 款
9,467,022.3
1
- - - - -
9,467,022.3
1
结算备 付金
1,788,613.1
8
- - - - -
1,788,613.1
8
存出保 证金 81,329.38 - - - - - 81,329.38
交易性 金融 资
产
- -
3,013,200.0
0
- -
111,763,718
.80
114,776,91
8.80
买入返 售金 融
资产
55,000,000.
00
- - - - -
55,000,000.
00
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 157,319.10 157,319.10
应收申 购款 - - - - - 4,834.34 4,834.34
资产总 计
66,336,964.
87
- 3,013,200.0
0
- -
111,925,872
.24
181,276,03
7.11
负债
应付赎 回款 - - - - - 36,856.78 36,856.78
应付管 理人 报
酬
- - - - - 234,335.18 234,335.18
应付托 管费 - - - - - 39,055.88 39,055.88
应付交 易费 用 - - - - - 181,067.25 181,067.25
其他负 债 - - - - - 260,022.13 260,022.13
负债总 计 - - - - - 751,337.22 751,337.22
利率敏 感度 缺
口
66,336,964.
87
-
3,013,200.0
0
- -
111,174,535
.02
180,524,69
9.89
上年度 末
2017 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
14,587,575.
13
- - - - -
14,587,575.
13
结算备 付金
2,139,206.2
3
- - - - -
2,139,206.2
3
存出保 证金 112,719.29 - - - - - 112,719.29
交易性 金融 资
产
- - - - -
210,637,84
4.83
210,637,84
4.83
买入返 售金 融
资产
20,000,000.
00
- - - - -
20,000,000.
00 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 49 页共 68 页
应收证 券清 算
款
- - - - - - 0.00
应收利 息 - - - - - -4,804.67 -4,804.67
应收申 购款 398.51 - - - - 71,987.99 72,386.50
资产总 计
36,839,899.
16
0.00 0.00
0.00
0.00
210,705,02
8.15
247,544,92
7.31
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 103,809.86 103,809.86
应付赎 回款 - - - - - 179,224.30 179,224.30
应付管 理人 报
酬
- - - - - 313,628.06 313,628.06
应付托 管费 - - - - - 52,271.36 52,271.36
应付交 易费 用 - - - - - 337,624.51 337,624.51
应付税 费 - - - - - - 0.00
应付利 息 - - - - - - 0.00
其他负 债 - - - - - 160,342.48 160,342.48
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,146,900.5
7
1,146,900.5
7
利率敏 感度 缺
口
36,839,899.
16
0.00 0.00 0.00 0.00
209,558,12
7.58
246,398,02
6.74
注：上 表统 计了 本基 金的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值 ，并 按照 合
约规定 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了归 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本期 末及 上年 度末 持有的 交易 性固 定收 益类 投资比 例较 低， 因此 市场 利率的 变动 对于 本
基金资 产净 值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险，市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票 和债券，所面临的最大市 场价格风险由所持有的
金融工 具的 公允 价值 决定 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金的基金管理 人每日 对投资组合的行业
和个券的集中度进行监控 ，并定期分析其相对业绩 比较基准的偏离度。此外 ，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进 行风险度量，通过压力
测试来 评估 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 111,763,718.80 61.91 210,637,844.83 85.49
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 111,763,718.80 61.91 210,637,844.83 85.49
注：本 基金 其他 价格 风险 主要系 市场 价格 风险 ，市 场价格 风险 是指 基金 所持 金融工 具的 公允 价
值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇 率以 外的 市场价 格因 素变 动而 发生 波动的 风险 。本 基金 主
要投资 于证 券交 易所 上市 或银行 间同 业市 场交 易的 股票和 债券 ，所 面临 的最 大市场 价格 风险 由所 持
有的金 融工 具的 公允 价值 决定。 本基 金通 过投 资组 合的分 散化 降低 市场 价格 风险， 并且 本基 金管 理
人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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本基金 管理 人风 险管 理部 门通过 监控 基金 的大 类资 产配置 比例 ，行 业及 个股 集中度 ，行 业配 置
相对业 绩基 准的 偏离 度， 重仓行 业及 个股 的业 绩表 现 ，研 究深 度等 ，评 估并 有效管 理基 金面 临的 市
场风险 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与其 过去 一年的 整体 水平 保持 一致 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 1,834,873.12 增加 约 3,387,820.32
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 1,834,873.12 减少 约 3,387,820.32
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 107,601,118.80 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 7,175,800.00 元， 属 于第
三层次 余额 为人 民 币 0.00 元（ 于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入
当期损 益的 金融 资产 中属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 205,442,575.13 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人
民币 5,195,269.70 元 ，属 于第三 层次 余额 为人 民 币 0.00 元 ） 。
7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的 重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2019 年 3 月 27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 111,763,718.80 61.65
其中： 股票 111,763,718.80 61.65
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 3,013,200.00 1.66
其中： 债券 3,013,200.00 1.66
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 55,000,000.00 30.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
11,255,635.49 6.21
8 其他各 项资 产 243,482.82 0.13
9 合计 181,276,037.11 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 11,434,600.00 6.33
B 采矿业
9,377,500.00 5.19
C 制造业 31,470,222.80 17.43
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,328,000.00 2.95
E 建筑业 6,083,800.00 3.37
F 批发和 零售 业
4,721.00 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,592,000.00 1.99
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
11,925,010.00 6.61
J 金融业
15,195,300.00 8.42
K 房地产 业
7,353,960.00 4.07
L 租赁和 商务 服务 业
1,424,800.00 0.79
M 科学研 究和 技术 服务 业
6,947,760.00 3.85
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,170,000.00 0.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
19,445.00 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
436,600.00 0.24
S 综合
- -
合计 111,763,718.80 61.91
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通 投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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值比例( ％)
1 600547 山东黄 金 310,000 9,377,500.00 5.19
2 300012 华测检 测 1,060,000 6,943,000.00 3.85
3 002458 益生股 份 400,000 5,740,000.00 3.18
4 000591 太阳能 1,800,000 5,328,000.00 2.95
5 002746 仙坛股 份 380,000 5,198,400.00 2.88
6 300059 东方财 富 400,000 4,840,000.00 2.68
7 300253 卫宁健 康 380,000 4,734,800.00 2.62
8 000063 中兴通 讯 220,000 4,309,800.00 2.39
9 600030 中信证 券 260,000 4,162,600.00 2.31
10 300274 阳光电 源 440,000 3,924,800.00 2.17
11 002557 洽洽食 品 200,000 3,808,000.00 2.11
12 002250 联化科 技 400,000 3,772,000.00 2.09
13 601398 工商银 行 710,000 3,755,900.00 2.08
14 600038 中直股 份 100,000 3,736,000.00 2.07
15 600383 金地集 团 388,000 3,732,560.00 2.07
16 600837 海通证 券 420,000 3,696,000.00 2.05
17 600548 深高速 400,000 3,592,000.00 1.99
18 601229 上海银 行 320,000 3,580,800.00 1.98
19 603690 至纯科 技 230,000 3,491,400.00 1.93
20 601186 中国铁 建 280,000 3,043,600.00 1.69
21 601800 中国交 建 270,000 3,040,200.00 1.68
22 002439 启明星 辰 110,000 2,261,600.00 1.25
23 600048 保利地 产 160,000 1,886,400.00 1.04
24 601766 中国中 车 200,000 1,804,000.00 1.00
25 001979 招商蛇 口 100,000 1,735,000.00 0.96
26 603501 韦尔股 份 50,000 1,469,500.00 0.81
27 603986 兆易创 新 20,000 1,246,400.00 0.69
28 002400 省广集 团 400,000 1,184,000.00 0.66
29 300070 碧水源 150,000 1,170,000.00 0.65
30 600486 扬农化 工 20,000 753,200.00 0.42
31 600600 青岛啤 酒 20,000 697,200.00 0.39
32 600436 片仔癀 8,000 693,200.00 0.38
33 002299 圣农发 展 30,000 496,200.00 0.27
34 002739 万达电 影 20,000 436,600.00 0.24
35 300285 国瓷材 料 20,000 333,400.00 0.18
36 600885 宏发股 份 14,000 315,840.00 0.17
37 603899 晨光文 具 10,000 302,500.00 0.17
38 601965 中国汽 研 40,000 283,200.00 0.16
39 601888 中国国 旅 4,000 240,800.00 0.13
40 300747 锐科激 光 1,000 137,600.00 0.08
41 300751 迈为股 份 1,000 119,720.00 0.07
42 603338 浙江鼎 力 1,400 78,848.00 0.04 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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43 600519 贵州茅 台 100 59,001.00 0.03
44 600570 恒生电 子 1,000 51,980.00 0.03
45 300122 智飞生 物 1,000 38,760.00 0.02
46 600132 重庆啤 酒 1,000 30,730.00 0.02
47 002230 科大讯 飞 1,000 24,640.00 0.01
48 603585 苏利股 份 1,000 20,570.00 0.01
49 002372 伟星新 材 1,000 15,510.00 0.01
50 300244 迪安诊 断 1,000 15,170.00 0.01
51 300168 万达信 息 1,000 11,990.00 0.01
52 603288 海天味 业 100 6,880.00 0.00
53 600276 恒瑞医 药 100 5,275.00 0.00
54 603127 昭衍新 药 100 4,760.00 0.00
55 603883 老百姓 100 4,721.00 0.00
56 300347 泰格医 药 100 4,275.00 0.00
57 603156 养元饮 品 100 4,158.00 0.00
58 000651 格力电 器 100 3,569.00 0.00
59 600887 伊利股 份 100 2,288.00 0.00
60 300470 日机密 封 100 2,225.00 0.00
61 601100 恒立液 压 100 1,981.00 0.00
62 600516 方大炭 素 100 1,671.00 0.00
63 300724 捷佳伟 创 35 996.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002458 益生股 份 23,282,563.08 9.45
2 600547 山东黄 金 20,635,800.00 8.37
3 300059 东方财 富 18,969,238.00 7.70
4 300433 蓝思科 技 18,407,914.07 7.47
5 603799 华友钴 业 14,723,837.01 5.98
6 600030 中信证 券 14,400,460.88 5.84
7 000063 中兴通 讯 14,153,590.82 5.74
8 601939 建设银 行 12,430,900.00 5.05
9 002299 圣农发 展 11,719,732.29 4.76
10 300253 卫宁健 康 11,607,627.84 4.71
11 000596 古井贡 酒 10,539,702.00 4.28
12 002439 启明星 辰 10,072,850.90 4.09
13 000963 华东医 药 9,100,759.00 3.69 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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14 002422 科伦药 业 9,099,593.00 3.69
15 600048 保利地 产 9,051,372.00 3.67
16 603690 至纯科 技 8,843,942.00 3.59
17 002371 北方华 创 8,668,569.00 3.52
18 600029 南方航 空 8,306,914.00 3.37
19 601229 上海银 行 7,903,292.00 3.21
20 300136 信维通 信 7,351,944.00 2.98
21 002202 金风科 技 7,320,794.00 2.97
22 600789 鲁抗医 药 7,302,303.01 2.96
23 000333 美的集 团 7,297,186.99 2.96
24 603501 韦尔股 份 6,849,646.00 2.78
25 600028 中国石 化 6,802,794.00 2.76
26 600115 东方航 空 6,681,280.00 2.71
27 300070 碧水源 6,560,156.00 2.66
28 603611 诺力股 份 6,559,056.00 2.66
29 600392 盛和资 源 6,555,526.41 2.66
30 300012 华测检 测 6,505,114.88 2.64
31 000970 中科三 环 6,255,073.00 2.54
32 600330 天通股 份 6,097,336.00 2.47
33 300178 腾邦国 际 6,056,969.00 2.46
34 002746 仙坛股 份 5,895,020.84 2.39
35 000591 太阳能 5,881,780.89 2.39
36 002343 慈文传 媒 5,777,626.00 2.34
37 001979 招商蛇 口 5,755,884.00 2.34
38 600585 海螺水 泥 5,409,641.00 2.20
39 600031 三一重 工 5,399,500.00 2.19
40 000001 平安银 行 5,250,762.00 2.13
41 601186 中国铁 建 5,237,550.90 2.13
42 600019 宝钢股 份 5,141,097.32 2.09
43 600548 深高速 5,064,995.44 2.06
44 601288 农业银 行 5,056,000.00 2.05
45 603345 安井食 品 5,031,685.72 2.04
46 000538 云南白 药 4,995,112.88 2.03
47 002223 鱼跃医 疗 4,993,512.76 2.03
48 600057 厦门象 屿 4,946,100.00 2.01
49 000786 北新建 材 4,932,274.00 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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（％）
1 000596 古井贡 酒 20,343,146.00 8.26
2 002458 益生股 份 20,335,480.71 8.25
3 000858 五粮液 17,445,396.20 7.08
4 300059 东方财 富 15,609,074.00 6.33
5 600028 中国石 化 15,348,986.00 6.23
6 603799 华友钴 业 15,095,408.00 6.13
7 000333 美的集 团 14,494,986.36 5.88
8 002422 科伦药 业 14,376,570.00 5.83
9 300433 蓝思科 技 14,086,723.22 5.72
10 601939 建设银 行 12,057,223.00 4.89
11 002299 圣农发 展 11,419,565.10 4.63
12 601318 中国平 安 10,860,919.36 4.41
13 002050 三花智 控 10,440,372.00 4.24
14 600547 山东黄 金 9,834,518.00 3.99
15 000001 平安银 行 9,386,560.20 3.81
16 000063 中兴通 讯 9,019,119.00 3.66
17 600030 中信证 券 8,949,353.96 3.63
18 600789 鲁抗医 药 8,353,840.12 3.39
19 002371 北方华 创 8,314,529.61 3.37
20 000963 华东医 药 8,261,476.50 3.35
21 600887 伊利股 份 8,234,304.22 3.34
22 300136 信维通 信 8,228,261.90 3.34
23 300470 日机密 封 7,586,808.00 3.08
24 603690 至纯科 技 7,420,252.00 3.01
25 600885 宏发股 份 7,057,399.24 2.86
26 300253 卫宁健 康 6,706,719.10 2.72
27 600048 保利地 产 6,547,641.60 2.66
28 000538 云南白 药 6,464,585.56 2.62
29 601336 新华保 险 6,212,815.00 2.52
30 600019 宝钢股 份 6,057,089.55 2.46
31 300178 腾邦国 际 6,034,574.00 2.45
32 600867 通化东 宝 5,986,342.34 2.43
33 603345 安井食 品 5,968,407.77 2.42
34 600029 南方航 空 5,700,200.00 2.31
35 002439 启明星 辰 5,667,047.38 2.30
36 600392 盛和资 源 5,540,640.36 2.25
37 000970 中科三 环 5,289,311.00 2.15
38 603501 韦尔股 份 5,278,294.00 2.14
39 300347 泰格医 药 5,210,428.00 2.11
40 600330 天通股 份 5,101,444.60 2.07
41 002637 赞宇科 技 5,069,323.00 2.06
42 600031 三一重 工 4,947,000.00 2.01 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 58 页共 68 页
43 603611 诺力股 份 4,928,460.60 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 584,343,542.79
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 645,358,725.57
注：8.4.1 项“ 买 入金 额 ” 、8.4.2 项 “ 卖 出金额 ” 及 8.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均
按买入 或卖 出成 交金 额（ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,013,200.00 1.67
其中： 政策 性金 融债 3,013,200.00 1.67
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,013,200.00 1.67
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018005 国开 1701 30,000 3,013,200.00 1.67 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 59 页共 68 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 股指 期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 本报告期投资基金情 况
8.12.1 投资政策及风险 说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.12.2 报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体没有被 监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到
证监会 、证 券交 易所 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.13.2 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.13.3 期末其他各项资 产 构成 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 60 页共 68 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
81,329.38
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
157,319.10
5 应收申 购款
4,834.34
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
243,482.82
8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600030 中信证 券 4,162,600.00 2.31 重大事 项
8.13.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
报告期 内本 基金 没有 其他 需要说 明的 重要 事项 。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 61 页共 68 页
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
9,713
20,265.21 405,413.75 0.21% 196,430,558.23 99.79%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
1,014,192.25 0.52%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人均 未持 有本 基金 的份 额。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 9 月 14 日) 基 金份 额总 额 409,913,619.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 198,686,737.28
本报告 期基 金总 申购 份额 23,915,759.38
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 25,766,524.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 196,835,971.98
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 62 页共 68 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本报告 期持 有的 基金 未发 生重大 影响 事件 。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任安永华
明会计 师事 务所 的报 酬情 况是 6 万元,目 前该 审计 机 构已提 供审 计服 务的 连续 年限 为 14 年。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，中国证券监 督管理委员会上海监管局 就现场检查中发现的问题 向本基金管理人出
具了责令改正的相关决定 书。本基金管理人高度重 视，全面梳理相关制度流 程，制定、落实了整改
方案， 进一 步加 强了 公司 内控措 施， 并已 向监 管部 门报告 了整 改落 实情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 有受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 形发生 。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 16,378,663.62 1.34% 15,253.54 1.35% -
申万宏 源 1 29,543,014.47 2.41% 26,922.63 2.39% -
国泰君 安 1 29,982,162.75 2.44% 27,323.19 2.42% -
中信建 投 2 33,471,271.79 2.73% 30,956.96 2.74% -
兴业证 券 1 33,626,870.58 2.74% 31,316.65 2.77% -
国金证 券 2 35,844,510.80 2.92% 32,938.80 2.92% -
银河证 券 1 59,778,744.32 4.87% 55,671.58 4.93% -
招商证 券 1 63,882,012.11 5.21% 59,493.12 5.27% -
国信证 券 1 97,427,596.24 7.94% 90,733.84 8.04% -
华泰证 券 3 98,883,563.91 8.06% 90,905.54 8.05% -
光大证 券 1 208,908,689.14 17.03% 194,554.94 17.24% -
华信证 券 1 518,646,258.92 42.29% 472,642.42 41.87% -
东兴证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 63 页共 68 页
中邮证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
注： （1 ）报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 变更 情况
本基金 本报 告期 内无 交易 单元变 更。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、高
效、低 成本 ，能 够为 本基 金提供 高质 量增 值研 究服 务的原 则， 对该 证券 经营 机构的 经营 情况 、治 理
情况、 研究 实力 等进 行综 合考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 为本 基金 提供 高质量 的咨 询服
务；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研 究 团 队按 照（2 ） 中 列出的 有关 经营 情况 、治 理情况 的选 择标 准， 对备 选的证 券经 营机
构进行 初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 。
董事 会已 做出 决议 ，授 权 总经理 依照 公司 对各 券商 的评价 结果 全权 处理 并决 定公司 旗下 基金光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 64 页共 68 页
租用专 用交 易席 位的 事宜 。
11.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 - -
139,400,0
00.00
4.61% - -
申万宏 源 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
兴业证 券 - -
36,000,00
0.00
1.19% - -
国金证 券 - -
20,000,00
0.00
0.66% - -
银河证 券 - -
211,900,0
00.00
7.01% - -
招商证 券 - -
106,000,0
00.00
3.51% - -
国信证 券 - -
530,300,0
00.00
17.54% - -
华泰证 券 - -
213,000,0
00.00
7.04% - -
光大证 券 5,824,451.30 20.22%
1,767,200,
000.00
58.44% - -
华信证 券
22,980,562.5
0
79.78% - - - -
东兴证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中邮证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 65 页共 68 页
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2017
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-01-02
2
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-01-04
3
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2017
年第 4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-01-19
4
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金参 与大 泰金 石基 金销 售有限 公司 交易 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-01-31
5
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金参 与北 京展 恒基 金销 售股份 有限 公司 交
易费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-01-31
6
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-03-02
7
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
开放式 基金 在国 金证 券股 份有限 公司 开通 定
期定额 投资 及转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-03-15
8
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2017
年年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-03-27
9
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2017
年年度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-03-27
10
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于光 大保 德
信新增 长混 合型 证券 投资 基金修 改基 金合 同
部分条 款的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-03-31
11
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定 期定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-03-31
12
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金暂 停
大额申 购、 转换 转入 、定 期定额 投资 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-04-18
13
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018
年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-04-20
14
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限 公司 为代 销
机构并 参与 其交 易费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-04-21
15
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金分 红
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-04-23
16
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金恢 复
大额申 购、 转换 转入 、定 期定额 投资 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-04-25
17
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-04-27
18 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金招 募 《中国 证券 报》 、 《上 海 2018-04-27 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 66 页共 68 页
说明书 摘要 （更 新） 证券报 》 、 《 证券 时报 》
19
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金参 与交 通银 行开 展的 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-06-30
20
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于部 分基 金
在宜信 普泽 投资 顾问 （北 京）有 限公 司开 通
转换业 务并 参加 其交 易费 率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-06-30
21
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2018
年 6 月 30 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-07-02
22
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018
年第 2 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-07-20
23
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018
年半年 度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-08-25
24
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018
年半年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-08-25
25
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018
年第 3 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-10-25
26
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增阳 光人 寿保 险股 份有限 公司 为代 销
机构并 参与 其费 用优 惠活 动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-10-26
27
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 摘要 （更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-10-27
28
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-10-27
29
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整建 设
银行借 记卡 网上 直销 平台 （含移 动终 端） 交
易费率 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-12-03
30
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整旗 下
开放式 基金 申购 金额 下限 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-12-03
31
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与邮 储银 行基 金申 购费 率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-12-24
32
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与工 商银 行基 金定 期定 额申购 费率 优惠 的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-12-24
33
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增北 京百 度百 盈基 金销售 有限 公司 为
代销机 构并 参与 其费 用优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-12-27
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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无。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信新 增长 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件
2、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
3、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
4、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
5、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 法律 意见 书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 新 增长混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北 区 3 号楼） ，6-7 层、10 层本 基金 管理 人
办公地 址。
13.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一九年三月三十 日 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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