光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
光 大 保德 信 创业 板 量化 优 选股 票 型证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中财务资料已经审 计。普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙） 为本基金出具了标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 2 月 13 日起 至 12 月 31 日 止。 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 8
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 9
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 9
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 9
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................ 10
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 12
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观 经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 18
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 19
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 19
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 ............................................................................................ 19
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 ............................................................................................ 20
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 56 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 56
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 57
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 58
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 58
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 59
11.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 .............................................................................. 59
11.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 59
11.7 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 59
11.8 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 59
11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 61
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 62
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 63
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 63
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 63
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金
基金简 称 光大保 德信 创业 板量 化股 票
基金主 代码 003069
交易代 码 003069
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 2 月 13 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 591,187,265.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于在 创业 板上市 的股 票 ， 在 严格 控 制风险 和保 持良 好流 动
性的前 提下 ， 本 基金 通过 运用量 化投 资策 略， 进行 积极的 组合 优化 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资收 益。
投资策 略
本基金 将采 用数 量化 投资 策略建 立投 资模 型 ， 重 点 投资于 创业 板上 市公 司
证券 ， 在 投资 过程 中严 格 遵守数 量化 投资 纪律 ， 将 大类资 产配 置策 略和 个
股优选 策略 相结 合， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资收 益。
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ， 通过 宏观 策 略研究 ， 综合 考虑 宏观
经济、 国家 财政 政策、 货 币政策 、 企 业盈 利、 市 场 估值以 及市 场流 动性 等
方面因 素分 析判 断决 定大 类资产 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
（1） 个股 优选
本基金 根据 国内 资本 市场 的实际 运行 情况 和大 量历 史数据 的实 证检 验 ， 结
合本基 金管 理人 量化 团队 多年的 研究 与投 资经 验 ， 充分挖 掘并 精选 各种 有
效因子 ， 构建 多因 子选 股 模型 。 本 基金 将使 用多 因 子选股 模型 对创 业板 股光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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票进行 评分 ， 仔细 分析 个 股在各 个因 子的 得分 情况 ， 择 优精 选出 基本 面优
秀、 成 长性 好、 符 合市 场 热点、 主题 投 资 或者 行业 轮动特 点等 具有 良好 预
期收益 的个 股 ， 构 建投 资 组合并 根据 市场 变化 趋势 ， 持 续改 进模 型的 有效
性，力 争基 金资 产长 期稳 健增值 。
本基金 考察 的因 子包 括成 长因子 、估 值因 子、 基本 面因子 和流 动性 因 子 。
1）成 长因 子
本基金 考察 的成 长因 子可 以参考 以下 指标：PEG 、 营业收 入增 长率、 过去
三年的每年净 利润增长率、净资产增长 率、可持续增长率（留存收 益率*
净资产 收益 率） 等；
2）估 值因 子
本基金 考察 的估 值因 子可 以参考 以下 指标 ： 市盈 率 （PE ） 、 市净 率 （PB）、
市现率 （PCF ） 、市销率 （PS） 等；
3）基 本面 因子
本基金考察的 基本面 因 子 可以参考以下 指标：总 资 产收益率（ROA ） 、 净
资产收益率 （ROE ） 、销售毛利率、主 营业务收入、资产负债率 、每股收
益、每 股现 金流 等；
4）流 动性 因子
本基金 考察 的流 动性 因子 可以参 考以 下指 标： 成交 量、 换 手率、 流通 市值
等。 本 基金 将依 据经 济周 期、 行 业周 期、 市 场状 态 以及投 资者 情绪 等多 个
层面 ， 定 期检 验各 类因 子 的有效 性以 及因 子之 间的 关联度 ， 采用 定量 的模
式 挑 选 最 稳 定 有 效 的 因 子 集 合 作 为 选 股 模 型 的 判 别 因 子 ， 并 依 据 投 资 目
标， 权 衡风 险与 收益 特征 ， 构建 定量 选股 模型。 模 型的使 用以 及因 子的 判
定 方 法 同 样 需 要 随 着 市 场 的 变 化 根 据 不 同 的 测 试 环 境 以 及 不 同 的 测 试 结
果进行 动态 的更 新。
（2） 股票 投资 组合 的优 化
本基金 还将 考察 对创 业板 有影响 的政 策制 度 、 对 个 股有影 响的 潜在 事件 等
方面， 从而 对股 票投 资组 合进行 复核 和优 化， 调整 个股权 重， 在控 制风 险
的前提 下追 求收 益最 大化 。
3、债 券投 资策 略
本基金 投资 于债 券的 目的 是在保 证基 金资 产流 动性 的基础 上 ， 使 基金 资产光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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得到更 加合 理有 效的 利用 ， 从而 提高 投资 组合 收益 。 为此， 本基 金债 券的
投资将 在限 定的 投资 范围 内， 根据 国家 货币 政策 和 财政政 策实 施情 况 、 市
场收益 率曲 线变 动情 况、 市场流 动性 情况 来预 测债 券市场 整体 利率 趋势 ，
同时结 合各 具体 品种 的供 需情况 、 流动 性、 信用 状 况和利 率敏 感度 等因 素
进行综 合分 析， 在严 格控 制风险 的前 提下 ， 构 建和 调整债 券投 资组 合。 在
确定债 券投 资组 合的 具体 品种时 ， 本基 金将 根据 市 场对于 个券 的市 场成 交
情况， 对各 个目 标投 资对 象进行 利差 分析 ，包 括信 用利差 ，流 动性 利差 ，
期权调整利 差（OAS ） ，并利用利率模 型对利率进行模拟预测， 选出定 价
合理或 被低 估， 到期 期限 符合组 合构 建要 求的 债券 品种。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将在 风险 可控 的前 提下 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 根 据对 现货 和期 货市
场的分 析 ， 充 分考 虑股 指 期货的 风险 收益 特征 ， 通 过多头 或空 头的 套期 保
值策略 ，以 改善 投资 组合 的投资 效果 ，实 现股 票组 合的超 额收 益。
5、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
与传统 的信 用债 相比 ， 中 小企业 私募 债券 采取 非公 开方式 发行 和交 易 ， 整
体流动 性相 对较 差， 而且 受到发 债主 体资 产规 模较 小、经 营波 动性 较高 、
信用基 本面 稳定 性较 差的 影响， 整体 的信 用风 险相 对较高 。 因 此， 对 于中
小企业 私募 债券 的投 资应 采取 更 为谨 慎的 投资 策略 。 本 基金 认为 ， 投 资该
类债券 的核 心要 点是 对个 券信用 资质 进行 详尽 的分 析， 并综 合考 虑发 行人
的企业 性质 、 所处 行业 、 资产负 债状 况 、 盈 利能 力 、 现 金流 、 经 营稳 定性
等关键 因素 ，确 定最 终的 投资决 策。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标 的 资产的 构成 及质 量、 提
前偿还 率等 多种 因素 影响 。 本 基金 将在 基本 面分 析 和债券 市场 宏观 分析 的
基础上 ， 对 资产 支持 证券 的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利
率风险 等进 行分 析， 采取 包括收 益率 曲线 策略 、 信 用利差 曲线 策略 、 预 期
利率波 动率 策略 等积 极主 动的投 资 策 略， 投资 于资 产支持 证券 。
7、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本基金 通过 对证 券公 司短 期公司 债券 发行 人基 本面 的深入 调研 分析 ， 结合
发行人 资产 负债 状况 、盈 利能力 、现 金流 、经 营稳 定性以 及债 券流 动性 、光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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信用利 差、 信用 评级、 违 约风险 等的 综合 评估 结果 ， 选取 具有 价格 优势 和
套利机 会的 优质 信用 债券 进行投 资。
8、股 票期 权投 资策 略
本基金 将按 照风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为主 要 目的 ， 参 与股 票期 权的
投资。 本基 金将 在有 效控 制风险 的前 提下 ， 选 择流 动性好 、 交 易活 跃的 期
权合约 进行 投资 。 本基 金 将基于 对证 券市 场的 预判 ， 并 结合 股票 期权 定价
模型， 选择 估值 合理 的期 权合约 。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建立 股票 期权 交易 决 策部门 或小 组 ， 按 照有
关要求 做好 人员 培训 工作 ， 确 保投 资、 风控 等核 心 岗位人 员具 备股 票期 权
业务知 识和 相应 的专 业能 力， 同时 授权 特定 的管 理 人员负 责股 票期 权的 投
资审批 事项 ，以 防范 期权 投资的 风险 。
9、权 证及 其他 品种 投资 策 略
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 ， 结合 期权 定价
量化模 型估 算权 证价 值， 主要考 虑运 用的 策略 有： 价值挖 掘策 略、 杠杆 策
略、双 向权 证策 略、 获利 保护策 略和 套利 策略 等。
同时 ， 法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 ， 本基 金若 认为
有助于 基金 进行 风险 管理 和组合 优化 的 ， 可 依据 法 律法规 的规 定履 行适 当
程序后 ，运 用金 融衍 生产 品进行 投资 风险 管理 。
业绩比 较基 准 90%× 创业 板综 合指 数收 益 率+10%× 银行 活期 存款 利 率（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 预期收 益和 预期 风险 高于 混合型 基金 、 债券 型基
金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电 话 （021 ）80262888 010-67595096
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008-202-888 010-67595096 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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传真 （021 ）80262468 010-66275853
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼），6-7层、10 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200010 100033
法定代 表人 林昌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、中 国建 设银 行 股份有 限
公司的 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通 合伙 ）
中国上 海市 湖滨 路 202 号 领展企 业广 场 2
座普华 永道 中 心 11 楼
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼） ，6-7 层、10 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2 月 13 日（基金 合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -144,110,425.83
本期利 润 -167,329,078.75 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2569
本期加 权平 均净 值利 润率 -29.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.49%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末
期末可 供分 配利 润 -156,604,811.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2649
期末基 金资 产净 值 434,582,453.75
期末基 金份 额净 值 0.7351
3.1.3 累计期末指标 2018 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -26.49%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
（4） 本基 金合 同于 2018 年 2 月 13 日生 效， 未满 一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -7.64% 1.76% -10.12% 1.78% 2.48% -0.02%
过去六 个月 -15.34% 1.54% -19.70% 1.57% 4.36% -0.03%
合同成 立至 今 -26.49% 1.47% -20.64% 1.58% -5.85% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2018 年 2 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日) 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2018 年 2 月 13 日至 2018 年 8 月 12 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 基金 合同 于 2018 年 02 月 13 日生 效， 合 同生效当 年净 值收 益率 按实 际 存续 期计 算，光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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未按整 个自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2018 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 45 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金 、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德
信现金宝货币市场基金、 光大保德信银发商机主题 混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红利纯债
债券型证券投资基金、光 大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金、光 大 保德信鼎鑫灵活配置混
合型证券投资基金、光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市
场基金、光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 、 光大 保德 信 风格轮 动混 合型 证券 投
资基金、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 永鑫灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信恒 利纯债债券型证券投资
基金、光大保德信铭鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德 信诚鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、光大保德信安和债券 型证券投资基金、光大保 德信安祺债券型证券投资 基金、光大保德信事件
驱动灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信永 利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信安诚债
券型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略智 选 18 个 月 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 光大 保德信 尊盈光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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半年定期开放债券型发起 式证券投资基金、光大保 德信中高等级债券型证券 投资基金、光大保德信
先进服 务业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、光 大保 德信尊 富 18 个月 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
光大保德信多策略优选一 年定期开放灵活配置混合 型证 券投资基金、光大保 德信创业板量化优选股
票型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略精 选 18 个 月 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 光 大保
德信超短债债券型证券投 资基金、光大保德信晟利 债券型证券投资基金、光 大保德信安泽债券型证
券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翟云飞 基金经 理
2018-02-1
3
- 8 年
翟云飞 先生 ，博 士，2010 年 6 月
至 2014 年 3 月 在大 成基 金 任职，
其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月
任职金 融工 程师 、2011 年 5 月至
2012 年7 月 任职 产品 设计 师、 2012
年 7 月至 2014 年 3 月 任职 量化投
资 研 究 员 、 行 业 投 资 研 究 员 ；
2014 年4 月 加入 光大 保德 信基金 ，
担 任 金 融 工 程 师 （ 负 责 量 化 投 资
研究） 、 高级 量化 研究 员。 现任光
大 保 德 信 风 格 轮 动 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 量
化 核 心 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
光 大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光
大 保 德 信 创 业 板 量 化 优 选 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理。
赵大年
风险管 理部 副
总监
2018-02-1
3
2018-06-16 10 年
赵大年 先生 ，硕 士，2007 年 6 月
至 2007 年 10 月 在申 万巴 黎基金
管 理 有 限 公 司 任 职 产 品 设 计 经
理；2007 年 10 月至 2009 年 4 月
在 钧 锋 投 资 咨 询 有 限 公 司 任 职 投
资经理 ；2009 年 4 月 加入 光大保
德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担
任 风 险 管 理 部 风 险 控 制 专 员 、 风
险 控 制 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监
（负责 量化 投资 研究 等） 、 量化投
资 部 总 监 、 基 金 经 理 ， 现 任 风 险
管 理 部 副 总 监 。 历 任 光 大 保 德 信光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 风 格 轮 动 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德 信 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德
信 创 业 板 量 化 优 选 股 票 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 安
祺 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场 申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向交易，确有需要 进行日内反向交易的，光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投 资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季度和每年度，对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如 下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1 ） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金 额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ，称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中，本基金
在同日 内 、 3 日内 、 5 日内 同 向成交 价格 不差 于其 他投 资组合 ， 未发 现存 在违 反公 平交易 原则 的现 象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与
银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年度 ， 市 场仅 在一 月 份延续 了上 一年 的趋 势上 涨， 随后 就在 资管 新规 、 贸易战 、 人民 币贬
值、 宏观 经济 增速 放缓 等 多种因 素下 市场 震荡 下行 ， 最 终沪 深 300 指 数下 跌 25.31% 。 从 市场 结构 来光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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看 2018 年度中 证 500 指数 下跌达 33.32% ，创 业板 综 指下跌 31.12% 。大 盘蓝 筹 股相对 小盘 成 长 股更
抗跌。
本基金 采用 的量 化模 型秉 持注重 基本 面的 主要 选股 逻辑， 自成 立以 来， 本基 金以单 季度-22.08%
的收益 率落 后于 同期 业绩 基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内净 值增 长率为-26.49% ， 业绩 比较 基准收 益率 为-20.64% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
经济在 2018 年上 半年 开始 逐季回 落， 回落 速度 在前 三季度 相对 缓慢 ，但 在 12 月开始 显现 下 行
压力。全年来看经济运行 整体仍然健康，但在资管 新规对于表外融资的影响 下，社会融资总额增速
还处于 下行 趋势 。 因 此股 票市场 对于 经 济 下滑 的担 忧使得 周期 类和 价值 类板 块如钢 铁、 煤炭、 地产 、
家电、白酒、消费电子等 行业的估值不断承压。而 成长股如医药、计算机、 餐饮旅游等行业在下半
年度则 受到 经济 下滑 的影 响在业 绩上 低于 预期 ， 因此 表现不 振 。 大 金融 板块 相对 抗跌 。 展 望 2019 年，
政策转 向已 是事 实， 主要 矛盾是 传导 机制 。我 们倾 向于认 为 2019 年 将经 历衰 退期到 复苏 期的 转变 ，
上半年企业经营层面的压 力将会非常明显，下半年 随着政策逐渐起作用，权 益资产或将迎来机会。
从风格 上看 ， 周期 板块 的估 值已经 得到 了充 分的 调整 ， 在政策 面转 暖的 推动 下估 值预计 会有 所修 复 ；
消费板 块的 压力 主 要 来自 于公司 盈利 和持 股集 中度 ； 科技成 长板 块的 阻力 也是 来自于 公司 的基 本面 ，
不断兑 现业 绩的 科技 股是 自下而 上选 股的 主要 逻辑 。 总体 来看， 2019 年量 化 模型的 绩效 相比 于 2018
年或有明显提高，这得益 于经济复苏期估值因子的 持续有效以及个股超额收 益的分散度提高。因此
本基金 将保 持小 盘价 值的 风格， 寻找 估值 较低 且市 值空间 较大 的股 票， 力争 获取超 越基 准的 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督 察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
督察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的合 法性 、
规范性和时效性完善各项 内部管理制度和业务流程 ，明确风险控制职责并具 体落实相应措施，提高
全体员 工的 风险 意识 ，有 效保障 基金 份额 持有 人的 利益。 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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督察长和监察稽核部针对 各部门具体业务建立了相 应的检查指标及检查重点 ，通过现场检查、
电脑监控、人员询问、重 点抽查等一系列方法，定 期对公司和基金日常运作 的各项业务进行合法合
规检查，并对基金投资交 易行为过程实施实时监控 ，督促业务部门不断改进 内部控制和风险管理，
并按规定定期出具监察稽 核报告报送监管机关、董 事会和公司管理层。此外 ，监察稽核部每年实施
若干内 部审 计项 目， 以风 险为导 向， 对公 司重 要业 务环节 提出 流程 改进 建议 。
根据中国证监会的规定， 督察长和监察稽核部及时 准确地向监管机关报送各 项报告，并对公司
所有对外信息，包括基 金 法定信息披露、基金产品 宣传推介材料和媒体稿件 等的合法合规情况进行
事前审 阅， 确保 其内 容真 实、 准 确、 完 整并 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 督察 长和监 察稽 核部 组织 、
协调各相关部门及时完成 信息披露，确保公司的信 息披露工作严格按照中国 证监会规定的时间和方
式进行 。
在全公司范围内开展持续 的学习和培训。督察长和 监察稽核部先后组织了新 员工入司培训，对
相关人员进行了法律法规 的专项培训和年度监察培 训，并组织员工开展学习 、讨论，提高和加深了
公司员 工对 基金 法律 法规 的认识 和理 解， 明确 风险 控制职 责， 树立 全员 内控 意识。
根据董事会和管理层的 要 求，以及法规要求和公司 业务发展需要，督察长和 监察稽核部以风险
为导向，计划并实施了数 个内部专项审计项目，及 时发现潜在的问题和风险 ，促使公司规范运作，
切实保 障基 金份 额持 有人 的合法 权益 。
通过上述工作，在本报告 期内，本基金管理人对本 基金的管理始均按照法律 法规、基金合同、
招募说明书和公司制度进 行，充分维护和保障了基 金持有人的合法权益。本 基金管理人将一如既往
地本着诚实守信、勤勉尽 责的原则管理和运用资金 资产，以风险控制为核心 ，进一步提高内部监察
稽核工 作的 科学 性和 有效 性，努 力防 范和 控制 各种 风险， 充分 保障 基金 份额 持有人 的 合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管 行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；金融 工程负责估值政策调整
对投资 绩效 的评 估；IT 部 就估值 政策 调整 的技 术实 现进行 评估 。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份 额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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金资产净值计算、基金费 用 开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2019) 第 21432 号
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有 人 ：
6.1 审计意见
我 们审 计了光 大保 德信创业 板量 化优选 股票 型证券投 资基 金( 以下 简称 “ 光 大保 德信 创业板 量化
股票基 金 ”) 的 财务 报表 ， 包 括 2018 年 12 月 31 日的 资 产负债 表， 2018 年 2 月 13 日( 基金 合同 生效 日)
至 2018 年 12 月 31 日止 期 间的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变 动表 以及 财务 报表附 注。
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “ 中 国基 金业 协
会 ”) 发布的 有关规 定及 允许 的基金 行业 实务操 作编制 ，公允 反映 了光 大 保德信 创业板 量化 股票基 金
2018 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2018 年 2 月 13 日( 基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期 间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于光 大保德信创业板量化股票 基金，并履行了职
业道德 方面 的其 他责 任。
6.3 管理层 和治理层对财 务报表的责任
光 大保 德信创 业板 量化股票 基金 的基金 管理 人光大保 德信 基金管 理有 限公司( 以 下简 称 “ 基金 管
理人”) 管理 层负责 按照 企业 会计准 则和 中国证 监会、 中国基 金业 协会发 布的有 关规定 及允 许的基 金光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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行业实务操作编制财务报 表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务
报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估光 大保德信创业板量化股票 基金的持续经营能
力， 披 露与 持续 经营 相关 的事项( 如适 用) ， 并运 用持 续经营 假设 ， 除 非基 金管 理人管 理层 计划 清算 光
大保德 信 创 业板 量化 股票 基金、 终止 运营 或别 无其 他现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督光大 保德 信创 业板 量化 股票基 金的 财务 报告 过程 。
6.4 注册会计师 对财务报 表审计 的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
( 一) 识别 和评 估由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报表 重 大错报 风险 ；设 计和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
( 二) 了解 与审 计相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当的 审 计程序 ，但 目的 并非对 内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人管 理层 使用持 续经 营假 设的恰 当 性得出 结论 。同 时，根 据 获取的 审计 证据 ，
就可能导致对光大保德信 创业板量化股票基金持续 经营能力产生重大疑虑的 事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导 致光大保德信创业板量
化股票 基金 不能 持续 经营 。
( 五) 评价 财务报表 的总体列 报、结构 和内容( 包括 披露) ， 并评价财 务报表是 否公 允反映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 21 页共 63 页
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
陈熹
陈腾
中国上 海市 湖滨 路 202 号 领展企 业广 场 2 座普 华永 道中 心 11 楼
2019 年 3 月 27 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信创 业板量 化优 选股 票型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 38,795,255.36
结算备 付金
2,411,878.68
存出保 证金
24,666.91
交易性 金融 资产 7.4.7.2
395,247,721.74
其中： 股票 投资
395,247,721.74
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 9,919.18
应收股 利
- 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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应收申 购款
54,320.24
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6
-
资产总计
436,543,762.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
106,028.63
应付管 理人 报酬
577,780.74
应付托 管费
96,296.82
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 905,921.67
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8
275,280.50
负债合计
1,961,308.36
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9
591,187,265.09
未分配 利润 7.4.7.10
-156,604,811.34
所有者权益合计
434,582,453.75
负债和所有者权益总 计
436,543,762.11
注：1. 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.7351 元， 基金 份额 总 额 591,187,265.09
份。 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2018 年 2 月 13 日( 基金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期
间。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信创 业板量 化优 选股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018
年 12 月 31 日
一、收入
-151,599,310.05
1.利息 收入
1,748,300.15
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11
1,267,277.12
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
481,023.03
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-130,784,729.43
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -134,082,991.13
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14
-
衍生工 具收 益 7.4.7.15
-
股利收 益 7.4.7.16
3,298,261.70
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.17 -23,218,652.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18
655,772.15
减：二、费用
15,729,768.70 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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1．管 理人 报酬
7,548,075.92
2．托 管费
1,258,012.70
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19
6,528,283.90
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用 7.4.7.20 395,396.18
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-167,329,078.75
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-167,329,078.75
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信创 业板量 化优 选股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（基金 合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
786,618,270.15 - 786,618,270.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -167,329,078.75 -167,329,078.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-195,431,005.06 10,724,267.41 -184,706,737.65
其中：1.基 金申 购款 25,836,742.25 -3,544,959.77 22,291,782.48 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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2.基金 赎回 款 -221,267,747.31 14,269,227.18 -206,998,520.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
591,187,265.09 -156,604,811.34 434,582,453.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保德信创业板量化优 选股票型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2016]909 号 《关 于准予 光大 保德 信尊 辉 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金注 册的 批复 》 与证 监许 可[2017]1020 号 《关 于准 予光 大保 德信 尊辉 18 个 月定 期开 放债
券型证券投资基金变更注 册的批复》核准，由光大 保德信基金管理有限公司 依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《光 大保德信创业板量化优选 股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
786,215,461.17 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普 华永 道中 天验字(2018) 第 0126
号验资 报告 予以 验证。 经 向中国 证监 会备 案， 《 光大 保德信 创业 板量 化优 选股 票型证 券投 资基 金基 金
合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 ，基 金合 同 生 效日的 基金 份额 总额 为 786,618,270.15 份 ，其 中
认购资 金利 息折 合 402,808.98 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为光 大保 德信 基金管 理有 限公 司 ，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《光大 保德信创业板量化优选股 票型证券投资基金
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票( 含中 小板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票) 、 债券( 包括 国 债、 金 融债、 公司 债、
证券公 司短 期公 司债 券 、 企业债 、 地方 政府 债 、 次 级债 、 中 小企 业 私 募债 券 、 可 转换 公司 债券( 含可
分离交 易可 转债) 、 中期 票 据、 央行 票据 及其 他经 中 国证监 会允 许投 资的 债券) 、 货 币市 场工 具 、 资 产
支持证券、债券回购、银 行存款、权证、股指期货 、股票期权以及法律法规 或中国证监会允许基金光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本基 金的 投资 组合 比例 为： 股 票资 产不 低于 基
金资产 的 80% ， 其中 投资 于创业 板上 市公 司证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 每个 交易 日
日终在扣除股指期货合约 和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，本基金持 有的现金或者到期日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净 值 5% ； 前 述 现金资 产不 包括 结算 备付 金、 存出 保证 金 、 应 收
申购款 等。 权证 投资 比例 为基金 产净 值的 0-3% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为：90%x 创业 板综 合指 数
收益率 + 10%x 银行 活期 存款利 率(税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人光 大保 德信 基金 管理有 限公 司于 2019 年 3 月 27 日批 准报 出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《光 大保德 信创业 板量 化优选 股票型 证券 投
资基金 基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2018 年 2 月 13 日( 基金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业 会
计准则 的要 求 ， 真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年 2 月 13 日( 基
金合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2018 年 2
月 13 日( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动 计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债券投资 、资产支持证券投资和衍 生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入 返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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进行估 值：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具按其 估值 日的 市场交 易 价格确 定公 允价 值；估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限 制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融 工具 不存在 活跃 市场， 采用 在当 前情况 下 适用并 且有 足够 可利用 数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如经济 环境 发生重 大变 化或证 券发 行人 发生影 响 金融工 具价 格的 重大事 件 ，应对 估值 进行 调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个 人所得税及由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确 认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的 款项，根据资产支持证券 的预计收益率区分属于资 产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本 金部分冲减资产支持证券 投资成本，并将投资收益 部分扣除在适用情况下
由基金 管理 人缴 纳的 增值 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额扣除 在适用情 况下由基金管理人缴纳
的增值 税后 的净 额确 认为 投资收 益， 其中 包括 从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形 式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 ， 即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资、 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票和 债券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 等情 况， 本 基金 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证 券投资 基金 估值 业务 的
指导意 见》 ， 根据 具体 情况 采用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的通 知》 提供 的指
数收益 法、 市盈 率 法 、现 金流量 折现 法等 估值 技术 进行估 值。
(2) 对于 在证券交 易所上 市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 私 募债券 除外) 及在 银行 间同业市 场交易
的固定 收益 品种 ，根据 中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券 投 资基金 估值 业务 的指导
意见》 及 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理
标准 》 采 用估 值技 术确 定 公允价 值 。 本 基金 持有 的 证券交 易所 上市 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种(私募
债券除 外) ， 按 照中 证指 数 有限公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 本 基金持 有的 银行 间同 业
市场固 定收 益品 种按 照中 债 金融 估值 中心 有限 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关
于明确 金融 房地 产开 发 教育辅 助服 务等 增值税 政 策的通 知》 、 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2017]90
号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收 入亦免征增值税。资管产 品管理人运营资 管产品提 供的贷款服务，以产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适
用比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
活期存 款 38,795,255.36
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
- 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款 -
合计 38,795,255.36
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 418,466,374.66 395,247,721.74 -23,218,652.92
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 418,466,374.66 395,247,721.74 -23,218,652.92
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,713.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,193.83
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.21
合计 9,919.18
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 905,921.67
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 905,921.67
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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2018 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 280.50
应付银 行划 款手 续费 用 -
应付转 出费 -
预提审 计费 75,000.00
预提信 息披 露费 200,000.00
合计 275,280.50
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 786,618,270.15 786,618,270.15
本期申 购 25,836,742.25 25,836,742.25
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -221,267,747.31 -221,267,747.31
本期末 591,187,265.09 591,187,265.09
注：1. 申 购含 转换 入； 份 额赎回 含转 换出 份额 。
2.本基 金自 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 2 月 9 日 止 期间公 开发 售， 共募 集有 效净认 购资 金人
民币 786,215,461.17 元， 折 合为 786,215,461.17 份基 金份额 。 根 据 《光大 保德 信创业 板量 化优 选股 票
型证券 投资 基金 招募 说明 书》的 规定 ，本 基金 设立 募集期 内认 购资 金产 生的 利息收 入人 民币
402,808.98 元在 本基 金成 立后， 折合 为 402,808.98 份基金 份额 ，划 入基 金份 额持有 人账 户。
3.根据 《光 大保 德信 创业 板量化 优选 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 光大 保德信 创业 板量 化
优选股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》及 《光 大保 德信创 业板 量化 优选 股票 型证券 投资 基金 开放 日
常申购( 赎回 、转 换、 定期 定额投 资) 业 务公 告》 的相 关规定 ，本 基金 于 2018 年 2 月 13 日( 基 金合 同
生效日) 至 2018 年 3 月 22 日止期 间暂 不向 投资 人开 放基金 交易 。 申购 业务 、 赎回业 务 、 转 换业 务及
定期定 额投 资业 务 自 2018 年 3 月 23 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -144,110,425.83 -23,218,652.92 -167,329,078.75 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
9,943,750.66 780,516.75 10,724,267.41
其中： 基金 申购 款 -2,661,945.30 -883,014.47 -3,544,959.77
基金赎 回款 12,605,695.96 1,663,531.22 14,269,227.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -134,166,675.17 -22,438,136.17 -156,604,811.34
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 607,212.56
定期存 款利 息收 入 621,746.67
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 36,675.35
其他 1,642.54
合计 1,267,277.12
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 2,040,610,247.61
减：卖 出股 票成 本总 额 2,174,693,238.74
买卖股 票差 价收 入 -134,082,991.13
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益- 买卖债 券差 价收 入。 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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7.4.7.13.3 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,298,261.70
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,298,261.70
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -23,218,652.92
——股 票投 资 -23,218,652.92
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 - 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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减：应 税金 融商 品公 允价 值变
动产生 的预 估增 值税 -
合计 -23,218,652.92
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 654,233.73
基金转 换费 收入 1,538.42
合计 655,772.15
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成 ， 其 中不 低 于转出 基金 赎回 费
用的 25% 的 部分 归入 基金 的基金 财产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 6,528,283.90
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 6,528,283.90
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
审计费 用 75,000.00
信息披 露费 300,000.00 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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银行汇 划费 用 10,636.18
账户维 护费 9,000.00
其他费 用 760.00
合计 395,396.18
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(“ 光 大保 德信 基金 公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大保 德信 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 控制 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券回 购交 易。 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内未 有应 支付关 联方 的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,548,075.92
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,567,685.17
注：支 付基 金管 理人 光大 保德信 基金 公司 的管 理人 报酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.50%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,258,012.70
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期 未运 用固 有资 金投 资 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除 基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末均未 投资 本基 金。 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 38,795,255.36 607,212.56
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增发 证券 而于 期末 持有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。
本基金管理人制定了内部 管理制度和流程来识别及 分析这些风险，并设定适 当的风险限额及内
部控制 流程 ， 通 过可 靠的 管理及 信息 系统 持续 监控 上述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议批准；实施本部门 的风险管理日常 工作，定 期进行自我评估，并向风 险管理工作委员会报告
评估情 况。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人 ，因而与银行存款相关的 信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算，违 约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信
用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金 未持 有除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券。 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金 的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不
计息， 可赎 回基 金份 额净 值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ， 因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到
期现金 流量 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基
金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和
分析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ，本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ， 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30%( 完全按 照有 关指 数构 成 比例进 行证 券投 资的 开
放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受该 比例限 制) 。
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 43 页共 63 页
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 7.4.12 。 此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方 式借入
短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15%。于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金 未持有 流
动性受 限资 产。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个 工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估
与测算 ，确 保每 日确 认的 净赎回 申请 不得 超 过 7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 。 于 2018 年 12
月 31 日， 本基 金组 合资 产 中 7 个 工作 日可 变现 资产 的账面 价值 超过 经确 认的 当日净 赎回 金额 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的 到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期末流动
性情况 良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 44 页共 63 页
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、 结算备付
金和存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
38,795,255.
36
- - - - -
38,795,255.
36
结算备 付金
2,411,878.6
8
- - - - -
2,411,878.6
8
存出保 证金 24,666.91 - - - - - 24,666.91
交易性 金融 资
产
- - - - -
395,247,72
1.74
395,247,72
1.74
应收利 息 - - - - - 9,919.18 9,919.18
应收申 购款 - - - - - 54,320.24 54,320.24
资产总 计
41,231,800.
95
-
- - -
395,311,96
1.16
436,543,76
2.11
负债
应付赎 回款 - - - - - 106,028.63 106,028.63
应付管 理人 报
酬
- - - - - 577,780.74 577,780.74
应付托 管费 - - - - - 96,296.82 96,296.82
应付交 易费 用 - - - - - 905,921.67 905,921.67
其他负 债 - - - - - 275,280.50 275,280.50
负债总 计 - - - - -
1,961,308.3
6
1,961,308.3
6
利率敏 感度 缺
口
41,231,800.
95
- - - -
393,350,65
2.80
434,582,45
3.75 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 45 页共 63 页
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此市 场利率 的变 动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金的基金管理人每日 对投资组合的行业
和个券的集中度进行监控 ，并定期分析其相对业绩 比较基准的偏离度。此外 ，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运 用 多种定量方法对基金进 行风险度量，通过压力
测试来 评估 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目 本期末 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 46 页共 63 页
2018 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 395,247,721.74 90.95
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 395,247,721.74 90.95
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 3,925,572.03
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 3,925,572.03
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 395,247,721.74 元 ，无 属于 第二 或 第三层 次的 余额 。
(ii)
公允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票、 债券 和资 产支 持证 券 ， 若 出现 重大 事项 停牌 及 交易不 活跃( 包括 涨光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 47 页共 63 页
跌停时 的交 易不 活跃) 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日 至交易 恢复 活跃 日期 间及 交易不 活跃 期间 将相 关
股票、债券和资产支持证 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度 ， 确 定相关 股票 、 债券 和资 产支 持证券 公允 价值 应属 第二 层次还 是第 三 层 次 。
(iii)
第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2)
除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 395,247,721.74 90.54
其中： 股票 395,247,721.74 90.54
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
41,207,134.04 9.44
8 其他各 项资 产 88,906.33 0.02
9 合计 436,543,762.11 100.00 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 48 页共 63 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 9,852,581.20 2.27
B 采矿业
- -
C 制造业 260,381,440.85 59.92
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
4,269,408.00 0.98
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
80,169,375.70 18.45
J 金融业
2,766,192.00 0.64
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
12,086,767.84 2.78
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
6,670,236.15 1.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
9,657,360.00 2.22
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,394,360.00 2.16
S 综合
- -
合计 395,247,721.74 90.95
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 49 页共 63 页
1 300122 智飞生 物 296,700.00 11,500,092.00 2.65
2 300498 温氏股 份 376,340.00 9,852,581.20 2.27
3 300015 爱尔眼 科 367,200.00 9,657,360.00 2.22
4 300408 三环集 团 560,500.00 9,483,660.00 2.18
5 300251 光线传 媒 1,236,100.00 9,394,360.00 2.16
6 300383 光环新 网 706,761.00 8,954,661.87 2.06
7 300136 信维通 信 396,700.00 8,572,687.00 1.97
8 300450 先导智 能 289,322.00 8,372,978.68 1.93
9 300098 高新兴 1,195,092.00 8,078,821.92 1.86
10 300203 聚光科 技 292,278.00 7,496,930.70 1.73
11 300628 亿联网 络 96,465.00 7,491,471.90 1.72
12 300523 辰安科 技 123,260.00 7,333,970.00 1.69
13 300038 数知科 技 781,400.00 7,290,462.00 1.68
14 300476 胜宏科 技 622,500.00 7,283,250.00 1.68
15 300232 洲明科 技 759,800.00 7,248,492.00 1.67
16 300058 蓝色光 标 1,631,298.00 7,079,833.32 1.63
17 300082 奥克股 份 1,173,057.00 7,038,342.00 1.62
18 300459 金科文 化 953,200.00 7,006,020.00 1.61
19 300088 长信科 技 1,681,400.00 6,977,810.00 1.61
20 300166 东方国 信 671,600.00 6,957,776.00 1.60
21 300369 绿盟科 技 801,500.00 6,940,990.00 1.60
22 300349 金卡智 能 428,205.00 6,894,100.50 1.59
23 300045 华力创 通 895,900.00 6,790,922.00 1.56
24 300388 国祯环 保 753,699.00 6,670,236.15 1.53
25 300463 迈克生 物 450,800.00 6,581,680.00 1.51
26 300389 艾比森 418,201.00 6,536,481.63 1.50
27 300031 宝通科 技 494,500.00 6,522,455.00 1.50
28 300427 红相股 份 590,200.00 6,515,808.00 1.50
29 300559 佳发教 育 188,491.00 6,493,514.95 1.49
30 300066 三川智 慧 1,951,500.00 6,478,980.00 1.49
31 300403 地尔汉 宇 1,270,400.00 6,377,408.00 1.47
32 300010 立思辰 871,900.00 6,329,994.00 1.46
33 300219 鸿利智 汇 825,219.00 6,321,177.54 1.45
34 300439 美康生 物 471,300.00 6,296,568.00 1.45
35 300423 鲁亿通 355,887.00 6,274,287.81 1.44
36 300207 欣旺达 722,642.00 6,207,494.78 1.43
37 300120 经纬辉 开 1,022,619.00 6,207,297.33 1.43
38 300057 万顺股 份 1,004,600.00 6,188,336.00 1.42
39 300107 建新股 份 654,800.00 6,174,764.00 1.42
40 300437 清水源 527,500.00 6,161,200.00 1.42
41 300341 麦迪电 气 1,301,500.00 6,117,050.00 1.41
42 300276 三丰智 能 591,453.00 6,097,880.43 1.40
43 300130 新国都 537,314.00 6,082,394.48 1.40
44 300034 钢研高 纳 700,200.00 6,021,720.00 1.39 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 50 页共 63 页
45 300132 青松股 份 577,600.00 5,972,384.00 1.37
46 300461 田中精 机 320,285.00 5,707,478.70 1.31
47 300147 香雪制 药 848,300.00 5,208,562.00 1.20
48 300313 天山生 物 793,492.00 5,006,934.52 1.15
49 300258 精锻科 技 371,837.00 4,547,566.51 1.05
50 300595 欧普康 视 116,974.00 4,531,572.76 1.04
51 300573 兴齐眼 药 264,800.00 4,451,288.00 1.02
52 300217 东方电 热 1,856,000.00 4,324,480.00 1.00
53 300086 康芝药 业 713,300.00 4,279,800.00 0.98
54 300131 英唐智 控 995,200.00 4,269,408.00 0.98
55 300230 永利股 份 869,400.00 4,242,672.00 0.98
56 300577 开润股 份 128,420.00 4,004,135.60 0.92
57 300047 天源迪 科 348,450.00 3,871,279.50 0.89
58 300121 阳谷华 泰 433,400.00 3,701,236.00 0.85
59 300309 吉艾科 技 343,200.00 2,766,192.00 0.64
60 300059 东方财 富 186,900.00 2,261,490.00 0.52
61 300193 佳士科 技 310,200.00 2,227,236.00 0.51
62 300248 新开普 327,224.00 2,221,850.96 0.51
63 300444 双杰电 气 333,700.00 2,192,409.00 0.50
64 300061 康旗股 份 293,200.00 1,744,540.00 0.40
65 300438 鹏辉能 源 83,100.00 1,342,896.00 0.31
66 300017 网宿科 技 2,300.00 18,009.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300287 飞利信 33,945,667.18 7.81
2 300031 宝通科 技 33,788,345.86 7.77
3 300230 永利股 份 33,485,169.80 7.71
4 300296 利亚德 29,843,426.05 6.87
5 300015 爱尔眼 科 28,500,190.67 6.56
6 300408 三环集 团 28,057,608.04 6.46
7 300258 精锻科 技 27,513,236.13 6.33
8 300498 温氏股 份 26,930,287.42 6.20
9 300297 蓝盾股 份 25,587,505.37 5.89
10 300485 赛升药 业 25,105,612.10 5.78
11 300523 辰安科 技 24,107,875.61 5.55
12 300259 新天科 技 23,612,276.01 5.43 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 51 页共 63 页
13 300383 光环新 网 23,550,228.81 5.42
14 300059 东方财 富 23,430,496.45 5.39
15 300026 红日药 业 23,371,267.63 5.38
16 300418 昆仑万 维 22,779,420.61 5.24
17 300027 华谊兄 弟 22,270,811.12 5.12
18 300463 迈克生 物 21,684,528.35 4.99
19 300207 欣旺达 21,598,341.63 4.97
20 300401 花园生 物 21,571,054.81 4.96
21 300388 国祯环 保 21,422,108.37 4.93
22 300349 金卡智 能 21,411,084.81 4.93
23 300003 乐普医 疗 21,277,905.76 4.90
24 300323 华灿光 电 20,631,581.31 4.75
25 300132 青松股 份 20,356,899.00 4.68
26 300250 初灵信 息 20,077,447.09 4.62
27 300497 富祥股 份 20,074,231.50 4.62
28 300324 旋极信 息 19,982,442.97 4.60
29 300369 绿盟科 技 19,913,099.10 4.58
30 300437 清水源 19,889,653.57 4.58
31 300476 胜宏科 技 19,886,811.04 4.58
32 300118 东方日 升 19,784,574.88 4.55
33 300444 双杰电 气 19,660,952.14 4.52
34 300204 舒泰神 19,464,318.41 4.48
35 300120 经纬辉 开 19,455,663.91 4.48
36 300039 上海凯 宝 19,390,897.40 4.46
37 300122 智飞生 物 19,372,759.65 4.46
38 300427 红相股 份 19,355,475.67 4.45
39 300269 联建光 电 19,237,358.15 4.43
40 300072 三聚环 保 19,101,357.10 4.40
41 300370 安控科 技 18,897,145.01 4.35
42 300121 阳谷华 泰 18,553,644.93 4.27
43 300210 森远股 份 18,397,099.99 4.23
44 300459 金科文 化 17,988,860.42 4.14
45 300047 天源迪 科 17,809,380.89 4.10
46 300177 中海达 17,770,344.03 4.09
47 300618 寒锐钴 业 17,693,849.70 4.07
48 300098 高新兴 17,680,914.76 4.07
49 300395 菲利华 17,650,436.28 4.06
50 300243 瑞丰高 材 17,395,416.36 4.00
51 300041 回天新 材 17,286,220.40 3.98
52 300448 浩云科 技 17,182,489.71 3.95
53 300136 信维通 信 16,955,237.04 3.90
54 300131 英唐智 控 16,916,512.84 3.89
55 300082 奥克股 份 16,689,794.66 3.84
56 300164 通源石 油 16,351,839.83 3.76 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 52 页共 63 页
57 300213 佳讯飞 鸿 16,222,922.12 3.73
58 300107 建新股 份 15,746,568.78 3.62
59 300232 洲明科 技 15,620,229.54 3.59
60 300034 钢研高 纳 15,577,164.07 3.58
61 300242 佳云科 技 15,563,538.00 3.58
62 300203 聚光科 技 15,441,350.90 3.55
63 300284 苏交科 14,966,928.36 3.44
64 300176 鸿特科 技 14,887,019.38 3.43
65 300113 顺网科 技 14,846,024.16 3.42
66 300182 捷成股 份 14,544,195.06 3.35
67 300294 博雅生 物 14,355,922.09 3.30
68 300184 力源信 息 14,286,544.95 3.29
69 300274 阳光电 源 14,232,379.92 3.27
70 300422 博世科 14,178,551.34 3.26
71 300308 中际旭 创 14,136,977.38 3.25
72 300511 雪榕生 物 14,033,473.07 3.23
73 300058 蓝色光 标 14,021,921.61 3.23
74 300219 鸿利智 汇 13,931,121.18 3.21
75 300316 晶盛机 电 13,895,739.08 3.20
76 300335 迪森股 份 13,795,513.74 3.17
77 300075 数字政 通 13,543,670.02 3.12
78 300322 硕贝德 13,537,865.00 3.12
79 300309 吉艾科 技 13,332,349.61 3.07
80 300292 吴通控 股 13,038,811.97 3.00
81 300329 海伦钢 琴 12,729,145.38 2.93
82 300506 名家汇 12,423,708.47 2.86
83 300212 易华录 12,302,722.84 2.83
84 300133 华策影 视 12,267,955.09 2.82
85 300195 长荣股 份 12,248,407.53 2.82
86 300020 银江股 份 12,208,588.80 2.81
87 300276 三丰智 能 12,136,419.71 2.79
88 300461 田中精 机 12,082,609.72 2.78
89 300145 中金环 境 11,774,285.86 2.71
90 300320 海达股 份 11,508,884.39 2.65
91 300043 星辉娱 乐 11,245,870.66 2.59
92 300482 万孚生 物 11,209,644.60 2.58
93 300628 亿联网 络 11,154,336.42 2.57
94 300095 华伍股 份 11,150,412.59 2.57
95 300473 德尔股 份 11,031,986.61 2.54
96 300400 劲拓股 份 10,989,896.90 2.53
97 300065 海兰信 10,969,836.16 2.52
98 300423 鲁亿通 10,843,915.40 2.50
99 300094 国联水 产 10,759,265.06 2.48
100 300081 恒信东 方 10,661,496.91 2.45 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 53 页共 63 页
101 300285 国瓷材 料 10,624,724.46 2.44
102 300038 数知科 技 10,592,185.60 2.44
103 300127 银河磁 体 10,443,477.20 2.40
104 300170 汉得信 息 10,362,679.58 2.38
105 300438 鹏辉能 源 10,332,056.56 2.38
106 300346 南大光 电 10,127,661.40 2.33
107 300010 立思辰 9,995,886.52 2.30
108 300190 维尔利 9,792,959.54 2.25
109 300114 中航电 测 9,783,327.75 2.25
110 300251 光线传 媒 9,618,871.17 2.21
111 300347 泰格医 药 9,422,656.00 2.17
112 300398 飞凯材 料 9,418,898.89 2.17
113 300389 艾比森 9,323,007.61 2.15
114 300130 新国都 9,162,987.76 2.11
115 300165 天瑞仪 器 9,118,965.10 2.10
116 300397 天和防 务 9,071,818.16 2.09
117 300217 东方电 热 8,873,723.75 2.04
118 300179 四方达 8,693,536.49 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300287 飞利信 32,051,465.51 7.38
2 300485 赛升药 业 27,319,120.08 6.29
3 300230 永利股 份 27,219,163.57 6.26
4 300031 宝通科 技 26,613,423.76 6.12
5 300297 蓝盾股 份 23,821,838.81 5.48
6 300296 利亚德 23,382,062.79 5.38
7 300259 新天科 技 23,292,240.31 5.36
8 300250 初灵信 息 22,201,505.34 5.11
9 300026 红日药 业 21,810,891.35 5.02
10 300258 精锻科 技 21,559,673.17 4.96
11 300204 舒泰神 20,818,697.51 4.79
12 300401 花园生 物 20,563,472.15 4.73
13 300039 上海凯 宝 19,836,873.32 4.56
14 300418 昆仑万 维 18,851,627.64 4.34
15 300177 中海达 18,839,589.71 4.34
16 300059 东方财 富 18,765,851.04 4.32
17 300370 安控科 技 18,563,568.65 4.27 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 54 页共 63 页
18 300164 通源石 油 18,403,362.80 4.23
19 300498 温氏股 份 18,356,605.48 4.22
20 300118 东方日 升 18,022,497.68 4.15
21 300015 爱尔眼 科 17,860,684.93 4.11
22 300323 华灿光 电 17,721,272.03 4.08
23 300497 富祥股 份 17,499,526.52 4.03
24 300003 乐普医 疗 17,062,188.49 3.93
25 300523 辰安科 技 16,921,641.26 3.89
26 300395 菲利华 16,886,068.85 3.89
27 300210 森远股 份 16,793,997.00 3.86
28 300324 旋极信 息 16,534,405.63 3.80
29 300027 华谊兄 弟 16,511,641.33 3.80
30 300408 三环集 团 16,367,871.29 3.77
31 300041 回天新 材 16,324,047.96 3.76
32 300072 三聚环 保 16,148,732.22 3.72
33 300444 双杰电 气 15,942,839.51 3.67
34 300243 瑞丰高 材 15,683,445.40 3.61
35 300213 佳讯飞 鸿 15,412,370.80 3.55
36 300618 寒锐钴 业 14,970,289.86 3.44
37 300448 浩云科 技 14,860,105.63 3.42
38 300132 青松股 份 14,578,532.13 3.35
39 300269 联建光 电 14,576,566.42 3.35
40 300242 佳云科 技 14,312,108.60 3.29
41 300274 阳光电 源 14,266,241.24 3.28
42 300176 鸿特科 技 14,135,826.66 3.25
43 300383 光环新 网 14,061,908.57 3.24
44 300207 欣旺达 13,853,307.27 3.19
45 300284 苏交科 13,789,317.30 3.17
46 300294 博雅生 物 13,385,577.30 3.08
47 300212 易华录 13,374,730.10 3.08
48 300511 雪榕生 物 13,280,352.24 3.06
49 300113 顺网科 技 13,186,701.87 3.03
50 300316 晶盛机 电 13,151,719.32 3.03
51 300506 名家汇 13,147,417.80 3.03
52 300184 力源信 息 13,027,580.00 3.00
53 300133 华策影 视 12,990,207.17 2.99
54 300047 天源迪 科 12,851,971.08 2.96
55 300329 海伦钢 琴 12,726,221.93 2.93
56 300322 硕贝德 12,339,134.90 2.84
57 300120 经纬辉 开 12,318,621.14 2.83
58 300422 博世科 12,227,947.75 2.81
59 300121 阳谷华 泰 12,205,009.75 2.81
60 300400 劲拓股 份 12,187,385.58 2.80
61 300463 迈克生 物 12,037,291.30 2.77 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 55 页共 63 页
62 300075 数字政 通 12,020,770.76 2.77
63 300427 红相股 份 12,012,026.13 2.76
64 300308 中际旭 创 11,900,665.93 2.74
65 300349 金卡智 能 11,750,655.27 2.70
66 300131 英唐智 控 11,678,984.42 2.69
67 300335 迪森股 份 11,610,572.78 2.67
68 300292 吴通控 股 11,407,292.98 2.62
69 300476 胜宏科 技 11,397,963.01 2.62
70 300388 国祯环 保 11,249,525.85 2.59
71 300285 国瓷材 料 11,218,845.02 2.58
72 300473 德尔股 份 11,173,800.92 2.57
73 300145 中金环 境 10,867,326.17 2.50
74 300437 清水源 10,778,764.52 2.48
75 300170 汉得信 息 10,416,476.38 2.40
76 300043 星辉娱 乐 10,380,764.44 2.39
77 300369 绿盟科 技 10,042,653.88 2.31
78 300020 银江股 份 10,041,589.96 2.31
79 300182 捷成股 份 10,008,488.48 2.30
80 300014 亿纬锂 能 9,944,090.07 2.29
81 300094 国联水 产 9,937,979.60 2.29
82 300114 中航电 测 9,928,473.50 2.28
83 300127 银河磁 体 9,921,159.82 2.28
84 300065 海兰信 9,782,595.00 2.25
85 300195 长荣股 份 9,684,005.04 2.23
86 300346 南大光 电 9,627,542.65 2.22
87 300190 维尔利 9,544,966.79 2.20
88 300309 吉艾科 技 9,491,604.42 2.18
89 300081 恒信东 方 9,461,124.56 2.18
90 300095 华伍股 份 9,369,243.78 2.16
91 300082 奥克股 份 9,295,213.40 2.14
92 300320 海达股 份 9,285,946.63 2.14
93 300203 聚光科 技 9,272,826.27 2.13
94 300513 恒实科 技 9,256,359.40 2.13
95 300482 万孚生 物 9,247,461.68 2.13
96 300107 建新股 份 9,039,101.02 2.08
97 300438 鹏辉能 源 8,961,624.00 2.06
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,593,159,613.40
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,040,610,247.61 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 56 页共 63 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 证监 会、 证券 交易 所公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
24,666.91
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
9,919.18
5 应收申 购款
54,320.24
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
88,906.33
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,650
127,137.05 593,371.38 0.10% 590,593,893.71 99.90%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
116,078.58 0.02%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人均 未持 有本 基金 的份 额。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2018 年 2 月 13 日) 基 金份 额总 额 786,618,270.15
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 25,836,742.25
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 221,267,747.31
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 591,187,265.09
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 59 页共 63 页
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，本基金未发生 改聘为其审计的会计师事 务所情况。报告年度应支 付给聘任普华永道
中天会 计师 事务 所的 报酬 是 7.5 万元 ，目 前该 审计 机构已 提供 审计 服务 连续 年限 为 1 年。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，中国证券监 督管理委员会上海监管局 就现场检查中发现的问题 向本基金管理人出
具了责令改正的相关决定 书。本基金管理人高度重 视，全面梳理相关制度流 程，制定、落实了整改
方案， 进一 步加 强了 公司 内控措 施， 并已 向监 管部 门报告 了整 改落 实情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 有受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 形发生 。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
西南证 券 1 13,386,721.32 0.29% 12,199.05 0.30% -
中信证 券 1 13,629,316.58 0.29% 6,968.91 0.17% -
中金公 司 1 33,658,203.09 0.73% 30,673.09 0.75% -
安信证 券 1 105,344,130.52 2.27% 98,106.90 2.41% -
华泰证 券 2 265,683,818.21 5.74% 188,982.52 4.64% -
东兴证 券 1 441,705,509.94 9.54% 314,186.43 7.71% -
招商证 券 1 1,804,187,639.21 38.95% 1,644,164.46 40.33% -
长江证 券 1 1,954,751,678.05 42.20% 1,781,376.62 43.70% -
国盛证 券 2 - - - - -
注： （1 ）本 报告 期内 本基 金新增11 个交 易单 元， 分 别为西 南证 券、 中信 证券 、中金 公司 、安 信
证券、 东兴 证券 、招 商证 券、长 江证 券各1个 ；华 泰 证券、 国盛 证券 各2 个。 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 60 页共 63 页
（2） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照A 中 列 出的有 关经 营情 况、 治理 情况的 选择 标准 ，对 备选 的证券 经营 机构 进
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
11.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
西南证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - - 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
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中金公 司 - - - - - -
安信证 券 - -
500,000,0
00.00
100.00% - -
华泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金新 增中 国工 商银 行股 份有限 公司 为代 销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-01-23
2
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金新 增中 国光 大银 行股 份有限 公司 为代 销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-01-24
3
关于光 大保 德信 创业 板量 化优选 股票 型证 券
投资基 金提 前结 束募 集的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-02-08
4
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金基 金合 同生 效公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-02-14
5
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金新 增中 国建 设银 行股 份有限 公司 为代 销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-02-28
6
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金产 品新 增北 京肯 特瑞 财富投 资管 理有 限
公司为 代销 机构 并参 与其 交易费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-03-10
7
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
开放式 基金 在国 金证 券股 份有限 公司 开通 定
期定额 投资 及转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-03-15
8
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于对 通过 网
上直销 平台 （包 括移 动终 端平台 ） 进 行光 大保
德信创 业板 量化 优选 股票 型证券 投资 基金 的
申购、 定期 定额 投资 和基 金 转换实 行费 率优 惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-03-20
9
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金开 放日 常申 购 （赎 回 、 转换 、 定 期定 额投
资）业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-03-20
10
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金产 品新 增上 海好 买基 金销售 有限 公司 为
代销机 构并 参与 其交 易费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-04-09 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 62 页共 63 页
11
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限 公司 为代 销
机构并 参与 其交 易费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-04-21
12
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金基 金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-06-16
13
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2018
年 6 月 30 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-07-02
14
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金 2018 年第 2 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-07-20
15
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金 2018 年半 年度 报告 摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-08-25
16
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金 2018 年半 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-08-25
17
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金招 募说 明书 摘要 （更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-09-26
18
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-09-26
19
光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资
基金 2018 年第 3 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-10-25
20
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增阳 光人 寿保 险股 份有限 公司 为代 销
机构并 参与 其费 用优 惠活 动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-10-26
21
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整建 设
银行借 记卡 网上 直销 平台 （含移 动终 端） 交易
费率的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-12-03
22
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整旗 下
开放式 基金 申购 金额 下限 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-12-03
23
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与工 商银 行基 金定 期定 额申购 费率 优惠 的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-12-24
24
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增北 京百 度百 盈基 金销售 有限 公司 为
代销机 构并 参与 其费 用优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2018-12-27
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。 光大保 德信 创业 板量 化优 选股票 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告
第 63 页共 63 页
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 光大 保德信 创业 板量 化优 选股 票型证 券投 资基 金设 立的 文件
2、 光 大保 德信 创业 板量 化优选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同
3、 光 大保 德信 创业 板量 化优选 股票 型证 券投 资基 金招募 说明 书
4、 光 大保 德信 创业 板量 化优选 股票 型证 券投 资基 金托管 协议
5、 光 大保 德信 创业 板量 化优选 股票 型证 券投 资基 金法律 意见 书
6、 报 告期 内光 大保 德信 创业板 量化 优选 股票 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告
7、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
8、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
9、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
13.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北 区 3 号楼） ，6-7 层、10 层本 基金 管理 人
办公地 址。
13.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一九年三月三十 日
