华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
华安纯 债债券 型发起 式证券 投资基 金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2019 年 3 月 26 日 复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
第 2 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安纯 债债 券
基金主 代码 040040
交易代 码 040040
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,637,295,148.24 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 040040 040041
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,780,542,864.68 份 856,752,283.56 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金 ， 管 理 人在合 理控 制风 险的 基础 上谨慎 投资 ， 力争 实现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本 基 金将 通过 对宏 观经 济、 国家 政策 等可 能影 响证券 市 场的 重要 因素 的研
究和预 测 ， 并 利用 公司 研 究开发 的各 种数 量模 型工 具， 分析 和比 较不 同债
券品种 和具 体债 券工 具的 收益及 风险 特征 ， 积极 寻 找各种 可能 的价 值增 长
和套利 的机 会， 以确 定基 金资产 在利 率类 固定 收益 品种 （ 国债、 央行 票据
等）和 信用 类固 定收 益品 种之间 的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本 基 金为 纯债 债券 型基 金， 属于 证券 投资 基金 中较低 风 险的 品种， 其预 期
的风险 水平 和预 期收 益率 低于股 票型 基金 、 混合 型 基金 ， 高 于货 币市 场基
金。
第 3 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 贺倩
联系电 话 021-38969999 010-66060069
电子邮 箱 luying@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95599
传真 021-68863414 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
华安纯 债债
券 A
华安纯 债债
券 C
华安纯 债债
券 A
华安纯 债债
券 C
华安纯 债债 券
A
华安纯 债债
券 C
本期已
实现收
益
41,278,128.
79
5,100,932.2
4
112,261,090.9
7
468,884.21 11,657,733.27 7,529,019.51
本期利
润
47,252,783.
36
6,337,589.2
3
112,971,935.0
2
497,594.75 3,103,092.74 2,065,698.79
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0627 0.0563 0.0351 0.0322 0.0031 0.0092
第 4 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
本期加
权平均
净值利
润率
5.90% 5.27% 3.33% 3.06% 0.29% 0.86%
本期基
金份额
净值增
长率
7.77% 7.13% 3.21% 3.08% 1.22% 1.45%
3.1.2 期末
数据和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华安纯 债债 券
A
华安纯 债债 券
C
华安纯 债债 券
A
华安纯 债债 券
C
华安纯 债债 券 A
华安纯 债债 券
C
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0182 0.0155 0.0127 0.0115 0.0084 0.0087
期末基
金资产
净值
2,988,162,4
07.39
918,186,418
.75
1,519,200,67
1.26
14,033,172.8
1
3,010,624,824.
81
23,755,826.1
2
期末基
金份额
净值
1.0747 1.0717 1.0573 1.0559 1.0520 1.0520
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
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1．华安纯债债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.56% 0.03% 1.99% 0.05% -0.43% -0.02%
过去六 个月 4.39% 0.06% 2.57% 0.06% 1.82% 0.00%
过去一 年 7.77% 0.05% 4.79% 0.07% 2.98% -0.02%
过去三 年 12.58% 0.05% -0.41% 0.08% 12.99% -0.03%
过去五 年 29.94% 0.10% 10.54% 0.09% 19.40% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
31.23% 0.09% 5.89% 0.09% 25.34% 0.00%
2．华安纯债债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.45% 0.03% 1.99% 0.05% -0.54% -0.02%
过去六 个月 4.04% 0.06% 2.57% 0.06% 1.47% 0.00%
过去一 年 7.13% 0.05% 4.79% 0.07% 2.34% -0.02%
过去三 年 12.03% 0.05% -0.41% 0.08% 12.44% -0.03%
过去五 年 28.97% 0.10% 10.54% 0.09% 18.43% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
29.74% 0.09% 5.89% 0.09% 23.85% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 2 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日)
1 、华安纯债债券 A
第 6 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
2 、华安纯债债券 C
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
过去五 年净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 柱形 对比图
1 、 华安纯债债券 A
第 7 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
2 、华安纯债债券 C
3.3 其他指标
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
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3.4 过去三年基金的利润 分配情况
1、华安 纯债 债券 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.480 14,442,413.05 350,963.39 14,793,376.44 -
2017 0.280 94,082,281.75 141,255.18 94,223,536.93 -
2018 0.625 28,738,999.42 1,556,152.32 30,295,151.74 -
合计 1.385 137,263,694.22 2,048,370.89 139,312,065.11 -
2、华安 纯债 债券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.475 23,517,773.42 1,060,236.37 24,578,009.79 -
2017 0.280 143,872.15 309,824.64 453,696.79 -
2018 0.575 1,843,079.93 1,011,844.42 2,854,924.35 -
合计 1.330 25,504,725.50 2,381,905.43 27,886,630.93 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 证券从 业 说明
第 9 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
理）期限 年限
任职日 期 离任日 期
苏玉平
本基金 的基 金
经理
2013-02-0
5
- 21 年
货币银 行硕 士，21 年 证券 、基金
行业从业经历。曾任海通证券有
限责任公司投资银行部项目经
理；交通银行托管部内控监察和
市 场拓展部 经理; 中 德安联保 险有
限公司投资部部门经理；国联安
基金管理有限公司基金经理。
2011 年 2 月 加入 华安 基金 管理有
限公司 。2011 年 7 月 起担 任华安
强化收益债券型证券投资基金的
基 金 经理； 2011 年 12 月起 同时担
任华安信用四季红债券型证券投
资基金 的基 金经 理；2013 年 2 月
起同时担任本基金的基金经理。
2013 年 11 月至 2017 年 6 月担任
华安年年红定期开放债券型证券
投资基 金的 基金 经理 。2014 年 4
月至 2017 年 2 月 同时 担任 华安新
活力灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2015 年 1 月至
2017 年 2 月 担任 华安 安享 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 9 月至 2018 年 1 月，
同时担任华安新财富灵活配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
郑如熙
本基金 的基 金
经理
2017-07-0
3
- 14 年
复旦大 学硕 士，14 年 相关 从业经
验。历任上海远东资信评估有限
公司评级分析师、太平资产管理
有限公司信用研究员、华泰证券
股份有限公司投资经理、交易团
队负责 人，2017 年 5 月加 入华安
基 金， 任固 定收 益部 研究员 。 2017
年 7 月起， 担任 本基 金的 基金经
理。2018 年 2 月至 2018 年 5 月，
同时担任华安慧增优选定期开放
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。2018 年 3 月起 ，同时
担任华安安悦债券型证券投资基
金、华安安逸半年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为准 。证 券 从业 的含 义遵
第 10 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
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各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年 债券 市场 经历 了一波 较 大幅 度的 牛市 ，2018 年底 10 年国 债、5 年 AAA 中票 利率 分别 较
上年底 下行 了 65bp、137bp 。 经济 基本 面方 面，2018 年一 季度 以来， 社会 融 资规模 增速 持续 下降 ，
其中的委托贷款、信托贷 款持续下滑，固定资产投 资、社会消费品零售总额 增速等经济数据也均出
现明显下降，中美贸易争 端的升级也使投资者产生 国内经济持续走弱的预期 。货币政策方面，央行
于 4 月、7 月、10 月 三次 全面降 低存 款准 备金 率， 并于 12 月创 设 TMLF ， 定向下调 公开 市场 操作 利
率，在央行稳健的货币政 策导向下，流动性逐步由 紧转松，直至非常宽松。 外围市场方面，美联储
在 2018 年四 季 度逐 步释 放 鸽派信 号， 美国经 济增 速 可能高 位回 落， 美 债利 率 也在四 季度 出现 了一 波
大幅下 行。
本基金全年稳健地把握了 牛市的利率下行机会，先 后积极参与了高评级信用 债、政金债的波段
操作 。 随着 利率 的不 断走 低， 本基金 在 2018 年 四季度 开 始控 制组 合久 期， 以面 对 未来 市场 可能 出现
的震荡 。
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日，华 安 纯债 债券 A 份 额净 值为 1.0747 元，C 份额 净值为 1.0717 元 ；华
安 纯 债债券 A 份额 净值增 长率 为 7.77% ，C 份 额净值 增 长率为 7.13%，同 期业 绩 比较 基准 增长 率为
4.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年， 预计 央行 将 维持稳 健的 货币 政策 ， 流 动性预 计整 体仍 将处 于适 度充裕 。 财 政政 策
存在一定的发力空间，对 经济的下行压力有一定的 对冲作用，社会融资总额 增速和经济增速有望出
现短期企稳。但地方政府 的财力约束仍然存在，企 业的结构性去杠杆并没有 被搁置，预计基建的拉
动对经 济和 信用 投放 仅能 起到稳 定作 用，“宽信 用” 及经济 向上 反转 的拐 点暂 难出现 。
预计 2019 年全 年利 率整 体 将呈现 震荡 格局。 由于 社 融和经 济增 速将 出现 低位 企稳和 震荡 ， 对经
济基本面的预期将有较大 波动，对流动性是否持续 宽松的预期也将会出现分 歧。以目前的利率水平
看，组 合久 期不 宜较 长， 未来市 场的 机会 将主 要来 源于对 基本 面和 流动 性的 预期差 。
投资策 略方 面， 将配 置中 短期（ 主要 3 年以 内） 中 高评级 信用 债， 首先 获取 比较稳 定、 波动 较
小的息 差收 益， 同时 利用 市场调 整， 积极 操作 利率 债及高 评级 信用 债， 以增 厚收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
第 13 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2017 年 度第四 次分 红、2018 年度 的三次 分红 ， 并 于期 后公 告了 2018 年 度第
四次分 红方 案。
2017 年度第 四次 分红 ，分 红方案 为：0.115 元/10 份 （华安 纯债 债券 A）、 0.115 元/10 份（ 华安
纯债债 券 C） 。权 益登 记日及 除 息日 ：2018 年 1 月 17 日； 现金 红利 发放 日：2018 年 1 月 18 日。
2018 年度 第一 次分 红， 分 红方案 为：0.120 元/10 份（ 华 安纯 债债券 A）、 0.120 元/10 份（ 华安
纯债债 券 C） 。权 益登 记日及 除 息日 ：2018 年 4 月 19 日； 现金 红利 发放 日：2018 年 4 月 20 日。
2018 年 度第 二次 分红 ，分红 方 案为 ：0.130 元/10 份（ 华 安纯 债债券 A）、 0.130 元/10 份（ 华安
纯债债 券 C） 。权 益登 记日及 除 息日 ：2018 年 7 月 17 日； 现金 红利 发放 日：2018 年 7 月 18 日。
2018 年度 第三 次分 红， 分 红方案 为：0.260 元/10 份（ 华 安纯 债债券 A）、 0.210 元/10 份（ 华安
纯债债 券 C） 。权 益登 记日及 除 息日 ：2018 年 10 月 24 日； 现金 红利 发放 日：2018 年 10 月 25 日。
本基金 的基 金管 理人 于 2019 年 1 月 16 日发 布了 2018 年度 第四 次分 红公 告： 0.173 元/10 份（ 华
安 纯 债债券 A）、 0.147 元/10 份 （华 安纯 债 债券 C ） 。 权益登 记日 及除 息日 ：2019 年 1 月 18 日； 现金
红利发 放日 ：2019 年 1 月 21 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人—华安基金管理有限公
司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托 管人 认为, 华安 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
第 14 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为 ， 华 安基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他 相关 法律 法规 的规 定， 基金 管理 人所 编制 和披 露的本 基金 年度 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现 、
收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人
利益的 行为 。
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所(特殊 普通 合伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕
华
沈熙 苑签 字出 具了 安 永华明 （2019）审 字 第 60971571_B55 号标 准无 保留意 见 的审 计报 告。 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 6,554,174.77 8,893,079.73
结算备 付金 90,767.71 -
存出保 证金 25,415.64 8,076.03
交易性 金融 资产 3,847,493,000.00 996,419,000.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,847,493,000.00 973,939,000.00
资产支 持证 券投 资 - 22,480,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
第 15 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
买入返 售金 融资 产 34,560,171.84 509,155,483.72
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 56,574,910.71 20,908,464.53
应收股 利 - -
应收申 购款 23,984,727.66 33,082.98
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,969,283,168.33 1,535,417,186.99
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 45,000,000.00 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 15,894,441.60 44,701.02
应付管 理人 报酬 753,228.12 1,256,176.75
应付托 管费 251,076.06 418,725.60
应付销 售服 务费 266,577.30 4,819.31
应付交 易费 用 50,863.41 148,912.96
应交税 费 342,165.76 -
应付利 息 38,706.84 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 337,283.10 310,007.28
负债合计 62,934,342.19 2,183,342.92
所有者权益： - -
实收基 金 3,637,295,148.24 1,450,154,775.11
第 16 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
未分配 利润 269,053,677.90 83,079,068.96
所有者权益合计 3,906,348,826.14 1,533,233,844.07
负债和所有者权益总 计 3,969,283,168.33 1,535,417,186.99
注 ： 报告 截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0740 元 ，基 金份 额总额 3,637,295,148.24
份， 其中 A 类 基金 份额 净值 1.0747 元 ， 基 金份 额总额 2,780,542,864.68 份； C 类 基 金份 额净值 1.0717
元，基 金份 额总 额 856,752,283.56 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
一、收入 61,398,952.79 149,604,947.75
1.利息 收入 58,333,317.80 170,029,246.52
其中： 存款 利息 收入 90,049.83 15,179,328.15
债券利 息收 入 57,244,556.31 130,448,784.10
资产支 持证 券利 息收 入 90,867.45 636,644.38
买入返 售金 融资 产收 入 907,844.21 23,764,489.89
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -5,369,014.83 -24,573,620.83
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -5,377,557.23 -24,603,078.43
资产支 持证 券投 资收 益 8,542.40 29,457.60
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允价值变动收益（损 失以“-” 号填 7,211,311.56 739,554.59
第 17 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
列）
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 1,223,338.26 3,409,767.47
减：二、费用 7,808,580.20 36,135,417.98
1．管 理人 报酬 2,779,504.29 15,573,694.58
2．托 管费 926,501.52 4,740,603.01
3．销 售服 务费 471,245.01 65,538.48
4． 交易 费用 104,294.21 151,563.88
5． 利息 支出 2,914,716.12 15,115,626.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,914,716.12 15,115,626.68
6．税金 及附 加 179,138.18 -
7． 其他 费用 433,180.87 488,391.35
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） 53,590,372.59 113,469,529.77
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） 53,590,372.59 113,469,529.77
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,450,154,775.11 83,079,068.96 1,533,233,844.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 53,590,372.59 53,590,372.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
2,187,140,373.13 165,534,312.44 2,352,674,685.57
第 18 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1.基金 申购 款 4,098,099,016.77 286,495,581.04 4,384,594,597.81
2.基 金赎 回款 -1,910,958,643.64 -120,961,268.60 -2,031,919,912.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -33,150,076.09 -33,150,076.09
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,637,295,148.24 269,053,677.90 3,906,348,826.14
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,885,715,331.50 148,665,319.43 3,034,380,650.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 113,469,529.77 113,469,529.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,435,560,556.39 -84,378,546.52 -1,519,939,102.91
其中：1.基金 申购 款 4,980,305,188.66 263,510,273.42 5,243,815,462.08
2.基 金赎 回款 -6,415,865,745.05 -347,888,819.94 -6,763,754,564.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -94,677,233.72 -94,677,233.72
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,450,154,775.11 83,079,068.96 1,533,233,844.07
第 19 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 （以 下简 称“本基 金”） ， 系经 中国 证券 监督 管 理委 员会 （以
下简称“ 中国证监会”）证监 许 可[2012]1480 号 文《 关于核准华安纯债 债券型 发起式证券投资基 金募
集的批 复》 的核 准， 由基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集， 基金合 同 于 2013 年
2 月 5 日正 式生 效， 首次 设立募 集规 模 为 3,048,594,718.03 份基 金份 额。 本基 金为契 约型 开放 式， 存
续 期 限不 定。 根据 认购/申购 费 用、 销售 服务 费收 取方 式 的不 同， 本基 金基 金份 额 分为 A 类和 C 类基
金份额 。 对于 A 类基 金份 额， 投资 者在 认购/申购 时收取认 购/ 申购 费用 ；对 于 C 类基 金份 额, 投 资者
认购/申购 时不 收取 认购/申购 费 用， 而是 从本 类别 基金 资 产中 计提 销售 服务 费。 本 基金 的基 金管 理人
及注册 登记 机构 为华 安基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据、 地方 政府债 、 金 融债 、
企业债、短期融资券、中 期票据、公司债、资产支 持证券、中小企业私募债 券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监
会相关规定。本基金不直 接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产，也不 参与一级市场新股申购
和新股增发。本基金不投 资可转换债券，但可以投 资分离交易可转债上市后 分离出来的债券。本基
金各类 资产 的投 资比 例范 围为： 固定 收益 类资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ； 现金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% ， 其 中现 金不 包括 结算 备 付金、 存出 保 证金、
应收申 购款 等。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人履行适当程 序后，可以将其纳
入投资 范围 ，其 投资 比例 遵循届 时有 效法 律法 规或 相关规 定。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 国债券 综合 指数 收益 率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
第 20 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编 制及 披露 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2018 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
第 21 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳增 值税 。对 本基 金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 城市 维护 建设 税、教 育 费附 加、 地方 教育 附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育 费附加的暂行规
定（2011 年修订 ） 》及相 关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加（除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加
的单位 外） 及地 方教 育费 附加。
7.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个人 所得 税
第 22 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（" 中国 农业 银行" ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国泰君 安创 新投 资有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国 际信 托有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起） 、基 金销 售机 构
上海上 国投 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据华 安基 金管 理有 限公 司于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文
核准， 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
限 公 司。自 2018 年 12 月 5 日起 ，华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、
上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业投 资 （集 团） 有限 公司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
第 23 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,779,504.29 15,573,694.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 569,703.99 73,926.37
注： 2017 年 8 月 16 日前， 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.70% 的年 费率计 提。 自 2017
年 8 月 16 日起 ，基 金管 理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.30% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
第 24 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
月31 日 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 926,501.52 4,740,603.01
注： 2017 年 8 月 16 日前， 基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.20% 的年 费率计 提。 自 2017
年 8 月 16 日起 ，基 金托 管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.10% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 66,309.01 66,309.01
农业银 行 - 15,105.63 15,105.63
合计 - 81,414.64 81,414.64
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 7,565.11 7,565.11
农业银 行 - 5,957.29 5,957.29
合计 - 13,522.40 13,522.40
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费按 C 类基 金份 额前 一
日基金 资产 净值 的 0.40% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×C 类基 金销 售服 务费 年费率/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
第 25 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银 行 171,650,755.76
49,683,938.
95
- - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银 行 521,033,551.00
818,207,81
0.61
- -
199,980,000.0
0
14,793.04
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安纯 债债 券 A
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 6,554,174.77 86,437.47 8,893,079.73 443,845.15
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
第 26 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
无。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券 款 余额 人民币 45,000,000.00 元 ，于 2019 年 1 月 2 日 到期 。该 类交易 要求 本基金 在回 购期 内持 有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/ 或在 新质 押式 回购 下转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 0.00 元 ，属 于第 二层 次的余 额 为人 民币 3,847,493,000.00 元 ，属 于第 三层
次的余 额为 人民 币 0.00 元（ 于 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当
第 27 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币
996,419,000.00 元 ，属 于第三 层 次的 余额 为人 民币 0.00 元 ）。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 比较 数据
若干比 较数 据已 进行 重述 ，以符 合本 年度 之列 报要 求。
7.4.14.5 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
第 28 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,847,493,000.00 96.93
其中： 债券 3,847,493,000.00 96.93
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 34,560,171.84 0.87
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,644,942.48 0.17
7 其他各 项资 产 80,585,054.01 2.03
8 合计 3,969,283,168.33 100.00
8.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
第 29 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 496,749,000.00 12.72
其中： 政策 性金 融债 426,509,000.00 10.92
4 企业债 券 644,149,000.00 16.49
5 企业短 期融 资券 682,594,000.00 17.47
6 中期票 据 1,974,141,000.00 50.54
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 49,860,000.00 1.28
9 其他 - -
10 合计 3,847,493,000.00 98.49
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1680494
16 惠州 交
通债 02
1,500,000 152,190,000.00 3.90
2 101654080
16 船重
MTN001
1,500,000 149,835,000.00 3.84
3 101652021
16 中油 股
MTN001
1,500,000 149,640,000.00 3.83
4 170212 17 国开 12 1,300,000 134,420,000.00 3.44
5 180312 18 进出 12 1,200,000 120,276,000.00 3.08
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
第 30 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
25,415.64
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
56,574,910.71
5 应收申 购款
23,984,727.66
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
第 31 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
9
合计
80,585,054.01
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安纯 债债 券 A
77,680 35,794.84
1,328,014,966.
80
47.76%
1,452,527,897.
88
52.24%
华安纯 债债 券 C 6,822 125,586.67 87,093,921.72 10.17% 769,658,361.84 89.83%
合计
84,502 43,043.89
1,415,108,888.
52
38.91%
2,222,186,259.
72
61.09%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
华安纯 债债 券 A 59,262.55 0.00%
华安纯 债债 券 C 46,287.72 0.01%
合计 105,550.27 0.00%
第 32 页共 36 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
本基金 管理 人已 赎回 认购 的持有 期限 已满 三年 的本 基金份 额。 截至 本报 告期 末，本 基金 管理 人
未持有 本基 金。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 2 月 5
日）基 金份 额总 额
1,694,141,299.93 1,354,453,418.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,436,864,471.30 13,290,303.81
本报告 期基 金总 申购 份额 3,066,265,195.08 1,031,833,821.69
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,722,586,801.70 188,371,841.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,780,542,864.68 856,752,283.56
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日 ，基 金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
本报告 期内 ，本 行总 行聘 任刘琳 同志 、李 智同 志为 本行托 管业 务部 高级 专家 。
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11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的决定》，公司高度重视 ，逐一落实各项整改要求 ，针对性地制定、实施整 改措施，进一步提升公
司内部 控制 和风 险管 理能 力。2018 年 5 月， 公司 已 通过上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
招商证 券 4 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
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（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券
615,754,244.
80
74.58% - - - -
中信建 投
14,144,240.2
7
1.71%
45,000,00
0.00
84.11% - -
招商证 券
88,141,159.6
3
10.68% - - - -
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太平洋 证券
107,618,467.
46
13.03%
8,500,000
.00
15.89% - -
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180626-201807
10
0.00
35,794
,859.6
8
35,794,8
59.68
0.00 0.00%
2
20180626-201809
25
0.00
47,275
,907.7
2
0.00
47,275,907.
72
1.30%
3
20180101-201803
26
959,51
9,724.
86
0.00
959,519,
724.86
0.00 0.00%
4
20180101-201806
26
465,26
5,895.
47
0.00
465,265,
895.47
0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
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