华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
华安沪 港深机 会灵活 配置混 合型证 券投资 基金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2019 年 3 月 26 日 复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安沪 港深 机会
基金主 代码 004263
交易代 码 004263
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 10 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 101,719,226.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ， 通过 大 类资产 的优 化配 置和 高
安全边 际的 证券 优选 ， 追 求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 和资 产的 长期 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 。 在大 类资 产 配置过 程中 ， 本基 金将
使用定 量与 定性 相结 合的 研究方 法对 宏观 经济 、 国 家政策 、 资金 面和 市场
情绪等 可能 影响 证券 市场 的重要 因素 进行 研究 和预 测， 结合 使用 公司 自主
研发的 多因 子动 态资 产配 置模型 、 基于 投资 时钟 理 论的资 产配 置模 型等 经
济模型 ，分 析和 比较 股票 、债券 等市 场和 不同 金融 工具的 风险 收益 特征 ，
确定合 适的 资产 配置 比例 ，动态 优化 投资 组合 。
在本合 同约 定的 投资 比例 范围内 ， 本 基金 将根 据宏 观经济 、 估 值水 平、 资
金面、 市场 情绪 等因 素， 制定并 适时 调整 国 内 A 股和香 港（ 港股 通标 的
股票） 两地 股票 配置 比例 及投资 策略 。
业绩比 较基 准
30%× 中证 800 指数 收益 率＋30%× 恒生 综合指 数收 益率＋40%× 中 国债券
总指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 本 基
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金将投 资港 股通 标的 股票 ， 还将面 临港 股通 机制 下因 投资环 境、 投资 标的 、
市场制 度以 及交 易规 则等 差异带 来的 特有 风 险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 luying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号国 金中 心二
期 31 －32 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年
2017 年 5 月 10 日 （基金合 同
生效日）至 2017 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 8,007,409.09 21,262,044.57
本期利 润 -11,702,573.73 27,552,928.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1179 0.3057
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.96% 29.30%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2164 0.2803
期末基 金资 产净 值 123,730,662.89 62,531,714.13
期末基 金份 额净 值 1.216 1.293
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去六 个月 -7.18% 1.73% -7.68% 0.80% 0.50% 0.93%
过去一 年 -5.96% 1.62% -11.30% 0.75% 5.34% 0.87%
过去三 个月 -7.46% 1.92% -5.43% 0.92% -2.03% 1.00%
成立起 至今 21.60% 1.38% -2.71% 0.63% 24.31% 0.75%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2017 年 5 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日)
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏圻涵
本基金 的基 金
经理、 全球 投
资部助 理总 监
2017-05-1
0
2018-09-03 14 年
博士研 究生 ，14 年证 券、 基金从
业 经历, 持有基 金从 业执 业证 书。
2004 年 6 月 加入 华安 基金 管理有
限公司，曾先后于研究发展部、
战略策划部工作，担任行业研究
员和产品经理职务。目前任职于
全球投 资部 ， 担 任基 金经 理职务 。
2010 年 9 月 起担 任华 安香 港精选
股票型证券投资基金的基金经
理。2011 年 5 月 起同 时担 任华安
大中华升级股票型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 6 月至 2016
年 9 月同时 担任 华安 国企 改革主
题灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 3 月至 2018
年 3 月同时 担任 华安 沪港 深外延
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增长灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2016 年 3 月至
2018 年 2 月 同时 担任 华安 全球美
元收益债券型证券投资基金的基
金经理 。2016 年 6 月至 2018 年 2
月同时担任华安全球美元票息债
券型证券投资基金的基金经理。
2017 年 2 月 起， 同时 担任 华安沪
港深通精选灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2017 年 5
月至 2018 年 9 月， 同 时担 任本基
金的基 金经 理。2017 年 6 月起，
同时担任华安文体健康主题灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 8 月起 ，同 时担任
华安大安全主题灵活配置混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
陆秋渊
本基金 的基 金
经理
2017-06-3
0
- 11 年
复旦大学经济学硕士研究生，11
年基金 行业 从业 经验 。2007 年 7
月应届毕业进入华安基金，任全
球投资 部研 究员 。 2017 年 6 月 起，
担任本 基金 的基 金经 理。2018 年
9 月至 2018 年 10 月， 同时 担任华
安安禧保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。 2018 年 10 月 起 ，同
时担任华安安禧灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2018
年 10 月起， 同时 担任 华安 核心优
选混合型证券投资基金的基金经
理。
盛骅
本基金 的基 金
经理
2018-02-1
4
- 7 年
硕士研 究生 ， 7 年金 融、 证券 行 业
从业经验。曾任交通银行香港分
行经理、国泰君安香港研究员、
中信建投国际研究员、华安资产
管理（香港）有限公司研究员。
2018 年 1 月 加入 华安 基金 ，任全
球投资 部研 究员 。2018 年 2 月起
担任本 基金 的基 金经 理。2018 年
10 月起 ，同 时担 任华 安核 心优选
混合型证券投资基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
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向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年 市场 全年 呈现 大幅震 荡 下行 的态 势。 沪深 300 指数 下跌 25.3% ， 创业 板 指下跌 28.65% ，
香港恒 生指 数下 跌 13.61% ， 国 企指 数下跌 13.53% 。
两地市场在一季度上涨后 ，之后三个季度持续下跌 ，整体偏弱。组合投资上 ，我们一直在维持
较高仓 位的 情况 下精 选个 股，因 此， 个别 季度 由于 市场的 全面 下跌 而受 到一 定的影 响。
配置层 面， 本基 金在 A 股 与港股 上的 配置 基本 保持 均衡， 板块 集中 在医 药、 先进制 造、 公用 事
业、消 费。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.216 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-5.96% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-11.30% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
我们认 为， 伴随 着比 较宽 松的财 政与 货币 政策 ，2019 年 国内 经济 有望 在下 半年 见 底， 而股 票市
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场一般会提前经济基本面 反应；海外市场方面，美 联储加息接近尾声，全球 流动性充裕，资金重回
新兴市 场， 因此 ，总 体我 们对 2019 年 两地 的股 票市场 走 势都 具有 信心
在行业方面，我们选择了 比较高的仓位，在基本面 确定、公司竞争力强、现 金流好的公司进行
了充分 布局 ，主 要包 括医 药、先 进制 造、 公用 事业 等。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有人 数低于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安沪港深机会灵 活配置混合型证券投资基 金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安沪港深 机会灵活配置混合型证券 投资基金的管理人——华 安基金管理有限公
司在华安沪港深机会灵活 配置混合型证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期 内，华安沪港深机会灵活 配置混合型证券投资基
金未对 基金 份额 持有 人进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安沪港深机会灵活配 置混合型证券投资
基金年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
蒋
燕华
沈熙 苑签 字出 具了 安永华 明(2019）审 字第 60971571_B49 号标 准无 保留意 见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 沪港 深机 会灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 8,540,437.19 3,585,631.33
结算备 付金 45,297.63 2,001,965.76
存出保 证金 638,525.05 634,114.72
交易性 金融 资产 115,102,817.42 58,645,734.78
第 12 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
其中： 股票 投资 115,102,817.42 58,645,734.78
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,906.96 1,078.09
应收股 利 17,479.60 24,884.90
应收申 购款 - 211,723.63
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 124,346,463.85 65,105,133.21
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 9.15 1,745,573.54
应付赎 回款 - 366,806.70
应付管 理人 报酬 161,471.66 78,870.37
应付托 管费 26,911.95 13,145.06
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 247,408.20 77,669.78
应交税 费 - -
应付利 息 - -
第 13 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 180,000.00 291,353.63
负债合计 615,800.96 2,573,419.08
所有者权益： - -
实收基 金 101,719,226.11 48,375,454.48
未分配 利润 22,011,436.78 14,156,259.65
所有者权益合计 123,730,662.89 62,531,714.13
负债和所有者权益总 计 124,346,463.85 65,105,133.21
注 ：（ 1） 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日 ， 基金 份额净 值 1.216 元 ， 基金 份额 总额 101,719,226.11
份。
（2）本 基金 基金 合同 于 2017 年 5 月 10 日 生效 。上年 度 可比 期间为 2017 年 5 月 10 日至 2017
年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 沪港 深机 会灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 5 月 10 日 （基 金合
同 生 效日） 至 2017 年 12 月
31 日
一、收入 -7,977,724.63 30,123,235.87
1.利息 收入 98,303.27 510,455.66
其中： 存款 利息 收入 98,303.27 120,277.82
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 390,177.84
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） 11,283,089.50 22,464,101.48
第 14 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
其中： 股票 投资 收益 9,227,772.83 21,341,340.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,055,316.67 1,122,760.52
3. 公允价值 变动收益 （损失 以“-” 号填
列）
-19,709,982.82 6,290,884.21
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 350,865.42 857,794.52
减：二、费用 3,724,849.10 2,570,307.09
1．管 理人 报酬 1,932,879.18 1,104,880.50
2．托 管费 322,146.59 184,146.77
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 1,289,472.33 990,737.82
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．税金 及附 加 - -
7． 其他 费用 180,351.00 290,542.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） -11,702,573.73 27,552,928.78
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） -11,702,573.73 27,552,928.78
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 沪港 深机 会灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
第 15 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
48,375,454.48 14,156,259.65 62,531,714.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -11,702,573.73 -11,702,573.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
53,343,771.63 19,557,750.86 72,901,522.49
其中：1.基金 申购 款 133,905,829.04 45,517,452.50 179,423,281.54
2.基 金赎 回款 -80,562,057.41 -25,959,701.64 -106,521,759.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
101,719,226.11 22,011,436.78 123,730,662.89
项目
上年度可比期间
2017 年 5 月 10 日 （基 金合 同 生效 日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
233,063,813.14 - 233,063,813.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 27,552,928.78 27,552,928.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-184,688,358.66 -13,396,669.13 -198,085,027.79
第 16 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
其中：1.基金 申购 款 42,733,290.67 7,493,734.96 50,227,025.63
2.基 金赎 回款 -227,421,649.33 -20,890,404.09 -248,312,053.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
48,375,454.48 14,156,259.65 62,531,714.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （ 以 下简称“本基 金”) ，系经 中国 证 券监 督管 理委
员会（以下简称“中国 证 监会” ）证监许可[2015]2278 号《关于准予华安 沪港深 机会灵活配置混 合型
证券投 资基 金注 册的 批复 》 以及 机构 部函[2017]342 号 《关 于华 安沪 港深 机会 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金延期募集备案的回 函》的核准，由基金管理 人华安基金管理有限公司 向社会公开发行募集，
基 金 合同于 2017 年 5 月 10 日生 效， 首次 设 立募 集规 模为 233,063,813.14 份基 金 份额 。本 基金 为契
约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理人 及注册登记机构为华安基 金管理有限公司，基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 港股 通标的 股票 、 债券 （ 包括 国债 、 央 行票 据 、 金 融
债、企业债、公司债、次 级债、中小企业私募债、 地方政府债券、中期票据 、可转换债券（含分离
交易可转债） 、 短期融资券 、资产支持证券等 ） 、债券 回购、银行存款、权证、 股指期货以及法律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ，其中投 资于 国内 依 法发行 上市 的股
票 比 例占 基金 资产的 0-95%， 投资 于港 股通 标的 股票 比 例占 基金 资产的 0-95%； 每个 交易 日日 终在
第 17 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，应当保 持现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于
基 金 资产 净值的 5% ， 其中 现金不 包括 结算 备付 金、 存出保 证金 和应 收申 购款 等； 权 证、 股 指期 货及
其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。
本基金 的业 绩比 较 基准 为：30%×中证 800 指数 收益率 ＋30%× 恒生 综合 指数 收 益率＋40%×中国
债券总 指数 收益 率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编 制及 披露 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2018 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
第 18 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳增 值税 。对 本基 金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程 中发 生的 增值 税
第 19 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建设 税、教 育 费附 加、 地方 教育 附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育 费附加的暂行规
定（2011 年修订 ） 》及相 关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加（除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加
的单位 外） 及地 方教 育费 附加。
7.4.6.4 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券 投资 基金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
第 20 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.6.6 境外 投资
本基金运作过程中涉及的 境外投资的税项问题，根 据财政部、国家税务总局 、中国证监会财税
[2014]81 号 文《 关于 沪港 股票市 场交 易互 联互 通机 制试点 有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]127 号
文《关于深港股票市场交 易互联互通机制试点有关 税收政策的通知》及其他 境内外相关税务法规的
规定和 实务 操作 执行 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国泰君 安创 新投 资有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国 际信 托有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起） 、基 金销 售机 构
上海上 国投 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据华 安基 金管 理有 限公 司于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文
核准， 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
第 21 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
限 公 司。自 2018 年 12 月 5 日起 ，华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、
上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业投 资 （集 团） 有限 公司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月10 日（ 基金 合同生 效 日）
至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券股 份
有限公 司
6,861,569.56 0.92% - -
注：通 过国 泰君 安交 易单 元进行 的交 易本 期实 际期 间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 债券交易
无。
7.4.8.1.4 债券回购交易
无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣
第 22 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
佣金 总量的 比例 金总额 的比 例
国泰君 安证 券股 份有
限公司
4,833.70 0.82% 4,833.70 1.95%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年5 月10 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
注：（1） 上述 佣金 按市 场 佣金率 计算 ，以 扣除 由中 国证券 登 记结 算有 限责 任公 司 收取 证管 费、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。 该类 佣金 协议 的服 务范围 还包 括佣 金收 取
方为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务。
（2）通 过国 泰君 安交 易单元 进 行的 交易 本期 实际 期间 为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月10 日（ 基金 合同
生效日 ）至2017 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,932,879.18 1,104,880.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 983,182.02 646,889.92
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 23 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
2017 年5 月10 日（ 基金 合同
生效日 ）至2017 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 322,146.59 184,146.77
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月10 日 （基 金合 同 生效日）
至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 8,540,437.19 84,988.65 3,585,631.33 91,994.09
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
第 24 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60003
0
中信证
券
2018-12
-25
重大事
项停牌
16.01
2019-0
1-10
17.15 200,000.00 3,402,700.00 3,202,000.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 111,900,817.42 元， 属于 第二 层 次的 余额 为人 民币 3,202,000.00 元， 属于 第
三层次 的余 额为 人民币 0.00 元（ 于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 属于第 一层 次的 余额 为人 民币 57,508,384.78 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人
第 25 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
民币 1,137,350.00 元， 属于 第 三层 次的 余额 为人 民币 0.00元 ）。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 115,102,817.42 92.57
其中： 股票 115,102,817.42 92.57
2 固定收 益投 资 - -
第 26 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,585,734.82 6.90
7 其他各 项资 产 657,911.61 0.53
8 合计 124,346,463.85 100.00
注： 本 基金 通过 港股 通交 易机制 投资 的港 股公 允价 值为 43,157,245.12 人 民币， 占 期末 净值 比例
为 34.88% 。
8.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 43,865,603.40 35.45
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,845,955.00 7.96
E 建筑业 8,906,760.00 7.20
F 批发和 零售 业
2,838,653.90 2.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
5,863,600.00 4.74
K 房地产 业
- -
第 27 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
625,000.00 0.51
S 综合
- -
合计 71,945,572.30 58.15
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
房地产 4,468,620.00 3.61
消费者 非必 需品 7,917,343.20 6.40
消费者 常用 品 998,868.00 0.81
医疗保 健 6,140,584.84 4.96
工业 18,567,042.60 15.01
信息技 术 3,966,031.68 3.21
电信服 务 1,098,754.80 0.89
合计
43,157,245.12 34.88
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600025 华能水 电 3,125,700 9,845,955.00 7.96
2 600176 中国巨 石 963,720 9,319,172.40 7.53
3 02208 金风科 技 1,508,600 9,173,537.12 7.41
4 002081 金 螳 螂 1,099,600 8,906,760.00 7.20
5 600835 上海机 电 566,000 8,235,300.00 6.66
6 03899 中集安 瑞科 1,534,000 8,051,103.89 6.51
7 603605 珀莱雅 164,300 7,240,701.00 5.85
8 01093 石药集 团 538,000 5,326,770.28 4.31
9 000538 云南白 药 68,000 5,029,280.00 4.06
10 01918 融创中 国 200,000 4,468,620.00 3.61
第 28 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 02208 金风科 技 24,071,810.27 38.50
2 03899 中集安 瑞科 12,532,827.04 20.04
3 600025 华能水 电 11,866,112.66 18.98
4 01918 融创中 国 11,841,264.79 18.94
5 002081 金 螳 螂 10,505,747.96 16.80
6 600176 中国巨 石 10,483,534.46 16.77
7 00670 中国东 方航 空股 份 9,730,197.25 15.56
8 600282 南钢股 份 9,398,996.28 15.03
9 00323 马鞍山 钢铁 股份 9,070,370.79 14.51
10 600276 恒瑞医 药 8,994,088.42 14.38
11 01766 中国中 车 8,975,627.67 14.35
12 600835 上海机 电 8,896,050.00 14.23
13 00753 中国国 航 8,653,534.84 13.84
14 600258 首旅酒 店 8,246,506.07 13.19
15 00581 中国东 方集 团 7,610,718.06 12.17
16 06869 长飞光 纤光 缆 7,600,615.70 12.15
17 02328 中国财 险 7,258,534.26 11.61
18 002110 三钢闽 光 7,102,596.00 11.36
19 000672 上峰水 泥 7,038,400.00 11.26
20 603605 珀莱雅 7,025,142.00 11.23
21 00285 比亚迪 电子 6,955,353.22 11.12
22 01093 石药集 团 6,526,413.53 10.44
23 000729 燕京啤 酒 5,675,068.00 9.08
24 00175 吉利汽 车 5,432,973.02 8.69
25 01813 合景泰 富集 团 5,346,671.38 8.55
26 02380 中国电 力 5,279,205.50 8.44
27 01055 中国南 方航 空股 份 5,118,761.77 8.19
28 000538 云南白 药 5,108,103.00 8.17
29 00939 建设银 行 5,007,404.98 8.01
30 02007 碧桂园 4,727,731.94 7.56
31 00189 东岳集 团 4,507,098.52 7.21
32 03380 龙光地 产 4,410,580.56 7.05
33 600115 东方航 空 4,184,821.00 6.69
34 00884 旭辉控 股集 团 4,082,102.53 6.53
35 01257 中国光 大绿 色环 保 3,908,510.61 6.25
第 29 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
36 000898 鞍钢股 份 3,846,000.00 6.15
37 603708 家家悦 3,838,410.40 6.14
38 600298 安琪酵 母 3,653,307.00 5.84
39 600030 中信证 券 3,402,700.00 5.44
40 600138 中青旅 3,397,650.00 5.43
41 06169 宇华教 育 3,389,736.20 5.42
42 002531 天顺风 能 3,280,713.18 5.25
43 600062 华润双 鹤 3,227,027.80 5.16
44 00700 腾讯控 股 3,218,211.59 5.15
45 600887 伊利股 份 3,190,278.22 5.10
46 03898 中车时 代电 气 3,150,970.36 5.04
47 00388 香港交 易所 3,127,919.49 5.00
48 01658 邮储银 行 3,063,629.54 4.90
49 002478 常宝股 份 3,055,885.00 4.89
50 600216 浙江医 药 2,991,336.57 4.78
51 02689 玖龙纸 业 2,981,269.79 4.77
52 02009 金隅集 团 2,937,297.36 4.70
53 002310 东方园 林 2,926,280.76 4.68
54 00916 龙源电 力 2,884,340.14 4.61
55 00027 银河娱 乐 2,831,899.58 4.53
56 002001 新 和 成 2,698,469.00 4.32
57 601155 新城控 股 2,676,960.00 4.28
58 601888 中国国 旅 2,652,500.00 4.24
59 00880 澳博控 股 2,627,360.67 4.20
60 01299 友邦保 险 2,451,556.68 3.92
61 300017 网宿科 技 2,422,760.00 3.87
62 600597 光明乳 业 2,269,655.00 3.63
63 600409 三友化 工 2,244,134.00 3.59
64 000651 格力电 器 2,100,925.89 3.36
65 01308 海丰国 际 2,071,678.35 3.31
66 002707 众信旅 游 2,003,000.00 3.20
67 03323 中国建 材 1,921,887.00 3.07
68 300036 超图软 件 1,877,500.00 3.00
69 601318 中国平 安 1,792,091.00 2.87
70 02255 海昌海 洋公 园 1,687,124.74 2.70
71 02357 中航科 工 1,685,541.49 2.70
72 601139 深圳燃 气 1,631,580.00 2.61
73 002422 科伦药 业 1,587,297.35 2.54
74 00506 中国食 品 1,583,908.88 2.53
75 01317 枫叶教 育 1,575,411.21 2.52
76 002595 豪迈科 技 1,569,869.00 2.51
77 00839 中教控 股 1,499,693.69 2.40
78 02313 申洲国 际（ 一百 ） 1,460,275.08 2.34
79 00966 中国太 平 1,392,156.30 2.23
第 30 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
80 00855 中国水 务 1,350,491.31 2.16
81 02600 中国铝 业 1,349,428.79 2.16
82 03606 福耀玻 璃 1,346,765.17 2.15
83 600036 招商银 行 1,322,300.00 2.11
84 002195 二三四 五 1,285,188.00 2.06
85 01970 IMAX CHINA 1,282,937.59 2.05
86 00178 莎莎国 际 1,272,586.26 2.04
87 600201 生物股 份 1,272,400.00 2.03
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 01766 中国中 车 12,132,302.47 19.40
2 02208 金风科 技 11,577,350.75 18.51
3 00670 中国东 方航 空股 份 11,254,985.56 18.00
4 600282 南钢股 份 10,334,574.02 16.53
5 00753 中国国 航 8,832,478.37 14.12
6 00323 马鞍山 钢铁 股份 8,593,538.85 13.74
7 00581 中国东 方集 团 8,550,658.68 13.67
8 002110 三钢闽 光 8,502,616.00 13.60
9 600258 首旅酒 店 8,304,031.60 13.28
10 600216 浙江医 药 8,023,919.25 12.83
11 06869 长飞光 纤光 缆 7,863,186.80 12.57
12 02328 中国财 险 7,830,051.17 12.52
13 00700 腾讯控 股 7,404,650.31 11.84
14 000672 上峰水 泥 6,896,956.88 11.03
15 01918 融创中 国 6,851,323.31 10.96
16 00939 建设银 行 6,775,970.40 10.84
17 01055 中国南 方航 空股 份 6,507,698.90 10.41
18 002001 新 和 成 6,474,384.00 10.35
19 600276 恒瑞医 药 5,992,948.43 9.58
20 03898 中车时 代电 气 5,939,110.56 9.50
21 03380 龙光地 产 5,414,709.64 8.66
22 01813 合景泰 富集 团 5,372,041.00 8.59
23 02380 中国电 力 4,513,159.79 7.22
24 01257 中国光 大绿 色环 保 4,454,130.34 7.12
25 600115 东方航 空 4,375,194.00 7.00
26 00189 东岳集 团 4,246,332.77 6.79
第 31 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
27 03323 中国建 材 4,212,551.97 6.74
28 03899 中集安 瑞科 4,053,823.42 6.48
29 00934 中石化 冠德 4,008,578.73 6.41
30 000898 鞍钢股 份 3,900,375.00 6.24
31 02007 碧桂园 3,732,102.09 5.97
32 600138 中青旅 3,703,419.00 5.92
33 03606 福耀玻 璃 3,652,515.44 5.84
34 600025 华能水 电 3,608,540.00 5.77
35 00884 旭辉控 股集 团 3,559,134.48 5.69
36 601888 中国国 旅 3,412,218.00 5.46
37 600062 华润双 鹤 3,355,071.00 5.37
38 00916 龙源电 力 3,313,192.75 5.30
39 02313 申洲国 际（ 一百 ） 3,158,532.62 5.05
40 002531 天顺风 能 3,123,011.00 4.99
41 01658 邮储银 行 3,115,654.01 4.98
42 000729 燕京啤 酒 2,940,112.00 4.70
43 02689 玖龙纸 业 2,936,061.80 4.70
44 02357 中航科 工 2,893,104.85 4.63
45 02005 石四药 集团 2,857,384.80 4.57
46 02009 金隅集 团 2,856,054.99 4.57
47 01317 枫叶教 育 2,833,744.48 4.53
48 00388 香港交 易所 2,706,044.41 4.33
49 600887 伊利股 份 2,646,439.00 4.23
50 01299 友邦保 险 2,600,291.85 4.16
51 01093 石药集 团 2,592,283.17 4.15
52 603708 家家悦 2,575,024.22 4.12
53 002310 东方园 林 2,559,684.00 4.09
54 601155 新城控 股 2,483,400.00 3.97
55 00880 澳博控 股 2,340,566.91 3.74
56 601318 中国平 安 2,317,535.00 3.71
57 300017 网宿科 技 2,308,370.00 3.69
58 600597 光明乳 业 2,306,445.16 3.69
59 01308 海丰国 际 2,184,848.84 3.49
60 600519 贵州茅 台 2,083,973.00 3.33
61 600409 三友化 工 2,001,467.00 3.20
62 02331 李宁 1,989,351.76 3.18
63 000651 格力电 器 1,927,800.00 3.08
64 00506 中国食 品 1,906,263.49 3.05
65 00855 中国水 务 1,752,016.56 2.80
66 300036 超图软 件 1,702,867.55 2.72
67 002422 科伦药 业 1,672,000.00 2.67
68 601139 深圳燃 气 1,652,880.00 2.64
69 06169 宇华教 育 1,626,296.60 2.60
70 600048 保利地 产 1,581,000.00 2.53
第 32 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
71 600406 国电南 瑞 1,550,346.00 2.48
72 01114 BRILLIANCE CHI 1,528,041.42 2.44
73 601166 兴业银 行 1,498,400.00 2.40
74 00817 中国金 茂 1,447,671.02 2.32
75 00966 中国太 平 1,425,769.67 2.28
76 002707 众信旅 游 1,349,500.00 2.16
77 00958 华能新 能源 1,342,673.16 2.15
78 001979 招商蛇 口 1,338,880.00 2.14
79 002195 二三四 五 1,318,440.00 2.11
80 00178 莎莎国 际 1,300,779.25 2.08
81 02600 中国铝 业 1,294,633.30 2.07
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 407,974,766.37
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 341,035,473.74
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
第 33 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
638,525.05
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
17,479.60
第 34 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
4 应收利 息
1,906.96
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
657,911.61
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未持 有存 在流 通受 限情况 的股 票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,914
25,988.56 15,397.11 0.02% 101,703,829.00 99.98%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 357,477.04 0.35%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
-
第 35 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2017 年 5 月 10 日)基金 份额 总额 233,063,813.14
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,375,454.48
本报告 期基金 总申 购份 额 133,905,829.04
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 80,562,057.41
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,719,226.11
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ， 翁
启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
第 36 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：50,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的 决 定》 ， 公司 高度 重视， 逐 一 落实 各项 整改 要求， 针 对 性地 制定、 实施 整改措 施， 进一 步提 升公 司
内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月， 公司 已通过 上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
宏信证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
第 37 页共 39 页 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 摘要
民族证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 256,553,961.38 34.27% 194,674.66 32.90% -
招商证 券 1 156,969,106.43 20.97% 116,380.78 19.67% -
国金证 券 2 81,023,633.45 10.82% 68,957.44 11.65% -
中银国 际 1 70,737,723.01 9.45% 49,516.43 8.37% -
银河证 券 1 30,218,010.53 4.04% 28,141.89 4.76% -
华泰证 券 1 28,143,631.51 3.76% 19,897.14 3.36% -
华创证 券 1 22,949,402.60 3.07% 21,372.60 3.61% -
西藏东 方财 富 1 21,984,275.53 2.94% 20,034.35 3.39% -
东兴证 券 1 18,818,816.00 2.51% 17,525.74 2.96% -
中信证 券 1 17,228,449.94 2.30% 16,044.48 2.71% -
民生证 券 1 13,787,210.49 1.84% 12,839.82 2.17% -
国泰君 安 1 12,173,309.56 1.63% 9,674.42 1.64% -
广发证 券 1 7,626,630.00 1.02% 6,950.10 1.17% -
国信证 券 1 6,151,540.00 0.82% 5,728.33 0.97% -
中金公 司 1 2,940,108.80 0.39% 2,738.25 0.46% -
天风证 券 1 1,338,880.00 0.18% 1,220.12 0.21% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要性 和合 规 性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
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审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 工 行的 上交 所红 塔证券 22250 交易 单元
2018 年 12 月完 成租 用托 管在工 行的 深交 所东 吴证 券 007583 交易 单元
2018 年 12 月完 成租 用托 管在工 行的 深交 所长 江证 券 393298 交易 单元
华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
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