华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
华安汇 财通货 币市场 基金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年三 月三十 日 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2019 年 3 月 26 日 复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安汇 财通 货币
基金主 代码 000709
交易代 码 000709
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 17 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,584,041,198.25 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 力 求本 金安 全、 确 保资产 流 动性 的基 础上， 追求超 越 业绩 比较 基准 的投
资回报 。
投资策 略
本 基 金将 根据 市场 情况 和可 投 资品 种的 容量， 在严谨 深 入的 研究 分析 基础
上， 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协
议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 ， 确定 各类 货币
市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 ， 在保证 基金 资产 的安 全
性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风
险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 luying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
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客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要的管 理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 568,480,182.73 270,868,277.35 55,434,319.71
本期利 润 568,480,182.73 270,868,277.35 55,434,319.71
本期净 值收 益率 3.7843% 4.0018% 2.6190%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年 末 2017 年末 2016 年末
期末基 金资 产净 值 16,584,041,198.25 12,023,079,530.67 2,869,889,284.18
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00 1.00
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 本基 金合 同于 2014 年 7 月 17 日生 效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7751% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.4348% 0.0008%
过去六 个月 1.6848% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 1.0043% 0.0010%
过去一 年 3.7843% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 2.4343% 0.0014%
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过去三 年 10.7647% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 6.7110% 0.0023%
自基金 合同 生效
起至今
17.1515% 0.0028% 6.0251% 0.0000% 11.1264% 0.0028%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安汇 财通 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安汇 财通 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益率与 业绩 比较 基准 收 益率 的对 比图
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年
55,434,319.7
1
- - 55,434,319.71 -
2017 年
270,868,277.
35
- - 270,868,277.35 -
2018 年
568,480,182.
73
- - 568,480,182.73 -
合计 894,782,779.
79 - - 894,782,779.79 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
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首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱才敏
本基金 的
基金经 理
2014-11-20 - 11 年
金融工程硕士，具有基金从业资
格证书 ， 11 年基 金行 业从 业经历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。2014
年 11 月至 2017 年 7 月， 同时担
任华安月月鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安季季鑫短期理
财债券型证券投资基金、华安月
安鑫短期理财债券型证券投资基
金的基 金经 理。2014 年 11 月 起，
同时担任本基金、华安双债添利
债券型证券投资基金的基金经
理。2015 年 5 月 起同 时担 任华安
新回报灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2016 年 4 月至
2018 年 10 月， 同 时担 任华 安安禧
保本混合型证券投资基金的基金
经 理。 2018 年 10 月起 ， 同 时担任
华安安禧灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2016 年 9 月
至 2018 年 1 月， 同时 担任 华安新
财富灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2016 年 11 月至
2017 年 12 月， 同 时担 任华 安新希
望灵活配置混合型证券投资基金
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的基金 经理 ； 2016 年 12 月 起 ，同
时担任华安新泰利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
2017 年 3 月 起， 同时 担任 华安睿
安定期开放混合型证券投资基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
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向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公 平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年 ， 美 国经 济平 稳增长 ， 减 税刺 激 经济，失业率 维 持低 位，通胀 在目 标水 平 徘徊，联 储在
3、6 、9、12 月 4 次调 高联 邦基准 利率 ， 加息 对经 济 和资本 市场 的影 响逐 渐显 现，4 季度 经济 出现 放
缓迹象 ，PMI 指数 明显 走 低，美 股出 现大 幅调 整， 美债收 益率 也大 幅走 低。 国内经 济继 续下 行： 在
中美贸易摩擦的影响下， 外贸呈现较为明显的抢跑 效应，进出口呈现前高后 低；固定资产投资持续
下 滑，4 季 度小 幅企 稳， 基 建 投资在 18 年 出现 断崖式 下 滑， 制 造业 投资 持续回 升，房地 产投 资小 幅
下滑； 消费 增速 继续 小幅 下行。 通胀 方面 ，CPI 先上后下 ，全 年在 2.1% 左 右；PPI 从 2 季 度后 持续
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下降， 全年 在 3.5% 附近 ，较 17 年明 显下 行。 在严 监管、 去杠 杆取 得实 效且 经济下 行压 力渐 增的 背
景 下， 货币 政策 逐步 转向宽 松， 通过 （ 定 向） 降 准、 公 开 市场、 MLF 等操作对 市场流 动性 进行 调节 ；
去杠杆 政策 转向 稳杠 杆政 策， 推 出 TMLF 鼓励银行 向小微 企业 放贷 ， 鼓励 设 立纾困 基金 、 CRMW 等
帮助民 营和 小微 企业 融资 ，引导 金融 支持 实体 经济 。货币 市场 持续 宽松 ，银 行间 7 天回 购利 率均值
3.02% （较 17 年下 降 33bps）， 3 个月 Shibor 均值 3.75% （较 17 年下 降 62bps）， 1 年 期国 债、 国开 债
收 益 率较 上年 末分 别下行 119bps 、193bps ，NCD 发 行利率 和 二级 利率 较上 年末 大 幅走低 130bps 以
上。 在资 金面宽 松 、 经 济 下行以 及融 资需 求疲 弱的 带动下 ， 债券市 场呈 牛市 行情 ，10 年国 债、 国开
债收益 率较 上年 末分 别走 低 65bps 、118bps ； 高等 级 信用债 收益 率跟 随利 率债 大幅走 低； 中低 等级 信
用债则 受信 用爆 雷频 发影 响，交 投清 淡，4 季 度后 受政策 扶持 影响 ，有 所回 暖。
报告期内，基金配置以大 额存单、定存、逆回购和 高等级短融为主，适当运 用杠杆，通过较高
的票息收入和积极的价差 操作赚取超额收益。通过 审慎和积极的管理，在把 握流动性的基础上，积
极努力 为投 资者 赚取 较高 收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
投资回 报：3.7843%
比较 基准：1.35%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年， 美 国经 济增 长趋缓 ， 减 税刺 激作 用逐 步消退 ， 美 联储 加息 空间 大幅下 降。 国内 经
济仍面临下行压力，近期 中美贸易摩擦缓和、但全 球需求放缓决定出口大概 率走弱，随着工业企业
利润的走弱、制造业投资 预计将见顶回落，房地产 投资也将有明显回落，消 费增速受可支配收入下
降带动或将延续回落。政 策层面陆续出台逆周期政 策对冲经济下行压力，基 建投资仍将肩负托底经
济的重任，减税降费政策 的出台对消费会有一定的 支撑，货币政策预计将是 定向政策和总量政策相
结合引导货币流向实体经 济。预计资金面在上半年 仍将维持宽松，随着实体 经济融资需求的增加，
资金面会逐步走向平衡； 人民币在中美贸易谈判走 向积极的背景下，预计将 保持稳中走升的态势，
若谈判出现不确定影响则 可能走贬。随着逆周期政 策的逐步落地，利率债将 逐步承压，因此预计长
久 期 利率在 2019 年 受基 本 面变化 和政 策影 响将 以震 荡为主 ， 中长 期高 等级 信用 债预计 将跟 随利 率债
变化，短期限利率债、信 用债收益率预计受流动性 的带动在上半年低位波动 、而后走高，信用风险
仍需特 别关 注。
操作方面，我们将积极关 注债市的投资机会，特别 是高等级短融，甄选个券 进行配置和波段操
作。同时也会关注逆回购 、定存和大额存单的价格 走势，把握利率冲高时点 、锁定收益。在控制组
合流动 性和 安全 性风 险的 基础上 ，为 投资 者积 极赚 取超额 收益 。
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我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念， 优化 组合 结构， 控制风 险， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定，本 基金根据每日基金收益情 况，以每万份基金净收益 为基准，为投资人
每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本报告期华安汇财通货币累计收益分配金额
568,480,182.73 元。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安汇财通货币市 场基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资
基金法》 、 《货币市 场基金 信息披露特别规定》及其 他有关法律法规和基金合 同的有关规定，不存在
任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信 、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安汇财通 货币市场基金的管理人—— 华安基金管理有限公司 在华安汇财通货币
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市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年化 收 益率 、基 金利 润分 配、 基 金费 用开 支等 问题
上，严格遵循《证券投资 基金法》 、 《货币 市场基金 管理暂行规定 》 、 《货币市 场基金信息披露特别 规
定》等 有关 法律 法规 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安汇财通货币市场基 金 2018 年年度 报
告中财务指标、利润分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、
准确和 完整 。
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所(特殊 普通 合伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕
华
沈 熙苑 签字 出具 了安 永华明 （2019）审 字 第 60971571_B10 号标 准无 保留意 见 的审 计报 告。 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 汇财 通货 币市场 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 6,572,806,031.81 6,214,486,880.24
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 9,269,866,881.19 5,770,424,763.79
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 9,269,866,881.19 5,770,424,763.79
第 12 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,712,220,828.33 1,197,556,676.34
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 100,824,085.33 74,432,308.35
应收股 利 - -
应收申 购款 110,599,855.42 83,568,140.89
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 18,766,317,682.08 13,340,468,769.61
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,171,425,782.85 1,310,649,554.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,000.00 -
应付管 理人 报酬 4,027,052.69 2,654,156.28
应付托 管费 745,750.48 491,510.43
应付销 售服 务费 3,728,752.45 2,457,552.12
应付交 易费 用 102,529.79 203,370.57
应交税 费 105,077.48 -
应付利 息 1,750,538.09 594,095.54
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 389,000.00 339,000.00
负债合计 2,182,276,483.83 1,317,389,238.94
第 13 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
所有者权益： - -
实收基 金 16,584,041,198.25 12,023,079,530.67
未分配 利润 - -
所有者权益合计 16,584,041,198.25 12,023,079,530.67
负债和所有者权益总 计 18,766,317,682.08 13,340,468,769.61
注 ： 报告 截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.00 元， 基金 份额 总额 16,584,041,198.25
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 汇财 通货 币市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 676,718,427.46 330,276,404.54
1.利息 收入 674,324,168.06 328,231,657.41
其中： 存款 利息 收入 323,639,887.68 136,521,441.42
债券利 息收 入 292,263,385.88 123,702,425.81
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 58,420,894.50 68,007,790.18
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） 2,394,259.40 2,044,747.13
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,394,259.40 2,044,747.13
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值变 动收 益（ 损 失以“-” 号 - -
第 14 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
填列）
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） - -
减：二、费用 108,238,244.73 59,408,127.19
1．管 理人 报酬 41,895,608.68 18,060,015.22
2．托 管费 7,758,446.10 3,344,447.34
3．销 售服 务费 38,792,230.30 16,722,236.37
4． 交易 费用 225.00 90.00
5． 利息 支出 19,194,177.47 20,834,636.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 19,194,177.47 20,834,636.11
6．税金 及附 加
106,874.19 -
7． 其他 费用 490,682.99 446,702.15
三、 利润总额 （亏损总额以“-” 号填
列） 568,480,182.73 270,868,277.35
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） 568,480,182.73 270,868,277.35
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 汇财 通货 币市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 12,023,079,530.67 - 12,023,079,530.67
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 568,480,182.73 568,480,182.73
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 4,560,961,667.58 - 4,560,961,667.58
第 15 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
少以“-” 号填 列）
其中：1.基金 申购 款 106,754,425,765.58 - 106,754,425,765.58
2.基 金赎 回款 -102,193,464,098.00 - -102,193,464,098.00
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -568,480,182.73 -568,480,182.73
五、期末所有者权益（基金
净值） 16,584,041,198.25 0.00 16,584,041,198.25
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 2,869,889,284.18 - 2,869,889,284.18
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 270,868,277.35 270,868,277.35
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） 9,153,190,246.49 - 9,153,190,246.49
其中：1.基金 申购 款 81,159,667,830.71 - 81,159,667,830.71
2.基 金赎 回款 -72,006,477,584.22 - -72,006,477,584.22
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -270,868,277.35 -270,868,277.35
五、期末所有者权益（基金
净值） 12,023,079,530.67 - 12,023,079,530.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
第 16 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安汇财通货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“ 中国
证监会” ） 证监许可[2014]607 号《关 于核准 华安汇 财 通货币市 场基金募 集的批 复》的核 准，由 基金
管理人 华安 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 募集 ，基 金合同 于 2014 年 7 月 17 日生效 ，首 次设 立募 集
规模为 251,657,902.48 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 。本基 金的 基金 管理 人
及注册 登记 机构 为华 安基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金 的投 资范 围为 法律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ，包 括：现 金， 期 限在 1 年以内
（含 1 年） 的银 行存 款、 债券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单 ， 剩 余期 限在 397 天以 内 （含 397 天）
的债券、非金融企业债务 融资工具、资产支持证券 ，以及法律法规或中国证 监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性 的金融工具。法律法规或 监管机构允许货币市场基 金投资其他货币市场基
金的，在不改变基金投资 目标、不改变基金风险收 益特征的前提下，本基金 可参与其他货币市场基
金的投资，不需召开份额 持有人大会，具体投资比 例限制按届时有效的法律 法规和监管机构的规定
执行。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将
其纳入 投资 范围 。
本基金 业绩 比较 基准 ：人 民币七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制 基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编 制及 披露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露编 报规 则》第 5 号 《货 币市 场基金 信 息披 露特 别规 定》 、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2018 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
第 17 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳增 值税 。对 本基 金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 城市 维护 建设 税、教 育 费附 加、 地方 教育 附加
第 18 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育 费附加的暂行规
定（2011 年修订 ） 》及相 关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加（除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加
的单位 外） 及地 方教 育费 附加。
7.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人
国泰君 安创 新投 资有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国 际信 托有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海上 国投 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
第 19 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据华 安基 金管 理有 限公 司于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文
核准， 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
限 公 司。自 2018 年 12 月 5 日起 ，华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、
上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业投 资 （集 团） 有限 公司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券 回购 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 41,895,608.68 18,060,015.22
其中：支付销售机 构的客户
维护费 20,992,676.04 5,978,322.92
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
第 20 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
7,758,446.10 3,344,447.34
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销售 服务 费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安基 金管 理有 限公 司 7,495,345.74
合计 7,495,345.74
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安基 金管 理有 限公 司 3,021,014.98
合计 3,021,014.98
注：基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 基金 销售 服务 费年 费率/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券(含回 购) 交易
第 21 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银 行 - - - -
3,607,473,000.
00
653,183.9
4
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银 行 -
199,424,80
6.52
- - - -
7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 387,593,388.99 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 387,593,388.99 -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持有的基金份额占基金总份额
比例 - -
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
第 22 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 22,806,031.81 231,664.70 14,486,880.24 151,470.46
7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
7.4.9 期 末（2018 年 12 月 31 日） 本基 金持 有的 流通受 限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 2,171,425,782.85 元 ，是 以如 下债券 作 为质 押：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111803158
18 农业 银行
CD158
2019-01-02 99.32 3,000,000.00 297,968,525.37
111805213
18 建设 银行
CD213
2019-01-03 99.32 2,605,000.00 258,734,200.07
111809357
18 浦发 银行
CD357
2019-01-03 97.98 1,064,000.00 104,256,012.70
111809388
18 浦发 银行
CD388
2019-01-02 99.50 2,080,000.00 206,955,784.86
111809399
18 浦发 银行
CD399
2019-01-02 99.38 886,000.00 88,052,641.12
111813096
18 浙商 银行
CD096
2019-01-03 98.58 870,000.00 85,762,234.37
111813102
18 浙商 银行
CD102
2019-01-03 98.45 2,198,000.00 216,398,586.65
111813102
18 浙商 银行
CD102
2019-01-04 98.45 677,000.00 66,652,339.93
111815448
18 民生 银行
CD448
2019-01-02 98.58 851,000.00 83,891,734.92
111884379
18 北京 农商
银行 CD072
2019-01-02 99.43 2,151,000.00 213,868,969.21
111888998 18 宁波 银行 2019-01-02 98.77 796,000.00 78,622,379.79
第 23 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
CD234
160208 16 国开 08 2019-01-04 99.99 579,000.00 57,896,723.78
160208 16 国开 08 2019-01-07 99.99 2,021,000.00 202,088,564.33
160301 16 进出 01 2019-01-04 100.04 1,081,000.00 108,145,946.81
180201 18 国开 01 2019-01-04 100.11 200,000.00 20,022,423.91
180404 18 农发 04 2019-01-03 100.25 1,000,000.00 100,249,921.02
180404 18 农发 04 2019-01-04 100.25 600,000.00 60,149,952.62
合计
22,659,000.00 2,249,716,941.46
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 0.00 元 ，属 于第 二层 次的余 额 为人 民币 9,269,866,881.19 元 ，属 于第 三层
次的余 额为 人民 币 0.00 元（ 于 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币
5,770,424,763.79 元， 属于第 三 层次 的余 额为 人民币 0.00元 ）。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
第 24 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资
9,269,866,881.19 49.40
其中： 债券
9,269,866,881.19 49.40
资产支 持证 券
- -
2 买入返 售金 融资 产
2,712,220,828.33 14.45
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,572,806,031.81 35.02
4
其他各 项资 产 211,423,940.75 1.13
5
合计 18,766,317,682.08 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.34
其中： 买断 式回 购融 资 -
第 25 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,171,425,782.85 13.09
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 ％。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 情 况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 15.47 13.09
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天 8.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 34.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天（ 含）—120 天
3.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天（ 含）—397 天 （含）
50.26 -
第 26 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 111.88 13.09
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 901,041,439.07 5.43
其中： 政策 性金 融债 901,041,439.07 5.43
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 600,004,656.52 3.62
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,768,820,785.60 46.85
8 其他 - -
9 合计 9,269,866,881.19 55.90
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111803198 18 农业 银行 CD198 5,000,000 492,961,819.34 2.97
2 111810419 18 兴业 银行 CD419 5,000,000 492,882,187.63 2.97
3 011801749 18 中电 投 SCP025 3,000,000 300,002,475.06 1.81
4 111809388 18 浦发 银行 CD388 3,000,000 298,493,920.47 1.80
5 111884379
18 北京 农商 银行
CD072
3,000,000 298,283,081.19 1.80
6 111803158 18 农业 银行 CD158 3,000,000 297,968,525.37 1.80
7 111805213 18 建设 银行 CD213 3,000,000 297,966,449.22 1.80
第 27 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
8 111806216 18 交通 银行 CD216 3,000,000 297,687,754.28 1.80
9 111870144 18 昆仑银 行 CD118 3,000,000 295,953,765.77 1.78
10 111812187 18 北京 银行 CD187 3,000,000 295,648,978.15 1.78
8.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1933%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0309%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0615%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
8.9.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 100,824,085.33
4 应收申 购款 110,599,855.42
第 28 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 211,423,940.75
8.9.4 其他需说明的重要事 项标题
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
859,677
19,291.01 2,756,183,731.90 16.62% 13,827,857,466.35 83.38%
9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 807,015,702.55 4.87%
2 基金类 机构 504,485,753.73 3.04%
3 银行类 机构 201,776,769.99 1.22%
4 银行类 机构 201,753,926.02 1.22%
5 保险类 机构 201,753,926.02 1.22%
6 银行类 机构 200,125,405.14 1.21%
7 银行类 机构 180,143,973.00 1.09%
8 其他机 构 101,413,334.07 0.61%
9 其他机 构 101,403,296.86 0.61%
10 其他机 构 91,507,065.84 0.55%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
第 29 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
44,008,753.52 0.27%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 7 月 17 日） 基金 份额 总额 251,657,902.48
本报告 期期初 基金 份额 总额 12,023,079,530.67
本报告 期基金 总申 购份 额 106,754,425,765.58
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 102,193,464,098.00
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 16,584,041,198.25
注：申 购含 红利 再投 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ， 翁
启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
第 30 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 100,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的 决 定》 ， 公司 高度 重视， 逐 一 落实 各项 整改 要求， 针 对 性地 制定、 实施 整改措 施， 进一 步提 升公 司
内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月， 公司 已通过 上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 2 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
第 31 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西藏同 信 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
第 32 页共 33 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2018 年 年度 报告 摘要
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 工 行的 上交 所红 塔证券 22250 交易 单元
2018 年 12 月完 成租 用托 管在工 行的 深交 所东 吴证 券 007583 交易 单元
2018 年 12 月完 成租 用托 管在工 行的 深交 所长 江证 券 393298 交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - -
200,000,0
00.00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
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