华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
华安年 年盈定 期开放 债券型 证券投 资基金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根据 本基 金合 同规 定 ，于 2019 年 3 月 26 日复 核了 本报 告中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安年 年盈 定期 开放 债券
基金主 代码 000239
交易代 码 000239
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 72,508,490.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华安年 年盈 定期 开放 债券
A
华安年 年盈 定期 开放 债券
C
下属分 级基 金的 交易 代码 000239 000240
报告期末下属分级基金的份额总
额
64,649,798.97 份 7,858,691.93 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 合 理控 制风 险的 前提 下， 通过 主动 管理 充分 捕捉债 券 市场 投资 机会， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
本基金 将充 分发 挥基 金管 理人的 研究 优势 ， 将规 范 的宏观 研究 、 严谨 的个
券分析 与积 极主 动的 投资 风格相 结合 ， 在分 析和 判 断宏观 经济 运行 状况 和
金融市 场运 行趋 势的 基础 上， 动态 调整 固定 收益 类 资产配 置比 例 ， 自 上而
下决定 债券 组合 久期 及债 券类属 配置 ； 在严 谨深 入 的基本 面分 析和 信用 分
析 基 础上， 综合 考量 各类债 券 的流 动性、 供求 关系、 风 险 及收 益率 水平 等，
自下而 上地 精选 个券 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 利率 （税 后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混 合 基金， 高于 货币 市场基 金， 属于 证券 投资 基金中 的 中等 风险 和中 等收
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益的品 种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 luying@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2018 年 2017 年 2016 年
华安年 年盈
定期开 放债
券 A
华安年 年盈
定期开 放债
券 C
华安年 年盈
定期开 放债
券 A
华安年 年盈
定期开 放债
券 C
华安年 年盈 定
期 开 放债券 A
华安年 年盈
定期开 放债
券 C
本期已
实现收
益
2,658,574.0
2
244,564.06
-41,207,370.7
5
-11,043,056.0
7
22,211,867.66 3,676,528.13
本期利
润
5,656,287.4
0
772,254.55
-15,876,040.9
9
-4,376,918.21 -12,737,395.42
-3,773,023.4
9
加权平 0.0602 0.0535 -0.0471 -0.0573 -0.0147 -0.0174
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均基金
份额本
期利润
本期加
权平均
净值利
润率
6.09% 5.46% -4.86% -5.94% -1.44% -1.71%
本期基
金份额
净值增
长率
6.99% 6.69% -1.22% -1.54% -1.69% -2.02%
3.1.2 期末
数据和指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华安年 年盈 定
期 开 放债券 A
华安年 年盈 定
期 开 放债券 C
华安年 年盈 定
期 开 放债券 A
华安年 年盈 定
期 开 放债券 C
华安年 年盈 定期
开放债 券 A
华安年 年盈 定
期 开 放债券 C
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0247 0.0196 -0.0322 -0.0380 -0.0200 -0.0229
期末基
金资产
净值
66,481,053.
82
8,039,900.2
9
178,230,166.1
1
33,700,997.3
3
951,971,135.16
244,927,389.
44
期末基
金份额
净值
1.028 1.023 0.968 0.962 0.980 0.977
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安年年盈定期 开放债 券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 成立 起
至今
10.49% 0.12% 11.93% 3.33% -1.44% -3.21%
过去三 个月 1.84% 0.05% 0.68% 0.18% 1.16% -0.13%
过去六 个月 5.26% 0.07% 1.36% 0.40% 3.90% -0.33%
过去一 年 6.99% 0.07% 2.70% 0.78% 4.29% -0.71%
过去三 年 3.90% 0.12% 8.34% 2.35% -4.44% -2.23%
2．华安年年盈定期 开放债 券 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 成立 起
至今
9.22% 0.12% 11.93% 3.33% -2.71% -3.21%
过去三 个月 1.82% 0.05% 0.68% 0.18% 1.14% -0.13%
过去六 个月 5.05% 0.07% 1.36% 0.40% 3.69% -0.33%
过去一 年 6.69% 0.07% 2.70% 0.78% 3.99% -0.71%
过去三 年 2.93% 0.12% 8.34% 2.35% -5.41% -2.23%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 2 月 3 日至 2018 年 12 月 31 日)
1 、华安年年盈定期 开放债 券 A
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2 、华安年年盈定期 开放债 券 C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 华安年年盈定期 开放债 券 A
第 7 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
2 、华安年年盈定期 开放债 券 C
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、华安 年年 盈定 期开 放债券 A ：
单位： 人民 币元
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年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.076 468,821.73 22,349.22 491,170.95 -
2016 年 0.475 35,034,068.06 3,727,877.43 38,761,945.49 -
合计 0.551 35,502,889.79 3,750,226.65 39,253,116.44 -
2、华安 年年 盈定 期开 放债券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.033 23,013.72 2,910.41 25,924.13 -
2016 年 0.462 7,632,861.99 1,599,355.22 9,232,217.21 -
合计 0.495 7,655,875.71 1,602,265.63 9,258,141.34 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙丽娜
本基金 的基 金
经理
2015-02-1
7
- 8 年
硕士研 究生 ， 8 年债 券、 基金 行 业
从业经验。曾任上海国际货币经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
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加入华安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金经理助
理。 2014 年 8 月至 2017 年 7 月担
任华安日日鑫货币市场基金及华
安汇财通货币市场基金的基金经
理，2014 年 8 月至 2015 年 1 月，
同时担任华安七日鑫短期理财债
券型证券投资基金的基金经理。
2014 年 10 月 起同 时担 任华 安现金
富利投资基金的基金经理。2015
年 2 月起担 任华 本基 金的 基金经
理。2015 年 6 月 起同 时担 任华安
添颐养老混合型发起式证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 10 月至
2018 年 1 月 ，同 时担 任华 安安润
灵活配置混合型证券投资基金的
基 金 经理。 2016 年 12 月 起， 同时
担任华安新丰利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2017
年 3 月起， 同时 担任 华安 现金宝
货币市场基金的基金经理。2018
年 5 月起， 同时 担任 华安 日日鑫
货币市场基金的基金经理。2018
年 9 月起， 同时 担任 华安 安浦债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
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送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
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对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年 ， 全 球主 要经 济体增 长 态势、通胀 水平 和货币 政 策分 化明 显。 美 联储持 续 加息，新兴 经
济体资本流出加剧，金融 市场动荡。受中美贸易冲 突逐步发酵和金融严监管 的影响，内外需双双走
弱，GDP 增速 呈现 逐季 下 降态势 。 财政 政策 更为 积 极， 货币 政策 由紧 转松 ， 央行通 过降 准和 增量 投
放 MLF 支持信用扩 张， 同 时着力 于疏 通货 币传 导机 制。 全 年收 益率 呈现 逐季 下行态 势。 权益 市场 则
在基本 面走 弱， 贸易 摩擦 长期贯 穿的 情况 下出 现了 大幅下 挫。
本基金 全年 以信 用债 配置 为主， 同时 积极 参与 长短 利率债 波段 操作 增厚 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日，华 安 年年 盈 A 份额 净值 为 1.028 元，C 份 额净 值为 1.023 元； 华 安年
年盈 A 份额 净值 增长率 为 6.99% ， C 份额 净值 增长 率为 6.69% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长率为 2.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019， 国内 经济 压力 来自内 部融 资渠 道收 缩和 全球需 求的 不确定 性， 微观 活 力不 足或 成主
要矛盾。财政和货币的逆 周期调节政策持续增效发 力，为稳定宏观经济增长 提供缓冲。宽信用久久
为功但终将水到渠成，民 营和中小企业的融资环境 将明显改善。债券市场在 流动性向好、风险偏好
有所抬升、通胀预期平稳 、美国缩表预期缓和的情 况下，收益率将在一个区 间内大体平稳运行。权
益市场 估值 目前 位于 历史 底部区 域， 长期 配置 价值 明显。
本基 金将 保持 适中 的债 券 仓位和 久期 ，积 极参 与利 率债和 可转 债的 波动 操作 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
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定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2018 年度 第 一次 分红 ，并 于期 后公 告了 2018 年度 第二 次分红 方 案。
2018 年 度第 一次 分红 ， 分红 方 案为：0.076 元/10 份 （ 华安 年年 盈定 期开 放债券 A）、 0.033 元/10
份 （华 安年 年盈 定期 开放 债券 C ） 。 权益 登记 日及 除 息日： 2018 年 10 月 24 日； 现 金 红利 发放 日： 2018
年 10 月 25 日。
本基金 的基 金管 理人 于 2019 年 1 月 15 日发 布了 2018 年度 第二 次分 红公 告： 0.124 元/10 份（ 华
安年年 盈定 期开 放债 券 A）、 0.098 元/10 份（ 华安 年年 盈 定期 开放 债券 C） 。权益 登 记日 及除 息日 ：
2019 年 1 月 17 日； 现金 红利发 放日 ：2019 年 1 月 18 日。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在华安 年年盈定期开放债 券型证券
投资基金 （以下称“ 本基金” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
第 13 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所(特殊 普通 合伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕
华
沈 熙苑 签字 出具 了安 永华明(2019) 审 字第 60971571_B05 号 标准 无保 留意见 的 审计 报告。 投资 者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 730,306.83 1,361,401.91
结算备 付金 846,632.91 228,378.66
存出保 证金 780.73 8,914.57
交易性 金融 资产 101,477,590.90 266,676,795.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
第 14 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
债券投 资 101,477,590.90 266,676,795.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 20,425,150.64
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,861,270.51 2,817,130.18
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 105,916,581.88 291,517,770.96
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 30,999,767.00 79,049,481.43
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 44,205.70 125,703.37
应付托 管费 12,630.23 35,915.24
应付销 售服 务费 2,044.23 8,567.75
应付交 易费 用 9,709.90 13,365.37
应交税 费 11,165.12 -
应付利 息 16,105.59 43,574.36
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
第 15 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
其他负 债 300,000.00 310,000.00
负债合计 31,395,627.77 79,586,607.52
所有者权益： - -
实收基 金 72,508,490.90 219,181,448.30
未分配 利润 2,012,463.21 -7,250,284.86
所有者权益合计 74,520,954.11 211,931,163.44
负债和所有者权益总 计 105,916,581.88 291,517,770.96
注： 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.028 元， 基金 份额 总额 72,508,490.90 份，
其中 A 类基 金份 额净值 1.028 元， 基金 份额 总额 64,649,798.97 份； C 类基 金份 额净值 1.023 元 ，基
金份额 总额 7,858,691.93 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
一、收入 8,783,608.92 -13,171,687.84
1.利息 收入 5,888,790.60 19,352,859.77
其中： 存款 利息 收入 81,961.60 3,405,477.72
债券利 息收 入 5,415,091.59 14,844,145.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 391,737.41 1,103,236.98
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -630,585.55 -64,522,029.42
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -630,585.55 -64,522,029.42
资产支 持证 券投 资收 益 - -
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贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允价值变动收益（损 失以“-” 号填
列）
3,525,403.87 31,997,467.62
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） - 14.19
减：二、费用 2,355,066.97 7,081,271.36
1．管 理人 报酬 756,445.30 2,884,714.33
2．托 管费 216,127.34 824,204.12
3．销 售服 务费 42,975.50 228,765.19
4． 交易 费用 19,741.21 22,609.27
5． 利息 支出 951,750.95 2,755,119.63
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 951,750.95 2,755,119.63
6．税金 及附 加 13,436.92 -
7． 其他 费用 354,589.75 365,858.82
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） 6,428,541.95 -20,252,959.20
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） 6,428,541.95 -20,252,959.20
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
219,181,448.30 -7,250,284.86 211,931,163.44
二、本期经营活动产生 - 6,428,541.95 6,428,541.95
第 17 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-146,672,957.40 3,351,301.20 -143,321,656.20
其中：1.基金 申购 款 103,896.73 -1,325.92 102,570.81
2.基 金赎 回款 -146,776,854.13 3,352,627.12 -143,424,227.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -517,095.08 -517,095.08
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
72,508,490.90 2,012,463.21 74,520,954.11
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,222,038,520.36 -25,139,995.76 1,196,898,524.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -20,252,959.20 -20,252,959.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,002,857,072.06 38,142,670.10 -964,714,401.96
其中：1.基金 申购 款 36,316.21 -1,380.59 34,935.62
2.基 金赎 回款 -1,002,893,388.27 38,144,050.69 -964,749,337.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
第 18 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
219,181,448.30 -7,250,284.86 211,931,163.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安年年盈定期开放债券 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券 监督管理委员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2013]783 号 《 关于核 准华 安年 年盈 定期 开放债 券型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 的核 准， 由 基金管 理人 华安 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2015
年 2 月 3 日 生效 ，首 次设立 募 集规 模为 335,523,980.19 份基 金份 额。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续
期限不定。本基金的基金 管理人及注册登记机构为 华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行
股份有 限公 司。
本基金的封闭期为自基金 合同生效日（含该日）起 或自每一个开放期结束之 日次日（含该日）
起至一个公历年后对应日 （如该对应日为非工作日 或无该对应日，则顺延至 下一个工作日）止的期
间。本基金封闭期内不办 理申购、赎回与转换业务 。在每个封闭期最后一个 工作日，基金管理人可
将基金份额持有人所持的 基金份额在其资产净值总 额保持不变的前提下，变 更登记为基金份额净值
为 1.00 元的 基金 份额 ， 基金 份 额数 按折 算比 例相 应调 整。封闭 期结 束后，本基 金 将设 开放 期， 投 资
者可在 开放 期内 进行 本基 金的申 购与 赎回 。本 基金 每个开 放期 原则 上不 少于 5 个 工作 日且 最 长不超
过 20 个 工作 日。
本基金的投资 范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国债、金融债、中央 银行票据、地方政
府 债、 城投 债、 中 期票 据、 企业 债、 公 司债、 短期融 资 券、 可 转换 债券 （ 含分 离 交易 可转 债） 、 可交
换债券、资产支持证券、 次级债、中小企业私募债 、债券回购、银行存款等 债券类品种以及法律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 ，但 须符合 中国 证监 会相 关规 定。
本基金不直接从二级市场 买入股票、权证等权益类 资产，也不参与一级市场 新股申购和新股增
发，但可持有因可转债转 股所形成的股票、因持有 该股票所派发的权证以及 因投资分离交易可转债
而产生 的权 证等 。因 上述 原因持 有的 股票 和权 证等 资产， 本基 金将 在其 可交 易之日 起的 6 个 月内卖
第 19 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
出。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 的投 资组 合比 例为 ：基金 投资 于债 券的 比例 不低于 基金 资产 的 80% ，但 开 放期 开始 前三
个月至开放期结束后三个 月内不受前述比例限制。 开放期内，基金持有现金 或到期日在一年以内的
政府债 券占 基金 资产 净值 的比例 不低 于 5% ， 其 中现金 不 包括 结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购 款
等。
本基金 业绩 比较 基准 ：一 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）+1.2% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2018 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
第 20 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起 ，本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳增 值税 。对 本基 金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建设 税、教 育 费附 加、 地方 教育 附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育 费附加的暂行规
定（2011 年修订 ） 》及相 关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加（除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加
的单位 外） 及地 方教 育费 附加。
7.4.6.4 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
第 22 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（“ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国泰君 安创 新投 资有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国 际信 托有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起） 、基 金销 售机 构
上海上 国投 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据华 安基 金管 理有 限公 司于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文
核准， 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
限 公 司。自 2018 年 12 月 5 日起 ，华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、
第 23 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业投 资 （集 团） 有限 公司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 债券交易
无。
7.4.8.1.4 债券回购交易
无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 756,445.30 2,884,714.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 316,962.41 1,146,906.41
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.7% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
第 24 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 216,127.34 824,204.12
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A 华 安 年年 盈定 期开 放债券 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 4,529.86 4,529.86
中国银 行 - 5,097.14 5,097.14
合计 - 9,627.00 9,627.00
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安年 年盈 定期 开放 债券A 华安年 年盈 定期 开放 债券C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 34,661.50 34,661.50
中国银 行 - 12,376.36 12,376.36
合计 - 47,037.86 47,037.86
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.3% 年 费率 计提。 销售 服务 费的 计算 方法如 下：
H=E×0.3%/ 当年 天数
第 25 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 730,306.83 76,575.92 1,361,401.91 139,395.38
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 21,999,767.00 元， 是以 如下 债券 作为质 押：
第 26 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011801017
18 恒信 租赁
SCP002
2019-01-02 100.87 70,000.00 7,060,900.00
011801047
18 中储 发展
SCP001
2019-01-02 100.85 70,000.00 7,059,500.00
041800123
18 碧水 源
CP001
2019-01-02 100.80 20,000.00 2,016,000.00
101800745
18 中交 三航
MTN001
2019-01-02 102.37 70,000.00 7,165,900.00
合计
230,000.00 23,302,300.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券 款 余额 人民币 9,000,000.00 元 ，于 2019 年 1 月 9 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为
标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 727,964.70 元， 属于 第二层 次 的余 额为 人民币 100,749,626.20 元 ，属 于第
三层次 的余 额为 人民 币 0.00 元（ 于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 属于第 一层 次的 余额 为人 民币 18,893,878.50 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人
民币 247,782,916.50 元， 属于第 三层 次的 余额 为人 民币 0.00 元 ）。
第 27 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资产 负债 表日 ，本 基金 无 需要 说明 的承 诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 101,477,590.90 95.81
其中： 债券 101,477,590.90 95.81
资产支 持证 券 - -
第 28 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,576,939.74 1.49
7 其他各 项资 产 2,862,051.24 2.70
8 合计 105,916,581.88 100.00
8.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
本基 金本 报告 期末 未持有 股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
无。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比
第 29 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,366,000.00 27.33
其中： 政策 性金 融债 20,366,000.00 27.33
4 企业债 券 28,514,334.60 38.26
5 企业短 期融 资券 40,341,000.00 54.13
6 中期票 据 7,165,900.00 9.62
7 可转债 （可 交换 债） 5,090,356.30 6.83
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 101,477,590.90 136.17
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 180208 18 国开 08 200,000 20,366,000.00 27.33
2 101800745
18 中交 三
航 MTN001
70,000 7,165,900.00 9.62
3 011800749
18 东阳 光
科 SCP001
70,000 7,066,500.00 9.48
4 011801017
18 恒信 租
赁 SCP002
70,000 7,060,900.00 9.48
5 011801047
18 中储 发
展 SCP001
70,000 7,059,500.00 9.47
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
第 30 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
780.73
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,861,270.51
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
第 31 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,862,051.24
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 132004 15 国盛 EB 4,362,391.60 5.85
2 128010 顺昌转 债 216,644.50 0.29
3 123002 国祯转 债 106,520.00 0.14
4 113509 新泉转 债 83,050.20 0.11
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安年 年盈 定期
开放债 券 A
478 135,250.63 0.00 0.00% 64,649,798.97
100.00
%
华安年 年盈 定期
开放债 券 C
181 43,418.19 0.00 0.00% 7,858,691.93
100.00
%
合计
659 110,028.06 0.00 0.00% 72,508,490.90
100.00
%
第 32 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
华安年 年盈 定期 开放 债
券 A
51,561.68 0.08%
华安年 年盈 定期 开放 债
券 C
- -
合计 51,561.68 0.07%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 年年 盈定 期开 放债券 A 华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 3
日）基 金份 额总 额
309,111,551.85 26,412,428.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 184,150,627.33 35,030,820.97
本报告 期基 金总 申购 份额 101,012.27 2,884.46
减：本 报告 期基金 总赎 回份 额 119,601,840.63 27,175,013.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 64,649,798.97 7,858,691.93
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
第 33 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
2018 年 2 月 13 日 ，基 金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
报告期 内，2018 年 8 月， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务。 上述人 事变 动已 按
相关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：40,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的决定》，公司高度重视 ，逐一落实各项整改要求 ，针对性地制定、实施整 改措施，进一步提升公
司内部 控制 和风 险管 理能 力。2018 年 5 月， 公司 已 通过上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
第 34 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
安信证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权证
第 35 页共 36 页 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要
券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
成交总 额的
比例
长江证 券 9,989,114.10 7.85% - - - -
中泰证 券
17,319,430.5
2
13.61%
124,200,0
00.00
13.96% - -
西南证 券
31,361,181.6
2
24.64%
623,400,0
00.00
70.06% - -
国泰君 安
21,611,592.4
7
16.98%
12,200,00
0.00
1.37% - -
安信证 券
46,982,962.3
3
36.92%
130,000,0
00.00
14.61% - -
华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
第 36 页共 36 页
