华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
华安宝 利配置 证券投 资基金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根据 本基 金合 同规 定 ，于 2019 年 3 月 26 日复 核了 本报 告中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安宝 利配 置混 合
基金主 代码 040004
交易代 码
040004(前端)
041004(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 24 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,273,411,677.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 挖掘 存在 于各 相关证 券子 市场 以及 不同 金融工 具之 间的 投资
机会， 灵活 配置 资产， 并 充分提 高基 金资 产的 使用 效率， 在实 现基 金资 产
保值的 基础 上获 取更 高的 投资收 益。
投资策 略
基金管 理人 将通 过对 中国 证券市 场进 行定 量和 定性 的分析 ， 采用 积极 的投
资 组 合策 略， 保留 可控 制的 风 险， 规避 或降 低无 法控 制 的风 险， 发现 和捕
捉市场 机会 以实 现基 金的 投资目 标。
业绩比 较基 准
35%× 天相 转债 指数收 益率 ＋30%×天相 280 指 数收 益率＋30%× 天 相国债
全价指 数收 益率 ＋5%× 金 融同业 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 面临 与其 他开 放式 基金相 同的 风险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、
管理风 险、 技术 风险 等) ， 但上述 风险 在本 基金 中存 在一定 的特 殊性 。本
基金主 要面 临的 风险 为 ： 利率风 险, 政 策风 险， 经 济周 期 风险，信用 风险 ，
再投资 风险 ，上 市公 司经 营风险 ，新 产品 创新 带来 的风险 ，购 买力 风险 ，
流动性 风险 ，现 金管 理风 险，技 术风 险， 管理 风险 ，巨额 赎回 风险 等。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
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名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 陆志俊
联系电 话 021-38969999 021-32169999
电子邮 箱 luying@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -164,225,987.04 15,403,539.27 -89,355,264.06
本期利 润 -276,273,003.83 96,542,203.12 -290,659,365.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2162 0.0653 -0.1519
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.24% 5.75% -12.92%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0230 0.1952 0.1295
期末基 金资 产净 值 1,244,080,396.70 1,598,916,486.03 1,964,910,619.00
期末基 金份 额净 值 0.977 1.195 1.130
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 3 个月 -7.13% 1.18% -3.91% 0.61% -3.22% 0.57%
过去 6 个月 -10.28% 1.07% -3.12% 0.57% -7.16% 0.50%
过去 1 年 -18.24% 1.08% -6.19% 0.56% -12.05% 0.52%
过去 3 年 -24.71% 1.28% -6.19% 0.51% -18.52% 0.77%
过去 5 年 46.09% 1.54% 16.26% 0.92% 29.83% 0.62%
自基金 合同 生
效起至 今
699.96% 1.33% 103.66% 0.86% 596.30% 0.47%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2004 年 8 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日)
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 - - - - -
2017 - - - - -
2016 4.360 1,503,198,752.80 288,520,234.76 1,791,718,987.56 -
合计 4.360 1,503,198,752.80 288,520,234.76 1,791,718,987.56 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
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股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘伟亭
本基金 的基 金
经理
2015-09-2
5
2018-05-14 12 年
硕士研 究生 ，12 年证 券、 基金从
业经验，曾任长江巴黎百富勤证
券有限公司助理经理、国海富兰
克林基 金基 金经 理。2015 年 6 月
加入华安基金管理有限公司，
2015 年 9 月至 2018 年 5 月 担任本
基金及华安生态优先混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 9
月至 2018 年 6 月， 担 任华 安智增
精选灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 2 月至
2018 年 5 月 ，同 时担 任华 安慧增
优选定期开放灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。
王嘉
本基金 的基 金
经理
2018-02-2
6
2018-11-12 15 年
硕士，15 年 金融 、证 券行 业从业
经验。曾任上海市思也企业咨询
有限公司研究员、上海市新理益
投资管理有限公司研究员、莫尼
塔投资咨询有限公司研究员、元
大京华证券上海代表处研究员、
兴业证券研究发展中心研究员。
2010 年 5 月 加入 华安 基金 ，现任
基金投 资部 基金 经理 。2015 年 7
月至 2018 年 11 月， 担任 华安国
企改革主题灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 2
月至 2018 年 1 月， 担 任华 安乐惠
保本混合型证券投资基金的基金
经理， 2016 年 2 月至 2018 年 8 月，
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同时担任华安安康保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。2018 年
8 月至 2018 年 11 月， 同时 担任华
安安康灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2018 年 2 月至
2018 年 11 月， 同时 担任 本基 金 的
基金经 理。 2018 年 6 月至 2018 年
11 月， 同时 担任 华安 新机 遇灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。
陈媛
本基金 的基 金
经理
2018-11-12 - 10 年
硕士研 究生 ，10 年基 金行 业从业
经验。上海交通大学应届毕业加
入华安基金，历任投资研究部研
究员、 基金 投资 部基 金经 理助理 。
2018 年 2 月 起， 担任 华安 生态优
先混合型证券投资基金的基金经
理。2018 年 6 月 起同 时担 任华安
行业轮动股票型证券投资基金的
基金经 理。 2018 年 11 月起， 同 时
担任本 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
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经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
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4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年全 年在 去杠 杆、 信 用收缩 、 贸易 摩擦 不断 升 级的影 响下 ， 宏观 经济 数 据不断 走弱 。 期间
上 证 综指跌 24.59%， 跌 幅仅 次于 2008 年， 而中 小板综 和 创业 板综 分别 下跌 35.31% 和 31.12%，大 小
指数跌幅接近。从中信行 业来看，银行、餐饮旅游 、石油石化表现相对好， 电子、有色、传媒跌幅
较大。
本基金 在 4 季 度维 持了 较 低仓位 ，减 持了 部分 地产 、保险 ，增 加了 部分 低估 值消费 品和 转债 标
的配置 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本 基 金份 额净 值为 0.977 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-18.24%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-6.19% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
对 经 济判 断： 贸 易战、 金融去 杠 杆对 经济 的影 响已 经显 现， PMI 下行 ， 居民 收入 增速连 续降 低，
社零增速创出新低，出口 、制造业、消费均不乐观 ，中央采取了多项逆周期 调节措施，发挥作用需
要时间。1 月社融数据超 预期，结构性好转仍需等 待，未来关注中美贸易谈 判的进展，如果缓和，
则进出 口关 注就 业数 据， 关注减 税释 放的 效应 。
股市展 望：2019 年初， 从 各种估 值体 系衡 量，A 股整 体 估值 已经 处于 历史 低位 ，继续 大幅 下跌
的可能较小，而经历了较 长时间宽货币后，信用利 差开始出现缩小迹象，同 时从国债收益率与沪深
300 的股 息率 比价 关系 看， 市场 上涨 概率 较大 。 所以 虽 然基 本面 尚未 见底，1-2 季度业绩 仍面 临高 基
数压力 ，但 市场 可能 存在 较多结 构性 的机 会。 关 注 MSCI 进 程和 外资 流动 情况。
操作思路：经济周期向下 ，政策周期向上，看好逆 周期和自身周期向上的行 业，如养殖行业、
券商；长端利率不断下行 ，看好高股息率个股；经 济不好的时候行业格局更 易优化，自下而上的寻
找行业 逻辑 和收 入端 均有 支撑的 龙头 企业 ， 尤其 看好 能够通 过自 身管 理 、 成 本等 优势提 升市 场份 额 、
完成产业链整合的公司； 看好个行业中能够持续提 升供应链效率的龙头公司 ；看好新消费趋势，如
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宠物、化妆品、高性价比 产品等。货币宽松尚未反 应在实体层面，格外关注 企业的经营质量和自由
现金流 状况 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 年度， 基金 托管 人在 华安宝 利配 置证 券投 资基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资 基
金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议 ，尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务，不存在
任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 年度， 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 宝利 配置 证券投 资基 金投 资运 作、 基金资 产净 值的 计
算、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支 等问题上，托管人未发现 损害基金持有人利益的
行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2018 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安宝 利配置 证券 投资 基
金的年度报告中财务指标 、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告相关内 容、投资组合报告等内
容真实 、准 确、 完整 。
§6
审计报告
本报告期 的基 金财务 会计 报告经普 华永 道中天 会计 师事务所(特殊普 通合伙)审计，注 册会 计 师
单
峰
魏
佳
亮 签字 出具 了普华 永道 中天 审字(2019) 第 23363 号标 准无 保
留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 200,139,875.82 10,691.13
结算备 付金 1,536,954.87 115,168,626.87
存出保 证金 689,506.74 1,074,725.51
交易性 金融 资产 1,004,265,681.99 1,478,575,851.96
第 12 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
其中： 股票 投资 774,736,083.03 1,259,421,126.68
基金投 资 - -
债券投 资 229,529,598.96 219,154,725.28
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 34,631,576.68 6,764,146.81
应收利 息 8,408,220.07 5,117,023.03
应收股 利 - -
应收申 购款 251,643.57 793,180.19
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,249,923,459.74 1,607,504,245.50
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 48,844.26
应付赎 回款 673,558.21 1,796,442.91
应付管 理人 报酬 1,294,851.51 1,627,025.83
应付托 管费 269,760.72 338,963.70
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,955,057.31 4,121,582.77
应交税 费 2,303.45 -
应付利 息 - -
第 13 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 647,531.84 654,900.00
负债合计 5,843,063.04 8,587,759.47
所有者权益： - -
实收基 金 1,273,411,677.26 1,337,834,944.54
未分配 利润 -29,331,280.56 261,081,541.49
所有者权益合计 1,244,080,396.70 1,598,916,486.03
负债和所有者权益总 计 1,249,923,459.74 1,607,504,245.50
注 ： 报告 截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.977 元， 基金 份额 总额 1,273,411,677.26
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -237,661,051.13 146,547,154.34
1.利息 收入 13,100,680.35 9,802,210.91
其中： 存款 利息 收入 2,584,031.73 2,155,846.29
债券利 息收 入 10,516,648.62 7,642,812.53
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 3,552.09
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -138,970,284.89 54,942,537.24
其中： 股票 投资 收益 -151,292,061.85 42,966,462.57
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,614,117.07 -427,309.52
第 14 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 14,935,894.03 12,403,384.19
3. 公允价值 变动收益 （损失 以“-” 号填
列）
-112,047,016.79 81,138,663.85
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 255,570.20 663,742.34
减：二、费用 38,611,952.70 50,004,951.22
1．管 理人 报酬 16,823,806.13 20,195,267.07
2．托 管费 3,504,959.64 4,207,347.21
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 17,843,111.03 25,162,203.65
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．税金 及附 加 5,098.91 -
7． 其他 费用 434,976.99 440,133.29
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） -276,273,003.83 96,542,203.12
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） -276,273,003.83 96,542,203.12
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,337,834,944.54 261,081,541.49 1,598,916,486.03
第 15 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -276,273,003.83 -276,273,003.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-64,423,267.28 -14,139,818.22 -78,563,085.50
其中：1.基金 申购 款 143,104,075.39 14,199,328.61 157,303,404.00
2.基 金赎 回款 -207,527,342.67 -28,339,146.83 -235,866,489.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,273,411,677.26 -29,331,280.56 1,244,080,396.70
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,739,587,881.56 225,322,737.44 1,964,910,619.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 96,542,203.12 96,542,203.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-401,752,937.02 -60,783,399.07 -462,536,336.09
其中：1.基金 申购 款 198,770,239.27 26,395,695.75 225,165,935.02
2.基 金赎 回款 -600,523,176.29 -87,179,094.82 -687,702,271.11
四、本期向基金份额持 - - -
第 16 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,337,834,944.54 261,081,541.49 1,598,916,486.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安宝利配 置证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理 委员会( 以 下简称“ 中国 证
监会”)证监 基金 字[2004] 第 97 号 《关 于同 意华 安 宝利配 置证 券投 资基 金设 立的批 复》 核准 ，由 华安
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《华安宝利配 置证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共
募 集 人民币 1,130,461,912.15 元 ，业 经普 华永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2004)
第 161 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 华安 宝利 配置 证券 投资基 金 基金 合同》 于 2004
年 8 月 24 日 正式 生效 ，基金 合 同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,130,480,770.08 份 基金份 额， 其中 认购
资金利 息折 合 18,857.93 份 基金份 额。 本基金 的基 金 管理人 为华 安基 金管 理有 限公司 ， 基 金托管 人为
交通银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《华安 宝 利配置证券投资基金基金 合同》和最新发布
的《华安宝利配置证券投 资基金更新的招募说明书 》的有关规定，本基金的 投资范围为国内依法公
开发行、上市的股票、债 券及中国证监会批准的允 许基金投资的其他金融工 具。本基金所持有的可
转换债 券及 其对 应的 基础 股票市 值占 基金 资产 净值 的目标 比例 为 45% ，最 低比 例为 10% ， 最高 比例
为 70%( 其中 所对 应的 基础 股票的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 20%)；除 可转 换 债券 外的 其它债
券市值 占基 金资 产净 值的 目标比 例 为 30%， 最 低比例 为 10% ， 最高 比例 为 65% ； 除可 转换 债券 所对
应基础 股票 外的 其它 股票 市值占 基金 资产 净值 的目 标比例 为 20% ， 最低 比例为 10% ， 最高 比例为 65% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：天相 转债 指数 收益 率×35% ＋天相 280 指数 收益 率×30% ＋ 天相 国债 全价
指数收 益率×30% ＋金 融同业 存 款利 率×5% 。
第 17 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 26 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安宝利 配置证 券投 资基金 基金合 同》 和
在 财 务报 表附注 7.4.4 所 列 示的中 国证 监会 、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务
操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2008]1 号 《 关于 企业所 得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85
第 18 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步 明确 全面 推开 营改 增试 点 金融 业有 关政 策的
通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号《 关
于明确 金融 房地 产 开发 教育辅 助服 务等 增值税 政 策的通 知》 、 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管 产品 增值 税有 关问 题的 通 知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管 理 人运 营资 管产 品过 程中 发 生的 增值 税应 税行 为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳增
值 税。 对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
第 19 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
(5) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适
用比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（“ 交通银 行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国泰君 安创 新投 资有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国 际信 托有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起） 、基 金销 售机 构
上海上 国投 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据华 安基 金管 理有 限公 司于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文
核准， 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
限 公 司。自 2018 年 12 月 5 日起 ，华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、
上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业 投资（ 集团 ）有 限公 司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
第 20 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,823,806.13 20,195,267.07
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,663,172.20 4,269,719.47
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.2% 的 年 费率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.2% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,504,959.64 4,207,347.21
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
第 21 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 200,139,875.82 705,499.90 10,691.13 120,260.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60186
0
紫金
银行
2018-1
2-20
2019-0
1-03
网下
中签
3.14 3.14
15,970
.00
50,145
.80
50,145
.80
-
7.4.9.1.2 受限 证券 类别 ：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
第 22 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
11004
9
海尔
转债
2018-1
2-18
2019-0
1-18
配债
未上
市
100.00 100.00
6,700.
00
670,00
0.00
670,00
0.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60003
0
中信证
券
2018-12
-25
重要事
项未公
告
16.01
2019-0
1-10
17.15
3,000,800.0
0
49,834,712.83
48,042,808.0
0
-
注： 本基 金截 至 2018 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a)
金 融工 具公 允价 值计量 的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
第 23 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
(b)
持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
(i)
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 752,967,728.19 元， 属于 第二 层次 的余额 为 251,297,953.80 元， 无 属于 第三层 次的
余额(2017 年 12 月 31 日： 第 一 层次 1,209,375,790.76 元 ， 第 二层次 269,200,061.20 元， 无第 三层 次) 。
(ii)
公允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii)
第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不 以公 允价 值计 量的金 融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
第 24 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 774,736,083.03 61.98
其中： 股票 774,736,083.03 61.98
2 固定收 益投 资 229,529,598.96 18.36
其中： 债券 229,529,598.96 18.36
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 201,676,830.69 16.14
7 其他各 项资 产 43,980,947.06 3.52
8 合计 1,249,923,459.74 100.00
8.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 41,079,546.00 3.30
B 采矿业
- -
C 制造业 386,102,645.21 31.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 6,397,852.39 0.51
F 批发和 零售 业
53,553,694.37 4.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
20,009,592.00 1.61
H 住宿和 餐饮 业
- -
第 25 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
65,361,143.10 5.25
J 金融业
149,157,373.80 11.99
K 房地产 业
8,603,024.76 0.69
L 租赁和 商务 服务 业
43,968,603.40 3.53
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
502,608.00 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 774,736,083.03 62.27
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000063 中兴通 讯 3,325,000 65,136,750.00 5.24
2 300285 国瓷材 料 3,056,610 50,953,688.70 4.10
3 600030 中信证 券 3,000,800 48,042,808.00 3.86
4 002318 久立特 材 5,576,328 35,353,919.52 2.84
5 601933 永辉超 市 4,397,800 34,610,686.00 2.78
6 002142 宁波银 行 2,043,900 33,152,058.00 2.66
7 603345 安井食 品 889,694 32,740,739.20 2.63
8 002127 南极电 商 4,321,800 32,499,936.00 2.61
9 300498 温氏股 份 1,087,200 28,462,896.00 2.29
10 002230 科大讯 飞 1,103,400 27,187,776.00 2.19
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
第 26 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
（％）
1 603799 华友钴 业 188,661,077.48 11.80
2 000717 韶钢松 山 140,705,631.00 8.80
3 000961 中南建 设 138,285,172.66 8.65
4 600048 保利地 产 135,096,828.16 8.45
5 601601 中国太 保 133,333,413.19 8.34
6 002460 赣锋锂 业 132,523,043.18 8.29
7 601155 新城控 股 127,911,682.18 8.00
8 300618 寒锐钴 业 117,037,952.15 7.32
9 601288 农业银 行 115,567,815.00 7.23
10 002142 宁波银 行 93,626,589.59 5.86
11 600711 盛屯矿 业 90,333,321.00 5.65
12 600282 南钢股 份 86,414,475.52 5.40
13 300059 东方财 富 85,061,201.80 5.32
14 600760 中航沈 飞 84,784,335.96 5.30
15 002110 三钢闽 光 80,890,439.78 5.06
16 600038 中直股 份 79,403,939.96 4.97
17 601398 工商银 行 77,300,646.00 4.83
18 000066 中国长 城 76,606,830.79 4.79
19 601318 中国平 安 75,487,007.56 4.72
20 002366 台海核 电 73,981,240.36 4.63
21 300285 国瓷材 料 73,319,649.75 4.59
22 600741 华域汽 车 68,743,615.09 4.30
23 600801 华新水 泥 68,325,550.50 4.27
24 300498 温氏股 份 67,826,133.91 4.24
25 601888 中国国 旅 66,064,634.63 4.13
26 000063 中兴通 讯 65,458,616.72 4.09
27 002236 大华股 份 64,390,093.00 4.03
28 600845 宝信软 件 62,136,760.83 3.89
29 600019 宝钢股 份 61,460,060.10 3.84
30 601111 中国国 航 60,001,253.81 3.75
31 600519 贵州茅 台 59,984,190.00 3.75
32 601688 华泰证 券 56,169,562.52 3.51
33 600782 新钢股 份 55,088,941.17 3.45
34 601857 中国石 油 54,150,523.57 3.39
35 600029 南方航 空 52,961,304.83 3.31
36 601818 光大银 行 51,617,638.59 3.23
37 600690 青岛海 尔 50,901,894.96 3.18
38 600030 中信证 券 49,834,712.83 3.12
39 600196 复星医 药 49,187,403.00 3.08
40 300433 蓝思科 技 47,781,668.12 2.99
41 000636 风华高 科 45,669,025.92 2.86
42 600028 中国石 化 45,081,990.06 2.82
第 27 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
43 300136 信维通 信 44,492,787.25 2.78
44 002496 ST 辉丰 43,517,069.21 2.72
45 002215 诺 普 信 42,848,063.84 2.68
46 600372 中航电 子 42,423,310.08 2.65
47 002129 中环股 份 41,548,243.81 2.60
48 002318 久立特 材 41,355,596.25 2.59
49 002466 天齐锂 业 41,089,822.75 2.57
50 002709 天赐材 料 40,358,157.15 2.52
51 000786 北新建 材 38,792,813.68 2.43
52 600271 航天信 息 36,762,506.36 2.30
53 600115 东方航 空 36,329,303.00 2.27
54 000513 丽珠集 团 35,846,606.34 2.24
55 600887 伊利股 份 33,921,772.54 2.12
56 603345 安井食 品 33,002,766.58 2.06
57 601933 永辉超 市 32,992,158.00 2.06
58 002195 二三四 五 32,864,872.72 2.06
59 300369 绿盟科 技 32,444,225.22 2.03
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601601 中国太 保 193,076,860.32 12.08
2 603799 华友钴 业 171,816,452.66 10.75
3 600019 宝钢股 份 142,320,586.56 8.90
4 000717 韶钢松 山 140,064,439.78 8.76
5 600048 保利地 产 132,555,759.51 8.29
6 601155 新城控 股 129,733,483.55 8.11
7 002460 赣锋锂 业 122,855,565.45 7.68
8 000961 中南建 设 111,522,051.06 6.97
9 300618 寒锐钴 业 111,094,203.18 6.95
10 600282 南钢股 份 109,445,416.05 6.84
11 600176 中国巨 石 97,412,228.53 6.09
12 600782 新钢股 份 96,359,347.06 6.03
13 601233 桐昆股 份 95,398,537.33 5.97
14 601288 农业银 行 93,698,787.22 5.86
15 600760 中航沈 飞 85,767,224.86 5.36
16 000786 北新建 材 83,430,305.96 5.22
17 002110 三钢闽 光 81,406,375.90 5.09
第 28 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
18 601336 新华保 险 76,771,056.02 4.80
19 601318 中国平 安 72,579,855.56 4.54
20 000066 中国长 城 72,090,960.66 4.51
21 600563 法拉电 子 70,612,084.83 4.42
22 000568 泸州老 窖 68,135,960.99 4.26
23 600741 华域汽 车 67,521,567.32 4.22
24 600711 盛屯矿 业 66,911,256.64 4.18
25 600801 华新水 泥 65,868,150.45 4.12
26 600309 万华化 学 65,350,398.54 4.09
27 002677 浙江美 大 64,745,956.19 4.05
28 600845 宝信软 件 64,682,820.93 4.05
29 600887 伊利股 份 64,027,186.69 4.00
30 601398 工商银 行 63,150,988.00 3.95
31 601888 中国国 旅 60,254,402.75 3.77
32 002142 宁波银 行 58,872,383.65 3.68
33 300059 东方财 富 58,703,888.26 3.67
34 300433 蓝思科 技 57,716,203.31 3.61
35 300274 阳光电 源 56,637,317.59 3.54
36 601857 中国石 油 56,510,208.99 3.53
37 000988 华工科 技 56,363,465.74 3.53
38 601111 中国国 航 55,164,375.98 3.45
39 600885 宏发股 份 50,932,973.59 3.19
40 600038 中直股 份 50,244,109.52 3.14
41 000636 风华高 科 49,329,234.02 3.09
42 002285 世联行 47,839,266.62 2.99
43 603589 口子窖 46,808,767.51 2.93
44 600029 南方航 空 45,172,086.17 2.83
45 002496 ST 辉丰 43,343,407.30 2.71
46 002215 诺 普 信 43,019,265.48 2.69
47 002366 台海核 电 42,057,233.42 2.63
48 300136 信维通 信 41,705,526.84 2.61
49 600196 复星医 药 41,361,218.00 2.59
50 600372 中航电 子 41,183,707.32 2.58
51 300498 温氏股 份 40,293,121.58 2.52
52 002129 中环股 份 40,116,809.88 2.51
53 300196 长海股 份 39,910,077.75 2.50
54 600426 华鲁恒 升 39,828,506.48 2.49
55 002466 天齐锂 业 39,133,956.14 2.45
56 601818 光大银 行 38,913,036.84 2.43
57 600028 中国石 化 38,579,596.05 2.41
58 002709 天赐材 料 37,568,075.21 2.35
59 603737 三棵树 35,078,654.75 2.19
60 002195 二三四 五 34,893,748.39 2.18
61 600115 东方航 空 32,780,996.98 2.05
第 29 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
62 600837 海通证 券 32,509,082.87 2.03
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,726,118,959.66
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,947,375,298.29
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 2,059,000.00 0.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 190,251,000.00 15.29
其中： 政策 性金 融债 190,251,000.00 15.29
4 企业债 券 10,225,000.00 0.82
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 26,994,598.96 2.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 229,529,598.96 18.45
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
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1 140202 14 国开 02 900,000 90,126,000.00 7.24
2 180404 18 农发 04 500,000 50,125,000.00 4.03
3 160402 16 农发 02 500,000 50,000,000.00 4.02
4 128013 洪涛转 债 194,202 17,212,123.26 1.38
5 122940 09 咸城 投 100,000 10,225,000.00 0.82
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
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8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
689,506.74
2 应收证 券清 算款
34,631,576.68
3 应收股 利
-
4 应收利 息
8,408,220.07
5 应收申 购款
251,643.57
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
43,980,947.06
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 128013 洪涛转 债 17,212,123.26 1.38
2 128010 顺昌转 债 9,112,475.70 0.73
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600030 中信证 券 48,042,808.00 3.86 重大事 项停 牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
89,096
14,292.58 4,262,781.01 0.33% 1,269,148,896.25 99.67%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 79,608.15 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2004 年 8 月 24 日)基金 份额 总额 1,130,480,770.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,337,834,944.54
本报告 期基金 总申 购份 额 143,104,075.39
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 207,527,342.67
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,273,411,677.26
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ， 翁
第 33 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所 情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 96,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的 决 定》 ， 公司 高度 重视， 逐 一 落实 各项 整改 要求， 针 对 性地 制定、 实施 整改措 施， 进一 步提 升公 司
内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月， 公司 已通过 上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
红塔证 券（ 已
退租）
1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 3,861,881,463.29 33.12% 3,596,561.90 33.12% -
海通证 券 1 3,139,596,837.31 26.92% 2,923,911.46 26.92% -
中信建 投 1 2,005,855,726.03 17.20% 1,868,057.32 17.20% -
第 34 页共 36 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2018 年年 度报 告摘要
申万宏 源 2 1,558,642,061.21 13.37% 1,451,560.74 13.37% -
中信证 券 1 854,352,392.68 7.33% 795,658.80 7.33% -
长城证 券 1 240,238,634.63 2.06% 223,732.75 2.06% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易
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成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
兴业证 券
35,147,626.9
0
42.49% - - - -
海通证 券 9,237,645.44 11.17% - - - -
申万宏 源
38,329,905.7
0
46.34% - - - -
华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
第 36 页共 36 页
