华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
华安安 禧灵活 配置混 合型证 券投资 基金
(原华安 安禧保 本混合 型证券 投资基 金转型)
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
送 出日 期：二 〇一 九年三 月三 十日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 26 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
原华安 安禧 保本 混合 型证 券投资 基金 本报 告期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 10 月 22 日 止， 华安 安禧
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金本 报告 期自 2018 年 10 月 23 日 （基 金合 同生 效日） 起 至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金
基金名 称 华安安 禧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华安安 禧灵 活配 置混 合
基金主 代码 002398
交易代 码 002398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 10 月 23 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 193,238,948.61 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安安 禧灵 活配 置混 合 A 华安安 禧灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002398 002399
报告期末下属分级基金的份额总
额
171,801,295.80 份 21,437,652.81 份
2.1.2 华安安禧保本混合型 证券投资基金
基金名 称 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华安安 禧保 本混 合
基金主 代码 002398
交易代 码 002398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 351,809,640.81 份
基金合 同存 续期 不定期
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下属分 级基 金的 基金 简称 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002398 002399
报告期末下属分级基金的份额总
额
315,003,529.20 份 36,806,111.61 份
2.2 基金产品说明
2.2.1 华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金
投资目 标
通过对 权益类 资产 和固 定 收益类 资产的 灵活 配置 充 分捕捉 各证券 子市 场
的绝对 收益机 会， 在合 理 控制风 险、保 障基 金资 产 流动性 的前提 下， 力
求持续 高效 地获 取稳 健回 报。
投资策 略
本基金 为混合 型基 金， 在 投资中 将通过 对宏 观经 济 、国家 政策等 可能 影
响证券 市场的 重要 因素 的 研究和 预测， 结合 投资 时 钟理论 并利用 公司 研
究开发 的多因 子模 型等 数 量工具 ，确定 基金 资产 在 权益类 资产和 固定 收
益类资 产之间 的配 置比 例 ；当市 场环境 发生 变化 时 ，本基 金将依 托仓 位
弹性优 势并借 助股 指期 货 等金融 工具快 速灵 活地 作 出反应 ，对大 类资 产
配置比 例进 行及 时调 整。
此外， 本基金 还将 广泛 运 用各种 定量和 定性 分析 模 型研究 和比较 不同 证
券子市 场和不 同金 融工 具 的收益 及风险 特征 ，积 极 寻找各 种可能 的套 利
和价值 增长 的机 会， 以确 定基金 资产 在各 类具 体券 种间的 配置 比 例。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×60% ＋中国 债券 总指 数收 益率×40%
风险收 益特 征
本基金 为混合 型证 券投 资 基金， 其预期 收益 和风 险 高于货 币市场 基金 、
债券型 基金 ，而 低于 股票 型基金 。
2.2.2 华安安禧保本混合型 证券投资基金
投资目 标
通过运 用投资 组合 保险 技 术，有 效控制 本金 损失 的 风险， 在本金 安全 的
基础上 力争 实现 基金 资产 的稳定 增值 。
投资策 略
本 基 金采 用基于 VaR 的风险 乘 数全 程可 变的 CPPI 策略 （ 恒定 比例 组合
保险策 略）。 基金 管理 人 主要通 过数量 分析 ，根 据 市场的 波动来 调整 和
修正安 全垫放 大倍 数（ 即 风险乘 数）， 动态 调整 保 本资产 与风险 资产 的
投资比 例，以 确保 基金 在 一段时 间以后 其价 值不 低 于事先 设定的 某一 目
标价值 ，从而 实现 投资 组 合的保 本增值 目标 。同 时 ，本基 金将通 过对 宏
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观经济 、国家 政策 等可 能 影响证 券市场 的重 要因 素 的研究 和预测 ，分 析
和比较 不同证 券子 市场 和 不同金 融工具 的收 益及 风 险特征 ，确定 具体 的
投资券 种选 择， 积极 寻找 各种可 能的 套利 和价 值增 长机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保本 混合 型基 金 ，属于 证券投 资基 金中 的 低风险 品种。 投资 者
投资于 保本基 金并 不等 于 将资金 作为存 款放 在银 行 或存款 类金融 机构 ，
保本基 金在 极端 情况 下仍 然存在 本金 损失 的风 险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
3.1.1 华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金
金额单 位： 人民 币元
3.1.1.1 期间数据和指标
报告期
2018 年 10 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日
华安安 禧灵 活配 置混 合 A 华安安 禧灵 活配 置混 合 C
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本期已 实现 收益 181,055.53 -7,138.03
本期利 润 -16,538.85 -31,023.74
加权平均基金份额本期 利
润
-0.0001 -0.0012
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.01% -0.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.04% -0.08%
3.1.1.2 期末数据和指标
2018 年末
华安安 禧灵 活配 置混 合 A 华安安 禧灵 活配 置混 合 C
期末可 供分 配利 润 8,320,017.68 711,661.73
期末可供 分配 基金份 额利
润
0.0484 0.0332
期末基 金资 产净 值 180,121,313.48 22,149,314.54
期末基 金份 额净 值 1.0484 1.0332
3.1.1.3 累计期末指标
2018 年末
华安安 禧灵 活配 置混 合 A 华安安 禧灵 活配 置混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 0.04% -0.08%
3.1.2 华安安禧保本混合型 证券投资基金
金额单 位： 人民 币元
3.1.2.1 期
间数据和
指标
报告期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 10 月 22 日
2017 年 2016 年
华安安 禧保
本 混合 A
华安安 禧保
本 混合 C
华安安 禧保
本 混合 A
华安安 禧保
本 混合 C
华安安 禧保
本 混合 A
华安安 禧保 本
混合 C
本期已
实现收
益
52,151,072.
34
2,572,232.3
0
136,856,553.
25
7,559,844.61
34,976,245.3
8
1,888,147.72
本期利
润
55,014,518.
01
2,770,236.3
9
158,836,907.
84
8,795,619.65
10,410,023.4
9
176,790.22
加权平
均基金
0.0291 0.0248 0.0577 0.0507 0.0031 0.0007
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份额本
期利润
本期加
权平均
净值利
润率
2.73% 2.36% 5.61% 4.96% 0.31% 0.07%
本期基
金份额
净值增
长率
2.66% 2.20% 5.68% 5.21% 0.30% -0.10%
3.1.2.2 期
末数据和
指标
报告期末(2018 年 10 月 22
日)
2017 年末 2016 年末
华安安 禧保 本
混合 A
华安安 禧保 本
混合 C
华安安 禧保 本
混合 A
华安安 禧保 本
混合 C
华安安 禧保 本
混合 A
华安安 禧保 本混
合 C
期末可
供分配
利润
15,200,844.
35
1,258,259.2
6
130,893,921.
96
7,042,341.91 8,848,686.79 -130,602.50
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0483 0.0342 0.0602 0.0509 0.0028 -0.0006
期末基
金资产
净值
330,204,373
.55
38,064,370.
87
2,305,425,59
3.29
145,334,983.
30
3,179,131,52
4.33
226,752,712.6
9
期末基
金份额
净值
1.0480 1.0340 1.0600 1.0510 1.0030 0.9990
3.1.2.3 累
报告期末(2018 年 10 月 22
日)
2017 年末 2016 年末
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计期末指
标
华安安 禧保
本 混合 A
华安安 禧保
本 混合 C
华安安 禧保
本 混合 A
华安安 禧保
本 混合 C
华安安 禧保
本 混合 A
华安安 禧保 本
混合 C
基金份
额累计
净值增
长率
8.82% 7.41% 6.00% 5.10% 0.30% -0.10%
3.2 基金净值表现
3.2.1 华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增 长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.04% 0.03% -3.78% 0.77% 3.82% -0.74%
自基金 成立 起
至今
0.04% 0.03% -3.78% 0.77% 3.82% -0.74%
华安安 禧灵 活配 置混 合 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.08% 0.03% -3.78% 0.77% 3.70% -0.74%
自基金 成立 起
至今
-0.08% 0.03% -3.78% 0.77% 3.70% -0.74%
3.2.1.2 自基金转型 基金份额累计净值增长率变 动及 其与同期业绩比较基 准收 益率变动的比较
华安安 禧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
自基金 转型 份额 累计 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 历史 走势 对比 图
(2018 年 10 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日)
1 、华 安安 禧灵 活配 置混合 A
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2 、华 安安 禧灵 活配 置混合 C
3.2.1.3 自基金转型以来 基金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
华安安 禧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
自基金 转型 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
1 、华 安安 禧灵 活配 置混合 A
第 9 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
2 、华 安安 禧灵 活配 置混合 C
3.2.2 华安安禧保本混合型 证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增 长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
第 10 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
② 准差④
过去三 个月 0.38% 0.02% 0.71% 0.01% -0.33% 0.01%
过去六 个月 1.23% 0.03% 1.39% 0.01% -0.16% 0.02%
过去一 年 3.34% 0.08% 2.77% 0.01% 0.57% 0.07%
自基金 成立 起
至今
8.82% 0.08% 6.95% 0.01% 1.87% 0.07%
华安安禧保本混合 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.29% 0.02% 0.71% 0.01% -0.42% 0.01%
过去六 个月 0.95% 0.03% 1.39% 0.01% -0.44% 0.02%
过去一 年 2.79% 0.08% 2.77% 0.01% 0.02% 0.07%
自基金 成立 起
至今
7.41% 0.08% 6.95% 0.01% 0.46% 0.07%
3.2.3 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 4 月 13 日至 2018 年 10 月 22 日)
1 、华安安禧保本混 合 A
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2、华安安禧保本混 合 C
3.2.4 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、华安安禧保本混 合 A
2 、华安安禧保本混 合 C
第 12 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
3.3.1 华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金
无
3.3.2 华安安禧保本混合型 证券投资基金
1、 华安 安禧 保本 混合 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 0.400 73,215,537.70 - 73,215,537.70 -
2017 - - - - -
2016 - - - - -
合计 0.400 73,215,537.70 - 73,215,537.70 -
2、 华安 安禧 保本 混合 C ：
单位： 人民 币元
年度 每10 份基 金 现金形式 发放 总 再投资 形式 发放 总 年度利 润分 配合 备注
第 13 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
份额分 红数 额 额 计
2018 0.400 4,109,612.25 - 4,109,612.25 -
2017 - - - - -
2016 - - - - -
合计 0.400 4,109,612.25 - 4,109,612.25 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
本基金 的基 金
经理、 投资 研
究部高 级总 监
2018-10-2
3
- 18 年
中央财 经大 学硕 士研 究生 ，18 年
银行、基金从业经历。曾在上海
银行从事信贷员、交易员及风险
管理。 2004 年 10 月加 入华 安基金
管理有限公司，任研究发展部研
究 员。 现任 投资 研究 部总监 。 2013
年 6 月起担 任华 安策 略优 选混合
型证券投资基金的基金经理。
2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高
级总监 。2015 年 6 月至 2016 年 9
月同时担任华安国企改革主题灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2016 年 3 月至 2018 年 3
第 14 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
月同时担任华安沪港深外延增长
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。 2016 年 5 月至 2018 年
10 月， 同时 担任 华安 安禧 保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2018 年 10 月起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。2018 年 1 月 起，同
时担任华安红利精选混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2018 年 4
月起，同时担任华安睿明两年定
期开放灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2018 年 12 月起 ，
同时担任华安创新证券投资基金
的基金 经理 。
朱才敏
本基金 的基 金
经理
2018-10-2
3
- 11 年
金融工程硕士，具有基金从业资
格证书 ， 11 年基 金行 业从 业经历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。2014
年 11 月至 2017 年 7 月， 同时担
任华安月月鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安季季鑫短期理
财债券型证券投资基金、华安月
安鑫短期理财债券型证券投资基
金的基 金经 理。2014 年 11 月 起，
同时担任华安汇财通货币市场基
金、华安双债添利债券型证券投
资基金 的基 金经 理。2015 年 5 月
起同时担任华安新回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理。 2016 年 4 月至 2018 年 10 月，
同时担任华安安禧保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。2018 年
10 月起 ，同 时担 任本 基金 的基金
经理。 2016 年 9 月至 2018 年 1 月，
同时担任华安新财富灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 11 月至 2017 年 12 月 ，同
时担任华安新希望灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；
2016 年 12 月起， 同时 担任 华安新
泰利灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2017 年 3 月起，
同时担任华安睿安定期开放混合
第 15 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
陆秋渊
本基金 的基 金
经理
2018-10-2
3
- 11 年
复旦大学经济学硕士研究生，11
年基金 行业 从业 经验 。2007 年 7
月应届毕业进入华安基金，任全
球投资 部研 究员 。 2017 年 6 月 起，
担任华安沪港深机会灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2018 年 9 月至 2018 年 10 月，同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2018 年 10
月起，同时担任本基金的基金经
理。 2018 年 10 月 起， 同时 担任华
安核心优选混合型证券投资基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
第 16 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进行 分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
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2018 年， 美国 经济 平稳增长 ， 减 税刺 激 经济，失业率 维 持低 位，通胀 在目 标水 平 徘徊，联 储在
3、6 、9、12 月 4 次调 高联 邦基准 利率 ， 加息 对经 济 和资本 市场 的影 响逐 渐显 现，4 季度 经济 出现 放
缓迹象 ，PMI 指数 明显 走 低，美 股出 现大 幅调 整， 美债收 益率 也大 幅走 低。 国内经 济继 续下 行： 在
中美贸易摩擦的影响下， 外贸呈现较为明显的抢跑 效应，进出口呈现前高后 低；固定资产投资持续
下 滑，4 季 度小 幅企 稳， 基 建 投资在 18 年 出现 断崖式 下 滑， 制 造业 投资 持续回 升，房地 产投 资小 幅
下滑； 消费 增速 继续 小幅 下行。 通胀 方面 ，CPI 先上后下 ，全 年在 2.1% 左 右；PPI 从 2 季 度后 持续
下降， 全年 在 3.5% 附 近，较 17 年明 显下 行。 在严 监管、 去杠 杆取 得实 效且 经济下 行压 力渐 增的 背
景 下， 货币 政策 逐步 转向宽 松， 通过 （ 定 向） 降 准、 公 开 市场、 MLF 等操作对 市场流 动性 进行 调节 ；
去杠杆 政策 转向 稳杠 杆政 策， 推 出 TMLF 鼓励银行 向小微 企业 放贷 ， 鼓励 设 立纾困 基金 、 CRMW 等
帮助民 营和 小微 企业 融资 ，引导 金融 支持 实体 经济 。货币 市场 持续 宽松 ，银 行间 7 天回 购利 率均值
3.02% （较 17 年下 降 33bps）， 3 个月 Shibor 均值 3.75% （较 17 年下 降 62bps）， 1 年 期国 债、 国开 债
收 益 率较 上年 末分 别下行 119bps 、193bps ，NCD 发行 利 率和 二级 利率 较上 年末 大 幅走低 130bps 以
上。 在资 金面宽 松 、 经 济 下行以 及融 资需 求疲 弱的 带动下 ， 债券市 场呈 牛市 行情 ，10 年国 债、 国开
债收益 率较 上年 末分 别走 低 65bps 、118bps ； 高等 级 信用债 收益 率跟 随利 率债 大幅走 低； 中低 等级 信
用债则 受信 用爆 雷频 发影 响，交 投清 淡，4 季度 后 受政策 扶持 影响 ，有 所回 暖。2018 年股 市全 年呈
现大幅 震荡 下行的 态势 。 沪深 300 指数 下跌 25.3% ，而创 业板 指下跌 28.65% 。全年 我们 保持 了极
低的股票仓位，选择品种 主要是估值在历史底部、 业绩稳定性较强且宏观经 济相关性较低的个股。
债券方 面， 我们 保持 对利 率债和 高等 级信 用债 的基 本配置 ，维 持基 金中 短久 期。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报 告 期内， 本基 金于 2018 年 10 月 23 日 转型. 转 型后截 至 2018 年 12 月 31 日华安 安 禧灵 活配 置
混合 A 份额 净值 为 1.0484 元，C 份额 净值 为 1.0332 元；华 安安 禧灵 活配 置混 合 A 份 额净 值增 长率
为 0.04% ，C 份 额净 值增 长率为-0.08% ， 同期 业绩比 较 基准 增长 率为-3.78% 。
转 型 前截至 2018 年 10 月 22 日， 华安 安禧 保本 A 份额 净 值为 1.048 ， C 份额 净值 为 1.034；华 安
安禧保 本 A 份 额净 值增 长率 为 2.66% 。 C 份额 净值 增 长率为 2.20% ， 同期 业绩 比 较基准 增长 率为 2.22% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2019 年， 美 国经 济增 长趋缓 ， 减 税刺 激作 用逐 步消退 ， 美 联储 加息 空间 大幅下 降。 国内 经
济仍面临下行压力，近期 中美贸易摩擦缓和、但全 球需求放缓决定出口大概 率走弱，随着工业企业
利润的走弱、制造业投资 预计将见顶回落，房地产 投资也将有明显回落，消 费增速受可支配收入下
降带动或将延续回落。政 策层面陆续出台逆周期政 策对冲经济下行压力，基 建投资仍将肩负托底经
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济的重任，减税降费政策 的出台对消费会有一定的 支撑，货币政策预计将是 定向政策和总量政策相
结合引导货币流向实体经 济。预计资金面在上半年 仍将维持宽松，随着实体 经济融资需求的增加，
资金面会逐步走向平衡； 人民币在中美贸易谈判走 向积极的背景下，预计将 保持稳中走升的态势，
若谈判出现不确定影响则 可能走贬。随着逆周期政 策的逐步落地，利率债将 逐步承压，因此预计长
久 期 利率在 2019 年 受基 本 面变化 和政 策影 响将 以震 荡为主 ， 中长 期高 等级 信用 债预计 将跟 随利 率债
变化，短期限利率债、信 用债收益率预计受流动性 的带动在上半年低位波动 、而后走高，信用风险
仍需特 别关 注。 伴随 着比 较宽松 的财 政与 货币 政策 ，2019 年 经济 有望 在下 半年 见 底； 股票 市场 一般
会提前 经济 基本 面反 应， 因此 ， 总体 我们 对 2019 年 股票市 场的 走势 比较 具有 信 心。 考 虑到 产品 的属
性，我们仍将保持谨慎的 策略，在获得一定的安全 垫的情况下，逐步提高仓 位，主要配置方向包括
先进制造、医疗、地产等 板块。债券方面，我们将 保持高信用等级策略，维 持基金中短久期。本基
金将秉 承稳 健、 专业 的投 资理念 ，勤 勉尽 责地 维护 持有人 利益 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期内 实施了 2018 年度 第 一次 分红 ， 分 红方 案为： 0.400 元/10 份 （原 华安 安 禧保本 混合 A）、
0.400 元/10 份 （原 华安 安禧 保 本混合 C） 。权 益登 记日 及 除息 日：2018 年 7 月 17 日； 现金 红利 发放
日：2018 年 7 月 18 日。
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4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本基金 于 2018 年 7 月 17 日（转 型前 ）进 行分 红， 每 10 份派 发 红利 0.40 元， 其 中华 安安 禧保
本 A 分红 金额 为 73,215,537.70 元， 华安 安禧 保本 C 分 红 金额为 4,109,612.25 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
6.1 华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 审 计了 2018 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、 2018 年 度 的利
润表、 所有 者权 益(基金 净值) 变动 表和 财务 报表 附注 ， 并出 具了 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
6.2 华安安禧保本混合型 证券投资基金
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 审 计了 2018 年 10 月 22 日的资 产负 债表 、 2018 年 度 的利
润表、 所有 者权 益(基金 净值) 变动 表和 财务 报表 附注 ， 并出 具了 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
第 20 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
§7 年度财务报表
7.1 华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金
7.1.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安禧 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
资产： -
银行存 款 4,235,517.13
结算备 付金 418,500.45
存出保 证金 10,456.60
交易性 金融 资产 197,922,000.00
其中： 股票 投资 3,641,000.00
基金投 资 -
债券投 资 194,281,000.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 2,200,788.91
应收股 利 -
应收申 购款 700.08
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 204,787,963.17
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 1,762,661.66
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应付管 理人 报酬 275,428.02
应付托 管费 45,904.67
应付销 售服 务费 11,691.46
应付交 易费 用 10,818.42
应交税 费 10,830.92
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 400,000.00
负债合计 2,517,335.15
所有者权益： -
实收基 金 193,238,948.61
未分配 利润 9,031,679.41
所有者权益合计 202,270,628.02
负债和所有者权益总 计 204,787,963.17
注：(1)报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0467 元， 基金 份额 总额 193,238,948.61
份。其 中 A 类基 金份 额净值 1.0484 元， 基金 份额 总额 171,801,295.80 份；C 类基 金 份额 净值 1.0332
元，基 金份 额总 额 21,437,652.81 份。
(2) 本基 金由 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金 转型 而成， 转型 日 为 2018 年 10 月 23 日。
7.1.2 利润表
会计主 体： 华安 安禧 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 10 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 10 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日
一、收入 847,450.46
1.利息 收入 1,038,451.88
其中： 存款 利息 收入 218,982.01
债券利 息收 入 774,498.72
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 44,971.15
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） 28,356.67
其中： 股票 投资 收益 14,666.67
基金投 资收 益 -
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债券投 资收 益 13,690.00
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
-221,480.09
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 2,122.00
减：二、费用 895,013.05
1．管 理人 报酬 661,581.04
2．托 管费 110,263.51
3．销 售服 务费 29,241.34
4． 交易 费用 7,338.84
5． 利息 支出 4,995.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,995.31
6．税金 及附 加 1,565.39
7． 其他 费用 80,027.62
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-47,562.59
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） -47,562.59
7.1.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安禧 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 10 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 10 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
351,809,640.81 16,459,103.61 368,268,744.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -47,562.59 -47,562.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
-158,570,692.20 -7,379,861.61 -165,950,553.81
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列）
其中：1.基金 申购 款 230,669.45 8,480.97 239,150.42
2.基 金赎 回款 -158,801,361.65 -7,388,342.58 -166,189,704.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
193,238,948.61 9,031,679.41 202,270,628.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 7.1 至 7.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
华安安 禧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(以下 简称“ 本基金”)， 由华 安安 禧保 本混 合 型证 券投 资基
金转型 而成 ， 系经 中国 证 券监督 管理 委员 会 （以 下 简称“ 中 国证 监会” ） 证监许 可[2016]143 号《 关 于
准予华安安禧保本混合型 证券投资基金注册的批复 》的核准，由基金管理人 华安基金管理有限公司
向社会 公开 发行 募集， 基 金合同 于 2016 年 4 月 13 日生效 ， 首 次设立 募集 规 模为 3,657,725,249.27 份
基金份额。本基金为契约 型开放式，存续期限不定 。本基金的基金管理人及 注册登记机构为华安基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《华安安禧保本混合 型证券投资基金基金合同 》以及《华安安禧保本混 合型证券投资基金
保本期到期安排及转型为 华安安禧灵活配置混合型 证券投资基金相关业务规 则的公告》的约定，本
基金自 2018 年 10 月 23 日 起转型 为非 保本 的混 合型 证券投 资基 金并 更名 为华 安安禧 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金。
本基金根据申购费用收取 方式的不同，将基金份额 分为不同的类别。在投资 人申购时收取申购
费 用 的，称为 A 类基 金份额 ；在投 资人 申购 时不 收取 申 购费 用，而是 从本 类别 基 金资 产中 计提 销售
服 务 费的 ，称为 C 类基 金 份额。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 ， 债券 等固 定收 益
类金融工具（包括国债、 央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债、中 小企业私募债、地方政
府债券 、 中 期票 据、 可转 换债券 （含 分离 交易 可转 债） 、 短期 融资 券、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银
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行存款等）以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关
规定） 。如法律 法规或监管 机构以后允许基金投资其 他品种， 基金管理人在履 行适当程序后，可以
将其纳 入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5%， 其 中现 金不 包括 结算备 付 金、 存 出保 证金、 应收 申 购款 等； 权 证、 股 指期 货 及其 他金 融工 具的
投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：沪 深 300 指 数收 益率×60% ＋ 中国 债券 总指 数收 益率×40% 。
7.1.4.2 会计报表的编制 基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以 及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编 制及 披露 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.1.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及自 2018 年 10 月 23 日（ 基金 合同 转型 日） 起至 2018 年 12 月 31 日止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
7.1.4.4 重要会计政策和 会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.1.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务 报表 的实 际编
制 期 间系自 2018 年 10 月 23 日（ 基金 合同 转型 日）起 至 2018 年 12 月 31 日止。
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7.1.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.1.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产主要包括股 票投资、债券投资
和衍生 工具 等；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.1.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既没有转移也
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没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指 期货 投资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
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(6) 回购 协议
本 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭 式回 购） ， 以成 本列 示， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与 合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.1.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要 市场（或最有利市场）是 本基金在计量日能够进入 的交易市场。本基金采
用市场 参与 者在 对该 资产 或负债 定价 时为 实现 其经 济利益 最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确 定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的
报价作为公允价值；估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价
值的， 应对 报价 进行 调整 ，确定 公允 价值 。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值
技术中 考虑 不同 特征 因素 的影响 。特 征是指 对资 产出 售 或使 用的 限制
等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值 技术中不应将该限制作为 特征考虑。此外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价；
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
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(3) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值；
(4) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.1.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时， 申购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/ （损 失） 占 基金净 值比 例计 算的 金
额。 未 实现 损益 平准 金指 在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 利得/ （损
失）占基金净值比例计算 的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回 确认日确认。未实现损
益平准 金与 已实 现损 益平 准金均 在“ 损 益平 准金”科目 中 核算， 并于 期末 全额转 入“ 未 分配 利润/ （累 计
亏损）” 。
7.1.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
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异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计 提；
(5) 股票投 资收益/ （损失）于卖出股票成交日确 认，并按卖出股票成交金 额与其成本的差额入
账；
(6) 债券 投资 收益/ （ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产 支持 证券 投资 收益/( 损失)于 成交 日确 认， 并 按成 交 总额 与其 成本、 应收 利息 的 差额 入账；
(8) 权证 收益/ （ 损失 ）于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(9) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账；
(10) 股利 收益 于除息 日确 认，并 按上 市公 司宣告 的 分红派 息比 例计 算的金 额 扣除应 由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(11) 公允 价值 变动 收益/ （损 失） 系本 基金 持有 的以公 允 价值 计量 且其 变动 计入 当 期损 益的 金融
资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的
利得或 损失 ；
(12) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 ， 经济利 益很 可能 流入且 金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
7.1.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.1.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 本基 金收 益分 配方 式： 现金分 红与 红利 再投 资， 投资者 可选 择现 金红 利或 将现金 红利 自动 转
为相应类别的基金份额进 行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红。基
金 份 额持 有人 可对 本基金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额 分别 选择 不同 的分 红方 式， 同一 投资 者持 有
的同一类别的基金份额只 能选择一种分红方式。如 投资者在不同销售机构选 择的分红方式不同，基
金登记 机构 将以 投资 者最 后一次 选择 的分 红方 式为 准；
(2) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(3) 本基 金同 一基 金份 额类 别内的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ；
(4) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
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在不违背法律法规及基金 合同的规定、且对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，
基金管理人经与托管人协 商一致，可在中国证监会 允许的条件下调整基金收 益的分配原则，不需召
开基金 份额 持有 人大 会。
7.1.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
7.1.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.1.4.5.2 会计估计变更的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.1.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票） 交易
印花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经 国 务院 批准， 财政 部、 国家 税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出 让方 按证 券 （股
票）交 易印 花税 税率 缴纳 印花税 ，受 让方 不再 征收 ，税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税务 总 局财税[2005]103 号文 《关于 股 权分 置试 点改 革 有 关 税收政 策问 题的 通知》
的规定，股权分置改革过 程中因非流通股股东向流 通股股东支付对价而发生 的股权转让，暂免征收
印花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改增 值税 试点的 通知 》 的规 定，
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日起 在全 国范 围内 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 ， 金 融业纳 入 试
点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。对证券投 资基金（封闭式证券投资 基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入 免征增值税；国债、地方 政府债利息收入以及金
融同业 往来 利息 收入 免征 增值税 ；存 款利 息收 入不 征收增 值税 ；
根据财 政部 、国 家税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全 面推开 营 改增试 点金 融业 有关政
策的通知》的规定，金融 机构开展的质押式买入返 售金融商品业务及持有政 策性金融债券取得的利
息收入 属于 金融 同业 往来 利息收 入；
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根据财 政部 、国 家税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业 往来等 增 值税政 策的 补充 通知》
的规定，金融机构开展的 买断式买入返售金融商品 业务、同业存款、同业存 单以及持有金融债券取
得的利 息收 入属 于金 融同 业往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等 增值
税政策的通知》的规定， 本基金运营过程中发生的 增值税应税行为，以本基 金的基金管理 人为增值
税纳税 人；
根据财 政部 、国 家税务 总 局财税[2017]56 号 文《关 于资管 产品 增值 税有关 问 题的通 知》 的规 定，自
2018 年 1 月 1 日起， 本基 金的基 金管 理人 运营 本基 金过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 暂 适用 简易 计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。
7.4.6.3 城市 维护 建设 税、教 育 费附 加、 地方 教育 附加
根据 《中 华人 民共 和国 城市 维护建 设税 暂行 条例 （2011 年修 订） 》 、 《征 收教 育费 附加的 暂行 规定 （2011
年 修 订） 》 及相 关地 方教 育附 加 的征 收规 定， 凡 缴纳消 费 税、 增 值税、 营业 税的 单 位和 个人， 都应 当
依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加（除按 照相关规定缴纳农村教育 事业费附加的单位外）
及地方 教育 费附 加。
7.4.6.4 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号文 《 关于证 券 投资 基金 税收 政策 的通 知》 的规 定， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 企业 所得 税；
根据财 政部 、国 家税务 总 局财税[2005]103 号 文《 关 于股权 分置 试点 改革有 关 税收政 策问 题的 通知》
的规定，股权分置改革中 非流通股股东通过对价方 式向流通股股东支付的股 份、现金等收入，暂免
征收流 通股 股东 应缴 纳的 企业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《 关于企 业 所得 税若 干优 惠政 策的 通 知》 的规 定， 对证
券投资基金从证券市场中 取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.5 个人 所得 税
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根据财 政部 、国 家税务 总 局财税[2005]103 号 文《 关 于股权 分置 试点 改革有 关 税收政 策问 题的 通知》
的规定，股权分置改革中 非流通股股东通过对价方 式向流通股股东支付的股 份、现金等收入，暂免
征收流 通股 股东 应缴 纳的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得有 关
个人所 得税 政策 的通 知》 的规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得 暂免 征收 个人 所得
税；
根据财 政部 、国 家税务 总 局、中 国证 监会 财税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别化 个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利 所 得全 额计 入应 纳税
所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年（ 含 1 年） 的，暂 减按 50% 计入 应纳税 所 得额 ；持 股期 限超
过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应 纳税 所得 额。 上述 所得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所
得 税 政策 有关 问题 的通 知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金 从公开 发 行和 转让 市场 取
得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年的 ，股 息红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税
7.1.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司（“ 华安基 金公 司” ）
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国泰君 安创 新投 资有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国 际信 托有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海工 业投 资（ 集团 ）有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（“ 国泰 君安” ）
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起） 、基 金销 售机 构
上海上 国投 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
第 33 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
2.根据 华安 基金 管理 有限 公司于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会议 决议 、 第五十 九次 会议决 议及 中 国证券 监督 管理委 员会 证 监许可[2018]2012 号文
核准，华安基金管理有限 公司股东国泰君安创新投 资有限公司、上海国际信 托有限公司将各持有的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
限 公 司。自 2018 年 12 月 5 日起 ，华 安基 金管 理有限 公 司股 东变 更为 国泰 君安 证 券股 份有 限公 司、
上海上国投资产管理有限 公司、上海锦江国际投资 管理有限公司、上海工业 投资（集团）有限公司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。
7.1.4.8 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.1.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.1.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.1.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.1.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.1.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.1.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.1.4.8.2 关联方报酬
7.1.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月23 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 661,581.04
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 277,656.61
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
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H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.1.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年10 月23 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 110,263.51
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.1.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年10 月23 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 禧灵 活配 置混 合 A 华安安 禧灵 活配 置混 合 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 362.14 362.14
合计
- 362.14 362.14
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费按 C 类基 金份 额前 一
日基金 资产 净值 的 0.60% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×C 类基 金销 售服 务费 年费率/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.1.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
第 35 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
7.1.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.1.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.1.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
7.1.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年10 月23 日至2018 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有
限公司
4,235,517.13 134,313.25
7.1.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.1.4.9 期末（2018 年12 月31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.1.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.1.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60003
0
中信证
券
2018-12
-25
重大事
项停牌
16.01
2019-0
1-10
17.15 100,000.00 1,730,993.00 1,601,000.00 -
7.1.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.1.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.1.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
第 36 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.1.4.10 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期限不
长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一
层 次 的余 额为 人民币 2,040,000.00 元， 属于 第二 层次 的余额 为人 民 币 195,882,000.00 元， 属 于第 三层
次的余 额为 人民 币 0.00 元。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停 牌日至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃期间及限 售期间不将相关股票和
可转换债券的公允价值列 入第一层次；并根据估值 调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影
响程度 ，确 定相 关股 票和 可转换 债券 公允 价值 应属 第二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生变 动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7.2 华安安禧保本混合型证 券投资基金
7.2.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 10 月 22 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 10 月 22 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日-
资产： - -
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银行存 款 523,716,032.84 219,020,850.98
结算备 付金 - 967,447.86
存出保 证金 16,179.30 175,250.63
交易性 金融 资产 - 2,115,967,495.08
其中： 股票 投资 - 142,416,558.28
基金投 资 - -
债券投 资 - 1,973,550,936.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 95,000,262.50
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 259,869.48 27,009,851.96
应收股 利 - -
应收申 购款 - 856.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 523,992,081.62 2,458,142,015.92
负债和所有者权益
本期末
2018 年 10 月 22 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日-
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 154,096,624.76 3,468,107.36
应付管 理人 报酬 955,974.95 2,531,997.38
应付托 管费 159,329.15 421,999.56
应付销 售服 务费 24,105.37 75,244.05
应付交 易费 用 3,850.75 457,732.84
应交税 费 158,573.84 -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 324,878.38 426,358.14
负债合计 155,723,337.20 7,381,439.33
所有者权益： - -
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实收基 金 351,809,640.81 2,312,824,312.72
未分配 利润 16,459,103.61 137,936,263.87
所有者权益合计 368,268,744.42 2,450,760,576.59
负债和所有者权益总 计 523,992,081.62 2,458,142,015.92
注：(1)报告 截止日 2018 年 10 月 22 日， 基金 份额净 值 1.047 元， 基金 份额总 额 351,809,640.81
份 。其 中 A 类基 金份 额净值 1.048 元， 基金 份额 总额 315,003,529.20 份； C 类基金 份 额净值 1.034 元，
基金份 额总 额 36,806,111.61 份。
(2) 本基金 自 2018 年 10 月 23 日 起正 式转 型为 华安 安 禧灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
7.2.2 利润表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 22 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 10 月 22 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日-
一、收入 83,030,240.87 216,127,006.68
1.利息 收入 74,432,303.24 113,191,610.59
其中： 存款 利息 收入 4,674,475.36 10,890,882.79
债券利 息收 入 65,609,345.29 94,539,301.40
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,148,482.59 7,761,426.40
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） 4,242,701.00 76,095,541.48
其中： 股票 投资 收益 12,510,089.57 110,809,186.84
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -8,206,585.99 -37,641,327.55
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 -60,802.58 2,927,682.19
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
3,061,449.76 23,216,129.63
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 1,293,786.87 3,623,724.98
减：二、费用 25,245,486.47 48,494,479.19
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1．管 理人 报酬 20,497,273.95 36,264,802.61
2．托 管费 3,416,212.35 6,044,133.80
3．销 售服 务费 563,463.27 1,070,682.62
4． 交易 费用 308,265.12 4,505,313.99
5． 利息 支出 37,350.96 131,740.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 37,350.96 131,740.25
6．税金 及附 加 49,051.40 -
7． 其他 费用 373,869.42 477,805.92
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
57,784,754.40 167,632,527.49
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） 57,784,754.40 167,632,527.49
7.2.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 22 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 22 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,312,824,312.72 137,936,263.87 2,450,760,576.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 57,784,754.40 57,784,754.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,961,014,671.91 -101,936,764.71 -2,062,951,436.62
其中：1.基金 申购 款 2,803,132.84 180,085.11 2,983,217.95
2.基 金赎 回款 -1,963,817,804.75 -102,116,849.82 -2,065,934,654.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -77,325,149.95 -77,325,149.95
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
351,809,640.81 16,459,103.61 368,268,744.42
项目 上年度可比期间
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,397,166,152.73 8,718,084.29 3,405,884,237.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 167,632,527.49 167,632,527.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,084,341,840.01 -38,414,347.91 -1,122,756,187.92
其中：1.基金 申购 款 2,244,900.56 90,185.50 2,335,086.06
2.基 金赎 回款 -1,086,586,740.57 -38,504,533.41 -1,125,091,273.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,312,824,312.72 137,936,263.87 2,450,760,576.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 7.1 至 7.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金(以下 简称“本基金”)， 系经 中国 证券 监督 管理 委 员会 （以 下简
称“ 中国证监会”） 证 监许可[2016]143 号《关于 准予 华安安禧保本混 合型证券 投资基金注册的 批复》
的核准 ，由 基金 管理 人华 安基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2016 年 4 月 13 日
生效， 首次 设立 募集 规模 为 3,657,725,249.27 份 基金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。
本基金的基金管理人及注 册登记机构为华安基金管 理有限公司，基金托管人 为中国建设银行股份有
限公司 。
根据 《华 安安 禧保 本混 合 型证券 投资 基金 基 金合 同》的规 定， 除 提前 到期 情形 外，本基 金以 30
个月为 一个 保本 周期， 第 一个保 本周 期自 基金 合同 生效日 起 至 30 个公 历月 后 的对应 日止 ， 如该 对应
日为非 工作 日或 无该 对应 日， 则 顺延 至下 一个 工作 日。 保 本周 期届 满时， 若符 合保本 基金 存续 条件 ，
本基金转入下一保本周期 ；基金管理人将在保本周 期到期前公告到期处理规 则，确定下一个保本周
第 41 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
期的起 始时 间 ； 第 一个 保本 周期之 后各 保本 周期 自基 金公告 的保 本周 期起 始之 日起 至 30 个 公历 月后
对应日止，若该对应日为 非工作日或无该对应日， 则顺延至下一个工作日。 但在保本周期内，如本
基金 A 类 基金 份额 累计净 值增长 率 连续 15 个工 作 日达到 或超 过当 期保 本周 期的触 发收 益率 ，则 基
金管理 人将 在满 足上 述条 件之日 起 10 个 工作 日内 公 告本基 金当 期保 本周 期提 前到期 （ 提前 到期 日距
离满足 提前 到期 条件 之日 起不超 过 20 个 工作 日， 且 不得晚 于非 提前 到期 情形 下的保 本周 期到 期日 ） 。
本基金第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人 认购并持有到期的基金份 额可赎回金额加上
该部分 基金 份额 累计 分红 金额之 和低 于认 购保 本金 额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额 （ 即“保本 赔付 差
额”） ， 并 在保 本周 期到 期日后 20 个 工作 日内 （含 第 20 个 工作 日） 将该 差额 支付给 基 金份 额持 有人 。
其后各保本周期到期日， 如基金份额持有人过渡期 申购并持有到期以及从上 一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的 基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红款
项 之 和低 于其 保本 金额， 由 当 期有 效的 基金 合同 、 《保 证 合同》 或 《风 险买 断合 同》 约定 的基 金管 理
人或保 本义 务人 将保 本赔 付差额 支付 给基 金份 额持 有人。
本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之 后 5 个 工作日 （含 第 5 个工 作日 ） 。 在 到期 操作 期间
内，本基金接受赎回和转 换转出申请，不接受申购 和转换转入申请。如果基 金份额持有人在到期操
作期间内未选择赎回或转 换转出，则基金管理人根 据本基金到期存续形式视 其默认选择转入下一保
本周期或 继续持有转型后的“ 华安安禧灵活配 置混合型证券投 资基金” 基 金份额，默认操 作日期为到
期操作 期间 的最 后一 个工 作日。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
到期前 公告 的到 期处 理规 则中确 定 。 投 资人 在过 渡 期内申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 称为“过渡 期
申购” 。 在过 渡期 内， 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额， 视同 为过 渡期 申购 。 过渡期 内 ， 本 基金 将 暂
停办理 日常 赎回 和转 换转 出业务 。 过 渡期 内， 本 基金 不收取 基金 管理 费、 基金 托管费 和销 售服 务费 。
过渡期最后一个工作日（ 即下一保本周期开始日前 一工作日）为下一保本周 期的基金份额折算日。
在折算日，基金份额持有 人所持有的基金份额（包 括投资人到期操作期间内 默认选择转入下一保本
周期的基金份额和过渡期 申购的基金份额）在其资 产净值总额保持不变的前 提下，变更登记为基金
份 额 净值为 1.000 元 的基 金份额 ，基 金份 额数 按折 算比例 相应 调整 。
保本周期届满时，若符合 保本基金存续条件，本基 金转入下一保本周期。保 本周期届满时，在
满足法律法规和基金合同 规定的基金存续要求的前 提下，若本基金不符合上 述保本基金存续条件，
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则本基金 将按基金合同的约定变更 为“ 华安安 禧灵活配置混合 型证券投资基金” 。同时， 基金的投资
目标、 投资 范围 、投 资策 略以及 基金 费率 等相 关内 容也将 根据 基金 合同 的约 定作相 应修 改。
根据《华安安禧保本混合 基金保本到期安排及转型 为华安安禧灵活配置混合 基金相关业务规则
的公告 》 ， 本基 金第 一个 保 本期自 2016 年 4 月 13 日至 2018 年 10 月 15 日 。第 一个保 本期 到期 后，
本基金管理人无法为本基 金转入下一保本期确定担 保人或保本义务人，本基 金不能满足继续作为法
律法规 规定 的避 险策 略型 基金运 作的 条件 ， 本基 金 按基金 合同 的约 定变 更为“ 华安安 禧灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金” 。 同 时， 基金的 投资 目标、 投资 范 围、 投 资策 略以及 基金 费 率等相 关内 容也 根据 基
金合同 的约 定作 相应 修改 。
本基金 的保 本期 到期 操作 期间为 保本 期到 期日 及之 后 5 个工 作日 （ 含第 5 个工 作 日） ， 即自 2018
年 10 月 15 日（ 含） 起至 2018 年 10 月 22 日 （含 ）止 。自 2018 年 10 月 23 日本 基 金正 式转 型为华
安安禧 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及 其他 经中 国证 监会 核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资 产 支持 证券、 股指 期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对固定收益
类资产和权益类资产的投 资比例进行动态调整。本 基金投资的股票等权益类 资产占基金资产的比例
不 高于 40% ；债 券、 货币 市场工 具等 固定 收益 类资 产占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ；现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 其中 现金 不包 括 结算备 付金 、 存出 保证
金、应 收申 购款 等。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
7.2.4.2 会计报表的编制 基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监督 管理委 员 会关 于证 券投 资基 金估 值 业务 的指 导意 见》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报告
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的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编 制及 披露 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
自 2018 年 10 月 23 日本 基 金正式 转型 为华 安安 禧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金， 故本 财务 报表
仍以持 续经 营为 基础 列报 。
7.2.4.3 遵循企业会计准 则及其他有关规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 10 月 22 日的 财务
状 况 以及自 2018 年 1 月 1 日 起至 2018 年 10 月 22 日 止期间 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
7.2.4.4 重要会计政策和 会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.2.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务 报表 的实 际编
制 期 间系自 2018 年 1 月 1 日 起至 2018 年 10 月 22 日止 。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.2.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产主要包括股 票投资、债券投资
和衍生 工具 等；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
第 44 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
7.2.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价 值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
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(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指 期货 投资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2)、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购 协议
本 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭 式回 购） ， 以成 本列 示， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与 合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.2.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要 市场（或最有利市场）是 本基金在计量日能够进入 的交易市场。本基金采
用市场 参与 者在 对该 资产 或负债 定价 时为 实现 其经 济利益 最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确 定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
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或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的
报价作为公允价值；估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价
值的， 应对 报价 进行 调整 ，确定 公允 价值 。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人 不应考虑因大量持有相
关资产 或负 债所 产生 的溢 价或折 价；
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值；
(4) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.2.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
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实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.2.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时， 申购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/ （损 失） 占 基金净 值比 例计 算的 金
额。 未 实现 损益 平准 金指 在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 利得/ （损
失）占 基金 净值 比例 计算 的金额 。损 益平 准金 于基 金申购 确认 日或 基金 赎回 确认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/ （累 计亏 损）” 。
7.2.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计 提；
(5) 股票投 资收益/ （损失）于卖出股票成交日确 认，并按卖出股票成交金 额与其成本的差额入
账；
(6) 债券 投资 收益/ （ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产 支持 证券 投资 收益/( 损失)于 成交 日确 认， 并 按成 交 总额 与其 成本、 应收 利息 的 差额 入账；
(8) 权证 收益/ （ 损失 ）于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(9) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账；
(10) 股利 收益 于除息 日确 认，并 按上 市公 司宣告 的 分红派 息比 例计 算的金 额 扣除应 由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(11) 公允 价值 变动 收益/ （损 失） 系本 基金 持有 的以公 允 价值 计量 且其 变动 计入 当 期损 益的 金融
资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的
利得或 损失 ；
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(12) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 ， 经济利 益很 可能 流入且 金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
7.2.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.2.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 本基 金收 益分 配方 式：
a 、 保 本周 期内 ：仅 采取 现金分 红一 种收 益分 配方 式；
b 、 转型为“ 华安安禧灵 活配置混 合型证券投资基 金” 后：现 金分红与红利再 投资，投 资者可选
择现金红利或将现金红利 自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红。 基金 份额 持有 人可 对 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额 分别 选择 不
同的分红方式，同一投资 者持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方 式。如投资者在不同销
售机构 选择 的分 红方 式不 同，基 金登 记机 构将 以投 资者最 后一 次选 择的 分红 方式为 准；
(2) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(3) 本基 金同 一基 金份 额类 别内的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ；
(4) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
在不违背法律法规及基金 合同的规定、且对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，
基金管理人经与托管人协 商一致，可在中国证监会 允许的条件下调整基金收 益的分配原则，不需召
开基金 份额 持有 人大 会。
7.2.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及 差错更正 的说 明
7.2.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.2.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
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本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.2.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
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计税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳增 值税 。对 本基 金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建设 税、教 育 费附 加、 地方 教育 附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育 费附加的暂行规
定（2011 年修订 ） 》及相 关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加（除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加
的单位 外） 及地 方教 育费 附加。
7.4.6.4 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根 据 财政 部、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
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根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.2.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.2.4.8 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.2.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.2.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.2.4.8.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.2.4.8.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.2.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
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7.2.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.2.4.8.2 关联方报酬
7.2.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年10
月22 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日-
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 20,497,273.95 36,264,802.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,435,490.31 12,334,394.14
注：本基金到期操作期间 内（除保本周期到期日） 不收取基金管理费。保本 周期内，基金管理
费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.20% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.2.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年10
月22 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日-
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,416,212.35 6,044,133.80
注：本基金到期操作期间 内（除保本周期到期日） 不收取基金托管费。保本 周期内，基金托管
费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.20% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.2.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
本期
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关联方 名称
2018 年1 月1 日至2018 年10 月22 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 7,619.68 7,619.68
合计 - 7,619.68 7,619.68
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 禧保 本混 合A 华安安 禧保 本混 合C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 13,544.67 13,544.67
合计 - 13,544.67 13,544.67
注：本 基金 到期 操作 期间 内（除 保本 周期 到期 日） 不收取 销售 服务 费。 保本 周期内 ，本 基 金 A
类基金 份额 不收 取销 售服 务费，C 类 基金 份额 的销售 服 务费按 C 类 基金 份额前 一 日基 金资 产净 值的
0.60%年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×C 类基 金销 售服 务费 年费率/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.2.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.2.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.2.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度均 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.2.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.2.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年10 月22 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有 523,716,032.84 520,218.42 69,020,850.98 571,774.14
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限公司
7.2.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.2.4.9 期末（2018 年10 月22 日）本基金持有的流通 受限证券
7.2.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.2.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.2.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.2.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 10 月 22 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.2.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 10 月 22 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.2.4.10 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期限不
长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2018 年 10 月 22 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一
层 次 的余 额为 人民币 0.00 元， 属 于第 二层次 的余 额 为人民 币 0.00 元， 属 于第 三层次 的余 额为 人民 币
0.00 元（ 于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产 中
属于第 一层 次的 余额 为人 民币 153,999,899.87 元， 属于 第 二层 次的 余额 为人 民币 1,961,967,595.21 元，
属于第 三层 次的 余额 为人 民币 0.00元 ）。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停 牌日至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃期间及限 售期间不将相关股票和
可转换债券的公允价值列 入第一层次；并根据估值 调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影
响程度 ，确 定相 关股 票和 可转换 债券 公允 价值 应属 第二层 次 或第 三层 次。
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7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生变 动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,641,000.00 1.78
其中： 股票 3,641,000.00 1.78
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 194,281,000.00 94.87
其中： 债券 194,281,000.00 94.87
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
4,654,017.58 2.27
8 其他各 项资 产 2,211,945.59 1.08
9 合计 204,787,963.17 100.00
8.1.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.1.2.1 报告期末按行业 分 类的境内股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比
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例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
630,000.00 0.31
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
1,410,000.00 0.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业 1,601,000.00 0.79
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 3,641,000.00 1.80
8.1.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600030 中信证 券 100,000 1,601,000.00 0.79
2 600153 建发股 份 200,000 1,410,000.00 0.70
3 600025 华能水 电 200,000 630,000.00 0.31
8.1.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超 出 期初基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 1,730,993.00 0.86
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2 600153 建发股 份 1,628,000.00 0.80
3 600025 华能水 电 889,000.00 0.44
注：本 表所 列示 为转 型后 基金累 计买 入金 额超 出期 末基金 资产 净 值 2% 的 股票 明细。
8.1.4.2 累计卖出金额超 出 期初基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600025 华能水 电 311,000.00 0.15
注：本 表所 列示 为转 型后 基金累 计卖 出金 额超 出期 末基金 资产 净 值 2% 的 股票 明细。
8.1.4.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,247,993.00
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 311,000.00
8.1.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,899,000.00 14.78
其中： 政策 性金 融债 29,899,000.00 14.78
4 企业债 券 60,722,500.00 30.02
5 企业短 期融 资券 30,038,000.00 14.85
6 中期票 据 25,276,500.00 12.50
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 48,345,000.00 23.90
9 其他 - -
10 合计 194,281,000.00 96.05
8.1.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
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1 111818339
18 华夏 银
行 CD339
300,000 29,007,000.00 14.34
2 160403 16 农发 03 200,000 19,908,000.00 9.84
3 111815566
18 民生 银
行 CD566
200,000 19,338,000.00 9.56
4 143647 18 电投 03 150,000 15,310,500.00 7.57
5 155026 18 沪资 03 150,000 14,946,000.00 7.39
8.1.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.1.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.1.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.1.10 报告期末本基金 投 资的股指期货交易情 况说 明
8.1.10.1 报告期末本基金 投资的股指期货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.1.10.2 本基金投资股指 期货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.1.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情 况说 明
8.1.11.1 本期国债期货投 资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.1.11.2 报告期末本基金 投资的国债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
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8.1.12 投资组合报告附 注
8.1.12.1
本报 告期 内， 本 基金投 资的 前十 名证 券的 发行主 体没 有被 监管 部门 立案调 查的 ， 也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.1.12.2
本基 金投 资的 前 十名股 票中 ，不 存在 投资 于超出 基金 合同 规定 备选 股票库 之外 的股 票。
8.1.12.3 期末其他各项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,456.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,200,788.91
5 应收申 购款 700.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,211,945.59
8.1.12.4 期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.1.12.5 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600030 中信证 券 1,601,000.00 0.79 重大事 项停 牌
8.2 华 安安 禧保 本混合型 证券 投资基 金
8.2.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
第 60 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
523,716,032.84 99.95
8 其他各 项资 产 276,048.78 0.05
9 合计 523,992,081.62 100.00
8.2.2 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.2.2.1 累计买入金额超 出 期初基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 603156 养元饮 品 166,828.87 0.01
2 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.01
3 601828 美凯龙 134,064.15 0.01
4 601838 成都银 行 89,465.01 0.00
5 603680 今创集 团 47,171.67 0.00
6 603056 德邦股 份 20,066.64 0.00
7 603712 七一二 18,300.10 0.00
8 603516 淳中科 技 16,458.32 0.00
9 603356 华菱精 工 12,650.19 0.00
8.2.2.2 累计卖出金额超 出 期初基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002142 宁波银 行 41,514,490.49 1.69
2 601601 中国太 保 35,421,425.00 1.45
3 601318 中国平 安 32,677,952.00 1.33
4 600036 招商银 行 32,452,200.00 1.32
5 600901 江苏租 赁 289,495.00 0.01
6 601108 财通证 券 250,755.92 0.01
第 61 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
7 601828 美凯龙 226,979.20 0.01
8 603156 养元饮 品 209,376.30 0.01
9 601838 成都银 行 190,141.60 0.01
10 300699 光威复 材 186,466.40 0.01
11 603712 七一二 101,689.28 0.00
12 603612 索通发 展 97,098.00 0.00
13 603056 德邦股 份 87,687.90 0.00
14 603458 勘设股 份 81,206.40 0.00
15 603680 今创集 团 69,617.03 0.00
16 603980 吉华集 团 62,299.96 0.00
17 603359 东珠生 态 57,831.70 0.00
18 603887 城地股 份 56,207.10 0.00
19 603367 辰欣药 业 56,046.50 0.00
8.2.2.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 660,848.70
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 145,799,251.50
8.2.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.2.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.2.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.2.6 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.2.6.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.2.6.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
第 62 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.2.7 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.2.7.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.2.7.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.2.8 投资组合报告附注
8.2.8.1 本 报告 期内， 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 的， 也没 有在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.2.8.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.2.8.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,179.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 259,869.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 276,048.78
8.2.8.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金
（报告期：2018 年10 月23 日-2018 年12 月31 日）
9.2.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
第 63 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额 占总份 额比 例
华安安 禧灵
活配置 混合
A
2,675
64,224.7
8
0.00 0.00%
171,801,29
5.80
100.00%
华安安 禧灵
活配置 混合
C
1,067
20,091.5
2
0.00 0.00%
21,437,652
.81
100.00%
合计 3,742
51,640.5
5
0.00 0.00%
193,238,94
8.61
100.00%
9.2.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所有从业 人
员持有 本基 金
3.97 0.00%
9.2.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9.3 华安安禧保本混合型 证券投资基金
（报告期：2018 年1 月1 日-2018 年10 月22 日）
9.3.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额 占总份 额比 例
华安安 禧保
本 混合 A
3,672
85,785.2
7
0.00 0.00%
315,003,52
9.20
100.00%
华安安 禧保
本 混合 C
1,290
28,531.8
7
0.00 0.00%
36,806,111
.61
100.00%
合计 4,962
70,900.7
7
0.00 0.00%
351,809,64
0.81
100.00%
第 64 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
9.3.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3.97 0.00%
9.3.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
10.1 华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金
（报告期：2018 年10 月23 日-2018 年12 月31 日 ）
单位： 份
项目 华安安 禧灵 活配 置混 合 A 华安安 禧灵 活配 置混 合 C
本报告 期基 金总 申购 份额 62,998.71 167,670.74
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 143,265,232.11 15,536,129.54
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,801,295.80 21,437,652.81
10.2 华安安禧保本混合型 证券投资基金
（报告期：2018 年1 月1 日-2018 年10 月22 日）
单位： 份
项目 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
基金合 同生 效日(2016 年 4 月 13
日) 基金 份额 总额
3,376,309,616.16 281,415,633.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,174,531,671.33 138,292,641.39
本报告 期基金 总申 购份 额 1,927,446.51 875,686.33
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,861,455,588.64 102,362,216.11
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 315,003,529.20 36,806,111.61
第 65 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ， 翁
启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本 基 金管 理人于 2018 年 10 月 12 日发 布了 《华 安安禧 保 本混 合型 证券 投资 基金 保 本期 到期 安排
及转型 为华 安安 禧灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金相 关业务 规则 的公 告》 ， 自 2018 年 10 月 23 日起“ 华
安安禧 保本 混合 型证 券投 资基金”转型 为“ 华安 安禧 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金” ， 基金 的投 资策略
作出相 应的 改变 。详 情请 见本基 金管 理人 发布 的相 关公告 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 100,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的 决 定》 ， 公司 高度 重视， 逐 一 落实 各项 整改 要求， 针 对 性的 制定、 实施 改进措 施， 进一 步提 升公 司
的内控 制度 和风 险管 理能 力。2018 年 5 月， 公司 已 通过上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况 。
第 66 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情 况
11.7.1 华安安禧灵活配置 混合型证券投资基金
（报告期：2018 年10 月23 日-2018 年12 月31 日）
11.7.1.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
申万宏 源 3 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 1,730,993.00 37.97% 1,612.05 37.97% -
方正证 券 3 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
长江证 券 2 1,628,000.00 35.71% 1,516.10 35.71% -
中信建 投 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 889,000.00 19.50% 827.94 19.50% -
银河证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 311,000.00 6.82% 289.64 6.82% -
中金公 司 1 - - - - -
第 67 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
天风证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.1.2 基金租用证券公 司交易单元进行其他 证券 投资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
第 68 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
广发证 券 - -
64,600,00
0.00
85.45% - -
国泰君 安
10,185,678.0
8
28.44% - - - -
兴业证 券
25,624,760.4
2
71.56% - - - -
中信证 券 - -
11,000,00
0.00
14.55% - -
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
广发
证券
- -
64,600,00
0.00
85.45% - - - -
国泰
君安
10,185,67
8.08
28.44
%
- - - - - -
兴业
证券
25,624,76
0.42
71.56
%
- - - - - -
中信
证券
- -
11,000,00
0.00
14.55% - - - -
11.7.2 华安安禧保本混合 型证券投资基金
（报告期：2018 年1 月1 日-2018 年10 月22 日）
11.7.2.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
第 69 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
华安证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
申万宏 源 3 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 100,551,577.00 68.97% 93,642.59 69.40% -
方正证 券 3 31,373,328.15 21.52% 28,590.64 21.19% -
国泰君 安 1 10,192,824.73 6.99% 9,288.49 6.88% -
长江证 券 2 - - - - -
中信建 投 1 1,177,680.06 0.81% 1,096.85 0.81% -
兴业证 券 1 1,002,842.83 0.69% 934.02 0.69% -
中泰证 券 1 949,109.12 0.65% 864.90 0.64% -
中信证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 460,801.31 0.32% 429.16 0.32% -
国盛证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 56,207.10 0.04% 52.35 0.04% -
天风证 券 2 34,881.20 0.03% 31.79 0.03% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
第 70 页共 73 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(原华安安禧保本混合型证券投资基金转型)2018 年年 度报告摘要
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018年4月完 成租 用托 管在建 设 银行 的财 通证 券深 圳006004 交 易单 元
11.7.2.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 892,126.33 0.71%
84,000,00
0.00
10.58% - -
广发证 券 - -
170,000,0
00.00
21.41% - -
方正证 券 280,050.00 0.22% - - - -
国泰君 安 462,210.50 0.37% - - - -
兴业证 券
80,459,839.1
3
63.76%
14,000,00
0.00
1.76% - -
中信证 券
25,065,591.2
8
19.86%
315,000,0
00.00
39.67% - -
银河证 券 1,092,343.70 0.87%
30,000,00
0.00
3.78% - -
中金公 司
12,420,961.3
2
9.84%
181,000,0
00.00
22.80% - -
天风证 券 5,526,800.55 4.37% - - - -
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
成交金 额
占当期
回购成
交总额
成交金 额
占当期
权证成
交总额
成交金 额
占当期
基金成
交总额
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的比例 的比例 的比例 的比例
海通
证券
892,126.3
3
0.71%
84,000,00
0.00
10.58% - - - -
广发
证券
- -
170,000,0
00.00
21.41% - - - -
方正
证券
280,050.0
0
0.22% - - - - - -
国泰
君安
462,210.5
0
0.37% - - - - - -
兴业
证券
80,459,83
9.13
63.76
%
14,000,00
0.00
1.76% - - - -
中信
证券
25,065,59
1.28
19.86
%
315,000,0
00.00
39.67% - - - -
银河
证券
1,092,343.
70
0.87%
30,000,00
0.00
3.78% - - - -
中金
公司
12,420,96
1.32
9.84%
181,000,0
00.00
22.80% - - - -
天风
证券
5,526,800.
55
4.37% - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 华安安禧保本混合型 证券投资基金
12.1.1 报告期内单一投 资 者持有基金份额比例 达到 或超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20181016-201810
16
200,04
4,000.0
0
0.00
200,044,0
00.00
0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。 如 该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
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华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
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