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华安季季鑫A(040030)

华安季季鑫:2018年年度报告摘要查看PDF公告

华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 
 
 
 
 
华安季 季鑫短 期理财 债券型 证券投 资基金 
2018 年 年度 报告 摘要 
2018 年 9 月 19 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一九 年三 月三十 日 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ,于 2019 年 3 月 26 日 复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 9 月 19 日 止。


第 2 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安季 季鑫 短期 理财 债券 基金主 代码 040030 交易代 码 040030 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 5 月 23 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,541,338,663.32 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华安季 季鑫 短期 理财 债券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 040030 040031 报告期末下属分级基金的份额总 额 15,943,340.99 份 4,525,395,322.33 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ,追求 稳健 的当 期收 益。 投资策 略 本基金 采用“运作 期滚 动” 的 方 式运 作, 在 运作 期内, 本基 金将 在坚 持组 合 久期与 运作 期基 本匹 配的 原则下 , 采用 持有 到期 策 略构建 投资 组合 , 基本 保持大 类品 种配 置的 比例 恒定 。 集 中申 购期 内, 本 基金将 采用 流动 性管 理 与组合 调整 相结 合的 策略 。 业绩比 较基 准 无。 风险收 益特 征 本基金 为采 用固 定组 合策 略的短 期理 财债 券型 基金 , 属 于证 券投 资基 金中 较低风 险、 预期 收益 较为 稳定的 品种 ,其 预期 的风 险水平 低于 股票 基金 、 混合基 金和 普通 债券 基金 。 第 3 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 陆滢 郭明 联系电 话 021-38969999 (010 )66105799 电子邮 箱 luying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 (010 )66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要的管 理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31 层、32 层 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 华安季 季鑫 短期理 财债 券 A 华安季 季 鑫短期 理 财 债券 B 华安季 季 鑫短期 理 财 债券 A 华安季 季 鑫短期 理 财 债券 B 华安季 季 鑫短期 理 财 债券 A 华安季 季 鑫短期 理 财 债券 B 本期已 实现 收益 602,553.96 161,595,6 24.40 3,296,512. 43 130,369,7 81.86 304,395.1 1 81,509.77 本期利 润 602,553.96 161,595,6 24.40 3,296,512. 43 130,369,7 81.86 304,395.1 1 81,509.77 本期净 值收 益率 2.9799% 3.1098% 3.2573% 2.2139% 1.4076% 1.6401% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 华安季 季鑫 短 期 理 财债券 A 华安季 季鑫 短期理 财债 华安季 季鑫 短期理 财债 华安季 季鑫 短期理 财债 华安季 季鑫 短期理 财债 华安季 季鑫 短期理 财债 第 4 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 券 B 券 A 券 B 券 A 券 B 期末基 金资 产净 值 15,943,340.9 9 4,525,395, 322.33 27,181,70 9.22 3,816,000, 000.00 19,355,78 2.34 - 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于短 期理 财债 券 基金采 用摊 余成 本法 核算 , 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相 等 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1 .华安季季鑫短期 理财债 券 A : 阶段 份额净值 收 益率① 份额净值 收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.9285% 0.0011% - - - - 过去六 个月 1.8563% 0.0011% - - - - 过去一 年 4.0912% 0.0021% - - - - 过去三 年 8.2403% 0.0043% - - - - 过去五 年 16.6429% 0.0049% - - - - 自基金 合同 生效 起至今 22.9874% 0.0052% - - - - 2.华安季季鑫短期 理财债 券 B : 阶段 份额净值 收 益率① 份额净值 收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.9966% 0.0011% - - - - 过去六 个月 1.9848% 0.0012% - - - - 过去一 年 4.3098% 0.0018% - - - - 过去三 年 7.6097% 0.0050% - - - - 过去五 年 16.5845% 0.0056% - - - - 自基金 合同 生效 起至今 23.3625% 0.0061% - - - - 注:各 阶段 均以 最后 运作 日 2018 年 9 月 19 日为 对日 统 计。 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较 第 5 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2012 年 5 月 23 日至 2018 年 9 月 19 日) 1 、华安季季鑫短期 理财债 券 A 2 、华安季季鑫短期 理财债 券 B 注:根 据《 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》规 定, 本基 金已自 基金 合同 生 效之日 起每 个运 作期 的 10 个工 作日 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合基 金合 同第 十二部 分投 资范 围的 第 6 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 有关规 定。 3.2.3 过去五年基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 过去五 年基金 净收 益率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图 1 、 华安季季鑫短期 理财债 券 A 2 、华安季季鑫短期 理财债 券 B 第 7 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 注:合 同生 效当 年、 暂停 运作当 年按 实际 存续 期计 算,不 按整 个自 然年 度进 行折算 。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2017 年 297,548.67 2,971,953.92 27,009.84 3,296,512.43 - 2016 年 141,386.89 156,792.56 6,215.66 304,395.11 - 2018 年 146,487.74 342,424.45 113,641.77 602,553.96 - 合计 585,423.30 3,471,170.93 146,867.27 4,203,461.50 - 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形 式转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 - 81,820.64 -310.87 81,509.77 - 2017 年 5,001,058.18 120,216,594.85 5,152,128.83 130,369,781.86 - 2018 年 9,395,322.33 112,259,329.22 39,940,972.85 161,595,624.40 - 合计 14,396,380.51 232,557,744.71 45,092,790.81 292,046,916.03 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公 司、 上 海工 业投 资 ( 集团) 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、 成都、广州等地设有分公 司,在香港和上海设有子 公司——华安(香港)资 产管理有限公司、华安 未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日, 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国 A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全 第 8 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金, 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李邦长 本基金 的 基金经 理 2016-03-02 - 8 年 硕士研究生,具有基金从业资格 证书.曾 任安永 华明 会计 师事 务所 审计师 ,2010 年 3 月 加入 华安基 金管理有限公司,先后从事基金 运营、债券交易和债券研究等工 作,2014 年 9 月 起担 任基 金经理 助理,2016 年 3 月起 担任 华安月 月鑫短期理财债券型证券投资基 金、本基金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金、华安日 日鑫货币市场基金的基金经 理.2016 年 11 月 起, 同时 担任华 安鼎丰债券型发起式证券投资基 金的基 金经 理。2017 年 12 月起, 同时担任华安鼎瑞定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 第 9 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平 协商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 第 10 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为 4 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2018 年, 全球 经济 反弹 出 现分化 , 主要 国家 货币 政 策松紧 不一 。 美国 经济 维 持复苏 态势 , 居民 消费稳健增长,劳动力市 场持续改善,失业率再创 新低,通胀预期较为平稳 ,美联储议息会议多次 上 调联 邦基金 利率, 但最新 PMI 数 据开 始下 滑,显 示经 济增长 动能有 所走弱 。欧 元区经 济基本 面 转 弱, 制造业 PMI 数 据下 滑, 投资者 信心指 数继续 回落 ,通胀 也进一 步走弱 。国 内经济 方面, 工 业企业利润增速从下半年 开始持续下滑,工业增加 值增速明显回落,基建投 资增速走平,消费低于 预期,制造业投资有所回 升,叠加贸易摩擦影响, 短期经济运行出现疲弱态 势;由于经济增速面临 的不确定性加大,央行货 币政策在维持稳健中性的 基调上适时微调,全年通 过实施多次定向降准、 增量操 作 MLF 以及 CRA 等 操作释 放资 金使 得流 动性 总体较 为宽 松, 除季 末等 个 别时点 有所 波动 外, 资金面总体较为宽松。债 市方面,受降准利好、机 构融资需求放缓、中美贸 易摩擦反复变化推升避 险情绪,以及基本面数据 走弱等因素推动,债券市 场全年总体维持做多行情 。从数据表现来看,十 年期国 债收 益率 下行 幅度 超 60bp,3Y-5Y 期 AAA 级中短 期票 据收 益率 下行 幅度 超 130bp ,各 期 限 品种信 用利 差收 窄。 本报告 期内 , 合 理安 排组 合久期 , 主 要投 资于 利率 较高的 同业 存款 和同 业存 单, 同 时把 握机 会, 配置银行间逆回购以获得 可观的持有收益。组合整 体在有效控制流动性风险 的前提下,保证了适中 的整体 收益 率。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A : 投资回 报:2.9799% 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B : 投资回 报:3.1098% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 第 11 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 展望 2019 年,基建将继 续加大托底力度,但国内 地产仍处下行周期,贸易 摩擦的不确定性可 能对进出口带来一定扰动 ,宏观经济存下行压力, 但随着诸多宽信用举措的 推进,经济失速风险较 低。通 胀总 体来 看较 为平 稳,关 注下 半年 猪价 等因 素对 CPI 的 扰动 ;随 着央行 进 入降 准通 道, 银行 表内外 资金 将更 加趋 于平 衡, 预 计 2019 年上 半年 资金 面 总体 维持 平稳 。 债券市 场 面临 的大 环境 变得 更加复 杂, 交易 性机 会依 然存在 但是 波动 性加 大。 操作方面,我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡,优化组合资产配 置计划,把握结构 性机会,主要通过锁定高 收益同业存款和甄选优质 同业存单博取较高的持有 收益,提高组合整体收 益,为投资者创造更多价 值。我们将秉承稳健、专 业的投资理念,优化组合 结构,控制风险,勤勉 尽责地 维护 持有 人的 利益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基金收益根据每日基金收 益公告,以每万份基金份 额收益为基准,为 投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 , 每季 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 季季 鑫 短期理 财 A 累计 收益分 配 金额 602,553.96 元, 华安 季 季鑫 短期 理财 B 累计收 益 分配 金额 161,595,624.40 元。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 第 12 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金的 托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安季季鑫 短期理财债券型证券投资 基金的管理人——华安基 金管理有限公司在 华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金的投资运 作、每万份基金净收益和 基金利润分配、基金费 用开支等问题上,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。本 期利 润分配 情况 为华 安季 季鑫 短期理 财债 券 A :602,553.96 元 ;华 安季 季鑫短 期 理 财债券 B:161,595,624.40 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安季季鑫短期理财债 券型证券投资基金 2018 年 年度 报告 中财 务指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、财务 会计 报告、投资 组 合报 告等 内容 进行 了核查 ,以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 §6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所(特殊 普通 合伙) 审 计, 注册会 计师


蒋燕 华


沈 熙苑 签字 出具 了安 永华明 (2019)专 字 第 60971571_B02 号标 准无 保留意 见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2018 年 9 月 19 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 上年度末 第 13 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 2018 年 9 月 19 日 2017 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 892,537,613.34 262,807,430.37 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 - 3,244,117,378.94 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 - 3,244,117,378.94 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 3,697,502,888.75 1,497,707,086.56 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 292,717.74 2,361,521.01 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 4,590,333,219.83 5,006,993,416.88 负债和所有者权益 本期末 2018 年 9 月 19 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 1,150,197,514.70 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 2,721,070.26 4,832,988.24 第 14 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 应付托 管费 806,243.22 1,431,996.57 应付销 售服 务费 110,333.34 246,569.70 应付交 易费 用 14,666.86 121,199.25 应交税 费 - - 应付利 息 - 1,680,968.59 应付利 润 45,241,085.23 5,186,470.61 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 101,157.60 114,000.00 负债合计 48,994,556.51 1,163,811,707.66 所有者权益: - - 实收基 金 4,541,338,663.32 3,843,181,709.22 未分配 利润 - - 所有者权益合计 4,541,338,663.32 3,843,181,709.22 负债和所有者权益总 计 4,590,333,219.83 5,006,993,416.88 注 :( 1 ) 报告 截止 日 2018 年 9 月 19 日 , 基 金份 额净值 1.00 元, 基金 份额 总额 4,541,338,663.32 份,其 中 A 类 基金 份 额总额 15,943,340.99 份;B 类基 金 份额 总额 4,525,395,322.33 份。 (2)本 基金 自 2018 年 9 月 20 日 起暂 停运 作。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 187,633,096.75 177,090,013.64 1.利息 收入 186,513,143.56 175,742,310.12 其中: 存款 利息 收入 5,813,783.12 53,232,275.75 债券利 息收 入 151,005,309.61 108,187,985.46 资产支 持证 券利 息收 入 - - 第 15 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 买入返 售金 融资 产收 入 29,694,050.83 14,322,048.91 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 ) 1,119,953.19 1,347,703.52 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 1,119,953.19 1,347,703.52 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公允价 值变 动收 益(损 失以“-” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) - - 减:二、费用 25,434,918.39 43,423,719.35 1.管 理人 报酬 10,279,214.66 8,364,703.01 2.托 管费 3,045,693.45 2,478,431.05 3.销 售服 务费 418,811.79 533,690.43 4. 交易 费用 - - 5. 利息 支出 11,560,381.20 31,889,265.84 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 11,560,381.20 31,889,265.84 6. 其他 费用 130,817.29 157,629.02 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 162,198,178.36 133,666,294.29 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列) 162,198,178.36 133,666,294.29 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日 单位: 人民 币元 第 16 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 3,843,181,709.22 - 3,843,181,709.22 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 162,198,178.36 162,198,178.36 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 698,156,954.10 - 698,156,954.10 其中:1.基金 申购 款 5,410,424,204.20 - 5,410,424,204.20 2.基 金赎 回款 -4,712,267,250.10 - -4,712,267,250.10 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -162,198,178.36 -162,198,178.36 五、期末所有者权益(基金 净值) 4,541,338,663.32 - 4,541,338,663.32 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 19,355,782.34 - 19,355,782.34 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 133,666,294.29 133,666,294.29 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 3,823,825,926.88 - 3,823,825,926.88 其中:1.基金 申购 款 9,946,204,152.85 - 9,946,204,152.85 2.基 金赎 回款 -6,122,378,225.97 - -6,122,378,225.97 第 17 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -133,666,294.29 -133,666,294.29 五、期末所有者权益(基金 净值) 3,843,181,709.22 - 3,843,181,709.22 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页 码( 序号 )从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ,系经中国证券 监督管理委员会 (以下 简称“中国 证监 会” ) 证监 许可[2012]539 号 《 关于核 准华 安季 季鑫 短期 理财债 券型 证券 投资 基 金募集 的批 复》 的核 准, 由 基金管 理人 华安 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集, 基金 合同 于 2012 年 5 月 23 日正 式生 效, 首 次设立 募集 规模 为 5,526,551,295.11 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存续期限 不定。本基金以“ 运作期滚 动” 方式运 作。自基金合同 生效日起,本基金在运作 期内不开放 日常申 购与 赎回 ,仅 在运 作期最 后 1 日开 放当 期赎回 。 每个 运作 期结 束后 ,本 基 金将 安排 一个 集中 申购期,开放下一运作期 的集中申购。本基金的基 金管理人及注册登记机构 为华安基金管理有限公 司,基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。 根据 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 基金 关 于 2018 年第 3 期运 作期 到期 后暂 停下 一 运作 期运 作的 公告》 , 本基 金 在 2018 年第 3 期到 期后 将暂 停下 一运 作 期运 作, 不再 接受 申购 申 请,2018 年第 3 期 运作期 为 2018 年 6 月 22 日至 2018 年 9 月 19 日,到 期 赎回 开放 日为 2018 年 9 月 19 日, 基金 份额 持有人 可在 该日 赎回 或转 换转出 本基 金基 金份 额,2018 年 9 月 19 日 未提 交赎 回或转 换转 出申 请的 本 基金 A 类和 B 类份额 , 将 与第 3 期通 过约 定赎 回代 码 (000568) 集 中申 购本基 金 的基 金份 额一 起, 在本运 作期 期末 发起 自动 全额赎 回。 本基金根据基金份额持有 人持有本基金份额的数量 ,对基金份额持有人持有 的基金份额按照不 同的费 率计 提销 售服 务费 用,因 此形 成不 同的 基金 份额类 别:A 类基 金份 额和 B 类 基金 份额 。若基 金份额 持有 人在 单个 基金 交易账 户保 留 的 A 类 基金份 额 达到 或超过 500 万 份时 , 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基 金交 易账户 保留 的 A 类基金 份 额全部 升级 为 B 类基 金份额 。 若 基金 份额 持有 人 在单个 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额低于 500 万份时 ,本 基金的 注册 登记 机 构自 动将 其在 该基 第 18 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 金交易 账户 保留 的 B 类基金 份 额全 部降 级为 A 类基金 份 额。 本基金投资范围为法律法 规及监管机构允许投资的 金融工具,包括现金、银 行定期存款、大额 存单、债券回购、短期融 资券、国债、中央银行票 据、金融债、中期票据、 企业债及中国证监会认 可的其他具有良好流动性 的金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资的其他品种,基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ,可以 将其 纳入 投资 范围 。 根据《华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金基 金合同》和《华安季季鑫 短期理财债券型基 金 关于 2018 年第 3 期运 作 期到期 后暂 停下 一运 作期 运作的 公告 》 , 本基 金在 2018 年第 3 期 到期 后暂 停下一运作期运作。本基 金暂停运作以后,暂停运 作期间所发生的费用,由 基金管理人承担,本基 金管理人将根据监管要求 和实际情况,在履行相应 程序后,决定本基金后续 运作的相关安排,详情 以届时 公告 为准 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照《华安 季季鑫短期理财债券型证 券投资基金基金合同》约 定的资产估值和会 计核算 方法 及财 务报 表 7.4.4 所述 的重 要会 计政 策和 会计估 计编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本 财 务报 表按照 7.4.2 所述的 编 制基 础编 制 , 真 实、 完整 地 反映 了本 基金于 2018 年 9 月 19 日的 财务状 况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 第 19 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规 定, 经 国务 院批 准, 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等 增值税政策的通知》的规 定,本基金运营过程中发 生的增值税应税行为,以 本基金的基金管理人为 增值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日 起, 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 暂适用 简 易 计税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴 纳增 值税 。对 本基 金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程 中发 生的 增值 税 应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从本基 金的基金管理人以后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。 7.4.6.2 城市 维护 建设 税、教 育 费附 加、 地方 教育 附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订) 》 、 《征收教育 费附加的暂行规 定(2011 年修订 ) 》及相 关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人,都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加(除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加 的单位 外) 及地 方教 育费 附加。 7.4.6.3 企业 所得 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 第 20 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 7.4.6.4 个人 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免 征收 个人 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工商 银行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 华安资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 华安未 来资 产管 理( 上海 )有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 第 21 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 10,279,214.66 8,364,703.01 其中:支付销售机 构的客户 维护费 17,504.23 110,354.71 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 3,045,693.45 2,478,431.05 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 第 22 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安季 季鑫 短期 理 财 债券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B 合计 工商银 行 29,572.98 - 29,572.98 华安基 金管 理有 限公 司 1,839.19 379,299.99 381,139.18 合计 31,412.17 379,299.99 410,712.16 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安季 季鑫 短期 理 财债券A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券B 合计 工商银 行 218,236.56 - 218,236.56 华安基 金管 理有 限公 司 1,037.23 301,512.08 302,549.31 合计 219,273.79 301,512.08 520,785.87 注: 本基 金 A 类基 金份 额的 销 售服 务费 年费 率为 0.28% , 对于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有人, 年基 金销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基金 份 额持有 人的 费率 。B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01%,对 于 由 A 类升级 为 B 类的 基金 份额持 有 人, 年 基金 销售 服 务费率 应自 其升 级后 的下 一个工 作日 起适 用 B 类基金 份 额持 有人 的费 率。 各类 基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下: H=E× 该类 基金 份额 的销 售服 务 费年 费率/当年 天数 H 为该 类基 金份 额每 日应计 提 的销 售服 务费 E 为该 类基 金份 额前 一日的 基 金资 产净 值 销售服 务费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末。 第 23 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本 基 金在 本报 告期 及上 年度 可 比期 间均 未与 关联 方进 行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A 无。 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年9 月19 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银 行 892,537,613.34 137,672.01 12,807,430.37 111,998.31 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.9 期末(2018 年9 月19 日 )本基金持有的流通 受限 证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购 截 至 本报 告期末 2018 年 9 月 19 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购金 融资 产款 余额 。 第 24 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购 截 至 本报 告期末 2018 年 9 月 19 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购金 融资 产款 余额 。 7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项 7.4.14.1 公允 价值 7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值 于 2018 年 9 月 19 日, 本 基金未 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产( 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金 持 有的 以公 允价 值计 量且 其 变动 计入 当期 损益 的金 融 资产 中属 于第 一层 次的余 额为 人民 币 0.00 元, 属 于第 二层 次的 余额 为人 民币 3,242,788,000.00 元,属 于第 三层 次的 余 额 为 人民币 0.00元 )。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动 本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承诺 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准 本 财 务报 表已于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位:人 民币 元 第 25 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 3,697,502,888.75 80.55 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 892,537,613.34 19.44 4 其他各 项资 产 292,717.74 0.01 5 合计 4,590,333,219.83 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.56 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 40% 。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 不适用 。 第 26 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 不适用 。 8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 不适用 。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 8.6“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 2 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2758% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0143% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0935% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明 无。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 无。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 8.8.2 本报告期内, 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的, 也没有在报告 编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。 8.8.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 第 27 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 292,717.74 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 292,717.74 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华安季 季鑫 短期 理财债 券 A 495 32,208.77 994.32 0.01% 15,942,346.67 99.99% 华安季 季鑫 短期 理财债 券 B 7 646,485,046 .05 4,525,395,322. 33 100.00% 0.00 0.00% 合计 502 9,046,491.3 6 4,525,396,316. 65 99.65% 15,942,346.67 0.35% 注: 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属两 级 基金, 比例 的分母 采用各 自级 别的 份额 ,对 合计数 ,比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数(即 期末 基金 份额 总 额 )。 第 28 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B 基金合 同生 效日 (2012 年 5 月 23 日) 基金份 额总 额 4,689,974,322.86 836,576,972.25 本报告 期期初 基金 份额 总额 27,181,709.22 3,816,000,000.00 本报告 期基金 总申 购份 额 1,028,881.87 5,409,395,322.33 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 12,267,250.10 4,700,000,000.00 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期末 基金 份额 总额 15,943,340.99 4,525,395,322.33 注:申 购含 红利 再投 及分 级份额 调增 份额 ;赎 回含 分级份 额调 减份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下: 2018 年 2 月 13 日, 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 , 翁 启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 第 29 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 :21,533.78 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2018 年 4 月, 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施 的 决 定》 , 公司 高度 重视, 逐 一 落实 各项 整改 要求, 针 对 性地 制定、 实施 整改措 施, 进一 步提 升公 司 内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月, 公司 已通过 上 海证 监局 的检 查验 收。 除上述 情况 外, 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国金证 券 2 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 宏信证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 西藏东 方财 富 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 第 30 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 世纪证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 广发华 福 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 第 31 页共 32 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2018 年年度 报 告摘要 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况: 无。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 12


影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的时 间区 间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180327-20180 918 0.00 2,000,0 00,000. 00 2,000,0 00,000. 00 0.00 0.00% 2 20180101-20180 319 900,000,00 0.00 0.00 900,000 ,000.00 0.00 0.00% 3 20180101-20180 918 1,000,000, 000.00 0.00 1,000,0 00,000. 00 0.00 0.00% 4 20180320-20180 320 500,000,00 0.00 0.00 500,000 ,000.00 0.00 0.00% 5 20180327-20180 618 0.00 2,000,0 00,000. 00 2,000,0 00,000. 00 0.00 0.00% 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额 赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一九年三月三十 日 第 32 页共 32 页