华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
华安保 本混合 型证券 投资基 金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2019 年 3 月 26 日 复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安保 本混 合
基金主 代码 000072
交易代 码 000072
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,630,269,023.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有效 控制 本金 损失 的 风险 ， 在 本金 安全 的基
础上实 现基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本基金 采用 基于 VaR 的 风险乘 数全 程可 变的 CPPI 策 略（ 恒定 比例 组合
保险策略 ） 。基金管理人主要通过数量分析 ，根据市场的波动来调整 和修
正安全垫放大 倍数（即风险乘数 ） ，动态调整保本资产与风险资产的 投资
比例， 以确 保基 金在 一段 时间以 后其 价值 不低 于事 先设定 的某 一目 标价
值 ， 从 而实 现投 资组 合的保 本 增值 目标。 同时， 本基金 将 通过 对宏 观经 济、
国家政 策等 可能 影响 证券 市场的 重要 因素 的研 究和 预测 ， 分 析和 比较 不同
证券子 市场 和不 同金 融工 具的收 益及 风险 特征 ，确 定具体 的投 资券 种选
择，积 极寻 找各 种可 能的 套利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
第 3 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
信息披露
负责人
姓名 陆滢 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 22,289,716.89 76,427,132.13 107,269,320.31
本期利 润 61,331,293.67 110,167,718.63 21,790,067.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0304 0.0282 0.0076
本期基 金份 额净 值增 长率 2.51% 2.98% -2.73%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4944 0.4678 0.4380
期末基 金资 产净 值 1,733,740,788.65 2,796,989,873.52 4,727,413,774.00
期末基 金份 额净 值 1.063 1.037 1.007
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
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（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.09% 0.09% 0.69% 0.01% -0.60% 0.08%
过去六 个月 0.66% 0.09% 1.39% 0.01% -0.73% 0.08%
过去一 年 2.51% 0.12% 2.75% 0.01% -0.24% 0.11%
过去三 年 2.68% 0.32% 8.25% 0.01% -5.57% 0.31%
过去五 年 89.61% 0.52% 15.84% 0.01% 73.77% 0.51%
自基金 合同 生
效起至 今
86.77% 0.50% 18.54% 0.01% 68.23% 0.49%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安保 本混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 5 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日)
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安保 本混 合型 证券 投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 没有 利润 分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
第 6 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部助 理总 监
2013-05-1
4
- 17 年
硕士研 究生 ，17 年证 券基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投资顾问有限公司任研究
员，2005 年 10 月至 2009 年 7 月
在益民基金管理有限公司任基金
经理，2009 年 8 月至 今任 职于华
安基金管理有限公司固定收益
部。 2010 年 12 月 起担 任华 安稳固
收益债券型证券投资基金的基金
经理。2012 年 9 月起 同时 担任华
安安心收益债券型证券投资基金
的基金 经理 。 2012 年 11 月至 2017
年 7 月同时 担任 华安 日日 鑫货币
市场基 金的 基金 经理 。2012 年 12
月起同时担任华安信用增强债券
型证券投资基金的基金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。 2014 年 8 月至 2015 年
1 月， 同 时担 任华 安七 日鑫 短期理
财债券型证券投资基金的基金经
理，2014 年 8 月起 ， 同时 担任华
安年年红定期开放债券型证券投
资基金 的基 金经 理。2015 年 3 月
起担任华安新动力灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月 起， 同时 担任 华安新
优选灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2015 年 5 月至
2018 年 6 月 ，同 时担 任华 安新机
遇保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2018 年 6 月 起， 同时担
任华安新机遇灵活配置混合型证
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券投资 基金 的基 金经 理。2015 年
6 月起同时担任华安添颐混合型
发起式证券投资基金的基金经
理。 2015 年 11 月至 2018 年 5 月，
同时担任华安安益保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。2018 年
5 月起， 同时 担任 华安 安益 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理； 2015 年 12 月至 2018 年 1 月，
同时担任华安乐惠保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。2016 年
2 月至 2017 年 7 月， 同时 担任华
安安康保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 4 月至 2017
年 7 月，同 时担 任华 安安 禧保本
混合型证券投资基金的基金经
理。 2016 年 10 月至 2018 年 1 月，
同时担任华安安润灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
2017 年 2 月 起， 同时 担任 华安安
享灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年 3 月 起，同
时担任华安现金宝货币市场基金
的基金 经理 。
吴丰树
本基金 的基 金
经理
2013-05-1
4
2018-07-06 15 年
硕士研 究生 ，15 年证 券、 基金行
业从业经历。曾在中金公司担任
研究员、华宝兴业基金管理有限
公司担 任基 金经 理。2011 年 3 月
份加入华安基金管理有限公司。
2011 年 7 月至 2013 年 5 月 担任华
安核心优选混合型证券投资基金
基金的 基金 经理 。 2012 年 10 月至
2018 年 7 月 同时 担任 华安 行业轮
动混合型证券投资基金的基金经
理。 2013 年 2 月至 2018 年 7 月同
时担任华安中小盘成长混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。2013 年
5 月至 2018 年 7 月担 任本 基金的
基金经 理。 2015 年 5 月至 2018 年
7 月同时担任华安新机遇灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。
舒灏
本基金 的基 金
经理
2018-07-0
2
- 10 年
硕士研 究生 ，10 年证 券、 基金行
业从业经验。曾任海通证券股份
有限公 司研 究员 。2011 年 6 月加
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入华安基金，历任投资研究部研
究员、 基金 投资 部基 金经 理助理 。
2018 年 7 月 起担 任本 基金 的基金
经理。 2018 年 11 月 起， 同 时担任
华安新机遇灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2018 年 12
月起，同时担任华安大安全主题
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交 易所 一级市 场 业务 ， 投 资组 合经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
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价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日内 、3 日 内、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年美 国经 济持 续复 苏 的背景 下， 美联 储加 息四 次， 美 元成 为强 势货 币。 全球新 兴市 场国 家
出现不同程度的流动性外 流。中国宏观经济在供给 侧改革的背景下，上下游 产业出现较明显分化。
叠加中美贸易战的影响， 民营经济出现经营困难的 局面。央行货币政策前紧 后松，资管新规等监管
举措温 和落 地， 体现 了在 内外部 压力 增加 的背 景下 ，宏观 经济 政策 开始 有所 调整。
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中 国 资本 市场在 2018 年 同 样面临 着其 他新 兴市 场国 家一样 的的 困难 局面 。 权益 市场全 年下 跌近
25%% ， 信用 债市 场出 现连 续的风 险事 件。 幸而 央行 政策转 向及 时， 确保 货币 流动性 充裕 并引 导市 场
利率下行，中国在金融层 面没有出现全局性和结构 性的风险。市场风险偏好 下降明显，无风险利率
出现 100BP 以 上的 下行 ， 收益率 曲线 呈现 牛平 的格 局， 信 用利 差在 新一 轮资 产荒的 冲击 下， 整体 上
也出现 了明 显的 收窄 。
报告期 内， 本基 金投 资以 中短久 期的 信用 债券 投资 为主, 对长 久期 利率 债进 行 波段操 作， 对权 益
市场保 持灵 活的 仓位,取得了 稳 健收 益.
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本 基 金份 额净 值为 1.063 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率为 2.51%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 2.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2019 年， 美国 经济 复 苏有见 顶的 迹象 ， 市 场对 美联储 的加 息预 期开 始出 现分歧 。 全 球其 他
经济体经济增长开始放缓 ，各主要货币当局也开始 减缓回收货币的政策。国 内经济下行在市场上已
经形成 共识 ，但 鉴于 18 年 底政治 局会 议和 中央 经济 工作会 议的 指导 精神 ，我 们倾向 于认 为 19 年逆
周期政策调控的力度会显 著加大，无论是货币政策 还是财政政策，边际宽松 的趋势非常明确，以确
保“ 稳就业、稳金融 、稳外贸、稳外 资、稳投资、稳预期” 的目标得以顺 利实现。从长期 来看，风险
偏好的提升是一个渐进而 且反复的过程。短期中美 贸易战缓和和稳增长政策 的发力，使得风险偏好
有较快回升，市场利率也 将出现一定程度的回升。 中期来看各类资产的趋势 将会有所反复。在人民
币汇率基本稳定的格局下 ，央行将综合运用数量政 策和价格政策，维持不发 生金融风险的底线。我
们预期全年各类资产均将 取得正收益，而市场利率 仍然有下行的空间，信用 风险事件仍然会有局部
爆发的可能但不会大量出 现。权益市场结构性特征 较为明显，小微企业和高 科技制造业将成为本轮
信贷宽 松的 最大 赢家 ，我 们预计 上半 年价 值成 长各 领风骚 ，下 半年 成长 优势 愈发明 显。
本基金将维持债券组合适 度杠杆水平，动态调整组 合久期，以中高评级信用 债为主要的配置对
象。将保持一定权益仓位 ，积极参与权益一二级市 场的投资。积极挖掘趋势 性和结构性投资机会。
具体操作以自下而上优选 高科技制造领域的低估值 真成长品种作为核心配置 ，结合自上而下的仓位
调整和主题筛选，力争取 得超额收益。在科创板上 市以后，本基金也将凭借 公司的投研资源，积极
参与科创板一二级市场的 投资机会。本基金将秉承 稳健、专业的投资理念， 勤勉尽责地维护持有人
的利益 。
第 11 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
第 12 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所(特殊 普通 合伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕
华
沈 熙苑 签字 出具 了安 永华明 （2019）审 字 第 60971571_B01 号标 准无 保留意 见 的审 计报 告。 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 55,877,256.80 236,569,044.11
结算备 付金 2,048,796.44 984,884.35
存出保 证金 174,864.26 142,820.60
交易性 金融 资产 1,640,142,702.38 2,566,330,647.71
其中： 股票 投资 40,956,945.48 279,593,766.01
基金投 资 - -
债券投 资 1,599,185,756.90 2,286,736,881.70
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 7,160,975.43 -
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应收利 息 34,447,276.75 31,252,805.20
应收股 利 - -
应收申 购款 12,462.57 51,029.30
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,739,864,334.63 2,835,331,231.27
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 20,699,848.95
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,756,771.81 13,161,772.26
应付管 理人 报酬 1,782,069.69 3,209,054.51
应付托 管费 297,011.62 534,842.41
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 859,163.53 328,600.34
应交税 费 28,529.33 -
应付利 息 - 6,918.78
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 400,000.00 400,320.50
负债合计 6,123,545.98 38,341,357.75
所有者权益： - -
实收基 金 927,780,448.81 1,535,026,137.41
未分配 利润 805,960,339.84 1,261,963,736.11
所有者权益合计 1,733,740,788.65 2,796,989,873.52
第 14 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
负债和所有者权益总 计 1,739,864,334.63 2,835,331,231.27
注 ： 报告 截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.063 元， 基金 份额 总额 1,630,269,023.05
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 94,682,520.42 169,702,592.63
1.利息 收入 83,793,106.43 150,323,603.00
其中： 存款 利息 收入 2,686,611.01 24,767,779.19
债券利 息收 入 78,985,666.60 101,054,676.60
资产支 持证 券利 息收 入 106,999.72 -
买入返 售金 融资 产收 入 2,013,829.10 24,501,147.21
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -39,564,128.66 -50,126,191.28
其中： 股票 投资 收益 -37,557,515.92 33,932,960.97
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -9,080,567.08 -88,601,617.09
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,073,954.34 4,542,464.84
3. 公允价值 变动收益 （损失 以“-” 号填
列）
39,041,576.78 33,740,586.50
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 11,411,965.87 35,764,594.41
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减：二、费用 33,351,226.75 59,534,874.00
1．管 理人 报酬 25,609,453.09 47,912,486.50
2．托 管费 4,268,242.13 7,985,414.43
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 2,843,568.14 2,918,958.27
5． 利息 支出 75,923.97 238,611.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 75,923.97 238,611.58
6．税金 及附 加 96,467.22 -
7． 其他 费用 457,572.20 479,403.22
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） 61,331,293.67 110,167,718.63
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） 61,331,293.67 110,167,718.63
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,535,026,137.41 1,261,963,736.11 2,796,989,873.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 61,331,293.67 61,331,293.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-607,245,688.60 -517,334,689.94 -1,124,580,378.54
其中：1.基金 申购 款 10,737,578.28 9,160,025.70 19,897,603.98
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2.基 金赎 回款 -617,983,266.88 -526,494,715.64 -1,144,477,982.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
927,780,448.81 805,960,339.84 1,733,740,788.65
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,671,380,824.89 2,056,032,949.11 4,727,413,774.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 110,167,718.63 110,167,718.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,136,354,687.48 -904,236,931.63 -2,040,591,619.11
其中：1.基金 申购 款 21,517,965.87 17,053,029.51 38,570,995.38
2.基 金赎 回款 -1,157,872,653.35 -921,289,961.14 -2,079,162,614.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,535,026,137.41 1,261,963,736.11 2,796,989,873.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
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基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安保 本混 合型 证券 投资 基金 （ 以下 简称“ 本 基金” ） ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简 称
“中 国证 监会” ） 证监 许可[2013]218 号 文 《关 于核 准华安 保 本混 合型 证券 投资 基金 募 集的 批复》 的核
准， 由基 金管 理人 华安 基金 管理有 限公 司向 社会 公开 发行募 集 ， 基 金合 同于 2013 年 5 月 14 日生 效，
首次设 立募 集为 901,938,256.03 份基 金份 额。 本基金 为 契约 型开 放式 ，存 续期 限 不定 。本 基金 的基
金管理 人及 注册 登记 机构 为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据《华安保本混合型证 券投资基金基金合同》的 规定，本基金以每三年为 一个保本周期。本
基金的第一个保本周期自 基金合同生效日起至三个 公历年后的对应日止，如 该对应日为非工作日或
无该对应日，则顺延至下 一个工作日。保本周期届 满时，若符合保本基金存 续条件，本基金转入下
一保本 周期 ； 基金 管理 人将 在保本 周期 到期 前公 告到 期处理 规则 ， 确定 下一 个保 本周期 的起 始时 间 ；
第一个保本周期之后各保 本周期自基金公告的保本 周期起始之日起至三个公 历年后对应日止，若该
对应日为非工作日或无该 对应日，则顺延至下一个 工作日。本基金第一个保 本周期到期日，如基金
份额持有人认购并持有到 期的基金份额可赎回金额 加上该部分基金份额累计 分红金额之和低于认购
保本金 额， 则基 金管 理人 应补足 该差 额（ 即“ 保本 赔 付差额”） ，并 在保 本周 期到 期 日后 20 个工 作日
内（ 含 第 20 个工 作日 ） 将 该差额 支付 给基 金份 额持 有人。 其后 各保 本周 期到 期日， 如基 金份 额持 有
人过渡期申购并持有到期 以及从上一保本周期转入 当期保本周期并持有到期 的基金份额可赎回金额
加上该部分基金份额在当 期保本周期内的累计分红 款项之和低于其保本金额 ，由当期有效的基金合
同、 《保 证合 同》 或 《风 险 买断合 同》 约定 的基 金管 理人或 保本 义务 人将 保本 赔付差 额支 付给 基金 份
额持有 人。 本基 金到 期操 作期间 为保 本周 期到 期日 及之 后 5 个工 作日 （含第 5 个 工作 日） 。
在到期操作期间内，本基 金接受赎回和转换转出申 请，不接受申购和转换转 入申请。如果基金
份额持有人在到期操作期 间内未选择赎回或转换转 出，则基金管理人根据本 基金到期存续形式视其
默认选择 转入下一保本周期或继续 持有转型后的“ 华安稳健回 报混合型证券投资基金” 基金份额， 默
认操作 日期 为到 期操 作期 间的最 后一 个工 作日 。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
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本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
到期前公告的到期处理规 则中确定。过渡期内，本 基金将暂停办理日常赎回 和转换转出业务。投资
人在过渡 期内申请购买本基金基金 份额的行为称为“ 过渡期申 购” 。在过 渡期内，投资人 转换转入本
基金基 金份 额， 视同 为过 渡期申 购。
保本周期届满时，若符合 保本基金存续条件，本基 金转入下一保本周期。保 本周期届满时，在
满足法律法规和基金合同 规定的基金存续要求的前 提下，若本基金不符合上 述保本基金存续条件，
则本基 金将 按基 金合 同的 约定变 更为“华安 稳健 回报混 合 型证 券投 资基 金” 。 同 时， 基金 的投 资目 标、
投资范围等相关内容也将 根据本合同约定做相应修 改。本基金第一个保本周 期期满后，符合基金合
同约定 的保 本基 金存 续的 条件， 转入 第二 个保 本周 期。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创 业 板及 其他 经中 国证 监会 核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资 产 支持 证券、 股指 期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对保本资产
和风险 资产 的投 资比 例进 行动态 调整 。 本基 金投 资的 股票等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ；
债券、 货币 市场 工具 等保 本资产 占基 金资 产的 比例 不低于 60% ；现 金或 到期日 在 一年 以内 的政 府债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% ，其 中现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、应 收申 购款 等。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编 制及 披露 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
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7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2018 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告 相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
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以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳增 值税 。对 本基 金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建设 税、教 育 费附 加、 地方 教育 附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育 费附加的暂行规
定（2011 年修订 ） 》及相 关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加（除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加
的单位 外） 及地 方教 育费 附加。
7.4.6.4 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
第 21 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号 文 《关于 股 权分 置试 点改 革有 关税 收 政策 问题 的通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国泰君 安创 新投 资有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国 际信 托有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
第 22 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
日起） 、基 金销 售机 构
上海上 国投 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据华 安基 金管 理有 限公 司于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文
核准， 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
限 公 司。自 2018 年 12 月 5 日起 ，华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、
上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业 投资（ 集团 ）有 限公 司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称 本期
第 23 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 - - 33,323.38 3.89%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 - - - -
注：（1） 上述 佣金 按市 场 佣金率 计算 ，以 扣除 由中 国证券 登 记结 算有 限责 任公 司 收取 证管 费、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。 该类 佣金 协议 的服 务范围 还包 括佣 金收 取
方为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务。
（2）通 过国 泰君 安交 易单元 进 行的 交易 本期 实际 期间 为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,609,453.09 47,912,486.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 9,323,168.52 15,986,998.36
注：在 保本 周期 内， 基金 管理费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 1.20% 的年 费率 计提。 计算 方法 如
下：
H=E×1.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月初 五
个工作 日内 、按 照指 定的 账户路 径进 行资 金支 付， 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
第 24 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,268,242.13 7,985,414.43
注： 在保 本周 期内 ， 基金 托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月初 五
个工作 日内 、按 照指 定的 账户路 径进 行资 金支 付， 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 55,877,256.80 831,934.42 36,569,044.11 523,612.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
第 25 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金本报告期末投资于 基金托管人中国建设银行 股份有限公司发行的同业 存单——中国建设
银行 2018 年第 98 期 同业 存单 （ 简称：18 建设 银行 CD098，代 码 111805098）500,000 张， 期末 公允
价值为 人民 币 48,485,000.00 元， 占本 基金 期 末基 金资产 净 值比 例为 2.80% ； 中国建 设 银行 2018 年第
108 期同 业存 单 （ 简称：18 建设 银行 CD108，代 码 111805108 ）500,000 张， 期末 公 允价 值为 人民 币
48,510,000.00 元， 占本 基金 期 末基 金资 产净 值比 例为 2.80%； 中国 建设 银行 2018 年第 117 期同 业存
单 （简 称：18 建设 银行 CD117 ，代 码 111805117）500,000 张， 期末 公允 价值为 人 民币 48,510,000.00
元， 占本 基金 期末 基金 资 产净值 比例 为 2.80%；以 上 证券 期末 公允 价值 合计 为人民 币 145,505,000.00
元，占 本基 金期 末基 金资 产净值 比例 为 8.40% 。
本基金 于上 年度 末未 持有 基金托 管人 发行 的同 业存 单。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
第 26 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 44,631,959.98 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民币 1,595,510,742.40 元 ，属
于第三 层次 的余 额为 人民 币 0.00 元（于 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变
动计入 当期 损益 的金 融资 产中属 于第 一层 次的 余额 为人民 币 282,149,894.23 元，属 于第 二层次 的余
额 为 人民币 2,284,180,753.48 元， 属于 第三 层次 的余额 为 人民币 0.00元 ）。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2019 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
第 27 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 40,956,945.48 2.35
其中： 股票 40,956,945.48 2.35
2 固定收 益投 资 1,599,185,756.90 91.91
其中： 债券 1,599,185,756.90 91.91
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,926,053.24 3.33
7 其他各 项资 产 41,795,579.01 2.40
8 合计 1,739,864,334.63 100.00
8.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 24,430,672.62 1.41
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
121,829.76 0.01
第 28 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
E 建筑业 4,386,961.90 0.25
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
45,056.46 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,844,971.30 0.39
J 金融业
- -
K 房地产 业
1,473,750.00 0.09
L 租赁和 商务 服务 业
2,372,913.44 0.14
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,280,790.00 0.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 40,956,945.48 2.36
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000063 中兴通 讯 253,300 4,962,147.00 0.29
2 600990 四创电 子 114,700 3,933,063.00 0.23
3 002202 金风科 技 306,602 3,062,953.98 0.18
4 600498 烽火通 信 99,300 2,827,071.00 0.16
5 300760 迈瑞医 疗 23,907 2,611,122.54 0.15
6 601186 中国铁 建 232,600 2,528,362.00 0.15
7 600845 宝信软 件 120,913 2,521,036.05 0.15
8 000997 新 大 陆 171,600 2,512,224.00 0.14
9 002127 南极电 商 315,547 2,372,913.44 0.14
10 603507 振江股 份 93,100 2,042,614.00 0.12
第 29 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002202 金风科 技 42,364,496.44 1.51
2 600028 中国石 化 37,637,030.43 1.35
3 002152 广电运 通 27,740,269.49 0.99
4 002478 常宝股 份 21,161,548.21 0.76
5 600038 中直股 份 20,980,738.58 0.75
6 300498 温氏股 份 19,633,088.24 0.70
7 600085 同仁堂 19,419,998.48 0.69
8 600820 隧道股 份 18,098,679.65 0.65
9 600967 内蒙一 机 17,832,007.75 0.64
10 603365 水星家 纺 17,756,519.05 0.63
11 000930 中粮生 化 17,492,692.27 0.63
12 002308 威创股 份 15,414,371.21 0.55
13 601006 大秦铁 路 15,108,935.79 0.54
14 603708 家家悦 14,226,848.80 0.51
15 600547 山东黄 金 13,854,303.00 0.50
16 600893 航发动 力 13,364,660.49 0.48
17 600518 康美药 业 13,335,208.32 0.48
18 300308 中际旭 创 13,228,267.38 0.47
19 002013 中航机 电 12,522,793.27 0.45
20 601288 农业银 行 12,281,769.00 0.44
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 130,173,662.71 4.65
2 002152 广电运 通 77,824,147.06 2.78
3 002202 金风科 技 37,400,031.24 1.34
4 600761 安徽合 力 35,411,813.27 1.27
5 600547 山东黄 金 32,696,132.03 1.17
第 30 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
6 600428 中远海 特 30,605,624.62 1.09
7 600820 隧道股 份 24,958,924.57 0.89
8 601857 中国石 油 22,288,187.32 0.80
9 600038 中直股 份 21,088,416.82 0.75
10 002478 常宝股 份 20,493,875.08 0.73
11 600085 同仁堂 20,393,637.32 0.73
12 600177 雅戈尔 19,073,599.06 0.68
13 603365 水星家 纺 18,806,842.50 0.67
14 600967 内蒙一 机 18,193,095.65 0.65
15 300498 温氏股 份 17,504,778.72 0.63
16 000930 中粮生 化 15,563,425.02 0.56
17 600518 康美药 业 15,328,218.98 0.55
18 601006 大秦铁 路 14,674,449.34 0.52
19 002308 威创股 份 14,163,242.51 0.51
20 603708 家家悦 14,131,886.12 0.51
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 788,065,835.10
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,012,676,975.96
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,120,000.00 5.77
其中： 政策 性金 融债 100,120,000.00 5.77
4 企业债 券 82,276,142.40 4.75
5 企业短 期融 资券 211,392,000.00 12.19
第 31 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
6 中期票 据 30,132,000.00 1.74
7 可转债 （可 交换 债） 9,819,614.50 0.57
8 同业存 单 1,165,446,000.00 67.22
9 其他 - -
10 合计 1,599,185,756.90 92.24
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011801069
18 深能 源
SCP006
1,000,000 100,710,000.00 5.81
2 111815424
18 民生 银
行 CD424
1,000,000 98,430,000.00 5.68
3 111811215
18 平安 银
行 CD215
1,000,000 97,590,000.00 5.63
4 111807165
18 招商 银
行 CD165
1,000,000 97,540,000.00 5.63
5 111816242
18 上海 银
行 CD242
1,000,000 97,530,000.00 5.63
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
第 32 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统 性风险和流动性风险。此 外，基金管理人还将建立 股指期货交易决策部门
或小组，授权特定的管理 人员负责股指期货的投资 审批事项，同时针对股指 期货交易制定投资决策
流程和 风险 控制 等制 度并 报董事 会批 准。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
174,864.26
2 应收证 券清 算款
7,160,975.43
3 应收股 利
-
4 应收利 息
34,447,276.75
5 应收申 购款
12,462.57
第 33 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
41,795,579.01
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 132006 16 皖新 EB 6,144,600.00 0.35
2 113011 光大转 债 2,628,000.00 0.15
3 128013 洪涛转 债 155,102.50 0.01
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
23,943
68,089.59 20,123,503.37 1.23% 1,610,145,519.68 98.77%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,718.10 0.00%
第 34 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 5 月 14 日)基金 份额 总额 901,938,256.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,697,399,293.07
本报告 期基金 总申 购份 额 18,867,827.34
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,085,998,097.36
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,630,269,023.05
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ， 翁
启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
第 35 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况：100,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的 决 定》 ， 公司 高度 重视， 逐 一 落实 各项 整改 要求， 针 对 性地 制定、 实施 整改措 施， 进一 步提 升公 司
内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月， 公司 已通过 上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
万联证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 261,158,451.03 14.52% 237,992.83 14.34% -
东北证 券 1 238,699,406.55 13.27% 222,299.79 13.39% -
中信建 投 1 204,365,048.30 11.36% 190,322.75 11.46% -
广发证 券 1 180,987,444.60 10.06% 168,553.44 10.15% -
光大证 券 2 169,484,700.05 9.42% 154,450.95 9.30% -
新时代 证券 1 163,046,565.34 9.07% 151,844.82 9.15% -
申万宏 源 3 83,452,179.76 4.64% 76,050.44 4.58% -
第 36 页共 38 页 华安保 本混 合型 证券 投资 基金 2018 年 年度 报告 摘要
中信证 券 1 66,839,112.83 3.72% 62,247.57 3.75% -
国泰君 安 1 54,180,912.10 3.01% 49,375.30 2.97% -
银河证 券 1 53,667,230.18 2.98% 49,980.13 3.01% -
中泰证 券 1 47,541,796.85 2.64% 43,325.25 2.61% -
方正证 券 3 41,649,529.38 2.32% 37,955.29 2.29% -
长江证 券 2 41,377,755.68 2.30% 38,534.69 2.32% -
国盛证 券 1 40,872,019.34 2.27% 38,063.78 2.29% -
瑞银证 券 1 38,011,470.98 2.11% 34,640.03 2.09% -
兴业证 券 1 28,847,623.97 1.60% 26,865.80 1.62% -
华安证 券 1 26,114,629.41 1.45% 24,321.18 1.47% -
上海证 券 2 22,482,049.31 1.25% 20,488.19 1.23% -
西南证 券 1 22,463,997.35 1.25% 20,471.05 1.23% -
中金公 司 1 13,226,397.00 0.74% 12,317.47 0.74% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
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3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 建 设银 行的 财通 证券 深圳 006004 交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东北证 券 1,484,839.43 4.72%
60,000,00
0.00
9.68% - -
中信建 投 - -
130,000,0
00.00
20.97% - -
广发证 券 - -
30,000,00
0.00
4.84% - -
新时代 证券 - -
270,000,0
00.00
43.55% - -
银河证 券 - -
70,000,00
0.00
11.29% - -
兴业证 券
29,966,852.0
6
95.28% - - - -
中金公 司 - -
60,000,00
0.00
9.68% - -
华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
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