华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
华安中 小盘成 长混合 型证券 投资基 金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2019 年 3 月 26 日 复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安中 小盘 成长 混合
基金主 代码 040007
交易代 码
040007(前端)
041007(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 4 月 10 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,159,518,574.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
主 要 投资 于具 有持 续成 长潜 力 的中 小盘 股票， 在严格 控 制投 资风 险的 前提
下，实 现基 金资 产的 持续 增值。
投资策 略
主要依 靠基 金管 理人 的研 究优势 ， 将科 学有 效的 选 股方法 与主 动 、 灵 活的
投资操 作风 格贯 穿于 组合 构建以 及组 合风 险管 理的 全过程 之中 ， 在分 析研
判经济 运行 和行 业景 气变 化的周 期性 、以 及上 市公 司业绩 成长 性的 基础
上 ， 积 极把 握备 选股 票的投 资 机会， 为基 金份 额持有 人 获取 较高 的中 长期
资本增 值。
业绩比 较基 准 40%× 天相 中盘 成长 指数+40%× 天相 小盘 成长 指数+20%× 中债- 国债总 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
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电子邮 箱 luying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -582,783,144.30 -1,034,863.38 -174,306,013.22
本期利 润 -433,975,935.50 4,185,530.79 -410,783,592.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3667 0.0031 -0.2509
本期基 金份 额净 值增 长率 -24.10% -0.10% -13.77%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7362 1.1072 1.1088
期末基 金资 产净 值 1,354,585,027.95 1,924,437,014.24 2,297,808,377.44
期末基 金份 额净 值 1.1682 1.5392 1.5408
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.83% 1.32% -8.57% 1.45% -0.26% -0.13%
过去六 个月 -17.08% 1.22% -16.17% 1.28% -0.91% -0.06%
过去一 年 -24.10% 1.22% -25.22% 1.20% 1.12% 0.02%
过去三 年 -34.62% 1.36% -42.62% 1.18% 8.00% 0.18%
过去五 年 29.53% 1.73% 1.53% 1.38% 28.00% 0.35%
自基金 合同 生
效起至 今
27.51% 1.67% 11.62% 1.53% 15.89% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2007 年 4 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日)
注：本 基金 于 2007 年 4 月 10 日转 型。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
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华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为国泰君安证券股份 有限公司、上海上国投资 产管理有限公司、上海锦 江国际投资管理有限公
司、 上 海工 业投 资 （ 集团） 有限公 司和 国泰 君安 投资 管理股 份有 限公 司。 公司 在北京 、 上 海、 沈阳 、
成都、广州等地设有分公 司，在香港和上海设有子 公司——华安（香港）资 产管理有限公司、华安
未来资 产管 理有 限公 司 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 MSCI 中国
A 、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延增长混合、华安全
球美元 收益 债券 等 108 只开 放 式基 金， 管理 资产 规模 达到 2756.06 亿元 人民 币。
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴丰树
本基金 的基 金
经理
2013-02-2
2
2018-07-06 15 年
硕士研 究生 ，15 年证 券、 基金行
业从业经历。曾在中金公司担任
研究员、华宝兴业基金管理有限
公司担 任基 金经 理。2011 年 3 月
份加入华安基金管理有限公司。
2011 年 7 月至 2013 年 5 月 担任华
安核心优选混合型证券投资基金
的基金 经理 。 2012 年 10 月至 2018
年 7 月同时 担任 华安 行业 轮动混
合型证券投资基金的基金经理，
2013 年 2 月至 2018 年 7 月 担任本
基金的 基金 经理 。2013 年 5 月至
2018 年 7 月 同时 担任 华安 保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月至 2018 年 7 月 同时担
任华安新机遇灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。
李欣
本基金 的基 金
经理
2018-06-11 - 9 年
硕士研 究生 ， 9 年证 券、 基金 从 业
经历，拥有基金从业资格证书。
曾任华泰联合证券有限责任公司
研究员 。2012 年 5 月 加入 华安基
金，任投资研究部研究员。2015
年 7 月起担 任华 安智 能装 备主题
股票型证券投资基金的基金经
理。2017 年 7 月 起， 同时 担任华
安文体健康主题灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2018
年 6 月起， 同时 担任 本基 金的基
金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日内 、3 日 内、
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5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
4 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期内，市场出现了普 遍下跌，综合、有色金属 、电子元器件行业跌幅居 前，餐饮旅游、银
行、 石 油石 化等 行业 跌幅 相对较 小。2018 年国 内经 历从去 杠杆 到稳 杠杆 、 主 要经济 指标 逐步 调整 的
过程，美国挑起对华贸易 摩擦，并在科技交流等领 域设置一系列障碍，从而 对我国外贸出口造成了
一定的 影响 ， 尤其 对科 技 产业的 估值 影响 较大 。2018 年下 半年 尤其 是第 四季 度以来 ， 国内 经济 、 金
融政策 环境 发生 较大 变化 ， 对民 营企 业的 支持 力度 明显加 大， 以“ 稳就 业、 稳 金融、 稳外 贸、 稳外 资 、
稳投资 、 稳 预期”为首 要目标 ， 从去 杠杆 逐渐 转向 稳杠 杆 ； 12 月以 来， 以中 美 两国元 首会 谈为 契机 ，
两国在 贸易 等领 域的 磋商 速度明 显加 快， 有望 达成 一系列 重要 协议 。
投资策略角度，伴随着年 内货币和财政环境、产业 环境、国际贸易环境等因 素的改变，整个市
场尤其是科技成长类股票 经历了一轮系统性的降低 估值的过程，但其中也有 许多行业的长期成长逻
辑依然成立甚至有所加强 ，许多优质上市公司在下 跌中显现出难得的投资机 遇，本基金在其中进行
了挑选和配置，涉及电子 、计算机、通信、机械、 家电、军工等行业。在报 告期内，本基金也对高
分红率、高现金流、高确 定性的行业和标的进行了 投资，如电力和公用事业 行业等。医药行业需求
较为刚性，尤其是创新药 等子行业具有较深的护城 河；消费品行业具有稳健 持续的成长能力，本基
金对医 药和 消费 行业 也进 行了配 置。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.1682 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-24.10% ，
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同期业 绩比 较基 准增 长率 为-25.22% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
本基金 认为 ，2019 年 一季 度有可 能成 为本 轮经 济调 整周期 中下 行压 力最 大的 阶段， 二季 度下 行
压 力 明显 减弱， 三季 度开 始企 稳 回升。 棚改 尤其 是棚 改货 币 化对 内地 城市 地产 销售 刺 激作 用的 减弱，
叠加放开二胎带来的人口 出生高峰期的消退，以及 新增城市化人口的减少， 对地产和相关行业的增
长造成一定影响；消费总 量的增速亦有所减缓，机 会更多集中在消费升级和 服务性消费；出口面临
中美贸 易政 策的 不确 定性 以及发 达国 家经 济降 速的 影响。 因此，2019 年 上半年 宏 观经 济面 临着 一定
的下行 压力 。
但积极因素也在孕育之中 。美国减税进入第二年， 基期同比效应减弱；美国 对华贸易壁垒和制
造业回流带来的成本提升 、全球产业竞争力下降等 负面效应逐渐显现，这些 因素都加大了美国经济
的下行压力，从而一方面 改变美国之前偏紧的货币 政策，一方面促使美国政 府采取务实态度对待中
美贸易 问题 ，最 终有 利于 国内经 济和 金融 环境 ，有 利于整 个市 场估 值的 修复 。
在 2019 年的 宏观 经济 、 产业 政 策的 大背 景下 ， 本基金 看 好科 技创 新和 消费 升级 等 方向 的投 资机
会。5G 、智 能制 造、新 能源 汽 车、医 药、食 品饮 料等 方 向都 能够 发掘 出有 价值 的 投资 标的， 进行长
期 研 究和 投资 。 本基 金认为 2019 年 内成 长风 格的 股 票投资 机会 相对 较大， 后 续将进 行重 点发 掘和 配
置。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
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4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安中小盘成长混 合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安中小盘 成长混合型证券投资基金 的管理人——华安基金管 理有限公司在华安
中小盘成长混合型证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 华安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的华安 中小 盘成 长混 合型 证券投 资基 金 2018
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6
审计报告
本报告期 的基 金财务 会计 报告经普 华永 道中天 会计 师事务所(特殊普 通合伙)审计，注 册会 计 师
单峰
魏佳 亮签 字出 具了 普华永 道中 天审 字(2019) 第 23345 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
第 11 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 354,414,887.43 96,500,668.86
结算备 付金 5,807,488.22 3,072,536.05
存出保 证金 1,062,585.81 377,213.15
交易性 金融 资产 1,032,367,157.59 1,831,129,993.75
其中： 股票 投资 987,835,633.75 1,771,249,993.75
基金投 资 - -
债券投 资 44,531,523.84 59,880,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 843,852.20 1,567,459.54
应收股 利 - -
应收申 购款 44,537.44 93,221.40
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,394,540,508.69 1,932,741,092.75
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
第 12 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 30,273,826.59 -
应付赎 回款 193,107.35 3,104,087.86
应付管 理人 报酬 1,762,530.26 2,427,215.98
应付托 管费 293,755.06 404,535.98
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 6,536,181.93 1,467,461.07
应交税 费 37.15 -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 896,042.40 900,777.62
负债合计 39,955,480.74 8,304,078.51
所有者权益： - -
实收基 金 500,889,781.40 540,102,851.47
未分配 利润 853,695,246.55 1,384,334,162.77
所有者权益合计 1,354,585,027.95 1,924,437,014.24
负债和所有者权益总 计 1,394,540,508.69 1,932,741,092.75
注 ： 报告 截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.1682 元 ，基 金份 额总额 1,159,518,574.01
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
第 13 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 -387,971,371.32 50,715,831.43
1.利息 收入 4,306,289.91 1,960,253.39
其中： 存款 利息 收入 1,865,655.41 765,508.73
债券利 息收 入 2,440,634.50 1,057,315.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 137,429.59
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -541,112,064.97 43,427,744.89
其中： 股票 投资 收益 -570,579,559.28 20,685,007.65
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 243,940.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 29,223,554.31 22,742,737.24
3. 公允价值 变动收益 （损失 以“-” 号填
列）
148,807,208.80 5,220,394.17
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 27,194.94 107,438.98
减：二、费用 46,004,564.18 46,530,300.64
1．管 理人 报酬 24,655,451.70 31,500,755.60
2．托 管费 4,109,241.92 5,250,125.92
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 16,805,078.04 9,341,275.46
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．税金 及附 加 6.52 -
7． 其他 费用 434,786.00 438,143.66
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） -433,975,935.50 4,185,530.79
第 14 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） -433,975,935.50 4,185,530.79
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
540,102,851.47 1,384,334,162.77 1,924,437,014.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -433,975,935.50 -433,975,935.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-39,213,070.07 -96,662,980.72 -135,876,050.79
其中：1.基金 申购 款 11,642,745.83 26,220,435.72 37,863,181.55
2.基 金赎 回款 -50,855,815.90 -122,883,416.44 -173,739,232.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
500,889,781.40 853,695,246.55 1,354,585,027.95
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
第 15 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
644,218,514.43 1,653,589,863.01 2,297,808,377.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,185,530.79 4,185,530.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-104,115,662.96 -273,441,231.03 -377,556,893.99
其中：1.基金 申购 款 12,831,317.29 32,500,702.81 45,332,020.10
2.基 金赎 回款 -116,946,980.25 -305,941,933.84 -422,888,914.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
540,102,851.47 1,384,334,162.77 1,924,437,014.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安中小盘成长混合型证券投资基金( 原名为华安中小盘成长股票型证券投资基金, 以下简称
“ 本基 金”) 是根据 原安瑞 证券 投资基 金( 以下 简称“ 基金 安瑞”) 基金 份额持 有人大 会 2007 年 3 月 1
日审议 通过 的 《关 于安 瑞 证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案 》 并 经中 国证 券 监督管 理委 员会( 以 下简
称“ 中证监会”) 证监 基金字[2007]81 号《 于核准安瑞证券 投资基金基金 份额持有人 大会决议的批 复》
核准, 由原基 金安瑞 转型而来 。原基 金安瑞 为契约 型封 闭式基 金, 于上海 证券交易 所( 以下 简称“ 上交
所”) 交易 上市,存续 期限 至 2007 年 6 月 30 日止。 根据 中 国证 监会 批复 及上 海证 券 交易 所上证债字
[2007]21 号 《关 于终 止安瑞 证 券投 资基 金上 市的 决定 》,原基 金安 瑞于 2007 年 4 月 9 日 进行 终止
第 16 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
上市 权利 登记, 自 2007 年 4 月 10 日起, 原 基金 安瑞 终止 上市, 更 名为 华安中小 盘成 长股 票型证 券
投 资基金( 以 下简称“ 中小盘 成长股票 基金”), 《安 瑞证 券投资基 金基金 合同》失 效的同时 《华安 中小
盘成长 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 生 效。 本 基 金为契 约型 开放 式, 存 续期限 不 定。 本基 金的 基金
管理人 为华 安基 金管 理有 限公司,基金 托管 人为 中国工 商 银行 股份 有限 公司。 原 基 金安 瑞于 基金 合同
失效前经审计的 基金资产 净值为人民币 1,060,436,162.37 元, 已 于中小盘成 长 股票基金基金合 同生
效日全部转为中小盘成长 股票基金的基金资产净值 。根据《华安中小盘成长 股票型证券投资基金招
募说明 书》 和 《关 于原 安 瑞证券 投资 基金 基金 份额 折算结 果的 公告 》 的 有关 规定, 中小 盘成 长股 票基
金于 2007 年 4 月 18 日 进行了基金份额拆分,拆分 比例为 1:2.314909165, 并于 2007 年 4 月 18
日进行 了份 额变 更登 记。
中小盘成长股票基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 16 日开放集中申购, 共募集人民币
9,883,484,414.21 元, 业经立 信长江 会计师 事务所 有限 公司信 会师报 字(2007) 第 11233 号 审验报告予
以 验 证。 上述 集中 申购 募 集资金 已按 2007 年 4 月 18 日基 金份 额转 换后 的基 金 份额 净值 1.0000
元折 合 为 9,883,484,414.21 份基 金份 额, 并于 2007 年 4 月 18 日进 行了 份额 确 认登 记。
根据 2014 年中 国证 监会令 第 104 号 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》, 华安 中小 盘成
长股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 8 月 6 日 公告 后 更名为 华安 中小 盘成 长混 合型证 券投 资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 中小盘成长混合型证券投 资基金基金合同》
的有关 规定,本基 金的 投资范 围 为国 内依 法公 开发 行、 上 市的 股票 、 债券 及中国 证 监会 批准 的允 许基
金投资的其他金融工具或 金融衍生工具。其中,股票 投资比例为基金资产的 60%-95%,股票资产中的
80% 以上投 资于中 国 A 股市 场上具 有良 好成长 性和基 本面良 好的 中小盘 股票; 债 券、权 证、 资产支
持证券、货币市场工具及 国家证券监管机构允许基 金投资的其他金融工具占 基金资产的比例范 围
为 0-40%; 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 在 5% 以上， 其中 现金 不包
括 结 算备 付金、 存出 保证金 和 应收 申购 款等。 本基金 的 业绩 比较 基准 为: 天相 中盘成 长指 数×40%+ 天
相小盘 成长 指数×40%+中债 ? 国 债总 指数×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 26 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
第 17 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安中小 盘成长 混合 型证券 投资基 金基 金
合同》和在财务报表附注 所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业
实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2008]1 号 《 关于 企业所 得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步 明确 全面 推开 营改 增试 点 金融 业有 关政 策的
通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号《 关
第 18 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值税 政 策的通 知》 、 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管 产品 增值 税有 关问 题的 通 知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以资 管 产品 管理 人为 增值 税纳 税 人。 资管 产品
管 理 人运 营资 管产 品过 程中 发 生的 增值 税应 税行 为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳增
值 税。 对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日起 产生 的利 息及 利 息性 质的 收入 为销 售额 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适
用比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关联方关系
第 19 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国泰君 安创 新投 资有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
上海国 际信 托有 限公 司
基金管 理人 的股 东（2018 年 12 月 5 日
前）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起） 、基 金销 售机 构
上海上 国投 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 12 月 5
日起）
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根 据华 安基 金管 理有 限公 司于 2018 年 12 月 7 日 发布的 公告 ，经 华安 基金 管理有 限公 司股 东
会第五 十六 次会 议决 议、 第五十 九次 会议 决议 及中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可[2018]2012 号文
核准， 华安 基金 管理 有限 公司股 东国 泰君 安创 新投 资有限 公司 、上 海国 际信 托有限 公司 将各 持有 的
华安基 金管 理有 限公 司 20% 的股 权分 别转 让给 国泰 君安证 券股 份有 限公 司和 上海上 国投 资产 管理 有
限 公 司。自 2018 年 12 月 5 日起 ，华 安基 金管 理有 限公司 股东 变更 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、
上海上 国投 资产 管理 有限 公司、 上海 锦江 国际 投资 管理有 限公 司、 上海 工业 投资（ 集团 ）有 限公 司
和国泰 君安 投资 管理 股份 有限公 司。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
第 20 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,655,451.70 31,500,755.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,604,729.37 5,851,217.14
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的 年 费率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.5%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,109,241.92 5,250,125.92
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.25%/当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
第 21 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 354,414,887.43 1,788,117.06 96,500,668.86 717,027.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60186
0
紫金
银行
2018-1
2-20
2019-0
1-03
新股
未上
市
3.14 3.14
15,970
.00
50,145
.80
50,145
.80
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
第 22 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
价
60003
0
中信证
券
2018-12
-25
筹划重
大事项
16.01
2019-0
1-10
17.15 825,027.00 13,649,363.58
13,208,682.2
7
-
注： 本基 金截 至 2018 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a)
金 融工 具公 允价 值计量 的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
(i)
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 978,911,329.52 元， 属于 第二 层次的 余 额为 53,455,828.07 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2017 年 12 月 31 日： 第 一 层次 1,712,553,485.55 元， 第二 层次 118,576,508.20 元， 无第 三层 次) 。
(ii)
公允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
第 23 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii)
第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不 以公 允价 值计 量的金 融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 987,835,633.75 70.84
其中： 股票 987,835,633.75 70.84
2 固定收 益投 资 44,531,523.84 3.19
其中： 债券 44,531,523.84 3.19
资产支 持证 券 - -
第 24 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 360,222,375.65 25.83
7 其他各 项资 产 1,950,975.45 0.14
8 合计 1,394,540,508.69 100.00
8.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
59,353,014.75 4.38
C 制造业 555,574,824.78 41.01
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
93,336,084.45 6.89
E 建筑业 17,898,594.60 1.32
F 批发和 零售 业
8,431,773.00 0.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
39,736,184.00 2.93
H 住宿和 餐饮 业
14,069,516.04 1.04
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
126,434,333.45 9.33
J 金融业
53,389,329.88 3.94
K 房地产 业
17,013,935.80 1.26
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
2,598,043.00 0.19
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
第 25 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 987,835,633.75 72.93
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300203 聚光科 技 2,263,690 58,063,648.50 4.29
2 600900 长江电 力 3,484,133 55,328,032.04 4.08
3 300232 洲明科 技 4,782,616 45,626,156.64 3.37
4 600489 中金黄 金 4,231,900 36,309,702.00 2.68
5 601952 苏垦农 发 5,167,719 34,261,976.97 2.53
6 300059 东方财 富 2,637,029 31,908,050.90 2.36
7 002202 金风科 技 3,023,156 30,201,328.44 2.23
8 600563 法拉电 子 709,400 29,894,116.00 2.21
9 600570 恒生电 子 555,643 28,882,323.14 2.13
10 300760 迈瑞医 疗 225,007 24,575,264.54 1.81
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002475 立讯精 密 177,051,748.94 9.20
2 002415 海康威 视 166,043,762.56 8.63
3 600309 万华化 学 124,382,524.77 6.46
4 002236 大华股 份 119,756,431.60 6.22
5 600900 长江电 力 108,119,459.74 5.62
6 000063 中兴通 讯 103,484,889.30 5.38
7 601888 中国国 旅 102,056,983.18 5.30
8 600585 海螺水 泥 91,721,182.84 4.77
9 002456 欧菲科 技 90,810,012.02 4.72
第 26 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
10 002202 金风科 技 75,972,936.84 3.95
11 002120 韵达股 份 74,256,905.55 3.86
12 601225 陕西煤 业 72,638,170.72 3.77
13 600754 锦江股 份 72,542,278.57 3.77
14 600258 首旅酒 店 72,541,371.40 3.77
15 601877 正泰电 器 68,433,391.15 3.56
16 300203 聚光科 技 65,619,399.73 3.41
17 000426 兴业矿 业 63,832,414.15 3.32
18 002938 鹏鼎控 股 63,361,861.06 3.29
19 300750 宁德时 代 59,549,726.54 3.09
20 002024 苏宁易 购 56,953,913.43 2.96
21 603365 水星家 纺 56,745,229.15 2.95
22 601233 桐昆股 份 54,079,370.70 2.81
23 300232 洲明科 技 53,793,400.33 2.80
24 600409 三友化 工 53,772,332.56 2.79
25 300498 温氏股 份 49,673,853.46 2.58
26 300059 东方财 富 47,793,236.52 2.48
27 002179 中航光 电 46,568,590.22 2.42
28 600029 南方航 空 46,275,165.00 2.40
29 000717 韶钢松 山 45,858,079.69 2.38
30 601952 苏垦农 发 45,321,265.43 2.36
31 600518 康美药 业 44,491,437.70 2.31
32 002127 南极电 商 43,484,735.35 2.26
33 600489 中金黄 金 42,969,324.60 2.23
34 600030 中信证 券 42,409,962.34 2.20
35 601939 建设银 行 41,810,225.98 2.17
36 300124 汇川技 术 41,695,089.38 2.17
37 002027 分众传 媒 41,604,259.65 2.16
38 002142 宁波银 行 41,233,487.83 2.14
39 600623 华谊集 团 38,893,365.80 2.02
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002475 立讯精 密 159,604,152.89 8.29
2 300357 我武生 物 142,296,483.30 7.39
3 002415 海康威 视 138,455,350.80 7.19
4 601888 中国国 旅 116,402,316.96 6.05
第 27 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
5 600028 中国石 化 112,517,947.59 5.85
6 000063 中兴通 讯 107,722,934.86 5.60
7 600309 万华化 学 106,028,071.25 5.51
8 600547 山东黄 金 102,567,356.64 5.33
9 002152 广电运 通 99,415,222.84 5.17
10 002236 大华股 份 96,428,863.21 5.01
11 600761 安徽合 力 90,760,805.85 4.72
12 002456 欧菲科 技 86,340,685.65 4.49
13 600172 黄河旋 风 82,862,665.78 4.31
14 600085 同仁堂 78,998,031.96 4.10
15 600428 中远海 特 73,557,408.60 3.82
16 600585 海螺水 泥 72,375,948.47 3.76
17 002120 韵达股 份 71,477,874.20 3.71
18 300750 宁德时 代 60,203,272.82 3.13
19 601877 正泰电 器 60,028,799.60 3.12
20 600138 中青旅 58,555,957.00 3.04
21 300498 温氏股 份 57,412,468.71 2.98
22 600436 片仔癀 56,068,019.93 2.91
23 603365 水星家 纺 55,888,180.87 2.90
24 000426 兴业矿 业 55,404,274.61 2.88
25 002938 鹏鼎控 股 54,264,190.67 2.82
26 000930 中粮生 化 53,459,784.62 2.78
27 601225 陕西煤 业 52,932,359.86 2.75
28 600900 长江电 力 52,733,115.11 2.74
29 002024 苏宁易 购 51,743,435.95 2.69
30 600258 首旅酒 店 50,714,490.89 2.64
31 002308 威创股 份 49,622,630.11 2.58
32 600409 三友化 工 49,144,407.74 2.55
33 000060 中金岭 南 47,720,948.73 2.48
34 600518 康美药 业 46,569,571.10 2.42
35 000970 中科三 环 46,294,877.66 2.41
36 600754 锦江股 份 45,484,561.79 2.36
37 601233 桐昆股 份 44,655,187.98 2.32
38 002027 分众传 媒 43,360,528.23 2.25
39 000869 张
裕Ａ 43,337,022.49 2.25
40 600993 马应龙 42,171,478.86 2.19
41 000783 长江证 券 41,983,677.97 2.18
42 000039 中集集 团 41,824,476.34 2.17
43 001979 招商蛇 口 41,696,014.90 2.17
44 600612 老凤祥 40,709,107.92 2.12
45 002142 宁波银 行 40,260,038.47 2.09
46 600029 南方航 空 39,278,141.53 2.04
47 002179 中航光 电 39,071,553.26 2.03
48 600030 中信证 券 39,009,865.35 2.03
第 28 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
49 600896 *ST 海投 39,000,555.37 2.03
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,326,446,662.72
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,688,330,988.40
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,197,000.00 2.97
其中： 政策 性金 融债 40,197,000.00 2.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,334,523.84 0.32
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 44,531,523.84 3.29
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
第 29 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
1 120411 12 农发 11 300,000 30,165,000.00 2.23
2 180209 18 国开 09 100,000 10,032,000.00 0.74
3 123016 洲明转 债 33,795 3,445,062.30 0.25
4 127005 长证转 债 9,042 889,461.54 0.07
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
第 30 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,062,585.81
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
843,852.20
5 应收申 购款
44,537.44
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,950,975.45
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 127005 长证转 债 889,461.54 0.07
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
第 31 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
89,292
12,985.69 42,002,671.86 3.62% 1,117,515,902.15 96.38%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,810.13 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 4 月 10 日)基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,250,293,724.29
本报告 期基金 总申 购份 额 26,952,108.99
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 117,727,259.27
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,159,518,574.01
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ， 翁
启森先 生、 姚国 平先 生、 谷媛媛 女士 新任 本基 金管 理人的 副总 经理 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
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11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：96,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2018 年 4 月， 针 对上 海证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对华安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的 决 定》 ， 公司 高度 重视， 逐 一 落实 各项 整改 要求， 针 对 性地 制定、 实施 整改措 施， 进一 步提 升公 司
内部控 制和 风险 管理 能力 。2018 年 5 月， 公司 已通过 上 海证 监局 的检 查验 收。
除上述 情况 外， 本报 告期 内无管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
上海华 信 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
第 33 页共 35 页 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2018 年年 度报告 摘要
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 2,251,163,414.74 20.45% 2,096,498.70 20.68% -
中泰证 券 2 1,449,589,517.75 13.17% 1,324,897.16 13.07% -
华泰证 券 1 1,257,729,703.32 11.42% 1,146,172.16 11.30% -
华创证 券 1 1,033,857,320.86 9.39% 962,834.77 9.50% -
西藏东 方财 富 1 921,381,432.16 8.37% 839,656.67 8.28% -
川财证 券 1 904,354,591.58 8.21% 824,139.89 8.13% -
兴业证 券 1 867,260,403.80 7.88% 807,675.85 7.97% -
天风证 券 1 607,904,150.48 5.52% 553,984.65 5.46% -
国金证 券 2 493,245,930.19 4.48% 449,496.49 4.43% -
银河证 券 1 342,922,731.84 3.11% 319,361.92 3.15% -
中金公 司 1 336,094,073.32 3.05% 313,003.35 3.09% -
招商证 券 1 292,281,910.39 2.65% 266,356.98 2.63% -
东兴证 券 1 176,803,137.94 1.61% 164,658.16 1.62% -
上海证 券 2 41,810,972.87 0.38% 38,938.07 0.38% -
瑞银证 券 1 34,116,094.68 0.31% 31,089.95 0.31% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
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牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 工 行的 上交 所红 塔证券 22250 交易 单元
2018 年 12 月完 成租 用托 管在工 行的 深交 所东 吴证 券 007583 交易 单元
2018 年 12 月完 成租 用托 管在工 行的 深交 所长 江证 券 393298 交易 单元
华安基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
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