光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
光 大 保德 信 现金 宝 货币 市 场基 金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年三 月三十 日 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 2 页共 39 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计， 安 永华 明会 计师 事务 所 （特殊 普通 合伙 ） 为 本基 金 财务出 具 了 2018
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 3 页共 39 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 光大保 德信 现金 宝货 币
基金主 代码 000210
交易代 码 000210
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 5 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,434,149,222.79 份
下属分 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000210 000211
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 61,817,407.22 份 15,372,331,815.57 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 力争 保持 基金 资产 的流动 性和 安全 性 ， 追 求 高于业 绩比 较基 准的 稳
定收益 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在 保证 基金 资产 安全
性的基 础上 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。银 行存 款一般 具有 收益 稳定 、
风险低 等基 本特 征 ， 特 别 是机构 投资 者在 投资 银行 存款时 ， 往往 能获 得比
普通投 资者 更高 的收 益率 。 本 基金 在投 资银 行存 款 时将对 不同 银行 的银 行
存款收 益率 做深 入的 分析 ， 同 时结 合各 银行 的信 用 等级 、 存 款期 限等 因素
的研究 ， 综合 考量 整体 利 率市场 环境 及其 变动 趋势 ， 在 严格 控制 风险 的前
提下决 定各 银行 存款 的投 资比例 。
业绩比 较基准 人民币 活期 存款 利率( 税后) 。
风险收 益特 征 本基金 预期 收益 和风 险低 于债券 型基 金、 混合 型基 金和股 票型 基金 。 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 4 页共 39 页
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 贺倩
联系电 话 （021 ）80262888 010-66060069
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95599
传真 （021 ）80262468 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文 的 管理人 互联 网网 址 www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 农业 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间
数
据
和
指
标
2018 年 2017 年 2016 年
光大保 德信
现金宝 货币
A
光大保 德信 现
金宝货 币 B
光大保 德信
现金宝 货币
A
光大保 德信 现
金宝货 币 B
光大保 德信
现金宝 货币
A
光大保 德信 现
金宝货 币 B
本
期
已
实
2,953,358.7
9 644,288,128.00 3,457,277.20 590,897,187.19
2,133,641.7
8
256,582,112.8
7 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 5 页共 39 页
现
收
益
本
期
利
润
2,953,358.7
9 644,288,128.00 3,457,277.20 590,897,187.19
2,133,641.7
8
256,582,112.8
7
本
期
净
值
收
益
率 3.3610% 3.6100% 3.6880% 3.9386% 2.4050% 2.6512%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018 年末 2017 年 末 2016 年末
光大保 德信 现
金宝货 币 A
光大保 德信 现金
宝货 币 B
光大保 德信 现
金宝货 币 A
光大保 德信 现金
宝货 币 B
光大保 德信 现
金宝货 币 A
光大保 德信 现金
宝货 币 B
期
末
基
金
资
产
净
值
61,817,407.
22
15,372,331,815.
57
109,848,820.
73
15,180,657,509.
51
84,236,232.
78
8,309,430,884.
43
期
末
基 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 6 页共 39 页
金
份
额
净
值
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
(2) 本基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．光大保德信现金 宝货 币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6788% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 0.5894% 0.0016%
过去六 个月 1.4249% 0.0016% 0.1789% 0.0000% 1.2460% 0.0016%
过去一 年 3.3610% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 3.0061% 0.0023%
过去三 年 9.7505% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 8.6849% 0.0022%
自基金 合同 生效
起至今
19.9499% 0.0028% 1.8900% 0.0000% 18.0599% 0.0028%
2．光大保德信现金 宝货 币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7400% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 0.6506% 0.0016%
过去六 个月 1.5481% 0.0016% 0.1789% 0.0000% 1.3692% 0.0016%
过去一 年 3.6100% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 3.2551% 0.0023%
过去三 年 10.5459% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 9.4803% 0.0022%
自基金 合同 生效
起至今
21.4909% 0.0028% 1.8900% 0.0000% 19.6009% 0.0028%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 7 页共 39 页
光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 9 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、光大保德信现金 宝货 币 A
2、光大保德信现金 宝货 币 B
注： 根 据合 同， 基 金管 理人 应当自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合基
金合同 的有 关约 定 。 本 基金 已于基 金合 同规 定的 期限 内完成 建仓 并达 到本 基金 合同约 定的 投资 比 例 。 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 8 页共 39 页
3.2.3 过去五年 基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金
过去五 年 基 金净 收益 率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图
1、光大保德信现金 宝货 币 A
2、光大保德信现金 宝货 币 B
注： 本基金 基金 合同 于 2013 年 9 月 5 日生 效， 合同 生 效当年 净值 收益 率按 实际 存续期 计算 ， 未
按整个 自然 年度 折算 。 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 9 页共 39 页
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
光大保 德信 现金 宝货 币 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 2,953,358.79 - - 2,953,358.79 -
2017 3,457,277.20 - - 3,457,277.20 -
2016 2,133,641.78 - - 2,133,641.78 -
合计 8,544,277.77 - - 8,544,277.77 -
光大保 德信 现金 宝货 币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018
644,288,128.
00
- - 644,288,128.00 -
2017
590,897,187.
19
- - 590,897,187.19 -
2016
256,582,112.
87
- - 256,582,112.87 -
合计 1,491,767,42
8.06 - - 1,491,767,428.06 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 10 页共 39 页
截至 2018 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 45 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心 证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德
信现金宝货币市场基金、 光大保德信银发商机主题 混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红 利纯债
债券型证券投资基金、光 大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金、光大 保德信鼎鑫灵活配置混
合型证券投资基金、光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市
场基金、光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 、 光大 保德 信 风格轮 动混 合型 证券 投
资基金、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 永鑫灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信恒 利纯债 债券型证券投资
基金、光大保德信铭鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信诚鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、光大保德信安和债券 型证券投资基金、光大保 德信安祺债券型证券投资 基金、光大保德信事件
驱动灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信永 利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信安诚债
券型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略智 选 18 个 月 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 光大 保德信 尊盈
半年定期开放债券型发起 式证券投资基金、光大保 德信中高等级债券型证券 投资基金、光大保德信
先进服 务业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、光 大保 德信尊 富 18 个月 定期 开 放 债券型 证券 投资 基金 、
光大保德信多策略优选一 年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、光大保 德信创业板量化优选股
票型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略精 选 18 个 月 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 光 大保
德信超短债债券型证券投 资基金、光大保德信晟利 债券型证券投资基金、光 大保德信安泽债券型证
券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏丽 基金经 理 2018-03-01 - 7 年
魏丽女 士， 硕士 ，2007 年 获得南
京 财 经 大 学 应 用 数 学 系 学 士 学
位，2010 年 获得 复旦 大学 统计学光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 11 页共 39 页
硕士学 位。 2010 年 9 月至 2013 年
7 月 在 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 任
职交易 员、 研究 员；2013 年 7 月
至 2017 年 10 月 在农 银汇 理基金
管 理 有 限 公 司 任 职 研 究 员 、 基 金
经理助 理 、 基 金经 理 ，2015 年 12
月至 2017 年 10 月担 任农 银汇理
天 天 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理； 2017 年 10 月 加入 光大 保德信
基 金 管 理 有 限 公 司 。 现 任 光 大 保
德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 恒 利
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光
大 保 德 信 永 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 。
蔡乐 基金经 理 2014-09-11 2018-03-24 14 年
蔡乐女 士 ， 金 融投 资学 学 士。 2003
年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券
固定收 益部 项目 经理 ；2005 年 3
月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管
理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自
有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 耀 钱
包 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大
保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 尊 尚 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 吉 鑫 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 安 祺 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
多策略 智 选 18 个 月定 期开 放混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大
保 德 信 尊 盈 半 年 定 期 开 放 债 券 型
发起式 证券 投资 基金 基金 经理。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 12 页共 39 页
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产，在 严格控制
风险的前提下，为基金份 额持有人谋求最大利益。 本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》及其
他相关 法律 法规 、证 监会 规定和 基金 合同 的约 定， 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评 估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级 市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季度和每年度， 对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 13 页共 39 页
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的 买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1 ） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ， 称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中，本基金
在同日 内、3 日 内、5 日 内 同向成 交价 格与 其他 投资 组合无 显著 差异 ， 未 发现 存在违 反公 平交 易原 则
的现象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与
银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一季度开年宏观经济尚可 ，呈现出一定的韧性。年 初开工仍然比较旺盛，特 别是房企的开工保
持了较 高的 水平 。
从二季度开始，经济下滑 压力逐渐显现。3 月底， 中美贸易争端开始发酵， 影响了资本市场的
预期。四月底，资管新规 正式落地，对于信用派生 形成了较为明显的影响。 叠加地方政府隐性债务
清查，地 方平台的融资受 到较大限制，社融中的非 标融资显著收缩，导致基 建投资大幅下滑，对实
体经济 形成 了明 显的 负面 影响 。 同 时贸 易战 的预 期也 在不断 恶化 ， 7 月 中旬 美国 正式宣 布将 针 对 2000
亿商品 加征 关税 。
三季度，为缓解金融收缩 对实体经济的压力，央行 对资管新规进行进一步的 说明，口径有所宽光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 14 页共 39 页
松。同 时， 地方 专项 债开 始集中 发行 ，一 定程 度上 缓解了 基建 投资 加速 下滑 的压力 。
四季度，经济下滑的压力 仍然不减，基建投资有所 企稳，地产下行的态势愈 发明显，出口的压
力也逐 渐显 现出 来。
总体来 看，18 年 主要 是信 用收缩 驱动 的实 体经 济下 行过程 。 期 间央 行不 断降 准， 保 持了 资金 较
为宽松的状态，但从资金 向信用的传导不够通畅， 对地方平台、房企和金融 企业的严格监管使得宽
信用迟 迟没 有出 现， 因此 宏观的 下行 压力 一直 没有 得到显 著的 对冲 。
报告期内，光大现金宝， 保持高度流动性。同时增 加存款配置，降低存单配 置，严控偏离。资
产配置 上仍 回避 信用 债， 规避信 用风 险。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内 A 份 额 净值增 长率 为 3.361% ， 业 绩比较 基准 收益 率 为 0.3549% ；B 份 额净 值
增长率 为 3.61% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3549% ．
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势 的简 要展望
展望 2019 年 ，基 本面 下滑 趋势未 改， 基本 面见 底仍 需时日 。在 此阶 段， 货币 政策会 持续 宽松 ，
各种宽信用政策也会随之 出台，但这是每一轮基本 面见底过程中均会发生的 情形，无需过度解读。
货币市场利率在此环境下 大概率只有向下的方向， 向上的可能较小。因此本 基金将继续保持积极的
投资策 略， 力求 获得 稳定 的回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度 》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委 员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 15 页共 39 页
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投 资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据 本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，并 按自 然月 结转 为相应 的基 金份 额。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 光大保德信基金管理
有限公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ，认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 光大 保德信 现金 宝货 币市 场基 金管理 有限 公司 在本 基金 的投资 运作 、基 金资 产光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 16 页共 39 页
净值的计算、基金份额申 购赎回价格的计算、基金 费用开支及利润分配等问 题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为； 在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认为，光大保德 信基金管理有限公司的信 息披露事务符合《证券投 资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律 法规的规定，基金管理人 所编制和披露的本基金年 度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、投资组 合报 告等信息真实、准确 、完整，未发现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
蒋
燕华
王俊 丽签 字出 具了 安永华 明 （2019 ） 审 字第 60467078_B03 号标 准无 保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信现 金宝货 币市 场基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 4,176,154,655.28 6,760,768,967.81
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 5,962,194,385.01 8,637,132,911.28
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - - 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 17 页共 39 页
债券投 资 5,962,194,385.01 8,637,132,911.28
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 5,347,672,021.51 408,585,251.38
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 54,783,955.37 132,023,700.49
应收股 利 - -
应收申 购款 300.00 2,050.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 15,540,805,317.17 15,938,512,880.96
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 100,394,729.41 640,292,719.56
应付证 券清 算款 - 1,000,000.00
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 4,250,750.43 4,547,680.79
应付托 管费 1,288,106.21 1,378,085.08
应付销 售服 务费 144,432.38 156,979.50
应付交 易费 用 270,644.61 82,601.01
应交税 费 - -
应付利 息 98,431.34 429,484.78
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 209,000.00 119,000.00 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 18 页共 39 页
负债合计 106,656,094.38 648,006,550.72
所有者权益： - -
实收基 金 15,434,149,222.79 15,290,506,330.24
未分配 利润 - -
所有者权益合计 15,434,149,222.79 15,290,506,330.24
负债和所有者权益总 计 15,540,805,317.17 15,938,512,880.96
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 15,434,149,222.79
份（A 类 61,817,407.22 份；B 类 15,372,331,815.57 份）。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信现 金宝货 币市 场基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 756,786,564.40 673,989,283.66
1.利息 收入 748,540,183.20 677,908,591.69
其中： 存款 利息 收入 266,594,623.47 356,349,976.65
债券利 息收 入 365,282,126.49 218,997,782.45
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 116,663,433.24 102,560,832.59
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 8,126,404.11 -3,919,308.03
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,126,404.11 -3,919,308.03
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - - 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 19 页共 39 页
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 119,977.09 -
减：二、费用 109,545,077.61 79,634,819.27
1．管 理人 报酬 61,131,520.86 50,445,994.57
2．托 管费 18,524,703.31 15,286,665.08
3．销 售服 务费 2,066,732.44 1,755,812.78
4．交 易费 用 750.00 -
5．利 息支 出 27,183,073.03 11,683,081.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 27,183,073.03 11,683,081.83
6．税 金及 附加 122,989.18 -
7．其 他费 用 515,308.79 463,265.01
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列） 647,241,486.79 594,354,464.39
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 647,241,486.79 594,354,464.39
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信现 金宝货 币市 场基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 15,290,506,330.24 - 15,290,506,330.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 647,241,486.79 647,241,486.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 143,642,892.55 - 143,642,892.55 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 20 页共 39 页
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 76,788,684,897.88 - 76,788,684,897.88
2.基金 赎回 款 -76,645,042,005.33 - -76,645,042,005.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -647,241,486.79 -647,241,486.79
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 15,434,149,222.79 - 15,434,149,222.79
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 8,393,667,117.21 - 8,393,667,117.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 594,354,464.39 594,354,464.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 6,896,839,213.03 - 6,896,839,213.03
其中：1.基 金申 购款 81,207,835,412.76 - 81,207,835,412.76
2.基金 赎回 款 -74,310,996,199.73 - -74,310,996,199.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -594,354,464.39 -594,354,464.39
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 15,290,506,330.24 - 15,290,506,330.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 21 页共 39 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简 称
“ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2013]700 号文 《 关于 核准 光 大保德 信现 金宝 货币 市场 基金募 集的 批复 》 的
核准， 由基 金管理 人光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 向社会 公开 募集， 基金 合 同于 2013 年 9 月 5 日生
效， 首 次设 立募 集规 模为 1,972,398,150.89 份基 金份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本
基金的基金管理人和注册 登记机构为光大保德信基 金管理有限公司，基金托 管人为中国农业银行股
份有限 公司 。
本基金根据投资者认（申 ）购本基金 的金额，对投 资者持有的基金份额按照 不同的费率计提销
售服务 费用 ， 因 此形 成不 同的基 金份 额等 级， 即 A 类和 B 类 两类 基金 份额 。 若基金 份额 持有 人在 单
个基金 交易 账户 保留 的 A 类基金 份额 达到 或超 过 500 万份 时， 本基 金的 注册 登记机 构自 动将 其在 该
基金交 易账 户保 留 的 A 类 基金份 额全 部升 级 为 B 类 基金份 额 。 若 基金 份额 持 有人在 单个 基金 交易 账
户保留 的 B 类 基金 份额 低 于 500 万份 时， 本基 金的 注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 交易 账户 保留 的
B 类 基金 份额 全部 降级 为 A 类 基金 份额 。
本基金 的投 资范 围为 ：1 、 现金；2、 期限 在 1 年 以内 （含 1 年） 的银 行存 款、 债券回 购、 中央
银行票 据、 同业 存单 ；3 、 剩余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、 非金 融企业 债务 融资 工具 、
资产支 持证 券；4 、 中 国证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具。 如果 法
律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入本基
金的投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币活 期存 款利 率(税后) 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露编 报规 则》第 5 号《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 39 页
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2018 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资 基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 39 页
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，本基金运营过程中发 生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为
增值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起， 本 基金的 基金 管理 人运 营本 基金过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 暂适用 简 易
计税方 法， 按照 3% 的 征收 率缴纳 增值 税。 对本 基金 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基 金的基金管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 城 市维 护建 设税 、 教育费 附加 、地 方教 育附 加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订） 》 、 《征收教育 费附加的暂行规
定（2011 年修订 ） 》及相 关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、 营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加（除按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加
的单位 外） 及地 方教 育费 附加。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 24 页共 39 页
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大保 德信 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 控制 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
光大证 券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 39 页
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
光大证 券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
光大证 券 5,517,400,000.00 100.00% 1,601,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 0.00 0.00% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 26 页共 39 页
- - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 61,131,520.86 50,445,994.57
其中：支付销售机 构的客户
维护费 679,434.39 211,804.69
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基 金管 理费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
18,524,703.31 15,286,665.08
注：本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 基 金托 管费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 39 页
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 现金 宝
货币 A
光大保 德信 现金 宝货 币 B 合计
光大保 德信 基金 管理
有限公 司
112,713.91 1,719,263.56 1,831,977.47
光大 证券
799.33 105.99 905.32
农业银 行 18,279.06 2,880.26 21,159.32
合计 131,792.30 1,722,249.81 1,854,042.11
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 现金 宝
货币A
光大保 德信 现金 宝货 币B 合计
光大保 德信 基金 管理
有限公 司
103,108.17 1,461,692.67 1,564,800.84
光大 证券
2,713.22 253.59 2,966.81
农业银 行 12,625.37 783.21 13,408.58
合计 118,446.76 1,462,729.47 1,581,176.23
注： 本基 金 A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额的 费 率。B 类 基金 份额 的年
销售服 务费 率 为 0.01% ， 对于 由 A 类 升级 为 B 类的 基金份 额持 有人 ， 年销 售 服务费 率应 自其 升级 后
的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。 两类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同， 具
体如下 ：
H=E× 该 类基 金份 额的 销售 服务费 年费 率/ 当 年天 数
H 为 该类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 该类 基金 份额 前一 日 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 28 页共 39 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
光大保 德信 现金 宝
货币A
光大保 德信 现金 宝
货币B
光大保 德信 现金 宝
货币A
光大保 德信 现金 宝
货币B
期 初 持 有 的 基 金 份
额 966,426.18 - 933,586.64 0.00
期间申购/ 买入总份
额 1,982,439.70 456,583,872.77 32,839.54 -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额 2,948,865.88 408,488,035.17 - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 0.00 48,095,837.60 966,426.18 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例 0.00% 0.31% 0.88% -
注： “ 期间 申购/ 买 入总 份 额 ” 中 为申 购、 基金 转换 入 、红利 再投 份额 之和 ，本 期红利 再投 份额 为
1,538,868.60 份。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
光大保 德信 现金 宝货 币 A
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金 A 类基金份额。
光大保 德信 现金 宝货 币 B
份额单 位： 份 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 29 页共 39 页
关联方 名称
光大保 德信 现金 宝货 币B 本 期末
2018 年12 月31 日
光大保 德信 现金 宝货 币B 上 年度末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
光大证 券股 份有 限
公司
1,150,000,000.00 7.48% 1,200,000,000.00 7.90%
光大保 德信 资产 管
理有限 公司
0.00 0.00% 62,291,675.40 0.41%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 6,154,655.28 203,053.37 6,768,967.81 64,653.18
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2018 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 100,394,729.41 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 数量（ 张） 期末估 值总 额 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 39 页
单价
140408 14 农发 08 2019-01-02 100.37 1,035,000.00 103,882,950.00
合计
1,035,000.00 103,882,950.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 5,962,194,385.01 38.36
其中： 债券 5,962,194,385.01 38.36
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,347,672,021.51 34.41
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,176,154,655.28 26.87
4 其他各 项资 产 54,784,255.37 0.35
5 合计 15,540,805,317.17 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.57
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％） 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 31 页共 39 页
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 100,394,729.41 0.65
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 ，报 告期 内债 券回购 融资 余额 占基 金资 产净值 的比 例为 报告 期内 每个交 易日 融资 余
额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 无超 过 120 天 的情 况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 47.65 0.65
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 20.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 12.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
4.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
14.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- - 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 32 页共 39 页
合计 100.34 0.65
注：资 产负 债表 日后 有部 分定期 存款 提前 支取 。
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内无 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过 240 天 情况 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 792,609,189.18 5.14
其中： 政策 性金 融债 792,609,189.18 5.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,169,585,195.83 33.49
8 其他 - -
9 合计 5,962,194,385.01 38.63
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140408 14 农发 08 7,000,000 702,585,651.80 4.55
2 111821355 18 渤 海银 行 CD355 4,800,000 477,438,345.93 3.09
3 111821354 18 渤 海银 行 CD354 4,000,000 398,084,013.23 2.58
4 111883737
18 哈 尔滨 银行
CD134
3,000,000 298,310,626.11 1.93
5 111897652 18 天 津银 行 CD141 2,000,000 199,074,701.60 1.29
6 111883758 18 台 州银 行 CD049 2,000,000 198,945,152.86 1.29
7 111883722 18 桂 林银 行 CD074 2,000,000 198,945,094.95 1.29
8 111883835 18 盛 京银 行 CD374 2,000,000 198,896,055.02 1.29 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 33 页共 39 页
9 111884566
18 青 岛农 商行
CD081
2,000,000 198,733,144.22 1.29
10 111885052 18 徽 商银 行 CD131 2,000,000 198,708,257.19 1.29
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1324%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0180%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0635%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内无 负偏 离度 的绝 对值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内无 正偏 离度 的绝 对值达 到0.5% 的 情况 。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
（1） 本基 金估 值采 用摊 余 成本法 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 实际 利率 并考虑 其买 入时 的
溢价与 折价 ，在 其剩 余存 续期内 摊销 ，每 日计 提损 益。
（2） 为了 避免 采用 摊余 成 本法计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产 净
值发生重大偏离，从而对 基金持有人的利益产生稀 释和不公平的结果，基金 管理人于每一估值日，
采用市场 利率或交易价格，对基金 持有的估值对象进行重新 评估，即 “ 影子定价 ” 。当基金资产净 值
与影子定价的偏离达到或 超过基金资产净值的一定 幅度时，或基金管理人认 为发生了其他的重大偏
离时，基金管理人可以与 基金托管人商 定后进行调 整，使基金资产净值更能 公允地反映基金资产价
值，确 保以 摊余 成本 法计 算的基 金资 产净 值不 会对 基金持 有人 造成 实质 性的 损害。
（3） 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 。
（4） 如有 新增 事项 或变 更 事项， 按国 家最 新规 定估 值。
8.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体在本 报告 期未出现被监管部门 立案 调查， 或在报告 编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 34 页共 39 页
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
54,783,955.37
4 应收申 购款
300.00
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
54,784,255.37
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
光大保 德信 现金
宝货 币 A
4,075 15,169.92 31,254,881.09 50.56% 30,562,526.13 49.44%
光大保 德信 现金
宝货 币 B
55
279,496,942
.10
15,360,033,950
.12
99.92% 12,297,865.45 0.08%
合计
4,130
3,737,082.1
4
15,391,288,831
.21
99.72% 42,860,391.58 0.28%
9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 35 页共 39 页
1 银行类 机构 3,232,188,221.67 20.94%
2 银行类 机构 2,534,133,447.68 16.42%
3 券商类 机构 1,150,000,000.00 7.45%
4 保险类 机构 544,006,654.07 3.52%
5 银行类 机构 506,490,179.96 3.28%
6 银行类 机构 500,109,388.09 3.24%
7 信托类 机构 500,000,000.00 3.24%
8 银行类 机构 500,000,000.00 3.24%
9 其他机 构 500,000,000.00 3.24%
10 其他机 构 309,454,232.11 2.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
光大保 德信 现金 宝货 币
A
390,656.03 0.63%
光大保 德信 现金 宝货 币
B
- -
合计 390,656.03 0.00%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金的 基金 经理 均未持 有本 基金 的
份额。
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
光大保 德信 现金 宝货 币
A
0
光大保 德信 现金 宝货 币
B
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
光大保 德信 现金 宝货 币
A
0
光大保 德信 现金 宝货 币
B
0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 36 页共 39 页
项目 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 5 日 ） 基
金份额 总额
1,090,019,602.28 882,467,054.67
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 109,848,820.73 15,180,657,509.51
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,087,987,305.47 75,700,697,592.41
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,136,018,718.98 75,509,023,286.35
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 61,817,407.22 15,372,331,815.57
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本报告 期持 有的 基金 未发 生重大 影响 事件 。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任安永华
明会计 师事 务所 的报 酬为 人民 币 10 万元, 目前 该审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限 为 6 年。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，中国证券监 督管理委员会上海监管局 就现场检查中发现的问题 向本基金管理人出
具了责令改正的相关决定 书。本基金管理人高度重 视，全面梳理相关制度流 程，制定、落实了整改
方案， 进一 步加 强了 公司 内控措 施， 并已 向监 管部 门报告 了整 改落 实情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 有受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 形发生 。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 37 页共 39 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 1 - - - - -
注：1 本报 告期 未新 增租 用 上海交 易单 元。
2专用 交易 单元 的选 择标 准 和程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
经 营行 为规 范， 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚；
内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服
务；
对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ，或 是能 够提 供全 方面， 高质 量的 服务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投 资研 究团 队按 照（1 ）中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准， 对备选 的证 券经 营
机构进 行初 步筛 选；
对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 ， 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内， 对该机
构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。
根 据各 成员 评分 ，得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。
投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名， 拟 定要 选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构， 并报本
管理人 董事 会批 准。
经 董事 会批 准后 ，由 本 管理人 交易 部门 、运 营部 门配合 完 成专 用交 易单 元的 具 体租 用事 宜。 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 38 页共 39 页
11.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券 - -
5,517,400,
000.00
100.00% - -
11.9 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2018-01-01 至
2018-12-31
3,134,
118,50
7.83
1,618,
982,24
1.32
1,014,42
2,347.52
3,738,678,4
01.63
24.22%
2
2018-11-15 至
2018-11-19
-
6,341,
458,67
8.85
3,807,32
5,231.17
2,534,133,4
47.68
16.42%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情形 ，可 能面 临 单一投 资者 集中 赎回
的情况 ，从 而：
（1） 对基 金的 流动 性造 成 冲击， 存在 对剩 余投 资者 的赎回 办理 造成 影响 的风 险。
（2） 基金 管理 人因 基金 赎 回的流 动性 要求 致使 部分 投资受 到限 制， 或因 赎回 费归入 基金 资产 等原
因，而 导致 基金 资产 净值 波动的 风险 ，影 响基 金的 投资运 作和 收益 水平 。
（3） 因基 金资 产规 模过 小 ，而导 致部 分投 资不 能实 现基金 合同 约定 的投 资目 的及投 资策 略， 或导
致基金 不能 满足 存续 条件 的风险 。
本管理 人将 审慎 评估 大额 申购对 基金 持有 集中 度的 影响 ， 在 运作 中保 持合 适 的流动 性水 平 ， 保 护持
有人利 益。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 39 页共 39 页
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一九年三月三十 日
