大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
更新招募说明书摘要
大成 多 策略 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金
(LOF ) 更新 招募 说明书 摘要
2019 年第 1 期
基金 管理 人: 大 成基 金 管理 有 限公 司
基金 托管 人: 中 国银 行 股份 有 限公 司
二〇一 九 年 四 月
大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-1
重 要 提 示
大成 定增灵活配置 混合型 证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ” ) 经中国证监会 2016 年 5
月 26 日证监许可 【2016 】1124 号文 予以注册 。 基金 合同 于 2016 年 8 月 19 日正 式生 效 。基
金合 同生 效后 , 本基 金封 闭期 为 2016 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 17 日。 自 2018 年 8 月 18
日起,大成定增灵活配置混合型证券投资 基金转换为上市开放式基金(LOF ) ,基 金名 称变
更为 “大 成多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) ” , 场外 基金 简称 变更 为 “大 成多 策
略混合(LOF ) ” ,场 内基 金简 称变 更为 “多 策略 ” ,基 金代 码不 变。
基金管理人保证 本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注
册 , 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的 注册, 并不 表明 中国 证监 会对 本基 金的 价值 和收 益做 出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本更新招募说明书 根据基金合同编写, 并经中国证监会 注册 。 基金 合同 是约 定基 金当 事
人之 间权 利、 义务 的法 律文 件。 基金 投资 者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作办法》 、基金合同及其他有关规定
享有 权利 、 承担 义务 。 基金 投资 者欲 了解 基金 份额 持有 人的 权利 和义 务, 应详 细查 阅基 金合
同。
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新的招募说明书 所载内容截止日为2019年2 月19 日(其中人员变动信息以公告日为
准) ,有关财务数据和基金净值表现截止日为2018年12月31日,所列财务数据未经审计。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-2
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
设立日期:1999 年 4 月 12 日
注册资本:贰亿元人民币
股权 结构 : 公司 股东 为中 泰信 托有 限责 任公 司 (持 股比 例 50% ) 、 中国 银河 投资 管理 有
限公司(持股比例 25% )、光大证券股份有 限公司(持股比例 25% )三家公司。
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑
(二)主要人员情况
1.董事会成员:
刘卓 先生 , 董事 长, 工学 学士 。 曾任 职于 共青 团哈 尔滨 市委 、 哈尔 滨银 行股 份有 限公 司、
中泰信托有限责任公司; 2007 年 6 月, 任哈 尔滨 银行 股份 有限 公司 执行 董事 ; 2008 年 8 月,
任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事
长; 2012 年 11 月至 今, 任中 泰信 托有 限责 任公 司监 事会 主席 。 2014 年 12 月 15 日起任大成
基金管理有限公司董事长。
靳天 鹏先 生, 副董 事长 , 国际 法学 硕士 。1991 年 7 月至 1993 年 2 月, 任职 于共 青团 河
南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6
月, 任职 于深 圳市 蛇口 律师 事务 所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月, 任职 于蛇 口招 商港 务股 份
有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月, 先后 任光 大证 券有 限责 任公 司南 方总 部研 究部 研究
员, 南方 总部 机构 管理 部副 总经 理, 光大 证券 股份 有限 公司 债券 业务 部总 经理 助理 , 资产 管
理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务 总部副总经理;
2014 年 10 月, 任大 成基 金管 理有 限公 司公 司董 事; 2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司
副董事长。
罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA) 、金融风
险管 理师 (FRM ) 资格 。 曾任 毕马 威 (KPMG ) 法律 诉讼 部资 深咨 询师 、 金融 部资 深咨 询师 ,
以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人; 2009 年至 2012 年, 任中 国证 券监 督管 理委 员会 规
划委专家顾问委员,机构部创新处负责人;2013 年 2 月至 2014 年 10 月,任中信并购基金
管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日 起任大成基金管理有限公司总
经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-3
吴庆 斌先 生, 董事 , 清华 大学 法学 及工 学双 学士 。 先后 任职 于西 南证 券飞 虎网 、 北京 国
际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广联
(南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月至
今,任中泰信托有限责任公司董事长。
孙学 林先 生, 董事 , 硕士 研究 生。 具注 册会 计师 、 注册 资产 评估 师资 格。 现任 中国 银河
投资管理有限公司党委委员、 总裁助理, 兼任投资二部总经理兼行政负责人、 投 资决策委员
会副主任。2012 年 6 月起 , 兼任 镇江 银河 创业 投资 有限 公司 总经 理、 投资 决策 委员 会委 员。
黄隽 女士 , 独立 董事 , 经济 学博 士。 现任 中国 人民 大学 经济 学院 教授 、 博士 生导 师, 中
国人民大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,
博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏 女士 , 独立 董事 , 金融 学博 士, 现任 东北 财经 大学 讲师 , 教研 室主 任, 东北 财经 大
学金融学国家级教学团队成员, 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员, 主要从事金 融
业产业组织结构、 银行业竞争方面的研究。 参与两项国家自然科学基金、 三项国家社科基金、
三项教育部人文社会科学一般项目、 多项省级创新团队项目, 并负责撰写项目总结报告, 在
国内财经类期刊发表多篇学术论文。
金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)
和北京大学光华管理学院讲席教授 (博士生导师) , 金融系联合系主任, 院长助理, 北京大
学国家金融研究中心主任。 曾在美国哈佛大学商学院任教十多年, 并兼任哈佛大学费正清东
亚研究中心执行理事。
2. 监事会成员:
许国 平先 生, 监事 会主 席, 中国 人民 大学 国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任中
国人 民银 行国 际司 处长 ,东 京代 表 处代 表, 研究 局调 研 员, 金融 稳定 局体 改处 处长 ;2005
年 6 月至 2008 年 1 月任中央汇金投资有限责任公司建行股权 管理部主任; 2005 年 8 月至 2016
年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、 副总经理、 党委委员; 2007 年 2 月至 2016
年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月至 2014 年 3
月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长; 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河
证券股份有限公司董事; 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记; 2014
年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017 年 11 月)及法定代表人;
2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-4
蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公
司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务
部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金
融工程部高级工程师、 监察稽核部总监助理、 信息技术部副总监、 风 险管 理部 副总 监 、 风险
管理部总监,现任信息技术部总监。
吴萍女士 , 职工 监事 , 文学 学士 , 中国 注册 会计 师协 会非 执业 会员 。 曾任 职于 中国 农业
银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加
入大成基金管理有限公司, 历任计划财务部高级会计师、 总监助理, 现任计划财务部副总监。
2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
3. 高级管理人员情况:
刘卓先生,董事长。简历同上。
罗登攀先生,总经理。简历同上。
肖剑 先生 , 副总 经理 , 哈佛 大学 公共 管理 硕士 。 曾任 深圳 市南 山区 委 (政 府) 办公 室副
主任 , 深圳 市广 聚能 源股 份有 限公 司副 总经 理兼 广聚 投资 控股 公司 执行 董事 、 总经 理, 深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、 处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公
司,2015 年 1 月起任公司副总经理。
温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律
师事务所纽约州执业律师。 中银国际投行业务副总裁, 香港三山投资公司董事总经理, 标准
银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公
司, 任首 席战 略官 , 2015 年 8 月起任公司副总经理。 2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理
有限公司董事。
周立 新先 生, 副总 经理 , 大学 本科 学历 。 曾任 新疆 精河 县党 委办 公室 机要 员 、 新疆 精河
县团 委副 书记 、 新疆 精河 县人 民政 府体 改委 副主 任、 新疆 精河 县八 家户 农场 党委 书记 、 新疆
博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、
江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、 中
国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公
司, 历任 客户 服务 中心 总监 助理 、 市场 部副 总经 理、 上海 分公 司副 总经 理 、 客户服务部总监
兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理。
谭晓 冈先 生, 副总 经理 , 哈佛 大学 公共 行政 管理 硕士 。 曾任 财政 部世 界银 行司 科长 , 世
界银行中国执基办技术顾问, 财政部办公厅处长, 全国社保基金理事会办公厅处长、 海外投大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-5
资部副主任。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理。
姚余 栋先 生, 副总 经理 , 英国 剑桥 大学 经济 学博 士。 曾任 职于 原国 家经 贸委 企业 司 、 美
国花旗银行伦敦分行。 曾任世界银行咨询顾问, 国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济 学家 , 原黑 龙江 省招 商局 副局 长, 黑龙 江省 商务 厅副 厅长 , 中国 人民 银行 货币 政策 二司
副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月
加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理。
陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司,
平安保险集团公司。 曾任华安财产保险有限公司高级投资经理, 国投瑞银基金管理有限公司
固定收益部总监, 招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年 11 月加入大成基金管理有
限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理。
赵冰 女士 , 督察 长, 清华 大学工商管理硕士。 曾供职于中国证券业协会资格管理部 、 专
业联 络部 、 基金 公司 会员 部, 曾任 中国 证券 业协 会分 析师 委员 会委 员、 基金 销售 专业 委员 会
委员 。 曾参 与基 金业 协会 筹备 组的 筹备 工作 。 曾先 后任 中国 证券 投资 基金 业协 会投 教与 媒体
公关 部负 责人 、 理财 及服 务机 构部 负责 人。 2017 年7月加入大成基金管理有限公司, 2017 年8
月起任公司督察长。
2、基金经理
(1)现任基金经理
戴军: 金融学硕士。证券从业年限 7 年。2011 年 6 月加入大成基金管理有限公司,历
任研 究员 、 行业 研究 主管 、 大成 价值 增长 基金 经理 助理 ,2015 年 5 月 21 日起任大 成优选混
合型证券投资基金(LOF ) (更 名前 为大 成优 选股 票型 证券 投资 基金 )基 金经 理。2016 年 8
月 19 日至 2018 年 8 月 17 日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6
月 2 日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2018 年 8 月 18 日任大成
多策略灵活配置混合型 证券投资基金(LOF) 基金 经理 。 现任 研究 部副 总 监。 具有 基金 从业
资格。国籍:中国 。
(2)历任基金经理
历任基金经理姓名 管理本基金时间
石国武 2016 年 8 月 19 日至 2017 年 9 月 12 日
3、公司投资决策委员会
公司股票投 资决策委员会由 8 名成员组成,设股票投资决策委员会主席 1 名,其他委大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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员 7 名,名单如下:
温智敏,副总经理,股票投资决策委员会主席;李本刚,基金经理,股票投资部总监,
股票投资决策委员会委员; 苏秉毅, 基金经理, 数量与指数投资部副总监 , 股票投资决策委
员会委员;戴军,基金经理,研究部副总监,股票投资决策委员会委员;李博,基金经理,
股票投资部总监助理,股票投资决策委员会委员;刘旭,基金经理,股票投资部总监助理,
股票投资决策委员会委员; 于雷, 交易管理部总监, 股票投资决策委员会委员; 郑刚, 风险
管理部总监,股票投资决策委员会委 员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“ 中国银行” )
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真 : (010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有 员工 110 余人 , 大部 分员 工具 有丰 富的 银行 、
证券 、 基金 、 信托 从业 经验 , 且具 有海 外工 作、 学习 或培 训经 历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、 基
金(一对多、一对 一) 、社保基 金、保险资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类机构、券商
资产 管理 计划 、 信托 计划 、 企业 年金 、 银行 理财 产品 、 股权 基金 、 私募 基金 、 资金 托管 等门
类齐 全、 产品 丰富 的托 管业 务体 系。在 国内, 中国 银行 首家 开展 绩效 评估 、 风险 分析 等增 值大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2018 年 12 月 31 日, 中国 银行 已托 管 700 只证券投资基金, 其中境内基金 662 只,
QDII 基金 38 只, 覆盖 了股 票型 、 债券 型、 混合 型、 货币 型、 指数 型、FOF 等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉
承中国银行风险控制 理念 , 坚持“ 规范 运作 、 稳健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管 业务 部风 险控
制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检查
及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起 , 中国 银行 连续 聘请 外部 会计 会计 师事 务所 开展 托管 业务 内部 控制 审阅 工作 。
先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06” “ISAE3402” 和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无
保留意见的审阅报告。2017 年, 中国 银行 继续 获得 了基 于“ISAE3402” 和“SSAE16” 双准则的
内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资
产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和 国证券投资基金 法》 、 《公开 募集证券投资基 金运作管理办法 》的
相关 规定 , 基金 托管 人发 现基 金管 理人 的投 资指 令违 反法 律、 行政 法规 和其 他有 关规 定, 或
者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管
理机 构报 告。 基金 托管 人如 发现 基金 管理 人依 据交 易程 序已 经生 效的 投资 指令 违反 法律 、 行
政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同 约定的, 应当及时通知基金 管理人,并 及时向国
务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1.直销机构
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-8
法定代表人: 刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人: 教姣
公司网址:www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线: 400-888-5558 (免长途固话费)
大成基金深圳投资理财中心
地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 32 层
联系人:吴海灵、关志玲、白小雪
电话:0755-22223556/22223177/22223555
传真:0755-83195235/83195242/83195232
二.场外代销机构
1、中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客服电话:95566
联系人:王永民
电话:010-66594896
传真:010-66594942
网址:www.boc.cn
2、中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
法定代表人:周慕冰
联系人:贺倩
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
客服电话:95599
网址:www.abchina.com 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-9
3、中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路4号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:穆婷
电话:010-58560666
传真:010-83914283
网址:www.cmbc.com.cn
4、中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
客服电话:95588
联系人:洪渊
联系电话:010-66105799
传真:010-66107914
网址:www.icbc.com.cn
5、上海浦东发展银行 股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址:上海市中山东一路12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、虞谷云
客服热线:95528
电话:021-61618888
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn
6、北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-10
法定代表人:张东宁
联系人: 周黎
电话:010-66224815
传真:010-66226045
客服电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
7、中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服电话:95595
联系人 : 石立平
电话:010-63639180
传真:010-68560312
网址:www.cebbank.com
8、洛阳银行股份有限公司
注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号
办公地址:洛阳 市洛龙区开元大道256号
客服电话:0379-96699
法定代表人:王建甫
联系人:胡艳丽
电话:0379-65921977
传真:0379-65921851
网址:www.bankofluoyang.com.cn
9、东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路21 号
法定代表人:卢国锋
联系人:林柳阳
电话:0769-22865177
传真:0769-23156406 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-11
客服电话:400-119-6228
网址:www.dongguanbank.cn
10、江苏银行股份有限公司
地址:南京市洪武 北路55 号
法定代表人:夏平
联系人:田春慧
客服电话:96098 、400-86-96098
电话:025-58587018
传真:025-58588164
网址:www.jsbchina.cn
11 、上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981 号
办公地址:上海市黄浦区中山东二路70 号
法定代表人:冀光恒
客服电话:021-962999 、400-696-2999
电话:021-61899999
传真:021-50105124
联系人:施传荣
网址:www.shrcb.com
12、中信期货有限公司
注册 地址 : 深圳 市福 田区 中信 三路8号卓 越时 代广 场 (二 期) 北座13层1301-1305 室、14
层
办公 地址 : 深圳 市福 田区 中信 三路8号卓 越时 代广 场 (二 期) 北座13层1301-1305 室、14
层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
联系电话:010-60833754
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-12
13、中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4号楼
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
联系人:权唐
电话:010-85130577
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
14、中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28 层
办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK 大厦
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
网址:www.ciccs.com.cn
15、渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101 室
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客服电话:4006515988
网址:www.ewww.com.cn
16、湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼
法定代表人:孙永祥
电话:021-38784580-8918
传真:021-68865680
联系人:李欣
大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-13
邮编:410004
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
17、华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-96326
联系人:张宗锐
电话:0591-87383600
传真:0591-87841150
网址:www.gfhfzq.com.cn
18、爱建证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600 号1幢32楼
法定代表人:钱华
客服电话:4001-962-502
联系人:陈敏
电话:021-32229888
传真:021-62878783
网址:www.ajzq.com
19、华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
客服电话:4008-888-168、95597
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
网址:www.htsc.com.cn
20、中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-14
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺琳
联系电话:0755-82570586
客服电话:400-1022-011
网址:www.zszq.com.cn
21、中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
客服电话:010-84588888
联系人:顾凌
电话:010-60838696
传真:010-84865560
网址:www.cs.ecitic.com
22、 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:焦刚
电话:0531-89606166
传真:0532-85022605
网址:http://sd.citics.com/
23、和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
联系电话:021-20835785
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022
网址:http://licaike.hexun.com 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-15
24、国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
客服电话:400-818-8118
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
网址:www.guodu.com
25、中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008-888-888
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
传真:010-83574807
网址:www.chinastock.com.cn
26、中泰证券股份有限公司
办公地址:山东省济南市经十路20518 号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
网址:www.qlzq.com.cn
27、上海证券有限责任公司
注册地址:上海市 黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人: 李俊杰
客服电话:021-962518 、4008918918
联系人: 许曼华
电话:021-53519888 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-16
传真:021-63608830
网址:www.962518.com
28、华宝证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区环球金融中心57 楼
法定代表人:陈林
客服电话:400-820-9898
联系人: 刘闻川
电话:021-68778075
传真 :021-68868117
网址:www.cnhbstock.com
29、华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
客户服务热线:4008888818
联系人:金达勇
电话:0755-83025723
传真:0755-83025991
网址:www.hx168.com.cn
30、 第一创业证券股份有限公司
地址:深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25F
法人代表:刘学民
电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
31、方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客服电话:95571
联系人:徐锦福
电话:010-57398062
传真:010-57398058 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-17
网址:www.foundersc.com
32、联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表:徐刚
联系人:郭晴
联系电话:0752-2119391
客服电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
33、招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层
法定代表人:宫少林
客服电话: 95565
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
34、国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上 海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
客服电话:95521
联系人:芮敏祺、朱雅崴
联系电话:021-38676666
传真:021-38670161
网址:www.gtja.com
35、万联证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99 号院1号楼15 层1501
法定代表人:张建军
联系人:王鑫
联系电话:020-38286651 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-18
客服电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
36、长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 杨泽柱
客户服务热线:95579 、4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
37、平安证券股份有限公司
办注册地址:深圳市福田区益田路5033 号平安金融中心61 层-64层
法定代表人:何之江
客户服务热线:95511-8
联系人: 王阳
电话:021-38632136
传真:021-58991896
网址:http://stock.pingan.com
38、大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人:董祥
客服电话:4007121212
联系人:薛津
电话:0351-4130322
传真:0351-7219891
网址:www.dtsbc.com.cn
39、深圳众禄基金销售股份有限公司
注册 地址: 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-19
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn
客服电话:4006-788-887
40、上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层
法定代表人:李兴春
传真:021-50583633
电话:021-50583533
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
41、珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491
法定代表人:肖雯
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203
联系人:黄敏嫦
网站:www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066
42、南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服电话:95177
网址:https://www.snjijin.com/
43、上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人:毛淮平
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8 层
客服热线:400-817-5666 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-20
公司网址:www.amcfortune.com
44、奕丰基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201 室 (入 住深 圳市 前海 商务 秘书 有
限公司)
办公地址:深圳市南山区海 德三路 航天科技广场A 座17楼1704 室
法定代表人: TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
45、上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685 弄37 号4号楼449 室
办公地址 :上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ~906
法定代表人 : 杨文斌
客服电话 :400-700-9665
联系人 : 张茹
联系电话 :021-58870011
传真 :021-68596916
网址 :www.ehowbuy.com
46、 蚂蚁( 杭州) 基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B 座6F
法人代表:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
47、诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724室 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-21
法定代表人:汪静波
办公地址:上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12 楼
联系人:徐诚
联系电话:021-38509639
网站:www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
48、浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2 号楼
法人代表:凌顺平
联系人:林海明
电话:0571-88911818-8580 ?
传真:0571-88911818-8002
客服电话 :4008-773-772
网站地址 :www.5ifund.com
49、上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115 室
法定代表人:陈继武
客服电话:400-643-3389
联系人:葛佳蕊
电话:021-63333319
传真:021-63332523
网址:www.vstonewealth.com
50、天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
法定代表人 :林义相
客服电话:010-66045678
联系人:尹伶
传真:010-66045527
网址:www.txsec.com 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-22
51、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006 号
法定代表人:杨懿
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006 号
联系人:张燕
联系电话:010-58325388*1588
网站:www.new-rand.cn
客服电话:400-166-1188
52、上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9楼
法人代表:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64383798
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
53、上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333 号14楼09单元
法定代表人:王之光
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333 号14楼09单元
联系人:宁博宇
客服电话:4008219031
网站:www.lufunds.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
三、场内代销机构
指具有基金代销业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可
的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-23
地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系人:赵亦清
电话 : (010)50938782
传真 : (010)50938907
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼A 座 40 层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼A 座 40 层
负责人:王玲
电话:0755-22163333
传真:0755-22163390
经办律师:沈娜、冯艾
联系人:冯艾
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国( 上海) 自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2号楼普华 永道中心11 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238189
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:张振波、俞伟敏
四、基金的名称
本基金名称: 大成 多策略 灵活配置 混合型 证券投资基金 (LOF ) 。 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-24
五、基金的类型
本 基金类型: 混合 型基金
六、基金的运作方 式
本 基金运作方式: 上市 开放式
七 、基 金的 投资 目 标
在封闭期内,本基金主要参与上市公司股票定向增发,基金管理人在控制风险的前提
下,追求基金资产长期稳健增值。
转为上市开放式基金(LOF )后,基金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上,
主要采用多策略 投资于股票,追求基金资产的长期稳健增值。
八 、基 金的 投资 范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、央行票据、金
融债 、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 中小 企业 私募 债、 地方 政府 债券 、 中期 票据 、 可转 换债 券
(含分离交易可转债) 、 短期融资券、 超短期融资券等) 、 资产支持证券、 债券回购 、 货币市
场工 具、 银行 存款 、 同业 存单 、 权证 、 股指 期货 、 国债 期货 以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为: 封闭期内股票占基金资产的比例为 0% —100% ,其中 投资于
上市公司定向增发股票占基金非现金资产的比例不低于 80% ;转为上市开放式基金(LOF )
后, 股票 占基 金资 产的 比例 为 0-95% 。 封闭 期内 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 和国 债期 货
合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金; 转为上市开放式基金
(LOF ) 后, 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 和国 债期 货合 约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 保持
现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等 ) 或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5% 。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-25
律法规或监管机构的规定执行。
九 、基 金的 投资 策 略
1、大类资产配置策略
本基金 通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析研究,结合与定增事件相关的
情绪 指标确定股票、债券及其他金融工具的比例。
2、股票投资策略
(1 )定向增发投资策略
在封闭期内,本基金股票资产将主要参与 上市公司 定向增发,并辅以其他股票投资策
略。 基金 经理 在参 与定 向增 发项 目时 , 将根 据定 向增 发 折价 率、 定向 增发 类别 、 市场 氛围 判
断 (牛 市/ 熊市 ) 、 所处 行业 、 公司 自身 价值 判断 、 定增 项目 前景 等因 素精 选优 质标 的, 采用
分散 投资 方式 , 降低 组合 风险 。 对于 解除 锁定 的增 发股 份, 基金 管理 人将 基于 市场 环境 、 公
司估 值水 平、 同类 行业 估值 水平 、 公司 近期 的经 营管 理状 况等 作出 是否 售出 的判 断。 项目 退
出策略更注重本金和盈利的安全。
(2 )股票投资策略
本基金转为上市开放式基金后,主要采用多策略投资于股票 ,包括基本面选股策略和
与定增事件相关的投资策略。 一般不参与 上市公司 定向 增发 , 但基 金经 理可 以根 据相 关法 律
法规的规定及考虑流动性安排后将部 分资产投资于 上市公司 定向增发。
1)基本面选股策略
本基金将通过分析上市公司的经营模式、 产品研发能力、 公司治理等多方面的运营管理
能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。
经营 模式 方面 , 选择 主营 业务 鲜明 、 行业 地位 突出 、 产品 与服 务符 合行 业发 展趋 势的 上
市公 司股 票; 产品 研发 能力 方面 , 选择 具有 较强 的自 主创 新和 市场 拓展 能力 的上 市公 司股 票;
公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。
本基金将重点关注上市公司的盈利能力、 成长和股本扩张能力以及现金流管理水平, 选
择优良财务 状况的上市公司股票。 盈利能力方面, 主要考察销售毛利率、 净资产收益率 (ROE )
等指 标; 成长 和股 本扩 张能 力方 面, 主要 考察 主营 业务 收入 增速 、 净资 产增 速、 净利 润增 速、
每股收益(EPS )增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面 ,主要考察每股
现金流净额等指标。 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
更新招募说明书摘要
08-26
在对公司基本情况分析的基础上, 本基金通过对上市公司内在价值、 相对价值、 收购价
值等方面的研究,考察市盈率(P/E ) 、市 净率 (P/B ) 、企 业价 值/ 息税前利润(EV/EBIT)、
自由 现金 流贴 现 (DCF ) 等一 系列 估值 指标 , 给出 股票 综合 评级 , 从中 选择 估值 水平 相对 合
理的公司。
本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论, 选择具有竞争优势且估值具有吸
引力 的股 票。 基金 经理 将按 照公 司的 投资 决策 程序 , 审慎 精选 , 权衡 风险 收益 特征 后 , 根据
市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
2)与定增事件相关的投资策略
基金管理人采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,筛选定增事件相关
的股 票, 重点 关注 自定 增预 案公 告至 增发 股份 锁定 期结 束后 6 个月内的上市公司, 通过分析
上市公司所处行业、 主营业务、 同行业竞争水平、 公司内部管理水平、 盈利能力、 资本负债
结构、商誉等,评估上市公司的“内在价 值” ,结 合上 市公 司的 定增 行为 对上 市公 司估 值重
构、 盈利 提升 的影 响、 上市 公司 市值 管理 需要 、 市场 情绪 特征 、 宏观 经济 环境 等多 方面 的因
素综 合判 断, 把握 定增 事件 的联 动效 应, 审慎 制定 参与 股票 投资交易的投资方案。 与定增 事
件相关的投资 策略主要包括:
a )定增倒挂策略
定增倒挂是指定增发行价格高于届时 股票交易价格的情形。基金管理人将关注并择机
参与定增倒挂发行的公司,获取超额收益。
b)定增破发策略
定增破发是指股票交易价格跌破之前定增发行价格的情形。基金管理人将择机参与定
增破发上市公司,获取超额收益。
c )事件驱动策略
定向增 发项目自预案公告开始至成功实施历经董事会、股东大会、发审委、证监会等
几个环节的审议批准。 基金管理人基于对定增事件的分析, 重点关注自定增预案公告至增发
股份锁定期结束后 6 个月内的投资机遇。
d)3 年期定增底价策略
基金管理人将选择股票交易价格与三年期定增价格接近的公司,择机参与并获取超额
收益。
e )定增套利策略
以定向增发价格为基准, 在股价低于定增价时买入, 在股价高于定增价 20%-50% 时止大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
更新招募说明书摘要
08-27
盈卖出,反复套利,获得超额收益。
f )其他与定增事件相关的投资策略
基金管理人将保持对定增事件的持续研究,不断挖局与定增相 关的投资策略并运用于
本基金的实际投资管理中。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取 主动管理方式, 通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变
化方 向, 综合 考虑 不同 券种 收益 率水 平、 信用 风险 、 流动 性等 因素 , 构造 债券 投资 组合 。 在
实际的投资运作中, 本基金将运用久期控制策略、 收益率曲线策略、 类别选择策略 、 个券选
择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、 权证投资策略
本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估
值水 平, 以主 动式 的科 学投 资管 理为 手段 , 充分 考虑 权证 资产 的收 益性 、 流动 性及 风险性特
征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
5、中小企业私募债投资策略
本基金将根据对宏观经济的研究、前瞻性判断经济周期、债券市场的收益率水平,重
点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有) 、期限、流动性、息票率、
提前偿还和赎回等因素, 结合债券发行人所处行业发展前景、 发行人业务发展状况、 企业市
场地 位、 财务 状况 、 管理 水平 及其 债务 水平 等, 以确 定债 券的 实际 信用 风险 状况 及其 信用 利
差水 平, 重点 选择 信用 风险 相对 较低 、 信用 利差 收益 相对 较大 、 或预 期信 用质 量将 改善 的中
小企业私募债。
基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个
债持 有比 例。 当预 期发 债企 业的 基本 面情 况出 现恶 化时 , 采取“ 尽早出售” 策略 , 控制 投资 风
险。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变
化等因素的研究, 预测资产池未来现金流变化, 并通过研究标的证券发行条款, 预测提前偿
还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 在严格控制风险的情况下, 结合信用研究和流
动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
7、 股指期货的投资策略
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
更新招募说明书摘要
08-28
系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。
在构建 套期保值组合 过程中,基金 管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系
统性风险 (beta ) 及非系统性风险。 基金管理人将关注 股票组合 beta 值的易变性以及股指期
货与指数之间基差 波动 对套期保值策略的干扰 , 通过 大量 数据 分析 与量 化建 模, 确立 最优 套
保比率。
在套期保值过程中,基金管理人将 不断精细和不断修正 套保策略 ,动态管理 套期保值
组合 。主 要工 作包 括 :基 于 合理 的 保证 金管 理策略 严格进行 保 证金 管理 ;对 投资组合 beta
系数 的实时监控 , 全程评估 套期保值的效果 和基差 风险 , 当 组合 beta 值超 过事 先设 定 的 beta
容忍度 时 , 需要 对套 期保 值组 合进 行及 时调 整 ; 进行 股指期货合约的提前平仓 或 展期决策 管
理 。
8、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种, 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风险水平。 管
理人将按照相关法律法规的规定, 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行
定性和定量分析。 构建量化分析体系, 对国债期货和现货基差、 国债期货的流动性 、 波动水
平、 套期 保值 的有 效性 等指 标进 行跟 踪监 控 , 在最 大限 度保 证基 金资 产安 全的 基础 上, 力求
实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
十、基金的业绩比 较基准
沪深 300 指数收益率×60%+ 中债综合指数收益率×40%
沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数,该指数
编制 合理 、 透明 , 有一 定的 市场 覆盖 、 抗操 纵性 强, 并且 有较 高的 知名 度和 市场 影响 力。 中
债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制, 样本债券涵盖的范围全面, 具有广泛的
市场 代表 性, 能够 较好 的反 映中 国债 券市 场总 体价 格水 平和 变动 趋势 。 综合 考虑 到本 基金大
类资产的配置情况和指数的代表性, 本基金选择沪深 300 指数和中债综合指数的平均加权作
为本基金的投资业绩比较基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准, 基金
管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略, 依据维护投资者合法权益的
原则 , 经与 基金托管人 协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整本基金的业绩比较
基准 。 业绩 比较 基准 的变 更须 经基 金管 理人 和基 金托 管人 协商 一致 , 并及 时在 指定 媒介 上公大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
更新招募说明书摘要
08-29
告,而无需召开基金份额持有人大会 。
十一、基金的风险 收益特征
本基金是混合型基 金, 其预 期收 益及 风险 水平 低于 股票 型基 金, 高于 货币 市场 基金 与债
券型基金,属于风险水平中高的基金。
十二、基金投资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据基金合同规定, 于 2019 年 3 月 15 日复核了本报告中的财务指
标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大
遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一) 报告期 末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1
权益投资
301,053,301.71 50.77
其中:股票
301,053,301.71 50.77
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中 : 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
291,624,011.67 49.18
8
其他资产
268,627.87 0.05
9
合计
592,945,941.25 100.00
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1 )报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- - 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
更新招募说明书摘要
08-30
B
采矿业
- -
C
制造业
181,823,262.41 30.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
11,452,098.00 1.94
G
交通运输、仓储和邮政业
54,365,554.72 9.19
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
34,943,795.70 5.91
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
18,468,590.88 3.12
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
301,053,301.71 50.90
(三)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无
(四 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 603517 绝味食品 1,417,727 46,940,940.97 7.94
2 002352 顺丰控股 1,486,173 46,751,164.72 7.90
3 000513 丽珠集团 1,809,898 45,518,934.70 7.70
4 002146 荣盛发展 4,395,446 34,943,795.70 5.91
5 600535 天士力 1,429,680 27,449,856.00 4.64
6 000035 中国天楹 3,863,715 18,468,590.88 3.12
7 002271 东方雨虹 1,243,200 16,099,440.00 2.72
8 601689 拓普集团 1,146,882 16,067,889.20 2.72
9 002727 一心堂 644,100 11,452,098.00 1.94
10 300760 迈瑞医疗 98,148 10,719,724.56 1.81
(五 )报告期末按券种分类的债券投资组合
无。
(六 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
更新招募说明书摘要
08-31
无。
(七 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
无。
(八 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
(九 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名权证投资明细
无。
(十 )报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
无。
(十 一 ) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
无 。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无 。
(3)本期国债期货投资评价
无 。
( 十二 )投资组合报告附注
1 、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期 无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形:
2、本基金投资的前十 名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
3、其他资产构成 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-32
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
204,921.95
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
63,179.68
5
应收申购款
526.24
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
268,627.87
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(% )
流通受限情况说
明
1 002352 顺丰控股 35,305,498.22 5.97
增发限售
2 000035 中国天楹 18,468,180.08 3.12
增发限售
3 601689 拓普集团 16,066,499.88 2.72
增发限售
6、由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证
基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险 , 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 自基金合同生效日(2016 年8月19 日)至2018 年12 月31 日以来完整会计年度的基
金份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段
净值增
长率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① -③ ②- ④
2016.8. 19-2016.12.31 0.20% 0.05% -1.41% 0.43% 1.61% -0.38%
2017.1.1-2017.12.31 -0.20% 0.37% 12.79% 0.39% -12.99% -0.02%
2016.8.19-2018.8.17 -15.55% 0.58% -0.50% 0.53% -15.05% 0.05%
2018.1.1-2018.8.17 -15.55% 0.92% -10.53% 0.73% -5.02% 0.19%
转型后:
大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
更新招募说明书摘要
08-33
2018.8.18-2018.12.31 -5.69% 0.58% -2.64% 0.90% -3.05% -0.32%
(二 ) 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额净 值的 变 动情 况, 并与 同期 业绩 比较 基准 的变 动的
比较 :
大成 多策略 灵活 配 置混 合型证券投资基金 (LOF ) 累计 份额 净值 增 长率 与同 期业 绩比
较基准收益率的历 史走势对比图
(2016 年 8 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日)
注:1.本基金自 2018 年8 月 18 日起 , 由大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转换 为上 市
开放 式基 金 (LOF) , 基金 名称 变更 为“ 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) ” 。
2. 本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。
十四、基金的费用 与税收
(一 )基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用;
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费;
5、基金份额持有人大会费用 (包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费) ;
6、基金的证券 、期货 交易费用; 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
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08-34
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、基金上市初费及年费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用 。
(二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基 金的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25%的年 费 率计 提。 托管 费的 计算 方法 如
下:
H=E×0.25 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述 “一、 基金 费用 的种 类中 第 3-10 项费用 ” , 根据 有关 法规 及相 应协 议规 定, 按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三 )不列入基金费用的项目
下列费用不列入 基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ; 大成 多策略 灵活配置 混合 型证券投资基金 (LOF )
更新招募说明书摘要
08-35
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四 )基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明 书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金
运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》 及其他有关法律法规的要求,对2018年9月
28 日公 布的 《大成定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (2018 年2 期) 》 进行 了更 新,
并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和 更新, 主要更新的内容
如下:
1.根据最新资料,更新了“ 三、基金管理人” 部分。
2.根据最新资料,更新了“ 四、基金托管人” 部分。
3.根据最新资料,更新了“ 五、相关服务机构” 部分。
4.根据最新数据,更新了“ 八 、基金的投资” 部分。
5.根据最新数据,更新了“ 九 、基金的业绩” 部分。
6 .根据最新公告,更新了“ 二十 一 、其他应披露的事项” 。
7 .根据最新情况,更新了“ 二十 二 、招募说明书更新部分的说明” 。
大成基金管理有限公司
二〇一 九 年 四月 三日