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多策略(160921)

多策略:更新招募说明书(2019年1期)查看PDF公告

 
 
 
 
大成 多策略 灵活配置 混合型 证券投资基
金 (LOF ) 更新招募说明书 
(2019 年 1 期)





基 金管 理人 : 大成 基金 管理 有限公 司 基 金托 管人 : 中国 银行 股份 有限公 司 二 零一 九 年 四 月 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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重 要 提 示 大成 定增灵活配置 混合型 证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ” ) 经中国证监会 2016 年 5 月 26 日证监许可 【2016 】1124 号文 予以注册 。 基金 合同 于 2016 年 8 月 19 日正 式生 效 。基 金合 同生 效后 , 本基 金封 闭期 为 2016 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 17 日。 自 2018 年 8 月 18 日起,大成定增灵活配置混合型证券 投资 基金 转换 为上 市开 放式 基金 (LOF ) ,基 金名 称变 更为 “大 成多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) ” , 场外 基金 简称 变更 为 “大 成多 策 略混合(LOF ) ” ,场 内基 金简 称变 更为 “多 策略 ” ,基 金代 码不 变。 基金管理人保证 本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注 册 , 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的 注册, 并不 表明 中国 证监 会对 本基 金的 价值 和收 益做 出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本更新招募说明书 根据基金合同编写, 并经中国证监会 注册 。 基金 合同 是约 定基 金当 事 人之 间权 利、 义务 的法 律文 件。 基金 投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作办法》 、基金合同及其他有关规定 享有 权利 、 承担 义务 。 基金 投资 者欲 了解 基金 份额 持有 人的 权利 和义 务, 应详 细查 阅基 金合 同。 基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新的招募说 明书所载内容截止日为2019年2 月19 日(其中人员变动信息以公告日为 准) ,有关财务数据和基金净值表现截止日为2018年12月31日,所列财务数据未经审计。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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录 重 要 提 示 ............................................................................................................................................................. 2 目


录 ........................................................................................................................................................................ 3 一 、绪


言 ............................................................................................................................................................... 4 二 、释


义 ............................................................................................................................................................... 4 三 、基 金管理 人 ...................................................................................................................................................... 8 四 、基 金托管 人 .................................................................................................................................................... 22 五 、相 关服务 机构 ................................................................................................................................................ 23 六 、基 金的存 续 .................................................................................................................................................... 39 七 、基 金份额 的申 购、赎 回与转 换................................................................................................................. 40 八 、基 金的投 资 .................................................................................................................................................... 50 九 、基 金业绩 ......................................................................................................................................................... 62 十 、基 金的财 产 .................................................................................................................................................... 63 十 一、 基金资 产估 值 ........................................................................................................................................... 63 十 二、 基金的 费用 与税收................................................................................................................................... 68 十 三、 基金收 益与 分配 ....................................................................................................................................... 70 十 四、 基金的 会计 与审计................................................................................................................................... 71 十 五、 基金的 信息 披露 ....................................................................................................................................... 71 十 六、 风险揭 示 .................................................................................................................................................... 77 十 七、 基金合 同的 变更、 终止与 基金 财产清 算 .......................................................................................... 80 十 八、 基金合 同内 容摘要................................................................................................................................... 82 十 九、 基金托 管协 议内容 摘要.......................................................................................................................... 99 二 十、 对基金 份额 持有人 的服务 ...................................................................................................................109 二 十一 、其他 应披 露的事 项 ............................................................................................................................ 110 二 十二 、对招 募说 明书更 新部分 的说 明...................................................................................................... 111 二 十三 、招募 说明 书的存 放及查 阅方 式...................................................................................................... 112 二 十四 、备查 文件 .............................................................................................................................................. 112 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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一、绪


言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《 公开募 集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以 下简 称 《销 售办 法》 ) 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下 简称 《信 息披 露办 法》 ) 、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ) 其 他有 关规 定 及《大成 多策略 灵活 配 置混 合型 证券 投 资基 金 (LOF ) 基金 合 同》 (以 下简 称” 基金合同” 或《基金合同》 )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实 性、 准确 性、 完整 性承 担法 律责 任。 本基 金是 根据 本招 募说 明书 所载 明的 资料 申请 募集 的。 本基 金管 理人 没有 委托 或授 权任 何其 他人 提供 未在 本招 募说 明书 中载 明的 信息 , 或对 本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据 《 大成 多策略 灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 编写, 并经中国证监会 注册 。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 投资者取得 依基金合同所发行的基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人, 其持有 基金 份额 的行 为 本身 即表 明其 对基 金 合同 的承 认 和接 受, 并按 照《 基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《信息披露办法》 、 《销售办法》 、 《流动性风险管理规定》 、基金合同及其他有关规定享有权 利、 承担 义务 ; 基金 投资 者欲 了解 基金 份额 持有 人的 权利 和义 务, 应详 细查 阅 《 大成 多策略 灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基金 合同 》 。 二、释


义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义 : 1 、基金或本基金:指 大成多策略 灵活配置混合型 证券投资基金 (LOF ) 2 、基金管理人:指 大成基金管理有限公司 3 、基金托管人:指 中国银行股份有限公司 4 、 基金合同或本基金合同: 指 《 大成 多策略 灵活配置混合型 证券投资基金 (LOF ) 基金 合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管 协议 : 指基 金管 理人 与基 金托 管人 就本 基金 签订 之 《 大 大成 多策略 灵活配置混合 型证券投资基金 (LOF )托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招募 说明 书: 指 《 大成 多策略 灵活配置混合型 证券投资基金 (LOF ) 招募 说明 书》 及 其定期的更 新 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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7 、 基金份额发售公告: 指 《 大成 多策略 灵活配置混合型 证券投资基金 (LOF ) 基金份额 发售公告》 8 、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、 《基 金法 》 : 指2012 年12月28 日经第十 一 届全国人民代表大会常务委员会第 三十 次会 议通 过, 自2013年6月1日起 实施 的 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及颁 布机 关对 其不 时 做出的修订 10 、 《销 售办 法》 : 指中 国证 监会2013年3月15日颁 布、 同年6 月1日实 施的 《证 券投 资基 金销 售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、《信息披露办法》:指中国证监会2004 年6月8日颁布、同年7 月1日实施的《证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8 月8日实施的《 公开募集 证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017 年8月31 日颁布、同年10 月1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、中国证监会:指中国 证券监督管理委员会 15 、银行保险 监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行 保险 监督管理委员会 16 、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17 、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18 、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19 、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20 、人民币合格境外机构投资者:是指经主管部门批准,运用在境外募集的人民币资金 开展境内证券投资业务的相关主体 21 、投资人 、投资者 :指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22 、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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份额的申购、赎回、转换、非交易 过户、转托管及定期定额投资等业务 。 24、销售机构:指 大成基金管理有限 公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条 件, 取得 基金销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基 金销售业务的机构 25 、会员单位:指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 26 、场外:指销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或其他交易系 统办理基金份额申购和赎回等业务的场所。 通过该种方式办理的申购赎回亦称场外申购、 场 外赎回 27 、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易 所交易系统 办理基金份额申购、 赎回和上市交易等业务的场所。 通过该种方式办理基金份额的申购赎回 亦称场内申购、场内赎回 28 、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建 立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 中国证券登记结算有限责任 公司 30 、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记系统 31 、证券登记系统:指中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司证券登记系统 32 、场外份额:登记在注册登记系统下的基金份额 33 、场内份额:登记在证券登记系统下的基金份额 34 、开放式 基金账户:指 投资者人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司 注册的开放式基金账户, 用于 记录 其持 有的 、 基金 管理 人所 管理 的基 金份 额余 额及 其变 动情 况的账户 35 、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交 易所人民币普通股票账户(即A 股账户)或证券投资基金账户 36 、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 37 、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 38 、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕,大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39 、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月 40 、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41 、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42 、T 日:指销售 机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 43 、T+n 日:指自T 日起第n 个工作日( 不包含T 日) 44 、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45 、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46 、封闭期:本基金封闭期为2 年,自基金合同生效之日起(含)至2年后对应日前一个 工作 日止 。 本基 金封 闭期 内不 办理 申购 与赎 回业 务, 但投 资人 可在 本基 金上 市交 易后 通过 深 圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF ) 47 、《业务规则》: 指深圳证券交易 所和中国证券登记有限责任公司的相关业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资 人共同遵守 48 、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 49 、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 50 、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 51 、上市交易:指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 52 、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管 理人届时有效公告规定的条 件, 申请 将其 持有 基金 管理 人管 理的 、 某一 基金 的基 金份 额转 换为 基金 管理 人管 理的 其他 基 金基金份额的行为 53 、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售 机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 54 、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记 系统之间进行转托管的行为 55 、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款 金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指 定银行账户内自动完成扣款及基大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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金申购申请的一种投资方式 56 、 巨额 赎回 : 指本 基金 单个 开放 日, 基金 净赎 回申 请( 赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超 过上一开放日基金总份额的10% 57 、元:指人民币元 58 、 基金 收益 : 指基 金投 资所 得红 利、 股息 、 债券 利息 、 买卖 证券 价差 、 银行 存款 利息 、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59 、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 60 、基 金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 61 、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62 、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 63 、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协 议约定有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票 、 资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 64 、指定媒介 :指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介 65 、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、 基金 管 理人 (一)基金管理人概况


名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本:贰亿元人民币 股权 结构 : 公司 股东 为中 泰信 托有 限责 任公 司 (持 股比 例 50% ) 、 中国 银河 投资 管理 有 限公司(持股比例 25% )、光大证券股份有限公司(持股 比例 25% )三家公司。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 (二)主要人员情况 1.董事会成员: 刘卓 先生 , 董事 长, 工学 学士 。 曾任 职于 共青 团哈 尔滨 市委 、 哈尔 滨银 行股 份有 限公 司、 中泰信托有限责任公司; 2007 年 6 月, 任哈 尔滨 银行 股份 有限 公司 执行 董事 ; 2008 年 8 月, 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长; 2012 年 11 月至 今, 任中 泰信 托有 限责 任公 司监 事会 主席 。 2014 年 12 月 15 日起任大成 基金管理有限 公司董事长。 靳天 鹏先 生, 副董 事长 , 国际 法学 硕士 。1991 年 7 月至 1993 年 2 月, 任职 于共 青团 河 南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6 月, 任职 于深 圳市 蛇口 律师 事务 所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月, 任职 于蛇 口招 商港 务股 份 有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月, 先后 任光 大证 券有 限责 任公 司南 方总 部研 究部 研究 员, 南方 总部 机构 管理 部副 总经 理, 光大 证券 股份 有限 公司 债券 业务 部总 经理 助理 , 资产 管 理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理 ; 2014 年 10 月, 任大 成基 金管 理有 限公 司公 司董 事; 2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司 副董事长。 罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA) 、金融风 险管 理师 (FRM ) 资格 。 曾任 毕马 威 (KPMG ) 法律 诉讼 部资 深咨 询师 、 金融 部资 深咨 询师 , 以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人; 2009 年至 2012 年, 任中 国证 券监 督管 理委 员会 规 划委专家顾问委员,机构部创新处负责人;2013 年 2 月至 2014 年 10 月,任中信并购基金 管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任大成基金 管理有限公司总 经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。 吴庆 斌先 生, 董事 , 清华 大学 法学 及工 学双 学士 。 先后 任职 于西 南证 券飞 虎网 、 北京 国 际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广联 (南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月至 今,任中泰信托有限责任公司董事长。 孙学 林先 生, 董事 , 硕士 研究 生。 具注 册会 计师 、 注册 资产 评估 师资 格。 现任 中国 银河大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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投资管理有限公司党委委员、 总裁助理, 兼任投资二部总经理兼行政负责人、 投资决策委员 会副主任。2012 年 6 月起 , 兼任 镇江 银河 创业 投资 有限 公司 总经 理、 投资 决策 委员 会委 员。 黄隽 女士 , 独立 董事 , 经济 学博 士。 现任 中国 人民 大学 经济 学院 教授 、 博士 生导 师, 中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏 女士 , 独立 董事 , 金融 学博 士, 现任 东北 财经 大学 讲师 , 教研 室主 任, 东北 财经 大 学金融学国家级教学团队成员, 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员, 主要从事金融 业产业组织 结构 、 银行 业竞 争方 面的 研究 。 参与 两项 国家 自然 科学 基金 、 三项 国家 社科 基金 、 三项教育部人文社会科学一般项目、 多项省级创新团队项目, 并负责撰写项目总结报告, 在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) 和北京大学光华管理学院讲席教授 (博士生导师) , 金融系联合系主任, 院长助理, 北京大 学国家金融研究中心主任。 曾在美国哈佛大学商学院任教十多年, 并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 2. 监事会成员: 许国 平先 生, 监事 会主 席, 中国 人民 大学 国民 经济 学博 士。1987 年至 2004 年先后任中 国人 民银 行国 际司 处长 ,东 京代 表 处代 表, 研究 局调 研 员, 金融 稳定 局体 改处 处长 ;2005 年 6 月至 2008 年 1 月任中央汇金投资有限责任公司建行股权 管理部主任; 2005 年 8 月至 2016 年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、 副总经理、 党委委员; 2007 年 2 月至 2016 年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月至 2014 年 3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长; 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河 证券股份有限公司董事; 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记; 2014 年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017 年 11 月)及法定代表人; 2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。 蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公 司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、 监察稽核部总监助理、 信息技术部副总监、 风险管理部副总 监 、 风险 管理部总监,现任信息技术部总监。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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吴萍女士 , 职工 监事 , 文学 学士 , 中国 注册 会计 师协 会非 执业 会员 。 曾任 职于 中国 农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加 入大成基金管理有限公司, 历任计划财务部高级会计师、 总监助理, 现任计划财务部副总监。 2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 3. 高级管理人员情况: 刘卓先生,董事长。简历同上。 罗登攀先生,总经理。简历同上。 肖剑 先生 , 副总 经理 , 哈佛 大学 公共 管理 硕士 。 曾任 深圳 市南 山区 委 (政 府) 办公 室副 主任 , 深圳 市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、 总经理, 深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、 处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公 司,2015 年 1 月起任公司副总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律 师事务所纽约州执业律师。 中银国际投行业务副总裁, 香港三山投资公司董事总经理, 标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公 司, 任首 席战 略官 , 2015 年 8 月起任公司副总经理。 2016 年 10 月起 兼任大成国际资产管理 有限公司董事。 周立 新先 生, 副总 经理 , 大学 本科 学历 。 曾任 新疆 精河 县党 委办 公室 机要 员 、 新疆 精河 县团 委副 书记 、 新疆 精河 县人 民政 府体 改委 副主 任、 新疆 精河 县八 家户 农场 党委 书记 、 新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、 中 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公 司, 历任 客户 服务 中心 总监 助理 、 市场 部副 总经 理、 上海 分公 司副 总经 理 、 客户 服务 部总 监 兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理。 谭晓 冈先 生, 副总 经理 , 哈佛 大学 公共 行政 管理 硕士 。 曾任 财政 部世 界银 行司 科长 , 世 界银行中国执基办技术顾问, 财政部办公厅处长, 全国社保基金理事会办公厅处长、 海外投 资部副主任。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理。 姚余 栋先 生, 副总 经理 , 英国 剑桥 大学 经济 学博 士。 曾任 职于 原国 家经 贸委 企业 司 、 美 国花旗银行伦敦分行。 曾任世界银行咨询顾问, 国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济 学家 , 原黑 龙江 省招 商局 副局 长, 黑龙 江省 商务 厅副 厅长 , 中国 人民 银行 货币 政策 二司 副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理。 陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司, 平安保险集团公司。 曾任华安财产保险有限公司高级投资经理, 国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监, 招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年 11 月加入大成基金管理有 限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理。 赵冰 女士 , 督察 长, 清华 大学 工商 管理 硕士 。 曾供 职于 中国 证券 业协 会资 格管 理部 、 专 业联 络部 、 基金 公司 会员 部, 曾任 中国 证券 业协 会分 析师 委员 会委 员、 基金 销售 专业 委员 会 委员 。 曾参 与基 金业 协会 筹备 组的 筹备 工作 。 曾先 后任 中国 证券 投资 基金 业协 会投 教与 媒体 公关 部负 责人 、 理财 及服 务机 构部 负责 人。 2017 年7月加入大成基金管理有限公司, 2017 年8 月起任公司督察长。 2、基金经理 (1)现任基金经理 戴军: 金融学硕士。证券从业年限 7 年。2011 年 6 月加入大成基金管理有限公司,历 任研 究员 、 行业 研究 主管 、 大成 价值 增长 基金 经理 助理 ,2015 年 5 月 21 日起任大成优选混 合型 证券投资基金(LOF ) (更 名前 为大 成优 选股 票型 证券 投资 基金 )基 金经 理。2016 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 17 日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月 2 日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2018 年 8 月 18 日任大成 多策略灵活配置混合型 证券投资基金(LOF) 基金 经理 。 现任 研究 部副 总 监。 具有 基金 从业 资格。国籍:中国 。 (2)历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 石国武 2016 年 8 月 19 日至 2017 年 9 月 12 日 3、公司投资决策委 员会 公司股票投资决策委员会 由 8 名成员组成,设股票投资决策委员会主席 1 名,其他委 员 7 名,名单如下: 温智敏,副总经理,股票投资决策委员会主席;李本刚,基金经理,股票投资部总监, 股票投资决策委员会委员; 苏秉毅, 基金经理, 数量与指数投资部副总监 , 股票投资决策委 员会委员;戴军,基金经理,研究部副总监,股票投资决策委员会委员;李博,基金经理, 股票投资部总监助理,股票投资决策委员会委员;刘旭,基金经理,股票投资部总监助理,大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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股票投资决策委员会委员; 于雷, 交易管理部总监, 股票投资决策委员会委员; 郑刚, 风险 管理部总监,股票投资决策委员会委员。 上述人 员之间不存在亲属关系。 (三 )基金管理人的职责 按照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 管理 人必 须履 行以 下职 责: 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售和、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金 管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理、 分别记账, 进行证 券投资; 6、 除依 据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 利用 基金 财产 为自 己及 任何 第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金 合同等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、 赎回的 价格; 9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11 、严格按照《基金法》 、基金 合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》 、基金合同 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不向他人泄露; 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、记录和其他相关资料 15 年大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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以上; 17、 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保证 投资 者能 够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本 的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19、 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会并 通知 基金 托 管人; 20、 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产的 损失 或损 害基 金份 额持 有人 合法 权益 , 应承 担赔 偿 责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和基 金合 同规 定履 行自 己的 义务 , 基金 托管 人违 反基 金 合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 , 应当 对第 三方 处理 有关 基金 事务 的行 为 承担责任; 23、 以基 金管 理人 的名 义, 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行为 ; 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25、建立并保存基金份额持有人名册; 26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (四 )基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守 《证 券法 》 ,并 建立 健全 的内 部控 制制 度, 采取 有效 措施 , 防止违反《证券法》行为的发生; 2、 基金 管理 人承 诺严 格遵 守 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 , 建立 健全 的内 部控 制制 度, 采取 有效措施,防止以下《基金法》 、 《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员 管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(2)违反基金合同或托管协议; (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10 ) 违反 证券 交易 场所 业务 规则 , 利用 对敲 、 倒仓 等手 段操 纵市 场价 格 , 扰乱 市场 秩 序; (11 )故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益; (12 )以不正当手段谋求业务发展; (13 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14 )信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (15 )法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事 违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效 措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院 证券监督管理机构 另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资 ; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7) 法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 履行适当程序后, 本基金投资可不受上述 规定限制。 (五 )基金经理的承诺 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职 期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信 息; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六 )基金管理人的内部控制制度 本基金管理人为加强内部控制, 促进公司诚信、 合法、 有效经营 , 保障基金份额持有人 利益, 维护 公司 及公 司股 东的 合法 权 益, 依据 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金公 司 管理 办法 》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 等法律法规, 并结合公司实际情况, 制定 《大 成基金管理有限公司内部控制大纲》 。 公司内部控制是指公司为防范和化解风险, 保证经营运作符合公司的发展规划, 在充分 考虑内外部环境的基础上, 通过建立组织机制、 运用管理方法、 实施操作程序与控制措施而 形成 的系 统。 公司 建立 科学 合理 、 控制 严密 、 运行 高效 的内 部控 制体 系 , 制定 科学 完善 的内 部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任, 公司管理层对内部 控制制度的有效执行承担责任。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵循以下原则 (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部 门或机构和各级人员,并包 括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(3) 独立 性原 则。 公司 各机 构、 部门 和岗 位职 责的 设置 保持 相对 独立 , 公司 基金 财产 、 自有资产与其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益, 以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、公司制定内部控制制度遵循以下原则 (1)合法合规性原则。公 司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空 白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等 内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。 4、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治 理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的内控文化氛围, 保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风 险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关 联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操 作相 互独 立。 公司 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管理 高 效的 运行 机制 , 包括 民主 、 透明 的决 策 程序和管理议事规则, 高效、 严谨的业务执行系统, 以及健全、 有效的内部监督和反馈系统。 (5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: 1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行 严格的检查和反馈。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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4)风险管理部主要负责对投 资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测 量, 并提 出风 险调 整的 建议 ; 对投 资业 绩进 行评 价, 包括 整体 表现 分析 、 业绩 构成 分析 以及 业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估, 提出风险预警等工作。 (6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其 岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时 防范和化解风险。 (8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终 。 1)确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司 授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。 2)公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 3)公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。 4)公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评 价,对已不适用的授权及时修订或取消授权。 (9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委 托资产,实行独立运作,分别核算。 (10 ) 建立 科学 、 严格 的 岗位 分离 制度 , 明确 划分 各岗 位职 责, 投资 和交 易、 交易 和清 算、 基金 会计 和公 司会 计等 重要 岗位 不得 有人 员的 重叠 。 重要 业务 部门 和岗 位进 行物 理隔 离。 (11 )制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。 (12 )维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。 (13 ) 建立 有效 的内 部监 控制 度, 设置 督察 长和 独立 的监 察稽 核部 门, 对公 司内 部控 制 制度的执行情况进行持续的监督, 保证内部控制制度落实。 公司定期评价内部控制的有效性, 并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。 5、内部控制的主要内 容 (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理 规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 (2)研究业务控制主要内容包括: 1)研究工作保持独立、客观。 2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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3)建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备 选库。 4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。 5)建立研究报告质量评价体系。 (3)投资决策业务控制主要内容包括: 1)严格遵守法律法规的 有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资 策略、投资组合和投资限制等要求。 2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。 3)投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决 策记录。 4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和 决策程序、基金绩效归属分析等内容。 (4)基金交易业务控制主要内容包括: 1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不 得直接向交易员下达投资指令或者直接进 行交易。 2)建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。 3)交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违 法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。 4)公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 5)建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 6)建立科学的交易绩效评价体系。 7)根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 (5)建立严格有效的制 度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资 涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。 (6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考 虑金融创新品种或业务的法律性质、 操作程序、 经济后果等, 严格控制金融新品种 、 新业务 的法律风险和运行风险。 (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、 销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核 对、备份制 度,建立客户资料的保密保管制度。 (9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公 开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (10 )公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。 (11 ) 加强 对公 司及 基金 信息 披露 的检 查和 评价 , 对存 在的 问题 及时 提出 改进 办法 , 对 出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。 (12 )掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 (13 ) 根据 国家 法律 法规 的要 求, 遵循 安全 性、 实用 性、 可操 作性 原则 , 严格 制定 信息 系统的管理制度。 信息 技术系统的设计开发符合国家、 金融行业软件工程标准的要求, 编写完整的技术资 料; 在实 现业 务电 子化 时, 设置 保密 系统 和相 应控 制机 制, 并保 证计 算机 系统 的可 稽性 , 信 息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 (14 )通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施, 确保系统安全运行。 (15 ) 计算 机机 房、 设备 、 网络 等硬 件要 求符 合有 关标 准 , 设备 运行 和维 护整 个过 程实 施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 (16 ) 公司 软件 的使 用充 分考 虑到 软件 的安 全性 、 可靠 性、 稳定 性和 可扩 展性 , 具备 身 份验 证、 访问 控制 、 故障 恢复 、 安全 保护 、 分权 制约 等功 能。 信息 技术 系统 设计 、 软件 开发 等技术人员不得介入实际的业务操作。 用户使用的密码口令定期更换, 不得向他人透露。 数 据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 (17 ) 对信 息数 据实 行严 格的 管理 , 保证 信息 数据 的安 全、 真实 和完 整, 并能 及时 、 准 确地传递到会计等各职能部门; 严格计算机交易数据的授权修订程序, 并坚持电子信息数据 的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。 (18 ) 信息 技术 系统 定期 稽核 检查 , 完善 业 务数据保管等安全措施, 进行排除故障 、 灾 难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。 (19 ) 依据 《中 华人 民共 和国 会计 法》 、 《金 融企 业会 计制 度》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 办法 》 、 《企 业财 务通 则》 等国 家有 关法 律、 法规 制订 基金 会计 制度 、 公司 财务 制度 、 会计 工 作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(20 ) 明确 职责 划分 , 在岗 位分 工的 基础 上明 确各 会计 岗位 职责 , 禁止 需要 相互 监督 的 岗位由一人独自操作全过程。 (21 )以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。 (22 )采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。 1)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正 确记载经济业务,明确经济责任。 2)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。 3)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 (23 ) 采取 合理 的估 值方 法和 科学 的估 值程 序, 公允 反映 基金 所投 资的 有价 证券 在估 值 时点的价值。 (24 ) 规范 基金 清算 交割 工作 , 在 授权 范围 内, 及时 准确 地完 成基 金清 算 , 确保 基金 财 产的安全。 (25 )建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。 (26 )制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、 支票等重要凭据和会计档案, 严格会计资料的调阅手续, 防止会计数据的毁损、 散失和泄密。 (27 ) 严格 制定 财务 收支 审批 制度 和费 用报 销运 作管 理办 法, 自觉 遵守 国家 财税 制度 和 财经纪律。 (28 ) 公司 设立 督察 长, 经董 事会 聘任 , 对董 事会 负责 。 督察 长应 当经 中国 证监 会相 关 派出机构认可后方可任职。 根据公司监察稽核工作的需 要和董事会授权, 督察长可以列席公 司相 关会 议, 调阅 公司 相关 档案 , 就内 部控 制制 度的 执行 情况 独立 地履 行检 查、 评价 、 报告 、 建议 职能 。 督察 长定 期和 不定 期向 董事 会报 告公 司内 部控 制执 行情 况, 董事 会对 督察 长的 报 告进行审议。 (29 ) 公司 设立 监察 稽核 部门 , 对公 司管 理层 负责 , 开展 监察 稽核 工作 , 公司 保证 监察 稽核部门的独立性和权威性。 (30 ) 明确 监察 稽核 部门 及内 部各 岗位 的具 体职 责, 配备 充足 的监 察稽 核人 员, 严格 监 察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 (31 ) 强化 内部 检查 制度 , 通过 定期 或不 定期 检查 内部 控制 制度 的执 行情 况, 确保 公司 各项经营管理活动的有效运行。 (32 ) 公司 董事 会和 管理 层重 视和 支持 监察 稽核 工作 , 对违 反法 律、 法规 和公 司内 部控大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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制制度的,追究有关部门和人员的责任。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、 基金 托 管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“ 中国银行” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币 贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真 : (010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有 员工 110 余人 , 大部 分员 工具 有丰 富的 银行 、 证券 、 基金 、 信托 从业 经验 , 且具 有海 外工 作、 学习 或培 训经 历,60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、 外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、 基 金(一对多、一对 一) 、社保基 金、保险资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类机构、券商 资产 管理 计划 、 信托 计划 、 企业 年金 、 银行 理财 产品 、 股权 基金 、 私募 基金 、 资金 托管 等门 类齐 全、 产品 丰富 的托 管业 务体 系 。 在国 内, 中国 银行 首家 开展 绩效 评估 、 风险 分析 等增 值 服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2018 年 12 月 31 日, 中国 银行 已托 管 700 只证券投资基金, 其中境内 基金 662 只, QDII 基金 38 只, 覆盖 了股 票型 、 债券 型、 混合 型、 货币 型、 指数 型、FOF 等多种类型的基大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉 承中国银行风险控制理念, 坚持“ 规范 运作 、 稳健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管 业务 部风 险控 制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检查 及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起 , 中国 银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06” “ISAE3402” 和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无 保留意见的审阅报告。2017 年, 中国 银行 继续 获得 了基 于“ISAE3402” 和“SSAE16” 双准则的 内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资 产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和 国证券投资基金 法》 、 《公开 募集证券投资基 金运作管理办法 》的 相关 规定 , 基金 托管 人 发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或 者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管 理机 构报 告。 基金 托管 人如 发现 基金 管理 人依 据交 易程 序已 经生 效的 投资 指令 违反 法律 、 行 政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同 约定的, 应当及时通知基金 管理人,并及时向国 务院证券监督管理机构报告。 五、 相关 服 务机 构 一. 直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表 人: 刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人: 教姣 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558 (免长途固话费) 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人:吴海灵、关志玲、白小雪 电话:0755-22223556/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 二. 场外 代销机构 1、中国银行股份有限公司 注册地址: 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 联系人:王永民 电话:010-66594896 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn 2、中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 法定代表人:周慕冰 联系人:贺倩 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 网址:www.abchina.com 3、中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区正义路4号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 联系人:穆婷 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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电话:010-58560666 传真:010-83914283 网址:www.cmbc.com.cn 4、中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 客服电话:95588 联系人:洪渊 联系电话:010-66105799 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn 5、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址:上海市中山东一路12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、虞谷云 客服热线:95528 电话:021-61618888 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn 6、北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号 法定代表人:张东宁 联系人: 周黎 电话:010-66224815 传真:010-66226045 客服电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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7、中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太 平桥大街25 号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 客服电话:95595 联系人 : 石立平 电话:010-63639180 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com 8、洛阳银行股份有限公司 注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号 办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号 客服电话:0379-96699 法定代表人:王建甫


联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65921851 网址:www.bankofluoyang.com.cn 9、东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路21 号 法定代表人:卢国锋 联系人:林柳阳 电话:0769-22865177 传真:0769-23156406 客服电话:400-119-6228 网址:www.dongguanbank.cn 10、江苏银行股份有限公司 地址:南京市洪武北路55 号 法定代表人:夏平


联系人:田春慧 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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客服电话:96098 、400-86-96098 电话:025-58587018 传真:025-58588164 网址:www.jsbchina.cn 11 、上海农村商业银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区浦东大道981 号 办公地址:上海市黄浦区中山东二路70 号 法定代表人:冀光恒 客服电话:021-962999 、400-696-2999 电话:021-61899999 传真:021-50105124 联系人:施传荣 网址:www.shrcb.com 12、中信期货有限公司 注册 地址 : 深圳 市福 田区 中信 三路8号卓 越时 代广 场 (二 期) 北座13层1301-1305 室、14 层


办公 地址 : 深圳 市福 田区 中信 三路8号卓 越时 代广 场 (二 期) 北座13层1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹


联系电话:010-60833754


传真:0755-83217421


客服电话:400-990-8826


网址:www.citicsf.com 13、中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 14、中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28 层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK 大厦 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 网址:www.ciccs.com.cn 15、渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101 室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.ewww.com.cn 16、湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘 府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼


办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼


法定代表人:孙永祥


电话:021-38784580-8918


传真:021-68865680


联系人:李欣


邮编:410004


客服电话:95351


公司网址:www.xcsc.com


17、华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8 层 法定代表人:黄金琳 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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客服电话:0591-96326 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 传真:0591-87841150 网址:www.gfhfzq.com.cn 18、爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600 号1幢32楼 法定代表人:钱华 客服电话:4001-962-502 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 网址:www.ajzq.com 19、华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 客服电话:4008-888-168、95597 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 网址:www.htsc.com.cn 20、中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 联系电话:0755-82570586


客服电话:400-1022-011 网址:www.zszq.com.cn 21、中信证券股份有限公司 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客服电话:010-84588888


联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com 22、 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548 联系人:焦刚 电话:0531-89606166 传真:0532-85022605 网址:http://sd.citics.com/ 23、和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835785 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com 24、国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表 人:王少华 客服电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com 25、中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn 26、中泰证券股份有限公司 办公地址:山东省济南市经十路20518 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn 27、上海证券有限责任公司 注册地址:上海市 黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人: 李俊杰 客服电话:021-962518 、4008918918 联系人: 许曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com 28、华宝证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区环球金融中心57 楼 法定代表人:陈林 客服电话:400-820-9898 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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联系人: 刘闻川





电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com 29、华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客户服务热线:4008888818


联系人:金达勇


电话:0755-83025723 传真:0755-83025991 网址:www.hx168.com.cn 30、 第一创业证券股份有限公司 地址:深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25F


法人代表:刘学民


电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 31、方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com 32、联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法人代表:徐刚 联系人:郭晴 联系电话:0752-2119391 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn 33、招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 34、国泰君安证券股份有限公司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼


法定代表人:杨德红


客服电话:95521


联系人:芮敏祺、朱雅崴


联系电话:021-38676666


传真:021-38670161 网址:www.gtja.com


35、万联证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀 区北三环西路99 号院1号楼15 层1501 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn 36、长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579 、4008-888-999 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com


37、平安证券股份有限公司 办注册地址:深圳市福田区益田路5033 号平安金融中心61 层-64层 法定代表人:何之江 客户服务热线:95511-8 联系人: 王阳 电话:021-38632136 传真:021-58991896 网址:http://stock.pingan.com 38、大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 法定代表人:董祥 客服电话:4007121212 联系人:薛津


电话:0351-4130322





传真:0351-7219891





网址:www.dtsbc.com.cn 39、深圳众禄基金销售股份有限公司 注册 地址: 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰


联系人:童彩平 电话:0755-33227950


传真:0755-82080798


网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 40、上海利得基金销售有限公司 注册地址 :上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层 法定代表人:李兴春 传真:021-50583633 电话:021-50583533 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn


41、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客服电话:020-89629066 42、南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:https://www.snjijin.com/ 43、上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人:毛淮平 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8 层


客服热线:400-817-5666 公司网 址:www.amcfortune.com 44、奕丰基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201 室 (入 住深 圳市 前海 商务 秘书 有 限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路 航天科技广场A 座17楼1704 室 法定代表人: TEO WEE HOWE 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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联系人:叶健


电话:0755-89460507


传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 45、上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685 弄37 号4号楼449 室


办公地址 :上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ~906


法定代表人 : 杨文斌


客服电话 :400-700-9665


联系人 : 张茹


联系电话 :021-58870011


传真 :021-68596916


网址 :www.ehowbuy.com 46、 蚂蚁( 杭州) 基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B 座6F 法人代表:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 47、诺亚正行基金销售有限公司


注册地址:上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室 法定代表人:汪静波


办公地址:上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12 楼


联系人:徐诚 联系电话:021-38509639 网站:www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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48、浙江同花顺基金销售有限公司


注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2 号楼


法人代表:凌顺平 联系人:林海明


电话:0571-88911818-8580 ? 传真:0571-88911818-8002 客服电话 :4008-773-772 网站地址 :www.5ifund.com 49、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115 室 法定代表 人:陈继武 客服电话:400-643-3389 联系人:葛佳蕊 电话:021-63333319 传真:021-63332523 网址:www.vstonewealth.com 50、天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 联系人:尹伶 传真:010-66045527 网址:www.txsec.com 51、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006 号 法定代表人:杨懿


办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006 号





联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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网站:www.new-rand.cn 客服电话:400-166-1188 52、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 53、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333 号14楼09单元 法定代表人:王之光 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333 号14楼09单元





联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 网站:www.lufunds.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。 三、场内代销机构 指具有基金代销业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可 的深圳证券 交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系人:赵亦清 电话 : (010)50938782 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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传真 : (010)50938907 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼A 座 40 层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼A 座 40 层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:沈娜、冯艾 联系人:冯艾 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:中国( 上海) 自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼


办公地址:上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2号楼普华永道中心11 楼


执行事务合伙人:李丹


电话:021-23238189


联系人:俞伟敏


经办注册会计师:张振波、俞伟敏


六 、 基金的 存续 (一)基金募集的依据 根据相关法规和 《 大成 定增灵活配置 混合型 证券投资基金基金合同》 的有关规定, 基金 合同已于 2016 年 8 月 19 日正 式生 效, 自基 金合 同生 效之 日起 , 本基 金管 理人 大成 基金 管理 有限公司正式开始管理本基金。 自 2018 年 8 月 18 日起,本基金转换为上市开放式基金 (LOF ) ,基 金名 称 变更 为“ 大成 多策 略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) ” ,场 外基 金 简称变更为“大成多策略混合(LOF ) ” ,场 内基 金简 称变 更为 “多 策略 ” ,基 金代 码不 变 。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(二)基金类型 与运作方式 基金类型: 混合 型 证券投资 基金 基金运作方式: 上市 开放式 基金存续期限:不定期 (三 )基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制 基金 合同 生效后 , 连续 二十个工作日 出现 基金份额持有人数量不满 二百人或者基金资产 净值低于五千万元 情形 的, 基金 管理 人应 当在 定期报告中 予以 披露; 连续 六 十个工作日出现 前述 情形 的, 基金 管理 人应 当 向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决 。 法律法规另有规定时,从其规定。 七、基 金份 额的 申购 、 赎回 与 转换 (一 )申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销 售机 构, 并予 以公 告。 基金 投资者应当 在 销售 机构 办 理基 金销 售业 务的 营 业场 所或 按销 售机 构 提供 的其 他方 式办 理基 金份额的申购与赎回。 投资人可以通过场外、 场内两种方式申购赎回本基金份额。 本基金场外申购和赎回场所 为场外销售机构的销售网点, 场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的 会员单位。 办理本基金份额场内申购、 赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关业务规则。 (二 )申购和赎回的开放日及时间 1、封闭期、 开放日及开放时间 本基金的封闭期为 2 年, 封闭 期自 基金 合同 生效 之日 起 (含 ) 至2 年后对应日前一个工 作日 止。 封闭 期内 不办 理申 购赎 回业 务, 但登 记在 证券 登记 系统 下的 基金 份额 的持 有人 可在 本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 登记在注册登记系统下的基金份额通 过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后,通过深圳证券交易所转让基金份额。 封闭 期届 满后 , 本基 金转 换为 上市 开放 式基 金 (LOF), 投资人在开放日办理基金份额的大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时 除外。 基金合同 生效 后, 若出 现新 的证 券交 易市 场、 证券 交易 所交 易时 间变 更或 其他 特殊 情况 , 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 《信息 披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自本基金封闭期届满转换为上市开放式基金 (LOF ) 之日 起不超过 30 天 开始 办理申购赎回,具体业务办理时间在申购赎回开始公告中规定 。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披 露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 基金 管理 人不 得 在基 金 合同 约定 之外 的日 期 或者 时间 办理 基金 份额 的申 购或 者赎 回或 者转 换。 投资 人在 基金 合同 约定 之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎回 或转 换申 请 且登记机构确 认接受 的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三 )申购与赎回的原则 1、“ 未知价 ”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算; 2、“ 金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循 “先进先出 ” 原则,即按照投资人认购、申购的先 后次序进行顺序赎回; 5、投资者通过场外申购赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金 账户 , 通过 场内 申购 赎回 应使 用中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 开立 的深 圳证 券 账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户) ; 6、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,需遵守深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监 会、 深圳 证券 交易 所或 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 对申 购、 赎回 业务 等规 则有 新的 规定 , 按新规定执行 。 基金管理人可在法律法规允许的情况 下, 对上 述原 则进 行调 整。 基金 管理 人必 须在 新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四) 申购与赎回的程序 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付 申购 款项 , 申购 申请成立; 登记机构确认基金份额时,申购生效 。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日(包括该日) 内支付赎回款项。在发生巨额 赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金 管理 人应 以交 易时 间结 束前 受理 有效 申 购和 赎回 申请 的当 天作 为申 购或 赎回 申请 日(T 日) ,在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的 有效 申请 , 投资 人 可在 T+2 日后(包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收 到申 请。 申购 、 赎回 的确 认以 登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况 , 投资人应及 时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。 如基 金管 理人 接受 某笔 或者 某些 申购 申请 有 可能 导致 单一 投资 者持 有基 金份 额的 比例 达到或者超过 50% ,或者基金管理人认为可能存在变相规避 50% 集中度限制的情形时,基 金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。 由此, 给投资者造成的损失, 有 投资人自行承担。 (五)申购与赎回的数额限制 1、 单个基金账户单笔场内申购的最低金额 为1,000 元 , 投资 者 可多 次申 购, 累计 申购 金 额不设上限 ;场外 申购 投资者每次申购的最低金额为1元人民币, 投资者 可多次申购,累计 申购金额不设上限 。 2、投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可 以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定, 具体业务 规则请见有关公告。 3、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50% ,或者以其他方式变相规避 50% 集中度限制。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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4、基金管理人可在法律法规允许的前 提下,根据基金运作的实际情况并在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基 金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介 上公告并报中国证监会 备案。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 (六)申购费用和赎回费用 1、申购和赎回费率 (1)日常申购费率 本基金的申购费率最高不超过 5.0% 。本次公告的本基金日常申购费率具体为: 日常申购金额(M ) 日常申购费率 场外日常申购费 率 M <100 万元 1.50% 100 万≤M <300 万元 1.20% 300 万≤M <500 万元 0.80% M ≥500 万元 1000 元/ 笔 场内日常申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率 设定投资者的场内日常申购费率 基金份额申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后, 可享受 申购费率 2 折优惠。 养 老金 账户 , 包括 养老 基金 与 依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养 老基 金, 包括 全国 社会 保障 基金 、 可以 投资 基金 的地 方社 会保 障基 金、 企业 年金 单一 计划 以 及集 合计 划。 如将 来出 现经 养老 基金 监管 部门 认可 的新 的养 老基 金类 型, 本公 司将 依据 规定 将其纳入养老金账户范围。 (2)日常赎回费率 场外 赎回费 率见下表 : 持有 期 赎回费率 T<7 天 1.50% 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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T ≥7 日 0.5% 本基金对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产; 对持续持有基金份额长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总 额的 75% 计入 基金 财产 ; 对持 续持 有基 金份 额长 于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回 费, 将不 低于 赎回 费总 额的 50% 计入 基金 财产 ; 对持 续持 有基 金份 额长 于 6 个月的投资人收 取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产。 3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 率如发生变更,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金 促销 计划 , 定期 或不 定期 地开 展基 金促 销活 动。 在基 金促 销活 动期 间, 基金管理人可以 按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、基金申购份额的计算 基金 申购采用金额申购的方式, 投资者在申购时支付申购费用, 申购费率随申购金额的 不同而有所不同。 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基 金份额净值为基准计算。 场外 申购涉及金额的计算结果按四舍五入方法, 保留到小数点后两 位, 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担; 场内 申购 涉及 份额 的计 算结 果按 截位 法, 保留 到整数位, 整数位后小数部分的份额对应的资金返 还至投资人资金账户。 计算公式为: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率) 申购费用= 申购金额- 净申购金额 申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 例:某投资者申购本基金 100,000 元, 申购 费率 为 1.50% ,假设申购当日基金份额净值 为 1.045 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/ (1+1.50% )=98,522.17 元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83 元 申购份额=98,522.17/1.045 =94,279.59 份 即:该投资者投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.045 元,则大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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场外申购 可得到 94,279.59 份基金份额 ,场内申购可得到 94,279 份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 本基金采用 “ 份额赎回 ” 方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计 算公式: 赎回总金额= 赎回份额 ?T 日基金份额净值 赎回费用= 赎回总金额 ? 赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费用 例: 某投 资者 赎回 10 万份 基金 份额 , 对应 的赎 回费 率 为 0.5% , 假设 赎回 当日 基金 份额 净值是 1.016 元,则其可得到 的赎回金额为: 赎回总金额 =100,000 ×1.016 =101,600 元 赎回费用 = 101,600 × 0.5% =508 元 净赎回金额 = 101,600 -508 =101,092 元 即投资者赎回本基金 10 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其 可得到的赎回金额为 101,092 元。 3、基金份额净值的计算 方式 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数 点后 第 4 位四 舍五 入, 由此 产生 的 收益或损失由基金财产 享有或 承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并 在 T+1 日内 公告。遇特殊情况 ,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、净赎回 金额的处理方式 净赎 回金 额为 按实 际确 认的 有效 赎回 份额 以 当日 基金 份额 净值 为基 准并 扣除 相应 的费 用, 赎回 净金 额计 算结 果保 留到 小数 点后 2 位, 小数 点后 两位 以后 的部 分四 舍五 入, 由此 产 生的误差计入基金财产。 5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登 记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定, 基金合同相应予以修改, 并按 照新规定执行,且此项修改无 须召开基金份额持有人大会 (八 )拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现 有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或 单笔申购金额上限的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 除第 1、2、3、5 、7、9 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停接受申购 申请 时, 基金 管理 人应 当根 据有 关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如果 投资 人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的 情况 消除 时, 基金 管理 人应 及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 6、8 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方 式对该投资人的申购申请进行限制, 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 如果 法律 法规 、 监管 要求 调整 导致 上述 第 6 项内容取消或变更的 , 基金管理人在履行适当程序后, 可修改上述内容,不需召开基金份额持有人大会。 (九 )暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基 金托管人协商确认后, 基金管理人应当大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形 之一 且基 金管 理人 决定 暂停 接 受基 金份 额持 有人 的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回款项 时, 基金 管理 人应 在当 日报 中国 证监 会备 案, 已确 认的 赎回 申请 , 基金 管理 人应 足 额支 付; 如暂 时不 能足 额支 付, 对于场外赎回申请, 应将可支付部分按单个账户申请量占申 请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 并以后续开放日的基金份额净值 为依据计算赎回金额。 若出现上述第 4 项所 述情 形, 按基 金合 同的 相关 条款 处理 。 基金 份额 持有人在 场外 申请 赎回 时 可事 先选 择将 当日 可 能未 获受 理部 分予 以 撤销 。 对 于场 内赎 回申 请, 按照 深圳 证券 交易 所及 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的有 关规 定办 理。 在暂停赎回的 情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十 )巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份 额净赎回申请( 赎回 申请 份额 总数 加上 基金 转换 中转 出 申请份额总数后扣除申购申请份额 总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额的 10% 的前 提下 , 可对 其余 赎回 申请 延期 办 理。 对于 当日 的赎 回申 请, 应当 按单 个账 户赎 回申 请量 占赎 回申 请总 量的 比例 , 确定 当日 受 理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 当出 现巨 额赎 回时 ,场 内赎 回申 请按 照深 圳 证券 交易 所和 登记 机构 的有 关业 务规 则办大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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理。 若本 基金 发生 巨额 赎回 且发 生单 个开 放日 内 单 个基 金 份额 持有 人申 请赎 回的 基金 份额 占前一开放日基金总份额的比例超过 10% 时, 本基 金管 理人 有权 对该 单个 基金 份额 持有 人超 过前一开放日基金总份额 10% 的赎回申请实施延期赎回; 对该单个基金份额持有人占前一开 放日基金总份额 10% 的赎 回申 请, 与当 日其 他赎 回申 请一 起, 按上 述 (1)或( 2 ) 方式 处理 。 如下 一开 放日 , 该单 一基 金份 额持 有人 剩余 未赎 回部 分仍 旧超 出前 一开 放日 基金 总份 额 10% 的, 继续 按前 述规 则处 理, 直至 该单 一基 金份 额持 有人 单个 开放 日内 申请 赎回 的基 金份 额占 前一开放日基金总份额的比例低于 10% 。 基金管理人在履行适当程序后 , 有权 根据 当时 市场 环境 调整 前述 比例 和办 理措 施, 并在 指定媒介上进行公告。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个 工作日,并应当在指定 媒介 上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上 刊登公告。 (十 一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定 媒介 上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并 在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近 1 个估值日的基金份额净值 。 4、如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期 间,基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂停 公告 一次 。 暂停 结束 基金 重新 开放 申购 或赎 回时 , 基金 管理 人应 提前 2 个工作日在至少一家 指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个估值日的基金份额净值。 (十 二)基金转换 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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基金 管理 人可 以根 据相 关法 律法 规以 及本 基 金合 同的 规定 决定 开办 本基 金与 基金 管理 人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机 构。 (十 三)基金的非交易过户 基金 的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非 交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下, 接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法 人或 其他 组织 。 办理 非交 易过 户必 须提 供基 金登 记机 构要 求提 供的 相关 资料 , 对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十 四)基 金 登记和转托管 1、基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场内申购或上市交易买入的基金份额登记 在证券登记系统持有人证券账户下; 场外申购的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式 基金账户下。 (2)登记在证券登记系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以直 接在开放日申请场内赎回。 (3)登记在注册登记系统中的基金份额在开放日可以申请场外赎回。 2、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基 金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售 机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售 机构 (网 点) 时, 销售 机构 (网 点) 之间 不能 通存 通兑 的, 可办 理已 持有 基金 份额 的系 统内 转托管。 (3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回 的会员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、跨系统转托管 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注 册登记系统和证券登记 系统之间进行转托管的行为。 (2) 本基 金跨 系统 转托 管的 具体 业务 按照 中国 证券 登记 结算 有限 公司 的相 关规 定办 理。 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 本基金的登记和转托管应遵守深圳证券交易所、基金注册登记机构的相关业务规则。 (十 五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定。 投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更 新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十 六)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认 可、 符合 法律 法规 的其 他情 况下 的冻 结与 解冻 。 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益 按照我国法律法规、 监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。 在国家有权机关作 出决 定之 前, 被冻 结部 分产 生的 权益 先行 一并 冻结 。 被冻 结部 分份 额仍 参与 收益 分配 与支 付。 (十七 )基金份额的转让 根据届时有效的有关法律法规和政策的规定, 本基金可以以除申购、 赎回以外的其他交 易方式进行 转让。 八 、基 金的 投资 (一 ) 投资目标 在封闭期内,本基金主要参与上市公司股票定向增发,基金管理人在控制风险的前提 下,追求基金资产长期稳健增值。 转为上市开放式基金 (LOF ) 后, 基金 管理 人在 控制 风险 和保 持资 产流 动性 的基 础上 , 主要采用多策略投资于股票,追求基金资产的长期稳健增值。 (二 ) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、央行票据、金 融债 、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 中小 企业 私募 债、 地方 政府 债券 、 中期 票据 、 可转 换债 券大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(含分离交易可转债) 、 短期融资券、 超短期融资券等) 、 资产支持证券、 债券回购 、 货币市 场工 具、 银行 存款 、 同业 存单 、 权证 、 股指 期货 、 国债 期货 以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 封闭期内股票占基金资产的比例为 0% —100% ,其中 投资于 上市公司定向增发股票占基金非现金资产的比例不低于 80% ;转为上市开放式基金(LOF ) 后, 股票 占基 金 资产的比例为 0-95% 。 封闭 期内 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 和国 债期 货 合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金; 转为上市开放式基金 (LOF ) 后, 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 和国 债期 货合 约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 保持 现金 (不 包括 结算 备付 金、 存出 保证 金、 应收 申购 款等 ) 或者 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券 不低于基金资产净值的 5% 。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。 (三 ) 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金 通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析研究 ,结合与定增事件相关的 情绪 指标确定股票、债券及其他金融工具的比例。 2、股票投资策略 (1 )定向增发投资策略 在封闭期内,本基金股票资产将主要参与 上市公司 定向增发,并辅以其他股票投资策 略。 基金 经理 在参 与定 向增 发项 目时 , 将根 据定 向增 发折 价率 、 定向 增发 类别 、 市场 氛围 判 断 (牛 市/ 熊市 ) 、 所处 行业 、 公司 自身 价值 判断 、 定增 项目 前景 等因 素精 选优 质标 的, 采用 分散 投资 方式 , 降低 组合 风险 。 对于 解除 锁定 的增 发股 份, 基金 管理 人将 基于 市场 环境 、 公 司估 值水 平、 同类 行业 估值 水平 、 公司 近期 的经 营管 理状 况等 作出 是否 售出 的判 断。 项目 退 出策略 更注重本金和盈利的安全。 (2 )股票投资策略 本基金转为上市开放式基金后,主要采用多策略投资于股票 ,包括基本面选股策略和 与定增事件相关的投资策略。 一般不参与 上市公司 定向 增发 , 但基 金经 理可 以根 据相 关法 律 法规的规定及考虑流动性安排后将部分资产投资于 上市公司 定向增发。 1)基本面选股策略 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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本基金将通过分析上市公司的经营模式、 产品研发能力、 公司治理等多方面的运营管理 能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营 模式 方面 , 选择 主营 业务 鲜明 、 行业 地位 突出 、 产品 与服 务符 合行 业发 展趋 势的 上 市 公司 股票 ; 产品 研发 能力 方面 , 选择 具有 较强 的自 主创 新和 市场 拓展 能力 的上 市公 司股 票; 公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、 成长和股本扩张能力以及现金流管理水平, 选 择优良财务状况的上市公司股票。 盈利能力方面, 主要考察销售毛利率、 净资产收益率 (ROE ) 等指 标; 成长 和股 本扩 张能 力方 面, 主要 考察 主营 业务 收入 增速 、 净资 产增 速、 净利 润增 速、 每股收益(EPS )增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面 ,主要考察每股 现金流净额等指标。 在对公司基本情况分析 的基 础上 , 本基 金通 过对 上市 公司 内在 价值 、 相对 价值 、 收购 价 值等方面的研究,考察市盈率(P/E ) 、市 净率 (P/B ) 、企 业价 值/ 息税前利润(EV/EBIT)、 自由 现金 流贴 现 (DCF ) 等一 系列 估值 指标 , 给出 股票 综合 评级 , 从中 选择 估值 水平 相对 合 理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论, 选择具有竞争优势且估值具有吸 引力 的股 票。 基金 经理 将按 照公 司的 投资 决策 程序 , 审慎 精选 , 权衡 风险 收益 特征 后 , 根据 市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 2)与定增事件相关的投资策略 基金管理人采用“自上而下”和“自下而上 ”相结合的投资策略,筛选定增事件相关 的股 票, 重点 关注 自定 增预 案公 告至 增发 股份 锁定 期结 束后 6 个月内的上市公司, 通过分析 上市公司所处行业、 主营业务、 同行业竞争水平、 公司内部管理水平、 盈利能力、 资本负债 结构、商誉等,评估上市公司的“内在价值” ,结合上市公司的定增行为对上市公司估值重 构、 盈利 提升 的影 响、 上市 公司 市值 管理 需要 、 市场 情绪 特征 、 宏观 经济 环境 等多 方面 的因 素综 合判 断, 把握 定增 事件 的联 动效 应, 审慎 制定 参与 股票 投资交易的投资方案。 与定增 事 件相关的投资 策略主要包括: a )定增倒挂策略 定增倒挂是指定增发行价格高于届 时股票交易价格的情形。基金管理人将关注并择机 参与定增倒挂发行的公司,获取超额收益。 b)定增破发策略 定增破发是指股票交易价格跌破之前定增发行价格的情形。基金管理人将择机参与定大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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增破发上市公司,获取超额收益。 c )事件驱动策略 定向增发项目自预案公告开始至成功实施历经董事会、股东大会、发审委、证监会等 几个环节的审议批准。 基金管理人基于对定增事件的分析, 重点关注自定增预案公告至增发 股份锁定期结束后 6 个月内的投资机遇。 d)3 年期定增底价策略 基金管理人将选择股票交易价格与三年期定增价格接近的公司,择机参与并获取 超额 收益。 e )定增套利策略 以定向增发价格为基准, 在股价低于定增价时买入, 在股价高于定增价 20%-50% 时止 盈卖出,反复套利,获得超额收益。 f )其他与定增事件相关的投资策略 基金管理人将保持对定增事件的持续研究,不断挖局与定增相关的投资策略并运用于 本基金的实际投资管理中。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取 主动管理方式, 通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变 化方 向, 综合 考虑 不同 券种 收益 率水 平、 信用 风险 、 流动 性等 因素 , 构造 债券 投资 组合 。 在 实际的投资运作中, 本基金将运用久期控制策略、 收益率曲线策略、 类 别选 择策 略 、 个券 选 择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、 权证投资策略


本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估 值水 平, 以主 动式 的科 学投 资管 理为 手段 , 充分 考虑 权证 资产 的收 益性 、 流动 性及 风险 性特 征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 本基金将根据对宏观经济的研究、前瞻性判断经济周期、债券市场的收益率水平,重 点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有) 、期限、流动性、息票率、 提前偿还和赎回等因素, 结合 债券发行人所处行业发展前景、 发行人业务发展状况、 企业市 场地 位、 财务 状况 、 管理 水平 及其 债务 水平 等, 以确 定债 券的 实际 信用 风险 状况 及其 信用 利 差水 平, 重点 选择 信用 风险 相对 较低 、 信用 利差 收益 相对 较大 、 或预 期信 用质 量将 改善 的中 小企业私募债。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个 债持 有比 例。 当预 期发 债企 业的 基本 面情 况出 现恶 化时 , 采取“ 尽早出售” 策略 , 控制 投资 风 险。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变 化等因素的研究, 预测 资产池未来现金流变化, 并通过研究标的证券发行条款, 预测提前偿 还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 在严格控制风险的情况下, 结合信用研究和流 动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、 股指期货的投资策略


本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲 系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 在构建 套期保值组合 过程中,基金 管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系 统性风险 (beta ) 及非系统性风险。 基金管理人将关注 股票组合 beta 值的易变性以及股指期 货与指数之间基差 波动 对套期保值策略的干扰 , 通过 大量 数据 分析 与量 化建 模, 确立 最优 套 保比率。 在套期保值过程中,基金管理人将 不断精细和不断修正 套保策略 ,动态管理 套期保值 组合 。主 要工 作包 括 :基 于 合理 的 保证 金管 理策 略 严格进行 保 证金 管理 ;对 投资组合 beta 系数 的实时监控 , 全程评估 套期保值的效果 和基差 风险 , 当 组合 beta 值超 过事 先设 定 的 beta 容忍度 时 , 需要 对套 期保 值组 合进 行及 时调 整 ; 进行 股指期货合约的提前平仓 或 展期决策 管 理 。 8、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债 券组合的久期、流动性和风险水平。 管理人将按照相关法律法规的规定, 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进 行定性和定量分析。 构建量化分析体系, 对国债期货和现货基差、 国债期货的流动性 、 波动 水平 、 套期 保值 的有 效性 等指 标进 行跟 踪监 控, 在最 大限 度保 证基 金资 产安 全的 基础 上, 力 求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 (四 ) 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )封闭期内股票占基金资产的比例为 0%-100% ,其中 投资于上市公司定向增发股大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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票占基金非现金资产 的比例不低于 80% ; 转为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 后 , 股票 占基 金资 产 的比例为 0-95% ; (2 )封闭 期 内每 个交 易日 日终 在扣 除股 指 期货 和国 债期 货合 约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应当 保持 不低 于交 易保 证金 一倍 的现 金; 转为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 后, 每个 交易 日 日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等 ) 或者到期日在一年以内的政府债 券; (3 )本基金持有一家公司 发行的证券 ,其市值不超过基金资产净值的 10% ; (4 )本基金管理人管理的全部基 金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10% ; (5 )本基金管理人管理的全部 开放式基金( 包括 开放 式基 金 以及 处于 开放 期的 定期 开 放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15% ;本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司 可流通股票的 30% ; (6 ) 开放 期内 , 本基 金主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值 合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 15% ; 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使 基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (7 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (8 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10% ; (9 )本 基金 在任 何交 易日 买入 权证 的总 金 额, 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5% ; (10 )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产 净值的 10% ; (11 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (12 )本 基金 持有 的 同一( 指同 一信 用 级别) 资产 支持 证 券的 比例 ,不 得超 过该 资产 支 持证券规模的 10% ; (13 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (14 ) 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有 资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(15 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (16 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的 资金余额不得超过基金资产净 值的 40% ; (17 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致 ; (18 ) 封闭 期内 , 本基 金的 基金 资产 总值 不得 超过 基金 资产 净值 的 200% ; 转为 上市 开 放式基金(LOF )后 ,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (19 )本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (20 ) 本基金参与股指期货和国债期货投资的,应遵循以下限制: 1) 在任 何交 易日 日终 , 持 有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10% ; 持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15% ; 2) 在封 闭期 内每 个交 易日 日终 , 持有 的买 入股 指期 货和 国债 期货 合约 价值 与有 价证 券 市值之和,不得超过基金资产净值的 100% ;转成上市开放式基金(LOF )后,每个交易日 日终 , 持有 的买 入股 指期 货和 国债 期货 合约 价值 与有 价证 券市 值之 和, 不得 超过 基金 资产 净 值的 95% ;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券) 、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3) 在任 何交 易日 日终 , 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ; 4) 在任 何交 易日 内交 易 (不 包括 平仓 ) 的股 指期 货合 约的 成交 金额 不得 超过 上一 个交 易日基金资产净值的 20% ; 在任 何交 易日 内交 易 (不 包括 平仓 ) 的国 债期 货合 约的 成交 金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; 5) 封闭 期内 基金 所持 有的 股票 市值 和买 入、 卖出 股指 期货 合约 价值 , 合计 (轧 差计 算) 占基金资产的比例为 0% —100% ; 转为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 后, 基金 所持 有的 股票 市值 和买入、卖出股指期 货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 0% —95% 。 (21 )基金投资流通受限证券,基金管理公司应制订严格的投资决策流程和风险控制 制度,防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险. (22 ) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第(2)、( 6)、( 14)、( 17)项外, 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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当在 10 个交易日内进行调整 ,但中国证监会规定的特殊情形除外 。 本基金持 有证券期间,如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导致基金投 资比例不符合前述规定的,基金管理人应在上述情形消除后的 30 个交易日内调整完毕。法 律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 期间 , 基金 的投 资范 围、 投资 策略 应当 符合 基金 合同 的约 定 。 基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消 或调整 上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在 履行适当 程序后,则本基金投资不再受相关限制 或以调整后的规定为准 。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院 证券监督管理机构 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司 发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联 交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基 金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并 经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不受上述规定的限制。 (五 ) 业绩比较 基准 沪深 300 指数收益率×60%+ 中债综合指数收益率×40% 沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数,该指数大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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编制 合理 、 透明 , 有一 定的 市场 覆盖 、 抗操 纵性 强, 并且 有较 高的 知名 度和 市场 影响 力。 中 债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制, 样本债券涵盖的范围全面, 具有广泛的 市场 代表 性, 能够 较好 的反 映中 国债 券市 场总 体价 格水 平和 变动 趋势 。 综合 考虑 到本 基金 大 类资产的配置情况和指数的代表性, 本基金选择沪深 300 指数和中债综合指数的平均加权作 为本基金的投资业绩比较基准。 若未来市场发生变化导 致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基 金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略, 依据维护投资者合法权益 的原 则, 经与基金托管人 协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整本基金的业绩比 较基 准。 业绩 比较 基准 的变 更须 经基 金管 理人 和基 金托 管人 协商 一致 , 并及 时在 指定 媒介 上 公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (六 ) 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与 债券型基金,属于风险水平中高的基金。 (七)基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的 原则及方法


基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使所投资证券项下得权利,保护基 金份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使所投资证券项下权利时应遵守以下原则: 1、不参与所投资公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益 。 (八) 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于2019年3月15 日复核了本 基金 投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2018 年12 月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1


权益投资


301,053,301.71 50.77 其中:股票


301,053,301.71 50.77 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返 售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合 计


291,624,011.67 49.18 8


其他资产


268,627.87 0.05 9


合计


592,945,941.25 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1 )报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


181,823,262.41 30.74 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


11,452,098.00 1.94 G


交通运输、仓储和邮政业


54,365,554.72 9.19 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


34,943,795.70 5.91 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


18,468,590.88 3.12 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


301,053,301.71 50.90 (三)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 (四 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603517 绝味食品 1,417,727 46,940,940.97 7.94 2 002352 顺丰控股 1,486,173 46,751,164.72 7.90 3 000513 丽珠集团 1,809,898 45,518,934.70 7.70 4 002146 荣盛发展 4,395,446 34,943,795.70 5.91 5 600535 天士力 1,429,680 27,449,856.00 4.64 6 000035 中国天楹 3,863,715 18,468,590.88 3.12 7 002271 东方雨虹 1,243,200 16,099,440.00 2.72 8 601689 拓普集团 1,146,882 16,067,889.20 2.72 9 002727 一心堂 644,100 11,452,098.00 1.94 10 300760 迈瑞医疗 98,148 10,719,724.56 1.81 (五 )报告期末按券种分类的债券投资组合 无。 (六 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 (七 ) 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 (八 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 (九 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 (十 )报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 无。 (十 一 ) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 无 。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 细 无 。 (3)本期国债期货投资评价 无 。 ( 十二 )投资组合报告附注 1 、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期 无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形: 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1


存出保证金


204,921.95 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


63,179.68 5


应收申购款


526.24 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


268,627.87 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。


5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说 明 1 002352 顺丰控股 35,305,498.22 5.97


增发限售 2 000035 中国天楹 18,468,180.08 3.12


增发限售 3 601689 拓普集团 16,066,499.88 2.72


增发限售 6、由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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九、 基金 业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资 有风 险 , 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 自基金合同生效日(2016 年8月19 日)至2018 年12 月31 日以来完整会计年度的基 金份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较: 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②- ④ 2016.8. 19-2016.12.31 0.20% 0.05% -1.41% 0.43% 1.61% -0.38% 2017.1.1-2017.12.31 -0.20% 0.37% 12.79% 0.39% -12.99% -0.02% 2016.8.19-2018.8.17 -15.55% 0.58% -0.50% 0.53% -15.05% 0.05% 2018.1.1-2018.8.17 -15.55% 0.92% -10.53% 0.73% -5.02% 0.19% 转型后:








2018.8.18-2018.12.31 -5.69% 0.58% -2.64% 0.90% -3.05% -0.32% (二 ) 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额净 值的 变动 情况 , 并与 同期 业绩 比较 基准 的变 动的 比较 : 大成 多策略 灵活 配 置混合型 证券投资基金 (LOF ) 累计 份额 净值 增 长率 与同 期业 绩比 较基准收益率的历 史走势对比图 (2016 年 8 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日) 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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注:1.本基金自 2018 年8 月 18 日起 , 由大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转换 为上 市 开放 式基 金 (LOF), 基金名称变更为“大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) ” 。 2. 本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
































十、 基金 的财 产 (一 ) 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 (二 ) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 ) 基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金 账户 、证券 账户 以及投 资所需的其他专用 账户 。 开立 的基 金专 用账 户与 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 和 基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四 ) 基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金 销售 机构的财产,并由基金托管人 保管 。 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 登记 机构 和基 金销 售机 构以 其自 有的 财产 承担 其自 身 的法 律责 任, 其债 权人 不得 对本 基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押 或其 他权 利。 除依 法律 法规 和 《基金合同》的规定处分外,基金财产不得 被处分。 基金 管理 人、 基金 托管 人因 依法 解散 、 被依 法撤 销或 者被 依法 宣告 破产 等原 因进 行清 算 的, 基金 财产 不属 于其 清算 财产 。 基金 管理 人管 理运 作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 十 一 、基 金 资产 估值 (一 )估值日 本基 金的 估值 日为 本基 金相 关的 证券 交易 场 所的 交易 日以 及国 家法 律法 规规 定需 要对 外披露基金净值的非交易日。 (二 )估值对象 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 股指 期货 合约 、 国债 期货 合约 和银行存款本息、 应收 款项、其它投资等资产及负 债。 (三)估值原则 对于存在活跃市场的情况下, 以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值; 对 于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, 对市场报价进行调整以确定计量日的公 允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其公允价值。 (四) 估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市 价 (收 盘价 ) 估值 ; 估值 日无 交易 的 , 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 或 证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近 交易 日的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 如最 近交 易 日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (2) 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (另有规定的除外) , 选取第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值 ; (3) 对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大 变化 , 按最 近交 易日 债券 收盘 价减 去该 债券 收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进 行估 值; 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 的, 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (4) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,估值日 不存在活跃市场 时 采用估值技术确定 其公允价值 进行估值 。 在估 值技 术难 以可 靠计 量公 允价 值的 情况 下, 按成 本估值 。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值 ; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值; 对于活跃市场报价未能代表大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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计量日公允价值的情况下, 按成本应对市场报价进行调整, 确认计量日的公允价值; 对于不 存在市场活动或市场活动很少的情况下, 则采用估值技术确定公允价值; 在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)首次公开发行有明确锁定期的股票 ,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种, 按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含投资人回售权的固定收益品种, 回 售登 记截 止日 (含 当日 ) 后未 行使 回售 权的 按照 长待 偿期 所对 应的 价格 进行 估值 。 对银 行间 市场 未上 市, 且第 三方 估值 机构 未提 供估 值价 格的 债券 , 在发 行利 率与二级市场利率不存在 明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值 。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5、本基金存入银行或其他金融机构的各种款项以本金列示,按协议或约定利率逐日确 认利息收入。 6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、 本基 金投 资国债期货 合约 , 一般 以估值 当日结算价进行估值 。 估值 当日 无结 算价 的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后 另有规定的,从其规定。 8、 在任 何情 况下 , 基金 管理 人如 采用 本项 上述 第 1-7 规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其 公允 价值 的, 基金 管理 人可 根据 具体 情况 与基 金托 管人 商定 后, 按最 能反 映公 允价 值的 价格 估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额 持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方 在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 (五) 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到 0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净 值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (六) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时 性。 当基 金份 额净 值小 数点 后 3 位以内(含第3 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过 程中 , 如果 由于 基金 管理 人或 基金 托管 人、 或登 记机 构、 或销 售机 构 、 或 投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方 ”) 的直接损失按下述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统 故障 差错 、 下达 指令 差错 等。 对于 因技 术原 因引 起的 差错 , 若系 同行 业现 有技 术水 平不 能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处 理或造成其他差错, 因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义 务。 2、估值错误处理原则 (1) 估值 错误 已发 生, 但尚 未给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错误 责任 方应 及时 协调 各方 , 及时 进行 更正 , 因更 正估 值错 误发 生的 费用 由估 值错 误责 任方 承担 ; 由于 估值 错误 责任 方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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责任 ; 若估 值错 误责 任方 已经 积极 协调 , 并且 有协 助义 务的 当事 人有 足够 的时 间进 行更 正而 未更 正, 则其 应当 承担 相应 赔偿 责任 。 估 值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方 ”) , 则估 值错 误责 任方 应赔 偿受 损方 的损 失, 并在 其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果 获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值 错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金 份额 净值 计算 出现 错误 时, 基金 管理 人应 当立 即予 以纠 正, 通报 基金 托管 人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告 并报中 国证监 会备案 。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七) 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八) 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责 计算 , 基金 托管 人 负责 进行 复核 。 基金 管理 人应 于每 个 工作 日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基 金管理人对基金净值予以公布。 (九)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错 误, 基金 管理 人和 基金 托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措 施进 行检 查 , 但是 未能 发 现该错误的,由此造成的基金资产 估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要 的措施消除由此造成的影响。 十 二 、基 金 的费 用与 税收 (一 )基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费; 5、基金份额持有人大会费用 (包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费) ; 6、基金的证券 、期货 交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、基金上 市初费及年费; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日 、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基 金的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25%的年 费 率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下: H=E×0.25 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述 “一、 基金 费用 的种 类中 第 3-10 项费用 ” , 根据 有关 法规 及相 应协 议规 定, 按费 用实际支出金额 列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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十三 、基 金 收益 与分 配 (一 )基金利润的构成 基金利润指基金利息收入 、 投资 收益 、 公允 价值 变动 收益 和其 他收 入扣 除相 关费 用后 的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二 )基金可供分配利润 基金 可供 分配 利润 指截 至收 益分 配基 准日 基 金未 分配 利润 与未 分配 利润 中已 实现 收益 的孰低数。 (三 )基金收益分配原则 1、 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下, 本基 金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次, 每次 收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%, 若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月可不进行收 益分配; 2、本基金 场外 收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动 转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式 是现金分红 ;本基金场内收益分配方式为现金分红 ; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四 )收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五 )收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方 案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金 红利 发放 日距 离收 益分 配基 准日 (即 可 供分 配利 润计 算截 止日 )的 时间 不得 超过 15 个工作日。 (六 )基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金 红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。


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十 四 、基 金 的会 计与 审计 (一 )基金会计政策 1、基金管理人为本基 金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二 )基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 个工作日内在 指定媒介 公告并报中国证监会备案。 十五 、基 金 的信 息披 露 (一 ) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》 及其他有关规定。 (二 )信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金 托管 人、 召集 基金 份额 持有 人大 会的 基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简称 “ 网站 ”) 等媒 介披 露, 并保 证基 金投 资者 能够 按照 《基 金合 同》 约定 的时 间和 方式 查阅 或者 复制 公开 披露 的信 息资料。 (三 )本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下 列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四 ) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五 )公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1) 《基 金合 同》 是界 定 《基 金合 同》 当事 人的 各项 权利 、 义务 关系 , 明确 基金 份额 持 有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 (2) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购 、 申购 和赎 回安 排、 基金 投资 、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信息 披露 及基 金份 额持 有人 服务 等内 容。 《基 金合 同》 生效 后, 基金 管理 人在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日内 , 更新 招募 说 明书并登载在网站上, 将更新后的 招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更 新内容提供书面说明。 (3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册 后, 基金 管理 人在 基金 份额 发售 的 3 日前 , 将基 金招 募 说明 书、 《基 金合 同》 摘要 登载 在指 定媒 介上 ; 基金 管理 人 、 基金 托管 人应 当将 《基 金合 同》 、 基金托管协议登载在网站上。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜 编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合同》 生效 公告。 4、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交易的3 个工 作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和基金管理人网站上。 5、基金资产净值、基金份额净值 《基 金合 同》 生效 后, 在 基金份额上市交易 前, 基金 管理 人应 当至 少每 周公 告一 次基 金 资产净值和基金份额净值。 在基金份额上市交易 后, 基金 管理 人应当在每个 工作 日的 次日 , 通过 网站 、 基金 份额 发 售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒介上。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 7、基金定 期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介上。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20% 的情 形, 基金 管理 人应 当在 季度 报大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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告、 半年 度报 告、 年度 报告 等定 期报 告文 件中 披露 该投 资者 的类 别、 报告 期末 持有 份额 及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 《基 金合 同》 生效 不足 2 个月 的, 基金 管理 人可 以不 编制 当期 季度 报告 、 半年 度报 告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证 监会 和基 金管 理人 主要 办公 场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或 书面报告方式。 如报 告期 内出 现单 一投 资者 持有 基金 份额 达到 或超 过基 金总 份额 20% 的情 形, 为保障 其他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报 告 “影 响投 资者 决策 的其 他重 要信 息” 项下 披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基 金持 续运 作过 程中, 应当 在 基金 年度 报 告和 半年 度报 告中 披露 基金 组合 资产 情况 及其流动性风险分析等。 8、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书, 予以 公告 , 并在 公开 披露 日分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所所 在地 的中 国证 监会 派 出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响 的下列事件: (1) 基金份额持有人大会的召开; (2) 终止《基金合同》 ; (3) 转换基金运作方式; (4) 更换基金管理人、基金托管人; (5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7) 基金募集期延长; (8) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金 托管部门负责人发生变动; (9) 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 ) 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变动 超过 百分 之 三十; 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(11 )涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 )管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 )基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21 )本基 金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市 (27 )涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等其他重大事项; (28 )企业私募债券的交易信息; (29 )证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在 《基 金合 同》 存续 期限 内, 任何 公共 媒介 中出 现的 或者 在市 场上 流传 的消 息可 能对 基 金份额价格 产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构备案, 并予以公 告。 11、 股指期货交易情况 基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和 招募说明书 (更 新 ) 等文 件 中披露股指期货交易情况, 包括 投资政策 、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风险 指标 等, 并充 分揭 示大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 12、 国债期货交易情况 基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新 ) 等文件 中披露国债期货交易情况, 包括投资 政策 、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风险 指标 等, 并充 分揭 示 国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 13、 中小企业私募债券的投资情况 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交 易日 内, 在中 国证 监会 指定 媒介 披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 基金管理人应当在基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说 明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 14、 中国证监会规定的其他信息。 (六 )信息披露事务管理 基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立健 全信 息披 露管 理制 度, 指定 专人 负责 管理 信息 披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定 , 对基金 管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在指 定媒 介上 披露 信息 外, 还可 以根 据需要在其他公共 媒介 披露 信息 , 但是 其他 公共 媒介 不得 早于 指定 媒介 披露 信息 , 并且 在不 同媒 介上 披露 同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构, 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15 年。 (七 )信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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复制。 (八) 对于因不可抗力等原因导致基金信息 的暂停或延迟披露的 (如暂停披露基金资产 净值和基金份额净值) ,基金管理人应及时向中国证监会报告,并与基金托管人协商采取补 救措施。不可抗力等情形消失后,基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。 十 六 、风 险 揭示 本基金为混合型基金, 其面临 的主要风险包括证券市场风险、 信用风险、 管理风险 、 本 基金特有 风险和其他风险。 (一)证券市场风险 证券市场受各种因素的影响所引起的波动, 将对本基金资产产生潜在风险。 引起市场风 险的主要因素有: 1、政策风险 货币 政策 、 财政 政策 、 产业 政策 、 国有 股减 持与 流通 政策 等国 家经 济政 策的 变 化会对证 券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化, 本基金的投资品种 可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 利率的变化直接影响着债券的价格和收益率, 同时也影响到证券市场资金供求关系, 并 在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等都会导致公司盈利发生变化。 如果本基金所投资的上市公司盈利下降, 其股票价 格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。 5、购买力风险 本基金的利润将主要采取现金形式来分配, 而通货膨胀将使现金购买力下降, 从而影响 基金所产生的实际收益率。 (二 )信用风险 基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (三 )管理风险 在基金管理运作过程中, 管理人的知识、 技能、 经验 、 判断等主观因素会影响其对相关 信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影 响基金收益水平。 (四)本基金特有 风险 1、折价风险 在本基金封闭期内, 持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。 在证券 市场 持续 下跌 、 基金 二级 市场 交易 不活 跃等 情形 下, 有可 能出 现基 金份 额二 级市 场交 易价 格 低于基金份额净值的情形,即基金折价交易,从而影响持有人收益或产生损失 2、投资定向增发股票风险 本基金将会参与上市公司定向增发 , 定向增发股票一般具有锁定期, 在锁定期内基金管 理人不能在二级市场卖出增发所取得的股份。 此外 , 如果 估值 日非 公开 发行 有明 确锁 定期 的 股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股 票的 市价 , 将按 照监 管机 构或 行业 协会有关规定确定股票公允价值, 本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票 的收盘价所对应的净值,投资者在二级市场交易时,需考虑该估值方式对基金净值的影响。 3、基金投资中小企业私募债券的风险 本基金可投资中小企业私募债券, 中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非 公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的公司债券, 其发行人是非上市中小微企业, 发行方式为面向特定对象的私募发行。 因此, 中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及 流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资 风险。 4、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约, 其价值取决于一种或多种基础资产或指数, 其评价主要源 自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场风险、 信用风险、 流动 性风 险、 操作 风险 和法 律风 险等 。 由于 衍生 品通 常具 有杠 杆效 应, 价格 波动 比标 的工 具更 为 剧烈 , 有时 候比 投资 标的 资产 要承 担更 高的 风险 。 并且 由于 衍生 品定 价相 当复 杂, 不适 当的 估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指 期货 、 国债 期货 采用 保证 金交 易制 度, 由于 保证 金交 易具 有杠 杆性 , 当出 现不 利行 情时 , 标的 资产 价格 的微 小变 动就 可 能会使投资者权益遭受较大损失。 股指期货、 国债期货 采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内补足保证金, 按规定将被强制平仓, 可 能给投资带来重大损失。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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5、单一投资者集中度较高的风险 由于 投资 者的 申购 赎回 行为 可能 导致 本基 金 的单 一投 资者 持有 的份 额占 本基 金总 份额 的比 例较 高, 该单 一投 资者 的申 购赎 回行 为可 能影 响本 基金 的投 资运 作, 从而 对基 金收 益产 生不利影响。 基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于 50%, 并防 止投 资者 以其 他方 式 变相规避 50% 集中度限制的情形发生 (运作过程中, 因基金份额赎回等情形导致被动超标的 除外 ) 。如 基金 管理 人认 为接 受某 笔或 者某 些申 购申 请有 可能 导致 单一 投资 者持 有基 金份 额 的比例达到或者超过 50%, 或者 基金 管理 人认 为可 能存 在变 相规 避 50% 集中度限制的情形时, 基金管理人有权拒绝该单一投资者的全部或部分的认/申购申请或确认失败。 (五 )其他风险 1、操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统 故障等风险。 2、技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的 故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 3、法律风险 由于法律法规方面的原因, 某些市场行为受到限制或合同不能正常执行, 导致基金资产 的损失。 4、其他风险 战争 、 自然 灾害 等不 可抗 力因 素的 出现 , 将会 严重 影响 证券 市场 的运 行, 可能 导致 基金 资产 的损 失。 金融 市场 危机 、 行业 竞争 、 代理 商违 约 、 托管 行违 约等 超出 基金 管理 人自 身直 接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 (六)流动性风险 流动性风 险是 指基 金管 理人 未能 以合 理价 格 及时 变现 基金 资产 以支 付投 资者 赎回 款项 的风 险, 流动 性风 险管 理的 目标 则是 确保 基金 组合 资产 的变 现能 力与 投资 者赎 回需 求的 匹配 与平衡。 (1)基金申购、赎回安排


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本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的规范交易场 所, 主要 投资 于具 有良 好流 动性 的金 融工 具, 同时 本基 金基 于分 散投 资的 原则 在行 业和 个券 方面进行合理配置,综合评估在正常市场环境下本基金的流 动性风险适中。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 同时, 如本基金单个基金份额持有人在单个开放 日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的, 基金管理人有权对其采取延期办理赎 回申请的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、 流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时, 基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提, 严格按照法律法规及基 金合 同的 规定 , 谨慎 选取 延期办理巨额赎回申请、 暂停接受赎回申请、 延缓支付赎回款项、 收取短期赎回费 、 暂停基 金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。 对于各类流动性风险管理工具的使用, 基金管 理人将依照严格审批、 审慎决策的原则, 及时有效地对风险进行监测和评估, 使用前经过内 部审批程序并与基金托管人协商一致。 在实际运用各类流动性风险管理工具时, 投资者的赎 回申 请、 赎回 款项 支付 等可 能受 到相 应影 响, 基金 管理 人将 严格 依照 法律 法规 及基 金合 同的 约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 十 七、基 金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产清 算 (一 ) 《基金合同》的变更 1、变更基金合同 涉及 法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项 的, 应召 开基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议 自表决通过之日起 生效后方可执 行,自决议生效后两 个工作 日内在指定媒介公告。 (二 ) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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2、基金管理人、基金托管人职责终止 ,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金 财产 清算 小组 : 自出 现 《基 金合 同 》 终止 事由 之日 起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职 责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时, 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十 八 、基 金 合同 内容 摘要 一、基金管理人 、基金托管人和基金份额持有人的权利与义务 (一 ) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集 资金 ; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基 金合 同》 及有 关法 律规 定监 督基 金托 管人 , 如认 为基 金托 管人 违反 了 《基 金合 同》 及国 家有 关法 律规 定, 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部 门, 并采 取必 要措 施保 护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购 、 赎回 与转换 申请;


(12 ) 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 , 为基 金的 利益 行使 因基 金财产投资于证券所产生的权利;


(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14 ) 以基 金管 理人 的名 义, 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法 律行为;


(15 ) 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服 务的 外 部机构;


(16 ) 在符 合有 关法 律、 法规 的前 提下 , 制订 和调 整有 关基 金认 购、 申购 、 赎 回、 转换大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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和非交易过户的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集 资金 ,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起, 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险 控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行 证券投资; (6) 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定外, 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8) 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《基 金合 同》 等法 律文 件的 规定 , 按有 关规 定计 算并 公告 基金 资产 净值 , 确定 基金 份额 申购 、 赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财 务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定, 履行 信息 披露 及报 告义 务; (12 ) 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等。 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配 基金 收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大 会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17 ) 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保证 投资 者 能够 按照 《基 金合 同》 规定 的时 间和 方式 , 随时 查阅 到与 基金 有关 的公 开资 料 , 并在 支付 合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织 并参 加基 金财 产清 算小 组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(19 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会并 通知 基金 托管 人; (20 ) 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失或 损害 基金 份额 持有 人合 法权 益时 , 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务 , 基金 托管 人违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时, 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人 利益 向基 金托 管人 追 偿; (22 ) 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 , 应当 对第 三方 处理 有关 基金 事务 的行 为承担责任; (23 ) 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行为 ; (24 )基金管理人在募集期间未能达到基金的备 案条 件, 《基 金合 同》 不能 生效 ,基 金 管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得 基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券 账户 、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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产的 安全 , 保证 其托 管的 基金 财产 与基 金托 管人 自有 财产 以及 不同 的基 金财 产相 互独 立; 对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依 据《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定外 ,不 得利 用基 金财 产为 自己 及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规 定开 设基 金财 产的 资金 账户 和证 券账 户, 按照 《基 金合 同》 的约 定, 根据 基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基 金财 务会 计报 告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见 , 说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定, 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配合 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会和 银行 监管 机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 损失 时, 应承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其 退任而免除; (20 ) 按规 定监 督基 金管 理人 按法 律法 规和 《基 金合 同》 规定履行自己的义务 , 基金管 理人 因违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时, 应为 基金 份额 持有 人利 益向 基金 管理 人追 偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金份额持有人 的权利与义务 基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受, 基金投资 者自 依据 《基 金合 同》 取得 的基 金份 额, 即成 为本 基金 份额 持有 人和 《基 金合 同》 的当 事人 ,大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基 金合同》上书面签章 或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金 销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任 何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金未设立基金份额持有人大会日常机构, 本基金可根据运作需要依据相关法律法规以及 监管机构有关规定增设基金份额持有人大会 日常机构。 (一 )召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(1)终止《基金合同》 (法律法规、中国证监会另有规定的除外) ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式 (法律法规、中国证监会另有规定的除外) ; (5) 调整 基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别 (法律法规、中国证监会另有规定的除外) ; (7)本基金与其他基金的合并 (法律法规、中国证监会另有规定的除外) ; (8)变更基金投资目标、范围或策略 (法律法规、中国证监会另有规定的 除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 终止 基金 上市 , 但因 本基 金不 再具 备上 市条 件而 被深 圳证 券交 易所 终止 上市 的除 外; (14 )法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有人 大会 的事项。 2、在 不违反法律法规和基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2) 在法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 的范 围内 调整 本基 金的 申购 费率 、 调低 赎回 费率 ; (3)因相应的法律法规 、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则 发生变动而应当 对《基金合同》进行修改; (4) 对 《基 金合 同》 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质 性不 利影 响或 修改 不涉 及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5)调整本基金份 额类别的设置; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 (二 )会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开 ; 基金 管理 人决 定不 召集 , 基金 托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10% 以上 (含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 5、代表基金份额 10% 以上 (含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有 人大 会, 而基 金管 理人 、 基金 托管 人都 不召 集的 , 单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 (含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持 有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 6、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三 )召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开 基金 份额 持有 人大 会, 召集 人应 于会 议召 开前 30 日, 在指 定媒 介公 告 。 基金 份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等) 、送 达时 间和 地点; (5)会务常设联系人 姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进 行监 督; 如召 集人 为基 金托 管人 , 则应 另行 书面 通知 基金 管理 人到 指定 地点 对表 决意 见 的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金 管理人和基金托管人大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四 )基金份额持有人出席会议的方式 基金 份额 持有 人大 会可 通过 现场 开会 方式 或 通讯 开会 方式 等法 律法 规或 监管 机构 允许 的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人 或基金 托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同 时符合以下条件时, 可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50% ) ; 参加 基金 份额 持有 人大 会的 持有人的基金份额低于前述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的三 个月 以后 、 六个 月以 内, 就原 定审 议事 项重 新召 集基 金份 额持 有人 大会 。 重新 召集 的 基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人参加, 方可 召开 。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址 或者在法律法规或监管机构允许的情况下, 经会议通知 载明 , 基金 份额 持有 人采 用网 络、 电话 、 短信 或其 他方 式 , 在 表决截至日以前 对表决事项进 行投票并由召集人予以记录 。 通讯 开会 应以 书面 方式 进行 表决,若 基金份额持有人 采取非书 面形式进行投票的, 则召集人对于其投 票的书面记录即视为该 基金份额持有人 的书面表决意 见 。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同 约 定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人 ) 到指 定地 点对 书面 表决 意见 的计 票进 行监 督。 会议 召集 人在 基金 托管 人 (如 果基 金托 管人 为召 集人 , 则为 基金 管理 人) 和公 证机 关的 监督 下按 照会 议通 知规 定的 方式 收取 基金 份 额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不 影响表 决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50% ) ; 参加 基金 份额 持有 人大 会的大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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持有人的基金份额低于前述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的 基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见。 (4) 上述 第 (3) 项中 直接 出具 书面 意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代 表他 人出具书面意 见的 代理 人, 同时 提交 的持 有基 金份 额的 凭证 、 受托 出具 书面 意见 的代 理人 出具 的委 托人 持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (五 )议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修改 、 决定终 止《 基金 合同 》 、更 换基 金管 理人 、更 换基 金托 管人 、与 其他 基金 合并 、法 律法 规及 《基 金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代 表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选举产生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名 称) 、身 份证 明文 件号 码、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人 姓名 (或 单位 名称 )和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日 期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六 )表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上 (含 50% ) 通过 方为 有效 ; 除下 列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三 分之二 以上 (含 三分之二 ) 通过 方可 做出 。 转换 基金 运作 方式 、 更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》 、本基金与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 若法律法规监 管机构出台新要求,以届时有效的方式处理 。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项 提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表 决。 (七 )计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开 始后 宣布 在出 席会 议 的基 金份 额持 有人 和 代理 人中 选举 两名 基 金份 额持 有人 代表 与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持 有人 大会 的主 持人 应当 在 会议 开始 后宣 布在 出 席会 议的 基金 份额 持 有人 中选 举三 名基 金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不 出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证 , 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人 授权 代表 (若 由基 金托 管人 召集 , 则为 基金 管理 人授 权代 表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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的,不影响计票和表决结果。 (八 )生效与公告 基金份额持有人大会的决议 , 自表决通过 之日起生效 。 基金 份额 持有 人大 会按 照 《证 券 投资 基金 法》 第八 十七 条的 规定 表决 通过 的事 项, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒介 上公 告。 如果 采用 通讯 方式 进行 表决 , 在公 告基 金份 额持 有人 大会 决议 时, 必须 将公 证书 全文 、 公证 机构 、 公证 员 姓名等一同公告。 基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持有 人 应当 执行 生效 的基 金份 额持 有人 大会 的决 议。 生效 的基 金份 额持 有人 大会 决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基金 管理 人、 基金 托管 人均 有 约束力。 (九 ) 本部 分关 于基 金份 额持 有人 大会 召开 事由 、 召开 条件 、 议事 程序 、 表决 条件 等规 定, 凡是 直接 引用 法律 法规 的部 分, 如将 来法 律法 规修 改导 致相 关内 容被 取消 或变 更的 , 基 金管理人提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会 审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一 )基金利润的构成 基金利润指 基金 利息 收入 、 投资 收益 、 公允 价值 变动 收益 和其 他收 入扣 除相 关费 用后 的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二 )基金可供分配利润 基金 可供 分配 利润 指截 至收 益分 配基 准日 基 金未 分配 利润 与未 分配 利润 中已 实现 收益 的孰低数。 (三 )基金收益分配原则 1、 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下, 本基 金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次, 每次 收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% , 若 《基 金合 同 》 生效 不满 3 个月可不进行收 益分配; 2、本基金 场外 收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式 是现金分红 ;本基金场内收益分配方式为现金分红 ; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四 )收益分配方案 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五 )收益分配方案的确定、公告与实施 本基 金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金 红利 发放 日距 离收 益分 配基 准日 (即 可 供分 配利 润计 算截 止日 )的 时间 不得 超过 15 个工作日。 (六 )基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金 红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 四、基金的费用与税收 (一 )基金费用的种类 1、基金管 理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费; 5、基金份额持有人大会费用 (包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费) ; 6、基金的证券 、期货 交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、基金上市初费及年费; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费 按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下 : H =E× 1.50%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基 金的 托管 费 按前 一日 基金 资产 净 值的 0.25% 的年 费率 计 提。 托管 费 的计 算方 法如大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应 计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 3 -10 项费用” , 根据 有关 法规 及相 应协 议规 定 , 按费 用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、央行票据、金融 债、 企业 债、 公司 债、 次级 债 、 中小 企业 私 募债 、 地方 政府 债券 、 中期 票据 、 可转 换债 券 (含 分离交易可转债) 、 短期融资券、 超短期融资券等) 、 资产支持证券、 债券回购 、 货币市场工 具、 银行 存款 、 同业 存单 、 权证 、 股指 期货 、 国债 期货 以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 封闭期内股票占基金资产的比例为 0% —100% , 其中 投资于上 市公司定向增发股票占基金非现金资产的比例不低于 80% ; 转为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 后, 股票占基金资产的比例为 0-95% 。 封闭 期内 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 和国 债期 货合 约 需 缴 纳的 交 易保 证金 后 ,应 当 保持 不低 于 交易 保证 金 一倍 的现 金 ;转 为上 市 开放 式基 金 (LOF ) 后, 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 和国 债期 货合 约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 保持 现金 (不 包括 结算 备付 金、 存出 保证 金、 应收 申购 款等 ) 或者 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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不低于基金资产净值的 5% 。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。 (二)投资禁止行为与限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 封闭期内股票占基金资产的比例为 0% —100% ,其中 投资于上市公司定向增发股 票占基金非现金资产的比例不低于 80% ; 转为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 后 , 股票 占基 金资 产 的比例为 0-95% ; (2) 封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金; 转为上市开放式基金 (LOF ) 后, 每个 交易 日日 终 在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现 金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司 发行的证券 ,其市值不超过基金资产净值的 10% ; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10% ; (5) 本基 金管 理人 管理 的全 部开 放式 基金( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15% ;本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可 流通股票的 30% 。 (6)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15% ; 因证 券市 场波 动、 上市公司股票停牌 、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10% ; (9) 本基 金在 任 何交 易日 买入 权 证的 总金 额, 不 得超 过上 一交 易 日基 金资 产净 值的 0.5% ; (10 ) 本基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 的比 例, 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ; (11 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金 资产净值的 20% ; (12 ) 本基 金持 有的 同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10% ; (13 ) 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 , 不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (14 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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个月内予以全部卖出; (15 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申购 , 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总资 产, 本基 金所申报的 股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (16 ) 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净 值 的 40% ; (17 ) 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易对 手开 展逆 回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (18 )封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200% ;转为上市开 放式基金(LOF )后 ,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (19 )本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净 值的 10% ; (20 )本基金参与股指期货和国债期货投资的,应遵循以下限制: 1) 在任 何交 易日 日终 , 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值, 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% ; 持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15% ; 2)在封闭期内每个交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 100% ;转成上市开放式基金(LOF )后,每个交易日 日终 , 持有 的买 入股 指期 货和 国债 期货 合约 价值 与有 价证 券市 值之 和, 不得 超过 基金 资产 净 值的 95% ;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年 以内的政府债券) 、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ; 4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交 易日基金资产净值的 20% ; 在任 何交 易日 内交 易 (不 包括 平仓 ) 的国 债期 货合 约的 成交 金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; 5) 封闭 期内 基金 所持 有的 股票 市值 和买 入、 卖出 股指 期货 合约 价值 , 合计 (轧 差计 算) 占基 金资产的比例为 0% —100% ; 转为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 后, 基金 所持 有的 股票 市值 和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 0% —95% 。 (21 ) 基金 投资 流通 受限 证券 , 基金 管理 公司 应制 订严 格的 投资 决策 流程 和风 险控 制制 度,防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险. (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上 述第 (2 ) 、 (6) 、 (14) 、 (17 ) 项外 , 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的, 基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整 ,但中国证监会规定的特殊情形除外 。 本基金持有证券期间, 如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导致基金投资 比例不符合前述规定的,基金管理人应在上述情形消除后的 30 个交易日内调整完毕。法律大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 期间 , 基金 的投 资范 围、 投资 策略 应当 符合 基金 合同 的约 定 。 基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消 或调整 上述 限制 , 如适 用于 本基 金, 基金 管理 人 在 履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制 或以调整后的规定为准 。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2) 违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院 证券监督管理机构 另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7) 法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的 , 应当 符合 基金 的投 资目 标和 投资 策略 , 遵循 持有 人利 益优 先原 则, 防范 利益 冲突 , 建 立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金 托管 人的 同意 , 并按 法律 法规 予以 披露 。 重大 关联 交易 应提 交基 金管 理人 董事 会审 议, 并经 过三 分之 二以 上的 独立 董 事通 过。 基金 管理 人 董事 会应 至少 每半 年 对关 联交 易事 项进 行审 查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止 性规 定, 如适 用于 本基 金, 基金 管理 人在 履行 适当 程序后,则本基金投资不受上述规定的限制。 六、基金财产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二)基金资产净值、基金份额净值公告 《基 金合 同》 生效 后, 在 基金份额上市交易 前, 基金 管理 人应 当至 少每 周公 告一 次基 金 资产净值和基金份额净值。 在基金份额上市交易 后, 基金 管理 人应 当在 每个 工作 日的 次日 , 通过 网站 、 基金 份额 发 售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后 一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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额累计净值登载在指定媒介上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式 (一 ) 《基金合同》的变更 1、变更基金合同 涉及 法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项 的, 应召 开基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议 自表决通过之日起 生效后方可执 行,自决议生效后两 个工作 日内在指定媒介公告。 (二 ) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金 财产 清算 小组 : 自出 现 《基 金合 同 》 终止 事由 之日 起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时, 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报 告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友 好协商未能解决的, 应提交 位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时 有效的仲 裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 除非仲裁裁决另有规定, 仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基 金合 同》 正本 一式 六份 , 除上 报有 关监 管机 构一 式二 份外 , 基金 管理 人 、 基金 托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基 金合 同》 可印 制成 册, 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人 、 销售 机构 的办 公场 所 和营业场所查阅。 十九、基 金 托管 协议 内容 摘要 以下内容摘自《 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 托管协议》 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人” ) 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人: 刘卓 成立时间:1999 年 4 月 12 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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批准设立文号:中国证监会证监基金字〔1999 〕10 号 组织形式: 有限责任公司 注册资本: 贰亿元人民币 经营范围: 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间: 持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人” ) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表 人: 田国立 成立时间:


1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 组织形式:


股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围: 吸收人民币存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理结算; 办理票据贴现; 发行 金融 债券 ; 代理 发行 、 代理 兑付 、 承销 政府 债券 ; 买卖 政府 债券 ; 从事 同业 拆借 ; 提供 信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇 汇款 ; 外汇 兑换 ; 国际 结算 ; 同业 外汇 拆借 ; 外汇 票据 的承 兑和 贴 现; 外汇 借款 ; 外汇 担保 ; 结汇 、 售汇 ; 发行 和代 理发 行股 票以 外的 外币 有价 证券 ; 买卖 和代 理买 卖股 票以 外的 外币 有价 证券 ; 自营 外汇 买卖 ; 代客 外汇 买卖 ; 外汇 信用 卡的 发行 和代 理国 外信 用卡 的发 行 及付 款; 资信 调查 、 咨询 、 见证 业务 ; 组织 或参 加银 团贷 款; 国际 贵金 属买 卖; 海外 分支 机 构经营与当地法律许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理 发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间: 持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运 作进行监督: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库 等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的变化, 对 各投资品种的具体范围予以更新和调整, 并及时通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资 范围对基金的投资进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(1) 封闭期内股票占基金资产的比例为 0%-100% , 其中 投资于上市公司定向增发股票 占基金非现金资产的比例不低于 80% ; 转为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 后 , 股票 占基 金资 产的 比例为 0-95% ; (2) 封闭期内每 个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金; 转为上市开放式基金 (LOF ) 后, 每个 交易 日日 终 在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现 金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司 发行的证券 ,其市值不超过基金资产净值的 10% ; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (5) 本基 金管 理人 管理 的且 由本 托管 人托 管的 全部 开放 式基 金( 包括开放式基 金以及处 于开放期的定期开放基金) 持有 一家 上市 公司 发行 的可 流通 股票 , 不得 超过 该上 市公 司可 流 通股票的 15% ; 本基 金管 理人 管理 的且 由本 托管 人托 管的 全部 投资 组合 持有 一家 上市 公司 发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; (6)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15% ; 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使 基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (7) 本基 金在 任 何交 易日 买入 权 证的 总金 额, 不 得超 过 上 一交 易 日基 金资 产净 值的 0.5% ; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10% ; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (10 ) 本基 金持 有的 同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10% ; (11 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申购 , 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总资 产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13 ) 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净 值 的 40% ; 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(14 ) 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易对 手开 展逆 回 购交 易的 , 可接 受质 押品 的资 质要 求应 当与 本基 金合 同约 定的 投资 范围 保持 一致 。 本基 金管 理人 承诺 本基 金与 私募 类 证券 资管 产品 及中 国 证监 会认 定的 其他 主 体为 交易 对手 开展 逆回 购交 易的 , 可接 受质 押品 的资 质要 求与 本基 金合 同约 定的 投资 范围 保持 一致 , 并承 担由 于不 一致所导致的风险或损失; (15 )封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200% ;转为上市开 放式基金(LOF )后 ,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (16 )本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (17 )本基金参与股指期货和国债期货投资的,应遵循以下限制: 1) 在任 何交 易日 日终 , 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值, 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% ; 持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15% ; 2)在封闭期内每个交易日日终,持有的买入股指期 货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 100% ;转成上市开放式基金(LOF )后,每个交易日 日终 , 持有 的买 入股 指期 货和 国债 期货 合约 价值 与有 价证 券市 值之 和, 不得 超过 基金 资产 净 值的 95% ;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券) 、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ; 4)在任何交易日内交易(不包括平 仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交 易日基金资产净值的 20% ; 在任 何交 易日 内交 易 (不 包括 平仓 ) 的国 债期 货合 约的 成交 金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; 5) 封闭 期内 基金 所持 有的 股票 市值 和买 入、 卖出 股指 期货 合约 价值 , 合计 (轧 差计 算) 占基金资产的比例为 0% —100% ; 转为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 后, 基金 所持 有的 股票 市值 和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 0% —95% 。 (18 ) 基金 投资 流通 受限 证券 , 基金 管理 公司 应制 订严 格的 投资 决策 流程 和风 险控 制制 度,防范流动性风险、法 律风险、道德风险和操作风险等各种风险. (19 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上 述第 (2 ) 、 (6) 、 (11 ) 、 (14 ) 项外 , 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整 ,但中国证监会规定的特殊情形除外 。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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本基金持有证券期间, 如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导致基金投资 比例不符合前述规定的,基金管理人应在上述情形消除后的 30 个交易日内调整完毕。法律 法规另有规定的 ,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 期间 , 基金 的投 资范 围、 投资 策略 应当 符合 基金 合同 的约 定 。 基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的 , 应当 符合 基金 的投 资目 标和 投资 策略 , 遵循 持有 人利 益优 先原 则, 防范 利益 冲突 , 建 立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相 关交易必须事先得到基金 托管 人的 同意 , 并按 法律 法规 予以 披露 。 重大 关联 交易 应提 交基 金管 理人 董事 会审 议, 并经 过三 分之 二以 上的 独立 董 事通 过。 基金 管理 人 董事 会应 至少 每半 年 对关 联交 易事 项进 行审 查。 法律法规或监管部门取消 或调整 上述 限制 , 如适 用于 本基 金, 基金 管理 人 在 履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制 或以调整后的规定为准 。 (二 ) 基金 托管 人应 根据 有关 法律 法规 的规 定及 《基 金合 同》 的约 定 , 对基 金资 产净 值 计算 、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基金 费用 开支 及收 入确 定、 基金 收益 分配 、 相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩表现数据等进行复核。 (三 ) 基金 托管 人在 上述 第 (一 ) 、 (二 ) 款的 监督 和核 查中 发现 基金 管理 人违 反上 述第 (一 ) 、 (二 )款 约定 ,应 及时 提示 基金 管理 人, 并依 照法 律法 规的 规定 向中 国证 监会 报告 。 基金管理人收到提示后应及时以书面形式回复基金托管人并改正。 (四 ) 基金 托管 人发 现基 金管 理人 的投 资指 令违 反法 律法 规、 本协 议的 规定 , 应当 拒绝 执行 , 及时 提示 基金 管理 人, 并依 照法 律法 规的 规定 及时 向中 国证 监会 报告 。 基金 托管 人发 现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、 本协议规定的, 应当及时基金管 理人,并依照法律法规的规定及时向 中国证监会报告。 (五 ) 基金 管理 人应 积极 配合 和协 助基 金托 管人 的监 督和 核查 , 包括 但不 限于 : 在规 定 时间内答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 提供相关数据资料和 制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必 要的 核查 , 核查 事项 包括 但不 限于 基金 托管 人安 全保 管基 金财 产、 开设 基金 财产 的资 金账 户 和证 券账 户、 复核 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 和基 金份 额 净值 、 根据 基金 管理 人指 令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基 金合 同》 及本 协议 有关 规定 时, 应及 时以 书面 形式 通知 基金 托管 人限 期纠 正, 基金 托管 人收 到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有权随时 对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能 在限期内纠正的,基金管理人应依照法律 法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金 托管 人应 安全 保管 基金 财产 , 未经 基金 管理 人的 合法 合规 指令 或法 律法 规、 《基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同 基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关法律法规另有规定、或者《基金合同》 及本协议另有约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、 基金 募集 期满 或基 金管 理人 宣布 停止 募集 时, 募集 的基 金份 额总 额、 基金 募集 金额 、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定的 , 由基金管理人在法定期限 内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资, 并出具验资报告, 出具的验 资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国 注册会计师签字方为有效。 2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基 金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金 托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支付赎回金额 、 支付 基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要 。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户, 基 金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立和账户相关信息变更过程 中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管 人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结 算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或转让本基金的证券账户, 亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 以外的活动。 3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算 有限责任 公司开立结算备付金账户, 用于 办理 基金 托管 人所 托 管的 包括 本基 金在 内 的 全部 基 金在 证券 交 易所 进行 证券 投资 所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限责任 公司的规定执行。 4、在本托管 协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相 关账 户的 开设 、 使用 的, 若无 相关 规定 , 则基 金托 管人 应当 比照 上述 关于 账户 开设 、 使用 的 规定。 (六)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市 场的 交易 资格 , 并代 表基 金进 行交 易; 基金 托管 人负 责以 基金 的名 义在 中央 国债 登记 结算 有 限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户, 并代表基金进行银行间债券市场债券和资金 的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (七)基金财产投资的有 关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金 托管 人按 照法 律法 规保 管由 基金 管理 人 代表 基金 签署 的与 基金 有关 的重 大合 同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。 除本协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与基金有关 的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各 持 有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》 、 《证券投资 基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金 份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日结束后计算 得出当日的 该基金份额净值, 并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。 基金托管人 应对净值计算结果进行复核, 并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人, 由基金管 理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、 当相 关法 律法 规或 《基 金合 同》 规定 的估 值方 法不 能客 观反 映基 金财 产公 允价 值时 , 基金管理人可根据具体情况 , 并与基金托管人商定后 ,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和纠 正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净 值估 值错 误。 当基 金份 额净 值出 现错 误时 , 基金 管理 人应 当立 即予 以纠 正, 并采 取合 理的 措 施防止损失进一步扩大; 当计价错误达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金 管理 人应 当报 中国 证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当在报中国证监会备 案的同时并及时进行公告。 如法律法规或监管机关 对 前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持 有人 的实 际损 失, 基金 管理 人应 对此 承担 责任 。 若基 金托 管人 计算 的净 值数 据正 确, 则基 金 托管人对该损失不承担责任; 若基金托管人计算的净值数据也不正确, 则基金托管人也应承大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当 得利 , 且基 金管 理人 及基 金托 管人 已各 自承 担了 赔偿 责任 , 则基 金管 理人 应负 责向 不当 得利 之主体主张返还不当得利。 如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿 金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其 他不可抗力原因 , 基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错 误的 , 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误, 基金 管理 人和 基金 托管 人可 以免 除赔 偿责 任。 但基 金 管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成 一致 , 基金 管理 人可 以按 照其 对基 金份 额净 值的 计算 结果 对外 予以 公布 , 基金 托管 人可 以将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照双方约定的同一记账方法和会 计处 理原 则, 分别 独立 地设 置、 登记 和保 管基 金的 全套 账册 , 对双 方各 自的 账册 定期 进行 核 对, 互相 监督 , 以保 证基 金财 产的 安全 。 若双 方对 会计 处理 方法 存在 分歧 , 应以 基金 管理 人 的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存在不符, 双 方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编制, 应于每 月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效 后每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后 45 日内 公告 。 季度 报告 应在 每个 季度 结束 之日 起 10 个工作日内编制完毕 并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管 理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日, 将报表盖章后提供给基金托管人复核; 基金托管人在 收到后应 3 个工作日内进行复核, 并将 复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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告完 成当 日, 将有 关报 告提 供给 基金 托管 人复 核, 基金 托管 人应 在收 到后 5 个工作日内完成 复核 , 并将 复核 结果 书面 通知 基金 管理 人。 基金 管理 人在 半年 度报 告完 成当 日, 将有 关报 告 提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书 面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基 金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其 他方式进行。 基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共 同查 明原 因, 进行 调整 , 调整 以双 方认 可的 账务 处理 方式 为准 ; 若双 方无 法达 成一 致以 基金 管理人的账务处理为准。 核对无误后, 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书, 双方各自留存一份。 如果基金管理 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致, 基金管理人有权按照其 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金 权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告, 并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。 基金托 管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、争议解决方式 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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(一 ) 本协 议适 用中 华人 民共 和国 法律 (为 本协 议之 目的 , 不包 括香 港特 别行 政区 、 澳 门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释 。 (二 ) 基金 管理 人与 基金 托管 人之 间因 本协 议产 生的 或与 本协 议有 关的 争议 可通 过友 好 协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会, 并按其时有效的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲裁 裁决 是终 局的 , 对仲 裁各 方当 事人 均具 有约 束力 。 除非 仲裁 裁决 另有 规 定,仲裁费用由败诉方承担。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致, 可 以对协议进行变更。 变更后的新协议, 其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、 《基 金合 同》 终止 ; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的财产进 行清算。 二十 、对 基 金份 额持 有人 的服 务 对于基金份额持有人和潜在投资者, 基金管理人将根据具体情况 提供一系列的服务, 并 将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:


(一 ) 客服 中心 电话 服务


投资者拨打基金管理人客服热线400-888-5558 (国内免长途 话费)可享有如下服务: A 、自助语音服务:提供7 ×24 小时电话自助语音的服务,可进行 账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服务。 B 、人工坐席服务: 提供每周五天, 每天大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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不少于8 小时的人工坐席服务 (法定节假日除外) 。 投资者可以通过该热线获得业务咨询、 基 金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。 (二 )综 合对 账单 服务


大成 基金 按季 度 和年 度为 基 金份 额持 有人 提供 综合 对账 单服 务, 服务 形式 包括 网站 自助 查询 、 电子 邮件 账单 、 手机 短信 账单 、 客服 热线 查询 、 纸质 对账 单邮 寄等 。 其中 , 纸质 对账 单邮 寄仅 限70 岁以 上持 有人 、 或确 有需 要并 已订 制纸 质对 账单 的 持有人。 (三)财经汇资讯服务


大成财经汇是专为大成旗下持有人提供的资讯服务平台,财经 汇提 供专 业、 独家 、 一手 的理 财资 讯。 投资 者可 登录 基金 管理 人网 站 (www.dcfund.com.cn ) 财经汇平台免费使用。 (四)网站自助服务


基金管理人网站(www.dcfund.com.cn )为投资者提供基金账户 及交易情况查询、 个人资料修改、 手机短信和电子邮件信息定制等自助服务, 提供理财刊物 查阅 、 公司 公告 、 热点 问答 、 市场 点评 等信 息资 讯服 务。 同时 , 网站 还设 有电 子邮 箱服 务 (客 户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn )和网上在线答疑服务。 (五 ) 网上 交易 服务


本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。 个人投资者通过 基金管理人网站www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、 申购、 赎回、 转换、 撤单、 基金定 投、 分红 方式 修改 、 账户 资料 修改 、 交易 密码 修改 、 交易 情况 查询 和 账户信息查询等各类业 务。其中,基金定投、转换等业务的开通时间,已另行公告为准。 (六)财富俱乐部


财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端(VIP )客户专门设立的 服务体系,将为高端(VIP )客户提供专项的个性化服务。 (七)投资理财中心


大成基金深圳投资理财中心负责所辖区域高端(VIP )客户的柜 台式服务工作 。 (八 ) 客户 投诉 建议 受理 服务


投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、 投资理 财中 心、 客服 热线 、 网站 在线 栏目 、 电子 邮件 及信 函等 渠道 进行 投诉 或提 出建 议 。 对于 受理 的投诉或建议,基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复;不能及时回复的,在约定的最晚 主动联系客户时间内告知客户。 二十 一 、其 他应 披露 的事 项 (一)本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。 (二)最近3 年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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何处罚。 (三)2018年8月20日至2019年2 月19日披露 的公告: 1.


2018 年8 月13 日《 关于大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基 金(LOF )及基金名称变更的提示性公告 》 。 2.


2018 年8 月16 日《 关于大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基 金( LOF ) 及基金名称变更的公告 》 、 《关 于大 成多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告》 。 3.


2018 年8 月29 日《 大成定增灵活配置混合型证券投资基金2018 年半年度报告及摘 要 》 。 4.


2018 年9 月28 日《 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招募说明书及 摘要(2018 年第2 期) 》。 5.


2018 年10 月25日《 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF ) (原大成定增 灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第3 季度报告 》。 6.


2018 年12 月4 日《 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者证明文件的公 告 》 。 7.


2019 年1 月19日《 大成多 策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF )2018 年 第4 季度 报告 》。 (四 ) 招募 说明 书或 以前 的更 新的 招募 说明 书与 本次 更新 的招 募说 明书 内容 若有 不一 致 之处,以本次更新的招募说明书为准。 二十 二 、对 招募 说明 书更 新部 分的 说明 本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》 及其他有关法律法规的要求,对2018年9月 28 日公 布的 《大成定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (2018年2 期) 》 进行 了更 新, 并根据 本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和 更新, 主要更新的内容 如下:


1.根据最新资料,更新了“ 三、基金管理人” 部分。 2.根据最新资料,更新了“ 四、基金托管人” 部分。 3.根据最新资料,更新了“ 五、相关服务机构” 部分。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


















































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4.根据最新数据,更新了“ 八 、基金的投资” 部分。 5.根据最新数据,更新了“ 九 、基金的业绩” 部分。 6 .根据最新公告,更新了“ 二十 一 、其他应披露的事项” 。 7 .根据最新情况,更新了“ 二十 二 、招募说明书更新部分的说明” 。 二十 三 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 (一)招募说明书的 存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所, 并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。 (二)招募说明书的查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书, 也可按工本费购买本招募说明书的 复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 二十四、备 查文 件 备查文件等文本存放在基金管理人、 基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所, 在 办公时间内可供免费查阅。 (一)中国证监会 关于 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 予以注册 的文件 (二 ) 《大成定增灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 (三)《 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 托管协议》 (四 )法律意见书 (五 )基金管理人业务资格批件和营业执照 (六 )基金托管人业务资格批件和营业执照 (七 )中国证监会要求的其他文件 大成基金管理有限公司 二〇一 九 年四 月 三日