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红土创新优淳货币A(005150)

红土创新优淳货币:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
红土创 新优淳货币市场 基金 
2018 年年度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 红土 创 新基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 交通 银 行股 份有 限公 司 
送出日期:2019 年3 月30 日 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 
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§1 重要 提示 及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为本基金出具了 标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1 重要 提示 及 目录 .................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6 §3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ....................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7 3.2 基金 净值 表现 ...............................................................................................................7 3.3 其他指标 ........................................................................................ 错误!未定义书签 。 3.4 过去三年基金的利润分配 情况 .................................................................................... 11 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展 望 ................................................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15 4.8 管理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 ............................................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 15 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 ................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 17 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 20 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 22 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 47 8.2 债券回 购融资情况 ...................................................................................................... 47 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................ 47 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超 过 240 天情况说明 .............................................. 48 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 .......................................................................... 48 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ......................... 49 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 4 页 共 59 页


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................... 49 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 50 8.9 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 50 §9 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 51 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................... 51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 52 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 52 § 10 开放 式基 金份 额 变动 ........................................................................................................ 53 § 11 重大 事 件揭 示 ................................................................................................................... 54 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 54 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 54 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况.................................................................................. 55 11.9 其他重大事件 ........................................................................................................... 55 § 12 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 58 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ................................. 58 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................... 错误!未定义书签 。 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 59 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 59 13.2 存放地点 .................................................................................................................. 59 13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 59 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 5 页 共 59 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 红土创新优淳货币市场基金 基金简称 红土创新优淳货币 基金主代码 005150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 482,418,825.09 份 下属分级基金的基金简称: 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 下属分级基金的交易代码: 005150 005151 报告期末下属分 级基金的份额总额 55,706,644.63 份 426,712,180.46 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基 金 在严 格控 制风 险 和保 持资 产流 动性 的 基础 上, 力争 获得 稳 定的 收 益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等 积极的投资策略相结合,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资 策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在预算之 内,在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货 币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红土创新基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 张洗尘 陆志俊 联系电话 0755-33011878 95559 电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务 电话


0755-33011866 95559 传真 0755-33011855 021-62701216 注册地址 广 东 省深 圳市 前 海深 港合 作 区前湾一路 1 号A 栋 201 室 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区银 城中路 188 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 6 楼 中国 (上 海) 长宁 区仙 霞 路 18 号 邮政编码 518048 200336 法定代表人 邵钢 彭纯 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 6 页 共 59 页





2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.htcxfund.com 基金年度 报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其他相 关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号 星展银行大厦 6 楼 注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道4011 号港中 旅大厦 6 层


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§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位:人民币元 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公 允价 值变 动收 益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份额 净值 收 益率 及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 红土创新优淳货币 A 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7240% 0.0023% 0.0894% 0.0000% 0.6346% 0.0023% 过去六个月 1.6149% 0.0027% 0.1789% 0.0000% 1.4360% 0.0027% 过去一年 3.8759% 0.0033% 0.3549% 0.0000% 3.5210% 0.0033% 3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 9 月 8 日( 基金合同生效日)-2017 年 12 月 31 日 红土创新优淳 货币 A 红土创新优淳货 币 B 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 本期已实 现收益 3,016,622.11 35,505,634.12 9,668.02 4,798,009.47 本期利润 3,016,622.11 35,505,634.12 9,668.02 4,798,009.47 本期净值 收益率 3.8759% 4.1243% 1.1862% 1.2598% 3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 期末基金 资产净值 55,706,644.63 426,712,180.46 1,863,355.45 626,351,037.34 期末基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 2018 年末 2017 年末 累计净值 收益率 5.1080% 5.4360% 1.1862% 1.2598% 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 8 页 共 59 页


自基金合同 生效起至今 5.1080% 0.0032% 0.4667% 0.0000% 4.6413% 0.0032% 红土创新优淳货币 B 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7852% 0.0023% 0.0894% 0.0000% 0.6958% 0.0023% 过去六个月 1.7381% 0.0027% 0.1789% 0.0000% 1.5592% 0.0027% 过去一年 4.1243% 0.0033% 0.3549% 0.0000% 3.7694% 0.0033% 自基金合同 生效起至今 5.4360% 0.0032% 0.4667% 0.0000% 4.9693% 0.0032%


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计净值收益率 变动 及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率 变动的比较 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 9 页 共 59 页


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 10 页 共 59 页


3.2.3


自基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的 比较 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 11 页 共 59 页


注:基金合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况











单位:人民币元 红土创新优淳货币 A 年度 已按 再投资形式 转实 收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配 合计 备注 2018 2,991,741.42 - 24,880.69 3,016,622.11


2017 8,831.83 - 836.19 9,668.02


合计 3,000,573.25 - 25,716.88 3,026,290.13


单位:人民币元 红土创新优淳货币 B 年度 已按 再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配 合计 备注 2018 35,590,914.17 - -85,280.05 35,505,634.12


2017 4,504,579.45 - 293,430.02 4,798,009.47


合计 40,095,493.62 - 208,149.97 40,303,643.59





红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 12 页 共 59 页


§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 红土创新基金管理有限公司 (以下简称 “红土创新基金” ) 经中国证监会证监许可 【2014 】562 号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳,注册资本金为 1.5 亿元人民币,是国内首家创投 系 公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司,持有股权100% 。 红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上,借力股东对创业投资 行业的深入理解,外 加国内独创的博士后工作站研究支持,充分利用一级市场优势向二级市场 延伸,将红土创新基金 打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。 截至 2018 年 12 月 31 日, 红土 创新 基金 共 管理 7 只公募基金,资产管理规模 81.96 亿元。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任 日期 梁戈伟 基金经理 2017 年9 月8 日 - 10 厦门大学金融学学 士。十年公募基金 从业经验,历任宝 盈基金营销策划经 理、高级交易员。 现担任红土创新货 币市场基金、红土 创新优淳货币市场 基金、红土创新增 强收益债券型基金 基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理, 其 “任职日期 ” 为基金合同生效日, “ 离任日期 ” 为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理, “任职日期 ” 和“ 离任 日 期 ” 分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施 细则 、 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金基 金合 同》 和其 他相 关法 律法 规的 规定 , 并本 着诚 实信 用、 勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持 有人谋求最大利益。本红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 13 页 共 59 页


报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金 持有人利益的行为。本 报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金 的投资范围、投资比例 及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施 细则 、 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金基 金合 同》 和其 他相 关法 律法 规的 规定 , 并本 着诚 实信 用、 勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持 有人谋求最大利益。本 报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金 持有人利益的行为。本 报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金 的投资范围、投资比例 及投资组合符合有关法律法规及基金 合同的规定。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 报告期内,国内经济面临的内外 部挑战逐步加剧,伴随金融去杠杆的不 断推进,影子银行规 模持续收缩,地方政府债务监管日趋严格,城投公司融资多方受限,基础 设施投资增速出现了明 显下滑,对投资需求整体形成拖累;居民部门杠杆过去几年累计速度较快 ,对消费的抑制作用已 经开始显现;中美贸易冲突朝着长期化复杂化的势头发展,计划对中国出 口商品加征关税对应的 规模 逐步 提高 , 外贸 行业 抢出 口效 应明 显, 市场 悲观 情绪 加剧 。2018 年大部分时点宏观政策体现 为“ 宽货币 ” 和“ 紧信用 ”的组 合, 资金 价格 中枢 相比 2017 年明 显回 落, 债券 市场 出现 一轮 大的 趋势性行情。2018 年 12 月召开 的中央经济工作会议强调 “宏观政策要强化逆周期调节, 继续实 施积极的财政政策和稳健的货币政策,适时预调微调,稳定总需求 ”。逆 周期 的宏 观调 控政 策持 续出台, “紧信用 ”环境向 “宽信用 ” 在逐 步过 渡, 开始 不断 修复 市场 对于 未来 经济 的悲 观预 期。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 14 页 共 59 页


报告期内银行间市场流动性保持宽松,资金价格持续处于低位,存款类机构7 天质押式回购 利率(DR007 )在期间内由 2017 年下半年 2.9% 的中枢下行至 2018 年下半年 2.6% 的中枢,同时资 金市场的波动率明显降低。本基金全年保持了适中的杠杆水平和合理的组 合久 期,并根据市场情 况适时参与债券和 同业存单的波段机会,在部分资金相对紧张的时点选择 收益率较高的货币市场 工具进行投资配置。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 本报告期红土创新优淳货币 A 的基金份额净值收益率为 3.8759% ,本报告期红土创新优淳货 币 B 的基金份额净值收益率为 4.1243% ,同期业绩比较基准收益率 为 0.3549% 。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望 2019 年, 我们 认为 全球 经济 面临 共振 式下 行的 压力 , 从中 国自 身来 看, 经济 面临 的困 难 在增加,外部环境和内部动能都面临一些挑战, “去杠杆 ”的政策正向 “ 稳杠杆 ” 转变,但高企 的债务率需要一 定时间去消化,我们目前正处于经济增长的旧动能在逐步 减弱,而新动能尚未达 到能够支撑过往经济增速的条件,因此名义经济增长中枢的下移确定性很 高。但是,我们预期逆 周期的宏观调控政策将会继续加速出台,稳健的货币政策有望维持宽松力 度,财政政策将会更加 积极,金融监管与地产政策均有一定的结构性调整空间,经济有望在年内 实现弱势企稳。本基金 将继 续维持适度的杠杆和合理的久期水平,积极把握债券一二级市场投资 机会,提升组合收益水 平。 4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况 本报 告期 内, 本基 金管 理人 坚持 一切 从规 范运 作、 防范 风险 、 保护 基 金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程 序,通过合规评审、合 规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法, 对基金的投资运作、基 金销 售、 基金 运营 、 客户 服务 和信 息披 露等 进行 了重 点监 控与 稽核 , 发现 问题 及时 提出 改进 建议 , 并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核 报告。公司重视对员工 的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合 规 意识。公司还通过网 站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,基金合同得到严 格履行,有效保障了 基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察 稽核工作的科学性和有 效性,切实保障基金安全、合规运作。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 15 页 共 59 页


4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部门、 运营部门及监察稽核部门 的相关人员组成。估 值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审 议公司估值政策、程序 及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值 未被歪曲以免对基金份 额持有人产生不利影响。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 本基金合同约定,本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每 万份基金已实现收益 为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:3,016,622.11 元, 向 B 级份额持有人分配利 润:35,505,634.12 元。


4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低 于 5000 万的情形。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 16 页 共 59 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 2018 度, 托管 人在 红土 创新 优淳 货币 市场 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法 》 及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务,不存在任何 损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 2018 度, 红土 创新 基金 管理 有限 公司 在红 土创 新优 淳货 币市 场基 金投 资运 作、 资产 净值 的计 算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

















本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:3,016,622.11 元, 向 B 级份额持有人分配利 润:35,505,634.12 元。


5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 2018 年度 , 由红 土创 新基 金管 理有 限公 司编 制并 经托 管人 复核 审查 的有 关 红土创新优淳货币 市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报 告相关内容、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 17 页 共 59 页


§6 审计报告 6.1 审计 报告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019) 第 21452 号


6.2 审计 报告 的基 本 内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 红土创新优淳货币市场基金全体基金份额持有人: 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了红土创新优淳货币市场基金(以下简称 “ 红土 创新 优淳 货币基 金” ) 的财务报表 , 包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表, 2018 年度的利润表和 所有者权益( 基金净值)变动 表以 及 财务 报表 附注。 (二) 我们的意见 我们 认为 , 后附 的财 务报 表在 所有 重大 方面 按照 企业 会计 准则 和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会( 以下 简称 “中 国证监会 ”) 、 中国 证券投资基金业协会(以下简称 “ 中国基金业协 会”) 发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制, 公允反映 了红 土 创新 优 淳货 币 基金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们 在这些准则下的责任。 我们 相信 , 我们 获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的, 为发 表审 计意 见 提供 了基 础。 按照 中国 注册 会计 师职 业道 德守 则, 我们 独立 于红 土 创新优淳货币基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 红土 创新 优淳 货 币基 金 的基 金管 理人 红 土创 新 基金 管 理有 限 公司 (以下简称 “基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证 监会 、 中国 基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制 财务 报表 , 使其 实现 公允 反映 , 并设 计、 执行 和维 护必 要的 内 部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估红土创新优淳货币红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 18 页 共 59 页


基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运 用持续经营假设, 除非 基金管理人管理层计划清算红土创新优淳货 币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金 管理 人治 理 层负 责 监督 红土 创新 优 淳货 币 基金 的 财务 报 告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们 的目 标是 对 财务 报 表整 体是 否不 存 在由 于 舞弊 或 错误 导 致的 重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合 理预 期错 报单 独 或汇 总 起来 可能 影响 财 务报 表 使用 者 依据 财 务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险; 设计和实施 审计程序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证 据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故 意遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 , 未能 发现 由于 舞弊 导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程 序,但目 的并非对内 部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估 计及相关披 露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。 同时 , 根据 获取的审计证据, 就可能导致对红土创新优淳货币基金 持续 经营 能力 产 生重 大 疑虑 的事 项或 情 况是 否 存在 重 大不 确 定性 得出 结论 。 如果 我们 得出 结论 认为 存在 重大 不确 定性 , 审计 准则 要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。 然而, 未来的事项或情况可能导致红 土创新优淳货币基金不能持续经营。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 19 页 共 59 页


(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露) ,并评价 财务报表是 否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


注册会计师的姓名 陈熹


曹阳 会计师事务所的地址 中国 ? 上海市 审计报告日期 2019 年 3 月 28 日


红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 20 页 共 59 页


§7 年度 财务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 红土创新优淳货币市场基金 报告截止日: 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 871,543.46 1,965,477.66 结算备付金


- - 存出保 证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 387,684,573.92 564,854,724.76 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


387,684,573.92 564,854,724.76 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 183,605,075.41 159,760,719.64 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 1,550,298.45 1,713,003.14 应收股利


- - 应收申购款


1,366,534.14 100.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


575,078,025.38 728,294,025.20 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


91,999,342.00 59,999,770.00 应付证券清算款


- 39,512,331.27 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


69,263.57 67,455.22 应付托管费


23,087.84 22,485.07 应付销售服务费


15,600.57 4,879.82 应付交易费用 7.4.7.7 49,506.77 35,854.52 应交税费


5,676.31 - 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 21 页 共 59 页


应付利息


63,856.38 42,090.30 应付利润


233,866.85 294,266.21 递延所得税负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 199,000.00 100,500.00 负债合计


92,659,200.29 100,079,632.41 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 482,418,825.09 628,214,392.79 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


482,418,825.09 628,214,392.79 负债和所有者权益总计


575,078,025.38 728,294,025.20 注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.000 元, 基金 份额 总 额 482,418,825.09 份, 其中红土创新优淳货币市场基金 A 类基金份额 55,706,644.63 份,红土创新优淳货币市场基金 B 类基金份额 426,712,180.46 份。 7.2 利润表 会计主体: 红土创新优淳货币市场基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年9 月 8 日( 基金 合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


44,941,647.66 5,705,484.96 1. 利息收入


42,306,053.13 5,768,336.14 其中:存款利息收入 7.4.7.11 46,760.88 351,955.05 债券利息收入


36,579,838.15 5,100,008.87 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


5,679,454.10 316,372.22 其他利息收入


- - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列 )


2,635,594.53 -62,851.18 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资 收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 2,635,594.53 -62,851.18 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益 (损 失以 “- ” 号填 - - 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 22 页 共 59 页


列) 5. 其他收入(损失以“- ”号填 列) 7.4.7.18 - - 减: 二、费用


6,419,391.43 897,807.47 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,428,243.88 175,423.29 2.托管费 7.4.10.2.2 476,081.30 58,474.43 3.销售服务费 7.4.10.2.3 286,525.39 12,237.61 4.交易费用 7.4.7.19 185.65 - 5.利息支出


3,954,611.01 543,296.34 其中:卖出回购金融资产支出


3,954,611.01 543,296.34 6. 税金及附加


6,646.71 - 7.其 他费用 7.4.7.20 267,097.49 108,375.80 三、 利润 总 额 (亏 损总 额以 “- ” 号填列) 38,522,256.23 4,807,677.49 减:所得税费用


- - 四、 净利 润 (净 亏损 以 “-”号 填列) 38,522,256.23 4,807,677.49


7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体: 红土创新优淳货币市场基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配 利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 628,214,392.79 - 628,214,392.79 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净值 变动 数 (本 期利 润) - 38,522,256.23 38,522,256.23 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基金净值变动数 ( 净 值减 少 以“-”号填 列) -145,795,567.70 - -145,795,567.70 其中:1.基金申购款 5,499,354,774.12 - 5,499,354,774.12 2.基金赎回款 -5,645,150,341.82 - -5,645,150,341.82 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列) - -38,522,256.23 -38,522,256.23 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 23 页 共 59 页


五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 482,418,825.09 - 482,418,825.09 项目 上年度可比期间 2017 年 9 月 8 日( 基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 440,009,284.00 - 440,009,284.00 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净值 变动 数 (本 期利 润) - 4,807,677.49 4,807,677.49 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基金净值变动数 ( 净 值减 少 以“-”号填 列) 188,205,108.79 - 188,205,108.79 其中:1.基金申购款 964,373,041.43 - 964,373,041.43 2.基金赎回款 -776,167,932.64 - -776,167,932.64 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列) - -4,807,677.49 -4,807,677.49 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 628,214,392.79 - 628,214,392.79 注:报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 高峰______














______ 高峰______














____ 焦小川____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 红 土 创新 优 淳货 币市 场 基金( 以 下 简称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管 理委 员会( 以下 简 称 “中国证监会 ”) 证监许可[2017]940 号 《关 于准 予红 土创 新优 淳货 币市 场基 金注 册的 批复 》 核准 , 由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《红土创新优淳货币市 场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定 。首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币 440,009,284.00 元, 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 883 号验资报告予以验证。 经向中国证 监会备 案, 《红 土创 新优 淳货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2017 年 9 月 8 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 24 页 共 59 页


440,009,284.00 份基 金份 额, 无认 购资 金利 息折 合的 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人为 红土 创新 基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和《红土创新优淳货币市 场基金招募说明书》 的规定,本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量 ,对投资者持有的基金 份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。 基金份额持有人在单个 基金账户 保留的基金份额数量小于 500 万份且按照 0.25% 年费率计提销售服务费的基金份额,称 为 A 类基金份额;基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量大于或等于500 万份且按 照 0.01% 年费率计提销售服务费的基金份额, 称为 B 类基金份额。A 类基 金份 额 和 B 类基金份额单 独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新优淳货币市场基 金基金合同》的有关 规定,本基金的投资范围为现金;期限在 1 年以内( 含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票 据、同业存单 ;剩余期限 在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具;中国证监 会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的 业绩比较基准为活期存 款利率( 税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2019 年3 月28 日批准报出。 7.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计 - 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 25 页 共 59 页


7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2017 年 9 月8 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产 。 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 在资 产负 债表 中以 交易 性金 融资 产列 示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购 金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其 剩余期限内摊销其买 入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的 账面价值与公允价值的 差异导致基金资产净值发生重大偏离 。对于应收款项和其他金融负债采用 实际利率法,以摊余成 本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现 金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 26 页 共 59 页


险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或 义务已解除的 部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生 重大偏离,从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用 投资组合的公允价值计 算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资 产净值的偏离度绝对值 达到或超过 0.25% 时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基 金资产净值更能公允 地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ;估值日无交易且最 近交易日后 未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的, 应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对 资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外,基 金管理人 不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场, 采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值 ,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重 大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基 金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易 双方 准备 按 净额 结算 时, 金融 资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于 申购 和赎红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 27 页 共 59 页


回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上 述申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少, 以及因类别调整而引起 的 A 、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 损益平准金 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 债券投资在持有期间按实际 利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴 的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间 的差额确认为投资收 益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同 约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率 法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的分红权益, 而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元 固定 份额 净值 交易 方 式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每日以红利再投资方式支付收益。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部 分 能够 在日 常活 动中 产 生收入、发生费用;(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果,以决定向其 配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经 营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一 定条件的,则合并为一 个经营分部。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 28 页 共 59 页


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本 基金计算影子价格过 程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券 和私 募债 券除 外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业 市场固定收益品种按照 中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明 本基金本报 告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业 往来 等增 值 税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税 的, 不再 缴纳 ; 已缴 纳增 值税 的, 已纳 税额 从资 管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 29 页 共 59 页


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国 债、地方政府债以及 金融 同业 往来 利息 收入 亦免 征增 值 税。 资管 产品 管理 人 运营 资管 产品 提供 的贷 款服 务 ,以 2018 年 1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券 的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ,应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴 20% 的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育 费附加和地方教育费附加等税费按 照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 活期存款 871,543.46 1,965,477.66 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 871,543.46 1,965,477.66


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 387,684,573.92 387,921,000.00 236,426.08 0.0490% 合计 387,684,573.92 387,921,000.00 236,426.08 0.0490% 资产支持 证券 - - - 0.0000% 合计 387,684,573.92 387,921,000.00 236,426.08 0.0490% 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 30 页 共 59 页


项目


上年度末 2017 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 564,854,724.76 564,636,000.00 -218,724.76 -0.0348% 合计 564,854,724.76 564,636,000.00 -218,724.76 -0.0348% 资产支持 证券 - - - _ 合计 564,854,724.76 564,636,000.00 -218,724.76 -0.0348% 注: 1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额


单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 183,605,075.41 - 合计 183,605,075.41 - 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 159,760,719.64 - 合计 159,760,719.64 -


7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券 注:本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 31 页 共 59 页


7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 280.57 227.52 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 1,310,782.47 1,531,945.21 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 239,235.41 180,830.41 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,550,298.45 1,713,003.14


7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 49,506.77 35,854.52 合计 49,506.77 35,854.52


7.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 199,000.00 100,500.00 合计 199,000.00 100,500.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 32 页 共 59 页


红土创新优淳货币 A 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,863,355.45 1,863,355.45 本期申购 604,623,301.13 604,623,301.13 本期赎回( 以"-" 号填列) -550,780,011.95 -550,780,011.95 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 55,706,644.63 55,706,644.63 金额单位:人民币元 红土创新优淳货币 B 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 626,351,037.34 626,351,037.34 本期申购 4,894,731,472.99 4,894,731,472.99 本期赎回( 以"-" 号填列) -5,094,370,329.87 -5,094,370,329.87 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 426,712,180.46 426,712,180.46 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入;赎回含转换出、级别调整出份额。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 红土创新优淳货币 A 项目 已实 现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,016,622.11 - 3,016,622.11 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,016,622.11 - -3,016,622.11 本期末 - - - 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 33 页 共 59 页


单位:人民币元 红土创新优淳货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 35,505,634.12 - 35,505,634.12 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -35,505,634.12 - -35,505,634.12 本期末 - - -


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年9 月8 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 28,094.21 73,510.62 定期存款利息收入 18,666.67 278,444.43 其他存款利 息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 - - 合计 46,760.88 351,955.05


7.4.7.12 股票投资收益 无。 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017 年9月8日(基金合 同生效日) 至2017 年12月31 日 卖出债券( 、债转 股及 债券 到期 兑 付)成交总额 15,903,068,727.92 1,399,513,859.08 减:卖出债券( 、债转股及债券到 期兑付)成本总额 15,870,000,000.00 1,398,277,710.26 减:应收利息总额 30,433,133.39 1,299,000.00 买卖债券差价收入 2,635,594.53 -62,851.18 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 34 页 共 59 页


7.4.7.13.1 资产 支持 证券 投 资收 益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益


无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允 价值 变动 收 益 无。


7.4.7.18 其他收入 无。 7.4.7.19 交易费用


单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年9 月8 日( 基金合同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易 费用 185.65 - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 185.65 - 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 9 月 8 日(基金合同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日 审计费用 90,000.00 60,000.00 信息披露费 100,000.00 31,500.00 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 35 页 共 59 页


银行间结算账户维护费 18,000.00 4,500.00 银行划付手续费 39,997.49 7,875.80 上清所结算账户维护费 19,100.00 4,500.00 合计 267,097.49 108,375.80


7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 红土创新基金管理有限公司 (“ 红土创新 ”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金托管人 深圳市创新投资集团有限公 司 (“ 深创投 ”) 基金管理人的控股股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 无。 7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 无。 7.4.10.1.1 应支 付关 联方 的 佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年9 月8 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期 发 生的 基金 应支 付 1,428,243.88 175,423.29 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 36 页 共 59 页


的管理费 其中 : 支付 销售 机构 的 客户维护费 181,337.63 8,061.34 注:支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15% 的 年费 率计 提, 逐日 累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年9 月8 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期 发 生的 基金 应支 付 的托管费 476,081.30 58,474.43 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.05% 的年 费 率计 提, 逐日 累计 至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红土创新优淳货 币 A 红土创新优淳货币 B 合计 红土创新 24,360.57 64,550.61 88,911.18 合计 24,360.57 64,550.61 88,911.18 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017 年 9 月 8 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红土创新优淳货 币 A 红土创新优淳货币 B 合计 红土创新 493.38 10,600.22 11,093.60 合计 493.38 10,600.22 11,093.60 注: 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额和 B 类基金份额基金资产净值的约定 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给红土创新,再由红土创新 计算并支付给各基金销 售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服 务费 年费 率分 别 为 0.25% 和 0.01% 。 其计 算公 式为: 日销售服务费=前一日 A/B 类基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 37 页 共 59 页


7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易


单位:人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 上年度可比期间 2017 年 9 月 8 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 银行间市场交 易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 9,984,923.52 - - - - -


7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年9 月8 日(基金合同生效 日)至 2017 年 12 月 31 日


基金合同生效日( 2017 年 9 月8 日 ) 持有 的基 金份 额 80,000,000.00 80,000,000.00 期初持有的基金份额 88,029,043.89 - 期间申购/买入总份额 78,392,318.64 8,029,043.89 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 100,000,000.00 - 期末持有的基金份额 66,421,362.53 88,029,043.89 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 13.77% 14.01% 注: 1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2. 基金管理人红土创新认购/ 申购本基金适用的交易费率按照本基金招募说明书 的规定执行。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 38 页 共 59 页


7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 无。 7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年9 月8 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日 期 末余额 当期 利息收入 期末余额 当期 利息收入 交通银行 871,543.46 28,094.21 1,965,477.66 73,510.62 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 7.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 无。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 红土创新优淳货币A 已按 再投资形式 转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 2,991,741.42 - 24,880.69 3,016,622.11 - 红土创新优淳货币B 已按 再投资形式 转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 35,590,914.17 - -85,280.05 35,505,634.12 -


7.4.12 期末( 2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 无。 7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 无。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 39 页 共 59 页


7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 , 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回 购证券款余额 91,999,342.00 元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 120207 12 国开07 2019 年 1 月 3 日 100.17 100,000 10,016,621.23 180404 18 农发04 2019 年 1 月 3 日 100.21 200,000 20,041,277.59 111809289 18 浦发银 行 CD289 2019 年 1 月 3 日 99.26 445,000 44,171,515.96 111893400 18 苏州银 行 CD026 2019 年 1 月 3 日 99.33 200,000 19,865,010.60 合计





945,000 94,094,425.38 7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正 回购 无。 7.4.13 金融 工具 风险 及 管理 7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平 均风险和预期收益率 低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金主要投资于各类货币 市场工具。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本 基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定 的范围之内,使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立 了以 风险 控制 委员 会为 核心 的、 由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成 的四级风险管理架构体 系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险 管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部 和风险管理部负责,协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估, 督察长负责组织指导监 察稽核工作。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 40 页 共 59 页


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析 和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的 严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合 基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金 所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产 损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人交通银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大 。本基金在银行间同业 市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期 信用评级在 AAA 级以下的 债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于单一机构发行的金融工具 占基金 资产净值的比例 合计不得超过 2% , 且本 基金 与由 本基 金的 基金 管理 人管 理的 其他 货币 市场 基金 投资 同一 商业 银行 的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10% 。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 40,116,972.46 - 合计 40,116,972.46 - 注:未评级部分为 政策性金融债及短期融资券 。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2 按短 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资 无。 7.4.13.2.3 按短 期信 用评 级 列示 的同 业存 单投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 41 页 共 59 页


2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 337,550,980.23 524,852,968.05 合计 337,550,980.23 524,852,968.05 7.4.13.2.4 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本 期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 10,016,621.23 40,001,756.71 合计 10,016,621.23 40,001,756.71 注:未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.5 按长 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资 无。 7.4.13.2.6 按长 期信 用评 级 列示 的同 业存 单投 资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还 可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动 性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基 金资产净值的 20% 。 于 2018 年 12 月 31 日, 除卖 出回 购金 融资 产款 余额 中 有 91,999,342.00 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大) 外,本基金所承担的其他金融负债的合约约 定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额约为未折红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 42 页 共 59 页


现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 本基金的基 金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩 余期 限、 平均 剩余 存续 期限 、 高流 动资 产占 比、 持仓 集中 度、 投资 交易 的不 活跃 品种(企业债或短 期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通 过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动 性需 求; 当本 基金 前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时, 本基 金投 资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天, 平均 剩余 存续 期不 得超 过 180 天; 投资 组合 中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于20%; 当本 基金 前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50% 时, 本基 金投 资组 合的 平均 剩余 期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 60 天, 平均 剩余 存续 期在 每个 交易 日均不得超过 120 天;投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2018 年 12 月 31 日, 本基 金 前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 0.72% , 本基 金投 资组 合的 平均 剩余 期 限为 54 天,平均剩余存续期为 54 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 44.47% 。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ,且 本基 金与 由本 基金 的 基金管理人管理的 其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过该证 券的 10% 。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款 及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10% 。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。于 2018 年 12 月 31 日,本基金未持有流动性受限资产。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管 理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 43 页 共 59 页


价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本 基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮 动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应 的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控, 定期对本基金面临的利 率敏感 性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 871,543.46 - - - 871,543.46 交易性金融资产 387,684,573.92 - - - 387,684,573.92 买入返售金融资产 183,605,075.41 - - - 183,605,075.41 应收利息 -


- - 1,550,298.45 1,550,298.45 应收申购款 -


- - 1,366,534.14 1,366,534.14 资产总计 572,161,192.79 - - 2,916,832.59 575,078,025.38 负债








卖出回购金融资产款 91,999,342.00 - - - 91,999,342.00 应付管理人报酬 -


- - 69,263.57 69,263.57 应付托管费 -


- - 23,087.84 23,087.84 应付销售服务费 -


- - 15,600.57 15,600.57 应付交易费用 -


- - 49,506.77 49,506.77 应交税费 -


- - 5,676.31 5,676.31 应付利息 -


- - 63,856.38 63,856.38 应付利润 -


- - 233,866.85 233,866.85 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 44 页 共 59 页


其他负债 -


- - 199,000.00 199,000.00 负债总计 91,999,342.00 - - 659,858.29 92,659,200.29 利率敏感度缺口 480,161,850.79 - - 2,256,974.30 482,418,825.09 上年度末 2017 年 12 月 31 日 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,965,477.66 - - - 1,965,477.66 交易性金融资产 564,854,724.76 - - - 564,854,724.76 买入返售金融资产 159,760,719.64 - - - 159,760,719.64 应收利息 -


- - 1,713,003.14 1,713,003.14 应收申购款 -


- - 100.00 100.00 其他资产 726,580,922.06 - - - - 资产总计 1,965,477.66 - - 1,713,103.14 728,294,025.20 负债








卖出回购金融资产款 59,999,770.00 - - - 59,999,770.00 应付证券清算款 -


- - 39,512,331.27 39,512,331.27 应付管理人报酬 -


- - 67,455.22 67,455.22 应付托管费 -


- - 22,485.07 22,485.07 应付销售服务费 -


- - 4,879.82 4,879.82 应付交易费用 -


- - 35,854.52 35,854.52 应付利息 -


- - 42,090.30 42,090.30 应付利润 -


- - 294,266.21 294,266.21 其他负债 -


- - 100,500.00 100,500.00 负债总计 59,999,770.00 - - 40,079,862.41 100,079,632.41 利率敏感度缺口 666,581,152.06 - - -38,366,759.27 628,214,392.79 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 万元) 本期 末 ( 2018 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 市场 利率 下降 25 个 基点 20.38 25.37 2. 市场 利率 上升 25 个 基点 -20.32 -25.37


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 45 页 共 59 页


金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业 市场交易的固定收益品 种,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 (1)


公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于第二层次的余额为 387,684,573.92 元, 无属 于第 一或 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日: 第 二层次 564,854,724.76 元,无第一或第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允 价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同) 。 (d)


不以公允价值计 量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ,其账面价值与公允红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 46 页 共 59 页


价值相 差很小。 (2)


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 47 页 共 59 页


§8 投资 组合 报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 387,684,573.92 67.41 其中: 债券 387,684,573.92 67.41








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 183,605,075.41 31.93 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 871,543.46 0.15 4 其他 各项 资产 2,916,832.59 0.51 5 合计 575,078,025.38 100.00


8.2 债券 回购 融资 情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 13.94 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 91,999,342.00 19.07 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资 余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券 正回 购的 资 金余 额超 过基 金资 产净 值的 20% 的 说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20 %。 8.3 基金 投资 组合 平 均剩 余期 限 8.3.1 投资 组合 平均 剩 余期 限基 本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 48 页 共 59 页


报告 期内 投资 组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天情 况说 明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。


8.3.2 期末 投资 组合 平 均剩 余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 38.24 19.07 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 8.27 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 72.09 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 118.60 19.07 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 8.4 报告 期内 投资 组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 情况 说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,057,898.82 6.23 其中:政策性金融债 30,057,898.82 6.23 4 企业债券 - - 5 企业 短期融资券 20,075,694.87 4.16 6 中期票据 - - 7 同业存单 337,550,980.23 69.97 8 其他 - - 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 49 页 共 59 页


9 合计 387,684,573.92 80.36 10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 - -


8.6 期末 按摊 余成 本 占基 金资 产净 值 比例大小排序 的 前十 名债 券投 资明 细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金 资产净值 比例(%) 1 111809289 18 浦发银 行 CD289 500,000 49,630,916.81 10.29 2 111872183 18 徽商银 行 CD205 400,000 39,699,701.93 8.23 3 111821325 18 渤海银 行 CD325 400,000 39,673,230.34 8.22 4 111810219 18 兴业银 行 CD219 300,000 29,869,051.36 6.19 5 180404 18 农发 04 200,000 20,041,277.59 4.15 6 111809276 18 浦发银 行 CD276 200,000 19,866,099.20 4.12 7 111893400 18 苏州银 行 CD026 200,000 19,865,010.60 4.12 8 111899631 18 青岛银 行 CD063 200,000 19,860,233.27 4.12 9 111899592 18 成都银 行 CD167 200,000 19,855,997.78 4.12 10 111886029 18 贵阳银 行 CD162 200,000 19,850,082.21 4.11


8.7 “影 子定 价” 与 “摊 余成 本法 ”确 定的 基金 资产 净值 的偏 离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2357%


报告期内偏离度的最低值 -0.0529% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0759% 报告 期内 负偏 离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情况说明 注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25% 。 报告 期内 正偏 离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 注:本报告期内本货币市场基金正偏离 度的绝对值未达到 0.5% 。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 50 页 共 59 页


8.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投资 组合 报告 附 注 8.9.1 基金 计价 方法 说 明 本基 金采 用 “摊 余成 本法 ” 计价 , 即计 价对 象以 买入 成本 列示 , 按票 面利 率或 商定 利率 并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 8.9.2 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体本 期受 到调 查以 及处 罚的 情况 的说 明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末 其他 各项 资 产构 成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,550,298.45 4 应收申购款 1,366,534.14 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,916,832.59


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§9 基金 份额 持 有人 信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 红土 创新 优淳 货币 A 4,983 11,179.34 2,568,772.55 4.61% 53,137,872.08 95.39% 红土 创新 优淳 货币 B 14 30,479,441.46 421,614,520.16 98.81% 5,097,660.30 1.19% 合计 4,997 96,541.69 424,183,292.71 87.93% 58,235,532.38 12.07%


9.2 期末 货币 市场 基 金前 十名 份额 持有 人情 况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 92,074,068.51 19.09% 2 基金类机构 66,421,362.53 13.77% 3 基金类机构 62,889,879.87 13.04% 4 基金类机构 59,603,996.87 12.36% 5 基金类机构 51,266,327.69 10.63% 6 基金类机构 27,072,066.75 5.61% 7 其他机构 20,108,710.47 4.17% 8 其他机构 10,054,686.74 2.08% 9 其他机构 8,087,585.41 1.68% 10 其 他机构 8,000,000.00 1.66%


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9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 红土创新优 淳货币 A 1,362,024.06 2.4450% 红土创新优 淳货币 B 5,097,660.30 1.1946% 合计 6,459,684.36 1.3390%


9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投 资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 红土创新优淳货币 A 0~10 红土创新优淳货币 B 0 合计 0~10 本基金基金经理 持有本开 放式基金 红土创新优淳货币 A 0 红土创新优淳货币 B 0 合计 0


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§10 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 红土创新优淳货 币 A 红土创新优淳货 币 B 基金 合同 生效 日 (2017 年 9 月 8 日 ) 基金 份 额总额 9,284.00 440,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,863,355.45 626,351,037.34 本报告期期间基金总申购份额 604,623,301.13 4,894,731,472.99 减: 本报告期期间基金总赎回份额 550,780,011.95 5,094,370,329.87 本报告期期间基金拆分变 动份额(份额减少 以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 55,706,644.63 426,712,180.46


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§11 重大 事件 揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 本公司原总经理杨兵先生因个人原因,于 2018 年 6 月 11 日 离职,相关公告已于 2018 年 6 月 16 日在 《证 券时 报》 上披 露。2018 年 7 月 17 日, 公司 再于 《证 券时 报》 上披 露了 “ 关于高级 管理人员变更的公告 ”,高峰先生于 7 月 16 日任职公司总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金 投资 策略 的 改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供 审计 服务 。 本年 度支 付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计费用 90,000.00 元。该审计机构已提供审计 服务的连续年限为 2 年。 11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 注:本基金本报告期无租用证券公司交易单元的有关情况。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 55 页 共 59 页


11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 无。 11.8 偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况 注:本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增蚂蚁财富为销 售机构的公告 证券时报 2018 年 1 月 9 日 2 红土创新优淳货币市场基金开 放定投业务的公告 证券时报 2018 年 3 月 1 日 3 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增华泰证券为销 售机构的公告 证券时报 2018 年 3 月 1 日 4 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增中正达广为销 售机构的公告 证券时报 2018 年 3 月 2 日 5 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增陆基金为销售 机构的公告 证券时报 2018 年 3 月 21 日 6 红土创新基金管理有限公司关 于红土创新优淳货币市场基金 修改 基金 合同 、 托管 协议 的公 告 证券时报 2018 年 3 月 24 日 7 红土创新优淳货币市场暂停申 购、转换转入业务的公告 证券时报 2018 年 3 月 31 日 8 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增交通银行为销 售机构的公告 证券时报 2018 年 4 月 21 日 9 红土 创新 货币 、 优淳 货币 市场 基 金 2018 年五一假期前的申购提 示性公告 证券时报 2018 年 4 月 25 日 10 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增钜派钰茂、 恒天 明泽为销售机构的公告 证券日报 2018 年 5 月 5 日 11 红土创新优淳货币市场基金限 制大额申购业务的公告 证券时报 2018 年 5 月 5 日 12 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增盈米财富为销 售机构的公告 证券时报 2018 年 6 月 1 日 13 红 土 创 新 优 淳 货 币 市 场 基 金 证券时报 2018 年 6 月 13 日 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 56 页 共 59 页


2018 年端 午假 期 前的 申 购提 示 性公告 14 红土创新基金管理有限公司关 于高级管理人员变更的公告 证券时报 2018 年 6 月 16 日 15 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增唐鼎耀华为销 售机构的公告 证券时报 2018 年 6 月 27 日 16 关于旗下基金参加交通银行费 率优惠活动的公告 中国证券报 2018 年 6 月 29 日 17 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增申万期货为销 售机构的公告 证券日报 2018 年 7 月 7 日 18 红土创新基金管理有限公司关 于高级管理人员变更的公告 证券时报 2018 年 7 月 17 日 19 关于旗下基金参加奕丰金融费 率优惠活动的公告 证券时报 2018 年 7 月 19 日 20 优淳货币市场基金限制大额申 购业务的公告 证券时报 2018 年 8 月 13 日 21 红土创新基金管理有限公司关 于旗下新增挖财基金为销售机 构的公告 证券时报 2018 年 8 月 30 日 22 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增东方财富证券 为销售机构的公告 证券时报 2018 年 9 月 3 日 23 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增东海证券为销 售机构的公告 证券时报 2018 年 9 月 6 日 24 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增济安财富为销 售机构的公告 证券时报 2018 年 9 月 11 日 25 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增植信基金为销 售机构的公告 证券时报 2018 年 9 月 20 日 26 红 土 创 新 优 淳 货 币 市 场 基 金 2018 年中 秋假 期 前的 申 购提 示 性公告 证券时报 2018 年 9 月 20 日 27 红 土 创 新 优 淳 货 币 市 场 基 金 2018 年国 庆假 期 前的 申 购提 示 性公告 证券时报 2018 年 9 月 27 日 28 关于旗下基金参加交通银行费 率优惠活动的公告 证券时报 2018 年 9 月 29 日 29 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增通华财富为销 售机构的公告 证券时报 2018 年 10 月 18 日 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 57 页 共 59 页


30 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增国信嘉利基金 为销售机构的公告 中国 证券报 2018 年 12 月 7 日 31 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增君德汇富基金 为销售机构的公告 中国证券报 2018 年 12 月 7 日 32 红土创新基金管理有限公司关 于旗下红土创新货币基金等基 金新增嘉实财富为销售机构的 公告 中国证券报 2018 年 12 月 12 日 33 红土创新基金关于网上直销实 施费率优惠活动的公告 中国证券报 2018 年 12 月 13 日 34 红土创新基金管理有限公司关 于旗下部分基金开通定投转换 业务的公告 中国证券报 2018 年 12 月 21 日 35 红 土 创 新 优 淳 货 币 市 场 基 金 2019 年 元 旦假 期 前的 申 购提 示 性公告 证券时报 2018 年 12 月 22 日


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§12 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 机 构 1 20180101-201802 06 202,332,710. 25 1,088,762.21 203,421,472. 46 0.00 0% 2 20180207-201802 13 0.00 876,639,287. 05 876,639,287. 05 0.00 0% 3 20181225-201812 25 0.00 92,074,068.5 1 0.00 92,074,068. 51 19 % 4 20180227-201803 29 0.00 876,639,287. 05 876,639,287. 05 0.00 0% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20% 的基金份额持 有人 , 在特 定赎 回比 例及 市场 条件 下, 若基 金管 理人 未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包括红利再投资和份额折算。 红土创新优淳货币 2018 年年度报告 第 59 页 共 59 页


§13 备查 文件 目 录 13.1 备查文件目录 (1 )中国证监会核准红土创新优淳货币市场基金募集的文件; (2 ) 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金基 金合 同》 ; (3 ) 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金托 管协 议》 ; (4 ) 《红 土创 新优 淳货 币市 场基 金招 募说 明书 》 ; (5 )基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; (6 )报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦6 楼 13.3 查阅方式 公司网站:www.htcxfund.com