广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
广 发 天天 利 货币 市 场基 金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年三 月三十 日 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重 要提 示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 12
§ 4
管 理人 报告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观 经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 18
§ 5
托 管人 报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 19
§ 6
审 计报 告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 19
6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 19
6.4 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 20
6.5 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 20
§ 7
年 度财 务报 表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投 资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 51
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 52
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况 说明 ......................................................... 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 53
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 54 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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8.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 54
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 55
8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 55
§ 9
基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 56
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 57
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 57
§ 10
开放 式基 金份 额变 动 ......................................................................................................................... 57
§ 11
重大 事件 揭示 ..................................................................................................................................... 58
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 58
11.7.2 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................... 59
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 59
§ 12
备查 文件 目录 ..................................................................................................................................... 61
12.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 61
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 62
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 62
广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发天 天利 货币 市场 基金
基金简 称 广发天 天利 货币
基金主 代码 000475
交易代 码 000475
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,476,850,636.34 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发天 天利 货 币 A 广发天 天利 货 币 B 广发天 天利 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000475 000476 001134
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 765,681,109.81 份 300,015,931.91 份
76,411,153,594.62
份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保持 较 高流动 性的 基础 上 ， 力 争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 风 险收 益水 平低 于股 票 型基金 、 混合 型基 金和
债券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ） 中国 北京
注册登 记机 构
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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3.1.1 期间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
广发天
天利货
币 A
广发天
天利货
币 B
广发天
天利货
币 E
广发天
天利货
币 A
广发天
天利货
币 B
广发天
天利货
币 E
广发天
天利货
币 A
广发天
天利货
币 B
广发天
天利货
币 E
本 期 已 实 现 收
益
30,246,4
57.58
105,199,
565.77
1,283,99
0,003.15
22,835,8
61.84
131,867,
523.10
390,989,
778.53
6,088,14
8.44
17,775,6
47.38
4,561,03
9.93
本期利 润
30,246,4
57.58
105,199,
565.77
1,283,99
0,003.15
22,835,8
61.84
131,867,
523.10
390,989,
778.53
6,088,14
8.44
17,775,6
47.38
4,561,03
9.93
本 期 净 值 收 益
率
3.6555
%
3.9043
%
3.6565
%
3.9628
%
4.2119
%
3.9640
%
2.5205
%
2.7670
%
2.5221
%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
广发天 天
利货 币 A
广发天 天
利货 币 B
广发天 天
利货 币 E
广发天 天
利货 币 A
广发天 天
利货 币 B
广发天 天
利货 币 E
广发天 天
利货 币 A
广发天 天
利货 币 B
广发天 天
利货 币 E
期 末 基 金 资 产
净值
765,681,
109.81
300,015,
931.91
76,411,1
53,594.6
2
607,766,
389.63
2,418,28
1,601.11
13,448,0
38,951.3
5
228,605,
036.92
4,072,87
0,799.39
805,664,
704.08
期 末 基 金 份 额
净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累 计 期 末 指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
广发天
天利货
币 A
广发天
天利货
币 B
广发天
天利货
币 E
广发天
天利货
币 A
广发天
天利货
币 B
广发天
天利货
币 E
广发天
天利货
币 A
广发天
天利货
币 B
广发天
天利货
币 E
累 计 净 值 收 益
率
19.0313
%
20.4345
%
13.2546
%
14.8336
%
15.9091
%
9.2595
%
10.4565
%
11.2245
%
5.0936
%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基 金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
（3） 本基 金利 润分 配按 日 结转份 额。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发天天利货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6749% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5867% 0.0005%
过去六 个月 1.5111% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.3347% 0.0011%
过去一 年 3.6555% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.3055% 0.0020%
过去三 年 10.4793% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 9.4283% 0.0026%
自基金 合同 生效
起至今
19.0313% 0.0051% 1.7260% 0.0000% 17.3053% 0.0051%
2．广发天天利货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7358% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.6476% 0.0005%
过去六 个月 1.6340% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.4576% 0.0011%
过去一 年 3.9043% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.5543% 0.0020%
过去三 年 11.2767% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 10.2257% 0.0026%
自基金 合同 生效
起至今
20.4345% 0.0051% 1.7260% 0.0000% 18.7085% 0.0051%
3．广发天天利货币 E ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6751% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5869% 0.0005%
过去六 个月 1.5119% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.3355% 0.0011%
过去一 年 3.6565% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.3065% 0.0020%
过去三 年 10.4834% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 9.4324% 0.0026%
自基金 合同 生效
起至今
13.2546% 0.0046% 1.3233% 0.0000% 11.9313% 0.0046%
注：业 绩比 较基 准： 人民 币活期 存款 利率 （税 后） 。
3.2.2 基金 份额 累计净值收 益率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发天 天利 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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(2014 年 1 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、广发天天利货 币 A
2、广发天天利货币 B
3、广发天天利货币 E 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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注：本 基金 于 2015 年 3 月 23 日增 加 E 类份 额。
3.2.3 基金每年净值收益 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发天 天利 货币 市场 基金
基金净 收益 率与 业绩 比较 基准收 益率 的对 比图
1、广发天天利货币 A
广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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2、广发天天利货币 B
3、广发天天利货币 E
注：（1） 合同 生效 当年 （2014 年） 按实 际存 续期 计 算，未 按自 然年 度折 算。
（2） 本基 金于 2015 年 3 月 23 日增 加 E 类份 额， 当 年（2015 年） 按实 际存 续 期计算 ，未 按自
然年度 折算 。
广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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3.3 过去三年基金的利润分 配情况
广发天 天利 货 币 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年
30,252,087.2
7
12,174.53 -17,804.22 30,246,457.58 -
2017 年
22,764,175.5
4
21,246.53 50,439.77 22,835,861.84 -
2016 年
6,072,452.67 4,850.40 10,845.37 6,088,148.44 -
合计 59,088,715.4
8 38,271.46 43,480.92 59,170,467.86 -
广发天 天利 货 币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年
105,098,263.
44
405,180.22 -303,877.89 105,199,565.77 -
2017 年
131,196,409.
00
874,839.26 -203,725.16 131,867,523.10 -
2016 年
17,222,088.8
9
22,111.33 531,447.16 17,775,647.38 -
合计 253,516,761.
33 1,302,130.81 23,844.11 254,842,736.25 -
广发天 天利 货 币 E ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年
1,279,639,84
7.27
- 4,350,155.88 1,283,990,003.15 -
2017 年
389,344,519.
05
- 1,645,259.48 390,989,778.53 -
2016 年 4,461,288.15 - 99,751.78 4,561,039.93 - 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 13 页共 62 页
合计 1,673,445,65
4.47 - 6,095,167.14 1,679,540,821.61 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 31 个 部门： 宏观策 略部 、 价 值投 资
部、策略投资部、成长投 资部、专户投资部、固定 收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研 究发展部、产品设计部、 营销管理部、机构理财部 、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分 公司、广州分公司、上海 分公司、互联网金融部、 中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技 术部、合规稽核部、金融 工程与风险管理部、规划 发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限 公司 （香 港子 公司 ） ，参股 了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 管理 一百 八十一 只开 放式 基金 ，管 理资产 规模 为 4684
亿元。同时，公司还管理 着多个特定客户资产管理 投资组合、社保基金投资 组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
2014-01-27 - 10 年
任 爽 女 士 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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纯债债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理；广 发
理财 7 天
债券型 证
券投资 基
金的基 金
经理； 广
发天天 红
发起式 货
币市场 基
金的基 金
经理； 广
发钱袋 子
货币市 场
基金的 基
金经理 ；
广发活 期
宝货币 市
场基金 的
基金经
理；广 发
聚泰混 合
型证券 投
资基金 的
基金经
理；广 发
稳鑫保 本
混合型 证
券投资 基
金的基 金
经理； 广
发鑫惠 纯
债定期 开
放债券 型
发起式 证
券投资 基
金的基 金
经理； 广
发鑫益 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
益 部 交 易 员 兼 任 研 究 员 、 广 发 鑫
惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2016 年 11 月 16 日
至 2018 年 3 月 20 日 ） 、 广 发鑫利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2016 年 12 月 2 日至
2018 年 11 月 9 日） 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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的基金 经
理；广 发
安盈灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 的
基金经 理
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
天天利货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金
运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，基 金的投 资管 理符 合有 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 公 司原 则上 禁止 不同组 合间 的同 日反 向交 易 （ 指数型 基金 除外 ） ； 对 于不同 投资 组合 间的 同
时同向 交易 ，公 司可 以启 用公平 交易 模块 ， 确 保交 易的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 该组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
判断货 币市 场的 核心 因素 在于央 行。 2018 年， 在内 忧 外患的 背景 下央 行货 币政 策及时 转向 宽松 ，
其中对于流动性的表态从 去年的基本稳定，到一季 度的合理稳定，再到年中 的合理充裕。货币政策
工具使 用上 “ 缩 短放 长 ” 是 其最主 要的 特点 ， 一方 面 多次使 用降 准置 换 MLF ，另一方 面降 低逆 回购 操
作余额，将其定位于短期 流动性调节而非流动性投 放的主要方式。此外，货 币政策还先后多次运用
结构性 工具 改善 政策 传导 宽信用 问题 ，具 体包 括 MLF 抵押品扩容、 用 MLF 激励银 行对 民企 小微 投
放信用 以及 最新 创设 的 TMLF 。货币政策 工具 利率 方面， 美联 储四 次加息 带 来美元 指数 走强 ，外部
均衡压 力较 大， 不过 传统 政策工 具利 率仅 在 3 月 小 幅跟随 上 调 5bp ，随 后保 持稳定 ，突 出货 币政 策
以对内均衡为主。虽然短 期在外部均衡的约束下， 传统的政策工具利率难以 下降，但结构性的工具
利率已经开始下降，未来 视外部均衡的情况，传统 政策工具利率也存在下调 的可能性。本基金在报
告期内操作以流动性为最 重要的考虑因 素。本基金 在春节以及季末等关键时 点均安排了大部分现金
流到期，再投资收益较好 ，实现了收益和流动性兼 顾。品种选择方面则在保 障流动性的前提下进行
择高配 置， 尽量 在稳 健基 础上提 高组 合收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告期内,广发天天利货币 A 类净值增长率 为 3.6555%, 广发天天利货 币 B 类净值增长率 为
3.9043%, 广 发天 天利 货币 E 类 净值 增长 率为 3.6565%, 同期 业绩 比较 基准 收益 率 为 0.3500% 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来一年，预计央行 仍会采取宽松的货币政策 。中期来 看，宽货币向宽 信用的信用传导所
需要的时间或许更久。如 果自上而下能坚持住房地 产融资的限制以及严控地 方政府违规举债，那么
这一次的信用传导就更需 要新的经济增长模式才能 带动。预计这将是一个中 长期的问题。货币市场
来看， 低利 率环 境下 非银 杠杆处 于高 位， 所以 组合 最重要 的还 是需 保持 充足 的流动 性。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，本基金管理 人根据法律法规、监管规 则的变化和业务发展情况 ，坚持从保护基金
份额持有人利益出发，积 极推动主动全面合规管理 ，持续完善内控机制，进 一步加强内部风险的控
制与防 范， 有效 保 障 了法 律法规 、 监 管要 求和 各项 规章制 度的 落实 ， 保 证了 基金合 同得 到严 格履 行 。
本年度 主要 的监 察稽 核工 作如下 ：
（1） 结合 《关 于规 范金 融 机构资 产管 理业 务的 指导 意见》 、 《证 券期 货经 营机 构私募 资产 管理 业
务管理 办法 》 及其 配套 规则 、 《关 于进 一步 规范 货币 市 场基金 互联 网销 售 、 赎 回相 关服务 的指 导意 见》
等各项监管新规，从公司 发展和业务创新需求出发 对内部管理制度进行了修 订、完善，进一步优化
业务流 程， 确保 各项 监管 要求全 面落 实。
（2） 积极 开展 形式 多样 的 合规教 育培 训， 提升 员工 整体合 规意 识和 规范 履职 能力； 大力 推广 “ 全
员合规 、合 规从 管理 层 做 起、合 规创 造价 值、 合规 是公司 生存 基础 ” 理 念， 营 造合规 经营 文化 。
（3） 构建 贯穿 公司 各业 务 和产品 条线 的合 规咨 询服 务体系 ， 积极 参与 新产 品、 新业务 评估 工作 ，
提供合 规意 见和 建议 ，保 障新产 品、 新业 务合 规开 展。
（4 ） 按 照审 慎经 营原 则 ， 对公司 内部 重要 规章 制度 、 重 大决 策 、 产 品和 业务 方案 、 重 要法 律文
本、对 外披 露材 料等 进行 合规性 审查 ，严 把合 规质 量关。
（5） 严 守合 规底 线， 强 化 对投资、 研究、 交易 等关 键环节 实时 监控， 严格 落 实公平 交易、 关联
交易、 异常 交易 管控 要求 ，严防 内幕 交易 、利 益输 送、市 场操 纵等 违法 违规 行为。
（6） 加 强投 资组 合日 常合 规风险 监测 ， 优 化升 级合 规风控 系统 ， 提 升合 规风 险管理 信息 化、 精
细化水 平。
（7）不断优化完善信息披 露工作机制，提升信息披 露效率和质量，确保信息 披露真实、准确、
完整、 及时 。
（8） 定 期组 织开 展内 部审 计、 专 项稽 核、 合 规有 效 性评估 ， 对 公司 前中 后各 业务环 节开 展自 查
自纠， 及时 排除 风险 隐患 和漏洞 ，促 进合 规和 内控 管理水 平的 提升 ，保 障公 司稳健 经营 。
本基金管理人承诺将坚持 诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 积极健全内部管理广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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制度，不断提高监察稽核 工作的科学性和有效性， 努力防范各种风险，切实 保护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的公司领导、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部 负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理 不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 基金收 益分 配
方式为 红利 再投 资， 每日 分配， 按日 支付 。本 基金 报告期 内累 计分 配收 益 1,419,436,026.50 元。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发天天利货币市场 基金（以
下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、 基金合同和 托
管协议 的有 关规 定， 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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规定，对本基金管理人的 投 资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金净值收益率的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审 计 报告
安永华 明（2019 ）审 字 第 60873695_G39 号
广发天 天利 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
6.1 审计意见
我们审 计了 广发 天天 利货 币市场 基金 的财 务报 表， 包括 2018 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ， 2018
年度的 利润 表和 所有 者权 益（基 金净 值） 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。
我们认为，后附的广发天 天利货币市场基金的财务 报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规
定编制 ，公 允反 映了 广发 天天利 货币 市场 基金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营
成果和 净值 变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于广发天天利货 币市场基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
6.3 其他信息
广发天天利货币市场基金 对其他信息负责。其他信 息包括年度报告中涵盖的 信息，但不包括财
务报表 和我 们的 审计 报告 。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证 结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层对财务报表的 责任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估广发天天利货 币市场基金 的持续经营能 力，披露与持续经
营相关 的事 项 （ 如适 用） ， 并运用 持续 经营 假设 ， 除 非计划 进行 清算 、 终 止运 营或别 无其 他现 实的 选
择。
治理层 负责 监督 广发 天天 利货币 市场 基金 的财 务报 告过程 。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常 认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ， 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。
（4） 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 ， 根 据获取 的审 计 证据， 就可 能导 致
对广发天天利货币市场基 金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露 ；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审
计报告 日可 获得 的信 息 。 然 而， 未来 的事 项或 情况 可能 导致广 发天 天利 货币 市场 基金不 能持 续 经 营 。
（5）评价财务报表的总体 列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财 务报表是 否公允反映相关广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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交易和 事项 。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
赵雅
李 明明
中国 北京
2019 年 3 月 28 日
§7
年 度 财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 40,791,917,570.71 7,761,174,765.22
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 30,845,691,921.68 8,710,018,082.09
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
30,845,691,921.68 8,710,018,082.09
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 9,812,779,279.16 1,707,579,688.71
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 207,721,356.04 43,618,577.93 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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应收股 利
- -
应收申 购款
8,319,007.92 19,677,720.82
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
81,666,429,135.51 18,242,068,834.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,143,616,146.75 1,756,218,485.66
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
17,784,760.39 4,145,477.41
应付托 管费
5,389,321.33 1,256,205.29
应付销 售服 务费
13,319,997.38 2,767,059.76
应付交 易费 用 7.4.7.7 342,223.30 126,619.62
应交税 费
82,836.25 -
应付利 息
2,477,557.91 964,862.85
应付利 润
6,182,655.86 2,154,182.09
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 383,000.00 349,000.00
负债合计
4,189,578,499.17 1,767,981,892.68
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 77,476,850,636.34 16,474,086,942.09
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
77,476,850,636.34 16,474,086,942.09
负债和所有者权益总 计
81,666,429,135.51 18,242,068,834.77 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，广 发天 天利 货 币 A 基 金份 额净 值人民 币 1.0000 元， 基金
份额总 额 765,681,109.81 份；广 发天 天利 货 币 B 基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元，基 金份 额总 额
300,015,931.91 份； 广发 天 天利货 币 E 基金 份额净 值 人民 币 1.0000 元， 基金 份额 总额 76,411,153,594.62
份；总 份额 总 额 77,476,850,636.34 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注
号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
1,771,478,506.84 648,952,922.13
1.利息 收入
1,794,314,361.66 641,551,458.08
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 606,855,006.10 296,919,239.49
债券利 息收 入
926,791,349.10 256,901,678.09
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
260,668,006.46 87,730,540.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-22,896,068.14 7,401,464.05
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 -22,896,068.14 7,401,464.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- - 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 24 页共 62 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.13 60,213.32 -
减：二、费用
352,042,480.34 103,259,758.66
1．管 理人 报酬
138,762,924.73 45,193,762.87
2．托 管费
42,049,371.22 13,695,079.59
3．销 售服 务费
98,643,012.82 26,556,269.50
4．交 易费 用 7.4.7.14 - -
5．利 息支 出
71,944,650.33 17,289,689.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
71,944,650.33 17,289,689.38
6．税 金及 附加
109,609.77 -
7．其 他费 用 7.4.7.15 532,911.47 524,957.32
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
1,419,436,026.50 545,693,163.47
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
1,419,436,026.50 545,693,163.47
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 16,474,086,942.09 - 16,474,086,942.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 1,419,436,026.50 1,419,436,026.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 61,002,763,694.25 - 61,002,763,694.25
其中：1.基 金申 购款 442,774,798,325.62 - 442,774,798,325.62 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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2.基金 赎回 款 -381,772,034,631.37 - -381,772,034,631.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -1,419,436,026.50 -1,419,436,026.50
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 77,476,850,636.34 - 77,476,850,636.34
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 5,107,140,540.39 - 5,107,140,540.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 545,693,163.47 545,693,163.47
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 11,366,946,401.70 - 11,366,946,401.70
其中：1.基 金申 购款 77,782,227,081.80 - 77,782,227,081.80
2.基金 赎回 款 -66,415,280,680.10 - -66,415,280,680.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -545,693,163.47 -545,693,163.47
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 16,474,086,942.09 - 16,474,086,942.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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广发天 天利 货币 市场 基金 （ “ 本基 金 ” ） 经中 国证 券 监督管 理委 员会 （ “ 中 国证 监会 ” ） 证 监许 可
[2013]1439 号 文《 关于核 准广发 天天 利货币 市场 基 金募集 的批 复》批 准， 由 基金发 起人 广发 基金管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证 券投资基金 运作管理办法》等有
关规定 和 《广 发天 天利 货 币市场 基金 基金 合同 》 （ “ 基 金合同 ” ） 发起 ， 于 2014 年 1 月 27 日 募集 成立 。
本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期 为 2014 年 1 月 8 日至 2014 年 1 月 21 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定 ， 募集 资金 总额 为人 民币 4,006,249,659.16 元 ， 有效认 购户 数 为 9,187 户 。 其中广 发天 天利 货币
基金 A 类基 金 （ “A 类 基金 ” ） 扣除 认购 费用 后的 募集 资金净 额为 人民 币 3,876,530,705.09 元 ， 认购 资
金在募 集期 间的 利息 为人 民币 213,424.07 元 ； 广 发 天天利 货币 基 金 B 类基 金 （“B 类 基金 ” ） 扣除 认
购费用 后的 募集 资金 净 额 129,500,000.00 元 ，认 购资 金在募 集期 间的 利息 为人 民币 5,530.00 元 。认
购资金在募集期间产生的 利息按照基金合同的有关 约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募
集资金 经德 勤 华 永会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 验资。
本基金 自 2015 年 3 月 23 日起增 设 E 类 基金 份额， 并自该 日起 接受 投资 者 对 E 类 基金 份额 的申
购。
本基金 的财 务报 表 于 2019 年 3 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称 “ 企 业会计准则 ” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
（1） 金融 资产 分类
本基金 的金 融资 产分 类为 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 及应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要为 债券投 资。
本基金目前持有的其他金 融资产分类为应收款项， 包括银行存款、结算备付 金、买入返售金融
资产和 各类 应收 款项 等。
（2） 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。
本基金目前持有的金融负 债均划分为其他金融负债 ，主要包括卖出回购金融 资产款和各类应付
款项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金于成为金融工具合 同的一方时确认一项金融 资产或金融负债，按照取 得时的公允价值作
为初始确认金额。取得债 券投资支付的价款中包含 债券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，单
独确认 为应 收项 目； 应收 款项和 其他 金融 负债 等相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
债券投资采用实际利率法 ，以摊余成本进行后续计 量，即债券投资按票面利 率或商定利率每日
计提应收利息，按实际利 率法在其 剩余期限内摊销 其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算
影子价 格 （ 附注 7.4.4.5 ） ， 以避免 债券 投资 的摊 余成 本与公 允价 值的 差异 导致 基金资 产净 值发 生重 大
偏离。 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法， 以摊余 成本 进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金 融资产。终止确认的金融 资产的成本按移动加权平 均法于交易日结转。当
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 该金 融负债 或其 一部 分将 终止 确认。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金估值采用摊余成本 法，其接近于公允价值。 估值对象以买入成本列示 ，按实际利率并考广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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虑其买入时的溢价与折价 ，在其剩余期限内摊销， 每日计提收益或损失。本 基金不采用市场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值； 本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
（1） 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 利率 逐日计 提利 息；
（2） 债券 投资
基金持 有的 附息 债券 、 贴 现券购 买时 采用 实际 支付 价款( 包 含交 易费 用) 确 定初 始成本 ， 每 日按 摊
余成本 和实 际利 率计 算确 定利息 收入 ；
（3） 回购 协议
A. 基 金持 有的 回购 协议( 封 闭式回 购) ， 以成 本列 示， 按实际 利率 在回 购期 内逐 日计提 利息 ；
B. 基金持有的买 断式回购以成本列 示，所产生的利息在回购 期内逐日计提。回购期满 ，若双方
都能履约，则按协议进行 交割。若融资业务到期无 法履约，则继续持有现金 资产；若融券业务到期
无法履 约， 则继 续持 有债 券资产 ，实 际持 有的 相关 资产按 其性 质进 行估 值；
（4） 其他
A. 如有确凿证据表明按上 述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值；
B. 为了避免采用 摊余成本法计算的 基金资产净值与按其他可 参考公允价值指标 计算的 基金资产
净值发生重大偏离，从而 对基金份额持有人的利益 产生稀释和不公平的结果 ，基金管理人于每一估
值日，采 用其他可参考公允价值指 标，对基金持有的估值对 象进行重新评估，即 “ 影子定价 ” 。当基
金资产净值与影子价格产 生重大偏离，基金管理人 应根据相关法律法规采取 相应措施，使基金资产
净值更 能公 允地 反映 基金 资产价 值。
C. 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产 和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民币 1.00 元。 本 基金 申购 、
赎回、 转换 及红 利再 投资 等引起 的实 收基 金的 变动 分别于 上述 各交 易确 认日 认列。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 29 页共 62 页
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1 ） 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用的 实际 利率 逐日计 提的 金额 入账 。 若提 前支取 定期 存款 ，
按协议规定的利率及持有 期重新计算存款利息收入 ，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息收 入损 失， 列入 利息收 入减 项， 存款 利息 收入以 净额 列示 ；
（2）债 券利息收 入按实际持 有期内逐 日计提。 附息债 券、贴现 券购买时 采用实 际支付价 款( 包
含交易 费用) 确定 初始 成本 ，每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入；
（3） 买入 返售 金融 资产 收 入， 按融出 资金 应付 或实 际支付 的总 额及 实际 利率 （当 实际利 率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
（4） 债券 投资 收益 于卖 出 债券成 交日 确认 ， 并 按卖 出债券 成交 金额 与其 成本 、 应 收利息 及相 关
费用的 差额 入账 ；
（5） 其 他收 入在 主要 风险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经济利 益很 可能 流入 且金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
针对基金合同约定费率和 计算方法的费用，本基金 在费用涵盖期间按合同约 定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认 的利息支出按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直线法
近似计 算。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策
1. 本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2. 本 基金 自基 金合 同生 效 日起， 每日 将基 金已 实现 收益分 配给 基金 份额 持有 人 （该 收益 将于 下
一工作 日会 计确 认为 实收 基金） ， 当日 收益 参与 下一 日的收 益分 配， 并 定期 支 付且结 转为 相应 的基 金
份额。通常情况下，本基 金的收益支付方式为按日 支付，对于目前暂不支持 按日支付的销售机构，
仍保留按月支付的方式。 不论何种支付方式，当日 收益均参与下一日的收益 分配。投资人当日收益
分配的 计算 保留 到小 数点 后 2 位 ，小 数点 后第 3 位 按去尾 原则 处理 。因 去尾 形成的 余额 进行 再次 分
配，直 到分 完为 止；
3. 本 基金 的分 红方 式限 于 红利再 投资 。 如 当期 累计 分配的 基金 收益 为正 ， 则 为份额 持有 人增 加
相应的基金份额；如当期 累计分配的基金收益为负 ，则直至累计基金收益为 正的时期，方为份额持
有人增 加基 金份 额。 投资 者可通 过赎 回基 金份 额获 取现金 收益 。
4. 投 资者 部分 赎回 基金 份 额时， 如满 足最 低持 有限 制， 基 金份 额对 应的 基金 收益不 随赎 回款 项
支付给 投资 者。 投资 者全 部赎回 基金 份额 时， 基金 收益将 全部 结算 并计 入投 资者账 户。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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5 当日申购的基金份额自 下一个工作日起，享有基 金的收益分配权益；当日 赎回的基金份额自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
6. 在 符合有 关法 律法 规规定 ，并 且不 影响 基金 份额持 有人 利益 情况 下， 经与基 金托 管人 协商 一
致后，基金管理人可酌情 调整基金收益分配方式， 此项调整不需要基金份额 持有人大会决议通过，
基金管 理人 应于 实施 更改 前依照 有关 规定 在中 国证 监会指 定媒 体上 公告 。
7.法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
（1） 印花 税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
（2） 增值 税、 城建 税、 教 育费附 加及 地方 教育 费附 加
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。金 融商品转让，按照卖出价 扣除买入价后的余额为
销售额 。 对 证券 投资 基金 （ 封闭式 证券 投资 基金 ， 开 放式证 券投 资基 金） 管理 人运用 基金 买卖 股票 、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券 取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管 产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一 个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
本基金 分别 按实 际缴 纳的 增值税 额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、 教 育费附 加和 地方 教
育费附 加。
（3） 企业 所得 税
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（4） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所
得税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 1,917,570.71 844,765.22
定期存 款 40,790,000,000.00 7,760,330,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
- -
存款期 限1-3 个月
500,000,000.00 2,616,330,000.00
存款期 限3 个月 以上
40,290,000,000.00 5,144,000,000.00
其他存 款 - -
合计 40,791,917,570.71 7,761,174,765.22
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 30,845,691,921.68 30,873,577,000.00 27,885,078.32 0.0360
合计 30,845,691,921.68 30,873,577,000.00 27,885,078.32 0.0360
资产支 持证 券 - - - -
合计 30,845,691,921.68 30,873,577,000.00 27,885,078.32 0.0360 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 8,710,018,082.09 8,706,689,000.00 -3,329,082.09 -0.0202
合计 8,710,018,082.09 8,706,689,000.00 -3,329,082.09 -0.0202
资产支 持证 券 - - - -
合计 8,710,018,082.09 8,706,689,000.00 -3,329,082.09 -0.0202
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中：买 断式 逆回 购
交易所 市场 - -
银行间 市场 9,812,779,279.16 -
合计 9,812,779,279.16 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中：买 断式 逆回 购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,707,579,688.71 -
合计 1,707,579,688.71 -
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,096.76 30,522.74 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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应收定 期存 款利 息 77,140,431.60 9,681,412.10
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 109,679,961.64 25,106,066.96
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 20,898,866.04 8,800,576.13
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 207,721,356.04 43,618,577.93
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 342,223.30 126,619.62
合计 342,223.30 126,619.62
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 383,000.00 349,000.00
合计 383,000.00 349,000.00 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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7.4.7.9 实收基金
广发天 天利 货 币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 607,766,389.63 607,766,389.63
本期申 购 2,462,549,861.22 2,462,549,861.22
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -2,304,635,141.04 -2,304,635,141.04
本期末 765,681,109.81 765,681,109.81
广发天 天利 货 币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,418,281,601.11 2,418,281,601.11
本期申 购 6,717,166,410.06 6,717,166,410.06
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -8,835,432,079.26 -8,835,432,079.26
本期末 300,015,931.91 300,015,931.91
广发天 天利 货 币 E
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 13,448,038,951.35 13,448,038,951.35
本期申 购 433,595,082,054.34 433,595,082,054.34
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -370,631,967,411.07 -370,631,967,411.07
本期末 76,411,153,594.62 76,411,153,594.62
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资、 级别 调整 入份 （金） 额， 赎回 含转 换转 出、级 别调 整出 份
（金） 额。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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7.4.7.10 未分配利润
广发天天利货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 30,246,457.58 - 30,246,457.58
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -30,246,457.58 - -30,246,457.58
本期末 - - -
广发天天利货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 105,199,565.77 - 105,199,565.77
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -105,199,565.77 - -105,199,565.77
本期末 - - -
广发天天利货币 E
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,283,990,003.15 - 1,283,990,003.15
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - - 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,283,990,003.15 - -1,283,990,003.15
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 54,308.62 169,855.37
定期存 款利 息收 入 606,790,932.48 296,748,813.47
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 9,765.00 570.65
其他 - -
合计 606,855,006.10 296,919,239.49
7.4.7.12 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
90,792,654,357.18 33,317,671,669.53
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
90,596,806,133.81 33,222,618,722.05
减： 应 收利 息总 额 218,744,291.51 87,651,483.43
买卖债 券差 价收 入 -22,896,068.14 7,401,464.05
7.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他 60,213.32 -
合计 60,213.32 -
7.4.7.14 交易费用
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 交易 费用 。
7.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费 用 74,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 121,236.68 107,467.27
账户维 护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,674.79 1,490.05
合计 532,911.47 524,957.32
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
珠海瑞 元祥 和股 权投 资基 金合伙 企业 （有 限合 伙） 基金管 理人 控股 子公 司的 控股子 公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际 资产 管 理（英 国） 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
广发纳 正（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 1,627,600,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 138,762,924.73 45,193,762.87
其中：支付销售机 构的客户
维护费 76,260,736.57 775,150.35
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33 % 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
42,049,371.22 13,695,079.59
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发天 天利 货 币 A 广发天 天利 货 币 B 广发天 天利 货 币 E 合计
中国银 行股 份有 限公
司
528,937.25 7,257.80 - 536,195.05
广发证 券股 份有 限公
司
111,439.71 5,402.24 - 116,841.95
广发基 金管 理有 限公
司
112,952.88 226,816.45 53,555,626.29 53,895,395.62
合计 753,329.84 239,476.49 53,555,626.29 54,548,432.62
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发天 天利 货币A 广发天 天利 货币B 广发天 天利 货币E 合计
中国银 行股 份有 限公
司
420,699.09 3,371.61 - 424,070.70
广发证 券股 份有 限公
司
70,558.98 1,366.58 - 71,925.56
广发基 金管 理有 限公
司
87,285.67 302,671.93 24,779,695.23 25,169,652.83
合计 578,543.74 307,410.12 24,779,695.23 25,665,649.09
注： 本基 金 A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人， 年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额的 费 率。 本 基金 B 类基 金份
额的年 销售 服务 费率 为 0.01% ， 对于 由 A 类 升级 为 B 类 的基 金份 额持 有人 ， 年销售 服务 费率 应自 其
升级后 的下 一个 工作 日起 享受 B 类 基金 份额 的费 率 。本基 金 E 类 基金 份额 的 销售服 务费 年费 率为
0.25% 。
三类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同， 具体如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 42 页共 62 页
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行股
份有限 公司
30,473,094.03
966,094,64
6.61
- -
49,202,104,00
0.00
8,348,950
.18
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行股
份有限 公司
1,246,795,374.35
99,607,021.
74
- -
5,582,490,000.
00
602,681.6
4
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发天 天利 货 币 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发天 天利 货 币 B 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发天 天利 货 币 E
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有
限公司
3,501,917,570.71 35,022,226.13 844,765.22 22,551,139.25
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司 ，
中国银 行股
份有限 公司
179929
17 贴 现国 债
29
一级市 场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 ，
179930
17 贴 现国 债
30
一级市 场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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中国银 行股
份有限 公司
广发证 券股
份有限 公司 ，
中国银 行股
份有限 公司
179930
17 贴 现国 债
30
一级市 场
分销
200,000.00 20,000,000.00
中国银 行股
份有限 公司
011760159
17 中 建材
SCP019
一级市 场
分销
1,500,000.00 150,000,000.00
7.4.11 利润分配情况
1、广 发天 天利 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
30,252,087.27 12,174.53 -17,804.22 30,246,457.5
8
-
2、广 发天 天利 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
105,098,263.44 405,180.22 -303,877.89 105,199,565.
77
-
3、广 发天 天利 货币 E
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
1,279,639,847.27 - 4,350,155.88 1,283,990,00
3.15
-
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 4,143,616,146.75 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111871535
18 广 州农 村
商业银 行
CD086
2019-01-03 98.51 7,143,000.00 703,656,930.00
140202 14 国开 02 2019-01-02 100.10 531,000.00 53,153,100.00
140209 14 国开 09 2019-01-02 100.73 500,000.00 50,365,000.00
140303 14 进出 03 2019-01-02 100.20 500,000.00 50,100,000.00
140408 14 农发 08 2019-01-02 100.37 300,000.00 30,111,000.00
160003
16 附 息国 债
03
2019-01-02 99.97 500,000.00 49,985,000.00
160208 16 国开 08 2019-01-02 99.99 2,845,000.00 284,471,550.00
160208 16 国开 08 2019-01-03 99.99 8,334,000.00 833,316,660.00
160208 16 国开 08 2019-01-04 99.99 2,021,000.00 202,079,790.00
160301 16 进出 01 2019-01-02 99.94 400,000.00 39,976,000.00
160415 16 农发 15 2019-01-02 100.03 2,500,000.00 250,075,000.00
160415 16 农发 15 2019-01-03 100.03 5,000,000.00 500,150,000.00
160415 16 农发 15 2019-01-04 100.03 2,000,000.00 200,060,000.00
180003
18 附 息国 债
03
2019-01-02 100.04 1,400,000.00 140,056,000.00
180201 18 国开 01 2019-01-02 100.10 3,656,000.00 365,965,600.00
180201 18 国开 01 2019-01-04 100.10 444,000.00 44,444,400.00
180305 18 进出 05 2019-01-02 100.15 1,000,000.00 100,150,000.00
180404 18 农发 04 2019-01-02 100.21 2,500,000.00 250,525,000.00
189958
18 贴 现国 债
58
2019-01-02 99.43 1,100,000.00 109,373,000.00
189959
18 贴 现国 债
59
2019-01-02 99.38 200,000.00 19,876,000.00
合计
42,874,000.00 4,277,890,030.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 46 页共 62 页
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和 相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业 市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
A-1 100,000,194.43 - 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 47 页共 62 页
A-1 以下 122,121,075.98 -
未评级 3,931,425,449.19 8,710,018,082.09
合计 4,153,546,719.60 8,710,018,082.09
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策性 金融 债、 央行 票据、 超短期 融资 券 。
7.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 23,375,397,956.01 7,590,384,147.28
AAA 以下 3,316,747,246.07 199,687,511.18
未评级 - -
合计 26,692,145,202.08 7,790,071,658.46
注：短 期同 业存 单评 级取 自第三 方评 级机 构的 发行 主体信 用评 级。
7.4.13.2.3 按长期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无按 长期 信用 评级 列示的 债券 投资 。
7.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的同业存单投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无按 长期 信用 评级 列示的 同业 存单 投资 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 48 页共 62 页
本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具，主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有 较好的流动性；在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能 够支 持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中，本基金投资组合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本基 金管理 人通 过久 期 、 凸 性、 风险价 值模 型 （V AR ）
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
40,791,917,570.7
1
- - -
40,791,917,570.7
1
交易性 金融
资产
30,845,691,921.6
8
- - -
30,845,691,921.6
8
买入返 售金
融资产
9,812,779,279.16 - - - 9,812,779,279.16
应收申 购款 - - - 8,319,007.92 8,319,007.92
应收利 息 - - - 207,721,356.04 207,721,356.04
资产总 计
81,450,388,771.5
5
- - 216,040,363.96
81,666,429,135.5
1
负债
广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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卖出回 购金
融资产 款
4,143,616,146.75 - - - 4,143,616,146.75
应交税 金 - - - 82,836.25 82,836.25
应付托 管费 - - - 5,389,321.33 5,389,321.33
应付销 售服
务费
- - - 13,319,997.38 13,319,997.38
应付交 易费
用
- - - 342,223.30 342,223.30
应付证 券清
算款
- - - - -
应付利 润 - - - 6,182,655.86 6,182,655.86
其他负 债 - - - 383,000.00 383,000.00
应付管 理人
报酬
- - - 17,784,760.39 17,784,760.39
应付利 息 - - - 2,477,557.91 2,477,557.91
负债总 计
4,143,616,146.75 - - 45,962,352.42
4,189,578,499.
17
利 率 敏 感 度
缺口
77,306,772,624.8
0
- - 170,078,011.54
77,476,850,636.3
4
上年度 末
2017 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,761,174,765.22 - - - 7,761,174,765.22
交易性 金融
资产
8,710,018,082.09 - - - 8,710,018,082.09
买入返 售金
融资产
1,707,579,688.71 - - - 1,707,579,688.71
应收申 购款 - - - 19,677,720.82 19,677,720.82
应收利 息 - - - 43,618,577.93 43,618,577.93
资产总 计
18,178,772,536.0
2
- - 63,296,298.75
18,242,068,834.7
7
负债
卖出回 购金
融资产 款
1,756,218,485.66 - - - 1,756,218,485.66
应付管 理人
报酬
- - - 4,145,477.41 4,145,477.41
应付托 管费 - - - 1,256,205.29 1,256,205.29
应付销 售服
务费
- - - 2,767,059.76 2,767,059.76
应付交 易费 - - - 126,619.62 126,619.62 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 50 页共 62 页
用
应付证 券清
算款
- - - - -
应付利 润 - - - 2,154,182.09 2,154,182.09
其他负 债 - - - 349,000.00 349,000.00
应付利 息 - - - 964,862.85 964,862.85
负债总 计 1,756,218,485.66 - - 11,763,407.02 1,767,981,892.68
利率敏 感度
缺口
16,422,554,050.3
6
- - 51,532,891.73
16,474,086,942.0
9
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -21,371,441.41 -5,802,659.31
市场利 率下 降 25 个 基点 21,407,412.69 5,812,160.37
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 外汇 投资 ，因 此无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 主要投资于银行间同业市 场交易的债券，且以摊余 成本计价，因此无重大
其他价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具， 因此 无重 大市场 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 51 页共 62 页
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量 的金 融工 具中 属于 第二 层级的 余额 为人 民
币 30,845,691,921.68 元， 无属于 第一 层级 和第 三层 级的金 额 （2017 年 12 月 31 日： 属于 第二 层级 的
余额为 人民 币 8,710,018,082.09 元 ，无 属于 第一 层级 和第三 层级 的金 额） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 30,845,691,921.68 37.77
其中： 债券 30,845,691,921.68 37.77
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 9,812,779,279.16 12.02 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 52 页共 62 页
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,791,917,570.71 49.95
4 其他各 项资 产 216,040,363.96 0.26
5 合计 81,666,429,135.51 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.19
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,143,616,146.75 5.35
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比
例的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 53 页共 62 页
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 13.93 5.35
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 9.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 24.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
5.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
51.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 105.13 5.35
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 319,292,169.59 0.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,562,083,102.00 4.60
其中： 政策 性金 融债 3,562,083,102.00 4.60
4 企业债 券 - - 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 54 页共 62 页
5 企业短 期融 资券 150,050,372.03 0.19
6 中期票 据 122,121,075.98 0.16
7 同业存 单 26,692,145,202.08 34.45
8 其他 - -
9 合计 30,845,691,921.68 39.81
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111811099 18 平 安银 行 CD099 25,000,000.00 2,477,174,829.07 3.20
2 111809289 18 浦 发银 行 CD289 20,000,000.00 1,983,156,667.93 2.56
3 111881977
18 北 京农 商银 行
CD058
15,000,000.00 1,495,454,387.97 1.93
4 160208 16 国开 08 13,200,000.00 1,319,823,304.12 1.70
5 111805212 18 建 设银 行 CD212 11,500,000.00 1,142,226,392.88 1.47
6 111803141 18 农 业银 行 CD141 10,000,000.00 994,562,951.91 1.28
7 111803158 18 农 业银 行 CD158 10,000,000.00 992,523,898.74 1.28
8 111814159 18 江 苏银 行 CD159 10,000,000.00 987,214,257.69 1.27
9 111871535
18 广 州农 村商 业银
行 CD086
10,000,000.00 985,143,331.98 1.27
10 160415 16 农发 15 9,500,000.00 950,311,364.21 1.23
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2053%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0099%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0691%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 55 页共 62 页
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用 “ 摊 余成本法 ” 计价， 即计价对象以 买入成本列 示，按实际利 率并考虑其 买入时的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。
8.9.2 18 浦发 银行 CD289 （代码 ：111809289 ） 为本 基金的 前十 大持 仓证 券之 一。2018 年 5 月 4 日，
中国银 行保 险监 督管 理委 员会针 对浦 发银 行以 下事 由罚 款 5845 万元, 没收 违 法所 得 10.927 万元,罚没
合计 5855.927 万元 人民 币 ：( 一) 内 控管 理严 重违 反审 慎经营 规则;( 二) 通过 资管 计划投 资分 行协 议存
款,虚增 一般存 款;( 三) 通过 基础资 产在理 财产 品之间 的非公 允交易 进行 收益调节;( 四) 理财资 金投资 非
标 准 化 债 权 资 产 比 例 超 监 管 要 求;( 五) 提 供 不 实 说 明 材 料, 不配合调查取证;( 六) 以贷转存, 虚增存贷
款;( 七) 票据承兑,贴现业 务 贸易背景审 查不严;( 八) 国 内信用证业 务贸易 背景审 查不严;( 九) 贷款管理 严
重缺失, 导致大额不良贷款;( 十) 违规通过同业投资转存款方式, 虚增存款;( 十一) 票 据 资 管 业 务 在 总 行
审批驳回 后仍继续办理;( 十二) 对代理收付 资金的信托计划提供 保本承诺;( 十三) 以存放同 业业务名义
开办委托定向 投资业务,并 少计风险资产;( 十四) 投资 多款同业理财 产品未尽 职 审查, 涉及金额较 大;( 十
五) 修 改总行理财合同标准 文本, 导 致 理 财 资 金 实际 投向 与 合 同 约 定 不 符;( 十六)为非保本理财产品 出
具保本承诺函;( 十七) 向关系人发放信用贷 款;( 十八) 向 客 户 收 取 服 务 费, 但未提供实质性服务, 明显质
价不符;( 十九) 收 费超 过服 务价格 目录,向 客户 转嫁 成 本。
除上述证券外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
207,721,356.04
4 应收申 购款
8,319,007.92 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
216,040,363.96
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发天 天利 货币
A
45,371 16,876.00 35,563,918.79 4.64% 730,117,191.02 95.36%
广发天 天利 货币
B
32
9,375,497.8
7
202,850,010.97 67.61% 97,165,920.94 32.39%
广发天 天利 货币
E
16,469,469 4,639.56 0.00 0.00%
76,411,153,594
.62
100.00
%
合计
16,514,872 4,691.34 238,413,929.76 0.31%
77,238,436,706
.58
99.69%
9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 59,808,828.51 0.08%
2 保险类 机构 25,586,959.82 0.03%
3 券商类 机构 25,420,934.21 0.03%
4 其他机 构 15,257,022.36 0.02%
5 其他机 构 15,209,033.26 0.02%
6 个人 10,481,640.95 0.01%
7 个人 10,375,822.12 0.01%
8 个人 10,373,769.59 0.01% 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 57 页共 62 页
9 其他机 构 10,153,713.21 0.01%
10 个人 10,032,279.21 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发天 天利 货 币 A 1,796,847.21 0.2347%
广发天 天利 货 币 B 0.00 0.0000%
广发天 天利 货 币 E 370,777.25 0.0005%
合计 2,167,624.46 0.0028%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发天 天利 货 币 A >100
广发天 天利 货 币 B 0
广发天 天利 货 币 E 0~10
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发天 天利 货 币 A 0
广发天 天利 货 币 B 0
广发天 天利 货 币 E 0
合计 0
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位： 份
项目 广发天 天利 货 币 A 广发天 天利 货 币 B 广发天 天利 货 币 E
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月 27 日）
基金份 额总 额
3,876,744,129.16 129,505,530.00 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 607,766,389.63 2,418,281,601.11 13,448,038,951.35
本报告 期基 金总 申购 份额 2,462,549,861.22 6,717,166,410.06 433,595,082,054.34
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,304,635,141.04 8,835,432,079.26 370,631,967,411.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 765,681,109.81 300,015,931.91 76,411,153,594.62 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 58 页共 62 页
§ 11
重 大 事件揭 示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2018 年 2 月 6 日发 布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起 ，聘 任张 芊 女士担 任公 司副
总经理 ； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公 告， 自 2018 年 9 月 28 日 起， 聘 任王 凡先 生担任 公司 副总 经理 ；
于 2018 年 11 月 3 日 发布 公告， 自 2018 年 11 月 2 日起， 聘任 邱春 杨先 生担 任公司 督察 长， 段西 军
先生不 再担 任公 司督 察长 。
本报告 期内 ，2018 年 8 月 ， 刘连 舸先 生担 任中 国银 行股份 有限 公司 行长 职务 。 上述 人事 变动 已
按相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起 ， 本基金 管理 人改 聘安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）提 供审 计
服务。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金管理 人、托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
山西证 券 1 - - - - 新增 1 个
华创证 券 1 - - - - -
华金证 券 1 - - - - 新增 1 个 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
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广发证 券 3 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
国融证 券 1 - - - - 新增 1 个
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
财达证 券 1 - - - - 新增 1 个
联讯证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联储证 券 1 - - - - 新增 1 个
华西证 券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 偏离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过 0.5% 的 情况 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 60 页共 62 页
期
1
关于增 加百 度百 盈为 旗下 部分基 金销 售机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-12-20
2
关于增 加西 藏东 方财 富证 券为旗 下部 分基 金
销售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-12-17
3
关于调 整广 发天 天利 货币 市场基 金 E 类 份额
销售渠 道的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-11-15
4
关于增 加瑞 丰银 行为 旗下 部分基 金销 售机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-11-12
5
关于开 通广 发天 天利 货币 市场基 金 E 类 份额
转换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-10-30
6
关于增 加中 国银 行为 广发 天天利 货币 市场 基
金 E 类份 额销 售机 构的 公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-10-19
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 天天 利货 币
市场基 金 A/B 类份 额国 庆 节假期 前暂 停申 购
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-09-25
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中衍 期货 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-08-01
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 民商 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-08-01
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 天天 利货 币
市场基 金 A/B 类份 额调 整 机构投 资者 申购 、
转换转 入及 定期 定额 投资 业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-07-16
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 天天 利
货币市 场基 金 E 类 份额 销 售机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-07-16
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万和 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-07-11
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国融 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-07-09
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中银 国际 证
券为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-22
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 天天 利货 币
市场基 金 A/B 类份 额端 午 节假期 前暂 停申 购
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-12
16
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华融 湘江 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-01
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 信诚 基金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
18
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 西安 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-16
19
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 天天 利货 币
市场基 金 A/B 类份 额劳 动 节假期 前暂 停申 购
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-24
20 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 天天 利货 币 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2018-03-30 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 61 页共 62 页
市场基 金 A/B 类份 额清 明 节假期 前暂 停申 购
的公告
报》 、 《 上海 证券 报》
21
关于广 发天 天利 货币 市场 基金修 改基 金合 同
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
22
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 厦门 国际 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-07
23
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 营口 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-12
24
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 天天 利货 币
市场基 金 A/B 类份 额春 节 假期前 暂停 申购 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-09
25
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中正 达广 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
26
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
27
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万联 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-31
28
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 银行 为
广发天 天利 货币 市场 基 金 A/B 类份 额销 售机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-30
29
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中山 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
30
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华宝 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
31
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华安 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
32
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 安信 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
33
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙商 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
34
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 四川 天府 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
35
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国盛 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
36
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 长城 华西 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-10
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备查文件目录
1．中 国证 监会 核准 广发 天 天利货 币市 场基 金募 集的 文件
2． 《广 发天 天利 货币 市场 基金基 金合 同》 广发天 天利 货币 市场 基 金 2018 年年 度报 告
第 62 页共 62 页
3． 《广 发天 天利 货币 市场 基金托 管协 议》
4． 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
5．法 律意 见书
6．基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7．基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
8．中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
