广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
广 发 创业 板 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金 发 起式 联 接基
金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 19
6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 19
6.4 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 20
6.5 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 20
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 26
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 52
8.2 期 末投 资目 标基 金明 细 ................................................................................................................ 52
8.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 53
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 54
8.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 56 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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8.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 59
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 59
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 60
8.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 60
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 60
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 60
8.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 60
8.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 60
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 61
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 61
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 61
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 62
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 63
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 63
11.7 基金 租 用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 63
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 66
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 68
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 68
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 68
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 68
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称
广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联
接基金
基金简 称 广发创 业 板 ETF 联接
基金主 代码 003765
交易代 码 003765
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 25 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 626,480,582.96 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发创 业 板 ETF 联接 A 广发创 业 板 ETF 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003765 003766
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
289,282,335.18 份 337,198,247.78 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159952
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 25 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2017 年 5 月 19 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧密跟踪 标的 指 数，追 求跟 踪偏 离度
和跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 为 ETF 联接基金， 主要通 过投 资于 目标 ETF 实现对 标的 指数 的
紧密跟 踪。本 基金 力争 将 本基金 净值增 长率 与业 绩 比较基 准之间 的日 均
跟踪偏 离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以 内， 年化 跟踪 误差控 制 在 4%以内。
业绩比 较基 准 95%× 创业 板指 数收 益率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货
币市场 基金。 本基 金为 指 数型基 金，具 有与 标的 指 数、以 及标的 指数 所
代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重
构建指 数化 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应
的调整 。本 基金 投资 于标 的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金
资产净 值 的 90% 且不 低于 非现金 基金 资产 的 80% 。
业绩比 较基 准
本基金 的标 的指 数为 创业 板指数 。本 基金 的业 绩比 较基准 为标 的指 数收
益率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币
市场基 金。 本基 金采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现， 具有 与标 的指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
中国 北京
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2018 年
2017 年 5 月 25 日 （基金合 同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
广发创 业 板 ETF
联接 A
广发创 业 板 ETF
联接 C
广发创 业 板 ETF 联
接 A
广发创 业 板 ETF 联
接 C
本期已实现
收益
-34,062,050.48 -50,566,114.25 1,092,997.55 958,290.10
本期利 润 -44,007,042.19 -66,288,759.08 -770,817.86 -492,736.21
加权平均基
金份额本期
利润
-0.2827 -0.3278 -0.0200 -0.0157 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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本期加权平
均净值利润
率
-33.12% -38.60% -1.98% -1.55%
本期基金份
额净值增长
率
-25.37% -25.32% -2.53% -2.45%
3.1.2 期末数据
和指标
2018 年末 2017 年末
广发创 业 板 ETF 联
接 A
广发创 业 板 ETF 联
接 C
广发创 业 板 ETF 联接
A
广发创 业板 ETF 联接 C
期末可供分
配利润
-78,853,435.15 -91,555,680.23 -1,407,864.40 -1,270,664.98
期末可供分
配基金份额
利润
-0.2726 -0.2715 -0.0253 -0.0245
期末基金资
产净值
210,428,900.03 245,642,567.55 54,263,370.76 50,647,852.82
期末基金份
额净值
0.7274 0.7285 0.9747 0.9755
3.1.3 累计期末
指标
2018 年末 2017 年末
广发创 业 板 ETF
联接 A
广发创 业 板 ETF
联接 C
广发创 业 板 ETF 联
接 A
广发创 业 板 ETF 联
接 C
基金份额累
计净值增长
率
-27.26% -27.15% -2.53% -2.45%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发创业板 ETF 联接 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.32% 1.78% -10.82% 1.86% 0.50% -0.08% 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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过去六 个月 -19.99% 1.59% -21.05% 1.66% 1.06% -0.07%
过去一 年 -25.37% 1.60% -27.20% 1.66% 1.83% -0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
-27.26% 1.39% -28.09% 1.45% 0.83% -0.06%
2．广发创业板 ETF 联接 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.34% 1.78% -10.82% 1.86% 0.48% -0.08%
过去六 个月 -19.96% 1.59% -21.05% 1.66% 1.09% -0.07%
过去一 年 -25.32% 1.59% -27.20% 1.66% 1.88% -0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
-27.15% 1.39% -28.09% 1.45% 0.94% -0.06%
注：（1） 业绩 比较 基准 ：95%× 创业 板指 数收 益率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税 后）。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2017 年 5 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、广发创业板 ETF 联接 A
2、广发创业板 ETF 联接 C 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
1、广发创业板 ETF 联接 A
2、广发创业板 ETF 联接 C 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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注：合 同生 效当 年（2017 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2017 年 5 月 25 日 ）至 报告 期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 31 个 部门： 宏观策 略部 、 价 值投 资
部、策略投资部、成长投 资部、专户投资部、固定 收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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配置部、国际业务部、研 究发展部、产品设计部、 营销管理部、机构理财部 、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分 公司、广州分公司、上海 分公司、互联网金融部、 中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技 术部、合规稽核部、金融 工程与风险管理部、规划 发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限 公司 （香 港子 公司 ） ，参股 了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 管理 一百 八十一 只开 放式 基金 ，管 理资产 规模 为 4684
亿元。同时，公司还管理 着多个特定客户资产管理 投资组合、社保基金投资 组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证 500 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 的
基金经 理； 广
发中 证 500 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金联接 基金
(LOF) 的基金
经理； 广发 沪
深 300 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 的
基金经 理； 广
发中小 板 300
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金的 基金 经
理；广 发中 小
2017-05-2
5
- 14 年
刘 杰 先 生 ， 工 学 学 士 ， 持 有 中 国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术
部 系 统 开 发 专 员 、 数 量 投 资 部 研
究员、 广发 沪深 300 指数 证券投
资基金 基金 经理 （自 2014 年 4 月
1 日至 2016 年 1 月 17 日） 、广发
中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理（ 自 2016 年 1
月 25 日至 2018 年 4 月 25 日） 、
广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2017 年 8 月 4 日
至 2018 年 11 月 30 日） 。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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板 300 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证环保 产业 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金发起 式联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
养老产 业指 数
型发起 式证 券
投资基 金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工交 易
型开放 式指 数
证券投 资基 金
的基金 经理 ；
广发中 证军 工
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金发 起式 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证环保 产业 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发创 业
板交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 的基 金
经理； 广发 标
普全球 农业 指
数证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发道 琼
斯美国 石油 开
发与生 产指 数
证券投 资基 金
(QDII-LOF) 的
基金经 理； 广
发港股 通恒 生
综合中 型股 指广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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数证券 投资 基
金(LOF) 的基
金经理 ；广 发
美国房 地产 指
数证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发纳 斯
达克 100 交易
型开放 式指 数
证券投 资基 金
的基金 经理 ；
广发纳 斯达 克
100 指 数证 券
投资基 金的 基
金经理 ；广 发
纳斯达 克生 物
科技指 数型 发
起式证 券投 资
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健指 数
证券投 资基 金
的基金 经理 ；
指数投 资部 总
经理助 理
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
创业板交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期 内，基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的 行为，基金的投资管理
符合有 关法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管理人 对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配 、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 公 司原 则上 禁止 不同组 合间 的同 日反 向交 易 （ 指数型 基金 除外 ） ； 对 于不同 投资 组合 间的 同
时同向 交易 ，公 司可 以启 用公平 交易 模块 ，确 保交 易的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 该组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分析
本 基金业绩 基准是 创业板指 数收益率× 95%+ 银行活期 存款利率 （税后 ）× 5% ， 呈现出股 票型 基
金特征 ，本 基金 主要 采用 完全复 制法 来跟 踪业 绩基 准。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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（1） 投资 策略
作为 ETF 联接基 金， 本基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略， 主要 持有 广发 创业 板 ETF 及指数
成份股等，间接复制指数 ，同时积极应对成份股调 整、基金申购赎回等因素 对指数跟踪效果带来的
冲击， 进一 步降 低基 金的 跟踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期内，本基金跟踪误 差来源主要是基金成分股 调整、申购和赎回因素， 本基金目前规模水
平下， 申购 赎回 因素 对本 基金跟 踪 误 差的 影响 较小 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 A 类 份额净 值增 长率 为-25.37% ，C 类 份额 净值 增长 率为-25.32% ，同 期业
绩基准 收益 率为-27.20% ， 较好地 跟踪 了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年整 体市 场表 现不 佳 ， 受经 济下 行压力 加大 、 中 美贸易 战以 及股 票质 押风 险等负 面消 息的
影响 ，A 股 各主 要指 数不 断下滑 。 不过 市场 在四 季 度停止 了持 续下 滑的 趋势 ， 在 2500 点左 右震 荡徘
徊，相 对而 言， 相关 不利 的因素 得到 了一 定程 度的 释放， 未来 继续 恶化 的可 能性也 在逐 渐降 低。
2019 年市 场与 宏观 经济 形 势密切 相关 ， 随着 国内 经 济对内 需的 持续 刺激， 未 来市场 政策 维稳 或
许有进 一步 加码 的可 能。 有券商 认为 ， 目 前社 融增 速已进 入筑 底阶 段， 预计 在 2019 年 1 季 度企 稳，
随后进 入修 复通 道 。 在 信 用环境 筑底 的过 程中 ， “ 向 风险要 收益 ” ， 或将 是 2019 年市 场的 重要 逻辑 ，
配置天 平未 来可 能逐 步尝 试转向 权益 类资 产， 未来 或许可 把握 此类 机会 的出 现。
此外，2018 年 4 季度 以来 ， 美股 也出 现了 暴跌 的趋 势， 终 止了 美股 历史 上最 长的牛 市， 而美 股
相对于美国国民财富而言 ，尤为重要，因此特朗普 政府迫于压力暂停加征新 的 关税，同时未来美元
存在继续加息的可能和压 力，也会加剧美股未来的 悲观预期，未来中美贸易 问题或许会因此逐步缓
和，届 时 A 股的 压力或 许 能得到 进一 步释 放。
综合而言，随着市场的筑 底缓和以及地方政府参与 解决股权质押风险、沪伦 通开通在即、科创
板以及注册制即将上线实 施以及中美贸易逐步缓和 等积极因素汇聚，未来市 场或许将引来新一波机
会。
创业板 指包 含了 创业 板 中 100 只 最具 代表 性的 股票 ， 相对而 言 ， 其 企业 竞争 力和 发展潜 力较 大，
更容易 脱颖 而出 。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，本基金管理 人根据法律法规、 监管规 则的变化和业务发展情况 ，坚持从保护基金
份额持有人利益出发，积 极推动主动全面合规管理 ，持续完善内控机制，进 一步加强内部风险的控
制与防 范， 有效 保障 了法 律法规 、 监 管要 求和 各项 规章制 度的 落实 ， 保 证了 基金合 同得 到严 格履 行 。
本年度 主要 的监 察稽 核工 作如下 ：
（1） 结合 《关 于规 范金 融 机构资 产管 理业 务的 指导 意见》 、 《证 券期 货经 营机 构私募 资产 管理 业
务管理 办法 》 及其 配套 规则 、 《关 于进 一步 规范 货币 市 场基金 互联 网销 售 、 赎 回相 关服务 的指 导意 见》
等各项监管新规，从公司 发展和业务创新需求出发 对内部管理制度进行了修 订、完善，进一步优 化
业务流 程， 确保 各项 监管 要求全 面落 实。
（2） 积极 开展 形式 多样 的 合规教 育培 训， 提升 员工 整体合 规意 识和 规范 履职 能力； 大力 推广 “ 全
员合规 、合 规从 管理 层做 起、合 规创 造价 值、 合规 是公司 生存 基础 ” 理 念， 营 造合规 经营 文化 。
（3） 构建 贯穿 公司 各业 务 和产品 条线 的合 规咨 询服 务体系 ， 积极 参与 新产 品、 新业务 评估 工作 ，
提供合 规意 见和 建议 ，保 障新产 品、 新业 务合 规开 展。
（4 ） 按 照审 慎经 营原 则 ， 对公司 内部 重要 规章 制度 、 重 大决 策 、 产 品和 业务 方案 、 重 要法 律文
本、对 外披 露材 料等 进行 合规性 审查 ，严 把合 规质 量关。
（5） 严 守合 规底 线， 强 化 对投 资、 研究、 交易 等关 键环节 实时 监控， 严格 落 实公平 交易、 关联
交易、 异常 交易 管控 要求 ，严防 内幕 交易 、利 益输 送、市 场操 纵等 违法 违规 行为。
（6） 加 强投 资组 合日 常合 规风险 监测 ， 优 化升 级合 规风控 系统 ， 提 升合 规风 险管理 信息 化、 精
细化水 平。
（7）不断优化完善信息披 露工作机制，提升信息披 露效率和质量，确保信息 披露真实、准确、
完整、 及时 。
（8） 定 期组 织开 展内 部审 计、 专 项稽 核、 合 规有 效 性评估 ， 对 公司 前中 后各 业务环 节开 展自 查
自纠， 及时 排除 风险 隐患 和漏洞 ，促 进合 规和 内控 管理水 平的 提升 ，保 障公 司稳健 经营 。
本基金管理人承诺将坚持 诚 实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核 工作的科学性和有效性， 努力防范各种风险，切实 保护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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包括：公司分管投研、估 值的公司领导、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人 。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但 若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对 广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的
托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有 关规定，不存在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发创业板 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的 管理人 ——广发基
金管理有限公司在广发创 业板交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费 用开支等 问题上，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 在各 重要 方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发创业板交易型开放 式指数证券投资基广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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金发起 式联 接基 金 2018 年 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§ 6
审 计 报告
安永华 明（2019 ）审 字 第 60873695_G111 号
广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金全 体基 金份 额持 有人 ：
6.1 审计意见
我们审 计了 广发 创业 板交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 的财 务报表 ， 包括 2018
年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2018 年 度的 利润 表和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 相关 财务 报
表附注 。
我们认为，后附的广发创 业板交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反 映了广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金
发起式 联接 基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的 经 营成 果和 净 值变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于广发创业板交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金，并 履行了职业道德方面的
其他责 任。 我们 相信 ，我 们获取 的审 计证 据是 充分 、适当 的， 为发 表审 计意 见提供 了基 础。
6.3 其他信息
广发创业板交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金对其他信息负责 。其他信息包括年
度报告 中涵 盖的 信息 ，但 不包括 财务 报表 和我 们的 审计报 告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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6.4 管理层对 财务报表的 责任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估广发创业板交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基
金的持 续经 营能 力， 披露 与持续 经营 相关 的事 项 （ 如适用 ） ， 并 运用 持续 经营 假设， 除非 计划 进行 清
算、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
治理层 负责 监督 广发 创业 板交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 的财务 报告 过程 。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不 存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、 适当的审计 证据，作为发 表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未
能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。
（2） 了解与审计相关的 内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性
发表意 见。
（3） 评价 管理 层选 用会 计政策 的恰 当性 和作 出会 计估计 及相 关披 露的 合理 性。
（4） 对管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审 计证据，就可能导
致对广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金持续经营能 力产生重大疑虑 的事项
或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致广
发创业 板交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 不能 持续 经营 。
（5） 评价 财务 报表 的总 体列报 、 结 构和 内容 （ 包 括披露 ） ， 并 评价 财务 报表 是否公 允反 映相 关
交易和 事项 。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
赵雅
李 明明
中国 北京
2019 年 3 月 28 日
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 创业 板交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 25,460,720.47 6,133,535.20
结算备 付金
12,533,639.38 1,858,182.25
存出保 证金
147,249.18 38,700.89
交易性 金融 资产 7.4.7.2 421,790,289.32 98,516,059.21
其中： 股票 投资
1,562,983.06 1,134,900.28
基金投 资
420,227,306.26 97,381,158.93
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 11,393.61 2,154.64
应收股 利
- - 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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应收申 购款
1,732,739.99 455,742.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 70,706.05 -
资产总计
461,746,738.00 107,004,374.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,773,190.51 758,336.93
应付赎 回款
1,102,375.79 1,127,943.71
应付管 理人 报酬
16,862.56 3,925.16
应付托 管费
3,372.51 785.00
应付销 售服 务费
41,540.91 16,202.37
应付交 易费 用 7.4.7.7 463,582.32 165,439.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 274,345.82 20,517.75
负债合计
5,675,270.42 2,093,150.72
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 626,480,582.96 107,589,752.96
未分配 利润 7.4.7.10 -170,409,115.38 -2,678,529.38
所有者权益合计
456,071,467.58 104,911,223.58
负债和所有者权益总 计
461,746,738.00 107,004,374.30
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日， 广发 创业 板 ETF 联接 A 基 金份 额净 值 人民 币 0.7274 元，广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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基金份 额总 额 289,282,335.18 份 ； 广 发创 业板 ETF 联接 C 基金 份额 净值 人民 币 0.7285 元 ， 基 金份 额
总额 337,198,247.78 份； 总份额 总 额 626,480,582.96 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 创业 板交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 5 月 25 日 （基
金合同 生效 日） 至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
-108,009,550.95 -861,776.70
1.利息 收入
242,998.44 49,984.25
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 242,998.44 49,984.25
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-83,468,038.46 2,221,894.11
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,187,659.85 1,796,227.63
基金投 资收 益 7.4.7.13 -79,296,458.67 413,652.89
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 16,080.06 12,013.59
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.17 -25,667,636.54 -3,314,841.72
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 883,125.61 181,186.66 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 24 页共 69 页
减：二、费用
2,286,250.32 401,777.37
1．管 理人 报酬
119,769.25 46,785.16
2．托 管费
23,953.82 9,357.08
3．销 售服 务费
407,130.05 77,483.41
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,447,002.67 226,192.15
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
10,827.63 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 277,566.90 41,959.57
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-110,295,801.27 -1,263,554.07
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-110,295,801.27 -1,263,554.07
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 5 月 25 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 创业 板交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
107,589,752.96 -2,678,529.38 104,911,223.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -110,295,801.27 -110,295,801.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
518,890,830.00 -57,434,784.73 461,456,045.27 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 25 页共 69 页
列）
其中：1.基 金申 购款 1,186,668,594.96 -117,979,380.58 1,068,689,214.38
2.基金 赎回 款 -667,777,764.96 60,544,595.85 -607,233,169.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
626,480,582.96 -170,409,115.38 456,071,467.58
项目
上年度可比期间
2017 年 5 月 25 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
25,585,913.01 - 25,585,913.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -1,263,554.07 -1,263,554.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
82,003,839.95 -1,414,975.31 80,588,864.64
其中：1.基 金申 购款 274,333,059.24 1,776,930.19 276,109,989.43
2.基金 赎回 款 -192,329,219.29 -3,191,905.50 -195,521,124.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
107,589,752.96 -2,678,529.38 104,911,223.58 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 （ “ 本基
金” ） 经中 国证 券监 督管 理 委员会 （ “ 中国 证监 会 ” ） 证监许 可〔2016 〕2456 号 《关于 准予 广发 创业
板交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 投资基金发起式联接基金 注册的批复》核准，由
广发基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《公 开募集 证券投资基金运作管理
办法》等有关规定和《广 发创业板交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金投资基金发起式
联接基 金基 金合 同》 （ “ 基 金合同 ” ） 发起 ，于 2017 年 4 月 27 日 向社 会公 开 发行募 集并 于 2017 年 5
月 25 日正 式成 立。 本 基金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基 金托 管 人为中 国工 商银 行股 份
有限公 司。
本基金 募集 期间 为 2017 年 4 月 27 日至 2017 年 5 月 22 日， 为契 约型 开放 式 基金， 存续 期限 不
定， 募集资 金总 额为 人民 币 25,585,913.01 元 ， 有 效 认购户 数 为 908 户。 其中 广发创 业 板 ETF 联接 A
类基金 （“A 类 基金 ” ）扣 除认购 费用 后的 募集 资金 净额为 人民 币 22,538,768.61 元，认 购资 金在 募 集
期间的 利息 为人 民 币 4,009.74 元 广发 创业 板 ETF 联接 C 类基 金 （“C 类 基金 ” ） 扣除 认购 费用 后的 募
集资金 净额 3,042,990.69 元，认 购资 金在 募集 期间 的利息 为人 民币 143.97 元 ，按照 基金 合同 的有 关
约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募集 资金经 德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）
验资。
本基金 的财 务报 表 于 2019 年 3 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 27 页共 69 页
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。可 比期 间为 2017 年 5 月
25 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成 一 个单 位的金 融资 产 （ 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资产 ） 或 权益 工
具的合 同。
（1） 金融 资产 分类
金融资产应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项 ，以及可供出售金融资产 。本基金根据持有意图和 能力，将持有的基金投
资、股票投资、债券投资 和衍生工具（主要系权证 投资）于初始确认时划分 为以公允价值计量且其
变动计 入当 期损 益的 金融 资产； 其他 金融 资产 划分 为贷款 和应 收款 项。
（2） 金融 负债 分类
金融负债应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和 其他金融
负债两 类。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价 值变动收益。当收取该金 融资产现金流量的合同权 利终止，或该金融资产
已转移 ，且 符合 金融 资产 转移的 终止 确认 条件 的， 金融资 产将 终止 确认 。
金融 负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ， 并 相应 确认 有关负 债。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
（1） 存 在活 跃市 场且 能够 获取相 同资 产或 负债 报价 的金融 工具 ， 按其 估值 日 不加调 整的 报价 确
定公允价值；估值日无报 价且最近交易日后未发生 影响公允价值计量的重大 事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或 最近交易日的报价不能真 实反映公允价值的，对
报价进 行调 整， 确定 公允 价值。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，以相同 资产或负债的公允价值为 基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素 的 影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中 不将该限制作为特征考虑 。基金管理人不考虑因大 量持有相关资产或负债
所产生 的溢 价或 折价 ；
（2） 不 存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 采 用在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，优先使用可观 察输入值，只有在无法
取得相 关资 产或 负债 可观 察输入 值或 取得 不切 实可 行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 ；
（3） 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 金融 工具 公允 价值 的， 基 金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1） 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用的 利率 逐日 计提的 金额 入账 。 若 提前 支取定 期存 款， 按
协议规定的利率及持有期 重新计算存款利息 收入， 并根据提前支取所实际收 到的利息收入与账面已
确认的 利息 收入 的差 额确 认利息 损失 ，列 入利 息收 入减项 ，存 款利 息收 入以 净额列 示；
（2） 债券 利息 收入 按债 券 票面价 值与 票面 利率 或债 券发行 价计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
（3） 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利率计 算的 金额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
（4） 买入 返售 金融 资产 收 入， 按融出 资金 应付 或实 际支付 的总 额及 实际 利率 （当 实际利 率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
（5） 股票 投资收 益/ （ 损失 ）于 卖出股 票成交 日确认 ，并 按卖出 股票成 交金额 与其 成本的 差额
入账；
（6） 债券 投资 收益/ （ 损 失）
卖 出交 易所上 市债券 ：于成 交日 确认债 券投资 收益/ （ 损失 ） ， 并按成 交金 额与其 成本 、应收 利
息的差 额入 账；
卖出银 行间 同业 市场 交易 债券 ： 于 成交 日确 认债 券 投资收 益/ （ 损失 ） ， 并按 成 交总额 与其 成本 、广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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应收利 息的 差额 入账 ；
（7） 衍生 工具投 资收 益/ （ 损失 ）于卖 出权证 成交日 确认 ，并按 卖出权 证成交 金额 与其成 本的
差额入 账；
（8） 股 利收 益于 除息 日确 认， 并 按上 市公司 宣告 的 分红派 息比 例计 算的 金额 扣除应 由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
（9） 公允 价值变 动收 益/ （ 损失 ）系本 基金持 有的采 用公 允价值 模式计 量的交 易性 金融资 产、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
（10）其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方 ，经济利益很可能流入且 金额可以可靠计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
针对基金合同约定费率和 计算方法的费用，本基金 在费用涵盖期间按合同约 定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认 的利息支出 按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直线法
近似计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 份基金 份额 每
次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润的 10% ， 若《 基金 合同 》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低 于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、由 于本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基 金份 额收 取销 售 服务费 ，各 基金 份
额类别 对应 的可 分配 收益 将有所 不同 。本 基金 同一 类别的 本基 金每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
（1） 印花 税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
（2） 增值 税、 城建 税、 教 育费附 加及 地方 教育 费附 加
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。金 融商品转让，按照卖出价 扣除买入价后的余额为
销售额 。 对 证券 投资 基金 （ 封闭式 证券 投资 基金 ， 开 放式证 券投 资基 金） 管理 人运用 基金 买卖 股票 、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产 品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年最 后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
本基金 分别 按实 际缴 纳的 增值税 额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、 教 育费附 加和 地方 教
育费附 加。
（3） 企业 所得 税
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（4） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所
得税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 33 页共 69 页
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 25,460,720.47 6,133,535.20
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 以上
- -
其他存 款 - -
合计 25,460,720.47 6,133,535.20
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,625,246.87 1,562,983.06 -62,263.81
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 449,147,520.71 420,227,306.26 -28,920,214.45
其他 - - -
合计 450,772,767.58 421,790,289.32 -28,982,478.26
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,240,387.77 1,134,900.28 -105,487.49 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 34 页共 69 页
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 100,590,513.16 97,381,158.93 -3,209,354.23
其他 - - -
合计 101,830,900.93 98,516,059.21 -3,314,841.72
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,905.38 1,149.68
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 66.30 17.40
应收结 算备 付金 利息 6,421.93 987.56
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - - 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 35 页共 69 页
合计 11,393.61 2,154.64
7.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
其他应 收款 - -
待摊费 用 - -
可收退 补款 70,706.05 -
合计 70,706.05 -
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 463,582.32 165,439.80
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 463,582.32 165,439.80
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 345.82 517.75
预提费 用 274,000.00 20,000.00
合计 274,345.82 20,517.75
7.4.7.9 实收基金
广发创 业 板 ETF 联接 A
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额 （份） 账面金 额
上年度 末 55,671,235.16 55,671,235.16
本期申 购 348,888,884.12 348,888,884.12
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -115,277,784.10 -115,277,784.10
本期末 289,282,335.18 289,282,335.18
广发创 业 板 ETF 联接 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额 （份） 账面金 额
上年度 末 51,918,517.80 51,918,517.80
本期申 购 837,779,710.84 837,779,710.84
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -552,499,980.86 -552,499,980.86
本期末 337,198,247.78 337,198,247.78
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
7.4.7.10 未分配利润
广发创 业 板 ETF 联接 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 876,653.29 -2,284,517.69 -1,407,864.40
本期利 润 -34,062,050.48 -9,944,991.71 -44,007,042.19
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-11,407,124.78 -22,031,403.78 -33,438,528.56
其中： 基金 申购 款 -13,858,994.46 -28,352,604.69 -42,211,599.15
基金赎 回款 2,451,869.68 6,321,200.91 8,773,070.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -44,592,521.97 -34,260,913.18 -78,853,435.15
广发创 业 板 ETF 联接 C
单位： 人民 币元 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 37 页共 69 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 861,048.87 -2,131,713.85 -1,270,664.98
本期利 润 -50,566,114.25 -15,722,644.83 -66,288,759.08
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,873,754.13 -22,122,502.04 -23,996,256.17
其中： 基金 申购 款 -16,494,448.59 -59,273,332.84 -75,767,781.43
基金赎 回款 14,620,694.46 37,150,830.80 51,771,525.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -51,578,819.51 -39,976,860.72 -91,555,680.23
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 5 月 25 日 （基 金合 同
生效日 ） 至 2017 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 132,940.79 35,477.88
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 1,329.18 152.69
结算备 付金 利息 收入 108,728.47 14,353.68
其他 - -
合计 242,998.44 49,984.25
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 5 月 25 日（ 基金 合
同生效 日） 至 2017 年 12 月
31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -140,740.27 272,935.12
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 38 页共 69 页
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -4,046,919.58 1,523,292.51
合计 -4,187,659.85 1,796,227.63
7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 5 月 25 日（ 基金 合同
生效日 ） 至 2017 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 14,697,062.08 7,671,317.60
减：卖 出股 票成 本总 额 14,837,802.35 7,398,382.48
买卖股 票差 价收 入 -140,740.27 272,935.12
7.4.7.12.3 股票投资收益—— 申购差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 5 月 25 日（ 基金 合
同生效 日） 至 2017 年 12 月
31 日
申购基 金份 额总 额 1,706,292,770.00 270,272,030.00
减：现 金支 付申 购款 总额 101,911,990.86 30,850,568.14
减：申 购股 票成 本总 额 1,608,427,698.72 237,898,169.35
申购差 价收 入 -4,046,919.58 1,523,292.51
7.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 5 月 25 日 （基 金合 同生
效日） 至 2017 年 12 月 31 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 1,315,271,494.70 170,359,225.93
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 1,394,567,953.37 169,945,573.04
基金投 资收 益 -79,296,458.67 413,652.89
7.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 收益。
7.4.7.15 衍生工具收益 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 39 页共 69 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 16,080.06 12,013.59
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 16,080.06 12,013.59
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -25,667,636.54 -3,314,841.72
——股 票投 资 43,223.68 -105,487.49
——债 券投 资 - -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 -25,710,860.22 -3,209,354.23
——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3.其他 - -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变
动产生 的预 估增 值税 -
-
合计 -25,667,636.54 -3,314,841.72
7.4.7.18 其他收入 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 40 页共 69 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 615,726.10 73,591.22
基金转 换费 收入 267,399.51 107,595.44
合计 883,125.61 181,186.66
7.4.7.19 交易费用
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 5 月 25 日（ 基金 合同生 效日 ）
至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,351,811.15 214,028.77
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 95,191.52 12,163.38
其中： 申购 费 29,811.02 3,962.63
赎回 费 216.22 44.40
其他费 用 65,164.28 8,156.35
合计 1,447,002.67 226,192.15
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月31 日
审计费 用 34,000.00 40,000.00
信息披 露费 240,000.00 -
银行汇 划费 3,566.90 1,559.57
其他 - 400.00
合计 277,566.90 41,959.57
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 41 页共 69 页
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金
珠海瑞 元祥 和股 权投 资基 金合伙 企业 （有 限合 伙） 基金管 理人 控股 子公 司的 控股子 公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际 资产 管 理（英 国） 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
广发纳 正（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 42 页共 69 页
广发证 券股 份有 限
公司
19,696,822.10 1.21% 1,199,838.00 0.48%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
18,344.14 1.54% 18,344.14 3.96%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,117.47 0.61% - -
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同
生效日 ）至2017 年12 月31
日 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 43 页共 69 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 119,769.25 46,785.16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 416,732.62 7,311.03
注： 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取管理 费。 本基 金管 理费 按前一 日基 金资 产
净值扣 除所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值后 的余 额 （ 若为 负数 ， 则 取 0）的 0.5%年费
率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值－前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 ， 若为 负数，
则 E 取 0
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同
生效日 ）至2017 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 23,953.82 9,357.08
注： 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取托管 费。 本基 金托 管费 按前一 日基 金资 产
净值扣 除所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值后 的余 额 （ 若为 负数 ， 则 取 0）的 0.1%的年
费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值－前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 ， 若为 负数，
则 E 取 0
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 44 页共 69 页
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发创 业 板 ETF 联接 A 广发创 业 板 ETF 联接 C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 24,713.17 24,713.17
广发证 券股 份有 限公
司
- 3,464.16 3,464.16
广发基 金管 理有 限公
司
- 216,327.43 216,327.43
合计 - 244,504.76 244,504.76
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发创 业板ETF 联接A 广发创 业板ETF 联接C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 5,688.03 5,688.03
广发证 券股 份有 限公
司
- 368.49 368.49
广发基 金管 理有 限公
司
- 42,713.72 42,713.72
合计 - 48,770.24 48,770.24
注：本基金 A 类基金份额 不收取销售服务 费， C 类 基金份额的销售 服务费按 前一日C类基
金份额 资产 净值 的0.20% （2018 年5月16 日 以前 ：0.40% ）年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销售服务费每日计提 ，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划
付指令 ， 经 基金托 管人 复 核后于 次月 前5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 划出 ， 由注 册登 记机构
代收，注册登记机构收到 后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法 定 节假日、公休日
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 45 页共 69 页
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017
年12 月31 日
广发创 业板ETF 联
接A
广发创 业板ETF 联接
C
广发创 业板ETF 联接
A
广发创 业板ETF 联接
C
基 金 合 同 生 效 日
（2017 年 5 月 25
日） 持 有的 基金 份额
- - 10,002,400.24 -
报告 期 初 持 有 的 基
金份额
10,002,400.24 - - -
报告期间申购/ 买入
总份额
- - - -
报告 期 间 因 拆 分 变
动份额
- - - -
减：报告期间赎回/
卖出总 份额
- - - -
报告 期 末 持 有 的 基
金份额
10,002,400.24 - 10,002,400.24 -
报告 期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
3.46% - 17.97% -
注：基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说
明书的 有关 规定 支付 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发创 业 板 ETF 联接 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 46 页共 69 页
广发创 业 板 ETF 联接 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月25 日 （基 金合 同 生效日）
至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
25,460,720.47 132,940.79 6,133,535.20 35,477.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 末持有 582,597,125.00 份目标 ETF 基金广 发创 业板 交易 型开 放式指 数证 券投 资
基金份 额， 占其 总份 额的 比例 为 31.79% 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 47 页共 69 页
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主 要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和 相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同 业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相 关的信用风险不重大。本 基金本报告期末及上年度 末未持有债券投资、资
产支持 化证 券投 资、 同业 存单投 资， 因此 与其 相关 的信用 风险 不重 大。
7.4.13.3 流动性风险 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 48 页共 69 页
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具，主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有 较好的流动性；在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能 够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中，本基金投资组合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中 金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型 （VAR ） 等方 法来 评估 投资 组合 中债券 的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 49 页共 69 页
日
资产
银行存 款 25,460,720.47 - - - 25,460,720.47
结算备 付金 12,533,639.38 - - - 12,533,639.38
存出保 证金 147,249.18 - - - 147,249.18
交易性 金融 资产 - - - 421,790,289.32
421,790,289.3
2
应收利 息 - - - 11,393.61 11,393.61
应收申 购款 - - - 1,732,739.99 1,732,739.99
其他资 产 - - - 70,706.05 70,706.05
资产总 计 38,141,609.03 - - 423,605,128.97 461,746,738.0
0
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,773,190.51 3,773,190.51
应付赎 回款 - - - 1,102,375.79 1,102,375.79
应付管 理人 报酬 - - - 16,862.56 16,862.56
应付托 管费 - - - 3,372.51 3,372.51
应付交 易费 用 - - - 463,582.32 463,582.32
应付销 售服 务费 - - - 41,540.91 41,540.91
其他负 债 - - - 274,345.82 274,345.82
负债总 计 - - - 5,675,270.42 5,675,270.42
利率敏 感度 缺口 38,141,609.03 - - 417,929,858.55 456,071,467.5
8
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,133,535.20 - - - 6,133,535.20
结算备 付金 1,858,182.25 - - - 1,858,182.25
存出保 证金 38,700.89 - - - 38,700.89
交易性 金融 资产 - - - 98,516,059.21 98,516,059.21
应收利 息 - - - 2,154.64 2,154.64
应收申 购款 - - - 455,742.11 455,742.11
其他资 产 - - - - -
资产总 计 8,030,418.34 -
-
98,973,955.96 107,004,374.3
0 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 50 页共 69 页
负债
应付证 券清 算款 - - - 758,336.93 758,336.93
应付赎 回款 - - - 1,127,943.71 1,127,943.71
应付管 理人 报酬 - - - 3,925.16 3,925.16
应付托 管费 - - - 785.00 785.00
应付交 易费 用 - - - 165,439.80 165,439.80
应付销 售服 务费 - - - 16,202.37 16,202.37
其他负 债 - - - 20,517.75 20,517.75
负债总 计 - - - 2,093,150.72 2,093,150.72
利率敏 感度 缺口 8,030,418.34
- - 96,880,805.24
104,911,223.5
8
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 外汇 投资 ，因 此无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（VAR ）等 指标 监控 投 资 组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 51 页共 69 页
资产净
值比例
（% ）
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,562,983.06 0.34 1,134,900.28 1.08
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 420,227,306.26 92.14 97,381,158.93 92.82
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 421,790,289.32 92.48 98,516,059.21 93.90
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 20,979,287.51 5,858,517.19
业绩比 较基 准下 降 5% -20,979,287.51 -5,858,517.19
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 52 页共 69 页
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余额 为人 民
币 421,790,289.32 元， 无 属于第 二层 级和 第三 层级 的金额 （2017 年 12 月 31 日：属 于第 一层 级的 余
额为人 民 币 98,085,404.21 元， 属 于第 二层 级的 余额 为 人民 币 430,655.00 元， 无属 于第三 层级 的金 额。 ）
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,562,983.06 0.34
其中： 股票 1,562,983.06 0.34
2 基金投 资 420,227,306.26 91.01
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
37,994,359.85 8.23
8 其他各 项资 产 1,962,088.83 0.42
9 合计 461,746,738.00 100.00
8.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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净值比 例(%)
1
广发创 业板
交易型 开放
式指数 证券
投资基 金
股票型
交易型 开
放式
广发基 金管 理有
限公司
420,227,306.26 92.14
8.3 期末按行业分类的股 票投资组合
8.3.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 204,204.00 0.04
B 采矿业
- -
C 制造业 770,520.16 0.17
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 6,136.00 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
408,055.78 0.09
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
8,680.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
12,000.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,385.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
44,113.72 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
76,888.40 0.02
S 综合
- -
合计 1,562,983.06 0.34
8.3.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300498 温氏股 份 7,800 204,204.00 0.04
2 300750 宁德时 代 1,000 73,800.00 0.02
3 300059 东方财 富 5,000 60,500.00 0.01
4 300618 寒锐钴 业 720 53,337.60 0.01
5 300124 汇川技 术 2,100 42,294.00 0.01
6 300033 同花顺 1,000 38,200.00 0.01
7 300699 光威复 材 1,000 35,800.00 0.01
8 300413 芒果超 媒 900 33,309.00 0.01
9 300024 机器人 2,410 31,860.20 0.01
10 300253 卫宁健 康 2,500 31,150.00 0.01
11 300408 三环集 团 1,800 30,456.00 0.01
12 300142 沃森生 物 1,500 28,650.00 0.01
13 300558 贝达药 业 800 25,576.00 0.01
14 300072 三聚环 保 2,500 24,600.00 0.01
15 300315 掌趣科 技 6,700 23,651.00 0.01
16 300628 亿联网 络 300 23,298.00 0.01
17 300003 乐普医 疗 1,100 22,891.00 0.01
18 300496 中科创 达 1,000 22,100.00 0.00
19 300212 易华录 1,000 20,720.00 0.00
20 300418 昆仑万 维 1,500 19,290.00 0.00
21 300168 万达信 息 1,600 19,184.00 0.00
22 300377 赢时胜 1,700 18,768.00 0.00
23 300616 尚品宅 配 300 18,231.00 0.00
24 300383 光环新 网 1,429 18,105.43 0.00
25 300113 顺网科 技 1,365 17,349.15 0.00
26 300347 泰格医 药 400 17,100.00 0.00
27 300308 中际旭 创 400 16,276.00 0.00
28 300070 碧水源 2,000 15,600.00 0.00
29 300015 爱尔眼 科 568 14,938.40 0.00
30 300078 思创医 惠 1,500 14,910.00 0.00
31 300296 利亚德 1,900 14,611.00 0.00
32 300373 扬杰科 技 1,000 14,440.00 0.00
33 300601 康泰生 物 400 14,312.00 0.00
34 300459 金科文 化 1,900 13,965.00 0.00 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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35 300073 当升科 技 500 13,845.00 0.00
36 300226 上海钢 联 300 13,659.00 0.00
37 300098 高新兴 2,000 13,520.00 0.00
38 300294 博雅生 物 500 13,495.00 0.00
39 300367 东方网 力 1,500 13,305.00 0.00
40 300203 聚光科 技 500 12,825.00 0.00
41 300666 江丰电 子 300 12,396.00 0.00
42 300115 长盈精 密 1,500 12,285.00 0.00
43 300001 特锐德 700 12,271.00 0.00
44 300244 迪安诊 断 796 12,075.32 0.00
45 300676 华大基 因 200 12,000.00 0.00
46 300166 东方国 信 1,100 11,396.00 0.00
47 300251 光线传 媒 1,464 11,126.40 0.00
48 300014 亿纬锂 能 700 11,004.00 0.00
49 300474 景嘉微 300 10,848.00 0.00
50 300182 捷成股 份 2,500 10,725.00 0.00
51 300274 阳光电 源 1,200 10,704.00 0.00
52 300679 电连技 术 360 9,817.20 0.00
53 300355 蒙草生 态 2,500 9,725.00 0.00
54 300088 长信科 技 2,300 9,545.00 0.00
55 300287 飞利信 2,500 9,450.00 0.00
56 300027 华谊兄 弟 2,000 9,380.00 0.00
57 300741 华宝股 份 300 9,321.00 0.00
58 300036 超图软 件 500 9,165.00 0.00
59 300133 华策影 视 1,000 8,960.00 0.00
60 300058 蓝色光 标 2,000 8,680.00 0.00
61 300285 国瓷材 料 500 8,335.00 0.00
62 300002 神州泰 岳 2,500 8,250.00 0.00
63 300316 晶盛机 电 800 8,016.00 0.00
64 300170 汉得信 息 800 7,824.00 0.00
65 300180 华峰超 纤 700 7,805.00 0.00
66 300083 劲胜智 能 3,300 7,788.00 0.00
67 300463 迈克生 物 498 7,270.80 0.00
68 300010 立思辰 1,000 7,260.00 0.00
69 300266 兴源环 境 2,000 7,060.00 0.00
70 300199 翰宇药 业 754 7,042.36 0.00
71 300207 欣旺达 800 6,872.00 0.00
72 300324 旋极信 息 1,100 6,171.00 0.00
73 300055 万邦达 800 6,136.00 0.00
74 300458 全志科 技 300 6,000.00 0.00
75 300188 美亚柏 科 460 5,989.20 0.00
76 300476 胜宏科 技 500 5,850.00 0.00
77 300020 银江股 份 900 5,832.00 0.00
78 300053 欧比特 700 5,712.00 0.00 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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79 300068 南都电 源 400 5,688.00 0.00
80 300433 蓝思科 技 800 5,208.00 0.00
81 300159 新研股 份 1,100 5,071.00 0.00
82 300101 振芯科 技 500 4,950.00 0.00
83 300634 彩讯股 份 200 4,774.00 0.00
84 300145 中金环 境 1,460 4,745.00 0.00
85 300038 数知科 技 500 4,665.00 0.00
86 300310 宜通世 纪 900 4,563.00 0.00
87 300409 道氏技 术 300 3,933.00 0.00
88 300134 大富科 技 400 3,760.00 0.00
89 300323 华灿光 电 500 3,615.00 0.00
90 300364 中文在 线 700 3,388.00 0.00
91 300431 暴风集 团 400 3,336.00 0.00
92 300085 银之杰 400 3,184.00 0.00
93 300450 先导智 能 100 2,894.00 0.00
94 300317 珈伟新 能 600 2,820.00 0.00
95 300116 坚瑞沃 能 2,000 2,720.00 0.00
96 300156 神雾环 保 700 2,541.00 0.00
97 300026 红日药 业 300 915.00 0.00
8.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300498 温氏股 份 153,725,169.68 146.53
2 300059 东方财 富 83,711,637.24 79.79
3 300003 乐普医 疗 49,567,639.58 47.25
4 300124 汇川技 术 46,888,113.02 44.69
5 300136 信维通 信 42,946,591.73 40.94
6 300015 爱尔眼 科 42,185,364.54 40.21
7 300408 三环集 团 40,433,755.29 38.54
8 300142 沃森生 物 40,004,924.51 38.13
9 300122 智飞生 物 35,532,294.23 33.87
10 300024 机器人 34,114,816.13 32.52
11 300070 碧水源 32,363,307.72 30.85
12 300347 泰格医 药 29,328,629.44 27.96
13 300072 三聚环 保 29,242,821.58 27.87
14 300017 网宿科 技 27,952,283.70 26.64
15 300296 利亚德 26,830,969.54 25.57 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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16 300144 宋城演 艺 25,429,258.45 24.24
17 300253 卫宁健 康 24,924,595.82 23.76
18 300168 万达信 息 23,453,714.42 22.36
19 300383 光环新 网 20,717,666.40 19.75
20 300601 康泰生 物 19,520,642.35 18.61
21 300315 掌趣科 技 19,418,956.93 18.51
22 300146 汤臣倍 健 19,109,229.53 18.21
23 300009 安科生 物 18,632,646.26 17.76
24 300166 东方国 信 18,536,076.58 17.67
25 300027 华谊兄 弟 17,332,736.88 16.52
26 300274 阳光电 源 16,056,623.40 15.30
27 300088 长信科 技 16,029,290.28 15.28
28 300450 先导智 能 15,993,315.59 15.24
29 300251 光线传 媒 15,213,271.67 14.50
30 300073 当升科 技 15,061,883.00 14.36
31 300203 聚光科 技 14,715,413.50 14.03
32 300316 晶盛机 电 14,343,088.28 13.67
33 300182 捷成股 份 14,211,804.00 13.55
34 300418 昆仑万 维 14,208,670.70 13.54
35 300113 顺网科 技 14,189,439.66 13.53
36 300170 汉得信 息 13,816,044.82 13.17
37 300271 华宇软 件 13,420,447.35 12.79
38 300433 蓝思科 技 13,219,160.11 12.60
39 300014 亿纬锂 能 13,059,954.00 12.45
40 300558 贝达药 业 12,895,055.62 12.29
41 300055 万邦达 12,330,585.96 11.75
42 300463 迈克生 物 12,237,605.50 11.66
43 300058 蓝色光 标 12,224,342.63 11.65
44 300355 蒙草生 态 11,789,221.00 11.24
45 300001 特锐德 11,727,706.46 11.18
46 300033 同花顺 11,680,799.00 11.13
47 300377 赢时胜 11,677,928.06 11.13
48 300068 南都电 源 11,482,111.30 10.94
49 300133 华策影 视 11,449,077.35 10.91
50 300287 飞利信 11,418,822.67 10.88
51 300180 华峰超 纤 11,348,135.57 10.82
52 300226 上海钢 联 11,282,560.00 10.75
53 300699 光威复 材 11,274,385.00 10.75
54 300244 迪安诊 断 10,844,081.69 10.34
55 300199 翰宇药 业 10,706,013.10 10.20
56 300026 红日药 业 10,523,873.51 10.03
57 300207 欣旺达 10,311,327.09 9.83
58 300098 高新兴 10,290,970.52 9.81
59 300010 立思辰 10,128,663.00 9.65 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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60 300222 科大智 能 9,906,902.30 9.44
61 300285 国瓷材 料 9,890,743.00 9.43
62 300115 长盈精 密 9,691,241.00 9.24
63 300159 新研股 份 9,588,024.43 9.14
64 300367 东方网 力 9,488,272.45 9.04
65 300413 芒果超 媒 9,345,811.00 8.91
66 300750 宁德时 代 9,030,539.00 8.61
67 300002 神州泰 岳 9,020,071.30 8.60
68 300053 欧比特 8,826,347.93 8.41
69 300294 博雅生 物 8,779,298.40 8.37
70 300145 中金环 境 8,607,334.18 8.20
71 300078 思创医 惠 8,398,738.51 8.01
72 300496 中科创 达 7,783,052.36 7.42
73 300431 暴风集 团 7,466,316.36 7.12
74 300212 易华录 7,414,128.84 7.07
75 300459 金科文 化 7,304,425.44 6.96
76 300188 美亚柏 科 7,140,552.00 6.81
77 300101 振芯科 技 6,754,378.40 6.44
78 300323 华灿光 电 6,684,759.00 6.37
79 300083 劲胜智 能 6,489,538.60 6.19
80 300085 银之杰 6,344,056.80 6.05
81 300156 神雾环 保 6,200,881.00 5.91
82 300038 数知科 技 6,101,739.38 5.82
83 300266 兴源环 境 6,045,273.00 5.76
84 300364 中文在 线 5,879,744.22 5.60
85 300134 大富科 技 5,436,556.28 5.18
86 300409 道氏技 术 4,935,618.00 4.70
87 300373 扬杰科 技 4,846,277.08 4.62
88 300036 超图软 件 4,831,072.84 4.60
89 300020 银江股 份 4,681,250.14 4.46
90 300324 旋极信 息 4,404,505.50 4.20
91 300458 全志科 技 3,700,935.32 3.53
92 300310 宜通世 纪 3,372,381.60 3.21
93 300476 胜宏科 技 3,267,732.69 3.11
94 300077 国民技 术 2,378,918.00 2.27
95 300197 铁汉生 态 2,349,153.00 2.24
96 300257 开山股 份 2,108,881.00 2.01
注： 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票 ， 此 外， “ 买入金 额 ” （或 “ 买 入股 票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收 入 ” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300498 温氏股 份 1,206,885.00 1.15
2 300059 东方财 富 689,617.00 0.66
3 300124 汇川技 术 459,019.00 0.44
4 300136 信维通 信 426,450.00 0.41
5 300408 三环集 团 377,932.46 0.36
6 300003 乐普医 疗 377,025.00 0.36
7 300072 三聚环 保 339,414.00 0.32
8 300142 沃森生 物 328,263.00 0.31
9 300070 碧水源 325,083.00 0.31
10 300024 机器人 323,564.98 0.31
11 300015 爱尔眼 科 302,590.12 0.29
12 300017 网宿科 技 300,421.00 0.29
13 300122 智飞生 物 271,153.00 0.26
14 300296 利亚德 244,310.00 0.23
15 300315 掌趣科 技 219,874.30 0.21
16 300027 华谊兄 弟 219,693.00 0.21
17 300347 泰格医 药 214,288.00 0.20
18 300168 万达信 息 201,459.00 0.19
19 300144 宋城演 艺 194,688.56 0.19
20 300253 卫宁健 康 193,969.58 0.18
8.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,611,098,597.17
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 14,697,062.08
8.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 60 页共 69 页
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.13.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
147,249.18
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
11,393.61
5 应收申 购款
1,732,739.99
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
- 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 61 页共 69 页
8
其他
70,706.05
9
合计
1,962,088.83
8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发创 业 板 ETF
联接 A
39,694 7,287.81 10,043,761.86 3.47% 279,238,573.32 96.53%
广发创 业 板 ETF
联接 C
10,029 33,622.32 102,722,679.89 30.46% 234,475,567.89 69.54%
合计 49,723 12,599.41 112,766,441.75 18.00% 513,714,141.21 82.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发创 业 板 ETF 联接 A 540,567.01 0.1869%
广发创 业 板 ETF 联接 C 716,655.21 0.2125%
合计 1,257,222.22 0.2007%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 62 页共 69 页
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发创 业 板 ETF 联接 A 0~10
广发创 业 板 ETF 联接 C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发创 业 板 ETF 联接 A 0
广发创 业 板 ETF 联接 C 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,002,400.2
4
1.60% 10,002,400.2
4
1.60% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 65,152.32 0.01% - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,067,552.5
6
1.61% 10,002,400.2
4
1.60% 三年
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位： 份
项目 广发创 业 板 ETF 联接 A 广发创 业 板 ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （2017 年 5 月 25
日）基 金份 额总 额
22,542,778.35 3,043,134.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 55,671,235.16 51,918,517.80
本报告 期基 金总 申购 份额 348,888,884.12 837,779,710.84
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 115,277,784.10 552,499,980.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 289,282,335.18 337,198,247.78 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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§ 11
重 大 事件揭 示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2018 年 2 月 6 日发 布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起 ，聘 任张 芊 女士担 任公 司副
总经理 ； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公 告， 自 2018 年 9 月 28 日 起， 聘 任王 凡先 生担任 公司 副总 经理 ；
于 2018 年 11 月 3 日 发布 公告， 自 2018 年 11 月 2 日起， 聘任 邱春 杨先 生担 任公司 督察 长， 段西 军
先生不 再担 任公 司督 察长 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起 ， 本基金 管理 人改 聘安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）提 供审 计
服务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 相关 高级 管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 8 19,696,822.10 1.21% 18,344.14 1.54% -
方正证 券 7 1,606,086,852.15 98.79% 1,174,538.97 98.46% -
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - - 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - 减少 2 个
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
中山证 券 1 - - - - 新增 1 个
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - 减少 2 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - - 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 65 页共 69 页
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
华菁证 券 2 - - - - 新增 2 个
华林证 券 1 - - - - 新增 1 个
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 3 - - - - 新增 2 个
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
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11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于增 加百 度百 盈为 旗下 部分基 金销 售机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-12-20
2
关于增 加红 塔证 券为 旗下 部分基 金销 售机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-12-18
3
关于增 加西 藏东 方财 富证 券为旗 下部 分基 金
销售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-12-17
4
关于增 加光 大银 行为 旗下 部分基 金销 售机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-12-13
5
关于增 加华 兴银 行为 旗下 部分基 金销 售机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-11-14
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中银 国际 证
券为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-08-20
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 唐鼎 耀华 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-08-01
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 民商 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-08-01
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 微众 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-07-30
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广州 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-07-24
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万和 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-07-11
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国融 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-06-26
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 首创 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-06-13
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 内蒙 古银 行
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-06-01
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华融 湘江 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-06-01
16
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 信诚 基金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-05-25
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 工商 银行 为
广发睿 毅领 先混 合型 证券 投资基 金销 售机 构
并调整 部分 基金 销售 起点 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-05-17
18
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 西安 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-05-16
19
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 实
施销售 服务 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-05-15
20
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华泰 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-04-04 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 67 页共 69 页
21
关于广 发创 业板 交易 型开 放式指 数证 券投 资
基金发 起式 联接 基金 修改 基金合 同的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-03-22
22
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
华信证 券开 通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-03-07
23
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中正 达广 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-02-05
24
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-02-05
25
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万联 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-31
26
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中山 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-26
27
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华西 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-26
28
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华宝 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-26
29
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国联 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-26
30
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东兴 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-26
31
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 德州 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-26
32
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 基
金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-26
33
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 君德 汇
富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-26
34
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 创金 启
富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-26
35
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 建投 期
货为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19
36
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙商 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19
37
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 金观 诚
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19
38
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 宜信 普泽 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19
39
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 世纪 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19
40
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 厦门 鑫鼎 盛
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19
41
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 泉州 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19
42
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华龙 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19 广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 68 页共 69 页
43
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国盛 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19
44
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 民族 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19
45
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 方正 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-19
46
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 海银 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-12
47
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 嘉实 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2018-01-08
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发创 业板交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金募集 的文 件
2.《广 发创 业板 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金基 金合 同》
3.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
4.《广 发创 业板 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金托 管协 议》
5.法律 意见 书
6.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也 可按 工本 费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2018 年年 度报 告
第 69 页共 69 页
广发基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
