对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发信息联接A(000942)

广发信息联接:2018年年度报告查看PDF公告

广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 
 
 
 
 
广 发 中证 全 指信 息 技术 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金发
起 式 联接 基 金 
2018 年 年度 报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一九 年三 月三十 日广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 
第 2 页共 73 页 
§ 1


重 要 提示及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 3 页共 73 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 12 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 15 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 17 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 18 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 19 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 19 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 19 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 19 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 19 6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 19 6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 20 6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 20 6.4 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 20 6.5 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 20 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 23 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 25 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 26 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 51 8.2 期 末投 资目 标基 金明 细 ................................................................................................................ 52 8.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 52 8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 53 8.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 62 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 4 页共 73 页 8.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 64 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 64 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 64 8.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 64 8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 64 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 64 8.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 64 8.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 65 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 65 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 65 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 66 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 66 9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 66 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 67 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 67 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 67 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 67 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 67 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 67 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 67 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 68 11.7 基金 租 用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 68 11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 69 § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 71 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .......................................... 71 § 13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 72 13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 72 13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 72 13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 72


广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 5 页共 73 页 § 2


基 金 简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金发起 式联 接基 金 基金简 称 广发信 息技 术联 接 基金主 代码 000942 交易代 码 000942 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 29 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 328,040,699.69 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000942 002974 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 204,440,203.88 份 123,600,495.81 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 基金主 代码 159939 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 8 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2015 年 2 月 5 日 基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 6 页共 73 页 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ,紧密跟踪 标的 指 数,追 求跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 本基金 为 ETF 联接基金, 主要通 过投 资于 目标 ETF 实现对 标的 指数 的 紧密跟 踪。本 基金 力争 将 本基金 净值增 长率 与业 绩 比较基 准之间 的日 均 跟踪偏 离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以 内, 年化 跟踪 误差控 制 在 4%以内。 业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金, 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币市场 基金。 本基 金为 指 数型基 金,具 有与 标的 指 数、以 及标的 指数 所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构建指 数化 投资 组合 ,并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 的调整 。本 基金 投资 于标 的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产净 值 的 95% 。 业绩比 较基 准 中证全 指信 息技 术指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ,主 要采 用完 全复 制法跟 踪标 的指 数的 表现, 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 邱春杨 王永民 联系电 话 020-83936666 010-66594896 电子邮 箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 95105828 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6号105 室-49848 (集 中办 公区) 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 7 页共 73 页 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码 510308 100818 法定代 表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙 ) 中国


北京 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 § 3


主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术 联接 C 本期已 实现收 益 -19,180,993 .94 -9,098,014. 12 -12,824,093.9 6 -662,199.46 -33,874,452.9 9 -104,914.42 本期利 润 -60,605,786 .08 -34,747,804 .39 2,943,665.68 -500,367.00 -88,963,928.6 1 -963,050.98 加权平 均基金 份额本 -0.3013 -0.4086 0.0130 -0.0381 -0.3330 -0.1658 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 8 页共 73 页 期利润 本期加 权平均 净值利 润率 -33.52% -47.79% 1.26% -3.67% -30.66% -15.10% 本期基 金份额 净值增 长率 -31.37% -31.50% 0.24% 0.07% -24.72% -10.46% 3.1.2 期末 数 据 和 指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 广发信 息技 术 联接 A 广发信 息技 术 联接 C 广发信 息技 术 联接 A 广发信 息技 术 联接 C 广发信 息技 术 联接 A 广发信 息技 术联 接 C 期末可 供分配 利润 -60,160,897 .95 -36,629,058 .88 5,837,692.36 898,573.84 6,985,476.98 228,552.60 期末可 供分配 基金份 额利润 -0.2943 -0.2964 0.0282 0.0271 0.0257 0.0264 期末基 金资产 净值 144,279,305 .93 86,971,436. 93 212,516,656. 67 34,034,205.8 1 278,783,297. 15 8,881,412.02 期末基 金份额 净值 0.7057 0.7036 1.0282 1.0271 1.0257 1.0264 3.1.3 累计 期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术 联接 C 基金份 额累计 净值增 长率 -29.44% -38.62% 2.82% -10.40% 2.57% -10.46% 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 9 页共 73 页 1.广发信息技术联 接 A : 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -12.32% 2.01% -12.87% 2.05% 0.55% -0.04% 过去六 个月 -21.48% 1.84% -22.43% 1.88% 0.95% -0.04% 过去一 年 -31.37% 1.82% -33.44% 1.86% 2.07% -0.04% 过去三 年 -48.21% 1.66% -50.17% 1.70% 1.96% -0.04% 自基金 合同 生 效起至 今 -29.44% 2.07% -26.34% 2.11% -3.10% -0.04% 2.广发信息技术联 接 C : 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -12.37% 2.02% -12.87% 2.05% 0.50% -0.03% 过去六 个月 -21.54% 1.84% -22.43% 1.88% 0.89% -0.04% 过去一 年 -31.50% 1.82% -33.44% 1.86% 1.94% -0.04% 自基金 合同 生 效起至 今 -38.62% 1.41% -41.90% 1.44% 3.28% -0.03% 注: (1) 业绩 比较 基准 : 95%× 中 证全 指信 息技 术指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 (税 后 ) 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较


广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2015 年 1 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日) 1、广发信息技术联 接 A 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 10 页共 73 页 2、广发信息技术联 接 C 3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 1、广发信息技术联 接 A 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 11 页共 73 页 注:本 基 金 A 类 合同生 效 当年(2015 年 )按 实际 存 续期计 算, 未按 自然 年度 折算。 2、广发信息技术联 接 C 注:本 基 金 C 类合 同生 效 当年(2016 年 )按 实际 存 续期计 算, 未按 自然 年度 折算。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 12 页共 73 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 1、广 发信 息技 术联 接 A : 本基 金 A 类 过去 三年未 进 行利润 分配 。 2、广 发信 息技 术联 接 C : 本基 金 C 类自 合同 生效 日 (2016 年 7 月 6 日 )至 报 告期末 未进 行利 润分 配。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会 下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 31 个 部门: 宏观策 略部 、 价 值投 资 部、策略投资部、成长投 资部、专户投资部、固定 收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产 配置部、国际业务部、研 究发展部、产品设计部、 营销管理部、机构理财部 、渠道管理总部、养老 金与战略业务部、北京分 公司、广州分公司、上海 分公司、互联网金融部、 中央交易部、基金会计 部、注册登记部、信息技 术部、合规稽核部、金融 工程与风险管理部、规划 发展部、人力资源部、 财务部、综合管理部 、北 京办事处。此外,还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管 理有限 公司 (香 港子 公司 ) ,参股 了证 通股 份有 限公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日 ,本基 金管 理人 管理 一百 八十一 只开 放式 基金 ,管 理资产 规模 为 4684 亿元。同时,公司还管理 着多个特定客户资产管理 投资组合、社保基金投资 组合和养老基金投资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 13 页共 73 页 任职日 期 离任日 期 霍华明 本基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 信息 技 术交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 医药 卫 生交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 医药 卫 生交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 发起 式 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 中证基 建工 程 指数型 发起 式 证券投 资基 金 的基金 经理 ; 广发中 证京 津 冀协同 发展 主 题交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 的基 金 经理; 广发 中 证京津 冀协 同 发展主 题交 易 型开放 式指 数 证券投 资基 金 发起式 联接 基 金的基 金经 理 2017-04-2 0 - 10 年 霍 华 明 先 生 , 理 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 登 记 部 核 算 专 员 、 数 量 投 资 部 数 据 分析员 、 ETF 基金助 理兼 研究员 。 陆志明 本基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 可选 消 费交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 医药 卫 生交易 型开 放 2015-01-2 9 - 19 年 陆 志 明 先 生 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 大 鹏 证 券 有 限 公 司 研 究 员 , 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 部 门 总 监 , 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 经 理 、 指 数 投 资 部 副 总 经理、 广发 中小 板 300 交 易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 14 页共 73 页 式指数 证券 投 资基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 信息 技 术交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 金融 地 产交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 可选 消 费交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 发起 式 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指医 药 卫生交 易型 开 放式指 数证 券 投资基 金发 起 式联接 基金 的 基金经 理; 广 发中证 全指 能 源交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 原材 料 交易型 开放 式 指数证 券投 资 基金的 基金经 理;广 发中 证 全指主 要消 费 交易型 开放 式 指数证 券投 资 基金的 基金 经 理;广 发中 证 全指金 融地 产 交易型 开放 式 指数证 券投 资 基金发 起式 联 接基金 的基 金 月 28 日) 、广 发中 小 板 300 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金基 金经 理( 自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金基 金经理 (自2012 年 5 月7 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发 中证 百度百 发策略 100 指数 型证 券投 资基金 基金经 理 ( 自 2014 年 10 月 30 日 至 2016 年 7 月 28 日 ) 、 广 发中证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 ( 自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发 中证 全指能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 月 9 日) 、 广发 中证 全指 原材 料交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式联接 基金 基金 经理 (自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日) 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接基金 基金 经理 (自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日) 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 15 页共 73 页 经理; 广发 中 证全指 工业 交 易型开 放式 指 数证券 投资 基 金的基 金经 理;广 发中 证 全指工 业交 易 型开放 式指 数 证券投 资基 金 发起式 联接 基 金的基 金经 理;量 化投 资 部副总 经理 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金 持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金运作合法 合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库,投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授 权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。 在交易过 程中,中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则, 公平分配投 资指令 。 公 司原 则上 禁止 不同组 合间 的同 日反 向交 易 ( 指数型 基金 除外 ) ; 对 于不同 投资 组合 间的 同 时同向 交易 ,公 司可 以启 用公平 交易 模块 ,确 保交 易的公 平。 公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案 和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ; 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 16 页共 73 页 第三方信息,对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查,并由相关投资组合 经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释; 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5 日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析,发现异 常 情况再做进一步的调查 和核实 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 该组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内 进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况,但成交较少的 单边交易量不超过该证 券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 作为 ETF 联接基 金, 本基 金秉承 指数 化被 动投 资策 略, 主 要持 有广 发中 证全 指信息 技 术 ETF 及 指数成 份股等,间接复制 指数,同时积极应对成份 股调整、基金申购赎回等 因素对指数跟踪效果带 来的冲 击, 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。 2018 年, 受中 国经 济去 杠 杆、 中美 贸易 问题 、 美元 加息 、 中 国经 济下 行压 力 增大以 及企 业质 押 平仓等 问题 的影 响 ,A 股 市场大 幅度 调整 。 管理 层 出台了 一系 列的 稳经 济政 策, 对于 A 股也 出台 了 相关利好政策,地方政府 出台资金排解上市企业质 押问题,允许保险资金设 立专项资金化解质押流 动性问题等。另外,政府 一再强调了民营经济在整 体经济作用中的重要性。 众多政策的密集出台, 有利 于 A 股 市场 底部 区域 的夯实 。2018 年上 证综 指 全 年下 跌 24.59% ,深 证成 指全年 下 跌 34.42% , 创业板 指下跌 28.65% , 中 小板指 下跌 37.75% ,而 中 证全指 信息 技术 指数 下跌 35.22% ,跌 幅相 对较 大,这 是由 于全 指信 息指 数成份 股的 商誉 普遍 较高 ,很多 企业 需要 对商 誉进 行减值 处理 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 17 页共 73 页 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 A 类 份额净 值增 长率 为-31.37% ,C 类 份额 净值 增长 率为-31.50% ,同 期业 绩基准 收益 率为-33.44% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 预计 2019 年, 随 着财 政刺 激效果 的弱 化, 美国 经济 将走弱 , 这 有利 于中 美贸 易的缓 和。 另外 随 着国内 稳基 建、 适度 减税 增加企 业活 力等 政策 的推 进, 国 内经 济有 望站 稳。 目前 A 股的 估值 水平 合 理偏低 ,无 论从 破净 的公 司数量 、公 司的 业绩 增长 、增持 与回 购的 企业 数量 上进行 判断 ,A 股是不 错的长 期投 资标 的之 一。 预计 2019 年 5G 开始 正式 商用, 并且 试点 城市 有扩 大的趋 势。5G 商用可 以有效带动信息技术产业 链快速发展,一是大量网 络设备采购,二是手机终 端升级换代,三是推动 开发出 更多 应用 程序 。 另 外从间 接贡 献看 ,5G 与云 计算、 大数 据、 人工 智能 等技术 深度 融合 , 将 支 撑传统产业研发设计、生 产制造、管理服务等生产 流程的全 面深刻变革,为 传统产业优化结构、提 质增效 助一 臂之 力。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,本基金管理 人根据法律法规、监管规 则的变化和业务发展情况 ,坚持从保护基金 份额持有人利益出发,积 极推动主动全面合规管理 ,持续完善内控机制,进 一步加强内部风险的控 制与防 范, 有效 保障 了法 律法规 、 监 管要 求和 各项 规章制 度的 落实 , 保 证了 基金合 同得 到严 格履 行 。 本年度 主要 的监 察稽 核工 作如下 : (1) 结合 《关 于规 范金 融 机构资 产管 理业 务的 指导 意见》 、 《证 券期 货经 营机 构私募 资产 管理 业 务管理 办法 》 及其 配套 规则 、 《关 于进 一步 规范 货币 市 场基金 互联 网销 售 、 赎 回相 关服务 的指 导意 见》 等各项监管新规,从公司 发展和业务创新需求出发 对内部管理制度进行了修 订、完善,进一步优化 业务流 程, 确保 各项 监管 要求全 面落 实。 (2) 积极 开展 形式 多样 的 合规教 育培 训, 提升 员工 整体合 规意 识和 规范 履职 能力; 大力 推广 “ 全 员合规 、合 规从 管理 层做 起、合 规创 造价 值、 合规 是公司 生存 基础 ” 理 念, 营 造合规 经营 文化 。 (3) 构建 贯穿 公司 各业 务 和产品 条线 的合 规咨 询服 务体系 , 积极 参与 新产 品、 新业务 评估 工作 , 提供合 规意 见和 建议 ,保 障新产 品、 新业 务合 规开 展。 (4 ) 按 照审 慎经 营原 则 , 对公司 内部 重要 规章 制度 、 重 大决 策 、 产 品和 业务 方案 、 重 要法 律文 本、对 外披 露材 料等 进行 合规性 审查 ,严 把合 规质 量关。 (5) 严 守合 规底 线, 强 化 对投资、 研究、 交易 等关 键环节 实时 监控, 严格 落 实公平 交易、 关联 交易、 异常 交易 管控 要求 ,严防 内幕 交易 、利 益输 送、市 场操 纵等 违法 违规 行为。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 18 页共 73 页 (6) 加 强投 资组 合日 常合 规风险 监测 , 优 化升 级合 规风控 系统 , 提 升合 规风 险管理 信息 化、 精 细化水 平。 (7)不断优化完善信息披 露工作机制,提升信息披 露效率和质量,确保信息 披露真实、准确、 完整、 及时 。 (8) 定 期组 织开 展内 部审 计、 专 项稽 核、 合 规有 效 性评估 , 对 公司 前中 后各 业务环 节开 展自 查 自纠, 及时 排除 风险 隐患 和漏洞 ,促 进合 规和 内控 管理水 平的 提升 ,保 障公 司稳健 经营 。 本基金管理人承诺将坚持 诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产, 积极健全内部管理 制度,不断提高监察稽核 工作的科学性和有效性, 努力防范各种风险,切实 保护基金资产的安全与 利益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施 。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的公司领导、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进 行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。


4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 19 页共 73 页 § 5


托 管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在对广 发中证全指信息技 术交易型 开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金(以下称 “ 本基金 ” )的托管过 程中,严格遵守 《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等 情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和 完 整。 § 6


审 计 报告 安永华 明(2019 )审 字 第 60873695_G50 号 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 全体 持有人 : 6.1 审计意见 我们审计了广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金的财务报表, 包括 2018 年 12 月 31 日 的资产 负债 表,2018 年度 的利润 表和 所有 者权 益( 基金净 值) 变动 表以 及 相关财 务报 表附 注。 我们认为,后附的广发中 证全指信息技术交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广发中证 全指信息技术交易型开 放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 20 页共 73 页 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则, 我们独立于广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金,并履行了职业 道德方面的其他责任。我 们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为 发表审计意见提供了基 础。 6.3 其他信息 广发中证全指信息技术交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金对其 他信息负责。其他 信息包 括年 度报 告中 涵盖 的信息 ,但 不包 括财 务报 表和我 们的 审计 报告 。 我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审 计,我们的责任是阅读其 他信息,在此过程中,考 虑其他信息是否与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们应当报 告该事实。在这方 面,我 们无 任何 事项 需要 报告。 6.4 管理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护 必要的 内部 控制 ,以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 在编制财务报表时,管理 层负责评估广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发 起式联 接基 金的 持续 经营 能力, 披露 与持 续经 营相 关的事 项 ( 如适 用) , 并运 用持续 经营 假设 , 除 非 计划进 行清 算、 终止 运营 或别无 其他 现实 的选 择。 治理层负责监督广发中证 全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金的财务 报告过 程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证,但并不能保证按照 审 计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来 可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策, 则通 常认 为错 报是 重大的 。 在按照审计准则执行审计 工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 21 页共 73 页 执行以 下工 作: (1) 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 , 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这 些风险 , 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 , 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、 故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的 重大 错报的风险高于未能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。 (2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 , 以 设计 恰当 的审 计程序 , 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发 表意见 。 (3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。 (4) 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 , 根 据获取 的审 计 证据, 就可 能导 致 对广发中证全指信息技术 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金持 续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存 在重大不确定性,审计 准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露;如 果披露不充分,我们应 当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而 ,未来的事项或情况可 能导致 广发 中证 全指 信息 技术交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金不能 持续 经营 。 (5)评价财务报表的总体 列报、结构和内容(包括 披露) ,并评价财 务报表是 否公允反映相关 交易和 事项 。 我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ,包括沟通我们在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师








李明 明 中国


北京 2019 年 3 月 28 日 § 7


年 度 财务报 表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 上年度末 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 22 页共 73 页 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 18,142,510.42 16,747,397.44 结算备 付金


126,879.83 354,183.72 存出保 证金


54,391.96 44,658.80 交易性 金融 资产 7.4.7.2 215,525,004.33 231,910,891.38 其中: 股票 投资


5,788,535.68 4,754,593.14 基金投 资


209,736,468.65 227,156,298.24 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 3,489.11 3,976.49 应收股 利


- - 应收申 购款


549,451.53 749,513.11 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 10,792.30 157,371.53 资产总计


234,412,519.48 249,967,992.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


1,813,171.96 388,941.76 应付赎 回款


950,182.15 2,540,402.40 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 23 页共 73 页 应付管 理人 报酬


7,471.86 9,300.03 应付托 管费


1,494.38 1,860.00 应付销 售服 务费


14,488.59 9,227.84 应付交 易费 用 7.4.7.7 40,845.01 145,510.55 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 334,122.67 321,887.41 负债合计


3,161,776.62 3,417,129.99 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 328,040,699.69 239,814,596.28 未分配 利润 7.4.7.10 -96,789,956.83 6,736,266.20 所有者权益合计


231,250,742.86 246,550,862.48 负债和所有者权益总 计


234,412,519.48 249,967,992.47 注:报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ,广 发信 息技 术 联接 A 基金 份额 净值人 民 币 0.7057 元, 基 金份额 总 额 204,440,203.88 份; 广发 信息 技术 联接 C 基 金份 额净 值人 民币 0.7036 元 ,基 金份 额总 额 123,600,495.81 份; 总份 额 总额 328,040,699.69 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


-94,303,440.39 3,374,864.75 1.利息 收入


145,726.16 142,699.99 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 145,726.16 142,698.27 债券利 息收 入


- 1.72 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 24 页共 73 页 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-27,629,556.13 -12,761,872.46 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -3,060,753.32 -102,337.20 基金投 资收 益 7.4.7.13 -24,592,296.79 -12,686,258.43 债券投 资收 益 7.4.7.14 - 273.04 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 23,493.98 26,450.13 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.17 -67,074,582.41 15,929,592.10 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.18 254,971.99 64,445.12 减:二、费用


1,050,150.08 931,566.07 1.管 理人 报酬


101,518.31 101,713.26 2.托 管费


20,303.67 20,342.62 3.销 售服 务费


180,997.82 54,555.83 4.交 易费 用 7.4.7.19 402,242.37 403,706.82 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


- - 7.其 他费 用 7.4.7.20 345,087.91 351,247.54 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -95,353,590.47 2,443,298.68 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-95,353,590.47 2,443,298.68 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 25 页共 73 页 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 239,814,596.28 6,736,266.20 246,550,862.48 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -95,353,590.47 -95,353,590.47 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 88,226,103.41 -8,172,632.56 80,053,470.85 其中:1.基 金申 购款 795,278,235.90 -56,128,086.57 739,150,149.33 2.基金 赎回 款 -707,052,132.49 47,955,454.01 -659,096,678.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 328,040,699.69 -96,789,956.83 231,250,742.86 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 280,450,679.59 7,214,029.58 287,664,709.17 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 26 页共 73 页 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 2,443,298.68 2,443,298.68 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -40,636,083.31 -2,921,062.06 -43,557,145.37 其中:1.基 金申 购款 645,484,068.75 26,135,068.22 671,619,136.97 2.基金 赎回 款 -686,120,152.06 -29,056,130.28 -715,176,282.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 239,814,596.28 6,736,266.20 246,550,862.48 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中 证全指信息技 术交易型开 放式指数证券 投资基金发 起式联接基金 (以下简称 “ 本基金 ” ) 经中国 证券 监督 管理 委员 会 ( “ 中国 证监 会 ” ) 证监 许可[2014]1269 号 《 关于 核准广 发中 证全 指信 息 技术交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金及联接基金募集的批复 》核准,由基金发起人 广发基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《公 开募集 证券投资基金运作管理 办法》等有关规定和《广 发中证全指信息技术交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金 合同》 ( “ 基金 合同 ” ) 发起 , 于 2015 年 1 月 29 日 募 集成立 。 本基 金的 基金 管 理人为 广发 基金 管理 有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。 本基金 募集 期 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 23 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续 期限广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 27 页共 73 页 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 260,483,590.56 元, 有 效认购 户数 为 3,427 户。 其 中, 认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 共计 人民 币 43,686.05 元, 折合 基金 份额 43,686.05 份 ,按 照基 金合同 的有 关约 定 计 入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 验资 。 本基金 自 2016 年 7 月 6 日 起增 设 C 类基 金份 额, 原 份额转 为 A 类份 额。 本基金 的财 务报 表 于 2019 年 3 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ) 和中 国证 监会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 ( 负债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (资产 ) 或 权益 工 具的合 同。 (1) 金融 资产 分类 金融资产应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到 期投资、贷款和应收款项 ,以及可供出售金融资产 。本基金根据持有意图和 能力,将持有的基金投 资、股票投资、债券投资 和衍生工具(主要系权证 投资)于初始确认时划分 为以公允价值计量且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产; 其他 金融 资产 划分 为贷款 和应 收款 项。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 28 页共 73 页 (2) 金融 负债 分类 金融负债应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融 负债两 类。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 基金初始确认金融资产或 金融负债,应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为 以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等, 以及不作为有效套期工 具的衍生金融工具,相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金 融负债 ,相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。 在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利,应当确 认为当期收益。每日,本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债,采 用实际利率法,按摊余 成本进 行后 续计 量。 处置该金融资产或 金融负 债时,其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益,其 中包括同时结转的公允价 值变动收益。当收取该金 融资产现金流量的合同权 利终止,或该金融资产 已转移 ,且 符合 金融 资产 转移的 终止 确认 条件 的, 金融资 产将 终止 确认 。 金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。 金融资 产转 移 , 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 ( 转入 方) 。 本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的,终止 确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的,不 终止确 认该金融资产。本 基金既没有转移也没有 保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 , 分 别下列 情况 处理 : 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 , 终止确认该金融资产;未 放弃对该金融资产控制的 ,按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有 关金融 资产 ,并 相应 确认 有关负 债。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场且 能够 获取相 同资 产或 负债 报价 的金融 工具 , 按其 估值 日 不加调 整的 报价 确 定公允价值;估值日无报 价且最近交易日后未发生 影响公允价值计量的重大 事件的,采用最近 交易 日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或 最近交易日的报价不能真 实反映公允价值的,对 报价进 行调 整, 确定 公允 价值。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 29 页共 73 页 与上述投资品种相同,但 具有不同特征的,以相同 资产或负债的公允价值为 基础,并在估值技 术中考虑不同特征因素的 影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等,如果 该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中 不将该限制作为特征考虑 。基金管理人不考虑因大 量持有相关资产或负债 所产生 的溢 价或 折价 ; (2) 不 存在 活跃 市场 的金 融工具 , 采 用在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支 持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时,优先使用可观 察输入值,只有在无法 取得相 关资 产或 负债 可观 察输入 值或 取得 不切 实可 行的情 况下 ,才 使用 不可 观察输 入值 ; (3) 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 金融 工具 公允 价值 的, 基 金管 理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且目前可执行该 种法定权利 ,同时 本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外,金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示,不予 相互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基 金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时,相关款项中 包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配(未 分配利润)已实现与未实 现部分各自占基金净值 的比例,损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或 基金赎 回确 认日 认列 ,并 于期末 全额 转入 利润 分配 (未分 配利 润) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 (1) 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用的 利率 逐日 计提的 金额 入账 。 若 提前 支取定 期存 款, 按 协议规定的利率及持有期 重新计算存款利息收入, 并根据提前支取所实际收 到的利息收入与账面已 确认的 利息 收入 的差 额确 认利息 损失 ,列 入利 息收 入减项 ,存 款利 息收 入以 净额列 示; (2) 债券 利息 收入 按债 券 票面价 值与 票面 利率 或债 券发行 价计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 30 页共 73 页 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ,在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利率计 算的 金额, 扣除 应 由资产 支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买入 返售 金融 资产 收 入, 按融出 资金 应付 或实 际支付 的总 额及 实际 利率 (当 实际利 率与 合 同利率 差异 较小 时, 也可 以用合 同利 率) ,在 回购 期 内逐日 计提 ; (5) 股票 投资收 益/ ( 损失 )于 卖出股 票成交 日确认 ,并 按卖出 股票成 交金额 与其 成本的 差额 入账; (6) 债券 投资 收益/ ( 损 失) 卖 出交 易所上 市债券 :于成 交日 确认债 券投资 收益/ ( 损失 ) , 并按成 交金 额与其 成本 、应收 利 息的差 额入 账; 卖出银 行间 同业 市场 交易 债券 : 于 成交 日确 认债 券 投资收 益/ ( 损失 ) , 并按 成 交总额 与其 成本 、 应收利 息的 差额 入账 ; (7) 衍生 工具投 资收 益/ ( 损失 )于卖 出权证 成交日 确认 ,并按 卖出权 证成交 金额 与其成 本的 差额入 账; (8) 股 利收 益于 除息 日确 认, 并 按上 市公司 宣告 的 分红派 息比 例计 算的 金额 扣除应 由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (9) 公允 价值变 动收 益/ ( 损失 )系本 基金持 有的采 用公 允价值 模式计 量的交 易性 金融资 产、 交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失; (10)其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方 ,经济利益很可能流入且 金额可以可靠计量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 针对基金合同约定费率和 计算方法的费用,本基金 在费用涵盖期间按合同约 定进行确认。其他 金融负债在持有期间确认 的利息支出按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的按直线法 近似计 算。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 1. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 , 每份 基金 份额每 次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润的 10% , 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配; 2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 31 页共 73 页 自动转 为基 金份 额进 行再 投资; 若投 资者 不选 择, 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红; 3. 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值; 4. 由 于本 基 金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费, 而 C 类 基金 份额 收取 销售 服务费 ,各 基金 份 额类别 对应 的可 分配 收益 将有所 不同 。本 基金 同一 类别的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ; 5. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度,本基金整体为一个 报告分部,且向管 理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 (1) 印花 税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 (2) 增值 税、 城建 税、 教 育费附 加及 地方 教育 费附 加 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。金 融商品转让,按照卖出价 扣除买入价后的余额为 销售额 。 对 证券 投资 基金 ( 封闭式 证券 投资 基金 , 开 放式证 券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、 债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 32 页共 73 页 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券 取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管 产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为( 以下 简称 “ 资 管产品 运营 业务 ” ) , 暂适 用简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 , 资 管产品 管理 人未 分别 核 算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或 汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中 发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策 的通知 》 的 规定, 自 2018 年 1 月 1 日 起, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部 分金融 商品 转让 业务 , 按 照以下 规定 确定 销售 额: 提供贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息 及利息 性质 的收 入为 销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 (不 包括 限售股 ) 、 债 券、 基金 、 非货物期货,可以选择按 照实际买入价计算销售额 ,或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票,为 停牌前最后一 个交易日收 盘价) 、债券估值 (中 债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价 格作为 买入 价计 算销 售额 。 本基金 分别 按实 际缴 纳的 增值税 额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、 教 育费附 加和 地方 教 育费附 加。 (3) 企业 所得 税 证券投资基金从证券市场 中取得的收入,包括买卖 股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (4) 个人 所得 税 个人所 得税 税率 为 20% 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 33 页共 73 页 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年 )的 ,减按 50% 计 入应 纳税 所得额 ; 持 股期 限超 过 1 年的, 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额; 自 2015 年 9 月 8 日起, 证券 投资 基金 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票, 持股 期限超 过 1 年 的, 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所 得税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 活期存 款 18,142,510.42 16,747,397.44 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - - 存款期 限1-3 个月 - - 存款期 限3 个月 以上 - - 其他存 款 - - 合计 18,142,510.42 16,747,397.44 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 5,932,194.27 5,788,535.68 -143,658.59 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 34 页共 73 页 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 288,634,853.67 209,736,468.65 -78,898,385.02 其他 - - - 合计 294,567,047.94 215,525,004.33 -79,042,043.61 项目 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 5,023,582.69 4,754,593.14 -268,989.55 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 238,854,769.89 227,156,298.24 -11,698,471.65 其他 - - - 合计 243,878,352.58 231,910,891.38 -11,967,461.20 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,339.44 3,805.30 应收定 期存 款利 息 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 35 页共 73 页 应收其 他存 款利 息 24.50 20.10 应收结 算备 付金 利息 125.17 151.09 应收债 券利 息 - - 应收资 产支 持证 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 3,489.11 3,976.49 7.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 其他应 收款 - - 待摊费 用 - - 可收退 补款 10,792.30 157,371.53 合计 10,792.30 157,371.53 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 40,845.01 145,510.55 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 40,845.01 145,510.55 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 36 页共 73 页 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 122.67 1,887.41 预提费 用 334,000.00 320,000.00 合计 334,122.67 321,887.41 7.4.7.9 实收基金 广发信 息技 术联 接 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 基金份 额 (份) 账面金 额 上年度 末 206,678,964.31 206,678,964.31 本期申 购 295,250,301.07 295,250,301.07 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -297,489,061.50 -297,489,061.50 本期末 204,440,203.88 204,440,203.88 广发信 息技 术联 接 C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 基金份 额 (份) 账面金 额 上年度 末 33,135,631.97 33,135,631.97 本期申 购 500,027,934.83 500,027,934.83 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -409,563,070.99 -409,563,070.99 本期末 123,600,495.81 123,600,495.81 注:申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 (金 )额 ,赎 回含转 换转 出份 (金 )额 。 7.4.7.10 未分配利润 广发信 息技 术联 接 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 17,356,686.22 -11,518,993.86 5,837,692.36 本期利 润 -19,180,993.94 -41,424,792.14 -60,605,786.08 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 37 页共 73 页 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -317,509.71 -5,075,294.52 -5,392,804.23 其中: 基金 申购 款 16,683,044.13 -26,019,943.14 -9,336,899.01 基金赎 回款 -17,000,553.84 20,944,648.62 3,944,094.78 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -2,141,817.43 -58,019,080.52 -60,160,897.95 广发信 息技 术联 接 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,512,664.61 -1,614,090.77 898,573.84 本期利 润 -9,098,014.12 -25,649,790.27 -34,747,804.39 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 4,098,536.50 -6,878,364.83 -2,779,828.33 其中: 基金 申购 款 17,754,402.51 -64,545,590.07 -46,791,187.56 基金赎 回款 -13,655,866.01 57,667,225.24 44,011,359.23 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -2,486,813.01 -34,142,245.87 -36,629,058.88 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 133,563.76 132,018.67 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 1,045.47 905.43 结算备 付金 利息 收入 11,116.93 9,774.17 其他 - - 合计 145,726.16 142,698.27 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 38 页共 73 页 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 331,867.42 917,569.57 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -3,392,620.74 -1,019,906.77 合计 -3,060,753.32 -102,337.20 7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 96,670,791.52 142,012,065.01 减:卖 出股 票成 本总 额 96,338,924.10 141,094,495.44 买卖股 票差 价收 入 331,867.42 917,569.57 7.4.7.12.3 股票投资收益—— 申购差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 申购基 金份 额总 额 243,845,000.00 139,264,800.00 减:现 金支 付申 购款 总额 15,681,057.47 8,384,164.89 减:申 购股 票成 本总 额 231,556,563.27 131,900,541.88 申购差 价收 入 -3,392,620.74 -1,019,906.77 7.4.7.13 基金投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 173,505,404.61 214,483,367.50 减:卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 198,097,701.40 227,169,625.93 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 39 页共 73 页 基金投 资收 益 -24,592,296.79 -12,686,258.43 7.4.7.14 债券投资收益











单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 卖出债 券 ( 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ) 成交 总额 - 9,274.76 减: 卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 - 9,000.00 减: 应 收利 息总 额 - 1.72 买卖债 券差 价收 入 - 273.04 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。 7.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 23,493.98 26,450.13 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 23,493.98 26,450.13 7.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -67,074,582.41 15,929,592.10 ——股 票投 资 125,330.96 -157,233.33 ——债 券投 资 - - ——资 产支 持证 券投 资 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 40 页共 73 页 ——基 金投 资 -67,199,913.37 16,086,825.43 ——贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - ——权 证投 资 - - 3.其他 - - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变 动产生 的预 估增 值税 - - 合计 -67,074,582.41 15,929,592.10 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 90,259.03 35,108.13 手续费 返还 - - 基金转 换费 收入 164,712.96 29,336.99 印花税 返还 - - 其他 - - 合计 254,971.99 64,445.12 7.4.7.19 交易费用 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 389,556.70 392,846.97 银行间 市场 交易 费用 - - 交易基 金产 生的 费用 12,685.67 10,859.85 其中: 申购 费 5,828.90 2,324.42








赎回 费 1,676.86 1,916.67 其他费 用 5,179.91 6,618.76 合计 402,242.37 403,706.82 7.4.7.20 其他费用 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 41 页共 73 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 审计费 用 34,000.00 40,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 银行汇 划费 11,087.91 11,247.54 其他 - - 指数使 用费 - - 合计 345,087.91 351,247.54 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金 珠海瑞 元祥 和股 权投 资基 金合伙 企业 (有 限合 伙) 基金管 理人 控股 子公 司的 控股子 公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited (广发国际 资产 管 理(英 国) 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司 广发纳 正( 上海 )资 产管 理有限 公司 基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 42 页共 73 页 注:本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比期 间 末无应 付关 联方 佣金 余额 。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 101,518.31 101,713.26 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 262,870.94 227,627.37 注: 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的 余额( 若为 负数 ,则 取 0 )的 0.5% 年 费率 计提 。管 理费的 计算 方法 如下 : H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 -前一 日所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值, 若为 负数 , 则 E 取 0 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 43 页共 73 页 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 20,303.67 20,342.62 注: 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的 余额( 若为 负数 ,则 取 0 )的 0.1% 的 年费 率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下: H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值-前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 , 若为 负数, 则 E 取 0 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 , 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 合计 广发证 券股 份有 限公 司 - 3,750.98 3,750.98 广发基 金管 理有 限公 司 - 99,826.12 99,826.12 合计 - 103,577.10 103,577.10 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 39,461.75 39,461.75 广发证 券股 份有 限公 司 - 1,465.37 1,465.37 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 44 页共 73 页 合计 - 40,927.12 40,927.12 注:本基金 A 类基金份额 不收取销售服务 费, C 类 基金份额的销售 服务费按 前一日C类基 金份额 资产 净值 的0.20%(2018 年5 月16 日以 前:0.40%) 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.20%÷ 当年 天数 H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费 E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值 基金销售服务费每日计算 ,逐日累计至每月月末, 按月支付,由基金管理人 向基金托管人 发送基 金销 售服 务费 划款 指令 , 基 金托 管人 复核 后于 次月前5个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 取,由注册登记机构代收 ,注册登记机构收到后按 相关合同规定支付给基金 销售机构。若遇法 定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接C 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 报告 期 初 持 有 的 基 金份额 67,169,194.73 - 80,400,435.82 - 报告期间申购/ 买入 总份额 - - - - 报告 期 间 因 拆 分 变 动份额 - - - - 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 - - 13,231,241.09 - 报告 期 末 持 有 的 基 67,169,194.73 - 67,169,194.73 - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 45 页共 73 页 金份额 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 32.86% - 32.50% - 注:基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说 明书的 有关 规定 支付 。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发信 息技 术联 接 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发信 息技 术联 接 C 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 18,142,510.42 133,563.76 16,747,397.44 132,018.67 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管, 按银 行同 业利率 或约 定利 率 计息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 末持有 286,290,566.00 份目标 ETF 基金广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 份额 ,占 其总份 额的 比例 为 60.81% 。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 46 页共 73 页 7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日止 , 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、 流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董 事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效 评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。 本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、 合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 7.4.13.2 信用风险 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 47 页共 73 页 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范 相应的信 用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相 关的信用风险不重大。本 基金本报告期末及上年度 末未持有债券投资、资 产支持 化证 券投 资、 同业 存单投 资, 因此 与其 相关 的信用 风险 不重 大。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具,主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有 较好的流动性;在投资限 制中采 取多种措施保障本 基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能 够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中,本基金投资组合 的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。 综上所 述, 本基 金的 流动 性良好 ,无 重大 流动 性风 险。 7.4.13.4 市场风险 基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 , 导致基金收益水平变化而 产生的风险,反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏 感性。 一般 来讲, 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险, 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ,广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 48 页共 73 页 也是最难 防范的风险,其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、 外汇风 险和 其他 价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型 (VAR ) 等方 法来 评估 投资 组合 中债券 的利 率风 险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 18,142,510.42 - - - 18,142,510.42 结算备 付金 126,879.83 - - - 126,879.83 存出保 证金 54,391.96 - - - 54,391.96 交易性 金融 资产 - - - 215,525,004.33 215,525,004.3 3 应收利 息 - - - 3,489.11 3,489.11 应收申 购款 - - - 549,451.53 549,451.53 其他资 产 - - - 10,792.30 10,792.30 资产总 计 18,323,782.21 - - 216,088,737.27 234,412,519.4 8 负债








应付证 券清 算款 - - - 1,813,171.96 1,813,171.96 应付赎 回款 - - - 950,182.15 950,182.15 应付管 理人 报酬 - - - 7,471.86 7,471.86 应付托 管费 - - - 1,494.38 1,494.38 应付交 易费 用 - - - 40,845.01 40,845.01 应付销 售服 务费 - - - 14,488.59 14,488.59 其他负 债 - - - 334,122.67 334,122.67 负债总 计 - - - 3,161,776.62 3,161,776.62 利率敏 感度 缺口 18,323,782.21 - - 212,926,960.65 231,250,742.8 6 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 49 页共 73 页 2017 年 12 月 31 日 资产








银行存 款 16,747,397.44 - - - 16,747,397.44 结算备 付金 354,183.72 - - - 354,183.72 存出保 证金 44,658.80 - - - 44,658.80 交易性 金融 资产 - - - 231,910,891.38 231,910,891.3 8 应收利 息 - - - 3,976.49 3,976.49 应收申 购款 - - - 749,513.11 749,513.11 其他资 产 - - - 157,371.53 157,371.53 资产总 计 17,146,239.96 - - 232,821,752.51 249,967,992.4 7 负债








应付证 券清 算款 - - - 388,941.76 388,941.76 应付赎 回款 - - - 2,540,402.40 2,540,402.40 应付管 理人 报酬 - - - 9,300.03 9,300.03 应付托 管费 - - - 1,860.00 1,860.00 应付交 易费 用 - - - 145,510.55 145,510.55 应付销 售服 务费 - - - 9,227.84 9,227.84 其他负 债 - - - 321,887.41 321,887.41 负债总 计 - - - 3,417,129.99 3,417,129.99 利率敏 感度 缺口 17,146,239.96 - - 229,404,622.52 246,550,862.4 8 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资,因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净 值无重 大影 响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 外汇 投资 ,因 此无重 大外 汇风 险。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 50 页共 73 页 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR )等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目


本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 5,788,535.68 2.50 4,754,593.14 1.93 交易性 金融 资产 — 基 金投 资 209,736,468.65 90.70 227,156,298.24 92.13 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 215,525,004.33 93.20 231,910,891.38 94.06 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 11,909,413.26 12,083,431.81 业绩比 较基 准下 降 5% -11,909,413.26 -12,083,431.81 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 51 页共 73 页 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余额 为人 民 币 215,525,004.33 元, 无 属于第 二层 级和 第三 层级 的金额 (2017 年 12 月 31 日:属 于第 一层 级的 余 额为人 民 币 231,831,665.31 元, 属 于第 二层 级的 余 额为人 民 币 10,234.07 元, 属于第 三层 级的 余额 为 人民 币 68,992.00 元 )。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的 公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 三层级 的余 额; 本 报告期 内转 出第 三层 级的 金额为 人民 币 68,992.00 元 ,除上 述变 动 外, 该层 级金 融 资产 无其 他变 动。 2、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 § 8


投 资 组合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 5,788,535.68 2.47 其中: 股票 5,788,535.68 2.47 2 基金投 资 209,736,468.65 89.47 3 固定收 益投 资 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 52 页共 73 页 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 18,269,390.25 7.79 8 其他各 项资 产 618,124.90 0.26 9 合计 234,412,519.48 100.00 8.2 期末投资目标基金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例(%) 1 广发中 证全 指信息 技术 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金 股票型 交易型 开 放式 广发基 金管 理有 限公司 209,736,468.65 90.70 8.3 期末按行业分类的股 票投资组合 8.3.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,299,071.25 1.43 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 62,083.70 0.03 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 53 页共 73 页 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,410,753.73 1.04 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 7,744.00 0.00 S 综合 8,883.00 0.00 合计 5,788,535.68 2.50 8.3.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。 8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002415 海康威 视 10,924 281,402.24 0.12 2 000725 京东方 A 69,700 183,311.00 0.08 3 300059 东方财 富 10,700 129,470.00 0.06 4 002230 科大讯 飞 4,250 104,720.00 0.05 5 002475 立讯精 密 7,140 100,388.40 0.04 6 600570 恒生电 子 1,600 83,168.00 0.04 7 002008 大族激 光 2,700 81,972.00 0.04 8 600703 三安光 电 7,200 81,432.00 0.04 9 600271 航天信 息 3,400 77,826.00 0.03 10 600588 用友网 络 2,890 61,557.00 0.03 11 002236 大华股 份 5,200 59,592.00 0.03 12 603019 中科曙 光 1,601 57,443.88 0.02 13 600100 同方股 份 5,800 56,434.00 0.02 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 54 页共 73 页 14 300408 三环集 团 3,200 54,144.00 0.02 15 002456 欧菲科 技 5,800 53,302.00 0.02 16 000413 东旭光 电 11,400 51,300.00 0.02 17 002179 中航光 电 1,300 43,784.00 0.02 18 002405 四维图 新 3,100 43,741.00 0.02 19 002410 广联达 2,057 42,806.17 0.02 20 002049 紫光国 微 1,400 40,460.00 0.02 21 002065 东华软 件 5,800 40,310.00 0.02 22 002916 深南电 路 500 40,085.00 0.02 23 002241 歌尔股 份 5,800 39,904.00 0.02 24 000977 浪潮信 息 2,500 39,800.00 0.02 25 603160 汇顶科 技 500 39,350.00 0.02 26 002558 巨人网 络 2,000 38,740.00 0.02 27 000503 国新健 康 2,400 38,112.00 0.02 28 300383 光环新 网 2,900 36,743.00 0.02 29 300296 利亚德 4,650 35,758.50 0.02 30 002268 卫士通 2,000 35,720.00 0.02 31 002624 完美世 界 1,273 35,453.05 0.02 32 300033 同花顺 902 34,456.40 0.01 33 000997 新大陆 2,300 33,672.00 0.01 34 300017 网宿科 技 4,300 33,669.00 0.01 35 002439 启明星 辰 1,600 32,896.00 0.01 36 002195 二三四 五 8,630 31,844.70 0.01 37 600183 生益科 技 3,160 31,789.60 0.01 38 600718 东软集 团 2,709 31,288.95 0.01 39 300168 万达信 息 2,600 31,174.00 0.01 40 000050 深天马 A 3,100 30,411.00 0.01 41 002174 游族网 络 1,600 29,744.00 0.01 42 300315 掌趣科 技 8,300 29,299.00 0.01 43 002153 石基信 息 1,101 28,581.96 0.01 44 002138 顺络电 子 2,000 27,680.00 0.01 45 600260 凯乐科 技 1,600 27,152.00 0.01 46 601360 三六零 1,300 26,481.00 0.01 47 002371 北方华 创 700 26,432.00 0.01 48 000938 紫光股 份 841 26,289.66 0.01 49 002217 合力泰 5,600 26,208.00 0.01 50 002463 沪电股 份 3,600 25,812.00 0.01 51 002373 千方科 技 2,309 25,676.08 0.01 52 000066 中国长 城 5,400 25,596.00 0.01 53 600584 长电科 技 3,100 25,544.00 0.01 54 603228 景旺电 子 500 24,995.00 0.01 55 000636 风华高 科 2,300 24,702.00 0.01 56 002376 新北洋 1,600 24,544.00 0.01 57 300271 华宇软 件 1,600 24,016.00 0.01 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 55 页共 73 页 58 000988 华工科 技 2,000 23,880.00 0.01 59 300036 超图软 件 1,302 23,865.66 0.01 60 300166 东方国 信 2,300 23,828.00 0.01 61 300418 昆仑万 维 1,800 23,148.00 0.01 62 300226 上海钢 联 500 22,765.00 0.01 63 600728 佳都科 技 3,300 22,737.00 0.01 64 300088 长信科 技 5,400 22,410.00 0.01 65 002555 三七互 娱 2,300 21,712.00 0.01 66 600563 法拉电 子 500 21,070.00 0.01 67 002368 太极股 份 903 20,949.60 0.01 68 002180 纳思达 900 20,628.00 0.01 69 300170 汉得信 息 2,100 20,538.00 0.01 70 300308 中际旭 创 500 20,345.00 0.01 71 002185 华天科 技 5,000 20,300.00 0.01 71 600460 士兰微 2,500 20,300.00 0.01 72 002152 广电运 通 3,600 20,196.00 0.01 73 002273 水晶光 电 2,100 20,076.00 0.01 74 600756 浪潮软 件 1,305 19,953.45 0.01 75 600410 华胜天 成 3,400 19,924.00 0.01 76 300496 中科创 达 900 19,890.00 0.01 77 000970 中科三 环 2,700 19,791.00 0.01 78 300188 美亚柏 科 1,500 19,530.00 0.01 79 002414 高德红 外 902 19,438.10 0.01 80 002690 美亚光 电 900 19,152.00 0.01 81 300113 顺网科 技 1,500 19,065.00 0.01 82 601231 环旭电 子 2,100 18,900.00 0.01 83 600536 中国软 件 900 18,837.00 0.01 84 600845 宝信软 件 900 18,765.00 0.01 85 603986 兆易创 新 300 18,696.00 0.01 86 300212 易华录 881 18,254.32 0.01 87 600797 浙大网 新 2,500 18,025.00 0.01 88 300458 全志科 技 900 18,000.00 0.01 89 300324 旋极信 息 3,200 17,952.00 0.01 90 002618 丹邦科 技 1,301 17,914.77 0.01 91 300377 赢时胜 1,600 17,664.00 0.01 92 000034 神州数 码 1,300 17,485.00 0.01 93 600171 上海贝 岭 1,800 16,812.00 0.01 94 300038 数知科 技 1,800 16,794.00 0.01 95 600562 国睿科 技 1,300 16,731.00 0.01 96 300602 飞荣达 500 16,705.00 0.01 97 300476 胜宏科 技 1,422 16,637.40 0.01 98 002449 国星光 电 1,580 16,400.40 0.01 99 600601 方正科 技 6,500 16,380.00 0.01 100 300433 蓝思科 技 2,501 16,281.51 0.01 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 56 页共 73 页 101 300459 金科文 化 2,200 16,170.00 0.01 102 300078 思创医 惠 1,600 15,904.00 0.01 103 002859 洁美科 技 500 15,375.00 0.01 104 002421 达实智 能 3,900 15,288.00 0.01 105 300010 立思辰 2,100 15,246.00 0.01 106 600446 金证股 份 1,600 15,200.00 0.01 107 002280 联络互 动 3,900 15,093.00 0.01 108 300115 长盈精 密 1,800 14,742.00 0.01 109 002745 木林森 1,300 14,677.00 0.01 110 002436 兴森科 技 3,200 14,464.00 0.01 111 000733 振华科 技 1,302 14,243.88 0.01 112 603678 火炬电 子 900 14,193.00 0.01 113 300367 东方网 力 1,600 14,192.00 0.01 114 300002 神州泰 岳 4,300 14,190.00 0.01 115 300137 先河环 保 1,740 14,181.00 0.01 116 002544 杰赛科 技 1,300 14,066.00 0.01 117 300077 国民技 术 1,900 14,041.00 0.01 118 600751 海航科 技 5,100 13,821.00 0.01 119 600667 太极实 业 2,700 13,797.00 0.01 120 603660 苏州科 达 820 13,669.40 0.01 121 600330 天通股 份 2,440 13,444.40 0.01 122 300102 乾照光 电 2,300 13,409.00 0.01 123 000021 深科技 2,300 13,225.00 0.01 124 002815 崇达技 术 900 13,149.00 0.01 125 603000 人民网 1,800 13,140.00 0.01 126 300053 欧比特 1,600 13,056.00 0.01 127 002402 和而泰 2,100 12,978.00 0.01 128 300395 菲利华 900 12,915.00 0.01 129 300287 飞利信 3,400 12,852.00 0.01 130 002123 梦网集 团 1,800 12,834.00 0.01 131 002600 领益智 造 5,100 12,750.00 0.01 132 002222 福晶科 技 1,300 12,688.00 0.01 133 300379 东方通 900 12,645.00 0.01 134 603881 数据港 500 12,370.00 0.01 135 000676 智度股 份 1,300 12,337.00 0.01 136 300300 汉鼎宇 佑 1,086 12,163.20 0.01 137 603559 中通国 脉 500 12,035.00 0.01 138 600764 中国海 防 500 11,920.00 0.01 139 300031 宝通科 技 900 11,871.00 0.01 140 300339 润和软 件 1,300 11,856.00 0.01 141 002517 恺英网 络 3,185 11,816.35 0.01 142 000727 华东科 技 8,000 11,760.00 0.01 143 300394 天孚通 信 485 11,722.45 0.01 144 002093 国脉科 技 1,600 11,664.00 0.01 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 57 页共 73 页 145 300288 朗玛信 息 900 11,610.00 0.01 146 603888 新华网 900 11,556.00 0.00 147 300467 迅游科 技 500 11,465.00 0.00 148 002841 视源股 份 200 11,380.00 0.00 149 002657 中科金 财 900 11,304.00 0.00 150 300410 正业科 技 500 11,275.00 0.00 151 300349 金卡智 能 700 11,270.00 0.00 152 300369 绿盟科 技 1,300 11,258.00 0.00 153 002036 联创电 子 1,300 11,180.00 0.00 154 300047 天源迪 科 1,000 11,110.00 0.00 155 002063 远光软 件 2,043 11,073.06 0.00 156 300456 耐威科 技 500 11,060.00 0.00 157 000851 高鸿股 份 2,300 10,948.00 0.00 158 002106 莱宝高 科 1,800 10,908.00 0.00 159 600360 华微电 子 2,100 10,794.00 0.00 160 600640 号百控 股 1,100 10,791.00 0.00 161 300096 易联众 1,300 10,738.00 0.00 162 002156 通富微 电 1,504 10,723.52 0.00 163 300183 东软载 波 900 10,593.00 0.00 164 002104 恒宝股 份 1,800 10,548.00 0.00 165 300232 洲明科 技 1,100 10,494.00 0.00 166 300365 恒华科 技 500 10,450.00 0.00 167 300319 麦捷科 技 1,800 10,404.00 0.00 168 600363 联创光 电 1,300 10,400.00 0.00 169 300020 银江股 份 1,600 10,368.00 0.00 170 300085 银之杰 1,300 10,348.00 0.00 171 000555 神州信 息 1,100 10,274.00 0.00 172 300352 北信源 3,100 10,199.00 0.00 173 002635 安洁科 技 900 10,197.00 0.00 174 300130 新国都 900 10,188.00 0.00 175 000823 超声电 子 1,300 10,140.00 0.00 176 300323 华灿光 电 1,400 10,122.00 0.00 177 300373 扬杰科 技 700 10,108.00 0.00 178 300567 精测电 子 200 10,096.00 0.00 179 300297 蓝盾股 份 2,000 10,000.00 0.00 180 300219 鸿利智 汇 1,300 9,958.00 0.00 181 002095 生意宝 502 9,879.36 0.00 182 002484 江海股 份 1,600 9,856.00 0.00 183 300502 新易盛 500 9,825.00 0.00 184 300075 数字政 通 900 9,810.00 0.00 185 300044 赛为智 能 1,600 9,680.00 0.00 186 002642 荣之联 1,500 9,660.00 0.00 187 002649 博彦科 技 1,300 9,529.00 0.00 188 002387 维信诺 1,250 9,525.00 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 58 页共 73 页 189 002354 天神娱 乐 1,800 9,432.00 0.00 190 002425 凯撒文 化 1,600 9,408.00 0.00 191 002279 久其软 件 1,300 9,243.00 0.00 192 300065 海兰信 900 9,198.00 0.00 193 300570 太辰光 500 9,180.00 0.00 194 300223 北京君 正 500 9,125.00 0.00 195 300327 中颖电 子 500 9,115.00 0.00 196 603989 艾华集 团 451 9,083.14 0.00 197 300351 永贵电 器 1,100 9,009.00 0.00 198 002113 天润数 娱 2,400 9,000.00 0.00 199 600288 大恒科 技 1,300 8,970.00 0.00 200 002197 证通电 子 1,275 8,925.00 0.00 201 000532 华金资 本 900 8,883.00 0.00 202 002261 拓维信 息 2,100 8,862.00 0.00 203 300007 汉威科 技 900 8,829.00 0.00 204 002139 拓邦股 份 2,250 8,820.00 0.00 205 002055 得润电 子 900 8,703.00 0.00 206 002474 榕基软 件 1,400 8,680.00 0.00 207 603636 南威软 件 900 8,640.00 0.00 208 300128 锦富技 术 2,380 8,591.80 0.00 209 002288 超华科 技 1,900 8,569.00 0.00 210 002655 共达电 声 1,300 8,489.00 0.00 211 300531 优博讯 500 8,385.00 0.00 212 300666 江丰电 子 200 8,264.00 0.00 213 300348 长亮科 技 500 8,215.00 0.00 214 600571 信雅达 1,300 8,190.00 0.00 215 300310 宜通世 纪 1,600 8,112.00 0.00 216 002619 艾格拉 斯 2,400 8,088.00 0.00 217 600242 中昌数 据 500 8,080.00 0.00 218 300050 世纪鼎 利 1,300 8,073.00 0.00 219 002331 皖通科 技 900 8,064.00 0.00 220 600800 天津磁 卡 1,600 8,016.00 0.00 221 002308 威创股 份 1,800 8,010.00 0.00 222 300231 银信科 技 1,230 7,995.00 0.00 223 300735 光弘科 技 500 7,990.00 0.00 224 603328 依顿电 子 806 7,979.40 0.00 225 600602 云赛智 联 1,600 7,968.00 0.00 226 300229 拓尔思 900 7,767.00 0.00 227 603133 碳元科 技 500 7,765.00 0.00 228 300364 中文在 线 1,600 7,744.00 0.00 229 000662 天夏智 慧 1,250 7,725.00 0.00 230 300131 英唐智 控 1,800 7,722.00 0.00 230 300245 天玑科 技 900 7,722.00 0.00 231 300449 汉邦高 科 500 7,710.00 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 59 页共 73 页 232 600892 大晟文 化 900 7,695.00 0.00 233 000536 华映科 技 4,100 7,667.00 0.00 234 300431 暴风集 团 900 7,506.00 0.00 235 300520 科大国 创 500 7,495.00 0.00 236 300205 天喻信 息 900 7,326.00 0.00 237 300597 吉大通 信 500 7,310.00 0.00 238 300043 星辉娱 乐 2,200 7,304.00 0.00 239 600652 游久游 戏 1,600 7,152.00 0.00 240 002214 大立科 技 1,300 7,137.00 0.00 241 300386 飞天诚 信 700 7,063.00 0.00 242 002845 同兴达 400 6,916.00 0.00 243 300184 力源信 息 900 6,849.00 0.00 244 300541 先进数 通 500 6,840.00 0.00 245 600651 飞乐音 响 2,100 6,783.00 0.00 246 300302 同有科 技 900 6,687.00 0.00 247 002253 川大智 胜 501 6,623.22 0.00 248 603005 晶方科 技 403 6,617.26 0.00 249 600552 凯盛科 技 1,800 6,606.00 0.00 250 300366 创意信 息 900 6,588.00 0.00 251 002079 苏州固 锝 1,400 6,538.00 0.00 252 300479 神思电 子 500 6,500.00 0.00 253 300359 全通教 育 1,100 6,435.00 0.00 254 002636 金安国 纪 901 6,424.13 0.00 255 300311 任子行 1,095 6,361.95 0.00 256 002177 御银股 份 2,000 6,360.00 0.00 257 300299 富春股 份 1,300 6,279.00 0.00 258 002232 启明信 息 900 6,111.00 0.00 259 300317 珈伟新 能 1,300 6,110.00 0.00 260 002137 麦达数 字 900 6,102.00 0.00 260 300333 兆日科 技 900 6,102.00 0.00 261 002464 众应互 联 700 6,090.00 0.00 262 300259 新天科 技 2,200 6,072.00 0.00 263 002247 聚力文 化 1,300 6,058.00 0.00 264 300468 四方精 创 500 6,025.00 0.00 265 300241 瑞丰光 电 1,300 6,006.00 0.00 266 603920 世运电 路 500 5,955.00 0.00 267 300256 星星科 技 2,000 5,940.00 0.00 268 002530 金财互 联 900 5,931.00 0.00 269 002315 焦点科 技 502 5,928.62 0.00 270 002638 勤上股 份 2,300 5,911.00 0.00 271 300295 三六五 网 502 5,848.30 0.00 272 300202 聚龙股 份 900 5,796.00 0.00 273 603189 网达软 件 500 5,575.00 0.00 274 300331 苏大维 格 501 5,561.10 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 60 页共 73 页 275 600876 洛阳玻 璃 500 5,560.00 0.00 276 300370 安控科 技 2,100 5,544.00 0.00 277 002771 真视通 500 5,520.00 0.00 278 603025 大豪科 技 494 5,508.10 0.00 279 002782 可立克 501 5,500.98 0.00 280 300248 新开普 805 5,465.95 0.00 281 300679 电连技 术 200 5,454.00 0.00 282 002161 远望谷 1,000 5,420.00 0.00 283 300465 高伟达 900 5,409.00 0.00 284 300209 天泽信 息 500 5,405.00 0.00 285 300127 银河磁 体 500 5,375.00 0.00 285 300708 聚灿光 电 500 5,375.00 0.00 286 300074 华平股 份 1,400 5,362.00 0.00 287 300099 精准信 息 1,300 5,317.00 0.00 288 000971 高升控 股 1,600 5,312.00 0.00 289 300051 三五互 联 900 5,301.00 0.00 290 000045 深纺织 A 900 5,211.00 0.00 291 300356 光一科 技 900 5,202.00 0.00 292 600353 旭光股 份 1,300 5,187.00 0.00 293 300546 雄帝科 技 200 5,180.00 0.00 294 002189 利达光 电 413 5,141.85 0.00 295 002654 万润科 技 1,300 5,135.00 0.00 296 300368 汇金股 份 900 5,103.00 0.00 296 300440 运达科 技 900 5,103.00 0.00 297 300532 今天国 际 500 5,020.00 0.00 298 300582 英飞特 500 5,005.00 0.00 299 002766 索菱股 份 900 4,914.00 0.00 300 300378 鼎捷软 件 500 4,895.00 0.00 301 002577 雷柏科 技 501 4,879.74 0.00 302 300523 辰安科 技 80 4,760.00 0.00 303 300227 光韵达 500 4,745.00 0.00 304 002777 久远银 海 200 4,716.00 0.00 305 300623 捷捷微 电 200 4,696.00 0.00 306 300419 浩丰科 技 900 4,671.00 0.00 307 002017 东信和 平 500 4,655.00 0.00 308 300446 乐凯新 材 300 4,602.00 0.00 309 300493 润欣科 技 500 4,560.00 0.00 310 002401 中远海 科 501 4,493.97 0.00 311 603106 恒银金 融 430 4,429.00 0.00 312 300571 平治信 息 100 4,398.00 0.00 313 603528 多伦科 技 702 4,324.32 0.00 314 002076 雪莱特 1,300 4,082.00 0.00 315 300560 中富通 200 4,076.00 0.00 316 300052 中青宝 403 4,070.30 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 61 页共 73 页 317 002913 奥士康 100 3,992.00 0.00 318 300494 盛天网 络 400 3,984.00 0.00 319 300346 南大光 电 442 3,916.12 0.00 320 002866 传艺科 技 370 3,870.20 0.00 321 603626 科森科 技 500 3,815.00 0.00 322 300678 中科信 息 200 3,764.00 0.00 323 300306 远方信 息 500 3,585.00 0.00 324 002658 雪迪龙 504 3,578.40 0.00 325 600476 湘邮科 技 300 3,561.00 0.00 326 000032 深桑达 A 500 3,510.00 0.00 327 300671 富满电 子 200 3,428.00 0.00 328 300066 三川智 慧 1,000 3,320.00 0.00 329 600237 铜峰电 子 1,000 3,290.00 0.00 330 300682 朗新科 技 200 3,270.00 0.00 331 002380 科远股 份 300 3,159.00 0.00 331 300303 聚飞光 电 1,300 3,159.00 0.00 332 603595 东尼电 子 100 3,138.00 0.00 333 300380 安硕信 息 200 3,102.00 0.00 334 300277 海联讯 500 3,075.00 0.00 335 300462 华铭智 能 200 3,060.00 0.00 335 300604 长川科 技 100 3,060.00 0.00 336 603936 博敏电 子 200 2,844.00 0.00 337 300663 科蓝软 件 200 2,770.00 0.00 338 002388 新亚制 程 500 2,740.00 0.00 339 300360 炬华科 技 400 2,620.00 0.00 340 300561 汇金科 技 200 2,612.00 0.00 341 300572 安车检 测 60 2,601.00 0.00 342 300203 聚光科 技 99 2,539.35 0.00 343 300514 友讯达 200 2,484.00 0.00 344 300590 移为通 信 100 2,478.00 0.00 345 300706 阿石创 100 2,414.00 0.00 346 603918 金桥信 息 202 2,393.70 0.00 347 300165 天瑞仪 器 600 2,340.00 0.00 348 300032 金龙机 电 800 2,312.00 0.00 349 300579 数字认 证 100 2,274.00 0.00 350 300691 联合光 电 100 2,226.00 0.00 351 300686 智动力 200 2,206.00 0.00 352 300588 熙菱信 息 200 2,172.00 0.00 353 300155 安居宝 500 2,115.00 0.00 354 300687 赛意信 息 100 2,002.00 0.00 355 300469 信息发 展 100 1,917.00 0.00 356 603933 睿能科 技 100 1,872.00 0.00 357 603138 海量数 据 100 1,863.00 0.00 358 300730 科创信 息 100 1,785.00 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 62 页共 73 页 359 002881 美格智 能 100 1,781.00 0.00 360 603533 掌阅科 技 100 1,778.00 0.00 361 600203 福日电 子 402 1,748.70 0.00 362 603258 电魂网 络 100 1,701.00 0.00 363 603386 广东骏 亚 100 1,595.00 0.00 364 603380 易德龙 100 1,540.00 0.00 365 603186 华正新 材 100 1,515.00 0.00 366 300390 天华超 净 200 1,468.00 0.00 367 300647 超频三 100 1,459.00 0.00 368 300162 雷曼股 份 300 1,455.00 0.00 369 300566 激智科 技 100 1,320.00 0.00 370 603890 春秋电 子 100 1,181.00 0.00 371 300513 恒泰实 达 40 910.00 0.00 372 601012 隆基股 份 29 505.76 0.00 373 600986 科达股 份 60 251.40 0.00 374 002610 爱康科 技 88 138.16 0.00 375 600478 科力远 9 35.10 0.00 376 300014 亿纬锂 能 2 31.44 0.00 377 000049 德赛电 池 1 28.68 0.00 378 300340 科恒股 份 2 28.06 0.00 379 300448 浩云科 技 2 20.68 0.00 380 300460 惠伦晶 体 2 16.74 0.00 381 600850 华东电 脑 1 15.77 0.00 382 601519 大智慧 4 13.36 0.00 383 000889 中嘉博 创 1 10.20 0.00 384 002512 达华智 能 1 5.31 0.00 8.5 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002415 海康威 视 15,659,451.72 6.35 2 000725 京东 方 A 12,380,690.07 5.02 3 600703 三安光 电 5,840,739.63 2.37 4 002230 科大讯 飞 5,806,145.00 2.35 5 300059 东方财 富 5,486,597.65 2.23 6 002008 大族激 光 4,757,640.52 1.93 7 002475 立讯精 密 4,748,014.69 1.93 8 002236 大华股 份 4,300,628.00 1.74 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 63 页共 73 页 9 002456 欧菲科 技 3,852,147.00 1.56 10 600271 航天信 息 3,306,094.00 1.34 11 000413 东旭光 电 3,126,535.00 1.27 12 600570 恒生电 子 3,013,543.66 1.22 13 300408 三环集 团 2,825,981.00 1.15 14 600588 用友网 络 2,724,258.04 1.10 15 002241 歌尔股 份 2,671,452.00 1.08 16 603019 中科曙 光 2,598,450.00 1.05 17 002405 四维图 新 2,576,502.00 1.05 18 000503 国新健 康 2,507,539.06 1.02 19 002410 广联达 2,229,349.06 0.90 20 300296 利亚德 2,145,221.50 0.87 注: 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票 , 此 外, “ 买入金 额 ” (或 “ 买 入股 票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出股 票收 入 ” ) 均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002415 海康威 视 5,868,166.00 2.38 2 000725 京东 方 A 4,712,211.00 1.91 3 600703 三安光 电 2,239,179.20 0.91 4 002230 科大讯 飞 2,087,106.00 0.85 5 300059 东方财 富 1,953,486.00 0.79 6 002008 大族激 光 1,717,210.14 0.70 7 002475 立讯精 密 1,702,881.00 0.69 8 002456 欧菲科 技 1,691,218.72 0.69 9 002236 大华股 份 1,640,156.00 0.67 10 600271 航天信 息 1,160,481.00 0.47 11 000413 东旭光 电 1,136,947.00 0.46 12 600570 恒生电 子 1,078,143.00 0.44 13 002241 歌尔股 份 1,034,945.16 0.42 14 300408 三环集 团 1,006,212.00 0.41 15 600588 用友网 络 993,777.10 0.40 16 002405 四维图 新 938,384.00 0.38 17 603019 中科曙 光 927,597.00 0.38 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 64 页共 73 页 18 002410 广联达 845,023.00 0.34 19 000503 国新健 康 827,627.00 0.34 20 600100 同方股 份 785,234.00 0.32 8.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 260,496,546.95 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 96,670,791.52 8.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.11 报 告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 65 页共 73 页 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.13.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 8.13.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 54,391.96 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,489.11 5 应收申 购款 549,451.53 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 10,792.30 9 合计 618,124.90 8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 § 9


基 金 份额持 有人 信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 66 页共 73 页 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发信 息技 术联 接 A 8,370 24,425.35 67,684,771.26 33.11% 136,755,432.62 66.89% 广发信 息技 术联 接 C 18,453 6,698.12 6,455.08 0.01% 123,594,040.73 99.99% 合计 26,823 12,229.83 67,691,226.34 20.64% 260,349,473.35 79.36% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 广发信 息技 术联 接 A 80,592.00 0.0394% 广发信 息技 术联 接 C 5,879.81 0.0048% 合计 86,471.81 0.0264% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发信 息技 术联 接 A 0 广发信 息技 术联 接 C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发信 息技 术联 接 A 0 广发信 息技 术联 接 C 0 合计 0 9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 67,169,194.7 3 20.48% 10,000,200.0 2 3.05% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 67 页共 73 页 合计 67,169,194.7 3 20.48% 10,000,200.0 2 3.05% 三年 § 10


开 放 式基金 份额变 动 单位: 份 项目 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 29 日)基 金份 额总 额 260,483,590.56 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 206,678,964.31 33,135,631.97 本报告 期基 金总 申购 份额 295,250,301.07 500,027,934.83 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 297,489,061.50 409,563,070.99 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 204,440,203.88 123,600,495.81 § 11


重 大 事件揭 示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本基金 管理 人于 2018 年 2 月 6 日发 布公 告,自 2018 年 2 月 5 日起 ,聘 任张 芊 女士担 任公 司副 总经理 ; 于 2018 年 9 月 28 日发 布公 告, 自 2018 年 9 月 28 日 起, 聘 任王 凡先 生担任 公司 副总 经理 ; 于 2018 年 11 月 3 日 发布 公告, 自 2018 年 11 月 2 日起, 聘任 邱春 杨先 生担 任公司 督察 长, 段西 军 先生不 再担 任公 司督 察长 。 本报告 期内 ,2018 年 8 月 , 刘连 舸先 生担 任中 国银 行股份 有限 公司 行长 职务 。 上述 人事 变动 已 按相关 规定 备案 、公 告。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托 管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 自 2018 年 9 月 27 日起 , 本基金 管理 人改 聘安 永华 明会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )提 供审 计广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 68 页共 73 页 服务。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内,本基金管理 人、托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 银河证 券 2 71,007,059.78 19.88% 51,927.29 19.88% - 招商证 券 2 286,146,276.69 80.12% 209,262.49 80.12% - 山西证 券 1 - - - - 新增 1 个 华创证 券 1 - - - - - 华金证 券 1 - - - - 新增 1 个 广发证 券 3 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 国融证 券 1 - - - - 新增 1 个 方正证 券 1 - - - - - 大同证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 财达证 券 1 - - - - 新增 1 个 联讯证 券 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 联储证 券 1 - - - - 新增 1 个 华西证 券 1 - - - - 新增 1 个 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 69 页共 73 页 (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于增 加华 泰期 货为 旗下 部分基 金销 售机 构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-12-26 2 关于增 加百 度百 盈为 旗下 部分基 金销 售机 构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-12-20 3 关于增 加西 藏东 方财 富证 券为旗 下部 分基 金 销售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-12-17 4 关于增 加民 生银 行为 旗下 部分基 金销 售机 构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-11-27 5 关于增 加腾 安基 金为 旗下 部分基 金销 售机 构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-11-22 6 关于增 加华 兴银 行为 旗下 部分基 金销 售机 构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-11-14 7 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 唐鼎 耀华 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-08-01 8 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 民商 基金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-08-01 9 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 微众 银行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-07-30 10 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 开源 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-07-19 11 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-07-13 12 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万和 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-07-11 13 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国融 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-06-26 14 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 首创 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-06-13 15 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 信诚 基金 销 售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-05-25 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 70 页共 73 页 16 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 西安 银行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-05-16 17 广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 实 施销售 服务 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-05-15 18 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华泰 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-04-04 19 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国泰 君安 证 券为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-03-29 20 关于广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 修改 基金 合 同的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-03-22 21 广发基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基 金 C 类收 费模 式业 务的 公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-03-22 22 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东莞 农商 行 为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-03-16 23 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-03-13 24 广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在 华信证 券开 通转 换业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-03-07 25 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中正 达广 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-02-05 26 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 基金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-02-05 27 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万联 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-31 28 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 君德 汇 富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-26 29 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 创金 启 富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-26 30 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中山 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-26 31 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 西南 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-26 32 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国联 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-26 33 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东兴 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-26 34 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 德州 银行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-26 35 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 基 金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-26 36 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙商 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 37 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 四川 天府 银 《中国 证券 报》 、 《证 券 2018-01-19 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 71 页共 73 页 行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 时报》 、 《上 海证 券报 》 38 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 世纪 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 39 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 泉州 银行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 40 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国盛 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 41 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 众升 财富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 42 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 建投 期 货为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 43 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 金观 诚 为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 44 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 宜信 普泽 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 45 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 泰诚 财富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 46 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 民族 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 47 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 江南 农商 行 为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 48 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 恒天 明泽 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 49 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 方正 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-19 50 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 海银 基金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-12 51 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 嘉实 财富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2018-01-08 §12


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间 期 初 份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180101-20181231 67,169,1 94.73 0.00 0.00 67,169,1 94.73 20.48 % 产品特 有风 险 报告期 内, 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险主 要广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 72 页共 73 页 包括 : 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 , 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产 生较大 影响 ; 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ; 若 个别 投 资 者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元, 基金还 可能 面临 转换 运 作 方 式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理 应对, 完善 流动 性风 险管 控机制 ,切 实保 护持 有人 利益。 § 13


备 查 文件目 录 13.1 备查文件目录 1. 中 国证监 会批 准广 发中证 全指 信息 技术 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金募 集 的文件 2.《广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 基金合 同》 3.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 4.《广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 托管协 议》 5.法律 意见 书 6.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照 7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照 13.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 13.3 查阅方式 1.书面 查阅 : 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅, 也 可按 工本 费 购买复 印件 ; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2018 年年度 报告 第 73 页共 73 页 二〇一九年三月三十 日